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新 蓝 筹(161601)

融通新蓝筹证券投资基金2021年中期报告










融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告


2021 年 6 月 30 日
































基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 27 日 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 2 页 共 48 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通新蓝筹证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金合同规定,于 2021 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中的财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。


融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 3 页 共 48 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 5 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 6 §4 管理人报告 ...................................................................7 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11 §5 托管人报告 .................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12 §6 中期财务会计报告(未经审计) ................................................ 12 6.1 资产负债表 ................................................................. 12 6.2 利润表 ..................................................................... 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 14 6.4 报表附注 ................................................................... 15 §7 投资组合报告 ................................................................ 35 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 41 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 4 页 共 48 页


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 41 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 41 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 42 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 43 §10 重大事件揭示 ............................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 43 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 43 10.8 其他重大事件 .............................................................. 47 §11 备查文件目录 ............................................................... 48 11.1 备查文件目录 .............................................................. 48 11.2 存放地点 .................................................................. 48 11.3 查阅方式 .................................................................. 48


融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 5 页 共 48 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


融通新蓝筹证券投资基金 基金简称


融通新蓝筹混合 基金主代码


161601 前端交易代码


161601 后端交易代码


161602 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2002年 9月 13日 基金管理人


融通基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


1,334,213,284.36份


基金合同存续期


不定期 2.2 基金产品说明 投资目标


主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。通过 组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金 持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略


在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,同时更重视基 本面分析,强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下,股票投 资比例浮动范围:30%-75%;债券投资比例浮动范围:20%-55%;权证投 资比例浮动范围:0%-3%;现金留存比例浮动范围:不低于 5%。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25% 风险收益特征


本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货 币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投 资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


涂卫东 李申 联系电话


(0755)26948666 (021)60637102 电子邮箱


service@mail.rtfund.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话


400-883-8088、(0755)26948088 (021)60637111 传真


(0755)26935005 (021)60635778 注册地址


深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址


深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 14、15层 北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 邮政编码


518053 100033 法定代表人


高峰 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


证券时报 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 6 页 共 48 页


登载基金中期报告正文的管理人互联网网址


http://www.rtfund.com 基金中期报告备置地点


基金管理人处、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2021 年 1月 1日-2021年 6月 30日) 本期已实现收益


338,565,477.33 本期利润


109,254,985.58 加权平均基金份额本期利润


0.0780 本期加权平均净值利润率


5.81%


本期基金份额净值增长率


5.56%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润


533,132,381.40 期末可供分配基金份额利润


0.3996 期末基金资产净值


1,867,345,665.76 期末基金份额净值


1.3996 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


637.43%


注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利 润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的 已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分 配利润(已实现部分扣除未实现部分)。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净值 增长率①


份额净值增长 率标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准收 益率标准差④


①-③


②-④


过去一个月 3.12% 1.03% -1.52% 0.60% 4.64% 0.43% 过去三个月 9.70% 1.13% 2.77% 0.73% 6.93% 0.40% 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 7 页 共 48 页


过去六个月 5.56% 1.48% 0.54% 0.99% 5.02% 0.49% 过去一年 30.44% 1.32% 18.97% 1.00% 11.47% 0.32% 过去三年 62.18% 1.21% 38.04% 1.02% 24.14% 0.19% 自基金合同 生效起至今 637.43% 1.26% 198.28%


1.23% 439.15% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注:上图中基金业绩比较基准项目分段计算,其中 2009年 12月 31日之前(含此日)采用“国 泰君安指数×75%+银行间债券综合指数×25%”,2010年1月1日至2015年9月30日期间采用 “沪 深 300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%”,2015年 10月 1日起使用新基准即“沪 深 300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%”。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准,于 2001 年 5 月 22 日成立,公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时 代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(NikkoAssetManagementCo.,Ltd.)40%。 截至 2021 年 6 月 30 日,公司共管理七十六只开放式基金:即融通新蓝筹证券投资基金、融 通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金、融通行业景气 证券投资基金、融通巨潮 100指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 8 页 共 48 页


动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证 券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创 业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放 债券型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通 健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互 联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通 通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通跨界成长灵 活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长 30灵活配置混 合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金、 融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券 投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵 活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投 资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通 祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、 融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概 念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放 债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源 汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融 通增悦债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资 基金(QDII)、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金、融通通慧混合型证券投资基金、融通增祥 三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增强收益债券型证券投资基金、融通消费升级 混合型证券投资基金、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊三个月定期开放 债券型发起式证券投资基金、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增享纯 债债券型证券投资基金、融通产业趋势股票型证券投资基金、融通中债 1-3 年国开行债券指数证 券投资基金、融通产业趋势先锋股票型证券投资基金、融通通益混合型证券投资基金、融通创业 板交易型开放式指数证券投资基金、融通通恒 63个月定期开放债券型证券投资基金、融通产业趋 势臻选股票型证券投资基金、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金、融通中证云计算与大 数据主题指数证券投资基金(LOF)、融通产业趋势精选 2 年封闭运作混合型证券投资基金、融通 价值趋势混合型证券投资基金、融通核心趋势混合型证券投资基金。其中,融通债券投资基金、 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 9 页 共 48 页


融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。 此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券 从业 年限


说明


任职日期


离任日期


何龙 本基金的 基 金 经 理、组合 投资部副 总监 2020 年 1 月 2 日 - 9 何龙先生,武汉大学金融学硕士,9年证券、 基金行业从业经历,具有基金从业资格。 2012 年 7 月加入融通基金管理有限公司, 历任金融行业研究员、策略研究员、融通新 蓝筹证券投资基金基金经理、融通新区域新 经济灵活配置混合型证券投资基金基金经 理、融通研究优选混合型证券投资基金基金 经理,现任组合投资部副总监、融通领先成 长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、融 通红利机会主题精选灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、融通新蓝筹证券投资基 金基金经理、融通通益混合型证券投资基金 基金经理、融通稳健添盈灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、融通价值趋势混合型 证券投资基金基金经理、融通核心趋势混合 型证券投资基金基金经理。 蒋秀蕾 本基金的 基 金 经 理、权益 投资部总 经理 2021 年 2 月 18日 - 14 蒋秀蕾先生,中国药科大学药物化学硕士, 14 年证券、基金行业从业经历,具有基金 从业资格。2006 年 7 月至 2007 年 10 月任 朗生医药(深圳)有限公司职员,2007 年 10 月至 2008 年 8 月就职于招商证券股份有限 公司研发中心任研究员,2008年 8月至 2009 年 1 月就职于深圳嘉联融丰投资有限公司 任投资经理,2009年 2月至 2016年 9月就 职于融通基金管理有限公司任行业研究员、 行业研究组组长、融通医疗保健行业混合型 证券投资基金基金经理、融通健康产业灵活 配置混合型证券投资基金基金经理,2016 年 9月至 2017年 11月就职于新疆前海联合 基金管理有限公司任投资经理。2017 年 12 月再次加入融通基金管理有限公司,现任权 益投资部总经理、融通医疗保健行业混合型 证券投资基金基金经理、融通新蓝筹证券投 资基金基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业 务相关工作的时间为计算标准。


融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 10 页 共 48 页


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人 谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。


本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。


报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2021年上半年,虽然有输入性疫情风险的压力,但中国经济依然继续恢复走势,大多数行业 恢复情况不错。上半年市场呈现典型的结构性行情,一大批业绩增速高、代表未来发展方向的有 科技竞争力的空间巨大的新赛道新公司脱颖而出,科创板成长性个股、新能源、光伏、半导体、 CXO、医疗服务等是上半年涨幅居前的板块,传统核心资产由于筹码结构和业绩增速下降的原因表 现跑输大盘。市场流动性整体保持宽松,实体经济处于疫情后期的全面恢复状态,全面降准将预 示着下半年市场整体流动性稳中有松。


本基金按照基金合同的要求,根据市场形势及时调整持仓结构,重点布局高景气度高增长的 科技产业赛道,如新能源、光伏、高端制造、CXO、疫苗等,降低换手,全面迎接科技产业新未来。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.3996元;本报告期基金份额净值增长率为 5.56%,同期 业绩比较基准收益率为 0.54%。


融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 11 页 共 48 页


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2021年下半年,全球经济继续迎来恢复,变异毒株的影响值得观察和保持谨慎。下半年 宏观经济要面对 2020年下半年恢复性增长的高基数,伴随着国外经济的逐步恢复,出口上下半年 压力加大。整体实体要恢复到 2019年同期甚至更高水平需要靠各产业赛道的新研发、新市场和新 空间,未来整体中国经济要重新依靠高质量增长去实现超越。资本市场走势预期依然波动大,白 酒和中游制造为代表的传统经济如果没有大的变量因素带动将难有机会,市场对于行业赛道的景 气度和增速要求非常高,预计将会持续走出成长股的行情走势。本基金未来将紧紧围绕代表未来 发展趋势的新经济进行长期投资,拥抱时代,拥抱未来。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则 和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察 稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估 值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及 时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研 究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以 及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算 部进行具体的估值核算并与基金托管人核对,同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金 估值业务的事前、事中及事后的审核工作。 截至本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服 务协议,由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金管理人于 2021 年 1月 19 日实施 2020年第一次利润分配,以 2020年 12月 31日的可 分配收益为基准,每 10份基金份额派发现金红利 0.05 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 12 页 共 48 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。


报告期内,本基金对基金份额持有人进行了 1次利润分配,分配金额为 7,422,968.43元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:融通新蓝筹证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021 年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


102,518,004.38 120,142,368.20 结算备付金





1,896,584.17 1,863,906.06 存出保证金





299,673.97 246,374.67 交易性金融资产


6.4.7.2


1,744,531,251.87 1,948,618,419.12 其中:股票投资





1,364,544,471.40 1,530,418,520.32 基金投资





- - 债券投资





379,986,780.47 418,199,898.80 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





26,602,434.82 736,518.07 应收利息


6.4.7.5


1,924,266.48 3,623,570.99 应收股利





- - 应收申购款





24,574.91 28,182.26 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 13 页 共 48 页


递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





1,877,796,790.60 2,075,259,339.37 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021 年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





- - 应付赎回款





3,793,088.58 9,094,393.56 应付管理人报酬





2,235,033.37 2,539,725.50 应付托管费





372,505.55 423,287.56 应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.7.7


943,373.37 1,149,892.79 应交税费





1,967,378.87 1,967,378.63 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


1,139,745.10 1,280,979.29 负债合计





10,451,124.84 16,455,657.33 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


1,334,213,284.36 1,547,137,916.54 未分配利润


6.4.7.10


533,132,381.40 511,665,765.50 所有者权益合计





1,867,345,665.76 2,058,803,682.04 负债和所有者权益总计





1,877,796,790.60 2,075,259,339.37 注:报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额净值 1.3996元,基金份额总额 1,334,213,284.36 份。 6.2 利润表 会计主体:融通新蓝筹证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


一、收入





130,916,157.86 375,350,288.17 1.利息收入





5,233,727.10 7,013,353.80 其中:存款利息收入


6.4.7.11


267,817.78 544,856.94 债券利息收入





4,965,909.32 6,468,496.86 资产支持证券利息收入





- - 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 14 页 共 48 页


买入返售金融资产收入





- - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益





354,364,556.54 92,473,329.76 其中:股票投资收益


6.4.7.12


347,759,904.67 80,711,219.69 基金投资收益


- - 债券投资收益


6.4.7.13


294,570.00 1,147,526.33 资产支持证券投资收益


6.4.7.13.1


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


6,310,081.87 10,614,583.74 3.公允价值变动收益


6.4.7.17


-229,310,491.75 275,356,107.58 4.汇兑收益





-


-


5.其他收入


6.4.7.18


628,365.97 507,497.03 减:二、费用





21,661,172.28 23,916,114.35 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


14,048,345.15 15,464,961.48 2.托管费


6.4.10.2.2


2,341,390.83 2,577,493.64 3.销售服务费


- - 4.交易费用


6.4.7.19


5,121,538.24 5,725,346.77 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支出





- - 6.税金及附加


0.16 7.27 7.其他费用


6.4.7.20


149,897.90 148,305.19 三、利润总额





109,254,985.58 351,434,173.82 减:所得税费用





- - 四、净利润





109,254,985.58 351,434,173.82 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:融通新蓝筹证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基 金净值) 1,547,137,916.54 511,665,765.50 2,058,803,682.04 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润)


- 109,254,985.58


109,254,985.58 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数


-212,924,632.18 -80,365,401.25 -293,290,033.43 其中:1.基金申购款


14,329,120.21 5,151,150.37 19,480,270.58 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 15 页 共 48 页


2.基金赎回款


-227,253,752.39 -85,516,551.62 -312,770,304.01 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动


- -7,422,968.43 -7,422,968.43 五、期末所有者权益(基 金净值)


1,334,213,284.36 533,132,381.40 1,867,345,665.76 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基 金净值) 2,292,963,127.09 -203,180,036.53 2,089,783,090.56 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润)


- 351,434,173.82


351,434,173.82 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数


-248,046,004.13 8,779,991.05 -239,266,013.08 其中:1.基金申购款


13,238,437.40 -676,865.54 12,561,571.86 2.基金赎回款


-261,284,441.53 9,456,856.59 -251,827,584.94 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基 金净值)


2,044,917,122.96 157,034,128.34 2,201,951,251.30 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


张帆


颜锡廉


刘美丽


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 融通新蓝筹证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”) 证监基金字[2002]41号文件《关于同意融通新蓝筹证券投资基金设立的批复》核准发售,基金合 同生效日为 2002年 9月 13 日,合同生效日基金规模为 2,218,864,742.31份基金份额。本基金为 契约型开放式,存续期限不定。本基金的管理人为融通基金管理有限公司,本基金的注册登记人 为融通基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。





本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。对“新蓝筹”企业的投资不少于股票投资(含存 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 16 页 共 48 页


托凭证)的 80%,同时将根据市场状况调整投资组合,把握投资机会,实现组合的进一步优化。根 据本基金的基金管理人于 2010年 2月 6日发布的《融通基金管理有限公司关于变更旗下部分基金 业绩比较基准的公告》,本基金的业绩比较基准变更为:沪深 300指数收益率 X75%+中信标普全债 指数收益率 X25%。根据本基金的基金管理人于 2015 年 11 月 11 日发布的《融通基金公司关于变 更旗下部分基金业绩比较基准的公告》,本基金业绩比较基准自 2015年 10月 1日起变更为:沪深 300 指数收益率 X75%+中债综合全价(总值)指数收益率 X25%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》 和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 中期报告财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021年 1月 1 日至 2021 年 6月 30日的经营成果和基金净值变动情 况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。


6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明 确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政 策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 17 页 共 48 页


号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主 要税项列示如下:


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


102,518,004.38 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


102,518,004.38 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 18 页 共 48 页


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


1,133,753,611.71 1,364,544,471.40 230,790,859.69 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


14,384,828.71 14,360,280.47 -24,548.24 银行间市场


365,550,100.00 365,626,500.00 76,400.00 合计


379,934,928.71 379,986,780.47 51,851.76 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


1,513,688,540.42 1,744,531,251.87 230,842,711.45 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。


6.4.7.4 买入返售金融资产 无。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


10,104.04 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


853.50 应收债券利息


1,913,174.14 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


134.80 合计


1,924,266.48 6.4.7.6 其他资产 无。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 19 页 共 48 页


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


941,860.87 银行间市场应付交易费用


1,512.50 合计


943,373.37 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


1,000,000.00 应付赎回费


11,730.36 应付证券出借违约金


- 预提费用 128,014.74 合计


1,139,745.10 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 1,547,137,916.54


1,547,137,916.54 本期申购


14,329,120.21


14,329,120.21


本期赎回 -227,253,752.39


-227,253,752.39


本期末


1,334,213,284.36


1,334,213,284.36


注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 823,678,022.68 -312,012,257.18 511,665,765.50 本期利润


338,565,477.33 -229,310,491.75 109,254,985.58


本期基金份额交易 产生的变动数


-134,732,735.24 54,367,333.99 -80,365,401.25 其中:基金申购款


9,276,902.59 -4,125,752.22 5,151,150.37 基金赎回款


-144,009,637.83 58,493,086.21 -85,516,551.62 本期已分配利润


-7,422,968.43 - -7,422,968.43 本期末


1,020,087,796.34 -486,955,414.94 533,132,381.40 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


245,425.19 定期存款利息收入


- 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 20 页 共 48 页


其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


20,164.85 其他


2,227.74 合计


267,817.78 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


卖出股票成交总额


1,788,737,515.27


减:卖出股票成本总额


1,440,977,610.60


买卖股票差价收入


347,759,904.67


6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额


521,690,000.00 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额


513,393,350.00 减:应收利息总额


8,002,080.00 买卖债券差价收入


294,570.00 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 无。


6.4.7.14 贵金属投资收益 无。


6.4.7.15 衍生工具收益 无。


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


6,310,081.87 其中:证券出借权益补偿收入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


6,310,081.87 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


-229,310,491.75 股票投资


-228,878,871.35 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 21 页 共 48 页


债券投资


-431,620.40 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税


- 合计


-229,310,491.75 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


624,278.27 基金转换费收入


4,087.70 合计


628,365.97 注:1.本基金低于 7 日的赎回费按照赎回总金额的 1.5%收取,等于或高于 7 日时按照 0.5% 收取,最低赎回费为 5元。不低于赎回费总额的 40%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎 回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


5,119,625.74 银行间市场交易费用


1,912.50 合计


5,121,538.24 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


59,507.37 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 银行费用 12,283.16 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计


149,897.90 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 22 页 共 48 页


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例(%)


新时代证券 - -


70,884,886.09 1.89


6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


新时代证券 - -


- -


关联方名称


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 23 页 共 48 页


当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


新时代证券 66,015.47 1.92


- -


注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登 记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。


2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


14,048,345.15 15,464,961.48 其中:支付销售机构的客户维护费


6,776,614.57


3,202,403.50


注:1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。


2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定 比例的费用,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管 理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


2,341,390.83 2,577,493.64 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。


融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 24 页 共 48 页


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国建设银行


102,518,004.38


245,425.19


108,722,601.88


509,081.82


注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元


序号


权益


登记 日


除息日


每10份 基金份 额分红 数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润分配 合计


备注


场内


场外


1 2021 年1月 19 日 - 2021 年 1月 19日 0.0500 3,517,493.59 3,905,474.84 7,422,968.43 - 合计


-


-


-


0.0500 3,517,493.59 3,905,474.84 7,422,968.43 - 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单位:股)


期末


成本总额


期末估值总 额


备 注


300614 百川 畅银 2021年 5 月 18日 2021年 11 月 25日 首发流 通受限 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300926 博俊 科技 2020年 12 月 29日 2021年 7 月 7日 首发流 通受限 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 融通新蓝筹证券投资基金 2021年中期报告 第 25 页 共 48 页


300927 江天 化学 2020年 12 月 29日 2021年 7 月 7日 首发流 通受限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 300929 华骐 环保 2021年 1 月 12日 2021年 7 月 20日 首发流 通受限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 300930 屹通 新材 2021年 1 月 13日 2021年 7 月 21日 首发流 通受限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 300931 通用 电梯 2021年 1 月 13日 2021年 7 月 21日 首发流 通受限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300932 三友 联众 2021年 1 月 15日 2021年 7 月 22日 首发流 通受限 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 300933 中辰 股份 2021年 1 月 15日 2021年 7 月 22日 首发流 通受限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 300937 药易 购 2021年 1 月 20日 2021年 7 月 27日 首发流 通受限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 300941 创识 科技 2021年 2 月 2 日 2021年 8 月 9日 首发流 通受限 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 300942 易瑞 生物 2021年 2 月 2 日 2021年 8 月 9日 首发流 通受限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300943 春晖 智控 2021年 2 月 3 日 2021年 8 月 10日 首发流 通受限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300945 曼卡 龙 2021年 2 月 3 日 2021年 8 月 10日 首发流 通受限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 300948 冠中 生态 2021年 2 月 18日 2021年 8 月 25日 首发流 通受限 13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72 - 300948 冠中 生态 2021年 2 月 18日 2021年 8 月 25日 流通受 限 0.00 27.42 108 0.00 2,961.36 - 300950 德固 特 2021年 2 月 24日 2021年 9 月 3日 首发流 通受限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 300952 恒辉 安防 2021年 3 月 3 日 2021年 9 月 13日 首发流 通受限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 300953 震裕 科技 2021年 3 月 11日 2021年 9 月 22日 首发流 通受限 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 300955 嘉亨 家化 2021年 3 月 16日 2021年 9 月 24日 首发流 通受限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 300956 英力 股份 2021年 3 月 16日 2021年 9 月 27日 首发流 通受限 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 300957 贝泰 妮 2021年 3 月 18日 2021年 9 月 27日 首发流 通受限 47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 - 300958 建工 修复 2021年 3 月 18日 2021年 9 月 29日 首发流 通受限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300960 通业 科技 2021年 3 月 22日 2021年 9 月 29日 首发流 通受限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 300961 深水 2021年 3 2021年 9 首发流 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 融通新蓝筹证券投资基金 2021年中期报告 第 26 页 共 48 页


海纳 月 23日 月 30日 通受限 300962 中金 辐照 2021年 3 月 29日 2021年 10 月 11日 首发流 通受限 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300966 共同 药业 2021年 3 月 31日 2021年 10 月 11日 首发流 通受限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300967 晓鸣 股份 2021年 4 月 2 日 2021年 10 月 13日 首发流 通受限 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300968 格林 精密 2021年 4 月 6 日 2021年 10 月 15日 首发流 通受限 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300971 博亚 精工 2021年 4 月 7 日 2021年 10 月 15日 首发流 通受限 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 300973 立高 食品 2021年 4 月 8 日 2021年 10 月 15日 首发流 通受限 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 300975 商络 电子 2021年 4 月 14日 2021年 10 月 21日 首发流 通受限 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300978 东箭 科技 2021年 4 月 15日 2021年 10 月 26日 首发流 通受限 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 300979 华利 集团 2021年 4 月 15日 2021年 10 月 26日 首发流 通受限 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 300981 中红 医疗 2021年 4 月 19日 2021年 10 月 27日 首发流 通受限 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 300982 苏文 电能 2021年 4 月 19日 2021年 10 月 27日 首发流 通受限 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300986 志特 新材 2021年 4 月 21日 2021年 11 月 1日 首发流 通受限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300987 川网 传媒 2021年 4 月 28日 2021年 11 月 11日 首发流 通受限 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300991 创益 通 2021年 5 月 12日 2021年 11 月 22日 首发流 通受限 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 300992 泰福 泵业 2021年 5 月 17日 2021年 11 月 25日 首发流 通受限 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 300993 玉马 遮阳 2021年 5 月 17日 2021年 11 月 24日 首发流 通受限 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 300995 奇德 新材 2021年 5 月 17日 2021年 11 月 26日 首发流 通受限 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 300996 普联 软件 2021年 5 月 26日 2021年 12 月 3日 首发流 通受限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 300997 欢乐 家 2021年 5 月 26日 2021年 12 月 2日 首发流 通受限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 300998 宁波 方正 2021年 5 月 25日 2021年 12 月 2日 首发流 通受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301002 崧盛 股份 2021年 5 月 27日 2021年 12 月 7日 首发流 通受限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 融通新蓝筹证券投资基金 2021年中期报告 第 27 页 共 48 页


301004 嘉益 股份 2021年 6 月 18日 2021年 12 月 27日 首发流 通受限 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 301007 德迈 仕 2021年 6 月 4 日 2021年 12 月 16日 首发流 通受限 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 301010 晶雪 节能 2021年 6 月 9 日 2021年 12 月 20日 首发流 通受限 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301011 华立 科技 2021年 6 月 9 日 2021年 12 月 17日 首发流 通受限 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 301012 扬电 科技 2021年 6 月 15日 2021年 12 月 22日 首发流 通受限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 301015 百洋 医药 2021年 6 月 22日 2021年 12 月 30日 首发流 通受限 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 301016 雷尔 伟 2021年 6 月 23日 2021年 12 月 30日 首发流 通受限 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 301020 密封 科技 2021年 6 月 28日 2022年 1 月 6日 首发流 通受限 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 301020 密封 科技 2021年 6 月 28日 2021年 7 月 6日 首发流 通受限 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 301021 英诺 激光 2021年 6 月 28日 2022年 1 月 6日 首发流 通受限 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 301021 英诺 激光 2021年 6 月 28日 2021年 7 月 6日 首发流 通受限 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 600905 三峡 能源 2021年 6 月 2 日 2021年 12 月 10日 首发流 通受限 2.65 5.67 907,763 2,405,571. 95 5,147,016. 21 - 605162 新中 港 2021年 6 月 29日 2021年 7 月 7日 首发流 通受限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 605287 德才 股份 2021年 6 月 28日 2021年 7 月 6日 首发流 通受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 688087 英科 再生 2021年 6 月 30日 2021年 7 月 9日 首发流 通受限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 688226 威腾 电气 2021年 6 月 28日 2021年 7 月 7日 首发流 通受限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 688269 凯立 新材 2021年 6 月 1 日 2021年 12 月 9日 首发流 通受限 18.94 100.92 1,941 36,762.54 195,885.72 - 688314 康拓 医疗 2021年 5 月 11日 2021年 11 月 18日 首发流 通受限 17.34 74.48 1,085 18,813.90 80,810.80 - 688317 之江 生物 2021年 1 月 8 日 2021年 7 月 19日 首发流 通受限 43.22 63.82 5,740 248,082.80 366,326.80 - 688456 有研 粉材 2021年 3 月 10日 2021年 9 月 17日 首发流 通受限 10.62 26.50 3,396 36,065.52 89,994.00 - 688468 科美 诊断 2021年 3 月 31日 2021年 10 月 11日 首发流 通受限 7.15 16.50 3,919 28,020.85 64,663.50 - 688499 利元 2021年 6 2021年 7 首发流 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 28 页 共 48 页


亨 月 23日 月 1日 通受限 688517 金冠 电气 2021年 6 月 10日 2021年 12 月 20日 首发流 通受限 7.71 11.88 2,892 22,297.32 34,356.96 - 688565 力源 科技 2021年 5 月 6 日 2021年 11 月 15日 首发流 通受限 9.39 14.00 2,464 23,136.96 34,496.00 - 688621 阳光 诺和 2021年 6 月 11日 2021年 12 月 21日 首发流 通受限 26.89 63.99 1,485 39,931.65 95,025.15 - 688628 优利 德 2021年 1 月 22日 2021年 8 月 2日 首发流 通受限 19.11 32.62 2,789 53,297.79 90,977.18 - 688636 智明 达 2021年 3 月 30日 2021年 10 月 8日 首发流 通受限 34.50 80.72 918 31,671.00 74,100.96 - 688665 四方 光电 2021年 2 月 2 日 2021年 8 月 9日 首发流 通受限 29.53 129.46 1,687 49,817.11 218,399.02 - 688690 纳微 科技 2021年 6 月 16日 2021年 12 月 23日 首发流 通受限 8.07 79.89 3,477 28,059.39 277,777.53 - 688819 天能 股份 2021年 1 月 7 日 2021年 7 月 19日 首发流 通受限 41.79 43.69 26,821 1,120,849. 59 1,171,809. 49 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单位:张)


期末


成本总额


期末估值总 额


备 注


123117 健帆 转债 2021年 6 月 23日 2021年 7 月 12日 新债未 上市 100.00 100.00 9,937 993,693.47 993,693.47 - 注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行 行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股 票上市之日起 6个月。


2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主 承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设 置不低于 6个月的限售期。


3、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限 内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。


融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 29 页 共 48 页


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股 票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金投资的金融工具主要包括股票 投资等。本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念,高度重视风险管理的组织保障和制 度保障,建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程,力争在风险最小化的前提下,确保基 金份额持有人利益最大化。


董事会对有效的风险管理承担最终责任,负责确定公司风险管理总体目标,制定公司风险管 理战略和风险应对策略;审议重大事件、重大决策的风险评估意见,审批重大风险的解决方案, 批准公司基本风险管理制度;审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会, 履行相应风险管理和监督职责。


公司管理层对有效的风险管理承担直接责任,根据董事会的风险管理战略,制定与公司发展 战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度,并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在 公司管理层下设立风险管理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管 理工作;制定相关风险控制政策,审批风险管理重要流程和风险限额,并与公司整体业务发展战 略和风险承受能力相一致;识别公司各项业务所涉及的各类重大风险,对重大风险、重大决策和 重要业务流程的风险进行评估,制定重大风险的解决方案;识别和评估新产品、新业务的新增风 险,并制定控制措施;重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件,提出 控制措施和解决方案;协调突发性重大风险事件的处理;审定风险事件责任人的责任;根据公司 风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工,组织实施风险应对方案。


各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规,遵守公司业务管理制度,执行风险管理 的基本制度流程,定期对本部门的风险进行评估,对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司 所有员工是本岗位风险管理的直接责任人,各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人, 基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。


风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责,负责执行公司的风险管 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 30 页 共 48 页


理战略和决策,拟定公司风险管理制度,并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标;对风 险进行定性和定量评估,改进风险管理方法、技术和模型,组织推动建立、持续优化风险管理信 息系统;对新产品、新业务进行独立监测和评估,提出风险防范和控制建议;负责督促相关部门 落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度,并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进 行检查、评估和报告。


监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况, 确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行,发现内控缺失和管理漏洞,提出改进要求和建议, 并报告法规和制度的执行情况。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资 产净值的比例为 0.05%(2020年 12月 31日:无)。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于 2021 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 31 页 共 48 页


计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日,本基金 持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 6月 30日,本基金最后交易日的组合资产中 7个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符合 上述法规要求。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 32 页 共 48 页


6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金、债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 102,518,004.38 - - - 102,518,004.38 结算备付金 1,896,584.17 - - - 1,896,584.17 存出保证金 299,673.97 - - - 299,673.97 交易性金融资产 378,993,087.00 0.00 993,693.47 1,364,544,471.40 1,744,531,251.87 应收利息 - - - 1,924,266.48 1,924,266.48 应收申购款 - - - 24,574.91 24,574.91 应收证券清算款 - - - 26,602,434.82 26,602,434.82 资产总计


483,707,349.52 0.00 993,693.47 1,393,095,747.61 1,877,796,790.60 负债























应付赎回款 - - - 3,793,088.58 3,793,088.58 应付管理人报酬 - - - 2,235,033.37 2,235,033.37 应付托管费 - - - 372,505.55 372,505.55 应付交易费用 - - - 943,373.37 943,373.37 应交税费 - - - 1,967,378.87 1,967,378.87 其他负债 - - - 1,139,745.10 1,139,745.10 负债总计


- - - 10,451,124.84 10,451,124.84 利率敏感度缺口


483,707,349.52 0.00 993,693.47 1,382,644,622.77 1,867,345,665.76 上年度末


2020年 12月 31 日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 33 页 共 48 页


银行存款 120,142,368.20 - - - 120,142,368.20 结算备付金 1,863,906.06 - - - 1,863,906.06 存出保证金 246,374.67 - - - 246,374.67 交易性金融资产 418,199,898.80 - - 1,530,418,520.32 1,948,618,419.12 应收利息 - - - 3,623,570.99 3,623,570.99 应收申购款 - - - 28,182.26 28,182.26 应收证券清算款 - - - 736,518.07 736,518.07 资产总计


540,452,547.73


-


-


1,534,806,791.64


2,075,259,339.37


负债























应付赎回款 - - - 9,094,393.56 9,094,393.56 应付管理人报酬 - - - 2,539,725.50 2,539,725.50 应付托管费 - - - 423,287.56 423,287.56 应付交易费用 - - - 1,149,892.79 1,149,892.79 应交税费 - - - 1,967,378.63 1,967,378.63 其他负债 - - - 1,280,979.29 1,280,979.29 负债总计


- -


-


16,455,657.33


16,455,657.33


利率敏感度缺口


540,452,547.73


-


-


1,518,351,134.31


2,058,803,682.04


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021 年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 1.市场利率下降 25个基点 773,101.14 293,764.93


2.市场利率上升 25个基点 -769,835.20 -293,259.96


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 34 页 共 48 页


观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。


本基金在正常市场状况下,股票(含存托凭证)投资比例浮动范围为 30%-75%;债券投资比例 浮动范围为 20%-55%;权证投资比例浮动范围为 0-3%;现金留存比例浮动范围不低于 5%。此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进 行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地 对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


1,364,544,471.40


73.07


1,530,418,520.32


74.34


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


1,364,544,471.40 73.07


1,530,418,520.32 74.34


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除沪深 300指数收益率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021 年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 1.沪深300指数收益率 上升 5% 95,550,400.27 81,408,634.66


2.沪深300指数收益率 下降 5% -95,550,400.27 -81,408,634.66


融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 35 页 共 48 页


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


1,364,544,471.40 72.67


其中:股票


1,364,544,471.40 72.67 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


379,986,780.47 20.24


其中:债券


379,986,780.47 20.24








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


104,414,588.55 5.56 8 其他各项资产


28,850,950.18 1.54 9 合计


1,877,796,790.60 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


5,850.78 0.00 B


采矿业


9,617,000.00 0.52 C


制造业


1,084,870,759.11 58.10 D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


5,160,036.60 0.28 E


建筑业


25,371.37 0.00 F


批发和零售业


5,314,404.58 0.28 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


43,050,594.40 2.31 J


金融业


3,109,721.10 0.17 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


30,010,000.00 1.61 M


科学研究和技术服务业


87,561,825.15 4.69 N


水利、环境和公共设施管理业


78,934.33 0.00 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


95,739,973.98 5.13 R


文化、体育和娱乐业


- - 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 36 页 共 48 页


S


综合


- -


合计


1,364,544,471.40 73.07 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 300122 智飞生物 680,000 126,976,400.00 6.80 2 300782 卓胜微 170,000 91,375,000.00 4.89 3 300124 汇川技术 1,200,138 89,122,247.88 4.77 4 300750 宁德时代 160,000 85,568,000.00 4.58 5 300347 泰格医药 400,071 77,333,724.30 4.14 6 300760 迈瑞医疗 160,001 76,808,480.05 4.11 7 300529 健帆生物 800,000 69,088,000.00 3.70 8 603259 药明康德 420,000 65,767,800.00 3.52 9 600519 贵州茅台 25,000 51,417,500.00 2.75 10 000661 长春高新 100,000 38,700,000.00 2.07 11 601100 恒立液压 450,019 38,665,632.48 2.07 12 688536 思瑞浦 60,000 33,060,000.00 1.77 13 601012 隆基股份 367,780 32,673,575.20 1.75 14 601888 中国中免 100,000 30,010,000.00 1.61 15 600031 三一重工 1,000,016 29,070,465.12 1.56 16 000338 潍柴动力 1,500,057 26,806,018.59 1.44 17 300274 阳光电源 220,000 25,313,200.00 1.36 18 002812 恩捷股份 100,066 23,425,450.60 1.25 19 300595 欧普康视 210,052 21,750,884.60 1.16 20 300759 康龙化成 100,000 21,699,000.00 1.16 21 688007 光峰科技 500,000 20,940,000.00 1.12 22 603267 鸿远电子 150,024 19,191,070.08 1.03 23 688268 华特气体 250,071 18,800,337.78 1.01 24 300015 爱尔眼科 259,316 18,406,249.68 0.99 25 300450 先导智能 300,000 18,042,000.00 0.97 26 300677 英科医疗 140,092 17,483,481.60 0.94 27 688002 睿创微纳 140,000 13,976,200.00 0.75 28 600276 恒瑞医药 200,060 13,598,078.20 0.73 29 688696 极米科技 14,918 12,411,776.00 0.66 30 600196 复星医药 170,034 12,264,552.42 0.66 31 603823 百合花 800,020 12,112,302.80 0.65 32 000538 云南白药 100,000 11,572,000.00 0.62 33 600309 万华化学 103,700 11,284,634.00 0.60 34 300726 宏达电子 150,000 10,573,500.00 0.57 35 688018 乐鑫科技 42,585 9,940,190.70 0.53 36 601689 拓普集团 250,000 9,357,500.00 0.50 融通新蓝筹证券投资基金 2021年中期报告 第 37 页 共 48 页


37 002179 中航光电 100,000 7,902,000.00 0.42 38 600096 云天化 500,000 7,020,000.00 0.38 39 002601 龙佰集团 201,200 6,957,496.00 0.37 40 600600 青岛啤酒 59,800 6,915,870.00 0.37 41 603605 珀莱雅 34,100 6,707,811.00 0.36 42 002880 卫光生物 149,930 5,751,314.80 0.31 43 601233 桐昆股份 220,000 5,299,800.00 0.28 44 603883 老百姓 100,000 5,268,000.00 0.28 45 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.28 46 601899 紫金矿业 500,000 4,845,000.00 0.26 47 601168 西部矿业 400,000 4,772,000.00 0.26 48 300196 长海股份 194,200 3,332,472.00 0.18 49 601995 中金公司 50,000 3,075,000.00 0.16 50 300233 金城医药 50,000 1,425,000.00 0.08 51 688819 天能股份 26,821 1,171,809.49 0.06 52 300981 中红医疗 6,003 663,994.11 0.04 53 300767 震安科技 6,160 511,588.00 0.03 54 688317 之江生物 5,740 366,326.80 0.02 55 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.02 56 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.01 57 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.01 58 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01 59 688269 凯立新材 1,941 195,885.72 0.01 60 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 61 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.01 62 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.00 63 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.00 64 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00 65 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 66 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.00 67 688636 智明达 918 74,100.96 0.00 68 688468 科美诊断 3,919 64,663.50 0.00 69 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 70 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 71 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 72 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 73 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.00 74 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.00 75 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 76 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 77 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 78 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 融通新蓝筹证券投资基金 2021年中期报告 第 38 页 共 48 页


79 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 80 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 81 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 82 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 83 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 84 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 85 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 86 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 87 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 88 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 89 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 90 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 91 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 92 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 93 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 94 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 95 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 96 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 97 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 98 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 99 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 100 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 101 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 102 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 103 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 104 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 105 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 106 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 107 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 108 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 109 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 110 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 111 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 112 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 113 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 114 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 115 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 116 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 117 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 118 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 119 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 120 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 39 页 共 48 页


121 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 122 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 123 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 124 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 125 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 126 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 127 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 128 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 129 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 300122 智飞生物 129,057,424.06 6.27 2 300760 迈瑞医疗 93,452,890.54 4.54 3 300782 卓胜微 79,009,199.60 3.84 4 300124 汇川技术 76,906,577.84 3.74 5 300529 健帆生物 72,895,819.91 3.54 6 600276 恒瑞医药 61,693,746.31 3.00 7 603259 药明康德 54,478,380.14 2.65 8 300347 泰格医药 44,594,694.03 2.17 9 300677 英科医疗 42,537,210.16 2.07 10 000858 五 粮 液 36,781,629.00 1.79 11 000661 长春高新 36,009,996.00 1.75 12 600196 复星医药 35,416,006.48 1.72 13 600031 三一重工 35,233,962.41 1.71 14 600346 恒力石化 32,237,452.00 1.57 15 000538 云南白药 27,849,201.00 1.35 16 300274 阳光电源 26,850,403.00 1.30 17 688002 睿创微纳 22,293,297.81 1.08 18 300726 宏达电子 21,482,208.00 1.04 19 300750 宁德时代 21,268,597.00 1.03 20 300595 欧普康视 20,661,794.42 1.00 注:“买入金额”是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600031 三一重工 76,747,191.41 3.73 2 600276 恒瑞医药 63,146,144.73 3.07 3 000568 泸州老窖 54,008,808.00 2.62 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 40 页 共 48 页


4 002475 立讯精密 52,357,030.16 2.54 5 300725 药石科技 40,261,519.53 1.96 6 000858 五 粮 液 40,148,044.00 1.95 7 600519 贵州茅台 35,201,598.00 1.71 8 601899 紫金矿业 34,584,769.50 1.68 9 600176 中国巨石 33,975,217.54 1.65 10 601888 中国中免 33,693,123.83 1.64 11 000661 长春高新 33,205,608.00 1.61 12 000001 平安银行 28,986,293.00 1.41 13 300529 健帆生物 28,099,931.38 1.36 14 002304 洋河股份 27,740,719.00 1.35 15 002460 赣锋锂业 26,255,166.68 1.28 16 300168 万达信息 25,665,647.13 1.25 17 002027 分众传媒 25,221,173.92 1.23 18 002241 歌尔股份 24,959,641.55 1.21 19 000951 中国重汽 24,374,761.98 1.18 20 600196 复星医药 23,890,754.76 1.16 注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


1,503,982,433.03 卖出股票收入(成交)总额


1,788,737,515.27 注:表中“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均指成交金额, 即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


378,993,087.00 20.30


其中:政策性金融债


378,993,087.00 20.30 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


993,693.47 0.05 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


379,986,780.47 20.35 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 41 页 共 48 页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 210206 21 国开 06 2,650,000 265,026,500.00 14.19 2 190207 19 国开 07 1,000,000 100,600,000.00 5.39 3 018006 国开 1702 92,110 9,319,689.80 0.50 4 108604 国开 1805 40,360 4,046,897.20 0.22 5 123117 健帆转债 9,937 993,693.47 0.05 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。


7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


无。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。


7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券中的 21国开 06、19国开 07,其发行主体为国家开发银行。


2020年 12月 25日,中国银行保险监督管理委员会向国家开发银行做出了行政处罚决定(银 保监罚决字〔2020〕67 号),依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 42 页 共 48 页


条和相关审慎经营规则,就其为违规的政府购买服务项目提供融资、违规变相发放土地储备贷款、 项目资本金管理不到位等二十四项违法违规行为,决定罚款 4880万元。


投资决策说明:国家开发银行(下称“公司”)的上述罚款合计金额在公司 2020 年全年净利 润中占比小于 0.1%,对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响,对公司资金周转和债务 偿还影响小。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


299,673.97 2


应收证券清算款


26,602,434.82 3


应收股利


- 4


应收利息


1,924,266.48 5


应收申购款


24,574.91 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


28,850,950.18 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


86,677 15,392.93 14,789,306.11 1.11


1,319,423,978.25 98.89


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


33,202.56 0.00249


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 43 页 共 48 页


门负责人持有本开放式基金


本基金基金经理持有本开放式基金


0 §9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2002年 9月 13日) 基金份额总额


2,218,864,742.31 本报告期期初基金份额总额


1,547,137,916.54 本报告期基金总申购份额


14,329,120.21 减:本报告期基金总赎回份额


227,253,752.39 本报告期基金拆分变动份额


- 本报告期期末基金份额总额


1,334,213,284.36


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


10.2.1 本报告期基金管理人的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人无重大人事变动。 10.2.2 本报告期基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内,本基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自 基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情 况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


融通新蓝筹证券投资基金 2021年中期报告 第 44 页 共 48 页


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


国海证券


2


727,153,365.13


22.18%


662,664.37


22.05%


-


天风证券


2


322,022,026.03


9.82%


293,453.63


9.76%


-


太平洋证券


1


306,316,364.43


9.34%


279,144.02


9.29%


-


中信建投


1


303,667,638.08


9.26%


276,745.65


9.21%


-


恒泰证券


2


229,935,913.00


7.01%


214,142.40


7.13%


-


中信证券


2


223,063,420.09


6.80%


203,282.00


6.76%


-


华创证券


2


221,617,776.38


6.76%


203,991.74


6.79%


-


国金证券


1


162,491,191.40


4.96%


151,327.49


5.04%


-


招商证券


1


158,689,344.06


4.84%


147,786.90


4.92%


-


兴业证券


1


158,310,439.50


4.83%


147,433.30


4.91%


-


东吴证券


2


145,219,621.97


4.43%


132,339.27


4.40%


-


中金公司


2


105,417,830.71


3.22%


96,068.76


3.20%


-


东方财富


1


95,435,870.83


2.91%


86,966.16


2.89%


-


东方证券


1


50,408,290.67


1.54%


46,944.44


1.56%


-


东北证券


3


45,849,197.59


1.40%


41,779.53


1.39%


-


国泰君安


1


22,770,657.85


0.69%


21,206.64


0.71%


-


方正证券


1


8,300.00


0.00%


7.56


0.00%


-


安信证券


2


-


-


-


-


-


财达证券


1


-


-


-


-


-


长江证券


1


-


-


-


-


-


第一创业


1


-


-


-


-


-


东兴证券


1


-


-


-


-


-


高华证券


1


-


-


-


-


-


光大证券


2


-


-


-


-


-


广发证券


1


-


-


-


-


-


国信证券


1


-


-


-


-


-


融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 45 页 共 48 页


华泰证券


1


-


-


-


-


-


民生证券


2


-


-


-


-


-


平安证券


2


-


-


-


-


-


瑞信方正


1


-


-


-


-


-


上海证券


1


-


-


-


-


-


申万宏源


2


-


-


-


-


-


西南证券


2


-


-


-


-


-


新时代证券


1


-


-


-


-


-


信达证券


2


-


-


-


-


-


银河证券


1


-


-


-


-


-


注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以 下六个方面:


(1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3亿元人民币;


(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;


(3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;


(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;


(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务;


(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询 服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据 基金投资的特定要求,提供专门研究报告。


2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步 骤:


(1)券商服务评价;


(2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;


(3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;


(4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。


3、交易单元变更情况


本基金本报告期新增东兴证券交易单元 1个,终止中金公司交易单元 1个。 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 46 页 共 48 页


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


国海证券 - -


- -


- -


天风证券 - -


- -


- -


太平洋证券 - -


- -


- -


中信建投 - -


- -


- -


恒泰证券 - -


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


华创证券 - -


- -


- -


国金证券 - -


- -


- -


招商证券 9,327,058.60 90.37%


- -


- -


兴业证券 - -


- -


- -


东吴证券 - -


- -


- -


中金公司 993,700.00 9.63%


- -


- -


东方财富 - -


- -


- -


东方证券 - -


- -


- -


东北证券 - -


- -


- -


国泰君安 - -


- -


- -


方正证券 - -


- -


- -


安信证券 - -


- -


- -


财达证券 - -


- -


- -


长江证券 - -


- -


- -


第一创业 - -


- -


- -


东兴证券 - -


- -


- -


高华证券 - -


- -


- -


光大证券 - -


- -


- -


广发证券 - -


- -


- -


国信证券 - -


- -


- -


华泰证券 - -


- -


- -


民生证券 - -


- -


- -


平安证券 - -


- -


- -


瑞信方正 - -


- -


- -


上海证券 - -


- -


- -


融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 47 页 共 48 页


申万宏源 - -


- -


- -


西南证券 - -


- -


- -


新时代证券 - -


- -


- -


信达证券 - -


- -


- -


银河证券 - -


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 融通新蓝筹证券投资基金第十三次分 红公告 证券时报、管理人网站 2021年 1月 13日 2 融通新蓝筹证券投资基金基金经理变 更公告 证券时报、管理人网站 2021年 2月 18日 3 融通关于旗下部分开放式基金新增深 圳市前海排排网基金销售有限责任公 司为销售机构并开通转换业务及参加 其费率优惠的公告 证券时报、管理人网站 2021年 3月 10日 4 融通基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金参与蚂蚁(杭州)基金销 售有限公司费率优惠的公告 证券时报、管理人网站 2021年 3月 16日 5 融通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增中国中金财富证券有限公司 为销售机构并开通定期定额投资及转 换业务的公告 证券时报、管理人网站 2021年 3月 29日 6 融通关于旗下部分开放式基金新增上 海联泰基金销售有限公司为销售机构 和新增开通基金定期定额投资业务的 公告 证券时报、管理人网站 2021年 3月 30日 7 融通关于旗下部分开放式基金在上海 华夏财富开通定投及参加其申购费率 优惠活动的公告 证券时报、管理人网站 2021年 4月 12日 8 融通基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金参与蚂蚁(杭州)基金销 售有限公司费率优惠的公告 证券时报、管理人网站 2021年 4月 14日 9 关于旗下部分开放式基金参与中国国 际金融股份有限公司及中国中金财富 证券有限公司费率优惠的公告 证券时报、管理人网站 2021年 4月 27日 10 融通关于旗下部分开放式基金参加蚂 蚁(杭州)基金销售有限公司转换费 率优惠活动的公告 证券时报、管理人网站 2021年 5月 31日 11 关于东方财富证券销售的融通基金旗 下部分开放式基金开通定期定额投资 业务及参加其费率优惠活动的公告 证券时报、管理人网站 2021年 6月 8日 12 融通基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金参与上海基煜基金销售有 证券时报、管理人网站 2021年 6月 24日 融通新蓝筹证券投资基金 2021 年中期报告 第 48 页 共 48 页


限公司费率优惠的公告 13 关于融通基金管理有限公司旗下部分 开放式基金参加交通银行股份有限公 司申购及定期定额投资业务费率优惠 活动的公告 证券时报、管理人网站 2021年 6月 30日 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件


(二)《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》


(三)《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》


(四)《融通新蓝筹证券投资基金招募说明书》及其更新


(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照


(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告


11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查询。








融通基金管理有限公司 2021 年 8月 27日