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银河定投宝(519677)

银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

 
 
银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数
型发起式证券投资基金 
2021 年中期报告 
 
2021 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:银河基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2021 年 8 月 27 日 
银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 
第 2 页 共67 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称:中国建设银行)根据本基金合同规定, 于 2021 年 08 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 3 页 共67 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 4 页 共67 页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 55 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 55 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 56 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 58 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 58 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 58 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 58 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 59 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 60 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 60 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 60 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 5 页 共67 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 66 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 66 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 66 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 67 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 67 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 67 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 6 页 共67 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 基金简称 银河定投宝腾讯济安指数 场内简称 - 基金主代码 519677 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 3月 14 日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 91,476,039.29 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 -


2.2 基金产品说明


投资目标 本基金为股票型指数基金,力求对中证腾讯济安价值 100A 股指数进行有效跟踪,在严格控制跟踪偏离和跟 踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本 基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金采用被动式指数投资策略,原则上采取以完全 复制为目标的指数跟踪方法,按照成份股在中证腾讯 济安价值 100A 股指数中的基准权重构建股票投资组 合。并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而 进行相应调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、 成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变 化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基 金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整 时,基金管理人将在拟替代成份股内选取替代成份股 进行替代投资,并对投资组合进行优化,尽量降低跟 踪误差。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟 踪误差不超过 4%。本基金投资策略还包括债券投资策 略、股指期货投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证腾讯济安价值 100A 股收益率*95% + 银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 注:中证指数有限公司决定自 2016 年 5 月 30 日起,将中证腾安价值 100 指数的名称变更为中证 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 7 页 共67 页


腾讯济安价值 100A 股指数,简称由中证腾安变更为腾讯济安。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 秦长建 李申 联系电话 021-38568989 021-60637102 电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话


400-820-0860 021-60637111 传真 021-38568769 021-60635778 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层 北京市西城区闹市口大街 1号 院 1号楼 邮政编码 200122 100033 法定代表人 刘立达 田国立


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.galaxyasset.com 基金中期报告备置地点 1、中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层 2、北京市西城闹市口大街 1号院 1号楼


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 23,958,699.16 本期利润 25,065,313.32 加权平均基金份额本期利润 0.2403 本期加权平均净值利润率 10.08% 本期基金份额净值增长率 10.05% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 96,816,668.00 期末可供分配基金份额利润 1.0584 期末基金资产净值 230,412,255.61 期末基金份额净值 2.519 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 151.90% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.24% 0.53% 0.12% 0.52% 3.12% 0.01% 过去三个月 4.00% 0.60% -1.19% 0.60% 5.19% 0.00% 过去六个月 10.05% 0.91% 2.97% 0.92% 7.08% -0.01% 过去一年 34.71% 1.12% 17.09% 1.15% 17.62% -0.03% 过去三年 69.06% 1.28% 34.43% 1.30% 34.63% -0.02% 自基金合同 生效起至今 151.90% 1.56% 125.39% 1.56% 26.51% 0.00% 注:本基金业绩比较基准为中证腾讯济安价值 100A 股收益率*95% + 银行活期存款利率(税后) *5% 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 9 页 共67 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金合同生效日为 2014 年 3 月 14 日,根据《银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数 型发起式证券投资基金基金合同》规定,本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的有关规定。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合合同约定。 3.3 其他指标 注:无。 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 10 页 共67 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验





银河基金管理有限公司成立于 2002 年 6 月 14 日,是经中国证券监督管理委员会按照市 场化机制批准成立的第一家基金管理公司(俗称:"好人举手第一家"),是中央汇金公司旗下专业 资产管理机构。





银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等,注册资本 2 亿元人民币,注册地 中国上海。银河基金公司的股东分别为:中国银河金融控股有限责任公司(控股股东)、中国石油 天然气集团有限公司、首都机场集团公司、上海城投(集团)有限公司、湖南电广传媒股份有限 公司。





本报告期内公司管理的基金有:银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券 投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券 投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪 深 300 价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投 资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券 型证券投资基金(LOF)、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银 河增利债券型发起式证券投资基金、银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金、银河灵 活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金、 银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股票型证券投 资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河 鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造 主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置 混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投 资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河 君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合 型证券投资基金、银河君辉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证 券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配 置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆 3 个月定期开放债券型发 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 11 页 共67 页


起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资 基金、银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配 置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)、银河文体娱乐主题 灵活配置混合型证券投资基金、银河景行 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉 纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式 证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银 河嘉裕纯债债券型证券投资基金、银河中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、银河乐 活优萃混合型证券投资基金、银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿安纯 债债券型证券投资基金、银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证 券投资基金、银河天盈中短债债券型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星 两年定期开放债券型证券投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河臻选多策略混合型 证券投资基金、银河龙头精选股票型发起式证券投资基金、银河臻优稳健配置混合型证券投资基 金、银河聚利 87 个月定期开放债券型证券投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 楼华锋 基金经理 2016年1月6日 2021年 6月5 日 11 中共党员,硕士研究 生学历,11年证券从 业经历,先后就职于 东方证券股份有限公 司研究所分析师、光 大证券股份有限公司 信用业务高级经理、 方正证券股份有限公 司研究所分析师。 2015年 8月加入银河 基金管理有限公司, 现任数量与指数工作 室负责人、基金经理。 2016年 1月起担任银 河定投宝中证腾讯济 安价值 100A 股指数 型发起式证券投资基 金的基金经理,2017 年 4 月起担任银河量 化优选混合型证券投 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 12 页 共67 页


资基金的基金经 理,2017年10月起担 任银河量化价值混合 型证券投资基金的基 金经理,2017 年 12 月担任银河量化稳进 混合型证券投资基金 的基金经理,2018 年 3 月起担任银河中证 沪港深高股息指数型 证券投资基金(LOF) 的基金经理,2019 年 8 月起担任银河沪深 300 指数增强型发起 式证券投资基金的基 金经理,2019 年 10 月起担任银河和美生 活主题混合型证券投 资基金的基金经理。 罗博 基金经理 2014 年 3月14 日 - 16 中共党员,博士研究 生学历,16年证券从 业经历。曾就职于华 夏银行,中信万通证 券有限公司,期间从 事企业金融、投资银 行业务及上市公司购 并等工作。2006 年 2 月加入银河基金管理 有限公司,历任产品 设计经理、衍生品数 量化投资研究员、行 业研究员等职务,现 担任基金经理。2009 年 12 月起担任银河 沪深 300 价值指数证 券投资基金的基金经 理,2014 年 3 月担任 银河定投宝中证腾讯 济安价值 100A 股指 数型发起式证券投资 基金的基金经理, 2016 年 12 月起担任 银河君尚灵活配置混 合型证券投资基金的 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 13 页 共67 页


基金经理,2018 年 2 月起担任银河嘉谊灵 活配置混合型证券投 资基金的基金经理, 2021年 2月起担任银 河量化稳进混合型证 券投资基金的基金经 理,2021 年 6 月起担 任银河量化优选混合 型证券投资基金、银 河量化价值混合型证 券投资基金、银河沪 深 300 指数增强型发 起式证券投资基金的 基金经理。 注:1、上表中罗博的任职日期为该基金合同生效之日,其余日期为我公司做出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基 金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运 用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无 损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。 随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完 善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同 投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 14 页 共67 页


外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公开竞价交易的证券进行了 价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确 定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 由于本基金采用被动式指数投资策略,原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法,按照 成份股在中证腾讯济安价值 100A 股指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数 成份股的变化或其权重的变动而进行相应调整,本报告期未发现重大异常情况,不存在所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的 情况(完全复制的指数基金除外)。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金依据基金合同的规定,以控制跟踪误差最小化为管理目标,以完全复制为基本策略配 置股票。未进行股指期货的投资。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.519 元;本报告期基金份额净值增长率为 10.05%,业绩 比较基准收益率为 2.97%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 三季度的市场将继续维持指数震荡,结构分化的格局。 超预期的降存准,减轻了市场对流动性收紧的担忧,政策面对教育、医疗、房地产的管控, 为青年一代投入到创新、创业的大潮减轻了负担。三季度的前期,市场将继续演绎创新成长的逻 辑,三季度的后期,随着传统消费旺季的到来,近期压力较大的食品饮料板块,或迎来一波机会。 密切关注美国货币政策的走向,以及可能的冲击。 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 15 页 共67 页


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值 指引等相关规定以及基金合同的相关约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基 金管理人与本基金托管人一同完成,本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算,与基金 托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,为确保估值的合规、公允,本基金管理 人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基 金会计等相关人员组成的估值委员会,以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验, 根据基金管理公司制定的相关制度,估值政策决策机构中不包括基金经理,但基金经理可以列席 估值委员会会议提供估值建议,以便估值委员会决策。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于 2014 年 3月 14 日成立,根据《基金合同》有关规定:“在符合有关基金分红条件的 前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配”。截止 2021 年 6 月 30 日,本基金可 供分配利润为 96,816,668.00 元。截至本报告期末,本报告期本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 16 页 共67 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 17 页 共67 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金 报告截止日: 2021 年 6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 15,462,203.82 26,850,038.54 结算备付金


- - 存出保证金


51,344.75 44,555.88 交易性金融资产 6.4.7.2 216,690,065.21 274,174,785.57 其中:股票投资


216,690,065.21 273,571,785.57 基金投资


- - 债券投资


- 603,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


863,790.32 - 应收利息 6.4.7.5 1,780.87 3,060.23 应收股利


- - 应收申购款


1,580,414.93 591,014.82 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


234,649,599.90 301,663,455.04 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 2,453,214.65 应付赎回款


3,702,778.69 5,232,423.28 应付管理人报酬


96,456.61 122,407.52 应付托管费


28,937.00 36,722.25 应付销售服务费


48,228.32 61,203.79 应付交易费用 6.4.7.7 256,868.59 370,881.81 应交税费


- 1.61 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 18 页 共67 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 104,075.08 175,029.16 负债合计


4,237,344.29 8,451,884.07 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 91,476,039.29 128,075,276.74 未分配利润 6.4.7.10 138,936,216.32 165,136,294.23 所有者权益合计


230,412,255.61 293,211,570.97 负债和所有者权益总计


234,649,599.90 301,663,455.04 注:报告截止日 2021 年 6月 30 日,基金份额净值 2.519 元,基金份额总额 91,476,039.29 份。 6.2 利润表 会计主体:银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金 本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 6月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1月 1日至 2020 年 6 月 30 日 一、收入


26,963,029.44 46,002,771.40 1.利息收入


38,408.22 80,154.57 其中:存款利息收入 6.4.7.11 38,359.52 80,154.57 债券利息收入


48.70 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


25,778,330.33 49,842,636.86 其中:股票投资收益 6.4.7.12 22,688,887.18 46,437,118.24 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 15,942.00 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,073,501.15 3,405,518.62 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 1,106,614.16 -3,960,504.75 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 39,676.73 40,484.72 减:二、费用


1,897,716.12 2,422,087.37 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 19 页 共67 页


1.管理人报酬 6.4.10.2.1 618,298.84 770,581.22 2.托管费 6.4.10.2.2 185,489.68 231,174.32 3.销售服务费 6.4.10.2.3 309,149.39 385,290.69 4.交易费用 6.4.7.19 678,641.64 923,084.88 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


0.19 - 7.其他费用 6.4.7.20 106,136.38 111,956.26 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 25,065,313.32 43,580,684.03 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 25,065,313.32 43,580,684.03


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金 本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 6月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 128,075,276.74 165,136,294.23 293,211,570.97 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 25,065,313.32 25,065,313.32 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -36,599,237.45 -51,265,391.23 -87,864,628.68 其中:1.基金申购款 82,035,679.79 112,124,139.83 194,159,819.62 2.基金赎回款 -118,634,917.24 -163,389,531.06 -282,024,448.30 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 91,476,039.29 138,936,216.32 230,412,255.61 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 20 页 共67 页


项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 224,779,491.46 140,812,813.43 365,592,304.89 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 43,580,684.03 43,580,684.03 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -77,188,931.79 -55,988,182.69 -133,177,114.48 其中:1.基金申购款 98,380,900.77 66,189,079.36 164,569,980.13 2.基金赎回款 -175,569,832.56 -122,177,262.05 -297,747,094.61 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 147,590,559.67 128,405,314.77 275,995,874.44


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______高见______














______秦长建______














____刘晓彬____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金(原名银河定投宝中证腾 安价值 100 指数型发起式证券投资基金)((以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监【2013】1654 号《关于核准银河定投宝中证腾安价值 100 指 数型发起式证券投资基金募集的批复》的核准,由银河基金管理有限公司作为管理人自 2013 年 2 月 14 日到 2014 年 3月 7日止期间向社会公开发行募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特 殊普通合伙)验证并出具安永华明(2014)验字第 60821717_B03 号验资报告后,向中国证监会报 送基金备案材料。基金合同于 2014 年 3 月 14 日正式生效,本基金为契约型开放式,存续期限不 定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 69,751,292.04 元,在募集期间产 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 21 页 共67 页


生的活期存款利息为人民币 41,541.03 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 69,792,833.07 元,折合 69,792,833.07 份基金份额。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司,注册登记 机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权 证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。股票投资包括中证腾安价值 100 指数成份股、备选成份股等。如法律法规 或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%-95%,其中标的 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90%、且占非现金资产的比例不低于 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券;权证、股指期货以及其他金融工具的投资比例符合法律 法规和中国证监会的规定。 本基金的业绩比较基准为:中证腾安价值 100 指数收益率*95% + 银行活期存款利率(税后) *5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金 信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 22 页 共67 页


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题 的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让 系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产 进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税;公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务,以基金管理人为增 值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司代扣代缴个人所得税;从公开发行和转让 市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳 税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限 超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 23 页 共67 页


(4)对于基金从事 A股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不 再缴纳印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6月 30 日 活期存款 15,462,203.82 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 15,462,203.82


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 208,202,121.38 216,690,065.21 8,487,943.83 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 208,202,121.38 216,690,065.21 8,487,943.83


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 24 页 共67 页


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末无买入返售金融资产期末余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6月 30 日 应收活期存款利息 1,732.95 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 24.82 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 23.10 合计 1,780.87


6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6月 30 日 交易所市场应付交易费用 256,868.59 银行间市场应付交易费用 - 合计 256,868.59


6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 25 页 共67 页


项目 本期末 2021 年 6月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 79,343.16 应付指数使用费 24,731.92 合计 104,075.08


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 128,075,276.74 128,075,276.74 本期申购 82,035,679.79 82,035,679.79 本期赎回(以"-"号填列) -118,634,917.24 -118,634,917.24 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 91,476,039.29 91,476,039.29 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 105,349,762.56 59,786,531.67 165,136,294.23 本期利润 23,958,699.16 1,106,614.16 25,065,313.32 本期基金份额交易 产生的变动数 -32,491,793.72 -18,773,597.51 -51,265,391.23 其中:基金申购款 74,054,946.95 38,069,192.88 112,124,139.83 基金赎回款 -106,546,740.67 -56,842,790.39 -163,389,531.06 本期已分配利润 - - - 本期末 96,816,668.00 42,119,548.32 138,936,216.32


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 26 页 共67 页


项目 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日 活期存款利息收入 35,514.09 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,349.65 其他 495.78 合计 38,359.52


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日 卖出股票成交总额 250,320,004.77 减:卖出股票成本总额 227,631,117.59 买卖股票差价收入 22,688,887.18


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 15,942.00 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 15,942.00


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 27 页 共67 页


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 619,039.80 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 603,000.00 减:应收利息总额 97.80 买卖债券差价收入 15,942.00


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 注:本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 28 页 共67 页


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,073,501.15 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,073,501.15


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日 1.交易性金融资产 1,106,614.16 ——股票投资 1,106,614.16 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 1,106,614.16


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日 基金赎回费收入 34,497.12 基金转换费收入 5,179.61 合计 39,676.73


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 29 页 共67 页


项目 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日 交易所市场交易费用 678,641.64 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 678,641.64


6.4.7.20 其他费用


单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日 审计费用 19,835.79 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 指数使用费 24,731.92 银行费用 2,061.30 合计 106,136.38


6.4.7.21 分部报告 - 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 30 页 共67 页


6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司(“银河基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银 行”) 基金托管人、基金代销机构 中国银河证券股份有限公司(“银河证 券”) 受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。


6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 银河证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 银河证券 - - - - 注:1、本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 2、佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括买(卖)经手费、证券结算风险基金、 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 31 页 共67 页


证券交易所买(卖)证管费和深圳买(卖)过户费)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括: 为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 618,298.84 770,581.22 其中:支付销售机构的客 户维护费 233,000.79 417,184.08 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可 支付日支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 185,489.68 231,174.32 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 32 页 共67 页


再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可 支付日支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 金额单位:人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河基金管理有限公司 51,417.02 中国银河证券股份有限公司 5,110.70 合计 56,527.72 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河基金管理有限公司 63,222.02 中国银河证券股份有限公司 7,020.75 合计 70,242.77 注:本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。销售服务费主要用于本 基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 销售服务费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可 支付日支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务的情况。 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 33 页 共67 页


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金本期与基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告内,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 15,462,203.82 35,514.09 18,484,102.86 76,787.90 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注:无。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300926博俊科技 2020 年 12 月 2021 年 7 新股 锁定 10.76 22.16 359 3,862.84 7,955.44 - 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 34 页 共67 页


29 日 月 12 日 300927江天化学 2020 年 12 月 29 日 2021 年 7 月 7 日 新股 锁定 13.39 30.08 217 2,905.63 6,527.36 - 300929华骐环保 2021 年 1 月 12 日 2021 年 7 月 21 日 新股 锁定 13.87 29.53 183 2,538.21 5,403.99 - 300931通用电梯 2021 年 1 月 13 日 2021 年 7 月 21 日 新股 锁定 4.31 13.10 672 2,896.32 8,803.20 - 300933中辰股份 2021 年 1 月 15 日 2021 年 7 月 22 日 新股 锁定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 300937药易购 2021 年 1 月 20 日 2021 年 7 月 27 日 新股 锁定 12.25 53.66 244 2,989.00 13,093.04 - 688607康众医疗 2021 年 1 月 25 日 2021 年 8 月 2 日 新股 锁定 23.21 44.70 1,890 43,866.90 84,483.00 - 300940南极光 2021 年 1 月 27 日 2021 年 8 月 3 日 新股 锁定 12.76 43.35 307 3,917.32 13,308.45 - 688665四方光电 2021 年 2 月 2 日 2021 年 8 月 9 日 新股 锁定 29.53 129.34 1,687 49,817.11 218,196.58 - 300941创识科技 2021 年 2 月 2 日 2021 年 8 月 9 日 新股 锁定 21.31 49.91 371 7,906.01 18,516.61 - 300942易瑞生物 2021 年 2 月 2 日 2021 年 8 月 9 日 新股 锁定 5.31 28.49 443 2,352.33 12,621.07 - 300945曼卡龙 2021 年 2 月 3 2021 年 8 新股 锁定 4.56 18.87 474 2,161.44 8,944.38 - 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 35 页 共67 页


日 月 10 日 300943春晖智控 2021 年 2 月 3 日 2021 年 8 月 10 日 新股 锁定 9.79 23.00 255 2,496.45 5,865.00 - 300950德固特 2021 年 2 月 24 日 2021 年 9 月 3 日 新股 锁定 8.41 39.12 219 1,841.79 8,567.28 - 300952恒辉安防 2021 年 3 月 3 日 2021 年 9 月 13 日 新股 锁定 11.72 27.07 340 3,984.80 9,203.80 - 300953震裕科技 2021 年 3 月 11 日 2021 年 9 月 22 日 新股 锁定 28.77 99.89 240 6,904.80 23,973.60 - 300955嘉亨家化 2021 年 3 月 16 日 2021 年 9 月 24 日 新股 锁定 16.53 46.05 232 3,834.96 10,683.60 - 300956英力股份 2021 年 3 月 16 日 2021 年 9 月 27 日 新股 锁定 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 300957贝泰妮 2021 年 3 月 18 日 2021 年 9 月 27 日 新股 锁定 47.33 252.43 179 8,472.07 45,184.97 - 300958建工修复 2021 年 3 月 18 日 2021 年 9 月 29 日 新股 锁定 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 688109品茗股份 2021 年 3 月 22 日 2021 年 9 月 30 日 新股 锁定 50.05 72.11 1,301 65,115.05 93,815.11 - 300960通业科技 2021 年 3 月 22 日 2021 年 9 月 29 日 新股 锁定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 300961深水海纳 2021 年 3 月 23 2021 年 9 新股 锁定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 36 页 共67 页


日 月 30 日 300962中金辐照 2021 年 3 月 29 日 2021 年 10 月 11 日 新股 锁定 3.40 22.13 576 1,958.40 12,746.88 - 300963中洲特材 2021 年 3 月 30 日 2021 年 10 月 11 日 新股 锁定 12.13 27.74 283 3,432.79 7,850.42 - 300967晓鸣股份 2021 年 4 月 2 日 2021 年 10 月 13 日 新股 锁定 4.54 15.34 507 2,301.78 7,777.38 - 688663新风光 2021 年 4 月 6 日 2021 年 10 月 13 日 新股 锁定 14.48 20.36 3,279 47,479.92 66,760.44 - 300968格林精密 2021 年 4 月 6 日 2021 年 10 月 15 日 新股 锁定 6.87 14.98 1,152 7,914.24 17,256.96 - 300973立高食品 2021 年 4 月 8 日 2021 年 10 月 15 日 新股 锁定 28.28 145.09 249 7,041.72 36,127.41 - 300972万辰生物 2021 年 4 月 8 日 2021 年 10 月 19 日 新股 锁定 7.19 16.20 430 3,091.70 6,966.00 - 300975商络电子 2021 年 4 月 14 日 2021 年 10 月 21 日 新股 锁定 5.48 17.07 492 2,696.16 8,398.44 - 300978东箭科技 2021 年 4 月 15 日 2021 年 10 月 26 日 新股 锁定 8.42 16.77 593 4,993.06 9,944.61 - 300981中红医疗 2021 年 4 月 19 日 2021 年 10 月 27 日 新股 锁定 48.59 106.28 198 9,620.82 21,043.44 - 300982苏文电能 2021 年 4 月 19 2021 年 10 新股 锁定 15.83 50.96 317 5,018.11 16,154.32 - 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 37 页 共67 页


日 月 27 日 300986志特新材 2021 年 4 月 21 日 2021 年 11 月 1 日 新股 锁定 14.79 37.24 264 3,904.56 9,831.36 - 300985致远新能 2021 年 4 月 21 日 2021 年 10 月 29 日 新股 锁定 24.90 27.29 271 6,747.90 7,395.59 - 688113联测科技 2021 年 4 月 26 日 2021 年 11 月 8 日 新股 锁定 19.14 60.90 1,415 27,083.10 86,173.50 - 300987川网传媒 2021 年 4 月 28 日 2021 年 11 月 11 日 新股 锁定 6.79 34.76 301 2,043.79 10,462.76 - 300991创益通 2021 年 5 月 12 日 2021 年 11 月 22 日 新股 锁定 13.06 34.14 254 3,317.24 8,671.56 - 300993玉马遮阳 2021 年 5 月 17 日 2021 年 11 月 24 日 新股 锁定 12.10 23.23 410 4,961.00 9,524.30 - 300995奇德新材 2021 年 5 月 17 日 2021 年 11 月 26 日 新股 锁定 14.72 28.81 191 2,811.52 5,502.71 - 300614百川畅银 2021 年 5 月 18 日 2021 年 11 月 25 日 新股 锁定 9.19 49.61 329 3,023.51 16,321.69 - 300998宁波方正 2021 年 5 月 25 日 2021 年 12 月 2 日 新股 锁定 6.02 28.50 201 1,210.02 5,728.50 - 300997欢乐家 2021 年 5 月 26 日 2021 年 12 月 2 日 新股 锁定 4.94 17.26 928 4,584.32 16,017.28 - 300996普联软件 2021 年 5 月 26 2021 年 12 新股 锁定 20.81 50.60 241 5,015.21 12,194.60 - 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 38 页 共67 页


日 月 3 日 301002崧盛股份 2021 年 5 月 27 日 2021 年 12 月 7 日 新股 锁定 18.71 76.32 201 3,760.71 15,340.32 - 600905三峡能源 2021 年 6 月 2 日 2021 年 12 月 10 日 新股 锁定 2.65 5.90 907,763 2,405,571.95 5,355,801.70 - 300948冠中生态 2021 年 2 月 18 日 2021 年 8 月 25 日 新股 锁定 13.00 27.39 216 2,808.00 5,916.24 - 300948冠中生态 2021 年 6 月 4 日 2021 年 8 月 25 日 新股 锁定- 送股 - 27.39 108 - 2,958.12 - 301007德迈仕 2021 年 6 月 4 日 2021 年 12 月 16 日 新股 锁定 5.29 19.12 303 1,602.87 5,793.36 - 301009可靠股份 2021 年 6 月 8 日 2021 年 12 月 17 日 新股 锁定 12.54 31.22 713 8,941.02 22,259.86 - 301011华立科技 2021 年 6 月 9 日 2021 年 12 月 17 日 新股 锁定 14.20 44.02 175 2,485.00 7,703.50 - 301010晶雪节能 2021 年 6 月 9 日 2021 年 12 月 20 日 新股 锁定 7.83 22.62 218 1,706.94 4,931.16 - 301012扬电科技 2021 年 6 月 15 日 2021 年 12 月 22 日 新股 锁定 8.05 32.12 170 1,368.50 5,460.40 - 688276百克生物 2021 年 6 月 17 日 2021 年 12 月 27 日 新股 锁定 36.35 99.68 1,582 57,505.70 157,693.76 - 301013C 利和兴 2021 年 6 月 21 2021 年 12 新股 锁定 8.72 35.33 471 4,107.12 16,640.43 - 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 39 页 共67 页


日 月 29 日 301015百洋医药 2021 年 6 月 22 日 2021 年 12 月 30 日 新股 锁定 7.64 54.81 462 3,529.68 25,322.22 - 688499利元亨 2021 年 6 月 23 日 2021 年 7 月 1 日 新股 锁定 38.85 38.85 1,819 70,668.15 70,668.15 - 301016雷尔伟 2021 年 6 月 23 日 2021 年 12 月 30 日 新股 锁定 13.75 41.07 275 3,781.25 11,294.25 - 301017漱玉平民 2021 年 6 月 23 日 2021 年 7 月 5 日 新股 流通 受限 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 - 301017漱玉平民 2021 年 6 月 23 日 2022 年 1 月 5 日 新股 锁定 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 688239航宇科技 2021 年 6 月 25 日 2021 年 7 月 5 日 新股 流通 受限 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 301018申菱环境 2021 年 6 月 28 日 2021 年 7 月 7 日 新股 流通 受限 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 301018申菱环境 2021 年 6 月 28 日 2022 年 1 月 7 日 新股 锁定 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 301020密封科技 2021 年 6 月 28 日 2021 年 7 月 6 日 新股 流通 受限 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 301020密封科技 2021 年 6 月 28 日 2022 年 1 月 6 日 新股 锁定 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 301021英诺激光 2021 年 6 月 28 2021 年 7 新股 流通 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 40 页 共67 页


日 月 6 日 受限 301021英诺激光 2021 年 6 月 28 日 2022 年 1 月 6 日 新股 锁定 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 605287德才股份 2021 年 6 月 28 日 2021 年 7 月 6 日 新股 流通 受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 688087英科再生 2021 年 6 月 30 日 2021 年 7 月 9 日 新股 流通 受限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 注:1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公 告为准。 2.本基金持有的限售新股冠中生态于 2021 年 6 月 4日实施 2020 年度权益分派方案,向 全体股东每股派送 0.5 股,因送股所获取的股份的可流通日与原限售股份的可流通日一 致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理


银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 41 页 共67 页


6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心,将内部控制和风险管理有机地结合起来,注重通过 公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制 环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务 手册等五个层次的规章制度体系,建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施, 通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系,以完善的内部控制程 序和控制措施,有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系,主要包括:(1)员工自律;(2)部门主 管的检查监督;(3)督察长领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督;(4)董事会领导下的 督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗,专门负责对投资管理全过程进行监督,出具监督意见和风 险建议;对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督; 对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导 致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均 投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;同时,公司建立了内部评级体系和交易对手库,在进行银行间 同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 42 页 共67 页


长期信用评级 本期末 2021 年 6月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 AAA - 603,000.00 AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 - 603,000.00


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控 制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流 动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的 集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测 试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中 的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控 制因开放申购赎回带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 43 页 共67 页


的债券投资的公允价值。 本基金本报告期末无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资 收益的风险。 本基金为指数基金,采用在法律法规允许范围内最大复制指数的策略。本基金主要投资于标 的指数成份股、备选成份股。因此,利率风险不是本基金的主要风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021 年 6月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 15,462,203.82 - - - - - 15,462,203.82 存出保证金 51,344.75 - - - - - 51,344.75 交易性金融 资产 - - - - -216,690,065.21216,690,065.21 应收证券清 算款 - - - - - 863,790.32 863,790.32 应收利息 - - - - - 1,780.87 1,780.87 应收申购款 21,000.00 - - - - 1,559,414.93 1,580,414.93 资产总计 15,534,548.57 - - - -219,115,051.33234,649,599.90 负债











应付赎回款 - - - - - 3,702,778.69 3,702,778.69 应付管理人 报酬 - - - - - 96,456.61 96,456.61 应付托管费 - - - - - 28,937.00 28,937.00 应付销售服 务费 - - - - - 48,228.32 48,228.32 应付交易费 用 - - - - - 256,868.59 256,868.59 其他负债 - - - - - 104,075.08 104,075.08 负债总计 - - - - - 4,237,344.29 4,237,344.29 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 44 页 共67 页


利率敏感度 缺口 15,534,548.57 - - - -214,877,707.04230,412,255.61 上年度末 2020 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 26,850,038.54 - - - - - 26,850,038.54 存出保证金 44,555.88 - - - - - 44,555.88 交易性金融 资产 - - 603,000.00 - -273,571,785.57274,174,785.57 应收利息 - - - - - 3,060.23 3,060.23 应收申购款 1,000.00 - - - - 590,014.82 591,014.82 资产总计 26,895,594.42 - 603,000.00 - -274,164,860.62301,663,455.04 负债











应付证券清 算款 - - - - - 2,453,214.65 2,453,214.65 应付赎回款 - - - - - 5,232,423.28 5,232,423.28 应付管理人 报酬 - - - - - 122,407.52 122,407.52 应付托管费 - - - - - 36,722.25 36,722.25 应付销售服 务费 - - - - - 61,203.79 61,203.79 应付交易费 用 - - - - - 370,881.81 370,881.81 应交税费 - - - - - 1.61 1.61 其他负债 - - - - - 175,029.16 175,029.16 负债总计 - - - - - 8,451,884.07 8,451,884.07 利率敏感度 缺口 26,895,594.42 - 603,000.00 - -265,712,976.55293,211,570.97


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况 测算的理论变动值。 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点,其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021 年 6月 30 日 ) 上年度末( 2020 年 12 月 31日 ) 市场利率下降 25 个 基点 - 8,611.65 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 45 页 共67 页


市场利率上升 25 个 基点 - -8,611.65


6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金为指数基金,主要投资于标的指数成份股、备 选成份股,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 216,690,065.21 94.04 273,571,785.57 93.30 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 216,690,065.21 94.04 273,571,785.57 93.30


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、估测组合市场价格风险的数据为中证腾讯济安价值 100A 股指数变动时,股票 资产相应的理论变动值。 2、假定中证腾讯济安价值 100A 股指数变化 5%,其他市场变量均不发生变化。 3、测算时期为 3个月,对于交易少于 3个月的资产,默认其波动与指数同步。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021 年 6月 30 日 ) 上年度末( 2020 年 12 月 31 日 ) 中证腾讯济安价值100A股指 10,631,459.76 13,113,929.88 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 46 页 共67 页


数上升 5% 中证腾讯济安价值100A股指 数下降 5% -10,631,459.76 -13,113,929.88


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 47 页 共67 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 216,690,065.21 92.35 其中:股票 216,690,065.21 92.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,462,203.82 6.59 8 其他各项资产 2,497,330.87 1.06 9 合计 234,649,599.90 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,067,880.00 0.90 B 采矿业 4,144,652.97 1.80 C 制造业 150,703,391.94 65.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,075,843.30 1.77 E 建筑业 8,414,321.00 3.65 F 批发和零售业 8,550,042.21 3.71 G 交通运输、仓储和邮政业 7,046,390.08 3.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,951,304.00 1.71 J 金融业 6,526,931.00 2.83 K 房地产业 1,900,734.00 0.82 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 6,125,046.70 2.66 N 水利、环境和公共设施管理业 - - 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 48 页 共67 页


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 6,010,440.00 2.61 S 综合 - - 合计 209,516,977.20 90.93


7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 14,743.38 0.01 B 采矿业 - - C 制造业 1,436,378.89 0.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,360,463.70 2.33 E 建筑业 27,168.76 0.01 F 批发和零售业 104,931.08 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 147,219.48 0.06 J 金融业 34,721.10 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 47,461.62 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,173,088.01 3.11


7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 49 页 共67 页


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601919 中远海控 93,600 2,858,544.00 1.24 2 002335 科华数据 115,000 2,618,550.00 1.14 3 600089 特变电工 199,000 2,557,150.00 1.11 4 002048 宁波华翔 131,000 2,554,500.00 1.11 5 601038 一拖股份 153,100 2,526,150.00 1.10 6 002637 赞宇科技 165,000 2,522,850.00 1.09 7 600171 上海贝岭 82,900 2,522,647.00 1.09 8 600782 新钢股份 451,200 2,517,696.00 1.09 9 600755 厦门国贸 304,101 2,496,669.21 1.08 10 300677 英科医疗 19,900 2,483,520.00 1.08 11 600997 开滦股份 330,400 2,478,000.00 1.08 12 002223 鱼跃医疗 64,300 2,451,759.00 1.06 13 601886 江河集团 277,000 2,387,740.00 1.04 14 601677 明泰铝业 121,238 2,370,202.90 1.03 15 000528 柳工 288,600 2,366,520.00 1.03 16 603458 勘设股份 144,235 2,339,491.70 1.02 17 601328 交通银行 475,300 2,328,970.00 1.01 18 601717 郑煤机 199,200 2,316,696.00 1.01 19 600060 海信视像 134,100 2,266,290.00 0.98 20 002531 天顺风能 261,400 2,261,110.00 0.98 21 600308 华泰股份 409,400 2,259,888.00 0.98 22 600422 昆药集团 232,037 2,250,758.90 0.98 23 601636 旗滨集团 120,000 2,227,200.00 0.97 24 002648 卫星石化 56,800 2,225,992.00 0.97 25 600332 白云山 65,200 2,207,020.00 0.96 26 601166 兴业银行 106,900 2,196,795.00 0.95 27 600742 一汽富维 215,500 2,195,945.00 0.95 28 601006 大秦铁路 332,576 2,188,350.08 0.95 29 600985 淮北矿业 176,757 2,158,202.97 0.94 30 600104 上汽集团 97,700 2,146,469.00 0.93 31 002737 葵花药业 131,420 2,144,774.40 0.93 32 002101 广东鸿图 260,600 2,136,920.00 0.93 33 002441 众业达 272,200 2,134,048.00 0.93 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 50 页 共67 页


34 002932 明德生物 21,800 2,127,026.00 0.92 35 603890 春秋电子 164,200 2,121,464.00 0.92 36 002757 南兴股份 142,700 2,106,252.00 0.91 37 002097 山河智能 244,400 2,096,952.00 0.91 38 002298 中电兴发 293,600 2,096,304.00 0.91 39 600623 华谊集团 235,800 2,077,398.00 0.90 40 600618 氯碱化工 226,400 2,071,560.00 0.90 41 000999 华润三九 77,431 2,071,279.25 0.90 42 002714 牧原股份 34,000 2,067,880.00 0.90 43 002275 桂林三金 152,300 2,063,665.00 0.90 44 600761 安徽合力 186,500 2,062,690.00 0.90 45 300639 凯普生物 62,483 2,062,563.83 0.90 46 600420 国药现代 209,300 2,061,605.00 0.89 47 600483 福能股份 196,400 2,060,236.00 0.89 48 600062 华润双鹤 172,800 2,058,048.00 0.89 49 300443 金雷股份 77,700 2,055,942.00 0.89 50 300129 泰胜风能 334,600 2,051,098.00 0.89 51 600346 恒力石化 78,000 2,046,720.00 0.89 52 002487 大金重工 273,900 2,046,033.00 0.89 53 000698 沈阳化工 302,500 2,044,900.00 0.89 54 002398 垒知集团 286,500 2,042,745.00 0.89 55 600694 大商股份 98,300 2,040,708.00 0.89 56 601186 中国铁建 274,400 2,038,792.00 0.88 57 603357 设计总院 235,300 2,037,698.00 0.88 58 000623 吉林敖东 131,400 2,035,386.00 0.88 59 603856 东宏股份 181,100 2,033,753.00 0.88 60 603609 禾丰股份 194,500 2,026,690.00 0.88 61 601390 中国中铁 386,100 2,023,164.00 0.88 62 603985 恒润股份 119,340 2,022,813.00 0.88 63 601900 南方传媒 259,200 2,021,760.00 0.88 64 002443 金洲管道 320,800 2,021,040.00 0.88 65 000910 大亚圣象 169,900 2,018,412.00 0.88 66 000544 中原环保 330,970 2,015,607.30 0.87 67 600668 尖峰集团 168,800 2,015,472.00 0.87 68 603079 圣达生物 117,948 2,013,372.36 0.87 69 002543 万和电气 270,200 2,012,990.00 0.87 70 603556 海兴电力 171,740 2,012,792.80 0.87 71 600075 新疆天业 295,800 2,011,440.00 0.87 72 002798 帝欧家居 128,900 2,008,262.00 0.87 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 51 页 共67 页


73 600373 中文传媒 203,600 2,007,496.00 0.87 74 002833 弘亚数控 51,800 2,007,250.00 0.87 75 603606 东方电缆 99,535 2,004,634.90 0.87 76 600643 爱建集团 286,700 2,001,166.00 0.87 77 600548 深高速 229,300 1,999,496.00 0.87 78 603823 百合花 131,900 1,996,966.00 0.87 79 600522 中天科技 198,700 1,987,000.00 0.86 80 601899 紫金矿业 205,000 1,986,450.00 0.86 81 002768 国恩股份 78,200 1,984,716.00 0.86 82 600528 中铁工业 244,600 1,981,260.00 0.86 83 601811 新华文轩 227,200 1,981,184.00 0.86 84 000589 贵州轮胎 351,400 1,978,382.00 0.86 85 603600 永艺股份 192,000 1,973,760.00 0.86 86 601668 中国建筑 422,500 1,964,625.00 0.85 87 603367 辰欣药业 158,094 1,960,365.60 0.85 88 603980 吉华集团 298,800 1,954,152.00 0.85 89 603301 振德医疗 44,100 1,936,872.00 0.84 90 000858 五粮液 6,500 1,936,285.00 0.84 91 600064 南京高科 204,600 1,900,734.00 0.82 92 600585 海螺水泥 46,100 1,892,405.00 0.82 93 600865 百大集团 236,900 1,878,617.00 0.82 94 000581 威孚高科 89,700 1,868,451.00 0.81 95 603444 吉比特 3,500 1,855,000.00 0.81 96 000488 晨鸣纸业 219,800 1,789,172.00 0.78 97 300081 恒信东方 226,700 1,747,857.00 0.76 98 600197 伊力特 55,300 1,695,498.00 0.74 99 601579 会稽山 137,500 1,647,250.00 0.71


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600905 三峡能源 907,763 5,355,801.70 2.32 2 688665 四方光电 1,687 218,196.58 0.09 3 688276 百克生物 1,582 157,693.76 0.07 4 688109 品茗股份 1,301 93,815.11 0.04 5 688113 联测科技 1,415 86,173.50 0.04 6 688607 康众医疗 1,890 84,483.00 0.04 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 52 页 共67 页


7 688499 利元亨 1,819 70,668.15 0.03 8 688663 新风光 3,279 66,760.44 0.03 9 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.03 10 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02 11 300919 中伟股份 336 54,768.00 0.02 12 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02 13 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.02 14 300957 贝泰妮 179 45,184.97 0.02 15 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02 16 300973 立高食品 249 36,127.41 0.02 17 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02 18 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 19 301015 百洋医药 462 25,322.22 0.01 20 300953 震裕科技 240 23,973.60 0.01 21 301009 可靠股份 713 22,259.86 0.01 22 300981 中红医疗 198 21,043.44 0.01 23 300941 创识科技 371 18,516.61 0.01 24 300968 格林精密 1,152 17,256.96 0.01 25 301013 C 利和兴 471 16,640.43 0.01 26 300614 百川畅银 329 16,321.69 0.01 27 300982 苏文电能 317 16,154.32 0.01 28 300997 欢乐家 928 16,017.28 0.01 29 301002 崧盛股份 201 15,340.32 0.01 30 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 31 300940 南极光 307 13,308.45 0.01 32 300937 药易购 244 13,093.04 0.01 33 300962 中金辐照 576 12,746.88 0.01 34 300942 易瑞生物 443 12,621.07 0.01 35 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 36 300996 普联软件 241 12,194.60 0.01 37 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.01 38 301016 雷尔伟 275 11,294.25 0.00 39 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 40 300955 嘉亨家化 232 10,683.60 0.00 41 300987 川网传媒 301 10,462.76 0.00 42 300978 东箭科技 593 9,944.61 0.00 43 300986 志特新材 264 9,831.36 0.00 44 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 45 300993 玉马遮阳 410 9,524.30 0.00 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 53 页 共67 页


46 300952 恒辉安防 340 9,203.80 0.00 47 300945 曼卡龙 474 8,944.38 0.00 48 300948 冠中生态 324 8,874.36 0.00 49 300931 通用电梯 672 8,803.20 0.00 50 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 51 300991 创益通 254 8,671.56 0.00 52 300950 德固特 219 8,567.28 0.00 53 300975 商络电子 492 8,398.44 0.00 54 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 55 300926 博俊科技 359 7,955.44 0.00 56 300963 中洲特材 283 7,850.42 0.00 57 300967 晓鸣股份 507 7,777.38 0.00 58 301011 华立科技 175 7,703.50 0.00 59 300985 致远新能 271 7,395.59 0.00 60 300972 万辰生物 430 6,966.00 0.00 61 300927 江天化学 217 6,527.36 0.00 62 300943 春晖智控 255 5,865.00 0.00 63 301007 德迈仕 303 5,793.36 0.00 64 300998 宁波方正 201 5,728.50 0.00 65 300995 奇德新材 191 5,502.71 0.00 66 301012 扬电科技 170 5,460.40 0.00 67 300929 华骐环保 183 5,403.99 0.00 68 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 69 301010 晶雪节能 218 4,931.16 0.00 70 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600905 三峡能源 3,436,527.95 1.17 2 601919 中远海控 2,432,110.00 0.83 3 600075 新疆天业 2,279,150.00 0.78 4 603985 恒润股份 2,227,625.00 0.76 5 600483 福能股份 2,175,144.00 0.74 6 002298 中电兴发 2,172,231.00 0.74 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 54 页 共67 页


7 600761 安徽合力 2,166,051.69 0.74 8 002101 广东鸿图 2,164,369.00 0.74 9 600623 华谊集团 2,160,404.00 0.74 10 600585 海螺水泥 2,158,837.00 0.74 11 601636 旗滨集团 2,144,035.00 0.73 12 601899 紫金矿业 2,133,097.00 0.73 13 600171 上海贝岭 2,128,251.00 0.73 14 600742 一汽富维 2,125,010.00 0.72 15 002714 牧原股份 2,094,654.00 0.71 16 600985 淮北矿业 2,093,551.57 0.71 17 002798 帝欧家居 2,085,703.00 0.71 18 603600 永艺股份 2,083,097.00 0.71 19 601886 江河集团 2,067,235.00 0.71 20 002441 众业达 2,060,308.98 0.70 注:买入金额不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601567 三星医疗 6,351,307.56 2.17 2 600000 浦发银行 4,728,663.00 1.61 3 600328 中盐化工 4,676,668.00 1.59 4 688981 中芯国际 4,468,465.26 1.52 5 002585 双星新材 4,457,060.80 1.52 6 600016 民生银行 4,178,928.20 1.43 7 002645 华宏科技 4,090,778.00 1.40 8 601225 陕西煤业 3,943,579.00 1.34 9 600329 中新药业 3,910,723.00 1.33 10 603639 海利尔 3,662,541.60 1.25 11 603776 永安行 3,489,754.52 1.19 12 002110 三钢闽光 3,409,376.00 1.16 13 600461 洪城环境 3,335,699.47 1.14 14 002111 威海广泰 3,309,957.00 1.13 15 600216 浙江医药 3,284,759.00 1.12 16 600479 千金药业 3,228,946.80 1.10 17 601298 青岛港 3,192,890.00 1.09 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 55 页 共67 页


18 300607 拓斯达 3,155,459.60 1.08 19 603218 日月股份 3,154,438.00 1.08 20 601222 林洋能源 3,139,563.70 1.07 注:卖出金额不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 169,642,783.07 卖出股票收入(成交)总额 250,320,004.77 注:买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金报告期内未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注:本报告期间本基金没有参与国债期货投资,也没有持有相关头寸。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本报告期间本基金没有参与国债期货投资,也没有持有相关头寸。 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 56 页 共67 页


7.11.3 本期国债期货投资评价 注:本报告期间本基金没有参与国债期货投资,也没有持有相关头寸。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 51,344.75 2 应收证券清算款 863,790.32 3 应收股利 - 4 应收利息 1,780.87 5 应收申购款 1,580,414.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,497,330.87


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:期末前十名指数投资股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600905 三峡能源 5,355,801.70 2.32 新股锁定 2 688665 四方光电 218,196.58 0.09 新股锁定 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 57 页 共67 页


3 688276 百克生物 157,693.76 0.07 新股锁定 4 688109 品茗股份 93,815.11 0.04 新股锁定 5 688113 联测科技 86,173.50 0.04 新股锁定


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 58 页 共67 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份 额比例 23,540 3,885.98 3,299.91 0.00% 91,472,739.38 100.00%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 3,832.95 0.0042%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 注:《银河定投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资基金》合同生效日为 2014 年 3 月 14 日。鉴于中证指数有限公司 2016 年 5 月 25 日发布《中证腾安价值 100 指数名称变更公告》,决定 自2016年 5月 30日起将“中证腾安价值100指数”的名称变更为“中证腾讯济安价值100A股指 数”,简称由“中证腾安”变更为“腾讯济安”。指数编制方法没有变化。《基金合同》中所有“中 证腾安价值 100 指数”的文字表述统一修改为“中证腾讯济安价值 100A 指数”。根据合同规定: 发起资金认购的基金份额,自基金合同生效之日起进行锁定,其持有期限不少于 3 年(基金合同 生效不满 3 年提前终止的情况除外)。2017 年 12 月 20 日确认银河基金管理有限公司赎回银河定 投宝 10,000,900.00 份,发起份额全部赎回。 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 59 页 共67 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2014年 3月 14日)基金份额总额 69,792,833.07 本报告期期初基金份额总额 128,075,276.74 本报告期基金总申购份额 82,035,679.79 减:本报告期基金总赎回份额 118,634,917.24 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 91,476,039.29


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动: 1、 2021 年 3 月 13 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》,钱睿南先生个人原因辞职,自 2021 年 3 月 12 日起不再担任银河基金管理有限公司副 总经理职务。 2、2021 年 6月 5日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河定投宝中证腾讯 济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金变更基金经理的公告》,罗博担任本基金的基金经理, 楼华锋不再担任本基金的基金经理。


二、报告期内基金托管人发生如下重大变动: 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资范围增加存托凭证投资品种,投资策略相应改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华西证券 1 246,583,652.70 60.19% 224,710.02 60.19% - 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 61 页 共67 页


兴业证券 2 114,874,194.82 28.04% 104,685.41 28.04% - 浙商证券 2 46,819,159.50 11.43% 42,666.51 11.43% - 光大证券 1 1,381,838.58 0.34% 1,259.23 0.34% - 中泰证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 网信证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 安信证券 3 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 东北证券 3 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 申万宏源证 券 2 - - - - - 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 62 页 共67 页


注:专用席位的选择标准和程序 选择证券公司专用席位的标准 (1)实力雄厚; (2)信誉良好,经营行为规范; (3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求; (4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要,并能提供全面的信息服务; (5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并 能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告; (6)本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: (1)资格考察; (2)初步确定; (3)签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华西证券 619,039.80 100.00% - - - - 兴业证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 63 页 共67 页


网信证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 申万宏源证 券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 银河基金管理有限公司 2020 年第四季度报告提示性公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、 公司网站 2021 年 1月 21 日 2 银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、公司网站 2021 年 3月 13 日 3 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2021 年 3月 23 日 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 64 页 共67 页


部分基金投资范围增加存托凭证 并相应修订基金合同及托管协议 的提示性公告 海证券报》、《证券时 报》、公司网站 4 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金投资范围增加存托凭证 并相应修订基金合同及托管协议 的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、公司网站 2021 年 3月 23 日 5 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金在安信证券股份有限公 司开通定投业务并参加费率优惠 活动的公告 《上海证券报》、公 司网站 2021 年 3月 23 日 6 银河基金管理有限公司 2020 年年度报告提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2021 年 3月 30 日 7 银河基金管理有限公司关于银河 定投宝中证腾讯济安价值 100A 股 指数型发起式证券投资基金根据 《公开募集证券投资基金运作指 引第 3号——指数基金指引》修改 基金合同部分条款的公告 《上海证券报》、公 司网站 2021 年 3月 31 日 8 银河基金管理有限公司根据《公开 募集证券投资基金运作指引第3号 ——指数基金指引》修改基金合同 部分条款的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2021 年 3月 31 日 9 银河基金管理有限公司 2021 年第一季度报告提示性公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、公司网站 2021 年 4月 21 日 10 银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基 金招募说明书(更新) 《上海证券报》、公 司网站 2021 年 4月 27 日 11 银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基 金基金产品资料概要(更新) 《上海证券报》、公 司网站 2021 年 4月 27 日 12 银河基金管理有限公司关于银河 定投宝中证腾讯济安价值 100A 股 指数型发起式证券投资基金变更 基金经理的公告 《上海证券报》、公 司网站 2021 年 6月 5日 13 银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基 金 招募说明书(更新) 《上海证券报》、公 司网站 2021 年 6月 8日 14 银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基 金基金产品资料概要(更新) 《上海证券报》、公 司网站 2021 年 6月 8日 银河定投宝腾讯济安指数 2021年中期报告 第 65 页 共67 页





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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河定投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资基金的文件 2、《银河定投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资基金基金合同》 3、《银河定投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河定投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 楼 12.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860 公司网址:http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2021 年 8 月 27 日