金信民旺债券型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：金信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 27日
金信民旺债券 2021年中期报告
第 2 页 共 58 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
金信民旺债券 2021年中期报告
第 3 页 共 58 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................2
1.2 目录 ...............................................................................................................................................3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 ...........................................................................................................7
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................9
3.1 主要会计数据和财务指标 ...........................................................................................................9
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................................9
§4 管理人报告 ..........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................15
§5 托管人报告 ..........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................17
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................17
6.2 利润表 .........................................................................................................................................18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................................................................19
金信民旺债券 2021年中期报告
第 4 页 共 58 页
6.4 报表附注 .....................................................................................................................................20
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................44
7.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................44
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .........................................................................................46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....................................................................................48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................48
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................49
7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................49
§8 基金份额持有人信息 ..........................................................................................................................52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................................................52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................52
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................54
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................55
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................55
10.4 基金投资策略的改变 ...............................................................................................................55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................55
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................55
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................55
10.8 其他重大事件 ...........................................................................................................................56
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................58
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................58
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................58
金信民旺债券 2021年中期报告
第 5 页 共 58 页
§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................59
12.1 备查文件目录 ...........................................................................................................................59
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................59
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................59
金信民旺债券 2021年中期报告
第 6 页 共 58 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 金信民旺债券型证券投资基金
基金简称 金信民旺债券
基金主代码 004222
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 12月 4日
基金管理人 金信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 18,499,050.67份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 金信民旺债券 A 金信民旺债券 C
下属分级基金的交易代码： 004222 004402
报告期末下属分级基金的份额总额 9,796,039.44份 8,703,011.23份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要通过主动管理债券组合，同时适当投资于具备良好盈利能力的上市
公司所发行的股票，力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得高于投
资业绩比较基准的回报。
投资策略
本基金的投资策略主要有以下七个方面：
1、大类资产配置策略
本基金将在分析宏观经济发展变动趋势的基础上，结合对流动性及资金流向、
综合股市估值水平和债市收益率等因素的分析，进行灵活的大类资产配置。
2、债券投资策略
本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上，采用久期管理和信用风险管
理相结合的投资策略。同时，将综合运用利率预期、收益率曲线估值等方法选
择个券。针对可转换债券，本基金采用期权定价模型等数量化估值工具评定其
投资价值，以合理价格买入并持有。
3、股票投资策略
本基金的股票投资以自下而上的精选个股为主，采用定量和定性相结合的方式，
投资以成长型股票为主。
4、资产支持证券等品种投资策略
本基金将深入分析市场利率等基本面因素，辅助采用数量化定价模型，评估其
内在价值，以合理价格买入并持有。
5、权证投资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合
理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、
流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的
当期收益。
6、中小企业私募债券投资策略
本基金将运用基本面研究，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流
金信民旺债券 2021年中期报告
第 7 页 共 58 页
动性等特征，选择风险与收益相匹配的品种进行投资。
7、国债期货投资策略
本基金将构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、
波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产
安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10%
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低
于股票型和混合型基金，属于较低风险、较低收益的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 王几高 张燕
联系电话 0755-82510502 0755-83199084 信息披露负责人
电子邮箱 jubao@jxfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-900-8336 95555
传真 0755-82510305 0755-83195201
注册地址
深圳市前海深港合作区前
湾一路 1号 A栋 201室（入
驻深圳市前海商务秘书有
限公司）
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
办公地址
深圳市福田区益田路 6001
号太平金融大厦 1502
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
邮政编码 518038 518040
法定代表人 殷克胜 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jxfunds.com.cn
基金中期报告备置地点
深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 1502室
深圳市前海深港合作区兴海大道 3040号前海世茂
大厦 2603
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 金信基金管理有限公司
深圳市福田区益田路 6001号太平
金融大厦 1502室
深圳市前海深港合作区兴海大道
3040号前海世茂大厦 2603
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市黄浦区湖滨路 202号企业天
金信民旺债券 2021年中期报告
第 8 页 共 58 页
普通合伙） 地 2号楼普华永道中心 11楼
金信民旺债券 2021年中期报告
第 9 页 共 58 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 金信民旺债券 A 金信民旺债券 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021
年 6月 30日)
报告期(2021年 1月 1日 -
2021年 6月 30日)
本期已实现收益 928,533.44 692,217.74
本期利润 770,608.94 609,934.51
加权平均基金份额本期利润 0.0758 0.0632
本期加权平均净值利润率 6.97% 5.94%
本期基金份额净值增长率 5.04% 4.83%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 -1,155,204.32 -1,177,411.22
期末可供分配基金份额利润 -0.1179 -0.1353
期末基金资产净值 11,375,925.42 9,920,291.73
期末基金份额净值 1.1613 1.1399
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 16.13% 13.99%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）；
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金信民旺债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 3.11% 0.83% -0.34% 0.10% 3.45% 0.73%
过去三个月 14.97% 0.81% 0.78% 0.11% 14.19% 0.70%
过去六个月 5.04% 1.20% 0.33% 0.15% 4.71% 1.05%
过去一年 3.58% 1.39% 1.80% 0.14% 1.78% 1.25%
过去三年 29.16% 1.15% 8.78% 0.15% 20.38% 1.00%
自基金合同 16.13% 1.08% 10.36% 0.14% 5.77% 0.94%
金信民旺债券 2021年中期报告
第 10 页 共 58 页
生效起至今
金信民旺债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 3.07% 0.83% -0.34% 0.10% 3.41% 0.73%
过去三个月 14.85% 0.81% 0.78% 0.11% 14.07% 0.70%
过去六个月 4.83% 1.20% 0.33% 0.15% 4.50% 1.05%
过去一年 3.17% 1.39% 1.80% 0.14% 1.37% 1.25%
过去三年 27.62% 1.15% 8.78% 0.15% 18.84% 1.00%
自基金合同
生效起至今
13.99% 1.08% 10.36% 0.14% 3.63% 0.94%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
金信民旺债券 2021年中期报告
第 11 页 共 58 页
金信民旺债券 2021年中期报告
第 12 页 共 58 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
金信基金管理有限公司成立于 2015年 7月，注册资本 1亿元人民币，注册地位于深圳前海，
是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司，业务范围包括基金募集、基金销售、基金管理、
特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。
金信基金管理有限公司作为国内首家管理团队出任第一大股东的公募基金公司，管理团队持
股 35%，是公司第一大股东。此外，公司股东还包括深圳卓越创业投资有限责任公司及安徽国元
信托有限责任公司，两家机构出资比例分别为：34%、31%。
截至报告期末，金信基金管理有限公司旗下管理 15只开放式基金和 2只资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
周余
本基金
基金经
理
2017年 12月 4
日
- 14
男，北京大学信号与信息
处理专业硕士。曾任香港
汇丰银行全球金融市场部
交易员、国投瑞银基金研
究员、中国银行总行投资
经理兼宏观经济分析师、
诺安基金投资经理、太平
洋证券资产管理总部副总
经理兼投资总监。现担任
金信基金管理有限公司基
金经理。
杨杰
本基金
基金经
理
2019年 3月 5
日
- 11
男，华中科技大学金融学
硕士，曾任金元证券股票
研究员、固定收益研究员。
现任金信基金管理有限公
司基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决
定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的
聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
金信民旺债券 2021年中期报告
第 13 页 共 58 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信民旺债券型证券投资基金基金合同》等
基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范
围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年 1季度，各国央行存在采取的宽松的货币政策边际上有所收紧，国内外疫情都有较大
不确定性。“稳增长”相对淡化，而更重要的工作是防范和化解风险。财政力度的减弱，也会给后
续经济带来一定的下行压力。市场风险偏好有所回降低。股票市场出现一定程度的回调。相比股
票，债券收益率也有所企稳下行，资本利得为正。
2021年 2季度，经济维稳有较大需求，股票市场出现较大反弹。半导体和新能源汽车成为市
场的热点，市场出现结构性行情。二季度资金面存在供给及缴税冲击，尤其是季末时点面临资金
面扰动搅动较多。
从民旺二级债基的操作策略来看，我们的组合以可转债和股票为主，净值出现较大幅度的反
弹。金信民旺在市场反弹后对可转债和股票进行了适当的减仓，增持了长期利率债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末金信民旺债券 A基金份额净值为 1.1613元，本报告期基金份额净值增长率
为 5.04%；截至本报告期末金信民旺债券 C基金份额净值为 1.1399元，本报告期基金份额净值增
金信民旺债券 2021年中期报告
第 14 页 共 58 页
长率为 4.83%；同期业绩比较基准收益率为 0.33%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从经济增长幅度来看，本轮经济修复的高点也已经过去，2020年一季度带来的低基数效应在
2021年一季度后将不复存在。往前看，经济依然有下行压力。2021年下半年，稳增长压力较小的
窗口期之后，稳增长压力将显著上升。
偏热的资产泡沫领域会加强调控。央行现在对房地产领域的融资进行全面监管，房企融资压
力增大，地产销售趋降温。股市方面，经历 2019年和 2020年的大幅上涨之后，后续大幅上涨的
空间有限。从资产配置的角度，债市的相对配置价值凸显。
在货币政策方面，稳健的货币政策要保持流动性合理充裕。而信用方面的政策依然会定向的
收紧，建立党政主要领导负责的财政金融风险处置机制。宽货币、紧信用大概率仍是货币政策的
主要基调，具备债券市场的牛市环境。
尽管 PPI有继续上行压力，但顺周期涨价概念面临景气见顶之后，价格面临回调压力，加息
预期将向不加息的现实转化。利率已升至疫情前水平，配置价值相比去年凸显。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人由总经理、督察长、运作保障部、基金投资部、监察稽核部、交易部负责人及
其他相关人员，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。该等
人员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有
丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策
和日常估值的执行。
本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，
每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的
10%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红
与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不
选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即
基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基
金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
金信民旺债券 2021年中期报告
第 15 页 共 58 页
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金无利润分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。管理人已经向
中国证券监督管理委员会报送了报告。
金信民旺债券 2021年中期报告
第 16 页 共 58 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金信民旺债券 2021年中期报告
第 17 页 共 58 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：金信民旺债券型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 400,113.46 102,399.77
结算备付金
393,289.00 439,259.66
存出保证金
10,791.73 36,204.93
交易性金融资产 6.4.7.2 25,869,103.02 38,162,132.10
其中：股票投资
5,671,601.62 14,720,618.00
基金投资
- -
债券投资
20,197,501.40 23,441,514.10
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 300,000.00
应收证券清算款
146,240.58 231,978.34
应收利息 6.4.7.5 183,327.42 244,545.42
应收股利
- -
应收申购款
301,737.38 26,751.18
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
27,304,602.59 39,543,271.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
5,400,000.00 9,600,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
563,189.45 611,540.84
应付管理人报酬
10,315.69 15,533.80
应付托管费
2,578.90 3,883.45
应付销售服务费
3,311.29 4,484.95
应付交易费用 6.4.7.7 8,258.87 23,822.22
应交税费
116.34 118.73
应付利息
611.59 2,757.69
金信民旺债券 2021年中期报告
第 18 页 共 58 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 20,003.31 30,123.63
负债合计
6,008,385.44 10,292,265.31
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 18,499,050.67 26,647,538.98
未分配利润 6.4.7.10 2,797,166.48 2,603,467.11
所有者权益合计
21,296,217.15 29,251,006.09
负债和所有者权益总计
27,304,602.59 39,543,271.40
注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，金信民旺债券 A 基金份额净值 1.1613 元，基金份额总额
9,796,039.44份；金信民旺债券 C基金份额净值 1.1399元，基金份额总额 8,703,011.23份。金
信民旺债券份额总额合计为 18,499,050.67份。
6.2 利润表
会计主体：金信民旺债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
1,639,739.38 2,283,429.52
1.利息收入
155,302.05 230,432.16
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,891.24 7,758.79
债券利息收入
145,406.79 209,803.91
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
7,004.02 12,869.46
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,708,873.46 1,999,535.42
其中：股票投资收益 6.4.7.12 866,068.10 -409,158.29
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 817,052.93 2,392,147.42
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -15,391.75
股利收益 6.4.7.16 25,752.43 31,938.04
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-240,207.73 -39,202.62
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 15,771.60 92,664.56
金信民旺债券 2021年中期报告
第 19 页 共 58 页
列）
减：二、费用
259,195.93 325,778.84
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 63,710.94 71,951.00
2．托管费 6.4.10.2.2 15,927.69 17,987.71
3．销售服务费 6.4.10.2.3 20,466.23 26,658.08
4．交易费用 6.4.7.19 55,051.46 128,118.03
5．利息支出
82,981.16 64,821.22
其中：卖出回购金融资产支出
82,981.16 64,821.22
6．税金及附加
84.93 73.25
7．其他费用 6.4.7.20 20,973.52 16,169.55
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
1,380,543.45 1,957,650.68
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
1,380,543.45 1,957,650.68
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金信民旺债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
26,647,538.98 2,603,467.11 29,251,006.09
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,380,543.45 1,380,543.45
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-8,148,488.31 -1,186,844.08 -9,335,332.39
其中：1.基金申购款 17,232,273.22 1,476,804.90 18,709,078.12
2.基金赎回款 -25,380,761.53 -2,663,648.98 -28,044,410.51
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
金信民旺债券 2021年中期报告
第 20 页 共 58 页
五、期末所有者权益
（基金净值）
18,499,050.67 2,797,166.48 21,296,217.15
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
7,725,086.24 -496,717.02 7,228,369.22
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,957,650.68 1,957,650.68
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
21,826,401.33 1,900,020.66 23,726,421.99
其中：1.基金申购款 94,860,121.82 5,145,132.86 100,005,254.68
2.基金赎回款 -73,033,720.49 -3,245,112.20 -76,278,832.69
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
29,551,487.57 3,360,954.32 32,912,441.89
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______殷克胜______
______殷克胜______
____陈瑾____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金信民旺债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2016]2908号《关于准予金信民旺债券型证券投资基金注册的批复》
及机构部函[2017]1937号《关于金信民旺债券型证券投资基金延期募集备案的回函》核准，由金
信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信民旺债券型证券投资基金
基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币 227,758,581.63元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永
道中天验字(2017)第 1064号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《金信民旺债券型证券投
金信民旺债券 2021年中期报告
第 21 页 共 58 页
资基金基金合同》于 2017 年 12 月 4 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
227,762,344.92 份基金份额，其中认购资金利息折合 3,763.29 份基金份额。本基金的基金管理
人为金信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《金信民旺债券型证券投资基金基金合同》和《金信民旺债券型证券投资基金招募说明
书》，本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别，
其中收取认(申)购费，不收取销售服务费的，称为 A类基金份额；收取销售服务费，不收取认(申)
购费的，称为 C类基金份额。本基金 A类和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，
本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信民旺债券型证券投资基金基金合同》的有
关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主
板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、
公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、同业存单、可转换债券(含可分离
交易可转换债券)、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其
他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。本基金债券资产比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴
纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中国债券总指数收
益率×90%+沪深 300指数收益率×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人金信基金管理有限公司于 2021年 8月 26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38项具
体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称
“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基
金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露
XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、《金信民旺债券型证券投资基金基金合同》和中国证
监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
金信民旺债券 2021年中期报告
第 22 页 共 58 页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
金信民旺债券 2021年中期报告
第 23 页 共 58 页
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 400,113.46
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上
-
其他存款 -
合计： 400,113.46
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,222,088.71 5,671,601.62 449,512.91
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 19,974,940.49 20,197,501.40 222,560.91
债券
银行间市场 - - -
合计 19,974,940.49 20,197,501.40 222,560.91
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 25,197,029.20 25,869,103.02 672,073.82
金信民旺债券 2021年中期报告
第 24 页 共 58 页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 50.58
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 135.10
应收债券利息 183,136.84
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 4.90
合计 183,327.42
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 8,258.87
银行间市场应付交易费用 -
金信民旺债券 2021年中期报告
第 25 页 共 58 页
合计 8,258.87
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 167.52
应付证券出借违约金 -
预提费用 19,835.79
合计 20,003.31
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
金信民旺债券 A
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 15,094,333.67 15,094,333.67
本期申购 7,911,017.04 7,911,017.04
本期赎回(以"-"号填列) -13,209,311.27 -13,209,311.27
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 9,796,039.44 9,796,039.44
金额单位：人民币元
金信民旺债券 C
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 11,553,205.31 11,553,205.31
本期申购 9,321,256.18 9,321,256.18
本期赎回(以"-"号填列) -12,171,450.26 -12,171,450.26
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
金信民旺债券 2021年中期报告
第 26 页 共 58 页
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 8,703,011.23 8,703,011.23
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
金信民旺债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,975,474.70 4,569,348.14 1,593,873.44
本期利润 928,533.44 -157,924.50 770,608.94
本期基金份额交易
产生的变动数
891,736.94 -1,676,333.34 -784,596.40
其中：基金申购款 -1,238,275.62 2,033,252.16 794,976.54
基金赎回款 2,130,012.56 -3,709,585.50 -1,579,572.94
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,155,204.32 2,735,090.30 1,579,885.98
单位：人民币元
金信民旺债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,437,291.93 3,446,885.60 1,009,593.67
本期利润 692,217.74 -82,283.23 609,934.51
本期基金份额交易
产生的变动数
567,662.97 -969,910.65 -402,247.68
其中：基金申购款 -1,628,045.48 2,309,873.84 681,828.36
基金赎回款 2,195,708.45 -3,279,784.49 -1,084,076.04
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,177,411.22 2,394,691.72 1,217,280.50
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 656.81
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,069.04
其他 165.39
合计 2,891.24
注：“其他”为结算保证金利息收入。
金信民旺债券 2021年中期报告
第 27 页 共 58 页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 24,682,530.84
减：卖出股票成本总额 23,816,462.74
买卖股票差价收入 866,068.10
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
817,052.93
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 817,052.93
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
40,856,275.45
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
39,653,346.01
减：应收利息总额 385,876.51
买卖债券差价收入 817,052.93
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券投资收益--申购差价收入。
金信民旺债券 2021年中期报告
第 28 页 共 58 页
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金报告期内未投资资产支持证券。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益--申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 25,752.43
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 25,752.43
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -240,207.73
金信民旺债券 2021年中期报告
第 29 页 共 58 页
——股票投资 -267,038.68
——债券投资 26,830.95
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -240,207.73
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 15,771.60
合计 15,771.60
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 55,051.46
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 55,051.46
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 -
金信民旺债券 2021年中期报告
第 30 页 共 58 页
证券出借违约金 -
银行费用 1,137.73
合计 20,973.52
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
金信基金管理有限公司(“金信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人
深圳市卓越创业投资有限责任公司 基金管理人的股东
安徽国元信托有限责任公司 基金管理人的股东
深圳市巨财汇投资有限公司 基金管理人的股东
殷克胜 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比区间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比区间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
金信民旺债券 2021年中期报告
第 31 页 共 58 页
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比区间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比区间内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
63,710.94 71,951.00
其中：支付销售机构的客
户维护费
28,028.63 34,753.16
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人双方核对无
误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
15,927.69 17,987.71
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
金信民旺债券 2021年中期报告
第 32 页 共 58 页
致的财务数据，自动在次月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无
需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
金信民旺债券 A 金信民旺债券 C 合计
金信基金 - 39.38 39.38
合计 - 39.38 39.38
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
金信民旺债券 A 金信民旺债券 C 合计
金信基金 - 17.42 17.42
合计 - 17.42 17.42
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费
本基金 C类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。销售服务费计提的计算公式具体如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H为 C类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日 C类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，基金托管人于次月首日起第 5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机
构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至
最近可支付日支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交
易。
金信民旺债券 2021年中期报告
第 33 页 共 58 页
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限
费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
金信民旺债券 A
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
殷克胜 1,000.01 0.0115% 1,000.01 0.0087%
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有
限公司
400,113.46 656.81 2,242,605.73 4,273.86
注：本基金的银行活期存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计
息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
金信民旺债券 2021年中期报告
第 34 页 共 58 页
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截止本报告期末，本基金无因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因认购新发/期末持有的暂收停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 5,400,,000.00元，于 2021年 07月 06日到期。该类交易要求本基金转入质押库的
债券按证券交易所规定的比例折算为标准券后不低于债券回购交易的余额 。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期内未参与转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型和混合型
基金。本基金投资的金融工具主要为债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险以及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理
的主要目标是争取在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人建设全面风险管理体系，建立了以公司董事会风险控制与审计委员会为
核心的、由投资决策委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制与审计委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审
金信民旺债券 2021年中期报告
第 35 页 共 58 页
议通过风险控制的总体措施等。在公司管理层下设立投资决策委员会和监察稽核部对公司的风险
进行的预防和控制；投资决策委员会在总经理的领导下，研究并制定公司基金资产投资战略和投
资策略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全
性的目的；监察稽核部在督察长的领导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各
部门、各项业务中的风险控制情况实施监督。在业务部门层面，公司各部门根据经营计划、业务
规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控措施。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行招商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级设置投资最低条件
来控制证券发行人的信用风险。信用评估包括公司内部信用评级和外部信用评级。内部债券信用
评估主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况
等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的评估结果，对单只信用产品投资占基金资产净值
的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 1,103,410.00 9,599,040.00
金信民旺债券 2021年中期报告
第 36 页 共 58 页
合计 1,103,410.00 9,599,040.00
注：未评级债券为国债或政策性金融债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 3,004,060.10 1,894,942.60
AAA以下 6,345,531.30 11,947,531.50
未评级 9,744,500.00 -
合计 19,094,091.40 13,842,474.10
注：未评级债券为国债或政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
金信民旺债券 2021年中期报告
第 37 页 共 58 页
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日，本基金
无流动性受限资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
金信民旺债券 2021年中期报告
第 38 页 共 58 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021
年 6月
30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
400,113.46 - - - - - 400,113.46
结算备
付金
393,289.00 - - - - - 393,289.00
存出保
证金
10,791.73 - - - - - 10,791.73
交易性
金融资
产
829,771.00 2,144,928.40 5,452,700.80 2,025,601.20 9,744,500.00 5,671,601.62 25,869,103.02
应收证
券清算
款
- - - - - 146,240.58 146,240.58
应收利
息
- - - - - 183,327.42 183,327.42
应收申
购款
- - - - - 301,737.38 301,737.38
资产总
计
1,633,965.19 2,144,928.40 5,452,700.80 2,025,601.20 9,744,500.00 6,302,907.00 27,304,602.59
负债
卖出回
购金融
资产款
5,400,000.00 - - - - - 5,400,000.00
应付赎
回款
- - - - - 563,189.45 563,189.45
应付管
理人报
- - - - - 10,315.69 10,315.69
金信民旺债券 2021年中期报告
第 39 页 共 58 页
酬
应付托
管费
- - - - - 2,578.90 2,578.90
应付销
售服务
费
- - - - - 3,311.29 3,311.29
应付交
易费用
- - - - - 8,258.87 8,258.87
应付利
息
- - - - - 611.59 611.59
应交税
费
- - - - - 116.34 116.34
其他负
债
- - - - - 20,003.31 20,003.31
负债总
计
5,400,000.00 - - - - 608,385.44 6,008,385.44
利率敏
感度缺
口
-3,766,034.81 2,144,928.40 5,452,700.80 2,025,601.20 9,744,500.00 5,694,521.56 21,296,217.15
上年度
末
2020
年 12
月 31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
102,399.77 - - - - - 102,399.77
结算备
付金
439,259.66 - - - - - 439,259.66
存出保
证金
36,204.93 - - - - - 36,204.93
交易性
金融资
产
9,600,201.30 5,039,261.70 8,750,228.00 51,823.10 - 14,720,618.00 38,162,132.10
买入返
售金融
资产
300,000.00 - - - - - 300,000.00
应收证
券清算
款
- - - - - 231,978.34 231,978.34
应收利
息
- - - - - 244,545.42 244,545.42
应收申
- - - - - 26,751.18 26,751.18
金信民旺债券 2021年中期报告
第 40 页 共 58 页
购款
资产总
计
10,478,065.66 5,039,261.70 8,750,228.00 51,823.10 - 15,223,892.94 39,543,271.40
负债
卖出回
购金融
资产款
9,600,000.00 - - - - - 9,600,000.00
应付赎
回款
- - - - - 611,540.84 611,540.84
应付管
理人报
酬
- - - - - 15,533.80 15,533.80
应付托
管费
- - - - - 3,883.45 3,883.45
应付销
售服务
费
- - - - - 4,484.95 4,484.95
应付交
易费用
- - - - - 23,822.22 23,822.22
应付利
息
- - - - - 2,757.69 2,757.69
应交税
费
- - - - - 118.73 118.73
其他负
债
- - - - - 30,123.63 30,123.63
负债总
计
9,600,000.00 - - - - 692,265.31 10,292,265.31
利率敏
感度缺
口
878,065.66 5,039,261.70 8,750,228.00 51,823.10 - 14,531,627.63 29,251,006.09
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2021年 6月 30日 ） 上年度末（ 2020年 12月 31日 ）
1.市场利率下降 25
个基点
496,700.06 174,595.38
2.市场利率上升 25
个基点
-474,334.50 -171,752.27
分析
金信民旺债券 2021年中期报告
第 41 页 共 58 页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围
0-95%；债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、
权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的 5%。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进
行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对
风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 5,671,601.62 26.63 14,720,618.00 50.33
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
金信民旺债券 2021年中期报告
第 42 页 共 58 页
其他 - - - -
合计 5,671,601.62 26.63 14,720,618.00 50.33
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
1.沪深 300指数上升 5% 357,473.98 968,794.17
2.沪深 300指数下降 5% -357,473.98 -968,794.17
分析
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 15,021,193.02 ，属于第二层次的余额为 10,847.910.00元，无属于第
三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
金信民旺债券 2021年中期报告
第 43 页 共 58 页
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
金信民旺债券 2021年中期报告
第 44 页 共 58 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 5,671,601.62 20.77
其中：股票 5,671,601.62 20.77
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 20,197,501.40 73.97
其中：债券 20,197,501.40 73.97
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 793,402.46 2.91
8 其他各项资产 642,097.11 2.35
9 合计 27,304,602.59 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,115.00 0.01
B 采矿业 30,960.00 0.15
C 制造业 4,167,874.40 19.57
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 99,180.00 0.47
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
984,930.00 4.62
J 金融业 46,330.00 0.22
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 146,550.00 0.69
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 651.00 0.00
金信民旺债券 2021年中期报告
第 45 页 共 58 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 192,011.22 0.90
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,671,601.62 26.63
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002230 科大讯飞 10,000 675,800.00 3.17
2 300623 捷捷微电 15,000 567,450.00 2.66
3 600760 中航沈飞 7,700 464,310.00 2.18
4 300122 智飞生物 2,000 373,460.00 1.75
5 300253 卫宁健康 19,000 309,130.00 1.45
6 600031 三一重工 10,000 290,700.00 1.37
7 002371 北方华创 1,000 277,380.00 1.30
8 002594 比亚迪 1,000 251,000.00 1.18
9 600276 恒瑞医药 3,320 225,660.40 1.06
10 600519 贵州茅台 100 205,670.00 0.97
11 000725 京东方 A 30,000 187,200.00 0.88
12 600529 山东药玻 5,000 169,750.00 0.80
13 600763 通策医疗 400 164,400.00 0.77
14 300750 宁德时代 300 160,440.00 0.75
15 000858 五粮液 500 148,945.00 0.70
16 300562 乐心医疗 10,000 148,500.00 0.70
17 002127 南极电商 15,000 146,550.00 0.69
18 002149 西部材料 8,000 128,800.00 0.60
19 002460 赣锋锂业 1,000 121,090.00 0.57
20 600511 国药股份 3,000 99,180.00 0.47
21 600305 恒顺醋业 5,100 97,512.00 0.46
22 300782 卓胜微 180 96,750.00 0.45
23 603019 中科曙光 3,000 82,830.00 0.39
24 300760 迈瑞医疗 100 48,005.00 0.23
金信民旺债券 2021年中期报告
第 46 页 共 58 页
25 002223 鱼跃医疗 1,000 38,130.00 0.18
26 300298 三诺生物 1,000 31,320.00 0.15
27 603993 洛阳钼业 6,000 30,960.00 0.15
28 300015 爱尔眼科 389 27,611.22 0.13
29 601939 建设银行 3,000 19,950.00 0.09
30 601398 工商银行 3,000 15,510.00 0.07
31 002768 国恩股份 600 15,228.00 0.07
32 300962 中金辐照 500 12,000.00 0.06
33 601963 重庆银行 1,000 10,870.00 0.05
34 300802 矩子科技 300 10,185.00 0.05
35 300997 欢乐家 500 9,380.00 0.04
36 002241 歌尔股份 100 4,274.00 0.02
37 688538 和辉光电 500 1,905.00 0.01
38 000998 隆平高科 100 1,604.00 0.01
39 002041 登海种业 100 1,511.00 0.01
40 300190 维尔利 100 651.00 0.00
注：本基金本报告期末仅持有以上股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002241 歌尔股份 1,762,483.48 6.03
2 600460 士兰微 1,193,906.00 4.08
3 600570 恒生电子 984,046.00 3.36
4 002812 恩捷股份 875,636.85 2.99
5 603939 益丰药房 829,268.80 2.84
6 300724 捷佳伟创 813,714.00 2.78
7 600809 山西汾酒 771,996.00 2.64
8 000603 盛达资源 730,012.00 2.50
9 300413 芒果超媒 567,183.00 1.94
10 300433 蓝思科技 567,154.00 1.94
11 600529 山东药玻 505,604.00 1.73
12 002230 科大讯飞 491,000.00 1.68
13 601899 紫金矿业 481,284.11 1.65
14 600760 中航沈飞 420,100.00 1.44
15 300623 捷捷微电 409,800.00 1.40
金信民旺债券 2021年中期报告
第 47 页 共 58 页
16 300122 智飞生物 375,769.00 1.28
17 601012 隆基股份 319,452.00 1.09
18 300253 卫宁健康 294,841.00 1.01
19 600031 三一重工 285,900.00 0.98
20 600276 恒瑞医药 266,785.00 0.91
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300059 东方财富 3,000,118.00 10.26
2 603305 旭升股份 1,886,944.00 6.45
3 600460 士兰微 1,877,382.00 6.42
4 002241 歌尔股份 1,344,691.28 4.60
5 300496 中科创达 1,162,309.00 3.97
6 601099 太平洋 1,155,000.00 3.95
7 600196 复星医药 1,112,837.00 3.80
8 600570 恒生电子 990,985.00 3.39
9 603501 韦尔股份 929,779.00 3.18
10 688111 金山办公 866,873.88 2.96
11 600809 山西汾酒 860,067.00 2.94
12 603939 益丰药房 850,611.44 2.91
13 002812 恩捷股份 839,754.86 2.87
14 300724 捷佳伟创 816,807.00 2.79
15 000603 盛达资源 696,174.00 2.38
16 300760 迈瑞医疗 625,695.00 2.14
17 002918 蒙娜丽莎 618,072.00 2.11
18 300562 乐心医疗 597,205.00 2.04
19 601318 中国平安 582,680.00 1.99
20 000998 隆平高科 561,743.00 1.92
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 15,034,485.04
卖出股票收入（成交）总额 24,682,530.84
金信民旺债券 2021年中期报告
第 48 页 共 58 页
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 9,957,270.00 46.76
2 央行票据 - -
3 金融债券 890,640.00 4.18
其中：政策性金融债 890,640.00 4.18
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 9,349,591.40 43.90
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,197,501.40 94.84
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019547 16国债 19 94,000 8,853,860.00 41.57
2 110072 广汇转债 18,000 1,651,140.00 7.75
3 132018 G三峡 EB1 10,010 1,202,401.20 5.65
4 019645 20国债 15 11,000 1,103,410.00 5.18
5 113012 骆驼转债 8,000 1,003,360.00 4.71
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
金信民旺债券 2021年中期报告
第 49 页 共 58 页
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管
理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性
和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套
期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资
产的长期稳定增值。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
江苏银行股份有限公司于 2020年 12月 31日因为个人贷款资金用途管控不严、发放流动资金
贷款偿还银行承兑汇票垫款、理财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理、
个人理财资金对接项目资本金、理财业务未与自营业务相分离、理财资金投资非标准化债权资产
的余额超监管比例要求，受到中国银行保险监督管理委员会江苏监管局处罚。处罚虽反映出江苏
银行存在一定管理问题，但对其整体的业务开展以及持续经营无重大不利影响，对江苏银行资金
周转和债务偿还影响较小，本基金管理人履行了必要的程序后买入并持有江苏银行发行的证券。
国家开发银行于 2021年 5月 19日因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定履行大
额交易和可疑交易报告义务，受到中国人民银行南宁中心支行处罚。本基金管理人在国家开发银
行受处罚前对其经过了充分调研和论证并履行了必要的程序，买入了其发行的证券。知悉后，管
理人认为该事项对公司证券价值影响不大，因此持有至今。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 10,791.73
2 应收证券清算款 146,240.58
3 应收股利 -
金信民旺债券 2021年中期报告
第 50 页 共 58 页
4 应收利息 183,327.42
5 应收申购款 301,737.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 642,097.11
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110072 广汇转债 1,651,140.00 7.75
2 132018 G三峡 EB1 1,202,401.20 5.65
3 113012 骆驼转债 1,003,360.00 4.71
4 110053 苏银转债 970,880.00 4.56
5 132009 17中油 EB 823,200.00 3.87
6 128114 正邦转债 739,760.00 3.47
7 128117 道恩转债 709,520.00 3.33
8 128127 文科转债 490,700.00 2.30
9 113605 大参转债 346,620.00 1.63
10 123018 溢利转债 277,069.00 1.30
11 128014 永东转债 209,360.00 0.98
12 113509 新泉转债 177,464.00 0.83
13 127004 模塑转债 163,570.00 0.77
14 123090 三诺转债 119,050.00 0.56
15 128033 迪龙转债 1,294.70 0.01
16 128053 尚荣转债 1,277.00 0.01
17 110075 南航转债 1,228.90 0.01
18 128119 龙大转债 1,201.00 0.01
19 113011 光大转债 1,155.80 0.01
20 110043 无锡转债 1,126.80 0.01
21 123049 维尔转债 1,078.60 0.01
22 128129 青农转债 1,068.60 0.01
23 113516 苏农转债 1,059.50 0.00
24 113021 中信转债 1,055.70 0.00
25 110059 浦发转债 1,024.30 0.00
26 127027 靖远转债 1,000.40 0.00
27 128132 交建转债 960.30 0.00
金信民旺债券 2021年中期报告
第 51 页 共 58 页
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
金信民旺债券 2021年中期报告
第 52 页 共 58 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
金 信
民 旺
债券 A
1,902 5,150.39 0.00 0.00% 9,796,039.44 100.00%
金 信
民 旺
债券 C
2,198 3,959.51 0.00 0.00% 8,703,011.23 100.00%
合计 4,100 4,511.96 0.00 0.00% 18,499,050.67 100.00%
注：1、分类基金机构及个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分
母采用各自类别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额；
2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数总计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
金信民旺
债券 A
147,550.42 1.5100%
金信民旺
债券 C
2,000.02 0.0200%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计 149,550.44 0.8100%
注：分类基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的
分母采用各自类别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
金信民旺债券 A 0
金信民旺债券 C 0~10
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
合计 0~10
金信民旺债券 A 10~50
金信民旺债券 C 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 10~50
金信民旺债券 2021年中期报告
第 53 页 共 58 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 金信民旺债券 A 金信民旺债券 C
基金合同生效日（2017年 12月 4日）基金份
额总额
187,573,635.35 40,188,709.57
本报告期期初基金份额总额 15,094,333.67 11,553,205.31
本报告期基金总申购份额 7,911,017.04 9,321,256.18
减:本报告期基金总赎回份额 13,209,311.27 12,171,450.26
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 9,796,039.44 8,703,011.23
金信民旺债券 2021年中期报告
第 54 页 共 58 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人 2021年 1月 16日公告，金信基金管理有限公司自 2021年 1月 15日起聘任朱
斌先生为公司首席信息官。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期为本基金提供审计服务的会计师事务所无变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国信证券 1 17,582,236.00 49.62% 12,857.16 48.52% -
国盛证券 1 13,575,384.78 38.31% 9,656.09 36.44% -
广发证券 4 4,278,443.86 12.07% 3,984.52 15.04% -
中金公司 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
金信民旺债券 2021年中期报告
第 55 页 共 58 页
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司投资、研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果征求有
关部门意见，经公司领导审核后选择交易单元：
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 55,884,556.74 76.93% 236,200,000.00 100.00% - -
国盛证券 12,700,476.87 17.48% - - - -
广发证券 4,055,357.84 5.58% - - - -
中金公司 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
金信基金管理有限公司首席
信息官任职公告
公司网站、上海证券
报
2021年 1月 16日
2
金信基金管理有限公司关于
旗下基金持有的长期停牌股
公司网站、上海证券
报
2021年 2月 23日
金信民旺债券 2021年中期报告
第 56 页 共 58 页
票调整估值方法的公告
3
金信基金管理有限公司关于
旗下基金持有的长期停牌股
票调整估值方法的公告
公司网站、上海证券
报
2021年 3月 11日
金信民旺债券 2021年中期报告
第 57 页 共 58 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金报告期内单一投资者持有基金份额未有达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
金信民旺债券 2021年中期报告
第 58 页 共 58 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予金信民旺债券型证券投资基金募集注册的文件；
2、《金信民旺债券型证券投资基金基金合同》；
3、《金信民旺债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 1502室
深圳市前海深港合作区兴海大道 3040号前海世茂大厦 2603
12.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
（2）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.jxfunds.com.cn。
金信基金管理有限公司
2021年 8月 27日
