摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资
基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 27日
大摩内需增长混合 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
大摩内需增长混合 2021年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................ 40
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 45
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 45
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 46
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 47
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 47
§10 重大事件揭示 ............................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 47
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 48
10.8 其他重大事件 .............................................................. 49
§11 备查文件目录 ............................................................... 51
11.1 备查文件目录 .............................................................. 51
11.2 存放地点 .................................................................. 51
11.3 查阅方式 .................................................................. 51
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金
基金简称
大摩内需增长混合
基金主代码
010314
交易代码 010314
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2020年 12月 16日
基金管理人
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
850,469,230.47份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采取主动管理的投资策略，重点投资于内需增长主题相关的
优质上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要
因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合
理预测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例。
2、内需增长主题的界定
本基金所指的“内需增长”指随着中国经济发展、结构转型升级以
及人均收入提高，在消费、医疗、教育、娱乐、房地产、消费电子、
现代服务业等各个方面产生的需求增长，以及随之而来的产业链发
展机会。未来随着经济增长方式转变和经济改革政策的调整，内需
增长的外延将会逐渐扩大。同时，本基金将对有关公司的发展进行
密切跟踪，随着公司的不断发展，相关上市公司的范围也会相应改
变，本基金将根据实际情况调整上述界定标准。
3、股票投资策略
本基金在自上而下行业配置和自下而上个股选择的基础上，依靠定
量与定性相结合的方法进行个股精选。
4、其他金融工具投资策略
（1）债券投资策略
本基金采用的主要债券资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策
略、信用利差策略、公司/企业债券策略、可转换债券策略等。
（2）股指期货投资策略
本基金将以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值
将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
（3）国债期货投资策略
本基金对国债期货的投资以套期保值为目的。
（4）资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券的发行条款、支持资产的构成及质量等
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基本面研究，结合相关定价模型评估其内在价值，谨慎参与资产支
持证券投资。
（5）可转债券投资策略
在价值权衡和风险评估的基础上审慎进行可转换债券的投资。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其长期平均风险收益水平低于股票型
基金，高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
摩根士丹利华鑫基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
许菲菲 秦一楠
联系电话
(0755)88318883 (010)66060069
电子邮箱
xxpl@msfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-8888-668 95599
传真
(0755)82990384 (010)68121816
注册地址
深圳市福田区中心四路 1号嘉里
建设广场第二座第 17层 01-04室
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
深圳市福田区中心四路 1号嘉里
建设广场第二座第 17层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
518048 100031
法定代表人
王鸿嫔 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.msfunds.com.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
摩根士丹利华鑫基金管理有限
公司
深圳市福田区中心四路 1号嘉
里建设广场第二座第 17层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
6,393,054.57
本期利润
6,459,090.88
加权平均基金份额本期利润
0.0065
本期加权平均净值利润率
0.66%
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本期基金份额净值增长率
-1.20%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
-7,452,616.76
期末可供分配基金份额利润
-0.0088
期末基金资产净值
843,016,613.71
期末基金份额净值
0.9912
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
-0.88%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -2.56% 0.75% -1.55% 0.64% -1.01% 0.11%
过去三个月 5.87% 0.78% 3.01% 0.78% 2.86% 0.00%
过去六个月 -1.20% 1.17% 0.72% 1.05% -1.92% 0.12%
自基金合同生效起
至今
-0.88% 1.11% 5.08% 1.03% -5.96% 0.08%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2020年 12月 16日正式生效，截至本报告期末未满一年；
2、按照本基金基金合同的规定,基金管理人自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于 2003年 3月 14日成立的巨田基金管理有
限公司。公司的主要股东包括摩根士丹利国际控股公司、华鑫证券有限责任公司等国内外机构。
截止 2021年 6月 30日，公司旗下共管理 32只开放式基金，其中股票型基金 4只，混合型基
金 16只，指数型基金 3只，债券型基金 9只。同时，公司还管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
王 大
鹏
研究管理
部总监、
基金经理
2020 年
12 月 16
日
- 13年
中山大学金融学博士，注册会计师（CPA）。
曾任长春工业大学工商管理学院金融学专
业教师，宝盈基金管理有限公司医药行业
研究员。2010 年 12 月加入本公司，历任
研究管理部研究员、总监助理、副总监，
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现任研究管理部总监、基金经理。2015年
1月至 2017年 6月担任摩根士丹利华鑫资
源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经
理，2016年 2 月至 2017年 4 月担任摩根
士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，2016年 6月起担
任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投
资基金基金经理，2017年 5月起担任摩根
士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经
理，2017年 6月至 2018年 12月担任摩根
士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资
基金基金经理，2017年 6月起担任摩根士
丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基
金经理，2018 年 12 月起担任摩根士丹利
华鑫消费领航混合型证券投资基金基金经
理，2020 年 12 月起担任摩根士丹利华鑫
内需增长混合型证券投资基金基金经理。
注：1、基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册；
3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流
程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，
确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，
基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益
率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易
的交易价差进行分析，未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年上证综指上涨 3.40%，沪深 300指数上涨 0.24%，创业板指数上涨 17.22%，指
数整体表现平淡，但结构性机会明显。分行业看，中信基础化工、钢铁、电力设备及新能源分别
上涨为 25.73%、24.69%、24.32%，表现较好；中信非银行金融、家电、国防军工分别下跌 10.44%、
14.38%、17.49%，表现相对较弱。新能源、半导体、CXO、次高端白酒等高景气高增长的子行业表
现突出。
大摩内需增长基金 2020年 12月 16日募集成立，12月 17日正式开始运作，2021年 1月 18
日开放申赎。在封闭期内，本基金希望能给持有人带来绝对收益并控制回撤。因此，本基金按照
既定投资策略并结合市场情况，采取了逐步建仓、稳健投资的策略，封闭期内一直采用低仓位策
略，重点投资方向是食品饮料、医药、家电和消费建材等行业。1月 18日开放申赎时基金净值为
1.0134。
虽然大消费板块的估值处于历史较高水平，但 1 月初以来公募基金热销，开放申赎后本基金
逐渐提高了仓位。随着市场上涨净值逐渐提升，并在 1月最后一周的下跌中较好的控制了回撤，2
月 10日净值达到 1.095。在净值上涨过程中，基金出现较大比例的赎回，导致春节后仓位被动提
升到较高水平。尽管春节期间疫情得到控制、消费数据较好，但大消费板块仍然出现大幅调整，
本基金的净值也出现较大回撤。考虑到基金净值已经在 1元以下，基金仍处于建仓期，在市场下
跌过程中本基金逐渐将仓位降到了中性水平。虽然 3 月中上旬市场继续调整，但调整幅度有限，
本基金并没有在下跌过程中加仓，一季度末处于中性仓位水平。
二季度大消费板块整体表现较差。本基金在一季度回撤较大，而且仍处于建仓期，在投资标
的选择上相对更看重业绩增长和估值之间的性价比，因此在二季度仓位水平较低，在 6月中旬建
仓期结束后小幅提升了仓位。重点持仓仍然集中在医药、食品饮料、建材、家电等行业，以竞争
优势突出、基本面优秀、估值相对合理的个股为主。由于仓位水平偏低，本基金在二季度业绩表
现一般。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期截至 2021年 6月 30日,本基金份额净值为 0.9912元，累计份额净值为 0.9912元，
报告期内基金份额净值增长率为-1.20%，同期业绩比较基准收益率为 0.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，新冠疫情后中国经济深跌反弹后的惯性可能已经接近尾声，经济增长逐渐向潜
在增速回归，但经济仍有韧性。4月 30日政治局会议对宏观经济政策的定调相对温和，7月 7日
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国常会决定在坚决不搞大水漫灌的基础上，保持货币政策稳定性、增强有效性，适时运用降准等
货币政策工具，流动性仍保持宽松状态。海外资金、居民资金、企业年金及养老金等主体继续增
加权益资产配置。政府鼓励资本市场发展，借助资本市场鼓励创新、促进经济转型的政策方向不
会发生改变，市场风险偏好上行，预计下半年市场仍有结构性机会。从结构上看，成长板块盈利
修复的弹性大于价值板块，高景气高增长的成长板块可能占优，但随着成长板块估值的抬升，价
值板块也将迎来投资机会。除非出现重大的宏观利空因素，本基金计划采取中性偏高仓位，重点
持仓仍以医药、食品饮料、家电、建材等大消费板块为主。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要
求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在
0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专
业意见。
本基金管理人设有基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的公司领导）以及
相关成员（包括研究管理部负责人、基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相
关业务人员）构成。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个
估值流程。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能
在相关工作中保持独立性。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和估值方
法的最终决策和日常估值的执行。
由于基金经理、相关投资研究人员、债券信用分析师对特定投资品种的估值有深入的理解，
经估值委员会主任委员同意，在需要时可以列席估值委员会议并提出估值建议，估值委员会对特
定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实
施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
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值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日基金的投资运作，进行
了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金
份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持
有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报
告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、
完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
249,696,258.54 626,483,413.38
结算备付金
715,269.54 -
存出保证金
514,606.91 -
交易性金融资产
6.4.7.2
594,147,676.16 224,108,707.79
其中：股票投资
594,147,676.16 224,108,707.79
基金投资
- -
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债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- 533,500,000.00
应收证券清算款
7,520,776.40 -
应收利息
6.4.7.5
51,675.85 209,923.27
应收股利
- -
应收申购款
66,513.66 -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
852,712,777.06 1,384,302,044.44
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,275,524.50 29,097,703.01
应付赎回款
5,468,187.66 -
应付管理人报酬
1,068,205.15 829,164.44
应付托管费
178,034.20 138,194.07
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
572,377.21 181,286.82
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
133,834.63 10,000.00
负债合计
9,696,163.35 30,256,348.34
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
850,469,230.47 1,349,772,254.32
未分配利润
6.4.7.10
-7,452,616.76 4,273,441.78
所有者权益合计
843,016,613.71 1,354,045,696.10
负债和所有者权益总计
852,712,777.06 1,384,302,044.44
注： 1、报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 0.9912元，基金份额总额 850,469,230.47
份。
2、本基金合同生效日为 2020年 12月 16日，2020年度实际报告期间为 2020年 12月 16日
至 2020年 12月 31日。
大摩内需增长混合 2021年中期报告
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6.2 利润表
会计主体：摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
一、收入
18,742,518.90
1.利息收入
2,423,909.50
其中：存款利息收入
6.4.7.11
1,265,286.62
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,158,622.88
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
14,124,480.71
其中：股票投资收益
6.4.7.12
9,745,667.67
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6.4.7.13
-
资产支持证券投资收益
6.4.7.13.5
-
贵金属投资收益
6.4.7.14
-
衍生工具收益
6.4.7.15
-
股利收益
6.4.7.16
4,378,813.04
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17
66,036.31
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.18
2,128,092.38
减：二、费用
12,283,428.02
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
7,372,575.83
2．托管费
6.4.10.2.2
1,228,762.63
3．销售服务费
6.4.10.2.3
-
4．交易费用
6.4.7.19
3,545,923.57
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用
6.4.7.20
136,165.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
6,459,090.88
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
6,459,090.88
注：本基金合同生效日为 2020年 12月 16日，截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期
的财务报表及报表附注均无同期对比数据
大摩内需增长混合 2021年中期报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,349,772,254.32 4,273,441.78 1,354,045,696.10
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 6,459,090.88
6,459,090.88
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-499,303,023.85 -18,185,149.42 -517,488,173.27
其中：1.基金申
购款
77,331,708.91 26,259.99 77,357,968.90
2.基金赎
回款
-576,634,732.76 -18,211,409.41 -594,846,142.17
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
850,469,230.47 -7,452,616.76 843,016,613.71
注：本基金合同生效日为 2020年 12月 16日，截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期
的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
王鸿嫔
邓寰乐
谢先斌
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
大摩内需增长混合 2021年中期报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金(经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)证监许可[2020]第 2247 号《关于核准摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金注
册的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开
放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,349,312,039.75元，业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2020)第 1094号验资报告予以验证。经向中国
证监会备案，《摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金基金合同》于 2020年 12月 16日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,349,772,254.32份基金份额，其中认购资金利息折
合 460,214.57份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管
人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、债券(包括国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转
换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据
及其他中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、
定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：
股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%，其中投资于内需增长主题相关的上市公司股票比例
不低于非现金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×80%+
中证综合债券指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫内需增长混合型证
大摩内需增长混合 2021年中期报告
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券投资基金基金合同》和所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6月 30日的财务状况以及 2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 18页 共 51页
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 19页 共 51页
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投
资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在
适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
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未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通
受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的
公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性
折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银
行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固
定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌
转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结
果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所
大摩内需增长混合 2021年中期报告
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独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 22页 共 51页
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
249,696,258.54
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
249,696,258.54
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
589,416,187.29 594,147,676.16 4,731,488.87
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
589,416,187.29 594,147,676.16 4,731,488.87
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 23页 共 51页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
51,122.35
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
321.90
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
231.60
合计
51,675.85
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
572,377.21
银行间市场应付交易费用
-
合计
572,377.21
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
20,238.69
应付证券出借违约金
-
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 24页 共 51页
预提费用 113,595.94
合计
133,834.63
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,349,772,254.32
1,349,772,254.32
本期申购
77,331,708.91
77,331,708.91
本期赎回（以“-”号填列）
-576,634,732.76
-576,634,732.76
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
850,469,230.47
850,469,230.47
注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2.本基金自 2020年 11月 23日至 2020年 12月 11日止期间公开发售，共募集有效净认购资
金人民币 1,349,312,039.75元，折合为 1,349,312,039.75份基金份额。根据《摩根士丹利华鑫
内需增长混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收
入人民币 460,214.57元在本基金成立后，折合为 460,214.57份基金份额，划入基金份额持有人
账户。
3.根据《摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金基金合同》、《摩根士丹利华鑫内需增
长混合型证券投资基金招募说明书》及《摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金开放日常
申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告》的相关规定，本基金于 2020年 12月 16日(基金合
同生效日)至 2021年 1月 17日止期间暂不向投资人开放，基金交易申购、赎回、转换和定期定额
投资业务自 2021年 1月 18日起开始办理。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -392,010.78 4,665,452.56 4,273,441.78
本期利润
6,393,054.57 66,036.31 6,459,090.88
本期基金份额交易
产生的变动数
-4,592,029.76 -13,593,119.66 -18,185,149.42
其中：基金申购款
826,733.54 -800,473.55 26,259.99
基金赎回款
-5,418,763.30 -12,792,646.11 -18,211,409.41
本期已分配利润
- - -
本期末
1,409,014.03 -8,861,630.79 -7,452,616.76
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 25页 共 51页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
1,207,392.32
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
55,063.10
其他
2,831.20
合计
1,265,286.62
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
9,745,667.67
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
9,745,667.67
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
1,167,814,784.82
减：卖出股票成本总额
1,158,069,117.15
买卖股票差价收入
9,745,667.67
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 26页 共 51页
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
4,378,813.04
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
4,378,813.04
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
66,036.31
股票投资
66,036.31
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
66,036.31
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
2,113,037.88
基金转换费收入
15,054.50
合计
2,128,092.38
注：1.本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的
基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费用的 25%归入基金
资产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的
25%归入转出基金的基金资产。
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 27页 共 51页
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
3,545,923.57
银行间市场交易费用
-
合计
3,545,923.57
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
49,588.57
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 20,670.05
债券账户维护费 6,000.00
其他 400.00
合计
136,165.99
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 28页 共 51页
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
华鑫证券 27,947,974.57 1.04
注：本基金基金合同于 2020年 12月 16日正式生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。本基金基金合同于 2020年 12月 16
日正式生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华鑫证券 26,027.28 1.23
- -
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
3.本基金基金合同于 2020年 12月 16日正式生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
7,372,575.83
其中：支付销售机构的客户维护费
3,666,511.14
注：1.支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基
金资产净值×1.50%/当年天数。
2.本基金基金合同于 2020年 12月 16日正式生效，无上年度可比期间数据。
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 29页 共 51页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
1,228,762.63
注：1.支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
2.本基金基金合同于 2020年 12月 16日正式生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。本基金基金合同于
2020年 12月 16日正式生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金本报告期无与关联方进行证券出借业务。本基金基金合同于 2020年 12月 16日正式生
效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金，本基金基金合同于 2020年 12月 16日正式
生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
249,696,258.54
1,207,392.32
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。本基金基金合同
于 2020年 12月 16日正式生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。本基金基金合同于 2020年 12月 16日正
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 30页 共 51页
式生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。本基金基金合同于 2020年 12月 16日正式
生效，无上年度可比期间数据。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300614
百川
畅银
2021年
5月 18
日
2021年
11月
25日
新股流
通受限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300932
三友
联众
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股流
通受限
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021年
7月 27
日
新股流
通受限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021年
1月 27
日
2021年
8月 3
日
新股流
通受限
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300941
创识
科技
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
新股流
通受限
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
300942
易瑞
生物
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
新股流
通受限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300950
德固
特
2021年
2月 24
日
2021年
9月 3
日
新股流
通受限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月 3
日
2021年
9月 13
日
新股流
通受限
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300953
震裕
科技
2021年
3月 11
日
2021年
9月 22
日
新股流
通受限
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 31页 共 51页
300956
英力
股份
2021年
3月 16
日
2021年
9月 27
日
新股流
通受限
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021年
9月 27
日
新股流
通受限
47.33 251.96 399 18,884.67 100,532.04 -
300958
建工
修复
2021年
3月 18
日
2021年
9月 29
日
新股流
通受限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021年
3月 22
日
2021年
9月 29
日
新股流
通受限
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021年
3月 23
日
2021年
9月 30
日
新股流
通受限
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
日
2021年
10月
11日
新股流
通受限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021年
3月 30
日
2021年
10月
11日
新股流
通受限
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021年
10月
11日
新股流
通受限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021年
4月 2
日
2021年
10月
13日
新股流
通受限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021年
4月 6
日
2021年
10月
15日
新股流
通受限
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300972
万辰
生物
2021年
4月 8
日
2021年
10月
19日
新股流
通受限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021年
4月 8
日
2021年
10月
15日
新股流
通受限
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300975
商络
电子
2021年
4月 14
日
2021年
10月
21日
新股流
通受限
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭
科技
2021年
4月 15
日
2021年
10月
26日
新股流
通受限
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利
集团
2021年
4月 15
2021年
10月
新股流
通受限
33.22 87.50 726 24,117.72 63,525.00 -
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 32页 共 51页
日 26日
300982
苏文
电能
2021年
4月 19
日
2021年
10月
27日
新股流
通受限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985
致远
新能
2021年
4月 21
日
2021年
10月
29日
新股流
通受限
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021年
11月 1
日
新股流
通受限
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021年
4月 28
日
2021年
11月
11日
新股流
通受限
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300991
创益
通
2021年
5月 12
日
2021年
11月
22日
新股流
通受限
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021年
11月
25日
新股流
通受限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021年
11月
26日
新股流
通受限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300997
欢乐
家
2021年
5月 26
日
2021年
12月 2
日
新股流
通受限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021年
12月 2
日
新股流
通受限
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021年
5月 27
日
2021年
12月 7
日
新股流
通受限
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301007
德迈
仕
2021年
6月 4
日
2021年
12月
16日
新股流
通受限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009
可靠
股份
2021年
6月 8
日
2021年
12月
17日
新股流
通受限
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月 9
日
2021年
12月
20日
新股流
通受限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
日
2021年
12月
22日
新股流
通受限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301013 利和 2021年2021年 新股流 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 33页 共 51页
兴 6月 21
日
12月
29日
通受限
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021年
12月
30日
新股流
通受限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021年
12月
30日
新股流
通受限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股未
上市
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2022年
1月 7
日
新股流
通受限
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新股流
通受限
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021年
7月 9
日
新股未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688239
航宇
科技
2021年
6月 25
日
2021年
7月 5
日
新股未
上市
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688499
利元
亨
2021年
6月 23
日
2021年
7月 1
日
新股未
上市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688533
上声
电子
2021年
4月 9
日
2021年
10月
19日
新股流
通受限
7.72 19.11 3,493 26,965.96 66,751.23 -
688538
和辉
光电
2021年
5月 20
日
2021年
11月
29日
新股流
通受限
2.65 3.38 177,598 470,634.70 600,281.24 -
688662
富信
科技
2021年
3月 25
日
2021年
10月 8
日
新股流
通受限
15.61 29.51 2,556 39,899.16 75,427.56 -
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 34页 共 51页
688682
霍莱
沃
2021年
4月 13
日
2021年
10月
20日
新股流
通受限
45.72 103.85 946 43,251.12 98,242.10 -
注：1、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为进行主动投资的混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资
等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、流动性风险
及信用风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内，采取主动管理的投资策略，重点投资于内需增长主题相关的优质上市公司，力争实现基金
资产的长期稳定增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司董事会对公司建立内部控制系统和
维持其有效性承担最终责任，其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策，检查公司
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 35页 共 51页
和基金运作的合法合规情况；公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任，其下设的风险管
理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；督察长监督检查基金和公司
运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况；监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控
制，前者负责合规风险管理，后者主要负责操作风险和基金投资的信用风险、市场风险以及流动
性风险的监督管理；基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接
管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具
特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 6月 30日，本基金无债券投资(2020年 12月 31日: 同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 36页 共 51页
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会
认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021
年 6月 30日，本基金最近工作日确认的净赎回金额未超过组合资产中 7个工作日可变现资产的可
变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 37页 共 51页
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 249,696,258.54 - - - 249,696,258.54
结算备付金 715,269.54 - - - 715,269.54
存出保证金 514,606.91 - - - 514,606.91
交易性金融资产 - - - 594,147,676.16 594,147,676.16
应收利息 - - - 51,675.85 51,675.85
应收申购款 - - - 66,513.66 66,513.66
应收证券清算款 - - - 7,520,776.40 7,520,776.40
资产总计
250,926,134.99 - - 601,786,642.07 852,712,777.06
负债
应付赎回款 - - - 5,468,187.66 5,468,187.66
应付管理人报酬 - - - 1,068,205.15 1,068,205.15
应付托管费 - - - 178,034.20 178,034.20
应付证券清算款 - - - 2,275,524.50 2,275,524.50
应付交易费用 - - - 572,377.21 572,377.21
其他负债 - - - 133,834.63 133,834.63
负债总计
- - - 9,696,163.35 9,696,163.35
利率敏感度缺口
250,926,134.99 - - 592,090,478.72 843,016,613.71
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 38页 共 51页
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 626,483,413.38 - - - 626,483,413.38
交易性金融资产 - - - 224,108,707.79 224,108,707.79
买入返售金融资产 533,500,000.00 - - - 533,500,000.00
应收利息 - - - 209,923.27 209,923.27
资产总计
1,159,983,413.38
-
-
224,318,631.06
1,384,302,044.44
负债
应付管理人报酬 - - - 829,164.44 829,164.44
应付托管费 - - - 138,194.07 138,194.07
应付交易费用 - - - 181,286.82 181,286.82
其他负债 - - - 10,000.00 10,000.00
负债总计
- -
-
1,158,645.33
1,158,645.33
利率敏感度缺口
1,159,983,413.38
-
-
223,159,985.73
1,383,143,399.11
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2020 年 12 月 31
日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票和债券，所面临的其他价格风
险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的
影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合定性分析和定量分析方法的结论，
以实现大类资产的动态配置。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的 10%。此外，本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格
实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量、跟踪和控制。
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 39页 共 51页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
594,147,676.16
70.48
224,108,707.79
16.55
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
594,147,676.16 70.48
224,108,707.79 16.55
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准（附
注 6.4.1）上升 5%
24,450,000.00 1,250,000.00
业绩比较基准（附
注 6.4.1）下降 5%
-24,450,000.00 -1,250,000.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 40页 共 51页
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 592,387,605.44元，属于第二层次的余额为 1,760,070.72元，无属于第三
层次的余额(2020年 12月 31日,属于第一层次的余额为 224,108,707.79元，无属于第二层次和
第三层次的余额）。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2020年 12月 31
日：同）。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
594,147,676.16 69.68
其中：股票
594,147,676.16 69.68
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 41页 共 51页
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
250,411,528.08 29.37
8 其他各项资产
8,153,572.82 0.96
9 合计
852,712,777.06 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
11,290.28 0.00
B
采矿业
- -
C
制造业
564,625,685.68 66.98
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
4,662.00 0.00
E
建筑业
25,371.37 0.00
F
批发和零售业
37,455.46 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
138,468.37 0.02
J
金融业
17,714,100.00 2.10
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
11,560,496.40 1.37
N
水利、环境和公共设施管理业
30,146.60 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
594,147,676.16 70.48
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600519 贵州茅台 31,700 65,197,390.00 7.73
2 000333 美的集团 887,530 63,343,016.10 7.51
3 300737 科顺股份 1,990,562 62,583,269.28 7.42
4 300122 智飞生物 286,168 53,436,150.64 6.34
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 42页 共 51页
5 000858 五 粮 液 177,700 52,935,053.00 6.28
6 688677 海泰新光 356,682 39,056,679.00 4.63
7 603369 今世缘 661,638 35,834,314.08 4.25
8 600872 中炬高新 710,710 29,864,034.20 3.54
9 688626 翔宇医疗 242,482 29,301,524.88 3.48
10 300760 迈瑞医疗 56,931 27,329,726.55 3.24
11 000739 普洛药业 889,400 26,148,360.00 3.10
12 688076 诺泰生物 366,034 24,967,179.14 2.96
13 603801 志邦家居 768,960 24,575,961.60 2.92
14 601166 兴业银行 862,000 17,714,100.00 2.10
15 603983 丸美股份 307,800 16,039,458.00 1.90
16 688202 美迪西 22,236 11,560,496.40 1.37
17 300791 仙乐健康 141,175 7,821,095.00 0.93
18 002376 新北洋 500,000 4,570,000.00 0.54
19 688538 和辉光电 177,598 600,281.24 0.07
20 300957 贝泰妮 399 100,532.04 0.01
21 688682 霍莱沃 946 98,242.10 0.01
22 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
23 688662 富信科技 2,556 75,427.56 0.01
24 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.01
25 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
26 300979 华利集团 726 63,525.00 0.01
27 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.01
28 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
29 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
30 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
31 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
32 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
33 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
34 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
35 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
36 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
37 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
38 300932 三友联众 518 16,437.22 0.00
39 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
40 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
41 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
42 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
43 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
44 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
45 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
46 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 43页 共 51页
47 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
48 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
49 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
50 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
51 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
52 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
53 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
54 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
55 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
56 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
57 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
58 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
59 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
60 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
61 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
62 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
63 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
64 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
65 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
66 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
67 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
68 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
69 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
70 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
71 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
72 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
73 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
74 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 140,723,831.92 10.39
2 000333 美的集团 98,986,933.28 7.31
3 600132 重庆啤酒 83,949,042.57 6.20
4 603369 今世缘 78,334,229.95 5.79
5 300760 迈瑞医疗 70,135,581.22 5.18
6 603883 老百姓 68,986,500.04 5.09
7 600600 青岛啤酒 62,396,689.37 4.61
8 603456 九洲药业 58,752,174.28 4.34
9 300122 智飞生物 58,505,725.00 4.32
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 44页 共 51页
10 000661 长春高新 53,674,774.24 3.96
11 000858 五 粮 液 50,753,150.77 3.75
12 688202 美迪西 47,784,544.42 3.53
13 603259 药明康德 39,046,269.90 2.88
14 300759 康龙化成 38,885,345.71 2.87
15 002507 涪陵榨菜 38,381,302.55 2.83
16 601318 中国平安 36,032,315.00 2.66
17 300832 新产业 35,556,007.00 2.63
18 688677 海泰新光 35,324,223.68 2.61
19 601233 桐昆股份 33,478,119.88 2.47
20 603801 志邦家居 31,291,922.94 2.31
21 002294 信立泰 29,737,013.00 2.20
22 688626 翔宇医疗 27,397,240.57 2.02
23 688076 诺泰生物 27,349,776.00 2.02
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600132 重庆啤酒 100,791,436.98 7.44
2 600519 贵州茅台 81,062,006.50 5.99
3 300759 康龙化成 65,621,961.09 4.85
4 688202 美迪西 61,049,719.58 4.51
5 603456 九洲药业 58,977,122.34 4.36
6 600600 青岛啤酒 57,872,408.00 4.27
7 603883 老百姓 55,567,351.65 4.10
8 000661 长春高新 52,004,521.00 3.84
9 300737 科顺股份 42,779,656.98 3.16
10 000333 美的集团 41,948,432.73 3.10
11 002507 涪陵榨菜 41,005,599.06 3.03
12 603369 今世缘 39,889,058.12 2.95
13 600872 中炬高新 37,988,988.53 2.81
14 300760 迈瑞医疗 37,220,507.00 2.75
15 601318 中国平安 36,194,709.80 2.67
16 002294 信立泰 34,539,695.00 2.55
17 603259 药明康德 31,973,810.04 2.36
18 601233 桐昆股份 30,926,640.69 2.28
19 300832 新产业 30,926,380.86 2.28
20 601128 常熟银行 20,676,241.00 1.53
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 45页 共 51页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,528,042,049.21
卖出股票收入（成交）总额
1,167,814,784.82
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期内，本基金未参与股指期货交易。截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同的规定，本基金将以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期
保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券
市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同的规定，本基金对国债期货的投资以套期保值为目的。本基金将结合国
债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况，通过多头或空头套期保值等投资策略进行
套期保值，以获取超额收益。
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 46页 共 51页
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
报告期内，本基金未参与国债期货交易；截至报告期末，本基金未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
报告期内，本基金未参与国债期货交易；截至报告期末，本基金未持有国债期货合约。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
514,606.91
2
应收证券清算款
7,520,776.40
3
应收股利
-
4
应收利息
51,675.85
5
应收申购款
66,513.66
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
8,153,572.82
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 47页 共 51页
12,598 67508.27 1,328,099.82 0.16
849,141,130.65 99.84
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
867,544.76 0.1020
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
50~100
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2020年 12月 16日）
基金份额总额
1,349,772,254.32
本报告期期初基金份额总额
1,349,772,254.32
本报告期基金总申购份额
77,331,708.91
减：本报告期基金总赎回份额
576,634,732.76
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
850,469,230.47
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
2021年 5月 26日，基金管理人法定代表人变更为总经理王鸿嫔女士。基金管理人于 2021
年 5月 28日公告了上述事项。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 48页 共 51页
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金未改变投资策略。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
招商证券
1
731,552,802.42
27.21%
681,291.18
32.15%
-
中金公司
2
695,307,789.63
25.86%
508,475.69
23.99%
-
华西证券
1
615,701,923.64
22.90%
450,263.82
21.25%
-
安信证券
2
346,753,537.29
12.90%
253,577.73
11.97%
-
新时代证券
1
158,530,313.98
5.90%
115,933.52
5.47%
-
东方财富
1
108,368,057.33
4.03%
79,250.80
3.74%
-
华鑫证券
1
27,947,974.57
1.04%
26,027.28
1.23%
-
东兴证券
1
4,709,503.00
0.18%
4,385.97
0.21%
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
太平洋证券
1
-
-
-
-
-
注：1.专用交易单元的选择标准
（1）实力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，经营行为规范；
（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
大摩内需增长混合 2021年中期报告
第 49页 共 51页
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；
（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。
2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构
签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续；
3.本报告期内，本基金租用证券公司交易单元情况未发生变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
招商证券 - -
1,845,100,000.00 52.80%
- -
中金公司 - -
262,700,000.00 7.52%
- -
华西证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
882,500,000.00 25.25%
- -
新时代证
券
- -
- -
- -
东方财富 - -
333,800,000.00 9.55%
- -
华鑫证券 - -
170,300,000.00 4.87%
- -
东兴证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
本基金开放日常申购（赎回、转换、
定期定额投资）业务公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 1月 14日
2
本基金参与部分销售机构费率优惠活
动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 1月 14日
3
关于本基金增加招商证券为销售机构
的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 1月 18日
4
本公司关于旗下部分基金参与国金证
券费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 1月 18日
5 关于本基金增加蚂蚁基金为销售机构 中国证监会规定报刊及 2021年 1月 20日
大摩内需增长混合 2021年中期报告
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并参与费率优惠活动的公告 网站
6
本公司关于旗下部分基金参与中国农
业银行股份有限公司定投费率优惠活
动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 2月 1日
7
本公司关于旗下基金股票估值调整情
况的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 9日
8
本公司关于旗下部分基金增加和耕传
承为销售机构并参与费率优惠活动的
公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 10日
9
本公司关于旗下部分基金参加北京度
小满基金销售有限公司转换费率优惠
活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 12日
10
本公司关于旗下部分基金参与安信证
券股份有限公司申购费率优惠活动的
公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 15日
11
本公司关于旗下部分基金在西藏东方
财富证券股份有限公司开通基金定期
定额投资业务并参与定期定额投资申
购费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 26日
12
本公司关于调整旗下部分基金申购、
定期定额申购、赎回、转换及最低持
有份额数额限制的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 31日
13
本公司关于旗下部分基金增加中国人
寿保险股份有限公司为销售机构并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 4月 12日
14
本公司旗下基金 2021年 1季度报告提
示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 4月 21日
15 本公司旗下基金 2021年 1季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 4月 21日
16
本公司关于旗下部分基金参与招商证
券费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 4月 29日
17
本公司关于直销网上交易停止受理工
行直连支付渠道认购、申购及定期定
额投资业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 5月 25日
18 本公司关于法定代表人变更的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 5月 28日
19
本公司关于旗下部分基金增加腾安基
金销（深圳）有限公司为销售机构并
参与费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 5月 28日
20
本公司关于旗下部分基金参与部分销
售机构费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 6月 8日
大摩内需增长混合 2021年中期报告
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§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会准予本基金注册的批复文件；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内在规定媒介上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅
或下载。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2021年 8月 27日
