华宝中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 27日
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 2页 共 65页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 3页 共 65页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................. 14
6.2 利润表 ..................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 17
6.4 报表附注 ................................................................... 18
§7 投资组合报告 ................................................................ 48
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 48
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 48
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 50
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 53
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 54
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 54
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 4页 共 65页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 54
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 54
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 54
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 55
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 55
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 55
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 58
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 59
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 59
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 59
§10 重大事件揭示 ............................................................... 59
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 59
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 60
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 60
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 60
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 60
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 60
10.8 其他重大事件 .............................................................. 62
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 64
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 64
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 64
§12 备查文件目录 ............................................................... 64
12.1 备查文件目录 .............................................................. 64
12.2 存放地点 .................................................................. 65
12.3 查阅方式 .................................................................. 65
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 5页 共 65页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
华宝中证全指证券公司 ETF
场内简称
券商 ETF
基金主代码
512000
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2016年 8月 30日
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
22,469,717,683.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期
2016年 9月 14日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标
的指数，实现基金投资目标。
1、组合复制策略
本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金
的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投
资组合进行相应地调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资
等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通
过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融
债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流
动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略
在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证、股指
期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效
率，管理基金投资组合风险水平，降低跟踪误差，以更好地实现本
基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，
降低股票仓位频繁调整的交易成本。
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期
权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 6页 共 65页
用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策
略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认
沽权证策略等。
业绩比较基准
中证全指证券公司指数。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险、高收益的开放式基
金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策
略，跟踪中证全指证券公司指数，其风险收益特征与标的指数所表
征的市场组合的风险收益特征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
周雷 李申
联系电话
021-38505888 021-60637102
电子邮箱
xxpl@fsfund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、400-820-5050、
021-38924558
021-60637111
传真
021-38505777 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区闹市口大街1号院
1号楼
邮政编码
200120 100033
法定代表人
XIAOYI HELEN HUANG 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.fsfund.com
基金中期报告备置地点
本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和
基金托管人办公场所。
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 7页 共 65页
本期已实现收益
-714,317,951.16
本期利润
-2,053,405,896.11
加权平均基金份额本期利润
-0.0887
本期加权平均净值利润率
-8.47%
本期基金份额净值增长率
-9.17%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
1,379,608,491.75
期末可供分配基金份额利润
0.0614
期末基金资产净值
23,849,326,174.75
期末基金份额净值
1.0614
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
6.14%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -3.08% 1.21% -3.23% 1.20% 0.15% 0.01%
过去三个月 7.05% 1.60% 6.55% 1.60% 0.50% 0.00%
过去六个月 -9.17% 1.65% -9.49% 1.65% 0.32% 0.00%
过去一年 10.00% 2.09% 8.54% 2.09% 1.46% 0.00%
过去三年 48.70% 2.14% 43.66% 2.15% 5.04% -0.01%
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 8页 共 65页
自基金合同生效起
至今
6.14% 1.86% -5.52% 1.87% 11.66% -0.01%
注：1、本基金业绩比较基准为：中证全指证券公司指数。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非
交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效于 2016年 8月 30日，按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合
同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截至 2017年 2月 28日，
本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华宝基金管理有限公司（公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”）于 2003年 2月 12日经中
国证监会批准设立，2003年 3月 7日在国家工商总局注册登记并正式开业，是国内首批中外合资
基金管理公司。成立之初，公司注册资本为人民币 1亿元人民币，2007年经中国证监会批准，公
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 9页 共 65页
司注册资本增加至 1.5 亿元人民币。2017 年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公
司 股 东 为 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 与 美 国 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
（Warburg Pincus Asset Management,L.P.），持有股权占比分别为 51%和 49%。公司在北京、
深圳等地设有分公司，在香港设有子公司——华宝资产管理(香港）有限公司。
截至本报告期末（2021年 6月 30日），本公司正在管理运作的证券投资基金包括：华宝宝康
债券投资基金、华宝宝康消费品证券投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝现金宝货
币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝先进成长混合型证券投资基金、华宝行业
精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝大盘精选混合型证券投
资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100 指数证券投资基金、华宝可转债债券
型证券投资基金、华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝资源优选混合型证
券投资基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝创新优选混合型证券投资基金、华宝量化
对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝
标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基
金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝标普中国 A 股红利机会指数证
券投资基金(LOF)、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资
基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华宝中证医疗交易型开放
式指数证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、华宝 MSCI中国 A股国
际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金、华宝致远混合型证券投资基金（QDII）、华宝
中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）等共 108只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
胡洁
本基金基
金经理、
指数研发
投资部总
经理
2021 年 3
月 8日
- 14年
硕士。2006年 6月加入华宝基金管理有限
公司，先后在交易部、产品开发部和量化
投资部工作，现任指数研发投资部总经
理。2012 年 10 月至 2019 年 1 月任上证
180 成长交易型开放式指数证券投资基金
基金经理。2012年 10月至 2018年 11月
任华宝上证 180成长交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理。2015年 6
月至 2018年 8月任华宝中证 1000指数分
级证券投资基金基金经理。2015年 5月至
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 10页 共 65页
2021年1月任华宝中证医疗指数分级证券
投资基金基金经理。2021 年 1 月至 2021
年 5月任华宝中证医疗指数证券投资基金
基金经理。2021年 5月起任华宝中证医疗
交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理。2016年 8月起任华宝中证军
工交易型开放式指数证券投资基金基金
经理。2017年 1月起任华宝标普中国 A股
红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经
理。2017年 7月起任华宝中证银行交易型
开放式指数证券投资基金基金经理。2018
年 11 月起任华宝中证银行交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理。
2019年 1月至 2021年 3月任华宝标普中
国 A股质量价值指数证券投资基金（LOF）
基金经理。2019年 5月起任华宝中证医疗
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理。2019年 7月起任华宝中证科技龙头交
易型开放式指数证券投资基金基金经理。
2019年 8月起任华宝 MSCI中国 A股国际
通 ESG通用指数证券投资基金（LOF）、华
宝中证科技龙头交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基金经理。2019
年 12 月起任华宝中证消费龙头指数证券
投资基金（LOF）基金经理。2021年 3月
起任华宝中证全指证券公司交易型开放
式指数证券投资基金、华宝中证全指证券
公司交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理。2021年 6月起任
华宝中证科创创业 50 交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。
丰 晨
成
本基金基
金经理
2016 年 8
月 30日
- 11年
硕士。2009 年加入华宝基金管理有限公
司，先后担任助理产品经理、数量分析师、
投资经理助理、投资经理等职务。2015年
11月起任上证180价值交易型开放式指数
证券投资基金、华宝上证 180价值交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金
经理。2016年 8月起任华宝中证全指证券
公司交易型开放式指数证券投资基金基
金经理。2018年 4月至 2021年 1月任华
宝中证 500指数增强型发起式证券投资基
金基金经理。2018年 6月起任华宝中证全
指证券公司交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金。2018年 8月至 2020
年 11月任华宝中证 1000指数分级证券投
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 11页 共 65页
资基金基金经理。2020年 11月起任华宝
中证 1000指数证券投资基金基金经理。
单 宽
之
本基金的
基金经理
助理
2021 年 3
月 8日
- 5年
硕士。曾任前海金融控股有限公司持牌金
融事业部投资经理助理。2019年 1月加入
华宝基金华宝基金管理有限公司，先后担
任养老金部分析师、量化投资部高级分析
师、指数研发投资部高级分析师。2020年
11 月任华宝中证军工交易型开放式指数
证券投资基金基金经理助理。2020 年 11
月至 2021 年 3 月任华宝标普中国 A 股质
量价值指数证券投资基金（LOF）、华宝标
普中国 A 股质量价值指数证券投资基金
（LOF）基金经理助理。2021年 3月起任
华宝中证全指证券公司交易型开放式指
数证券投资基金、华宝中证全指证券公司
交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金经理助理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其
他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 12页 共 65页
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2021年上半年，在后疫情时代，货币政策回归正常化的预期下，对于流动性预期的拐点
的时刻判断，成为左右市场风险偏好的因素，国内资本市场在春节前后出现了截然相反的走势，
一月份市场人气高涨，公募基金发行火爆，募资额创新高，但春节后因货币政策收紧担忧预期，
市场风险偏好迅速回落，创业板指首当其冲。4 月份开始，随着成长风格逐渐收复失地，市场 6
月下旬明显走出一波科创板创业板行情。截止半年末，沪深两市总成交额在去年“宅家牛”带来
的高基数基础上继续同比增长 20%，市场热度不减，券商行业的基本面依旧景气。然而基金所跟
踪的中证全指证券公司指数今年没有出现春季行情，因宏观流动性拐点到来可能传导至资本市场
热度的担忧，一季度券商走势低迷，直到 5 月中旬才在成长股反弹的过程中走出一波小行情，整
体看券商上半年表现在所有一级行业中排名靠后，与资本市场上半年的景气环境以及指数成分股
上市公司半年报整体的优异业绩形成了鲜明的反差。一方面是整个传统行业乃至大金融板块在上
半年缺少市场资金关注，机构持仓比例低；另一方面也与目前资金抱团方向在几个热门成长类赛
道有关。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们遵守基金合同，按照既定的指数化投资策略，
在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-9.17%，业绩比较基准收益率为-9.49%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为券商行业正经历行业政策环境较为有利的时期，市场化法治化国际化的政策导向逐
渐明晰，深化资本市场改革开放，稳步提高直接融资比重，一系列资本市场支持实体经济发展的
政策落地，政策周期向上；同时券商行业本身变革正在提速，增强自身盈利能力，居民存款搬家、
外资、养老金等增配 A 股仍是长期趋势，公募财富管理业务有望成为券商未来很长一段时间的驱
动力，带动其经纪、资管、机构业务线等多个方向的成长性。上半年看市场成交额的中枢已上台
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 13页 共 65页
阶，未来不太可能因为流动性原因重回之前水平，尤其关注居民财富的再配置对于券商和基金行
业发展的长期意义。券商自身经营水平的提升从海外券商发展经验的对照上看，在财富管理的差
异化、投行产业链的上下游延伸、FICC类衍生品业务的突破上，国内券商仍有巨大发展空间，而
依靠券商 ETF采用指数化投资的方式参与券商股投资不失为一种把握券商股行情机会的工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 14页 共 65页
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算以及基金费用开
支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
57,359,106.50 53,389,049.59
结算备付金
26,838,994.17 18,646,236.39
存出保证金
4,825,439.70 3,316,015.63
交易性金融资产
6.4.7.2
23,814,974,562.09 22,928,412,867.34
其中：股票投资
23,814,974,562.09 22,928,412,867.34
基金投资
- -
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 15页 共 65页
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
39,149,985.22 501,212,493.96
应收利息
6.4.7.5
1,015,835.20 986,741.90
应收股利
753,736.30 869,441.06
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
23,944,917,659.18 23,506,832,845.87
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
25,364,428.79 396,022,331.89
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
9,406,011.91 9,387,090.25
应付托管费
1,881,202.36 1,877,418.05
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
20,387,598.28 17,199,171.15
应交税费
84,808.45 78,510.94
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
38,467,434.64 123,979,470.01
负债合计
95,591,484.43 548,543,992.29
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
22,469,717,683.00 19,647,917,683.00
未分配利润
6.4.7.10
1,379,608,491.75 3,310,371,170.58
所有者权益合计
23,849,326,174.75 22,958,288,853.58
负债和所有者权益总计
23,944,917,659.18 23,506,832,845.87
注： 报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额净值 1.0614元，基金份额总额 22,469,717,683.00
份。
6.2 利润表
会计主体：华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 16页 共 65页
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
-1,949,845,804.12 140,181,564.34
1.利息收入
14,537,166.55 3,405,840.49
其中：存款利息收入
6.4.7.11
371,301.87 261,197.95
债券利息收入
19,653.14 -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入
14,146,211.54 3,144,642.54
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
-679,272,838.37 85,351,093.26
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-792,558,328.23 48,628,400.42
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
60,770,581.48 -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
52,514,908.38 36,722,692.84
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-1,339,087,944.95 37,017,648.41
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18
53,977,812.65 14,406,982.18
减：二、费用
103,560,091.99 47,456,821.21
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
60,292,271.57 24,818,490.11
2．托管费
6.4.10.2.2
12,058,454.33 4,963,698.00
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
27,407,517.16 16,074,021.81
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
50,998.31 11,320.84
7．其他费用
6.4.7.20
3,750,850.62 1,589,290.45
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-2,053,405,896.11 92,724,743.13
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 17页 共 65页
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-2,053,405,896.11 92,724,743.13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
19,647,917,683.00 3,310,371,170.58 22,958,288,853.58
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -2,053,405,896.11
-2,053,405,896.11
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
2,821,800,000.00 122,643,217.28 2,944,443,217.28
其中：1.基金申
购款
23,018,400,000.00 1,732,555,786.84 24,750,955,786.84
2.基金赎
回款
-20,196,600,000.00 -1,609,912,569.56 -21,806,512,569.56
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
22,469,717,683.00 1,379,608,491.75 23,849,326,174.75
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
5,731,217,683.00 -50,814,876.32 5,680,402,806.68
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
- 92,724,743.13
92,724,743.13
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 18页 共 65页
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
6,386,400,000.00 -467,298,833.49 5,919,101,166.51
其中：1.基金申
购款
20,041,500,000.00 -1,249,734,061.48 18,791,765,938.52
2.基金赎
回款
-13,655,100,000.00 782,435,227.99 -12,872,664,772.01
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
12,117,617,683.00 -425,388,966.68 11,692,228,716.32
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1
至 6.4
财务报表由下列负责人签署：
黄小薏
向辉
张幸骏
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(原名为华宝兴业中证全指证券公司
交易型开放式指数证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可[2016]1152 号《关于准予华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金注册的批复》的核准，由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司，已于
2017 年 10 月 17 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴
业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型
的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
642,017,683.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道
中天验字(2016)第 1061号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业中证全指证券公
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 19页 共 65页
司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2016年 8月 30日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 642,017,683.00份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基
金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2016]230号核准，本基金于 2016
年 9月 14日在上交所挂牌交易。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业中证全指证券公司交
易型开放式指数证券投资基金于 2017年 12月 30日起更名为华宝中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股，
也可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市
的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于标的指数成份股和备
选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依
照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证全指证券公司指数。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2021年 8月 27日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝中证全指证券公司交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 6月 30日的财
务状况以及 2021年上半年度的经营成果和净值变动情况。
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 20页 共 65页
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 21页 共 65页
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
57,359,106.50
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
57,359,106.50
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
24,390,643,319.54 23,814,974,562.09 -575,668,757.45
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
24,390,643,319.54 23,814,974,562.09 -575,668,757.45
注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 22页 共 65页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末未持买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
6,935.73
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
12,077.50
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
994,650.57
其他
2,171.40
合计
1,015,835.20
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
20,387,598.28
银行间市场应付交易费用
-
合计
20,387,598.28
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 23页 共 65页
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 119,014.74
应付指数使用费 1,779,837.62
应退替代款 36,373,191.10
可退替代款 195,391.18
合计
38,467,434.64
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 19,647,917,683.00
19,647,917,683.00
本期申购
23,018,400,000.00
23,018,400,000.00
本期赎回（以“-”号填列）
-20,196,600,000.00
-20,196,600,000.00
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
22,469,717,683.00
22,469,717,683.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 6,374,488,720.05 -3,064,117,549.47 3,310,371,170.58
本期利润
-714,317,951.16 -1,339,087,944.95 -2,053,405,896.11
本期基金份额交易
产生的变动数
1,029,721,345.89 -907,078,128.61 122,643,217.28
其中：基金申购款
7,472,957,380.89 -5,740,401,594.05 1,732,555,786.84
基金赎回款
-6,443,236,035.00 4,833,323,465.44 -1,609,912,569.56
本期已分配利润
- - -
本期末
6,689,892,114.78 -5,310,283,623.03 1,379,608,491.75
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
125,707.85
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
209,603.80
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 24页 共 65页
其他
35,990.22
合计
371,301.87
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
163,997,177.65
股票投资收益——赎回差价收入
-956,555,505.88
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
-792,558,328.23
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
8,728,263,923.59
减：卖出股票成本总额
8,564,266,745.94
买卖股票差价收入
163,997,177.65
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
赎回基金份额对价总额
21,806,512,569.56
减：现金支付赎回款总额
7,248,506,756.56
减：赎回股票成本总额
15,514,561,318.88
赎回差价收入
-956,555,505.88
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
60,770,581.48
债券投资收益——赎回差价收入
-
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 25页 共 65页
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
60,770,581.48
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
244,699,224.17
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
183,908,400.00
减：应收利息总额
20,242.69
买卖债券差价收入
60,770,581.48
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 26页 共 65页
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
52,514,908.38
其中：证券出借权益补偿收
入
8,995,288.99
基金投资产生的股利收益
-
合计
52,514,908.38
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-1,339,087,944.95
股票投资
-1,339,087,944.95
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-1,339,087,944.95
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
-
替代损益
53,977,812.65
合计
53,977,812.65
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 27页 共 65页
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本
与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
27,407,517.16
银行间市场交易费用
-
合计
27,407,517.16
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
59,507.37
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 14,299.60
指数使用费 3,617,536.28
合计
3,750,850.62
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
(Warburg Pincus Asset
Management, L.P.)
基金管理人的股东
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 28页 共 65页
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券股份有限公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司、基金销售机构
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司
宝武集团财务有限责任公司(“宝武财务”) 受宝武集团控制的公司
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金(“中证全指联接”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
华宝证券 320,539,928.34 1.74
399,191.00 0.00
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华宝证券 298,520.11 1.76
298,520.11 1.46
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 29页 共 65页
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华宝证券 371.78 -
371.78 0.01
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
60,292,271.57 24,818,490.11
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
12,058,454.33 4,963,698.00
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 30页 共 65页
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称
交易金额
利息收入
期末证券出借
业务余额
期末应收利息余额
华宝证券 55,608,644.00 74,009.41 6,083,746.00 215.41
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称
交易金额
利息收入
期末证券出借
业务余额
期末应收利息余额
- - - - -
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联
方
名称
合约
编号
证券
名称
成交时间
交易金额
交易
数量
（单
位：张）
出借期
限（单
位：天）
费率
利息
收入
期末
证券
出借
业务
余额
期末应
收利息
余额
华宝
证券
2021012000006436
东方
财富
2021年 1
月 20日
988,680.00 26,400 28 3.1 2,468.96 0
华宝
证券
2021021800039912
东方
财富
20210218 993,168.00 26,400 28 3.1 2,394.64 0
华宝
证券
2021031800038162
东方
财富
20210318 745,536.00 26,400 28 3.1 1,797.57 0 -
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联
方
名称
合约
编号
证券
名称
成交时间
交易金额
交易
数量
（单
位：张）
出借期
限（单
位：天）
费率
利息
收入
期末
证券
出借
业务
余额
期末应
收利息
余额
- - - - - - - - - - -
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 31页 共 65页
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
交通银行股份
有限公司－华
宝稳健养老目
标一年持有期
混合型发起式
基 金 中 基 金
（FOF）
0.00
0.00
750,000.00
0.00
中国建设银行
股份有限公司-
华宝中证全指
证券公司交易
型开放式指数
证券投资基金
发起式联接基
金
4,471,189,822.00
19.90
3,244,354,586.00
16.51
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股
份有限公司
57,359,106.50
125,707.85
15,008,885.31
139,114.12
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 32页 共 65页
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300614
百川
畅银
2021
年 5月
18日
2021
年 11
月 25
日
新股
锁定
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300926
博俊
科技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 07
月 12
日
新股
锁定
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天
化学
2020
年 12
月 29
日
2021
年7月
7日
新股
锁定
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021
年 1月
12日
2021
年 07
月 21
日
新股
锁定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300930
屹通
新材
2021
年 1月
13日
2021
年7月
21日
新股
锁定
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用
电梯
2021
年 1月
13日
2021
年7月
21日
新股
锁定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300933
中辰
股份
2021
年 1月
15日
2021
年7月
22日
新股
锁定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021
年 1月
20日
2021
年7月
27日
新股
锁定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021
年 1月
27日
2021
年8月
3日
新股
锁定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 33页 共 65页
300942
易瑞
生物
2021
年 2月
2日
2021
年8月
9日
新股
锁定
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖
智控
2021
年 2月
3日
2021
年8月
10日
新股
锁定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021
年 2月
3日
2021
年8月
10日
新股
锁定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021
年 2月
18日
2021
年8月
25日
新股
锁定
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300950
德固
特
2021
年 2月
24日
2021
年9月
3日
新股
锁定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021
年 3月
3日
2021
年9月
13日
新股
锁定
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300953
震裕
科技
2021
年 3月
11日
2021
年9月
22日
新股
锁定
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300955
嘉亨
家化
2021
年 3月
16日
2021
年9月
24日
新股
锁定
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力
股份
2021
年 3月
16日
2021
年9月
27日
新股
锁定
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300957
贝泰
妮
2021
年 3月
18日
2021
年9月
27日
新股
锁定
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
300958
建工
修复
2021
年 3月
18日
2021
年9月
29日
新股
锁定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021
年 3月
22日
2021
年9月
29日
新股
锁定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021
年 3月
23日
2021
年9月
30日
新股
锁定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021
年 3月
29日
2021
年 10
月 11
日
新股
锁定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963 中洲 2021 2021 新股 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 34页 共 65页
特材 年 3月
30日
年 10
月 11
日
锁定
300966
共同
药业
2021
年 3月
31日
2021
年 10
月 11
日
新股
锁定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021
年 4月
2日
2021
年 10
月 13
日
新股
锁定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021
年 4月
6日
2021
年 10
月 15
日
新股
锁定
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚
精工
2021
年 4月
7日
2021
年 10
月 15
日
新股
锁定
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972
万辰
生物
2021
年 4月
8日
2021
年 10
月 19
日
新股
锁定
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021
年 4月
8日
2021
年 10
月 15
日
新股
锁定
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300975
商络
电子
2021
年 4月
14日
2021
年 10
月 21
日
新股
锁定
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭
科技
2021
年 4月
15日
2021
年 10
月 26
日
新股
锁定
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利
集团
2021
年 4月
15日
2021
年 10
月 26
日
新股
锁定
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
300981
中红
医疗
2021
年 4月
19日
2021
年 10
月 27
日
新股
锁定
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
300982 苏文 2021 2021 新股 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 35页 共 65页
电能 年 4月
19日
年 10
月 27
日
锁定
300985
致远
新能
2021
年 4月
21日
2021
年 10
月 29
日
新股
锁定
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特
新材
2021
年 4月
21日
2021
年 11
月1日
新股
锁定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021
年 4月
28日
2021
年 11
月 11
日
新股
锁定
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300991
创益
通
2021
年 5月
12日
2021
年 11
月 22
日
新股
锁定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福
泵业
2021
年 5月
17日
2021
年 11
月 25
日
新股
锁定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021
年 5月
17日
2021
年 11
月 24
日
新股
锁定
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021
年 5月
17日
2021
年 11
月 26
日
新股
锁定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联
软件
2021
年 5月
26日
2021
年 12
月3日
新股
锁定
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300997
欢乐
家
2021
年 5月
26日
2021
年 12
月2日
新股
锁定
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021
年 5月
25日
2021
年 12
月2日
新股
锁定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021
年 5月
27日
2021
年 12
月7日
新股
锁定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301004
嘉益
股份
2021
年 6月
2021
年 12
新股
锁定
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 36页 共 65页
18日 月 27
日
301007
德迈
仕
2021
年 6月
4日
2021
年 12
月 16
日
新股
锁定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301010
晶雪
节能
2021
年 6月
9日
2021
年 12
月 20
日
新股
锁定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021
年 6月
9日
2021
年 12
月 17
日
新股
锁定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021
年 6月
15日
2021
年 12
月 22
日
新股
锁定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301015
百洋
医药
2021
年 6月
22日
2021
年 12
月 30
日
新股
锁定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021
年 6月
23日
2021
年 12
月 30
日
新股
锁定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301017
漱玉
平民
2021
年 6月
23日
2021
年7月
5日
新股
流通
受限
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301018
申菱
环境
2021
年 6月
28日
2021
年7月
7日
新股
流通
受限
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
301021
英诺
激光
2021
年 6月
28日
2021
年7月
6日
新股
流通
受限
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
601878
浙商
证券
2021
年 5月
24日
2021
年 11
月 22
日
新股
锁定
10.62 12.40 2,636,535 28,000,001.70 32,693,034.00 -
605162
新中
港
2021
年 6月
29日
2021
年7月
7日
新股
流通
受限
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才
股份
2021
年 6月
2021
年7月
新股
流通
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 37页 共 65页
28日 6日 受限
688070
纵横
股份
2021
年 2月
2日
2021
年8月
10日
新股
锁定
23.16 34.47 2,407 55,746.12 82,969.29 -
688087
英科
再生
2021
年 6月
30日
2021
年7月
9日
新股
流通
受限
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688226
威腾
电气
2021
年 6月
28日
2021
年7月
7日
新股
流通
受限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688239
航宇
科技
2021
年 6月
25日
2021
年7月
5日
新股
流通
受限
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688533
上声
电子
2021
年 4月
9日
2021
年 10
月 19
日
新股
锁定
7.72 19.11 3,493 26,965.96 66,751.23 -
688607
康众
医疗
2021
年 1月
25日
2021
年8月
2日
新股
锁定
23.21 44.50 1,890 43,866.90 84,105.00 -
688626
翔宇
医疗
2021
年 3月
23日
2021
年 10
月8日
新股
锁定
28.82 104.16 3,652 105,250.64 380,392.32 -
688656
浩欧
博
2021
年 1月
6日
2021
年7月
13日
新股
锁定
35.26 72.60 1,371 48,341.46 99,534.60 -
688677
海泰
新光
2021
年 2月
18日
2021
年8月
26日
新股
锁定
35.76 103.23 1,768 63,223.68 182,510.64 -
688687
凯因
科技
2021
年 1月
29日
2021
年8月
9日
新股
锁定
18.98 27.98 5,354 101,618.92 149,804.92 -
301017
漱玉
平民
2021
年 6月
23日
2022
年1月
5日
新股
锁定
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301018
申菱
环境
2021
年 6月
28日
2022
年1月
7日
新股
锁定
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
301021
英诺
激光
2021
年 6月
28日
2022
年1月
6日
新股
锁定
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
300919
中伟
股份
2020
年 12
月 15
2021
年7月
2日
新股
锁定
24.6 163 610 15,006.00 99,430.00 -
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 38页 共 65页
日
注：1. 根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办
法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020年 2月 14
日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任
意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12个月
内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大
宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过
大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6个月内，不得
转让所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公
司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，
本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月
内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》的有关规定。
2. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行
业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票
上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和
配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
3. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
4. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期
限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转
让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 39页 共 65页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
序号
证券
代码
证券名
称
出借到期日
期末估
值
单价
数量（单位：
股）
期末估值
总额
1 000166
申万宏
源
2021年 7月 1日-2021年
7月 15日
4.68 4,399,500
20,589,66
0.00
2 000686
东北证
券
2021年 7月 5日-2021年
7月 16日
8.45 544,800
4,603,560
.00
3 000712
锦龙股
份
2021年 7月 1日-2021年
7月 23日
17.20 1,462,400
25,153,28
0.00
4 000728
国元证
券
2021年 7月 1日-2021年
7月 14日
7.97 1,604,800
12,790,25
6.00
5 000750
国海证
券
2021年 7月 1日-2021年
7月 19日
4.24 6,573,400
27,871,21
6.00
6 000776
广发证
券
2021年 7月 1日-2021年
7月 20日
15.14 4,892,600
74,073,96
4.00
7 000783
长江证
券
2021年 7月 2日-2021年
7月 28日
7.32 5,186,400
37,964,44
8.00
8 002500
山西证
券
2021年 7月 7日-2021年
7月 22日
6.71 1,193,500
8,008,385
.00
9 002670
国盛金
控
2021年 7月 1日-2021年
7月 21日
11.39 2,855,600
32,525,28
4.00
10 002673
西部证
券
2021年 7月 1日-2021年
7月 26日
8.25 5,914,000
48,790,50
0.00
11 002736
国信证
券
2021年 7月 2日-2021年
7月 15日
10.75 917,800
9,866,350
.00
12 002797
第一创
业
2021年 7月 1日-2021年
7月 15日
7.14 2,496,500
17,825,01
0.00
13 002926
华西证
券
2021年 7月 6日-2021年
7月 27日
9.63 1,766,000
17,006,58
0.00
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 40页 共 65页
14 002939
长城证
券
2021年 7月 1日-2021年
7月 15日
11.13 2,519,000
28,036,47
0.00
15 300059
东方财
富
2021年 7月 1日-2021年
7月 28日
32.79 11,037,000
361,903,2
30.00
16 600030
中信证
券
2021年 7月 1日-2021年
7月 23日
24.94 5,004,800
124,819,7
12.00
17 600061
国投资
本
2021年 7月 7日-2021年
7月 15日
8.49 644,136
5,468,714
.64
18 600109
国金证
券
2021年 7月 1日-2021年
7月 28日
12.69 2,189,600
27,786,02
4.00
19 600155
华创阳
安
2021年 7月 1日-2021年
7月 15日
10.70 1,617,000
17,301,90
0.00
20 600369
西南证
券
2021年 7月 1日-2021年
7月 16日
4.87 2,629,700
12,806,63
9.00
21 600621
华鑫股
份
2021年 7月 1日-2021年
7月 15日
15.88 1,113,200
17,677,61
6.00
22 600837
海通证
券
2021年 7月 1日-2021年
7月 13日
11.50 390,100
4,486,150
.00
23 600864
哈投股
份
2021年 7月 1日-2021年
7月 22日
6.02 2,591,000
15,597,82
0.00
24 600909
华安证
券
2021年 7月 2日-2021年
7月 15日
5.57 648,100
3,609,917
.00
25 600918
中泰证
券
2021年 7月 1日-2021年
7月 28日
10.82 1,120,700
12,125,97
4.00
26 600958
东方证
券
2021年 7月 7日-2021年
7月 28日
9.99 357,500
3,571,425
.00
27 600999
招商证
券
2021年 7月 6日-2021年
7月 15日
19.02 648,700
12,338,27
4.00
28 601066
中信建
投
2021年 7月 1日-2021年
7月 21日
31.43 1,650,400
51,872,07
2.00
29 601099 太平洋
2021年 7月 1日-2021年
7月 22日
3.39 6,054,100
20,523,39
9.00
30 601108
财通证
券
2021年 7月 1日-2021年
7月 23日
10.49 400,400
4,200,196
.00
31 601162
天风证
券
2021年 7月 5日-2021年
7月 8日
4.86 9,610,000
46,704,60
0.00
32 601211
国泰君
安
2021年 7月 7日
17.14 4,700 80,558.00
33 601236
红塔证
券
2021年 7月 1日-2021年
7月 22日
13.56 1,438,100
19,500,63
6.00
34 601375
中原证
券
2021年 7月 1日-2021年
7月 13日
4.87 5,319,700
25,906,93
9.00
35 601377
兴业证
券
2021年 7月 2日-2021年
7月 27日
9.66 4,708,800
45,487,00
8.00
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 41页 共 65页
36 601555
东吴证
券
2021年 7月 7日-2021年
7月 15日
8.34 712,600
5,943,084
.00
37 601688
华泰证
券
2021年 7月 5日-2021年
7月 21日
15.80 462,600
7,309,080
.00
38 601696
中银证
券
2021年 7月 9日-2021年
7月 23日
20.59 2,350,000
48,386,50
0.00
39 601788
光大证
券
2021年 7月 1日-2021年
7月 19日
17.89 5,723,800
102,398,7
82.00
40 601878
浙商证
券
2021年 7月 1日-2021年
7月 7日
13.08 4,730,000
61,868,40
0.00
41 601881
中国银
河
2021年 7月 2日-2021年
7月 20日
10.78 402,400
4,337,872
.00
42 601901
方正证
券
2021年 7月 1日-2021年
7月 21日
9.36 2,296,100
21,491,49
6.00
43 601990
南京证
券
2021年 7月 1日-2021年
7月 26日
10.52 3,299,500
34,710,74
0.00
44 601995
中金公
司
2021年 7月 1日-2021年
7月 21日
61.50 809,800
49,802,70
0.00
合计
-
-
-
-
122,290,83
6
1,535,122
,420.64
6.4.13 金融工具风险及管理
-
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为 ETF 基金，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金在日
常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本
基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金
在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内
部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。
督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报
告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内
部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导
下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改
正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 42页 共 65页
和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本报告期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
于本报告期末，除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额
不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基
金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 43页 共 65页
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规
定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上
市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 44页 共 65页
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 57,359,106.50 - - - 57,359,106.50
结算备付金 26,838,994.17 - - - 26,838,994.17
存出保证金 4,825,439.70 - - - 4,825,439.70
交易性金融资产 - - - 23,814,974,562.09 23,814,974,562.09
应收利息 - - - 1,015,835.20 1,015,835.20
应收股利 - - - 753,736.30 753,736.30
应收证券清算款 - - - 39,149,985.22 39,149,985.22
资产总计
89,023,540.37 - - 23,855,894,118.81 23,944,917,659.18
负债
应付管理人报酬 - - - 9,406,011.91 9,406,011.91
应付托管费 - - - 1,881,202.36 1,881,202.36
应付证券清算款 - - - 25,364,428.79 25,364,428.79
应付交易费用 - - - 20,387,598.28 20,387,598.28
应交税费 - - - 84,808.45 84,808.45
其他负债 - - - 38,467,434.64 38,467,434.64
负债总计
- - - 95,591,484.43 95,591,484.43
利率敏感度缺口
89,023,540.37 - - 23,760,302,634.38 23,849,326,174.75
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 45页 共 65页
资产
银行存款 53,389,049.59 - - - 53,389,049.59
结算备付金 18,646,236.39 - - - 18,646,236.39
存出保证金 3,316,015.63 - - - 3,316,015.63
交易性金融资产 - - - 22,928,412,867.34 22,928,412,867.34
应收利息 - - - 986,741.90 986,741.90
应收股利 - - - 869,441.06 869,441.06
应收证券清算款 - - - 501,212,493.96 501,212,493.96
资产总计
75,351,301.61
-
-
23,431,481,544.26
23,506,832,845.87
负债
应付管理人报酬 - - - 9,387,090.25 9,387,090.25
应付托管费 - - - 1,877,418.05 1,877,418.05
应付证券清算款 - - - 396,022,331.89 396,022,331.89
应付交易费用 - - - 17,199,171.15 17,199,171.15
应交税费 - - - 78,510.94 78,510.94
其他负债 - - - 123,979,470.01 123,979,470.01
负债总计
- -
-
548,543,992.29
548,543,992.29
利率敏感度缺口
75,351,301.61
-
-
22,882,937,551.97
22,958,288,853.58
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以复制、跟踪中证全指证券公司指数
的方法为原则，根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量，并根据标的指
数成份股及其权重的变动进行相应调整。在因特殊情况(如成份股停牌、流动性不足、法规法律限
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 46页 共 65页
制等)导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关
性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股、备选成份股等进行替代，以期在规定的风
险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数，
通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于标的指数的成份股和备选成份股的资产比
例不低于该基金资产净值的 90%，同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量于国内依法发行
上市的非成份股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测
试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
23,814,974,562.09
99.86
22,928,412,867.34
99.87
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
23,814,974,562.09 99.86
22,928,412,867.34 99.87
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.业绩比较基准上
升 5%
845,312,137.30 1,143,415,995.56
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 47页 共 65页
2.业绩比较基准下
降 5%
-845,312,137.30 -1,143,415,995.56
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 23,767,371,913.41元，属于第二层次的余额为 47,602,648.68元，无属于第三层
次的余额。(上年度末：第一层次 22,864,204,956.55元，第二层次 64,207,910.79元，无第三层
次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 48页 共 65页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
23,814,974,562.09 99.46
其中：股票
23,814,974,562.09 99.46
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
84,198,100.67 0.35
8 其他各项资产
45,744,996.42 0.19
9 合计
23,944,917,659.18 100.00
注：1.此处股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2的合计项不含可退替代款估值增值，两者
在金额上可能不相等。2.参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 1,535,122,420.64元，
占基金资产净值的比例为 6.44%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
- -
J
金融业
23,812,563,835.47 99.85
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务 - -
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 49页 共 65页
业
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
23,812,563,835.47 99.85
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
11,290.28 0.00
B
采矿业
- -
C
制造业
2,132,974.93 0.01
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
13,020.39 0.00
E
建筑业
25,371.37 0.00
F
批发和零售业
95,577.58 0.00
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
46,251.64 0.00
J
金融业
34,721.10 0.00
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
44,438.33 0.00
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
2,403,645.62 0.01
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 50页 共 65页
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 115,493,376 3,787,027,799.04 15.88
2 600030 中信证券 121,028,738 3,018,456,725.72 12.66
3 600837 海通证券 137,144,386 1,577,160,439.00 6.61
4 601688 华泰证券 73,224,227 1,156,942,786.60 4.85
5 601211 国泰君安 63,988,929 1,096,770,243.06 4.60
6 600999 招商证券 52,727,620 1,002,879,332.40 4.21
7 601377 兴业证券 75,998,379 734,144,341.14 3.08
8 000776 广发证券 42,050,455 636,643,888.70 2.67
9 000166 申万宏源 127,524,869 596,816,386.92 2.50
10 600958 东方证券 59,279,722 592,204,422.78 2.48
11 601901 方正证券 58,421,730 546,827,392.80 2.29
12 601788 光大证券 27,772,909 496,857,342.01 2.08
13 002736 国信证券 40,743,861 437,996,505.75 1.84
14 600109 国金证券 34,343,147 435,814,535.43 1.83
15 601066 中信建投 13,844,040 435,118,177.20 1.82
16 000783 长江证券 54,835,669 401,397,097.08 1.68
17 601108 财通证券 35,678,848 374,271,115.52 1.57
18 601555 东吴证券 44,068,368 367,530,189.12 1.54
19 000728 国元证券 43,246,530 344,674,844.10 1.45
20 002797 第一创业 47,505,517 339,189,391.38 1.42
21 601099 太平洋 96,646,677 327,632,235.03 1.37
22 600061 国投资本 36,542,930 310,249,475.70 1.30
23 601162 天风证券 61,460,760 298,699,293.60 1.25
24 601878 浙商证券 22,021,000 286,241,836.20 1.20
25 601990 南京证券 26,210,545 275,734,933.40 1.16
26 601696 中银证券 11,812,599 242,284,213.41 1.02
27 601995 中金公司 3,770,090 231,860,535.00 0.97
28 600369 西南证券 47,104,441 229,398,627.67 0.96
29 000750 国海证券 53,751,820 227,907,716.80 0.96
30 600909 华安证券 40,074,771 223,216,474.47 0.94
31 002926 华西证券 22,302,218 214,770,359.34 0.90
32 601198 东兴证券 19,611,761 214,356,547.73 0.90
33 002673 西部证券 25,152,095 207,504,783.75 0.87
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 51页 共 65页
34 002500 山西证券 30,398,920 203,976,753.20 0.86
35 601881 中国银河 18,307,482 197,354,655.96 0.83
36 002670 国盛金控 16,469,825 187,591,306.75 0.79
37 600155 华创阳安 17,255,472 184,633,550.40 0.77
38 000686 东北证券 19,964,471 168,699,779.95 0.71
39 002939 长城证券 13,232,076 147,273,005.88 0.62
40 601375 中原证券 29,363,164 142,998,608.68 0.60
41 601236 红塔证券 10,325,358 140,011,854.48 0.59
42 601456 国联证券 8,231,200 126,760,480.00 0.53
43 600621 华鑫股份 7,525,687 119,507,909.56 0.50
44 600918 中泰证券 10,894,719 117,880,859.58 0.49
45 000712 锦龙股份 6,402,915 110,130,138.00 0.46
46 600095 湘财股份 7,609,300 89,104,903.00 0.37
47 600864 哈投股份 14,761,136 88,862,038.72 0.37
48 002945 华林证券 3,889,203 53,748,785.46 0.23
49 002961 瑞达期货 1,876,650 40,010,178.00 0.17
50 603093 南华期货 1,742,400 25,439,040.00 0.11
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688626 翔宇医疗 3,652 380,392.32 0.00
2 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
3 688677 海泰新光 1,768 182,510.64 0.00
4 688687 凯因科技 5,354 149,804.92 0.00
5 688656 浩欧博 1,371 99,534.60 0.00
6 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
7 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.00
8 688070 纵横股份 2,407 82,969.29 0.00
9 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
10 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.00
11 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00
12 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00
13 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
14 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
15 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
16 300894 火星人 628 42,704.00 0.00
17 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
18 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
19 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
20 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
21 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 52页 共 65页
22 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
23 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
24 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
25 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
26 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
27 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
28 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
29 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
30 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
31 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
32 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
33 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
34 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
35 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
36 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
37 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
38 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
39 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
40 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
41 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
42 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
43 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
44 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
45 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
46 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
47 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
48 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
49 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
50 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
51 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
52 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
53 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
54 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
55 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
56 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
57 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
58 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
59 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
60 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
61 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
62 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
63 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
64 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 53页 共 65页
65 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
66 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
67 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
68 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
69 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
70 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
71 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
72 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
73 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
74 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
75 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
76 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 3,466,843,127.84 15.10
2 000776 广发证券 751,859,680.55 3.27
3 000166 申万宏源 656,335,360.89 2.86
4 002736 国信证券 559,782,793.86 2.44
5 000783 长江证券 462,913,304.64 2.02
6 002797 第一创业 393,472,653.09 1.71
7 000728 国元证券 360,918,293.20 1.57
8 600837 海通证券 290,826,451.54 1.27
9 002926 华西证券 278,608,299.68 1.21
10 000750 国海证券 265,931,849.35 1.16
11 002673 西部证券 240,121,271.83 1.05
12 002500 山西证券 230,015,631.59 1.00
13 601995 中金公司 219,272,381.58 0.96
14 000686 东北证券 205,669,144.66 0.90
15 002939 长城证券 175,428,483.23 0.76
16 002670 国盛金控 165,246,615.38 0.72
17 601696 中银证券 134,884,746.68 0.59
18 000712 锦龙股份 125,642,815.70 0.55
19 002945 华林证券 111,832,997.47 0.49
20 601162 天风证券 66,173,412.45 0.29
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 3,207,124,287.90 13.97
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 54页 共 65页
2 000776 广发证券 683,132,229.28 2.98
3 000166 申万宏源 602,116,308.15 2.62
4 002736 国信证券 504,210,913.20 2.20
5 000783 长江证券 424,055,406.61 1.85
6 002797 第一创业 317,498,849.29 1.38
7 000728 国元证券 285,940,658.69 1.25
8 000750 国海证券 241,064,134.83 1.05
9 601688 华泰证券 232,920,305.62 1.01
10 002926 华西证券 221,300,663.83 0.96
11 002673 西部证券 213,158,049.61 0.93
12 002500 山西证券 210,119,741.38 0.92
13 000686 东北证券 187,617,741.53 0.82
14 002670 国盛金控 159,089,619.37 0.69
15 002939 长城证券 157,467,469.85 0.69
16 600030 中信证券 155,103,843.31 0.68
17 000712 锦龙股份 114,109,556.79 0.50
18 002945 华林证券 101,591,784.67 0.44
19 601878 浙商证券 100,047,866.57 0.44
20 601211 国泰君安 56,911,807.85 0.25
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
9,785,184,170.12
卖出股票收入（成交）总额
8,728,263,923.59
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 55页 共 65页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
券商 ETF基金截至 2021年 6月 30日持仓前十名证券中的海通证券（600837）的发行人海通
证券股份有限公司于 2021年 03月 31日公告，因公司在业务开展过程中存在以下行为：一、公司
在开展部分投资顾问、私募资产管理业务过程中，未按照审慎经营原则，有效控制和防范风险，
未能审慎评估公司经营管理行为对证券市场的影响；二、公司未将相关业务行为纳入全面合规风
控体系，合规风控机制存在缺失；三、公司投资银行业务内部控制存在漏洞，债券承销与资产管
理等业务缺少有效隔离，利益冲突审查机制存在缺失；于 2021年 03月 31日收到中国证券监督管
理委员会上海监管局以下处罚：一、责令公司自本决定作出之日起 1年内，每 3个月开展一次内
部合规检查，并在每次检查后 10个工作日内，向上海证监局报送合规检查报告；二是责令公司自
本决定作出之日起 12个月内，暂停为机构投资者提供债券投资顾问业务。
券商 ETF基金截至 2021年 6月 30日持仓前十名证券中的华泰证券（601688）于 2020年 11
月 24日收到江苏证监局出具警示函的行政监管措施，因公司 2019年 8月存在重大信息安全事件
未报告。上述行为违反了《证券期货业信息安全事件报告与调查处理办法》（证监会公告〔2012〕
46号）第十一条、第十六条，以及《证券基金经营机构信息技术管理办法》（证监会令第 152号）
第五十四条的相关规定。
券商 ETF基金截至 2021年 6月 30日持仓前十名证券中的国泰君安（601211）的发行人国泰
君安证券股份有限公司于 2020年 04月 30日公告，因公司存在以下违规行为：公司作为富贵鸟股
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 56页 共 65页
份有限公司公开发行 2014年公司债券的承销机构和受托管理人，在尽职调查和受托管理过程中未
严格遵守执业规范，未能勤勉尽责地履行相关责任，于 2020年 04月 30日收到中国证券监督管理
委员会福建监管局出具警示函的监督管理措施。
券商 ETF基金截至 2021年 6月 30日持仓前十名证券中的招商证券（600999）的发行人招商
证券股份有限公司因存在以下违规行为：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大
额交易报告或者可疑交易报告，于 2021年 5月 26日被中国人民银行深圳市中心支行罚款 173万
元。
券商 ETF基金截至 2021年 6月 30日持仓前十名证券中的广发证券（000776）的发行人广发
证券股份有限公司于 2020年 07月 21日公告，因公司存在以下违规行为：公司在康美药业股份有
限公司 2014年非公开发行优先股项目、2015年公司债券项目、2016年非公开发行股票项目、2018
年公司债券项目、康美实业投资控股有限公司 2017年可交换公司债券项目中未勤勉尽责，尽职调
查环节基本程序缺失，缺乏应有的执业审慎，内部质量控制流于形式，未按规定履行持续督导与
受托管理义务，于 2020年 07月 20日收到中国证券监督管理委员会广东监管局的以下监管措施：
一、责令改正。二、2020年 7月 20日至 2021年 1月 19日期间，暂停广发证券的保荐机构资格；
在 2020年 7月 20日至 2021年 7月 19日期间，暂不受理广发证券债券承销业务有关文件。三、
责令限制高级管理人员权利。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余五名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
4,825,439.70
2
应收证券清算款
39,149,985.22
3
应收股利
753,736.30
4
应收利息
1,015,835.20
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 57页 共 65页
9 合计
45,744,996.42
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 300059 东方财富 361,903,230.00 1.52
转融通流通受
限
2 600030 中信证券 124,819,712.00 0.52
转融通流通受
限
3 600837 海通证券 4,486,150.00 0.02
转融通流通受
限
4 601688 华泰证券 7,309,080.00 0.03
转融通流通受
限
5 601211 国泰君安 80,558.00 -
转融通流通受
限
6 600999 招商证券 12,338,274.00 0.05
转融通流通受
限
7 601377 兴业证券 45,487,008.00 0.19
转融通流通受
限
8 000776 广发证券 74,073,964.00 0.31
转融通流通受
限
9 000166 申万宏源 20,589,660.00 0.09
转融通流通受
限
10 600958 东方证券 3,571,425.00 0.01
转融通流通受
限
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 688626 翔宇医疗 380,392.32 0.00 新股锁定
2 300957 贝泰妮 214,921.88 0.00 新股锁定
3 688677 海泰新光 182,510.64 0.00 新股锁定
4 688687 凯因科技 149,804.92 0.00 新股锁定
5 688656 浩欧博 99,534.60 0.00 新股锁定
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 58页 共 65页
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
304,408 73,814.48 6,859,304,766.00 30.53
15,610,412,917.00 69.47
8.1.2
目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
中国平安人寿保险股
份有限公司－万能－
个险万能
289,030,600.00 1.29
2
中国光大银行股份有
限公司－浦银安盛嘉
和稳健一年持有期混
合型基金中基金（FOF)
150,503,600.00 0.67
3
中国平安人寿保险股
份有限公司－分红－
个险分红
147,347,700.00 0.66
4
交通银行股份有限公
司－浦银安盛颐和稳
健养老目标一年持有
期混合型基金中基金
（FOF)
125,011,900.00 0.56
5
北京恒兆伟业投资有
限公司
98,900,000.00 0.44
6
华夏人寿保险股份有
限公司－万能产品
91,849,400.00 0.41
7
华夏人寿保险股份有
限公司－自有资金
64,524,200.00 0.29
8
中国建设银行股份有
限公司－民生加银卓
越配置 6个月持有期混
合型基金中基金（FOF)
61,000,000.00 0.27
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 59页 共 65页
9 於志文 52,870,500.00 0.24
10
内蒙古禾泰企业管理
有限公司
49,621,400.00 0.22
11
中国建设银行股份有
限公司－华宝中证全
指证券公司交易型开
放式指数证券投资基
金发起式联接基金
4,471,189,822.00 19.90
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
6,100.00 0.0000
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年 8月 30日）
基金份额总额
642,017,683.00
本报告期期初基金份额总额
19,647,917,683.00
本报告期基金总申购份额
23,018,400,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
20,196,600,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
22,469,717,683.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 60页 共 65页
报告期内基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合
同生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
2、本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
光大证券
1
3,606,674,087.46
19.56%
3,358,896.81
19.75%
-
华西证券
1
1,908,424,270.15
10.35%
1,739,146.17
10.23%
-
中泰证券
1
1,660,981,578.59
9.01%
1,513,652.88
8.90%
-
银河证券
1
1,437,922,505.12
7.80%
1,339,138.10
7.88%
-
中信证券
2
1,302,889,276.16
7.06%
1,187,325.65
6.98%
-
西部证券
1
1,154,458,046.36
6.26%
1,052,056.37
6.19%
-
国泰君安
2
1,114,553,823.88
6.04%
1,015,692.22
5.97%
-
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 61页 共 65页
申万宏源
1
922,091,483.56
5.00%
858,893.28
5.05%
-
国金证券
1
824,897,500.46
4.47%
768,225.91
4.52%
-
国盛证券
1
754,575,663.79
4.09%
687,644.48
4.04%
-
华泰证券
1
680,744,068.40
3.69%
633,976.78
3.73%
-
方正证券
1
625,694,314.23
3.39%
582,708.87
3.43%
-
瑞银证券
1
528,977,723.39
2.87%
492,637.56
2.90%
-
第一创业
1
493,331,108.86
2.67%
459,438.30
2.70%
-
安信证券
2
481,890,673.40
2.61%
439,501.41
2.58%
-
华宝证券
1
320,539,928.34
1.74%
298,520.11
1.76%
-
国信证券
1
244,796,338.83
1.33%
227,978.92
1.34%
-
华创证券
3
173,177,621.44
0.94%
157,816.29
0.93%
-
上海证券
1
134,835,208.35
0.73%
125,572.54
0.74%
-
川财证券
1
71,778,631.56
0.39%
65,411.81
0.38%
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
国都证券
1
-
-
-
-
-
中金财富
1
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，各项
财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和
中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的
要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，
能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适
当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2、本报告期租用的证券公司交易单元无变动。
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 62页 共 65页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
光大证券 192,692,960.60 44.96%
- -
- -
华西证券 14,402,246.95 3.36%
- -
- -
中泰证券 54,841,331.58 12.80%
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
中信证券 144,986,033.35 33.83%
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国盛证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
瑞银证券 21,685,051.69 5.06%
- -
- -
第一创业 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
华宝证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
上海证券 - -
- -
- -
川财证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国都证券 - -
- -
- -
中金财富 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华宝中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金 2020年年度报告
基金管理人网站 2021-3-31
2 华宝中证全指证券公司交易型开放式 基金管理人网站 2021-3-31
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 63页 共 65页
指数证券投资基金基金合同
3
华宝中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金基金产品资料概要
（更新）
基金管理人网站 2021-3-31
4
华宝中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金 2021年第 1季度报
告
基金管理人网站 2021-4-22
5
华宝中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金基金产品资料概要
（更新）
基金管理人网站 2021-3-10
6
华宝中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金 2020年第 4季度报
告
基金管理人网站 2021-1-22
7
华宝中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金招募说明书（更新）
基金管理人网站 2021-3-10
8
华宝中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金招募说明书（更新）
基金管理人网站 2021-3-31
9
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
基金投资非公开发行股票的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-5-26
10
华宝基金关于旗下部分交易型开放式
指数证券投资基金新增第一创业为一
级交易商的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-3-16
11
华宝基金关于旗下部分交易型开放式
指数证券投资基金新增华鑫证券为一
级交易商的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-6-1
12
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
基金根据《公开募集证券投资基金运
作指引第 3号-指数基金指引》、《存托
凭证发行与交易管理办法（试行）》修
改基金合同部分条款的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-3-31
13
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
基金投资非公开发行股票的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-1-4
14
华宝基金关于旗下部分交易型开放式
指数证券投资基金新增湘财证券为一
级交易商的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-4-28
15
华宝基金关于华宝中证全指证券公司
交易型开放式指数证券投资基金新增
中金财富为一级交易商的公告
基金管理人网站,中国
证券报
2021-4-27
16
华宝基金管理有限公司华宝中证全指
证券公司交易型开放式指数证券投资
基金基金经理变更公告
基金管理人网站,中国
证券报
2021-3-8
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 64页 共 65页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
中国建
设银行
股份有
限公司
－华宝
中证全
指证券
公司交
易型开
放式指
数证券
投资基
金发起
式联接
基金
1
20210625~202
10628
3,244,354,58
6.00
5,167,100,00
0.00
3,940,264,76
4.00
4,471,189,822.
00
19.90
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额
比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在
遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市
场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，
保护持有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号-指数基金指引》的要求，2021 年 3 月 31
日，基金管理人布关于修订旗下部分基金基金合同的公告，对基金管理人旗下 34 只指数基金
基金合同部分条款进行相应更新，具体内容可详见相关公告，请投资者予以关注。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证全指证券公司 ETF2021年中期报告
第 65页 共 65页
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同；
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2021年 8月 27日
