摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券
投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 27日
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................ 8
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人报告 .................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 16
6.4 报表附注 ................................................................... 17
§7 投资组合报告 ................................................................ 35
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 35
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 36
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 37
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 37
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 37
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 37
7.11 投资组合报告附注 .......................................................... 37
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 38
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 38
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 39
§10 重大事件揭示 ............................................................... 39
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 39
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 40
10.8 其他重大事件 .............................................................. 43
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 44
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 44
§12 备查文件目录 ............................................................... 45
12.1 备查文件目录 .............................................................. 45
12.2 存放地点 .................................................................. 45
12.3 查阅方式 .................................................................. 46
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金
基金简称
大摩优质信价纯债
基金主代码
000419
交易代码 000419
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年 11月 25日
基金管理人
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
887,312,211.69份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
大摩优质信价纯债 A
大摩优质信价纯债 C
下属分级基金的交
易代码
000419
000420
报告期末下属分级
基金的份额总额
455,476,074.27份
431,836,137.42份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于信用债、利率债等固定收益品种，通过积极主动
的投资管理，力争为投资者提供持续稳定的回报。
投资策略
本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等
的综合判断，并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征，在基
金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例，并随着各类资产风
险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。
对于固定收益投资，本基金通过分析经济增长、通货膨胀、收益率
曲线、信用利差、提前偿付率等指标来发现固定收益市场中存在的
各种投资机会，并根据这些投资机会的相对投资价值构建投资组合。
本基金信用债投资中以具有最佳“信价比”的中等评级信用债投资
为主，一般情况下，在债券类投资产品中，信用债的收益率要高于
国债、央行票据等其他债券的收益率。投资中等评级的信用债是通
过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益，所以在个券的选择
当中特别重视信用风险的评估和防范。
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本基金采用主动投资的策略，通过评估货币政策、财政政策和国际
环境等因素，分析市场价格中隐含的对经济增长、通货膨胀、违约
概率、提前偿付速度等因素的预测，根据固定收益市场中存在的各
种投资机会的相对投资价值和相关风险决定总体的投资策略及类属
（政府、企业/公司、资产支持证券）和期限（短期、中期和长期）
等部分的投资比例，并基于价值分析精选投资品种构建固定收益投
资组合。当各种投资机会预期的风险调整后收益发生变化时，本基
金对组合的策略和比例做相应调整，以保持基金组合的最优化配置。
本基金采用的主要固定收益投资策略包括：利率预期策略、收益率
曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略、资产支持证券策略
等。
业绩比较基准
中债国债总全价（总值）指数收益率×40%＋中债企业债总全价（总
值）指数收益率×60%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期预期风险和预期收益水平低于股票型、
混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
摩根士丹利华鑫基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
许菲菲 李申
联系电话
(0755)88318883 (021)60637102
电子邮箱
xxpl@msfunds.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-668 (021)60637111
传真
(0755)82990384 (021)60635778
注册地址
深圳市福田区中心四路 1号嘉里
建设广场第二座第 17层 01-04室
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
深圳市福田区中心四路 1号嘉里
建设广场第二座第 17层
北京市西城区闹市口大街 1号院
1号楼
邮政编码
518048 100033
法定代表人
王鸿嫔 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.msfunds.com.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
摩根士丹利华鑫基金管理有限
公司
深圳市福田区中心四路 1号嘉
里建设广场第二座第 17层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
大摩优质信价纯债 A
大摩优质信价纯债 C
本期已实现收益
8,021,266.36 7,286,140.83
本期利润
11,256,005.43
10,273,926.14
加权平均基金份
额本期利润
0.0252
0.0233
本期加权平均净
值利润率
2.41%
2.24%
本期基金份额净
值增长率
2.42%
2.33%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利
润
10,520,554.09
8,387,476.93
期末可供分配基
金份额利润
0.0231
0.0194
期末基金资产净
值
474,347,261.91
448,044,084.91
期末基金份额净
值
1.041
1.038
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
37.33%
34.62%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)。
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
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4.自 2021年 7月 19日起，本基金基金份额净值保留位数调整至小数点后 4位，小数点后第 5位
四舍五入，基金管理人已于 2021年 7月 19日将上述事项于规定媒介进行披露。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大摩优质信价纯债 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.10%
0.05%
-0.12%
0.04%
0.22%
0.01%
过去三个月 1.25%
0.05%
0.41%
0.04%
0.84%
0.01%
过去六个月 2.42%
0.05%
0.39%
0.04%
2.03%
0.01%
过去一年 3.00%
0.07%
-0.89%
0.06%
3.89%
0.01%
过去三年 13.38%
0.07%
2.77%
0.07%
10.61%
0.00%
自基金合同生效起
至今
37.33%
0.07%
-8.58%
0.09%
45.91%
-0.02%
大摩优质信价纯债 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.19%
0.04%
-0.12%
0.04%
0.31%
0.00%
过去三个月 1.25%
0.04%
0.41%
0.04%
0.84%
0.00%
过去六个月 2.33%
0.05%
0.39%
0.04%
1.94%
0.01%
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过去一年 2.70%
0.07%
-0.89%
0.06%
3.59%
0.01%
过去三年 12.35%
0.07%
2.77%
0.07%
9.58%
0.00%
自基金合同生效起
至今
34.62%
0.06%
-8.58%
0.09%
43.20%
-0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于 2003年 3月 14日成立的巨田基金管理有
限公司。公司的主要股东包括摩根士丹利国际控股公司、华鑫证券有限责任公司等国内外机构。
截止 2021年 6月 30日，公司旗下共管理 32只开放式基金，其中股票型基金 4只，混合型基
金 16只，指数型基金 3只，债券型基金 9只。同时，公司还管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
施 同
亮
基金经理
2017 年 1
月 9日
- 11年
清华大学数学硕士。历任中信建投证券股
份有限公司债券分析师，中银国际证券有
限公司首席债券分析师。2014 年 12 月加
入本公司，历任固定收益投资部信用分析
师、基金经理助理，现任固定收益投资部
基金经理。2017年 1月起担任摩根士丹利
华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基
金经理，2020 年 11 月起担任摩根士丹利
华鑫丰裕 63 个月定期开放债券型证券投
资基金基金经理，2021年 4月起担任摩根
士丹利华鑫中债 1-3 年农发行债券指数证
券投资基金基金经理。
注：1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期；
2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册；
3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流
程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，
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确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，
基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益
率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易
的交易价差进行分析，未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，中国经济仍处于疫后修复阶段，国内局部地区的疫情对经济的影响总体比较有限。
基数效应对全年经济的扰动加大，两年平均是衡量经济表现相对客观的方法，按此口径，前两个
季度 GDP同比增长分别为 5.0%和 5.5%，处于在向潜在增速回归的过程中。生产端延续较为强势的
表现，受益于国内全产业链和外需的提振，6月工业增加值两年平均增长 6.5%，稳定在疫情前的
较高水平。需求端而言，消费恢复偏慢，6 月社零两年同比增长 4.9%，疫情造成就业和收入的结
构性冲击决定了消费的恢复较为波折，特别是餐饮、旅游等服务消费，预计是更为缓慢的过程。
投资端是内需主要的支撑，6 月两年同比增长 5.7%，其中房地产投资维持韧性，销售面积持续高
增，制造业受盈利恢复和政策支持保持缓慢恢复的趋势，基建受财政后置的影响持续低迷。应该
说，上半年出口的表现较为超预期，6月两年平均增速维持在 15%附近，前期对于海外供需缺口收
敛替代我国出口的担忧并未兑现，外贸的优势又一次彰显。通胀方面，6月 PPI同比增长 8.8%，
较 5月有所回落，但通胀压力并未释放，CPI同比增长 1.1%，核心 CPI同比增长 0.9%，较疫情前
仍有较大差距，PPI 与 CPI 裂口拉大，暂未出现通胀传导的迹象。政策上延续了不急转弯的总基
调，社融在去年宽信用后出现自然回落，对经济的影响相对有限，货币和财政政策保持稳定，流
动性维持较为充裕的状态。
上半年本基金以高等级信用债投资为主，积极进行杠杆和久期的调整。上半年组合久期和杠
杆保持在适中水平。但在具体操作中仍注重流动性风险和信用风险的把控，偏重高等级国企等信
用债配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期截至 2021年 6月 30日，本基金 A类份额净值为 1.041元，份额累计净值为 1.348
元，C类份额净值为 1.038元，份额累计净值为 1.324元；报告期内 A类基金份额净值增长率为
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2.42%，C类基金份额净值增长率为 2.33%，同期业绩比较基准收益率为 0.39%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年我国经济动能有弱化的迹象，出口订单回落，对于出口的传导预计偏缓慢，地产
面临融资端的约束，地产企业的经营周转面临考验，但地产投资的韧性还在，所以经济暂时看不
到失速下滑的风险。但经济的结构性问题不容小觑，消费的恢复偏慢，中小企业受原材料成本挤
压经营困难，也需要给与一定的政策扶持。通胀压力阶段性缓和，对货币政策的影响有限，但仍
需对价格走向的演化保持警惕。而海外面临的问题更为复杂，变种病毒的蔓延还在继续，美国高
通胀、低就业的两难问题也在考验美联储的货币政策，预计转向是个偏慢的过程，在这个过程中
风险资产的波动可能加剧。国内债市独立性较高，在前期降准的刺激下，收益率快速下行，我们
不认为现阶段有开启宽松周期的基础，目前位置处于偏低的历史分位数，如果没有流动性的再宽
松，债市进一步下行的空间有限。同时上半年利率债供给缺位，下半年国债和地方债都面临较大
的发行压力，易对流动性造成冲击。信用层面，目前高等级利差处于历史极低水平，个别行业和
区域融资环境的收紧对信用风险的影响需要重视，因此要精选信用债品种，避免信用风险。
本基金将坚持平衡收益与风险的原则，保持组合流动性和久期的灵活调整，并特别重视流动
性风险和信用风险的防范。在此基础上择机把握大类资产的波段性机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要
求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在
0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专
业意见。
本基金管理人设有基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的公司领导）以及
相关成员（包括研究管理部负责人、基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相
关业务人员）构成。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个
估值流程。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能
在相关工作中保持独立性。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和估值方
法的最终决策和日常估值的执行。
由于基金经理、相关投资研究人员、债券信用分析师对特定投资品种的估值有深入的理解，
经估值委员会主任委员同意，在需要时可以列席估值委员会议并提出估值建议，估值委员会对特
定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。
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本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12
次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。
报告期内，本基金实施利润分配金额 A级 9,534,330.66元，C级 7,904,579.33元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配金额 A级 9,534,330.66元，C级 7,904,579.33元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
上年度末
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 14页 共 46页
2021年 6月 30日 2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
2,475,899.76 15,589,423.80
结算备付金
6,923,933.15 22,115,923.16
存出保证金
8,634.84 20,392.48
交易性金融资产
6.4.7.2
1,163,114,280.00 1,372,535,569.60
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,113,094,280.00 1,310,286,869.60
资产支持证券投资
50,020,000.00 62,248,700.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
991,178.08 5,871,474.75
应收利息
6.4.7.5
17,290,946.98 24,828,537.24
应收股利
- -
应收申购款
190,481.15 1,042,817.71
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
1,190,995,353.96 1,442,004,138.74
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
263,116,311.82 321,999,488.00
应付证券清算款
- 6,093,723.82
应付赎回款
4,255,602.93 1,144,281.04
应付管理人报酬
575,129.15 715,812.30
应付托管费
153,367.78 190,883.28
应付销售服务费
150,203.64 149,998.19
应付交易费用
6.4.7.7
16,465.68 18,906.98
应交税费
101,407.66 194,663.79
应付利息
120,349.11 -41,110.17
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
115,169.37 234,458.04
负债合计
268,604,007.14 330,701,105.27
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
887,312,211.69 1,074,106,183.17
未分配利润
6.4.7.10
35,079,135.13 37,196,850.30
所有者权益合计
922,391,346.82 1,111,303,033.47
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 15页 共 46页
负债和所有者权益总计
1,190,995,353.96 1,442,004,138.74
注： 报告截止日 2021年 6月 30日，大摩优质信价纯债 A基金份额净值 1.041元，基金份额总额
455,476,074.27份；大摩优质信价纯债 C基金份额净值 1.038元，基金份额总额 431,836,137.42
份。大摩优质信价纯债份额总额合计为 887,312,211.69份。
6.2 利润表
会计主体：摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
30,313,261.05 52,698,769.35
1.利息收入
24,693,028.05 98,566,412.27
其中：存款利息收入
6.4.7.11
119,964.68 478,503.88
债券利息收入
23,689,084.13 92,672,688.72
资产支持证券利息收
入
874,296.52 5,372,137.72
买入返售金融资产收
入
9,682.72 43,081.95
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-721,989.81 -7,723,819.09
其中：股票投资收益
6.4.7.12
- -
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-858,217.76 -6,820,848.24
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
136,227.95 -902,970.85
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
6,222,524.38 -38,810,273.97
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
119,698.43 666,450.14
减：二、费用
8,783,329.48 27,931,716.63
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
3,449,324.85 12,530,064.51
2．托管费
6.4.10.2.2
919,819.93 3,341,350.58
3．销售服务费
6.4.10.2.3
912,473.32 1,156,553.42
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 16页 共 46页
4．交易费用
6.4.7.19
14,705.41 52,784.24
5．利息支出
3,269,116.49 10,360,200.61
其中：卖出回购金融资产支
出
3,269,116.49 10,360,200.61
6．税金及附加
83,907.70 319,959.71
7．其他费用
6.4.7.20
133,981.78 170,803.56
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
21,529,931.57 24,767,052.72
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
21,529,931.57 24,767,052.72
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,074,106,183.17 37,196,850.30 1,111,303,033.47
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 21,529,931.57
21,529,931.57
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-186,793,971.48 -6,208,736.75 -193,002,708.23
其中：1.基金申
购款
457,698,156.64 20,518,209.52 478,216,366.16
2.基金赎
回款
-644,492,128.12 -26,726,946.27 -671,219,074.39
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -17,438,909.99 -17,438,909.99
五、期末所有者
权益（基金净值）
887,312,211.69 35,079,135.13 922,391,346.82
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 17页 共 46页
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
2,356,745,308.16 172,590,642.48 2,529,335,950.64
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 24,767,052.72
24,767,052.72
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-138,070,434.10 28,374,865.09 -109,695,569.01
其中：1.基金申
购款
2,568,259,696.61 228,617,556.09 2,796,877,252.70
2.基金赎
回款
-2,706,330,130.71 -200,242,691.00 -2,906,572,821.71
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -114,667,013.76 -114,667,013.76
五、期末所有者
权益（基金净值）
2,218,674,874.06 111,065,546.53 2,329,740,420.59
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
王鸿嫔
邓寰乐
谢先斌
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 1210号《关于核准摩根士丹利华鑫优质信
价纯债债券型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购
资金利息共募集 1,061,223,253.13元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 18页 共 46页
道中天验字(2014)第 716号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫优质信价
纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2014年 11月 25日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为 1,061,869,816.94份，其中认购资金利息折合 646,563.81份基金份额。本基金的基金管
理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金合同》和《摩根士丹利华鑫优
质信价纯债债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购费/申购费、销售服务费收
取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费的，称
为 A类；不收取前端认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类。A类、
C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资者可自行
选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、债券回购、次级债、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等
权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，不参与可转债投资。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的 80%，信用债的投资比例不低于非现金
基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本
基金的业绩比较基准为：中债国债总全价（总值）指数收益率×40%＋中债企业债总全价（总值）
指数收益率×60%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券
型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 19页 共 46页
年 6月 30日的财务状况以及 2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管
理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融
同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1
月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂
不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比
例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 20页 共 46页
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
2,475,899.76
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
2,475,899.76
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
149,608,487.03 150,049,280.00 440,792.97
银行间市场
960,634,595.73 963,045,000.00 2,410,404.27
合计
1,110,243,082.76 1,113,094,280.00 2,851,197.24
资产支持证券
50,000,000.00 50,020,000.00 20,000.00
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,160,243,082.76 1,163,114,280.00 2,871,197.24
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
410.32
应收定期存款利息
-
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 21页 共 46页
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
3,115.80
应收债券利息
17,119,745.72
应收资产支持证券利息
167,671.24
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
3.90
合计
17,290,946.98
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
16,465.68
合计
16,465.68
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
2,031.02
应付证券出借违约金
-
预提费用 113,138.35
合计
115,169.37
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
大摩优质信价纯债 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 633,106,294.57
633,106,294.57
本期申购
238,840,159.54
238,840,159.54
本期赎回（以“-”号填列）
-416,470,379.84
-416,470,379.84
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 22页 共 46页
本期末
455,476,074.27
455,476,074.27
大摩优质信价纯债 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 440,999,888.60
440,999,888.60
本期申购
218,857,997.10
218,857,997.10
本期赎回（以“-”号填列）
-228,021,748.28
-228,021,748.28
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
431,836,137.42
431,836,137.42
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
大摩优质信价纯债 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 15,927,748.83 7,272,235.56 23,199,984.39
本期利润
8,021,266.36 3,234,739.07 11,256,005.43
本期基金份额
交易产生的变
动数
-3,894,130.44 -2,156,341.08 -6,050,471.52
其中：基金申
购款
8,531,193.63 3,620,427.83 12,151,621.46
基金赎
回款
-12,425,324.07 -5,776,768.91 -18,202,092.98
本期已分配利
润
-9,534,330.66 - -9,534,330.66
本期末
10,520,554.09 8,350,633.55 18,871,187.64
大摩优质信价纯债 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 9,010,032.50 4,986,833.41 13,996,865.91
本期利润
7,286,140.83 2,987,785.31 10,273,926.14
本期基金份额
交易产生的变
动数
-4,117.07 -154,148.16 -158,265.23
其中：基金申
购款
5,623,041.32 2,743,546.74 8,366,588.06
基金赎
回款
-5,627,158.39 -2,897,694.90 -8,524,853.29
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 23页 共 46页
本期已分配利
润
-7,904,579.33 - -7,904,579.33
本期末
8,387,476.93 7,820,470.56 16,207,947.49
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
22,641.14
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
97,214.25
其他
109.29
合计
119,964.68
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-858,217.76
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-858,217.76
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
857,660,634.44
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
845,455,280.43
减：应收利息总额
13,063,571.77
买卖债券差价收入
-858,217.76
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 24页 共 46页
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出资产支持证券成交总额
64,273,793.32
减：卖出资产支持证券成本总额
62,000,000.00
减：应收利息总额
2,137,565.37
资产支持证券投资收益
136,227.95
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
6,222,524.38
股票投资
-
债券投资
6,451,224.38
资产支持证券投资
-228,700.00
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
6,222,524.38
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
118,165.80
基金转换费收入
1,532.63
合计
119,698.43
注：1.本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 25页 共 46页
基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对 A 类基金份额所收取的不低于
赎回费总额的 25%应归入基金资产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费，对 C 类基金
份额所收取的赎回费全额计入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中 A类份额不低于赎回费 25%
的部分归入基金资产，C类份额所收取的赎回费全额计入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
455.41
银行间市场交易费用
14,250.00
合计
14,705.41
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
44,630.98
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 15,283.43
债券账户维护费 13,960.00
其他 600.00
合计
133,981.78
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 26页 共 46页
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
3,449,324.85 12,530,064.51
其中：支付销售机构的客户维护费
590,380.62
1,506,246.45
注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
919,819.93 3,341,350.58
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大摩优质信价纯债 A
大摩优质信价纯债 C
合计
摩根士丹利华鑫基金管理
有限公司
-
536,789.48
536,789.48
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 27页 共 46页
中国建设银行股份有限公
司
-
26,054.61
26,054.61
华鑫证券 -
-
-
合计
- 562,844.09 562,844.09
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大摩优质信价纯债 A 大摩优质信价纯债 C 合计
摩根士丹利华鑫基金管理
有限公司
- 862,975.86 862,975.86
中国建设银行股份有限公
司
- 25,061.85 25,061.85
华鑫证券 - - -
合计
- 888,037.71 888,037.71
注：支付 C 类基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金资产净值×0.40%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
2,475,899.76
22,641.14
61,815,780.02
140,491.21
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 28页 共 46页
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
大摩优质信价纯债 A
序号
权益
登记日
除息日
每 10份基
金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
场内
场外
1
2021年 5
月 24日
-
2021年 5月
24日
0.210
6,352,59
4.55
3,181,736.
11
9,534,33
0.66
-
合计
-
-
-
0.210
6,352,59
4.55
3,181,736.
11
9,534,33
0.66
-
大摩优质信价纯债 C
序号
权益
登记日
除息日
每 10份基
金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
场内
场外
1
2021年 5
月 24日
-
2021年 5月
24日
0.180
4,384,75
8.48
3,519,820.
85
7,904,57
9.33
-
合计
-
-
-
0.180
4,384,75
8.48
3,519,820.
85
7,904,57
9.33
-
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 192,116,311.82元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单
价
数量（张）
期末估值总额
102000691 20海曙广 2021年 7月 1 98.60 400,000 39,440,000.00
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 29页 共 46页
聚 MTN001 日
102002101
20科学广
州 MTN001
2021年 7月 1
日
101.15 331,000 33,480,650.00
101800328
18娄城高
新 MTN001
2021年 7月 2
日
105.21 300,000 31,563,000.00
102000672
20武进经
发 MTN001
2021年 7月 1
日
99.70 313,000 31,206,100.00
101900699
19桐乡城
投 MTN001
2021年 7月 2
日
103.47 300,000 31,041,000.00
012101597
21厦翔业
SCP011
2021年 7月 1
日
100.14 300,000 30,042,000.00
101801235
18建投新
能 MTN002
2021年 7月 2
日
101.40 90,000 9,126,000.00
合计
2,034,000 205,898,750.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 71,000,000.00元，于 2021年 7月 1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，其长期预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金，高于货币
市场基金。本基金投资的金融工具主要包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、
金融债、公司债、企业债、债券回购、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支
持证券、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活
动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是投资于信用债、利率债等固定收益品种，通过积极主动的投资管理，力
争为投资者提供持续稳定的回报。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司董事会对公司建立内部控制系统和
维持其有效性承担最终责任，其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策，检查公司
和基金运作的合法合规情况；公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任，其下设的风险管
理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；督察长监督检查基金和公司
运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况；监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 30页 共 46页
制，前者负责合规风险管理，后者主要负责操作风险和基金投资的信用风险、市场风险以及流动
性风险的监督管理；基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接
管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具
特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
50,115,000.00 0.00
A-1以下
0.00 0.00
未评级
190,308,000.00 106,138,200.00
合计
240,423,000.00 106,138,200.00
注：本基金持有的未评级的债券为超短期融资债券、政策银行债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
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长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
297,296,280.00 402,531,669.60
AAA以下
555,299,000.00 740,771,000.00
未评级
20,076,000.00 60,846,000.00
合计
872,671,280.00 1,204,148,669.60
注：本基金持有的未评级的债券为政策银行债。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
50,020,000.00 35,130,500.00
AAA以下
0.00 27,118,200.00
未评级
0.00 0.00
合计
50,020,000.00 62,248,700.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 6月 30日，除卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息 (该利息金额不重
大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份
额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 32页 共 46页
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021
年 6月 30日，本基金最近工作日确认的净赎回金额未超过组合资产中 7个工作日可变现资产的可
变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 33页 共 46页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,475,899.76 - - - 2,475,899.76
结算备付金 6,923,933.15 - - - 6,923,933.15
存出保证金 8,634.84 - - - 8,634.84
交易性金融资产 445,870,280.00 717,244,000.00 - - 1,163,114,280.00
应收利息 - - - 17,290,946.98 17,290,946.98
应收申购款 - - - 190,481.15 190,481.15
应收证券清算款 - - - 991,178.08 991,178.08
资产总计
455,278,747.75 717,244,000.00 - 18,472,606.21 1,190,995,353.96
负债
应付赎回款 - - - 4,255,602.93 4,255,602.93
应付管理人报酬 - - - 575,129.15 575,129.15
应付托管费 - - - 153,367.78 153,367.78
卖出回购金融资产款 263,116,311.82 - - - 263,116,311.82
应付销售服务费 - - - 150,203.64 150,203.64
应付交易费用 - - - 16,465.68 16,465.68
应付利息 - - - 120,349.11 120,349.11
应交税费 - - - 101,407.66 101,407.66
其他负债 - - - 115,169.37 115,169.37
负债总计
263,116,311.82 - - 5,487,695.32 268,604,007.14
利率敏感度缺口
192,162,435.93 717,244,000.00 - 12,984,910.89 922,391,346.82
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 15,589,423.80 - - - 15,589,423.80
结算备付金 22,115,923.16 - - - 22,115,923.16
存出保证金 20,392.48 - - - 20,392.48
交易性金融资产 288,247,798.80 953,970,770.80 130,317,000.00 - 1,372,535,569.60
应收利息 - - - 24,828,537.24 24,828,537.24
应收申购款 - - - 1,042,817.71 1,042,817.71
应收证券清算款 - - - 5,871,474.75 5,871,474.75
资产总计
325,973,538.24
953,970,770.80
130,317,000.00
31,742,829.70
1,442,004,138.74
负债
应付赎回款 - - - 1,144,281.04 1,144,281.04
应付管理人报酬 - - - 715,812.30 715,812.30
应付托管费 - - - 190,883.28 190,883.28
应付证券清算款 - - - 6,093,723.82 6,093,723.82
卖出回购金融资产款 321,999,488.00 - - - 321,999,488.00
应付销售服务费 - - - 149,998.19 149,998.19
应付交易费用 - - - 18,906.98 18,906.98
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 34页 共 46页
应付利息 - - - -41,110.17 -41,110.17
应交税费 - - - 194,663.79 194,663.79
其他负债 - - - 234,458.04 234,458.04
负债总计
321,999,488.00 -
-
8,701,617.27
330,701,105.27
利率敏感度缺口
3,974,050.24
953,970,770.80
130,317,000.00
23,041,212.43
1,111,303,033.47
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率上升 25个
基点
-7,320,000.00 -12,360,000.00
市场利率下降 25个
基点
7,400,000.00 12,570,000.00
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的债券，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 35页 共 46页
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 1,163,114,280.00元，无属于第一层次及第三层次的余额(2020年 12月 31
日：第二层次的余额为 1,372,535,569.60元，无属于第一层次以及第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
1,163,114,280.00 97.66
其中：债券
1,113,094,280.00 93.46
资产支持证券
50,020,000.00 4.20
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 36页 共 46页
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
9,399,832.91 0.79
8 其他各项资产
18,481,241.05 1.55
9 合计
1,190,995,353.96 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
50,105,000.00 5.43
其中：政策性金融债
50,105,000.00 5.43
4
企业债券
267,196,280.00 28.97
5
企业短期融资券
210,394,000.00 22.81
6
中期票据
585,399,000.00 63.47
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
1,113,094,280.00 120.67
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 102002101
20科学广州
MTN001
500,000 50,575,000.00 5.48
2 163900 20龙湖 05 500,000 50,375,000.00 5.46
3 042100173
21太湖新城
CP003
500,000 50,115,000.00 5.43
4 102000672
20武进经发
MTN001
500,000 49,850,000.00 5.40
5 102000958
20仙居国资
MTN001
500,000 49,520,000.00 5.37
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 37页 共 46页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 136025 创恒 05A 500,000 50,020,000.00 5.42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
8,634.84
2
应收证券清算款
991,178.08
3
应收股利
-
4
应收利息
17,290,946.98
5
应收申购款
190,481.15
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
18,481,241.05
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 38页 共 46页
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与可转债投资。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
大
摩
信
价
A
11,118 40967.45 360,041,637.48 79.05 95,434,436.79 20.95
大
摩
信
价
C
33,728 12803.49 223,278,870.49 51.70 208,557,266.93 48.30
合
计
44,846 19785.76 583,320,507.97 65.74 303,991,703.72 34.26
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
大摩优质信价纯债 A 103.00 0
大摩优质信价纯债 C 0.00 0
合计
103.00 0
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
大摩优质信价纯债 A 0
大摩优质信价纯债 C 0
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 39页 共 46页
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
大摩优质信价纯债 A 0
大摩优质信价纯债 C 0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
大摩优质信价纯债 A
大摩优质信价纯债 C
基金合同生效日
（2014年 11月 25
日）基金份额总额
780,771,513.23 281,098,303.71
本报告期期初基金份
额总额
633,106,294.57 440,999,888.60
本报告期基金总申购
份额
238,840,159.54 218,857,997.10
减：本报告期基金总
赎回份额
416,470,379.84 228,021,748.28
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
455,476,074.27
431,836,137.42
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
2021年 5月 26日，基金管理人法定代表人变更为总经理王鸿嫔女士。基金管理人于 2021
年 5月 28日公告了上述事项。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金未改变投资策略。
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 40页 共 46页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
东兴证券
1
-
-
-
-
-
东北证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
东方证券
2
-
-
-
-
-
中信建投
2
-
-
-
-
-
中信证券
3
-
-
-
-
-
中投证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
1
-
-
-
-
-
中银国际
2
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华鑫证券
2
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
国海证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 41页 共 46页
天风证券
1
-
-
-
-
-
太平洋证券
1
-
-
-
-
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
宏信证券
1
-
-
-
-
-
川财证券 2
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
开源证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
2
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
浙商证券
2
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
2
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
长城证券
2
-
-
-
-
-
长江证券
2
-
-
-
-
-
注：1.专用交易单元的选择标准
（1）实力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，经营行为规范；
（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；
（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。
2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构
签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续；
3.本报告期内，本基金租用证券公司交易单元情况未发生变化。
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 42页 共 46页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东兴证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
中信证券 123,369,117.51 85.63%
10,444,700,000.00 96.19%
- -
中投证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华鑫证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
国泰君安 20,704,000.00 14.37%
- -
- -
国海证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
宏信证券 - -
- -
- -
川财证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
开源证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
浙商证券 - -
414,000,000.00 3.81%
- -
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 43页 共 46页
海通证券 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
本公司关于旗下部分基金参与国金证
券费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 1月 18日
2
本公司旗下 27只基金 2020年第四季
度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 1月 21日
3
本公司旗下 27只基金 2020年第四季
度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 1月 21日
4
本公司关于旗下基金股票估值调整情
况的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 9日
5
本公司关于旗下部分基金增加和耕传
承为销售机构并参与费率优惠活动的
公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 10日
6
本公司关于旗下部分基金参加北京度
小满基金销售有限公司转换费率优惠
活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 12日
7
本公司关于旗下部分基金参与招赢通
申购费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 12日
8
本公司关于旗下部分基金参与安信证
券股份有限公司申购费率优惠活动的
公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 15日
9
本公司关于旗下部分基金在西藏东方
财富证券股份有限公司开通基金定期
定额投资业务并参与定期定额投资申
购费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 26日
10
本公司旗下 26只基金 2020年年度报
告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 30日
11
本公司旗下 26只基金 2020年年度报
告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 30日
12
本公司关于调整旗下部分基金申购、
定期定额申购、赎回、转换及最低持
有份额数额限制的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 31日
13
本公司关于旗下部分基金增加中国人
寿保险股份有限公司为销售机构并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 4月 12日
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 44页 共 46页
14
本公司旗下基金 2021年 1季度报告提
示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 4月 21日
15 本公司旗下基金 2021年 1季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 4月 21日
16
本基金基金产品资料概要（更新）、招
募说明书（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 4月 29日
17
本公司关于旗下部分基金参与招商证
券费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 4月 29日
18
本基金参与中国建设银行股份有限公
司费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 5月 6日
19
关于本基金调整大额申购、转换转入
及定期定额投资业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 5月 19日
20 本基金 2021年第一次收益分配公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 5月 20日
21
本公司关于直销网上交易停止受理工
行直连支付渠道认购、申购及定期定
额投资业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 5月 25日
22 本公司关于法定代表人变更的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 5月 28日
23
本公司关于旗下部分基金参与腾安基
金销（深圳）有限公司费率优惠活动
的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 5月 28日
24
本公司关于旗下部分基金参与部分销
售机构费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 6月 8日
25 本基金基金产品资料概要（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 6月 30日
26 本基金招募说明书（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 6月 30日
27 本基金基金合同（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 6月 30日
28 本基金托管协议（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 6月 30日
29
本公司关于旗下部分基金增加侧袋机
制并相应修改基金合同、托管协议的
公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 6月 30日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 45页 共 46页
别
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
2021年 2月 3
日-2021年 6
月 30日
193,466,989.
25
9,523,809.52
20,000,000.0
0
182,990,798.77
20.62
2
2021年 1月 28
日-2021年 3
月 17日
210,282,074.
41
210,282,074.
41
0
0
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额占比较大的情形。本基金属于开放式基金，在本基金存续
期间，若上述投资者集中大额赎回本基金，可能会发生巨额赎回的情形，本基金投资者可能会
面临以下风险：
1.基金份额净值波动风险
由于我国证券市场的波动性较大，在市场价格下跌时会出现交易量急剧减少的情形，此时若出
现巨额赎回可能会导致基金资产变现困难，从而产生流动性风险，甚至影响基金份额净值。此
外，当出现巨额赎回时，因基金运作特点导致的费用计提、计入基金资产的赎回费以及基金持
仓证券价格波动等因素，也可能会影响基金份额净值，极端情况下可能会造成基金份额净值的
大幅波动。
2.无法赎回基金的流动性风险
当发生巨额赎回时，根据《基金合同》的约定，基金管理人可能决定部分延期赎回，如果连续 2
个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能暂停接受基金的赎回申请，投资人将
面临无法及时赎回所持有基金份额的风险。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予本基金注册的批复文件；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内在规定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
大摩优质信价纯债 2021年中期报告
第 46页 共 46页
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅
或下载。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2021年 8月 27日
