融通通瑞债券型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 27 日
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通通瑞债券型证券投资基金（以下简称“本基
金”）基金合同规定，于 2021年 8月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人报告 .................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13
§6 中期财务会计报告（未经审计） ................................................ 13
6.1 资产负债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 16
6.4 报表附注 ................................................................... 17
§7 投资组合报告 ................................................................ 34
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 39
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 39
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 39
7.11 投资组合报告附注 .......................................................... 39
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 41
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 41
§10 重大事件揭示 ............................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 42
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 42
10.8 其他重大事件 .............................................................. 45
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 46
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 46
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 46
§12 备查文件目录 ............................................................... 46
12.1 备查文件目录 .............................................................. 46
12.2 存放地点 .................................................................. 46
12.3 查阅方式 .................................................................. 46
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
融通通瑞债券型证券投资基金
基金简称
融通通瑞债券
基金主代码
000466
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年 11月 14日
基金管理人
融通基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
12,997,877.70份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
融通通瑞债券 A/B
融通通瑞债券 C
下属分级基金的交易代码
000466
000859
下属分级基金的前端交易代码
000466
-
下属分级基金的后端交易代码
000858
-
报告期末下属分级基金的份额总额
12,624,127.81份
373,749.89 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资
管理，追求较高的当期收益和长期回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
基金将坚持稳健投资，在严格控制风险的基础上，追求目标回报。
业绩比较基准
中债综合（全价）指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基
金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名
涂卫东 李申
联系电话
（0755）26948666 （021）60637102
电子邮箱
service@mail.rtfund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-883-8088、（0755）26948088 （021）60637111
传真
（0755）26935005 （021）60635778
注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、14层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、14、15层
北京市西城区闹市口大街 1号院 1
号楼
邮政编码
518053 100033
法定代表人
高峰 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
http://www.rtfund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人处、基金托管人处
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2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021 年 1月 1日-2021年 6月 30日)
融通通瑞债券 A/B
融通通瑞债券 C
本期已实现收益
756,451.58 19,171.08
本期利润
313,219.94
7,574.15
加权平均基金份额本期利润
0.0245
0.0215
本期加权平均净值利润率
2.06%
1.88%
本期基金份额净值增长率
2.11%
1.84%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
2,952,907.04
53,605.97
期末可供分配基金份额利润
0.2339
0.1434
期末基金资产净值
15,256,821.32
433,924.98
期末基金份额净值
1.209
1.161
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
20.91%
16.10%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通通瑞债券 A/B
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.58%
0.33%
-0.04%
0.03%
0.62%
0.30%
过去三个月 3.07%
0.30%
0.45%
0.03%
2.62%
0.27%
过去六个月 2.11%
0.44%
0.65%
0.04%
1.46%
0.40%
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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过去一年 9.02%
0.42%
-0.20%
0.06%
9.22%
0.36%
过去三年 13.31%
0.32%
4.53%
0.07%
8.78%
0.25%
自基金合同
生效起至今
20.91%
0.33%
4.77%
0.08%
16.14%
0.25%
融通通瑞债券 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 0.52%
0.35%
-0.04%
0.03%
0.56%
0.32%
过去三个月 2.93%
0.31%
0.45%
0.03%
2.48%
0.28%
过去六个月 1.84%
0.45%
0.65%
0.04%
1.19%
0.41%
过去一年 8.50%
0.43%
-0.20%
0.06%
8.70%
0.37%
过去三年 11.85%
0.33%
4.53%
0.07%
7.32%
0.26%
自基金合同
生效起至今
16.10%
0.34%
4.77%
0.08%
11.33%
0.26%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司共管理七十六只开放式基金：即融通新蓝筹证券投资基金、融
通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金、融通行业景气
证券投资基金、融通巨潮 100指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通
动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证
券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创
业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放
债券型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通
健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互
联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通
通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通跨界成长灵
活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长 30灵活配置混
合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金、
融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵
活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投
资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通
祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、
融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、
融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概
念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放
债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源
汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融
通增悦债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资
基金（QDII）、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金、融通通慧混合型证券投资基金、融通增祥
三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增强收益债券型证券投资基金、融通消费升级
混合型证券投资基金、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增享纯
债债券型证券投资基金、融通产业趋势股票型证券投资基金、融通中债 1-3 年国开行债券指数证
券投资基金、融通产业趋势先锋股票型证券投资基金、融通通益混合型证券投资基金、融通创业
板交易型开放式指数证券投资基金、融通通恒 63个月定期开放债券型证券投资基金、融通产业趋
势臻选股票型证券投资基金、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金、融通中证云计算与大
数据主题指数证券投资基金（LOF）、融通产业趋势精选 2 年封闭运作混合型证券投资基金、融通
价值趋势混合型证券投资基金、融通核心趋势混合型证券投资基金。其中，融通债券投资基金、
融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。
此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
何
天
翔
本基金
的基金
经理、
指数与
量化投
2017
/1/2
4
- 13
何天翔先生，厦门大学经济学硕士，13年证券、基金行业从
业经历，具有基金从业资格。2008 年 7 月至 2010 年 3 月就
职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年
3 月加入融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、专
户投资经理、指数与量化投资部副总监、融通中证大农业指
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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资部总
监
数证券投资基金（LOF）基金经理、融通国企改革新机遇灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、融通中证军工指数分级
证券投资基金基金经理、融通中证全指证券公司指数分级证
券投资基金基金经理、融通中证精准医疗主题指数证券投资
基金（LOF）基金经理，现任指数与量化投资部总监、融通深
证 100 指数证券投资基金基金经理、融通新趋势灵活配置混
合型证券投资基金基金经理、融通通瑞债券型证券投资基金
基金经理、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
基金经理、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金
经理、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）
基金经理。
朱
浩
然
本基金
的基金
经理
2018
/3/2
4
- 9
朱浩然先生，中央财经大学经济学硕士，9 年证券、基金行
业从业经历，具有基金从业资格。2012 年 6 月至 2015 年 7
月就职于华夏基金管理有限公司机构债券投资部任研究员，
2015 年 8 月至 2017 年 2 月就职于上海毕朴斯投资管理合伙
企业任投资经理。2017年 2月加入融通基金管理有限公司，
历任固定收益部专户投资经理、融通通颐定期开放债券型证
券投资基金基金经理、融通通和债券型证券投资基金基金经
理、融通通润债券型证券投资基金基金经理、融通月月添利
定期开放债券型证券投资基金基金经理、融通通启一年定期
开放债券型证券投资基金基金经理，现任融通通源短融债券
型证券投资基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金
(LOF)基金经理、融通通祺债券型证券投资基金基金经理、融
通通玺债券型证券投资基金基金经理、融通通瑞债券型证券
投资基金基金经理、融通增辉定期开放债券型发起式证券投
资基金基金经理、融通增悦债券型证券投资基金基金经理、
融通通捷债券型证券投资基金基金经理、融通稳健添盈灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务相关工作的时间为计算标准。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度，国内经济基本面延续改善，出口、消费、地产投资、基建投资、制造业投资等经济
数据延续复苏态势。二季度国内经济数据边际走弱。大宗商品价格上涨斜率有所趋缓，但趋势仍
向上。
债券市场方面，1月初，市场延续了自去年 11月以来的趋势，信用债违约传染后央行接连采
取加大逆回购投放、MLF 超量续作等措施，流动性冲击缓解，市场情绪较好，短端收益率有所下
行，长端震荡。但 1 月底到 2 月中旬，市场流动性超预期收紧，收益率明显调整。2 月中之后，
社融超预期、海外再通胀交易发酵、美债收益率上行，但国内债券对利空反应钝化，短端收益率
有所下行，长端收益率在上行 5BP 之后稳定，在疫情反弹及内外摩擦加剧下甚至有所下行，机构
仓位低、流动性宽松助推行情演绎。
4 月债券收益率窄幅震荡为主，流动性稳定成为市场博弈的主线，对经济数据反映钝化。4
月底开始到 5 月底，债券收益率震荡转为下行，主要驱动力来自于资金面宽松叠加地方债供给节
奏偏慢，货币政策执行报告提出文件的货币政策要灵活精准、合理适度，认为大宗商品价格上涨
推动 PPI走高但输入性通胀的风险总体可控，市场对政策担忧下降，大宗商品在月中也开始走弱。
6 月开始债券重回震荡，月底金融时报发文表示没有根据的流动性预测可以休矣，市场对资金面
担忧下降，但前半月稳定的资金面却在季末开始收紧，工业品震荡走强。
组合在上半年维持了中性久期，转债进行结构调整，减持银行券商，增配景气度较高的建材、
化工、智能制造、半导体、新能源等领域转债。权益方面，本基金采用灵活配置的股票投资策略，
充分结合基本面研究成果，采用量化投资策略如多因子策略，事件驱动，及其他多种量化策略，
并基于风险优化模型构建股票投资组合，力争获取超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
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截至本报告期末融通通瑞债券 A/B 基金份额净值为 1.209 元，本报告期基金份额净值增长率
为 2.11%；截至本报告期末融通通瑞债券 C 基金份额净值为 1.161 元，本报告期基金份额净值增
长率为 1.84%；同期业绩比较基准收益率为 0.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
海外方面，二季度欧美疫苗接种覆盖率提高，新兴经济体疫情形势边际好转。全球大宗商品
价格上涨，美国通胀超预期。最新的美联储议息会议纪要偏鹰，加息时点预期提前，但美债收益
率震荡下行，美元走强。
近期国内经济数据呈现边际走弱的迹象，主因广义财政收缩明显。比如工业增加值、制造业
投资的两年复合增速均有回落，基建投资增速仍不强。房地产方面，商品房销售、投资较强，新
开工、竣工改善。二季度进出口数据整体仍然亮眼。6 月挖掘机、水泥、螺纹钢、汽车等高频数
据走弱，但外需的高频数据仍然比较强，如 BDI、运价指数等。消费方面有所改善，但结构上汽
车走弱，餐饮改善。
展望未来，随着基数走高，我们认为同比维度经济数据会逐步回落。但因为财政后置的缘故，
下半年狭义的财政预算收支、基金收入、地方债券发行都会发力，社融收缩的节奏会放缓或企稳
回升，环比维度经济会有所上扬，摆脱二季度的下滑态势。以社融为代表的广义流动性和银行间
市场流动性为代表的狭义流动性趋势上可能会有所变化，在下半年某个时间可能对债券会构成不
利影响。但是，短期来看，由于央行开启全面降准，经济尚未企稳，流动性仍将维持宽松局面，
债券下跌可能仍需时日。
上半年股市结构差异较大，其中有色、化工、钢铁、电新等行业领涨，而非银、家电、农林
牧渔等行业则领跌，个股的分化更大。从因子角度看，过去两年持续表现优秀的超预期因子继续
保持一定的超额收益，但抢跑痕迹增加，且波动也有所加大，而业绩拐点类因子的超额收益显著
拔升，这类从业绩拐点出发，自下而上寻找优质股票的思路仍将未来一段时间的重要投资方向。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金
估值业务的事前、事中及事后的审核工作。
截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截至本报告期末，本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。本基
金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 中期财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通通瑞债券型证券投资基金
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1 328,411.00 163,740.65
结算备付金
38,481.17 16,317.44
存出保证金
835.91 583.78
交易性金融资产
6.4.7.2 16,210,083.29 17,154,560.82
其中：股票投资
2,312,961.53 2,506,265.90
基金投资
- -
债券投资
13,897,121.76 14,648,294.92
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5 102,467.48 285,550.72
应收股利
- -
应收申购款
- 300.00
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
16,680,278.85 17,621,053.41
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
700,000.00 1,800,000.00
应付证券清算款
244,792.57 -
应付赎回款
8,795.83 13,041.09
应付管理人报酬
8,953.22 9,185.83
应付托管费
2,558.09 2,624.55
应付销售服务费
133.71 137.33
应付交易费用
6.4.7.7 - -
应交税费
25.59 162.27
应付利息
390.66 576.24
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 23,882.88 39,009.79
负债合计
989,532.55 1,864,737.10
所有者权益：
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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实收基金
6.4.7.9 12,126,906.60 12,426,661.08
未分配利润
6.4.7.10 3,563,839.70 3,329,655.23
所有者权益合计
15,690,746.30 15,756,316.31
负债和所有者权益总计
16,680,278.85 17,621,053.41
注：报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额总额 12,997,877.70 份；其中融通通瑞债券
A/B 基金份额总额 12,624,127.81 份，基金份额净值 1.209 元；融通通瑞债券 C 基金份额总额
373,749.89份，基金份额净值 1.161元。
6.2 利润表
会计主体：融通通瑞债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
一、收入
449,513.82 689,375.62
1.利息收入
213,124.62 230,651.30
其中：存款利息收入
6.4.7.11 879.59 2,070.05
债券利息收入
212,023.51 228,581.25
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
221.52 -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
690,615.41 453,718.59
其中：股票投资收益
6.4.7.12 337,445.17 151,498.97
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 340,995.82 292,347.30
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14 - -
衍生工具收益
6.4.7.15 - -
股利收益
6.4.7.16 12,174.42 9,872.32
3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -454,828.57 1,181.52
4.汇兑收益
-
-
5.其他收入 6.4.7.18 602.36 3,824.21
减：二、费用
128,719.73 112,237.78
1．管理人报酬
6.4.10.2.1 54,246.77 51,519.16
2．托管费
6.4.10.2.2 15,499.09 14,719.78
3．销售服务费
6.4.10.2.3 798.76 966.78
4．交易费用
6.4.7.19 3,797.10 3,126.77
5．利息支出
19,326.43 18,491.65
其中：卖出回购金融资产支出
19,326.43 18,491.65
6．税金及附加
95.19 200.77
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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7．其他费用
6.4.7.20 34,956.39 23,212.87
三、利润总额
320,794.09 577,137.84
减：所得税费用
- -
四、净利润
320,794.09 577,137.84
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通通瑞债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021年 6 月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 12,426,661.08 3,329,655.23 15,756,316.31
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 320,794.09
320,794.09
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
-299,754.48 -86,609.62 -386,364.10
其中：1.基金申购款
422,916.33 104,570.27 527,486.60
2.基金赎回款
-722,670.81 -191,179.89 -913,850.70
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
12,126,906.60 3,563,839.70 15,690,746.30
项目
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020年 6 月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 12,629,920.99 1,775,867.55 14,405,788.54
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 577,137.84
577,137.84
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
1,809,229.34 352,673.73 2,161,903.07
其中：1.基金申购款
3,393,292.28 569,871.35 3,963,163.63
2.基金赎回款
-1,584,062.94 -217,197.62 -1,801,260.56
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
14,439,150.33 2,705,679.12 17,144,829.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张帆
颜锡廉
刘美丽
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通通瑞债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原融通通瑞一年目标触发式债券型
证券投资基金转型而来。根据《融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金基金合同》，融通通
瑞一年目标触发式债券型证券投资基金自基金合同生效日起封闭运作，不办理申购与赎回业务，
达到封闭期提前到期触发条件或最长封闭期期满后的下一工作日起进入过渡期。过渡期结束后的
下一日起，融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金转型为融通通瑞债券型证券投资基金。
融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金于 2014 年 11 月 5 日触发封闭期提前到期条件，基
金管理人按照基金合同的约定，提前结束该基金的封闭运作并进入过渡期。根据实际运作情况，
本基金的过渡期结束日为 2014 年 11月 13日，自 2014年 11月 14 日起，本基金转型为融通通瑞
债券型证券投资基金。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银
行股份有限公司。
根据《融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金基金合同》以及基金管理人的实际安排，
融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金自 2014年 11月 7 日至 2014年 11月 13日(转型前
一日)止期间开放集中赎回，在上述过渡期的集中赎回期内未赎回的基金份额在融通通瑞一年目标
触发式债券型证券投资基金转型为融通通瑞债券型证券投资基金后的第一个工作日(2014年 11月
14 日)末自动转换为融通通瑞债券型证券投资基金的 A 类基金份额，且 A 类基金份额净值调整为
1.000 元。本基金的基金管理人融通基金管理有限公司作为本基金的注册登记机构，负责对融通
通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金转入的基金份额持有人的基金份额实施变更登记。本基
金自 2014 年 11月 14 日(转型后首日)至 2014年 11月 28 日止期间开放集中申购，集中申购期内
不开放赎回，不设申购规模上限。
根据《融通通瑞债券型证券投资基金基金合同》和《融通通瑞债券型证券投资基金招募说明
书》并报中国证监会备案，本基金根据申购费用、赎回费用及销售服务费用收取方式的不同，将
基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回
费用的基金份额为融通通瑞债券基金 A 类份额；在投资者赎回时收取后端申购费用和赎回费用的
基金份额为融通通瑞债券基金 B 类份额；在基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用，对于
持有期限不少于 30 日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费，但对持有期限少于 30 日的本类
别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额为融通通瑞债券基金 C类份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通瑞债券型证券投资基金基金合同》的有
关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可
转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金
融工具。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，本基金还可投资于股票(含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，
但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的 20%，本基金持有的现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收
申购款等。本基金业绩比较基准为：中债综合(全价)指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通通瑞债券型证券投资基金基金
合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，
连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，
基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2021 年 6 月 30 日，本基金存在连续六十
个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。本基金管理人已经按照《公开募集证券投资基金
运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。本基金本报告期内未发生连续二十个工作日
出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日
的财务状况以及 2021年 1月 1日至 6月 30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
328,411.00
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
328,411.00
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,666,267.50 2,312,961.53 646,694.03
贵金属投资-金交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
13,962,546.94 13,897,121.76 -65,425.18
银行间市场
- - -
合计
13,962,546.94 13,897,121.76 -65,425.18
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
15,628,814.44 16,210,083.29 581,268.85
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
26.95
应收定期存款利息
-
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应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
17.30
应收债券利息
102,422.93
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
0.30
合计
102,467.48
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
无。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
6.49
应付证券出借违约金
-
预提费用 23,876.39
合计
23,882.88
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
融通通瑞债券 A/B
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 12,957,452.42
12,063,408.63
本期申购
335,909.28
312,775.89
本期赎回 -669,233.89
-623,027.81
本期末
12,624,127.81
11,753,156.71
融通通瑞债券 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 363,252.45
363,252.45
本期申购
110,140.44
110,140.44
本期赎回 -99,643.00
-99,643.00
本期末
373,749.89
373,749.89
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 22 页 共 47 页
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
融通通瑞债券 A/B
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 2,268,171.59 1,010,722.91 3,278,894.50
本期利润
756,451.58 -443,231.64 313,219.94
本期基金份额交易产生的变动数
-71,716.13 -16,733.70 -88,449.83
其中：基金申购款
67,534.66 20,441.45 87,976.11
基金赎回款
-139,250.79 -37,175.15 -176,425.94
本期已分配利润
- - -
本期末
2,952,907.04 550,757.57 3,503,664.61
融通通瑞债券 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 32,354.57 18,406.16 50,760.73
本期利润
19,171.08 -11,596.93 7,574.15
本期基金份额交易产生的变动数
2,080.32 -240.11 1,840.21
其中：基金申购款
14,504.51 2,089.65 16,594.16
基金赎回款
-12,424.19 -2,329.76 -14,753.95
本期已分配利润
- - -
本期末
53,605.97 6,569.12 60,175.09
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
413.69
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
459.65
其他
6.25
合计
879.59
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
337,445.17
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
337,445.17
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 23 页 共 47 页
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
1,215,959.50
减：卖出股票成本总额
878,514.33
买卖股票差价收入
337,445.17
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑
付）差价收入
340,995.82
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
340,995.82
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
11,560,272.67
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总
额
11,138,272.20
减：应收利息总额
81,004.65
买卖债券差价收入
340,995.82
6.4.7.14 贵金属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
12,174.42
其中：证券出借权益补偿收入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
12,174.42
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 24 页 共 47 页
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-454,828.57
股票投资
-277,614.04
债券投资
-177,214.53
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
-
合计
-454,828.57
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
581.01
基金转换费收入
21.35
合计
602.36
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎
回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
3,797.10
银行间市场交易费用
-
合计
3,797.10
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
14,876.39
信息披露费
-
证券出借违约金
-
银行费用 1,480.00
账户维护费 18,000.00
其他 600.00
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 25 页 共 47 页
合计
34,956.39
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费
54,246.77 51,519.16
其中：支付销售机构的客户维护费
1,873.91
2,204.27
注：1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%
÷当年天数。
2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 26 页 共 47 页
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费
15,499.09 14,719.78
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天
数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通通瑞债券 A/B
融通通瑞债券 C
合计
融通基金 -
33.12
33.12
中国建设银行 -
532.07
532.07
合计
- 565.19 565.19
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通通瑞债券 A/B 融通通瑞债券 C 合计
融通基金 - 148.99 148.99
中国建设银行 - 539.98 539.98
合计
- 688.97 688.97
注：1、本基金 A/B类基金份额不收取销售服务费。
2、支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给融通基金，再由融通基金计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C类的基金资产净值 X0.40%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 27 页 共 47 页
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
328,411.00
413.69
177,628.93
1,627.59
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末(2021年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（张）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
113050
南银转
债
2021/6/17 2021/7/1
新债未上
市
100.00 100.00 30 2,999.96 2,999.96 -
123117
健帆转
债
2021/6/23 2021/7/12
新债未上
市
100.00 100.00 3 300.00 300.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 700,000.00 元，截至 2021 年 7月 1 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 28 页 共 47 页
场基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金将在严格控制风险和保
持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力争实现
基金资产的长期稳健增值。
本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制
度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基
金份额持有人利益最大化。
董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管
理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，
批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，
履行相应风险管理和监督职责。
公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展
战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在
公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管
理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战
略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和
重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风
险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出
控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司
风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。
各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理
的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司
所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，
基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。
风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管
理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风
险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信
息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门
落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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行检查、评估和报告。
监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，
确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，
并报告法规和制度的执行情况。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
- 878,856.00
合计
- 878,856.00
注：1、未评级部分为政策性金融债。
2、债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
上年度末
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 30 页 共 47 页
2021年 6月 30日
2020年 12月 31日
AAA
1,618,299.96 2,212,010.00
AAA 以下
2,416,430.00 2,143,847.02
未评级
9,862,391.80 9,413,581.90
合计
13,897,121.76 13,769,438.92
注：1、未评级债券为国债和政策性金融债。
2、债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 6月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 700,000.00元将在一个月以内到期且
计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的
合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。截止 2021
年 6月 30日，本基金最后交易日的组合资产中 7个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符合
上述法规要求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 32 页 共 47 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 328,411.00 - - - 328,411.00
结算备付金 38,481.17 - - - 38,481.17
存出保证金 835.91 - - - 835.91
交易性金融资产 8,449,541.80 2,426,550.00 3,021,029.96 2,312,961.53 16,210,083.29
应收利息 - - - 102,467.48 102,467.48
资产总计
8,817,269.88 2,426,550.00 3,021,029.96 2,415,429.01 16,680,278.85
负债
应付赎回款 - - - 8,795.83 8,795.83
应付管理人报酬 - - - 8,953.22 8,953.22
应付托管费 - - - 2,558.09 2,558.09
应付证券清算款 - - - 244,792.57 244,792.57
卖出回购金融资产款 700,000.00 - - - 700,000.00
应付销售服务费 - - - 133.71 133.71
应付利息 - - - 390.66 390.66
应交税费 - - - 25.59 25.59
其他负债 - - - 23,882.88 23,882.88
负债总计
700,000.00 - - 289,532.55 989,532.55
利率敏感度缺口
8,117,269.88 2,426,550.00 3,021,029.96 2,125,896.46 15,690,746.30
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 163,740.65 - - - 163,740.65
结算备付金 16,317.44 - - - 16,317.44
存出保证金 583.78 - - - 583.78
交易性金融资产 2,179,166.00 8,170,881.90 4,298,247.02 2,506,265.90 17,154,560.82
应收利息 - - - 285,550.72 285,550.72
应收申购款 - - - 300.00 300.00
资产总计
2,359,807.87
8,170,881.90
4,298,247.02
2,792,116.62
17,621,053.41
负债
应付赎回款 - - - 13,041.09 13,041.09
应付管理人报酬 - - - 9,185.83 9,185.83
应付托管费 - - - 2,624.55 2,624.55
卖出回购金融资产款 1,800,000.00 - - - 1,800,000.00
应付销售服务费 - - - 137.33 137.33
应付利息 - - - 576.24 576.24
应交税费 - - - 162.27 162.27
其他负债 - - - 39,009.79 39,009.79
负债总计
1,800,000.00 -
-
64,737.10
1,864,737.10
利率敏感度缺口
559,807.87
8,170,881.90
4,298,247.02
2,727,379.52
15,756,316.31
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 33 页 共 47 页
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（2021 年 6月 30日）
上年度末
（2020 年 12月 31日 ）
1.市场利率下降 25个基点 120,033.09 138,036.05
2.市场利率上升 25个基点 -117,771.83 -135,455.95
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行间同业市场交易的固
定收益品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的 80%。本基金还可投资于股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、
权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过
基金资产的 20%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时
可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 34 页 共 47 页
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资
2,312,961.53
14.74
2,506,265.90
15.91
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
2,312,961.53 14.74
2,506,265.90 15.91
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
14.74%(2020年 12月 31日：15.91%)，因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资
产净值无重大影响(2020年 12月 31日：同)。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
2,312,961.53 13.87
其中：股票
2,312,961.53 13.87
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
13,897,121.76 83.31
其中：债券
13,897,121.76 83.31
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
366,892.17 2.20
8 其他各项资产
103,303.39 0.62
9 合计
16,680,278.85 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
34,884.00 0.22
C
制造业
1,818,137.77 11.59
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 35 页 共 47 页
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
59,581.20 0.38
H
住宿和餐饮业
11,390.00 0.07
I
信息传输、软件和信息技术服务业
51,569.50 0.33
J
金融业
122,735.40 0.78
K
房地产业
14,678.00 0.09
L
租赁和商务服务业
113,555.00 0.72
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
14,623.00 0.09
Q
卫生和社会工作
71,807.66 0.46
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
2,312,961.53 14.74
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 4,000 116,280.00 0.74
2 300750 宁德时代 200 106,960.00 0.68
3 601888 中国中免 300 90,030.00 0.57
4 000568 泸州老窖 300 70,782.00 0.45
5 601100 恒立液压 788 67,704.96 0.43
6 300124 汇川技术 900 66,834.00 0.43
7 000338 潍柴动力 3,700 66,119.00 0.42
8 601012 隆基股份 700 62,188.00 0.40
9 000858 五 粮 液 200 59,578.00 0.38
10 002475 立讯精密 1,103 50,738.00 0.32
11 300760 迈瑞医疗 100 48,005.00 0.31
12 002812 恩捷股份 200 46,820.00 0.30
13 000001 平安银行 1,900 42,978.00 0.27
14 000333 美的集团 600 42,822.00 0.27
15 300725 药石科技 260 41,316.60 0.26
16 688002 睿创微纳 400 39,932.00 0.25
17 000661 长春高新 100 38,700.00 0.25
18 300347 泰格医药 200 38,660.00 0.25
19 002241 歌尔股份 900 38,466.00 0.25
20 600176 中国巨石 2,286 35,455.86 0.23
21 601899 紫金矿业 3,600 34,884.00 0.22
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 36 页 共 47 页
22 603737 三棵树 196 34,496.00 0.22
23 300015 爱尔眼科 467 33,147.66 0.21
24 600276 恒瑞医药 475 32,285.75 0.21
25 603290 斯达半导 100 32,000.00 0.20
26 300059 东方财富 960 31,478.40 0.20
27 601919 中远海控 1,000 30,540.00 0.19
28 600660 福耀玻璃 500 27,925.00 0.18
29 600438 通威股份 600 25,962.00 0.17
30 603267 鸿远电子 200 25,584.00 0.16
31 603345 安井食品 100 25,402.00 0.16
32 605111 新洁能 140 25,237.80 0.16
33 002594 比亚迪 100 25,100.00 0.16
34 300529 健帆生物 280 24,180.80 0.15
35 002027 分众传媒 2,500 23,525.00 0.15
36 300724 捷佳伟创 200 23,202.00 0.15
37 601799 星宇股份 100 22,572.00 0.14
38 600486 扬农化工 200 22,354.00 0.14
39 603236 移远通信 130 22,179.30 0.14
40 300168 万达信息 1,500 21,900.00 0.14
41 601966 玲珑轮胎 500 21,870.00 0.14
42 600309 万华化学 200 21,764.00 0.14
43 601233 桐昆股份 900 21,681.00 0.14
44 000951 中国重汽 800 21,648.00 0.14
45 002601 龙佰集团 600 20,748.00 0.13
46 300146 汤臣倍健 600 19,740.00 0.13
47 603605 珀莱雅 100 19,671.00 0.13
48 002142 宁波银行 500 19,485.00 0.12
49 300450 先导智能 320 19,244.80 0.12
50 300122 智飞生物 100 18,673.00 0.12
51 600887 伊利股份 500 18,415.00 0.12
52 601601 中国太保 600 17,382.00 0.11
53 002311 海大集团 200 16,320.00 0.10
54 002179 中航光电 200 15,804.00 0.10
55 300737 科顺股份 500 15,720.00 0.10
56 300496 中科创达 100 15,706.00 0.10
57 600690 海尔智家 600 15,546.00 0.10
58 603565 中谷物流 520 15,501.20 0.10
59 603816 顾家家居 200 15,456.00 0.10
60 002607 中公教育 700 14,623.00 0.09
61 688526 科前生物 400 14,488.00 0.09
62 002352 顺丰控股 200 13,540.00 0.09
63 600346 恒力石化 500 13,120.00 0.08
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 37 页 共 47 页
64 601058 赛轮轮胎 1,300 12,987.00 0.08
65 002415 海康威视 200 12,900.00 0.08
66 002460 赣锋锂业 100 12,109.00 0.08
67 000786 北新建材 300 11,775.00 0.08
68 002706 良信股份 520 11,720.80 0.07
69 600600 青岛啤酒 100 11,565.00 0.07
70 300274 阳光电源 100 11,506.00 0.07
71 600999 招商证券 600 11,412.00 0.07
72 600754 锦江酒店 200 11,390.00 0.07
73 002833 弘亚数控 280 10,850.00 0.07
74 603658 安图生物 130 9,850.10 0.06
75 000002 万 科Ａ 400 9,524.00 0.06
76 600966 博汇纸业 700 9,135.00 0.06
77 300258 精锻科技 600 8,022.00 0.05
78 603039 泛微网络 120 7,986.00 0.05
79 300196 长海股份 400 6,864.00 0.04
80 603416 信捷电气 100 6,347.00 0.04
81 002624 完美世界 250 5,977.50 0.04
82 603218 日月股份 200 5,416.00 0.03
83 001914 招商积余 300 5,154.00 0.03
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 84,000.00 0.53
2 000858 五 粮 液 60,543.00 0.38
3 300760 迈瑞医疗 45,997.00 0.29
4 000333 美的集团 39,408.00 0.25
5 601899 紫金矿业 37,577.00 0.24
6 601012 隆基股份 32,961.00 0.21
7 600486 扬农化工 31,000.00 0.20
8 600660 福耀玻璃 30,489.00 0.19
9 603267 鸿远电子 27,598.00 0.18
10 002594 比亚迪 26,260.00 0.17
11 603236 移远通信 25,770.00 0.16
12 300724 捷佳伟创 25,100.00 0.16
13 601233 桐昆股份 23,742.00 0.15
14 601966 玲珑轮胎 23,025.00 0.15
15 601601 中国太保 22,069.00 0.14
16 688002 睿创微纳 21,358.00 0.14
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 38 页 共 47 页
17 300124 汇川技术 20,618.00 0.13
18 600346 恒力石化 20,575.00 0.13
19 600690 海尔智家 19,578.00 0.12
20 300450 先导智能 18,600.00 0.12
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002791 坚朗五金 54,678.00 0.35
2 002475 立讯精密 52,596.00 0.33
3 000596 古井贡酒 49,018.00 0.31
4 000661 长春高新 47,907.00 0.30
5 600276 恒瑞医药 42,644.00 0.27
6 603939 益丰药房 41,879.00 0.27
7 002410 广联达 41,431.00 0.26
8 002798 帝欧家居 35,513.00 0.23
9 000877 天山股份 34,944.00 0.22
10 600720 祁连山 30,552.00 0.19
11 002064 华峰化学 28,044.00 0.18
12 002597 金禾实业 24,210.00 0.15
13 601318 中国平安 23,487.00 0.15
14 603833 欧派家居 22,191.40 0.14
15 601865 福莱特 21,735.00 0.14
16 002706 良信股份 21,726.00 0.14
17 601799 星宇股份 21,404.00 0.14
18 300623 捷捷微电 21,369.40 0.14
19 002624 完美世界 21,168.00 0.13
20 603806 福斯特 21,044.00 0.13
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
962,824.00
卖出股票收入（成交）总额
1,215,959.50
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 39 页 共 47 页
1
国家债券
1,412,850.00 9.00
2
央行票据
- -
3
金融债券
8,449,541.80 53.85
其中：政策性金融债
8,449,541.80 53.85
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
4,034,729.96 25.71
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
13,897,121.76 88.57
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开 1702 83,510 8,449,541.80 53.85
2 019547 16国债 19 15,000 1,412,850.00 9.00
3 110053 苏银转债 5,000 606,800.00 3.87
4 113621 彤程转债 4,000 582,560.00 3.71
5 123060 苏试转债 4,000 519,200.00 3.31
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
无。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.10.3 本期国债期货投资评价
无。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 40 页 共 47 页
一年内受到公开谴责、处罚的情形：
1、本基金投资的前十名证券中的国开 1702，其发行主体为国家开发银行。
2020年 12月 25日，中国银行保险监督管理委员会向国家开发银行做出了行政处罚决定（银
保监罚决字〔2020〕67 号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六
条和相关审慎经营规则，就其为违规的政府购买服务项目提供融资、违规变相发放土地储备贷款、
项目资本金管理不到位等二十四项违法违规行为，决定罚款 4880万元。
投资决策说明：国家开发银行（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020 年全年净利
润中占比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债务
偿还影响小。
2、本基金投资的前十名证券中的苏银转债，其发行主体为江苏银行股份有限公司。
2020年 12月 30日，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局向江苏银行股份有限公司做出
了行政处罚决定（苏银保监罚决字〔2020〕88 号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》
第四十六条第（五）项，就其个人贷款资金用途管控不严、发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票
垫款等违法违规行为，决定罚款 240万元。
投资决策说明：江苏银行股份有限公司（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020 年
全年净利润中占比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周
转和债务偿还影响小。
7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
835.91
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
102,467.48
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
103,303.39
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 41 页 共 47 页
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 606,800.00 3.87
2 123060 苏试转债 519,200.00 3.31
3 113612 永冠转债 503,120.00 3.21
4 127005 长证转债 468,560.00 2.99
5 128081 海亮转债 341,130.00 2.17
6 110067 华安转债 322,260.00 2.05
7 128101 联创转债 244,760.00 1.56
8 110043 无锡转债 225,360.00 1.44
9 127015 希望转债 217,680.00 1.39
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
融通通瑞债券 A/B 194 65,072.82 11,900,000.00 94.26 724,127.81 5.74
融通通瑞债券 C 345 1,083.33 - - 373,749.89 100.00
合计
539 24,114.80 11,900,000.00 91.55 1,097,877.70 8.45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所
有从业人员持
有本基金
融通通瑞债券 A/B 124.04 0.0010
融通通瑞债券 C 138.12 0.0370
合计
262.16 0.0020
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金
融通通瑞债券 A/B 0
融通通瑞债券 C 0
合计
0
本基金基金经理持有本
开放式基金
融通通瑞债券 A/B 0
融通通瑞债券 C 0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
融通通瑞债券 A/B
融通通瑞债券 C
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 42 页 共 47 页
基金合同生效日（2014年 11月 14日）基金份额总额
143,117,389.17 -
本报告期期初基金份额总额
12,957,452.42 363,252.45
本报告期基金总申购份额
335,909.28 110,140.44
减：本报告期基金总赎回份额
669,233.89 99,643.00
本报告期基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
12,624,127.81
373,749.89
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1基金管理人的重大变动
本报告期内，基金基金管理人无重大人事变动。
10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自
基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或
处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
天风证券
2
1,255,160.35
57.61%
1,143.82
57.08%
-
恒泰证券
2
923,623.15
42.39%
860.19
42.92%
-
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 43 页 共 47 页
安信证券
2
-
-
-
-
-
财达证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
第一创业
1
-
-
-
-
-
东北证券
3
-
-
-
-
-
东方财富
1
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
2
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
2
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
国海证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
2
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
2
-
-
-
-
-
平安证券
2
-
-
-
-
-
瑞信方正
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
2
-
-
-
-
-
太平洋证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
2
-
-
-
-
-
新时代证券
1
-
-
-
-
-
信达证券
2
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 44 页 共 47 页
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期内，本基金新增东兴证券 1个交易单元；终止中金公司 1个交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
天风证券 3,307,652.00 15.55%
900,000.00 1.73%
- -
恒泰证券 11,954,405.92 56.21%
50,400,000.00 96.92%
- -
安信证券 - -
- -
- -
财达证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
第一创业 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
东方财富 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国海证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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国泰君安 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
瑞信方正 - -
- -
- -
上海证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
太平洋证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
新时代证券 - -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
中金公司 2,800.00 0.01%
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
中信证券 6,001,664.05 28.22%
700,000.00 1.35%
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
披露方式
披露日期
1
融通关于旗下部分开放式基金新增深圳市前海排排网基金
销售有限责任公司为销售机构并开通转换业务及参加其费
率优惠的公告
证券时报、
管理人网站
2021/3/10
2
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与蚂蚁
（杭州）基金销售有限公司费率优惠的公告
证券时报、
管理人网站
2021/3/16
3
融通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国中金财
富证券有限公司为销售机构并开通定期定额投资及转换业
务的公告
证券时报、
管理人网站
2021/3/29
4
融通关于旗下部分开放式基金新增上海联泰基金销售有限
公司为销售机构和新增开通基金定期定额投资业务的公告
证券时报、
管理人网站
2021/3/30
5
融通关于旗下部分开放式基金在上海华夏财富开通定投及
参加其申购费率优惠活动的公告
证券时报、
管理人网站
2021/4/12
6
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与蚂蚁
（杭州）基金销售有限公司费率优惠的公告
证券时报、
管理人网站
2021/4/14
7
关于旗下部分开放式基金参与中国国际金融股份有限公司
及中国中金财富证券有限公司费率优惠的公告
证券时报、
管理人网站
2021/4/27
8
融通基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并
相应修改基金合同、托管协议的公告
证券时报、
管理人网站
2021/5/21
9 融通关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁（杭州）基金销售有 证券时报、 2021/5/31
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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限公司转换费率优惠活动的公告 管理人网站
10
关于东方财富证券销售的融通基金旗下部分开放式基金开
通定期定额投资业务及参加其费率优惠活动的公告
证券时报、
管理人网站
2021/6/8
11
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与上海
基煜基金销售有限公司费率优惠的公告
证券时报、
管理人网站
2021/6/24
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比（%）
机构 1 20210101-20210630 11,900,000.00 - - 11,900,000.00 91.55
个人 - - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额净
值剧烈波动的风险及流动性风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
2021 年 5 月 21 日，本基金管理人发布了《关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改基金
合同、托管协议的公告》，经与基金托管人协商一致，在对本基金的基金合同进行修订后，对本基
金的托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）中涉及的上述相关内容进行相应
修订，本基金修订后的基金合同、托管协议自 2021 年 5 月 21 日起生效，基金管理人已履行了规
定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金设立的文件
（二）《融通通瑞债券型证券投资基金基金合同》
（三）《融通通瑞债券型证券投资基金托管协议》
（四）《融通通瑞债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站
融通通瑞债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 47 页 共 47 页
www.rtfund.com查阅。
融通基金管理有限公司
2021年 8月 27日
