安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证
券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 27 日
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................1
1.1 重要提示 .................................................................... 1
1.2 目录 ........................................................................ 2
§2 基金简介 .....................................................................4
2.1 基金基本情况 ................................................................ 4
2.2 基金产品说明 ................................................................ 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 4
2.4 信息披露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相关资料 ................................................................ 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 5
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人报告 .................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 16
6.4 报表附注 ................................................................... 17
§7 投资组合报告 ................................................................ 41
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 50
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 54
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 55
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 55
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 55
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 55
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 55
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 55
7.12 市场中性策略执行情况 ...................................................... 56
7.13 投资组合报告附注 .......................................................... 56
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 57
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 57
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 58
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................. 58
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 59
§10 重大事件揭示 ............................................................... 59
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 59
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 59
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 59
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 59
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 60
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 60
10.8 其他重大事件 .............................................................. 60
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 62
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 62
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 62
§12 备查文件目录 ............................................................... 62
12.1 备查文件目录 .............................................................. 62
12.2 存放地点 .................................................................. 63
12.3 查阅方式 .................................................................. 63
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称
安信阿尔法定开混合
基金主代码
005280
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年 12月 6日
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
538,597,371.56 份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
安信阿尔法定开混合 A
安信阿尔法定开混合 C
下属分级基金的交
易代码
005280
009624
报告期末下属分级
基金的份额总额
346,059,596.27份
192,537,775.29 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金以追求绝对收益为目标，在完全对冲市场风险的前提下，追求基金资产
的稳健增值。
投资策略
本基金主要采用市场中性策略，通过量化模型优选出股票多头组合，并通过股
指期货等对冲工具剥离市场系统性风险，获取稳健的阿尔法收益。资产配置方
面，通过对宏观经济周期、货币供应量、市场估值水平、宏观政策导向以及市
场氛围等因素的分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具
的投资比例。股票投资方面，主要采用 Alpha多因子模型，并结合风险模型和
优化模型，构建 Alpha股票组合，并使用股指期货对冲市场系统性风险。同时，
本基金将运用期现套利、股指期货跨期套利、高频交易等绝对收益策略，进一
步平抑本基金的收益波动。此外，本基金还将采用债券投资策略、资产证券投
资策略、衍生工具投资策略等，更好地实现本基金的投资目标。
业绩比较基准
一年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为特殊的混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，但高于
债券型基金、货币市场基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险，
因此相对股票基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基
准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业
绩比较基准的绝对收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
安信基金管理有限责任公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
孙晓奇 张燕
联系电话
0755-82509999 0755-83199084
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电子邮箱
service@essencefund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4008-088-088 95555
传真
0755-82799292 0755-83195201
注册地址
广东省深圳市福田区莲花街道益
田路 6009号新世界商务中心 36
层
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
办公地址
广东省深圳市福田区莲花街道益
田路 6009号新世界商务中心 36
层
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
邮政编码
518026 518040
法定代表人
刘入领 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
www.essencefund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
安信基金管理有限责任公司
广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009号新
世界商务中心 36层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021 年 1月 1日-2021年 6月 30日)
安信阿尔法定开混合 A
安信阿尔法定开混合 C
本期已实现收益
6,718,122.18 2,773,327.10
本期利润
3,716,507.19
2,594,810.59
加权平均基金份额本期利润
0.0132
0.0116
本期加权平均净值利润率
1.09%
0.96%
本期基金份额净值增长率
1.73%
1.43%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
55,299,614.62
29,405,717.64
期末可供分配基金份额利润
0.1598
0.1527
期末基金资产净值
420,274,846.02
232,470,056.62
期末基金份额净值
1.2145
1.2074
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3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
21.45%
10.03%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信阿尔法定开混合 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 1.18%
0.19%
0.12%
0.00%
1.06%
0.19%
过去三个月 -0.43%
0.18%
0.37%
0.00%
-0.80%
0.18%
过去六个月 1.73%
0.30%
0.74%
0.00%
0.99%
0.30%
过去一年 10.25%
0.28%
1.50%
0.00%
8.75%
0.28%
过去三年 20.22%
0.22%
4.50%
0.00%
15.72%
0.22%
自基金合同生效起
至今
21.45%
0.21%
5.35%
0.00%
16.10%
0.21%
安信阿尔法定开混合 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
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过去一个月 1.13%
0.19%
0.12%
0.00%
1.01%
0.19%
过去三个月 -0.59%
0.18%
0.37%
0.00%
-0.96%
0.18%
过去六个月 1.43%
0.30%
0.74%
0.00%
0.69%
0.30%
过去一年 9.62%
0.28%
1.50%
0.00%
8.12%
0.28%
自基金合同生效起
至今
10.03%
0.28%
1.57%
0.00%
8.46%
0.28%
注：根据《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业
绩比较基准为：一年期银行定期存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为 2017年 12月 06日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3、根据基金管理人 2020年 5月 28日《关于安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资
基金新增 C类基金份额并修改基金合同、托管协议和招募说明书的公告》，自 2020 年 6月 12日起，
本基金增加 C类份额。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信
证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广
核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。
截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 72 只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活
配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券
投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级
债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合
型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医
药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主
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题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置
混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票
型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投
资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、
安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享
纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025沪港深灵活配置混合型证券投资基
金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活
配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期
开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混
合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发
起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基
金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证
500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投
资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金（原
安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞
争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳
科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三
年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽
39个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型
证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标
一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享
添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳
双利 3 个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年
持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债 1-3 年政策性
金融债指数证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈 6 个月持
有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持
有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长 18
个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费升级一年
持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金。
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
徐 黄
玮
本基金的
基 金 经
理，量化
投资部总
经理
2017 年
12 月 29
日
- 14.0年
徐黄玮先生，理学硕士。历任广发证券股
份有限公司任衍生产品部研究岗、资产管
理部量化研究岗、权益及衍生品投资部量
化投资岗。现任安信基金管理有限责任公
司量化投资部总经理。曾任安信新起点灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理助
理，安信量化多因子灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理；现任安信量化精选
沪深 300 指数增强型证券投资基金（原安
信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证
券投资基金、安信中证 500 指数增强型证
券投资基金、安信中证深圳科技创新主题
指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写，基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定的聘任日期填写、“离职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、
勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，国内疫情持续控制较好，疫苗接种稳步进行。国内经济在此基础上稳步复苏，
但介于整个上半年原材料持续上涨，给企业造成了一定的压力。国家后续出台了相应政策，以抑
制大宗商品的上涨。经济增速上半年是逐步放缓的一个过程，下半年预计有一定压力。海外方面，
上半年部分国家疫情仍然在反复，美国随着疫苗接种率上升，国内经济活动逐步恢复正常。美国
市场由于就业数据较差，流动性方面预计不会采取过激的措施。国内流动性方面，整个上半年基
本维持一个相对宽松的状态。
市场方面，上半年前期机会主要是集中在疫情受益以及出口受益方向，如部分周期股；随着
国内经济活动逐步恢复正常，市场继续转向高景气度行业进行投资，如新能源、半导体等。
本基金主要通过量化多因子的方法来构建多头，综合评估公司的盈利、企业质量、估值、市
场趋势、投资者情绪等多个因素，精选优质、具有投资价值和合理估值的个股作为主要的投资标
的，同时运用股指期货进行对冲。此外，本基金积极把握了个股事件驱动、科创板新股、可转债、
固定收益等确定性增强机会，也密切关注运用期货基差波动的交易机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.2145 元，本报告期基金份额净值增长率为
1.73%；截至本报告期末本基金 C 类基金份额净值为 1.2074 元，本报告期基金份额净值增长率为
1.43%；同期业绩比较基准收益率为 0.74%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年第三季度，国内经济将继续保持复苏状态，增长或将趋缓，有一定的压力，且结
构性也将发生一定变化。我们认为，下半年将从制造业投资、服务性消费以及外需三方面拉动经
济增长，会更多地依靠内生增长来稳住经济。在政策支持下，预计仍将以高端制造业作为重点发
展方向。大宗商品方面，我们认为目前快速上涨带来的通胀风险还是可控的，主要认为供需格局
下半年会有所改善，全球流动性也会有一定边际变化，从而抑制大宗商品的持续上涨。货币政策
方面，预计仍将保持相对中性的态度，流动性趋于平稳。国内主要目标主要集中在稳增长，保证
疫情后的经济活动平稳过渡。但是要密切关注海外流动性收紧对 A 股市场造成的影响。美联储有
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在三季度集中缩减 QE的预期。社融方面，上半年缩减的较快，有基数原因和稳杠杆的原因。下半
年预计社融收敛速度将小于上半年，仍将重点防止资金流入房市，鼓励流向制造业等实体经济。
所以在流动性变化不大背景下，上半年估值已经有所扩张，下半年估值提升空间较小，要重点关
注企业盈利能力的变化。因此接下来我们将继续重视公司的盈利，困境反转，企业质量，关注事
件驱动以及分析师预期等方式，来产生更多的阿尔法。此外，本基金将积极把握新股、可转债、
科创板新股、事件驱动等增强机会，同时运用股指期货进行对冲，此外，也将去抓不同期货的基
差波动带来的建平仓机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的
投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基
金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证
基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公
司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管
理部、研究部、固定收益研究部、风险管理部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上
人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益
投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及固定收益研究部负责关注市场变化、证券发行
机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值
的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通
协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责
定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。
当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值
调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数
有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 13页
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
9,675,030.82 27,885,895.04
结算备付金
18,232,732.33 20,869,846.96
存出保证金
38,770,449.99 40,977,717.51
交易性金融资产
6.4.7.2
510,480,022.59 409,640,550.10
其中：股票投资
356,897,744.62 361,034,604.16
基金投资
- -
债券投资
153,582,277.97 48,605,945.94
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 14页
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
76,000,000.00 25,000,000.00
应收证券清算款
1,542,055.79 213,238.57
应收利息
6.4.7.5
1,544,490.85 1,139,230.76
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
656,244,782.37 525,726,478.94
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- 22,000,000.00
应付证券清算款
927,238.38 16,135,920.99
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
539,679.44 823,443.55
应付托管费
134,919.85 96,114.95
应付销售服务费
127,031.63 103,625.62
应付交易费用
6.4.7.7
1,686,707.87 419,892.28
应交税费
- 0.53
应付利息
- 16,056.45
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
84,302.56 160,000.00
负债合计
3,499,879.73 39,755,054.37
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
538,597,371.56 407,641,712.67
未分配利润
6.4.7.10
114,147,531.08 78,329,711.90
所有者权益合计
652,744,902.64 485,971,424.57
负债和所有者权益总计
656,244,782.37 525,726,478.94
注： 报告截止日 2021 年 06 月 30日,基金份额总额 538,597,371.56份，其中安信阿尔法定开混
合 A 基金份额总额 346,059,596.27 份，基金份额净值 1.2145 元；安信阿尔法定开混合 C 基金份
额总额 192,537,775.29份，基金份额净值 1.2074元。
6.2 利润表
会计主体：安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
上年度可比期间
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 15页
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
2020年 1月 1日至 2020年
6 月 30日
一、收入
18,205,400.06 9,916,759.75
1.利息收入
1,736,083.66 706,552.29
其中：存款利息收入
6.4.7.11
245,862.02 43,515.00
债券利息收入
782,143.82 437,058.12
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
708,077.82 225,979.17
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
19,499,740.12 10,133,252.34
其中：股票投资收益
6.4.7.12
52,111,507.07 7,955,519.05
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-73,496.25 40,777.81
资产支持证券投资收
益
6.4.7.14
- -
贵金属投资收益
6.4.7.15
- -
衍生工具收益
6.4.7.16
-35,606,993.35 1,240,339.01
股利收益
6.4.7.17
3,068,722.65 896,616.47
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.18
-3,180,131.50 -979,254.44
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.19
149,707.78 56,209.56
减：二、费用
11,894,082.28 1,871,779.96
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
4,345,946.29 989,110.78
2．托管费
6.4.10.2.2
749,943.85 169,008.19
3．销售服务费
6.4.10.2.3
798,450.03 24,060.58
4．交易费用
6.4.7.20
5,758,167.48 450,996.93
5．利息支出
154,700.95 145,644.87
其中：卖出回购金融资产支
出
154,700.95 145,644.87
6．税金及附加
0.18 16,735.76
7．其他费用
6.4.7.21
86,873.50 76,222.85
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
6,311,317.78 8,044,979.79
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
6,311,317.78 8,044,979.79
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 16页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 407,641,712.67 78,329,711.90 485,971,424.57
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 6,311,317.78
6,311,317.78
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
130,955,658.89 29,506,501.40 160,462,160.29
其中：1.基金申购款
285,758,608.60 61,206,485.53 346,965,094.13
2.基金赎回款
-154,802,949.71 -31,699,984.13 -186,502,933.84
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
538,597,371.56 114,147,531.08 652,744,902.64
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 99,748,397.41 3,450,524.50 103,198,921.91
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 8,044,979.79
8,044,979.79
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
193,846,632.00 18,315,356.49 212,161,988.49
其中：1.基金申购款
236,104,504.23 22,167,667.64 258,272,171.87
2.基金赎回款
-42,257,872.23 -3,852,311.15 -46,110,183.38
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
293,595,029.41 29,810,860.78 323,405,890.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
刘入领
范瑛
苗杨
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 17页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015年 11月 20日下发的中国证监会证监许可[2015]2684
号文“关于准予安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复”的核准，由安
信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信稳健阿尔法定期开放
混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，以定期开放方式
运行，存续期限不定。本基金募集期间为 2017年 11 月 1日至 2017年 11月 30日，募集结束经安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2017)验字 60962175_H11号验资报
告。经向中国证监会备案，《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起证券投资基金基金合同》于 2017
年 12月 6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 10,298,649.48份，其中认购资金利息
折合 143.77份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安
信基金管理有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起证券投资基金基金合同》及《安信稳健阿尔法定
期开放混合型发起证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、赎回费用和销售服务
费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎
回时收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人
认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，但从本类别基金资产中计提销售服务
费的，称为 C类基金份额。两类基金份额单独设置基金代码，并分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票(包含中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票)，股指期货、权证，债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可
转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持
证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金权益
类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80％—120％之间。其中：权益
类空头头寸的价值是指卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计
值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 18页
类衍生工具的合约价值的合计值。开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价
证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合
约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。开放期内，在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。在封闭期内，本基金不受
上述 5%的限制。
本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投
资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与
格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计
报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其
他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
6.4.6.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，证券投
资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 19页
券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 增值税及附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明
确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增
值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、
财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法
规：资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018
年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。本基金的城市维护建设税、教育费附加和地
方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.6.4 个人所得税
个人所得税税率为 20%。基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时
代扣代缴个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
9,675,030.82
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
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存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
9,675,030.82
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
340,787,337.29 356,897,744.62 16,110,407.33
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
153,769,352.57 153,582,277.97 -187,074.60
银行间市场
- - -
合计
153,769,352.57 153,582,277.97 -187,074.60
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
494,556,689.86 510,480,022.59 15,923,332.73
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生工具
- - - -
货币衍生工具
- - - -
权益衍生工具
-315,495,215.04 - - -
其中：股指期货投资
-315,495,215.04 - - -
其他衍生工具
- - - -
合计
-315,495,215.04 - - -
注：1、衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，
结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相
关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵消后的净额为 0。于 2021 年 6 月 30 日，本基
金持有 21 手 IF2109卖出合约，其合约市值-32,548,320.00 元,141 手 IF2108卖出合约，其合约
市值-218,987,100.00元，44手 IF2107卖出合约，其合约市值-68,523,840.00 元。
2、买入持仓以正数表示，卖出持仓以负数表示。
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 21页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
76,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
76,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
1,434.32
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
6,578.50
应收债券利息
1,536,314.53
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
163.50
合计
1,544,490.85
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
1,686,707.87
银行间市场应付交易费用
-
合计
1,686,707.87
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 22页
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
应付信息披露费 59,507.37
应付审计费 24,795.19
合计
84,302.56
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
安信阿尔法定开混合 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 205,140,936.34
205,140,936.34
本期申购
226,476,919.54
226,476,919.54
本期赎回（以“-”号填列）
-85,558,259.61
-85,558,259.61
本期末
346,059,596.27
346,059,596.27
安信阿尔法定开混合 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 202,500,776.33
202,500,776.33
本期申购
59,281,689.06
59,281,689.06
本期赎回（以“-”号填列）
-69,244,690.10
-69,244,690.10
本期末
192,537,775.29
192,537,775.29
注：申购份额含转换入份额，赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
安信阿尔法定开混合 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 29,874,650.37 9,905,043.45 39,779,693.82
本期利润
6,718,122.18 -3,001,614.99 3,716,507.19
本期基金份额交易产生的
变动数
18,706,842.07 12,012,206.67 30,719,048.74
其中：基金申购款
31,037,662.60 17,474,474.82 48,512,137.42
基金赎回款
-12,330,820.53 -5,462,268.15 -17,793,088.68
本期已分配利润
- - -
本期末
55,299,614.62 18,915,635.13 74,215,249.75
安信阿尔法定开混合 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 28,775,718.63 9,774,299.45 38,550,018.08
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 23页
本期利润
2,773,327.10 -178,516.51 2,594,810.59
本期基金份额交易产生的
变动数
-2,143,328.09 930,780.75 -1,212,547.34
其中：基金申购款
7,421,374.86 5,272,973.25 12,694,348.11
基金赎回款
-9,564,702.95 -4,342,192.50 -13,906,895.45
本期已分配利润
- - -
本期末
29,405,717.64 10,526,563.69 39,932,281.33
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
57,034.87
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
186,827.09
其他
2,000.06
合计
245,862.02
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
2,472,045,590.41
减：卖出股票成本总额
2,419,934,083.34
买卖股票差价收入
52,111,507.07
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
49,881,487.16
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额
48,756,892.18
减：应收利息总额
1,198,091.23
买卖债券差价收入
-73,496.25
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股指期货投资收益 -35,606,993.35
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 24页
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
3,068,722.65
其中：证券出借权益补偿收入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
3,068,722.65
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-22,425,824.85
股票投资
-22,394,433.36
债券投资
-31,391.49
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
19,245,693.35
权证投资
-
期货投资 19,245,693.35
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
-
合计
-3,180,131.50
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
147,681.29
基金转换费收入
2,026.49
合计
149,707.78
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
5,758,167.48
银行间市场交易费用
-
合计
5,758,167.48
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 25页
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
24,795.19
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行汇划费用 2,570.94
合计
86,873.50
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司(“安信基
金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(“安信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
安信证券 2,040,006,833.05 41.65
142,911,621.73 38.28
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 26页
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
安信证券 635,058.88 23.80
295,037.03 17.49
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
安信证券 44,495.21 21.35
- -
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
4,345,946.29 989,110.78
其中：支付销售机构的客户维护费
911,798.11
224,316.09
注：1）基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年
费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
2）基金管理人可在满足合同约定的条件时提取附加管理费。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 27页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
749,943.85 169,008.19
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费
率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信阿尔法定开混合 A
安信阿尔法定开混合 C
合计
安信基金 -
175,732.54
175,732.54
安信证券 -
241.91
241.91
合计
- 175,974.45 175,974.45
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信阿尔法定开混合 A 安信阿尔法定开混合 C 合计
安信基金 - 1,710.04 1,710.04
合计
- 1,710.04 1,710.04
注：本基金销售服务费每日计算，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金
份额的销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 28页
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
安信阿尔法定开混合 A 安信阿尔法定开混合 C
基金合同生效日（ 2017年 12月 6日）
持有的基金份额
10,000,000.00 -
报告期初持有的基金份额
10,000,000.00 -
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份额
- -
报告期末持有的基金份额
10,000,000.00 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.86% -
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 6月 12日（基金合同
生效日）至 2020年 6月 30日
安信阿尔法定开混合 A 安信阿尔法定开混合 C
基金合同生效日（ 2017年 12月 6日）
持有的基金份额
10,000,000.00 -
报告期初持有的基金份额
10,000,000.00 -
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 29页
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份额
- -
报告期末持有的基金份额
10,000,000.00 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
3.41% -
注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
安信阿尔法定开混合 A
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
五矿资本控股有限公司
36,640,733.39
6.80
-
-
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
招商银行
9,675,030.82
57,034.87
30,510,558.34
17,575.94
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
证券
成功
可流通流通受 认购
期末估 数量
期末
期末估值总额
备注
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 30页
代码
名称
认购日
日
限类型
价格
值单价
（单位：
股）
成本总额
300614
百川
畅银
2021
年 5月
18 日
2021
年 11
月 25
日
新股锁
定
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300926
博俊
科技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 07
月 12
日
新股锁
定
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天
化学
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7月
7 日
新股锁
定
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021
年 1月
12 日
2021
年 07
月 21
日
新股锁
定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300930
屹通
新材
2021
年 1月
13 日
2021
年 7月
21 日
新股锁
定
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用
电梯
2021
年 1月
13 日
2021
年 7月
21 日
新股锁
定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300933
中辰
股份
2021
年 1月
15 日
2021
年 7月
22 日
新股锁
定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021
年 1月
20 日
2021
年 7月
27 日
新股锁
定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021
年 1月
27 日
2021
年 8月
3 日
新股锁
定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300942
易瑞
生物
2021
年 2月
2 日
2021
年 8月
9 日
新股锁
定
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖
智控
2021
年 2月
3 日
2021
年 8月
10 日
新股锁
定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021
年 2月
3 日
2021
年 8月
10 日
新股锁
定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021
年 2月
2021
年 8月
新股锁
定
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 31页
18 日 25 日
300950
德固
特
2021
年 2月
24 日
2021
年 9月
3 日
新股锁
定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021
年 3月
3 日
2021
年 9月
13 日
新股锁
定
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300953
震裕
科技
2021
年 3月
11 日
2021
年 9月
22 日
新股锁
定
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300956
英力
股份
2021
年 3月
16 日
2021
年 9月
27 日
新股锁
定
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300957
贝泰
妮
2021
年 3月
18 日
2021
年 9月
27 日
新股锁
定
47.33 251.96 384 18,174.72 96,752.64 -
300958
建工
修复
2021
年 3月
18 日
2021
年 9月
29 日
新股锁
定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021
年 3月
22 日
2021
年 9月
29 日
新股锁
定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300962
中金
辐照
2021
年 3月
29 日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300967
晓鸣
股份
2021
年 4月
2 日
2021
年 10
月 13
日
新股锁
定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021
年 4月
6 日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚
精工
2021
年 4月
7 日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972
万辰
生物
2021
年 4月
8 日
2021
年 10
月 19
日
新股锁
定
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021
年 4月
2021
年 10
新股锁
定
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 32页
8 日 月 15
日
300975
商络
电子
2021
年 4月
14 日
2021
年 10
月 21
日
新股锁
定
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭
科技
2021
年 4月
15 日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利
集团
2021
年 4月
15 日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定
33.22 87.50 920 30,562.40 80,500.00 -
300981
中红
医疗
2021
年 4月
19 日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定
48.59 90.39 579 28,133.61 52,335.81 -
300982
苏文
电能
2021
年 4月
19 日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985
致远
新能
2021
年 4月
21 日
2021
年 10
月 29
日
新股锁
定
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特
新材
2021
年 4月
21 日
2021
年 11
月 1日
新股锁
定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021
年 4月
28日
2021
年 11
月 11
日
新股锁
定
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300995
奇德
新材
2021
年 5月
17 日
2021
年 11
月 26
日
新股锁
定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联
软件
2021
年 5月
26 日
2021
年 12
月 3日
新股锁
定
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300998
宁波
方正
2021
年 5月
25 日
2021
年 12
月 2日
新股锁
定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002 崧盛 2021 2021 新股锁 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 33页
股份 年 5月
27 日
年 12
月 7日
定
301004
嘉益
股份
2021
年 6月
18 日
2021
年 12
月 27
日
新股锁
定
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301007
德迈
仕
2021
年 6月
4 日
2021
年 12
月 16
日
新股锁
定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009
可靠
股份
2021
年 6月
8 日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301010
晶雪
节能
2021
年 6月
9 日
2021
年 12
月 20
日
新股锁
定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021
年 6月
9 日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021
年 6月
15 日
2021
年 12
月 22
日
新股锁
定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301013
利和
兴
2021
年 6月
21 日
2021
年 12
月 29
日
新股锁
定
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
301015
百洋
医药
2021
年 6月
22 日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021
年 6月
23 日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301021
英诺
激光
2021
年 6月
28 日
2021
年 7月
6 日
新股未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英诺
激光
2021
年 06
月 28
2022
年 01
月 06
新股锁
定
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 34页
日 日
300919
中伟
股份
2020
年 12
月 15
日
2021
年 07
月 02
日
新股锁
定
24.60 163.00 506 12,447.60 82,478.00 -
600905
三峡
能源
2021
年 6月
2 日
2021
年 12
月 10
日
新股锁
定
2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 -
605162
新中
港
2021
年 6月
29 日
2021
年 7月
7 日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才
股份
2021
年 6月
28 日
2021
年 7月
6 日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688087
英科
再生
2021
年 6月
30 日
2021
年 7月
9 日
新股未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688183
生益
电子
2021
年 2月
10 日
2021
年 8月
25 日
新股锁
定
12.42 14.19 15,410 191,392.20 218,667.90 -
688195
腾景
科技
2021
年 3月
18 日
2021
年 9月
27 日
新股锁
定
13.60 19.87 2,693 36,624.80 53,509.91 -
688226
威腾
电气
2021
年 6月
28 日
2021
年 7月
7 日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688499
利元
亨
2021
年 6月
23 日
2021
年 7月
1 日
新股未
上市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688607
康众
医疗
2021
年 1月
25 日
2021
年 8月
2 日
新股锁
定
23.21 44.50 1,890 43,866.90 84,105.00 -
688619
罗普
特
2021
年 2月
8 日
2021
年 8月
23 日
新股锁
定
19.31 26.74 5,856 113,079.36 156,589.44 -
688639
华恒
生物
2021
年 4月
14 日
2021
年 10
月 22
日
新股锁
定
23.16 42.28 2,302 53,314.32 97,328.56 -
688661
和林
微纳
2021
年 3月
19 日
2021
年 9月
29 日
新股锁
定
17.71 84.01 1,452 25,714.92 121,982.52 -
688665 四方 2021 2021 新股锁 29.53 129.46 1,687 49,817.11 218,399.02 -
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 35页
光电 年 2月
2 日
年 8月
9 日
定
688690
纳微
科技
2021
年 6月
16 日
2021
年 12
月 23
日
新股锁
定
8.07 79.89 3,477 28,059.39 277,777.53 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
113049
长汽
转债
2021
年 6月
10 日
2021
年 7月
8 日
配债未
上市
100.00 100.00 50 4,999.98 4,999.98 -
113050
南银
转债
2021
年 6月
15 日
2021
年 7月
1 日
配债未
上市
100.00 100.00 3,140 313,998.62 313,998.62 -
113050
南银
转债
2021
年 6月
17 日
2021
年 7月
1 日
新债未
上市
100.00 100.00 1,450 144,998.09 144,998.09 -
127037
银轮
转债
2021
年 6月
7 日
2021
年 7月
9 日
配债未
上市
100.00 100.00 22 2,199.99 2,199.99 -
127038
国微
转债
2021
年 6月
10 日
2021
年 7月
14 日
配债未
上市
100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 -
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票
的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无
抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无
抵押债券。
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 36页
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，
将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理
人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门
和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员
会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公
司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理
人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负
责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风
险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将
相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定
性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏
观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作
中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在
银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制
以控制交易对手的违约风险。
截至 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 0.08%（2020年 12月 31日：0.06%）。
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 37页
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
40,571,572.10 36,196,380.00
合计
40,571,572.10 36,196,380.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债
券。
3. 债券投资以净价列示。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
463,996.69 225,997.03
AAA 以下
29,528.98 43,999.81
未评级
112,517,180.20 12,139,569.10
合计
113,010,705.87 12,409,565.94
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债
券。
3. 债券投资以净价列示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 38页
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回
购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负
债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计
息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性
风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银
行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价
值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进
行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 9,675,030.82 - - - 9,675,030.82
结算备付金 18,232,732.33 - - - 18,232,732.33
存出保证金 38,770,449.99 - - - 38,770,449.99
交易性金融资产 40,914,572.30 112,174,180.00 493,525.67 356,897,744.62 510,480,022.59
买入返售金融资产 76,000,000.00 - - - 76,000,000.00
应收利息 - - - 1,544,490.85 1,544,490.85
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 39页
应收证券清算款 - - - 1,542,055.79 1,542,055.79
资产总计
183,592,785.44 112,174,180.00 493,525.67 359,984,291.26 656,244,782.37
负债
应付管理人报酬 - - - 539,679.44 539,679.44
应付托管费 - - - 134,919.85 134,919.85
应付证券清算款 - - - 927,238.38 927,238.38
应付销售服务费 - - - 127,031.63 127,031.63
应付交易费用 - - - 1,686,707.87 1,686,707.87
其他负债 - - - 84,302.56 84,302.56
负债总计
- - - 3,499,879.73 3,499,879.73
利率敏感度缺口
183,592,785.44 112,174,180.00 493,525.67 356,484,411.53 652,744,902.64
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 27,885,895.04 - - - 27,885,895.04
结算备付金 20,869,846.96 - - - 20,869,846.96
存出保证金 40,977,717.51 - - - 40,977,717.51
交易性金融资产 36,196,380.00 12,139,569.10 269,996.84 361,034,604.16 409,640,550.10
买入返售金融资产 25,000,000.00 - - - 25,000,000.00
应收利息 - - - 1,139,230.76 1,139,230.76
应收证券清算款 - - - 213,238.57 213,238.57
资产总计
150,929,839.51
12,139,569.10
269,996.84
362,387,073.49
525,726,478.94
负债
应付管理人报酬 - - - 823,443.55 823,443.55
应付托管费 - - - 96,114.95 96,114.95
应付证券清算款 - - - 16,135,920.99 16,135,920.99
卖出回购金融资产款 22,000,000.00 - - - 22,000,000.00
应付销售服务费 - - - 103,625.62 103,625.62
应付交易费用 - - - 419,892.28 419,892.28
应付利息 - - - 16,056.45 16,056.45
应交税费 - - - 0.53 0.53
其他负债 - - - 160,000.00 160,000.00
负债总计
22,000,000.00 -
-
17,755,054.37
39,755,054.37
利率敏感度缺口
128,929,839.51
12,139,569.10
269,996.84
344,632,019.12
485,971,424.57
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 40页
31日 ）
分析
1.市场利率下降 25个基点 523,953.83 45,685.93
2.市场利率上升 25个基点 -521,037.87 -45,402.47
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金权益类空头头寸的价值占本基金权
益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指卖出股指期
货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入
持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。开
放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净
值的 95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超
过基金资产净值的 100%。开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现
金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。此外，本基金的基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括 VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 41页
交易性金融资产
－股票投资
356,897,744.62
54.68
361,034,604.16
74.29
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
356,897,744.62 54.68
361,034,604.16 74.29
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020年 12月 31日 ）
分析
1.沪深 300指数上升 5% 19,797,086.13 19,362,171.88
2.沪深 300指数下降 5% -19,797,086.13 -19,362,171.88
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
356,897,744.62 54.38
其中：股票
356,897,744.62 54.38
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
153,582,277.97 23.40
其中：债券
153,582,277.97 23.40
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
76,000,000.00 11.58
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
27,907,763.15 4.25
8 其他各项资产
41,856,996.63 6.38
9 合计
656,244,782.37 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 42页
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
3,300,922.44 0.51
B
采矿业
6,303,968.08 0.97
C
制造业
210,063,125.80 32.18
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
9,623,567.60 1.47
E
建筑业
3,057,264.37 0.47
F
批发和零售业
874,059.58 0.13
G
交通运输、仓储和邮政业
3,151,521.80 0.48
H
住宿和餐饮业
244,885.00 0.04
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
11,682,553.74 1.79
J
金融业
77,916,068.12 11.94
K
房地产业
3,445,345.00 0.53
L
租赁和商务服务业
7,598,163.50 1.16
M
科学研究和技术服务业
5,983,347.30 0.92
N
水利、环境和公共设施管理业
152,175.75 0.02
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
11,964,147.74 1.83
R
文化、体育和娱乐业
1,536,628.80 0.24
S
综合
- -
合计
356,897,744.62 54.68
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600519 贵州茅台 9,500 19,538,650.00 2.99
2 000858 五 粮 液 35,100 10,455,939.00 1.60
3 300059 东方财富 314,152 10,301,044.08 1.58
4 002142 宁波银行 256,304 9,988,166.88 1.53
5 000001 平安银行 338,300 7,652,346.00 1.17
6 601318 中国平安 103,850 6,675,478.00 1.02
7 601012 隆基股份 73,156 6,499,179.04 1.00
8 601166 兴业银行 297,800 6,119,790.00 0.94
9 300015 爱尔眼科 78,113 5,544,460.74 0.85
10 600030 中信证券 215,900 5,384,546.00 0.82
11 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.79
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 43页
12 601888 中国中免 16,555 4,968,155.50 0.76
13 603501 韦尔股份 15,300 4,926,600.00 0.75
14 300750 宁德时代 9,100 4,866,680.00 0.75
15 002415 海康威视 75,400 4,863,300.00 0.75
16 603259 药明康德 30,670 4,802,615.30 0.74
17 000725 京东方Ａ 741,300 4,625,712.00 0.71
18 000651 格力电器 84,500 4,402,450.00 0.67
19 600809 山西汾酒 9,400 4,211,200.00 0.65
20 000333 美的集团 58,600 4,182,282.00 0.64
21 300124 汇川技术 54,050 4,013,753.00 0.61
22 002594 比亚迪 15,700 3,940,700.00 0.60
23 002475 立讯精密 82,300 3,785,800.00 0.58
24 600919 江苏银行 514,100 3,650,110.00 0.56
25 600276 恒瑞医药 53,353 3,626,403.41 0.56
26 600900 长江电力 174,200 3,595,488.00 0.55
27 600763 通策医疗 8,700 3,575,700.00 0.55
28 300122 智飞生物 19,100 3,566,543.00 0.55
29 600887 伊利股份 92,400 3,403,092.00 0.52
30 600309 万华化学 30,600 3,329,892.00 0.51
31 002714 牧原股份 54,088 3,289,632.16 0.50
32 000568 泸州老窖 13,800 3,255,972.00 0.50
33 600031 三一重工 109,155 3,173,135.85 0.49
34 601628 中国人寿 89,700 3,039,933.00 0.47
35 000661 长春高新 7,300 2,825,100.00 0.43
36 601009 南京银行 242,100 2,546,892.00 0.39
37 002179 中航光电 30,900 2,441,718.00 0.37
38 002230 科大讯飞 34,500 2,331,510.00 0.36
39 002027 分众传媒 241,300 2,270,633.00 0.35
40 600436 片仔癀 4,868 2,182,324.40 0.33
41 601838 成都银行 172,300 2,177,872.00 0.33
42 603288 海天味业 16,828 2,169,970.60 0.33
43 002304 洋河股份 10,400 2,154,880.00 0.33
44 002812 恩捷股份 9,200 2,153,720.00 0.33
45 601211 国泰君安 125,129 2,144,711.06 0.33
46 601688 华泰证券 135,670 2,143,586.00 0.33
47 002271 东方雨虹 38,300 2,118,756.00 0.32
48 300529 健帆生物 24,000 2,072,640.00 0.32
49 600438 通威股份 47,700 2,063,979.00 0.32
50 000063 中兴通讯 61,800 2,053,614.00 0.31
51 300274 阳光电源 17,000 1,956,020.00 0.30
52 300014 亿纬锂能 18,800 1,953,884.00 0.30
53 600999 招商证券 101,600 1,932,432.00 0.30
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 44页
54 601899 紫金矿业 197,032 1,909,240.08 0.29
55 600690 海尔智家 73,332 1,900,032.12 0.29
56 600132 重庆啤酒 9,200 1,821,140.00 0.28
57 300347 泰格医药 9,300 1,797,690.00 0.28
58 002460 赣锋锂业 14,600 1,767,914.00 0.27
59 601336 新华保险 37,800 1,735,398.00 0.27
60 601601 中国太保 59,800 1,732,406.00 0.27
61 002241 歌尔股份 40,500 1,730,970.00 0.27
62 603986 兆易创新 9,200 1,728,680.00 0.26
63 603799 华友钴业 14,500 1,655,900.00 0.25
64 300408 三环集团 34,900 1,480,458.00 0.23
65 000100 TCL科技 187,900 1,437,435.00 0.22
66 600570 恒生电子 15,400 1,436,050.00 0.22
67 601319 中国人保 239,400 1,419,642.00 0.22
68 601939 建设银行 209,100 1,390,515.00 0.21
69 601377 兴业证券 143,400 1,385,244.00 0.21
70 002129 中环股份 35,600 1,374,160.00 0.21
71 002311 海大集团 16,500 1,346,400.00 0.21
72 002352 顺丰控股 19,800 1,340,460.00 0.21
73 600600 青岛啤酒 11,500 1,329,975.00 0.20
74 600660 福耀玻璃 23,800 1,329,230.00 0.20
75 002049 紫光国微 8,600 1,326,034.00 0.20
76 000625 长安汽车 50,200 1,319,256.00 0.20
77 000786 北新建材 33,600 1,318,800.00 0.20
78 688111 金山办公 3,200 1,263,360.00 0.19
79 600196 复星医药 16,900 1,218,997.00 0.19
80 002371 北方华创 4,300 1,192,734.00 0.18
81 601668 中国建筑 249,900 1,162,035.00 0.18
82 601633 长城汽车 26,500 1,155,135.00 0.18
83 300450 先导智能 18,960 1,140,254.40 0.17
84 300413 芒果超媒 16,500 1,131,900.00 0.17
85 600028 中国石化 255,600 1,114,416.00 0.17
86 300142 沃森生物 17,700 1,092,090.00 0.17
87 600703 三安光电 34,000 1,089,700.00 0.17
88 601857 中国石油 201,200 1,064,348.00 0.16
89 600104 上汽集团 48,300 1,061,151.00 0.16
90 601818 光大银行 276,400 1,044,792.00 0.16
91 600926 杭州银行 69,100 1,019,225.00 0.16
92 002601 龙蟒佰利 29,300 1,013,194.00 0.16
93 600588 用友网络 30,200 1,004,452.00 0.15
94 600050 中国联通 225,800 975,456.00 0.15
95 000157 中联重科 105,200 972,048.00 0.15
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 45页
96 000977 浪潮信息 32,200 905,786.00 0.14
97 002821 凯莱英 2,400 894,240.00 0.14
98 600346 恒力石化 33,729 885,048.96 0.14
99 601155 新城控股 21,200 881,920.00 0.14
100 600741 华域汽车 33,500 880,045.00 0.13
101 002493 荣盛石化 50,432 870,960.64 0.13
102 002966 苏州银行 117,900 866,565.00 0.13
103 601390 中国中铁 161,900 848,356.00 0.13
104 688012 中微公司 4,900 813,008.00 0.12
105 601100 恒立液压 9,400 807,648.00 0.12
106 603444 吉比特 1,500 795,000.00 0.12
107 600585 海螺水泥 19,280 791,444.00 0.12
108 601600 中国铝业 149,080 790,124.00 0.12
109 300595 欧普康视 7,600 786,980.00 0.12
110 000776 广发证券 51,500 779,710.00 0.12
111 603806 福斯特 7,300 767,449.00 0.12
112 000002 万 科Ａ 32,000 761,920.00 0.12
113 300957 贝泰妮 2,784 748,808.64 0.11
114 600176 中国巨石 47,586 738,058.86 0.11
115 600893 航发动力 13,800 734,022.00 0.11
116 000807 云铝股份 61,600 733,040.00 0.11
117 300012 华测检测 22,900 730,052.00 0.11
118 601658 邮储银行 143,300 719,366.00 0.11
119 002508 老板电器 15,400 716,100.00 0.11
120 600019 宝钢股份 89,260 681,946.40 0.10
121 300760 迈瑞医疗 1,400 672,070.00 0.10
122 002841 视源股份 5,400 671,166.00 0.10
123 603659 璞泰来 4,900 669,340.00 0.10
124 001979 招商蛇口 60,500 662,475.00 0.10
125 600584 长电科技 17,300 651,864.00 0.10
126 002410 广联达 9,400 641,080.00 0.10
127 000963 华东医药 13,900 639,539.00 0.10
128 603882 金域医学 4,000 639,080.00 0.10
129 688169 石头科技 500 630,500.00 0.10
130 300601 康泰生物 4,200 625,800.00 0.10
131 002008 大族激光 15,300 617,967.00 0.09
132 600111 北方稀土 29,336 607,255.20 0.09
133 600426 华鲁恒升 19,300 597,335.00 0.09
134 603833 欧派家居 4,200 596,232.00 0.09
135 000069 华侨城Ａ 78,100 581,064.00 0.09
136 600760 中航沈飞 9,620 580,086.00 0.09
137 000739 普洛药业 19,200 564,480.00 0.09
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 46页
138 002648 卫星石化 14,400 564,336.00 0.09
139 000938 紫光股份 25,500 557,940.00 0.09
140 603369 今世缘 10,100 547,016.00 0.08
141 601618 中国中冶 181,400 540,572.00 0.08
142 300671 富满电子 4,100 539,724.00 0.08
143 600183 生益科技 23,000 538,430.00 0.08
144 000596 古井贡酒 2,200 526,900.00 0.08
145 688396 华润微 5,700 518,814.00 0.08
146 002050 三花智控 21,600 517,968.00 0.08
147 600018 上港集团 106,000 505,620.00 0.08
148 600383 金地集团 49,000 501,760.00 0.08
149 688696 极米科技 600 499,200.00 0.08
150 601238 广汽集团 38,300 495,985.00 0.08
151 603392 万泰生物 1,900 492,442.00 0.08
152 002624 完美世界 20,400 487,764.00 0.07
153 300558 贝达药业 4,500 487,080.00 0.07
154 601233 桐昆股份 20,200 486,618.00 0.07
155 300628 亿联网络 5,700 477,660.00 0.07
156 688363 华熙生物 1,700 472,362.00 0.07
157 000338 潍柴动力 26,200 468,194.00 0.07
158 603517 绝味食品 5,500 463,595.00 0.07
159 601225 陕西煤业 39,000 462,150.00 0.07
160 603993 洛阳钼业 88,400 456,144.00 0.07
161 688008 澜起科技 7,300 455,374.00 0.07
162 300363 博腾股份 5,400 454,248.00 0.07
163 601799 星宇股份 2,000 451,440.00 0.07
164 300676 华大基因 3,800 450,680.00 0.07
165 600522 中天科技 44,700 447,000.00 0.07
166 688083 中望软件 801 442,392.30 0.07
167 300037 新宙邦 4,400 440,440.00 0.07
168 300979 华利集团 4,020 433,590.00 0.07
169 300782 卓胜微 800 430,000.00 0.07
170 000983 山西焦煤 51,100 424,641.00 0.07
171 601615 明阳智能 25,700 416,083.00 0.06
172 688383 新 益 昌 2,900 408,929.00 0.06
173 002044 美年健康 44,700 407,217.00 0.06
174 300144 宋城演艺 24,091 404,728.80 0.06
175 603195 公牛集团 2,000 404,000.00 0.06
176 601088 中国神华 20,000 390,400.00 0.06
177 002459 晶澳科技 7,900 387,100.00 0.06
178 600009 上海机场 8,000 385,040.00 0.06
179 603236 移远通信 2,230 380,460.30 0.06
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 47页
180 603786 科博达 5,000 377,500.00 0.06
181 688981 中芯国际 6,100 377,102.00 0.06
182 600765 中航重机 16,300 369,195.00 0.06
183 688777 中控技术 3,900 367,185.00 0.06
184 600795 国电电力 150,700 366,201.00 0.06
185 601881 中国银河 33,700 363,286.00 0.06
186 300496 中科创达 2,300 361,238.00 0.06
187 300033 同花顺 3,200 360,896.00 0.06
188 600057 厦门象屿 57,500 359,375.00 0.06
189 600958 东方证券 35,900 358,641.00 0.05
190 300316 晶盛机电 7,100 358,550.00 0.05
191 002353 杰瑞股份 8,000 357,600.00 0.05
192 601138 工业富联 28,800 357,408.00 0.05
193 000898 鞍钢股份 80,300 357,335.00 0.05
194 601005 重庆钢铁 132,000 352,440.00 0.05
195 688018 乐鑫科技 1,500 350,130.00 0.05
196 002541 鸿路钢构 6,000 350,100.00 0.05
197 688208 道通科技 4,000 347,960.00 0.05
198 300171 东富龙 8,500 345,525.00 0.05
199 601988 中国银行 111,800 344,344.00 0.05
200 600808 马钢股份 80,100 343,629.00 0.05
201 002928 华夏航空 22,600 341,260.00 0.05
202 300115 长盈精密 16,440 338,664.00 0.05
203 000825 太钢不锈 43,700 327,313.00 0.05
204 601995 中金公司 5,300 325,950.00 0.05
205 000538 云南白药 2,800 324,016.00 0.05
206 601985 中国核电 63,400 320,804.00 0.05
207 000039 中集集团 17,600 319,968.00 0.05
208 600350 山东高速 50,300 309,345.00 0.05
209 300894 火星人 4,428 301,104.00 0.05
210 300677 英科医疗 2,400 299,520.00 0.05
211 300394 天孚通信 11,720 296,750.40 0.05
212 603899 晨光文具 3,500 295,960.00 0.05
213 688126 沪硅产业 10,000 291,800.00 0.04
214 000513 丽珠集团 5,700 285,114.00 0.04
215 002555 三七互娱 11,698 280,985.96 0.04
216 601699 潞安环能 23,600 278,716.00 0.04
217 601998 中信银行 54,600 278,460.00 0.04
218 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.04
219 603486 科沃斯 1,200 273,696.00 0.04
220 300009 安科生物 17,400 259,260.00 0.04
221 300035 中科电气 10,500 256,725.00 0.04
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 48页
222 000012 南 玻Ａ 24,900 254,976.00 0.04
223 688007 光峰科技 6,000 251,280.00 0.04
224 600039 四川路桥 39,400 247,038.00 0.04
225 603816 顾家家居 3,186 246,214.08 0.04
226 600754 锦江酒店 4,300 244,885.00 0.04
227 601006 大秦铁路 36,200 238,196.00 0.04
228 002867 周大生 11,850 234,274.50 0.04
229 601117 中国化学 26,700 233,892.00 0.04
230 688183 生益电子 15,410 218,667.90 0.03
231 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.03
232 300841 康华生物 800 215,040.00 0.03
233 603180 金牌厨柜 4,500 214,605.00 0.03
234 605499 东鹏饮料 832 208,665.60 0.03
235 600845 宝信软件 4,050 206,145.00 0.03
236 603267 鸿远电子 1,600 204,672.00 0.03
237 601918 新集能源 41,700 203,913.00 0.03
238 688005 容百科技 1,600 193,920.00 0.03
239 600702 舍得酒业 900 192,402.00 0.03
240 002643 万润股份 10,800 192,024.00 0.03
241 000425 徐工机械 30,000 191,100.00 0.03
242 600989 宝丰能源 13,900 190,152.00 0.03
243 000733 振华科技 3,100 189,317.00 0.03
244 688122 西部超导 2,900 188,123.00 0.03
245 600546 山煤国际 26,200 188,116.00 0.03
246 002906 华阳集团 5,900 186,322.00 0.03
247 600060 海信视像 11,000 185,900.00 0.03
248 000932 华菱钢铁 27,800 183,480.00 0.03
249 300775 三角防务 4,800 183,360.00 0.03
250 300726 宏达电子 2,600 183,274.00 0.03
251 600884 杉杉股份 7,800 181,896.00 0.03
252 603020 爱普股份 9,700 181,099.00 0.03
253 600011 华能国际 42,900 181,038.00 0.03
254 601689 拓普集团 4,800 179,664.00 0.03
255 603179 新泉股份 5,200 170,976.00 0.03
256 002414 高德红外 5,775 159,274.50 0.02
257 688619 罗 普 特 5,856 156,589.44 0.02
258 688680 海优新材 600 154,200.00 0.02
259 600161 天坛生物 4,400 150,700.00 0.02
260 300474 景嘉微 1,500 146,880.00 0.02
261 002709 天赐材料 1,200 127,896.00 0.02
262 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.02
263 000301 东方盛虹 5,800 121,220.00 0.02
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 49页
264 603568 伟明环保 5,100 116,433.00 0.02
265 300308 中际旭创 2,900 111,708.00 0.02
266 300999 金龙鱼 1,200 101,952.00 0.02
267 603260 合盛硅业 1,300 99,983.00 0.02
268 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.01
269 600219 南山铝业 25,300 91,080.00 0.01
270 300973 立高食品 660 88,155.60 0.01
271 002568 百润股份 900 85,311.00 0.01
272 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.01
273 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
274 300919 中伟股份 506 82,478.00 0.01
275 002202 金风科技 5,800 70,528.00 0.01
276 600848 上海临港 3,140 56,206.00 0.01
277 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
278 688195 腾景科技 2,693 53,509.91 0.01
279 300981 中红医疗 579 52,335.81 0.01
280 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
281 601872 招商轮船 6,840 31,600.80 0.00
282 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
283 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
284 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
285 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
286 002126 银轮股份 1,900 19,760.00 0.00
287 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
288 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
289 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
290 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
291 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
292 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
293 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
294 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
295 600406 国电南瑞 560 13,014.40 0.00
296 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
297 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
298 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
299 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
300 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
301 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
302 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
303 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
304 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
305 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 50页
306 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
307 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
308 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
309 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
310 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
311 605162 新 中 港 1,377 8,358.39 0.00
312 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
313 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
314 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
315 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
316 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
317 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
318 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
319 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
320 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
321 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
322 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
323 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
324 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
325 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
326 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
327 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
328 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
329 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
330 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
331 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
332 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
333 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
334 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 39,165,308.00 8.06
2 600519 贵州茅台 37,678,237.00 7.75
3 601318 中国平安 32,423,337.36 6.67
4 300059 东方财富 30,334,561.60 6.24
5 000858 五 粮 液 24,860,286.00 5.12
6 601166 兴业银行 22,674,699.00 4.67
7 601288 农业银行 21,941,722.00 4.52
8 600809 山西汾酒 21,877,008.40 4.50
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 51页
9 600887 伊利股份 20,413,550.62 4.20
10 002142 宁波银行 20,308,936.65 4.18
11 000725 京东方Ａ 19,945,586.00 4.10
12 000333 美的集团 19,311,189.00 3.97
13 600309 万华化学 19,209,162.00 3.95
14 603501 韦尔股份 19,156,510.22 3.94
15 601668 中国建筑 18,899,646.80 3.89
16 000651 格力电器 18,223,061.41 3.75
17 601012 隆基股份 18,069,763.23 3.72
18 601628 中国人寿 17,969,460.00 3.70
19 600600 青岛啤酒 17,880,777.00 3.68
20 000002 万 科Ａ 17,702,026.64 3.64
21 002415 海康威视 16,978,115.00 3.49
22 600900 长江电力 16,936,381.00 3.49
23 000100 TCL科技 16,004,459.00 3.29
24 601888 中国中免 15,847,230.00 3.26
25 000001 平安银行 15,834,476.00 3.26
26 600690 海尔智家 15,826,502.34 3.26
27 600276 恒瑞医药 15,781,124.00 3.25
28 601336 新华保险 15,643,021.42 3.22
29 002475 立讯精密 15,636,762.30 3.22
30 300015 爱尔眼科 15,378,463.46 3.16
31 601328 交通银行 15,245,534.00 3.14
32 002304 洋河股份 14,791,605.32 3.04
33 601899 紫金矿业 14,718,821.59 3.03
34 600030 中信证券 14,334,422.98 2.95
35 601939 建设银行 14,010,951.00 2.88
36 002230 科大讯飞 13,869,778.00 2.85
37 300124 汇川技术 13,864,789.72 2.85
38 601633 长城汽车 13,777,314.00 2.84
39 300529 健帆生物 13,711,613.00 2.82
40 603259 药明康德 13,634,598.04 2.81
41 603799 华友钴业 13,560,075.00 2.79
42 002594 比亚迪 13,418,307.00 2.76
43 002027 分众传媒 13,249,299.89 2.73
44 600585 海螺水泥 13,113,240.38 2.70
45 601211 国泰君安 13,113,002.84 2.70
46 300122 智飞生物 13,056,296.60 2.69
47 600028 中国石化 12,989,081.51 2.67
48 601100 恒立液压 12,927,371.12 2.66
49 600031 三一重工 12,772,449.00 2.63
50 000661 长春高新 12,754,963.51 2.62
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 52页
51 300014 亿纬锂能 12,733,512.00 2.62
52 600176 中国巨石 12,263,574.70 2.52
53 002271 东方雨虹 12,249,551.00 2.52
54 300408 三环集团 12,123,078.44 2.49
55 000568 泸州老窖 12,004,793.40 2.47
56 300033 同花顺 11,964,417.00 2.46
57 601688 华泰证券 11,803,239.50 2.43
58 002714 牧原股份 11,623,552.00 2.39
59 002179 中航光电 11,469,969.00 2.36
60 600438 通威股份 11,335,646.28 2.33
61 002049 紫光国微 11,186,584.00 2.30
62 603288 海天味业 10,956,429.08 2.25
63 600104 上汽集团 10,893,438.89 2.24
64 601377 兴业证券 10,703,717.50 2.20
65 600436 片仔癀 10,566,298.28 2.17
66 600000 浦发银行 10,425,861.00 2.15
67 601601 中国太保 10,351,034.41 2.13
68 601390 中国中铁 10,266,305.00 2.11
69 600999 招商证券 10,218,507.20 2.10
70 600741 华域汽车 9,788,098.00 2.01
71 002493 荣盛石化 9,744,814.42 2.01
注：本项的"累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 42,345,305.50 8.71
2 601318 中国平安 40,985,537.96 8.43
3 601398 工商银行 39,262,982.87 8.08
4 300059 东方财富 28,889,050.81 5.94
5 601166 兴业银行 26,228,741.75 5.40
6 000858 五 粮 液 26,118,001.81 5.37
7 600809 山西汾酒 21,814,513.54 4.49
8 601288 农业银行 21,638,708.00 4.45
9 000333 美的集团 21,529,355.12 4.43
10 600309 万华化学 21,101,806.10 4.34
11 600887 伊利股份 20,815,182.69 4.28
12 000002 万 科Ａ 20,346,438.00 4.19
13 601668 中国建筑 20,264,778.00 4.17
14 000725 京东方Ａ 20,014,234.00 4.12
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 53页
15 603501 韦尔股份 19,634,547.00 4.04
16 600276 恒瑞医药 19,119,265.57 3.93
17 600600 青岛啤酒 18,518,984.75 3.81
18 000651 格力电器 18,075,516.00 3.72
19 601012 隆基股份 17,923,991.00 3.69
20 601899 紫金矿业 16,955,448.92 3.49
21 601628 中国人寿 16,914,808.52 3.48
22 600690 海尔智家 16,869,911.71 3.47
23 002415 海康威视 16,869,583.86 3.47
24 601888 中国中免 16,522,530.22 3.40
25 600900 长江电力 16,224,185.87 3.34
26 000001 平安银行 16,100,349.38 3.31
27 002304 洋河股份 15,900,963.00 3.27
28 002142 宁波银行 15,697,919.00 3.23
29 002475 立讯精密 15,682,320.65 3.23
30 601328 交通银行 15,509,999.15 3.19
31 601336 新华保险 15,147,381.53 3.12
32 002230 科大讯飞 14,965,644.98 3.08
33 601633 长城汽车 14,772,128.00 3.04
34 600000 浦发银行 14,676,193.00 3.02
35 002027 分众传媒 14,434,642.10 2.97
36 603259 药明康德 14,413,500.40 2.97
37 600585 海螺水泥 14,381,983.00 2.96
38 601939 建设银行 14,294,409.00 2.94
39 600031 三一重工 14,232,438.00 2.93
40 600030 中信证券 14,032,400.00 2.89
41 600438 通威股份 13,854,224.00 2.85
42 002594 比亚迪 13,822,729.23 2.84
43 000100 TCL科技 13,629,346.00 2.80
44 603799 华友钴业 13,468,548.94 2.77
45 000661 长春高新 13,414,570.00 2.76
46 300014 亿纬锂能 13,402,732.80 2.76
47 601688 华泰证券 12,788,053.99 2.63
48 300122 智飞生物 12,639,345.60 2.60
49 601211 国泰君安 12,463,854.00 2.56
50 601818 光大银行 12,432,931.00 2.56
51 600048 保利地产 12,418,940.77 2.56
52 300529 健帆生物 12,231,392.33 2.52
53 000568 泸州老窖 12,205,523.05 2.51
54 600176 中国巨石 12,034,914.33 2.48
55 603288 海天味业 11,955,481.00 2.46
56 300124 汇川技术 11,895,338.00 2.45
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 54页
57 600028 中国石化 11,837,810.00 2.44
58 600104 上汽集团 11,807,202.73 2.43
59 601100 恒立液压 11,739,950.82 2.42
60 601601 中国太保 11,371,916.09 2.34
61 300408 三环集团 11,230,062.12 2.31
62 300033 同花顺 11,076,512.42 2.28
63 002714 牧原股份 10,888,449.20 2.24
64 300015 爱尔眼科 10,855,733.52 2.23
65 002241 歌尔股份 10,841,672.85 2.23
66 600999 招商证券 10,643,765.90 2.19
67 601006 大秦铁路 10,447,192.00 2.15
68 601390 中国中铁 10,418,819.00 2.14
69 002179 中航光电 10,374,050.40 2.13
70 002493 荣盛石化 10,232,419.00 2.11
71 002271 东方雨虹 10,203,983.83 2.10
72 600741 华域汽车 10,032,363.39 2.06
73 002049 紫光国微 10,008,743.48 2.06
74 600019 宝钢股份 9,836,830.34 2.02
75 002352 顺丰控股 9,808,149.00 2.02
注：本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
2,438,191,657.16
卖出股票收入（成交）总额
2,472,045,590.41
注："买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
152,745,752.10 23.40
2
央行票据
- -
3
金融债券
343,000.20 0.05
其中：政策性金融债
343,000.20 0.05
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
493,525.67 0.08
8
同业存单
- -
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 55页
9 其他
- -
10 合计
153,582,277.97 23.53
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1 010303 03 国债⑶ 1,106,800 112,174,180.00 17.18
2 019645 20 国债 15 259,910 26,071,572.10 3.99
3 019640 20 国债 10 145,000 14,500,000.00 2.22
4 113050 南银转债 4,590 458,996.71 0.07
5 018006 国开 1702 3,390 343,000.20 0.05
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代 码
名 称
持仓量（买
/卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IF2107 IF2107 -44 -68,523,840.00 -546,984.96 -
IF2108 IF2108 -141 -218,987,100.00 -4,124,520.00 -
IF2109 IF2109 -21 -32,548,320.00 107,460.00 -
公允价值变动总额合计（元）
-4,564,044.96
股指期货投资本期收益（元）
-35,606,993.35
股指期货投资本期公允价值变动（元）
19,245,693.35
注：1、股指期货投资主要是用于套期保值，有利于对冲大盘风险，降低组合亏损；
2、该部分投资符合既定的投资政策以及投资目标。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
现阶段本基金主要使用股指期货对冲市场系统性风险。基金经理根据对冲比率、期现市场相
关性等因素，计算需要对冲的股指期货合约手数，并对风险敞口进行实时跟踪与动态调整。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 56页
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.12 市场中性策略执行情况
截至本报告期末，本基金持有股票资产 356,897,744.62元，占基金资产净值的比例为 54.68%；
运用股指期货进行对冲的空头合约市值 320,059,260.00 元，占基金资产净值的比例为 49.03%，
空头合约市值占股票资产的比例为 89.68%。本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为
16,504,513.72元，公允价值变动损益为-3,148,740.01元。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除中国平安（股票代码：601318 SH）、平安银行（股票代
码：000001 SZ）、宁波银行（股票代码：002142 SZ）、贵州茅台（股票代码：600519 SH）外
其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的情形。
2021 年 2 月 23 日，中国平安保险（集团）股份有限公司因未依法履行职责被广东省通信管
理局责令改正。
2021年 6月 8日，平安银行股份有限公司因违规经营被云南银保监局罚款【云银保监罚决字
〔2021〕34号】。
2021 年 5 月 11 日，平安银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被中国银保监会消费者权益
保护局通报批评【银保监消保发〔2021〕8号】。
2021 年 5 月 10 日，平安银行股份有限公司因未依法履行职责被国家互联网信息办公室责令
改正。
2020年 10月 27日，平安银行股份有限公司因未依法履行职责被宁波银保监局罚款【甬银保
监罚决字〔2020〕66号】。
2021年 6月 11日，宁波银行股份有限公司因违规经营被宁波银保监局罚款 25万元【甬银保
监罚决字〔2021〕36号】。
2020年 12月 31日，宁波银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行间市场交易商协会
警告、停止接受新业务。
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 57页
2020年 10月 27日，宁波银行股份有限公司因未依法履行职责被宁波银保监局罚款 30万元,
责令改正【甬银保监罚决字〔2020〕48号】。
2020 年 7 月 19 日，贵州茅台酒股份有限公司因违规经营被蕲春县烟草专卖局处罚【蕲烟简
处（2020）第 282号】。
7.13.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
38,770,449.99
2
应收证券清算款
1,542,055.79
3
应收股利
-
4
应收利息
1,544,490.85
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
41,856,996.63
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
安信阿尔 4,065 85,131.51 167,445,764.97 48.39 178,613,831.30 51.61
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 58页
法定开混
合 A
安信阿尔
法定开混
合 C
1,736 110,908.86 119,484,222.37 62.06 73,053,552.92 37.94
合计
5,688 94,690.11 286,929,987.34 53.27 251,667,384.22 46.73
注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级
别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
安信阿尔法定开混合 A 1,299,150.06 0.38
安信阿尔法定开混合 C 120,438.41 0.06
合计
1,419,588.47 0.26
注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用
各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
安信阿尔法定开混合 A 10~50
安信阿尔法定开混合 C 0
合计
10~50
本基金基金经理持有
本开放式基金
安信阿尔法定开混合 A 10~50
安信阿尔法定开混合 C 0
合计
10~50
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
(%)
发起份
额承诺
持有期
限
基金管理人固有资金
10,000,000.00 1.86 10,000,000.00 1.86 3年
基金管理人高级管理
人员
417,490.99 0.08 - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
36,640,733.39 6.80 - - -
其他
- - - - -
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 59页
合计
47,058,224.38
8.74
10,000,000.00
1.86
-
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
安信阿尔法定开混合 A
安信阿尔法定开混合 C
基金合同生效日（2017年 12月 6日）
基金份额总额
10,298,649.48 -
本报告期期初基金份额总额
205,140,936.34 202,500,776.33
本报告期基金总申购份额
226,476,919.54 59,281,689.06
减：本报告期基金总赎回份额
85,558,259.61 69,244,690.10
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
346,059,596.27
192,537,775.29
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
本基金管理人于 2021年 3月 19日发布了《2021年度安信基金管理有限责任公司高级管理
人员变更公告》，经安信基金管理有限责任公司第四届董事会第五次会议审议通过：自 2021年
3月 18日起，孙晓奇先生担任公司督察长，卸任公司副总经理；乔江晖女士担任公司副总经理，
卸任公司督察长。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 60页
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
长江证券
2
2,540,759,310.17
51.87%
1,807,243.99
67.74%
-
安信证券
2
2,040,006,833.05
41.65%
635,058.88
23.80%
-
开源证券
2
317,106,772.41
6.47%
225,557.37
8.45%
-
长城证券
1
-
-
-
-
新租
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48
号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣
金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质
量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、
运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券 3,600,979.76 1.79%
3,053,000,000.00 40.82%
- -
安信证券 189,368,000.60 94.21%
3,994,500,000.00 53.41%
- -
开源证券 8,032,000.00 4.00%
431,000,000.00 5.76%
- -
长城证券 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 61页
1
安信基金管理有限责任公司旗下全部
基金季度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-01-22
2
安信基金管理有限责任公司关于调整
适用“养老金客户费率优惠”的养老
金客户范围的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-01-27
3
安信基金管理有限责任公司关于调整
旗下部分基金投资范围并相应修改法
律文件的公告
上海证券报、证券时报 2021-01-29
4
关于安信策略精选灵活配置混合型证
券投资基金等 57只基金新增中邮证
券有限责任公司为基金销售服务机构
的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-02-04
5
安信基金管理有限责任公司关于安信
稳健阿尔法定期开放混合型发起式证
券投资基金 2021 年度第一次开放申
购、赎回和转换业务的公告
上海证券报 2021-02-10
6
关于安信稳健阿尔法定期开放混合型
发起式证券投资基金申购采取比例确
认的提示性公告
上海证券报 2021-03-06
7
关于安信价值精选股票型证券投资基
金等 10只基金新增华林证券股份有
限公司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2021-03-10
8
安信基金管理有责任限公司关于调整
旗下部分基金申购、追加申购起点金
额的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2021-03-10
9
关于安信策略精选灵活配置混合型证
券投资基金等 16只基金新增华金证
券股份有限公司为基金销售服务机构
的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2021-03-15
10
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起
式证券投资基金申购申请比例确认的
公告
上海证券报 2021-03-16
11
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起
式证券投资基金申购申请比例确认的
公告
上海证券报 2021-03-17
12
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起
式证券投资基金申购申请比例确认的
公告
上海证券报 2021-03-18
13
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起
式证券投资基金申购申请比例确认的
公告
上海证券报 2021-03-19
14
2021年度 安信基金管理有限责任公
司高级管理人员变更公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-19
15 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起 上海证券报 2021-03-20
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 62页
式证券投资基金申购申请比例确认的
公告
16
关于安信策略精选灵活配置混合型证
券投资基金等 52只基金新增泛华普
益基金销售有限公司为基金销售服务
机构的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-23
17
安信基金管理有限责任公司旗下全部
基金年度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-29
18
安信基金管理有限责任公司旗下全部
基金季度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-04-21
19
安信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金新增爱建证券有限责
任公司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-04-30
20
安信基金管理有限责任公司关于信息
技术突发事件发生时投资者可替代交
易方式的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-05-20
21
关于安信稳健阿尔法定期开放混合型
发起式证券投资基金取消规模限制的
提示性公告
上海证券报 2021-06-01
22
安信基金管理有限责任公司关于安信
稳健阿尔法定期开放混合型发起式证
券投资基金 2021 年度第二次开放申
购、赎回和转换业务的公告
上海证券报 2021-06-02
23
安信基金管理有限责任公司关于提醒
投资者防范不法分子假冒本公司名义
从事诈骗活动的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-06-26
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金募集的文件；
2、《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4、《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》；
安信阿尔法定开混合 2021年中期报告
第 63页
5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
本基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2021 年 8月 27日
