融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 27 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基
金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于 2021年 8月 25日复核了本报告中的财务指标、净值
表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
§4 管理人报告 ...................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12
§6 中期财务会计报告（未经审计） ................................................ 12
6.1 资产负债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 14
6.4 报表附注 ................................................................... 15
§7 投资组合报告 ................................................................ 36
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 43
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 44
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 44
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 44
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 44
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 45
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 45
§10 重大事件揭示 ............................................................... 45
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 46
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 46
10.8 其他重大事件 .............................................................. 49
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 50
§12 备查文件目录 ............................................................... 51
12.1 备查文件目录 .............................................................. 51
12.2 存放地点 .................................................................. 51
12.3 查阅方式 .................................................................. 51
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
融通沪港深智慧生活灵活配置混合
基金主代码
003279
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 11月 8日
基金管理人
融通基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
140,351,881.86份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金重点投资于属于智慧生活主题的公司，在合理控制投资风险的基础上，
力争把握该主题公司的投资机会，获取基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金的资产配置策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、
资产支持证券投资策略、权证投资策略、金融衍生工具投资策略等部分。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×40%+中证香港
100指数收益率×10%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场
基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本
基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
涂卫东 李申
联系电话
（0755）26948666 （021）60637102
电子邮箱
service@mail.rtfund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-883-8088、（0755）26948088 （021）60637111
传真
（0755）26935005 （021）60635778
注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、14层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、14、15层
北京市西城区闹市口大街 1号院
1号楼
邮政编码
518053 100033
法定代表人
高峰 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
http://www.rtfund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人处、基金托管人处
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2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
融通基金管理有限公司
深圳市南山区华侨城汉唐大
厦 13、14、15层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021 年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
24,611,712.08
本期利润
23,162,336.00
加权平均基金份额本期利润
0.0857
本期加权平均净值利润率
6.53%
本期基金份额净值增长率
10.07%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
53,718,443.45
期末可供分配基金份额利润
0.3827
期末基金资产净值
199,343,995.35
期末基金份额净值
1.4203
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
42.04%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月 4.47% 0.74% -1.04% 0.46% 5.51% 0.28%
过去三个月 11.30% 0.74% 1.86% 0.55% 9.44% 0.19%
过去六个月 10.07% 0.74% 1.01% 0.74% 9.06% 0.00%
过去一年 24.83% 0.64% 14.03% 0.74% 10.80% -0.10%
过去三年 39.26% 0.76% 27.75% 0.76% 11.51% 0.00%
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自基金合同
生效起至今
42.04% 0.80% 32.68% 0.68% 9.36% 0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司共管理七十六只开放式基金：即融通新蓝筹证券投资基金、融
通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金、融通行业景气
证券投资基金、融通巨潮 100指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通
动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证
券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创
业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放
债券型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通
健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互
联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通
通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通跨界成长灵
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活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长 30灵活配置混
合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金、
融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券
投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵
活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投
资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通
祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、
融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、
融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概
念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放
债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源
汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融
通增悦债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资
基金（QDII）、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金、融通通慧混合型证券投资基金、融通增祥
三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增强收益债券型证券投资基金、融通消费升级
混合型证券投资基金、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增享纯
债债券型证券投资基金、融通产业趋势股票型证券投资基金、融通中债 1-3 年国开行债券指数证
券投资基金、融通产业趋势先锋股票型证券投资基金、融通通益混合型证券投资基金、融通创业
板交易型开放式指数证券投资基金、融通通恒 63个月定期开放债券型证券投资基金、融通产业趋
势臻选股票型证券投资基金、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金、融通中证云计算与大
数据主题指数证券投资基金（LOF）、融通产业趋势精选 2 年封闭运作混合型证券投资基金、融通
价值趋势混合型证券投资基金、融通核心趋势混合型证券投资基金。其中，融通债券投资基金、
融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。
此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经
理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任
日期
何博
本基金的
基金经理
2018/1/5 - 9
何博女士，上海财经大学金融学硕士，9年证
券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。
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2012年 7月加入融通基金管理有限公司，历任
QDII研究员、国际业务部专户投资经理、融通
核心价值混合型证券投资基金（QDII）基金经
理，现任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
余志
勇
本基金的
基金经
理、组合
投资部总
监
2019/6/11 - 21
余志勇先生，武汉大学金融学硕士，21年证券、
基金行业从业经历，具有基金从业资格。1992
年 7月至 1997年 9月就职于湖北省农业厅任研
究员，2000年 7月至 2004年 7月就职于闽发
证券公司任研究员，2004年 7 月至 2007年 4
月就职于招商证券股份有限公司任研究员。
2007年 4月加入融通基金管理有限公司，历任
研究部行业研究员、行业研究组组长、研究部
总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
基金经理、融通通泽灵活配置混合基金基金经
理、融通增裕债券型证券投资基金基金经理、
融通增丰债券型证券投资基金基金经理、融通
通景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
融通通尚灵活配置混合型证券投资基金基金经
理、融通新优选灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、融通通润债券型证券投资基金基金
经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金
基金经理、融通新动力灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、融通通泰保本混合型证券投
资基金基金经理，现任组合投资部总监、融通
通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金
经理、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
基金经理、融通通慧混合型证券投资基金基金
经理、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、融通增强收益债券型证
券投资基金基金经理、融通蓝筹成长证券投资
基金基金经理、融通新消费灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务相关工作的时间为计算标准。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
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谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
疫后复苏是 2021年上半年全球资本市场交易的主线，受益于欧美等主要经济体流动性持续宽
裕，整体上风险资产跑赢避险资产，由于疫情防控及疫苗供给能力差异，区域经济复苏不均衡，
发达市场显著跑赢新兴市场，大部分权益市场价值风格跑赢成长风格。新冠疫情对供给侧的冲击
下通胀担忧显现，大宗商品价格大幅上涨，周期股阶段性表现强势。2 月中旬至 3 月下旬美债利
率快速攀升，造成全球波动，但近期趋缓。
中国率先走出疫情，经济快速复苏后，整体增长动能放缓，逐步回归疫后常态。中资股以一
骑绝尘的优异表现开启新的一年，随后经历过山车般的调整，报告期内，中资股主要指数表现方
面，上证指数、创业板指数分别上涨 3.4%和 17.22%，恒生指数上涨 5.86%、恒生国企指数下跌 0.7%。
A 股行业表现方面，周期表现亮眼，按申万一级行业分类，电气设备、钢铁、化工、综合、采掘
板块表现遥遥领先，板块涨幅均超过 17%；家用电器、非银金融、国防军工、房地产、农林牧渔
板块表现显著落后，均录得跌幅。A 股风格表现方面，小盘股跑赢大中盘股，报告期内风格切换
剧烈，前期价值风格大幅跑赢，4月以来成长风格有所回归。北上资金上半年累计净流入 2236.61
亿元。
报告期内，基金配置延续向 A 股倾斜，后期仓位有所提升。为增强基金收益，报告期内参与
新股申购。截至报告期末，基金在工业、信息技术、材料板块配置比例较高。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.4203 元；本报告期基金份额净值增长率为 10.07%，业
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绩比较基准收益率为 1.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年中国经济增长预计将进一步放缓，上市公司中期业绩仍有望保持高速增长，但三季度
后增速预计显著回落。由于国内外经济复苏错位，下半年国内经济增速相对美国预计有所减弱，
可能成为短期人民币汇率走弱的一个影响因素，北上资金可能有所波动。近期政策拐点信号释放，
央行全面降准，预计下半年政策稳中趋松。目前 A 股整体估值虽经历调整但估值分化依然显著，
叠加美国宽松退潮担忧的扰动，市场可能有所波动。行业方面，长期看好消费升级和产业升级两
条市场主线，优选高景气度行业，自下而上挖掘投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金
估值业务的事前、事中及事后的审核工作。
截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 中期财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
50,211,897.72 357,796,633.04
结算备付金
2,677,628.32 1,470,750.80
存出保证金
17,552.32 80,098.29
交易性金融资产
6.4.7.2
138,798,104.10 197,776,694.95
其中：股票投资
138,700,190.56 157,023,544.12
基金投资
- -
债券投资
97,913.54 40,753,150.83
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
10,000,000.00 -
应收证券清算款
25,028,775.58 10,717,562.41
应收利息
6.4.7.5
6,979.04 234,056.68
应收股利
- -
应收申购款
1,127.28 1,888.18
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
226,742,064.36 568,077,684.35
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
26,817,361.04 16,516,948.19
应付管理人报酬
280,533.44 724,021.84
应付托管费
46,755.57 120,670.30
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
133,355.82 78,982.62
应交税费
0.42 0.69
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
120,062.72 205,197.45
负债合计
27,398,069.01 17,645,821.09
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
140,351,881.86 426,552,017.03
未分配利润
6.4.7.10
58,992,113.49 123,879,846.23
所有者权益合计
199,343,995.35 550,431,863.26
负债和所有者权益总计
226,742,064.36 568,077,684.35
注： 报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额净值 1.4203元，基金份额总额 140,351,881.86
份。
6.2 利润表
会计主体： 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
一、收入
26,842,818.99 6,499,048.78
1.利息收入
712,529.52 472,522.88
其中：存款利息收入
6.4.7.11
363,341.18 378,723.08
债券利息收入
91,127.86 351.49
资产支持证券利息收入
- -
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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买入返售金融资产收入
258,060.48 93,448.31
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
26,852,983.61 14,561,504.07
其中：股票投资收益
6.4.7.12
26,004,669.58 13,541,491.92
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
59,143.05 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
789,170.98 1,020,012.15
3.公允价值变动收益
6.4.7.17
-1,449,376.08 -8,630,223.83
4.汇兑收益
-
-
5.其他收入 6.4.7.18
726,681.94 95,245.66
减：二、费用
3,680,482.99 1,837,456.83
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
2,674,285.21 1,414,503.82
2．托管费
6.4.10.2.2
445,714.19 235,750.55
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19
458,363.74 88,765.59
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.37 -
7．其他费用
6.4.7.20
102,119.48 98,436.87
三、利润总额
23,162,336.00 4,661,591.95
减：所得税费用
- -
四、净利润
23,162,336.00 4,661,591.95
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 426,552,017.03 123,879,846.23 550,431,863.26
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 23,162,336.00
23,162,336.00
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
-286,200,135.17 -88,050,068.74 -374,250,203.91
其中：1.基金申购款
67,426,444.52 20,457,218.45 87,883,662.97
2.基金赎回款
-353,626,579.69 -108,507,287.19 -462,133,866.88
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
140,351,881.86 58,992,113.49 199,343,995.35
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 140,515,861.03 14,478,929.22 154,994,790.25
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 4,661,591.95
4,661,591.95
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
63,385,368.63 8,953,035.13 72,338,403.76
其中：1.基金申购款
138,626,708.69 15,215,113.12 153,841,821.81
2.基金赎回款
-75,241,340.06 -6,262,077.99 -81,503,418.05
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
203,901,229.66 28,093,556.30 231,994,785.96
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张帆
颜锡廉
刘美丽
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1428号《关于准予融通沪港深智慧生活灵活
配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
343,119,313.87元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第
1438 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》于 2016 年 11 月 8 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
343,327,288.20 份基金份额，其中认购资金利息折合 207,974.33 份基金份额。本基金的基金管
理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、沪港股票市场交
易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的
股票”)、固定收益类资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交
易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、股指期
货与权证等金融衍生工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%-95%(其中
投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0%-95%，投资于港股通标的股票的比例占基
金资产的 0%-95%)，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%。本基金投资于智慧生活主题相关上
市公司的证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金
的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%+中证香港
100 指数收益率×10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通沪港深智慧生活灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日
的财务状况以及 2021年 1月 1日至 6月 30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
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公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局
证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营
业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个
人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交
所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴
纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
50,211,897.72
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
50,211,897.72
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
115,078,243.67 138,700,190.56 23,621,946.89
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
75,799.61 97,913.54 22,113.93
银行间市场
- - -
合计
75,799.61 97,913.54 22,113.93
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
115,154,043.28 138,798,104.10 23,644,060.82
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
10,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
10,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
5,746.89
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
1,205.00
应收债券利息
19.25
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
7.90
合计
6,979.04
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
133,355.82
银行间市场应付交易费用
-
合计
133,355.82
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
36,219.56
应付证券出借违约金
-
预提费用 83,843.16
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合计
120,062.72
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 426,552,017.03
426,552,017.03
本期申购
67,426,444.52
67,426,444.52
本期赎回 -353,626,579.69
-353,626,579.69
本期末
140,351,881.86
140,351,881.86
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 115,751,513.43 8,128,332.80 123,879,846.23
本期利润
24,611,712.08 -1,449,376.08 23,162,336.00
本期基金份额交易
产生的变动数
-86,644,782.06 -1,405,286.68 -88,050,068.74
其中：基金申购款
20,639,816.28 -182,597.83 20,457,218.45
基金赎回款
-107,284,598.34 -1,222,688.85 -108,507,287.19
本期已分配利润
- - -
本期末
53,718,443.45 5,273,670.04 58,992,113.49
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
345,637.16
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
17,399.49
其他
304.53
合计
363,341.18
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
26,004,669.58
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
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股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计 26,004,669.58
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
163,279,132.20
减：卖出股票成本总额
137,274,462.62
买卖股票差价收入
26,004,669.58
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
59,143.05
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
59,143.05
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
40,904,515.13
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额
40,615,104.08
减：应收利息总额
230,268.00
买卖债券差价收入
59,143.05
6.4.7.14 贵金属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
789,170.98
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 22 页 共 51 页
其中：证券出借权益补偿收入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计 789,170.98
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-1,449,376.08
股票投资
-1,333,443.26
债券投资
-115,932.82
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-1,449,376.08
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
668,124.67
基金转换费收入
58,557.27
合计
726,681.94
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其不低于转换费的 25%归
入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
458,363.74
银行间市场交易费用
-
合计
458,363.74
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 23 页 共 51 页
审计费用
19,835.79
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 13,476.32
账户维护费 9,300.00
合计
102,119.48
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
2,674,285.21 1,414,503.82
其中：支付销售机构的客户维护费
92,544.98
55,667.75
注：1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 24 页 共 51 页
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
445,714.19 235,750.55
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
50,211,897.72
345,637.16
155,808,180.07
373,460.32
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 25 页 共 51 页
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300614
百川
畅银
2021年 5
月 18日
2021年
11月 25
日
首发
流通
受限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021年
7月 7日
首发
流通
受限
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021年
7月 7日
首发
流通
受限
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021年 1
月 12日
2021年
7月 20
日
首发
流通
受限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300930
屹通
新材
2021年 1
月 13日
2021年
7月 21
日
首发
流通
受限
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用
电梯
2021年 1
月 13日
2021年
7月 21
日
首发
流通
受限
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300932
三友
联众
2021年 1
月 15日
2021年
7月 22
日
首发
流通
受限
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300933
中辰
股份
2021年 1
月 15日
2021年
7月 22
日
首发
流通
受限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021年 1
月 20日
2021年
7月 27
日
首发
流通
受限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300941
创识
科技
2021年 2
月 2日
2021年
8月 9日
首发
流通
受限
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
300942
易瑞
生物
2021年 2
月 2日
2021年
8月 9日
首发
流通
受限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 26 页 共 51 页
300943
春晖
智控
2021年 2
月 3日
2021年
8月 10
日
首发
流通
受限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021年 2
月 3日
2021年
8月 10
日
首发
流通
受限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021年 2
月 18日
2021年
8月 25
日
首发
流通
受限
13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72
300948
冠中
生态
2021年 6
月 4日
2021年
8月 25
日
流通
受限
0.00 27.42 108 0.00 2,961.36
300950
德固
特
2021年 2
月 24日
2021年
9月 3日
首发
流通
受限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021年 3
月 3日
2021年
9月 13
日
首发
流通
受限
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300953
震裕
科技
2021年 3
月 11日
2021年
9月 22
日
首发
流通
受限
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300955
嘉亨
家化
2021年 3
月 16日
2021年
9月 24
日
首发
流通
受限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力
股份
2021年 3
月 16日
2021年
9月 27
日
首发
流通
受限
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300957
贝泰
妮
2021年 3
月 18日
2021年
9月 27
日
首发
流通
受限
47.33 251.96 306 14,482.98 77,099.76 -
300958
建工
修复
2021年 3
月 18日
2021年
9月 29
日
首发
流通
受限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021年 3
月 22日
2021年
9月 29
日
首发
流通
受限
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021年 3
月 23日
2021年
9月 30
日
首发
流通
受限
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021年 3
月 29日
2021年
10月 11
日
首发
流通
受限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300966
共同
药业
2021年 3
月 31日
2021年
10月 11
首发
流通
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 27 页 共 51 页
日 受限
300967
晓鸣
股份
2021年 4
月 2日
2021年
10月 13
日
首发
流通
受限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021年 4
月 6日
2021年
10月 15
日
首发
流通
受限
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚
精工
2021年 4
月 7日
2021年
10月 15
日
首发
流通
受限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300973
立高
食品
2021年 4
月 8日
2021年
10月 15
日
首发
流通
受限
28.28 115.71 243 6,872.04 28,117.53 -
300975
商络
电子
2021年 4
月 14日
2021年
10月 21
日
首发
流通
受限
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭
科技
2021年 4
月 15日
2021年
10月 26
日
首发
流通
受限
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利
集团
2021年 4
月 15日
2021年
10月 26
日
首发
流通
受限
33.22 87.50 366 12,158.52 32,025.00 -
300981
中红
医疗
2021年 4
月 19日
2021年
10月 27
日
首发
流通
受限
48.59 90.39 202 9,815.18 18,258.78 -
300982
苏文
电能
2021年 4
月 19日
2021年
10月 27
日
首发
流通
受限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300986
志特
新材
2021年 4
月 21日
2021年
11 月 1
日
首发
流通
受限
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021年 4
月 28日
2021年
11月 11
日
首发
流通
受限
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300991
创益
通
2021年 5
月 12日
2021年
11月 22
日
首发
流通
受限
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福
泵业
2021年 5
月 17日
2021年
11月 25
日
首发
流通
受限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021年 5
月 17日
2021年
11月 24
日
首发
流通
受限
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995 奇德 2021年 5 2021年 首发 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 28 页 共 51 页
新材 月 17日 11月 26
日
流通
受限
300996
普联
软件
2021年 5
月 26日
2021年
12 月 3
日
首发
流通
受限
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300997
欢乐
家
2021年 5
月 26日
2021年
12 月 2
日
首发
流通
受限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021年 5
月 25日
2021年
12 月 2
日
首发
流通
受限
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021年 5
月 27日
2021年
12 月 7
日
首发
流通
受限
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301004
嘉益
股份
2021年 6
月 18日
2021年
12月 27
日
首发
流通
受限
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301007
德迈
仕
2021年 6
月 4日
2021年
12月 16
日
首发
流通
受限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301010
晶雪
节能
2021年 6
月 9日
2021年
12月 20
日
首发
流通
受限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021年 6
月 9日
2021年
12月 17
日
首发
流通
受限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021年 6
月 15日
2021年
12月 22
日
首发
流通
受限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301015
百洋
医药
2021年 6
月 22日
2021年
12月 30
日
首发
流通
受限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021年 6
月 23日
2021年
12月 30
日
首发
流通
受限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301020
密封
科技
2021年 6
月 28日
2022年
1月 6日
首发
流通
受限
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44
301020
密封
科技
2021年 6
月 28日
2021年
7月 6日
首发
流通
受限
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96
301021
英诺
激光
2021年 6
月 28日
2022年
1月 6日
首发
流通
受限
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 29 页 共 51 页
301021
英诺
激光
2021年 6
月 28日
8
2021年
7月 6日
首发
流通
受限
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14
600905
三峡
能源
2021年 6
月 2日
2021年
12月 10
日
首发
流通
受限
2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 -
605162
新中
港
2021年 6
月 29日
2021年
7月 7日
首发
流通
受限
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才
股份
2021年 6
月 28日
2021年
7月 6日
首发
流通
受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688083
中望
软件
2021年 3
月 4日
2021年
9月 13
日
首发
流通
受限
150.50 524.08 998 150,199.00 523,031.84 -
688087
英科
再生
2021年 6
月 30日
2021年
7月 9日
首发
流通
受限
21.96 21.96 2,073 45,523.08 45,523.08 -
688216
气派
科技
2021年 6
月 15日
2021年
12月 23
日
首发
流通
受限
14.82 47.64 2,000 29,640.00 95,280.00 -
688226
威腾
电气
2021年 6
月 28日
2021年
7月 7日
首发
流通
受限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688269
凯立
新材
2021年 6
月 1日
2021年
12 月 9
日
首发
流通
受限
18.94 100.92 1,941 36,762.54 195,885.72 -
688316
青云
科技
2021年 3
月 5日
2021年
9月 16
日
首发
流通
受限
63.70 65.00 1,428 90,963.60 92,820.00 -
688329
艾隆
科技
2021年 3
月 16日
2021年
9月 29
日
首发
流通
受限
16.81 50.04 1,846 31,031.26 92,373.84 -
688499
利元
亨
2021年 6
月 23日
2021年
7月 1日
首发
流通
受限
38.85 38.85 1,620 62,937.00 62,937.00 -
688616
西力
科技
2021年 3
月 10日
2021年
9月 22
日
首发
流通
受限
7.35 13.78 3,918 28,797.30 53,990.04 -
688625
呈和
科技
2021年 5
月 31日
2021年
12 月 7
日
首发
流通
受限
16.48 42.63 2,672 44,034.56 113,907.36 -
688626
翔宇
医疗
2021年 3
月 23日
2021年
10 月 8
首发
流通
28.82 104.16 2,974 85,710.68 309,771.84 -
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 30 页 共 51 页
日 受限
688659
元琛
科技
2021年 3
月 24日
2021年
10 月 8
日
首发
流通
受限
6.50 10.46 3,671 23,861.50 38,398.66 -
688667
菱电
电控
2021年 3
月 3日
2021年
9月 13
日
首发
流通
受限
75.42 103.88 1,191 89,825.22 123,721.08 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
123117
健帆
转债
2021年 6
月 23日
2021年
07月 12
日
新债
未上
市
100.00 100.00 281 28,099.82 28,099.82 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行
行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股
票上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让
和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股
票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金投资的金融工具主要包括股票
投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的
风险限额及内部控制流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 31 页 共 51 页
本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制
度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基
金份额持有人利益最大化。
董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管
理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，
批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，
履行相应风险管理和监督职责。
公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展
战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在
公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管
理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战
略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和
重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风
险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出
控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司
风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。
各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理
的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司
所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，
基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。
风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管
理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风
险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信
息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门
落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进
行检查、评估和报告。
监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，
确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，
并报告法规和制度的执行情况。
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 0.05%(2020年 12月 31日：7.40%)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。截止 2021
年 6月 30日，本基金最后交易日的组合资产中 7个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符合
上述法规要求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 50,211,897.72 - - - 50,211,897.72
结算备付金 2,677,628.32 - - - 2,677,628.32
存出保证金 17,552.32 - - - 17,552.32
交易性金融资产 - - 97,913.54 138,700,190.56 138,798,104.10
买入返售金融资产 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00
应收利息 - - - 6,979.04 6,979.04
应收申购款 - - - 1,127.28 1,127.28
应收证券清算款 - - - 25,028,775.58 25,028,775.58
资产总计
62,907,078.36 - 97,913.54 163,737,072.46 226,742,064.36
负债
应付赎回款 - - - 26,817,361.04 26,817,361.04
应付管理人报酬 - - - 280,533.44 280,533.44
应付托管费 - - - 46,755.57 46,755.57
应付交易费用 - - - 133,355.82 133,355.82
应交税费 - - - 0.42 0.42
其他负债 - - - 120,062.72 120,062.72
负债总计
- - - 27,398,069.01 27,398,069.01
利率敏感度缺口
62,907,078.36 - 97,913.54 136,339,003.45 199,343,995.35
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 357,796,633.04 - - - 357,796,633.04
结算备付金 1,470,750.80 - - - 1,470,750.80
存出保证金 80,098.29 - - - 80,098.29
交易性金融资产 40,052,000.00 450,974.00 250,176.83 157,023,544.12 197,776,694.95
应收利息 - - - 234,056.68 234,056.68
应收申购款 - - - 1,888.18 1,888.18
应收证券清算款 - - - 10,717,562.41 10,717,562.41
资产总计
399,399,482.13
450,974.00
250,176.83
167,977,051.39
568,077,684.35
负债
应付赎回款 - - - 16,516,948.19 16,516,948.19
应付管理人报酬 - - - 724,021.84 724,021.84
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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应付托管费 - - - 120,670.30 120,670.30
应付交易费用 - - - 78,982.62 78,982.62
应交税费 - - - 0.69 0.69
其他负债 - - - 205,197.45 205,197.45
负债总计
- -
-
17,645,821.09
17,645,821.09
利率敏感度缺口
399,399,482.13
450,974.00
250,176.83
150,331,230.30
550,431,863.26
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.05%(2020 年 12 月 31 日：7.40%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020
年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资(含存托凭证)
占基金资产的比例为 0%-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0%-95%，
投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0%-95%)，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%。
本基金投资于智慧生活主题相关上市公司的证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 36 页 共 51 页
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临
的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
138,700,190.56
69.58
157,023,544.12
28.53
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
138,700,190.56 69.58
157,023,544.12 28.53
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除沪深 300指数收益率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6 月
30日）
上年度末 （2020 年
12月 31日 ）
分析
沪深 300 指数收益率上升 5% 4,926,513.94 10,647,010.19
沪深 300 指数收益率下降 5% -4,926,513.94 -10,647,010.19
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
138,700,190.56 61.17
其中：股票
138,700,190.56 61.17
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
97,913.54 0.04
其中：债券
97,913.54 0.04
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资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
10,000,000.00 4.41
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
52,889,526.04 23.33
8 其他各项资产
25,054,434.22 11.05
9 合计
226,742,064.36 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
5,850.78 0.00
B
采矿业
- -
C
制造业
102,735,069.15 51.54
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,160,036.60 2.59
E
建筑业
25,371.37 0.01
F
批发和零售业
46,404.58 0.02
G
交通运输、仓储和邮政业
1,791,524.10 0.90
H
住宿和餐饮业
637,840.00 0.32
I
信息传输、软件和信息技术服务业
7,132,529.34 3.58
J
金融业
7,970,242.30 4.00
K
房地产业
1,250,025.00 0.63
L
租赁和商务服务业
5,518,698.00 2.77
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
59,037.88 0.03
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
587,009.00 0.29
Q
卫生和社会工作
4,744,692.46 2.38
R
文化、体育和娱乐业
1,035,860.00 0.52
S
综合
- -
合计
138,700,190.56 69.58
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,700 5,722,360.00 2.87
2 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 2.58
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3 600519 贵州茅台 2,400 4,936,080.00 2.48
4 000858 五 粮 液 14,939 4,450,178.71 2.23
5 601888 中国中免 14,100 4,231,410.00 2.12
6 600809 山西汾酒 7,700 3,449,600.00 1.73
7 600031 三一重工 113,200 3,290,724.00 1.65
8 601100 恒立液压 37,690 3,238,324.80 1.62
9 000338 潍柴动力 180,800 3,230,896.00 1.62
10 300782 卓胜微 6,000 3,225,000.00 1.62
11 300124 汇川技术 40,450 3,003,817.00 1.51
12 000001 平安银行 119,700 2,707,614.00 1.36
13 300347 泰格医药 13,900 2,686,870.00 1.35
14 688536 思瑞浦 4,712 2,596,312.00 1.30
15 300122 智飞生物 12,400 2,315,452.00 1.16
16 601012 隆基股份 25,820 2,293,848.80 1.15
17 688007 光峰科技 54,314 2,274,670.32 1.14
18 688002 睿创微纳 20,753 2,071,771.99 1.04
19 603369 今世缘 37,700 2,041,832.00 1.02
20 300725 药石科技 12,010 1,908,509.10 0.96
21 002142 宁波银行 48,900 1,905,633.00 0.96
22 000661 长春高新 4,700 1,818,900.00 0.91
23 600276 恒瑞医药 26,336 1,790,057.92 0.90
24 300529 健帆生物 20,700 1,787,652.00 0.90
25 300760 迈瑞医疗 3,500 1,680,175.00 0.84
26 601058 赛轮轮胎 168,100 1,679,319.00 0.84
27 300274 阳光电源 14,300 1,645,358.00 0.83
28 300015 爱尔眼科 19,727 1,400,222.46 0.70
29 601636 旗滨集团 69,900 1,297,344.00 0.65
30 603267 鸿远电子 10,100 1,291,992.00 0.65
31 002027 分众传媒 136,800 1,287,288.00 0.65
32 002484 江海股份 83,000 1,284,840.00 0.64
33 002460 赣锋锂业 10,600 1,283,554.00 0.64
34 603737 三棵树 7,288 1,282,688.00 0.64
35 600782 新钢股份 228,600 1,275,588.00 0.64
36 300496 中科创达 8,100 1,272,186.00 0.64
37 000002 万 科Ａ 52,500 1,250,025.00 0.63
38 000807 云铝股份 100,100 1,191,190.00 0.60
39 000786 北新建材 30,300 1,189,275.00 0.60
40 300737 科顺股份 37,700 1,185,288.00 0.59
41 300454 深信服 4,500 1,167,660.00 0.59
42 002092 中泰化学 112,900 1,159,483.00 0.58
43 603816 顾家家居 15,000 1,159,200.00 0.58
44 600919 江苏银行 161,800 1,148,780.00 0.58
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45 688696 极米科技 1,341 1,115,712.00 0.56
46 300146 汤臣倍健 32,600 1,072,540.00 0.54
47 601799 星宇股份 4,700 1,060,884.00 0.53
48 300059 东方财富 32,080 1,051,903.20 0.53
49 601689 拓普集团 28,000 1,048,040.00 0.53
50 002179 中航光电 13,200 1,043,064.00 0.52
51 300413 芒果超媒 15,100 1,035,860.00 0.52
52 300450 先导智能 17,220 1,035,610.80 0.52
53 600141 兴发集团 54,600 1,028,118.00 0.52
54 601233 桐昆股份 42,600 1,026,234.00 0.51
55 600660 福耀玻璃 18,200 1,016,470.00 0.51
56 603517 绝味食品 12,000 1,011,480.00 0.51
57 002206 海 利 得 145,400 902,934.00 0.45
58 002078 太阳纸业 67,500 901,125.00 0.45
59 002824 和胜股份 25,500 899,130.00 0.45
60 002539 云图控股 102,900 898,317.00 0.45
61 002812 恩捷股份 3,800 889,580.00 0.45
62 300482 万孚生物 13,640 882,371.60 0.44
63 688200 华峰测控 1,716 812,234.28 0.41
64 688363 华熙生物 2,923 812,184.78 0.41
65 688111 金山办公 2,021 797,890.80 0.40
66 603659 璞泰来 5,700 778,620.00 0.39
67 600309 万华化学 7,100 772,622.00 0.39
68 603236 移远通信 4,030 687,558.30 0.34
69 002920 德赛西威 6,000 660,480.00 0.33
70 600486 扬农化工 5,900 659,443.00 0.33
71 600763 通策医疗 1,600 657,600.00 0.33
72 600150 中国船舶 39,400 650,494.00 0.33
73 601166 兴业银行 31,600 649,380.00 0.33
74 603605 珀莱雅 3,300 649,143.00 0.33
75 300408 三环集团 15,300 649,026.00 0.33
76 603277 银都股份 27,800 646,350.00 0.32
77 002928 华夏航空 42,700 644,770.00 0.32
78 600166 福田汽车 185,500 639,975.00 0.32
79 603128 华贸物流 45,400 639,686.00 0.32
80 600754 锦江酒店 11,200 637,840.00 0.32
81 002311 海大集团 7,800 636,480.00 0.32
82 603960 克来机电 19,200 635,520.00 0.32
83 603039 泛微网络 9,500 632,225.00 0.32
84 000951 中国重汽 22,700 614,262.00 0.31
85 000157 中联重科 65,000 600,600.00 0.30
86 002607 中公教育 28,100 587,009.00 0.29
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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87 603833 欧派家居 3,900 553,644.00 0.28
88 688083 中望软件 998 523,031.84 0.26
89 688526 科前生物 14,392 521,278.24 0.26
90 002677 浙江美大 27,800 508,184.00 0.25
91 603565 中谷物流 17,010 507,068.10 0.25
92 600438 通威股份 11,600 501,932.00 0.25
93 601601 中国太保 16,300 472,211.00 0.24
94 600690 海尔智家 14,100 365,331.00 0.18
95 688626 翔宇医疗 2,974 309,771.84 0.16
96 688269 凯立新材 1,941 195,885.72 0.10
97 688276 百克生物 1,555 162,621.90 0.08
98 688667 菱电电控 1,191 123,721.08 0.06
99 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.06
100 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.05
101 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.05
102 688316 青云科技 1,428 92,820.00 0.05
103 688329 艾隆科技 1,846 92,373.84 0.05
104 688345 博力威 1,166 85,759.30 0.04
105 300957 贝泰妮 306 77,099.76 0.04
106 688499 利元亨 1,620 62,937.00 0.03
107 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.03
108 688087 英科再生 2,073 45,523.08 0.02
109 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02
110 688659 元琛科技 3,671 38,398.66 0.02
111 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
112 300896 爱美客 41 32,344.08 0.02
113 300979 华利集团 366 32,025.00 0.02
114 300973 立高食品 243 28,117.53 0.01
115 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
116 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01
117 300948 冠中生态 829 23,483.63 0.01
118 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
119 300941 创识科技 399 19,926.06 0.01
120 300981 中红医疗 202 18,258.78 0.01
121 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01
122 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
123 300932 三友联众 492 15,601.32 0.01
124 002992 宝明科技 899 14,878.45 0.01
125 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01
126 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.01
127 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
128 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.01
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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129 300937 药易购 244 13,105.24 0.01
130 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01
131 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
132 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.01
133 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.01
134 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.01
135 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
136 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.01
137 300996 普联软件 241 10,177.43 0.01
138 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
139 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
140 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
141 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
142 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
143 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
144 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
145 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
146 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
147 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
148 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
149 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
150 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
151 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
152 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
153 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
154 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
155 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
156 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
157 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
158 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
159 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
160 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
161 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
162 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
163 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
164 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
165 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
166 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
167 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
168 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
169 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
170 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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171 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 4,476,530.55 0.81
2 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.62
3 600809 山西汾酒 3,416,167.00 0.62
4 300782 卓胜微 3,096,705.64 0.56
5 300122 智飞生物 2,169,364.00 0.39
6 603369 今世缘 2,026,419.00 0.37
7 688007 光峰科技 1,944,196.79 0.35
8 601899 紫金矿业 1,842,945.00 0.33
9 002460 赣锋锂业 1,783,706.00 0.32
10 000786 北新建材 1,783,326.00 0.32
11 000661 长春高新 1,744,378.00 0.32
12 601058 赛轮轮胎 1,678,849.12 0.31
13 300760 迈瑞医疗 1,664,087.00 0.30
14 000338 潍柴动力 1,662,124.00 0.30
15 002484 江海股份 1,593,642.00 0.29
16 600660 福耀玻璃 1,549,936.00 0.28
17 600782 新钢股份 1,495,423.00 0.27
18 000001 平安银行 1,493,573.00 0.27
19 601601 中国太保 1,456,663.00 0.26
20 300737 科顺股份 1,433,737.00 0.26
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 4,945,940.00 0.90
2 002475 立讯精密 4,605,656.94 0.84
3 000661 长春高新 3,924,152.00 0.71
4 000568 泸州老窖 3,655,287.00 0.66
5 601899 紫金矿业 3,225,396.00 0.59
6 600519 贵州茅台 2,696,154.00 0.49
7 002304 洋河股份 2,667,671.00 0.48
8 600176 中国巨石 2,561,924.65 0.47
9 600048 保利地产 2,352,317.00 0.43
10 601318 中国平安 2,233,813.00 0.41
11 002241 歌尔股份 2,228,965.00 0.40
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 43 页 共 51 页
12 300168 万达信息 2,089,103.61 0.38
13 300142 沃森生物 2,035,975.00 0.37
14 601919 中远海控 1,939,412.00 0.35
15 000333 美的集团 1,839,650.00 0.33
16 000338 潍柴动力 1,779,653.00 0.32
17 600905 三峡能源 1,731,777.20 0.31
18 002791 坚朗五金 1,698,170.00 0.31
19 601865 福莱特 1,657,360.00 0.30
20 600690 海尔智家 1,644,643.00 0.30
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
120,284,552.32
卖出股票收入（成交）总额
163,279,132.20
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
97,913.54 0.05
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
97,913.54 0.05
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 123111 东财转 3 477 69,813.72 0.04
2 123117 健帆转债 281 28,099.82 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 44 页 共 51 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金
投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高
投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
17,552.32
2
应收证券清算款
25,028,775.58
3
应收股利
-
4
应收利息
6,979.04
5
应收申购款
1,127.28
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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8 其他
-
9 合计
25,054,434.22
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 600905 三峡能源 5,147,016.21 2.58
首发流通受限
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例（%）
持有份额
占总份额比例（%）
479 293,010.19
133,301,354.05
94.98 7,050,527.81
5.02
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
759,966.64 0.5415
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年 11月 8日）
基金份额总额
343,327,288.20
本报告期期初基金份额总额
426,552,017.03
本报告期基金总申购份额
67,426,444.52
减：本报告期基金总赎回份额
353,626,579.69
本报告期期末基金份额总额
140,351,881.86
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 46 页 共 51 页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大变动
本报告期内，本基金的基金管理人无重大人事变动。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金
合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
东吴证券
2
45,689,557.71
16.76%
41,638.54
16.73%
-
天风证券
2
44,120,525.57
16.18%
40,208.67
16.15%
-
太平洋证券
1
35,005,233.11
12.84%
31,899.59
12.81%
-
东北证券
3
31,782,269.32
11.66%
28,960.55
11.63%
-
恒泰证券
2
30,063,842.25
11.03%
27,479.61
11.04%
-
光大证券
2
22,891,648.88
8.40%
20,858.95
8.38%
-
东方证券
1
20,886,603.65
7.66%
19,451.59
7.81%
-
华创证券
2
20,255,165.41
7.43%
18,460.70
7.42%
-
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 47 页 共 51 页
信达证券
2
17,772,072.61
6.52%
16,198.14
6.51%
-
中信证券
2
2,265,259.90
0.83%
2,064.39
0.83%
-
中信建投
1
1,898,053.75
0.70%
1,730.04
0.69%
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
财达证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
第一创业
1
-
-
-
-
-
东方财富
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
国海证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
2
-
-
-
-
-
平安证券
2
-
-
-
-
-
瑞信方正
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
2
-
-
-
-
-
西南证券
2
-
-
-
-
-
新时代证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下
六个方面：
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 48 页 共 51 页
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投
资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期内，新增东兴证券交易单元 1个，终止中金公司交易单元 1个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
东吴证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
270,000,000.00 10.35%
- -
太平洋证券 75,032.10 9.98%
990,000,000.00 37.95%
- -
东北证券 - -
359,000,000.00 13.76%
- -
恒泰证券 532,843.50 70.90%
540,000,000.00 20.70%
- -
光大证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
450,000,000.00 17.25%
- -
华创证券 - -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
中信证券 67,817.61 9.02%
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 49 页 共 51 页
安信证券 - -
- -
- -
财达证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
第一创业 - -
- -
- -
东方财富 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国海证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
瑞信方正 - -
- -
- -
上海证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
新时代证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
中金公司 75,800.00 10.09%
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方
式
法定披露日期
1
关于融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资
基金开展直销柜台赎回费率优惠活动的公告
证券时报、
管理人网站
2021年 1月 7日
2
关于融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资
基金调整大额申购限制金额的公告
证券时报、
管理人网站
2021年 3月 3日
3
关于融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资
基金开展直销柜台赎回费率优惠活动的公告
证券时报、
管理人网站
2021年 3月 9日
4
融通关于旗下部分开放式基金新增深圳市前海排排
网基金销售有限责任公司为销售机构并开通转换业
务及参加其费率优惠的公告
证券时报、
管理人网站
2021年 3月 10日
5
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参
与蚂蚁（杭州）基金销售有限公司费率优惠的公告
证券时报、
管理人网站
2021年 3月 16日
6 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国 证券时报、 2021年 3月 29日
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 50 页 共 51 页
中金财富证券有限公司为销售机构并开通定期定额
投资及转换业务的公告
管理人网站
7
融通关于旗下部分开放式基金新增上海联泰基金销
售有限公司为销售机构和新增开通基金定期定额投
资业务的公告
证券时报、
管理人网站
2021年 3月 30日
8
融通关于旗下部分开放式基金在上海华夏财富开通
定投及参加其申购费率优惠活动的公告
证券时报、
管理人网站
2021年 4月 12日
9
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参
与蚂蚁（杭州）基金销售有限公司费率优惠的公告
证券时报、
管理人网站
2021年 4月 14日
10
关于旗下部分开放式基金参与中国国际金融股份有
限公司及中国中金财富证券有限公司费率优惠的公
告
证券时报、
管理人网站
2021年 4月 27日
11
融通关于旗下部分开放式基金新增腾安基金销售（深
圳）有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公
告
证券时报、
管理人网站
2021年 5月 17日
12
融通关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁（杭州）基金
销售有限公司转换费率优惠活动的公告
证券时报、
管理人网站
2021年 5月 31日
13
关于东方财富证券销售的融通基金旗下部分开放式
基金开通定期定额投资业务及参加其费率优惠活动
的公告
证券时报、
管理人网站
2021年 6月 8日
14
关于融通基金管理有限公司旗下部分基金在中泰证
券股份有限公司开通转换业务的公告
证券时报、
管理人网站
2021年 6月 23日
15
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参
与上海基煜基金销售有限公司费率优惠的公告
证券时报、
管理人网站
2021年 6月 24日
16
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参
加交通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务
费率优惠活动的公告
证券时报、
管理人网站
2021年 6月 30日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20210512-20
210630
16,163,420.35 41,558,767.08 16,163,420.35 41,558,767.08 29.61
2
20210310-20
210425,2021
0602-202106
28
38,286,478.36 24,430,447.40 35,904,827.40 26,812,098.36 19.10
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 51 页 共 51 页
3
20210312-20
210317,2021
0323-202105
11
71,255,673.68 - 60,001,990.07 11,253,683.61 8.02
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单
位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
（二）《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三）《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（四）《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查阅。
融通基金管理有限公司
2021 年 8月 27日
