安信量化优选股票型发起式证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 27 日
安信量化优选股票 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
安信量化优选股票 2021 年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 1
1.1 重要提示 ................................................................... 1
1.2 目录 ....................................................................... 2
§2 基金简介 .................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ............................................................... 4
2.2 基金产品说明 ............................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 4
2.4 信息披露方式 ............................................................... 5
2.5 其他相关资料 ............................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 5
3.2 基金净值表现 ............................................................... 6
§4 管理人报告 .................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 12
§5 托管人报告 ................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................ 13
6.2 利润表 .................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 15
6.4 报表附注 .................................................................. 16
§7 投资组合报告 ............................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 35
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 45
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 46
7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................... 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 48
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ......................................................... 48
§10 重大事件揭示 .............................................................. 49
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 49
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 50
10.8 其他重大事件 ............................................................. 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 53
§12 备查文件目录 .............................................................. 53
12.1 备查文件目录 ............................................................. 53
12.2 存放地点 ................................................................. 53
12.3 查阅方式 ................................................................. 53
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
安信量化优选股票型发起式证券投资基金
基金简称
安信量化优选股票
基金主代码
006346
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年 9月 3日
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
14,714,634.78份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
安信量化优选股票 A
安信量化优选股票 C
下属分级基金的交易代码
006346
006347
报告期末下属分级基金的
份额总额
11,194,865.33份
3,519,769.45份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金以数量化分析为基础，在充分控制基金财产风险和保证基金
财产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实
现基金财产的长期稳健增值。
投资策略
本基金使用量化模型构建股票组合，主要基于对股票市场及上市公
司相关数据的深度挖掘，在综合数据可获得性、建模复杂程度的基
础上，对数据进行个性化的分析处理，形成了一套完善的选股体系，
并据此构建股票组合。资产配置方面，通过对宏观经济周期、宏观
政策导向、货币供应量、市场估值水平以及市场情绪等因素的分析，
形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断，从而确定组
合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，适度
降低组合系统性风险。债券投资方面，采取稳健的投资管理方式，
获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场
的系统性风险和保证基金资产的流动性。同时，本基金将根据风险
管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎
原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善
组合的风险收益特性。此外，本基金还将采用国债期货投资策略、
资产支持证券投资策略、权证投资策略等，更好地实现本基金的投
资目标。
业绩比较基准
中证 500指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
安信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
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信息披露
负责人
姓名
孙晓奇 郭明
联系电话
0755-82509999 010-66105799
电子邮箱
service@essencefund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4008-088-088 95588
传真
0755-82799292 010-66105798
注册地址
广东省深圳市福田区莲花街道益
田路 6009号新世界商务中心 36层
北京市西城区复兴门内大街 55号
办公地址
广东省深圳市福田区莲花街道益
田路 6009号新世界商务中心 36层
北京市西城区复兴门内大街 55号
邮政编码
518026 100140
法定代表人
刘入领 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.essencefund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
安信基金管理有限责任公司
广东省深圳市福田区莲花街道益田
路 6009号新世界商务中心 36层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021 年 1月 1日-2021年 6月 30日)
安信量化优选股票 A
安信量化优选股票 C
本期已实现收益
2,720,928.75 849,416.95
本期利润
3,615,247.54
1,185,469.32
加权平均基金份额本期利润
0.3215
0.3201
本期加权平均净值利润率
15.23%
15.31%
本期基金份额净值增长率
16.27%
16.05%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
12,849,062.47
3,964,243.82
期末可供分配基金份额利润
1.1478
1.1263
期末基金资产净值
25,763,768.59
8,021,185.69
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期末基金份额净值
2.3014
2.2789
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
130.14%
127.89%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信量化优选股票 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 4.77%
1.09%
1.03%
0.62%
3.74%
0.47%
过去三个月 11.43%
1.01%
7.70%
0.58%
3.73%
0.43%
过去六个月 16.27%
1.24%
6.28%
0.84%
9.99%
0.40%
过去一年 33.81%
1.30%
14.28%
1.06%
19.53%
0.24%
自基金合同生效起
至今
130.14%
1.29%
38.13%
1.25%
92.01%
0.04%
安信量化优选股票 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 4.73%
1.09%
1.03%
0.62%
3.70%
0.47%
过去三个月 11.31%
1.01%
7.70%
0.58%
3.61%
0.43%
过去六个月 16.05%
1.24%
6.28%
0.84%
9.77%
0.40%
过去一年 33.28%
1.30%
14.28%
1.06%
19.00%
0.24%
自基金合同生效起
至今
127.89%
1.29%
38.13%
1.25%
89.76%
0.04%
安信量化优选股票 2021 年中期报告
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注：根据《安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准
为：中证 500指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%。中证 500指数由中证指数有限公
司编制并发布。该指数样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了 500只沪深 300指数成份股
之外的 A股市场中流动性好、代表性强的小市值股票，综合反映了沪深证券市场内小市值公司的
整体情况；中证综合债券指数选样债券信用类别覆盖全面，期限构成宽泛。根据本基金的投资范
围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。根据本基
金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合
同要求，基准指数每日按照 85%、15%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时
间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
安信量化优选股票 2021 年中期报告
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注：1、本基金合同生效日为 2018年 9月 3日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信
证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广
核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。
截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 72 只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活
配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券
投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级
债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合
型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医
药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主
题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置
混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票
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型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投
资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、
安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享
纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025沪港深灵活配置混合型证券投资基
金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活
配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期
开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混
合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发
起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基
金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证
500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投
资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金（原
安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞
争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳
科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三
年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽
39个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型
证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标
一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享
添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳
双利 3 个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年
持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债 1-3 年政策性
金融债指数证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈 6 个月持
有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持
有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长 18
个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费升级一年
持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金。
安信量化优选股票 2021 年中期报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
施 荣
盛
本基金的
基金经理
2020 年 1
月 13日
- 8.0年
施荣盛先生，经济学博士。历任东方证券
资产管理有限公司量化投资部研究员，安
信基金管理有限责任公司量化投资部研究
助理、基金经理助理、投资经理，现任安
信基金管理有限责任公司量化投资部基金
经理。曾任安信中证一带一路主题指数分
级证券投资基金、安信沪深 300 指数增强
型发起式证券投资基金的基金经理助理，
安信中证复兴发展 100 主题指数型证券投
资基金的基金经理；现任安信中证一带一
路主题指数分级证券投资基金、安信量化
优选股票型发起式证券投资基金、安信中
证深圳科技创新主题指数型证券投资基金
（LOF）的基金经理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写，基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定的聘任日期填写、“离职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、
勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
安信量化优选股票 2021 年中期报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金作为量化股票型基金，坚持宽基选股，淡化择时。使用多因子模型综合考察股票的估
值、成长、盈利等基本面因素、以及量价等技术面因素，力求为投资者获取长期稳健的超额收益。
从因子层面看，成长、波动率、市值等因子在今年上半年表现良好，而估值、盈利、财务质
量等因子表现平淡，使得近期成长风格相比价值风格明显占优。但是我们认为，从长期来看，虽
然价值风格在胜率上有所下降，但是在赔率和拥挤度等方面均有优势，下半年将着重在估值、盈
利、财务质量等赔率高、低拥挤度因子方面的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A类份额净值为 2.3014 元，本报告期基金份额净值增长率为 16.27%；
截至本报告期末本基金 C类基金份额净值为 2.2789元，本报告期基金份额净值增长率为 16.05%；
同期业绩比较基准收益率为 6.28%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从经济层面看，展望下半年，随着国际疫情的逐步受控，出口对经济的拉动力将趋弱，同时
国内需求预计保持较弱的恢复态势。预期下半年货币政策将维持紧平衡，或许财政支出会有一些
回升，预期市场会是震荡偏弱。“碳中和”、“三孩”等政策或许有一些结构性机会。
从量化投资的因子层面看，成长、波动率、市值等因子在今年上半年表现良好，而估值、盈
利、财务质量等因子表现平淡，使得近期成长风格相比价值风格明显占优。但是我们认为，从长
期来看，虽然价值风格在胜率上有所下降，但是在赔率和拥挤度等方面均有优势，下半年将着重
在估值、盈利、财务质量等赔率高、低拥挤度因子方面的配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的
投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基
安信量化优选股票 2021 年中期报告
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金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证
基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公
司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管
理部、研究部、固定收益研究部、风险管理部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上
人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益
投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及固定收益研究部负责关注市场变化、证券发行
机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值
的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通
协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责
定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。
当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值
调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数
有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，且基金合同生效未满 3年，故报告期不存在需要说明的情况。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对安信量化优选股票型发起式证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，安信量化优选股票型发起式证券投资基金的管理人——安信基金管理有限责任
公司在安信量化优选股票型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 13页
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，安信量化优选股票型发起式证券投资基
金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的安信量化优选股票型发起式证券投
资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：安信量化优选股票型发起式证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
1,169,634.42 1,326,233.83
结算备付金
233,203.64 384,465.76
存出保证金
14,813.90 14,625.97
交易性金融资产
6.4.7.2
32,431,010.52 32,229,973.79
其中：股票投资
30,426,260.68 30,430,245.33
基金投资
- -
债券投资
2,004,749.84 1,799,728.46
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
133,439.11 -
应收利息
6.4.7.5
33,651.00 22,849.47
应收股利
- -
应收申购款
6,594.16 499.96
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
34,022,346.75 33,978,648.78
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 14页
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
49,075.37 249,847.10
应付管理人报酬
40,317.87 42,465.40
应付托管费
6,719.62 7,077.57
应付销售服务费
2,567.43 3,131.52
应付交易费用
6.4.7.7
133,751.85 169,660.58
应交税费
0.63 0.20
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
4,959.70 10,790.17
负债合计
237,392.47 482,972.54
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
14,714,634.78 16,960,312.75
未分配利润
6.4.7.10
19,070,319.50 16,535,363.49
所有者权益合计
33,784,954.28 33,495,676.24
负债和所有者权益总计
34,022,346.75 33,978,648.78
注： 报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额总额 14,714,634.78份，其中安信量化优选股票 A
基金份额总额 11,194,865.33 份，基金份额净值 2.3014 元；安信量化优选股票 C 基金份额总额
3,519,769.45份，基金份额净值 2.2789元。
6.2 利润表
会计主体：安信量化优选股票型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6 月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6 月 30日
一、收入
5,678,924.39 4,579,183.41
1.利息收入
23,742.43 10,298.22
其中：存款利息收入
6.4.7.11
4,916.07 10,192.92
债券利息收入
18,826.36 105.30
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
4,416,375.13 4,141,383.43
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 15页
其中：股票投资收益
6.4.7.12
4,193,989.22 3,927,131.32
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
20,096.94 -874.13
资产支持证券投资
收益
6.4.7.14
- -
贵金属投资收益
6.4.7.15
- -
衍生工具收益
6.4.7.16
- -
股利收益
6.4.7.17
202,288.97 215,126.24
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.18
1,230,371.16 417,221.05
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.19
8,435.67 10,280.71
减：二、费用
878,207.53 779,065.28
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
234,771.15 174,204.15
2．托管费
6.4.10.2.2
39,128.48 29,033.99
3．销售服务费
6.4.10.2.3
15,394.08 13,554.26
4．交易费用
6.4.7.20
582,668.12 553,340.65
5．利息支出
288.59 -
其中：卖出回购金融资产支
出
288.59 -
6．税金及附加
0.19 -
7．其他费用
6.4.7.21
5,956.92 8,932.23
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
4,800,716.86 3,800,118.13
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
4,800,716.86 3,800,118.13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信量化优选股票型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1 月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
16,960,312.75 16,535,363.49 33,495,676.24
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 4,800,716.86
4,800,716.86
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 16页
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,245,677.97 -2,265,760.85 -4,511,438.82
其中：1.基金申购款
1,450,564.38 1,623,026.37 3,073,590.75
2.基金赎回款
-3,696,242.35 -3,888,787.22 -7,585,029.57
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
14,714,634.78 19,070,319.50 33,784,954.28
项目
上年度可比期间
2020年 1 月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
25,452,629.33 9,945,519.59 35,398,148.92
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,800,118.13
3,800,118.13
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-10,585,630.74 -3,072,201.50 -13,657,832.24
其中：1.基金申购款
6,072,824.65 3,165,421.84 9,238,246.49
2.基金赎回款
-16,658,455.39 -6,237,623.34 -22,896,078.73
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
14,866,998.59 10,673,436.22 25,540,434.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
刘入领
范瑛
苗杨
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
安信量化优选股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 17页
（以下简称“中国证监会”）2018年 7月 13日下发的证监许可[2018]1119号文关于“准予安信量
化优选股票型发起式证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》负责公
开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间为 2018 年 8 月 24 日至 2018
年 8 月 28 日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2018)
验字 60962175_H12 号验资报告。经向中国证监会备案，《安信量化优选股票型发起式证券投资基
金基金合同》于 2018 年 9 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 10,026,300.59
份，其中认购资金利息折合 3.08份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，
注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》及《安信量化优选股票型发起式
证券投资基金招募说明书》，安信量化优选股票型发起式证券投资基金根据认购/申购费用、赎回
费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购
/申购费用、赎回时收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A类基金份
额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中
计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。两类基金份额单独设置基金代码，并分别计算基金份额
净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、金融债、央行票据、地
方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离型可
转换债券）、次级债、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、权证、国债期货、股指
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；每个交
易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
本基金的业绩比较基准为：中证 500指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 18页
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投
资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与
格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计
报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其
他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
6.4.6.2企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，证券投
资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债
券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3增值税及附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、
财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70
号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、
房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有
关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规：
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 19页
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018
年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）
管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同
业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.6.4个人所得税
个人所得税税率为 20%。基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时
代扣代缴个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
1,169,634.42
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
1,169,634.42
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
28,771,325.63 30,426,260.68 1,654,935.05
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债 交易所市场
2,006,506.24 2,004,749.84 -1,756.40
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 20页
券
银行间市场
- - -
合计
2,006,506.24 2,004,749.84 -1,756.40
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
30,777,831.87 32,431,010.52 1,653,178.65
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
112.67
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
104.90
应收债券利息
33,426.73
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
6.70
合计
33,651.00
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 21页
交易所市场应付交易费用
133,751.85
银行间市场应付交易费用
-
合计
133,751.85
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
0.30
应付证券出借违约金
-
应付审计费 4,959.40
合计
4,959.70
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
安信量化优选股票 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 12,224,317.46
12,224,317.46
本期申购
827,577.99
827,577.99
本期赎回（以“-”号填列）
-1,857,030.12
-1,857,030.12
本期末
11,194,865.33
11,194,865.33
安信量化优选股票 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 4,735,995.29
4,735,995.29
本期申购
622,986.39
622,986.39
本期赎回（以“-”号填列）
-1,839,212.23
-1,839,212.23
本期末
3,519,769.45
3,519,769.45
注：申购份额含转换入份额，赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
安信量化优选股票 A
项目
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,024,212.57 946,562.95 11,970,775.52
本期利润
2,720,928.75 894,318.79 3,615,247.54
本期基金份额交易
产生的变动数
-896,078.85 -121,040.95 -1,017,119.80
其中：基金申购款
826,113.39 117,759.91 943,873.30
基金赎回款
-1,722,192.24 -238,800.86 -1,960,993.10
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 22页
本期已分配利润
- - -
本期末
12,849,062.47 1,719,840.79 14,568,903.26
安信量化优选股票 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,199,197.27 365,390.70 4,564,587.97
本期利润
849,416.95 336,052.37 1,185,469.32
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,084,370.40 -164,270.65 -1,248,641.05
其中：基金申购款
619,093.04 60,060.03 679,153.07
基金赎回款
-1,703,463.44 -224,330.68 -1,927,794.12
本期已分配利润
- - -
本期末
3,964,243.82 537,172.42 4,501,416.24
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
2,017.01
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
2,774.75
其他
124.31
合计
4,916.07
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
4,193,989.22
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
4,193,989.22
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
20,096.94
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 23页
合计
20,096.94
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
202,288.97
其中：证券出借权益补偿收入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
202,288.97
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
1,230,371.16
股票投资
1,233,964.99
债券投资
-3,593.83
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
1,230,371.16
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
8,301.58
基金转换费收入
134.09
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 24页
合计
8,435.67
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
582,668.12
银行间市场交易费用
-
合计
582,668.12
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
4,959.40
信息披露费
-
证券出借违约金
-
银行汇划费用 997.52
合计
5,956.92
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司(“安信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人
安信证券股份有限公司(“安信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 25页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
234,771.15 174,204.15
其中：支付销售机构的客户维护费
6,655.71
3,383.91
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
39,128.48 29,033.99
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 26页
计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信量化优选股票 A
安信量化优选股票 C
合计
安信基金 -
13,352.44 13,352.44
安信证券 -
862.61 862.61
合计
- 14,215.05 14,215.05
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信量化优选股票 A 安信量化优选股票 C 合计
安信基金 - 11,935.46 11,935.46
安信证券 - 232.05 232.05
合计
- 12,167.51 12,167.51
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份
额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.40%年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.40%/当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 27页
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的
证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30日
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
安信量化优选股票 A 安信量化优选股票 C
基金合同生效日（ 2018 年 9
月 3 日）持有的基金份额
10,000,000.00 -
报告期初持有的基金份额
10,000,000.00 -
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份额
- -
报告期末持有的基金份额
10,000,000.00 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
67.96% -
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
安信量化优选股票 A 安信量化优选股票 C
基金合同生效日（ 2018 年 9
月 3 日）持有的基金份额
10,000,000.00 -
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 28页
报告期初持有的基金份额
10,000,000.00 -
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份额
- -
报告期末持有的基金份额
10,000,000.00 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
67.26% -
注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
工商银行
1,169,634.42
2,017.01
2,770,056.60
7,460.68
注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
605287
德才股
份
2021年
6月 28
2021年
7月 6
新股未
上市
31.56 31.56 196 6,185.76 6,185.76 -
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 29页
日 日
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
123117
健帆转
债
2021年
6月 23
日
2021年
7月 12
日
配债未
上市
100.00 100.00 14 1,399.99 1,399.99 -
127038
国微转
债
2021年
6月 10
日
2021年
7月 14
日
配债未
上市
100.00 100.00 106 10,599.95 10,599.95 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600460
士兰
微
2021年
6月 30
日
重大事
项停牌
56.35
2021
年 7月
1日
59.49 1,000 56,255.45 56,350.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无
抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，
无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，
将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理
人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 30页
和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员
会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公
司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理
人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负
责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括股票投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性
风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控
制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定
性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏
观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作
中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在
银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制
以控制交易对手的违约风险。
截至 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 0.97%（2020年 12月 31日：0.02%）。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
1,626,033.50 1,793,128.50
合计
1,626,033.50 1,793,128.50
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 31页
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3.债券投资以净价列示。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
- -
AAA 以下
328,126.34 6,599.96
未评级
50,590.00 -
合计
378,716.34 6,599.96
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3.债券投资以净价列示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 32页
购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负
债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计
息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性
风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银
行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价
值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进
行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,169,634.42 - - - 1,169,634.42
结算备付金 233,203.64 - - - 233,203.64
存出保证金 14,813.90 - - - 14,813.90
交易性金融资产 1,676,623.50 - 328,126.34 30,426,260.68 32,431,010.52
应收利息 - - - 33,651.00 33,651.00
应收申购款 - - - 6,594.16 6,594.16
应收证券清算款 - - - 133,439.11 133,439.11
资产总计
3,094,275.46 - 328,126.34 30,599,944.95 34,022,346.75
负债
应付赎回款 - - - 49,075.37 49,075.37
应付管理人报酬 - - - 40,317.87 40,317.87
应付托管费 - - - 6,719.62 6,719.62
应付销售服务费 - - - 2,567.43 2,567.43
应付交易费用 - - - 133,751.85 133,751.85
应交税费 - - - 0.63 0.63
其他负债 - - - 4,959.70 4,959.70
负债总计
- - - 237,392.47 237,392.47
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 33页
利率敏感度缺口
3,094,275.46 - 328,126.34 30,362,552.48 33,784,954.28
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息 合计
资产
银行存款 1,326,233.83 - - - 1,326,233.83
结算备付金 384,465.76 - - - 384,465.76
存出保证金 14,625.97 - - - 14,625.97
交易性金融资产 1,793,128.50 - 6,599.96 30,430,245.33 32,229,973.79
应收利息 - - - 22,849.47 22,849.47
应收申购款 - - - 499.96 499.96
资产总计
3,518,454.06
-
6,599.96
30,453,594.76
33,978,648.78
负债
应付赎回款 - - - 249,847.10 249,847.10
应付管理人报酬 - - - 42,465.40 42,465.40
应付托管费 - - - 7,077.57 7,077.57
应付销售服务费 - - - 3,131.52 3,131.52
应付交易费用 - - - 169,660.58 169,660.58
应交税费 - - - 0.20 0.20
其他负债 - - - 10,790.17 10,790.17
负债总计
- -
-
482,972.54
482,972.54
利率敏感度缺口
3,518,454.06
-
6,599.96
29,970,622.22
33,495,676.24
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30
日）
上年度末 （2020 年 12
月 31日 ）
1.市场利率下降 25个基点 5,019.24 2,024.70
2.市场利率上升 25个基点 -4,951.16 -2,018.06
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 34页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为
80%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的
现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在
的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
30,426,260.68
90.06
30,430,245.33
90.85
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
30,426,260.68 90.06
30,430,245.33 90.85
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6 月 30
日）
上年度末 （2020年 12月
31日 ）
1.沪深 300指数上升 5% 1,597,097.30 1,537,755.07
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 35页
2.沪深 300指数下降 5% -1,597,097.30 -1,537,755.07
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
30,426,260.68 89.43
其中：股票
30,426,260.68 89.43
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
2,004,749.84 5.89
其中：债券
2,004,749.84 5.89
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
1,402,838.06 4.12
8 其他各项资产
188,498.17 0.55
9 合计
34,022,346.75 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
1,987,995.00 5.88
C
制造业
21,498,888.31 63.63
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
139,468.56 0.41
E
建筑业
97,727.76 0.29
F
批发和零售业
477,149.00 1.41
G
交通运输、仓储和邮政业
613,854.00 1.82
H
住宿和餐饮业
34,170.00 0.10
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
458,370.60 1.36
J
金融业
2,601,270.43 7.70
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
509,081.00 1.51
M
科学研究和技术服务业
538,573.00 1.59
N
水利、环境和公共设施管理业
268,676.00 0.80
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 36页
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
878,617.02 2.60
R
文化、体育和娱乐业
322,420.00 0.95
S
综合
- -
合计
30,426,260.68 90.06
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 603260 合盛硅业 8,000 615,280.00 1.82
2 603659 璞泰来 4,500 614,700.00 1.82
3 601919 中远海控 20,100 613,854.00 1.82
4 002920 德赛西威 5,500 605,440.00 1.79
5 300737 科顺股份 19,000 597,360.00 1.77
6 300015 爱尔眼科 8,399 596,161.02 1.76
7 601636 旗滨集团 31,800 590,208.00 1.75
8 600809 山西汾酒 1,300 582,400.00 1.72
9 601699 潞安环能 49,100 579,871.00 1.72
10 600309 万华化学 5,200 565,864.00 1.67
11 300146 汤臣倍健 16,700 549,430.00 1.63
12 603517 绝味食品 6,500 547,885.00 1.62
13 601898 中煤能源 71,300 509,795.00 1.51
14 002027 分众传媒 54,100 509,081.00 1.51
15 000725 京东方Ａ 81,500 508,560.00 1.51
16 002139 拓邦股份 28,000 503,720.00 1.49
17 601666 平煤股份 60,100 427,311.00 1.26
18 603113 金能科技 23,100 417,186.00 1.23
19 601233 桐昆股份 17,300 416,757.00 1.23
20 603877 太平鸟 7,700 411,026.00 1.22
21 300782 卓胜微 740 397,750.00 1.18
22 600426 华鲁恒升 12,690 392,755.50 1.16
23 002876 三利谱 6,000 388,200.00 1.15
24 000983 山西焦煤 44,200 367,302.00 1.09
25 603486 科沃斯 1,500 342,120.00 1.01
26 601838 成都银行 25,800 326,112.00 0.97
27 002064 华峰化学 22,900 325,180.00 0.96
28 600919 江苏银行 45,700 324,470.00 0.96
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 37页
29 603678 火炬电子 4,800 324,000.00 0.96
30 300413 芒果超媒 4,700 322,420.00 0.95
31 300639 凯普生物 9,667 319,107.67 0.94
32 600132 重庆啤酒 1,600 316,720.00 0.94
33 603259 药明康德 2,000 313,180.00 0.93
34 603195 公牛集团 1,500 303,000.00 0.90
35 600989 宝丰能源 21,700 296,856.00 0.88
36 002430 杭氧股份 8,500 294,015.00 0.87
37 002049 紫光国微 1,900 292,961.00 0.87
38 603806 福斯特 2,600 273,338.00 0.81
39 601678 滨化股份 33,600 265,776.00 0.79
40 300755 华致酒行 6,500 265,265.00 0.79
41 601882 海天精工 17,000 264,350.00 0.78
42 002271 东方雨虹 4,700 260,004.00 0.77
43 600183 生益科技 11,100 259,851.00 0.77
44 002415 海康威视 4,000 258,000.00 0.76
45 002833 弘亚数控 6,620 256,525.00 0.76
46 002258 利尔化学 9,900 255,420.00 0.76
47 601998 中信银行 46,100 235,110.00 0.70
48 000661 长春高新 600 232,200.00 0.69
49 300122 智飞生物 1,200 224,076.00 0.66
50 002847 盐津铺子 2,200 219,384.00 0.65
51 300327 中颖电子 2,500 213,075.00 0.63
52 603489 八方股份 900 212,742.00 0.63
53 601100 恒立液压 2,400 206,208.00 0.61
54 000799 酒鬼酒 800 204,480.00 0.61
55 601211 国泰君安 11,900 203,966.00 0.60
56 603568 伟明环保 8,500 194,055.00 0.57
57 300593 新雷能 4,280 185,966.00 0.55
58 600966 博汇纸业 14,100 184,005.00 0.54
59 688122 西部超导 2,804 181,895.48 0.54
60 603010 万盛股份 8,400 176,148.00 0.52
61 300196 长海股份 10,100 173,316.00 0.51
62 002648 卫星石化 4,320 169,300.80 0.50
63 603267 鸿远电子 1,300 166,296.00 0.49
64 603290 斯达半导 500 160,000.00 0.47
65 002832 比音勒芬 6,200 158,658.00 0.47
66 300347 泰格医药 800 154,640.00 0.46
67 300482 万孚生物 2,380 153,962.20 0.46
68 300763 锦浪科技 850 153,510.00 0.45
69 600298 安琪酵母 2,800 152,264.00 0.45
70 300759 康龙化成 700 151,893.00 0.45
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 38页
71 603456 九洲药业 3,100 150,598.00 0.45
72 000739 普洛药业 5,100 149,940.00 0.44
73 600702 舍得酒业 700 149,646.00 0.44
74 300119 瑞普生物 4,400 148,808.00 0.44
75 600104 上汽集团 6,000 131,820.00 0.39
76 300671 富满电子 1,000 131,640.00 0.39
77 603501 韦尔股份 400 128,800.00 0.38
78 603882 金域医学 800 127,816.00 0.38
79 601166 兴业银行 6,200 127,410.00 0.38
80 688100 威胜信息 4,757 127,011.90 0.38
81 600901 江苏租赁 23,200 120,640.00 0.36
82 601319 中国人保 20,300 120,379.00 0.36
83 600999 招商证券 6,300 119,826.00 0.35
84 600030 中信证券 4,800 119,712.00 0.35
85 600837 海通证券 10,400 119,600.00 0.35
86 601336 新华保险 2,600 119,366.00 0.35
87 601377 兴业证券 12,300 118,818.00 0.35
88 601628 中国人寿 3,500 118,615.00 0.35
89 601169 北京银行 24,300 118,341.00 0.35
90 600926 杭州银行 8,000 118,000.00 0.35
91 600036 招商银行 2,100 113,799.00 0.34
92 603026 石大胜华 700 113,435.00 0.34
93 688188 柏楚电子 255 111,180.00 0.33
94 688111 金山办公 275 108,570.00 0.32
95 002709 天赐材料 1,000 106,580.00 0.32
96 300124 汇川技术 1,400 103,964.00 0.31
97 600123 兰花科创 13,400 103,716.00 0.31
98 300595 欧普康视 1,000 103,550.00 0.31
99 002241 歌尔股份 2,400 102,576.00 0.30
100 300363 博腾股份 1,200 100,944.00 0.30
101 603833 欧派家居 700 99,372.00 0.29
102 000830 鲁西化工 5,300 99,269.00 0.29
103 000933 神火股份 10,400 98,280.00 0.29
103 600096 云天化 7,000 98,280.00 0.29
104 600887 伊利股份 2,600 95,758.00 0.28
105 300783 三只松鼠 2,000 94,720.00 0.28
106 002511 中顺洁柔 3,400 93,670.00 0.28
107 688516 奥特维 628 92,944.00 0.28
108 600039 四川路桥 14,600 91,542.00 0.27
109 002293 罗莱生活 6,400 85,696.00 0.25
110 600600 青岛啤酒 700 80,955.00 0.24
111 601865 福莱特 2,000 79,060.00 0.23
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 39页
112 300896 爱美客 100 78,888.00 0.23
113 601238 广汽集团 5,800 75,110.00 0.22
114 600116 三峡水利 8,900 74,404.00 0.22
115 603127 昭衍新药 400 73,500.00 0.22
116 600690 海尔智家 2,800 72,548.00 0.21
117 002812 恩捷股份 300 70,230.00 0.21
118 603799 华友钴业 600 68,520.00 0.20
119 000063 中兴通讯 2,000 66,460.00 0.20
120 300316 晶盛机电 1,300 65,650.00 0.19
121 000807 云铝股份 5,500 65,450.00 0.19
122 002311 海大集团 800 65,280.00 0.19
123 688139 海尔生物 618 64,951.80 0.19
124 600803 新奥股份 3,800 62,738.00 0.19
125 000651 格力电器 1,200 62,520.00 0.19
126 300529 健帆生物 700 60,452.00 0.18
127 688396 华润微 664 60,437.28 0.18
128 600739 辽宁成大 2,900 60,349.00 0.18
129 002677 浙江美大 3,300 60,324.00 0.18
130 000686 东北证券 7,100 59,995.00 0.18
131 603588 高能环境 4,100 59,368.00 0.18
132 600460 士兰微 1,000 56,350.00 0.17
133 300750 宁德时代 100 53,480.00 0.16
134 603444 吉比特 100 53,000.00 0.16
135 002850 科达利 600 52,440.00 0.16
136 603345 安井食品 200 50,804.00 0.15
137 600845 宝信软件 950 48,355.00 0.14
138 300747 锐科激光 400 45,624.00 0.14
139 603728 鸣志电器 2,500 43,975.00 0.13
140 603305 旭升股份 1,300 43,849.00 0.13
141 000786 北新建材 1,100 43,175.00 0.13
142 603599 广信股份 1,400 42,112.00 0.12
143 300769 德方纳米 200 41,338.00 0.12
144 000825 太钢不锈 5,400 40,446.00 0.12
145 002460 赣锋锂业 300 36,327.00 0.11
146 600729 重庆百货 1,300 35,685.00 0.11
147 002541 鸿路钢构 600 35,010.00 0.10
148 300394 天孚通信 1,360 34,435.20 0.10
149 600754 锦江酒店 600 34,170.00 0.10
150 300408 三环集团 800 33,936.00 0.10
151 002158 汉钟精机 1,200 32,220.00 0.10
152 600885 宏发股份 500 31,350.00 0.09
153 600409 三友化工 3,000 30,330.00 0.09
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 40页
154 600882 妙可蓝多 400 27,920.00 0.08
155 603369 今世缘 400 21,664.00 0.06
156 601607 上海医药 1,000 21,130.00 0.06
157 603416 信捷电气 300 19,041.00 0.06
158 601528 瑞丰银行 1,099 17,111.43 0.05
159 600884 杉杉股份 700 16,324.00 0.05
160 002092 中泰化学 1,500 15,405.00 0.05
161 600323 瀚蓝环境 700 15,253.00 0.05
162 601689 拓普集团 400 14,972.00 0.04
163 001207 联科科技 358 11,853.38 0.04
164 001208 华菱线缆 970 7,498.10 0.02
165 605287 德才股份 196 6,185.76 0.02
166 603171 税友股份 293 5,625.60 0.02
167 605011 杭州热电 262 2,326.56 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 3,714,154.00 11.09
2 600309 万华化学 3,309,609.00 9.88
3 002920 德赛西威 3,010,889.00 8.99
4 000100 TCL科技 2,902,525.00 8.67
5 000661 长春高新 2,532,477.00 7.56
6 600298 安琪酵母 2,315,289.00 6.91
7 000568 泸州老窖 2,164,444.20 6.46
8 601799 星宇股份 2,073,131.83 6.19
9 603806 福斯特 2,072,507.33 6.19
10 603501 韦尔股份 2,070,561.00 6.18
11 300015 爱尔眼科 2,069,311.00 6.18
12 002027 分众传媒 2,052,567.00 6.13
13 688169 石头科技 1,967,236.47 5.87
14 603259 药明康德 1,957,369.00 5.84
15 300737 科顺股份 1,936,085.00 5.78
16 601166 兴业银行 1,933,131.00 5.77
17 002677 浙江美大 1,900,973.00 5.68
18 601636 旗滨集团 1,873,671.00 5.59
19 603833 欧派家居 1,871,619.00 5.59
20 300759 康龙化成 1,862,050.13 5.56
21 603801 志邦家居 1,784,010.48 5.33
22 002179 中航光电 1,777,680.00 5.31
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 41页
23 002876 三利谱 1,771,997.00 5.29
24 601100 恒立液压 1,730,012.92 5.16
25 603678 火炬电子 1,703,821.00 5.09
26 002271 东方雨虹 1,619,694.00 4.84
27 002841 视源股份 1,589,135.00 4.74
28 600036 招商银行 1,554,785.00 4.64
29 300782 卓胜微 1,514,429.00 4.52
30 603799 华友钴业 1,415,244.00 4.23
31 300119 瑞普生物 1,382,145.00 4.13
32 600315 上海家化 1,372,178.00 4.10
33 601899 紫金矿业 1,307,254.00 3.90
34 002648 卫星石化 1,306,017.00 3.90
35 002139 拓邦股份 1,302,511.00 3.89
36 002258 利尔化学 1,237,631.00 3.69
37 600741 华域汽车 1,206,257.00 3.60
38 603180 金牌厨柜 1,202,420.60 3.59
39 603882 金域医学 1,182,339.00 3.53
40 000725 京东方Ａ 1,162,727.00 3.47
41 601677 明泰铝业 1,131,258.00 3.38
42 002372 伟星新材 1,117,529.00 3.34
43 300347 泰格医药 1,117,337.00 3.34
44 300662 科锐国际 1,111,421.20 3.32
45 300146 汤臣倍健 1,098,227.00 3.28
46 688139 海尔生物 1,097,692.66 3.28
47 600885 宏发股份 1,074,099.00 3.21
48 300763 锦浪科技 1,061,307.00 3.17
49 300274 阳光电源 1,058,825.81 3.16
50 603260 合盛硅业 1,036,566.00 3.09
51 603517 绝味食品 1,005,539.00 3.00
52 002714 牧原股份 1,001,804.00 2.99
53 300408 三环集团 999,911.14 2.99
54 603659 璞泰来 988,805.00 2.95
55 600779 水井坊 986,774.98 2.95
56 600426 华鲁恒升 975,802.60 2.91
57 688002 睿创微纳 974,091.38 2.91
58 300639 凯普生物 959,442.00 2.86
59 601699 潞安环能 956,103.00 2.85
60 601233 桐昆股份 951,283.25 2.84
61 002568 百润股份 950,250.00 2.84
62 002415 海康威视 948,867.00 2.83
63 002727 一心堂 936,026.00 2.79
64 300124 汇川技术 931,395.00 2.78
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 42页
65 002241 歌尔股份 922,110.00 2.75
66 002507 涪陵榨菜 920,366.00 2.75
67 601919 中远海控 896,054.00 2.68
68 603816 顾家家居 895,056.00 2.67
69 000799 酒鬼酒 883,545.00 2.64
70 300413 芒果超媒 875,926.00 2.62
71 600183 生益科技 870,476.00 2.60
72 601898 中煤能源 865,254.00 2.58
73 603899 晨光文具 861,378.00 2.57
74 600132 重庆啤酒 860,891.00 2.57
75 002709 天赐材料 848,358.00 2.53
76 300122 智飞生物 840,297.00 2.51
77 002430 杭氧股份 825,693.00 2.47
78 603267 鸿远电子 824,427.70 2.46
79 603877 太平鸟 822,331.00 2.46
80 603416 信捷电气 792,788.00 2.37
81 600019 宝钢股份 790,762.00 2.36
82 600989 宝丰能源 778,144.00 2.32
83 603195 公牛集团 766,672.00 2.29
84 600584 长电科技 762,801.00 2.28
85 002216 三全食品 751,016.98 2.24
86 002064 华峰化学 741,472.00 2.21
87 603127 昭衍新药 723,377.00 2.16
88 300363 博腾股份 715,432.00 2.14
89 600966 博汇纸业 694,989.00 2.07
90 601225 陕西煤业 694,162.00 2.07
注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 3,632,073.58 10.84
2 000100 TCL科技 2,846,748.00 8.50
3 600309 万华化学 2,779,650.00 8.30
4 603501 韦尔股份 2,727,154.00 8.14
5 002920 德赛西威 2,458,801.00 7.34
6 601899 紫金矿业 2,328,692.00 6.95
7 000568 泸州老窖 2,319,374.00 6.92
8 002179 中航光电 2,166,363.00 6.47
9 600298 安琪酵母 2,157,503.00 6.44
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 43页
10 601799 星宇股份 2,146,076.00 6.41
11 300737 科顺股份 2,134,257.00 6.37
12 000661 长春高新 2,112,139.00 6.31
13 002677 浙江美大 2,049,518.62 6.12
14 300274 阳光电源 1,899,402.00 5.67
15 688169 石头科技 1,893,774.45 5.65
16 300759 康龙化成 1,877,566.00 5.61
17 601100 恒立液压 1,869,031.40 5.58
18 601166 兴业银行 1,820,799.00 5.44
19 603833 欧派家居 1,812,706.00 5.41
20 002372 伟星新材 1,805,151.00 5.39
21 603801 志邦家居 1,795,384.40 5.36
22 603806 福斯特 1,743,520.80 5.21
23 300015 爱尔眼科 1,654,765.00 4.94
24 688036 传音控股 1,620,585.55 4.84
25 603259 药明康德 1,614,926.20 4.82
26 002139 拓邦股份 1,612,430.00 4.81
27 600315 上海家化 1,597,505.00 4.77
28 002841 视源股份 1,539,389.00 4.60
29 002271 东方雨虹 1,525,890.00 4.56
30 002027 分众传媒 1,517,468.00 4.53
31 600036 招商银行 1,512,069.00 4.51
32 688139 海尔生物 1,493,214.45 4.46
33 002876 三利谱 1,440,417.00 4.30
34 601636 旗滨集团 1,427,821.00 4.26
35 300119 瑞普生物 1,398,783.00 4.18
36 300782 卓胜微 1,391,516.96 4.15
37 601677 明泰铝业 1,365,903.00 4.08
38 603678 火炬电子 1,326,131.00 3.96
39 603799 华友钴业 1,296,937.00 3.87
40 002648 卫星石化 1,289,295.54 3.85
41 000581 威孚高科 1,265,291.99 3.78
42 600741 华域汽车 1,160,409.00 3.46
43 603180 金牌厨柜 1,139,629.60 3.40
44 300347 泰格医药 1,109,576.00 3.31
45 600885 宏发股份 1,106,790.00 3.30
46 601211 国泰君安 1,084,433.00 3.24
47 300662 科锐国际 1,075,499.00 3.21
48 600779 水井坊 1,072,363.00 3.20
49 002727 一心堂 1,059,715.00 3.16
50 603882 金域医学 992,265.00 2.96
51 603816 顾家家居 954,078.00 2.85
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 44页
52 300408 三环集团 942,946.52 2.82
53 002258 利尔化学 935,008.48 2.79
54 002568 百润股份 932,864.00 2.79
55 002714 牧原股份 932,125.00 2.78
56 300639 凯普生物 929,406.96 2.77
57 002335 科华数据 920,886.40 2.75
58 688002 睿创微纳 908,858.63 2.71
59 300763 锦浪科技 904,993.00 2.70
60 603899 晨光文具 903,448.94 2.70
61 688188 柏楚电子 896,739.68 2.68
62 002507 涪陵榨菜 889,684.00 2.66
63 300124 汇川技术 884,103.93 2.64
64 601919 中远海控 846,193.00 2.53
65 600019 宝钢股份 824,837.00 2.46
66 688015 交控科技 820,599.02 2.45
67 002216 三全食品 811,484.00 2.42
68 300788 中信出版 804,922.00 2.40
69 600507 方大特钢 767,013.00 2.29
70 002709 天赐材料 765,875.00 2.29
71 300394 天孚通信 761,305.00 2.27
72 600584 长电科技 753,120.00 2.25
73 600372 中航电子 735,687.47 2.20
74 601225 陕西煤业 726,424.00 2.17
75 002241 歌尔股份 721,794.00 2.15
76 603416 信捷电气 717,478.00 2.14
77 002415 海康威视 711,885.00 2.13
78 000799 酒鬼酒 708,458.00 2.12
79 600132 重庆啤酒 698,769.00 2.09
80 603127 昭衍新药 693,963.00 2.07
81 300413 芒果超媒 693,716.00 2.07
82 300792 壹网壹创 677,169.00 2.02
83 002318 久立特材 676,682.36 2.02
84 601126 四方股份 674,445.00 2.01
85 601888 中国中免 673,546.00 2.01
86 603881 数据港 670,365.00 2.00
注：本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
220,098,924.35
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 45页
卖出股票收入（成交）总额
225,530,863.21
注：“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
1,626,033.50 4.81
2
央行票据
- -
3
金融债券
50,590.00 0.15
其中：政策性金融债
50,590.00 0.15
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
328,126.34 0.97
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
2,004,749.84 5.93
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 019640 20国债 10 12,800 1,280,000.00 3.79
2 019645 20国债 15 3,300 331,023.00 0.98
3 127027 靖远转债 3,160 316,126.40 0.94
4 018006 国开 1702 500 50,590.00 0.15
5 019649 21国债 01 150 15,010.50 0.04
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 46页
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行国债期货投资，将构建量化分析体系，
对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监
控，在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险，实现基金资产保值增值。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除爱尔眼科（股票代码：300015 SZ）外其他证券的发行
主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2021 年 4 月 21 日，爱尔眼科医院集团股份有限公司因违反税收管理规定被国家税务总局长
沙市天心区税务局责令改正【长天二所税限改〔2021〕43号】。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
14,813.90
2
应收证券清算款
133,439.11
3
应收股利
-
4
应收利息
33,651.00
5
应收申购款
6,594.16
6
其他应收款
-
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 47页
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
188,498.17
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 127027 靖远转债 316,126.40 0.94
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
安信量
化优选
股票 A
259 43,223.42 10,000,000.00 89.33 1,194,865.33 10.67
安信量
化优选
股票 C
2,988 1,177.97 - - 3,519,769.45 100.00
合计
3,209 4,585.43 10,000,000.00 67.96 4,714,634.78 32.04
注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级
别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从
业人员持有本基金
安信量化优选股票A 8,030.33 0.07
安信量化优选股票C - -
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 48页
合计
8,030.33 0.05
注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用
各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
安信量化优选股票 A 0
安信量化优选股票 C 0
合计
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
安信量化优选股票 A 0
安信量化优选股票 C 0
合计
0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数 持有份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额总数 发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,000,000.00 67.96 10,000,000.00 67.96 3年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
-
-
-
-
-
合计
10,000,000.00
67.96
10,000,000.00
67.96
-
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
安信量化优选股票 A
安信量化优选股票 C
基金合同生效日
（2018年 9月 3日）
基金份额总额
10,000,297.54 26,003.05
本报告期期初基金份
额总额
12,224,317.46 4,735,995.29
本报告期基金总申购
份额
827,577.99 622,986.39
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 49页
减：本报告期基金总
赎回份额
1,857,030.12 1,839,212.23
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
11,194,865.33
3,519,769.45
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
本基金管理人于 2021年 3月 19日发布了《2021年度安信基金管理有限责任公司高级管理
人员变更公告》，经安信基金管理有限责任公司第四届董事会第五次会议审议通过：自 2021年
3月 18日起，孙晓奇先生担任公司督察长，卸任公司副总经理；乔江晖女士担任公司副总经理，
卸任公司督察长。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）根据工作需要，任命刘彤女士担任本
公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职
信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 50页
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
方正证券
2
354,857,033.84
79.70%
252,402.74
79.47%
-
华泰证券
1
45,326,780.25
10.18%
32,241.18
10.15%
-
国泰君安
1
45,056,673.72
10.12%
32,949.97
10.37%
-
广发证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
2
-
-
-
-
-
开源证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
2
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
东莞证券
2
-
-
-
-
-
信达证券
2
-
-
-
-
新租
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48
号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣
金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质
量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、
运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 51页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
方正证券 1,578,604.64 83.59%
1,300,000.00 92.86%
- -
华泰证券 302,520.00 16.02%
100,000.00 7.14%
- -
国泰君安 7,286.40 0.39%
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
开源证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
东莞证券 - -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
安信基金管理有限责任公司旗下全部
基金季度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-01-22
2
安信基金管理有限责任公司关于调整
适用“养老金客户费率优惠”的养老
金客户范围的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-01-27
3
关于安信策略精选灵活配置混合型证
券投资基金等 57只基金新增中邮证
券有限责任公司为基金销售服务机构
的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-02-04
4
关于安信价值精选股票型证券投资基
金等 10只基金新增华林证券股份有
限公司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2021-03-10
5
2021年度 安信基金管理有限责任公
司高级管理人员变更公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-19
6 关于安信策略精选灵活配置混合型证 中国证券报、证券日报、 2021-03-23
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 52页
券投资基金等 52只基金新增泛华普
益基金销售有限公司为基金销售服务
机构的公告
证券时报、上海证券报
7
安信基金管理有限责任公司旗下全部
基金年度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-29
8
安信基金管理有限责任公司旗下全部
基金季度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-04-21
9
安信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金新增爱建证券有限责
任公司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-04-30
10
安信基金管理有限责任公司关于信息
技术突发事件发生时投资者可替代交
易方式的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-05-20
11
安信基金管理有限责任公司关于提醒
投资者防范不法分子假冒本公司名义
从事诈骗活动的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-06-26
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20210101-20210630
10,000,000.00
-
-
10,000,000.00
67.96
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎
回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动
性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额
赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上
（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，
对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影
响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策
略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临
合同终止清算、转型等风险。
安信量化优选股票 2021 年中期报告
第 53页
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信量化优选股票型发起式证券投资基金募集的文件；
2、《安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《安信量化优选股票型发起式证券投资基金托管协议》；
4、《安信量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2021 年 8月 27日
