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中泰青月中短债A(007582)

中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告

中泰青月中短债债券型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:中泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2021 年 08 月 27 日
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第2页,共52页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月25日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年1月1日起至6月30日止。
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第3页,共52页
1.2 目录
§1 重要提示及目录
....................................................................................................................................
2
1.1 重要提示
............................................................................................................................................
2
1.2 目录
....................................................................................................................................................
3
§2 基金简介
................................................................................................................................................
5
2.1 基金基本情况
....................................................................................................................................
5
2.2 基金产品说明
....................................................................................................................................
5
2.3 基金管理人和基金托管人
...............................................................................................................
6
2.4 信息披露方式
....................................................................................................................................
6
2.5 其他相关资料
....................................................................................................................................
6
§3 主要财务指标和基金净值表现
...............................................................................................................
6
3.1 主要会计数据和财务指标
...............................................................................................................
7
3.2 基金净值表现
....................................................................................................................................
8
§4 管理人报告
............................................................................................................................................
9
4.1 基金管理人及基金经理情况
.........................................................................................................
10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
.................................................................
12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
.............................................................................
12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
.............................................................
14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
.............................................................
14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
.........................................................................
15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
.............................................................................
15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
....................................
15
§5 托管人报告
..........................................................................................................................................
15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
.................................................................................
15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
............
15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
................................
16
§6 中期财务会计报告(未经审计)
.............................................................................................................
16
6.1 资产负债表
......................................................................................................................................
16
6.2 利润表
..............................................................................................................................................
18
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
.................................................................................................
19
6.4 报表附注
..........................................................................................................................................
21
§7 投资组合报告
......................................................................................................................................
43
7.1 期末基金资产组合情况
.................................................................................................................
43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
.........................................................................................
44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
....................................
44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
.............................................................................................
44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
.........................................................................................
44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
................................
45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
....................
45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
....................
45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
................................
45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
.......................................................................
46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
.......................................................................
46
7.12 投资组合报告附注
.......................................................................................................................
46
§8 基金份额持有人信息
.........................................................................................................................
47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
.....................................................................................
47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
.........................................................................
47
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
........................................
48
§9 开放式基金份额变动
.........................................................................................................................
48
§10 重大事件揭示
....................................................................................................................................
48
10.1 基金份额持有人大会决议
...........................................................................................................
49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
..........................................
49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
...............................................................
49
10.4 基金投资策略的改变
...................................................................................................................
49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
.......................................................................................
49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
.......................................................
49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
...................................................................................
49
10.8 其他重大事件
................................................................................................................................
50
§11 备查文件目录
....................................................................................................................................
51
11.1 备查文件目录
................................................................................................................................
51
11.2 存放地点
........................................................................................................................................
51
11.3 查阅方式
........................................................................................................................................
51
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中泰青月中短债债券型证券投资基金
基金简称 中泰青月中短债
基金主代码 007582
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年08月09日
基金管理人 中泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 913,237,626.44份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中泰青月中短债A 中泰青月中短债C
下属分级基金的交易代码 007582 007583
报告期末下属分级基金的份额总额 734,596,788.71份 178,640,837.73份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提
下,重点投资中短期债券,力争使基金份额持有人获
得超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性、
流动性及严格控制风险的前提下,通过分析经济周期
变化、货币政策、债券供求等因素,持续研究债券市
场运行状况、研判市场风险,制定债券投资策略,挖
掘价值被低估的标的券种,力争实现超越业绩比较基
准的投资收益。
业绩比较基准
中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定
期存款利率(税后)*20%
风险收益特征
本基金是债券型基金,属于较低预期风险、较低
预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收
益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
中泰证券(上海)资产管理有
限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 王洪懿 郭明
联系电话 021-20521199 (010)66105799
电子邮箱 wanghy@ztzqzg.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-821-0808 95588
传真 021-50933716 (010)66105798
注册地址
上海市黄浦区延安东路175号
24楼05室
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
上海市浦东新区银城中路488
号太平金融大厦1002-1003室
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 黄文卿 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.ztzqzg.com
基金中期报告备置地
点
上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中泰证券(上海)资产管理有
限公司
上海市浦东新区银城中路488号太平
金融大厦1002-1003室
§3 主要财务指标和基金净值表现
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
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3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期
(2021年01月01日-2021年06月30日)
中泰青月中短债A 中泰青月中短债C
本期已实现收益 10,178,379.14 2,277,619.00
本期利润 11,939,597.57 2,735,849.10
加权平均基金份额本期
利润
0.0182 0.0160
本期加权平均净值利润
率
1.72% 1.52%
本期基金份额净值增长
率
1.72% 1.52%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
(2021年06月30日)
期末可供分配利润 41,338,876.03 8,659,118.03
期末可供分配基金份额
利润
0.0563 0.0485
期末基金资产净值 782,939,362.65 188,991,903.73
期末基金份额净值 1.0658 1.0579
3.1.3 累计期末指标
报告期末
(2021年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
6.58% 5.79%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中泰青月中短债A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.17% 0.01% 0.24% 0.02% -0.07% -0.01%
过去三个月 0.85% 0.01% 0.94% 0.02% -0.09% -0.01%
过去六个月 1.72% 0.02% 1.52% 0.03% 0.20% -0.01%
过去一年 3.30% 0.02% 2.37% 0.03% 0.93% -0.01%
自基金合同
生效起至今
6.58% 0.03% 5.33% 0.04% 1.25% -0.01%
中泰青月中短债C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.13% 0.01% 0.24% 0.02% -0.11% -0.01%
过去三个月 0.75% 0.01% 0.94% 0.02% -0.19% -0.01%
过去六个月 1.52% 0.02% 1.52% 0.03% 0.00% -0.01%
过去一年 2.89% 0.02% 2.37% 0.03% 0.52% -0.01%
自基金合同
生效起至今
5.79% 0.03% 5.33% 0.04% 0.46% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
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§4 管理人报告
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第10页,共52页
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中泰证券(上海)资产管理有限公司成立于2014年8月13日。公司经中国证券监督
管理委员会《关于核准齐鲁证券有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可
[2014]355号)批准,是齐鲁证券有限公司(现已更名为"中泰证券股份有限公司")出
资设立的证券资产管理子公司。2017年12月,根据中国证券监督管理委员会《关于核准
中泰证券(上海)资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》(证
监许可[2017]2342号)批准,公司获得开展公募基金业务资格。目前公司主要业务为证
券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。截至2021年6月30日,公司作为基金管
理人共管理中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰玉衡价值优选灵活配
置混合型证券投资基金、中泰蓝月短债债券型证券投资基金、中泰开阳价值优选灵活配
置混合型证券投资基金、中泰青月中短债债券型证券投资基金、中泰中证500指数增强
型证券投资基金、中泰沪深300指数增强型证券投资基金、中泰中证可转债及可交换债
券指数证券投资基金、中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金、中泰兴诚价
值一年期持有期混合型证券投资基金和中泰星宇价值成长一年封闭运作混合型证券投
资基金共十一只证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理(助理)
期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
商园波
本基金基金经理;中泰蓝
月短债债券型证券投资基
金基金经理;基金业务部
副总经理。
2019-
08-09
- 9
国籍:中国。学历:上海
财经大学硕士研究生。具
备证券从业资格和基金从
业资格。曾任上海银行理
财产品交易员、投资经理;
上海国泰君安证券资产管
理有限公司固定收益部投
资经理;2014年8月加入中
泰证券(上海)资产管理
有限公司金融市场部任副
总经理、现任基金业务部
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第11页,共52页
副总经理。2019年4月26
日起任中泰蓝月短债债券
型证券投资基金基金经
理。2019年8月9日起任中
泰青月中短债债券型证券
投资基金基金经理。
Phoebe
Zhang
(张蓓
蓓)
本基金基金经理;中泰蓝
月短债债券型证券投资基
金基金经理;中泰中证可
转债及可交换债券指数证
券投资基金基金经理;中
泰青月安盈66个月定期开
放债券型证券投资基金基
金经理;基金业务部副总
经理。
2019-
08-09
- 14
国籍:澳大利亚。学历:
澳大利亚邦德大学金融系
硕士研究生。具备证券从
业资格和基金从业资格。
曾任国泰基金管理有限公
司交易管理部交易员、部
门负责人;上海国泰君安
证券资产管理有限公司固
定收益部投资经理、高级
投资经理、首席投资经理;
2017年5月加入中泰证券
(上海)资产管理有限公
司固定收益部任副总经
理,现任基金业务部副总
经理。2019年4月26日起至
今担任中泰蓝月短债债券
型证券投资基金基金经
理。2019年8月9日起至今
担任中泰青月中短债债券
型证券投资基金基金经
理。2020年2月25日起至今
担任中泰中证可转债及可
交换债券指数证券投资基
金基金经理。2020年11月2
3日起至今担任中泰青月
安盈66个月定期开放债券
型证券投资基金基金经
理。
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第12页,共52页
臧洁
本基金基金经理;中泰蓝
月短债债券型证券投资基
金基金经理。
2021-
06-22
- 7.5
国籍:中国。学历:南京
大学硕士研究生。具备证
券从业资格和基金从业资
格。曾任德邦证券有限公
司债券投资与交易部交易
员。2015年3月加入中泰证
券(上海)资产管理有限
公司固定收益部担任投资
经理,2021年6月起任基金
业务部基金经理。2021年6
月22日起担任中泰蓝月短
债债券型证券投资基金和
中泰青月中短债债券型证
券投资基金基金经理。
注:1、首任基金经理的"任职日期"为基金合同生效日,非首任基金经理的"任职日期"为
根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的"离任日期"均为根据公司决定确定的解聘日
期;
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理规定》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相
关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报
告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金投资组合符
合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,我司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投
资管理活动,授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的
各个环节均严格执行《中泰证券(上海)资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》。
公司建立了针对公平交易进行事前控制、事中监控、事后分析的完整流程,形成有
效的公平交易体系。
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第13页,共52页
事前控制包括:通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策等方面享有公平的机会;对各投资组合的重大非公开投资信息进行
相互隔离;并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置。
事中监控通过执行集中交易制度,将投资管理与交易执行相分离,交易由交易部集
中执行。交易部以公平交易为原则,保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效
地执行,确保不同产品享有公平的交易执行机会;对不同帐户的交易指令按照"时间优
先、价格优先"原则执行;同时接收的交易指令在分配和执行过程中,避免因投资组合
资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执
行数量比例的明显不均现象;同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时,避
免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。
事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析,监督检验公平交易原则实施情况,识别是否存在不公平
交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。
1、同向交易价差分析,主要是通过分析产品间不同时间窗口(1日、3日、5日)的
同向交易价差,来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为,分
析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。
2、反向交易分析,主要通过分析产品不同时间窗口(同日、隔日、3日、5日)反
向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析,识别是否存在任何利
益输送嫌疑的交易行为。
本报告期内,公平交易分析基本结论如下:
1、报告期内不存在产品间同向交易行为导致利益输送的结果;
2、报告期内不存在产品间反向交易行为导致利益输送的结果。
本报告期内,各项公平交易及异常交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未出现违
反制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
异常交易是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时
间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。公司管理的同一产品或不
同产品之间在同一交易日内进行的反向交易,关联交易,以及买卖法规、产品管理合同
等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。产品收盘前15 分钟的密集
交易达到当日市场交易量的10%,则认定为交易时间异常型异常交易。不同产品临近交
易日的同向交易价格差达到5%以上,则作为交易价格异常型异常交易。公司管理的产品
单独或共同在单个交易日的交易量占市场交易量比例达到30%以上,即作为交易数量异
常型异常交易。内幕交易,频繁申报与撤单,不能列示有充分投资研究成果支持的交易,
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第14页,共52页
以及投资管理人员受他人干预,未能就投资、交易等事项做出客观、公正的独立判断与
决策的交易,均作为交易理由异常型异常交易。
风险管理部通过系统或人工手段,监控各产品的异常交易,如果发现某笔交易符合
异常交易界定标准,将其列为异常交易,并建立异常交易档案,系统记录异常交易发生
的时间、具体交易情况及认定人和认定依据,对于风险管理部识别出的异常交易,要求
基金经理(投资经理)进行合理解释,并提交书面说明至风险管理部备案。
本报告期内,未发生异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年一季度,资金面经历大波动,债券市场在资金面的纠偏以及通胀预期的影响
下,收益率整体成震荡走势。1月末随着资金利率大幅飙升,央行公开市场投放不及预
期,叠加春节期间美债收益率大幅上行,10年期国债收益率冲高至3.3%附近;春节后资
金利率回归平稳,且一直持续宽松至季末,债券收益率从短端至长端逐步下行。总体来
看,一季度利率受资金面切换影响较大,1年期国债收益率在2.30%-2.80%区间震荡,10
年国债收益率在3.1%~3.3%区间震荡。二季度基本面边际走弱迹象凸显,政策面延续
“宽货币、稳信用”的基调,资金面受到央行精细化操作呵护回归至利率走廊中枢附近,
整体来看,二季度债券收益率小幅下行,截至2021年6月30日,10年期活跃国债收益率
和国开收益率较上季度末均下行10BP左右,分别收于3.1%和3.5%,10年期国债收益率震
荡区间3.05%~3.25%。回顾一、二季度的操作,本基金总体来讲继续维持组合兼顾流动
性、稳定性和收益的特点,随着资金面的波动和产品规模变化,本基金积极在组合久期
和组合仓位上进行调整,根据市场情况择机使用杠杆策略。产品配置上仍以AAA和AA+中
高评级信用品种为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中泰青月中短债A基金份额净值为1.0658元,本报告期内,该类基金
份额净值增长率为1.72%,同期业绩比较基准收益率为1.52%;截至报告期末中泰青月中
短债C基金份额净值为1.0579元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.52%,同期
业绩比较基准收益率为1.52%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度,基本面虽边际走弱,但也在逐步回归正轨,通胀水平目前也处于温和
水平,未来若大宗商品价格能平稳,PPI向CPI传导受阻,通胀水平恐难超预期。在紧信
用的大环境下,货币政策继续保持稳健的概率较大。同时,还需要密切关注国内外金融
市场的政策变化,国内主要关注对城投、房地产调控的力度和影响,国外主要关注美国
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第15页,共52页
的taper进度等。总体来看,我们认为三季度债券市场将会延续窄幅震荡行情,尤其在7
月初降准之后,收益率经历过一波快速下行,此后继续大幅下行空间有限,而八、九月
份随着地方债供给的增加,市场结构性“资产荒”的局面会逐步改善。结合产品的定位,
我们认为保持中性久期和杠杆相对合理,不冒进也不消极;在收益率水平整体处历史低
位而城投政策、房地产政策的不断升级的情况下,信用品种的配置仍以中高等级为主。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种
进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日
对基金资产估值后,将基金份额的份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无
误后,由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会,组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理
负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等,以上人员具有丰富的
风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理
人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或证券发行人发
生影响证券价格的重大事件进行评估,充分听取相关部门的建议,并和托管人充分协商
后,形成估值委员会决议。运营部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对中泰青月中短债债券型证券投资基金的托管过程
中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第16页,共52页
本报告期内,中泰青月中短债债券型证券投资基金的管理人--中泰证券(上海)资
产管理有限公司在中泰青月中短债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中泰证券(上海)资产管理有限公司编制和披露的中泰青月中短债
债券型证券投资基金2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:中泰青月中短债债券型证券投资基金
报告截止日:2021年06月30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 1,191,048.85 7,606,271.84
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 1,022,251,600.00 873,564,650.00
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,022,251,600.00 873,564,650.00
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 159,400,619.60
应收证券清算款 - -
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第17页,共52页
应收利息 6.4.7.5 13,105,147.20 12,392,715.13
应收股利 - -
应收申购款 275,892.63 306,604.61
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,036,823,688.68 1,053,270,861.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 64,069,637.89 12,999,967.50
应付证券清算款 - -
应付赎回款 264,769.76 890,247.79
应付管理人报酬 212,725.73 191,917.21
应付托管费 70,908.60 63,972.41
应付销售服务费 57,607.19 52,270.62
应付交易费用 6.4.7.6 19,618.97 23,741.97
应交税费 84,659.03 65,774.19
应付利息 11,755.28 1,525.54
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.7 100,739.85 189,000.00
负债合计 64,892,422.30 14,478,417.23
所有者权益:
实收基金 6.4.7.8 913,237,626.44 992,440,999.07
未分配利润 6.4.7.9 58,693,639.94 46,351,444.88
所有者权益合计 971,931,266.38 1,038,792,443.95
负债和所有者权益总 1,036,823,688.68 1,053,270,861.18
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
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计
注:报告截止日2021年6月30日,基金份额总额913,237,626.44份,其中中泰青月中短
债A类份额734,596,788.71份,中泰青月中短债C类份额178,640,837.73份。A类份额净
值1.0658元,C类份额净值1.0579元。
6.2 利润表
会计主体:中泰青月中短债债券型证券投资基金
本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
一、收入 18,051,548.38 3,013,544.24
1.利息收入 16,914,104.66 5,772,277.75
其中:存款利息收入 6.4.7.10 12,889.04 24,168.71
债券利息收入 16,788,280.03 5,541,205.34
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
112,935.59 206,903.70
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”
填列)
-1,088,734.41 -2,719,918.11
其中:股票投资收益 6.4.7.11 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.12 -1,088,734.41 -2,719,918.11
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.13 - -
股利收益 6.4.7.14 - -
3.公允价值变动收益(损 6.4.7.15 2,219,448.53 -67,751.59
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
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失以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”
号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”
号填列)
6.4.7.16 6,729.60 28,936.19
减:二、费用 3,376,101.71 1,138,282.82
1.管理人报酬
6.4.10.2.
1
1,302,506.36 380,016.95
2.托管费
6.4.10.2.
2
434,168.76 126,672.29
3.销售服务费
6.4.10.2.
3
357,284.29 181,405.19
4.交易费用 6.4.7.17 11,625.00 21,306.72
5.利息支出 1,087,815.07 282,537.10
其中:卖出回购金融资产
支出
1,087,815.07 282,537.10
6.税金及附加 57,217.33 19,343.24
7.其他费用
6.4.7.18
125,484.90 127,001.33
三、利润总额(亏损总额
以“-”号填列)
14,675,446.67 1,875,261.42
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
14,675,446.67 1,875,261.42
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中泰青月中短债债券型证券投资基金
本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 992,440,999.07 46,351,444.88 1,038,792,443.95
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
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(基金净值)
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 14,675,446.67 14,675,446.67
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数(净值减少以
“-”号填列)
-79,203,372.63 -2,333,251.61 -81,536,624.24
其中:1.基金申购款 502,390,326.98 28,664,582.68 531,054,909.66
2.基金赎回
款
-581,593,699.61 -30,997,834.29 -612,591,533.90
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
913,237,626.44 58,693,639.94 971,931,266.38
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
125,714,233.11 1,425,820.14 127,140,053.25
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 1,875,261.42 1,875,261.42
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数(净值减少以
“-”号填列)
565,611,032.93 18,243,197.39 583,854,230.32
其中:1.基金申购款 916,989,035.02 28,573,750.37 945,562,785.39
2.基金赎回 -351,378,002.09 -10,330,552.98 -361,708,555.07
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
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款
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
691,325,266.04 21,544,278.95 712,869,544.99
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
黄文卿
—————————
基金管理人负责人
应晨奇
—————————
主管会计工作负责人
陈勇
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中泰青月中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1041号《关于准予中泰青月中短债债券
型证券投资基金注册的批复》注册,由中泰证券(上海)资产管理有限公司依照《中华人
民共和国证券投资基金法》和《中泰青月中短债债券型证券投资基金基金合同》负责公
开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定期,首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币1,388,798,191.28元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)普华永道中天验字(2019)第0446号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中
泰青月中短债债券型证券投资基金基金合同》于2019年8月9日正式生效,基金合同生效
日的基金份额总额为1,389,346,464.41份基金份额,其中认购资金利息折合548,273.13
份基金份额。本基金的基金管理人为中泰证券(上海)资产管理有限公司,基金托管人为
中国工商银行股份有限公司。
根据《中泰青月中短债债券型证券投资基金基金合同》和《中泰青月中短债债券型
证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,
将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购费、申购费,赎回时根据
持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为
A类基金份额;在投资者认购、申购时不收取认购费、申购费,赎回时根据持有期限收
取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。
本基金A类、C类两种收费模式并存,本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第22页,共52页
额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互
转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中泰青月中短债债券型证券投资基金
基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国
债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存
款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、其他货币市场工
具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票等资
产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律
法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其
纳入投资范围。基金的投资组合比例为投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中
投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债
券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金
和应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基
金的业绩比较基准为中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税
后)*20%。
本财务报表由本基金的基金管理人中泰证券(上海)资产管理有限公司于2021年8月
25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《中泰青月中短债债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2021年6
月30日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日止期间的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第23页,共52页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往
来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅
助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,
按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷
款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入
及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第24页,共52页
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
活期存款 1,103,369.07
定期存款 -
其中:存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 87,679.78
合计 1,191,048.85
注:其他存款为本基金存放在开立于基金结算机构的证券账户内的存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
74,670,455.84 74,880,000.00 209,544.16
银行间市
场
944,376,957.85 947,371,600.00 2,994,642.15
合计 1,019,047,413.69 1,022,251,600.00 3,204,186.31
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,019,047,413.69 1,022,251,600.00 3,204,186.31
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
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本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息 373.37
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 81.12
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 13,104,692.71
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 13,105,147.20
6.4.7.6 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 19,618.97
合计 19,618.97
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第26页,共52页
6.4.7.7 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 100,739.85
合计 100,739.85
6.4.7.8 实收基金
6.4.7.8.1 中泰青月中短债A
金额单位:人民币元
项目
(中泰青月中短债A)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 809,962,936.81 809,962,936.81
本期申购 416,785,119.03 416,785,119.03
本期赎回(以“-”号填列) -492,151,267.13 -492,151,267.13
本期末 734,596,788.71 734,596,788.71
6.4.7.8.2 中泰青月中短债C
金额单位:人民币元
项目
(中泰青月中短债C)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 182,478,062.26 182,478,062.26
本期申购 85,605,207.95 85,605,207.95
本期赎回(以“-”号填列) -89,442,432.48 -89,442,432.48
本期末 178,640,837.73 178,640,837.73
6.4.7.9 未分配利润
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第27页,共52页
6.4.7.9.1 中泰青月中短债A
单位:人民币元
项目
(中泰青月中短债A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 33,081,506.06 5,594,846.21 38,676,352.27
本期利润 10,178,379.14 1,761,218.43 11,939,597.57
本期基金份额交易产
生的变动数
-1,921,009.17 -352,366.73 -2,273,375.90
其中:基金申购款 20,692,683.02 3,594,004.15 24,286,687.17
基金赎回款 -22,613,692.19 -3,946,370.88 -26,560,063.07
本期已分配利润 - - -
本期末 41,338,876.03 7,003,697.91 48,342,573.94
6.4.7.9.2 中泰青月中短债C
单位:人民币元
项目
(中泰青月中短债C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,422,915.47 1,252,177.14 7,675,092.61
本期利润 2,277,619.00 458,230.10 2,735,849.10
本期基金份额交易产
生的变动数
-41,416.44 -18,459.27 -59,875.71
其中:基金申购款 3,647,464.07 730,431.44 4,377,895.51
基金赎回款 -3,688,880.51 -748,890.71 -4,437,771.22
本期已分配利润 - - -
本期末 8,659,118.03 1,691,947.97 10,351,066.00
6.4.7.10 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入 11,659.45
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第28页,共52页
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 1,229.59
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 12,889.04
6.4.7.11 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
债券投资收益——买卖债券(、债转
股及债券到期兑付)差价收入
-1,088,734.41
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -1,088,734.41
6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券(、债转
股及债券到期兑
付)成交总额
885,502,667.94
减:卖出债券(、
债转股及债券到期
兑付)成本总额
871,865,208.32
减:应收利息总额 14,726,194.03
买卖债券差价收入 -1,088,734.41
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第29页,共52页
6.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.15 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
1.交易性金融资产 2,219,448.53
——股票投资 -
——债券投资 2,219,448.53
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 2,219,448.53
6.4.7.16 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金赎回费收入 6,729.60
合计 6,729.60
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第30页,共52页
6.4.7.17 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 11,625.00
合计 11,625.00
6.4.7.18 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用 32,232.48
信息披露费 59,507.37
汇划手续费 15,295.05
账户维护费 17,850.00
其他费用 600.00
合计 125,484.90
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第31页,共52页
中泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称
“中泰资管”)
基金管理人、注册登记机构、基
金销售机构
中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)
基金管理人的股东、基金销售机
构
中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银
行”)
基金托管人、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
中泰证券 - - 48,889,875.39 100.00%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
成交金额
占当期
债券回
成交金额
占当期
债券回
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第32页,共52页
购成交
总额的
比例
购成交
总额的
比例
中泰证券 136,600,000.00 100.00% 31,500,000.00 100.00%
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
中泰证券 341.50 100.00% - -
关联方名
称
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
中泰证券 1,496.54 100.00% - -
注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证
券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.管理人从关联方获得的服务包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,302,506.36 380,016.95
其中:支付销售机构的客户维护费 161,762.37 144,192.13
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第33页,共52页
注:支付基金管理人中泰资管的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提,
逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值
X0.30%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 434,168.76 126,672.29
注:支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐
日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.10%/
当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中泰青月中短债A 中泰青月中短债C 合计
中泰证券(上海)资产管
理有限公司
0.00 124,565.63 124,565.63
中泰证券股份有限公司 0.00 18,587.91 18,587.91
工商银行股份有限公司 0.00 5,457.73 5,457.73
合计 0.00 148,611.27 148,611.27
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中泰青月中短债A 中泰青月中短债C 合计
中泰证券(上海)资产
管理有限公司
0.00 12,668.21 12,668.21
中泰证券股份有限公司 0.00 103,999.39 103,999.39
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第34页,共52页
工商银行股份有限公司 0.00 53,761.85 53,761.85
合计 0.00 170,429.45 170,429.45
注:支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年
费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给中泰证券(上海)资产管理有限公司,再
由中泰证券(上海)资产管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不
收取销售服务费。其计算公式为:
日销售服务费 = 前一日C类基金资产净值 × 0.40% ÷当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 1,103,369.07 11,659.45 21,023,819.28 22,626.89
中泰证券 87,679.78 1,229.59 355,227.25 1,541.82
注:本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管,按银行同业利率计息。本基金的其
他存款由基金结算机构中泰证券保管,按协议约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第35页,共52页
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:债券
证券代
码
证券名称
成功认
购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位:张)
期末成本总额 期末估值总额 备注
163883 21华泰S2
2021-06
-28
2021-
07-02
新债未
上市
100.0
0
100.00 350,000 35,000,000.00 35,000,000.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额64,069,637.89元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量(张) 期末估值总额
012101458
21科学城SCP00
1
2021-07-01 100.15 260,000 26,039,000.00
101800429
18京国资MTN00
1
2021-07-01 102.40 300,000 30,720,000.00
101800908
18山东金融MTN
001
2021-07-01 101.06 40,000 4,042,400.00
200010 20附息国债10 2021-07-01 100.01 106,000 10,601,060.00
合计 706,000 71,402,460.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第36页,共52页
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理包括事前控制、事中控制和事后控
制。
事前控制流程包括:投资与研究部门根据宏观经济形势、财政与货币政策趋势、行
业景气度、证券市场走势,提出资产配置策略建议,构建备选库。专业投资委员会根据
投资与研究部门的研究成果,确立股票池、债券库和策略库的建立和调整方案,决定本
委员会下属的各项资产管理产品的资产配置策略或者交易策略;评估本委员会下属的各
项资产管理产品的风险。风险控制委员会负责建立公司全面风险管理体系,对公司重大
业务和管理工作的风险进行评估并对重大风险的处理方案进行审核。风险管理部根据专
业投资委员会制定的投资策略和资产配置方案,协助专业投资委员会进行投资策略的风
险检验,以及制定相应的投资风险控制标准。
事中控制流程包括:风险管理部根据本基金资产实际投资运作状况,实时测算各种
风险指标,并监测本基金资产各项风险控制指标的变化,识别、分析和评价相关业务的
风险状况,出具业务风险评估报告,提出风险预警。如在风险监测中发现异常现象或存
在重大隐患时,需要立即对风险进行识别,明确风险种类并对其进行度量,测算该风险
的危害程度,及时向专业投资委员会提出处理措施,控制风险程度的上升。
事后控制流程包括:在风险处理措施实施以后,风险管理部实时监控处理效果并提
出阶段性总结报告,进一步提出改善整体和局部风险管理的建议。此外,对本基金资产
的投资组合风险状况进行定期或不定期分析和总结,定期或不定期编写风险管理报告提
交风险控制委员会和专业投资委员会及投资决策委员会。风险管理部应根据市场环境的
变化对投资组合的风险进行情景分析或模拟分析,在估计可能产生重大风险隐患时,及
时通报专业投资委员会和投资决策委员会,并提出降低风险的建议。当市场环境的变化
导致风险控制模型的适用性降低时,风险管理部应及时对所使用的风险控制模型进行重
新检验和修正,包括但不限于压力测试、敏感性分析等。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人建立了全面风险管理体系。公司业务的风险管理体系共分四个
层次:第一层次为董事会,董事会是公司风险管理的最高决策机构,风险控制委员会为
董事会风险管理的专门工作机构,负责制订公司风险管理总体目标和政策,审批公司风
险管理的制度、流程与指标,并对公司重大经营及决策进行风险评估并提出意见;第二
层次为行政办公会,行政办公会是公司风险管理的决策监督机构,风险控制执行委员会
为行政办公会风险管理的常设机构,承担日常风险管理决策职责,负责提出公司业务经
营管理过程中风险防范的指导意见、制定风险管理策略、对公司风险状况和风险管理能
力进行评估、监督风控措施执行情况;第三层次为风险管理部及相关职能部门。风险管
理部是公司风险管理的专职日常工作机构,在首席风险官领导下监测、评估、报告公司
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第37页,共52页
整体风险水平,并为业务决策提供风险管理建议,协助、指导和检查各部门的风险管理
工作;第四层次为各业务部门的一线风险管理。各业务部门承担一线的风控职能,执行
具体的风险管理制度,并承担风险管理有效性的直接责任。公司建立了完善的内部控制
制度,交易部门、投资管理部门以及风险管理部门互相独立、互相制约。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。
本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务的行
为。无论是整体市场投资者的信用偏好变化,还是基金具体投资债券和上市公司的信用
恶化,都会对本基金的回报带来负面影响。另外,信用评级调整也会带来相应风险。当
信用评级机构调低本基金所持有的债券的信用级别时,债券的价格会下跌,从而导致本
基金的收益下降。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管人处,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了证券及交易对手库管理办法,通过对投资品种信用等级
评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化组合投资以分散信用风险;管理人实
行交易对手白名单制度,并根据交易对手的资信状况分别限定交易额度。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 81,350,600.00 37,697,850.00
A-1以下 - -
未评级 432,938,600.00 393,226,800.00
合计 514,289,200.00 430,924,650.00
注:本基金持有的短期未评级债券为超短期融资券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第38页,共52页
长期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 280,604,400.00 225,637,500.00
AAA以下 147,259,000.00 147,300,500.00
未评级 - -
合计 427,863,400.00 372,938,000.00
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位:人民币元
长期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 - 19,726,000.00
合计 - 19,726,000.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险包括两类。一是指在市场中的投资操作由于市场的深度限制或由于市场
剧烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现,从而可能为基金带来
投资损失的风险。二是指开放式基金由于申购赎回要求可能导致流动资金不足的风险。
基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续性情况,
评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整,以满足基金运作过程中的
流动性要求,应对流动性风险。
本报告期末,除卖出回购金融资产将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)
外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管
理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第39页,共52页
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日
与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的
可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时,对本基金的申购赎回情况进行
监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与
投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条
款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风
险,有效保障基金持有人利益。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊
投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于本报告期末,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净
值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于本报告期末,本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率
风险。
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第40页,共52页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2021年0
6月30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,191,048.85 - - - - - 1,191,048.85
交易性金
融资产
142,355,800.00 141,739,100.00 446,722,700.00 281,498,000.00 9,936,000.00 - 1,022,251,600.00
应收利息 - - - - - 13,105,147.20 13,105,147.20
应收申购
款
- - - - - 275,892.63 275,892.63
资产总计
143,546,848.85 141,739,100.00 446,722,700.00 281,498,000.00 9,936,000.00 13,381,039.83 1,036,823,688.68
负债
卖出回购
金融资产
款
64,069,637.89 - - - - - 64,069,637.89
应付赎回
款
- - - - - 264,769.76 264,769.76
应付管理
人报酬
- - - - - 212,725.73 212,725.73
应付托管
费
- - - - - 70,908.60 70,908.60
应付销售
服务费
- - - - - 57,607.19 57,607.19
应付交易
费用
- - - - - 19,618.97 19,618.97
应交税费 - - - - - 84,659.03 84,659.03
应付利息 - - - - - 11,755.28 11,755.28
其他负债 - - - - - 100,739.85 100,739.85
负债总计
64,069,637.89 - - - - 822,784.41 64,892,422.30
利率敏感
度缺口
79,477,210.96 141,739,100.00 446,722,700.00 281,498,000.00 9,936,000.00 12,558,255.42 971,931,266.38
上年度
末
2020年1
2月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,606,271.84 - - - - - 7,606,271.84
交易性金
融资产
133,252,800.00 185,529,800.00 304,285,550.00 250,496,500.00 - - 873,564,650.00
买入返售
金融资产
159,400,619.60 - - - - - 159,400,619.60
应收利息 - - - - - 12,392,715.13 12,392,715.13
应收申购
款
- - - - - 306,604.61 306,604.61
资产总计
300,259,691.44 185,529,800.00 304,285,550.00 250,496,500.00 - 12,699,319.74 1,053,270,861.18
负债
卖出回购
金融资产
款
12,999,967.50 - - - - - 12,999,967.50
应付赎回
款
- - - - - 890,247.79 890,247.79
应付管理
人报酬
- - - - - 191,917.21 191,917.21
应付托管
费
- - - - - 63,972.41 63,972.41
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第41页,共52页
应付销售
服务费
- - - - - 52,270.62 52,270.62
应付交易
费用
- - - - - 23,741.97 23,741.97
应交税费 - - - - - 65,774.19 65,774.19
应付利息 - - - - - 1,525.54 1,525.54
其他负债 - - - - - 189,000.00 189,000.00
负债总计
12,999,967.50 - - - - 1,478,449.73 14,478,417.23
利率敏感
度缺口
287,259,723.94 185,529,800.00 304,285,550.00 250,496,500.00 - 11,220,870.01 1,038,792,443.95
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
假设 1、该利率敏感性分析基于本基金资产负债表日的风险状况; 2、该利
率敏感性分析假定市场利率变化只对基金组合中的债券类资产估值产生影
响,对其他会计科目的影响忽略不计; 3、该利率敏感性分析假定所有期限
市场即期利率曲线平行移动25BP,且除利率之外的其他市场变量保持不变。
4、该利率敏感性分析不考虑交易所可转换公司债券及可交换公司债券。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
(单位:人民币元)
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
市场利率上升25BP -1,908,488.15 -1,661,941.13
市场利率下降25BP 1,922,806.51 1,672,643.35
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目 本期末 上年度末
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第42页,共52页
2021年06月30日 2020年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产-股票投资
- - - -
交易性金融资
产-基金投资
- - - -
交易性金融资
产-债券投资
1,022,251,600.00 105.18 873,564,650.00 84.09
交易性金融资
产-贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
-权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 1,022,251,600.00 105.18 873,564,650.00 84.09
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本报告期末,本基金未持有交易性权益投资,因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价
格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第43页,共52页
于2021年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为1,022,251,600.00元,无属于第一或第三层次的余额(2020
年12月31日,第二层次的余额为873,564,650.00元,无属于第一或第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变
动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2021年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12月
31日:同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,022,251,600.00 98.59
其中:债券 1,022,251,600.00 98.59
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金 - -
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第44页,共52页
融资产
7 银行存款和结算备付金合计 1,191,048.85 0.11
8 其他各项资产 13,381,039.83 1.29
9 合计 1,036,823,688.68 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票交易。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 60,027,000.00 6.18
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,072,000.00 2.07
其中:政策性金融债 20,072,000.00 2.07
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
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4 企业债券 80,988,000.00 8.33
5 企业短期融资券 479,289,200.00 49.31
6 中期票据 381,875,400.00 39.29
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,022,251,600.00 105.18
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 163883 21华泰S2 350,000 35,000,000.00 3.60
2 101800429
18京国资MTN00
1
300,000 30,720,000.00 3.16
3 102002261
20深圳地铁MTN
003
300,000 30,354,000.00 3.12
4 101800908
18山东金融MTN
001
300,000 30,318,000.00 3.12
5 012100447
21中广核租SCP
001
300,000 30,150,000.00 3.10
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第46页,共52页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金本报告期未投资股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,105,147.20
5 应收申购款 275,892.63
6 其他应收款 -
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,381,039.83
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
中泰青月
中短债A
291 2,524,387.59 728,305,318.83 99.14% 6,291,469.88 0.86%
中泰青月
中短债C
18,087 9,876.75 80,416,390.02 45.02% 98,224,447.71 54.98%
合计 18,378 49,691.89 808,721,708.85 88.56% 104,515,917.59 11.44%
本表列示"占总份额比例"中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为
占期末基金份额总额的比例。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
(份)
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
中泰青月中短
债A
389,434.05 0.0530%
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
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中泰青月中短
债C
9.73 0.0000%
合计 389,443.78 0.0426%
本表列示"占基金总份额比例"中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,
为占期末基金份额总额的比例。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
中泰青月中短债A 0
中泰青月中短债C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
中泰青月中短债A 0
中泰青月中短债C 0
合计 0
注:1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、期末本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位:份
中泰青月中短债A 中泰青月中短债C
基金合同生效日(2019年08月09
日)基金份额总额
770,439,331.47 618,907,132.94
本报告期期初基金份额总额 809,962,936.81 182,478,062.26
本报告期基金总申购份额 416,785,119.03 85,605,207.95
减:本报告期基金总赎回份额 492,151,267.13 89,442,432.48
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 734,596,788.71 178,640,837.73
§10 重大事件揭示
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第49页,共52页
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人原董事王丽敏离任。根据基金管理人2021年第2次股东会
议所有股东选举结果,胡开南当选为第二届董事会董事,该项任职于2021年4月22日生
效。
本报告期内,基金托管人根据工作需要,任命刘彤女士担任资产托管部总经理,李
勇先生不再担任资产托管部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中泰
证券
2 - - 341.50 100.00% -
注:本基金采用证券公司交易结算模式,可豁免单个券商的交易佣金比例限制。
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第50页,共52页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
中泰证
券
- - 136,600,000.00 100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中泰青月中短债债券型证券
投资基金2020年第四季度报
告
中国证监会规定网站 2021-01-21
2
中泰青月中短债债券型证券
投资基金2020年年度报告
中国证监会规定网站 2021-03-29
3
中泰青月中短债债券型证券
投资基金招募说明书(更新)
2021年第1号
中国证监会规定网站 2021-04-01
4
中泰青月中短债债券型证券
投资基金基金产品资料概要
更新
中国证监会规定网站 2021-04-01
5
中泰青月中短债债券型证券
投资基金基金合同
中国证监会规定网站 2021-04-01
6
中泰青月中短债债券型证券
投资基金托管协议
中国证监会规定网站 2021-04-01
7
关于中泰青月中短债债券型
证券投资基金增加侧袋机制
并相应修订法律文件的公告
《中国证券报》、中国证监
会规定网站
2021-04-01
8
中泰青月中短债债券型证券
投资基金2021年第1季度报
告
中国证监会规定网站 2021-04-21
9 中泰证券(上海)资产管理 《中国证券报》、中国证监 2021-05-07
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第51页,共52页
有限公司关于旗下部分基金
新增北京恒天明泽基金销售
有限公司为销售机构并参加
费率优惠活动的公告
会规定网站
10
中泰证券(上海)资产管理
有限公司关于旗下部分基金
新增大连网金基金销售有限
公司为销售机构并参加费率
优惠活动的公告
《中国证券报》、中国证监
会规定网站
2021-06-23
11
中泰青月中短债债券型证券
投资基金基金产品资料概要
更新
中国证监会规定网站 2021-06-24
12
中泰青月中短债债券型证券
投资基金招募说明书(更新)
2021年第2号
中国证监会规定网站 2021-06-24
13
中泰青月中短债债券型证券
投资基金基金经理变更公告
《中国证券报》、中国证监
会规定网站
2021-06-24
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中泰青月中短债债券型证券投资基金设立的文件;
2、《中泰青月中短债债券型证券投资基金基金合同》;
3、《中泰青月中短债债券型证券投资基金托管协议》;
4、《中泰青月中短债债券型证券投资基金招募说明书》;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
6、报告期内中泰青月中短债债券型证券投资基金在规定报刊上各项公告的原稿;
7、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人的办公场所,部分文件同时登载于基金管理人网站。
11.3 查阅方式
中泰青月中短债债券型证券投资基金2021年中期报告
第52页,共52页
投资者可登录基金管理人网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的
办公场所免费查阅。
客户服务中心电话:400-821-0808
网站:https://www.ztzqzg.com/
中泰证券(上海)资产管理有限公司
二〇二一年八月二十七日