东吴价值成长双动力混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇二一年八月二十七日
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 52
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 53
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 58
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 63
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 63
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 63
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 64
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金
基金简称 东吴双动力混合
基金主代码 580002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 12月 15日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 349,363,520.25 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 东吴双动力混合 A 东吴双动力混合 C
下属分级基金的交易代码： 580002 011241
下属分级基金的前端交易代码 580002 -
下属分级基金的后端交易代码 581002 -
报告期末下属分级基金的份额总额 349,056,533.35 份 306,986.90份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为混合型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，
以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
投资策略
采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定
基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取自下而上策略，
以价值、成长动力为主线，根据东吴价值动 力评价体系精选估值处在相对安
全边际之内，并且具备良好现金分红能力的价值型股票，和根据东吴成长动力
评价体系精选成长性高、公司素质优秀和良好成长型股票作为投资对象。在价
值和成长风格配置上，根据未来市场环境判断结果，动态调节投资组合中价值
股和成长股的相对比例，降低基金组合投资风险，追求主动投资的超额收益。
业绩比较基准 80%*沪深 300指数收益率+20%*中证全债指数收益率。
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基
金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘婷婷 秦一楠
联系电话 021-50509888-8308 010-66060069
电子邮箱 liutt@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 95599
传真 021-50509888-8211 010-68121816
注册地址
上海浦东新区银城路 117号
瑞明大厦 9楼 901、902室
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
上海浦东新区银城路 117号
瑞明大厦 9楼
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
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邮政编码 200120 100031
法定代表人 邓晖 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.scfund.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 东吴基金管理有限公司
上海浦东新区银城路 117号瑞明大
厦 9楼
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 东吴双动力混合 A 东吴双动力混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021
年 6月 30日)
报告期(2021年 1 月 1日 -
2021年 6月 30日)
本期已实现收益 56,645,132.38 8,653.54
本期利润 -1,217,333.50 3,719.03
加权平均基金份额本期利润 -0.0034 0.0213
本期加权平均净值利润率 -0.29% 1.93%
本期基金份额净值增长率 -0.57% -6.52%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 53,651,428.53 45,738.30
期末可供分配基金份额利润 0.1537 0.1490
期末基金资产净值 402,707,961.88 352,725.20
期末基金份额净值 1.1537 1.1490
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 215.67% -6.52%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎
回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴双动力混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.82% 0.90% -1.58% 0.64% 3.40% 0.26%
过去三个月 8.71% 0.90% 3.05% 0.78% 5.66% 0.12%
过去六个月 -0.57% 1.24% 0.66% 1.05% -1.23% 0.19%
过去一年 30.52% 1.41% 20.10% 1.05% 10.42% 0.36%
过去三年 104.82% 1.62% 38.99% 1.03% 65.83% 0.59%
自基金合同
生效起至今
215.67% 1.76% 139.63% 1.29% 76.04% 0.47%
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东吴双动力混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.78% 0.90% -1.58% 0.64% 3.36% 0.26%
过去三个月 8.60% 0.90% 3.05% 0.78% 5.55% 0.12%
自基金合同
生效起至今
-6.52% 1.21% -3.30% 1.04% -3.22% 0.17%
注：1、业绩比较基准=80%*沪深 300指数收益率+20%*中证全债指数收益率
2、本基金于 2021年 1 月 21日开始分为 A、C两类
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、业绩比较基准=80%*沪深 300指数收益率+20%*中证全债指数收益率
2、本基金于 2021 年 1 月 21 日开始分为 A、C 两类，C 类基金份额的同期业绩比较基准收益
率与 A类基金份额保持一致
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于 2004 年 8月 27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于 2004年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦
901、902 室。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股 70%和 30%。公司主要
从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求为投资者奉献
可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司积极推进公募基金、专户业务以及子公司
业务协同发展，构建了涵盖股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、REITS 等高中低不同风
险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资需求，进一步加快向具有核心竞争力的综
合性现代财富管理机构转型。
截至 2021年半年度，公司整体资产管理规模为 399.71 亿元，其中公募基金 261.93亿元，专
户业务 128.82 亿元，子公司 8.96 亿元；旗下管理着 28 只公募基金，40 只存续专户资产管理计
划，12项存续专项资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘元海
权益投
资总部
副总经
理、基金
经理
2020年 4月 1日 - 17年
刘元海先生，中国国籍，
同济大学管理学博士，具
备证券投资基金从业资
格。曾任职东吴基金管理
有限公司研究员、基金经
理助理、基金经理、投资
管理部副总经理（2004年
2月-2015年 6月），期间
担任东吴新产业精选股票
型证券投资基金、东吴深
证 100指数增强型证券投
资基金（LOF）、东吴内需
增长混合型证券投资基
金、东吴行业轮动混合型
证券投资基金的基金经
理。2016年 2月再次加入
东吴基金管理有限公司，
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现任权益投资总部副总经
理、基金经理。2017年 2
月 9日至 2020年 1月 9
日担任东吴优信稳健债券
型证券投资基金基金经
理，2020年 1月 18日至
2021年 3月 1日担任东吴
新经济混合型证券投资基
金基金经理，2016年 4月
27日至今担任东吴移动
互联灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，2019
年 4月29日至今担任东吴
新趋势价值线灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理，2020年 4月 1日至今
担任东吴价值成长双动力
混合型证券投资基金基金
经理。
赵梅玲
基金经
理
2020年 7月 23
日
- 13年
赵梅玲女士，中国国籍，
武汉大学经济学硕士，具
备证券投资基金从业资
格。曾任职安信证券股份
有限公司行业分析师。
2012年 7月加入东吴基金
管理有限公司，现任基金
经理。2016年 5月 10日
至 2018年 4月 19日及
2020年 4月 1日至 2021
年 4月22日担任东吴配置
优化灵活配置混合型证券
投资基金（原东吴配置优
化混合型证券投资基金）
基金经理，2018年 3月 12
日至今担任东吴进取策略
灵活配置混合型开放式证
券投资基金基金经理，
2020年 7月 23日至今担
任东吴价值成长双动力混
合型证券投资基金基金经
理，2020年 7月 23日至
今担任东吴智慧医疗量化
策略灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
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注：1、此处的任职日期为公司对外公告日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规
定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋
求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司建立了严格的投资权限、研究管理、投资决策制度、投资备选库管理制度和集中交易制
度，以保障各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会，并落
实交易执行环节公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行交易指令的基本原则，通过
投资交易系统中的公平交易模块，尽可能确保公平对待各投资组合，保证公平交易制度的执行和
实现。
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
管理制度，开展对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，未发现投资组合之间存在不公平
交易现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本
基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，随着疫苗陆续接种，主要发达经济体经济活动陆续恢复，全球经济复苏；中
国依靠制造业和疫情防控得力优势，充分受益于全球需求复苏，出口成为经济增长主要拉动力，
投资处于修复过程中，消费整体偏弱，经济整体向好但结构不均衡。而美国超预期的货币宽松，
推升了全球资源品价格上升，使得通胀压力向全球传导，上半年 A 股市场整体震荡为主，万得全
A、上证 50和创业板 50分别上涨 5.5%、-3.9%和 23.1%，创业板表现亮眼，市场风格分化显著。
分行业看，上半年上游顺周期板块表现靓丽，涨幅靠前的板块分别为化工、钢铁、有色、新
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能源和煤炭；跌幅靠前的是非银、家电、军工、农业、房地产，行业和行业内个股的分化加剧，
整体对增长以及增长的持续性要求提升。
基于国内经济整体向好，市场流动性整体宽松，总体利于权益类资产，但行业和个股估值分
化加剧，市场波动加大，本基金在报告期内维持中性仓位水平，重点考虑估值与业绩的匹配度，
重视组合的性价比，力图降低市场波动对组合的冲击。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末东吴双动力混合 A基金份额净值为 1.1537 元，本报告期基金份额净值增长率
为-0.57%，同期业绩比较基准收益率为 0.66%；截至本报告期末东吴双动力混合 C 基金份额净值
为 1.1490元，本报告期基金份额净值增长率为-6.52%，同期业绩比较基准收益率为-3.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年下半年，考虑到央行全面降准一定程度上缓解了对于后续流动性收紧的后顾之忧，在
流动性偏宽松的背景下，积极把握做多中国权益市场的机会。但 2021年下半年的流动性偏宽松并
不是 2020年全球的全面性流动性大宽松，因此下半年的行情更多的可能是结构性行情而非全面性
行情。风格层面，预计下半年有望还是成长风格更优，一是本轮成长股的高景气度有望持续。二
是央行全面降准意味着流动性偏宽松预期，本轮成长股在流动性推动下有望继续演绎“戴维斯双
击”。2021 年下半年我们将继续沿着高景气主线，在科技和消费成长领域，持续挖掘业绩增速与
估值相对匹配的公司作为重点关注对象。从行业投资机会看，相对看好新能源车、光伏、TMT、军
工、医药和食品饮料等领域。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会，成员由分管运营副总经理、督察长、投研部门（包括但不限
于研究策划部、权益投资部、固定收益部、专户投资总部）负责人、合规风控部负责人、产品策
略部负责人、基金事务部负责人等人员组成，分管运营副总经理担任基金资产估值委员会主任，
基金事务部负责人担任基金资产估值委员会秘书。同时，基金资产估值委员会主任指定的其他人
员可以列席会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，
由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会
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要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估
值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估
值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委
员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基
金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约
定。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于 2021 年 1月 15日发布分红公告，向截至 2021年 1 月 18日止在本基金注册登记机
构登记在册的基金份额持有人发放红利，每 10 份基金份额派发红利 2.6090 元，共计分配利润为
90,379,929.08元，符合基金合同的有关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—东吴基金管理有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独
立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 东吴基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，东吴基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东吴价值成长双动力混合型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,979,649.30 20,736,887.99
结算备付金
410,241.82 679,200.03
存出保证金
133,288.22 243,719.98
交易性金融资产 6.4.7.2 363,883,407.58 488,250,676.15
其中：股票投资
333,841,407.58 458,343,676.15
基金投资
- -
债券投资
30,042,000.00 29,907,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 37,990,219.00 -
应收证券清算款
247,021.48 4,248,489.74
应收利息 6.4.7.5 585,953.33 266,971.66
应收股利
- -
应收申购款
70,992.35 137,256.93
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
409,300,773.08 514,563,202.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,748,785.23 -
应付赎回款
1,493,997.31 3,690,347.03
应付管理人报酬
490,925.82 633,165.26
应付托管费
81,820.94 105,527.54
应付销售服务费
105.94 -
应付交易费用 6.4.7.7 318,847.91 333,105.00
应交税费
- 0.02
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 105,602.85 207,778.71
负债合计
6,240,086.00 4,969,923.56
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 349,363,520.25 361,121,611.94
未分配利润 6.4.7.10 53,697,166.83 148,471,666.98
所有者权益合计
403,060,687.08 509,593,278.92
负债和所有者权益总计
409,300,773.08 514,563,202.48
注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，东吴双动力混合 A 基金份额净值 1.1537 元，基金份额总额
349,056,533.35份；东吴双动力混合 C基金份额净值 1.1490元，基金份额总额 306,986.90份。
东吴双动力混合份额总额合计为 349,363,520.25份。
6.2 利润表
会计主体：东吴价值成长双动力混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
一、收入
3,903,741.64 151,777,065.17
1.利息收入
450,476.13 392,329.47
其中：存款利息收入 6.4.7.11 168,306.13 390,023.22
债券利息收入
274,062.42 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
8,107.58 2,306.25
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
61,242,460.40 84,128,742.07
其中：股票投资收益 6.4.7.12 59,437,221.35 80,830,585.91
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 286,006.67 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 1,519,232.38 3,298,156.16
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16
-57,867,400.39 67,058,751.19
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17
78,205.50 197,242.44
减：二、费用
5,117,356.11 6,177,936.64
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,118,183.15 3,580,183.19
2．托管费 6.4.10.2.2 519,697.15 596,697.14
3．销售服务费 6.4.10.2.3 331.14 -
4．交易费用 6.4.7.18 1,363,272.65 1,877,550.83
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.17 -
7．其他费用 6.4.7.19 115,871.85 123,505.48
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
-1,213,614.47 145,599,128.53
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-1,213,614.47 145,599,128.53
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴价值成长双动力混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1 日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
361,121,611.94 148,471,666.98 509,593,278.92
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -1,213,614.47 -1,213,614.47
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-11,758,091.69 -3,180,956.60 -14,939,048.29
其中：1.基金申购款 71,002,208.37 15,724,708.20 86,726,916.57
2.基金赎回款 -82,760,300.06 -18,905,664.80 -101,665,964.86
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -90,379,929.08 -90,379,929.08
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五、期末所有者权益
（基金净值）
349,363,520.25 53,697,166.83 403,060,687.08
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1 日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
426,426,076.19 -101,525,844.61 324,900,231.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 145,599,128.53 145,599,128.53
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
135,867,232.90 -1,951,819.06 133,915,413.84
其中：1.基金申购款 306,562,584.59 -10,975,258.12 295,587,326.47
2.基金赎回款 -170,695,351.69 9,023,439.06 -161,671,912.63
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
562,293,309.09 42,121,464.86 604,414,773.95
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓晖______
______徐明______
____骆银____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]173 号文《关于同意东吴价值成长双动力股
票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公开发行募
集，基金合同于 2006 年 12 月 15 日正式生效。首次设立募集规模为 2,144,214,669.67 份基金份
额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理
有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
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具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准=80%*沪深 300指数收益率+20%*中证全债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年
度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
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4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
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单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 5,979,649.30
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 5,979,649.30
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 302,307,725.75 333,841,407.58 31,533,681.83
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 9,965,000.00 10,000,000.00 35,000.00
银行间市场 20,047,040.00 20,042,000.00 -5,040.00
合计 30,012,040.00 30,042,000.00 29,960.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 332,319,765.75 363,883,407.58 31,563,641.83
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 37,990,219.00 -
合计 37,990,219.00 -
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6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 10,951.73
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 166.14
应收债券利息 566,673.97
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 8,107.58
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 53.91
合计 585,953.33
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 318,228.91
银行间市场应付交易费用 619.00
合计 318,847.91
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,383.30
应付证券出借违约金 -
应付转换费 -
应付信息披露费 59,507.37
应付审计费 34,712.18
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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应付账户维护费 9,000.00
合计 105,602.85
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
东吴双动力混合 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 361,121,611.94 361,121,611.94
本期申购 70,533,325.30 70,533,325.30
本期赎回(以"-"号填列) -82,598,403.89 -82,598,403.89
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 349,056,533.35 349,056,533.35
金额单位：人民币元
东吴双动力混合 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 - -
本期申购 468,883.07 468,883.07
本期赎回(以"-"号填列) -161,896.17 -161,896.17
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 306,986.90 306,986.90
注: 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
东吴双动力混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 188,432,174.22 -39,960,507.24 148,471,666.98
本期利润 56,645,132.38 -57,862,465.88 -1,217,333.50
本期基金份额交易 -8,814,156.67 5,591,180.80 -3,222,975.87
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 27 页 共 64 页
产生的变动数
其中：基金申购款 25,710,205.84 -10,043,917.64 15,666,288.20
基金赎回款 -34,524,362.51 15,635,098.44 -18,889,264.07
本期已分配利润 -90,379,929.08 - -90,379,929.08
本期末 145,883,220.85 -92,231,792.32 53,651,428.53
单位：人民币元
东吴双动力混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 8,653.54 -4,934.51 3,719.03
本期基金份额交易
产生的变动数
85,829.72 -43,810.45 42,019.27
其中：基金申购款 131,239.07 -72,819.07 58,420.00
基金赎回款 -45,409.35 29,008.62 -16,400.73
本期已分配利润 - - -
本期末 94,483.26 -48,744.96 45,738.30
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 162,537.92
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,434.14
其他 1,334.07
合计 168,306.13
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 488,910,087.89
减：卖出股票成本总额 429,472,866.54
买卖股票差价收入 59,437,221.35
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 28 页 共 64 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入
286,006.67
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 286,006.67
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
20,982,198.17
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
20,441,840.00
减：应收利息总额 254,351.50
买卖债券差价收入 286,006.67
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无权证投资收益。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无其他投资收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 1,519,232.38
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 29 页 共 64 页
合计 1,519,232.38
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -57,867,400.39
——股票投资 -57,825,400.39
——债券投资 -42,000.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -57,867,400.39
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 76,001.22
基金转换费收入 2,204.28
合计 78,205.50
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,362,872.65
银行间市场交易费用 400.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 1,363,272.65
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 30 页 共 64 页
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 34,712.18
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费 3,052.30
账户维护费 18,000.00
其他费用 600.00
合计 115,871.85
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商
业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 31 页 共 64 页
成交总额的比例 成交总额的比例
东吴证券股份有限公
司
12,653,813.91 1.50% - -
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东吴证券股份有
限公司
11,784.17 1.52% 11,784.17 3.70%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东吴证券股份有
限公司
- - - -
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,118,183.15 3,580,183.19
其中：支付销售机构的客 923,661.17 683,250.57
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 32 页 共 64 页
户维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假
日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
519,697.15 596,697.14
注基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假
日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间均无关联方收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 33 页 共 64 页
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股
份有限公司
5,979,649.30 162,537.92 65,654,806.04 383,293.59
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无其他需要说明的关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
东吴双动力混合 A
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2021年
1月 18
日
-
2021年
1月 18
日
2.6090 42,160,990.04 48,218,939.04 90,379,929.08
合
计
- - 2.6090 42,160,990.04 48,218,939.04 90,379,929.08
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 34 页 共 64 页
6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688617
惠 泰
医疗
2020 年
12月 30
日
2021
年7月
7日
新股限
售
74.46 373.24 1,673 124,571.58 624,430.52 -
688690
纳 微
科技
2021 年
6 月 16
日
2021
年 12
月 23
日
新股限
售
8.07 79.89 3,477 28,059.39 277,777.53 -
688317
之 江
生物
2021 年
1月8日
2021
年7月
19日
新股限
售
43.22 63.82 3,362 145,305.64 214,562.84 -
688700
东 威
科技
2021 年
6月7日
2021
年 12
月 15
日
新股限
售
9.41 38.46 3,049 28,691.09 117,264.54 -
688329
艾 隆
科技
2021 年
3 月 16
日
2021
年9月
29日
新股限
售
16.81 50.04 1,846 31,031.26 92,373.84 -
688499
利 元
亨
2021 年
6 月 23
日
2022
年1月
2日
新股限
售
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688676
金 盘
科技
2021 年
3月2日
2021
年9月
9日
新股限
售
10.10 16.24 3,750 37,875.00 60,900.00 -
688239
航 宇
科技
2021 年
6 月 25
日
2021
年7月
5日
新股未
上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688087
英 科
再生
2021 年
6 月 30
日
2021
年7月
9日
新股未
上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
301017
漱 玉
平民
2021 年
6 月 23
日
2021
年7月
5日
新股未
上市 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301017
漱 玉
平民
2021 年
6 月 23
日
2022
年1月
5日
新股限
售
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 35 页 共 64 页
688659
元 琛
科技
2021 年
3 月 24
日
2021
年 10
月8日
新股限
售
6.50 10.46 3,671 23,861.50 38,398.66 -
301021
英 诺
激光
2021 年
6 月 28
日
2021
年7月
6日
新股未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英 诺
激光
2021 年
6 月 28
日
2022
年1月
6日
新股限
售
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
688226
威 腾
电气
2021 年
6 月 28
日
2021
年7月
7日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
605287
德 才
股份
2021 年
6 月 28
日
2021
年7月
6日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
605162
新 中
港
2021 年
6 月 29
日
2021
年7月
7日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
300957
贝 泰
妮
2021 年
3 月 18
日
2021
年9月
27日
新股限
售
47.33 251.96 279 13,205.07 70,296.84 -
300979
华 利
集团
2021 年
4 月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股限
售
33.22 87.50 477 15,845.94 41,737.50 -
300973
立 高
食品
2021 年
4月8日
2021
年 10
月 15
日
新股限
售
28.28 115.71 351 9,926.28 40,614.21 -
300953
震 裕
科技
2021 年
3 月 11
日
2021
年9月
22日
新股限
售
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
301009
可 靠
股份
2021 年
6月8日
2021
年 12
月 17
日
新股限
售
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301015
百 洋
医药
2021 年
6 月 22
日
2021
年 12
月 30
日
新股限
售
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
300968
格 林
精密
2021 年
4月6日
2021
年 10
月 15
新股限
售
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 36 页 共 64 页
日
300940
南 极
光
2021 年
1 月 27
日
2021
年8月
3日
新股限
售
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300614
百 川
畅银
2021 年
5 月 18
日
2021
年 11
月 25
日
新股限
售
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300937
药 易
购
2021 年
1 月 20
日
2021
年7月
27日
新股限
售
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
301013
利 和
兴
2021 年
6 月 21
日
2021
年 12
月 29
日
新股限
售
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
300933
中 辰
股份
2021 年
1 月 15
日
2021
年7月
22日
新股限
售
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
301002
崧 盛
股份
2021 年
5 月 27
日
2021
年 12
月7日
新股限
售
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
300955
嘉 亨
家化
2021 年
3 月 16
日
2021
年9月
24日
新股限
售
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300996
普 联
软件
2021 年
5 月 26
日
2021
年 12
月3日
新股限
售
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300962
中 金
辐照
2021 年
3 月 29
日
2021
年 10
月 11
日
新股限
售
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
301016
雷 尔
伟
2021 年
6 月 23
日
2021
年 12
月 30
日
新股限
售
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
300966
共 同
药业
2021 年
3 月 31
日
2021
年 10
月 11
日
新股限
售
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300945
曼 卡
龙
2021 年
2月3日
2021
年8月
10日
新股限
售
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948 冠 中2021 年2021 新股限 8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 37 页 共 64 页
生态 2 月 18
日
年8月
25日
售
300931
通 用
电梯
2021 年
1 月 13
日
2021
年7月
21日
新股限
售
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300961
深 水
海纳
2021 年
3 月 23
日
2021
年9月
30日
新股限
售
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300950
德 固
特
2021 年
2 月 24
日
2021
年9月
3日
新股限
售
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300958
建 工
修复
2021 年
3 月 18
日
2021
年9月
29日
新股限
售
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300986
志 特
新材
2021 年
4 月 21
日
2021
年 11
月1日
新股限
售
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川 网
传媒
2021 年
4 月 28
日
2021
年 11
月 11
日
新股限
售
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300978
东 箭
科技
2021 年
4 月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股限
售
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300926
博 俊
科技
2021 年
1月7日
2021
年7月
7日
新股限
售
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300993
玉 马
遮阳
2021 年
5 月 17
日
2021
年 11
月 24
日
新股限
售
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300930
屹 通
新材
2021 年
1 月 13
日
2021
年7月
21日
新股限
售
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300985
致 远
新能
2021 年
4 月 21
日
2021
年 10
月 29
日
新股限
售
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300971
博 亚
精工
2021 年
4月7日
2021
年 10
月 15
日
新股限
售
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 38 页 共 64 页
300991
创 益
通
2021 年
5 月 12
日
2021
年 11
月 22
日
新股限
售
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300927
江 天
化学
2021 年
1月7日
2021
年7月
7日
新股限
售
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300975
商 络
电子
2021 年
4 月 14
日
2021
年 10
月 21
日
新股限
售
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300963
中 洲
特材
2021 年
3 月 30
日
2021
年 10
月 11
日
新股限
售
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
301011
华 立
科技
2021 年
6月9日
2021
年 12
月 17
日
新股限
售
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
300943
春 晖
智控
2021 年
2月3日
2021
年8月
10日
新股限
售
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300967
晓 鸣
股份
2021 年
4月2日
2021
年 10
月 13
日
新股限
售
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300972
万 辰
生物
2021 年
4月8日
2021
年 10
月 19
日
新股限
售
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300929
华 骐
环保
2021 年
1 月 12
日
2021
年7月
20日
新股限
售
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300995
奇 德
新材
2021 年
5 月 17
日
2021
年 11
月 26
日
新股限
售
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
301007
德 迈
仕
2021 年
6月4日
2021
年 12
月 16
日
新股限
售
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
300998
宁 波
方正
2021 年
5 月 25
日
2021
年 12
月2日
新股限
售
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 39 页 共 64 页
301012
扬 电
科技
2021 年
6 月 15
日
2021
年 12
月 22
日
新股限
售
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301010
晶 雪
节能
2021 年
6月9日
2021
年 12
月 20
日
新股限
售
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票、债券、权证和法律法规
或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部
分。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过对投资对象价值和成长动力的把握，风
格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
本基金采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基金资
产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取自下而上策略，以价值、成长动力为主线，
根据东吴价值动力评价体系精选估值处在相对安全边际之内，并且具备良好现金分红能力的价值
型股票，和根据东吴成长动力评价体系精选成长性高、公司素质优秀和良好成长型股票作为投资
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 40 页 共 64 页
对象。在价值和成长风格配置上，根据未来市场环境判断结果，动态调节投资组合中价值股和成
长股的相对比例，降低基金组合投资风险，追求主动投资的超额收益。
本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司
的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，
制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各
自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业
务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期
向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审
计、信息披露等方面专业人员。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金基金合同约定投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本
基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。另外，
在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风
险发生的可能性很小；本基金管理人建立了交易对手审批制度，并定期对银行间同业市场交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 30,042,000.00 29,907,000.00
合计 30,042,000.00 29,907,000.00
注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债及超短期融资券
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 41 页 共 64 页
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规，制定了《东吴基金
管理有限公司开放式基金流动性风险管理办法》，建立了开放式基金流动性风险管理的内部控制体
系。本基金管理人严格遵守相关要求，开展压力测试，对流动性风险量化指标开展监测和分析。
针对被动超标的情形，开展每日监控与提示，保持投资组合整体良好的流动性，切实维护基金份
额持有人的利益。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附
注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超
过基金持有的债券资产的公允价值。
在本报告期内，本基金未发生流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 42 页 共 64 页
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,979,649.30 - - - - - 5,979,649.30
结算备付金 410,241.82 - - - - - 410,241.82
存出保证金 133,288.22 - - - - - 133,288.22
交易性金融资
产
10,000,000.00 - 20,042,000.00 - - 333,841,407.58 363,883,407.58
买入返售金融
资产
37,990,219.00 - - - - - 37,990,219.00
应收证券清算
款
- - - - - 247,021.48 247,021.48
应收利息 - - - - - 585,953.33 585,953.33
应收申购款 - - - - - 70,992.35 70,992.35
资产总计 54,513,398.34 - 20,042,000.00 - - 334,745,374.74 409,300,773.08
负债
应付证券清算
款
- - - - - 3,748,785.23 3,748,785.23
应付赎回款 - - - - - 1,493,997.31 1,493,997.31
应付管理人报
酬
- - - - - 490,925.82 490,925.82
应付托管费 - - - - - 81,820.94 81,820.94
应付销售服务
费
- - - - - 105.94 105.94
应付交易费用 - - - - - 318,847.91 318,847.91
其他负债 - - - - - 105,602.85 105,602.85
负债总计 - - - - - 6,240,086.00 6,240,086.00
利率敏感度缺
口
54,513,398.34 - 20,042,000.00 - - 328,505,288.74 403,060,687.08
上年度末
2020年 12月
31 日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 20,736,887.99 - - - - - 20,736,887.99
结算备付金 679,200.03 - - - - - 679,200.03
存出保证金 243,719.98 - - - - - 243,719.98
交易性金融资 - - 29,907,000.00 - - 458,343,676.15 488,250,676.15
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 43 页 共 64 页
产
应收证券清算
款
- - - - - 4,248,489.74 4,248,489.74
应收利息 - - - - - 266,971.66 266,971.66
应收申购款 - - - - - 137,256.93 137,256.93
资产总计 21,659,808.00 - 29,907,000.00 - - 462,996,394.48 514,563,202.48
负债
应付赎回款 - - - - - 3,690,347.03 3,690,347.03
应付管理人报
酬
- - - - - 633,165.26 633,165.26
应付托管费 - - - - - 105,527.54 105,527.54
应付交易费用 - - - - - 333,105.00 333,105.00
应交税费 - - - - - 0.02 0.02
其他负债 - - - - - 207,778.71 207,778.71
负债总计 - - - - - 4,969,923.56 4,969,923.56
利率敏感度缺
口
21,659,808.00 - 29,907,000.00 - - 458,026,470.92 509,593,278.92
注：表中统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月 30日 ）
上年度末（ 2020年 12月 31
日 ）
基准利率减少 25个
基点
18,479.68 32,423.19
基准利率增加 25个
基点
-18,449.94 -32,351.62
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 44 页 共 64 页
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定，并且本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 333,841,407.58 82.83 458,343,676.15 89.94
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 333,841,407.58 82.83 458,343,676.15 89.94
注：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%—95%；投资于债券资产比例为基金资产的
0—35%；现金以及到期日在一年以内债券等短期金融工具资产比例合计不低于基金资产净值的
5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例不高于基金资产
净值的 3%；本基金投资于其他工具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，
本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准
选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
业绩基准下跌 1% -3,990,300.80 -6,318,956.66
业绩基准下跌 5% -19,951,504.01 -31,594,783.29
业绩基准下跌 10% -39,903,008.02 -63,189,566.59
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的其他事项。
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 45 页 共 64 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 333,841,407.58 81.56
其中：股票 333,841,407.58 81.56
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 30,042,000.00 7.34
其中：债券 30,042,000.00 7.34
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 37,990,219.00 9.28
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 6,389,891.12 1.56
8 其他各项资产 1,037,255.38 0.25
9 合计 409,300,773.08 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 15,215,803.00 3.78
C 制造业 237,414,006.68 58.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
13,020.39 0.00
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 16,164,416.38 4.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
15,761,242.98 3.91
J 金融业 28,875,888.10 7.16
K 房地产业 3,286,534.00 0.82
L 租赁和商务服务业 12,304,100.00 3.05
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.01
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,739,653.00 1.18
S 综合 - -
合计 333,841,407.58 82.83
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300760 迈瑞医疗 45,000 21,602,250.00 5.36
2 600132 重庆啤酒 93,300 18,468,735.00 4.58
3 600276 恒瑞医药 204,000 13,865,880.00 3.44
4 600036 招商银行 244,300 13,238,617.00 3.28
5 601888 中国中免 41,000 12,304,100.00 3.05
6 000651 格力电器 230,200 11,993,420.00 2.98
7 300433 蓝思科技 388,800 11,434,608.00 2.84
8 002241 歌尔股份 232,300 9,928,502.00 2.46
9 601857 中国石油 1,868,500 9,884,365.00 2.45
10 603833 欧派家居 67,400 9,568,104.00 2.37
11 600570 恒生电子 93,629 8,730,904.25 2.17
12 600703 三安光电 264,800 8,486,840.00 2.11
13 002032 苏泊尔 132,600 8,458,554.00 2.10
14 603195 公牛集团 40,900 8,261,800.00 2.05
15 000001 平安银行 361,400 8,174,868.00 2.03
16 603899 晨光文具 92,120 7,789,667.20 1.93
17 002475 立讯精密 167,100 7,686,600.00 1.91
18 002142 宁波银行 190,600 7,427,682.00 1.84
19 002624 完美世界 292,099 6,984,087.09 1.73
20 688396 华润微 74,352 6,767,519.04 1.68
21 603005 晶方科技 111,552 6,607,224.96 1.64
22 600690 海尔智家 236,100 6,117,351.00 1.52
23 000063 中兴通讯 183,200 6,087,736.00 1.51
24 603939 益丰药房 107,960 6,055,476.40 1.50
25 603986 兆易创新 32,000 6,012,800.00 1.49
26 300502 新易盛 191,800 5,993,750.00 1.49
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27 300782 卓胜微 11,060 5,944,750.00 1.47
28 600600 青岛啤酒 50,800 5,875,020.00 1.46
29 601899 紫金矿业 550,200 5,331,438.00 1.32
30 688388 嘉元科技 57,876 5,264,400.96 1.31
31 300037 新宙邦 52,000 5,205,200.00 1.29
32 603233 大参林 100,240 5,123,266.40 1.27
33 000026 飞亚达 351,300 4,890,096.00 1.21
34 300788 中信出版 128,900 4,739,653.00 1.18
35 002938 鹏鼎控股 131,833 4,730,168.04 1.17
36 603501 韦尔股份 14,300 4,604,600.00 1.14
37 601689 拓普集团 117,300 4,390,539.00 1.09
38 603267 鸿远电子 32,900 4,208,568.00 1.04
39 600584 长电科技 106,740 4,021,963.20 1.00
40 603027 千禾味业 152,700 4,014,483.00 1.00
41 002460 赣锋锂业 32,600 3,947,534.00 0.98
42 000423 东阿阿胶 97,833 3,513,183.03 0.87
43 603801 志邦家居 106,200 3,394,152.00 0.84
44 001914 招商积余 191,300 3,286,534.00 0.82
45 300957 贝泰妮 2,789 752,238.74 0.19
46 688617 惠泰医疗 1,673 624,430.52 0.15
47 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.07
48 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.05
49 688317 之江生物 3,362 214,562.84 0.05
50 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.03
51 688329 艾隆科技 1,846 92,373.84 0.02
52 300919 中伟股份 558 90,954.00 0.02
53 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02
54 688676 金盘科技 3,750 60,900.00 0.02
55 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
56 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
57 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
58 300894 火星人 628 42,704.00 0.01
59 300979 华利集团 477 41,737.50 0.01
60 300973 立高食品 351 40,614.21 0.01
61 688659 元琛科技 3,671 38,398.66 0.01
62 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
63 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
64 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01
65 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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66 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.01
67 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
68 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
69 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
70 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
71 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
72 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
73 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
74 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
75 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
76 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
77 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
78 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
79 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00
80 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
81 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
82 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
83 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
84 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
85 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
86 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
87 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
88 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
89 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
90 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
91 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
92 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
93 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
94 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
95 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
96 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
97 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
98 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
99 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
100 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
101 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
102 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
103 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
104 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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105 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
106 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
107 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
108 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
109 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
110 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
111 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
112 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
113 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
114 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
115 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601857 中国石油 21,418,843.00 4.20
2 601899 紫金矿业 16,156,651.00 3.17
3 000895 双汇发展 13,873,284.56 2.72
4 000651 格力电器 13,697,282.00 2.69
5 600036 招商银行 13,456,603.00 2.64
6 002493 荣盛石化 13,047,644.55 2.56
7 002353 杰瑞股份 12,385,582.72 2.43
8 603833 欧派家居 10,926,003.00 2.14
9 600019 宝钢股份 9,303,498.00 1.83
10 002572 索菲亚 8,812,234.70 1.73
11 603899 晨光文具 7,995,364.00 1.57
12 600132 重庆啤酒 7,958,380.00 1.56
13 603195 公牛集团 7,855,769.00 1.54
14 002142 宁波银行 7,793,138.12 1.53
15 600690 海尔智家 7,688,334.03 1.51
16 000001 平安银行 7,661,369.00 1.50
17 603005 晶方科技 7,082,520.72 1.39
18 603799 华友钴业 6,791,118.00 1.33
19 603939 益丰药房 6,713,032.00 1.32
20 000063 中兴通讯 6,031,161.00 1.18
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002493 荣盛石化 22,909,815.55 4.50
2 002027 分众传媒 21,808,636.47 4.28
3 300999 金龙鱼 15,536,283.50 3.05
4 002353 杰瑞股份 14,088,129.84 2.76
5 601318 中国平安 13,619,254.00 2.67
6 600132 重庆啤酒 13,267,478.00 2.60
7 002430 杭氧股份 13,064,954.00 2.56
8 600036 招商银行 12,702,239.00 2.49
9 601857 中国石油 12,015,681.00 2.36
10 002304 洋河股份 11,305,430.00 2.22
11 000725 京东方 A 11,295,000.00 2.22
12 002600 领益智造 10,675,405.00 2.09
13 002833 弘亚数控 10,619,705.60 2.08
14 000895 双汇发展 10,504,363.67 2.06
15 600570 恒生电子 10,203,772.63 2.00
16 600019 宝钢股份 9,615,269.00 1.89
17 300059 东方财富 9,484,631.00 1.86
18 603298 杭叉集团 9,271,427.00 1.82
19 300433 蓝思科技 8,476,456.00 1.66
20 002460 赣锋锂业 8,302,765.00 1.63
注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 362,795,998.36
卖出股票收入（成交）总额 488,910,087.89
注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 10,000,000.00 2.48
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,042,000.00 4.97
其中：政策性金融债 20,042,000.00 4.97
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 30,042,000.00 7.45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 200314 20 进出 14 200,000 20,042,000.00 4.97
2 019640 20 国债 10 100,000 10,000,000.00 2.48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 52 页 共 64 页
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内，本基金投资的前十名证券除“招商银行（证券代码：600036）”外，其他证券
的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
经分析，上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响，本基金对证券的投资决策程序符合
相关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 133,288.22
2 应收证券清算款 247,021.48
3 应收股利 -
4 应收利息 585,953.33
5 应收申购款 70,992.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,037,255.38
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 53 页 共 64 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
东 吴
双 动
力 混
合 A
24,231 14,405.37 1,593,981.04 0.46% 347,462,552.31 99.54%
东 吴
双 动
力 混
合 C
399 769.39 0.00 0.00% 306,986.90 100.00%
合计 24,630 14,184.47 1,593,981.04 0.46% 347,769,539.21 99.54%
注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
东吴双动
力混合 A
406,752.51 0.1165%
东吴双动
力混合 C
8.14 0.0027%
合计 406,760.65 0.1164%
注：本基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
东吴双动力混合 A 10~50
东吴双动力混合 C 0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
东吴双动力混合 A 0
东吴双动力混合 C 0
合计 0
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 54 页 共 64 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
东吴双动力混合
A
东吴双动力混合
C
基金合同生效日（2006 年 12 月 15 日）基金
份额总额
2,144,214,669.67 -
本报告期期初基金份额总额 361,121,611.94 -
本报告期基金总申购份额 70,533,325.30 468,883.07
减:本报告期基金总赎回份额 82,598,403.89 161,896.17
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 349,056,533.35 306,986.90
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额；
3、本基金于 2021年 1 月 21日开始分为 A、C两类。
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 55 页 共 64 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内管理人未发生重大的人事变动。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门发生以下重大人事变动：
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金的管理人、托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
天风证券 2 302,939,248.43 35.87% 282,126.41 36.28% -
长江证券 1 151,678,525.21 17.96% 138,224.73 17.78% -
中泰证券 2 146,876,055.62 17.39% 135,290.17 17.40% -
广发证券 1 136,848,597.32 16.20% 124,710.49 16.04% -
东方证券 1 63,218,963.90 7.49% 57,611.31 7.41% -
光大证券 2 19,157,330.23 2.27% 17,458.04 2.25% -
东吴证券 2 12,653,813.91 1.50% 11,784.17 1.52% -
中金公司 2 11,115,832.05 1.32% 10,351.96 1.33% -
华泰证券 2 - - - - -
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 56 页 共 64 页
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
申港证券 2 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中金财富证
券
1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、
经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面
性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期本基金无交易单元变更情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 57 页 共 64 页
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
天风证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
东方证券 729,616.80 100.00% - - - -
光大证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
申港证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金财富证
券
- - - - - -
方正证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 58 页 共 64 页
东北证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
东吴基金管理有限公司管理
的基金 2020 年年度资产净值
公告
公司网站、中证信息
网站
2021年 1月 1日
2
东吴基金管理有限公司关于
参加平安银行股份有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 8日
3
东吴基金管理有限公司关于
参加华宝证券有限责任公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 12日
4
东吴价值成长双动力混合型
证券投资基金暂停大额申购
（含定期定额）、大额转换转
入业务的公告
证券时报、公司网
站、中证信息网站
2021年 1月 13日
5
东吴价值成长双动力混合型
证券投资基金分红公告
证券时报、公司网
站、中证信息网站
2021年 1月 15日
6
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增喜鹊财富
基金销售有限公司为代销机
构、开通定期定额及转换业务
并参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 15日
7
东吴基金管理有限公司关于
东吴价值成长双动力混合型
证券投资基金增加 C 类基金
份额并修改基金合同和托管
协议的公告
证券时报、公司网
站、中证信息网站
2021年 1月 20日
8
东吴价值成长双动力混合型
证券投资基金托管协议
公司网站、中证信息
网站
2021年 1月 20日
9
东吴价值成长双动力混合型
证券投资基金基金合同
公司网站、中证信息
网站
2021年 1月 20日
10
东吴基金管理有限公司关于
暂停使用招商银行直付通服
务办理直销网上交易部分业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 20日
11
东吴基金管理有限公司旗下
基金 2020 年 4 季度报告提示
性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 21日
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 59 页 共 64 页
12
东吴价值成长双动力混合型
证券投资基金 2020 年第 4 季
度报告
证券时报、公司网
站、中证信息网站
2021年 1月 22日
13
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金 C 类基金份额
净值和份额累计净值计算与
披露方法的说明公告
中国证券报、证券时
报、公司网站、中证
信息网站
2021年 1月 22日
14
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增北京蛋卷
基金销售有限公司为代销机
构、开通定期定额及转换业务
并参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 23日
15
东吴价值成长双动力混合型
证券投资基金更新招募说明
书以及产品资料概要
公司网站、中证信息
网站
2021年 1月 25日
16
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金开通在北京植
信基金销售有限公司的定期
定额业务及转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 26日
17
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金开通在华瑞保
险销售有限公司的定期定额
业务及转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 26日
18
东吴基金管理有限公司关于
旗下东吴价值成长双动力混
合型证券投资基金 C 类基金
份额新增代销机构并开通定
期定额投资及转换业务的公
告
证券时报、公司网
站、中证信息网站
2021年 1月 27日
19
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增深圳市金
海九州基金销售有限公司为
代销机构、开通转换业务并参
加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 27日
20
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金开通在光大证
券股份有限公司的定期定额
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 27日
21
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增民商基金
销售（上海）有限公司为代销
机构、开通转换业务并参加费
率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 2月 3日
22 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2021年 2月 5日
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 60 页 共 64 页
新增基金直销账户的公告 券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
23
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增众惠基金
销售有限公司为代销机构、开
通定期定额及转换业务并参
加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 2月 26日
24
东吴基金管理有限公司关于
旗下东吴配置优化灵活配置
混合型证券投资基金新增民
生证券股份有限公司为代销
机构、开通定期定额及转换业
务并参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 3月 2日
25
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增爱建证券
有限责任公司为代销机构、开
通定期定额及转换业务并参
加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 3月 4日
26
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增弘业期货
股份有限公司为代销机构、开
通定期定额及转换业务并参
加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 3月 10日
27
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金开通在东方财
富证券股份有限公司的定期
定额业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 3月 17日
28
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海爱建
基金销售有限公司为代销机
构并参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 3月 23日
29
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增兴业银行
股份有限公司为代销机构、开
通定期定额及转换业务并参
加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 3月 24日
30
东吴基金管理有限公司旗下
部分基金 2020 年年度报告提
示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 3月 31日
31
东吴价值成长双动力混合型
证券投资基金 2020 年年度报
告
证券时报、公司网
站、中证信息网站
2021年 3月 31日
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 61 页 共 64 页
32
东吴基金管理有限公司关于
暂停中民财富基金销售（上
海）有限公司办理旗下基金相
关销售业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 4月 1日
33
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增和耕传承
基金销售有限公司为代销机
构、开通定期定额及转换业务
并参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 4月 2日
34
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增中国人寿
保险股份有限公司为代销机
构、开通定期定额及转换业务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 4月 2日
35
东吴基金管理有限公司关于
暂停上海汇付基金销售有限
公司办理旗下基金相关销售
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 4月 10日
36
东吴价值成长双动力混合型
证券投资基金 2021 年第 1 季
度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 4月 15日
37
东吴基金管理有限公司关于
暂停北京晟视天下基金销售
有限公司相关销售业务的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 4月 19日
38
东吴基金管理有限公司旗下
基金 2021 年 1 季度报告提示
性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 4月 21日
39
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增粤开证券
股份有限公司为代销机构、开
通定期定额及转换业务并参
加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 5月 27日
40
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增腾安基金
销售（深圳）有限公司为代销
机构、开通定期定额业务并参
加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 3日
41
东吴基金管理有限公司关于
参加腾安基金销售（深圳）有
限公司费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 8日
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 62 页 共 64 页
42
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增财咨道信
息技术有限公司为代销机构、
开通定期定额及转换业务并
参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 11日
43
东吴基金管理有限公司旗下
基金招募说明书更新的提示
性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 11日
44
东吴价值成长双动力混合型
证券投资基金更新招募说明
书以及产品资料概要
公司网站、中证信息
网站
2021年 6月 11日
45
东吴基金管理有限公司关于
恢复使用招商银行直付通服
务办理直销网上交易部分业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 16日
46
东吴基金管理有限公司关于
网上直销平台恢复农行网银
直连支付开户与签约业务的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 16日
47
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海华夏
财富投资管理有限公司为代
销机构、开通定期定额及转换
业务并参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 19日
48
东吴基金关于在公司直销开
展赎回费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 25日
49
东吴基金管理有限公司关于
提醒客户谨防虚假 APP、网站、
二维码、公众号诈骗的风险提
示
公司网站、中证信息
网站
2021年 6月 25日
50
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金继续参加交通
银行股份有限公司手机银行
渠道基金申购及定期定额投
资手续费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 30日
51
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金开通在深圳市
金海九州基金销售有限公司
的定期定额业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 30日
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 63 页 共 64 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 64 页 共 64 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴价值成长双动力股票型证券投资基金设立的文件；
2、《东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金合同》；
3、《东吴价值成长双动力混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴价值成长双动力混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管
理人处。
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2021 年 8月 27日
