国金量化多因子股票型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 27日
国金量化多因子 2021年中期报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。
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国金量化多因子 2021年中期报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录
.................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示
..................................................................................................................................... 2
1.2 目录
............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
.............................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况
............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明
............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人
......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式
............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料
............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现
.......................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标
......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现
............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标
..................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告
........................................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况
................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
........................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
....................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
....................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
....................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
....................................................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
............................... 13
§5 托管人报告
........................................................................................................................................ 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
........................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
....... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
........................... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表
............................................................................................................................... 15
6.2 利润表
....................................................................................................................................... 16
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国金量化多因子 2021年中期报告
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
........................................................................................... 17
6.4 报表附注
................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告
.................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况
........................................................................................................... 39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
........................................................................................... 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
............................... 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
....................................................................................... 56
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
................................................................................... 58
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
........................... 58
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
............... 58
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
............... 58
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
........................... 58
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
................................................................. 58
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
................................................................. 59
7.12 投资组合报告附注
................................................................................................................. 59
§8 基金份额持有人信息
........................................................................................................................ 62
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
............................................................................... 62
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
................................................................... 62
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
............................... 62
§9 开放式基金份额变动
........................................................................................................................ 63
§10 重大事件揭示
.................................................................................................................................. 64
10.1 基金份额持有人大会决议
..................................................................................................... 64
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
..................................... 64
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
......................................................... 64
10.4 基金投资策略的改变
............................................................................................................. 64
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
................................................................................. 64
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
................................................. 64
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
............................................................................. 64
10.8 其他重大事件
......................................................................................................................... 65
§11 影响投资者决策的其他重要信息
.................................................................................................. 67
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国金量化多因子 2021年中期报告
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
..................................... 67
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
......................................................................................... 67
§12 备查文件目录
.................................................................................................................................. 68
12.1 备查文件目录
......................................................................................................................... 68
12.2 存放地点
................................................................................................................................. 68
12.3 查阅方式
................................................................................................................................. 68
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国金量化多因子 2021年中期报告
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国金量化多因子股票型证券投资基金
基金简称 国金量化多因子
场内简称 -
基金主代码 006195
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 10月 31日
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,064,521.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
注：无。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过多因子量化模式方法，精选股票进行投资，
在充分控制风险的前提下，力争获取超越比较基准的
投资回报。
投资策略
本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统性
风险进行判断，作为股票、债券、现金等金融工具上
大类配置的依据,并随着各类金融工具风险收益特征
的相对变化，动态地调整各金融工具的投资比例。同
时，本基金将适时地采用股指期货对冲策略做套期保
值，以达到控制下行风险的目标。
业绩比较基准 85%×中证500指数收益率+15%×中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货
币市场基金、债券型基金、混合型基金。
注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国金基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张丽 许俊
联系电话 010-88005632 010-66594319
电子邮箱 zhangli@gfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4000-2000-18 95566
传真 010-88005666 010-66594942
注册地址
北京市怀柔区府前街三号
楼 3-6
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 北京市海淀区西三环北路 北京市西城区复兴门内大街 1
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国金量化多因子 2021年中期报告
87号国际财经中心 D座 14
层
号
邮政编码 100089 100818
法定代表人 尹庆军 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.gfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国金基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路 87号国际
财经中心 D座 14层
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国金量化多因子 2021年中期报告
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 )
本期已实现收益 225,784.78
本期利润 152,925.97
加权平均基金份额本期利润 0.1250
本期加权平均净值利润率 8.79%
本期基金份额净值增长率 9.11%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 546,431.01
期末可供分配基金份额利润 0.5133
期末基金资产净值 1,610,952.01
期末基金份额净值 1.5133
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 51.33%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.47% 0.57% 1.03% 0.62% 2.44% -0.05%
过去三个月 8.63% 0.70% 7.71% 0.58% 0.92% 0.12%
过去六个月 9.11% 0.91% 6.30% 0.84% 2.81% 0.07%
过去一年 32.77% 1.11% 14.28% 1.06% 18.49% 0.05%
自基金合同
生效起至今
51.33% 1.15% 54.76% 1.23% -3.43% -0.08%
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国金量化多因子 2021年中期报告
注：本基金的业绩比较基准为：中证 500指数收益率×85%+中证全债指数收益率×15%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为 2018年 10月 31日，图示日期为 2018年 10月 31日至 2021年 6
月 30日。
3.3 其他指标
注：无
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国金量化多因子 2021年中期报告
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员
会（证监许可[2011]1661号）批准，于 2011年 11月 2日成立，总部设在北京。公司注册资本为
3.6 亿元人民币，股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广
东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司，股权比例分别为 49%、19.5%、19.5%和
12%。截至 2021年 6月 30日，国金基金管理有限公司共管理 25只公募基金，具体包括国金国鑫
灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深 300 指数增强证券投资基金、国金鑫盈货币市场
证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金上证 50指数增强证券投资基金（LOF）、
国金众赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国金及第中短
债债券型证券投资基金、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、国金民丰回报 6个月定期开放
混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金量化多因子股票型证
券投资基金、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金、国金惠盈纯债债券型证券投资
基金、国金惠鑫短债债券型证券投资基金、国金标普中国 A 股低波红利指数增强证券投资基金
（LOF）、国金惠远纯债债券型证券投资基金、国金惠安利率债债券型证券投资基金、国金鑫意医
药消费混合型发起式证券投资基金、国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国
金惠丰 39个月定期开放债券型证券投资基金、国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金、国金惠
宁中短期利率债债券型证券投资基金、国金自主创新混合型证券投资基金、国金惠诚债券型证券
投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
宫雪
本基金基
金经理，
国金鑫新
灵活配置
（LOF）、
国金 300
指数增
强、国金
上证 50
指数增强
2020年 6月 10
日
- 13
宫雪女士，中国科学院博
士。2008年 7月至 2011
年 12月在博时基金管理
有限公司股票投资部，任
产业分析师；2012年 2月
至今在国金基金管理有限
公司，历任产品经理、行
业分析师、产品与金融工
程部副总经理、指数投资
部副总经理、指数投资事
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国金量化多因子 2021年中期报告
（LOF）、
国金鑫瑞
灵活、国
金红利增
强、国金
量化多策
略、国金
量化添利
基金经
理，创新
投资部总
经理
业部总经理、量化投资事
业三部总经理兼产品中心
代总经理；现任创新投资
部总经理。
注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的
任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理
办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金量化多因子股票型证券投资基金基金合
同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控
制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、
违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国
金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严
格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投
资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；
在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持
续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和人工监控
等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
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国金量化多因子 2021年中期报告
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 10%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金以基本面因子为基础，利用机器学习方法构建模型，通过预测和挖掘个股阿尔法等途
径获取选股收益。2021年上半年以来股票市场风格切换剧烈；年初指数严重背离；二季度大部分
时间市场活跃度处于近 5年平均水平以下，一定程度上对量化策略形成挑战。二季度随着风险模
型迭代优化的完成，策略超额波动降低，稳健度提升，预期更好地适应风格变化较为极端的市场
环境，利于超额收益的积累。报告期内产品基本保持较高仓位运作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.5133元，累计单位净值为 1.5133元，本报告期份额
净值增长率为 9.11%，同期业绩比较基准增长率为 6.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对宏观经济的总体判断如下：1）货币政策方面会相对宽松；2）权益市场估值水平在历
史低位区间；3）企业盈利处于触底阶段。市场判断多样化的趋势一定程度上有利于量化投资运作。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证
监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品
种进行估值。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，估值委员会由公司督察长、投资总监、
运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业务负责人组成，可根据
需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员参加。公司运营总监为
公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处
理，并负责与托管行进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值
委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参
与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流
程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值。
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国金量化多因子 2021年中期报告
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金相关法律法规和基金合同，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金未进行
利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情况。截止本
报告期末，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。本基金管理人已经按
照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。
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国金量化多因子 2021年中期报告
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国金量化多因子股票型证券投
资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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国金量化多因子 2021年中期报告
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国金量化多因子股票型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 262,919.43 236,103.71
结算备付金
12,852.32 16,253.02
存出保证金
1,775.56 5,428.64
交易性金融资产 6.4.7.2 1,378,602.30 1,878,543.00
其中：股票投资
1,378,602.30 1,878,543.00
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 57,834.99
应收利息 6.4.7.5 28.32 48.99
应收股利
- -
应收申购款
2,402.97 1,815.32
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,658,580.90 2,196,027.67
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
14,802.79 -
应付赎回款
1,439.60 11,923.23
应付管理人报酬
1,965.02 2,873.01
应付托管费
262.02 383.10
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 4,362.36 14,498.31
应交税费
- -
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国金量化多因子 2021年中期报告
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 24,797.10 50,019.39
负债合计
47,628.89 79,697.04
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,064,521.00 1,525,785.55
未分配利润 6.4.7.10 546,431.01 590,545.08
所有者权益合计
1,610,952.01 2,116,330.63
负债和所有者权益总计
1,658,580.90 2,196,027.67
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.5133元，基金份额总额 1,064,521.00份。
6.2 利润表
会计主体：国金量化多因子股票型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
210,764.32 -29,579.50
1.利息收入
1,069.28 7,566.24
其中：存款利息收入 6.4.7.11 605.58 7,566.24
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
463.70 -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
280,585.28 -32,460.63
其中：股票投资收益 6.4.7.12 271,164.77 -165,176.16
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 9,420.51 132,715.53
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
-72,858.81 -23,944.69
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,968.57 19,259.58
减：二、费用
57,838.35 326,485.88
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,997.84 104,514.95
2．托管费 6.4.10.2.2 1,733.03 13,935.36
第 16 页 共 68 页
国金量化多因子 2021年中期报告
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 16,822.29 181,209.53
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 26,285.19 26,826.04
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
152,925.97 -356,065.38
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
152,925.97 -356,065.38
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国金量化多因子股票型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,525,785.55 590,545.08 2,116,330.63
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 152,925.97 152,925.97
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-461,264.55 -197,040.04 -658,304.59
其中：1.基金申购款 271,077.48 116,869.55 387,947.03
2.基金赎回款 -732,342.03 -313,909.59 -1,046,251.62
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,064,521.00 546,431.01 1,610,952.01
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
第 17 页 共 68 页
国金量化多因子 2021年中期报告
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
23,794,646.32 4,149,301.07 27,943,947.39
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -356,065.38 -356,065.38
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-15,583,639.86 -2,645,411.16 -18,229,051.02
其中：1.基金申购款 3,874,372.62 525,792.53 4,400,165.15
2.基金赎回款 -19,458,012.48 -3,171,203.69 -22,629,216.17
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
8,211,006.46 1,147,824.53 9,358,830.99
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______尹庆军______
______聂武鹏______
____于晓莲____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国金量化多因子股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）证监许可[2018]1050号文的核准，由国金基金管理有限公司于 2018年 9月 10日至 2018年
10月 26日向社会公开募集，基金合同于 2018年 10月 31日生效。首次募集规模为 249,293,966.03
份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为
国金基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金
融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期
票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、
第 18 页 共 68 页
国金量化多因子 2021年中期报告
银行存款、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权、权证）以及经中国证监会批准允许
基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
本基金的投资比例为：股票资产投资比例为基金资产的 80-95%；权证投资比例为基金资产净
值的 0-3%；每个交易日日终，在扣除国债期货、股指期货合约和股票期权需缴纳的交易保证金后，
持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为： 85%×中证 500指数收益率+15%×中证全债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 6月 30日的财
务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止会计期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.4.1 会计年度
-
6.4.4.2 记账本位币
-
第 19 页 共 68 页
国金量化多因子 2021年中期报告
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
-
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
-
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
-
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
-
6.4.4.7 实收基金
-
6.4.4.8 损益平准金
-
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
-
6.4.4.10 费用的确认和计量
-
6.4.4.11 基金的收益分配政策
-
6.4.4.12 分部报告
-
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
-
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
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国金量化多因子 2021年中期报告
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
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国金量化多因子 2021年中期报告
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
3.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
第 22 页 共 68 页
国金量化多因子 2021年中期报告
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 262,919.43
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 262,919.43
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,377,174.11 1,378,602.30 1,428.19
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,377,174.11 1,378,602.30 1,428.19
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无
第 23 页 共 68 页
国金量化多因子 2021年中期报告
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 21.72
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 5.80
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 0.80
合计 28.32
6.4.7.6 其他资产
注：无
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 4,362.36
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,362.36
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
第 24 页 共 68 页
国金量化多因子 2021年中期报告
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1.91
应付证券出借违约金 -
预提费用 24,795.19
合计 24,797.10
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,525,785.55 1,525,785.55
本期申购 271,077.48 271,077.48
本期赎回 (以"-"号填列) -732,342.03 -732,342.03
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 (以"-"号填列) - -
本期末 1,064,521.00 1,064,521.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 689,091.49 -98,546.41 590,545.08
本期利润 225,784.78 -72,858.81 152,925.97
本期基金份额交易
产生的变动数
-248,930.95 51,890.91 -197,040.04
其中：基金申购款 151,384.34 -34,514.79 116,869.55
基金赎回款 -400,315.29 86,405.70 -313,909.59
本期已分配利润 - - -
本期末 665,945.32 -119,514.31 546,431.01
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
第 25 页 共 68 页
国金量化多因子 2021年中期报告
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 448.50
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 136.16
其他 20.92
合计 605.58
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 8,423,044.53
减：卖出股票成本总额 8,151,879.76
买卖股票差价收入 271,164.77
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：无
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：无
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：无
第 26 页 共 68 页
国金量化多因子 2021年中期报告
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 9,420.51
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 9,420.51
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -72,858.81
——股票投资 -72,858.81
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
第 27 页 共 68 页
国金量化多因子 2021年中期报告
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -72,858.81
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 1,968.57
合计 1,968.57
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 16,822.29
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 16,822.29
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 -
证券出借违约金 -
银行费用 1,490.00
合计 26,285.19
第 28 页 共 68 页
国金量化多因子 2021年中期报告
6.4.7.21 分部报告
无
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
国金证券股份有限公司（以下简称“国金
证券”）
基金管理人股东、基金销售机构
广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东
苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东
涌金投资控股有限公司 基金管理人股东
上海国金理益财富基金销售有限公司 基金管理人的子公司
北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
中国银行股份有限公司（以下简称“中国
银行”）
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：无
6.4.10.1.2 债券交易
注：无
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国金量化多因子 2021年中期报告
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无
6.4.10.1.4 权证交易
注：无
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
12,997.84 104,514.95
其中：支付销售机构的客
户维护费
4,222.94 52,831.36
注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支
的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,733.03 13,935.36
第 30 页 共 68 页
国金量化多因子 2021年中期报告
注：1.本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 262,919.43 448.50 928,223.21 6,088.65
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国金量化多因子 2021年中期报告
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本报告期内及上年度可比期间均未参与关联方承销期内承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2021年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有效的过程控制、事后
完备可追踪的检查和反馈，将风险管理贯穿于投研运作的整个流程，从而使基金投资风险可测、
可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。
本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理
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国金量化多因子 2021年中期报告
组织体系，合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结
果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，
实现风险管理目标。
董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度的有效执行。董事会
下设风险管理委员会，并制定《风险管理委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等
事宜。
督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。
总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险控制委员会，负责对公司
经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控，负责对投资组合风险评估报告中提出的重
大问题进行讨论和决定应对措施。公司制定《风险控制委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、
议事规则等事宜。
本基金管理人推行全员风险管理理念，公司各部门是风险管理的一线部门，公司各部门负责
人是其部门风险管理的第一责任人，根据公司制度规定的各项作业流程和规范，加强对风险的控
制。
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，基金经理是本基金风险管理的
第一责任人。
合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监督，在职权范围内独
立履行检查、评价、报告、建议职能；合规风控部风险管理团队独立于投资研究体系，负责落实
具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散
化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
第 33 页 共 68 页
国金量化多因子 2021年中期报告
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控
制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流
动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的
到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可
变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，
保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求
的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），
其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
除附注中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产负
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国金量化多因子 2021年中期报告
债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净
值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本
基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 262,919.43 - - - - - 262,919.43
结算备付金 12,852.32 - - - - - 12,852.32
存出保证金 1,775.56 - - - - - 1,775.56
交易性金融资产 - - - - - 1,378,602.30 1,378,602.30
应收利息 - - - - - 28.32 28.32
应收申购款 - - - - - 2,402.97 2,402.97
资产总计 277,547.31 - - - - 1,381,033.59 1,658,580.90
负债
应付证券清算款 - - - - - 14,802.79 14,802.79
应付赎回款 - - - - - 1,439.60 1,439.60
应付管理人报酬 - - - - - 1,965.02 1,965.02
应付托管费 - - - - - 262.02 262.02
应付交易费用 - - - - - 4,362.36 4,362.36
其他负债 - - - - - 24,797.10 24,797.10
负债总计 - - - - - 47,628.89 47,628.89
利率敏感度缺口 277,547.31 - - - - 1,333,404.70 1,610,952.01
上年度末 1个月以内 1-3个月 3 个月 -11-5年 5年以上 不计息 合计
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国金量化多因子 2021年中期报告
2020年 12月 31日 年
资产
银行存款 236,103.71 - - - - - 236,103.71
结算备付金 16,253.02 - - - - - 16,253.02
存出保证金 5,428.64 - - - - - 5,428.64
交易性金融资产 - - - - - 1,878,543.00 1,878,543.00
应收证券清算款 - - - - - 57,834.99 57,834.99
应收利息 - - - - - 48.99 48.99
应收申购款 - - - - - 1,815.32 1,815.32
资产总计 257,785.37 - - - - 1,938,242.30 2,196,027.67
负债
应付赎回款 - - - - - 11,923.23 11,923.23
应付管理人报酬 - - - - - 2,873.01 2,873.01
应付托管费 - - - - - 383.10 383.10
应付交易费用 - - - - - 14,498.31 14,498.31
其他负债 - - - - - 50,019.39 50,019.39
负债总计 - - - - - 79,697.04 79,697.04
利率敏感度缺口 257,785.37 - - - - 1,858,545.26 2,116,330.63
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日、行权日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有交易性债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因
而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于交易所上市或银行间同业市场交易的证券等，所面临的其他价格风险来源
于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其
他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金的风险及潜在价格风险进行度量和测试，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
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国金量化多因子 2021年中期报告
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,378,602.30 85.58 1,878,543.00 88.76
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,378,602.30 85.58 1,878,543.00 88.76
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定中证 500指数（000905.SH）变化 5%，其他变量不变；
Beta系数是根据组合报告期内所有交易日的净值数据和中证 500指数数据回归得
出，反映了基金和中证 500指数的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
+5% 57,786.34 74,714.33
-5% -57,786.34 -74,714.33
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
假设
1.置信区间
-
2.观察期 -
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2021年 6月 30
日）
上年度末（2020年 12月 31
日）
- - -
合计 - -
注：无
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
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国金量化多因子 2021年中期报告
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国金量化多因子 2021年中期报告
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,378,602.30 83.12
其中：股票 1,378,602.30 83.12
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 275,771.75 16.63
8 其他各项资产 4,206.85 0.25
9 合计 1,658,580.90 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 517.00 0.03
B 采矿业 64,778.00 4.02
C 制造业 917,010.60 56.92
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
12,518.00 0.78
E 建筑业 17,333.00 1.08
F 批发和零售业 53,086.00 3.30
G 交通运输、仓储和邮政业 34,434.40 2.14
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
98,894.20 6.14
J 金融业 84,846.00 5.27
K 房地产业 34,252.20 2.13
L 租赁和商务服务业 10,950.00 0.68
M 科学研究和技术服务业 28,856.15 1.79
N 水利、环境和公共设施管理业 11,875.75 0.74
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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国金量化多因子 2021年中期报告
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,754.00 0.30
S 综合 4,497.00 0.28
合计 1,378,602.30 85.58
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600837 海通证券 3,200 36,800.00 2.28
2 000799 酒鬼酒 100 25,560.00 1.59
3 002460 赣锋锂业 200 24,218.00 1.50
4 603799 华友钴业 200 22,840.00 1.42
5 600036 招商银行 400 21,676.00 1.35
6 601899 紫金矿业 2,100 20,349.00 1.26
7 002230 科大讯飞 300 20,274.00 1.26
8 603195 公牛集团 100 20,200.00 1.25
9 300122 智飞生物 100 18,673.00 1.16
10 300999 金龙鱼 200 16,992.00 1.05
11 300725 药石科技 100 15,891.00 0.99
12 300776 帝尔激光 100 14,936.00 0.93
13 300601 康泰生物 100 14,900.00 0.92
14 000333 美的集团 200 14,274.00 0.89
15 001979 招商蛇口 1,300 14,235.00 0.88
16 605266 健之佳 130 11,570.00 0.72
17 600362 江西铜业 500 11,190.00 0.69
18 600660 福耀玻璃 200 11,170.00 0.69
19 603713 密尔克卫 100 10,798.00 0.67
20 601628 中国人寿 300 10,167.00 0.63
21 603666 亿嘉和 100 9,116.00 0.57
22 002977 天箭科技 100 8,616.00 0.53
23 601225 陕西煤业 700 8,295.00 0.51
24 600177 雅戈尔 1,200 7,908.00 0.49
25 300653 正海生物 100 7,830.00 0.49
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国金量化多因子 2021年中期报告
26 002913 奥士康 100 7,795.00 0.48
27 603786 科博达 100 7,550.00 0.47
28 000825 太钢不锈 1,000 7,490.00 0.46
29 601857 中国石油 1,400 7,406.00 0.46
30 600153 建发股份 900 7,290.00 0.45
31 002959 小熊电器 100 6,644.00 0.41
32 600862 中航高科 200 6,156.00 0.38
33 300567 精测电子 100 6,140.00 0.38
34 002991 甘源食品 100 6,033.00 0.37
35 601088 中国神华 300 5,856.00 0.36
36 002250 联化科技 200 5,580.00 0.35
37 603019 中科曙光 200 5,522.00 0.34
38 300492 华图山鼎 100 5,512.00 0.34
39 603076 乐惠国际 100 5,315.00 0.33
40 600235 民丰特纸 1,000 5,230.00 0.32
41 300695 兆丰股份 100 5,151.00 0.32
42 300666 江丰电子 100 4,987.00 0.31
43 002402 和而泰 200 4,794.00 0.30
44 300579 数字认证 100 4,747.00 0.29
45 601717 郑煤机 400 4,652.00 0.29
46 300689 澄天伟业 100 4,483.00 0.28
47 300928 华安鑫创 100 4,463.00 0.28
48 000898 鞍钢股份 1,000 4,450.00 0.28
49 601918 新集能源 900 4,401.00 0.27
50 300789 唐源电气 180 4,399.20 0.27
51 605398 新炬网络 100 4,371.00 0.27
52 300683 海特生物 100 4,216.00 0.26
53 601319 中国人保 700 4,151.00 0.26
54 002912 中新赛克 100 4,097.00 0.25
55 300836 佰奥智能 100 3,886.00 0.24
56 003017 大洋生物 100 3,880.00 0.24
57 300768 迪普科技 100 3,863.00 0.24
58 300855 图南股份 100 3,838.00 0.24
59 000923 河钢资源 200 3,814.00 0.24
60 300705 九典制药 100 3,805.00 0.24
61 002940 昂利康 100 3,728.00 0.23
62 600498 烽火通信 200 3,726.00 0.23
63 603590 康辰药业 100 3,689.00 0.23
64 300721 怡达股份 100 3,679.00 0.23
第 41 页 共 68 页
国金量化多因子 2021年中期报告
65 300575 中旗股份 150 3,654.00 0.23
66 603186 华正新材 100 3,646.00 0.23
67 601001 晋控煤业 500 3,630.00 0.23
68 300862 蓝盾光电 100 3,626.00 0.23
69 300101 振芯科技 200 3,582.00 0.22
70 300681 英搏尔 100 3,579.00 0.22
71 300571 平治信息 100 3,530.00 0.22
72 300897 山科智能 100 3,513.00 0.22
73 300644 南京聚隆 100 3,509.00 0.22
74 601965 中国汽研 200 3,456.00 0.21
75 600487 亨通光电 300 3,420.00 0.21
76 605128 上海沿浦 100 3,380.00 0.21
77 300851 交大思诺 100 3,371.00 0.21
78 300920 润阳科技 100 3,368.00 0.21
79 603197 保隆科技 100 3,289.00 0.20
80 000059 华锦股份 400 3,264.00 0.20
81 600835 上海机电 200 3,250.00 0.20
81 603429 集友股份 100 3,250.00 0.20
82 300886 华业香料 100 3,243.00 0.20
83 002829 星网宇达 100 3,236.00 0.20
84 003008 开普检测 100 3,176.00 0.20
85 603110 东方材料 100 3,172.00 0.20
86 002859 洁美科技 100 3,127.00 0.19
87 002128 露天煤业 300 3,123.00 0.19
88 300553 集智股份 100 3,079.00 0.19
89 002983 芯瑞达 100 3,054.00 0.19
90 300865 大宏立 100 3,008.00 0.19
91 600330 天通股份 300 2,943.00 0.18
92 603662 柯力传感 100 2,850.00 0.18
93 300578 会畅通讯 100 2,843.00 0.18
93 603383 顶点软件 100 2,843.00 0.18
94 300808 久量股份 200 2,824.00 0.18
95 600064 南京高科 300 2,787.00 0.17
96 603217 元利科技 100 2,786.00 0.17
97 600363 联创光电 100 2,785.00 0.17
98 002807 江阴银行 700 2,758.00 0.17
99 003019 宸展光电 100 2,706.00 0.17
100 002947 恒铭达 100 2,700.00 0.17
101 300151 昌红科技 100 2,694.00 0.17
第 42 页 共 68 页
国金量化多因子 2021年中期报告
102 300212 易华录 100 2,691.00 0.17
103 603050 科林电气 200 2,678.00 0.17
104 603337 杰克股份 100 2,673.00 0.17
105 600855 航天长峰 200 2,664.00 0.17
106 300822 贝仕达克 100 2,660.00 0.17
107 300557 理工光科 100 2,645.00 0.16
108 600623 华谊集团 300 2,643.00 0.16
109 603773 沃格光电 100 2,637.00 0.16
110 603040 新坐标 130 2,623.40 0.16
111 300818 耐普矿机 100 2,601.00 0.16
112 002190 成飞集成 100 2,599.00 0.16
113 002813 路畅科技 100 2,579.00 0.16
114 002933 新兴装备 100 2,557.00 0.16
115 002889 东方嘉盛 100 2,531.00 0.16
116 002244 滨江集团 600 2,514.00 0.16
117 300824 北鼎股份 100 2,512.00 0.16
118 002735 王子新材 100 2,510.00 0.16
119 002981 朝阳科技 100 2,508.00 0.16
120 600057 厦门象屿 400 2,500.00 0.16
121 600458 时代新材 300 2,499.00 0.16
122 300503 昊志机电 200 2,482.00 0.15
123 600100 同方股份 400 2,444.00 0.15
124 601869 长飞光纤 100 2,436.00 0.15
125 600528 中铁工业 300 2,430.00 0.15
126 300879 大叶股份 100 2,418.00 0.15
127 300778 新城市 125 2,398.75 0.15
128 300099 精准信息 300 2,382.00 0.15
129 300667 必创科技 100 2,376.00 0.15
130 603936 博敏电子 200 2,370.00 0.15
131 603908 牧高笛 100 2,368.00 0.15
132 603238 诺邦股份 100 2,360.00 0.15
133 000937 冀中能源 600 2,358.00 0.15
134 600717 天津港 600 2,352.00 0.15
135 605399 晨光新材 100 2,351.00 0.15
136 300650 太龙照明 100 2,343.00 0.15
137 002942 新农股份 100 2,303.00 0.14
138 601137 博威合金 200 2,294.00 0.14
139 603095 越剑智能 100 2,292.00 0.14
140 000959 首钢股份 400 2,248.00 0.14
第 43 页 共 68 页
国金量化多因子 2021年中期报告
141 300564 筑博设计 100 2,226.00 0.14
142 300126 锐奇股份 300 2,217.00 0.14
143 603081 大丰实业 200 2,212.00 0.14
144 300669 沪宁股份 100 2,205.00 0.14
145 300684 中石科技 100 2,195.00 0.14
146 603200 上海洗霸 125 2,183.75 0.14
147 002839 张家港行 400 2,176.00 0.14
148 603192 汇得科技 100 2,162.00 0.13
149 300786 国林科技 100 2,155.00 0.13
150 603810 丰山集团 140 2,149.00 0.13
151 600395 盘江股份 300 2,130.00 0.13
152 300583 赛托生物 100 2,125.00 0.13
153 300132 青松股份 100 2,110.00 0.13
154 000936 华西股份 300 2,100.00 0.13
155 600552 凯盛科技 300 2,076.00 0.13
156 603507 振江股份 100 2,069.00 0.13
157 603655 朗博科技 100 2,065.00 0.13
158 300093 金刚玻璃 100 2,041.00 0.13
159 300622 博士眼镜 100 2,029.00 0.13
160 300809 华辰装备 100 2,028.00 0.13
161 600326 西藏天路 300 2,022.00 0.13
162 002449 国星光电 200 2,020.00 0.13
163 300533 冰川网络 100 2,019.00 0.13
164 603506 南都物业 140 2,006.20 0.12
165 002609 捷顺科技 200 2,002.00 0.12
166 300095 华伍股份 200 2,000.00 0.12
167 601512 中新集团 200 1,992.00 0.12
168 600343 航天动力 200 1,978.00 0.12
169 300177 中海达 200 1,972.00 0.12
170 300652 雷迪克 100 1,966.00 0.12
171 603508 思维列控 100 1,961.00 0.12
172 300688 创业黑马 100 1,960.00 0.12
173 300594 朗进科技 100 1,956.00 0.12
174 002896 中大力德 100 1,937.00 0.12
175 300698 万马科技 100 1,932.00 0.12
176 601968 宝钢包装 200 1,912.00 0.12
177 300609 汇纳科技 100 1,909.00 0.12
178 603667 五洲新春 200 1,904.00 0.12
179 603948 建业股份 100 1,902.00 0.12
第 44 页 共 68 页
国金量化多因子 2021年中期报告
180 601326 秦港股份 700 1,876.00 0.12
181 002442 龙星化工 300 1,872.00 0.12
182 603379 三美股份 100 1,871.00 0.12
183 600508 上海能源 200 1,870.00 0.12
184 600770 综艺股份 300 1,869.00 0.12
185 002393 力生制药 100 1,868.00 0.12
186 603118 共进股份 200 1,846.00 0.11
187 600237 铜峰电子 300 1,842.00 0.11
188 600851 海欣股份 200 1,840.00 0.11
189 603956 威派格 100 1,830.00 0.11
190 002376 新北洋 200 1,828.00 0.11
191 002800 天顺股份 140 1,814.40 0.11
192 603776 永安行 100 1,805.00 0.11
193 603895 天永智能 100 1,800.00 0.11
194 300245 天玑科技 200 1,794.00 0.11
195 600367 红星发展 200 1,790.00 0.11
195 600455 博通股份 100 1,790.00 0.11
196 000859 国风塑业 300 1,779.00 0.11
197 603530 神马电力 100 1,773.00 0.11
198 603386 广东骏亚 100 1,769.00 0.11
199 300092 科新机电 200 1,764.00 0.11
199 300110 华仁药业 400 1,764.00 0.11
200 300017 网宿科技 300 1,755.00 0.11
200 300195 长荣股份 300 1,755.00 0.11
201 300559 佳发教育 200 1,754.00 0.11
202 300521 爱司凯 100 1,752.00 0.11
202 603323 苏农银行 400 1,752.00 0.11
203 603100 川仪股份 100 1,751.00 0.11
204 002060 粤水电 500 1,745.00 0.11
205 000590 启迪药业 200 1,744.00 0.11
205 600548 深高速 200 1,744.00 0.11
206 300188 美亚柏科 100 1,740.00 0.11
207 601019 山东出版 300 1,722.00 0.11
208 603679 华体科技 100 1,708.00 0.11
209 603079 圣达生物 100 1,707.00 0.11
210 000810 创维数字 200 1,702.00 0.11
211 603332 苏州龙杰 100 1,692.00 0.11
212 300779 惠城环保 100 1,685.00 0.10
213 002134 天津普林 200 1,668.00 0.10
第 45 页 共 68 页
国金量化多因子 2021年中期报告
214 000700 模塑科技 300 1,665.00 0.10
215 600897 厦门空港 100 1,662.00 0.10
216 603037 凯众股份 100 1,657.00 0.10
217 002733 雄韬股份 100 1,656.00 0.10
218 002992 宝明科技 100 1,655.00 0.10
219 002510 天汽模 400 1,652.00 0.10
220 603861 白云电器 200 1,650.00 0.10
221 603239 浙江仙通 100 1,644.00 0.10
222 000900 现代投资 400 1,636.00 0.10
223 000685 中山公用 200 1,632.00 0.10
224 002943 宇晶股份 100 1,630.00 0.10
225 603567 珍宝岛 100 1,629.00 0.10
226 002189 中光学 100 1,625.00 0.10
227 002551 尚荣医疗 300 1,623.00 0.10
228 603458 勘设股份 100 1,622.00 0.10
229 600017 日照港 600 1,602.00 0.10
230 300570 太辰光 100 1,600.00 0.10
231 002125 湘潭电化 200 1,594.00 0.10
232 002973 侨银股份 100 1,593.00 0.10
232 600757 长江传媒 300 1,593.00 0.10
233 300206 理邦仪器 100 1,590.00 0.10
234 601916 浙商银行 400 1,588.00 0.10
235 300625 三雄极光 100 1,587.00 0.10
236 002963 豪尔赛 100 1,583.00 0.10
237 603808 歌力思 100 1,580.00 0.10
238 603768 常青股份 100 1,574.00 0.10
239 603926 铁流股份 100 1,564.00 0.10
240 300440 运达科技 200 1,554.00 0.10
241 002630 华西能源 700 1,540.00 0.10
242 600202 哈空调 400 1,536.00 0.10
243 300717 华信新材 100 1,526.00 0.09
243 603499 翔港科技 200 1,526.00 0.09
244 300114 中航电测 100 1,520.00 0.09
244 300388 节能国祯 200 1,520.00 0.09
244 600980 北矿科技 100 1,520.00 0.09
245 603922 金鸿顺 100 1,519.00 0.09
246 603327 福蓉科技 100 1,509.00 0.09
247 603758 秦安股份 200 1,502.00 0.09
248 002228 合兴包装 400 1,500.00 0.09
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国金量化多因子 2021年中期报告
248 600997 开滦股份 200 1,500.00 0.09
248 603159 上海亚虹 100 1,500.00 0.09
248 603585 苏利股份 100 1,500.00 0.09
249 000023 深天地 A 100 1,499.00 0.09
250 002781 奇信股份 200 1,494.00 0.09
250 600356 恒丰纸业 200 1,494.00 0.09
251 300452 山河药辅 100 1,492.00 0.09
252 603328 依顿电子 200 1,490.00 0.09
253 603496 恒为科技 100 1,489.00 0.09
254 000025 特力 A 100 1,488.00 0.09
255 603067 振华股份 200 1,484.00 0.09
256 603656 泰禾智能 100 1,482.00 0.09
257 002757 南兴股份 100 1,476.00 0.09
257 600169 太原重工 600 1,476.00 0.09
258 300241 瑞丰光电 200 1,474.00 0.09
259 002635 安洁科技 100 1,463.00 0.09
260 300780 德恩精工 100 1,462.00 0.09
261 300047 天源迪科 200 1,460.00 0.09
261 603286 日盈电子 100 1,460.00 0.09
262 603003 龙宇燃油 200 1,456.00 0.09
263 603011 合锻智能 300 1,446.00 0.09
264 300041 回天新材 100 1,445.00 0.09
265 002246 北化股份 200 1,440.00 0.09
266 600262 北方股份 100 1,439.00 0.09
267 002109 兴化股份 300 1,437.00 0.09
268 603268 松发股份 100 1,434.00 0.09
269 000909 数源科技 200 1,428.00 0.09
269 002217 合力泰 400 1,428.00 0.09
270 003003 天元股份 100 1,424.00 0.09
271 603949 雪龙集团 100 1,418.00 0.09
272 605218 伟时电子 100 1,417.00 0.09
273 603161 科华控股 100 1,416.00 0.09
274 002391 长青股份 200 1,402.00 0.09
275 002715 登云股份 100 1,395.00 0.09
275 603309 维力医疗 100 1,395.00 0.09
276 002866 传艺科技 100 1,393.00 0.09
277 000026 飞亚达 100 1,392.00 0.09
277 600657 信达地产 400 1,392.00 0.09
278 000554 泰山石油 300 1,389.00 0.09
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国金量化多因子 2021年中期报告
278 603115 海星股份 100 1,389.00 0.09
279 002095 生意宝 100 1,386.00 0.09
279 603090 宏盛股份 100 1,386.00 0.09
280 002057 中钢天源 200 1,378.00 0.09
281 002267 陕天然气 200 1,374.00 0.09
282 000809 铁岭新城 700 1,372.00 0.09
283 603898 好莱客 100 1,370.00 0.09
284 002903 宇环数控 100 1,365.00 0.08
285 002310 东方园林 400 1,364.00 0.08
286 600697 欧亚集团 100 1,359.00 0.08
287 300535 达威股份 100 1,356.00 0.08
288 603955 大千生态 100 1,355.00 0.08
289 300668 杰恩设计 100 1,351.00 0.08
290 600756 浪潮软件 100 1,346.00 0.08
291 002462 嘉事堂 100 1,343.00 0.08
292 603813 原尚股份 100 1,342.00 0.08
293 300536 农尚环境 100 1,337.00 0.08
294 000851 高鸿股份 200 1,330.00 0.08
295 600131 国网信通 100 1,324.00 0.08
296 600969 郴电国际 200 1,322.00 0.08
297 002899 英派斯 100 1,321.00 0.08
298 605066 天正电气 100 1,319.00 0.08
299 300445 康斯特 100 1,315.00 0.08
300 002467 二六三 300 1,314.00 0.08
301 603029 天鹅股份 100 1,310.00 0.08
302 002380 科远智慧 100 1,308.00 0.08
303 600933 爱柯迪 100 1,304.00 0.08
304 300732 设研院 120 1,298.40 0.08
305 000973 佛塑科技 300 1,296.00 0.08
306 300585 奥联电子 100 1,292.00 0.08
307 003015 日久光电 100 1,290.00 0.08
308 002958 青农商行 300 1,284.00 0.08
309 000888 峨眉山 A 200 1,282.00 0.08
310 002693 双成药业 300 1,281.00 0.08
311 603086 先达股份 140 1,279.60 0.08
312 002774 快意电梯 200 1,278.00 0.08
313 300067 安诺其 300 1,275.00 0.08
314 300665 飞鹿股份 140 1,274.00 0.08
315 002669 康达新材 100 1,273.00 0.08
第 48 页 共 68 页
国金量化多因子 2021年中期报告
316 603789 星光农机 100 1,269.00 0.08
317 603559 中通国脉 100 1,268.00 0.08
318 300399 天利科技 100 1,267.00 0.08
319 603788 宁波高发 100 1,264.00 0.08
320 300135 宝利国际 500 1,255.00 0.08
321 000599 青岛双星 300 1,251.00 0.08
322 300605 恒锋信息 100 1,250.00 0.08
323 002815 崇达技术 100 1,248.00 0.08
324 603367 辰欣药业 100 1,240.00 0.08
325 003002 壶化股份 100 1,234.00 0.08
326 300462 华铭智能 100 1,233.00 0.08
327 002116 中国海诚 200 1,232.00 0.08
328 603080 新疆火炬 100 1,231.00 0.08
329 603220 中贝通信 100 1,228.00 0.08
330 600793 宜宾纸业 100 1,227.00 0.08
331 603266 天龙股份 100 1,225.00 0.08
332 002344 海宁皮城 300 1,221.00 0.08
332 603685 晨丰科技 100 1,221.00 0.08
333 605366 宏柏新材 100 1,220.00 0.08
334 300883 龙利得 100 1,218.00 0.08
335 000957 中通客车 200 1,216.00 0.08
336 002412 汉森制药 200 1,212.00 0.08
337 603045 福达合金 100 1,208.00 0.07
338 600463 空港股份 200 1,206.00 0.07
339 300435 中泰股份 100 1,205.00 0.07
340 000985 大庆华科 100 1,199.00 0.07
341 000777 中核科技 100 1,192.00 0.07
342 603551 奥普家居 100 1,188.00 0.07
343 600602 云赛智联 200 1,186.00 0.07
344 002401 中远海科 100 1,183.00 0.07
345 600785 新华百货 100 1,180.00 0.07
346 300694 蠡湖股份 100 1,171.00 0.07
347 601588 北辰实业 500 1,170.00 0.07
347 603311 金海高科 100 1,170.00 0.07
348 002552 宝鼎科技 100 1,166.00 0.07
349 000404 长虹华意 300 1,164.00 0.07
349 600866 星湖科技 300 1,164.00 0.07
350 300295 三六五网 100 1,163.00 0.07
351 002883 中设股份 100 1,146.00 0.07
第 49 页 共 68 页
国金量化多因子 2021年中期报告
352 300514 友讯达 100 1,144.00 0.07
353 300011 鼎汉技术 200 1,140.00 0.07
354 603320 迪贝电气 100 1,132.00 0.07
355 002322 理工环科 100 1,125.00 0.07
355 002771 真视通 100 1,125.00 0.07
355 603677 奇精机械 100 1,125.00 0.07
356 000823 超声电子 100 1,123.00 0.07
357 002546 新联电子 300 1,119.00 0.07
358 300281 金明精机 200 1,106.00 0.07
359 601789 宁波建工 300 1,104.00 0.07
360 002795 永和智控 100 1,102.00 0.07
361 000850 华茂股份 300 1,098.00 0.07
362 002868 绿康生化 100 1,095.00 0.07
363 002494 华斯股份 300 1,092.00 0.07
364 002282 博深股份 100 1,089.00 0.07
365 600184 光电股份 100 1,087.00 0.07
366 002796 世嘉科技 100 1,081.00 0.07
367 603829 洛凯股份 100 1,080.00 0.07
368 300163 先锋新材 300 1,077.00 0.07
369 600491 龙元建设 200 1,076.00 0.07
370 600101 明星电力 200 1,072.00 0.07
370 600613 神奇制药 200 1,072.00 0.07
371 603269 海鸥股份 100 1,066.00 0.07
371 603928 兴业股份 100 1,066.00 0.07
372 000632 三木集团 300 1,065.00 0.07
373 002779 中坚科技 100 1,063.00 0.07
373 603580 艾艾精工 100 1,063.00 0.07
374 000605 渤海股份 200 1,060.00 0.07
375 600386 北巴传媒 300 1,056.00 0.07
376 002303 美盈森 300 1,053.00 0.07
376 002489 浙江永强 300 1,053.00 0.07
377 002820 桂发祥 100 1,052.00 0.07
378 002927 泰永长征 100 1,051.00 0.07
379 300100 双林股份 100 1,050.00 0.07
380 300304 云意电气 200 1,048.00 0.07
381 000537 广宇发展 200 1,046.00 0.06
382 603602 纵横通信 100 1,045.00 0.06
383 000622 恒立实业 300 1,038.00 0.06
383 002682 龙洲股份 300 1,038.00 0.06
第 50 页 共 68 页
国金量化多因子 2021年中期报告
384 603133 碳元科技 100 1,034.00 0.06
385 603121 华培动力 100 1,032.00 0.06
386 603790 雅运股份 100 1,026.00 0.06
387 000678 襄阳轴承 200 1,024.00 0.06
387 603798 康普顿 100 1,024.00 0.06
388 300303 聚飞光电 200 1,018.00 0.06
389 002666 德联集团 200 1,010.00 0.06
390 300455 康拓红外 100 1,007.00 0.06
391 600682 南京新百 100 1,006.00 0.06
392 002863 今飞凯达 200 1,004.00 0.06
393 603021 山东华鹏 200 1,002.00 0.06
394 603178 圣龙股份 100 1,001.00 0.06
395 300515 三德科技 100 995.00 0.06
396 600396 金山股份 400 992.00 0.06
397 603958 哈森股份 100 989.00 0.06
398 002809 红墙股份 100 985.00 0.06
399 603385 惠达卫浴 100 983.00 0.06
400 603331 百达精工 100 982.00 0.06
401 000020 深华发 A 100 981.00 0.06
402 600444 国机通用 100 976.00 0.06
403 002898 赛隆药业 100 975.00 0.06
404 002363 隆基机械 200 968.00 0.06
404 300165 天瑞仪器 200 968.00 0.06
405 000715 中兴商业 200 964.00 0.06
406 603636 南威软件 100 963.00 0.06
407 300478 杭州高新 100 961.00 0.06
408 603339 四方科技 100 953.00 0.06
409 002328 新朋股份 200 948.00 0.06
410 000996 中国中期 100 947.00 0.06
411 002224 三力士 200 944.00 0.06
411 600250 南纺股份 200 944.00 0.06
412 002855 捷荣技术 100 943.00 0.06
413 600736 苏州高新 200 940.00 0.06
414 600533 栖霞建设 300 936.00 0.06
415 603800 道森股份 100 935.00 0.06
416 603390 通达电气 100 934.00 0.06
417 605166 聚合顺 100 930.00 0.06
418 000553 安道麦 A 100 927.00 0.06
419 300597 吉大通信 100 926.00 0.06
第 51 页 共 68 页
国金量化多因子 2021年中期报告
420 002848 高斯贝尔 100 924.00 0.06
421 603289 泰瑞机器 100 923.00 0.06
422 603917 合力科技 100 922.00 0.06
423 300527 中船应急 100 919.00 0.06
424 600970 中材国际 100 917.00 0.06
425 600790 轻纺城 300 915.00 0.06
425 600959 江苏有线 300 915.00 0.06
426 002144 宏达高科 100 914.00 0.06
427 002842 翔鹭钨业 100 913.00 0.06
428 000880 潍柴重机 120 912.00 0.06
428 002783 凯龙股份 100 912.00 0.06
429 603819 神力股份 100 908.00 0.06
430 300112 万讯自控 100 907.00 0.06
431 600560 金自天正 100 906.00 0.06
432 300084 海默科技 200 904.00 0.06
433 600833 第一医药 100 903.00 0.06
433 603701 德宏股份 100 903.00 0.06
434 300626 华瑞股份 100 897.00 0.06
435 300798 锦鸡股份 100 896.00 0.06
436 000419 通程控股 200 888.00 0.06
437 603030 全筑股份 200 886.00 0.05
438 002882 金龙羽 100 883.00 0.05
438 603006 联明股份 100 883.00 0.05
439 002917 金奥博 100 882.00 0.05
440 603803 瑞斯康达 100 869.00 0.05
441 002014 永新股份 100 865.00 0.05
442 002090 金智科技 100 855.00 0.05
442 601880 辽港股份 500 855.00 0.05
443 002347 泰尔股份 200 854.00 0.05
443 300389 艾比森 100 854.00 0.05
444 600768 宁波富邦 100 853.00 0.05
445 603036 如通股份 100 851.00 0.05
446 002691 冀凯股份 200 840.00 0.05
447 000551 创元科技 100 838.00 0.05
448 300150 世纪瑞尔 200 836.00 0.05
449 300654 世纪天鸿 100 832.00 0.05
450 603278 大业股份 100 828.00 0.05
451 002394 联发股份 100 817.00 0.05
452 601177 杭齿前进 100 807.00 0.05
第 52 页 共 68 页
国金量化多因子 2021年中期报告
453 603099 长白山 100 803.00 0.05
454 000753 漳州发展 300 801.00 0.05
455 002187 广百股份 100 800.00 0.05
456 300392 腾信股份 100 798.00 0.05
457 000666 经纬纺机 100 797.00 0.05
458 600826 兰生股份 100 794.00 0.05
459 603963 大理药业 100 785.00 0.05
460 002441 众业达 100 784.00 0.05
461 000952 广济药业 100 779.00 0.05
462 000637 茂化实华 200 778.00 0.05
463 300210 森远股份 200 776.00 0.05
464 000014 沙河股份 100 775.00 0.05
465 600272 开开实业 100 772.00 0.05
466 600714 金瑞矿业 100 767.00 0.05
467 002788 鹭燕医药 100 765.00 0.05
468 002599 盛通股份 200 764.00 0.05
469 300539 横河精密 100 758.00 0.05
470 603421 鼎信通讯 100 756.00 0.05
471 600106 重庆路桥 300 753.00 0.05
472 300170 汉得信息 100 747.00 0.05
473 600213 亚星客车 100 745.00 0.05
474 600159 大龙地产 300 744.00 0.05
474 600178 东安动力 100 744.00 0.05
475 002936 郑州银行 200 734.00 0.05
476 600279 重庆港九 200 730.00 0.05
477 603637 镇海股份 100 728.00 0.05
478 603725 天安新材 100 727.00 0.05
479 600633 浙数文化 100 718.00 0.04
480 002112 三变科技 100 713.00 0.04
481 002561 徐家汇 100 712.00 0.04
482 600719 大连热电 200 710.00 0.04
483 603321 梅轮电梯 100 709.00 0.04
484 600706 曲江文旅 100 707.00 0.04
485 300176 派生科技 100 706.00 0.04
486 300249 依米康 100 701.00 0.04
487 603058 永吉股份 100 698.00 0.04
488 600791 京能置业 200 688.00 0.04
489 600939 重庆建工 200 686.00 0.04
490 002209 达意隆 100 683.00 0.04
第 53 页 共 68 页
国金量化多因子 2021年中期报告
490 002295 精艺股份 100 683.00 0.04
491 002628 成都路桥 200 682.00 0.04
492 002632 道明光学 100 681.00 0.04
492 603015 弘讯科技 100 681.00 0.04
493 603166 福达股份 100 676.00 0.04
494 600269 赣粤高速 200 672.00 0.04
495 000561 烽火电子 100 669.00 0.04
496 002877 智能自控 100 668.00 0.04
496 603767 中马传动 100 668.00 0.04
497 000905 厦门港务 100 666.00 0.04
497 600051 宁波联合 100 666.00 0.04
498 600135 乐凯胶片 100 654.00 0.04
498 601616 广电电气 200 654.00 0.04
498 603980 吉华集团 100 654.00 0.04
499 603682 锦和商业 100 648.00 0.04
500 600099 林海股份 100 645.00 0.04
501 000968 蓝焰控股 100 642.00 0.04
502 002404 嘉欣丝绸 100 640.00 0.04
503 601228 广州港 200 636.00 0.04
504 603618 杭电股份 100 634.00 0.04
505 002748 世龙实业 100 630.00 0.04
506 601366 利群股份 100 626.00 0.04
507 600843 上工申贝 100 621.00 0.04
508 600838 上海九百 100 620.00 0.04
509 000819 岳阳兴长 100 619.00 0.04
509 002731 萃华珠宝 100 619.00 0.04
510 300197 节能铁汉 200 614.00 0.04
511 002634 棒杰股份 100 611.00 0.04
512 600229 城市传媒 100 607.00 0.04
513 002689 远大智能 200 606.00 0.04
513 002708 光洋股份 100 606.00 0.04
513 600961 株冶集团 100 606.00 0.04
514 002040 南京港 100 602.00 0.04
515 002037 保利联合 100 597.00 0.04
516 600829 人民同泰 100 593.00 0.04
517 002278 神开股份 100 592.00 0.04
518 000695 滨海能源 100 591.00 0.04
519 603009 北特科技 100 580.00 0.04
520 603578 三星新材 40 576.80 0.04
第 54 页 共 68 页
国金量化多因子 2021年中期报告
521 000701 厦门信达 100 571.00 0.04
522 002787 华源控股 100 569.00 0.04
523 002215 诺普信 100 562.00 0.03
523 600190 锦州港 200 562.00 0.03
524 603817 海峡环保 100 560.00 0.03
525 603333 尚纬股份 100 553.00 0.03
526 601500 通用股份 100 552.00 0.03
527 603889 新澳股份 100 551.00 0.03
528 002790 瑞尔特 100 546.00 0.03
529 002454 松芝股份 100 539.00 0.03
530 002031 巨轮智能 300 537.00 0.03
531 002231 奥维通信 100 536.00 0.03
532 600287 江苏舜天 100 532.00 0.03
533 002350 北京科锐 100 530.00 0.03
534 603809 豪能股份 40 528.80 0.03
535 600033 福建高速 200 526.00 0.03
536 002696 百洋股份 100 517.00 0.03
537 002533 金杯电工 100 514.00 0.03
538 002357 富临运业 100 503.00 0.03
538 601368 绿城水务 100 503.00 0.03
539 603101 汇嘉时代 100 498.00 0.03
540 002948 青岛银行 100 497.00 0.03
541 600163 中闽能源 100 494.00 0.03
542 600232 金鹰股份 100 493.00 0.03
543 600493 凤竹纺织 100 490.00 0.03
544 600853 龙建股份 200 488.00 0.03
545 002742 三圣股份 100 474.00 0.03
546 300022 吉峰科技 100 473.00 0.03
547 600928 西安银行 100 466.00 0.03
548 002495 佳隆股份 200 464.00 0.03
549 000417 合肥百货 100 454.00 0.03
550 002478 常宝股份 100 449.00 0.03
551 000926 福星股份 100 437.00 0.03
551 002485 希努尔 100 437.00 0.03
552 603335 迪生力 100 432.00 0.03
553 600561 江西长运 100 416.00 0.03
554 601226 华电重工 100 402.00 0.02
555 600778 友好集团 100 401.00 0.02
556 000757 浩物股份 100 391.00 0.02
第 55 页 共 68 页
国金量化多因子 2021年中期报告
556 600261 阳光照明 100 391.00 0.02
557 002491 通鼎互联 100 388.00 0.02
558 002654 万润科技 100 381.00 0.02
559 002671 龙泉股份 100 379.00 0.02
560 000548 湖南投资 100 378.00 0.02
561 002593 日上集团 100 372.00 0.02
562 601008 连云港 100 366.00 0.02
563 601199 江南水务 100 363.00 0.02
564 600361 华联综超 100 357.00 0.02
565 600611 大众交通 100 350.00 0.02
566 600854 春兰股份 100 349.00 0.02
567 601068 中铝国际 100 345.00 0.02
568 000514 渝开发 100 340.00 0.02
569 600605 汇通能源 40 328.00 0.02
570 000520 长航凤凰 100 327.00 0.02
571 600665 天地源 100 322.00 0.02
572 600082 海泰发展 100 303.00 0.02
573 002431 棕榈股份 100 291.00 0.02
574 000677 恒天海龙 100 282.00 0.02
574 603028 赛福天 30 282.00 0.02
575 601518 吉林高速 100 228.00 0.01
576 002305 南国置业 100 197.00 0.01
577 002663 普邦股份 100 178.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 603799 华友钴业 106,125.00 5.01
2 600893 航发动力 95,777.00 4.53
3 300677 英科医疗 82,352.00 3.89
4 002714 牧原股份 71,808.00 3.39
5 300999 金龙鱼 63,381.00 2.99
6 300601 康泰生物 60,353.00 2.85
7 600760 中航沈飞 59,378.00 2.81
8 601888 中国中免 58,303.00 2.75
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国金量化多因子 2021年中期报告
9 000002 万科 A 58,005.00 2.74
10 002475 立讯精密 53,776.00 2.54
11 000596 古井贡酒 49,790.00 2.35
12 600570 恒生电子 48,495.00 2.29
13 603993 洛阳钼业 47,703.00 2.25
14 002415 海康威视 45,730.00 2.16
15 300760 迈瑞医疗 45,599.00 2.15
16 600048 保利地产 45,561.00 2.15
17 002460 赣锋锂业 43,418.00 2.05
18 000661 长春高新 42,260.00 2.00
19 600837 海通证券 41,426.00 1.96
20 300274 阳光电源 40,826.00 1.93
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002714 牧原股份 101,920.00 4.82
2 600893 航发动力 94,394.00 4.46
3 000661 长春高新 93,456.00 4.42
4 601888 中国中免 91,278.00 4.31
5 300677 英科医疗 87,271.00 4.12
6 603799 华友钴业 86,107.00 4.07
7 000596 古井贡酒 69,362.00 3.28
8 000002 万科 A 68,647.00 3.24
9 300601 康泰生物 62,493.00 2.95
10 300782 卓胜微 61,900.00 2.92
11 603345 安井食品 61,061.00 2.89
12 300751 迈为股份 60,505.00 2.86
13 002475 立讯精密 60,390.00 2.85
14 600760 中航沈飞 60,180.00 2.84
15 300759 康龙化成 58,951.00 2.79
16 300274 阳光电源 58,532.00 2.77
17 603259 药明康德 57,888.00 2.74
18 603290 斯达半导 55,440.00 2.62
19 002415 海康威视 53,840.00 2.54
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国金量化多因子 2021年中期报告
20 603993 洛阳钼业 49,568.00 2.34
21 000568 泸州老窖 47,761.00 2.26
22 300760 迈瑞医疗 47,630.00 2.25
23 300841 康华生物 45,951.00 2.17
24 300413 芒果超媒 44,650.00 2.11
25 600570 恒生电子 43,291.00 2.05
26 002304 洋河股份 43,035.00 2.03
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,724,797.87
卖出股票收入（成交）总额 8,423,044.53
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计（元） 0.00
股指期货投资本期收益（元） 0.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） 0.00
注：无
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国金量化多因子 2021年中期报告
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在报告期内未进行股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资国债期货
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：无
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，海通证券股份有限公司于 2021 年 3 月 24
日被证监会暂停或取消相关资格（拟），拟对海通证券采取责令暂停为机构投资者提供债券投资顾
问业务 12 个月、增加内部合规检查次数并提交合规检查报告的监管措施，对海通资管采取责令
暂停为证券期货经营机构私募资管产品提供投资顾问服务 12 个月、责令暂停新增私募资管产品
备案 6 个月的监管措施，对多名直接责任人及负有管理责任的人员采取认定为不适当人选 2 年
等监管措施。主要违法违规事实：经查，海通证券、海通资管及相关人员在开展投资顾问、私募
资管业务过程中，未按照审慎经营原则，有效控制和防范风险，对市场造成严重负面影响。在 2019
年 12 月证监会指导沪深交易所发布了《关于规范公司债券发行有关事项的通知》后，海通证券、
海通资管仍存侥幸心理，在其他交易市场继续从事相关违规行为。同时，海通证券、海通资管未
将相关业务行为纳入全面合规风控体系，业务隔离、利益冲突防范、债券交易管理等存在漏洞，
公司合规风控机制存在缺失。
海通证券股份有限公司于 2021 年 3 月 31 日被中国证券监督管理委员会上海监管局暂停
或取 消相关资格。海通证券股份有限公司：一是责令自本决定作出之日起 1 年内，每 3个月开
展一次内部合规检查，并在每次检查后 10 个工作日内，报送合规检查报告。二是责令自本决定
作出之日起 12 个月内，暂停为机构投资者提供债券投资顾问业务。上海海通证券资产管理有限
公司：责令自本决定作出之日起 12 个月内暂停为证券期货经营机构私募资管产品提供投资顾问
业务、自本决定作出之日起 6 个月内暂停新增私募资产管理产品备案。主要违法违规事实：海通
证券股份有限公司：一是公司在开展部分投资顾问、私募资产管理业务过程中，未按照审慎经营
原则，有效控制和防范风险，未能审慎评估公司经营管理行为对证券市场的影响。二是公司未将
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国金量化多因子 2021年中期报告
相关业务行为纳入全面合规风控体系，合规风控机制存在缺失。三是公司投资银行业务内部控制
存在漏洞，债券承销与资产管理等业务缺少有效隔离，利益冲突审查机制存在缺失。上海海通证
券资产管理有限公司：一是公司在开展部分投资顾问、私募资产管理业务过程中,未按照审慎经营
原则,有效防范和控制风险,未能审慎评估公司经营管理行为对证券市场的影响。二是公司在开展
投资顾问业务时未制定相关管理制度,未建立涵盖投资顾问业务全流程的风险控制制度,合规风控
机制严重缺失。三是债券交易管控存在明显漏洞,交易对手管理有待完善,未对部分固定收益交易
对手开展必要的尽职调查,未配备专职合规管理人员负责债券交易合规管理。
海通证券股份有限公司于 2021 年 5 月 7 日被证监会给予警告，对违规办理借新还旧行为处
10万元罚款；对违规签发银行承兑汇票行为，没收违法所得 7000元，并处违法所得五倍计 35000
元罚款。
招商银行股份有限公司于 2021年 5月 21日被中国银保监会行政处罚，罚款合计 7170万元。
主要违法违规事实：一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部
分未按规定计提风险加权资产；二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产
品；三、理财产品之间风险隔离不到位；四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际
余额超监管标准；五、同业投资接受第三方金融机构信用担保；六、理财资金池化运作；七、利
用理财产品准备金调节收益；八、高净值客户认定不审慎；九、并表管理不到位，通过关联非银
机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛；十、投资集合资金信托计划的理财产品未执
行合格投资者标准；十一、投资集合资金信托计划人数超限；十二、面向不合格个人投资者销售
投资高风险资产或权益性资产的理财产品；十三、信贷资产非真实转让；十四、全权委托业务不
规范；十五、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；十
六、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权；十七、“智
能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失；十八、
票据转贴现假卖断屡查屡犯；十九、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目；二十、
理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保；二十一、
同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目；二十二、理财资金认购商业银
行增发的股票；二十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承
债券以承接表内类信贷资产；二十四、为定制公募基金提供投资顾问；二十五、为本行承销债券
兑付提供资金支持；二十六、协助发行人以非市场化的价格发行债券；二十七、瞒报案件信息。
公牛集团股份有限公司于 2021年 5月 13日被浙江省市场监督管理局立案调查。主要违法违
规事实：涉嫌与交易相对人达成并实施垄断协议。
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国金量化多因子 2021年中期报告
华友钴业于 2020年 9月 18日因未依法履行职责被嘉兴海事局处以罚款。
华友钴业于 2020年 12月 31日因财务会计报告违规、内部制度不完善、未及时披露公司重大
事件被浙江证监局责令改正。
上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。除上述
情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本报告期内，本基金投资的前十名股票（如有）未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,775.56
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 28.32
5 应收申购款 2,402.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,206.85
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无
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国金量化多因子 2021年中期报告
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
432 2,464.17 - - 1,064,521.00 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
170,268.75 15.9949%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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国金量化多因子 2021年中期报告
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2018年 10月 31日 ）基金份额总额 249,293,966.03
本报告期期初基金份额总额 1,525,785.55
本报告期基金总申购份额 271,077.48
减:本报告期基金总赎回份额 732,342.03
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,064,521.00
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
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国金量化多因子 2021年中期报告
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计
服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 1 9,449,974.70 58.52% 4,076.12 58.52% -
招商证券 2 6,697,867.70 41.48% 2,889.21 41.48% -
华宝证券（已
退租）
1 - - - - -
注：1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财
务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
（1） 基金专用交易席位的选择标准如下：
① 经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为；
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国金量化多因子 2021年中期报告
② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要；
④ 具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场
研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务；
⑤交易佣金收取标准合理。
（2）基金专用交易席位的选择程序如下：
① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - - - - -
招商证券 - - 4,900,000.00 100.00% - -
华宝证券（已
退租）
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国金量化多因子股票型证券投资
基金 2020年第 4季度报告
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2021年 1月 22日
2
国金基金管理有限公司关于公司
直销系统维护的公告
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2021年 3月 18日
3
国金量化多因子股票型证券投资
基金 2020年年度报告
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2021年 3月 30日
4
国金基金管理有限公司关于公司
直销系统维护的公告
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2021年 4月 2日
5
国金基金管理有限公司关于旗下
部分证券投资基金增加侧袋机制
并相应修改法律文件的公告
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2021年 4月 20日
6 国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本 2021年 4月 20日
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国金量化多因子 2021年中期报告
基金基金合同 基金基金管理人网
站
7
国金量化多因子股票型证券投资
基金托管协议
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2021年 4月 20日
8
国金量化多因子股票型证券投资
基金招募说明书（更新）
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2021年 4月 20日
9
国金量化多因子股票型证券投资
基金产品资料概要（更新）
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2021年 4月 20日
10
国金量化多因子股票型证券投资
基金 2021年第 1季度报告
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2021年 4月 21日
11
国金基金管理有限公司关于公司
直销系统升级的公告
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2021年 5月 12日
12
国金基金管理有限公司关于公司
直销系统升级的公告
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2021年 5月 19日
注：本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基
金份额净值和基金份额累计净值。
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国金量化多因子 2021年中期报告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
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国金量化多因子 2021年中期报告
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、国金量化多因子股票型证券投资基金基金合同；
3、国金量化多因子股票型证券投资基金托管协议；
4、国金量化多因子股票型证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点
本基金基金管理人的办公场所：北京海淀区西三环北路 87号国际财经中心 87号 D座 14层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。
在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：4000-2000-18
公司网址：www.gfund.com
国金基金管理有限公司
2021年 8月 27日
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