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大摩量化配置混合C(008305)

摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金2021年中期报告










摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资 基金 2021年中期报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 27日 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 2页 共 56页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。


大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 3页 共 56页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


............................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 .................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................. 13 6.2 利润表 ..................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 15 6.4 报表附注 ................................................................... 17 §7 投资组合报告 ................................................................ 40 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 40 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................ 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 49 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 4页 共 56页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 50 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 50 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 51 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 52 §10 重大事件揭示 ............................................................... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 52 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 53 10.8 其他重大事件 .............................................................. 54 §11 备查文件目录 ............................................................... 56 11.1 备查文件目录 .............................................................. 56 11.2 存放地点 .................................................................. 56 11.3 查阅方式 .................................................................. 56


大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 5页 共 56页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金


基金简称


大摩量化配置混合


基金主代码


233015 交易代码 233015 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2012年 12月 11日 基金管理人


摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人


中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


103,826,823.52份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


大摩量化配置混合 A


大摩量化配置混合 C


下属分级基金的交 易代码


233015


008305


报告期末下属分级 基金的份额总额


102,600,968.98份


1,225,854.54份


2.2 基金产品说明 投资目标


本基金通过数量化模型,优化资产配置权重,力争在降低组合风险 的同时,获得超越比较基准的超额收益。 投资策略


1、资产配置策略


资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持,结合定性分析 和定量分析,确定中长期的资产配置方案。


2、行业配置策略


本基金通过量化方法分析各个行业的股价表现与宏观经济、产业链 指标之间的关系,并结合各行业的估值水平、一致预期、盈利水平、 动量反转等指标,获得各行业的预期收益率,并运用 BL模型对行业 配置权重进行优化。


3、股票配置策略


在行业内选股策略上,本基金采用量化模型的方法进行选股。量化 选股模型包括但不限于以下两种:一种是持有行业内若干权重股, 并优化其在基金中的权重以拟合行业平均收益;另一种是通过量化 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 6页 共 56页


多因子选股模型挑选优势个股。 业绩比较基准


80%×沪深 300指数收益率+20%×标普中国债券指数收益率 风险收益特征


本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、 债券型基金,而低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


摩根士丹利华鑫基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


许菲菲 秦一楠 联系电话


(0755)88318883 (010)66060069 电子邮箱


xxpl@msfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


400-8888-668 95599 传真


(0755)82990384 (010)68121816 注册地址


深圳市福田区中心四路 1号嘉里 建设广场第二座第 17层 01-04室 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址


深圳市福田区中心四路 1号嘉里 建设广场第二座第 17层 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码


518048 100031 法定代表人


王鸿嫔 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


www.msfunds.com.cn 基金中期报告备置地点


基金管理人、基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


摩根士丹利华鑫基金管理有限 公司 深圳市福田区中心四路 1号嘉 里建设广场第二座第 17层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据 和指标


报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)





大摩量化配置混合 A


大摩量化配置混合 C


本期已实现收益


48,320,095.79 3,090,408.17 本期利润


7,546,920.48


-1,361,111.24


大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 7页 共 56页


加权平均基金份 额本期利润


0.0671


-0.2281


本期加权平均净 值利润率


2.91%


-9.81%


本期基金份额净 值增长率


2.02%


1.89%


3.1.2 期末数据 和指标


报告期末(2021年 6月 30日)


期末可供分配利 润


118,977,303.91


1,676,004.87


期末可供分配基 金份额利润


1.1596


1.3672


期末基金资产净 值


243,554,013.55


2,901,859.41


期末基金份额净 值


2.374


2.367


3.1.3 累计期末 指标


报告期末(2021年 6月 30日)


基金份额累计净 值增长率


197.96%


40.56%


注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,而非当期发生数);


3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大摩量化配置混合 A 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 1.45%


0.92%


-1.57%


0.64%


3.02%


0.28%


大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 8页 共 56页


过去三个月 10.37%


1.08%


3.05%


0.78%


7.32%


0.30%


过去六个月 2.02%


1.59%


0.75%


1.05%


1.27%


0.54%


过去一年 30.94%


1.52%


20.93%


1.07%


10.01%


0.45%


过去三年 59.22%


1.39%


42.47%


1.09%


16.75%


0.30%


自基金合同生效起 至今 197.96%


1.37%


116.47%


1.17%


81.49%


0.20%


大摩量化配置混合 C 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 1.41%


0.90%


-1.57%


0.64%


2.98%


0.26%


过去三个月 10.25%


1.07%


3.05%


0.78%


7.20%


0.29%


过去六个月 1.89%


1.59%


0.75%


1.05%


1.14%


0.54%


过去一年 30.63%


1.52%


20.93%


1.07%


9.70%


0.45%


自基金合同生效起 至今 40.56%


1.52%


24.74%


1.10%


15.82%


0.42%


注:本基金从 2019年 12月 18日起新增 C类份额,C类份额自 2019年 12月 18日起存续。


大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 9页 共 56页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“公司”)是一家中外合资基金管理公司,前身 为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于 2003年 3月 14日成立的巨田基金管理有 限公司。公司的主要股东包括摩根士丹利国际控股公司、华鑫证券有限责任公司等国内外机构。


截止 2021年 6月 30日,公司旗下共管理 32只开放式基金,其中股票型基金 4只,混合型基 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 10页 共 56页


金 16只,指数型基金 3只,债券型基金 9只。同时,公司还管理着多个私募资产管理计划。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


陈 健 夫 基金经理 2018 年 8 月 1日 - 11年 美国南加州大学应用数学博士。曾任美国 联合银行量化分析师,美国汇丰证券高级 量化分析师,阳光资产管理有限公司高级 量化研究员。2018年 7月加入本公司,现 任数量化投资部基金经理。2018年 8月起 担任摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券 投资基金基金经理,2018 年 8 月至 2020 年 9 月担任摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹 性股票型证券投资基金基金经理。 王 联 欣 基金经理 2021 年 3 月 24日 - 6年 天津大学技术经济及管理硕士。2015 年 2 月加入本公司,历任数量化投资部助理量 化研究员、基金经理助理,现任数量化投 资部基金经理。2021年 3月起担任摩根士 丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金基 金经理。 注:1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期; 2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册; 3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法 律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流 程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析, 确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期, 基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差 异,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)不同投资组合同向交易的交 易价差进行分析,未发现异常情况。 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 11页 共 56页


4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况,基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2021年上半年,A股市场展现出了非常明显的风格差异。以宽基指数为例,中证 500在上半 年收涨 6.93%,沪深 300在上半年收涨 0.24%,反映出上半年中小盘股票明显跑赢大盘股票;创业 板指和科创 50指数在上半年分别收涨 17.22%和 14.01%,上证 50指数在上半年下跌 3.90%,反映 出成长风格在上半年显著跑赢价值风格。此外,分行业来看,受益于高景气和政策支持的新能源 车、光伏、电子、医药等行业在上半年的表现较好,房地产、消费者服务、家电等传统行业表现 较差。


本基金主要通过多因子模型进行选股,并辅以科学的风险管理手段,试图在业绩基准的基础 上获取相对稳健的超额回报。回顾上半年,本基金在成长和质量因子上始终处于正向暴露的水平, 因此在春节后市场风格迅速切换时遭遇了比较明显的回撤,但进入二季度后,市场重新回归成长 风格,因此本基金在二季度取得了比较显著的超额回报。整个上半年来看,基金跑赢了业绩基准。 不过在行业配置层面,本基金相对业绩基准的偏移程度有限,所以在行业配置上的超额贡献不大。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本报告期截至 2021年 6月 30日,本基金 A类份额净值为 2.374元,份额累计净值为 2.774 元,C类份额净值为 2.367元,份额累计净值为 2.367元,报告期内 A类基金份额净值增长率为 2.02%,C类基金份额净值增长率为 1.89%,同期业绩比较基准收益率为 0.75%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望下半年,在市场流动性并未实质性收紧的前提下,我们认为成长风格有望继续延续,所 以我们依然会从模型出发,选择基本面良好且存在一定业绩弹性的个股进行优先配置。但我们同 时观察到,随着市场逐渐在一些标的上形成共识,进而推动部分个股的估值进入极端的高估区间 或低估区间,估值的因素也会逐渐凸显出来,即部分高度或低估品种存在均值回复的需求。所以 我们也会从风险管理的角度出发,适当对组合的估值暴露进行调整,以尽量控制组合的跟踪误差, 力争为投资人创造更稳健的超额回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引 和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 12页 共 56页


求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专 业意见。





本基金管理人设有基金估值委员会,委员会由主任委员(分管基金运营部的公司领导)以及 相关成员(包括研究管理部负责人、基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相 关业务人员)构成。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个 估值流程。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能 在相关工作中保持独立性。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和估值方 法的最终决策和日常估值的执行。





由于基金经理、相关投资研究人员、债券信用分析师对特定投资品种的估值有深入的理解, 经估值委员会主任委员同意,在需要时可以列席估值委员会议并提出估值建议,估值委员会对特 定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。





本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。





本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况,本基金本报告期未实 施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人 —摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日基金的投资运作,进行 了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金 份额持有人利益的行为。 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 13页 共 56页


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本托管人认为,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持 有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人认为,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期报 告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、 完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


15,661,281.14 21,988,836.40 结算备付金





506,052.53 693,584.28 存出保证金





49,358.76 83,905.57 交易性金融资产


6.4.7.2


232,084,938.42 325,683,135.35 其中:股票投资





231,752,050.86 325,325,325.39 基金投资





- - 债券投资





332,887.56 357,809.96 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





1,227,353.84 231,653.62 应收利息


6.4.7.5


3,250.19 5,120.09 应收股利





- - 应收申购款





6,950.48 31,808.17 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





249,539,185.36 348,718,043.48 负债和所有者权益


附注号


本期末


上年度末


大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 14页 共 56页


2021年 6月 30日 2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





- - 应付赎回款





2,343,121.77 3,095,991.25 应付管理人报酬





301,375.81 429,231.32 应付托管费





50,229.30 71,538.57 应付销售服务费





465.67 3,350.76 应付交易费用


6.4.7.7


289,148.89 368,867.26 应交税费





0.26 1.26 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


98,970.70 189,339.08 负债合计





3,083,312.40 4,158,319.50 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


103,826,823.52 148,089,614.30 未分配利润


6.4.7.10


142,629,049.44 196,470,109.68 所有者权益合计





246,455,872.96 344,559,723.98 负债和所有者权益总计





249,539,185.36 348,718,043.48 注: 报告截止日 2021年 6月 30日,大摩量化配置混合 A基金份额净值 2.374元,基金份额总额 102,600,968.98 份;大摩量化配置混合 C 基金份额净值 2.367 元,基金份额总额 1,225,854.54 份。大摩量化配置混合份额总额合计为 103,826,823.52份。 6.2 利润表 会计主体:摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


一、收入





10,036,529.00 31,444,501.81 1.利息收入





70,328.10 129,848.09 其中:存款利息收入


6.4.7.11


70,246.35 129,737.21 债券利息收入





81.75 110.88 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





- - 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 15页 共 56页


证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





55,177,731.10 39,733,767.18 其中:股票投资收益


6.4.7.12


53,545,247.89 36,499,913.18 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


155,768.83 255,407.21 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


1,476,714.38 2,978,446.79 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


-45,224,694.72 -8,440,731.17 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


13,164.52 21,617.71 减:二、费用





3,850,719.76 6,650,013.89 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


2,050,011.42 3,410,840.94 2.托管费


6.4.10.2.2


341,668.60 568,473.44 3.销售服务费


6.4.10.2.3


14,147.88 1.82 4.交易费用


6.4.7.19


1,332,116.64 2,555,404.14 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


0.18 0.39 7.其他费用


6.4.7.20


112,775.04 115,293.16 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





6,185,809.24 24,794,487.92 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





6,185,809.24 24,794,487.92 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 148,089,614.30 196,470,109.68 344,559,723.98 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 16页 共 56页


二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 6,185,809.24


6,185,809.24 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-44,262,790.78 -60,026,869.48 -104,289,660.26 其中:1.基金申 购款


7,305,818.24 9,997,500.17 17,303,318.41 2.基金赎 回款


-51,568,609.02 -70,024,369.65 -121,592,978.67 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


103,826,823.52 142,629,049.44 246,455,872.96 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 315,795,123.06 223,524,474.53 539,319,597.59 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 24,794,487.92


24,794,487.92 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-75,842,845.80 -53,183,278.80 -129,026,124.60 其中:1.基金申 购款


8,741,882.88 5,828,848.69 14,570,731.57 2.基金赎 回款


-84,584,728.68 -59,012,127.49 -143,596,856.17 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 - - - 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 17页 共 56页


列)


五、期末所有者 权益(基金净值)


239,952,277.26 195,135,683.65 435,087,960.91 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


王鸿嫔


邓寰乐


谢先斌


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金(原名为摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券 投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2012]第 1238号《关于核准摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金募集的批复》核准,由 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫 量化配置股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限 不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,094,111,652.89元,业经普华永道中天会计师 事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 508号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《摩 根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金基金合同》于 2012年 12月 11日正式生效,基金合同 生效日的基金份额总额为 1,095,372,033.67 份基金份额,其中认购资金利息折合 1,260,380.78 份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,基金托管人为中国农业 银行股份有限公司。 根据 2014年中国证监会令第 104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其配套规定的相关 要求,自 2015年 8月 7日起,摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金更名为摩根士丹利华 鑫量化配置混合型证券投资基金。 根据《摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金基金合同》和《摩根士丹利华鑫量化配置混 合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,自 2019年 12月 18日起,本基金根据认购/申购费 用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/ 申购费用的基金份额,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/ 申购费用的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金 费用的不同,本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日 各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金基金 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 18页 共 56页


合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括交易所和银行间两个 市场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等)、银行存款、货币市场工具、 权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 60%- 95%,除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%-40%,其中权证资产占基金资产净值的比 例范围为 0-3%,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。自基金合 同生效日至 2015年 9月 28日止期间,本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×80%+中 信标普全债指数收益率×20%。根据本基金的基金管理人于 2015年 9月 29日发布的《摩根士丹利 华鑫基金管理有限公司关于部分开放式基金变更业绩比较基准的公告》,自 2015年 9月 29日期, 本基金的业绩比较基准变更为:沪深 300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20%。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫量化配置混合型证 券投资基金 基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 6月 30日的财务状况以及 2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 19页 共 56页


利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政 策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主 要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管 理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不 再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个 人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解 禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的 股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比 例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 20页 共 56页


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


15,661,281.14 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


15,661,281.14 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


187,070,758.09 231,752,050.86 44,681,292.77 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


311,400.00 332,887.56 21,487.56 银行间市场


- - - 合计


311,400.00 332,887.56 21,487.56 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


187,382,158.09 232,084,938.42 44,702,780.33 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


2,972.03 应收定期存款利息


- 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 21页 共 56页


应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


227.70 应收债券利息


28.26 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


22.20 合计


3,250.19 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


289,148.89 银行间市场应付交易费用


- 合计


289,148.89 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


710.55 应付证券出借违约金


- 预提费用 98,260.15 合计


98,970.70 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


大摩量化配置混合 A 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 139,134,166.79


139,134,166.79 本期申购


5,534,460.46


5,534,460.46


本期赎回(以“-”号填列)


-42,067,658.27


-42,067,658.27


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 22页 共 56页


本期末


102,600,968.98


102,600,968.98


大摩量化配置混合 C 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 8,955,447.51


8,955,447.51 本期申购


1,771,357.78


1,771,357.78


本期赎回(以“-”号填列)


-9,500,950.75


-9,500,950.75


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


1,225,854.54


1,225,854.54


注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


大摩量化配置混合 A 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 104,478,780.31 80,140,291.39 184,619,071.70 本期利润


48,320,095.79 -40,773,175.31 7,546,920.48


本期基金份额 交易产生的变 动数


-33,821,572.19 -17,391,375.42 -51,212,947.61 其中:基金申 购款


5,465,762.15 1,994,622.52 7,460,384.67 基金赎 回款


-39,287,334.34 -19,385,997.94 -58,673,332.28 本期已分配利 润


- - - 本期末


118,977,303.91 21,975,740.66 140,953,044.57 大摩量化配置混合 C 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 11,043,084.63 807,953.35 11,851,037.98 本期利润


3,090,408.17 -4,451,519.41 -1,361,111.24


本期基金份额 交易产生的变 动数


-12,125,273.13 3,311,351.26 -8,813,921.87 其中:基金申 购款


2,450,204.14 86,911.36 2,537,115.50 基金赎 回款


-14,575,477.27 3,224,439.90 -11,351,037.37 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 23页 共 56页


本期已分配利 润


- - - 本期末


2,008,219.67 -332,214.80 1,676,004.87 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


64,471.56 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


5,313.03 其他


461.76 合计


70,246.35 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


53,545,247.89 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收入


- 合计


53,545,247.89 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


卖出股票成交总额


510,646,015.35


减:卖出股票成本总额


457,100,767.46


买卖股票差价收入


53,545,247.89


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 155,768.83 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 24页 共 56页


券到期兑付)差价收入


债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 合计


155,768.83 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


607,392.40 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


451,500.00 减:应收利息总额


123.57 买卖债券差价收入


155,768.83 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。


6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。


6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


1,476,714.38 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


1,476,714.38 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


-45,224,694.72 股票投资


-45,168,572.32 债券投资


-56,122.40 资产支持证券投资


- 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 25页 共 56页


基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-45,224,694.72 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


12,962.03 基金转换费收入


202.49 合计


13,164.52 注:1、本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的 基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费用的 25%归入基金 资产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于赎回费 25%的部分 归入转出基金的基金资产。


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


1,332,116.64 银行间市场交易费用


- 合计


1,332,116.64 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


29,752.78 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 银行费用 4,914.89 债券账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计


112,775.04 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 26页 共 56页


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 银行”) 基金托管人、基金销售机构 华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例(%)


华鑫证券 - -


37,147,480.47 2.14


6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 27页 共 56页


- - -


- -


关联方名称


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


华鑫证券 34,593.49 2.42


25,398.40 4.06


注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


2,050,011.42 3,410,840.94 其中:支付销售机构的客户维护费


969,536.61


2,017,159.15


注:支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


341,668.60 568,473.44 注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 本期


大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 28页 共 56页


方名称


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


大摩量化配置混合 A


大摩量化配置混合 C


合计


摩根士丹利华鑫基金管理 有限公司 -


5.81


5.81 华鑫证券 -


-


- 中国农业银行 -


-


- 合计


- 5.81 5.81 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


大摩量化配置混合 A 大摩量化配置混合 C 合计


摩根士丹利华鑫基金管理 有限公司 - 1.82 1.82 华鑫证券 - - - 中国农业银行 - - - 合计


- 1.82 1.82 注:支付 C 类基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日销售服务费=前一日 C类基金资产净值×0.20%/当年天数。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行证券出借业务。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 29页 共 56页


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国农业银行


15,661,281.14


64,471.56


29,292,947.37


119,520.75


注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。


6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


300926 博俊 科技 2020年 12月 29 日 2021年 7月 12 日 新股流 通受限 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 300927 江天 化学 2020年 12月 29 日 2021年 7月 7 日 新股流 通受限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 300929 华骐 环保 2021年 1月 12 日 2021年 7月 21 日 新股流 通受限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 300932 三友 联众 2021年 1月 15 日 2021年 7月 22 日 新股流 通受限 24.69 31.71 463 11,431.47 14,681.73 - 300933 中辰 股份 2021年 1月 15 日 2021年 7月 22 日 新股流 通受限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 300937 药易 购 2021年 1月 20 日 2021年 7月 27 日 新股流 通受限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 300940 南极 光 2021年 1月 27 日 2021年 8月 3 日 新股流 通受限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 30页 共 56页


300941 创识 科技 2021年 2月 2 日 2021年 8月 9 日 新股流 通受限 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 300942 易瑞 生物 2021年 2月 2 日 2021年 8月 9 日 新股流 通受限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300950 德固 特 2021年 2月 24 日 2021年 9月 3 日 新股流 通受限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 300952 恒辉 安防 2021年 3月 3 日 2021年 9月 13 日 新股流 通受限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 300953 震裕 科技 2021年 3月 11 日 2021年 9月 22 日 新股流 通受限 28.77 99.85 216 6,214.32 21,567.60 - 300956 英力 股份 2021年 3月 16 日 2021年 9月 27 日 新股流 通受限 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 300957 贝泰 妮 2021年 3月 18 日 2021年 9月 27 日 新股流 通受限 47.33 251.96 120 5,679.60 30,235.20 - 300958 建工 修复 2021年 3月 18 日 2021年 9月 29 日 新股流 通受限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300960 通业 科技 2021年 3月 22 日 2021年 9月 29 日 新股流 通受限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 300961 深水 海纳 2021年 3月 23 日 2021年 9月 30 日 新股流 通受限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300962 中金 辐照 2021年 3月 29 日 2021年 10月 11日 新股流 通受限 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300963 中洲 特材 2021年 3月 30 日 2021年 10月 11日 新股流 通受限 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 300966 共同 药业 2021年 3月 31 日 2021年 10月 11日 新股流 通受限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300967 晓鸣 股份 2021年 4月 2 日 2021年 10月 13日 新股流 通受限 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300968 格林 精密 2021年 4月 6 2021年 10月 新股流 通受限 6.87 12.07 787 5,406.69 9,499.09 - 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 31页 共 56页


日 15日 300972 万辰 生物 2021年 4月 8 日 2021年 10月 19日 新股流 通受限 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 300973 立高 食品 2021年 4月 8 日 2021年 10月 15日 新股流 通受限 28.28 115.71 171 4,835.88 19,786.41 - 300975 商络 电子 2021年 4月 14 日 2021年 10月 21日 新股流 通受限 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300978 东箭 科技 2021年 4月 15 日 2021年 10月 26日 新股流 通受限 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 300982 苏文 电能 2021年 4月 19 日 2021年 10月 27日 新股流 通受限 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300985 致远 新能 2021年 4月 21 日 2021年 10月 29日 新股流 通受限 24.90 24.81 180 4,482.00 4,465.80 - 300986 志特 新材 2021年 4月 21 日 2021年 11月 1 日 新股流 通受限 14.79 30.57 198 2,928.42 6,052.86 - 300987 川网 传媒 2021年 4月 28 日 2021年 11月 11日 新股流 通受限 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300991 创益 通 2021年 5月 12 日 2021年 11月 22日 新股流 通受限 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 300992 泰福 泵业 2021年 5月 17 日 2021年 11月 25日 新股流 通受限 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 300995 奇德 新材 2021年 5月 17 日 2021年 11月 26日 新股流 通受限 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 300997 欢乐 家 2021年 5月 26 日 2021年 12月 2 日 新股流 通受限 4.94 13.05 841 4,154.54 10,975.05 - 300998 宁波 方正 2021年 5月 25 日 2021年 12月 2 日 新股流 通受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301007 德迈 仕 2021年 6月 4 日 2021年 12月 16日 新股流 通受限 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 301009 可靠 2021年 2021年 新股流 12.54 27.89 457 5,730.78 12,745.73 - 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 32页 共 56页


股份 6月 8 日 12月 17日 通受限 301010 晶雪 节能 2021年 6月 9 日 2021年 12月 20日 新股流 通受限 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301012 扬电 科技 2021年 6月 15 日 2021年 12月 22日 新股流 通受限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 301013 利和 兴 2021年 6月 21 日 2021年 12月 29日 新股流 通受限 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 301015 百洋 医药 2021年 6月 22 日 2021年 12月 30日 新股流 通受限 7.64 38.83 387 2,956.68 15,027.21 - 301018 申菱 环境 2021年 6月 28 日 2021年 7月 7 日 新股未 上市 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 301018 申菱 环境 2021年 6月 28 日 2022年 1月 7 日 新股流 通受限 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 605287 德才 股份 2021年 6月 28 日 2021年 7月 6 日 新股未 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 688087 英科 再生 2021年 6月 30 日 2021年 7月 9 日 新股未 上市 21.96 21.96 1,308 28,723.68 28,723.68 - 688226 威腾 电气 2021年 6月 28 日 2021年 7月 7 日 新股未 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 688239 航宇 科技 2021年 6月 25 日 2022年 1月 5 日 新股流 通受限 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 688315 诺禾 致源 2021年 4月 2 日 2021年 10月 13日 新股流 通受限 12.76 39.20 2,424 30,930.24 95,020.80 - 688317 之江 生物 2021年 1月 8 日 2021年 7月 19 日 新股流 通受限 43.22 63.82 1,927 83,284.94 122,981.14 - 688456 有研 粉材 2021年 3月 10 日 2021年 9月 17 日 新股流 通受限 10.62 26.50 3,358 35,661.96 88,987.00 - 688611 杭州 柯林 2021年 4月 1 日 2021年 10月 12日 新股流 通受限 33.44 42.34 1,400 46,816.00 59,276.00 - 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 33页 共 56页


688621 阳光 诺和 2021年 6月 11 日 2021年 12月 21日 新股流 通受限 26.89 63.99 1,485 39,931.65 95,025.15 - 688633 星球 石墨 2021年 3月 17 日 2021年 9月 24 日 新股流 通受限 33.62 53.14 1,272 42,764.64 67,594.08 - 688655 迅捷 兴 2021年 4月 28 日 2021年 11月 11日 新股流 通受限 7.59 15.77 3,083 23,399.97 48,618.91 - 688683 莱尔 科技 2021年 4月 1 日 2021年 10月 12日 新股流 通受限 9.51 14.73 3,296 31,344.96 48,550.08 - 688687 凯因 科技 2021年 1月 29 日 2021年 8月 9 日 新股流 通受限 18.98 27.98 4,322 82,031.56 120,929.56 - 300919 中伟 股份 2020年 12月 15 日 2021年 7月 2 日 新股流 通受限 24.60 163.00 265 6,519.00 43,195.00 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:张)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


113049 长汽 转债 2021年 6月 10 日 2021年 7月 8 日 配债流 通受限 100.00 100.00 160 16,000.00 16,000.00 - 113050 南银 转债 2021年 6月 15 日 2021年 7月 1 日 配债流 通受限 100.00 100.00 2,320 232,000.00 232,000.00 - 123117 健帆 转债 2021年 6月 23 日 2021年 7月 12 日 配债流 通受限 100.00 100.00 152 15,200.00 15,200.00 - 注:1、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主 承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设 置不低于 6个月的限售期。


2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6个月。


3、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限 内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。


大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 34页 共 56页


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为进行主动投资的混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资 等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、流动性风险 及信用风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内,通过数量化模型,优化资产配置权重,力争在降低组合风险的同时,使本基金在风险和收 益之间取得最佳的平衡以实现“谋求超过业绩比较基准的投资业绩”的风险收益目标。


本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司董事会对公司建立内部控制系统和 维持其有效性承担最终责任,其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策,检查公司 和基金运作的合法合规情况;公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任,其下设的风险管 理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;督察长监督检查基金和公司 运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况;监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控 制,前者负责合规风险管理,后者主要负责操作风险和基金投资的信用风险、市场风险以及流动 性风险的监督管理;基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接 管理。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具 特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 35页 共 56页


6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


于 2021年 6月 30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资 产净值的比例为 0.14%(2020年 12月 31日:本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外 的债券占基金资产净值的比例为 0.10%)。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于 2021年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 36页 共 56页





本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会 认定的特殊投资组合不受该比例限制),本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日,本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。





本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 6月 30日,本基金最近工作日确认的净赎回金额未超过组合资产中 7个工作日可变现资产的可 变现价值。





同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 37页 共 56页





本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 15,661,281.14 - - - 15,661,281.14 结算备付金 506,052.53 - - - 506,052.53 存出保证金 49,358.76 - - - 49,358.76 交易性金融资产 - - 332,887.56 231,752,050.86 232,084,938.42 应收利息 - - - 3,250.19 3,250.19 应收申购款 - - - 6,950.48 6,950.48 应收证券清算款 - - - 1,227,353.84 1,227,353.84 资产总计


16,216,692.43 - 332,887.56 232,989,605.37 249,539,185.36 负债























应付赎回款 - - - 2,343,121.77 2,343,121.77 应付管理人报酬 - - - 301,375.81 301,375.81 应付托管费 - - - 50,229.30 50,229.30 应付销售服务费 - - - 465.67 465.67 应付交易费用 - - - 289,148.89 289,148.89 应交税费 - - - 0.26 0.26 其他负债 - - - 98,970.70 98,970.70 负债总计


- - - 3,083,312.40 3,083,312.40 利率敏感度缺口


16,216,692.43 - 332,887.56 229,906,292.97 246,455,872.96 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 21,988,836.40 - - - 21,988,836.40 结算备付金 693,584.28 - - - 693,584.28 存出保证金 83,905.57 - - - 83,905.57 交易性金融资产 - 109,773.10 248,036.86 325,325,325.39 325,683,135.35 应收利息 - - - 5,120.09 5,120.09 应收申购款 - - - 31,808.17 31,808.17 应收证券清算款 - - - 231,653.62 231,653.62 资产总计


22,766,326.25


109,773.10


248,036.86


325,593,907.27


348,718,043.48


负债























应付赎回款 - - - 3,095,991.25 3,095,991.25 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 38页 共 56页


应付管理人报酬 - - - 429,231.32 429,231.32 应付托管费 - - - 71,538.57 71,538.57 应付销售服务费 - - - 3,350.76 3,350.76 应付交易费用 - - - 368,867.26 368,867.26 应交税费 - - - 1.26 1.26 其他负债 - - - 189,339.08 189,339.08 负债总计


- -


-


4,158,319.50


4,158,319.50


利率敏感度缺口


22,766,326.25


109,773.10


248,036.86


321,435,587.77


344,559,723.98


注:注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.14%(2020 年 12 月 31 日:本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.10%) ,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日:同)。


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票和债券,所面临的其他价格风 险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的 影响。





本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过开发各类量化模型进行股票选择 并据此构建投资组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。





本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司 发行的证券不得超过该证券的 10%。此外,本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格 实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量、跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 39页 共 56页


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


231,752,050.86


94.03


325,325,325.39


94.42


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


231,752,050.86 94.03


325,325,325.39 94.42


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 业绩比较基准(附 注 6.4.1)上升 5% 15,730,000.00 20,790,000.00


业绩比较基准(附 注 6.4.1)下降 5% -15,730,000.00 -20,790,000.00


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值


(a)金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 40页 共 56页





于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 230,450,434.23元,属于第二层次的余额为 1,634,504.19元,无属于第三 层次的余额(2020年 12月 31日:第一层次 323,247,948.77元,第二层次 2,435,186.58元,无 属于第三层次的余额)。


(ii)公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。





对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2021 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12 月 31 日:同)。


(d)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


231,752,050.86 92.87


其中:股票


231,752,050.86 92.87 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


332,887.56 0.13


其中:债券


332,887.56 0.13








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 41页 共 56页





7


银行存款和结算备付金合计


16,167,333.67 6.48 8 其他各项资产


1,286,913.27 0.52 9 合计


249,539,185.36 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


732,980.40 0.30 B


采矿业


1,587,063.00 0.64 C


制造业


151,407,611.46 61.43 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


4,662.00 0.00 E


建筑业


25,371.37 0.01 F


批发和零售业


34,543.21 0.01 G


交通运输、仓储和邮政业


1,245,530.00 0.51 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


8,116,088.52 3.29 J


金融业


45,961,018.40 18.65 K


房地产业


3,721,142.00 1.51 L


租赁和商务服务业


5,188,542.00 2.11 M


科学研究和技术服务业


10,426,548.95 4.23 N


水利、环境和公共设施管理业


534,346.13 0.22 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


2,485,343.42 1.01 R


文化、体育和娱乐业


281,260.00 0.11 S


综合


- -


合计


231,752,050.86 94.03 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 600519 贵州茅台 6,000 12,340,200.00 5.01 2 600036 招商银行 175,300 9,499,507.00 3.85 3 000858 五 粮 液 26,400 7,864,296.00 3.19 4 601318 中国平安 119,600 7,687,888.00 3.12 5 601012 隆基股份 69,571 6,180,687.64 2.51 6 300750 宁德时代 9,500 5,080,600.00 2.06 7 300759 康龙化成 21,700 4,708,683.00 1.91 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 42页 共 56页


8 603259 药明康德 28,800 4,509,792.00 1.83 9 300059 东方财富 127,860 4,192,529.40 1.70 10 300122 智飞生物 20,700 3,865,311.00 1.57 11 601888 中国中免 11,200 3,361,120.00 1.36 12 002271 东方雨虹 59,700 3,302,604.00 1.34 13 300363 博腾股份 35,500 2,986,260.00 1.21 14 300782 卓胜微 5,484 2,947,650.00 1.20 15 600030 中信证券 113,100 2,820,714.00 1.14 16 600309 万华化学 25,300 2,753,146.00 1.12 17 000568 泸州老窖 11,200 2,642,528.00 1.07 18 000333 美的集团 36,800 2,626,416.00 1.07 19 300760 迈瑞医疗 5,400 2,592,270.00 1.05 20 002415 海康威视 38,200 2,463,900.00 1.00 21 002812 恩捷股份 10,400 2,434,640.00 0.99 22 002460 赣锋锂业 19,800 2,397,582.00 0.97 23 603501 韦尔股份 7,200 2,318,400.00 0.94 24 000002 万 科A 95,400 2,271,474.00 0.92 25 000001 平安银行 97,800 2,212,236.00 0.90 26 300014 亿纬锂能 21,000 2,182,530.00 0.89 27 002594 比亚迪 8,600 2,158,600.00 0.88 28 600919 江苏银行 297,500 2,112,250.00 0.86 29 300737 科顺股份 65,400 2,056,176.00 0.83 30 688363 华熙生物 7,200 2,000,592.00 0.81 31 002142 宁波银行 49,500 1,929,015.00 0.78 32 000725 京东方A 298,500 1,862,640.00 0.76 33 002027 分众传媒 194,200 1,827,422.00 0.74 34 603369 今世缘 32,700 1,771,032.00 0.72 35 300763 锦浪科技 9,520 1,719,312.00 0.70 36 601009 南京银行 161,500 1,698,980.00 0.69 37 002241 歌尔股份 39,500 1,688,230.00 0.69 38 000651 格力电器 32,200 1,677,620.00 0.68 39 603986 兆易创新 8,800 1,653,520.00 0.67 40 601166 兴业银行 80,000 1,644,000.00 0.67 41 688169 石头科技 1,300 1,639,300.00 0.67 42 300347 泰格医药 8,300 1,604,390.00 0.65 43 600031 三一重工 54,800 1,593,036.00 0.65 44 002230 科大讯飞 22,600 1,527,308.00 0.62 45 603833 欧派家居 10,700 1,518,972.00 0.62 46 601636 旗滨集团 80,000 1,484,800.00 0.60 47 000100 TCL科技 191,300 1,463,445.00 0.59 48 688390 固德威 4,300 1,436,200.00 0.58 49 600887 伊利股份 38,600 1,421,638.00 0.58 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 43页 共 56页


50 603801 志邦家居 44,120 1,410,075.20 0.57 51 600298 安琪酵母 25,900 1,408,442.00 0.57 52 601688 华泰证券 87,400 1,380,920.00 0.56 53 300327 中颖电子 16,100 1,372,203.00 0.56 54 603444 吉比特 2,500 1,325,000.00 0.54 55 601377 兴业证券 136,300 1,316,658.00 0.53 56 688188 柏楚电子 2,900 1,264,400.00 0.51 57 603180 金牌厨柜 26,480 1,262,831.20 0.51 58 300124 汇川技术 16,600 1,232,716.00 0.50 59 002410 广联达 17,600 1,200,320.00 0.49 60 300316 晶盛机电 23,300 1,176,650.00 0.48 61 688396 华润微 12,700 1,155,954.00 0.47 62 600570 恒生电子 12,300 1,146,975.00 0.47 63 600809 山西汾酒 2,500 1,120,000.00 0.45 64 300623 捷捷微电 29,300 1,108,419.00 0.45 65 002138 顺络电子 28,400 1,101,068.00 0.45 66 600196 复星医药 14,900 1,074,737.00 0.44 67 603195 公牛集团 5,300 1,070,600.00 0.43 68 300274 阳光电源 9,300 1,070,058.00 0.43 69 601225 陕西煤业 89,200 1,057,020.00 0.43 70 300529 健帆生物 12,200 1,053,592.00 0.43 71 600660 福耀玻璃 18,200 1,016,470.00 0.41 72 601100 恒立液压 11,700 1,005,264.00 0.41 73 300496 中科创达 6,200 973,772.00 0.40 74 601865 福莱特 24,600 972,438.00 0.39 75 300037 新宙邦 9,500 950,950.00 0.39 76 002402 和而泰 39,500 946,815.00 0.38 77 603345 安井食品 3,700 939,874.00 0.38 78 603456 九洲药业 19,300 937,594.00 0.38 79 601689 拓普集团 25,000 935,750.00 0.38 80 600837 海通证券 80,100 921,150.00 0.37 81 300724 捷佳伟创 7,900 916,479.00 0.37 82 601211 国泰君安 53,300 913,562.00 0.37 83 600438 通威股份 20,700 895,689.00 0.36 84 600019 宝钢股份 117,000 893,880.00 0.36 85 601155 新城控股 21,400 890,240.00 0.36 86 601336 新华保险 19,200 881,472.00 0.36 87 000776 广发证券 57,600 872,064.00 0.35 88 600600 青岛啤酒 7,500 867,375.00 0.35 89 002179 中航光电 10,900 861,318.00 0.35 90 300638 广和通 18,380 858,346.00 0.35 91 000739 普洛药业 28,800 846,720.00 0.34 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 44页 共 56页


92 002891 中宠股份 20,650 846,650.00 0.34 93 002677 浙江美大 46,300 846,364.00 0.34 94 601128 常熟银行 132,500 821,500.00 0.33 95 002340 格林美 85,400 798,490.00 0.32 96 000157 中联重科 86,000 794,640.00 0.32 97 002139 拓邦股份 43,900 789,761.00 0.32 98 002920 德赛西威 7,100 781,568.00 0.32 99 601995 中金公司 12,500 768,750.00 0.31 100 300415 伊之密 35,000 752,500.00 0.31 101 600926 杭州银行 50,200 740,450.00 0.30 102 002714 牧原股份 11,866 721,690.12 0.29 103 600276 恒瑞医药 10,440 709,606.80 0.29 104 601615 明阳智能 43,700 707,503.00 0.29 105 002709 天赐材料 6,500 692,770.00 0.28 106 603799 华友钴业 6,000 685,200.00 0.28 107 688139 海尔生物 6,300 662,130.00 0.27 108 600741 华域汽车 25,100 659,377.00 0.27 109 300142 沃森生物 10,600 654,020.00 0.27 110 601838 成都银行 51,200 647,168.00 0.26 111 601939 建设银行 97,000 645,050.00 0.26 112 002032 苏 泊 尔 10,000 637,900.00 0.26 113 603378 亚士创能 11,500 632,730.00 0.26 114 603613 国联股份 6,225 622,313.25 0.25 115 002236 大华股份 29,300 618,230.00 0.25 116 002557 洽洽食品 14,000 603,400.00 0.24 117 002245 蔚蓝锂芯 30,600 602,820.00 0.24 118 603906 龙蟠科技 16,800 588,000.00 0.24 119 300699 光威复材 7,600 577,220.00 0.23 120 300012 华测检测 18,100 577,028.00 0.23 121 601658 邮储银行 114,400 574,288.00 0.23 122 300474 景嘉微 5,700 558,144.00 0.23 123 601233 桐昆股份 23,100 556,479.00 0.23 124 601169 北京银行 114,200 556,154.00 0.23 125 300015 爱尔眼科 7,779 552,153.42 0.22 126 002493 荣盛石化 31,400 542,278.00 0.22 127 002311 海大集团 6,600 538,560.00 0.22 128 601899 紫金矿业 54,700 530,043.00 0.22 129 601628 中国人寿 15,400 521,906.00 0.21 130 300034 钢研高纳 16,000 515,360.00 0.21 131 603568 伟明环保 22,430 512,076.90 0.21 132 002129 中环股份 13,200 509,520.00 0.21 133 603486 科沃斯 2,200 501,776.00 0.20 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 45页 共 56页


134 002001 新 和 成 17,160 492,148.80 0.20 135 600426 华鲁恒升 14,820 458,679.00 0.19 136 603127 昭衍新药 2,400 441,000.00 0.18 137 000063 中兴通讯 12,900 428,667.00 0.17 138 603606 东方电缆 19,700 396,758.00 0.16 139 601021 春秋航空 6,300 358,470.00 0.15 140 600893 航发动力 6,500 345,735.00 0.14 141 002821 凯莱英 900 335,340.00 0.14 142 000625 长安汽车 12,700 333,756.00 0.14 143 300595 欧普康视 3,200 331,360.00 0.13 144 603043 广州酒家 12,880 331,273.60 0.13 145 600763 通策医疗 800 328,800.00 0.13 146 002254 泰和新材 15,700 318,239.00 0.13 147 600779 水井坊 2,500 315,875.00 0.13 148 600012 皖通高速 44,000 284,240.00 0.12 149 300413 芒果超媒 4,100 281,260.00 0.11 150 300394 天孚通信 10,800 273,456.00 0.11 151 002648 卫星石化 6,800 266,492.00 0.11 152 688696 极米科技 300 249,600.00 0.10 153 002966 苏州银行 33,100 243,285.00 0.10 154 600383 金地集团 23,200 237,568.00 0.10 155 300003 乐普医疗 7,200 231,264.00 0.09 156 000799 酒鬼酒 900 230,040.00 0.09 157 002807 江阴银行 56,900 224,186.00 0.09 158 002511 中顺洁柔 8,100 223,155.00 0.09 159 002475 立讯精密 4,800 220,800.00 0.09 160 688005 容百科技 1,800 218,160.00 0.09 161 600176 中国巨石 13,878 215,247.78 0.09 162 002867 周大生 10,800 213,516.00 0.09 163 000961 中南建设 32,200 190,624.00 0.08 164 300119 瑞普生物 5,600 189,392.00 0.08 165 603899 晨光文具 2,100 177,576.00 0.07 166 603236 移远通信 1,040 177,434.40 0.07 167 000977 浪潮信息 5,900 165,967.00 0.07 168 600183 生益科技 6,900 161,529.00 0.07 169 603517 绝味食品 1,800 151,722.00 0.06 170 300033 同花顺 1,200 135,336.00 0.05 171 002563 森马服饰 11,300 135,035.00 0.05 172 600048 保利地产 10,900 131,236.00 0.05 173 002508 老板电器 2,700 125,550.00 0.05 174 688317 之江生物 1,927 122,981.14 0.05 175 688687 凯因科技 4,322 120,929.56 0.05 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 46页 共 56页


176 002007 华兰生物 3,100 113,708.00 0.05 177 002541 鸿路钢构 1,900 110,865.00 0.04 178 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.04 179 688315 诺禾致源 2,424 95,020.80 0.04 180 688456 有研粉材 3,358 88,987.00 0.04 181 688633 星球石墨 1,272 67,594.08 0.03 182 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.03 183 688611 杭州柯林 1,400 59,276.00 0.02 184 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02 185 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.02 186 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.02 187 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.02 188 300919 中伟股份 265 43,195.00 0.02 189 300957 贝泰妮 120 30,235.20 0.01 190 688087 英科再生 1,308 28,723.68 0.01 191 300953 震裕科技 216 21,567.60 0.01 192 300941 创识科技 399 19,926.06 0.01 193 300973 立高食品 171 19,786.41 0.01 194 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 195 300925 法本信息 600 15,774.00 0.01 196 301015 百洋医药 387 15,027.21 0.01 197 300932 三友联众 463 14,681.73 0.01 198 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01 199 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 200 300940 南极光 307 13,317.66 0.01 201 300937 药易购 244 13,105.24 0.01 202 301013 利和兴 471 12,768.81 0.01 203 301009 可靠股份 457 12,745.73 0.01 204 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01 205 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 206 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 207 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 208 300997 欢乐家 841 10,975.05 0.00 209 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 210 300968 格林精密 787 9,499.09 0.00 211 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 212 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 213 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 214 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 215 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 216 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 217 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 47页 共 56页


218 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 219 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 220 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 221 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 222 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 223 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 224 300986 志特新材 198 6,052.86 0.00 225 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 226 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 227 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 228 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 229 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 230 300985 致远新能 180 4,465.80 0.00 231 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 232 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 233 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 234 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 235 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 236 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 603501 韦尔股份 5,652,496.00 1.64 2 300347 泰格医药 5,611,346.00 1.63 3 000568 泸州老窖 5,211,273.00 1.51 4 600426 华鲁恒升 4,992,939.00 1.45 5 000002 万 科A 4,629,380.29 1.34 6 002415 海康威视 4,560,933.78 1.32 7 300014 亿纬锂能 4,361,667.00 1.27 8 600690 海尔智家 4,231,647.00 1.23 9 603233 大参林 4,062,459.00 1.18 10 688036 传音控股 4,019,692.62 1.17 11 002271 东方雨虹 3,932,895.00 1.14 12 688396 华润微 3,896,454.06 1.13 13 601995 中金公司 3,809,676.00 1.11 14 002371 北方华创 3,794,770.00 1.10 15 000100 TCL科技 3,675,284.00 1.07 16 601318 中国平安 3,652,227.00 1.06 17 600276 恒瑞医药 3,601,362.00 1.05 18 300274 阳光电源 3,594,915.72 1.04 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 48页 共 56页


19 002601 龙佰集团 3,496,926.00 1.01 20 601398 工商银行 3,431,205.00 1.00 注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601318 中国平安 8,563,295.52 2.49 2 000333 美的集团 7,465,906.75 2.17 3 300124 汇川技术 6,152,282.05 1.79 4 600519 贵州茅台 5,956,333.00 1.73 5 603233 大参林 5,941,465.58 1.72 6 300750 宁德时代 5,929,613.00 1.72 7 000858 五 粮 液 5,892,658.00 1.71 8 601166 兴业银行 5,607,569.00 1.63 9 002475 立讯精密 5,142,645.35 1.49 10 600809 山西汾酒 5,066,593.00 1.47 11 600036 招商银行 4,854,235.99 1.41 12 000001 平安银行 4,723,603.00 1.37 13 600926 杭州银行 4,536,791.00 1.32 14 600872 中炬高新 4,412,704.60 1.28 15 688036 传音控股 4,401,223.26 1.28 16 000100 TCL科技 4,372,466.00 1.27 17 002821 凯莱英 4,359,280.00 1.27 18 300015 爱尔眼科 4,192,223.20 1.22 19 002601 龙佰集团 4,139,084.00 1.20 20 600600 青岛啤酒 4,126,634.00 1.20 注: “卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


408,696,065.25 卖出股票收入(成交)总额


510,646,015.35 注: “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- - 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 49页 共 56页





其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


332,887.56 0.14 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


332,887.56 0.14 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 113050 南银转债 2,320 232,000.00 0.09 2 123115 捷捷转债 482 69,687.56 0.03 3 113049 长汽转债 160 16,000.00 0.01 4 123117 健帆转债 152 15,200.00 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内,本基金未参与股指期货交易;截至报告期末,本基金未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同的规定,本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收 益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性 和定量方法,确定投资时机。基金管理人另根据 CAPM模型计算得到的组合 Beta值,结合股票投 资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。若相关 法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求 的变化。





报告期内,本基金未参与股指期货交易。


大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 50页 共 56页


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。


7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。


7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除南京银行股份有限公司(以下简称“南京银 行”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)外,其余的没有被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。


2020年 12月,中国人民银行南京分行发布《行政处罚公示》(南银罚字〔2020〕30号)对南 京银行违规占压财政资金等违法违规行为,处以罚款。


2021年 5月,中国银行保险监督管理委员会发布《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信 息公开表》(银保监罚决字〔2021〕16 号)对招商银行为同业投资提供第三方信用担保、为非保 本理财产品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权资产等违法违规行为,处以罚款。


本基金投资南银转债(113050)、招商银行(600036)的决策流程符合本基金管理人投资管理 制度的相关规定。针对上述情况,本基金管理人进行了分析和研究,认为上述事件对南银转债、 招商银行的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


49,358.76 2


应收证券清算款


1,227,353.84 3


应收股利


- 4


应收利息


3,250.19 5


应收申购款


6,950.48 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 51页 共 56页


8 其他


- 9 合计


1,286,913.27 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份额级 别


持有人 户数 (户)


户均持有 的基金份 额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例 (%)


持有份额


占总份额比 例(%)


大摩量 化配置 混合 A 8,577 11962.34 494,793.37 0.48 102,106,175.61 99.52 大摩量 化配置 混合 C 70 17512.21 1,160,728.74 94.69 65,125.80 5.31 合计


8,647 12007.27 1,655,522.11 1.59 102,171,301.41 98.41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 大摩量化配置混合 A 0.00 0


大摩量化配置混合 C 0.00 0





合计


0.00 0 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 大摩量化配置混合 A 0 大摩量化配置混合 C 0


合计


0 本基金基金经理持有 大摩量化配置混合 A 0


大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 52页 共 56页


本开放式基金 大摩量化配置混合 C 0





合计


0 §9 开放式基金份额变动 单位:份


项目


大摩量化配置混合 A


大摩量化配置混合 C


基金合同生效日 (2012年 12月 11 日)基金份额总额


1,095,372,033.67 - 本报告期期初基金份 额总额


139,134,166.79 8,955,447.51 本报告期基金总申购 份额


5,534,460.46 1,771,357.78 减:本报告期基金总 赎回份额


42,067,658.27 9,500,950.75 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 额总额


102,600,968.98


1,225,854.54


注:本基金自 2019年 12月 18日起新增 C类份额,上述事项已于 2019年 12月 18日在指定媒介 上公告。


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内,基金管理人的重大人事变动如下: 2021年 5月 26日,基金管理人法定代表人变更为总经理王鸿嫔女士。基金管理人于 2021 年 5月 28日公告了上述事项。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下: 2021年 5月,中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 53页 共 56页


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金未改变投资策略。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内本基金未改聘会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


华西证券


1


380,508,790.37


41.62%


278,267.37


38.33%


-


招商证券


1


282,748,418.12


30.93%


263,325.72


36.27%


-


安信证券


2


163,889,699.73


17.93%


119,851.29


16.51%


-


新时代证券


1


51,749,660.09


5.66%


37,844.73


5.21%


-


东方财富


1


15,966,576.87


1.75%


11,675.99


1.61%


-


中金公司


2


15,431,553.32


1.69%


11,285.06


1.55%


-


中信证券


1


3,953,284.63


0.43%


3,681.76


0.51%


-


东兴证券


1


-


-


-


-


-


中信建投


1


-


-


-


-


-


华泰证券


1


-


-


-


-


-


华鑫证券


1


-


-


-


-


-


太平洋证券


1


-


-


-


-


-


注:1.专用交易单元的选择标准


(1)实力雄厚,信誉良好;


(2)财务状况良好,经营行为规范;


(3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;


(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 54页 共 56页


需要,并能为本基金提供全面的信息服务;


(5)研究实力较强,能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务;


(6)为基金份额持有人提供高水平的综合服务。


2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构 签订《专用证券交易单元租用协议》,报证券交易所办理交易单元相关租用手续;


3.本报告期内,本基金租用证券公司交易单元情况未发生变化。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


华西证券 371,162.70 61.11%


- -


- -


招商证券 236,229.70 38.89%


- -


- -


安信证券 - -


- -


- -


新时代证 券 - -


- -


- -


东方财富 - -


- -


- -


中金公司 - -


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


东兴证券 - -


- -


- -


中信建投 - -


- -


- -


华泰证券 - -


- -


- -


华鑫证券 - -


- -


- -


太平洋证 券 - -


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 本公司关于旗下部分基金参与国金证 券费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 1月 18日 2 关于本基金增加蚂蚁基金为销售机构 并参与费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 1月 20日 3 本公司旗下 27只基金 2020年第四季 度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 1月 21日 4 本公司旗下 27只基金 2020年第四季 度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 1月 21日 5 本公司关于旗下部分基金参与烟台银 中国证监会规定报刊及 2021年 1月 21日 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 55页 共 56页


行费率优惠活动的公告 网站 6 本基金招募说明书(更新)、基金产品 资料概要(更新) 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 1月 27日 7 本公司关于旗下部分基金参与中国农 业银行股份有限公司定投费率优惠活 动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 2月 1日 8 本公司关于旗下基金股票估值调整情 况的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 3月 9日 9 本公司关于旗下部分基金增加和耕传 承为销售机构并参与费率优惠活动的 公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 3月 10日 10 本公司关于旗下部分基金参加北京度 小满基金销售有限公司转换费率优惠 活动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 3月 12日 11 本公司关于旗下部分基金参与安信证 券股份有限公司申购费率优惠活动的 公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 3月 15日 12 本基金基金经理变更公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 3月 25日 13 本基金招募说明书(更新)、基金产品 资料概要(更新) 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 3月 25日 14 本公司关于旗下部分基金在西藏东方 财富证券股份有限公司开通基金定期 定额投资业务并参与定期定额投资申 购费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 3月 26日 15 本公司旗下 26只基金 2020年年度报 告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 3月 30日 16 本公司旗下 26只基金 2020年年度报 告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 3月 30日 17 本公司关于调整旗下部分基金申购、 定期定额申购、赎回、转换及最低持 有份额数额限制的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 3月 31日 18 本公司关于旗下部分基金增加中国人 寿保险股份有限公司为销售机构并参 与费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 4月 12日 19 本公司旗下基金 2021年 1季度报告提 示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 4月 21日 20 本公司旗下基金 2021年 1季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 4月 21日 21 关于本基金 C类份额增加盈米基金为 销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 4月 22日 22 本公司关于旗下部分基金参与招商证 券费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 4月 29日 23 本基金参与中国建设银行股份有限公 中国证监会规定报刊及 2021年 5月 6日 大摩量化配置混合 2021年中期报告 第 56页 共 56页


司费率优惠活动的公告 网站 24 本公司关于直销网上交易停止受理工 行直连支付渠道认购、申购及定期定 额投资业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 5月 25日 25 本公司关于法定代表人变更的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 5月 28日 26 本公司关于旗下部分基金参与腾安基 金销(深圳)有限公司费率优惠活动 的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 5月 28日 27 本公司关于旗下部分基金增加腾安基 金销(深圳)有限公司为销售机构并 参与费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 5月 28日 28 本公司关于旗下部分基金参与部分销 售机构费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 6月 8日 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件; 2、本基金基金合同; 3、本基金托管协议; 4、本基金招募说明书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、报告期内在规定媒介上披露的各项公告。


11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,还可以通过基金管理人网站查阅 或下载。








摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2021年 8月 27日