中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新查看PDF公告
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2021年 8月 25日
送出日期：2021年 8月 27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称
中证 500沪市 ETF
基金代码
510440
基金管理人
大成基金管理有限公司 基金托管人
中国银行股份有限公司
上市交易所及上市
日期
上海证券交易所 2012年 10月 8日
基金合同生效日
2012年 8月 24日
基金类型
股票型 交易币种
人民币
运作方式
普通开放式 开放频率
每个开放日
基金经理
苏秉毅
开始担任本基金基
金经理的日期
2012年 8月 24日
证券从业日期
2004年 7月 1日
其他
基金存续期内，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产
净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工
作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换
运作方式或与其他基金合并等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金跟踪标的指数为：跟踪中证 500沪市指数。
本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）和备选成份股（含存托凭证）。基金
的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债
券(含分离交易可转债）、中小企业私募债、短期融资券等) 、资产支持证券、债券回
购、货币市场工具、银行存款、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资
范围。本基金投资于标的指数成份股（含存托凭证）和备选成份股（含存托凭证）的
资产比例不低于基金资产净值的 90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依
照法律法规或监管机构的规定执行。
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主要投资策略
本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重
构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和
赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性
不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组
合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如权证以及其他与
标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根
据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓
位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪
偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和
跟踪误差的进一步扩大。在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股
票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金
管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指
数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相
应调整。
业绩比较基准
中证 500沪市指数收益率
风险收益特征
本基金为股票基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险与预期收益高
于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注:1、基金的过往业绩不代表未来表现。
2、如合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型
份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率
认购费
S<50万份
1%
50万份≤S<100万份
0.5%
S≥100万份
1,000元/笔
注:投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照一定的标准收取佣金，其中包含证券交易所、
注册登记机构等收取的相关费用。
场内交易费用以证券公司实际收取为准。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别
收费方式/年费率
管理费
0.5%
托管费
0.1%
其他费用
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁
费，基金份额持有人大会费用，基金的证券交易费用，基金的银行汇划费用，基金上
市费及年费，基金的指数使用费，基金相关账户的开户及维护费用，按照国家有关规
定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注:本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金
的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有的风险
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（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险。
（2）标的指数波动的风险。
（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险。
（4）跟踪误差控制未达约定目标的风险。
（5）指数编制机构停止服务的风险。
（6）成份股停牌的风险。
（7）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险。
（8）IOPV计算错误的风险。
（9）投资者赎回失败的风险。
（10）基金份额赎回对价的变现风险。
（11）股指期货等金融衍生品投资风险。
（12）存托凭证投资风险。
2、本基金还面临证券投资基金投资共有的风险，如市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险等。
(二) 重要提示
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取
基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会 2012年 6月 25日证监许可【2012】851号
文核准募集。
中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也
不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金标的指数为中证 500沪市指数，该指数的样本空间、选样方法等信息详见本基金招募说明书。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558]
1. 中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同、中证 500 沪市交易型开放式指数证券投
资基金托管协议、中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料
