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东吴增鑫宝A(003588)

东吴增鑫宝货币市场基金2021年中期报告查看PDF公告




东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 送出日期:二〇二一年八月二十七日 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 2 页 共 53 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 3 页 共 53 页


1.2


目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 4 页 共 53 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40 7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 40 7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 40 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 41 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 42 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 42 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 42 7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 42 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 44 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 47 10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 52 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 5 页 共 53 页


§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 6 页 共 53 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东吴增鑫宝货币市场基金 基金简称 东吴增鑫宝货币 基金主代码 003588 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 7日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,077,554,112.33份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B 下属分级基金的交易代码: 003588 003589 报告期末下属分级基金的份额总额 24,567,199.38份 5,052,986,912.95份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济走 势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资 品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的投资回 报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 刘婷婷 朱巍 联系电话 021-50509888-8308 0571-87659806 电子邮箱 liutt@scfund.com.cn zhuwei@czbank.com 客户服务电话


021-50509666/400-821-0588 95527 传真 021-50509888-8211 0571-88268688 注册地址 上海浦东新区银城路 117号 瑞明大厦 9楼 901、902室 杭州市萧山区鸿宁路 1788号 办公地址 上海浦东新区银城路 117号 瑞明大厦 9楼 杭州市下城区延安路 368号 邮政编码 200120 310006 法定代表人 邓晖 沈仁康


东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 7 页 共 53 页


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东新区银城路 117号瑞明大 厦 9楼


东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 8 页 共 53 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东吴增鑫宝货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1493% 0.0010% 0.1110% 0.0000% 0.0383% 0.0010% 过去三个月 0.4532% 0.0009% 0.3366% 0.0000% 0.1166% 0.0009% 过去六个月 1.0146% 0.0021% 0.6695% 0.0000% 0.3451% 0.0021% 过去一年 2.0449% 0.0021% 1.3500% 0.0000% 0.6949% 0.0021% 过去三年 6.6351% 0.0023% 4.0537% 0.0000% 2.5814% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 13.3858% 0.0029% 6.2766% 0.0000% 7.1092% 0.0029% 东吴增鑫宝货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 基金级别 东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 ) 报告期( 2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 295,413.52 53,870,604.38 本期利润 295,413.52 53,870,604.38 本期净值收益率 1.0146% 1.1352% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 期末基金资产净值 24,567,199.38 5,052,986,912.95 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 累计净值收益率 13.3858% 14.6571% 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 9 页 共 53 页


过去一个月 0.1691% 0.0010% 0.1110% 0.0000% 0.0581% 0.0010% 过去三个月 0.5136% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.1770% 0.0010% 过去六个月 1.1352% 0.0021% 0.6695% 0.0000% 0.4657% 0.0021% 过去一年 2.2899% 0.0021% 1.3500% 0.0000% 0.9399% 0.0021% 过去三年 7.4068% 0.0023% 4.0537% 0.0000% 3.3531% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 14.6571% 0.0029% 6.2766% 0.0000% 8.3805% 0.0029% 注:1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 2、本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 10 页 共 53 页


注:比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 11 页 共 53 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司于 2004 年 8月 27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于 2004年 9 月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币,公司所在地为上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 901、902 室。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股 70%和 30%。公司主要 从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。 公司自成立以来,始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化,追求为投资者奉献 可持续的长期回报。近年来,在泛资管大背景下,公司积极推进公募基金、专户业务以及子公司 业务协同发展,构建了涵盖股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、REITS 等高中低不同风 险层次的多元化产品线,可满足不同类型投资者的投资需求,进一步加快向具有核心竞争力的综 合性现代财富管理机构转型。 截至 2021年半年度,公司整体资产管理规模为 399.71 亿元,其中公募基金 261.93亿元,专 户业务 128.82 亿元,子公司 8.96 亿元;旗下管理着 28 只公募基金,40 只存续专户资产管理计 划,12项存续专项资产管理计划。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王文华 基金经 理 2016年 11月 7 日 - 13年 王文华女士,中国国籍,南 开大学经济学硕士,具备证 券投资基金从业资格。曾任 职中诚信证券评估有限公 司高级分析师;联合证券股 份有限公司投资银行高级 经理。2012年 3 月起加入东 吴基金管理有限公司,现任 基金经理。2014年 10月 15 日至 2020年 7月 17日担任 东吴增利债券型证券投资 基金基金经理,2016年 11 月7日至今担任东吴增鑫宝 货币市场基金基金经理, 2018年 4月 11日至今担任 东吴货币市场证券投资基 金基金经理,2019年 12月 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 12 页 共 53 页


24日至今担任东吴中证可 转换债券指数证券投资基 金(原东吴中证可转换债券 指数分级证券投资基金)基 金经理。 邵笛 基金经 理 2018年 4月 11 日 - 14年 邵笛先生,中国国籍,上海 财经大学工商管理硕士,具 备证券投资基金从业资格。 曾任职上海广大律师事务 所;上海文筑建筑咨询公 司;上海永一房产咨询有限 公司。2006年 9 月起加入东 吴基金管理有限公司,现任 基金经理。2019 年 4月 2 日至 2020年 7月 7日担任 东吴鼎元双债债券型证券 投资基金基金经理。2014 年 10月 30日至今担任东吴 货币市场证券投资基金基 金经理,2018年 4月 11日 起至今担任东吴增鑫宝货 币市场基金基金经理,2018 年 4月 23日至今担任东吴 悦秀纯债债券型证券投资 基金基金经理。 黄婧丽 基金经 理 2019年 3月 8日 2021年 1月 22 日 8年 黄婧丽女士,中国国籍,英 国帝国理工学院金融学硕 士,具备证券投资基金从业 资格。曾任职世纪证券有限 责任公司研究员;国海证券 股份有限公司投资助理。 2016年 11月加入东吴基金 管理有限公司,现任基金经 理。2018年 5月 9日至 2020 年 12月 16日担任东吴悦秀 纯债债券型证券投资基金 基金经理,2018 年 1月 29 日至 2021年 1月 22日担任 东吴优益债券型证券投资 基金基金经理,2019年 3 月 8日至 2021年 1月 22日 担任东吴增鑫宝货币市场 基金基金经理,2018年 11 月8日至今担任东吴鼎泰纯 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 13 页 共 53 页


债债券型证券投资基金基 金经理。 注:1、基金经理的任职日期及离职日期均指公司对外公告之日,王文华自 2021 年 7 月 2 日起不 再担任该基金基金经理;





2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规 定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋 求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资权限、研究管理、投资决策制度、投资备选库管理制度和集中交易制 度,以保障各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会,并落 实交易执行环节公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行交易指令的基本原则,通过 投资交易系统中的公平交易模块,尽可能确保公平对待各投资组合,保证公平交易制度的执行和 实现。 本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易 管理制度,开展对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,未发现投资组合之间存在不公平 交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内,本 基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年国内经济持续恢复,稳中向好,GDP同比增长 12.7%,二季度好于一季度。国外疫情反 复,国内出口数据持续好于市场预期,固定资产投资同比增长 12.6%,居民消费稳步回升。CPI 表现温和,上半年同比上涨 0.5%,但受大宗商品走强影响,PPI平均上涨 5.1%,引发市场对于通 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 14 页 共 53 页


胀风险的担忧。货币政策相对稳定,保持不急转弯,央行也通过一定措施打破市场对资金面过于 乐观的预期,提前预防风险。 债券市场上半年呈现先抑后扬的走势,一月份的资金面超预期紧张,将债券收益率全面推高, 10年国债上行 13bp,3月期存单收益率由低点上行 65bp,1年期上行 25bp。此后,经过近一个月 的震荡,相对宽松的政策环境和较低的风险偏好推动债市进入缓慢调整,长债收益率下行 17bp, 存单利率也回到 1 月中旬的低位附近。上半年信用分化现象显著,信用评级下调数量明显增多, 城投及地产行业债券投资谨慎氛围较浓,信用风险引发市场忧虑。经过 1 月份的波动后,市场流 动性持续保持宽松,回购利率在政策引导下相对平稳。 本基金在报告期内,严控投资组合信用风险,适度增加组合久期,有效控制偏离度,做好流 动性管理。本基金努力做好各类资产配置,力争实现基金平稳健康运行,在各项指标合规的前提 下努力为基金持有人获取合理收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,东吴增鑫宝 A 份额净值收益率为 1.0146%。东吴增鑫宝 B 份额净值收益率 为 1.1352%,同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 虽然有来自外部和自身的压力,我国经济表现出足够的增长韧性,展望下半年,虽然有地产 调控和出口不确定性的约束,预计经济可能不会有大幅波动。货币政策方面大概率将坚持以我为 主,保持灵活应对,积极对冲各项负面冲击。预计下半年债券供给有望有所增加,通胀风险可能 依然存在,信用风险是无法回避的因素,债券市场将跟随经济金融数据表现不断调整方向,可能 表现为震荡行情。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会,成员由分管运营副总经理、督察长、投研部门(包括但不限 于研究策划部、权益投资部、固定收益部、专户投资总部)负责人、合规风控部负责人、产品策 略部负责人、基金事务部负责人等人员组成,分管运营副总经理担任基金资产估值委员会主任, 基金事务部负责人担任基金资产估值委员会秘书。同时,基金资产估值委员会主任指定的其他人 员可以列席会议。 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 15 页 共 53 页


公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上, 由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会 要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议;公司副总经理、基金会计等参与基金组合估 值方法的确定,复核估值价格,并与相关托管行进行核对确认;督察长、合规风控人员对有关估 值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委 员会对估值的讨论,发表意见和建议,与估值委员会成员共同商定估值原则和政策,但不介入基 金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突;公司现没有进行任何定价服务的约 定。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书(更新)等有关约定,本基金的收益分配采用“每日分配、每 日支付”的方式,即为投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。本报告期东吴增鑫宝 A级基金应分配收益 295,413.52元,实际分配收益 295,413.52元;东吴增鑫宝 B级基金应分配收 益 53,870,604.38元,实际分配收益 53,870,604.38元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 16 页 共 53 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对东吴增鑫宝货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投 资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不 存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,东吴增鑫宝货币市场基金的管理人东吴基金管理有限公司在东吴增鑫宝货币市 场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题 上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年年度 (中期)报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以 上内容真实、准确和完整。 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 17 页 共 53 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:东吴增鑫宝货币市场基金 报告截止日: 2021年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 431,673,401.63 279,147,912.82 结算备付金


- 1,142,857.14 存出保证金


- 30,234.72 交易性金融资产 6.4.7.2 4,236,173,453.66 1,897,108,196.03 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


4,236,173,453.66 1,897,108,196.03 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 845,206,910.01 1,240,127,220.20 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 22,377,689.12 13,462,408.61 应收股利


- - 应收申购款


78,300,300.00 2.00 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


5,613,731,754.42 3,431,018,831.52 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


349,098,505.45 169,099,795.45 应付证券清算款


185,200,000.00 - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


1,077,108.38 860,024.63 应付托管费


430,843.34 344,009.84 应付销售服务费


47,668.15 39,445.57 应付交易费用 6.4.7.7 110,814.90 89,814.97 应交税费


65,556.05 20,484.10 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 18 页 共 53 页


应付利息


33,307.83 10,243.47 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 113,837.99 219,000.00 负债合计


536,177,642.09 170,682,818.03 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 5,077,554,112.33 3,260,336,013.49 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


5,077,554,112.33 3,260,336,013.49 负债和所有者权益总计


5,613,731,754.42 3,431,018,831.52 报告截止日 2021 年 6 月 30 日,东吴增鑫宝货币 A 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 24,567,199.38份;东吴增鑫宝货币 B基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 5,052,986,912.95 份。东吴增鑫宝货币份额总额合计为 5,077,554,112.33份。 6.2 利润表 会计主体:东吴增鑫宝货币市场基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 上年度可比期间 2020年1月 1日至2020 年 6月 30日 一、收入


64,124,489.04 79,592,085.11 1.利息收入


62,108,437.99 73,710,953.40 其中:存款利息收入 6.4.7.11 7,797,971.11 13,378,942.85 债券利息收入


32,673,417.62 34,142,475.07 资产支持证券利息收入


- 235,716.27 买入返售金融资产收入


21,637,049.26 25,953,819.21 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


1,983,161.91 5,881,131.71 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 1,983,161.91 5,881,131.71 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.16 - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 19 页 共 53 页


5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.17 32,889.14 - 减:二、费用


9,958,471.14 12,635,681.19 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 6,076,716.14 8,086,279.81 2.托管费 6.4.10.2.2 2,430,686.48 3,234,511.85 3.销售服务费 6.4.10.2.3 278,072.05 358,092.57 4.交易费用 6.4.7.18 150.00 63.00 5.利息支出


1,015,732.13 802,427.39 其中:卖出回购金融资产支出


1,015,732.13 802,427.39 6.税金及附加








34,876.35 31,378.91 7.其他费用 6.4.7.19 122,237.99 122,927.66 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 54,166,017.90 66,956,403.92 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 54,166,017.90 66,956,403.92 注:本基金于 2016年 11月 7日成立。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:东吴增鑫宝货币市场基金 本报告期:2021年 1月 1日 至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1 日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 3,260,336,013.49 - 3,260,336,013.49 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 54,166,017.90 54,166,017.90 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 1,817,218,098.84 - 1,817,218,098.84 其中:1.基金申购款 12,007,752,824.25 - 12,007,752,824.25 2.基金赎回款 -10,190,534,725.41 - -10,190,534,725.41 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 - -54,166,017.90 -54,166,017.90 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 20 页 共 53 页


以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 5,077,554,112.33 - 5,077,554,112.33 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1 日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 10,595,929,182.83 - 10,595,929,182.83 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 66,956,403.92 66,956,403.92 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -6,221,817,746.34 - -6,221,817,746.34 其中:1.基金申购款 14,008,432,779.81 - 14,008,432,779.81 2.基金赎回款 -20,230,250,526.15 - -20,230,250,526.15 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -66,956,403.92 -66,956,403.92 五、期末所有者权益(基 金净值) 4,374,111,436.49 - 4,374,111,436.49


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______邓晖______














______徐明______














____骆银____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东吴增鑫宝货币市场基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2016]2292 号《关于同意东吴增鑫宝货币市场基金募集的批复》核准, 由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2016 年 11 月 7 日正式生 效,首次设立募集规模为 272,486,612.37 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。 本基金的基金管理人和注册登记机构为东吴基金管理有限公司,基金托管人为浙商银行股份有限 公司。 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 21 页 共 53 页


本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的 债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具 有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为:中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年 度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券 投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2021年半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.增值税 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 22 页 共 53 页


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,自 2018年 1月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用 简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 2.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行 规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位 和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外)及地方教育费附加。 3.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 23 页 共 53 页


红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 4.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 173,401.63 定期存款 431,500,000.00 其中:存款期限 1 个月以内 -








存款期限 1-3个月 100,000,000.00








存款期限 3 个月以上 331,500,000.00 其他存款 - 合计: 431,673,401.63 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 4,236,173,453.66 4,237,812,000.00 1,638,546.34 0.0323% 合计 4,236,173,453.66 4,237,812,000.00 1,638,546.34 0.0323% 资产支持证券 - - - 0.0000% 合计 4,236,173,453.66 4,237,812,000.00 1,638,546.34 0.0323% 注:1、偏离金额=影子定价-摊余成本;





2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 24 页 共 53 页


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位: 人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 185,200,000.00 - 银行间市场 660,006,910.01 - 合计 845,206,910.01 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 101.77 应收定期存款利息 1,733,122.65 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 20,467,256.14 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 177,208.56 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 22,377,689.12 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 110,814.90 合计 110,814.90 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 25 页 共 53 页


6.4.7.8 其他负债














单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 - 应付信息披露费 59,507.37 应付审计费 44,630.98 应付中债账户维护费 4,426.92 应付上清所账户维护费 5,272.72 合计 113,837.99 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 东吴增鑫宝货币 A 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 30,963,936.13 30,963,936.13 本期申购 53,311,448.31 53,311,448.31 本期赎回(以"-"号填列) -59,708,185.06 -59,708,185.06 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 24,567,199.38 24,567,199.38 金额单位:人民币元 东吴增鑫宝货币 B 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 3,229,372,077.36 3,229,372,077.36 本期申购 11,954,441,375.94 11,954,441,375.94 本期赎回(以"-"号填列) -10,130,826,540.35 -10,130,826,540.35 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 26 页 共 53 页


本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 5,052,986,912.95 5,052,986,912.95 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元 东吴增鑫宝货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 295,413.52 - 295,413.52 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -295,413.52 - -295,413.52 本期末 - - - 单位:人民币元 东吴增鑫宝货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 53,870,604.38 - 53,870,604.38 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -53,870,604.38 - -53,870,604.38 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 6,597.31 定期存款利息收入 7,786,773.76 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,542.46 其他 57.58 合计 7,797,971.11


东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 27 页 共 53 页


6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(债转股及债券 到期兑付)差价收入 1,983,161.91 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,983,161.91 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 额 11,145,542,212.93 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 本总额 11,082,093,959.17 减:应收利息总额 61,465,091.85 买卖债券差价收入 1,983,161.91 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未进行资产支持证券投资。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 28 页 共 53 页


6.4.7.16 公允价值变动收益 本基金本报告期无公允价值变动收益。


6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金赎回费收入 - 其他 32,889.14 合计 32,889.14 6.4.7.18 交易费用


单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 150.00 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 150.00 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 17,499.64 其他费用 600.00 银行汇划费用 - 合计 122,237.99 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 29 页 共 53 页


6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期基金关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 浙商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注:本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商 业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易








金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 - - 47,874,922.67 100.00% 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 190,300,000.00 100.00% 2,275,800,000.00 100.00% 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 30 页 共 53 页


6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付的关联方佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 6,076,716.14 8,086,279.81 其中:支付销售机构的 客户维护费 149,500.06 101,774.78 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,430,686.48 3,234,511.85 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 31 页 共 53 页


管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B 合计 东吴基金管理有限公司 17,656.62 220,159.60 237,816.22 浙商银行股份有限公司 31.38 1,389.26 1,420.64 东吴证券股份有限公司 8.18 - 8.18 合计 17,696.18 221,548.86 239,245.04 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B 合计 东吴基金管理有限公司 13,513.00 304,505.85 318,018.85 浙商银行股份有限公司 49.13 - 49.13 东吴证券股份有限公司 8.76 - 8.76 合计 13,570.89 304,505.85 318,076.74 注:基金 A类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%,对于由 B类降级为 A级的基金份额持有人, 年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。B 类基金 份额的销售服务费年费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,年基金销售服务 费率应自其达到B类基金份额条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。 各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基 金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支 付给基金登记机构,由给基金登记机构代付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 32 页 共 53 页


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 浙商银行股份 有限公司 - - - - 918,990,000.00 49,166.70 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 浙商银行股份 有限公司 149,699,405.33 - - - - - 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期期间基金管理人未持有本基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
































东吴增鑫宝货币 B









































份额单位:份 关联方名称 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 东吴证券股 份有限公司 100,000,000.00 1.9790% - - 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浙商银行股份 有限公司-活 期存款 173,401.63 6,597.31 1,518,160.35 22,521.55 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 33 页 共 53 页


6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无其他需要说明的关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 东吴增鑫宝货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 295,413.52 - - 295,413.52 - 东吴增鑫宝货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 53,870,604.38 - - 53,870,604.38 - 6.4.12 期末( 2021 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 349,098,505.45元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期 末 估 值 单价 数量(张) 期末估值总额 160309 16进出09 2021年 7月 1日 99.97 2,100,000 209,945,494.97 190216 19国开16 2021年 7月 1日 99.68 800,000 79,747,266.51 200217 20国开17 2021年 7月 1日 98.98 101,000 9,996,478.07 112010246 20 兴业银 行 CD246 2021年 7月 1日 99.97 534,000 53,381,511.28 合计





3,535,000 353,070,750.83 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 34 页 共 53 页


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险 均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具 相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成 部分。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较 基准的投资回报。 本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化 趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争 获得高于业绩比较基准的投资回报。 本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司 的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会, 制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施;在业务操作层面,一线业务部门负责对各 自业务领域风险的管控,公司具体的风险管理职责由合规风控部负责,组织、协调并与其他各业 务部门一道,共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理,并定期 向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管,配置有法律、风控、审 计、信息披露等方面专业人员。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金基金合同约定投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本 基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。另外, 在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 35 页 共 53 页


险发生的可能性很小;本基金管理人建立了交易对手审批制度,并定期对银行间同业市场交易对 手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31 日 A-1 799,326,855.88 829,547,023.85 A-1以下 - 60,094,276.13 未评级 1,399,854,896.19 349,693,596.39 合计 2,199,181,752.07 1,239,334,896.37 注:未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债及超短期融资券 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31 日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 1,116,609,418.74 98,674,379.00 合计 1,116,609,418.74 98,674,379.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31 日 AAA 581,202,006.18 - AAA以下 - - 未评级 339,180,276.67 559,098,920.66 合计 920,382,282.85 559,098,920.66 注:未评级债券包括国债、中央银行票据及政策性金融债 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 36 页 共 53 页


6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《货币市场基金监督管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有 关法律法规,制定了《东吴基金管理有限公司开放式基金流动性风险管理办法》,建立了开放式基 金流动性风险管理的内部控制体系。本基金管理人严格遵守相关要求,开展压力测试,对流动性 风险量化指标开展监测和分析。针对被动超标和个别暂未达标的情形,开展每日监控与提示,保 持投资组合整体良好的流动性,切实维护基金份额持有人的利益。 本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易,其余亦可在证券交易所上市。本基金所持有 的买入返售金融资产期限在一个月以内,因此,本报告期末本基金的资产均能及时变现。此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有 的债券资产的公允价值。 本报告期内,本基金未发生流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投 资于银行间市场交易的固定收益品种,以摊余成本计价,并通过“影子定价”机制使按摊余成本 确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值,因此本基金的运作仍然存在相应的利率风 险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021年6 月 30日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产











东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 37 页 共 53 页


银行存款 250,673,401.63 - 181,000,000.00 - - - 431,673,401.63 交易性金 融资产 1,689,740,291.54 2,197,809,534.54 348,623,627.58 - - - 4,236,173,453.66 买入返售 金融资产 845,206,910.01 - - - - - 845,206,910.01 应收利息 - - - - - 22,377,689.12 22,377,689.12 应收申购 款 - - - - - 78,300,300.00 78,300,300.00 资产总计 2,785,620,603.18 2,197,809,534.54 529,623,627.58 - - 100,677,989.12 5,613,731,754.42 负债











卖出回购 金融资产 款 349,098,505.45 - - - - - 349,098,505.45 应付证券 清算款 - - - - - 185,200,000.00 185,200,000.00 应付管理 人报酬 - - - - - 1,077,108.38 1,077,108.38 应付托管 费 - - - - - 430,843.34 430,843.34 应付销售 服务费 - - - - - 47,668.15 47,668.15 应付交易 费用 - - - - - 110,814.90 110,814.90 应付利息 - - - - - 33,307.83 33,307.83 应交税费 - - - - - 65,556.05 65,556.05 其他负债 - - - - - 113,837.99 113,837.99 负债总计 349,098,505.45 - - - - 187,079,136.64 536,177,642.09 利率敏感 度缺口 2,436,522,097.73 2,197,809,534.54 529,623,627.58 - - -86,401,147.52 5,077,554,112.33 上年度末 2020年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存款 200,147,912.82 79,000,000.00 - - - - 279,147,912.82 结算备付 金 1,142,857.14 - - - - - 1,142,857.14 存出保证 金 30,234.72 - - - - - 30,234.72 交易性金 融资产 709,782,122.02 888,778,896.22 298,547,177.79 - - - 1,897,108,196.03 买入返售 金融资产 1,240,127,220.20 - - - - - 1,240,127,220.20 应收利息 - - - - - 13,462,408.61 13,462,408.61 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 38 页 共 53 页


应收申购 款 - - - - - 2.00 2.00 资产总计 2,151,230,346.90 967,778,896.22 298,547,177.79 - - 13,462,410.61 3,431,018,831.52 负债











卖出回购 金融资产 款 169,099,795.45 - - - - - 169,099,795.45 应付管理 人报酬 - - - - - 860,024.63 860,024.63 应付托管 费 - - - - - 344,009.84 344,009.84 应付销售 服务费 - - - - - 39,445.57 39,445.57 应付交易 费用 - - - - - 89,814.97 89,814.97 应付利息 - - - - - 10,243.47 10,243.47 应交税费 - - - - - 20,484.10 20,484.10 其他负债 - - - - - 219,000.00 219,000.00 负债总计 169,099,795.45 - - - - 1,583,022.58 170,682,818.03 利率敏感 度缺口 1,982,130,551.45 967,778,896.22 298,547,177.79 - - 11,879,388.03 3,260,336,013.49 注:表中所示为本基金资产及负债的利率风险敞口,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况 测算的理论变动值。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点,其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12月 31 日 ) 基准利率减少 25 个 基点 1,695,166.55 1,261,737.33 基准利率增加 25 个 基点 -1,691,593.71 -1,258,395.06


6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 39 页 共 53 页


6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种以及买入返售金融资产,且 以摊余成本进行后续计量,因此无重大市场价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他事项。 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 40 页 共 53 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 4,236,173,453.66 75.46 其中:债券 4,236,173,453.66 75.46








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 845,206,910.01 15.06 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 431,673,401.63 7.69 4 其他各项资产 100,677,989.12 1.79 5 合计 5,613,731,754.42 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.24 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 349,098,505.45 6.88 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 46 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 47 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19


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报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过 120天,如有超过应当在 10个交易日内调整。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 54.86 10.52 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 20.30 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 22.99 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.97 - 4 90天(含)—120天 3.16 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397 天(含) 7.27 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 108.58 10.52 注:本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过 120天。 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 539,277,191.88 10.62 其中:政策性金融债 339,180,276.67 6.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,199,181,752.07 43.31 6 中期票据 381,105,090.97 7.51 7 同业存单 1,116,609,418.74 21.99 8 其他 - - 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 42 页 共 53 页


9 合计 4,236,173,453.66 83.43 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 49,487,515.19 0.97 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 072100105 21 中信建投 CP009BC 2,500,000 249,952,674.18 4.92 2 101651036 16 长江电力 MTN002 2,400,000 240,873,606.93 4.74 3 112007081 20 招商银行 CD081 2,300,000 229,920,293.82 4.53 4 012101033 21 电网 SCP011 2,200,000 220,110,966.47 4.33 5 012101920 21 邮政 SCP010 2,200,000 219,989,142.39 4.33 6 112010240 20 兴业银行 CD240 2,200,000 219,984,405.69 4.33 7 112010246 20 兴业银行 CD246 2,200,000 219,923,829.23 4.33 8 012100565 21 中石化 SCP001 2,200,000 219,854,458.94 4.33 9 072100080 21 银河证券 CP004 2,200,000 219,665,634.21 4.33 10 012101061 21 中电投 SCP012 2,100,000 210,080,907.05 4.14 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1324%


报告期内偏离度的最低值 0.0243% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0673% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为 1.0000元。


本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券除“20 招商银行 CD081(证券代码:112007081)、20 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 43 页 共 53 页


兴业银行 CD240(证券代码:112010240)、20兴业银行 CD246(证券代码:112010246)”外,其 他证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 经分析,上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响,本基金对证券的投资决策程序符合 相关法律法规及基金合同的要求。 7.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 22,377,689.12 4 应收申购款 78,300,300.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 100,677,989.12 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 44 页 共 53 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 东 吴 增 鑫 宝 货 币 A 2,395 10,257.70 11,951,942.50 48.65% 12,615,256.88 51.35% 东 吴 增 鑫 宝 货 币 B 43 117,511,323.56 5,052,986,912.95 100.00% - - 合 计 2,438 2,082,671.91 5,064,938,855.45 99.75% 12,615,256.88 0.25% 注:本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采 用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 1,023,249,552.31 20.15% 2 银行类机构 715,896,863.22 14.10% 3 保险类机构 502,624,529.51 9.90% 4 券商类机构 443,236,964.20 8.73% 5 券商类机构 407,033,645.12 8.02% 6 保险类机构 190,233,137.17 3.75% 7 银行类机构 172,588,404.34 3.40% 8 信托类机构 170,032,000.57 3.35% 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 45 页 共 53 页


9 信托类机构 130,000,000.00 2.56% 10 券商类机构 100,370,912.04 1.98% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 东吴增鑫宝 货币 A 1,580.97 0.0064% 东吴增鑫宝 货币 B - - 合计 1,580.97 0.0000% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B 基金合同生效日(2016 年 11 月 7 日)基金 份额总额 485,411.20 272,023,000.23 本报告期期初基金份额总额 30,963,936.13 3,229,372,077.36 本报告期基金总申购份额 53,311,448.31 11,954,441,375.94 减:本报告期基金总赎回份额 59,708,185.06 10,130,826,540.35 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 24,567,199.38 5,052,986,912.95 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额,基金总赎回份额含份 额级别调整和转换出份额。 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 46 页 共 53 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任 何情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东吴证券 2 - - - - - 注:1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:证券公司基本面评价(财务状况、资信 状况、经营状况);证券公司研究能力评价(报告质量、及时性和数量);证券公司信息服务评价 (全面性、及时性和高效性)等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指 标,然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本基金本报告期无新增或退租席位。 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 47 页 共 53 页


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东吴证券 - - 190,300,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期无偏离度绝对值超过0.5%(含)以上的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东吴基金管理有限公司管理的 基金 2020年年度资产净值公告 公司网站、中证信息网站 2021年 1月 1 日 2 东吴基金管理有限公司关于参 加平安银行股份有限公司费率 优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 1月 8 日 3 东吴基金管理有限公司关于参 加华宝证券有限责任公司费率 优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 1月12 日 4 东吴基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增蚂蚁(杭州)基 金销售有限公司为代销机构并 开通定期定额及转换业务的公 告 上海证券报、公司网站、中 证信息网站 2021年 1月14 日 5 东吴基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增喜鹊财富基金 销售有限公司为代销机构、开通 定期定额及转换业务并参加费 率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 1月15 日 6 东吴基金管理有限公司关于暂 停使用招商银行直付通服务办 理直销网上交易部分业务的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 1月20 日 7 东吴基金管理有限公司旗下基 金 2020 年 4 季度报告提示性公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 1月21 日 8 东吴増鑫宝货币市场基金 2020 年第 4季度报告 上海证券报、公司网站、中 证信息网站 2021年 1月22 日 9 东吴增鑫宝货币市场基金基金 经理变更 上海证券报、公司网站、中 证信息网站 2021年 1月22 日 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 48 页 共 53 页


10 东吴基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增北京蛋卷基金 销售有限公司为代销机构、开通 定期定额及转换业务并参加费 率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 1月23 日 11 东吴増鑫宝货币市场基金更新 招募说明书以及产品资料概要 公司网站、中证信息网站 2021年 1月26 日 12 东吴基金管理有限公司关于旗 下部分基金开通在北京植信基 金销售有限公司的定期定额业 务及转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 1月26 日 13 东吴基金管理有限公司关于旗 下部分基金开通在华瑞保险销 售有限公司的定期定额业务及 转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 1月26 日 14 东吴基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增深圳市金海九 州基金销售有限公司为代销机 构、开通转换业务并参加费率优 惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 1月27 日 15 东吴基金管理有限公司关于旗 下部分基金开通在光大证券股 份有限公司的定期定额业务的 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 1月27 日 16 东吴基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增民商基金销售 (上海)有限公司为代销机构、 开通转换业务并参加费率优惠 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 2月 3 日 17 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年春节假期前暂停大额申购(含 定期定额)、大额转换转入业务 的公告 上海证券报、公司网站、中 证信息网站 2021年 2月 5 日 18 东吴基金管理有限公司关于新 增基金直销账户的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 2月 5 日 19 东吴基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增众惠基金销售 有限公司为代销机构、开通定期 定额及转换业务并参加费率优 惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 2月26 日 20 东吴基金管理有限公司关于旗 下东吴配置优化灵活配置混合 型证券投资基金新增民生证券 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 3月 2 日 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 49 页 共 53 页


股份有限公司为代销机构、开通 定期定额及转换业务并参加费 率优惠的公告 21 东吴基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增弘业期货股份 有限公司为代销机构、开通定期 定额及转换业务并参加费率优 惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 3月10 日 22 东吴基金管理有限公司关于旗 下部分基金开通在东方财富证 券股份有限公司的定期定额业 务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 3月17 日 23 东吴基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增上海爱建基金 销售有限公司为代销机构并参 加费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 3月23 日 24 东吴基金管理有限公司旗下部 分基金 2020 年年度报告提示性 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 3月31 日 25 东吴増鑫宝货币市场基金 2020 年年度报告 上海证券报、公司网站、中 证信息网站 2021年 3月31 日 26 东吴基金管理有限公司关于暂 停中民财富基金销售(上海)有 限公司办理旗下基金相关销售 业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 4月 1 日 27 东吴基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增和耕传承基金 销售有限公司为代销机构、开通 定期定额及转换业务并参加费 率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 4月 2 日 28 东吴基金管理有限公司关于暂 停上海汇付基金销售有限公司 办理旗下基金相关销售业务的 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 4月10 日 29 东吴増鑫宝货币市场基金 2021 年第 1季度报告 上海证券报、公司网站、中 证信息网站 2021年 4月15 日 30 东吴基金管理有限公司关于暂 停北京晟视天下基金销售有限 公司相关销售业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 4月19 日 31 东吴基金管理有限公司旗下基 金 2021 年 1 季度报告提示性公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 4月21 日 32 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年五一假期前暂停大额申购(含 上海证券报、公司网站、中 证信息网站 2021年 4月27 日 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 50 页 共 53 页


定期定额)、大额转换转入业务 的公告 33 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年端午假期前暂停大额申购(含 定期定额)、大额转换转入业务 的公告 上海证券报、公司网站、中 证信息网站 2021年 6月 8 日 34 东吴基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增财咨道信息技 术有限公司为代销机构、开通定 期定额及转换业务并参加费率 优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 6月11 日 35 东吴基金管理有限公司关于恢 复使用招商银行直付通服务办 理直销网上交易部分业务的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 6月16 日 36 东吴基金管理有限公司关于网 上直销平台恢复农行网银直连 支付开户与签约业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 6月16 日 37 东吴基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增上海华夏财富 投资管理有限公司为代销机构、 开通定期定额及转换业务并参 加费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 6月19 日 38 东吴基金关于在公司直销开展 赎回费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 6月25 日 39 东吴基金管理有限公司关于提 醒客户谨防虚假 APP、网站、二 维码、公众号诈骗的风险提示 公司网站、中证信息网站 2021年 6月25 日 40 东吴基金管理有限公司关于旗 下部分基金开通在深圳市金海 九州基金销售有限公司的定期 定额业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司 网站、中证信息网站 2021年 6月30 日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20210101 - 20210104 707,843,530.61 8,053,332.61 0.00 715,896,863.22 14.10% 2 20210119 - 20210125 707,843,530.61 8,053,332.61 0.00 715,896,863.22 14.10% 3 20210129 - 20210131 707,843,530.61 8,053,332.61 0.00 715,896,863.22 14.10% 4 20210204 - 20210204 707,843,530.61 8,053,332.61 0.00 715,896,863.22 14.10% 5 20210226 - 20210302 0.00 1,811,249,552.31 788,000,000.00 1,023,249,552.31 20.15% 6 20210323 - 20210329 0.00 1,811,249,552.31 788,000,000.00 1,023,249,552.31 20.15% 7 20210408 - 20210630 0.00 1,811,249,552.31 788,000,000.00 1,023,249,552.31 20.15% 个 人 - - - - - - -








产品特有风险 1. 巨额赎回风险 (1)本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,单一投资者的巨额赎回,可能导致基金管理人被迫 抛售证券以应付基金赎回的现金需要,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响; (2)单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合基金合同约 定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面临赎回申请被延期办 理的风险;如果连续 2 个开放日以上(含)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停 接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 52 页 共 53 页


2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后,若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万情形的,基金管理人应当向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约定,转换运作方式或终止基金合 同,其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险; 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整 困难,导致流动性风险;


4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小,导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 东吴增鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 53 页 共 53 页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴增鑫宝货币市场基金设立的文件; 2、《东吴增鑫宝货币市场基金基金合同》; 3、《东吴增鑫宝货币市场基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 5、报告期内东吴增鑫宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管 理人处。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站:http://www.scfund.com.cn


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2021 年 8月 27日