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安信量化精选沪深300指数增强A(003957)

安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金2021年中期报告










安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投 资基金 2021 年中期报告


2021 年 6 月 30 日
































基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 27 日 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 1页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。


安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 2页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. 1 1.1 重要提示 ................................................................... 1 1.2 目录 ....................................................................... 2 §2 基金简介 .................................................................... 4 2.1 基金基本情况 ............................................................... 4 2.2 基金产品说明 ............................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 4 2.4 信息披露方式 ............................................................... 5 2.5 其他相关资料 ............................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 5 3.2 基金净值表现 ............................................................... 6 §4 管理人报告 .................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 12 §5 托管人报告 ................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................ 13 6.2 利润表 .................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................. 15 6.4 报表附注 .................................................................. 17 §7 投资组合报告 ............................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 52 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 3页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 52 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 53 7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 53 §8 基金份额持有人信息 ......................................................... 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 56 §9 开放式基金份额变动 ......................................................... 56 §10 重大事件揭示 .............................................................. 56 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 57 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 57 10.8 其他重大事件 ............................................................. 59 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 60 §12 备查文件目录 .............................................................. 60 12.1 备查文件目录 ............................................................. 60 12.2 存放地点 ................................................................. 60 12.3 查阅方式 ................................................................. 60


安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 4页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金


基金简称


安信量化沪深 300增强


基金主代码


003957 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2019年 5月 7日 基金管理人


安信基金管理有限责任公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


215,086,300.24份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基金简称


安信量化沪深 300增强 A


安信量化沪深 300增强 C


下属分级基金的交易代码


003957


003958


报告期末下属分级基金的 份额总额


74,293,281.97份


140,793,018.27 份


2.2 基金产品说明 投资目标


本基金为股票指数增强型基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本 基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%的基础上,结合量化方法, 力争实现基金资产的长期增值。 投资策略


本基金为增强型指数基金,在采用指数化被动投资以追求有效跟踪 标的指数的基础上,通过数量化模型进行投资组合优化,力争在控 制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。本基金将参考 标的指数成分股在指数中的权重比例构建投资组合,并通过事先设 置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段,严格将跟踪误差控 制在规定范围内,控制与标的指数主动偏离的风险。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10% 风险收益特征


本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


安信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


孙晓奇 郭明 联系电话


0755-82509999 010-66105799 电子邮箱


service@essencefund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


4008-088-088 95588 传真


0755-82799292 010-66105798 注册地址


广东省深圳市福田区莲花街道益 田路 6009号新世界商务中心 36层 北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址


广东省深圳市福田区莲花街道益 北京市西城区复兴门内大街 55号 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 5页 田路 6009号新世界商务中心 36层 邮政编码


518026 100140 法定代表人


刘入领 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址


www.essencefund.com 基金中期报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益 田路 6009号新世界商务中心 36层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2021 年 1月 1日-2021年 6月 30日)





安信量化沪深 300 增强 A


安信量化沪深 300增强 C


本期已实现收益


13,855,279.36 47,786,629.73 本期利润


-18,011.11


4,197,508.62


加权平均基金份额本期利润


-0.0003


0.0208


本期加权平均净值利润率


-0.02%


1.11%


本期基金份额净值增长率


2.57%


2.47%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2021年 6月 30日)


期末可供分配利润


47,889,411.99


87,761,731.92


期末可供分配基金份额利润


0.6446


0.6233


期末基金资产净值


143,312,964.66


268,228,099.99


期末基金份额净值


1.9290


1.9051


3.1.3 累计期末指标


报告期末(2021年 6月 30日)


基金份额累计净值增长率


82.69%


81.89%


注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 6页 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信量化沪深 300 增强 A 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 0.16%


0.85%


-1.81%


0.72%


1.97%


0.13%


过去三个月 5.57%


0.95%


3.16%


0.88%


2.41%


0.07%


过去六个月 2.57%


1.30%


0.33%


1.18%


2.24%


0.12%


过去一年 40.99%


1.30%


22.93%


1.20%


18.06%


0.10%


自基金转型起至今 82.69%


1.25%


37.56%


1.15%


45.13%


0.10%


安信量化沪深 300 增强 C 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 0.14%


0.85%


-1.81%


0.72%


1.95%


0.13%


过去三个月 5.51%


0.95%


3.16%


0.88%


2.35%


0.07%


过去六个月 2.47%


1.30%


0.33%


1.18%


2.14%


0.12%


过去一年 40.70%


1.30%


22.93%


1.20%


17.77%


0.10%


自基金转型起至今 81.89%


1.25%


37.56%


1.15%


44.33%


0.10%


注:根据《安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比 较基准为:沪深 300指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%。由于本基金投资标的 指数为沪深 300指数,且每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%,因此,本基金的业绩比较 基准以沪深 300指数为主要组成部分。


由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合 同要求,基准指数每日按照 90%、10%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时 间序列。


安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 7页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金 2019 年 5 月 7 日由安信新起点灵活配置混合型证券投资基金转型而成,本基金基 金合同生效日为 2019年 5月 7日。


2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束后,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 8页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于 2011 年 12 月,总部位于深圳,注册 资本 5.0625 亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权,安信 证券股份有限公司持有 33.95%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权,中广 核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。


截至 2021年 6月 30日,本基金管理人共管理 72 只开放式基金具体如下:安信策略精选灵活 配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券 投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级 债券型证券投资基金)、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合 型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医 药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主 题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置 混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票 型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投 资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享 纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025沪港深灵活配置混合型证券投资基 金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活 配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期 开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混 合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发 起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基 金)、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投 资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金(原 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金)、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 9页 争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)、安信中证深圳 科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三 年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽 39个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型 证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)、安信禧悦稳健养老目标 一年持有期混合型基金中基金(FOF)、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享 添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳 双利 3 个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年 持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债 1-3 年政策性 金融债指数证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈 6 个月持 有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持 有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长 18 个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费升级一年 持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金。





4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


徐 黄 玮 本基金的 基 金 经 理,量化 投资部总 经理 2019 年 5 月 7日 - 14.0年 徐黄玮先生,理学硕士。历任广发证券股 份有限公司任衍生产品部研究岗、资产管 理部量化研究岗、权益及衍生品投资部量 化投资岗。现任安信基金管理有限责任公 司量化投资部总经理。曾任安信新起点灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理助 理,安信量化多因子灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理;现任安信量化精选 沪深 300 指数增强型证券投资基金(原安 信新起点灵活配置混合型证券投资基金)、 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证 券投资基金、安信中证 500 指数增强型证 券投资基金、安信中证深圳科技创新主题 指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。 注:1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写,基金经理助理的“任职 日期”根据公司决定的聘任日期填写、“离职日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。


2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 10页 员范围的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、 勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持 有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制 度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2021年上半年,国内疫情持续控制较好,疫苗接种稳步进行。国内经济在此基础上稳步复苏, 但介于整个上半年原材料持续上涨,给企业造成了一定的压力。国家后续出台了相应政策,以抑 制大宗商品的上涨。经济增速上半年是逐步放缓的一个过程,下半年预计有一定压力。海外方面, 上半年部分国家疫情仍然在反复,美国随着疫苗接种率上升,国内经济活动逐步恢复正常。美国 市场由于就业数据较差,流动性方面预计不会采取过激的措施。国内流动性方面,整个上半年基 本维持一个相对宽松的状态。


市场方面,上半年前期机会主要是集中在疫情受益以及出口受益方向,如部分周期股;随着 国内经济活动逐步恢复正常,市场继续转向高景气度行业进行投资,如新能源、半导体等。


本基金在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数基础上,通过数量化模型进行投资组 合优化。主要是运用量化多因子模型,综合评估公司的盈利、企业质量、估值、分析师预期、技 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 11页 术特征、市场趋势、投资者情绪等多个因素力争构建相对业绩比较基准有稳定超额收益的投资组 合,精选优质、具有投资价值和合理估值的证券作为主要的投资标的,并积极把握指数分红、指 数成分调整、新股、个股事件驱动等确定性增强机会,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标 的指数的投资收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.9290 元,本报告期基金份额净值增长率为 2.57%;截至本报告期末本基金 C 类基金份额净值为 1.9051 元,本报告期基金份额净值增长率为 2.47%;同期业绩比较基准收益率为 0.33%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2021年第三季度,国内经济将继续保持复苏状态,增长或将趋缓,有一定的压力,且结 构性也将发生一定变化。我们认为,下半年将从制造业投资、服务性消费以及外需三方面拉动经 济增长,会更多地依靠内生增长来稳住经济。在政策支持下,预计仍将以高端制造业作为重点发 展方向。大宗商品方面,我们认为目前快速上涨带来的通胀风险还是可控的,主要认为供需格局 下半年会有所改善,全球流动性也会有一定边际变化,从而抑制大宗商品的持续上涨。货币政策 方面,预计仍将保持相对中性的态度,流动性趋于平稳。国内主要目标主要集中在稳增长,保证 疫情后的经济活动平稳过渡。但是要密切关注海外流动性收紧对 A 股市场造成的影响。美联储有 在三季度集中缩减 QE的预期。社融方面,上半年缩减的较快,有基数原因和稳杠杆的原因。下半 年预计社融收敛速度将小于上半年,仍将重点防止资金流入房市,鼓励流向制造业等实体经济。 所以在流动性变化不大背景下,上半年估值已经有所扩张,下半年估值提升空间较小,要重点关 注企业盈利能力的变化。因此后面我们将继续重视公司的盈利,困境反转,企业质量,同时关注 事件驱动以及分析师预期,贡献超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定,对基金所持有的 投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 告。


本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基 金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产品及投资品种的估值方法,保证 基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 12页 司分管投资的公司领导担任,估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管 理部、研究部、固定收益研究部、风险管理部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成,以上 人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下:权益 投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及固定收益研究部负责关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出合理的估值建议,确保估值 的公允性;运营部负责日常估值业务的具体执行,及时准确完成基金估值,并负责和托管行沟通 协调核对;风险管理部协助评估相关估值模型及参数,向估值委员会提出建议;监察稽核部负责 定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查,确保估值政策和程序的一贯性。 当估值委员会委员同时为基金经理时,涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制,保持估值 调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数 有限公司,由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分 配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,本基金托管人在对安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金的管理人--安信基金管理有限 责任公司在安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基 金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,安信量化精选沪深 300 指数增 强型证券投资基金未进行利润分配。 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 13页 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的安信量化精选沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021 年 6月 30日 上年度末


2020 年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


13,233,830.62 16,613,233.64 结算备付金





5,216,223.14 9,366,116.61 存出保证金





1,676,151.22 2,495,919.25 交易性金融资产


6.4.7.2


397,560,701.29 382,564,600.96 其中:股票投资





375,569,703.16 362,003,634.10 基金投资





- - 债券投资





21,990,998.13 20,560,966.86 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- 20,000,000.00 应收证券清算款





- 2,603,776.21 应收利息


6.4.7.5


426,692.23 414,412.74 应收股利





- - 应收申购款





267,054.72 992,977.06 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





418,380,653.22 435,051,036.47 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021 年 6月 30日 上年度末


2020 年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- 13,600,000.00 应付证券清算款





3,109,236.20 9,536,149.76 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 14页 应付赎回款





1,723,740.72 6,133,060.66 应付管理人报酬





288,937.98 266,766.06 应付托管费





36,117.24 33,345.78 应付销售服务费





48,956.51 55,664.28 应付交易费用


6.4.7.7


1,492,068.52 128,729.43 应交税费





- 47,969.56 应付利息





- 14,606.06 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


140,531.40 274,961.33 负债合计





6,839,588.57 30,091,252.92 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


215,086,300.24 217,394,974.48 未分配利润


6.4.7.10


196,454,764.41 187,564,809.07 所有者权益合计





411,541,064.65 404,959,783.55 负债和所有者权益总计





418,380,653.22 435,051,036.47 注: 报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额总额 215,086,300.24 份,其中安信量化沪深 300 增强 A基金份额总额 74,293,281.97份,基金份额净值 1.9290元;安信量化沪深 300增强 C基金 份额总额 140,793,018.27份,基金份额净值 1.9051元。 6.2 利润表 会计主体:安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


一、收入





12,051,472.19 17,146,179.64 1.利息收入





542,485.49 190,756.94 其中:存款利息收入


6.4.7.11


86,579.73 31,858.38 债券利息收入





317,879.38 115,311.33 资产支持证券利息 收入





- - 买入返售金融资产 收入





138,026.38 43,587.23 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-” 填列)





68,598,430.27 11,232,039.93 其中:股票投资收益


6.4.7.12


66,430,139.71 9,259,946.39 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


58,416.31 14,271.64 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 15页 资产支持证券投资 收益


6.4.7.14


- - 贵金属投资收益


6.4.7.15


- - 衍生工具收益


6.4.7.16


-495,861.91 387,786.41 股利收益


6.4.7.17


2,605,736.16 1,570,035.49 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.18


-57,462,411.58 5,662,110.11 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-” 号填列)


6.4.7.19


372,968.01 61,272.66 减:二、费用





7,871,974.68 1,376,470.92 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


1,983,416.56 572,505.61 2.托管费


6.4.10.2.2


247,927.04 71,563.27 3.销售服务费


6.4.10.2.3


379,605.06 139,225.60 4.交易费用


6.4.7.20


5,005,766.19 388,914.88 5.利息支出





39,142.87 7,036.91 其中:卖出回购金融资产支 出





39,142.87 7,036.91 6.税金及附加


12,435.79 1,396.09 7.其他费用


6.4.7.21


203,681.17 195,828.56 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





4,179,497.51 15,769,708.72 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





4,179,497.51 15,769,708.72 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 217,394,974.48 187,564,809.07 404,959,783.55 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 4,179,497.51


4,179,497.51 三、本期基金份 额交易产生的基 -2,308,674.24 4,710,457.83 2,401,783.59 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 16页 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


其中:1.基金申 购款


216,335,579.86 200,055,005.71 416,390,585.57 2.基金赎 回款


-218,644,254.10 -195,344,547.88 -413,988,801.98 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


215,086,300.24 196,454,764.41 411,541,064.65 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 89,843,945.32 21,540,552.22 111,384,497.54 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 15,769,708.72


15,769,708.72 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


53,517,975.89 13,500,413.23 67,018,389.12 其中:1.基金申 购款


157,856,203.33 38,911,385.87 196,767,589.20 2.基金赎 回款


-104,338,227.44 -25,410,972.64 -129,749,200.08 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


143,361,921.21 50,810,674.17 194,172,595.38 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 17页 刘入领


范瑛


苗杨


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金由安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“安信新起点混合”)于 2019 年 5 月 7 日转型而来。基金转型事项获中国证券监督管 理委员会于 2019 年 3 月 13 日下发的证监许可[2019]375 号文“关于准予安信新起点灵活配置混 合型证券投资基金变更注册的批复”的核准,并经安信新起点基金份额持有人大会决议通过。自 2019年 5月 7日起,由《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《安信 量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效,原《安信新起点灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》同日失效,原安信新起点混合基金更名为安信量化精选沪深 300 指数增强 型证券投资基金(以下简称“本基金”),为契约型开放式基金,存续期限不定。


原安信新起点混合于基金合同失效前的基金资产净值为 64,272,976.13 元,基金份额为 64,272,976.13 份,已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值、基金份额。 本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司,注册登记机构为安信基金管理有限责任公司, 基金托管人为中国工商银行股份有限公司。


根据《安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》及《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》,本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的 不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用、但不 从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资人申购时不收取申购费用、 赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。两类基金 份额单独设置基金代码,并分别计算基金份额净值。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金转型后的投资范围为标的指数成分股及备选成分股,部分非成 分股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(包括国债、金融债、央 行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离 交易可转债、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、权证、国债期货、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产(但须符合中国证监会的相关 规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 18页 将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于 标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除国 债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。


本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%。


6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与 格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计 报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其 他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。


6.4.6 税项 6.4.6.1印花税


证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。


6.4.6.2企业所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,证券投 资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债 券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 19页


6.4.6.3增值税及附加


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、 财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有 关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规:


资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方 法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的 增值税应纳税额中抵减;对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。


本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。


6.4.6.4个人所得税


个人所得税税率为 20%。基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收 入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时 代扣代缴个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。


基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


13,233,830.62 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


- 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 20页


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


13,233,830.62 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


353,810,844.45 375,569,703.16 21,758,858.71 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


21,975,957.72 21,990,998.13 15,040.41 银行间市场


- - - 合计


21,975,957.72 21,990,998.13 15,040.41 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


375,786,802.17 397,560,701.29 21,773,899.12 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


合同/名义


金额


公允价值


备注


资产


负债


利率衍生工具


- - - - 货币衍生工具


- - - - 权益衍生工具


12,305,468.57 - - - 其中:股指期货投资


12,305,468.57 - - - 其他衍生工具


- - - - 合计


12,305,468.57 - - - 注:1、衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资,净额为 0。在当日无负债结算制度下, 结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的股指期货投资与相 关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵消后的净额为 0。于 2021 年 6 月 30 日,本基 金持有 6 手 IF2107 买入合约,合约市值 9,344,160.00 元;2 手 IF2109 买入合约,合约市值 3,099,840.00元。


2、买入持仓以正数表示,卖出持仓以负数表示。


安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 21页 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


1,666.02 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


2,700.78 应收债券利息


422,243.13 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


82.30 合计


426,692.23 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


1,492,068.52 银行间市场应付交易费用


- 合计


1,492,068.52 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 22页 应付赎回费


1,888.24 应付证券出借违约金


- 应付银行间账户维护费 9,300.00 应付信息披露费 59,507.37 应付指数使用费 50,000.00 应付审计费 19,835.79 合计


140,531.40 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


安信量化沪深 300 增强 A 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 36,391,131.55


36,391,131.55 本期申购


54,852,823.64


54,852,823.64


本期赎回(以“-”号填列)


-16,950,673.22


-16,950,673.22


本期末


74,293,281.97


74,293,281.97


安信量化沪深 300 增强 C 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 181,003,842.93


181,003,842.93 本期申购


161,482,756.22


161,482,756.22


本期赎回(以“-”号填列)


-201,693,580.88


-201,693,580.88


本期末


140,793,018.27


140,793,018.27


注:申购份额含转换入份额;赎回份额含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


安信量化沪深 300 增强 A 项目


已实现部分 未实现部分


未分配利润合计 上年度末 14,892,139.92 17,152,240.89 32,044,380.81 本期利润


13,855,279.36 -13,873,290.47 -18,011.11


本期基金份额交易 产生的变动数


19,141,992.71 17,851,320.28 36,993,312.99 其中:基金申购款


28,074,274.66 24,795,871.85 52,870,146.51 基金赎回款


-8,932,281.95 -6,944,551.57 -15,876,833.52 本期已分配利润


- - - 本期末


47,889,411.99 21,130,270.70 69,019,682.69 安信量化沪深 300 增强 C 项目


已实现部分 未实现部分


未分配利润合计 上年度末 71,084,735.12 84,435,693.14 155,520,428.26 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 23页 本期利润


47,786,629.73 -43,589,121.11 4,197,508.62


本期基金份额交易 产生的变动数


-31,109,632.93 -1,173,222.23 -32,282,855.16 其中:基金申购款


75,817,945.66 71,366,913.54 147,184,859.20 基金赎回款


-106,927,578.59 -72,540,135.77 -179,467,714.36 本期已分配利润


- - - 本期末


87,761,731.92 39,673,349.80 127,435,081.72 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


30,633.44 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


54,985.12 其他


961.17 合计


86,579.73 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


66,430,139.71 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计


66,430,139.71 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入


58,416.31 债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 合计


58,416.31 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。


安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 24页 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。


6.4.7.16 衍生工具收益 单位:人民币元


项目


本期收益金额


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股指期货投资收益 -495,861.91 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


2,605,736.16 其中:证券出借权益补偿收入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


2,605,736.16 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


-56,683,503.01 股票投资


-56,720,943.42 债券投资


37,440.41 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


-778,908.57 权证投资


- 期货投资 -778,908.57 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-57,462,411.58 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入 372,891.22 基金转换费收入 76.79 合计 372,968.01 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 25页 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 5,005,766.19 银行间市场交易费用 - 合计


5,005,766.19 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


19,835.79 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 银行汇划费用 5,738.01 银行间账户维护费 18,600.00 指数使用费 100,000.00 合计


203,681.17 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


安信基金管理有限责任公司(“安信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人 安信证券股份有限公司(“安信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 26页 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


1,983,416.56 572,505.61 其中:支付销售机构的客户维护费


339,530.63


103,531.34


注:基金管理费每日计提,按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计 提。计算方法如下:


H=E×0.80%/当年天数


H为每日应计提的基金管理费


E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


247,927.04 71,563.27 注:基金托管费每日计提,按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 27页 计提。计算方法如下:


H=E×0.10%/当年天数


H为每日应计提的基金托管费


E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


安信量化沪深 300增强 A


安信量化沪深 300增强 C


合计


安信基金 -


181,779.87


181,779.87 安信证券 -


271.62


271.62 合计


- 182,051.49 182,051.49 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


安信量化沪深 300增强 A 安信量化沪深 300增强 C 合计


安信基金 - 80,549.09 80,549.09 安信证券 - 48.72 48.72 合计


- 80,597.81 80,597.81 注:基金销售服务费每日计提,按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份 额的销售服务费年费率为 0.20%。本基金销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.20%年费率计 提。计算方法如下:


H=E×0.20%/当年天数


H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费


E为 C类基金份额前一日的基金资产净值


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。


安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 28页 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务的情况。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务的情况。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末未持有本基金。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


工商银行


13,233,830.62


30,633.44


4,335,570.13


19,482.08


注:本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管,按约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。


安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 29页 6.4.12 期末(2021 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通日


流通 受限 类型


认购


价格


期末估值 单价


数量


(单位: 股)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


300614 百川 畅银 2021年 5 月 18日 2021年 11 月 25日 新股 锁定 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300919 中伟 股份 2020年 12月 15 日 2021年 7 月 2日 新股 锁定 24.60 163.00 470 11,562.00 76,610.00 - 300926 博俊 科技 2020年 12月 29 日 2021年 7 月 12日 新股 锁定 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 300927 江天 化学 2020年 12月 29 日 2021年 7 月 7日 新股 锁定 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 300929 华骐 环保 2021年 1 月 12日 2021年 7 月 21日 新股 锁定 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 300930 屹通 新材 2021年 1 月 13日 2021年 7 月 21日 新股 锁定 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 300931 通用 电梯 2021年 1 月 13日 2021年 7 月 21日 新股 锁定 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300933 中辰 股份 2021年 1 月 15日 2021年 7 月 22日 新股 锁定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 300937 药易 购 2021年 1 月 20日 2021年 7 月 27日 新股 锁定 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 300940 南极 光 2021年 1 月 27日 2021年 8 月 3日 新股 锁定 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 300942 易瑞 生物 2021年 2 月 2日 2021年 8 月 9日 新股 锁定 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300943 春晖 智控 2021年 2 月 3日 2021年 8 月 10日 新股 锁定 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300945 曼卡 龙 2021年 2 月 3日 2021年 8 月 10日 新股 锁定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 300948 冠中 生态 2021年 2 月 18日 2021年 8 月 25日 新股 锁定 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 300950 德固 特 2021年 2 月 24日 2021年 9 月 3日 新股 锁定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 300952 恒辉 安防 2021年 3 月 3日 2021年 9 月 13日 新股 锁定 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 30页 300953 震裕 科技 2021年 3 月 11日 2021年 9 月 22日 新股 锁定 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 300956 英力 股份 2021年 3 月 16日 2021年 9 月 27日 新股 锁定 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 300957 贝泰 妮 2021年 3 月 18日 2021年 9 月 27日 新股 锁定 47.33 251.96 415 19,641.95 104,563.40 - 300958 建工 修复 2021年 3 月 18日 2021年 9 月 29日 新股 锁定 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300960 通业 科技 2021年 3 月 22日 2021年 9 月 29日 新股 锁定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 300962 中金 辐照 2021年 3 月 29日 2021年 10 月 11日 新股 锁定 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300967 晓鸣 股份 2021年 4 月 2日 2021年 10 月 13日 新股 锁定 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300968 格林 精密 2021年 4 月 6日 2021年 10 月 15日 新股 锁定 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300971 博亚 精工 2021年 4 月 7日 2021年 10 月 15日 新股 锁定 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 300972 万辰 生物 2021年 4 月 8日 2021年 10 月 19日 新股 锁定 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 300973 立高 食品 2021年 4 月 8日 2021年 10 月 15日 新股 锁定 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 300975 商络 电子 2021年 4 月 14日 2021年 10 月 21日 新股 锁定 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300978 东箭 科技 2021年 4 月 15日 2021年 10 月 26日 新股 锁定 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 300979 华利 集团 2021年 4 月 15日 2021年 10 月 26日 新股 锁定 33.22 87.50 685 22,755.70 59,937.50 - 300981 中红 医疗 2021年 4 月 19日 2021年 10 月 27日 新股 锁定 48.59 90.39 421 20,456.39 38,054.19 - 300982 苏文 电能 2021年 4 月 19日 2021年 10 月 27日 新股 锁定 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300985 致远 新能 2021年 4 月 21日 2021年 10 月 29日 新股 锁定 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 300986 志特 新材 2021年 4 月 21日 2021年 11 月 1日 新股 锁定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300987 川网 传媒 2021年 4 月 28日 2021年 11 月 11日 新股 锁定 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300995 奇德 新材 2021年 5 月 17日 2021年 11 月 26日 新股 锁定 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 300996 普联 软件 2021年 5 月 26日 2021年 12 月 3日 新股 锁定 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 300998 宁波 2021年 5 2021年 12 新股 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 31页 方正 月 25日 月 2日 锁定 301002 崧盛 股份 2021年 5 月 27日 2021年 12 月 7日 新股 锁定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 301004 嘉益 股份 2021年 6 月 18日 2021年 12 月 27日 新股 锁定 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 301007 德迈 仕 2021年 6 月 4日 2021年 12 月 16日 新股 锁定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 301009 可靠 股份 2021年 6 月 8日 2021年 12 月 17日 新股 锁定 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 301010 晶雪 节能 2021年 6 月 9日 2021年 12 月 20日 新股 锁定 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301011 华立 科技 2021年 6 月 9日 2021年 12 月 17日 新股 锁定 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 301012 扬电 科技 2021年 6 月 15日 2021年 12 月 22日 新股 锁定 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 301013 利和 兴 2021年 6 月 21日 2021年 12 月 29日 新股 锁定 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 301015 百洋 医药 2021年 6 月 22日 2021年 12 月 30日 新股 锁定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 301016 雷尔 伟 2021年 6 月 23日 2021年 12 月 30日 新股 锁定 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 301021 英诺 激光 2021年 6 月 28日 2021年 7 月 6日 新股 未上 市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 301021 英诺 激光 2021年 6 月 28日 2022年 1 月 6日 新股 锁定 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 600905 三峡 能源 2021年 6 月 2日 2021年 12 月 10日 新股 锁定 2.65 5.67 453,881 1,202,784 .65 2,573,505. 27 - 605162 新中 港 2021年 6 月 29日 2021年 7 月 7日 新股 未上 市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 605287 德才 股份 2021年 6 月 28日 2021年 7 月 6日 新股 未上 市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 688087 英科 再生 2021年 6 月 30日 2021年 7 月 9日 新股 未上 市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 688117 圣诺 生物 2021年 5 月 26日 2021年 12 月 3日 新股 锁定 17.90 35.97 1,672 29,928.80 60,141.84 - 688201 信安 世纪 2021年 4 月 13日 2021年 10 月 21日 新股 锁定 26.78 45.41 2,129 57,014.62 96,677.89 - 688226 威腾 电气 2021年 6 月 28日 2022年 1 月 7日 新股 锁定 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 32页 688499 利元 亨 2021年 6 月 23日 2021年 7 月 1日 新股 未上 市 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 688617 惠泰 医疗 2020年 12月 30 日 2021年 7 月 7日 新股 锁定 74.46 373.24 1,673 124,571.5 8 624,430.52 - 688660 电气 风电 2021年 5 月 11日 2021年 11 月 19日 新股 锁定 5.44 7.26 29,855 162,411.2 0 216,747.30 - 688663 新风 光 2021年 4 月 6日 2021年 10 月 13日 新股 锁定 14.48 19.21 3,279 47,479.92 62,989.59 - 688667 菱电 电控 2021年 3 月 3日 2021年 9 月 13日 新股 锁定 75.42 103.88 1,191 89,825.22 123,721.08 - 688680 海优 新材 2021年 1 月 15日 2021年 7 月 22日 新股 锁定 69.94 243.61 2,350 164,359.0 0 572,483.50 - 688683 莱尔 科技 2021年 4 月 1日 2021年 10 月 12日 新股 锁定 9.51 14.73 3,296 31,344.96 48,550.08 - 688819 天能 股份 2021年 1 月 7日 2021年 7 月 19日 新股 锁定 41.79 43.69 6,669 278,697.5 1 291,368.61 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通日


流通 受限 类型


认购


价格


期末估值 单价


数量


(单位: 张)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


113049 长汽 转债 2021年 6 月 10日 2021年 7 月 8日 配债 未上 市 100.00 100.00 210 20,999.91 20,999.91 - 127038 国微 转债 2021年 6 月 10日 2021年 7 月 14日 配债 未上 市 100.00 100.00 5 500.00 500.00 - 113050 南银 转债 2021年 6 月 16日 2021年 7 月 1日 配债 未上 市 100.00 100.00 3,410 340,997.0 1 340,997.01 - 113050 南银 转债 2021年 6 月 17日 2021年 7 月 1日 新债 未上 市 100.00 100.00 1,160 115,998.4 7 115,998.47 - 注:基金持有的股票在流通受限期内,如获得股票红利、送股、转增股、配股的,则此新增股票 的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。


安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 33页 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无 抵押债券。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无 抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念, 将风险管理融入到公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理 人为全面、深入控制风险,建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门 和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员 会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线,负责组织和协调公 司内部的风险管理工作,查找、评估业务中的风险隐患,提出处理意见并监督执行。本基金管理 人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线,负 责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。


本基金主要的投资工具包括股票投资等金融工具,在日常经营活动中面临信用风险、流动性 风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控 制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。


本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定 性的角度出发,对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏 观控制;另一方面从定量分析的角度出发,通过金融建模和特定风险量化指标计算,在日常工作 中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警,并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 34页 6.4.13.2 信用风险 在基金投资过程中,信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任,或者基金所投资债 券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险,对债券发行人自身偿债 能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。


本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在 银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估,同时对证券交割方式进行限制 以控制交易对手的违约风险。


截至 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金 资产净值的比例为 0.13%。(2020年 12月 31日:0.06%) 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年 12月 31日


A-1


- - A-1以下


- - 未评级


21,462,700.00 18,296,370.00 合计


21,462,700.00 18,296,370.00 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。


3.债券投资以净价列示。


6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年 12月 31日


AAA


477,995.39 219,997.11 AAA 以下


39,273.04 27,999.75 未评级


11,029.70 2,016,600.00 合计


528,298.13 2,264,596.86 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。


3.债券投资以净价列示。


安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 35页 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回 购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负 债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计 息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性 风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银 行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本 基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,采用久期、凸度、VaR(在险价 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 36页 值)等量化风险指标评估基金的利率风险,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进 行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 13,233,830.62 - - - 13,233,830.62 结算备付金 5,216,223.14 - - - 5,216,223.14 存出保证金 1,676,151.22 - - - 1,676,151.22 交易性金融资产 21,473,729.70 - 517,268.43 375,569,703.16 397,560,701.29 应收利息 - - - 426,692.23 426,692.23 应收申购款 - - - 267,054.72 267,054.72 资产总计


41,599,934.68 - 517,268.43 376,263,450.11 418,380,653.22 负债























应付赎回款 - - - 1,723,740.72 1,723,740.72 应付管理人报酬 - - - 288,937.98 288,937.98 应付托管费 - - - 36,117.24 36,117.24 应付证券清算款 - - - 3,109,236.20 3,109,236.20 应付销售服务费 - - - 48,956.51 48,956.51 应付交易费用 - - - 1,492,068.52 1,492,068.52 其他负债 - - - 140,531.40 140,531.40 负债总计


- - - 6,839,588.57 6,839,588.57 利率敏感度缺口


41,599,934.68 - 517,268.43 369,423,861.54 411,541,064.65 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 16,613,233.64 - - - 16,613,233.64 结算备付金 9,366,116.61 - - - 9,366,116.61 存出保证金 2,495,919.25 - - - 2,495,919.25 交易性金融资产 20,312,970.00 - 247,996.86 362,003,634.10 382,564,600.96 买入返售金融资产 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00 应收利息 - - - 414,412.74 414,412.74 应收申购款 - - - 992,977.06 992,977.06 应收证券清算款 - - - 2,603,776.21 2,603,776.21 资产总计


68,788,239.50


-


247,996.86


366,014,800.11


435,051,036.47


负债























应付赎回款 - - - 6,133,060.66 6,133,060.66 应付管理人报酬 - - - 266,766.06 266,766.06 应付托管费 - - - 33,345.78 33,345.78 应付证券清算款 - - - 9,536,149.76 9,536,149.76 卖出回购金融资产款 13,600,000.00 - - - 13,600,000.00 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 37页 应付销售服务费 - - - 55,664.28 55,664.28 应付交易费用 - - - 128,729.43 128,729.43 应付利息 - - - 14,606.06 14,606.06 应交税费 - - - 47,969.56 47,969.56 其他负债 - - - 274,961.33 274,961.33 负债总计


13,600,000.00 -


-


16,491,252.92


30,091,252.92


利率敏感度缺口


55,188,239.50


-


247,996.86


349,523,547.19


404,959,783.55


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30 日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


1.市场利率下降 25个基点 16,184.37 10,306.92


2.市场利率上升 25个基点 -16,043.20 -10,230.68


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易 的固定收益品种,因此无其他价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产的比例不低于基金 资产的 80%,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交 易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净 值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种 定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(在险价值)等量化指标评估本基金潜在的价格风险, 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 38页 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


交易性金融资产 -股票投资


375,569,703.16


91.26


362,003,634.10


89.39


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资 - - - -


其他


- - - -


合计


375,569,703.16 91.26


362,003,634.10 89.39


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021 年 6 月 30 日)


上年度末 (2020年 12 月 31日 )


1.沪深 300指数上升 5% 20,862,327.44 19,452,638.32


2.沪深 300指数下降 5% -20,862,327.44 -19,452,638.32


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


375,569,703.16 89.77


其中:股票


375,569,703.16 89.77 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


21,990,998.13 5.26


其中:债券


21,990,998.13 5.26








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 39页 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付金合计 18,450,053.76 4.41 8 其他各项资产 2,369,898.17 0.57 9 合计 418,380,653.22 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


3,456,887.16 0.84 B


采矿业


5,627,090.27 1.37 C


制造业


194,259,297.51 47.20 D


电力、热力、燃气及 水生产和供应业


4,701,734.00 1.14 E


建筑业


2,651,297.00 0.64 F


批发和零售业


671,746.00 0.16 G


交通运输、仓储和邮 政业


5,191,896.00 1.26 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信 息技术服务业


9,196,994.00 2.23 J


金融业


81,600,636.23 19.83 K


房地产业


3,563,132.00 0.87 L


租赁和商务服务业


7,578,858.80 1.84 M


科学研究和技术服 务业


5,525,993.40 1.34 N


水利、环境和公共设 施管理业


- - O


居民服务、修理和其 他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


12,329,474.00 3.00 R


文化、体育和娱乐业


1,618,680.00 0.39 S


综合


- - 合计


337,973,716.37 82.12 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


11,290.28 0.00 B


采矿业


953,317.00 0.23 C


制造业


27,203,936.62 6.61 D


电力、热力、燃气及 水生产和供应业


2,586,525.66 0.63 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 40页 E


建筑业


531,105.37 0.13 F


批发和零售业


244,572.58 0.06 G


交通运输、仓储和邮 政业


683,205.00 0.17 H


住宿和餐饮业


233,495.00 0.06 I


信息传输、软件和信 息技术服务业


2,935,324.53 0.71 J


金融业


910,665.00 0.22 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


377,500.00 0.09 M


科学研究和技术服 务业


768,308.00 0.19 N


水利、环境和公共设 施管理业


156,741.75 0.04 O


居民服务、修理和其 他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


37,595,986.79 9.14 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1


期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 600519 贵州茅台 10,400 21,389,680.00 5.20 2 600036 招商银行 223,400 12,106,046.00 2.94 3 000858 五 粮 液 38,900 11,587,921.00 2.82 4 300059 东方财富 330,379 10,833,127.41 2.63 5 601012 隆基股份 80,736 7,172,586.24 1.74 6 601318 中国平安 109,100 7,012,948.00 1.70 7 300015 爱尔眼科 81,450 5,781,321.00 1.40 8 601166 兴业银行 276,281 5,677,574.55 1.38 9 600030 中信证券 227,000 5,661,380.00 1.38 10 000001 平安银行 241,300 5,458,206.00 1.33 11 601888 中国中免 17,300 5,191,730.00 1.26 12 603501 韦尔股份 16,112 5,188,064.00 1.26 13 002415 海康威视 79,000 5,095,500.00 1.24 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 41页 14 603259 药明康德 32,260 5,051,593.40 1.23 15 000725 京东方A 779,300 4,862,832.00 1.18 16 000651 格力电器 87,504 4,558,958.40 1.11 17 000333 美的集团 61,650 4,399,960.50 1.07 18 300124 汇川技术 56,900 4,225,394.00 1.03 19 002142 宁波银行 107,800 4,200,966.00 1.02 20 002594 比亚迪 16,500 4,141,500.00 1.01 21 002475 立讯精密 85,846 3,948,916.00 0.96 22 600276 恒瑞医药 56,188 3,819,098.36 0.93 23 600809 山西汾酒 8,500 3,808,000.00 0.93 24 000568 泸州老窖 16,100 3,798,634.00 0.92 25 600900 长江电力 183,600 3,789,504.00 0.92 26 300122 智飞生物 20,100 3,753,273.00 0.91 27 600763 通策医疗 9,119 3,747,909.00 0.91 28 600309 万华化学 31,800 3,460,476.00 0.84 29 002714 牧原股份 56,838 3,456,887.16 0.84 30 600887 伊利股份 91,399 3,366,225.17 0.82 31 600031 三一重工 114,800 3,337,236.00 0.81 32 601628 中国人寿 94,259 3,194,437.51 0.78 33 600919 江苏银行 434,950 3,088,145.00 0.75 34 000661 长春高新 7,700 2,979,900.00 0.72 35 601919 中远海控 85,700 2,617,278.00 0.64 36 002179 中航光电 32,570 2,573,681.40 0.63 37 002230 科大讯飞 36,200 2,446,396.00 0.59 38 002304 洋河股份 11,700 2,424,240.00 0.59 39 002027 分众传媒 253,680 2,387,128.80 0.58 40 601009 南京银行 222,700 2,342,804.00 0.57 41 603288 海天味业 17,767 2,291,054.65 0.56 42 600436 片仔癀 5,100 2,286,330.00 0.56 43 002812 恩捷股份 9,700 2,270,770.00 0.55 44 601688 华泰证券 142,700 2,254,660.00 0.55 45 601211 国泰君安 131,500 2,253,910.00 0.55 46 002271 东方雨虹 40,202 2,223,974.64 0.54 47 300529 健帆生物 25,313 2,186,030.68 0.53 48 600132 重庆啤酒 11,000 2,177,450.00 0.53 49 000063 中兴通讯 65,041 2,161,312.43 0.53 50 600438 通威股份 49,700 2,150,519.00 0.52 51 300274 阳光电源 17,900 2,059,574.00 0.50 52 300014 亿纬锂能 19,800 2,057,814.00 0.50 53 600999 招商证券 106,960 2,034,379.20 0.49 54 601899 紫金矿业 205,683 1,993,068.27 0.48 55 601838 成都银行 152,900 1,932,656.00 0.47 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 42页 56 600690 海尔智家 73,600 1,906,976.00 0.46 57 002460 赣锋锂业 15,400 1,864,786.00 0.45 58 601336 新华保险 39,774 1,826,024.34 0.44 59 002241 歌尔股份 42,600 1,820,724.00 0.44 60 601601 中国太保 62,826 1,820,069.22 0.44 61 603986 兆易创新 9,680 1,818,872.00 0.44 62 603799 华友钴业 15,500 1,770,100.00 0.43 63 300347 泰格医药 8,800 1,701,040.00 0.41 64 300408 三环集团 38,144 1,618,068.48 0.39 65 600570 恒生电子 16,400 1,529,300.00 0.37 66 000100 TCL 科技 197,500 1,510,875.00 0.37 67 601319 中国人保 251,700 1,492,581.00 0.36 68 002129 中环股份 38,100 1,470,660.00 0.36 69 601377 兴业证券 150,700 1,455,762.00 0.35 70 688111 金山办公 3,600 1,421,280.00 0.35 71 002311 海大集团 17,300 1,411,680.00 0.34 72 002352 顺丰控股 20,800 1,408,160.00 0.34 73 600600 青岛啤酒 12,150 1,405,147.50 0.34 74 600660 福耀玻璃 25,100 1,401,835.00 0.34 75 000786 北新建材 35,357 1,387,762.25 0.34 76 002049 紫光国微 9,000 1,387,710.00 0.34 77 000625 长安汽车 52,800 1,387,584.00 0.34 78 600196 复星医药 17,700 1,276,701.00 0.31 79 002371 北方华创 4,500 1,248,210.00 0.30 80 601668 中国建筑 262,700 1,221,555.00 0.30 81 601633 长城汽车 27,900 1,216,161.00 0.30 82 300450 先导智能 20,000 1,202,800.00 0.29 83 300413 芒果超媒 17,400 1,193,640.00 0.29 84 600028 中国石化 268,700 1,171,532.00 0.28 85 300142 沃森生物 18,700 1,153,790.00 0.28 86 600703 三安光电 35,700 1,144,185.00 0.28 87 601857 中国石油 211,500 1,118,835.00 0.27 88 600104 上汽集团 50,700 1,113,879.00 0.27 89 601818 光大银行 290,600 1,098,468.00 0.27 90 601939 建设银行 163,200 1,085,280.00 0.26 91 600588 用友网络 32,300 1,074,298.00 0.26 92 600926 杭州银行 72,700 1,072,325.00 0.26 93 002601 龙蟒佰利 30,800 1,065,064.00 0.26 94 600050 中国联通 237,400 1,025,568.00 0.25 95 000157 中联重科 110,600 1,021,944.00 0.25 96 000977 浪潮信息 33,974 955,688.62 0.23 97 002821 凯莱英 2,500 931,500.00 0.23 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 43页 98 600346 恒力石化 35,400 928,896.00 0.23 99 601155 新城控股 22,320 928,512.00 0.23 100 600741 华域汽车 35,200 924,704.00 0.22 101 002493 荣盛石化 52,950 914,446.50 0.22 102 688012 中微公司 5,200 862,784.00 0.21 103 601390 中国中铁 164,400 861,456.00 0.21 104 601100 恒立液压 9,900 850,608.00 0.21 105 600585 海螺水泥 20,273 832,206.65 0.20 106 601600 中国铝业 156,800 831,040.00 0.20 107 300595 欧普康视 8,000 828,400.00 0.20 108 000776 广发证券 54,100 819,074.00 0.20 109 603806 福斯特 7,700 809,501.00 0.20 110 000002 万 科A 33,600 800,016.00 0.19 111 600176 中国巨石 49,984 775,251.84 0.19 112 600893 航发动力 14,500 771,255.00 0.19 113 601658 邮储银行 150,700 756,514.00 0.18 114 002508 老板电器 16,200 753,300.00 0.18 115 600019 宝钢股份 93,700 715,868.00 0.17 116 603659 璞泰来 5,200 710,320.00 0.17 117 002841 视源股份 5,700 708,453.00 0.17 118 001979 招商蛇口 63,600 696,420.00 0.17 119 002410 广联达 9,900 675,180.00 0.16 120 000963 华东医药 14,600 671,746.00 0.16 121 603882 金域医学 4,200 671,034.00 0.16 122 300601 康泰生物 4,400 655,600.00 0.16 123 002008 大族激光 16,100 650,279.00 0.16 124 600111 北方稀土 30,800 637,560.00 0.15 125 688169 石头科技 500 630,500.00 0.15 126 600426 华鲁恒升 20,300 628,285.00 0.15 127 603833 欧派家居 4,400 624,624.00 0.15 128 000069 华侨城A 82,100 610,824.00 0.15 129 000938 紫光股份 26,800 586,384.00 0.14 130 603369 今世缘 10,700 579,512.00 0.14 131 601618 中国中冶 190,700 568,286.00 0.14 132 600183 生益科技 24,200 566,522.00 0.14 133 002050 三花智控 22,700 544,346.00 0.13 134 600584 长电科技 14,300 538,824.00 0.13 135 600018 上港集团 111,400 531,378.00 0.13 136 603392 万泰生物 2,040 528,727.20 0.13 137 600383 金地集团 51,500 527,360.00 0.13 138 601238 广汽集团 40,300 521,885.00 0.13 139 300558 贝达药业 4,800 519,552.00 0.13 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 44页 140 688396 华润微 5,700 518,814.00 0.13 141 002624 完美世界 21,400 511,674.00 0.12 142 300628 亿联网络 6,000 502,800.00 0.12 143 000338 潍柴动力 27,500 491,425.00 0.12 144 603517 绝味食品 5,800 488,882.00 0.12 145 600522 中天科技 48,700 487,000.00 0.12 146 603993 洛阳钼业 93,000 479,880.00 0.12 147 300676 华大基因 4,000 474,400.00 0.12 148 601799 星宇股份 2,100 474,012.00 0.12 149 688008 澜起科技 7,300 455,374.00 0.11 150 601225 陕西煤业 38,300 453,855.00 0.11 151 688363 华熙生物 1,600 444,576.00 0.11 152 600760 中航沈飞 7,340 442,602.00 0.11 153 002044 美年健康 47,000 428,170.00 0.10 154 300144 宋城演艺 25,300 425,040.00 0.10 155 603195 公牛集团 2,100 424,200.00 0.10 156 601088 中国神华 21,000 409,920.00 0.10 157 000596 古井贡酒 1,700 407,150.00 0.10 158 600009 上海机场 8,000 385,040.00 0.09 159 600795 国电电力 158,400 384,912.00 0.09 160 601881 中国银河 35,400 381,612.00 0.09 161 600958 东方证券 37,700 376,623.00 0.09 162 601138 工业富联 30,300 376,023.00 0.09 163 300033 同花顺 3,300 372,174.00 0.09 164 601988 中国银行 117,500 361,900.00 0.09 165 601995 中金公司 5,500 338,250.00 0.08 166 601985 中国核电 66,600 336,996.00 0.08 167 000538 云南白药 2,900 335,588.00 0.08 168 603899 晨光文具 3,700 312,872.00 0.08 169 300677 英科医疗 2,500 312,000.00 0.08 170 688126 沪硅产业 10,500 306,390.00 0.07 171 002555 三七互娱 12,300 295,446.00 0.07 172 601998 中信银行 57,400 292,740.00 0.07 173 601006 大秦铁路 38,000 250,040.00 0.06 174 600845 宝信软件 4,280 217,852.00 0.05 175 000425 徐工机械 31,500 200,655.00 0.05 176 600989 宝丰能源 14,600 199,728.00 0.05 177 600011 华能国际 45,100 190,322.00 0.05 178 002414 高德红外 6,100 168,238.00 0.04 179 600161 天坛生物 4,600 157,550.00 0.04 180 002202 金风科技 6,100 74,176.00 0.02 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 45页 7.3.2


期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


1 300750 宁德时代 9,600 5,134,080.00 1.25 2 600905 三峡能源 453,881 2,573,505.27 0.63 3 002966 苏州银行 123,900 910,665.00 0.22 4 603444 吉比特 1,500 795,000.00 0.19 5 300012 华测检测 24,100 768,308.00 0.19 6 000807 云铝股份 61,200 728,280.00 0.18 7 300760 迈瑞医疗 1,400 672,070.00 0.16 8 688617 惠泰医疗 1,673 624,430.52 0.15 9 300957 贝泰妮 2,315 620,774.40 0.15 10 002648 卫星石化 15,200 595,688.00 0.14 11 000739 普洛药业 20,200 593,880.00 0.14 12 688696 极米科技 700 582,400.00 0.14 13 688680 海优新材 2,350 572,483.50 0.14 14 300671 富满电子 4,300 566,052.00 0.14 15 300979 华利集团 4,885 538,317.50 0.13 16 601233 桐昆股份 21,300 513,117.00 0.12 17 300037 新宙邦 4,700 470,470.00 0.11 18 000983 山西焦煤 53,700 446,247.00 0.11 19 601615 明阳智能 27,000 437,130.00 0.11 20 300782 卓胜微 800 430,000.00 0.10 21 603236 移远通信 2,480 423,112.80 0.10 22 688777 中控技术 4,300 404,845.00 0.10 23 600765 中航重机 17,800 403,170.00 0.10 24 603786 科博达 5,300 400,150.00 0.10 25 688981 中芯国际 6,400 395,648.00 0.10 26 300316 晶盛机电 7,800 393,900.00 0.10 27 300496 中科创达 2,500 392,650.00 0.10 28 600057 厦门象屿 60,400 377,500.00 0.09 29 000898 鞍钢股份 84,500 376,025.00 0.09 30 002353 杰瑞股份 8,400 375,480.00 0.09 31 688018 乐鑫科技 1,600 373,472.00 0.09 32 601005 重庆钢铁 138,800 370,596.00 0.09 33 002541 鸿路钢构 6,300 367,605.00 0.09 34 600808 马钢股份 84,200 361,218.00 0.09 35 002928 华夏航空 23,700 357,870.00 0.09 36 300115 长盈精密 17,300 356,380.00 0.09 37 600884 杉杉股份 15,000 349,800.00 0.08 38 688208 道通科技 4,000 347,960.00 0.08 39 300171 东富龙 8,500 345,525.00 0.08 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 46页 40 000825 太钢不锈 46,000 344,540.00 0.08 41 000039 中集集团 18,500 336,330.00 0.08 42 600350 山东高速 52,900 325,335.00 0.08 43 300394 天孚通信 12,200 308,904.00 0.08 44 300035 中科电气 12,000 293,400.00 0.07 45 601699 潞安环能 24,800 292,888.00 0.07 46 688819 天能股份 6,669 291,368.61 0.07 47 688083 中望软件 500 276,150.00 0.07 48 603486 科沃斯 1,200 273,696.00 0.07 49 300009 安科生物 18,300 272,670.00 0.07 50 000513 丽珠集团 5,300 265,106.00 0.06 51 688007 光峰科技 6,300 263,844.00 0.06 52 600039 四川路桥 41,400 259,578.00 0.06 53 603816 顾家家居 3,300 255,024.00 0.06 54 300363 博腾股份 3,000 252,360.00 0.06 55 002867 周大生 12,500 247,125.00 0.06 56 601117 中国化学 28,100 246,156.00 0.06 57 600754 锦江酒店 4,100 233,495.00 0.06 58 300894 火星人 3,428 233,104.00 0.06 59 603180 金牌厨柜 4,800 228,912.00 0.06 60 688660 电气风电 29,855 216,747.30 0.05 61 300841 康华生物 800 215,040.00 0.05 62 601918 新集能源 43,800 214,182.00 0.05 63 600702 舍得酒业 1,000 213,780.00 0.05 64 603267 鸿远电子 1,600 204,672.00 0.05 65 002643 万润股份 11,300 200,914.00 0.05 66 605499 东鹏饮料 800 200,640.00 0.05 67 600546 山煤国际 27,600 198,168.00 0.05 68 300726 宏达电子 2,800 197,372.00 0.05 69 600060 海信视像 11,600 196,040.00 0.05 70 002906 华阳集团 6,200 195,796.00 0.05 71 000733 振华科技 3,200 195,424.00 0.05 72 300775 三角防务 5,100 194,820.00 0.05 73 688122 西部超导 3,000 194,610.00 0.05 74 688005 容百科技 1,600 193,920.00 0.05 75 000932 华菱钢铁 29,200 192,720.00 0.05 76 603020 爱普股份 10,200 190,434.00 0.05 77 000012 南 玻A 18,300 187,392.00 0.05 78 601689 拓普集团 5,000 187,150.00 0.05 79 603179 新泉股份 5,500 180,840.00 0.04 80 300474 景嘉微 1,600 156,672.00 0.04 81 688383 新 益 昌 1,000 141,010.00 0.03 82 002709 天赐材料 1,200 127,896.00 0.03 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 47页 83 000301 东方盛虹 6,100 127,490.00 0.03 84 688667 菱电电控 1,191 123,721.08 0.03 85 603568 伟明环保 5,300 120,999.00 0.03 86 300308 中际旭创 3,100 119,412.00 0.03 87 300999 金龙鱼 1,300 110,448.00 0.03 88 603260 合盛硅业 1,400 107,674.00 0.03 89 002568 百润股份 1,100 104,269.00 0.03 90 688201 信安世纪 2,129 96,677.89 0.02 91 600219 南山铝业 26,600 95,760.00 0.02 92 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02 93 300919 中伟股份 470 76,610.00 0.02 94 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.02 95 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.01 96 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 97 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.01 98 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01 99 300981 中红医疗 421 38,054.19 0.01 100 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 101 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01 102 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.01 103 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 104 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 105 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 106 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 107 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 108 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 109 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 110 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 111 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 112 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 113 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 114 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 115 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 116 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 117 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 118 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 119 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 120 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 121 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 122 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 123 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 124 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 125 605162 新 中 港 1,377 8,358.39 0.00 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 48页 126 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 127 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 128 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 129 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 130 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 131 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 132 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 133 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 134 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 135 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 136 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 137 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 138 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 139 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 140 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 141 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 142 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 143 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 144 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 145 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 146 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 147 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 148 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600519 贵州茅台 30,031,138.00 7.42 2 300059 东方财富 21,670,566.80 5.35 3 601288 农业银行 18,695,452.00 4.62 4 000858 五 粮 液 18,501,147.00 4.57 5 002415 海康威视 18,385,940.80 4.54 6 000333 美的集团 16,608,740.71 4.10 7 600809 山西汾酒 16,525,422.22 4.08 8 600036 招商银行 15,636,792.85 3.86 9 600887 伊利股份 15,045,685.66 3.72 10 002594 比亚迪 14,792,394.00 3.65 11 601888 中国中免 14,606,716.00 3.61 12 002304 洋河股份 14,452,043.80 3.57 13 002475 立讯精密 14,437,176.09 3.57 14 600030 中信证券 14,086,933.00 3.48 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 49页 15 600600 青岛啤酒 13,548,905.08 3.35 16 603501 韦尔股份 13,490,395.46 3.33 17 603259 药明康德 13,387,921.00 3.31 18 601012 隆基股份 13,162,408.60 3.25 19 601668 中国建筑 12,950,459.00 3.20 20 601377 兴业证券 12,931,205.10 3.19 21 000725 京东方A 12,681,410.42 3.13 22 601318 中国平安 12,553,566.14 3.10 23 601166 兴业银行 12,542,763.33 3.10 24 601628 中国人寿 12,542,132.74 3.10 25 300015 爱尔眼科 11,934,591.89 2.95 26 000100 TCL科技 11,629,954.00 2.87 27 600276 恒瑞医药 11,578,481.00 2.86 28 601939 建设银行 11,237,975.00 2.78 29 300122 智飞生物 11,122,503.19 2.75 30 601328 交通银行 11,037,530.00 2.73 31 000651 格力电器 11,008,295.78 2.72 32 002714 牧原股份 10,935,716.00 2.70 33 600031 三一重工 10,779,431.00 2.66 34 600690 海尔智家 10,525,068.00 2.60 35 603799 华友钴业 10,487,222.32 2.59 36 002027 分众传媒 10,350,047.99 2.56 37 000568 泸州老窖 10,342,261.30 2.55 38 300014 亿纬锂能 10,220,804.00 2.52 39 000002 万 科A 10,078,457.00 2.49 40 600309 万华化学 10,044,615.10 2.48 41 601899 紫金矿业 9,944,531.00 2.46 42 300033 同花顺 9,904,263.00 2.45 43 002271 东方雨虹 9,899,765.30 2.44 44 000661 长春高新 9,756,602.73 2.41 45 601336 新华保险 9,682,884.86 2.39 46 601919 中远海控 9,679,449.00 2.39 47 002179 中航光电 9,641,004.00 2.38 48 601688 华泰证券 9,245,615.08 2.28 49 600176 中国巨石 9,103,710.66 2.25 50 600438 通威股份 8,994,598.20 2.22 51 002493 荣盛石化 8,926,690.48 2.20 52 601390 中国中铁 8,917,435.00 2.20 53 002230 科大讯飞 8,910,013.38 2.20 54 601211 国泰君安 8,795,309.00 2.17 55 600028 中国石化 8,659,301.00 2.14 56 000538 云南白药 8,543,516.00 2.11 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 50页 57 601009 南京银行 8,465,110.31 2.09 58 600048 保利地产 8,334,161.00 2.06 59 601155 新城控股 8,321,089.73 2.05 60 000786 北新建材 8,240,465.67 2.03 61 002236 大华股份 8,167,091.00 2.02 62 000001 平安银行 8,165,934.80 2.02 63 600383 金地集团 8,141,050.37 2.01 64 300142 沃森生物 8,139,146.00 2.01 65 300529 健帆生物 8,125,849.37 2.01 注:本项的“累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600519 贵州茅台 31,260,604.00 7.72 2 601288 农业银行 20,880,786.00 5.16 3 601318 中国平安 20,271,075.93 5.01 4 000333 美的集团 19,204,142.44 4.74 5 000858 五 粮 液 18,758,864.40 4.63 6 600036 招商银行 18,240,485.00 4.50 7 002415 海康威视 17,802,713.00 4.40 8 300059 东方财富 17,168,685.69 4.24 9 600887 伊利股份 15,828,045.00 3.91 10 600809 山西汾酒 15,421,449.00 3.81 11 601888 中国中免 15,022,687.00 3.71 12 002594 比亚迪 14,817,221.94 3.66 13 002304 洋河股份 14,558,514.16 3.60 14 600276 恒瑞医药 13,915,023.00 3.44 15 601166 兴业银行 13,764,268.83 3.40 16 601668 中国建筑 13,719,049.68 3.39 17 002475 立讯精密 13,682,712.60 3.38 18 000002 万 科A 13,533,886.80 3.34 19 603259 药明康德 12,945,914.32 3.20 20 600600 青岛啤酒 12,776,382.00 3.15 21 600030 中信证券 12,495,100.73 3.09 22 601377 兴业证券 12,456,005.00 3.08 23 601012 隆基股份 12,376,939.20 3.06 24 000725 京东方A 12,099,537.00 2.99 25 603501 韦尔股份 11,638,659.00 2.87 26 601899 紫金矿业 11,575,944.04 2.86 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 51页 27 000651 格力电器 11,255,963.00 2.78 28 600031 三一重工 11,245,696.00 2.78 29 000100 TCL科技 11,185,675.00 2.76 30 601328 交通银行 11,179,167.00 2.76 31 601939 建设银行 11,089,831.00 2.74 32 600309 万华化学 10,860,542.00 2.68 33 600690 海尔智家 10,812,841.01 2.67 34 600048 保利地产 10,776,410.00 2.66 35 300014 亿纬锂能 10,611,542.00 2.62 36 600438 通威股份 10,598,194.00 2.62 37 601628 中国人寿 10,425,104.03 2.57 38 002714 牧原股份 10,300,878.00 2.54 39 300122 智飞生物 10,184,678.00 2.51 40 603799 华友钴业 10,074,816.00 2.49 41 002027 分众传媒 9,976,379.00 2.46 42 000568 泸州老窖 9,910,099.00 2.45 43 002230 科大讯飞 9,894,857.00 2.44 44 300033 同花顺 9,668,538.20 2.39 45 601919 中远海控 9,630,779.46 2.38 46 601390 中国中铁 9,251,392.00 2.28 47 002271 东方雨虹 9,221,347.50 2.28 48 000661 长春高新 9,209,327.00 2.27 49 002236 大华股份 9,201,297.84 2.27 50 002493 荣盛石化 9,025,720.28 2.23 51 601688 华泰证券 8,996,490.00 2.22 52 600176 中国巨石 8,931,014.55 2.21 53 000538 云南白药 8,819,354.00 2.18 54 002179 中航光电 8,779,274.10 2.17 55 601088 中国神华 8,701,195.75 2.15 56 601336 新华保险 8,655,930.00 2.14 57 002241 歌尔股份 8,562,594.58 2.11 58 300142 沃森生物 8,522,688.00 2.10 59 601633 长城汽车 8,483,661.28 2.09 60 601006 大秦铁路 8,372,043.00 2.07 61 600585 海螺水泥 8,335,757.00 2.06 62 601211 国泰君安 8,237,360.00 2.03 63 601009 南京银行 8,112,257.00 2.00 64 601601 中国太保 8,110,492.00 2.00 注:本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。


安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 52页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


1,874,367,270.90 卖出股票收入(成交)总额


1,870,510,398.13 注:“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价 乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


21,462,700.00 5.22 2


央行票据


- - 3


金融债券


11,029.70 0.00


其中:政策性金融债


11,029.70 0.00 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


517,268.43 0.13 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


21,990,998.13 5.34 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 019640 20国债 10 144,410 14,441,000.00 3.51 2 019645 20国债 15 70,000 7,021,700.00 1.71 3 113050 南银转债 4,570 456,995.48 0.11 4 127036 三花转债 296 38,773.04 0.01 5 113049 长汽转债 210 20,999.91 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 53页 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代 码


名 称


持仓量(买/卖)


合约市值(元)


公允价值变动(元)


风险说明


IF2107 IF2107 6 9,344,160.00 -35,048.57 - IF2109 IF2109 2 3,099,840.00 173,580.00 - 公允价值变动总额合计(元)


138,531.43 股指期货投资本期收益(元)


-495,861.91 股指期货投资本期公允价值变动(元)


-778,908.57 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,通过多头或空头套期保值等策略进行股指 期货投资,以控制并调整投资组合风险、提高投资的资金效率,降低跟踪误差,从而更好地实现 本基金的投资目标。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的进行国债期货投资,将构建量化分析体系, 对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监 控,在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险,实现基金资产保值增值。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除贵州茅台(股票代码:600519 SH)、兴业银行(股票代 码:601166 SH)、招商银行(股票代码:600036 SH)、中国平安(股票代码:601318 SH)、爱 尔眼科(股票代码:300015 SZ)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


2020 年 7 月 19 日,贵州茅台酒股份有限公司因违规经营被蕲春县烟草专卖局处罚【蕲烟简 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 54页 处[2020]第 282号】。


2021 年 2 月 10 日,兴业银行股份有限公司因内部制度不完善被深圳证监局责令改正【深圳 证监局[2021]5号】。


2020 年 12 月,兴业银行股份有限公司因内部制度不完善被中国证监会责令改正、因未依法 履行职责被中国证监会警示。


2020年 9月 17日,兴业银行股份有限公司因违反自律规则中国证券业协会勒令自查违规。


2021年 5月 21日,招商银行股份有限公司因违规经营被银保监会罚款【银保监罚决字〔2021〕 16号】。


2021 年 5 月 10 日,招商银行股份有限公司因未依法履行职责被国家互联网信息办公室责令 改正。


2020年,招商银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被国家外汇管理局深圳市分局罚款、没 收违法所得、责令改正,被深圳公安局立案调查【深外管检(2020)76号、深外管检(2020)92 号】。


2021 年 2 月 23 日,中国平安保险(集团)股份有限公司因未依法履行职责被广东省通信管 理局责令改正。


2021 年 4 月 21 日,爱尔眼科医院集团股份有限公司因违反税收管理规定被国家税务总局长 沙市天心区税务局责令改正【长天二所税限改〔2021〕43号】。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


1,676,151.22 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


426,692.23 5


应收申购款


267,054.72 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


2,369,898.17 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 55页 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1


期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。


7.12.5.2


期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公 允价值


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况说明


1 600905 三峡能源 2,573,505.27 0.63 新股锁定 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份额级别


持有人 户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额 比例(%)


安信量化 沪深 300 增强 A 9,543 7,785.11 49,717,122.86 66.92 24,576,159.11 33.08 安信量化 沪深 300 增强 C 7,830 17,981.23 116,344,931.01 82.64 24,448,087.26 17.36 合计


17,133 12,553.92 166,062,053.87 77.21 49,024,246.37 22.79 注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级 别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所 有从业人员持 安信量化沪深 300增强 A 113,419.84 0.15


安信量化沪深 300增强 C 395,451.08 0.28


安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 56页 有本基金


合计


508,870.92 0.24 注:管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用 各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 安信量化沪深 300增强 A 0 安信量化沪深 300增强 C 0


合计


0 本基金基金经理持有本 开放式基金 安信量化沪深 300增强 A 0


安信量化沪深 300增强 C 0





合计


0 §9 开放式基金份额变动 单位:份


项目


安信量化沪深 300 增强 A


安信量化沪深 300增强 C


基金合同生效日(2019年 5月 7 日)基金份额总额


586,304.23 60,774,551.77 本报告期期初基金份额总额


36,391,131.55 181,003,842.93 本报告期基金总申购份额


54,852,823.64 161,482,756.22 减:本报告期基金总赎回份额


16,950,673.22 201,693,580.88 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列)


- - 本报告期期末基金份额总额


74,293,281.97


140,793,018.27


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。


安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 57页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


一、基金管理人的重大人事变动


本基金管理人于 2021年 3月 19日发布了《2021年度安信基金管理有限责任公司高级管理 人员变更公告》,经安信基金管理有限责任公司第四届董事会第五次会议审议通过:自 2021年 3月 18日起,孙晓奇先生担任公司督察长,卸任公司副总经理;乔江晖女士担任公司副总经理, 卸任公司督察长。


二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动


中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)根据工作需要,任命刘彤女士担任本 公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职 信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基 金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查 或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 股票交易


应支付该券商的佣金


备注


安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 58页 元数量 成交金额


占当期股票 成交总额的 比例


佣金


占当期佣金


总量的比例


广发证券


2


1,020,926,360.30


27.34%


726,185.74


26.22%


-


中泰证券


2


956,475,658.43


25.61%


680,342.46


24.57%


-


中信证券


2


564,401,691.26


15.11%


514,342.32


18.57%


-


信达证券


2


525,068,241.57


14.06%


373,481.05


13.49%


新租


开源证券


1


493,994,474.76


13.23%


351,379.99


12.69%


-


方正证券


2


173,912,546.78


4.66%


123,705.57


4.47%


-


国金证券


1


-


-


-


-


-


国泰君安


1


-


-


-


-


-


华创证券


2


-


-


-


-


-


华泰证券


1


-


-


-


-


-


申万宏源


2


-


-


-


-


-


东莞证券


2


-


-


-


-


-


注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣 金分配办法》,对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质 量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准,由权益投资部、研究部、 运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案,最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


广发证券 44,622,940.20 77.25%


801,300,000.00 62.54%


- -


信达证券 4,869,730.40 8.43%


17,800,000.00 1.39%


- -


中泰证券 3,271,874.40 5.66%


205,200,000.00 16.01%


- -


中信证券 3,000,000.00 5.19%


257,000,000.00 20.06%


- -


开源证券 1,999,143.90 3.46%


- -


- -


安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 59页 方正证券 - -


- -


- -


国金证券 - -


- -


- -


国泰君安 - -


- -


- -


华创证券 - -


- -


- -


华泰证券 - -


- -


- -


申万宏源 - -


- -


- -


东莞证券 - -


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 安信基金管理有限责任公司关于调整 旗下部分基金投资范围并相应修改法 律文件的公告 中国证券报、证券日报、 证券时报、上海证券报 2021-01-21 2 安信基金管理有限责任公司旗下全部 基金季度报告提示性公告 中国证券报、证券日报、 证券时报、上海证券报 2021-01-22 3 安信基金管理有限责任公司关于调整 适用“养老金客户费率优惠”的养老 金客户范围的公告 中国证券报、证券日报、 证券时报、上海证券报 2021-01-27 4 关于安信策略精选灵活配置混合型证 券投资基金等 57只基金新增中邮证 券有限责任公司为基金销售服务机构 的公告 中国证券报、证券日报、 证券时报、上海证券报 2021-02-04 5 关于安信价值精选股票型证券投资基 金等 10只基金新增华林证券股份有 限公司为基金销售服务机构的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报 2021-03-10 6 关于安信策略精选灵活配置混合型证 券投资基金等 16只基金新增华金证 券股份有限公司为基金销售服务机构 的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报 2021-03-15 7 2021年度 安信基金管理有限责任公 司高级管理人员变更公告 中国证券报、证券日报、 证券时报、上海证券报 2021-03-19 8 关于安信策略精选灵活配置混合型证 券投资基金等 52只基金新增泛华普 益基金销售有限公司为基金销售服务 机构的公告 中国证券报、证券日报、 证券时报、上海证券报 2021-03-23 9 安信基金管理有限责任公司旗下全部 基金年度报告提示性公告 中国证券报、证券日报、 证券时报、上海证券报 2021-03-29 10 安信基金管理有限责任公司关于旗下 部分基金根据《公开募集证券投资基 金运作指引第 3号——指数基金指 中国证券报、证券时报、 上海证券报 2021-03-30 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 60页 引》修改基金合同等法律文件的公告 11 关于安信目标收益债券型证券投资基 金等 35只基金新增中国中金财富证 券有限公司为基金销售服务机构的公 告 中国证券报、证券日报、 证券时报、上海证券报 2021-04-06 12 安信基金管理有限责任公司旗下全部 基金季度报告提示性公告 中国证券报、证券日报、 证券时报、上海证券报 2021-04-21 13 安信基金管理有限责任公司关于旗下 部分开放式基金新增爱建证券有限责 任公司为基金销售服务机构的公告 中国证券报、证券日报、 证券时报、上海证券报 2021-04-30 14 安信基金管理有限责任公司关于信息 技术突发事件发生时投资者可替代交 易方式的公告 中国证券报、证券日报、 证券时报、上海证券报 2021-05-20 15 安信基金管理有限责任公司关于提醒 投资者防范不法分子假冒本公司名义 从事诈骗活动的公告 中国证券报、证券日报、 证券时报、上海证券报 2021-06-26 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信新起点灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件;


2、《安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》;


3、《安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金托管协议》;


4、《安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书》;


5、中国证监会要求的其他文件。


12.2 存放地点 本基金管理人及基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管 安信量化沪深 300 增强 2021 年中期报告 第 61页 理有限责任公司查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。


客户服务电话:4008-088-088


网址:http://www.essencefund.com








安信基金管理有限责任公司 2021 年 8月 27日