华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资
基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 27 日
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2021 年 1月 1日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 .................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................. 15
6.2 利润表 ..................................................................... 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 18
6.4 报表附注 ................................................................... 19
§7 投资组合报告 ................................................................ 49
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 49
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 49
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 51
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 56
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 57
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 57
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 58
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 58
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 58
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 58
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 58
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 59
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 60
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 60
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 61
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 61
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................. 61
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 62
§10 重大事件揭示 ............................................................... 62
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 62
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 62
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 63
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 63
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 63
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 63
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 63
10.8 其他重大事件 .............................................................. 64
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 66
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 66
无。 ........................................................................... 66
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 66
§12 备查文件目录 ............................................................... 66
12.1 备查文件目录 .............................................................. 66
12.2 存放地点 .................................................................. 66
12.3 查阅方式 .................................................................. 66
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华宝沪深 300指数增强型发起式证券投资基金
基金简称
华宝沪深 300增强
基金主代码
003876
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 12月 9日
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
293,357,799.11份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
华宝沪深 300增强
华宝沪深 300增强 C
下属分级基金的交
易代码
003876
007404
报告期末下属分级
基金的份额总额
264,764,075.59 份
28,593,723.52份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为沪深 300指数增强型基金，在实现对沪深 300指数有效
跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理，
力争实现稳定的优于标的指数的投资收益，追求基金资产的长期
增值。
投资策略
本基金主要投资于沪深 300指数成分股及备选股票。同时，基于
流动性管理及策略性投资的需要，本基金也会在控制风险前提下
适度投资于债券、股指期货、货币市场工具及其他金融工具。本
基金主要采用量化行业配置模型和量化 Alpha选股模型构建指数
增强股票组合，在控制跟踪偏离度的前提下力争实现超额表现。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率*95%+1.5%（指年收益率，评价时按期间折
算）。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的证券投资
基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
周雷 秦一楠
联系电话
021-38505888 010-66060069
电子邮箱
xxpl@fsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-5588、400-820-5050、
021-38924558
95599
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传真
021-38505777 010-68121816
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
200120 100031
法定代表人
XIAOYI HELEN HUANG 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.fsfund.com
基金中期报告备置地点
本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所
和基金托管人办公场所。
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
基金管理人
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道 100号上海环球金融
中心 58楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021 年 1月 1日-2021年 6月 30日)
华宝沪深 300增强
华宝沪深 300增强 C
本期已实现收益
48,117,309.95 9,441,061.20
本期利润
23,665,427.05
-686,876.05
加权平均基金份
额本期利润
0.0844
-0.0123
本期加权平均净
值利润率
3.92%
-0.57%
本期基金份额净
值增长率
3.61%
3.40%
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3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利
润
220,987,170.48
23,376,344.81
期末可供分配基
金份额利润
0.8347
0.8175
期末基金资产净
值
582,982,272.56
62,458,634.45
期末基金份额净
值
2.2019
2.1843
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
120.19%
85.72%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
5、华宝沪深 300 增强 C成立于 2019年 5月 24日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝沪深 300增强
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.43%
0.88%
-1.79%
0.76%
2.22%
0.12%
过去三个月 6.62%
0.98%
3.70%
0.93%
2.92%
0.05%
过去六个月 3.61%
1.29%
1.02%
1.25%
2.59%
0.04%
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过去一年 36.59%
1.30%
26.03%
1.27%
10.56%
0.03%
过去三年 93.54%
1.34%
53.03%
1.30%
40.51%
0.04%
自基金合同生效
起至今
120.19%
1.19%
58.47%
1.15%
61.72%
0.04%
华宝沪深 300增强 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.40%
0.88%
-1.79%
0.76%
2.19%
0.12%
过去三个月 6.51%
0.98%
3.70%
0.93%
2.81%
0.05%
过去六个月 3.40%
1.29%
1.02%
1.25%
2.38%
0.04%
过去一年 36.05%
1.30%
26.03%
1.27%
10.02%
0.03%
自基金合同生效
起至今
85.72%
1.24%
47.49%
1.20%
38.23%
0.04%
注：1、本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*95%+1.5%（指年收益率，评价时按期间折
算）。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效于 2016年 12月 9日，按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6个
月内达到规定的资产组合，截至 2017年 6月 9日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
2、华宝沪深 300增强 C成立于 2019年 5月 24日，本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基
准收益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为 2019年 5月 24 日。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华宝基金管理有限公司（公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”）于 2003年 2月 12日经中
国证监会批准设立，2003年 3月 7 日在国家工商总局注册登记并正式开业，是国内首批中外合资
基金管理公司。成立之初，公司注册资本为人民币 1亿元人民币，2007年经中国证监会批准，公
司注册资本增加至 1.5 亿元人民币。2017 年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公
司 股 东 为 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 与 美 国 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
（Warburg Pincus Asset Management,L.P.），持有股权占比分别为 51%和 49%。公司在北京、
深圳等地设有分公司，在香港设有子公司——华宝资产管理(香港）有限公司。
截至本报告期末（2021年 6月 30日），本公司正在管理运作的证券投资基金包括：华宝宝康
债券投资基金、华宝宝康消费品证券投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝现金宝货
币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝先进成长混合型证券投资基金、华宝行业
精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝大盘精选混合型证券投
资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100 指数证券投资基金、华宝可转债债券
型证券投资基金、华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝资源优选混合型证
券投资基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝创新优选混合型证券投资基金、华宝量化
对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝
标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金、
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投
资基金(LOF)、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资基金、
华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华宝中证医疗交易型开放式指数
证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、华宝 MSCI 中国 A 股国际通
ESG 通用指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金、华宝致远混合型证券投资基金（QDII）、华宝中证
消费龙头指数证券投资基金（LOF）等共 108只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
王正 本基金基 2020 年 1 - 8年 硕士。2012 年 7 月加入华宝基金管理有
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金经理 月 2日 限公司，先后担任助理量化分析师、分析
师、基金经理助理等职务。2020 年 1 月
起任华宝量化对冲策略混合型发起式证
券投资基金、华宝沪深 300指数增强型发
起式证券投资基金基金经理。2021年 1月
起任华宝智慧产业灵活配置混合型证券
投资基金、华宝第三产业灵活配置混合型
证券投资基金、华宝中证 500指数增强型
发起式证券投资基金基金经理。2021年 6
月起任华宝安盈混合型证券投资基金基
金经理。
徐 林
明
本基金基
金经理、
量化投资
部 总 经
理、量化
投 资 总
监、董事
总经理
2016 年
12月 9日
- 18年
硕士。曾在兴业证券、凯龙财经（上海）
有限公司、中原证券从事金融工程研究工
作。2005 年 8 月加入华宝基金管理有限
公司，先后担任金融工程部数量分析师、
金融工程部副总经理、投资副总监、量化
投资部总经理等职务。现任量化投资部总
经理、量化投资总监、董事总经理。2009
年 9月至 2015年 11月任华宝中证 100指
数型证券投资基金基金经理。2010年 4月
至 2015 年 11 月任上证 180 价值交易型
开放式指数证券投资基金、华宝上证 180
价值交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理。2014 年 9 月起任华宝
量化对冲策略混合型发起式证券投资基
金基金经理。2015年 4月至 2020年 2 月
任华宝事件驱动混合型证券投资基金基
金经理。2016 年 12 月起任华宝沪深 300
指数增强型发起式证券投资基金基金经
理。2019 年 2 月起任华宝科技先锋混合
型证券投资基金基金经理。
唐 雪
倩
本基金的
基金经理
助理
2018 年 1
月 23日
- 5年
硕士。2015 年加入华宝基金管理有限公
司，先后担任助理量化分析师、分析师、
基金经理助理等。2018年 1月至 2018 年
6 月任华宝新动力一年定期开放灵活配
置混合型证券投资基金基金经理助理。
2018年 1月至 2018年 7月任华宝新回报
一年定期开放混合型证券投资基金基金
经理助理。2018年 1月至 2018年 8月任
华宝新优选一年定期开放灵活配置混合
型证券投资基金基金经理助理。2018年 1
月起任华宝量化对冲策略混合型发起式
证券投资基金、华宝沪深 300指数增强型
发起式证券投资基金、华宝新价值灵活配
置混合型证券投资基金、华宝新机遇灵活
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配置混合型证券投资基金（LOF）、华宝新
起点灵活配置混合型证券投资基金、华宝
新飞跃灵活配置混合型证券投资基金。
2019 年 2 月起任华宝科技先锋混合型证
券投资基金基金经理助理。2019 年 7 月
起任华宝新活力灵活配置混合型证券投
资基金基金经理助理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝沪深 300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法
律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观环境来看，随着疫苗接种的推进，新冠疫情逐渐得到控制。上半年全球经济持续复苏，
国内工业生产及出口较为景气。但疫情期间扩张的流动性导致大宗商品普遍上涨，以 PPI 为代表
的通胀指标快速上升。市场方面，上半年大盘整体表现不俗，沪深 300指数累计上涨 0.24%，中证
500 指数上涨 6.93%，创业板指上涨 17.22%，但波动加剧。在经济复苏和通胀压力、流动性收紧预
期的矛盾中市场呈现了较大的结构性调整，风格出现了明显切换。行业层面，与碳中和及国产替
代相关的电气设备、电子等高景气行业以及与大宗商品涨价相关的钢铁、煤炭、有色、化工等周
期性行业涨幅居前，而景气度弱的家用电器、保险、农林牧渔、房地产等板块跌幅居前。风格层
面，上半年整体成长因子强于价值因子，尤其是二季度以来成长、分析师预期因子等持续强势，
另外大小盘风格的切换也反映了市值下沉的资金趋势。总体而言，当前市场分化较为极致，业绩
的成长性、持续性和确定性是市场非常看重的要素，盈利能力与景气延续性仍然是判断股票投资
价值的重要方向。
沪深300增强基金运用量化Alpha多因子选股模型和行业配置模型进行股票筛选和权重配置，
在沪深 300 成分股及备选股内精选业绩和估值相匹配、基本面优质的股票，在有限的行业偏离、
个股偏离下实现了在紧密跟踪沪深 300 指数的基础上获取稳定的超越指数的表现。另外，基金也
通过积极参与新股申购等低风险机会来增厚业绩。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额 A净值收益率为 3.61%；本报告期基金份额 C净值收益率为 3.40%，同期业
绩比较基准收益率为 1.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，中国仍然是疫情控制最好、经济复苏最快的经济体，国内经济仍将保持较强的
活力与韧性，A 股的优质资产在全球横向比较来看仍有极强的配置吸引力，我们对市场的长期前
景保持乐观态度。但另一方面，尽管货币政策大概率保持平稳，但通胀的压制依然存在，市场会
容忍部分高景气板块的高估值，但不会有全面的估值扩张。风格的切换可能仍会往极端的方向演
绎，市场波动也会随之加剧，在这种背景下我们将更加重视盈利的确定性、估值的合理性和成长
的可持续性。在行业方面，一方面符合经济结构化转型及政策鼓励方向的电气设备新能源、半导
体、高端制造等长逻辑板块仍然有望保持较高的景气度；另一方面，前期调整充分、基本面预期
边际改善的传统经济板块可能存在估值修复的机会，我们对此保持密切关注。
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—华宝基金管理有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独
立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为, 华宝基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，华宝基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝沪深 300指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
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银行存款
6.4.7.1
50,214,369.79 63,329,188.18
结算备付金
18,764,670.28 9,993,852.91
存出保证金
2,880,251.95 5,784,040.70
交易性金融资产
6.4.7.2
587,598,159.18 640,109,070.83
其中：股票投资
585,720,373.04 625,288,560.03
基金投资
- -
债券投资
1,877,786.14 14,820,510.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
38,452,321.84 620,228.90
应收利息
6.4.7.5
19,759.75 338,614.75
应收股利
- -
应收申购款
2,099,718.99 1,065,577.71
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
700,029,251.78 721,240,573.98
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 1,723,512.76
应付赎回款
49,377,477.19 3,121,090.49
应付管理人报酬
584,778.22 579,929.24
应付托管费
87,716.72 86,989.39
应付销售服务费
34,802.95 37,656.29
应付交易费用
6.4.7.7
4,374,336.80 2,266,106.48
应交税费
3.04 9,367.72
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
129,229.85 209,964.04
负债合计
54,588,344.77 8,034,616.41
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
293,357,799.11 335,908,917.77
未分配利润
6.4.7.10
352,083,107.90 377,297,039.80
所有者权益合计
645,440,907.01 713,205,957.57
负债和所有者权益总计
700,029,251.78 721,240,573.98
注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额总额 293,357,799.11 份，其中华宝沪深 300 增强
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基金份额总额 264,764,075.59 份，基金份额净值 2.2019 元。华宝沪深 300增强 C 基金份额总额
28,593,723.52份，基金份额净值 2.1843元;
6.2 利润表
会计主体：华宝沪深 300指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
31,070,368.06 42,513,729.34
1.利息收入
500,221.33 545,341.78
其中：存款利息收入
6.4.7.11
379,923.78 110,860.73
债券利息收入
120,297.55 380,281.80
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- 54,199.25
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
64,197,671.18 28,591,127.21
其中：股票投资收益
6.4.7.12
57,168,918.41 23,685,853.59
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
299,087.32 14,760.77
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
1,991,542.15 552,182.04
股利收益
6.4.7.16
4,738,123.30 4,338,330.81
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.17
-34,579,820.15 12,552,426.35
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18
952,295.70 824,834.00
减：二、费用
8,091,817.06 4,660,595.69
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
3,605,092.76 2,165,272.92
2．托管费
6.4.10.2.2
540,763.88 324,791.00
3．销售服务费
6.4.10.2.3
237,457.77 42,653.33
4．交易费用
6.4.7.19
3,537,505.90 1,996,077.52
5．利息支出
- -
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其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
13,926.35 1,988.28
7．其他费用
6.4.7.20
157,070.40 129,812.64
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
22,978,551.00 37,853,133.65
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
22,978,551.00 37,853,133.65
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝沪深 300指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净
值）
335,908,917.77 377,297,039.80 713,205,957.57
二、本期经营活
动产生的基金
净值变动数（本
期利润）
- 22,978,551.00
22,978,551.00
三、本期基金份
额交易产生的
基金净值变动
数
（净值减少以
“-”号填列）
-42,551,118.66 -48,192,482.90 -90,743,601.56
其中：1.基金申
购款
162,495,286.64 193,166,598.46 355,661,885.10
2. 基 金
赎回款
-205,046,405.30 -241,359,081.36 -446,405,486.66
四、本期向基金
份额持有人分
配利润产生的
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净
值）
293,357,799.11 352,083,107.90 645,440,907.01
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
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项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净
值）
244,217,721.70 116,166,262.57 360,383,984.27
二、本期经营活
动产生的基金
净值变动数（本
期利润）
- 37,853,133.65
37,853,133.65
三、本期基金份
额交易产生的
基金净值变动
数
（净值减少以
“-”号填列）
36,098,722.03 17,445,796.17 53,544,518.20
其中：1.基金申
购款
231,945,933.92 105,374,705.04 337,320,638.96
2. 基 金
赎回款
-195,847,211.89 -87,928,908.87 -283,776,120.76
四、本期向基金
份额持有人分
配利润产生的
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净
值）
280,316,443.73 171,465,192.39 451,781,636.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1
至 6.4
财务报表由下列负责人签署：
黄小薏
向辉
张幸骏
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金（原名华宝兴业沪深 300 指数增强型发起式证
券投资基金，以下简称“本基金”）系由基金管理人华宝基金管理有限公司（原华宝兴业基金管理
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有限公司，已于 2017年 10月 17日办理完成工商变更登记）依照《中华人民共和国证券投资基金
法》、《华宝兴业沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及
其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以证监许可
[2016]2663 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金、发起式基金，存续期限为不定期，
首次设立募集基金份额为 10,000,450.05 份，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了编号为德师报（验）字（16）第 0862 号的验资报告。基金合同于 2016年 12月 9日正式
生效。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业沪深 300指数增强型
发起式证券投资基金于 2017 年 12 月 30 日起更名为华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基
金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《华宝沪深 300
指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性
的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监
会核准上市的股票）、债券（含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债
券、分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市
场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
根据《华宝基金管理有限公司关于华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金增加 C 类基
金份额并修改基金合同的公告》，自 2019年 5月 24日起，增设 C类基金份额。增加 C类基金份额
后，本基金原有基金份额为 A 类基金份额。本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同，将
基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费，且收取申购费的基金份额类
别为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费的基金份额类别为 C
类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别计算并公布基金份额净值和基金份额累
计净值。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资
于沪深 300 指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金投资
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股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金的业绩比较准为：沪深 300指数收益率×95%+1.5%(指年收益率，评价时按期间折算)。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2021年 8月 27日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）和在财务报表附注所列
示依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策
和会计估计编制。同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息
披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第
3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期
报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
（1）印花税
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经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
（2）增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人
为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其
他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。
（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规
定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个
人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附
加的单位外）及地方教育费附加。
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（4）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（5）个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 24 页 共 66 页
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
50,214,369.79
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
50,214,369.79
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
513,386,432.14 585,720,373.04 72,333,940.90
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
1,534,196.98 1,877,786.14 343,589.16
银行间市场
- - -
合计
1,534,196.98 1,877,786.14 343,589.16
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
514,920,629.12 587,598,159.18 72,677,530.06
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生
工具
- - - -
货币衍生
工具
- - - -
权益衍生
工具
23,444,065.32 - - -
其中：股
指期货投
资
23,444,065.32 - - -
其他衍生
工具
- - - -
合计
23,444,065.32 - - -
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 25 页 共 66 页
算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关
的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。于本报告期末，本基金持有 15手
IF2109多头持仓，合约市值为 23,248,800.00元，公允价值变动-195,265.32 元；。上述股指期货
持仓抵销相关期货暂收款 195,265.32元后的净额为 0。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
11,316.77
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
7,824.34
应收债券利息
578.04
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
40.60
合计
19,759.75
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
4,374,336.80
银行间市场应付交易费用
-
合计
4,374,336.80
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 26 页 共 66 页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
6,803.75
应付证券出借违约金
-
预提费用 94,219.55
应付指数使用费 28,206.55
合计
129,229.85
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
华宝沪深 300增强
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 283,257,214.04
283,257,214.04
本期申购
117,495,180.72
117,495,180.72
本期赎回（以“-”号填列）
-135,988,319.17
-135,988,319.17
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
264,764,075.59
264,764,075.59
华宝沪深 300增强 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 52,651,703.73
52,651,703.73
本期申购
45,000,105.92
45,000,105.92
本期赎回（以“-”号填列）
-69,058,086.13
-69,058,086.13
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
28,593,723.52
28,593,723.52
注：申购含红利再投以及转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
华宝沪深 300增强
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 187,771,056.40 130,953,779.62 318,724,836.02
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
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本期利润
48,117,309.95 -24,451,882.90 23,665,427.05
本期基金份额
交易产生的变
动数
-14,901,195.87 -9,270,870.23 -24,172,066.10
其中：基金申
购款
87,434,682.49 51,740,069.89 139,174,752.38
基金赎
回款
-102,335,878.36 -61,010,940.12 -163,346,818.48
本期已分配利
润
- - -
本期末
220,987,170.48 97,231,026.49 318,218,196.97
华宝沪深 300增强 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 34,286,650.84 24,285,552.94 58,572,203.78
本期利润
9,441,061.20 -10,127,937.25 -686,876.05
本期基金份额
交易产生的变
动数
-20,351,367.23 -3,669,049.57 -24,020,416.80
其中：基金申
购款
32,430,292.25 21,561,553.83 53,991,846.08
基金赎
回款
-52,781,659.48 -25,230,603.40 -78,012,262.88
本期已分配利
润
- - -
本期末
23,376,344.81 10,488,566.12 33,864,910.93
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
285,357.02
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
92,648.89
其他
1,917.87
合计
379,923.78
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收 57,168,918.41
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 28 页 共 66 页
入
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收
入
-
合计
57,168,918.41
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
1,179,768,600.28
减：卖出股票成本总额
1,122,599,681.87
买卖股票差价收入
57,168,918.41
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
299,087.32
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
299,087.32
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
56,180,667.10
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
55,240,207.12
减：应收利息总额
641,372.66
买卖债券差价收入
299,087.32
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 29 页 共 66 页
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股指期货投资收益 1,991,542.15
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
4,738,123.30
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
4,738,123.30
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-32,094,594.83
股票投资
-32,417,704.29
债券投资
323,109.46
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-2,485,225.32
权证投资
-
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
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期货投资 -2,485,225.32
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-34,579,820.15
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
819,903.58
基金转换费收入
132,392.12
合计
952,295.70
注：（1）本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
（2）本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的
赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
3,517,141.69
银行间市场交易费用
-
期货交易费用 20,364.21
合计
3,537,505.90
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
34,712.18
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 5,169.26
指数使用费 57,681.59
合计
157,070.40
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 31 页 共 66 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(以下简称“华宝基金”) 基金管理人、基金销售机构、基金注册
登记机构
中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银
行”)
基金托管人
华宝信托有限责任公司(以下简称“华宝信托”) 基金管理人的股东
华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
(Warburg
Pincus Asset Mangement, L.P.)
基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“宝武集团”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券股份有限公司(以下简称“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司、基金销售机
构
华宝投资有限公司(以下简称“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司
宝武集团财务有限责任公司(以下简称“宝武财务”) 受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
3,605,092.76 2,165,272.92
其中：支付销售机构的客户维护
费
762,467.13
346,040.42
注：支付基金管理人华宝兴业的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提，逐日
累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%÷
当年天数。
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 32 页 共 66 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
540,763.88 324,791.00
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐
日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当
年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华宝沪深 300 增强
华宝沪深 300增强 C
合计
华宝证券 -
3,766.54
3,766.54
华宝基金 -
44,970.03
44,970.03
合计
- 48,736.57 48,736.57
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华宝沪深 300 增强 华宝沪深 300增强 C 合计
华宝基金 - 14,938.56 14,938.56
华宝证券 - 176.52 176.52
合计
- 15,115.08 15,115.08
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付给华宝基金，再由华宝基金计算并支付给各基金销售机构。C类基金份额持有
人约定的年基金销售服务费率为 0.40%。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 33 页 共 66 页
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30日
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
华宝沪深 300增强 华宝沪深 300增强 C
基金合同生效日（ 2016 年
12 月 9日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
478,795.12 -
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额
478,795.12 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.18% -
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
华宝沪深 300增强 华宝沪深 300增强 C
基金合同生效日（ 2016 年
12 月 9日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
10,479,245.17 -
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 34 页 共 66 页
报告期末持有的基金份额
10,479,245.17 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
3.90% -
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
华宝沪深 300增强
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
交通银行股份有限公司－
华宝稳健养老目标一年持
有期混合型发起式基金中
基金（FOF）
-
-
809,868.03
0.2900
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行股
份有限公司
50,214,369.79
285,357.02
7,986,056.73
56,875.60
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 35 页 共 66 页
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300614
百川
畅银
2021年
5月 18
日
2021
年 11
月 25
日
新股锁
定
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300919
中伟
股份
2020年
12月
15日
2021
年 7月
2日
新股锁
定
24.6 163 610 15,006.00 99,430.00 -
300926
博俊
科技
2020年
12月
29日
2021
年 7月
12日
新股锁
定
10.76 22.2 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天
化学
2020年
12月
29日
2021
年 7月
7日
新股锁
定
13.39 30.1 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021年
1月 12
日
2021
年 7月
21日
新股锁
定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300930
屹通
新材
2021年
1月 13
日
2021
年 7月
21日
新股锁
定
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用
电梯
2021年
1月 13
日
2021
年 7月
21日
新股锁
定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300933
中辰
股份
2021年
1月 15
日
2021
年 7月
22日
新股锁
定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021
年 7月
27日
新股锁
定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021年
1月 27
日
2021
年 8月
3日
新股锁
定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300942
易瑞
生物
2021年
2月 2
日
2021
年 8月
9日
新股锁
定
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖
智控
2021年
2月 3
日
2021
年 8月
10日
新股锁
定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月 3
2021
年 8月
新股锁
定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 36 页 共 66 页
日 10日
300948
冠中
生态
2021年
2月 18
日
2021
年 8月
25日
新股锁
定
13 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300950
德固
特
2021年
2月 24
日
2021
年 9月
3日
新股锁
定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月 3
日
2021
年 9月
13日
新股锁
定
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300953
震裕
科技
2021年
3月 11
日
2021
年 9月
22日
新股锁
定
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300955
嘉亨
家化
2021年
3月 16
日
2021
年 9月
24日
新股锁
定
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力
股份
2021年
3月 16
日
2021
年 9月
27日
新股锁
定
12.85 25.8 371 4,767.35 9,571.80 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021
年 9月
27日
新股锁
定
47.33 251.96 543 25,700.19 136,814.28 -
300958
建工
修复
2021年
3月 18
日
2021
年 9月
29日
新股锁
定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021年
3月 22
日
2021
年 9月
29日
新股锁
定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021年
3月 23
日
2021
年 9月
30日
新股锁
定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
3.4 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021年
3月 30
日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967 晓鸣 2021年 2021 新股锁 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 37 页 共 66 页
股份 4月 2
日
年 10
月 13
日
定
300968
格林
精密
2021年
4月 6
日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚
精工
2021年
4月 7
日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972
万辰
生物
2021年
4月 8
日
2021
年 10
月 19
日
新股锁
定
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021年
4月 8
日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300975
商络
电子
2021年
4月 14
日
2021
年 10
月 21
日
新股锁
定
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭
科技
2021年
4月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定
8.42 13.6 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利
集团
2021年
4月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定
33.22 87.5 907 30,130.54 79,362.50 -
300981
中红
医疗
2021年
4月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定
48.59 90.39 549 26,675.91 49,624.11 -
300982
苏文
电能
2021年
4月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985
致远
新能
2021年
4月 21
日
2021
年 10
月 29
日
新股锁
定
24.9 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986 志特 2021年 2021 新股锁 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 38 页 共 66 页
新材 4月 21
日
年 11
月 1日
定
300987
川网
传媒
2021年
4月 28
日
2021
年 11
月 11
日
新股锁
定
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300991
创益
通
2021年
5月 12
日
2021
年 11
月 22
日
新股锁
定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 25
日
新股锁
定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 24
日
新股锁
定
12.1 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 26
日
新股锁
定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联
软件
2021年
5月 26
日
2021
年 12
月 3日
新股锁
定
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300997
欢乐
家
2021年
5月 26
日
2021
年 12
月 2日
新股锁
定
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021
年 12
月 2日
新股锁
定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021年
5月 27
日
2021
年 12
月 7日
新股锁
定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301004
嘉益
股份
2021年
6月 18
日
2021
年 12
月 27
日
新股锁
定
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301007
德迈
仕
2021年
6月 4
日
2021
年 12
月 16
日
新股锁
定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月 9
2021
年 12
新股锁
定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 39 页 共 66 页
日 月 20
日
301011
华立
科技
2021年
6月 9
日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定
14.2 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
日
2021
年 12
月 22
日
新股锁
定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2021
年 7月
5日
新股流
通受限
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2022
年 1月
5日
新股锁
定
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2021
年 7月
7日
新股流
通受限
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2022
年 1月
7日
新股锁
定
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2021
年 7月
6日
新股流
通受限
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022
年 1月
6日
新股锁
定
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
605162
新中
港
2021年
6月 29
日
2021
年 7月
7日
新股流
通受限
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021
年 7月
6日
新股流
通受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688079
美迪
凯
2021年
2月 23
2021
年 9月
新股锁
定
10.19 18.4 10,622 108,238.18 195,444.80 -
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 40 页 共 66 页
日 2日
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021
年 7月
9日
新股流
通受限
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021
年 7月
7日
新股流
通受限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688239
航宇
科技
2021年
6月 25
日
2021
年 7月
5日
新股流
通受限
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688319
欧林
生物
2021年
5月 31
日
2021
年 12
月 8日
新股锁
定
9.88 27.34 3,412 33,710.56 93,284.08 -
688355
明志
科技
2021年
4月 30
日
2021
年 11
月 12
日
新股锁
定
17.65 23.8 2,710 47,831.50 64,498.00 -
688655
迅捷
兴
2021年
4月 28
日
2021
年 11
月 11
日
新股锁
定
7.59 15.77 3,083 23,399.97 48,618.91 -
688665
四方
光电
2021年
2月 2
日
2021
年 8月
9日
新股锁
定
29.53 129.46 1,687 49,817.11 218,399.02 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
123117
健帆
转债
2021年
6月 23
日
2021
年 7月
12日
新债未
上市
100.00 100.00 688 68,800.00 68,800.00 -
127038
国微
转债
2021年
6月 10
日
2021
年 7月
14日
新债未
上市
100.00 100.00 1,540 154,000.00 154,000.00 -
113049
长汽
转债
2021年
6月 10
日
2021
年 7月
8日
新债未
上市
100.00 100.00 660 66,000.00 66,000.00 -
注：（1）基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规
定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，
从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
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（2）根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行
业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票
上市之日起 6个月。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数增强型股票基金，在实现对沪深 300 指数有效跟踪的基础上，通过数量化的方
法进行积极的组合配置和管理，力争实现稳定的优于标的指数的投资收益，追求基金资产的长期
增值。本基金属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、股指
期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的
范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益
目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内
部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。
督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报
告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内
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部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导
下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改
正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券
占基金资产净值的比例较低，因此无重大信用风险。(上年度末：同)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
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A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
6,004.20 -
合计
6,004.20 -
注：未评级部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
875,615.70 -
AAA以下
996,166.24 -
未评级
- -
合计
1,871,781.94 -
注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
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人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额
约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017年 10月 1日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%（完全按照有关指数构成比例进行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。
本基金所持证券均在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参
见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规
定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持证券均在证券交易所上市，
不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
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的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金、债券投资及应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 50,214,369.79 - - - 50,214,369.79
结算备付金 18,764,670.28 - - - 18,764,670.28
存出保证金 90,395.95 - - 2,789,856.00 2,880,251.95
交易性金融资产 1,877,786.14 - - 585,720,373.04 587,598,159.18
应收利息 - - - 19,759.75 19,759.75
应收申购款 - - - 2,099,718.99 2,099,718.99
应收证券清算款 - - - 38,452,321.84 38,452,321.84
资产总计
70,947,222.16 - - 629,082,029.62 700,029,251.78
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负债
应付赎回款 - - - 49,377,477.19 49,377,477.19
应付管理人报酬 - - - 584,778.22 584,778.22
应付托管费 - - - 87,716.72 87,716.72
应付销售服务费 - - - 34,802.95 34,802.95
应付交易费用 - - - 4,374,336.80 4,374,336.80
应交税费 - - - 3.04 3.04
其他负债 - - - 129,229.85 129,229.85
负债总计
- - - 54,588,344.77 54,588,344.77
利率敏感度缺口
70,947,222.16 - - 574,493,684.85 645,440,907.01
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 63,329,188.18 - - - 63,329,188.18
结算备付金 9,993,852.91 - - - 9,993,852.91
存出保证金 154,022.30 - - 5,630,018.40 5,784,040.70
交易性金融资产 14,498,550.00 - 321,960.80 625,288,560.03 640,109,070.83
应收利息 - - - 338,614.75 338,614.75
应收申购款 8,179.10 - - 1,057,398.61 1,065,577.71
应收证券清算款 - - - 620,228.90 620,228.90
资产总计
87,983,792.49
-
321,960.80
632,934,820.69
721,240,573.98
负债
应付赎回款 - - - 3,121,090.49 3,121,090.49
应付管理人报酬 - - - 579,929.24 579,929.24
应付托管费 - - - 86,989.39 86,989.39
应付证券清算款 - - - 1,723,512.76 1,723,512.76
应付销售服务费 - - - 37,656.29 37,656.29
应付交易费用 - - - 2,266,106.48 2,266,106.48
应交税费 - - - 9,367.72 9,367.72
其他负债 - - - 209,964.04 209,964.04
负债总计
- -
-
8,034,616.41
8,034,616.41
利率敏感度缺口
87,983,792.49
-
321,960.80
624,900,204.28
713,205,957.57
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金持有交易性债券投资比例较低(上年度末：同)，因此市场利率的变动
对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
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金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证
券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，基金管理人主要运用股指期货等空头
工具对持有的股票等权益类多头组合进行对冲操作，规避权益类多头组合的市场系统性风险；同
时预留必要的现金，以应对保证金的增加要求或投资者的赎回申请。在股票投资方面，主要采用
量化行业配置模型和量化本基金主要采用量化行业配置模型和量化 Alpha 选股模型构建指数增强
股票组合，严格控制运作风险，并根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，以改进模型的有效
性，最大化超额收益。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：本基金投资于
股票资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于沪深 300指数成分股及备选成分股的比例不低
于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保
留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测
试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
585,720,373.04
90.75
625,288,560.03
87.67
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
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交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
585,720,373.04 90.75
625,288,560.03 87.67
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.业绩比较基准上
升 5%
32,558,065.73 35,979,275.68
2.业绩比较基准下
降 5%
-32,558,065.73 -35,979,275.68
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收证
券清算款、应收利息、应收申购款以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值
相若。
（b）以公允价值计量的金融工具
（i）各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为人民币 583,973,164.43 元，第二层次的余额为人民币 3,624,994.75 元，无划分为
第三层次的余额（于上年度末，属于第一层次的余额为人民币 621,210,322.44 元，属于第二层次
的余额为人民币 18,898,748.39元，无划分为第三层次的余额）。
（ii）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情
况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券等的
公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
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值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度
可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
（2）承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
（3）其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
585,720,373.04 83.67
其中：股票
585,720,373.04 83.67
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
1,877,786.14 0.27
其中：债券
1,877,786.14 0.27
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
68,979,040.07 9.85
8 其他各项资产
43,452,052.53 6.21
9 合计
700,029,251.78 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔
业
- -
B
采矿业
11,861,093.00 1.84
C
制造业
299,047,174.98 46.33
D
电力、热力、燃
气及水生产和供
6,623,376.00 1.03
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应业
E
建筑业
4,518,405.00 0.70
F
批发和零售业
4,080,775.80 0.63
G
交通运输、仓储
和邮政业
13,006,452.00 2.02
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件
和信息技术服务
业
8,749,310.40 1.36
J
金融业
127,828,851.92 19.80
K
房地产业
7,370,396.00 1.14
L
租赁和商务服务
业
13,625,613.00 2.11
M
科学研究和技术
服务业
11,731,722.80 1.82
N
水利、环境和公
共设施管理业
- -
O
居民服务、修理
和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
15,106,742.70 2.34
R
文化、体育和娱
乐业
1,968,820.00 0.31
S
综合
- -
合计
525,518,733.60 81.42
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔
业
11,290.28 0.00
B
采矿业
- -
C
制造业
51,412,858.26 7.97
D
电力、热力、燃
气及水生产和供
应业
13,020.39 0.00
E
建筑业
25,371.37 0.00
F
批发和零售业
95,577.58 0.01
G
交通运输、仓储
和邮政业
2,430,252.00 0.38
H
住宿和餐饮业
1,685,720.00 0.26
I
信息传输、软件
和信息技术服务
业
1,648,263.64 0.26
J
金融业
34,721.10 0.01
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 51 页 共 66 页
K
房地产业
1,476,345.00 0.23
L
租赁和商务服务
业
- -
M
科学研究和技术
服务业
803,257.49 0.12
N
水利、环境和公
共设施管理业
564,962.33 0.09
O
居民服务、修理
和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱
乐业
- -
S
综合
- -
合计
60,201,639.44 9.33
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,000 32,907,200.00 5.10
2 000858 五粮液 78,261 23,313,169.29 3.61
3 600036 招商银行 425,801 23,074,156.19 3.57
4 601318 中国平安 214,424 13,783,174.72 2.14
5 600030 中信证券 491,200 12,250,528.00 1.90
6 601012 隆基股份 136,200 12,100,008.00 1.87
7 603259 药明康德 74,920 11,731,722.80 1.82
8 300059 东方财富 354,499 11,624,022.21 1.80
9 002415 海康威视 179,600 11,584,200.00 1.79
10 000333 美的集团 155,200 11,076,624.00 1.72
11 603986 兆易创新 57,300 10,766,670.00 1.67
12 600809 山西汾酒 23,700 10,617,600.00 1.65
13 601888 中国中免 34,200 10,263,420.00 1.59
14 000001 平安银行 396,100 8,959,782.00 1.39
15 002179 中航光电 112,900 8,921,358.00 1.38
16 601166 兴业银行 429,300 8,822,115.00 1.37
17 002049 紫光国微 57,200 8,819,668.00 1.37
18 000063 中兴通讯 239,400 7,955,262.00 1.23
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 52 页 共 66 页
19 002594 比亚迪 30,100 7,555,100.00 1.17
20 300124 汇川技术 97,250 7,221,785.00 1.12
21 600309 万华化学 63,700 6,931,834.00 1.07
22 603501 韦尔股份 21,200 6,826,400.00 1.06
23 002821 凯莱英 18,300 6,818,580.00 1.06
24 601211 国泰君安 396,800 6,801,152.00 1.05
25 300014 亿纬锂能 64,600 6,713,878.00 1.04
26 600900 长江电力 320,900 6,623,376.00 1.03
27 300015 爱尔眼科 90,765 6,442,499.70 1.00
28 000725 京东方 A 1,029,200 6,422,208.00 1.00
29 002475 立讯精密 135,960 6,254,160.00 0.97
30 600763 通策医疗 14,900 6,123,900.00 0.95
31 600919 江苏银行 849,700 6,032,870.00 0.93
32 600031 三一重工 205,200 5,965,164.00 0.92
33 000776 广发证券 387,200 5,862,208.00 0.91
34 002129 中环股份 150,500 5,809,300.00 0.90
35 300122 智飞生物 30,700 5,732,611.00 0.89
36 603799 华友钴业 49,800 5,687,160.00 0.88
37 002241 歌尔股份 125,100 5,346,774.00 0.83
38 002352 顺丰控股 77,600 5,253,520.00 0.81
39 601899 紫金矿业 531,300 5,148,297.00 0.80
40 600660 福耀玻璃 86,300 4,819,855.00 0.75
41 600887 伊利股份 129,200 4,758,436.00 0.74
42 002311 海大集团 57,900 4,724,640.00 0.73
43 601633 长城汽车 108,300 4,720,797.00 0.73
44 600436 片仔癀 10,300 4,617,490.00 0.72
45 601009 南京银行 438,500 4,613,020.00 0.71
46 601919 中远海控 150,400 4,593,216.00 0.71
47 600048 保利地产 377,900 4,549,916.00 0.70
48 600276 恒瑞医药 66,857 4,544,270.29 0.70
49 601838 成都银行 358,400 4,530,176.00 0.70
50 601668 中国建筑 971,700 4,518,405.00 0.70
51 002460 赣锋锂业 35,500 4,298,695.00 0.67
52 601658 邮储银行 852,900 4,281,558.00 0.66
53 601857 中国石油 808,400 4,276,436.00 0.66
54 688396 华润微 43,670 3,974,843.40 0.62
55 601628 中国人寿 110,000 3,727,900.00 0.58
56 002142 宁波银行 95,500 3,721,635.00 0.58
57 600690 海尔智家 143,400 3,715,494.00 0.58
58 002271 东方雨虹 66,250 3,664,950.00 0.57
59 300274 阳光电源 30,500 3,509,330.00 0.54
60 600999 招商证券 184,490 3,508,999.80 0.54
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 53 页 共 66 页
61 002230 科大讯飞 51,600 3,487,128.00 0.54
62 603659 璞泰来 24,900 3,401,340.00 0.53
63 300529 健帆生物 39,000 3,368,040.00 0.52
64 002027 分众传媒 357,300 3,362,193.00 0.52
65 600104 上汽集团 147,400 3,238,378.00 0.50
66 601006 大秦铁路 480,200 3,159,716.00 0.49
67 688169 石头科技 2,400 3,026,400.00 0.47
68 601377 兴业证券 300,700 2,904,762.00 0.45
69 603195 公牛集团 14,300 2,888,600.00 0.45
70 601155 新城控股 67,800 2,820,480.00 0.44
71 002410 广联达 39,600 2,700,720.00 0.42
72 688111 金山办公 6,488 2,561,462.40 0.40
73 300595 欧普康视 24,540 2,541,117.00 0.39
74 603882 金域医学 15,900 2,540,343.00 0.39
75 601225 陕西煤业 205,600 2,436,360.00 0.38
76 600426 华鲁恒升 76,700 2,373,865.00 0.37
77 603369 今世缘 43,400 2,350,544.00 0.36
78 300033 同花顺 20,700 2,334,546.00 0.36
79 601607 上海医药 109,000 2,303,170.00 0.36
80 000100 TCL科技 272,800 2,086,920.00 0.32
81 600111 北方稀土 96,700 2,001,690.00 0.31
82 300413 芒果超媒 28,700 1,968,820.00 0.31
83 603233 大参林 34,780 1,777,605.80 0.28
84 000338 潍柴动力 94,100 1,681,567.00 0.26
85 000661 长春高新 3,600 1,393,200.00 0.22
86 601336 新华保险 21,700 996,247.00 0.15
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 601636 旗滨集团 295,400 5,482,624.00 0.85
2 300316 晶盛机电 79,300 4,004,650.00 0.62
3 000739 普洛药业 118,100 3,472,140.00 0.54
4 300750 宁德时代 6,000 3,208,800.00 0.50
5 002677 浙江美大 174,400 3,188,032.00 0.49
6 002139 拓邦股份 176,200 3,169,838.00 0.49
7 000932 华菱钢铁 466,900 3,081,540.00 0.48
8 002563 森马服饰 249,200 2,977,940.00 0.46
9 600779 水井坊 21,800 2,754,430.00 0.43
10 002920 德赛西威 22,100 2,432,768.00 0.38
11 001965 招商公路 336,600 2,430,252.00 0.38
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 54 页 共 66 页
12 002833 弘亚数控 60,840 2,357,550.00 0.37
13 300782 卓胜微 4,300 2,311,250.00 0.36
14 002080 中材科技 86,600 2,266,322.00 0.35
15 603605 珀莱雅 11,200 2,203,152.00 0.34
16 000799 酒鬼酒 8,000 2,044,800.00 0.32
17 600754 锦江酒店 29,600 1,685,720.00 0.26
18 600298 安琪酵母 30,200 1,642,276.00 0.25
19 300496 中科创达 10,200 1,602,012.00 0.25
20 002968 新大正 33,900 1,476,345.00 0.23
21 300896 爱美客 1,500 1,183,320.00 0.18
22 688133 泰坦科技 2,527 803,257.49 0.12
23 603180 金牌厨柜 12,040 574,187.60 0.09
24 002706 良信股份 25,220 568,458.80 0.09
25 603568 伟明环保 22,800 520,524.00 0.08
26 601689 拓普集团 12,700 475,361.00 0.07
27 603313 梦百合 13,000 390,650.00 0.06
28 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.03
29 688079 美迪凯 10,622 195,444.80 0.03
30 300957 贝泰妮 543 136,814.28 0.02
31 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02
32 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.01
33 300979 华利集团 907 79,362.50 0.01
34 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
35 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.01
36 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
37 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
38 300981 中红医疗 549 49,624.11 0.01
39 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
40 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.01
41 300894 火星人 628 42,704.00 0.01
42 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01
43 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
44 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
45 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
46 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
47 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
48 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
49 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
50 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
51 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
52 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
53 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
54 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 55 页 共 66 页
55 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
56 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
57 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
58 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
59 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
60 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
61 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
62 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
63 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
64 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
65 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
66 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
67 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
68 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
69 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
70 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
71 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
72 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
73 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
74 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
75 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
76 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
77 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
78 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
79 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
80 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
81 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
82 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
83 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
84 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
85 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
86 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
87 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
88 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
89 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
90 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
91 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
92 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
93 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
94 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
95 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
96 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
97 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 56 页 共 66 页
98 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
99 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
100 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
101 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 17,722,588.00 2.48
2 000568 泸州老窖 16,113,506.72 2.26
3 600919 江苏银行 15,385,548.61 2.16
4 600030 中信证券 14,380,741.00 2.02
5 600519 贵州茅台 14,162,044.00 1.99
6 603986 兆易创新 13,155,818.20 1.84
7 600809 山西汾酒 13,053,736.80 1.83
8 601919 中远海控 12,986,537.38 1.82
9 300122 智飞生物 12,607,590.00 1.77
10 300750 宁德时代 12,063,089.45 1.69
11 000776 广发证券 12,021,557.00 1.69
12 600887 伊利股份 11,796,335.67 1.65
13 600048 保利地产 11,651,329.00 1.63
14 601211 国泰君安 11,593,091.00 1.63
15 300015 爱尔眼科 11,015,742.88 1.54
16 002714 牧原股份 10,738,855.68 1.51
17 600926 杭州银行 10,538,031.76 1.48
18 601328 交通银行 10,346,459.00 1.45
19 601336 新华保险 10,294,971.00 1.44
20 601668 中国建筑 10,109,306.00 1.42
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 26,044,033.32 3.65
2 601328 交通银行 19,264,720.00 2.70
3 601318 中国平安 18,820,376.14 2.64
4 600519 贵州茅台 18,336,844.00 2.57
5 600887 伊利股份 17,028,164.40 2.39
6 000002 万 科 A 15,429,377.95 2.16
7 601398 工商银行 14,995,696.00 2.10
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 57 页 共 66 页
8 000001 平安银行 14,277,638.42 2.00
9 000858 五粮液 13,192,514.99 1.85
10 600048 保利地产 13,099,225.00 1.84
11 601012 隆基股份 12,693,655.00 1.78
12 000661 长春高新 11,964,185.06 1.68
13 601668 中国建筑 11,860,608.40 1.66
14 300122 智飞生物 11,785,441.68 1.65
15 601919 中远海控 11,562,268.20 1.62
16 000651 格力电器 11,485,190.39 1.61
17 601211 国泰君安 11,446,164.42 1.60
18 600031 三一重工 11,367,099.91 1.59
19 600276 恒瑞医药 11,117,771.91 1.56
20 601336 新华保险 11,054,837.02 1.55
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,115,449,199.17
卖出股票收入（成交）总额
1,179,768,600.28
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
6,004.20 0.00
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
1,871,781.94 0.29
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
1,877,786.14 0.29
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 58 页 共 66 页
（%）
1 110079 杭银转债 7,110 809,615.70 0.13
2 123111 东财转 3 5,284 773,366.24 0.12
3 127038 国微转债 1,540 154,000.00 0.02
4 123117 健帆转债 688 68,800.00 0.01
5 113049 长汽转债 660 66,000.00 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代 码
名 称
持仓量（买/
卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IF2109 IF2109 15 23,248,800.0
0
-195,265.32 -
公允价值变动总额合计（元）
-195,265.32
股指期货投资本期收益（元）
1,991,542.15
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-2,485,225.32
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金主要利用股指期货提高投资效率，以更好地实现本基金的投资目标，降低跟踪误差。
此外，在预期大额申购赎回、大额分红等情形发生时，本基金可以通过股指期货进行有效的现金
头寸管理。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 59 页 共 66 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
沪深 300增强基金截至 2021 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的招商银行（600036）的发行人
招商银行股份有限公司于 2021 年 5 月 21 日公告，因公司存在以下违规行为：一、为同业投资提
供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；二、违
规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；三、理财产品之间风险隔离不到位；
四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准；五、同业投资接受第三
方金融机构信用担保；六、理财资金池化运作；七、利用理财产品准备金调节收益；八、高净值
客户认定不审慎；九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品
销售门槛；十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准；十一、投资集合资金
信托计划人数超限；十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品；
十三、信贷资产非真实转让；十四、全权委托业务不规范；十五、未按要求向监管机构报告理财
投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让
以本行信用卡债权设立的信托次级受益权；十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整
改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失；十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯；十九、贷款、
理财或同业投资资金违规投向土地储备项目；二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向
地方政府提供融资并要求地方政府提供担保；二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或
四证不全的房地产项目；二十二、理财资金认购商业银行增发的股票；二十三、违规为企业发行
短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产；二十四、为
定制公募基金提供投资顾问；二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持；二十六、协助发行人
以非市场化的价格发行债券；二十七、瞒报案件信息；于 2021 年 5 月 17 日收到中国银行保险监
督管理委员会罚款 7170万元的处罚。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 60 页 共 66 页
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
2,880,251.95
2
应收证券清算款
38,452,321.84
3
应收股利
-
4
应收利息
19,759.75
5
应收申购款
2,099,718.99
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
43,452,052.53
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
华
宝
沪
深
300
增
强
135,469 1,954.43 66,779,619.28 25.22 197,984,456.31 74.78
华 11,914 2,400.01 2,320,430.28 8.12 26,273,293.24 91.88
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 61 页 共 66 页
宝
沪
深
300
增
强
C
合
计
147,383 1,990.45 69,100,049.56 23.55 224,257,749.55 76.45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
华宝沪深 300增强 1,719,596.79 0.6495
华宝沪深 300增强 C 55,019.68 0.1924
合计
1,774,616.47 0.6049
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开
放式基金
华宝沪深 300增强 >100
华宝沪深 300增强 C 0~10
合计
>100
本基金基金经理持有
本开放式基金
华宝沪深 300增强 >100
华宝沪深 300增强 C 0~10
合计
>100
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额
总数
持 有 份 额
占 基 金 总
份 额 比 例
(%)
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金
- - 10,000,450.05 3.41 不少于三年
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 62 页 共 66 页
其他
-
-
-
-
-
合计
-
-
10,000,450.05
3.41
-
注：1、本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 10,001,000.00元认购了
本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于 3年；
2、本基金管理人运用固有资金于 2016 年 12 月 6 日通过本公司直销柜台认购本基金作为发
起资金的认购费用为 1,000元,符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定；
3、发起份额已满足承诺持有期限，管理人于 2020年 8月 21日赎回 10,000,450.05份。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华宝沪深 300 增强
华宝沪深 300增强 C
基金合同生效日
（2016年 12月 9
日）基金份额总额
10,000,450.05 -
本报告期期初基金
份额总额
283,257,214.04 52,651,703.73
本报告期基金总申
购份额
117,495,180.72 45,000,105.92
减：本报告期基金
总赎回份额
135,988,319.17 69,058,086.13
本报告期基金拆分
变动份额（份额
减少以“-”填
列）
- -
本报告期期末基金
份额总额
264,764,075.59
28,593,723.52
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的重大人事变动
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 63 页 共 66 页
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：2019 年
11月 20日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
2、本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
海通证券
2
2,286,186,046.13
100.00%
2,108,230.32
100.00%
-
东兴证券
2
-
-
-
-
-
国泰君安
4
-
-
-
-
-
中信建投
2
-
-
-
-
-
注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各
项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会
和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 64 页 共 66 页
员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报
告；适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2、本基金本报告期新增券商交易单元信息如下：东兴证券
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
海通证券 83,531,179.15 100.00%
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华宝沪深 300指数增强型发起式证
券投资基金（A类份额）基金产品资
料概要（更新）
2021-3-31 基金管理人网站
2
华宝沪深 300指数增强型发起式证
券投资基金 2020年年度报告
2021-3-31 基金管理人网站
3
华宝沪深 300指数增强型发起式证
券投资基金 2020年第 4季度报告
2021-1-22 基金管理人网站
4
华宝沪深 300指数增强型发起式证
券投资基金 2021年第 1季度报告
2021-4-22 基金管理人网站
5
华宝沪深 300指数增强型发起式证
券投资基金基金合同
2021-3-31 基金管理人网站
6
华宝沪深 300指数增强型发起式证
券投资基金招募说明书（更新）
2021-3-31 基金管理人网站
7
华宝新优选一年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金开放日常申
购、赎回及转换业务的公告
2021-5-18
基金管理人网站,上
海证券报,证券日
报,证券时报,中国
证券报
8
华宝基金关于旗下部分基金增加招
商银行招赢通为销售平台并参加招
商银行招赢通平台费率优惠活动的
公告
2021-1-9
基金管理人网站,上
海证券报,证券日
报,证券时报,中国
证券报
9
华宝现金添益交易型货币市场基金 B
类基金份额开放转换业务的公告
2021-2-26
基金管理人网站,上
海证券报,证券日
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 65 页 共 66 页
报,证券时报,中国
证券报
10
华宝基金关于旗下部分开放式基金
新增华鑫证券为代销机构的公告
2021-5-27
基金管理人网站,上
海证券报,证券日
报,证券时报,中国
证券报
11
华宝资源优选混合型证券投资基金 C
类基金份额开放转换业务及开通定
期定额投资业务的公告
2021-5-18
基金管理人网站,上
海证券报,证券日
报,证券时报,中国
证券报
12
华宝基金关于旗下部分开放式基金
新增中金财富为代销机构的公告
2021-3-31
基金管理人网站,上
海证券报,证券日
报,证券时报,中国
证券报
13
华宝基金管理有限公司关于旗下部
分基金根据《公开募集证券投资基
金运作指引第 3号-指数基金指
引》、《存托凭证发行与交易管理办
法（试行）》修改基金合同部分条款
的公告
2021-3-31
基金管理人网站,上
海证券报,证券日
报,证券时报,中国
证券报
14
华宝基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金增加鼎信汇金（北
京）投资管理有限公司为代销机构
及费率优惠的公告
2021-6-23
基金管理人网站,上
海证券报,证券日
报,证券时报,中国
证券报
15
关于华宝现金宝货币基金 E类份额
转换、赎回转申购、定期转换、定
期赎回转申购业务费率优惠公告
2021-4-15
基金管理人网站,上
海证券报,证券日
报,证券时报,中国
证券报
16
华宝基金关于旗下部分开放式基金
新增平安银行为代销机构的公告
2021-6-10
基金管理人网站,上
海证券报,证券日
报,证券时报,中国
证券报
17
华宝沪深 300指数增强型发起式证
券投资基金（C类份额）基金产品资
料概要（更新）
2021-3-31 基金管理人网站
18
华宝基金关于旗下部分开放式基金
新增银河证券为代销机构的公告
2021-3-31
基金管理人网站,上
海证券报,证券日
报,证券时报,中国
证券报
19
华宝基金关于旗下部分开放式基金
新增招商银行为代销机构的公告
2021-3-31
基金管理人网站,上
海证券报,证券日
报,证券时报,中国
证券报
20 华宝基金关于旗下部分开放式基金 2021-5-13 基金管理人网站,上
华宝沪深 300 增强 2021 年中期报告
第 66 页 共 66 页
新增阳光人寿为代销机构的公告 海证券报,证券日
报,证券时报,中国
证券报
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2021 年 3 月 31 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金根据
《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号-指数基金指引》、《存托凭证发行与交易管理办法
（试行）》修改基金合同部分条款的公告》，具体内容详见公司公告，请投资者予以关注。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝沪深 300指数增强型发起式证券投资基金基金合同；
华宝沪深 300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书；
华宝沪深 300指数增强型发起式证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2021 年 8月 27 日
