华宝中证 100指数证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 27日
华宝中证 100指数 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。
华宝中证 100指数 2021年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................. 14
6.2 利润表 ..................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 17
6.4 报表附注 ................................................................... 18
§7 投资组合报告 ................................................................ 44
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 44
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 50
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 52
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 52
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 52
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 53
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 54
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 55
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 55
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 56
§10 重大事件揭示 ............................................................... 56
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 56
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 56
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 57
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 57
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 57
10.8 其他重大事件 .............................................................. 61
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 63
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 63
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 63
§12 备查文件目录 ............................................................... 63
12.1 备查文件目录 .............................................................. 63
12.2 存放地点 .................................................................. 63
12.3 查阅方式 .................................................................. 64
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华宝中证 100指数证券投资基金
基金简称
华宝中证 100指数
基金主代码
240014
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2009年 9月 29日
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
513,471,685.58份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
华宝中证 100指数
华宝中证 100指数 C
下属分级基金的交
易代码
240014
007405
报告期末下属分级
基金的份额总额
508,142,838.30份
5,328,847.28份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过指数化投资，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%、年跟踪误差不
超过 4%，实现对中证 100指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增
值。
投资策略
本基金采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证 100指
数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成
份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对
本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资
组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准
中证 100指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%。
风险收益特征
本基金具有较高风险、较高预期收益的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
周雷 李申
联系电话
021-38505888 021-60637102
电子邮箱
xxpl@fsfund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、400-820-5050、 021-60637111
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021-38924558
传真
021-38505777 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区闹市口大街1号院
1号楼
邮政编码
200120 100033
法定代表人
XIAOYI HELEN HUANG 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.fsfund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
基金管理人
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中
心 58楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
华宝中证 100指数
华宝中证 100指数 C
本期已实现收益
62,770,466.85 581,912.30
本期利润
-5,223,158.47
-162,717.30
加权平均基金份
额本期利润
-0.0103
-0.0335
本期加权平均净
值利润率
-0.48%
-1.56%
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本期基金份额净
值增长率
-0.48%
-0.68%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利
润
365,955,050.40
3,747,966.95
期末可供分配基
金份额利润
0.7202
0.7033
期末基金资产净
值
1,087,060,455.72
11,305,276.67
期末基金份额净
值
2.1393
2.1215
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
113.93%
56.57%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝中证 100指数
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -2.11%
0.76%
-3.51%
0.73%
1.40%
0.03%
过去三个月 2.26%
1.00%
-0.22%
0.96%
2.48%
0.04%
过去六个月 -0.48%
1.35%
-2.65%
1.28%
2.17%
0.07%
华宝中证 100指数 2021年中期报告
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过去一年 34.60%
1.30%
22.88%
1.27%
11.72%
0.03%
过去三年 74.81%
1.32%
42.50%
1.29%
32.31%
0.03%
自基金合同生效起
至今
113.93%
1.39%
74.34%
1.37%
39.59%
0.02%
华宝中证 100指数 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -2.14%
0.76%
-3.51%
0.73%
1.37%
0.03%
过去三个月 2.15%
1.00%
-0.22%
0.96%
2.37%
0.04%
过去六个月 -0.68%
1.35%
-2.65%
1.28%
1.97%
0.07%
过去一年 34.06%
1.30%
22.88%
1.27%
11.18%
0.03%
过去三年 -
-
-
-
-
-
自基金合同生效起
至今
56.57%
1.22%
30.21%
1.19%
26.36%
0.03%
注：1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
2、本基金业绩比较基准为：中证 100指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、基金依法应自成立日期起 6 个月内达到基金合同约定的资产组合，截至 2009 年 11 月 6
日，本基金已完成建仓且达到合同规定的资产配置比例。
2、华宝中证 100指数 C成立于 2019年 5月 10日，本报告中其累计净值收益率与同期业绩比
较基准收益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为 2019年 5月 10日，C类份额的实际起
始日为 2019年 5月 13日。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华宝基金管理有限公司（公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”）于 2003年 2月 12日经中
国证监会批准设立，2003年 3月 7日在国家工商总局注册登记并正式开业，是国内首批中外合资
基金管理公司。成立之初，公司注册资本为人民币 1亿元人民币，2007年经中国证监会批准，公
司注册资本增加至 1.5 亿元人民币。2017 年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公
司 股 东 为 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 与 美 国 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
（Warburg Pincus Asset Management,L.P.），持有股权占比分别为 51%和 49%。公司在北京、
深圳等地设有分公司，在香港设有子公司——华宝资产管理(香港）有限公司。
截至本报告期末（2021年 6月 30日），本公司正在管理运作的证券投资基金包括：华宝宝康
债券投资基金、华宝宝康消费品证券投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝现金宝货
币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝先进成长混合型证券投资基金、华宝行业
精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝大盘精选混合型证券投
资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100 指数证券投资基金、华宝可转债债券
型证券投资基金、华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝资源优选混合型证
券投资基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝创新优选混合型证券投资基金、华宝量化
对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝
标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基
金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝标普中国 A 股红利机会指数证
券投资基金(LOF)、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资
基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华宝中证医疗交易型开放
式指数证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、华宝 MSCI中国 A股国
际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金、华宝致远混合型证券投资基金（QDII）、华宝
中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）等共 108只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
陈 建 本基金基 2012 年 - 20年 硕士。曾在南方证券上海分公司工作。
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华 金经理 12 月 22
日
2007年 8月加入华宝基金管理有限公司，
先后在研究部、量化投资部任助理分析
师、数量分析师、基金经理助理等职务，
现任指数研发投资部基金经理。2012 年
12月起任华宝中证100指数型证券投资基
金基金经理。2015年 4月至 2020年 2月
任华宝事件驱动混合型证券投资基金基
金经理。2017年 5月至 2021年 1月任华
宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基
金、华宝第三产业灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。2017年 7月至 2019年
3 月任华宝新优享灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。2021年 2月起任华宝中
证细分化工产业主题交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。2021年 3月起任
华宝中证金融科技主题交易型开放式指
数证券投资基金、华宝中证金融科技主题
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理。2021年 4月起任华宝中证新材料主题
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理。2021年 6月起任华宝中证智能电动汽
车交易型开放式指数证券投资基金、华宝
中证细分化工产业主题交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金基金经
理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝基金管理有限公司华宝中证 100指数证券投资基金基金合同》和其
他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
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价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾本报告期，全球经济共振复苏是主基调，在疫苗接种加速推进、各国相继推出大规模刺
激性财政和货币政策等诸多因素的带动下，上半年全球经济总体恢复势头良好。今年作为“十四
五”的开局之年，随着“十四五”规划的正式编制和落地，政策方向逐步明朗，有望注入新的动
力。
市场方面，在新能源主题板块的带领下，市场环境整体向好。上半年的行情大致可以分为三
段，春节前以“茅 20”为代表的白马股表现非常强势，春节后市场出现了短暂而强烈的风格切换，
白马股集体出现回调，而以钢铁为代表的周期型价值股则表现强势。二季度，新能源车、光伏等
主题板块逐渐成为带领市场上涨的主要动力，市场风格再次向成长股切换。本报告期中，作为大
盘蓝筹股代表的中证 100指数和沪深 300指数分别下跌了 2.85%和上涨了 0.24%；而作为成长股代
表的中证 500指数和创业板指数分别上涨了 6.93%和 17.22%。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资
策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪
误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额 A净值增长率为-0.48%；本报告期基金份额 C净值增长率为-0.68%；同期
业绩比较基准收益率为-2.65%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年下半年，全球经济复苏的态势或将延续，但与此同时全球范围内的疫情反复仍不
容忽视。国内货币政策“稳中趋松”，消费与投资支撑经济的韧性仍在，碳中和、科技创新和消费
升级仍然是国内经济关注的焦点。证券市场方面，目前市场整体稳中向好，但波动在增加，板块
之间的分化较为明显，未来结构性行情或将延续。
全球来看，国内的经济形势无疑是最好的，这给我们的股市提供了良好的支持。全球流动性
宽松的形势依然没有改变，国内股市吸引力相对较好，对于上半年表现欠佳的蓝筹类指数中证 100
指数基金，下半年应该会有机会的，建议投资者逢低可以加大配置。
作为指数基金的管理人，我们将继续严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极
应对成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对中证 100指数
的有效跟踪。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证
券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发
布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
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究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算以及基金费用开
支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝中证 100指数证券投资基金
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 15页 共 64页
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
60,676,852.49 57,338,437.66
结算备付金
444,714.55 1,184,975.45
存出保证金
55,298.72 112,618.44
交易性金融资产
6.4.7.2
1,040,993,962.13 1,018,868,535.06
其中：股票投资
1,040,993,962.13 1,018,868,535.06
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
872,545.80 2,168,054.61
应收利息
6.4.7.5
6,074.34 6,729.85
应收股利
- -
应收申购款
1,771,979.22 1,627,223.27
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
1,104,821,427.25 1,081,306,574.34
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
4,609,463.62 4,096,383.88
应付管理人报酬
454,268.47 432,054.28
应付托管费
136,280.55 129,616.29
应付销售服务费
3,664.74 2,869.50
应付交易费用
6.4.7.7
1,091,187.36 1,012,034.78
应交税费
- 0.02
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
160,830.12 233,515.71
负债合计
6,455,694.86 5,906,474.46
所有者权益：
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 16页 共 64页
实收基金
6.4.7.9
513,471,685.58 500,294,064.37
未分配利润
6.4.7.10
584,894,046.81 575,106,035.51
所有者权益合计
1,098,365,732.39 1,075,400,099.88
负债和所有者权益总计
1,104,821,427.25 1,081,306,574.34
注： 报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额总额 513,471,685.58份，其中华宝中证 100指数
基金份额总额 508,142,838.30份，基金份额净值 2.1393元。华宝中证 100指数 C基金份额总额
5,328,847.28份，基金份额净值 2.1215元。
6.2 利润表
会计主体：华宝中证 100指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
-525,104.71 10,083,596.03
1.利息收入
113,837.60 150,923.76
其中：存款利息收入
6.4.7.11
113,837.60 150,862.45
债券利息收入
- 61.31
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
67,725,618.97 33,101,276.50
其中：股票投资收益
6.4.7.12
59,196,837.25 25,212,571.87
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- 149,766.86
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
8,528,781.72 7,738,937.77
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-68,738,254.92 -23,611,124.55
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
373,693.64 442,520.32
减：二、费用
4,860,771.06 3,446,617.49
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 17页 共 64页
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
2,761,577.54 1,736,602.57
2．托管费
6.4.10.2.2
828,473.24 520,980.76
3．销售服务费
6.4.10.2.3
20,777.68 9,468.54
4．交易费用
6.4.7.19
1,047,726.71 993,303.45
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- 0.24
7．其他费用
6.4.7.20
202,215.89 186,261.93
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-5,385,875.77 6,636,978.54
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-5,385,875.77 6,636,978.54
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝中证 100指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
500,294,064.37 575,106,035.51 1,075,400,099.88
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -5,385,875.77
-5,385,875.77
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
13,177,621.21 15,173,887.07 28,351,508.28
其中：1.基金申
购款
154,390,984.11 184,090,131.55 338,481,115.66
2.基金赎
回款
-141,213,362.90 -168,916,244.48 -310,129,607.38
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 18页 共 64页
五、期末所有者
权益（基金净值）
513,471,685.58 584,894,046.81 1,098,365,732.39
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
484,411,158.89 267,815,339.77 752,226,498.66
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 6,636,978.54
6,636,978.54
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-59,485,106.96 -24,037,344.26 -83,522,451.22
其中：1.基金申
购款
194,416,295.09 94,799,294.77 289,215,589.86
2.基金赎
回款
-253,901,402.05 -118,836,639.03 -372,738,041.08
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
424,926,051.93 250,414,974.05 675,341,025.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
黄小薏
向辉
张幸骏
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝中证 100指数证券投资基金(原名为华宝兴业中证 100指数证券投资基金，以下简称“本
基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 754号《关于核
准华宝兴业中证 100指数证券投资基金募集的批复》核准，由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业
基金管理有限公司，已于 2017年 10月 17日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 19页 共 64页
投资基金法》和《华宝兴业中证 100指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约
型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,008,465,719.05元，业经
普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 184 号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案，《华宝兴业中证 100指数证券投资基金基金合同》于 2009年 9月 29日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 2,008,751,627.96 份基金份额，其中认购资金利息折合
285,908.91份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建设
银行股份有限公司。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业中证 100指数证券投
资基金于 2017年 12月 30日起更名为华宝中证 100指数证券投资基金。
根据《华宝基金管理有限公司关于华宝中证 100指数证券投资基金增加 C类基金份额并修改
基金合同的公告》及修改后的《华宝中证 100指数证券投资基金基金合同》的规定，本基金自 2019
年 5月 10日起增设 C类基金份额。本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同，将基金份额
分为不同的类别。其中，不从本类别基金资产中计提销售服务费且收取申购费的基金份额类别，
称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费且不收取申购费的基金份额类别，称
为 C 类基金份额。本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，
本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝中证 100 指数证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 100指数的成份股及其备
选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它
金融工具。本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证 100 指数，
投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于中证 100 指数成份股和备选成份股的资产
不低于股票资产的 90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产
比例为 5%-10%(其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%)。本基金力争
控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%、年跟踪
误差不超过 4%，本基金的业绩比较基准为：中证 100 指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×
5%。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2021年 8月 27日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 20页 共 64页
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝中证 100指数证券投资基
金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 6月 30日的财
务状况以及 2021年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 21页 共 64页
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
60,676,852.49
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
60,676,852.49
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 22页 共 64页
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
883,213,464.59 1,040,993,962.13 157,780,497.54
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
883,213,464.59 1,040,993,962.13 157,780,497.54
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
5,849.24
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
200.20
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
24.90
合计
6,074.34
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 23页 共 64页
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
1,091,187.36
银行间市场应付交易费用
-
合计
1,091,187.36
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
16,757.19
应付证券出借违约金
-
预提费用 89,260.15
应付指数使用费 54,812.78
合计
160,830.12
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
华宝中证 100指数
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 496,070,361.93
496,070,361.93
本期申购
146,823,228.56
146,823,228.56
本期赎回（以“-”号填列）
-134,750,752.19
-134,750,752.19
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
508,142,838.30
508,142,838.30
华宝中证 100指数 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 4,223,702.44
4,223,702.44
本期申购
7,567,755.55
7,567,755.55
本期赎回（以“-”号填列）
-6,462,610.71
-6,462,610.71
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 24页 共 64页
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
5,328,847.28
5,328,847.28
注：申购含红利再投以及转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
华宝中证 100指数
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 295,492,856.49 274,815,081.92 570,307,938.41
本期利润
62,770,466.85 -67,993,625.32 -5,223,158.47
本期基金份额
交易产生的变
动数
7,691,727.06 6,141,110.42 13,832,837.48
其中：基金申
购款
95,701,849.10 79,384,951.77 175,086,800.87
基金赎
回款
-88,010,122.04 -73,243,841.35 -161,253,963.39
本期已分配利
润
- - -
本期末
365,955,050.40 212,962,567.02 578,917,617.42
华宝中证 100指数 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 2,466,561.20 2,331,535.90 4,798,097.10
本期利润
581,912.30 -744,629.60 -162,717.30
本期基金份额
交易产生的变
动数
699,493.45 641,556.14 1,341,049.59
其中：基金申
购款
4,823,620.70 4,179,709.98 9,003,330.68
基金赎
回款
-4,124,127.25 -3,538,153.84 -7,662,281.09
本期已分配利
润
- - -
本期末
3,747,966.95 2,228,462.44 5,976,429.39
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
108,327.11
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 25页 共 64页
结算备付金利息收入
4,625.93
其他
884.56
合计
113,837.60
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
59,196,837.25
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
59,196,837.25
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
332,465,599.94
减：卖出股票成本总额
273,268,762.69
买卖股票差价收入
59,196,837.25
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
无。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 26页 共 64页
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
8,528,781.72
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
8,528,781.72
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-68,738,254.92
股票投资
-68,738,254.92
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-68,738,254.92
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 27页 共 64页
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
354,114.77
基金转换费收入
19,578.87
合计
373,693.64
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回
费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
1,047,726.71
银行间市场交易费用
-
合计
1,047,726.71
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
29,752.78
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 2,492.58
指数使用费 110,463.16
合计
202,215.89
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 28页 共 64页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
(Warburg Pincus Asset Management, L.P.)
基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券股份有限公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司、基金销售机构
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司
宝武集团财务有限责任公司(“宝武财务”) 受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
华宝证券 - -
54,168,242.00 9.28
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 29页 共 64页
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
- - -
- -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华宝证券 50,447.28 9.38
50,447.28 11.99
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
2,761,577.54 1,736,602.57
其中：支付销售机构的客户维护费
536,094.19
362,387.03
注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50%/ 当
年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
828,473.24 520,980.76
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年
天数。
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 30页 共 64页
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华宝中证 100指数
华宝中证 100指数 C
合计
华宝基金 -
410.93
410.93
华宝证券 -
20.59
20.59
合计
- 431.52 431.52
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华宝中证 100指数 华宝中证 100指数 C 合计
华宝基金 - 486.20 486.20
华宝证券 - 1.36 1.36
合计
- 487.56 487.56
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付给华宝基金，再由华宝基金计算并支付给各基金销售机构。C 类基金份额持
有人约定的年基金销售服务费率为 0.40%。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C类基金份额基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
华宝中证 100指数 华宝中证 100指数 C
基金合同生效日（ 2009年 9 - -
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 31页 共 64页
月 29日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额
4,857,983.87 -
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额
4,857,983.87 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.96% -
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
华宝中证 100指数 华宝中证 100指数 C
基金合同生效日（ 2009年 9
月 29日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
4,857,983.87 -
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额
4,857,983.87 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.15% -
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
华宝中证 100指数
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
交通银行股份有限公司－
华宝稳健养老目标一年持
有期混合型发起式基金中
基金（FOF）
0.00
0.00
48,804.29
0.01
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 32页 共 64页
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股
份有限公司
60,676,852.49
108,327.11
42,011,714.88
147,087.74
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300614
百川
畅银
2021年
5月 18
日
2021年
11月
25日
新股锁
定
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021年
7月 2
日
新股锁
定
24.6 163 610 15,006.00 99,430.00 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021年
7月 12
日
新股锁
定
10.76 22.2 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021年
7月 7
日
新股锁
定
13.39 30.1 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021年
1月 12
日
2021年
7月 21
日
新股锁
定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300930
屹通
新材
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
新股锁
定
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用
电梯
2021年
1月 13
2021年
7月 21
新股锁
定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 33页 共 64页
日 日
300933
中辰
股份
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股锁
定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021年
7月 27
日
新股锁
定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021年
1月 27
日
2021年
8月 3
日
新股锁
定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300942
易瑞
生物
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
新股锁
定
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖
智控
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
新股锁
定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
新股锁
定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021年
2月 18
日
2021年
8月 25
日
新股锁
定
13 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300950
德固
特
2021年
2月 24
日
2021年
9月 3
日
新股锁
定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月 3
日
2021年
9月 13
日
新股锁
定
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300953
震裕
科技
2021年
3月 11
日
2021年
9月 22
日
新股锁
定
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300955
嘉亨
家化
2021年
3月 16
日
2021年
9月 24
日
新股锁
定
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力
股份
2021年
3月 16
日
2021年
9月 27
日
新股锁
定
12.85 25.8 371 4,767.35 9,571.80 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021年
9月 27
日
新股锁
定
47.33 251.96 822 38,905.26 207,111.12 -
300958
建工
修复
2021年
3月 18
日
2021年
9月 29
日
新股锁
定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960 通业 2021年 2021年 新股锁 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 34页 共 64页
科技 3月 22
日
9月 29
日
定
300961
深水
海纳
2021年
3月 23
日
2021年
9月 30
日
新股锁
定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
日
2021年
10月
11日
新股锁
定
3.4 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021年
3月 30
日
2021年
10月
11日
新股锁
定
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021年
10月
11日
新股锁
定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021年
4月 2
日
2021年
10月
13日
新股锁
定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021年
4月 6
日
2021年
10月
15日
新股锁
定
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚
精工
2021年
4月 7
日
2021年
10月
15日
新股锁
定
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972
万辰
生物
2021年
4月 8
日
2021年
10月
19日
新股锁
定
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021年
4月 8
日
2021年
10月
15日
新股锁
定
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300975
商络
电子
2021年
4月 14
日
2021年
10月
21日
新股锁
定
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭
科技
2021年
4月 15
日
2021年
10月
26日
新股锁
定
8.42 13.6 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利
集团
2021年
4月 15
日
2021年
10月
26日
新股锁
定
33.22 87.5 925 30,728.50 80,937.50 -
300981
中红
医疗
2021年
4月 19
日
2021年
10月
27日
新股锁
定
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
300982
苏文
电能
2021年
4月 19
日
2021年
10月
27日
新股锁
定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 35页 共 64页
300985
致远
新能
2021年
4月 21
日
2021年
10月
29日
新股锁
定
24.9 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021年
11月 1
日
新股锁
定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021年
4月 28
日
2021年
11月
11日
新股锁
定
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300991
创益
通
2021年
5月 12
日
2021年
11月
22日
新股锁
定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021年
11月
25日
新股锁
定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021年
5月 17
日
2021年
11月
24日
新股锁
定
12.1 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021年
11月
26日
新股锁
定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联
软件
2021年
5月 26
日
2021年
12月 3
日
新股锁
定
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300997
欢乐
家
2021年
5月 26
日
2021年
12月 2
日
新股锁
定
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021年
12月 2
日
新股锁
定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021年
5月 27
日
2021年
12月 7
日
新股锁
定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301004
嘉益
股份
2021年
6月 18
日
2021年
12月
27日
新股锁
定
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301006
迈拓
股份
2021年
5月 31
日
2021年
12月 7
日
新股锁
定
14.42 24.89 5,051 72,835.42 125,719.39 -
301007
德迈
仕
2021年
6月 4
日
2021年
12月
16日
新股锁
定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月 9
2021年
12月
新股锁
定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 36页 共 64页
日 20日
301011
华立
科技
2021年
6月 9
日
2021年
12月
17日
新股锁
定
14.2 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
日
2021年
12月
22日
新股锁
定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021年
12月
30日
新股锁
定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021年
12月
30日
新股锁
定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2021年
7月 5
日
新股流
通受限
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2022年
1月 5
日
新股锁
定
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股流
通受限
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2022年
1月 7
日
新股锁
定
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股流
通受限
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新股锁
定
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40
605162
新中
港
2021年
6月 29
日
2021年
7月 7
日
新股流
通受限
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股流
通受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021年
7月 9
日
新股流
通受限
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688183
生益
电子
2021年
2月 10
日
2021年
8月 25
日
新股锁
定
12.42 14.19 18,394 228,453.48 261,010.86 -
688216 气派 2021年 2021年 新股锁 14.82 47.64 2,000 29,640.00 95,280.00 -
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 37页 共 64页
科技 6月 15
日
12月
23日
定
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股流
通受限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688239
航宇
科技
2021年
6月 25
日
2021年
7月 5
日
新股流
通受限
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688276
百克
生物
2021年
6月 17
日
2021年
12月
27日
新股锁
定
36.35 79.48 3,486 126,716.10 277,067.28 -
688625
呈和
科技
2021年
5月 31
日
2021年
12月 7
日
新股锁
定
16.48 42.63 2,672 44,034.56 113,907.36 -
688660
电气
风电
2021年
5月 11
日
2021年
11月
19日
新股锁
定
5.44 7.26 51,238 278,734.72 371,987.88 -
688667
菱电
电控
2021年
3月 3
日
2021年
9月 13
日
新股锁
定
75.42 103.88 1,191 89,825.22 123,721.08 -
688685
迈信
林
2021年
4月 30
日
2021年
11月
15日
新股锁
定
9.02 19.5 2,612 23,560.24 50,934.00 -
注：1．根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2．根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
3．基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 38页 共 64页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪中证 100指数。本基金在日常经营活动中面
临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理
人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之
间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内
部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。
督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报
告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内
部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导
下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改
正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 39页 共 64页
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
均存放于大型股份制商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末，除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额
不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基
金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 40页 共 64页
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规
定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上
市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 41页 共 64页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 60,676,852.49 - - - 60,676,852.49
结算备付金 444,714.55 - - - 444,714.55
存出保证金 55,298.72 - - - 55,298.72
交易性金融资产 - - - 1,040,993,962.13 1,040,993,962.13
应收利息 - - - 6,074.34 6,074.34
应收申购款 - - - 1,771,979.22 1,771,979.22
应收证券清算款 - - - 872,545.80 872,545.80
资产总计
61,176,865.76 - - 1,043,644,561.49 1,104,821,427.25
负债
应付赎回款 - - - 4,609,463.62 4,609,463.62
应付管理人报酬 - - - 454,268.47 454,268.47
应付托管费 - - - 136,280.55 136,280.55
应付销售服务费 - - - 3,664.74 3,664.74
应付交易费用 - - - 1,091,187.36 1,091,187.36
其他负债 - - - 160,830.12 160,830.12
负债总计
- - - 6,455,694.86 6,455,694.86
利率敏感度缺口
61,176,865.76 - - 1,037,188,866.63 1,098,365,732.39
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 57,338,437.66 - - - 57,338,437.66
结算备付金 1,184,975.45 - - - 1,184,975.45
存出保证金 112,618.44 - - - 112,618.44
交易性金融资产 - - - 1,018,868,535.06 1,018,868,535.06
应收利息 - - - 6,729.85 6,729.85
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 42页 共 64页
应收申购款 1,252.99 - - 1,625,970.28 1,627,223.27
应收证券清算款 - - - 2,168,054.61 2,168,054.61
资产总计
58,637,284.54
-
-
1,022,669,289.80
1,081,306,574.34
负债
应付赎回款 - - - 4,096,383.88 4,096,383.88
应付管理人报酬 - - - 432,054.28 432,054.28
应付托管费 - - - 129,616.29 129,616.29
应付销售服务费 - - - 2,869.50 2,869.50
应付交易费用 - - - 1,012,034.78 1,012,034.78
应交税费 - - - 0.02 0.02
其他负债 - - - 233,515.71 233,515.71
负债总计
- -
-
5,906,474.46
5,906,474.46
利率敏感度缺口
58,637,284.54
-
-
1,016,762,815.34
1,075,400,099.88
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本
基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资
产跟踪的标的指数为中证 100指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于中证 100 指数成份股和备选成
份股的资产不低于股票资产的 90%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测
试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 43页 共 64页
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
1,040,993,962.13
94.78
1,018,868,535.06
94.74
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,040,993,962.13 94.78
1,018,868,535.06 94.74
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.业绩比较基准上
升 5%
56,093,689.81 54,122,822.26
2.业绩比较基准下
降 5%
-56,093,689.81 -54,122,822.26
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 44页 共 64页
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 1,038,370,798.36元，属于第二层次的余额为 2,623,163.77元，无属于第三层次
的余额(上年度末：第一层次 1,014,116,355.77元，第二层次 4,752,179.29元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,040,993,962.13 94.22
其中：股票
1,040,993,962.13 94.22
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
61,121,567.04 5.53
8 其他各项资产
2,705,898.08 0.24
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 45页 共 64页
9 合计
1,104,821,427.25 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
20,682,564.76 1.88
B
采矿业
22,088,605.36 2.01
C
制造业
545,862,525.22 49.70
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
15,675,624.84 1.43
E
建筑业
11,676,563.25 1.06
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
19,730,784.93 1.80
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
18,322,591.09 1.67
J
金融业
295,445,127.93 26.90
K
房地产业
19,053,780.51 1.73
L
租赁和商务服务
业
30,119,445.56 2.74
M
科学研究和技术
服务业
24,553,468.59 2.24
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
898,270.00 0.08
Q
卫生和社会工作
14,137,796.40 1.29
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
1,038,247,148.44 94.53
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
11,290.28 0.00
B
采矿业
- -
C
制造业
2,476,143.00 0.23
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
13,020.39 0.00
E
建筑业
25,371.37 0.00
F
批发和零售业
95,577.58 0.01
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 46页 共 64页
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
46,251.64 0.00
J
金融业
34,721.10 0.00
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
44,438.33 0.00
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
2,746,813.69 0.25
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 45,632 93,851,334.40 8.54
2 601318 中国平安 794,273 51,055,868.44 4.65
3 600036 招商银行 922,696 50,000,896.24 4.55
4 000858 五粮液 155,954 46,457,137.06 4.23
5 601012 隆基股份 368,881 32,771,388.04 2.98
6 000333 美的集团 360,711 25,743,944.07 2.34
7 300059 东方财富 759,401 24,900,758.79 2.27
8 603259 药明康德 156,801 24,553,468.59 2.24
9 601888 中国中免 76,800 23,047,680.00 2.10
10 002415 海康威视 346,921 22,376,404.50 2.04
11 600276 恒瑞医药 325,272 22,108,737.84 2.01
12 601166 兴业银行 1,073,640 22,063,302.00 2.01
13 002594 比亚迪 87,298 21,911,798.00 1.99
14 000651 格力电器 345,277 17,988,931.70 1.64
15 002475 立讯精密 377,629 17,370,934.00 1.58
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 47页 共 64页
16 600887 伊利股份 448,821 16,530,077.43 1.50
17 000001 平安银行 709,733 16,054,160.46 1.46
18 002714 牧原股份 262,858 15,987,023.56 1.46
19 600030 中信证券 633,052 15,788,316.88 1.44
20 600900 长江电力 749,556 15,470,835.84 1.41
21 600809 山西汾酒 34,000 15,232,000.00 1.39
22 600436 片仔癀 33,700 15,107,710.00 1.38
23 300122 智飞生物 78,000 14,564,940.00 1.33
24 300015 爱尔眼科 199,180 14,137,796.40 1.29
25 600438 通威股份 319,000 13,803,130.00 1.26
26 000725 京东方 A 2,152,079 13,428,972.96 1.22
27 601899 紫金矿业 1,326,383 12,852,651.27 1.17
28 600309 万华化学 117,900 12,829,878.00 1.17
29 000568 泸州老窖 53,600 12,646,384.00 1.15
30 600031 三一重工 434,500 12,630,915.00 1.15
31 601398 工商银行 2,315,281 11,970,002.77 1.09
32 603288 海天味业 91,814 11,839,415.30 1.08
33 000002 万 科 A 488,886 11,640,375.66 1.06
34 603501 韦尔股份 34,404 11,078,088.00 1.01
35 000661 长春高新 27,904 10,798,848.00 0.98
36 002304 洋河股份 44,805 9,283,596.00 0.85
37 002142 宁波银行 235,573 9,180,279.81 0.84
38 002352 顺丰控股 135,300 9,159,810.00 0.83
39 601328 交通银行 1,847,637 9,053,421.30 0.82
40 600000 浦发银行 866,694 8,666,940.00 0.79
41 000063 中兴通讯 234,236 7,783,662.28 0.71
42 601633 长城汽车 167,000 7,279,530.00 0.66
43 601601 中国太保 250,356 7,252,813.32 0.66
44 600585 海螺水泥 175,783 7,215,892.15 0.66
45 600690 海尔智家 276,900 7,174,479.00 0.65
46 002027 分众传媒 751,516 7,071,765.56 0.64
47 601668 中国建筑 1,404,001 6,528,604.65 0.59
48 600837 海通证券 555,039 6,382,948.50 0.58
49 601688 华泰证券 376,723 5,952,223.40 0.54
50 600048 保利地产 481,200 5,793,648.00 0.53
51 600016 民生银行 1,311,740 5,784,773.40 0.53
52 688111 金山办公 13,700 5,408,760.00 0.49
53 601288 农业银行 1,781,415 5,397,687.45 0.49
54 601211 国泰君安 306,575 5,254,695.50 0.48
55 600999 招商证券 271,419 5,162,389.38 0.47
56 600104 上汽集团 234,057 5,142,232.29 0.47
57 601766 中国中车 845,412 5,140,104.96 0.47
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 48页 共 64页
58 000538 云南白药 44,162 5,110,426.64 0.47
59 600019 宝钢股份 651,506 4,977,505.84 0.45
60 601229 上海银行 579,094 4,748,570.80 0.43
61 601816 京沪高铁 896,869 4,744,437.01 0.43
62 600406 国电南瑞 202,831 4,713,792.44 0.43
63 601088 中国神华 241,235 4,708,907.20 0.43
64 300498 温氏股份 326,760 4,695,541.20 0.43
65 600745 闻泰科技 47,500 4,602,750.00 0.42
66 600346 恒力石化 174,500 4,578,880.00 0.42
67 601169 北京银行 919,753 4,479,197.11 0.41
68 601628 中国人寿 123,855 4,197,445.95 0.38
69 601818 光大银行 1,072,628 4,054,533.84 0.37
70 601988 中国银行 1,278,530 3,937,872.40 0.36
71 600588 用友网络 115,600 3,844,856.00 0.35
72 300433 蓝思科技 121,000 3,558,610.00 0.32
73 600009 上海机场 71,285 3,430,947.05 0.31
74 601390 中国中铁 601,446 3,151,577.04 0.29
75 601336 新华保险 59,800 2,745,418.00 0.25
76 000876 新希望 180,200 2,643,534.00 0.24
77 600028 中国石化 595,020 2,594,287.20 0.24
78 600050 中国联通 585,257 2,528,310.24 0.23
79 002493 荣盛石化 144,900 2,502,423.00 0.23
80 000166 申万宏源 513,624 2,403,760.32 0.22
81 601989 中国重工 556,883 2,294,357.96 0.21
82 000895 双汇发展 69,141 2,198,683.80 0.20
83 600015 华夏银行 343,773 2,127,954.87 0.19
84 601186 中国铁建 268,692 1,996,381.56 0.18
85 601857 中国石油 365,361 1,932,759.69 0.18
86 002736 国信证券 173,986 1,870,349.50 0.17
87 002938 鹏鼎控股 51,400 1,844,232.00 0.17
88 601360 三六零 149,621 1,826,872.41 0.17
89 001979 招商蛇口 147,923 1,619,756.85 0.15
90 601658 邮储银行 293,800 1,474,876.00 0.13
91 601138 工业富联 117,700 1,460,657.00 0.13
92 600018 上港集团 252,201 1,202,998.77 0.11
93 601006 大秦铁路 181,245 1,192,592.10 0.11
94 601066 中信建投 33,600 1,056,048.00 0.10
95 002607 中公教育 43,000 898,270.00 0.08
96 601995 中金公司 13,000 799,500.00 0.07
97 601998 中信银行 148,495 757,324.50 0.07
98 600918 中泰证券 42,500 459,850.00 0.04
99 601319 中国人保 69,300 410,949.00 0.04
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 49页 共 64页
100 003816 中国广核 76,700 204,789.00 0.02
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688660 电气风电 51,238 371,987.88 0.03
2 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.03
3 688183 生益电子 18,394 261,010.86 0.02
4 300957 贝泰妮 822 207,111.12 0.02
5 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.01
6 688667 菱电电控 1,191 123,721.08 0.01
7 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.01
8 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
9 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.01
10 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
11 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
12 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
13 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
14 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
15 688685 迈信林 2,612 50,934.00 0.00
16 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
17 300894 火星人 628 42,704.00 0.00
18 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
19 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
20 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
21 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
22 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
23 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
24 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
25 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
26 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
27 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
28 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
29 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
30 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
31 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
32 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
33 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
34 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
35 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
36 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
37 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
38 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 50页 共 64页
39 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
40 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
41 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
42 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
43 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
44 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
45 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
46 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
47 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
48 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
49 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
50 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
51 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
52 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
53 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
54 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
55 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
56 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
57 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
58 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
59 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
60 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
61 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
62 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
63 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
64 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
65 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
66 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
67 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
68 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
69 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
70 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
71 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
72 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
73 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
74 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
75 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
76 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,050,126.00 1.68
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 51页 共 64页
2 600436 片仔癀 13,838,158.60 1.29
3 002714 牧原股份 12,987,149.05 1.21
4 000063 中兴通讯 11,688,887.00 1.09
5 600438 通威股份 11,644,621.34 1.08
6 002594 比亚迪 11,530,268.00 1.07
7 600745 闻泰科技 11,242,497.08 1.05
8 601012 隆基股份 10,612,228.40 0.99
9 600309 万华化学 10,269,745.00 0.95
10 601360 三六零 9,411,771.00 0.88
11 600809 山西汾酒 8,715,752.00 0.81
12 002475 立讯精密 8,539,968.00 0.79
13 600346 恒力石化 8,261,388.00 0.77
14 000661 长春高新 7,934,914.00 0.74
15 603501 韦尔股份 7,766,378.80 0.72
16 601628 中国人寿 7,231,510.50 0.67
17 601633 长城汽车 6,754,264.00 0.63
18 600019 宝钢股份 6,569,035.00 0.61
19 300122 智飞生物 6,470,735.00 0.60
20 600588 用友网络 6,420,413.00 0.60
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 9,966,287.53 0.93
2 600309 万华化学 9,795,430.00 0.91
3 601628 中国人寿 9,325,057.06 0.87
4 002594 比亚迪 8,711,241.00 0.81
5 601012 隆基股份 8,612,480.00 0.80
6 000568 泸州老窖 8,521,547.11 0.79
7 000858 五粮液 8,285,120.40 0.77
8 600745 闻泰科技 8,103,037.00 0.75
9 600030 中信证券 7,991,286.00 0.74
10 600809 山西汾酒 7,917,197.00 0.74
11 603501 韦尔股份 7,562,344.68 0.70
12 600036 招商银行 7,403,636.00 0.69
13 600346 恒力石化 7,403,476.00 0.69
14 601888 中国中免 7,245,220.00 0.67
15 002475 立讯精密 7,131,547.00 0.66
16 601360 三六零 7,090,299.07 0.66
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 52页 共 64页
17 601318 中国平安 6,867,631.00 0.64
18 600031 三一重工 6,643,980.00 0.62
19 002714 牧原股份 6,418,244.07 0.60
20 600406 国电南瑞 6,338,527.10 0.59
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
364,132,444.68
卖出股票收入（成交）总额
332,465,599.94
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 53页 共 64页
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
中证 100指数基金截至 2021年 6月 30日持仓前十名证券中的招商银行（600036）的发行人
招商银行股份有限公司于 2021年 5月 21日公告，因公司存在以下违规行为：一、为同业投资提
供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；二、违
规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；三、理财产品之间风险隔离不到位；
四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准；五、同业投资接受第三
方金融机构信用担保；六、理财资金池化运作；七、利用理财产品准备金调节收益；八、高净值
客户认定不审慎；九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品
销售门槛；十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准；十一、投资集合资金
信托计划人数超限；十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品；
十三、信贷资产非真实转让；十四、全权委托业务不规范；十五、未按要求向监管机构报告理财
投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让
以本行信用卡债权设立的信托次级受益权；十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整
改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失；十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯；十九、贷款、
理财或同业投资资金违规投向土地储备项目；二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向
地方政府提供融资并要求地方政府提供担保；二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或
四证不全的房地产项目；二十二、理财资金认购商业银行增发的股票；二十三、违规为企业发行
短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产；二十四、为
定制公募基金提供投资顾问；二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持；二十六、协助发行人
以非市场化的价格发行债券；二十七、瞒报案件信息；于 2021年 5月 17日收到中国银行保险监
督管理委员会罚款 7170万元的处罚。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 54页 共 64页
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
55,298.72
2
应收证券清算款
872,545.80
3
应收股利
-
4
应收利息
6,074.34
5
应收申购款
1,771,979.22
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
2,705,898.08
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 688660 电气风电 371,987.88 0.03 新股锁定
2 688276 百克生物 277,067.28 0.03 新股锁定
3 688183 生益电子 261,010.86 0.02 新股锁定
4 300957 贝泰妮 207,111.12 0.02 新股锁定
5 301006 迈拓股份 125,719.39 0.01 新股锁定
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 55页 共 64页
份
额
级
别
持有人
户数
（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
华
宝
中
证
100
指
数
239,206 2,124.29 183,649,581.60 36.14 324,493,256.70 63.86
华
宝
中
证
100
指
数
C
2,986 1,784.61 0.00 0.00 5,328,847.28 100.00
合
计
242,192 2,120.10 183,649,581.60 35.77 329,822,103.98 64.23
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
华宝中证 100指数 148,089.04 0.0291
华宝中证 100指数 C 1,569.34 0.0294
合计
149,658.38 0.0291
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
华宝中证 100指数 0
华宝中证 100指数 C 0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
华宝中证 100指数 0~10
华宝中证 100指数 C 0
合计
0~10
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 56页 共 64页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华宝中证 100指数
华宝中证 100指数 C
基金合同生效日
（2009年 9月 29日）
基金份额总额
2,008,751,627.96 -
本报告期期初基金份
额总额
496,070,361.93 4,223,702.44
本报告期基金总申购
份额
146,823,228.56 7,567,755.55
减：本报告期基金总
赎回份额
134,750,752.19 6,462,610.71
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
508,142,838.30
5,328,847.28
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 57页 共 64页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合
同生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
国泰君安
2
123,764,683.77
18.02%
114,944.74
18.36%
-
招商证券
2
83,818,545.24
12.20%
76,383.62
12.20%
-
国金证券
1
73,619,247.76
10.72%
68,562.10
10.95%
-
安信证券
1
55,943,097.04
8.14%
52,099.90
8.32%
-
中信证券
2
54,320,634.10
7.91%
50,588.67
8.08%
-
西部证券
1
51,337,446.31
7.47%
36,516.29
5.83%
-
中金国际
1
37,140,747.40
5.41%
34,588.95
5.53%
-
长江证券
1
34,968,586.53
5.09%
32,566.52
5.20%
-
银河证券
1
31,234,638.54
4.55%
29,089.13
4.65%
-
信达证券
1
29,500,918.56
4.29%
27,474.48
4.39%
-
太平洋证券
2
26,281,479.22
3.83%
24,393.43
3.90%
-
申万宏源
3
25,154,472.40
3.66%
23,426.26
3.74%
-
东方证券
2
21,776,412.05
3.17%
20,280.60
3.24%
-
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 58页 共 64页
天风证券
2
17,536,670.39
2.55%
16,197.53
2.59%
-
开源证券
1
7,934,961.75
1.16%
7,231.10
1.16%
-
国信证券
1
7,022,087.30
1.02%
6,539.70
1.04%
-
东莞证券
1
2,457,012.44
0.36%
2,239.07
0.36%
-
东吴证券
1
2,009,520.35
0.29%
1,871.47
0.30%
-
海通证券
1
1,120,646.00
0.16%
1,043.68
0.17%
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
东北证券
1
-
-
-
-
-
东海证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
2
-
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
-
广州证券
1
-
-
-
-
-
宏信证券
2
-
-
-
-
-
红塔证券
1
-
-
-
-
-
华安证券
1
-
-
-
-
-
华宝证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华金证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
2
-
-
-
-
-
华信证券
1
-
-
-
-
-
江海证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 59页 共 64页
申港证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源西
部
1
-
-
-
-
-
万联证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
2
-
-
-
-
-
兴业证券
2
-
-
-
-
-
中航证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
中金财富
1
-
-
-
-
-
中信建投
2
-
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各
项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会
和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人
员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2. 本基金本报告期券商交易单元新增：宏信证券、东莞证券、申港证券、湘财证券。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国泰君安 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 60页 共 64页
安信证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
中金国际 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
开源证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
东莞证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
川财证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
东海证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
高华证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
广州证券 - -
- -
- -
宏信证券 - -
- -
- -
红塔证券 - -
- -
- -
华安证券 - -
- -
- -
华宝证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华金证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
华信证券 - -
- -
- -
江海证券 - -
- -
- -
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 61页 共 64页
民生证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
申港证券 - -
- -
- -
申万宏源
西部
- -
- -
- -
万联证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
湘财证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
中航证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中金财富 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
注：本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其它证券投资。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华宝基金关于旗下部分基金增加招商
银行招赢通为销售平台并参加招商银
行招赢通平台费率优惠活动的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-1-9
2
华宝中证 100指数证券投资基金 2020
年第 4季度报告
基金管理人网站 2021-1-22
3
关于警惕冒用华宝基金管理有限公司
名义进行诈骗活动的特别提示公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-2-19
4
华宝现金添益交易型货币市场基金 B
类基金份额开放转换业务的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-2-26
5
华宝基金管理有限公司关于提示投资
者完善身份信息的的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-3-9
6
华宝基金关于旗下部分基金增加招商
银行招赢通为销售平台并参加招商银
行招赢通平台费率优惠活动的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-3-16
7
华宝中证 100指数证券投资基金 2020
年年度报告
基金管理人网站 2021-3-31
8
华宝中证 100指数证券投资基金基金
合同
基金管理人网站 2021-3-31
9
华宝中证 100指数证券投资基金招募
说明书（更新）
基金管理人网站 2021-3-31
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 62页 共 64页
10
华宝中证 100指数证券投资基金（A
类份额）基金产品资料概要（更新）
基金管理人网站 2021-3-31
11
华宝中证 100指数证券投资基金（C
类份额）基金产品资料概要（更新）
基金管理人网站 2021-3-31
12
华宝基金关于旗下部分开放式基金新
增银河证券为代销机构的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-3-31
13
华宝基金关于旗下部分开放式基金新
增招商银行为代销机构的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-3-31
14
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
基金根据《公开募集证券投资基金运
作指引第 3号-指数基金指引》、《存托
凭证发行与交易管理办法（试行）》修
改基金合同部分条款的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-3-31
15
关于华宝现金宝货币基金 E类份额转
换、赎回转申购、定期转换、定期赎
回转申购业务费率优惠公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-4-15
16
华宝中证 100指数证券投资基金 2021
年第 1季度报告
基金管理人网站 2021-4-22
17
华宝基金关于旗下部分开放式基金新
增阳光人寿为代销机构的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-5-13
18
华宝新优选一年定期开放灵活配置混
合型证券投资基金开放日常申购、赎
回及转换业务的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-5-18
19
华宝资源优选混合型证券投资基金 C
类基金份额开放转换业务及开通定期
定额投资业务的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-5-18
20
华宝基金关于旗下部分开放式基金新
增华鑫证券为代销机构的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-5-27
21
华宝基金管理有限公司关于深圳分公
司负责人变更的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-6-22
22
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金增加鼎信汇金（北京）投
资管理有限公司为代销机构及费率优
惠的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-6-23
23
华宝基金关于旗下部分开放式基金参
加交通银行申购及定投手续费率优惠
活动的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-6-30
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 63页 共 64页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20210101~202
10606
112,072,025.39
0.00
14,800,000.00
97,272,025.39
18.94
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额
比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在
遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市
场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，
保护持有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2021年 3月 31日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公开
募集证券投资基金运作指引第 3号-指数基金指引》、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》修
改基金合同部分条款的公告》，具体内容详见公司公告，请投资者予以关注。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证 100指数证券投资基金基金合同；
华宝中证 100指数证券投资基金招募说明书；
华宝中证 100指数证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
华宝中证 100指数 2021年中期报告
第 64页 共 64页
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2021年 8月 27日
