东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基
金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇二一年八月二十七日
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 41
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 45
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 46
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 51
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 51
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东吴安享量化混合
基金主代码 580007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 2月 22日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,767,874.81份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其预期风
险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金，低
于股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、
预期收益较高的基金产品。本基金力争通过资产配置、
精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而追求
较高收益。
投资策略
本基金主要采用“自上而下”的投资思路进行大类资
产及行业配置，并使用量化模型控制组合回撤，优化
基金的风险收益结构。本基金一方面参考量化择时指
标进行股票组合的开平仓和止损等投资交易，另一方
面通过行业模型和多因子选股模型进行分散化投资，
以期为投资者带来稳健收益。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收
益率×45%
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其预期风
险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金，低
于股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、
预期收益较高的基金产品。本基金力争通过资产配置、
精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而追求
较高收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘婷婷 郭明
联系电话 021-50509888-8308 010-66105799
电子邮箱 liutt@scfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 95588
传真 021-50509888-8211 010-66105798
注册地址 上海浦东新区银城路 117号 北京市西城区复兴门内大街 55
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瑞明大厦 9楼 901、902室 号
办公地址
上海浦东新区银城路 117号
瑞明大厦 9楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 邓晖 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.scfund.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 东吴基金管理有限公司
上海浦东新区银城路 117号瑞明大
厦 9楼
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 )
本期已实现收益 70,789.14
本期利润 582,311.72
加权平均基金份额本期利润 0.0845
本期加权平均净值利润率 6.25%
本期基金份额净值增长率 5.91%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 2,816,240.54
期末可供分配基金份额利润 0.4161
期末基金资产净值 9,584,115.35
期末基金份额净值 1.4161
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 133.15%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎
回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.55% 1.09% -1.13% 0.44% 2.68% 0.65%
过去三个月 11.63% 1.32% 2.12% 0.54% 9.51% 0.78%
过去六个月 5.91% 1.68% 0.43% 0.73% 5.48% 0.95%
过去一年 12.52% 1.43% 13.91% 0.73% -1.39% 0.70%
过去三年 40.49% 1.32% 28.87% 0.74% 11.62% 0.58%
自基金合同
生效起至今
55.89% 1.17% 29.31% 0.67% 26.58% 0.50%
注：本基金业绩比较基准=沪深 300指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、比较基准=沪深 300 指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45%
2、本基金转型日为 2017年 2月 22日。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于 2004 年 8月 27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于 2004年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦
901、902 室。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股 70%和 30%。公司主要
从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求为投资者奉献
可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司积极推进公募基金、专户业务以及子公司
业务协同发展，构建了涵盖股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、REITS 等高中低不同风
险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资需求，进一步加快向具有核心竞争力的综
合性现代财富管理机构转型。
截至 2021年半年度，公司整体资产管理规模为 399.71 亿元，其中公募基金 261.93亿元，专
户业务 128.82 亿元，子公司 8.96 亿元；旗下管理着 28 只公募基金，40 只存续专户资产管理计
划，12项存续专项资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐嶒
基金经
理
2020年 12月 16
日
- 10年
徐嶒先生，中国国籍，香
港中文大学哲学硕士，具
备证券投资基金从业资
格。曾任职埃森哲咨询公
司上海分公司行业研究
员。2011年 1月起加入东
吴基金管理有限公司，现
任基金经理。2015年 5月
12日至 2018年 11月 20
日担任东吴多策略灵活配
置混合型证券投资基金
（原东吴内需增长混合型
证券投资基金）基金经理，
2015年 5月 29日至 2018
年 11月 20日担任东吴安
享量化灵活配置混合型证
券投资基金（原东吴新创
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业混合型证券投资基金）
基金经理，2015年 5月 29
日至 2018年 12月 6日担
任东吴新经济混合型证券
投资基金基金经理，2018
年 10月 12日至今担任东
吴安盈量化灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理，2020年 12月 16日至
今担任东吴安享量化灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理，2020 年 12月
16日至今担任东吴新经
济混合型证券投资基金基
金经理，2021年 1月 22
日至今担任东吴双三角股
票型证券投资基金基金经
理。
注：1、此处的任职日期为对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规
定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋
求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司建立了严格的投资权限、研究管理、投资决策制度、投资备选库管理制度和集中交易制
度，以保障各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会，并落
实交易执行环节公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行交易指令的基本原则，通过
投资交易系统中的公平交易模块，尽可能确保公平对待各投资组合，保证公平交易制度的执行和
实现。
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
管理制度，开展对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，未发现投资组合之间存在不公平
交易现象。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本
基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
市场在过去的半年里呈现上涨的态势。最终上证指数上涨 3.40%，创业板指上涨 17.22%。期
间，以新能源汽车和半导体为代表的高景气行业表现较好，核心资产内部分化严重。
报告期内，东吴安享量化基金主要配置了以“茅指数”为代表的核心资产，涨幅为 5.91%，
跑赢了上证指数但跑输创业板指。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.4161元；本报告期基金份额净值增长率为 5.91%，业绩
比较基准收益率为 0.43%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年上半年，中国经济在后疫情时代开启了温和修复。从上半年经济各项数据来看，经济
修复比较有韧性，整体经济并不差。经济修复的动力主要来源于出口、房地产投资、制造业投资
等。出口端，2021年上半年中国出口增长强劲，持续超出市场预期，是中国经济修复主要的驱动
力之一。2021年下半年伴随着全球疫苗推出疫情逐步控制，全球复苏将有望继续带动我国出口修
复。投资端，上半年制造业投资增速由负转正、房地产投资维持高位有韧性，投资端也为中国经
济修复贡献了积极因素。由于企业盈利不断修复，叠加出口景气，制造业将有望从单纯的补库向
扩产能演进，2021年下半年制造业投资也有望继续加速。此外虽然房住不炒基调下地产调控频频，
但房企基于回笼现金流考量仍可能有动力加快开工和销售，预计 2021年下半年房地产投资仍有望
具有韧性。消费端，我国疫情修复后国内消费也逐步复苏，但由于疫情扰动消费修复略偏缓慢，
但逐步改善的趋势没有变化。基数效应导致国内 GDP 同比增速高点在一季度出现后逐季回落，但
在出口和制造业投资的驱动下，预计 2021年下半年真实的经济动能仍然有望具有韧性。
2021年上半年市场对全球主要央行的货币政策存在一定的紧缩预期，尤其是国内外 PPI同比
增速持续超预期，引发了市场对工业领域通胀的密切关注。但全球主要央行将通胀均定义为暂时
性通胀，不认为有长期通胀基础，并且保持短端流动性处于偏宽松的区间。2021年 7 月 9日，中
国央行在官网公告，决定于 2021年 7 月 15日下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点（不含已
执行 5%存款准备金率的金融机构）。央行全面降准这一行为显著超出市场预期，这意味着下半年
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对于国内市场来说流动性有望宽裕。美联储在 2021年下半年可能会逐步考虑缩减购债规模，但考
虑到中国货币政策的独立性，美国的货币政策对中国或许只能形成扰动而不会干扰中国下半年流
动性稳健的整体格局。
基于自上而下的宏观经济政策和自下而上的行业景气度，就 2021 年下半年我们判断如下：A
股大势研判方面，考虑到央行全面降准一定程度上缓解了对于后续流动性收紧的后顾之忧，在流
动性偏宽松的背景下积极把握做多中国权益市场的机会。但 2021年下半年的流动性偏宽松并不是
2020 年全球的全面性流动性大宽松，因此下半年的行情更多的可能是结构性行情而非全面性行
情。风格层面，预计下半年有望还是成长风格更优，一是本轮成长股的高景气度有望持续。以成
长性的新能车行业为例，在市场自发需求的驱动下，2021 年下半年到 2022 年包括中欧美在内的
全球主要市场需求都有望会比较旺盛。二是央行全面降准意味着流动性偏宽松预期，本轮成长股
在流动性推动下有望继续演绎“戴维斯双击”。2021 年下半年我们将继续沿着高景气主线，在科
技成长、消费成长和价值成长三大领域，持续挖掘业绩增速与估值相对匹配的公司作为重点关注
对象。从行业投资机会看，2021 年下半年相对看好新能车、新能源、TMT、军工、医药和食品饮
料等领域。
基于以上分析，东吴安享量化基金在保持以“茅指数”为核心配置的同时，内部结构将考虑
往高成长高景气行业倾斜，争取获得好的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会，成员由分管运营副总经理、督察长、投研部门（包括但不限
于研究策划部、权益投资部、固定收益部、专户投资总部）负责人、合规风控部负责人、产品策
略部负责人、基金事务部负责人等人员组成，分管运营副总经理担任基金资产估值委员会主任，
基金事务部负责人担任基金资产估值委员会秘书。同时，基金资产估值委员会主任指定的其他人
员可以列席会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，
由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会
要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估
值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估
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值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委
员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基
金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约
定。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，因赎回等原因，本基金于 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日出现连续二十个
工作日基金资产净值低于五千万元的情形，已上报中国证监会，公司正在完善相关应对方案。本
报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的管理人——东吴基金管理有限公
司在东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴安享量化灵活配置混合型证券投资
基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6 月 30日
上年度末
2020年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 997,093.47 6,010,600.11
结算备付金
1,536.09 16,326.83
存出保证金
4,579.36 4,750.30
交易性金融资产 6.4.7.2 8,626,574.02 4,976,690.60
其中：股票投资
8,626,574.02 4,976,690.60
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 90.23 747.96
应收股利
- -
应收申购款
2,003.70 59.92
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
9,631,876.87 11,009,175.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6 月 30日
上年度末
2020年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 764,234.06
应付赎回款
300.42 24,031.84
应付管理人报酬
11,472.05 12,746.15
应付托管费
1,911.98 2,124.36
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,273.67 16,039.69
应交税费
- -
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 32,803.40 177,013.93
负债合计
47,761.52 996,190.03
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 6,767,874.81 7,488,435.32
未分配利润 6.4.7.10 2,816,240.54 2,524,550.37
所有者权益合计
9,584,115.35 10,012,985.69
负债和所有者权益总计
9,631,876.87 11,009,175.72
报告截止日 2021年 6月 30 日，基金份额净值 1.4161元，基金份额总额 6,767,874.81 份。
6.2 利润表
会计主体：东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021 年 1月 1日至
2021 年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1 月 1日至
2020年 6 月 30日
一、收入
749,881.30 6,213,084.49
1.利息收入
2,664.17 60,189.34
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,664.17 60,188.99
债券利息收入
- 0.35
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
234,125.37 12,149,209.00
其中：股票投资收益 6.4.7.12 190,163.14 12,131,453.84
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 63.33
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 43,962.23 17,691.83
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16
511,522.58 -6,113,294.05
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,569.18 116,980.20
减：二、费用
167,569.58 1,210,184.00
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 69,467.86 576,756.73
2．托管费 6.4.10.2.2 11,577.92 96,126.11
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 18 页 共 52 页
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.18 43,912.49 422,391.68
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.19 42,611.31 114,909.48
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
582,311.72 5,002,900.49
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
582,311.72 5,002,900.49
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1 日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
7,488,435.32 2,524,550.37 10,012,985.69
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 582,311.72 582,311.72
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-720,560.51 -290,621.55 -1,011,182.06
其中：1.基金申购款 506,025.45 181,502.79 687,528.24
2.基金赎回款 -1,226,585.96 -472,124.34 -1,698,710.30
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
6,767,874.81 2,816,240.54 9,584,115.35
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1 日至 2020年 6月 30日
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
92,227,509.29 18,184,469.96 110,411,979.25
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 5,002,900.49 5,002,900.49
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-46,005,116.01 -11,239,806.83 -57,244,922.84
其中：1.基金申购款 1,841,974.52 421,850.99 2,263,825.51
2.基金赎回款 -47,847,090.53 -11,661,657.82 -59,508,748.35
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
46,222,393.28 11,947,563.62 58,169,956.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓晖______
______徐明______
____骆银____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由东吴新创业混合型证券
投资基金转型而来。东吴新创业混合型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可[2010]568号《关于东吴新创业股票型证券投资基金募集的批复》核准
募集，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公众公开发行募集，基金合同于 2017 年 2 月
22日正式生效。本基金的基金管理人和注册登记机构为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中
国工商银行股份有限公司。
东吴新创业股票型证券投资基金自 2010 年 5月 24日起至 2010年 6月 24 日公开募集，募集
结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《东吴新创业股票型证券
投资基金基金合同》于 2010 年 6月 29日生效。2015年 8月 7日，根据证监会新规，东吴新创业
股票型证券投资基金更名为东吴新创业混合型型证券投资基金。
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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2017 年 2 月 20 日东吴新创业混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，大
会审议并通过《关于修改东吴新创业混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，内容包括东吴新
创业混合型证券投资基金变更名称、修改基金投资目标、投资范围、投资策略、收益分配方式和
修订基金合同等事项。自基金份额持有人大会决议生效并公告之日次一日起，《东吴新创业混合型
证券投资基金基金合同》失效且《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生
效。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创
业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、国债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准：沪深 300指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45%
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年
度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021年半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 997,093.47
定期存款 -
其他存款 -
合计： 997,093.47
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 7,741,452.81 8,626,574.02 885,121.21
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 7,741,452.81 8,626,574.02 885,121.21
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 87.80
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.63
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 1.80
合计 90.23
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,273.67
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,273.67
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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应付赎回费 0.09
应付证券出借违约金 -
应付账户维护费 9,000.00
应付审计费 23,803.31
应付信息披露费 -
合计 32,803.40
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,488,435.32 7,488,435.32
本期申购 506,025.45 506,025.45
本期赎回(以"-"号填列) -1,226,585.96 -1,226,585.96
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 6,767,874.81 6,767,874.81
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,358,386.92 -2,833,836.55 2,524,550.37
本期利润 70,789.14 511,522.58 582,311.72
本期基金份额交易
产生的变动数
-516,295.69 225,674.14 -290,621.55
其中：基金申购款 368,168.39 -186,665.60 181,502.79
基金赎回款 -884,464.08 412,339.74 -472,124.34
本期已分配利润 - - -
本期末 4,912,880.37 -2,096,639.83 2,816,240.54
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 2,364.78
定期存款利息收入 -
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其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 255.63
其他 43.76
合计 2,664.17
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 13,634,634.99
减：卖出股票成本总额 13,444,471.85
买卖股票差价收入 190,163.14
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期未进行资产支持证券投资交易。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具投资。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具交易。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 43,962.23
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 43,962.23
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
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2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 511,522.58
——股票投资 511,522.58
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 511,522.58
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 1,343.96
转换费 225.22
合计 1,569.18
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 43,898.24
银行间市场交易费用 14.25
交易基金产生的费用 -
合计 43,912.49
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 23,803.31
信息披露费 -
证券出借违约金 -
账户维护费 18,000.00
银行汇划费用 208.00
其他费用 600.00
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合计 42,611.31
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商
业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付的关联方佣金。
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
69,467.86 576,756.73
其中：支付销售机构的客
户维护费
47,212.86 41,671.83
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
11,577.92 96,126.11
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 30 页 共 52 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
997,093.47 2,364.78 51,787,837.74 58,924.51
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无其他需要说明的关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
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6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为混合型基金，基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些
金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在适度控制风险并保持良好流动性的前提
下，以成长股作为投资对象，并对不同成长类型股票采取不同操作策略，追求超额收益。
本基金主要采用“自上而下”的投资思路进行大类资产及行业配置，并使用量化模型控制组
合回撤，优化基金的风险收益结构。本基金一方面参考量化择时指标进行股票组合的开平仓和止
损等投资交易，另一方面通过行业模型和多因子选股模型进行分散化投资，以期为投资者带来稳
健收益。
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司
的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，
制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各
自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业
务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期
向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审
计、信息披露等方面专业人员。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金基金合同约定投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本
基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。另外，
在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风
险发生的可能性很小；本基金管理人建立了交易对手审批制度，并定期对银行间同业市场交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规，制定了《东吴基金
管理有限公司开放式基金流动性风险管理办法》，建立了开放式基金流动性风险管理的内部控制体
系。本基金管理人严格遵守相关要求，开展压力测试，对流动性风险量化指标开展监测和分析。
针对被动超标的情形，开展每日监控与提示，保持投资组合整体良好的流动性，切实维护基金份
额持有人的利益。
本基金所持证券均在证券交易所上市，因此，除在附注 6.4.12中列示的本基金于期末持有的
流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
在本报告期内，本基金未发生流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 997,093.47 - - - - - 997,093.47
结算备付金 1,536.09 - - - - - 1,536.09
存出保证金 4,579.36 - - - - - 4,579.36
交易性金融资产 - - - - - 8,626,574.02 8,626,574.02
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应收利息 - - - - - 90.23 90.23
应收申购款 - - - - - 2,003.70 2,003.70
资产总计 1,003,208.92 - - - - 8,628,667.95 9,631,876.87
负债
应付赎回款 - - - - - 300.42 300.42
应付管理人报酬 - - - - - 11,472.05 11,472.05
应付托管费 - - - - - 1,911.98 1,911.98
应付交易费用 - - - - - 1,273.67 1,273.67
其他负债 - - - - - 32,803.40 32,803.40
负债总计 - - - - - 47,761.52 47,761.52
利率敏感度缺口 1,003,208.92 - - - - 8,580,906.43 9,584,115.35
上年度末
2020年 12月 31
日
1 个月以内 1-3个月
3 个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,010,600.11 - - - - - 6,010,600.11
结算备付金 16,326.83 - - - - - 16,326.83
存出保证金 4,750.30 - - - - - 4,750.30
交易性金融资产 - - - - - 4,976,690.60 4,976,690.60
应收利息 - - - - - 747.96 747.96
应收申购款 - - - - - 59.92 59.92
资产总计 6,031,677.24 - - - - 4,977,498.48 11,009,175.72
负债
应付证券清算款 - - - - - 764,234.06 764,234.06
应付赎回款 - - - - - 24,031.84 24,031.84
应付管理人报酬 - - - - - 12,746.15 12,746.15
应付托管费 - - - - - 2,124.36 2,124.36
应付交易费用 - - - - - 16,039.69 16,039.69
其他负债 - - - - - 177,013.93 177,013.93
负债总计 - - - - - 996,190.03 996,190.03
利率敏感度缺口 6,031,677.24 - - - - 3,981,308.45 10,012,985.69
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日：同)，银行存款、
结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资
产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响(2020年 12月 31 日：同)。
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公
允价值决定，并且本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 8,626,574.02 90.01 4,976,690.60 49.70
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 8,626,574.02 90.01 4,976,690.60 49.70
注：本基金股票投资占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资于其他工具的比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准
选用报告期间统计所得 beta值作为期末系统风险对本基金的影响系数
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
1.业绩基准下跌 1% -215,642.60 -132,171.41
2.业绩基准下跌 5% -1,078,212.98 -660,857.06
3.业绩基准下跌 10% -2,156,425.95 -1,321,714.11
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的其他事项。
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 8,626,574.02 89.56
其中：股票 8,626,574.02 89.56
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 998,629.56 10.37
8 其他各项资产 6,673.29 0.07
9 合计 9,631,876.87 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 153,266.40 1.60
B 采矿业 - -
C 制造业 6,383,706.22 66.61
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
220,848.00 2.30
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
251,487.60 2.62
J 金融业 598,767.20 6.25
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 210,070.00 2.19
M 科学研究和技术服务业 263,071.20 2.74
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
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Q 卫生和社会工作 545,357.40 5.69
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,626,574.02 90.01
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300750 宁德时代 700 374,360.00 3.91
2 600763 通策医疗 700 287,700.00 3.00
3 002594 比亚迪 1,100 276,100.00 2.88
4 601012 隆基股份 3,080 273,627.20 2.86
5 300014 亿纬锂能 2,600 270,218.00 2.82
6 002241 歌尔股份 6,300 269,262.00 2.81
7 600436 片仔癀 600 268,980.00 2.81
8 300124 汇川技术 3,600 267,336.00 2.79
9 603259 药明康德 1,680 263,071.20 2.74
10 300015 爱尔眼科 3,630 257,657.40 2.69
11 688111 金山办公 637 251,487.60 2.62
12 300760 迈瑞医疗 500 240,025.00 2.50
13 000858 五粮液 800 238,312.00 2.49
14 002271 东方雨虹 4,300 237,876.00 2.48
15 002415 海康威视 3,600 232,200.00 2.42
16 688981 中芯国际 3,691 228,177.62 2.38
17 603501 XD韦尔股 700 225,400.00 2.35
18 300122 智飞生物 1,200 224,076.00 2.34
19 300059 东方财富 6,780 222,316.20 2.32
20 600036 招商银行 4,100 222,179.00 2.32
21 600900 长江电力 10,700 220,848.00 2.30
22 603899 晨光文具 2,600 219,856.00 2.29
23 000568 泸州老窖 900 212,346.00 2.22
24 601888 中国中免 700 210,070.00 2.19
25 600309 万华化学 1,900 206,758.00 2.16
26 600519 贵州茅台 100 205,670.00 2.15
27 002475 立讯精密 4,400 202,400.00 2.11
28 603288 海天味业 1,560 201,162.00 2.10
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 38 页 共 52 页
29 600690 海尔智家 7,300 189,143.00 1.97
30 601100 恒立液压 2,200 189,024.00 1.97
31 600887 伊利股份 5,100 187,833.00 1.96
32 000651 格力电器 3,600 187,560.00 1.96
33 600276 恒瑞医药 2,520 171,284.40 1.79
34 000333 美的集团 2,300 164,151.00 1.71
35 000661 长春高新 400 154,800.00 1.62
36 601318 中国平安 2,400 154,272.00 1.61
37 002714 牧原股份 2,520 153,266.40 1.60
38 600585 海螺水泥 3,500 143,675.00 1.50
39 600031 三一重工 4,200 122,094.00 1.27
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 603678 火炬电子 448,855.00 4.48
2 601899 紫金矿业 408,479.00 4.08
3 300303 聚飞光电 408,254.00 4.08
4 601808 中海油服 377,177.00 3.77
5 002563 森马服饰 356,998.00 3.57
6 601012 隆基股份 350,432.00 3.50
7 002064 华峰化学 347,155.00 3.47
8 603799 华友钴业 335,481.00 3.35
9 688023 安恒信息 332,412.58 3.32
10 002126 银轮股份 297,922.00 2.98
11 603113 金能科技 294,962.00 2.95
12 002050 三花智控 293,035.00 2.93
13 002078 太阳纸业 288,749.00 2.88
14 002407 多氟多 286,842.00 2.86
15 600029 南方航空 278,663.00 2.78
16 300750 宁德时代 263,421.00 2.63
17 600409 三友化工 259,425.00 2.59
18 300059 东方财富 248,799.00 2.48
19 600660 福耀玻璃 245,544.00 2.45
20 002572 索菲亚 239,151.00 2.39
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 39 页 共 52 页
21 600419 天润乳业 231,219.00 2.31
22 688981 中芯国际 224,826.08 2.25
23 600703 三安光电 219,636.00 2.19
24 600900 长江电力 215,605.00 2.15
25 600309 万华化学 214,586.00 2.14
26 002241 歌尔股份 213,318.00 2.13
27 688111 金山办公 212,093.94 2.12
28 000661 长春高新 212,000.00 2.12
29 600036 招商银行 211,970.00 2.12
30 300124 汇川技术 211,909.00 2.12
31 002271 东方雨虹 211,673.00 2.11
32 600887 伊利股份 211,650.00 2.11
33 002594 比亚迪 211,639.00 2.11
34 600690 海尔智家 211,481.00 2.11
35 002475 立讯精密 211,371.00 2.11
36 600031 三一重工 210,900.00 2.11
37 002714 牧原股份 210,498.00 2.10
38 600585 海螺水泥 210,400.00 2.10
39 688200 华峰测控 210,219.00 2.10
40 300014 亿纬锂能 210,208.00 2.10
41 000651 格力电器 209,988.00 2.10
42 601888 中国中免 209,899.00 2.10
43 002415 海康威视 209,868.00 2.10
44 601318 中国平安 209,180.00 2.09
45 601100 恒立液压 209,116.00 2.09
46 300015 爱尔眼科 208,148.00 2.08
47 603899 晨光文具 208,012.00 2.08
48 600276 恒瑞医药 207,942.00 2.08
49 600763 通策医疗 206,099.00 2.06
50 600519 贵州茅台 206,000.00 2.06
51 300999 金龙鱼 204,216.00 2.04
52 601668 中国建筑 203,770.00 2.04
53 000333 美的集团 203,688.00 2.03
54 002092 中泰化学 201,350.00 2.01
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 40 页 共 52 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000100 TCL科技 677,621.00 6.77
2 688023 安恒信息 632,337.55 6.32
3 002563 森马服饰 558,167.00 5.57
4 600703 三安光电 532,629.00 5.32
5 601899 紫金矿业 517,576.00 5.17
6 601808 中海油服 429,785.00 4.29
7 300303 聚飞光电 412,986.00 4.12
8 603678 火炬电子 397,515.00 3.97
9 688002 睿创微纳 396,696.60 3.96
10 002466 天齐锂业 349,544.00 3.49
11 002920 德赛西威 336,982.00 3.37
12 002064 华峰化学 320,841.00 3.20
13 300059 东方财富 316,443.00 3.16
14 300408 三环集团 314,229.00 3.14
15 603113 金能科技 308,250.00 3.08
16 603187 海容冷链 299,438.24 2.99
17 002050 三花智控 299,355.00 2.99
18 002385 大北农 292,587.00 2.92
19 002156 通富微电 285,608.00 2.85
20 002407 多氟多 279,736.00 2.79
21 600029 南方航空 277,312.00 2.77
22 603799 华友钴业 270,470.00 2.70
23 600409 三友化工 265,525.00 2.65
24 002078 太阳纸业 262,037.00 2.62
25 002092 中泰化学 255,326.00 2.55
26 002126 银轮股份 246,854.80 2.47
27 600419 天润乳业 246,061.00 2.46
28 600660 福耀玻璃 238,165.00 2.38
29 002202 金风科技 226,424.00 2.26
30 002572 索菲亚 220,391.00 2.20
31 002027 分众传媒 218,754.00 2.18
32 000568 泸州老窖 216,492.00 2.16
33 601668 中国建筑 203,360.00 2.03
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 41 页 共 52 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 16,582,832.69
卖出股票收入（成交）总额 13,634,634.99
注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金报告期末未投资债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金报告期末未投资债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 42 页 共 52 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,579.36
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 90.23
5 应收申购款 2,003.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,673.29
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,249 5,418.63 - - 6,767,874.81 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
6.86 0.0001%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 44 页 共 52 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017年 2月 22日 ）基金份额总额 203,711,845.36
本报告期期初基金份额总额 7,488,435.32
本报告期基金总申购份额 506,025.45
减:本报告期基金总赎回份额 1,226,585.96
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 6,767,874.81
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公
司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息
已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。本报告
期内管理人未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任
何情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方财富 1 13,105,947.00 43.37% 11,943.33 43.30% -
民生证券 1 11,429,589.98 37.82% 10,644.40 38.59% -
国信证券 1 2,514,611.20 8.32% 2,341.91 8.49% -
中信建投 1 1,872,754.80 6.20% 1,706.64 6.19% -
中信证券 1 38,712.00 0.13% 28.31 0.10% -
兴业证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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国泰君安 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
华安证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
注：租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序
1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、
经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面
性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本基金本报告期减少 3个交易单元，分别为华宝证券，天风证券，银河证券。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期间租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
东吴基金管理有限公司管理的基
金 2020年年度资产净值公告
公司网站、中证信息
网站
2021年 1月 1日
2
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增上海攀赢基金销售
有限公司为代销机构、开通定期
定额及转换业务并参加费率优惠
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 6日
3
东吴基金管理有限公司关于参加
平安银行股份有限公司费率优惠
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 8日
4
东吴基金管理有限公司关于参加
华宝证券有限责任公司费率优惠
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
2021年 1月 12日
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 47 页 共 52 页
的公告 券日报、公司网站、
中证信息网站
5
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增喜鹊财富基金销售
有限公司为代销机构、开通定期
定额及转换业务并参加费率优惠
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 15日
6
东吴基金管理有限公司关于暂停
使用招商银行直付通服务办理直
销网上交易部分业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 20日
7
东吴基金管理有限公司旗下基金
2020年 4季度报告提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 21日
8
东吴安享量化灵活配置混合型证
券投资基金 2020年第 4季度报告
上海证券报、公司网
站、中证信息网站
2021年 1月 22日
9
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增北京蛋卷基金销售
有限公司为代销机构、开通定期
定额及转换业务并参加费率优惠
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 23日
10
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通在北京植信基金销
售有限公司的定期定额业务及转
换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 26日
11
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通在华瑞保险销售有
限公司的定期定额业务及转换业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 26日
12
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增深圳市金海九州基
金销售有限公司为代销机构、开
通转换业务并参加费率优惠的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 27日
13
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通在光大证券股份有
限公司的定期定额业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 27日
14
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增民商基金销售（上
海）有限公司为代销机构、开通
转换业务并参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 2月 3日
15 东吴基金管理有限公司关于新增 中国证券报、上海证 2021年 2月 5日
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 48 页 共 52 页
基金直销账户的公告 券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
16
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增众惠基金销售有限
公司为代销机构、开通定期定额
及转换业务并参加费率优惠的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 2月 26日
17
东吴基金管理有限公司关于旗下
东吴配置优化灵活配置混合型证
券投资基金新增民生证券股份有
限公司为代销机构、开通定期定
额及转换业务并参加费率优惠的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 3月 2日
18
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增弘业期货股份有限
公司为代销机构、开通定期定额
及转换业务并参加费率优惠的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 3月 10日
19
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通在东方财富证券股
份有限公司的定期定额业务的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 3月 17日
20
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增上海爱建基金销售
有限公司为代销机构并参加费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 3月 23日
21
东吴基金管理有限公司旗下部分
基金 2020 年年度报告提示性公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 3月 31日
22
东吴安享量化灵活配置混合型证
券投资基金 2020年年度报告
上海证券报、公司网
站、中证信息网站
2021年 3月 31日
23
东吴基金管理有限公司关于暂停
中民财富基金销售（上海）有限
公司办理旗下基金相关销售业务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 4月 1日
24
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增和耕传承基金销售
有限公司为代销机构、开通定期
定额及转换业务并参加费率优惠
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 4月 2日
25
东吴基金管理有限公司关于暂停
上海汇付基金销售有限公司办理
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
2021年 4月 10日
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 49 页 共 52 页
旗下基金相关销售业务的公告 券日报、公司网站、
中证信息网站
26
东吴基金管理有限公司关于暂停
北京晟视天下基金销售有限公司
相关销售业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 4月 19日
27
东吴基金管理有限公司旗下基金
2021年 1季度报告提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 4月 21日
28
东吴安享量化灵活配置混合型证
券投资基金 2021年第 1季度报告
上海证券报、公司网
站、中证信息网站
2021年 4月 21日
29
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增财咨道信息技术有
限公司为代销机构、开通定期定
额及转换业务并参加费率优惠的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 11日
30
东吴基金管理有限公司关于恢复
使用招商银行直付通服务办理直
销网上交易部分业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 16日
31
东吴基金管理有限公司关于网上
直销平台恢复农行网银直连支付
开户与签约业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 16日
32
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增上海华夏财富投资
管理有限公司为代销机构、开通
定期定额及转换业务并参加费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 19日
33
东吴基金关于在公司直销开展赎
回费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 25日
34
东吴基金管理有限公司关于提醒
客户谨防虚假 APP、网站、二维
码、公众号诈骗的风险提示
公司网站、中证信息
网站
2021年 6月 25日
35
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金继续参加交通银行股份
有限公司手机银行渠道基金申购
及定期定额投资手续费率优惠的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 30日
36
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通在深圳市金海九州
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
2021年 6月 30日
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 50 页 共 52 页
基金销售有限公司的定期定额业
务的公告
券日报、公司网站、
中证信息网站
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 51 页 共 52 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 52 页 共 52 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴新创业股票型证券投资基金设立的文件；
2、《东吴新创业混合型证券投资基金基金合同》；
3、《东吴新创业混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴新创业混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿；
6、中国证监会批准东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
7、《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
8、《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
9、报告期内东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管
理人处。
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2021 年 8月 27日
