融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 27 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
（以下简称“本基金”）基金合同规定，于 2021 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值
表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................... 2?
1.1 重要提示 .................................................................... 2?
1.2 目录 ........................................................................ 3?
§2 基金简介 ..................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5?
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5?
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5?
2.4 信息披露方式 ................................................................ 5?
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6?
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................... 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6?
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6?
§4 管理人报告 ................................................................... 7?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 7?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11?
§5 托管人报告 .................................................................. 11?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 11?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12?
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12?
§6 中期财务会计报告（未经审计） ................................................. 12?
6.1 资产负债表 ................................................................. 12?
6.2 利润表 ..................................................................... 13?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 14?
6.4 报表附注 ................................................................... 15?
§7 投资组合报告 ................................................................ 36?
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 36?
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 36?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 37?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 43?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 45?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 45?
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 45?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 45?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 45?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 45?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 46?
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 46?
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 46?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 46?
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 47?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 47?
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 47?
§10 重大事件揭示 ............................................................... 47?
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 47?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 47?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 47?
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 47?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 47?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 48?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 48?
10.8 其他重大事件 .............................................................. 51?
§11 备查文件目录 ............................................................... 52?
11.1 备查文件目录 .............................................................. 52?
11.2 存放地点 .................................................................. 52?
11.3 查阅方式 .................................................................. 52?
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
融通互联网传媒灵活配置混合
基金主代码
001150
前端交易代码
001150
后端交易代码
001151
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015 年 4 月 16 日
基金管理人
融通基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,358,133,889.40 份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过主要投资于互联网传媒相关优质上市公司，同时通过合理的动态
资产配置，在注重风险控制的原则下，追求超越基金业绩比较基准的
长期稳定资本增值。
投资策略
本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，
基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、
货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。
业绩比较基准
50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合（全价）指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与
货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平
的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
涂卫东 李申
联系电话
（0755）26948666 （021）60637102
电子邮箱
service@mail.rtfund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-883-8088、（0755）26948088 （021）60637111
传真
（0755）26935005 （021）60635778
注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14、15 层
北京市西城区闹市口大街1号院
1 号楼
邮政编码
518053 100033
法定代表人
高峰 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券日报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
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基金中期报告备置地点
基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
本期已实现收益
153,538,291.49
本期利润
72,177,284.17
加权平均基金份额本期利润
0.0496
本期加权平均净值利润率
5.18%
本期基金份额净值增长率
4.09%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润
-5,569,208.53
期末可供分配基金份额利润
-0.0041
期末基金资产净值
1,380,957,183.30
期末基金份额净值
1.017
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率
1.70%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分
配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 2.62% 1.14% -1.02% 0.40% 3.64% 0.74%
过去三个月 15.18% 1.30% 2.03% 0.49% 13.15% 0.81%
过去六个月 4.09% 1.80% 0.70% 0.66% 3.39% 1.14%
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过去一年 37.99% 1.62% 12.51% 0.66% 25.48% 0.96%
过去三年 72.96% 1.54% 26.94% 0.67% 46.02% 0.87%
自基金合同生效起
至今
1.70% 1.82% 17.08% 0.74% -15.38% 1.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司共管理七十六只开放式基金：即融通新蓝筹证券投资基金、融
通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金、融通行业景气
证券投资基金、融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通
动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证
券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创
业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放
债券型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通
健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互
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联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通
通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通跨界成长灵
活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长 30 灵活配置混
合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金、
融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券
投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵
活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投
资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通
祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、
融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、
融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概
念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放
债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源
汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融
通增悦债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资
基金（QDII）、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金、融通通慧混合型证券投资基金、融通增祥
三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增强收益债券型证券投资基金、融通消费升级
混合型证券投资基金、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增享纯
债债券型证券投资基金、融通产业趋势股票型证券投资基金、融通中债 1-3 年国开行债券指数证
券投资基金、融通产业趋势先锋股票型证券投资基金、融通通益混合型证券投资基金、融通创业
板交易型开放式指数证券投资基金、融通通恒 63 个月定期开放债券型证券投资基金、融通产业趋
势臻选股票型证券投资基金、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金、融通中证云计算与大
数据主题指数证券投资基金（LOF）、融通产业趋势精选 2 年封闭运作混合型证券投资基金、融通
价值趋势混合型证券投资基金、融通核心趋势混合型证券投资基金。其中，融通债券投资基金、
融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。
此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限 说明
任职日期
离任日期
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张鹏 本基金的基金经理
2015 年 8
月 29 日 - 9 年
张鹏先生，复旦大学理学硕士，9 年证券、
基金行业从业经历，具有基金从业资格。
2012 年 7 月加入融通基金管理有限公司，
现任融通互联网传媒灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
关山
本基金的
基金经
理、研究
部副总监
2019 年 1
月 26 日 - 15 年
关山女士，金融学硕士，15 年证券、基金
行业从业经历，具有基金从业资格。2006
年 3 月加入融通基金管理有限公司，历任
纺织服装行业研究员、餐饮旅游行业研究
员、轻工制造行业研究员、消费行业研究
组组长、融通跨界成长灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、融通红利机会主题
精选灵活配置混合型证券投资基金基金经
理、融通消费升级混合型证券投资基金基
金经理，现任研究部副总监、融通新消费
灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、融通新区域新经济灵活配
置混合型证券投资基金基金经理、融通动
力先锋混合型证券投资基金基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务相关工作的时间为计算标准。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
市场回顾：A 股市场 1 月大幅冲高，但在美债收益率连续上涨突破 1.5%的背景下，2 月下旬
开始下跌，3月加速下跌。机构重仓的白马股跌幅较大。
2 季度市场大幅反弹，市场各指数分化较大，科创板单季度上涨 26%，涨幅最大；创业板上涨
26%，上证指数上涨 4.3%，沪深 300 上涨 3.5%，涨幅最低。其中，科技版块表现最好，以新能源
汽车、光伏以及半导体为代表；其次就是创新药、CRO 为代表的医药版块。而地产及相关的轻工
和家电，以及消费者服务表现垫底，2 季度收益都是负的。市场反弹的主要驱动因素在于纠偏之
前市场对滞涨的悲观预期以及交易美联储继续宽松的预期。所以可以看到，涨的比较多的除了基
本面好的，很多是由风险偏好带来的拔估值行情，比如次高端白酒，CXO，医美、新能源汽车等。
这些板块大多数个股都创出历史新高。估值也达到了历史高位。未来这些高估值品种的一个核心
变量在于流动性。
本基金主要投资范围集中在互联网传媒相关资产，主要是在版块内挖掘一些优质个股的机会。
其中，科技消费品版块表现不错。中国制造能力全球领先，在越来越多的领域冒出一些有品牌力
的公司。全球对比下来产品性价比非常高，而且这些公司的创始人都具备全球化的视野和能力，
能够把产品卖到国外，迅速占领全球市场。品牌出海是新时代中国产业升级的一大趋势，我们长
期看好中国优质科技消费公司品牌出海。本基金还重点布局了人工智能版块，随着智能终端及智
能算法的普及成熟，我们发现人工智能的落地场景越来越丰富，相关公司也具备很大的商业和投
资价值。
就互联网传媒基金而言，仍将保持较高仓位，不择时，主要将仓位配置到未来有长期远景的
公司，优选高增长的行业，竞争力强的公司。回过头看 4 月份就是很多优质公司的黄金坑，在当
前流动性和时代背景下，优质公司，尤其是优质科技类公司，有自身硬实力的公司将被投资者青
睐，成为时代的宠儿！要积极拥抱这类公司，与公司共同发展，享受发展带来的股权收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.017 元；本报告期基金份额净值增长率为 4.09%，业绩
比较基准收益率为 0.70%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
利率方面，中美都延续了 4 月以来的利率下行趋势，7 月上旬利率也都下行加速，但也都是
短期因素所致。7 月 9 日，美国 10 年期国债名义收益率收于 1.37%，比 3月 31 日最高点的 1.74%
已经下降 37bps；7 月 8 日曾到 1.30%的低位，但主要反映了原油价格调整之后通胀预期下降，美
股波动之后安全资产需求上升等因素。中国利率则受到国常会决定降准、央行实施全面降准的影
响，但人民银行也明确表示此次降准释放的 1 万亿资金一是用于金融机构归还到期的 MLF，二是
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弥补 7 月中下旬税期高峰带来的流动性缺口，银行体系流动性总量仍将保持基本稳定，稳健货币
政策方向不变。
在当前时代背景下，科技创新和碳中和是最大的两个风口，也是市场未来几年的最强主线。A
股市场接下来主要是结构性机会，策略方向上，一方面布局硬核资产，以科创板为代表的创新型
高成长领域正在孕育结构性长牛；另一方面碳中和框架下的能源革命，涉及光伏风电新能源、新
能源汽车、碳汇交易等细分领域。其他超跌的消费类核心资产依然有机会，但要选估值业绩匹配
的个股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金
估值业务的事前、事中及事后的审核工作。
截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
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法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 中期财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号 本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1 170,498,401.98 289,152,904.02
结算备付金
2,303,048.67 3,956,285.89
存出保证金
609,759.08 726,521.11
交易性金融资产
6.4.7.2 1,207,982,249.22 1,489,646,338.05
其中：股票投资
1,207,908,049.55 1,489,646,338.05
基金投资
- -
债券投资
74,199.67 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 - -
应收证券清算款
10,289,295.81 23,167,100.50
应收利息
6.4.7.5 16,740.61 33,554.79
应收股利
- -
应收申购款
52,268.16 28,072.77
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
1,391,751,763.53 1,806,710,777.13
负债和所有者权益
附注号 本期末
上年度末
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 13 页 共 52 页
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 93,628,587.54
应付赎回款
7,135,737.05 6,500,405.34
应付管理人报酬
1,678,674.81 2,084,598.42
应付托管费
279,779.15 347,433.06
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7 1,579,121.42 2,908,470.76
应交税费
0.22 1.94
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 121,267.58 231,288.14
负债合计
10,794,580.23 105,700,785.20
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9 1,358,133,889.40 1,741,738,763.39
未分配利润
6.4.7.10 22,823,293.90 -40,728,771.46
所有者权益合计
1,380,957,183.30 1,701,009,991.93
负债和所有者权益总计
1,391,751,763.53 1,806,710,777.13
注： 报告截止日2021年06月30日，基金份额净值1.017元，基金份额总额1,358,133,889.40
份。
6.2 利润表
会计主体：融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至
2020 年 6 月 30 日
一、收入
90,852,134.02 286,709,006.24
1.利息收入
311,986.54 681,776.69
其中：存款利息收入
6.4.7.11 311,774.49 681,156.70
债券利息收入
212.05 619.99
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
171,804,176.34 231,013,978.34
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 14 页 共 52 页
其中：股票投资收益
6.4.7.12 166,050,149.24 221,279,884.95
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13 711,170.69 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益
6.4.7.14 - -
衍生工具收益
6.4.7.15 - -
股利收益
6.4.7.16 5,042,856.41 9,734,093.39
3.公允价值变动收益
6.4.7.17 -81,361,007.32 54,939,785.02
4.汇兑收益
- -
5.其他收入
6.4.7.18 96,978.46 73,466.19
减：二、费用
18,674,849.85 24,361,274.40
1．管理人报酬
6.4.10.2.1 10,439,612.23 11,297,904.71
2．托管费
6.4.10.2.2 1,739,935.43 1,882,984.09
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19 6,352,635.78 11,027,901.33
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.76 2.24
7．其他费用
6.4.7.20 142,665.65 152,482.03
三、利润总额
72,177,284.17 262,347,731.84
减：所得税费用
- -
四、净利润
72,177,284.17 262,347,731.84
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 1,741,738,763.39 -40,728,771.46 1,701,009,991.93
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 72,177,284.17 72,177,284.17
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-383,604,873.99 -8,625,218.81 -392,230,092.80
其中：1.基金申购款
38,185,453.15 -1,081,244.67 37,104,208.48
2.基金赎回款
-421,790,327.14 -7,543,974.14 -429,334,301.28
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - - -
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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金净值变动
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,358,133,889.40 22,823,293.90 1,380,957,183.30
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 2,523,415,349.01 -955,910,643.95 1,567,504,705.06
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 262,347,731.84 262,347,731.84
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-358,939,195.30 124,113,921.81 -234,825,273.49
其中：1.基金申购款
37,528,339.37 -13,165,306.82 24,363,032.55
2.基金赎回款
-396,467,534.67 137,279,228.63 -259,188,306.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,164,476,153.71 -569,448,990.30 1,595,027,163.41
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
张帆
颜锡廉
刘美丽
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]345 号《关于准予融通互联网传媒灵活配置混合
型证券投资基金注册的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 5,719,896,919.12
元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 327 号验资报告
予以验证。经向中国证监会备案，《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于
2015 年 4 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 5,720,472,231.00 份基金份额，
其中认购资金利息折合 575,311.88 份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 16 页 共 52 页
基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、权证
等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、
可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产(含存托凭证)占基金资
产的 0%-95%，其余资产投资于债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于互联网传
媒行业的证券资产合计不低于非现金基金资产的 80%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数
收益率*50%+中债综合(全价)指数收益率*50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通互联网传媒灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务
状况以及2021年1月1日至2021年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 17 页 共 52 页
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 18 页 共 52 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
活期存款
170,498,401.98
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月以上
-
其他存款
-
合计
170,498,401.98
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,069,988,602.65 1,207,908,049.55 137,919,446.90
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
74,199.67 74,199.67 -
银行间市场
- - -
合计
74,199.67 74,199.67 -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,070,062,802.32 1,207,982,249.22 137,919,446.90
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 19 页 共 52 页
2021 年 6 月 30 日
应收活期存款利息
15,422.98
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
1,036.40
应收债券利息
6.83
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
274.40
合计
16,740.61
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用
1,579,121.42
银行间市场应付交易费用
-
合计
1,579,121.42
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
3,171.64
应付证券出借违约金
-
预提费用 118,095.94
合计
121,267.58
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,741,738,763.39 1,741,738,763.39
本期申购
38,185,453.15 38,185,453.15
本期赎回（以“-”号填列） -421,790,327.14 -421,790,327.14
本期末
1,358,133,889.40 1,358,133,889.40
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
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6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -194,159,725.23 153,430,953.77 -40,728,771.46
本期利润
153,538,291.49 -81,361,007.32 72,177,284.17
本期基金份额交易产生的变
动数
35,052,225.21 -43,677,444.02 -8,625,218.81
其中：基金申购款
-3,105,110.73 2,023,866.06 -1,081,244.67
基金赎回款
38,157,335.94 -45,701,310.08 -7,543,974.14
本期已分配利润
- - -
本期末
-5,569,208.53 28,392,502.43 22,823,293.90
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入
278,312.15
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
27,753.93
其他
5,708.41
合计
311,774.49
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
166,050,149.24
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
166,050,149.24
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额
2,224,739,305.05
减：卖出股票成本总额
2,058,689,155.81
买卖股票差价收入
166,050,149.24
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑
付）差价收入
711,170.69
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
711,170.69
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
2,813,782.65
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总
额
2,102,390.78
减：应收利息总额
221.18
买卖债券差价收入
711,170.69
6.4.7.14 贵金属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益
5,042,856.41
其中：证券出借权益补偿收入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
5,042,856.41
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产
-81,361,007.32
股票投资
-81,361,007.32
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 22 页 共 52 页
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计
-81,361,007.32
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金赎回费收入
92,366.25
基金转换费收入
4,612.21
合计
96,978.46
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金赎回
费用的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用
6,352,635.78
银行间市场交易费用
-
合计
6,352,635.78
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
审计费用
49,588.57
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 14,969.71
账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计
142,665.65
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 23 页 共 52 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
注: 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费
10,439,612.23 11,297,904.71
其中：支付销售机构的客户维护费 5,132,380.50 5,756,443.14
注：1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 24 页 共 52 页
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至
2020 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费
1,739,935.43 1,882,984.09
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 25 页 共 52 页
关联方名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
170,498,401.98 278,312.15 219,831,353.41 632,326.53
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300614
百川
畅银
2021/5/18 2021/11/25
首发流
通受限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300926
博俊
科技
2020/12/29 2021/7/7
首发流
通受限
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天
化学
2020/12/29 2021/7/7
首发流
通受限
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021/1/12 2021/7/20
首发流
通受限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300930
屹通
新材
2021/1/13 2021/7/21
首发流
通受限
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用
电梯
2021/1/13 2021/7/21
首发流
通受限
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300932
三友
联众
2021/1/15 2021/7/22
首发流
通受限
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300933
中辰
股份
2021/1/15 2021/7/22
首发流
通受限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021/1/20 2021/7/27
首发流
通受限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300941
创识
科技
2021/2/2 2021/8/9
首发流
通受限
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
300942 易瑞 2021/2/2 2021/8/9 首发流 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 26 页 共 52 页
生物 通受限
300943
春晖
智控
2021/2/3 2021/8/10
首发流
通受限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021/2/3 2021/8/10
首发流
通受限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021/2/18 2021/8/25
首发流
通受限
13.00 27.42 216 2,808.00
5,922.72 -
300948
冠中
生态
2021/6/4 2021/8/25
流通受
限
0.00 27.42 108 0.00
2,961.36 -
300950
德固
特
2021/2/24 2021/9/3
首发流
通受限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021/3/3 2021/9/13
首发流
通受限
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300953
震裕
科技
2021/3/11 2021/9/22
首发流
通受限
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300955
嘉亨
家化
2021/3/16 2021/9/24
首发流
通受限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力
股份
2021/3/16 2021/9/27
首发流
通受限
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300957
贝泰
妮
2021/3/18 2021/9/27
首发流
通受限
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
300958
建工
修复
2021/3/18 2021/9/29
首发流
通受限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021/3/22 2021/9/29
首发流
通受限
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021/3/23 2021/9/30
首发流
通受限
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021/3/29 2021/10/11
首发流
通受限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300966
共同
药业
2021/3/31 2021/10/11
首发流
通受限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021/4/2 2021/10/13
首发流
通受限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021/4/6 2021/10/15
首发流
通受限
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚
精工
2021/4/7 2021/10/15
首发流
通受限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300973
立高
食品
2021/4/8 2021/10/15
首发流
通受限
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300975
商络
电子
2021/4/14 2021/10/21
首发流
通受限
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭
科技
2021/4/15 2021/10/26
首发流
通受限
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 27 页 共 52 页
300979
华利
集团
2021/4/15 2021/10/26
首发流
通受限
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
300981
中红
医疗
2021/4/19 2021/10/27
首发流
通受限
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
300982
苏文
电能
2021/4/19 2021/10/27
首发流
通受限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300986
志特
新材
2021/4/21 2021/11/1
首发流
通受限
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021/4/28 2021/11/11
首发流
通受限
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300991
创益
通
2021/5/12 2021/11/22
首发流
通受限
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福
泵业
2021/5/17 2021/11/25
首发流
通受限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021/5/17 2021/11/24
首发流
通受限
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021/5/17 2021/11/26
首发流
通受限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联
软件
2021/5/26 2021/12/3
首发流
通受限
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300997
欢乐
家
2021/5/26 2021/12/2
首发流
通受限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021/5/25 2021/12/2
首发流
通受限
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021/5/27 2021/12/7
首发流
通受限
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301004
嘉 益
股份
2021/6/18 2021/12/27
首发流
通受限
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301007
德迈
仕
2021/6/4 2021/12/16
首发流
通受限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301010
晶雪
节能
2021/6/9 2021/12/20
首发流
通受限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021/6/9 2021/12/17
首发流
通受限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021/6/15 2021/12/22
首发流
通受限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301015
百洋
医药
2021/6/22 2021/12/30
首发流
通受限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021/6/23 2021/12/30
首发流
通受限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301020
密封
科技
2021/6/28 2022/1/6
首发流
通受限
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301020 密封 2021/6/28 2021/7/6 首发流 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 28 页 共 52 页
科技 通受限
301021
英诺
激光
2021/6/28 2022/1/6
首发流
通受限
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
301021
英诺
激光
2021/6/28 2021/7/6
首发流
通受限
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
600905
三峡
能源
2021/6/2 2021/12/10
首发流
通受限
2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 -
605162
新中
港
2021/6/29 2021/7/7
首发流
通受限
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才
股份
2021/6/28 2021/7/6
首发流
通受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688087
英科
再生
2021/6/30 2021/7/9
首发流
通受限
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688217
睿昂
基因
2021/5/7 2021/11/17
首发流
通受限
18.42 58.40 1,040 19,156.80 60,736.00 -
688226
威腾
电气
2021/6/28 2021/7/7
首发流
通受限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688317
之江
生物
2021/1/8 2021/7/19
首发流
通受限
43.22 63.82 5,740 248,082.80 366,326.80 -
688323
瑞华
泰
2021/4/21 2021/10/28
首发流
通受限
5.97 22.78 4,513 26,942.61 102,806.14 -
688499
利元
亨
2021/6/23 2021/7/1
首发流
通受限
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688597
煜邦
电力
2021/6/9 2021/12/17
首发流
通受限
5.88 10.16 3,907 22,973.16 39,695.12 -
688661
和林
微纳
2021/3/19 2021/9/29
首发流
通受限
17.71 84.01 1,452 25,714.92 121,982.52 -
688676
金盘
科技
2021/3/2 2021/9/9
首发流
通受限
10.10 16.24 3,750 37,875.00 60,900.00 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
127038
国微
转债
2021/6/10 2021/7/14
新债未
上市
100.00 100.00 742 74,199.67 74,199.67 -
注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行
办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月
14 日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，
在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采
取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金
通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，
不得转让所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公
司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，
本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月
内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》的有关规定。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股
份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于
股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与
这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定
了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过管理及信息
系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制
度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基
金份额持有人利益最大化。
董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管
理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，
批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，
履行相应风险管理和监督职责。
公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展
战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在
公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管
理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战
略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和
重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风
险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出
控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司
风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。
各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理
的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司
所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。
风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管
理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风
险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信
息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门
落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进
行检查、评估和报告。
监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，
确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，
并报告法规和制度的执行情况。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 0.01%(2020 年 12 月 31 日：无)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。截止 2021
年 6 月 30 日，本基金最后交易日的组合资产中 7个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符合
上述法规要求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 6 月 30 日 1 年以内
1-5 年 5 年以上 不计息
合计
资产
银行存款 170,498,401.98 - - - 170,498,401.98
结算备付金 2,303,048.67 - - - 2,303,048.67
存出保证金 609,759.08 - - - 609,759.08
交易性金融资产 - - 74,199.671,207,908,049.55 1,207,982,249.22
应收利息 - - - 16,740.61 16,740.61
应收申购款 - - - 52,268.16 52,268.16
应收证券清算款 - - - 10,289,295.81 10,289,295.81
资产总计
173,411,209.73 - 74,199.671,218,266,354.13 1,391,751,763.53
负债
应付赎回款 - - - 7,135,737.05 7,135,737.05
应付管理人报酬 - - - 1,678,674.81 1,678,674.81
应付托管费 - - - 279,779.15 279,779.15
应付交易费用 - - - 1,579,121.42 1,579,121.42
应交税费 - - - 0.22 0.22
其他负债 - - - 121,267.58 121,267.58
负债总计
- - - 10,794,580.23 10,794,580.23
利率敏感度缺口
173,411,209.73 - 74,199.671,207,471,773.90 1,380,957,183.30
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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上年度末
2020 年 12月 31 日 1 年以内
1-5 年 5 年以上 不计息
合计
资产
银行存款 289,152,904.02 - - - 289,152,904.02
结算备付金 3,956,285.89 - - - 3,956,285.89
存出保证金 726,521.11 - - - 726,521.11
交易性金融资产 - - -1,489,646,338.05 1,489,646,338.05
应收利息 - - - 33,554.79 33,554.79
应收申购款 - - - 28,072.77 28,072.77
应收证券清算款 - - - 23,167,100.50 23,167,100.50
资产总计
293,835,711.02 - -1,512,875,066.11 1,806,710,777.13
负债
应付赎回款 - - - 6,500,405.34 6,500,405.34
应付管理人报酬 - - - 2,084,598.42 2,084,598.42
应付托管费 - - - 347,433.06 347,433.06
应付证券清算款 - - - 93,628,587.54 93,628,587.54
应付交易费用 - - - 2,908,470.76 2,908,470.76
应交税费 - - - 1.94 1.94
其他负债 - - - 231,288.14 231,288.14
负债总计
- - - 105,700,785.20 105,700,785.20
利率敏感度缺口
293,835,711.02 - -1,407,174,280.91 1,701,009,991.93
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021 年 6 月 30 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.01%
(2020 年 12 月 31 日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月
31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产(含存托凭证)
占基金资产的 0%-95%，其余资产投资于债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金
的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险
度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产－股票投资
1,207,908,049.55 87.47 1,489,646,338.05 87.57
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,207,908,049.55 87.47 1,489,646,338.05 87.57
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除沪深 300 指数收益率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（2021 年 6 月 30 日）
上年度末
（2020 年 12 月 31 日 ）
分析
1.沪深 300指数收益率上升5% 84,151,269.70 82,977,700.33
2.沪深 300指数收益率下降5% -84,151,269.70 -82,977,700.33
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6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,207,908,049.55 86.79
其中：股票
1,207,908,049.55 86.79
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
74,199.67 0.01
其中：债券
74,199.67 0.01
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7
银行存款和结算备付金合计
172,801,450.65 12.42
8 其他各项资产
10,968,063.66 0.79
9 合计
1,391,751,763.53 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
135,879.60 0.01
B
采矿业
87,243.59 0.01
C
制造业
935,213,221.07 67.72
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,200,193.30 0.38
E
建筑业
207,198.22 0.02
F
批发和零售业
12,534,583.66 0.91
G
交通运输、仓储和邮政业
48,585.39 0.00
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
147,519,997.73 10.68
J
金融业
97,319.40 0.01
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
77,903,564.36 5.64
M
科学研究和技术服务业
165,657.42 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业
443,508.86 0.03
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
18,835,691.73 1.36
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
9,515,405.22 0.69
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S
综合
- -
合计
1,207,908,049.55 87.47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 688696 极米科技 143,742 119,593,344.00 8.66
2 002402 和而泰 2,900,000 69,513,000.00 5.03
3 002230 科大讯飞 900,000 60,822,000.00 4.40
4 688111 金山办公 123,000 48,560,400.00 3.52
5 300280 紫天科技 1,310,000 47,828,100.00 3.46
6 300124 汇川技术 600,001 44,556,074.26 3.23
7 603267 鸿远电子 320,000 40,934,400.00 2.96
8 300543 朗科智能 2,399,830 36,669,402.40 2.66
9 002415 海康威视 550,000 35,475,000.00 2.57
10 000063 中兴通讯 1,050,000 34,891,500.00 2.53
11 002078 太阳纸业 2,399,940 32,039,199.00 2.32
12 601888 中国中免 100,000 30,010,000.00 2.17
13 002315 焦点科技 1,399,891 25,338,027.10 1.83
14 603816 顾家家居 300,000 23,184,000.00 1.68
15 603161 科华控股 1,599,930 22,655,008.80 1.64
16 603657 春光科技 700,000 22,505,000.00 1.63
17 600966 博汇纸业 1,699,923 22,183,995.15 1.61
18 688002 睿创微纳 200,000 19,966,000.00 1.45
19 688559 海目星 650,000 19,649,500.00 1.42
20 600690 海尔智家 750,000 19,432,500.00 1.41
21 301002 崧盛股份 231,917 18,989,122.02 1.38
22 002607 中公教育 900,000 18,801,000.00 1.36
23 300740 水羊股份 850,000 17,748,000.00 1.29
24 600519 贵州茅台 8,000 16,453,600.00 1.19
25 688208 道通科技 180,000 15,658,200.00 1.13
26 600104 上汽集团 700,000 15,379,000.00 1.11
27 002677 浙江美大 800,000 14,624,000.00 1.06
28 000933 神火股份 1,499,980 14,174,811.00 1.03
29 300726 宏达电子 200,000 14,098,000.00 1.02
30 000636 风华高科 449,949 13,597,458.78 0.98
31 002837 英维克 749,950 13,566,595.50 0.98
32 603678 火炬电子 200,000 13,500,000.00 0.98
33 000333 美的集团 180,000 12,846,600.00 0.93
34 000026 飞亚达 880,100 12,250,992.00 0.89
35 688636 智明达 110,000 11,693,000.00 0.85
36 603236 移远通信 65,000 11,089,650.00 0.80
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 38 页 共 52 页
37 000651 格力电器 200,000 10,420,000.00 0.75
38 002594 比亚迪 39,976 10,033,976.00 0.73
39 002026 山东威达 730,000 9,971,800.00 0.72
40 300083 创世纪 900,000 9,855,000.00 0.71
41 000596 古井贡酒 40,000 9,580,000.00 0.69
42 002739 万达电影 599,950 9,473,210.50 0.69
43 600660 福耀玻璃 167,050 9,329,742.50 0.68
44 000977 浪潮信息 300,000 8,439,000.00 0.61
45 603517 绝味食品 100,000 8,429,000.00 0.61
46 003012 东鹏控股 500,000 8,320,000.00 0.60
47 000100 TCL 科技 1,000,000 7,650,000.00 0.55
48 603738 泰晶科技 200,000 6,904,000.00 0.50
49 688268 华特气体 90,000 6,766,200.00 0.49
50 300687 赛意信息 299,940 6,409,717.80 0.46
51 300363 博腾股份 70,000 5,888,400.00 0.43
52 300624 万兴科技 100,000 5,858,000.00 0.42
53 688599 天合光能 200,000 5,670,000.00 0.41
54 601636 旗滨集团 300,000 5,568,000.00 0.40
55 300258 精锻科技 400,000 5,348,000.00 0.39
56 603337 杰克股份 200,000 5,346,000.00 0.39
57 600963 岳阳林纸 500,000 5,285,000.00 0.38
58 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.37
59 300570 太辰光 319,902 5,118,432.00 0.37
60 000422 湖北宜化 499,960 4,379,649.60 0.32
61 300767 震安科技 41,888 3,478,798.40 0.25
62 603486 科沃斯 15,000 3,421,200.00 0.25
63 600309 万华化学 30,000 3,264,600.00 0.24
64 688076 诺泰生物 22,798 1,555,051.58 0.11
65 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.03
66 688317 之江生物 5,740 366,326.80 0.03
67 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.03
68 688613 奥精医疗 2,617 237,597.43 0.02
69 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.02
70 300982 苏文电能 3,170 173,982.28 0.01
71 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.01
72 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.01
73 688097 博众精工 3,983 132,235.60 0.01
74 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.01
75 300942 易瑞生物 4,428 131,028.71 0.01
76 688229 博睿数据 1,643 124,424.39 0.01
77 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.01
78 688682 霍莱沃 946 121,277.20 0.01
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 39 页 共 52 页
79 688689 银河微电 3,258 121,165.02 0.01
80 300955 嘉亨家化 2,314 115,870.88 0.01
81 688314 康拓医疗 1,085 114,619.40 0.01
82 688551 科威尔 2,211 110,726.88 0.01
83 688639 华恒生物 2,302 110,472.98 0.01
84 300978 东箭科技 5,930 105,678.53 0.01
85 605376 博迁新材 1,422 105,057.36 0.01
86 300986 志特新材 2,632 103,429.84 0.01
87 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.01
88 688316 青云科技 1,428 102,102.00 0.01
89 688656 浩欧博 1,371 101,961.27 0.01
90 688329 艾隆科技 1,846 100,902.36 0.01
91 300956 英力股份 3,707 100,044.12 0.01
92 688668 鼎通科技 3,037 99,461.75 0.01
93 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
94 300961 深水海纳 3,936 95,687.10 0.01
95 300952 恒辉安防 3,398 95,320.48 0.01
96 688662 富信科技 2,556 93,856.32 0.01
97 688456 有研粉材 3,396 93,729.60 0.01
98 688628 优利德 2,789 93,292.05 0.01
99 688113 联测科技 1,415 93,107.00 0.01
100 300945 曼卡龙 4,731 92,939.73 0.01
101 300948 冠中生态 3,230 92,896.54 0.01
102 003022 联泓新科 2,995 91,946.50 0.01
103 688533 上声电子 3,493 91,865.90 0.01
104 301004 嘉益股份 3,115 90,654.98 0.01
105 300950 德固特 2,186 89,334.49 0.01
106 300975 商络电子 4,917 88,140.51 0.01
107 688669 聚石化学 2,681 87,909.99 0.01
108 688607 康众医疗 1,890 87,507.00 0.01
109 688468 科美诊断 3,919 87,432.89 0.01
110 688070 纵横股份 2,407 87,085.26 0.01
111 688633 星球石墨 1,558 87,045.46 0.01
112 300958 建工修复 2,993 86,747.74 0.01
113 300971 博亚精工 2,445 84,503.05 0.01
114 300920 润阳科技 2,503 84,301.04 0.01
115 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
116 300967 晓鸣股份 5,061 81,674.88 0.01
117 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
118 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.01
119 605117 德业股份 627 80,005.20 0.01
120 001203 大中矿业 3,808 76,731.20 0.01
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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121 300861 美畅股份 895 75,457.45 0.01
122 688355 明志科技 2,710 72,384.10 0.01
123 688663 新风光 3,279 71,023.14 0.01
124 688191 智洋创新 3,203 69,184.80 0.01
125 688685 迈信林 2,612 67,781.40 0.00
126 688260 昀冢科技 2,990 64,105.60 0.00
127 688655 迅捷兴 3,083 62,893.20 0.00
128 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.00
129 300869 康泰医学 862 61,046.84 0.00
130 688676 金盘科技 3,750 60,900.00 0.00
131 688217 睿昂基因 1,040 60,736.00 0.00
132 688328 深科达 1,499 60,514.63 0.00
133 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.00
134 300943 春晖智控 2,542 59,955.10 0.00
135 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.00
136 688195 腾景科技 2,693 58,626.61 0.00
137 688350 富淼科技 2,552 58,236.64 0.00
138 300960 通业科技 2,332 57,006.84 0.00
139 688683 莱尔科技 3,296 56,757.12 0.00
140 688616 西力科技 3,918 55,870.68 0.00
141 300929 华骐环保 1,827 54,892.05 0.00
142 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
143 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
144 600916 中国黄金 3,371 52,317.92 0.00
145 300910 瑞丰新材 474 49,556.70 0.00
146 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.00
147 688659 元琛科技 3,671 48,530.62 0.00
148 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
149 688395 正弦电气 1,627 44,465.91 0.00
150 688565 力源科技 2,464 44,376.64 0.00
151 003026 中晶科技 461 43,384.71 0.00
152 300894 火星人 628 42,704.00 0.00
153 300860 锋尚文化 724 42,194.72 0.00
154 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
155 688679 通源环境 3,139 41,372.02 0.00
156 688597 煜邦电力 3,907 39,695.12 0.00
157 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00
158 688092 爱科科技 1,137 39,283.35 0.00
159 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.00
160 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00
161 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.00
162 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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163 300887 谱尼测试 378 33,789.42 0.00
164 300900 广联航空 879 32,857.02 0.00
165 300872 天阳科技 871 31,617.30 0.00
166 003031 中瓷电子 542 29,647.40 0.00
167 605077 华康股份 618 28,193.16 0.00
168 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
169 001201 东瑞股份 668 27,347.92 0.00
170 605296 神农集团 569 26,856.80 0.00
171 603324 盛剑环境 733 26,666.54 0.00
172 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
173 603759 海天股份 1,119 22,939.50 0.00
174 605268 王力安防 1,642 22,659.60 0.00
175 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
176 003028 振邦智能 432 22,291.20 0.00
177 605378 野马电池 473 21,729.62 0.00
178 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00
179 300877 金春股份 569 20,922.13 0.00
180 601279 英利汽车 2,004 20,901.72 0.00
181 605389 长龄液压 356 20,890.08 0.00
182 300873 海晨股份 484 20,720.04 0.00
183 001206 依依股份 321 20,389.92 0.00
184 300884 狄耐克 749 20,133.12 0.00
185 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
186 300891 惠云钛业 1,143 19,876.77 0.00
187 605305 中际联合 368 19,364.16 0.00
188 003020 立方制药 374 19,148.80 0.00
189 001205 盛航股份 577 18,850.59 0.00
190 605122 四方新材 703 18,770.10 0.00
191 300878 维康药业 401 18,714.67 0.00
192 003032 传智教育 586 18,429.70 0.00
193 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00
194 300868 杰美特 593 18,151.73 0.00
195 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
196 605208 永茂泰 801 17,485.83 0.00
197 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
198 605368 蓝天燃气 1,204 17,217.20 0.00
199 003029 吉大正元 716 17,069.44 0.00
200 300908 仲景食品 285 16,983.15 0.00
201 605179 一鸣食品 939 16,836.27 0.00
202 003037 三和管桩 1,274 16,765.84 0.00
203 300913 兆龙互连 630 16,506.00 0.00
204 605098 行动教育 289 16,262.03 0.00
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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205 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.00
206 605300 佳禾食品 576 16,012.80 0.00
207 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00
208 605299 舒华体育 738 15,874.38 0.00
209 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
210 300890 翔丰华 286 15,615.60 0.00
211 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
212 003027 同兴环保 523 14,251.75 0.00
213 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.00
214 605180 华生科技 384 14,208.00 0.00
215 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
216 605060 联德股份 883 13,933.74 0.00
217 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00
218 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
219 003030 祖名股份 480 13,516.80 0.00
220 605500 森林包装 762 13,464.54 0.00
221 605133 嵘泰股份 618 13,398.24 0.00
222 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
223 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
224 300902 国安达 551 12,981.56 0.00
225 003025 思进智能 427 12,959.45 0.00
226 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
227 605286 同力日升 597 12,208.65 0.00
228 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
229 003036 泰坦股份 776 11,958.16 0.00
230 003042 中农联合 420 11,839.80 0.00
231 300889 爱克股份 479 11,639.70 0.00
232 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
233 300876 蒙泰高新 350 11,567.50 0.00
234 605228 神通科技 1,217 11,464.14 0.00
235 300879 大叶股份 466 11,267.88 0.00
236 605303 园林股份 610 11,242.30 0.00
237 605488 福莱新材 416 11,103.04 0.00
238 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00
239 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
240 605289 罗曼股份 380 10,959.20 0.00
241 605258 协和电子 340 10,931.00 0.00
242 605055 迎丰股份 1,147 10,919.44 0.00
243 605277 新亚电子 507 10,662.21 0.00
244 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00
245 605086 龙高股份 443 10,512.39 0.00
246 003038 鑫铂股份 383 10,463.56 0.00
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 43 页 共 52 页
247 605005 合兴股份 634 10,321.52 0.00
248 605189 富春染织 423 10,190.07 0.00
249 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
250 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00
251 300882 万胜智能 572 9,981.40 0.00
252 003041 真爱美家 349 9,876.70 0.00
253 003033 征和工业 301 9,538.69 0.00
254 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
255 300893 松原股份 414 9,240.48 0.00
256 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
257 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
258 001202 炬申股份 459 9,014.76 0.00
259 003023 彩虹集团 296 8,968.80 0.00
260 300881 盛德鑫泰 291 8,959.89 0.00
261 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
262 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
263 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
264 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
265 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
266 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
267 605298 必得科技 391 7,847.37 0.00
268 605155 西大门 350 7,696.50 0.00
269 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
270 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
271 300886 华业香料 191 6,194.13 0.00
272 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
273 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
274 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
275 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
276 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
277 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
278 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 688696 极米科技 97,507,346.13 5.73
2 600690 海尔智家 96,768,183.67 5.69
3 002402 和而泰 63,550,581.63 3.74
4 300280 紫天科技 57,077,044.00 3.36
5 002230 科大讯飞 49,446,045.50 2.91
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 44 页 共 52 页
6 002027 分众传媒 49,005,641.64 2.88
7 603267 鸿远电子 47,176,163.48 2.77
8 000596 古井贡酒 42,969,913.71 2.53
9 300274 阳光电源 39,833,972.35 2.34
10 688002 睿创微纳 38,942,372.20 2.29
11 688111 金山办公 38,925,428.22 2.29
12 600966 博汇纸业 38,369,586.94 2.26
13 600519 贵州茅台 35,876,946.00 2.11
14 002078 太阳纸业 35,108,973.50 2.06
15 002311 海大集团 34,440,685.97 2.02
16 600887 伊利股份 33,464,153.12 1.97
17 000063 中兴通讯 32,470,126.96 1.91
18 300726 宏达电子 32,397,070.46 1.90
19 300543 朗科智能 32,357,114.53 1.90
20 603517 绝味食品 31,136,787.17 1.83
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 603899 晨光文具 115,583,659.24 6.80
2 601888 中国中免 112,528,492.62 6.62
3 000333 美的集团 112,315,892.38 6.60
4 300059 东方财富 89,474,937.74 5.26
5 300750 宁德时代 71,577,709.08 4.21
6 600519 贵州茅台 71,413,071.64 4.20
7 600690 海尔智家 70,643,039.61 4.15
8 002959 小熊电器 58,714,123.30 3.45
9 000568 泸州老窖 57,930,864.74 3.41
10 300454 深信服 52,884,443.47 3.11
11 002475 立讯精密 49,446,828.00 2.91
12 300450 先导智能 48,883,535.00 2.87
13 002705 新宝股份 46,593,820.32 2.74
14 000858 五 粮 液 45,706,348.00 2.69
15 300559 佳发教育 45,222,892.34 2.66
16 300274 阳光电源 43,368,395.00 2.55
17 002027 分众传媒 41,997,736.73 2.47
18 601318 中国平安 40,599,823.31 2.39
19 002415 海康威视 38,104,074.51 2.24
20 688696 极米科技 34,104,270.54 2.00
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 45 页 共 52 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,858,311,874.63
卖出股票收入（成交）总额
2,224,739,305.05
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
74,199.67 0.01
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
74,199.67 0.01
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 127038 国微转债 742 74,199.67 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 46 页 共 52 页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
609,759.08
2
应收证券清算款
10,289,295.81
3
应收股利
-
4
应收利息
16,740.61
5
应收申购款
52,268.16
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
10,968,063.66
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例(%) 持有份额
占总份额
比例(%)
36,864 36,841.74 0.00 0.00 1,358,133,889.40 100.00
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金 29,840.74 0.0022
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 4 月 16 日）基金份额
总额
5,720,472,231.00
本报告期期初基金份额总额
1,741,738,763.39
本报告期基金总申购份额
38,185,453.15
减：本报告期基金总赎回份额
421,790,327.14
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填
列）
-
本报告期期末基金份额总额
1,358,133,889.40
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大变动
本报告期内，本基金的基金管理人无重大人事变动。
10.2.2 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自
本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 48 页 共 52 页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或
处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票成交总额的比例 佣金
占当期佣
金
总量的比
例
东吴证券
2
663,447,034.12 16.30% 609,198.34 16.31% -
广发证券
1
359,027,863.52 8.82% 334,367.64 8.95% -
中信证券
2
358,438,519.48 8.81% 326,645.58 8.75% -
国海证券
2
268,360,245.28 6.59% 248,202.40 6.65% -
恒泰证券
2
262,201,356.18 6.44% 240,058.74 6.43% -
天风证券
2
257,989,225.92 6.34% 235,097.89 6.30% -
东北证券
3
254,399,089.42 6.25% 231,839.99 6.21% -
长江证券
1
252,590,978.33 6.21% 230,187.59 6.16% -
光大证券
2
242,649,284.00 5.96% 221,133.87 5.92% -
招商证券
1
209,730,531.27 5.15% 195,323.67 5.23% -
华创证券
2
158,182,687.78 3.89% 145,557.19 3.90% -
方正证券
1
151,400,572.90 3.72% 137,973.62 3.70% -
中信建投
1
135,853,469.18 3.34% 123,809.93 3.32% -
东方财富
1
127,114,194.85 3.12% 115,838.91 3.10% -
信达证券
2
81,716,336.06 2.01% 75,557.34 2.02% -
太平洋证券
1
80,784,169.94 1.99% 73,619.54 1.97% -
华泰证券
1
74,632,381.58 1.83% 68,013.26 1.82% -
兴业证券
1
69,835,721.79 1.72% 65,037.05 1.74% -
国金证券
1
52,529,046.08 1.29% 48,920.04 1.31% -
中金公司
2
8,343,106.60 0.21% 7,603.10 0.20% -
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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安信证券
2
- - - - -
财达证券
1
- - - - -
第一创业
1
- - - - -
东方证券
1
- - - - -
东兴证券
1
- - - - -
高华证券
1
- - - - -
国泰君安
1
- - - - -
国信证券
1
- - - - -
华宝证券
1
- - - - -
民生证券
2
- - - - -
平安证券
2
- - - - -
瑞信方正
1
- - - - -
上海证券
1
- - - - -
申万宏源
2
- - - - -
西南证券
2
- - - - -
新时代证券
1
- - - - -
银河证券
1
- - - - -
注：（1）本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括
以下六个方面：
1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基
金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 50 页 共 52 页
1）券商服务评价；
2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
（3）交易单元变更情况
本基金本报告期新增东兴证券交易单元 1 个，终止租用中金公司交易单元 1 个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东吴证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
方正证券 2,813,782.65 56.38% - - - -
中信建投 - - - - - -
东方财富 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
太平洋证
券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中金公司 2,176,600.00 43.62% - - - -
安信证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 51 页 共 52 页
第一创业 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞信方正 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
新时代证
券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
融通关于旗下部分开放式基金新增深圳市前海排排
网基金销售有限责任公司为销售机构并开通转换业
务及参加其费率优惠的公告
证券日报、管
理人网站 2021-03-10
2
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参
与蚂蚁（杭州）基金销售有限公司费率优惠的公告
证券日报、管
理人网站 2021-03-16
3
融通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国
中金财富证券有限公司为销售机构并开通定期定额
投资及转换业务的公告
证券日报、管
理人网站 2021-03-29
4
融通关于旗下部分开放式基金新增上海联泰基金销
售有限公司为销售机构和新增开通基金定期定额投
资业务的公告
证券日报、管
理人网站 2021-03-30
5
融通关于旗下部分开放式基金在上海华夏财富开通
定投及参加其申购费率优惠活动的公告
证券日报、管
理人网站 2021-04-12
6
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参
与蚂蚁（杭州）基金销售有限公司费率优惠的公告
证券日报、管
理人网站 2021-04-14
7
关于旗下部分开放式基金参与中国国际金融股份有
限公司及中国中金财富证券有限公司费率优惠的公
告
证券日报、管
理人网站 2021-04-27
8
融通关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁（杭州）基
金销售有限公司转换费率优惠活动的公告
证券日报、管
理人网站 2021-05-31
9
关于东方财富证券销售的融通基金旗下部分开放式
基金开通定期定额投资业务及参加其费率优惠活动
证券日报、管
理人网站 2021-06-08
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 52 页 共 52 页
的公告
10
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参
与珠海盈米基金销售有限公司费率优惠的公告
证券日报、管
理人网站 2021-06-17
11
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参
与上海基煜基金销售有限公司费率优惠的公告
证券日报、管
理人网站 2021-06-24
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
（二）《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三）《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（四）《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公司
2021 年 8 月 27 日
