华宝中证银行交易型开放式指数证券投资
基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 27 日
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 2 页 共 65 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2021 年 01月 01日起至 06 月 30日止。
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 3 页 共 65 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................... 7
3.3 其他指标 ................................................................... 8
§4 管理人报告 .................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 13
§5 托管人报告 ................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................ 14
6.2 利润表 .................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 17
6.4 报表附注 .................................................................. 18
§7 投资组合报告 ............................................................... 45
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 45
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 46
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 50
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 52
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 4 页 共 65 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 52
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 52
7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 53
§8 基金份额持有人信息 ......................................................... 58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 58
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 59
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 59
§9 开放式基金份额变动 ......................................................... 59
§10 重大事件揭示 .............................................................. 59
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 59
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 60
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 60
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 60
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 60
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 60
10.8 其他重大事件 ............................................................. 63
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 64
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 64
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 64
§12 备查文件目录 .............................................................. 65
12.1 备查文件目录 ............................................................. 65
12.2 存放地点 ................................................................. 65
12.3 查阅方式 ................................................................. 65
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 5 页 共 65 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
华宝中证银行 ETF
场内简称
银行 ETF
基金主代码
512800
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2017年 7月 18日
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
6,724,939,953.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期
2017年 8月 3日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标
的指数，实现基金投资目标。
1、组合复制策略
本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金
的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投
资组合进行相应地调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资
等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通
过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
业绩比较基准
中证银行指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，
跟踪中证银行指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合
的风险收益特征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 6 页 共 65 页
信息披露
负责人
姓名
周雷 许俊
联系电话
021-38505888 010-66594319
电子邮箱
xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-700-5588、400-820-5050、
021-38924558
95566
传真
021-38505777 010-66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区复兴门内大街 1号
邮政编码
200120 100818
法定代表人
XIAOYI HELEN HUANG 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.fsfund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
757,105,342.71
本期利润
695,638,219.39
加权平均基金份额本期利润
0.0966
本期加权平均净值利润率
7.80%
本期基金份额净值增长率
7.61%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
1,156,379,840.05
期末可供分配基金份额利润
0.1720
期末基金资产净值
8,265,097,278.87
期末基金份额净值
1.2290
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 7 页 共 65 页
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
22.90%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -4.39% 0.88% -5.81% 0.89% 1.42% -0.01%
过去三个月 -2.58% 1.00% -4.15% 1.01% 1.57% -0.01%
过去六个月 7.61% 1.30% 6.15% 1.31% 1.46% -0.01%
过去一年 24.28% 1.36% 18.32% 1.40% 5.96% -0.04%
过去三年 38.78% 1.27% 23.19% 1.28% 15.59% -0.01%
自基金合同生效起
至今
22.90% 1.22% 7.48% 1.23% 15.42% -0.01%
注：1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
2、本基金业绩比较基准为：中证银行指数。
3、本基金成立于 2017年 7月 18日。
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 8 页 共 65 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2018 年 1 月
18日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.3 其他指标
无
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华宝基金管理有限公司（公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”）于 2003年 2月 12日经中
国证监会批准设立，2003年 3月 7 日在国家工商总局注册登记并正式开业，是国内首批中外合资
基金管理公司。成立之初，公司注册资本为人民币 1亿元人民币，2007年经中国证监会批准，公
司注册资本增加至 1.5 亿元人民币。2017 年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公
司 股 东 为 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 与 美 国 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
（Warburg Pincus Asset Management,L.P.），持有股权占比分别为 51%和 49%。公司在北京、
深圳等地设有分公司，在香港设有子公司——华宝资产管理(香港）有限公司。
截至本报告期末（2021年 6月 30日），本公司正在管理运作的证券投资基金包括：华宝宝康
债券投资基金、华宝宝康消费品证券投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝现金宝货
币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝先进成长混合型证券投资基金、华宝行业
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 9 页 共 65 页
精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝大盘精选混合型证券投
资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100 指数证券投资基金、华宝可转债债券
型证券投资基金、华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝资源优选混合型证
券投资基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝创新优选混合型证券投资基金、华宝量化
对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝
标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基
金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝标普中国 A 股红利机会指数证
券投资基金(LOF)、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资
基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华宝中证医疗交易型开放
式指数证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、华宝 MSCI中国 A 股国
际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金、华宝致远混合型证券投资基金（QDII）、华宝
中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）等共 108只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
胡洁
本基金基
金经理、
指数研发
投资部总
经理
2017 年 7
月 18日
- 14年
硕士。2006年 6月加入华宝基金管理有限
公司，先后在交易部、产品开发部和量化
投资部工作，现任指数研发投资部总经理。
2012年 10月至 2019年 1月任上证 180成
长交易型开放式指数证券投资基金基金经
理。2012 年 10 月至 2018 年 11 月任华宝
上证 180 成长交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理。2015 年 6 月至
2018 年 8 月任华宝中证 1000 指数分级证
券投资基金基金经理。2015年 5月至 2021
年 1 月任华宝中证医疗指数分级证券投资
基金基金经理。2021 年 1 月至 2021 年 5
月任华宝中证医疗指数证券投资基金基金
经理。2021年 5月起任华宝中证医疗交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基金
经理。2016年 8月起任华宝中证军工交易
型开放式指数证券投资基金基金经理。
2017年 1月起任华宝标普中国 A股红利机
会指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 10 页 共 65 页
年 7 月起任华宝中证银行交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。2018 年 11 月
起任华宝中证银行交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理。2019年 1月
至 2021年 3月任华宝标普中国 A股质量价
值指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019
年 5 月起任华宝中证医疗交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。2019年 7月起
任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。2019年 8月起任华
宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证券
投资基金（LOF）、华宝中证科技龙头交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金基金经理。2019 年 12 月起任华宝中证
消费龙头指数证券投资基金（LOF）基金经
理。2021年 3 月起任华宝中证全指证券公
司交易型开放式指数证券投资基金、华宝
中证全指证券公司交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基金经理。2021
年 6月起任华宝中证科创创业 50交易型开
放式指数证券投资基金基金经理。
张放
本基金的
基金经理
助理，华
宝 MSCI
ESG指数、
华宝中证
智能制造
主题 ETF、
华宝大数
据 ETF 基
金经理
2020 年 6
月 23日
- 9年
硕士。曾在海通期货股份有限公司、长江
证券股份有限公司从事分析研究工作。
2014年加入华宝基金管理有限公司，担任
投资经理、基金经理助理等职务。2019年
9 月至 2021 年 3 月任华宝 MSCI 中国 A 股
国际通 ESG通用指数证券投资基金（LOF）
基金经理助理。2019年 10月至 2020年 11
月任华宝标普中国 A 股红利机会指数证券
投资基金(LOF)、华宝中证医疗交易型开放
式指数证券投资基金基金经理助理。2019
年 12 月起任华宝中证消费龙头指数证券
投资基金（LOF）基金经理助理。2020 年 6
月起任华宝中证银行交易型开放式指数证
券投资基金、华宝中证银行交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理助
理。2021年 1 月起任华宝中证智能制造主
题交易型开放式指数证券投资基金基金经
理。2021年 1 月起任华宝中证智能制造主
题交易型开放式指数证券投资基金基金经
理。2021 年 3 月起任华宝 MSCI 中国 A 股
国际通 ESG通用指数证券投资基金（LOF）
基金经理。2021年 5月起任华宝中证大数
据产业交易型开放式指数证券投资基金基
金经理。
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 11 页 共 65 页
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法
律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021上半年，全球经济共振复苏是主基调，在疫苗接种加速推进、各国相继推出大规模刺激
性财政和货币政策等诸多因素的带动下，上半年全球经济总体恢复势头良好。今年作为“十四五”
的开局之年，随着“十四五”规划的正式编制和落地，政策方向逐步明朗，有望注入新的动力。
市场方面，在新能源、新材料等主题板块的带领下，市场环境整体向好。上半年的行情大致
可以分为三段，春节前以“茅 20”为代表的白马股表现非常强势，春节后市场出现了短暂而强烈
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 12 页 共 65 页
的风格切换，白马股集体出现回调，而以钢铁为代表的周期型价值股则表现强势。二季度，新能
源、新材料等概念板块逐渐成为带领市场上涨的主要动力，市场风格再次向成长股切换。本报告
期中，作为大盘蓝筹股代表的中证 100指数和沪深 300指数分别下跌了 2.85%和上涨了 0.24%；而
作为成长股代表的中证 1000指数和创业板指数分别上涨了 6.58%和 17.22%。在本报告期中，中证
银行指数累计上涨了 6.15%。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资
策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪
误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 7.61%，业绩比较基准收益率为 6.15%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济与市场方面，展望 2021年下半年，全球经济复苏的态势或将延续，但与此同时全球
范围内的疫情反复仍不容忽视。国内货币政策“稳中趋松”，消费与投资支撑经济的韧性仍在，科
技创新和消费升级仍然是国内经济关注的焦点。证券市场方面，目前市场整体稳中向好，但波动
在增加，板块之间的分化较为明显，未来结构性行情或将延续。
行业方面，回首上半年，经济明显复苏之下，利率回升，驱动银行业绩改善，一季度银行板
块明显跑赢大盘；五月底至七月中旬，市场对经济下行之预期升温，叠加新能源、半导体板块行
情火热导致机构资金虹吸效应等，银行板块回调明显，零售银行龙头等优质银行股价跌幅不小。
展望下半年，经济复苏带来实质业绩改善，较低盈利同比基数之下，我们预计主要上市银行中报
及年报盈利增速较一季度大幅上升。此外，市场对经济下行的预期反映较充分，下半年经济虽有
下行压力，但或好于预期。经过近两个月的回调，中证银行指数当前 PB估值仅 0.7倍，处于历史
底部，安全边际较高。零售银行为银行转型大方向，受经济下行及金融让利影响很小，零售业务
的重中之重-财富管理正迎来大发展，财富管理银行未来发展空间大。中证银行指数选取中证全指
样本股中至多 50只银行业股票，以反映该行业股票的整体表现，我们建议投资者积极关注中证银
行指数基金的投资价值。
作为指数基金的管理人，我们将继续严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极
应对成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对中证银行指数
的有效跟踪。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 13 页 共 65 页
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证
券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发
布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 14 页 共 65 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华宝中证银行交易型开放式指
数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投
资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
134,991,933.63 92,993,067.34
结算备付金
1,946,750.52 4,271,142.63
存出保证金
712,671.31 635,407.57
交易性金融资产
6.4.7.2
8,171,280,666.24 9,143,164,628.69
其中：股票投资
8,171,280,666.24 9,143,164,628.69
基金投资
- -
债券投资
- -
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 15 页 共 65 页
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
3,382,514.05 9,740,098.36
应收利息
6.4.7.5
426,766.94 399,403.11
应收股利
4,228,158.79 -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
8,316,969,461.48 9,251,203,747.70
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
35,055,835.65 5,982,826.01
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
3,392,904.66 3,628,044.33
应付托管费
678,580.91 725,608.86
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
3,137,063.82 3,451,035.21
应交税费
24,953.29 26,879.22
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
9,582,844.28 6,468,018.01
负债合计
51,872,182.61 20,282,411.64
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
6,724,939,953.00 8,082,139,953.00
未分配利润
6.4.7.10
1,540,157,325.87 1,148,781,383.06
所有者权益合计
8,265,097,278.87 9,230,921,336.06
负债和所有者权益总计
8,316,969,461.48 9,251,203,747.70
注： 报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额净值 1.2290元，基金份额总额 6,724,939,953.00
份。
6.2 利润表
会计主体：华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 16 页 共 65 页
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
729,639,418.84 -425,949,406.88
1.利息收入
5,739,354.14 130,933.69
其中：存款利息收入
6.4.7.11
213,913.06 71,396.92
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入
5,525,441.08 59,536.77
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
780,795,403.32 -104,829,103.59
其中：股票投资收益
6.4.7.12
660,914,021.37 -140,377,385.79
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
119,881,381.95 35,548,282.20
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-61,467,123.32 -322,625,155.78
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18
4,571,784.70 1,373,918.80
减：二、费用
34,001,199.45 11,586,301.86
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
22,200,534.51 7,687,034.56
2．托管费
6.4.10.2.2
4,440,106.89 1,537,406.92
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
5,890,410.34 1,810,099.33
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
19,891.77 214.34
7．其他费用
6.4.7.20
1,450,255.94 551,546.71
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
695,638,219.39 -437,535,708.74
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
695,638,219.39 -437,535,708.74
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 17 页 共 65 页
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021年 6 月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
8,082,139,953.00 1,148,781,383.06 9,230,921,336.06
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 695,638,219.39
695,638,219.39
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-1,357,200,000.00 -304,262,276.58 -1,661,462,276.58
其中：1.基金申
购款
6,931,800,000.00 1,618,638,882.85 8,550,438,882.85
2.基金赎
回款
-8,289,000,000.00 -1,922,901,159.43 -10,211,901,159.43
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
6,724,939,953.00 1,540,157,325.87 8,265,097,278.87
项目
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020年 6 月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
2,582,839,953.00 343,607,062.38 2,926,447,015.38
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -437,535,708.74
-437,535,708.74
三、本期基金份 1,088,100,000.00 53,145,793.95 1,141,245,793.95
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 18 页 共 65 页
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
3,272,400,000.00 94,977,836.77 3,367,377,836.77
2.基金赎
回款
-2,184,300,000.00 -41,832,042.82 -2,226,132,042.82
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
3,670,939,953.00 -40,782,852.41 3,630,157,100.59
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
黄小薏
向辉
张幸骏
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金(原名华宝兴业中证银行交易型开放式指数证
券投资基金，以下简称“本基金”)系由基金管理人华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理
有限公司，已于 2017 年 10 月 17 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金
法》、《华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及
其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可
[2016]742号文及机构部函[2017]833号文批准公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限为不
定期，首次设立募集基金份额为 531,139,953.00 份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
验证，并出具了编号为德师报(验)字(17)第 00107号的验资报告。基金合同于 2017年 7 月 18 日
正式生效。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业中证银行交易型开放
式指数证券投资基金于 2017 年 12 月 30 日起更名为华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基
金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《华宝中证银
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 19 页 共 65 页
行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股
和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非
成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、
股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股
的资产比例不低于基金资产净值的 90%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证银行指数。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2021年 8月 27日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝中证银行交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年
6月 30日的财务状况以及 2021半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 20 页 共 65 页
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 21 页 共 65 页
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
134,991,933.63
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
134,991,933.63
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
8,066,087,031.28 8,171,280,666.24 105,193,634.96
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
8,066,087,031.28 8,171,280,666.24 105,193,634.96
注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 22 页 共 65 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
11,057.74
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
876.10
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
414,512.40
其他
320.70
合计
426,766.94
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
3,137,063.82
银行间市场应付交易费用
-
合计
3,137,063.82
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 23 页 共 65 页
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 109,095.94
应付指数使用费 636,869.27
应退替代款 8,833,427.49
可退替代款 3,451.58
合计
9,582,844.28
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 8,082,139,953.00
8,082,139,953.00
本期申购
6,931,800,000.00
6,931,800,000.00
本期赎回（以“-”号填列）
-8,289,000,000.00
-8,289,000,000.00
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
6,724,939,953.00
6,724,939,953.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 537,847,922.18 610,933,460.88 1,148,781,383.06
本期利润
757,105,342.71 -61,467,123.32 695,638,219.39
本期基金份额交易
产生的变动数
-138,573,424.84 -165,688,851.74 -304,262,276.58
其中：基金申购款
729,322,033.94 889,316,848.91 1,618,638,882.85
基金赎回款
-867,895,458.78 -1,055,005,700.65 -1,922,901,159.43
本期已分配利润
- - -
本期末
1,156,379,840.05 383,777,485.82 1,540,157,325.87
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
165,998.89
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
41,569.06
其他
6,345.11
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 24 页 共 65 页
合计
213,913.06
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
239,784,011.70
股票投资收益——赎回差价收入
421,130,009.67
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
660,914,021.37
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
1,991,910,377.44
减：卖出股票成本总额
1,752,126,365.74
买卖股票差价收入
239,784,011.70
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
赎回基金份额对价总额
10,211,901,159.43
减：现金支付赎回款总额
1,542,119,279.43
减：赎回股票成本总额
8,248,651,870.33
赎回差价收入
421,130,009.67
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
无
6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
无
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 25 页 共 65 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
无
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 26 页 共 65 页
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
119,881,381.95
其中：证券出借权益补偿收
入
6,547,032.72
基金投资产生的股利收益
-
合计
119,881,381.95
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-61,467,123.32
股票投资
-61,467,123.32
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-61,467,123.32
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
-
替代损益
4,571,784.70
合计
4,571,784.70
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
5,890,410.34
银行间市场交易费用
-
合计
5,890,410.34
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 27 页 共 65 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
49,588.57
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 9,127.98
指数使用费 1,332,032.02
合计
1,450,255.94
6.4.7.21 分部报告
无
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
华平资产管理有限合伙
(Warburg Pincus Asset Management,L.P.)
基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券股份有限公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司、基金销售机构
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司
宝武集团财务有限责任公司(“宝武财务”) 受宝武集团控制的公司
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
联接基金(“华宝中证银行 ETF联接”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 28 页 共 65 页
华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基
金中基金（FOF）
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
华宝证券 269,652.51 0.01
- -
6.4.10.1.2 债券交易
无
6.4.10.1.3 债券回购交易
无
6.4.10.1.4 权证交易
无
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华宝证券 245.71 0.01
245.71 0.01
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
- - -
- -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 29 页 共 65 页
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
22,200,534.51 7,687,034.56
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：支付基金管理人华宝基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐
日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.50%/
当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
4,440,106.89 1,537,406.92
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
单位：人民币元
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 30 页 共 65 页
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称
交易金额
利息收入
期末证券出借
业务余额
期末应收利息余额
华宝证券 19,357,810.00 28,157.24 - -
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称
交易金额
利息收入
期末证券出借
业务余额
期末应收利息余额
- - - - -
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
华宝中证银行
交易型开放式
指数证券投资
基金联接基金
363,590,934.00
5.41
459,191,000.00
5.68
交通银行股份
有限公司－华
宝稳健养老目
标一年持有期
混合型发起式
基 金 中 基 金
（FOF)
600,000.00
0.01
530,000.00
0.01
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 31 页 共 65 页
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行股份有
限公司
134,991,933.63
165,998.89
60,353,784.16
62,091.77
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
于 2021年 6月 30日，本基金持有 69,722,596 股托管人中国银行的 A股普通股，成本总额为
人民币 228,194,781.34 元，估值总额为人民币 214,745,595.68 元，占基金资产净值的比例为
2.60%(上年度末：本基金持有 84,316,896 股托管人中国银行的 A 股普通股，成本总额为人民币
283,564,367.79元，估值总额为人民币 268,127,729.28元，占基金资产净值的比例为 2.90%)。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300614
百川
畅银
2021年
5月 18
日
2021年
11月
25日
新股锁
定
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021年
7月 2
日
新股锁
定
24.6 163 610 15,006.00 99,430.00 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021年
7月 12
日
新股锁
定
10.76 22.2 359 3,862.84 7,969.80 -
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 32 页 共 65 页
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021年
7月 7
日
新股锁
定
13.39 30.1 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021年
1月 12
日
2021年
7月 21
日
新股锁
定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300930
屹通
新材
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
新股锁
定
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用
电梯
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
新股锁
定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300933
中辰
股份
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股锁
定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021年
7月 27
日
新股锁
定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021年
1月 27
日
2021年
8月 3
日
新股锁
定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300942
易瑞
生物
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
新股锁
定
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖
智控
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
新股锁
定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
新股锁
定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021年
2月 18
日
2021年
8月 25
日
新股锁
定
13 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300950
德固
特
2021年
2月 24
日
2021年
9月 3
日
新股锁
定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月 3
日
2021年
9月 13
日
新股锁
定
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300953
震裕
科技
2021年
3月 11
日
2021年
9月 22
日
新股锁
定
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300955
嘉亨
家化
2021年
3月 16
2021年
9月 24
新股锁
定
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 33 页 共 65 页
日 日
300956
英力
股份
2021年
3月 16
日
2021年
9月 27
日
新股锁
定
12.85 25.8 371 4,767.35 9,571.80 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021年
9月 27
日
新股锁
定
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
300958
建工
修复
2021年
3月 18
日
2021年
9月 29
日
新股锁
定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021年
3月 22
日
2021年
9月 29
日
新股锁
定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021年
3月 23
日
2021年
9月 30
日
新股锁
定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
日
2021年
10月
11日
新股锁
定
3.4 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021年
3月 30
日
2021年
10月
11日
新股锁
定
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021年
10月
11日
新股锁
定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021年
4月 2
日
2021年
10月
13日
新股锁
定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021年
4月 6
日
2021年
10月
15日
新股锁
定
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚
精工
2021年
4月 7
日
2021年
10月
15日
新股锁
定
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972
万辰
生物
2021年
4月 8
日
2021年
10月
19日
新股锁
定
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021年
4月 8
日
2021年
10月
15日
新股锁
定
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300975
商络
电子
2021年
4月 14
日
2021年
10月
21日
新股锁
定
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978 东箭 2021年 2021年 新股锁 8.42 13.6 593 4,993.06 8,064.80 -
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 34 页 共 65 页
科技 4月 15
日
10月
26日
定
300979
华利
集团
2021年
4月 15
日
2021年
10月
26日
新股锁
定
33.22 87.5 925 30,728.50 80,937.50 -
300981
中红
医疗
2021年
4月 19
日
2021年
10月
27日
新股锁
定
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
300982
苏文
电能
2021年
4月 19
日
2021年
10月
27日
新股锁
定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985
致远
新能
2021年
4月 21
日
2021年
10月
29日
新股锁
定
24.9 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021年
11 月 1
日
新股锁
定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021年
4月 28
日
2021年
11月
11日
新股锁
定
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300991
创益
通
2021年
5月 12
日
2021年
11月
22日
新股锁
定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021年
11月
25日
新股锁
定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021年
5月 17
日
2021年
11月
24日
新股锁
定
12.1 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021年
11月
26日
新股锁
定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联
软件
2021年
5月 26
日
2021年
12 月 3
日
新股锁
定
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300997
欢乐
家
2021年
5月 26
日
2021年
12 月 2
日
新股锁
定
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021年
12 月 2
日
新股锁
定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021年
5月 27
日
2021年
12 月 7
日
新股锁
定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 35 页 共 65 页
301004
嘉益
股份
2021年
6月 18
日
2021年
12月
27日
新股锁
定
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301007
德迈
仕
2021年
6月 4
日
2021年
12月
16日
新股锁
定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月 9
日
2021年
12月
20日
新股锁
定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021年
6月 9
日
2021年
12月
17日
新股锁
定
14.2 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
日
2021年
12月
22日
新股锁
定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021年
12月
30日
新股锁
定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021年
12月
30日
新股锁
定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2022年
1月 5
日
新股锁
定
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2021年
7月 5
日
新股流
通受限
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2022年
1月 7
日
新股锁
定
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股流
通受限
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新股锁
定
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股流
通受限
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
605162
新中
港
2021年
6月 29
日
2021年
7月 7
日
新股流
通受限
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
2021年
7月 6
新股流
通受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 36 页 共 65 页
日 日
688083
中望
软件
2021年
3月 4
日
2021年
9月 13
日
新股锁
定
150.5 524.08 1,837 276,468.50 962,734.96 -
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021年
7月 9
日
新股流
通受限
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股流
通受限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688239
航宇
科技
2021年
6月 25
日
2021年
7月 5
日
新股流
通受限
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688316
青云
科技
2021年
3月 5
日
2021年
9月 16
日
新股锁
定
63.7 65 1,428 90,963.60 92,820.00 -
688317
之江
生物
2021年
1月 8
日
2021年
7月 19
日
新股锁
定
43.22 63.82 5,740 248,082.80 366,326.80 -
688328
深科
达
2021年
3月 1
日
2021年
9月 9
日
新股锁
定
16.49 37.79 1,499 24,718.51 56,647.21 -
688359
三孚
新科
2021年
5月 14
日
2021年
11月
22日
新股锁
定
11.03 26.35 2,213 24,409.39 58,312.55 -
688456
有研
粉材
2021年
3月 10
日
2021年
9月 17
日
新股锁
定
10.62 26.5 3,396 36,065.52 89,994.00 -
688609
九联
科技
2021年
3月 15
日
2021年
9月 23
日
新股锁
定
3.99 15.29 10,372 41,384.28 158,587.88 -
688662
富信
科技
2021年
3月 25
日
2021年
10 月 8
日
新股锁
定
15.61 29.51 2,556 39,899.16 75,427.56 -
688696
极米
科技
2021年
2月 23
日
2021年
9月 3
日
新股锁
定
133.73 780.24 1,252 167,429.96 976,860.48 -
注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 37 页 共 65 页
销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置
不低于 6个月的限售期。
3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
序号
证券
代码
证券名
称
出借到期日
期末估
值
单价
数量（单位：
股）
期末估值
总额
1 000001
平安银
行
2021年 7月 1日-2021年
7月 14 日
22.62 6,565,100
148,502,5
62.00
2 002142
宁波银
行
2021年 7月 1日-2021年
7月 26 日
38.97 1,356,500
52,862,80
5.00
3 002839
张家港
行
2021年 7月 5日-2021年
7月 16 日
5.44 412,500
2,244,000
.00
4 002958
青农商
行
2021年 7月 1日-2021年
7月 6日
4.28 336,400
1,439,792
.00
5 600036
招商银
行
2021年 7月 8日-2021年
7月 20 日
54.19 1,685,000
91,310,15
0.00
6 600926 杭州银 2021年 7月 2日-2021年 14.75 840,000 12,390,00
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 38 页 共 65 页
行 7月 27 日 0.00
7 600928
西安银
行
2021年 7月 1日-2021年
7月 20 日
4.66 445,500
2,076,030
.00
8 601128
常熟银
行
2021年 7月 1日-2021年
7月 6日
6.20 1,288,900
7,991,180
.00
9 601166
兴业银
行
2021年 7月 14日-2021
年 7月 23日
20.55 3,462,300
71,150,26
5.00
10 601229
上海银
行
2021年 7月 6日-2021年
7月 6日
8.20 23,700
194,340.0
0
11 601288
农业银
行
2021年 7月 2日-2021年
7月 13 日
3.03 5,746,900
17,413,10
7.00
12 601398
工商银
行
2021年 7月 16日
5.17 994,000
5,138,980
.00
13 601577
长沙银
行
2021年 7月 1日-2021年
7月 6日
8.94 140,700
1,257,858
.00
14 601838
成都银
行
2021年 7月 1日-2021年
7月 13 日
12.64 114,300
1,444,752
.00
15 601860
紫金银
行
2021年 7月 1日-2021年
7月 16 日
3.63 1,371,400
4,978,182
.00
16 601939
建设银
行
2021年 7月 1日
6.65 1,000,000
6,650,000
.00
17 601988
中国银
行
2021年 7月 6日-2021年
7月 14 日
3.08 2,063,100
6,354,348
.00
18 601997
贵阳银
行
2021年 7月 1日-2021年
7月 22 日
7.16 1,341,500
9,605,140
.00
19 603323
苏农银
行
2021年 7月 1日-2021年
7月 15 日
4.38 449,900
1,970,562
.00
合计
-
-
-
-
29,637,700
444,974,0
53.00
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为 ETF 基金，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金在日
常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本
基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金
在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内
部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。
督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 39 页 共 65 页
告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内
部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导
下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改
正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
均存放于大型股份制商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以约定申
报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借
券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施
交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金无债券投资(于上年度末：同)。
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 40 页 共 65 页
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
于本报告期末，除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额
不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。可赎回基
金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 41 页 共 65 页
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规
定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上
市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 42 页 共 65 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 134,991,933.63 - - - 134,991,933.63
结算备付金 1,946,750.52 - - - 1,946,750.52
存出保证金 712,671.31 - - - 712,671.31
交易性金融资产 - - - 8,171,280,666.24 8,171,280,666.24
应收利息 - - - 426,766.94 426,766.94
应收股利 - - - 4,228,158.79 4,228,158.79
应收证券清算款 - - - 3,382,514.05 3,382,514.05
资产总计
137,651,355.46 - - 8,179,318,106.02 8,316,969,461.48
负债
应付管理人报酬 - - - 3,392,904.66 3,392,904.66
应付托管费 - - - 678,580.91 678,580.91
应付证券清算款 - - - 35,055,835.65 35,055,835.65
应付交易费用 - - - 3,137,063.82 3,137,063.82
应交税费 - - - 24,953.29 24,953.29
其他负债 - - - 9,582,844.28 9,582,844.28
负债总计
- - - 51,872,182.61 51,872,182.61
利率敏感度缺口
137,651,355.46 - - 8,127,445,923.41 8,265,097,278.87
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 92,993,067.34 - - - 92,993,067.34
结算备付金 4,271,142.63 - - - 4,271,142.63
存出保证金 635,407.57 - - - 635,407.57
交易性金融资产 - - - 9,143,164,628.69 9,143,164,628.69
应收利息 - - - 399,403.11 399,403.11
应收证券清算款 - - - 9,740,098.36 9,740,098.36
资产总计
97,899,617.54
-
-
9,153,304,130.16
9,251,203,747.70
负债
应付管理人报酬 - - - 3,628,044.33 3,628,044.33
应付托管费 - - - 725,608.86 725,608.86
应付证券清算款 - - - 5,982,826.01 5,982,826.01
应付交易费用 - - - 3,451,035.21 3,451,035.21
应交税费 - - - 26,879.22 26,879.22
其他负债 - - - 6,468,018.01 6,468,018.01
负债总计
- -
-
20,282,411.64
20,282,411.64
利率敏感度缺口
97,899,617.54
-
-
9,133,021,718.52
9,230,921,336.06
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 43 页 共 65 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响（上年度末：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以复制、跟踪中证银行指数的方法为
原则，根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量，并根据标的指数成份股
及其权重的变动进行相应调整。在因特殊情况(如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等)导
致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估
值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股、备选成份股等进行替代，以期在规定的风险承受
限度之内，尽量缩小跟踪误差。
本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证银行指数，通过指
数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于中证银行指数的成份股和备选成份股的资产比例
不低于该基金资产净值的 90%，同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量于国内依法发行上
市的非成份股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试
本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 44 页 共 65 页
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
8,171,280,666.24
98.86
9,143,164,628.69
99.05
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
8,171,280,666.24 98.86
9,143,164,628.69 99.05
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.业绩比较基准上
升 5%
401,620,486.90 450,067,000.73
2.业绩比较基准下
降 5%
-401,620,486.90 -450,067,000.73
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 45 页 共 65 页
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 8,167,231,608.12 元，属于第二层次的余额为 4,049,058.12 元，无属于第三层次
的余额(上年度末：第一层次 9,079,519,190.50 元，第二层次 63,645,438.19元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(3)除基金申购款和公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
8,171,280,666.24 98.25
其中：股票
8,171,280,666.24 98.25
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
136,938,684.15 1.65
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 46 页 共 65 页
8 其他各项资产
8,750,111.09 0.11
9 合计
8,316,969,461.48 100.00
注：1.此处股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2的合计项不含可退替代款估值增值，两者
在金额上不相等。
2.参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 444,974,053.00 元，占基金资产净值的比
例为 5.38%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
- -
J
金融业
8,167,107,624.55 98.81
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务
业
- -
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
8,167,107,624.55 98.81
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 47 页 共 65 页
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
11,290.28 0.00
B
采矿业
- -
C
制造业
2,846,482.39 0.03
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
13,020.39 0.00
E
建筑业
25,371.37 0.00
F
批发和零售业
95,577.58 0.00
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
1,101,806.60 0.01
J
金融业
34,721.10 0.00
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
44,438.33 0.00
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
4,172,708.04 0.05
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 22,575,805 1,223,382,872.95 14.80
2 601166 兴业银行 48,093,482 988,321,055.10 11.96
3 000001 平安银行 32,151,047 727,256,683.14 8.80
4 601398 工商银行 115,937,418 599,396,451.06 7.25
5 002142 宁波银行 11,947,944 465,611,377.68 5.63
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 48 页 共 65 页
6 601328 交通银行 90,879,384 445,308,981.60 5.39
7 600000 浦发银行 38,824,978 388,249,780.00 4.70
8 600016 民生银行 70,372,620 310,343,254.20 3.75
9 601288 农业银行 94,946,562 287,688,082.86 3.48
10 600919 江苏银行 39,074,720 277,430,512.00 3.36
11 601229 上海银行 32,889,865 269,696,893.00 3.26
12 601169 北京银行 48,955,048 238,411,083.76 2.88
13 601988 中国银行 69,722,596 214,745,595.68 2.60
14 601818 光大银行 54,706,282 206,789,745.96 2.50
15 601658 邮储银行 35,989,000 180,664,780.00 2.19
16 601009 南京银行 16,557,840 174,188,476.80 2.11
17 601939 建设银行 22,213,104 147,717,141.60 1.79
18 600926 杭州银行 9,808,018 144,668,265.50 1.75
19 600015 华夏银行 20,361,790 126,039,480.10 1.52
20 601916 浙商银行 27,652,500 109,780,425.00 1.33
21 601838 成都银行 7,173,470 90,672,660.80 1.10
22 601077 渝农商行 20,480,900 81,718,791.00 0.99
23 601997 贵阳银行 8,461,722 60,585,929.52 0.73
24 601128 常熟银行 9,067,500 56,218,500.00 0.68
25 601998 中信银行 10,128,560 51,655,656.00 0.62
26 002966 苏州银行 5,529,200 40,639,620.00 0.49
27 002958 青农商行 9,204,400 39,394,832.00 0.48
28 601577 长沙银行 3,988,500 35,657,190.00 0.43
29 600908 无锡银行 4,930,600 28,597,480.00 0.35
30 002807 江阴银行 7,199,531 28,366,152.14 0.34
31 002839 张家港行 4,190,600 22,796,864.00 0.28
32 601860 紫金银行 6,049,200 21,958,596.00 0.27
33 002936 郑州银行 5,809,030 21,319,140.10 0.26
34 600928 西安银行 4,410,000 20,550,600.00 0.25
35 603323 苏农银行 4,172,400 18,275,112.00 0.22
36 002948 青岛银行 2,733,500 13,585,495.00 0.16
37 601187 厦门银行 994,100 9,424,068.00 0.11
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688696 极米科技 1,252 976,860.48 0.01
2 688083 中望软件 1,837 962,734.96 0.01
3 688317 之江生物 5,740 366,326.80 0.00
4 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
5 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.00
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 49 页 共 65 页
6 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
7 688316 青云科技 1,428 92,820.00 0.00
8 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.00
9 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
10 688662 富信科技 2,556 75,427.56 0.00
11 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00
12 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.00
13 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.00
14 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00
15 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
16 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
17 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
18 300894 火星人 628 42,704.00 0.00
19 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
20 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
21 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
22 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
23 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
24 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
25 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
26 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
27 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
28 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
29 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
30 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
31 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
32 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
33 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
34 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
35 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
36 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
37 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
38 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
39 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
40 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
41 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
42 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
43 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
44 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
45 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
46 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
47 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
48 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 50 页 共 65 页
49 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
50 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
51 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
52 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
53 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
54 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
55 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
56 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
57 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
58 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
59 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
60 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
61 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
62 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
63 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
64 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
65 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
66 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
67 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
68 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
69 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
70 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
71 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
72 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
73 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
74 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
75 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
76 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
77 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 750,100,677.36 8.13
2 002142 宁波银行 470,015,513.15 5.09
3 601658 邮储银行 131,141,474.37 1.42
4 601916 浙商银行 65,102,860.00 0.71
5 601077 渝农商行 62,498,196.80 0.68
6 002966 苏州银行 50,543,078.59 0.55
7 002958 青农商行 45,021,244.51 0.49
8 600036 招商银行 31,979,114.78 0.35
9 002807 江阴银行 31,735,577.13 0.34
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 51 页 共 65 页
10 002839 张家港行 27,547,107.91 0.30
11 002936 郑州银行 26,810,370.43 0.29
12 601166 兴业银行 24,345,389.36 0.26
13 601398 工商银行 15,760,629.00 0.17
14 601818 光大银行 14,208,767.00 0.15
15 002948 青岛银行 13,351,151.62 0.14
16 601328 交通银行 9,682,168.00 0.10
17 601577 长沙银行 9,473,259.00 0.10
18 600000 浦发银行 9,230,022.00 0.10
19 601187 厦门银行 9,228,921.44 0.10
20 600016 民生银行 8,485,919.00 0.09
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 895,699,611.93 9.70
2 002142 宁波银行 470,664,637.02 5.10
3 600036 招商银行 200,686,983.48 2.17
4 002966 苏州银行 58,823,320.99 0.64
5 002958 青农商行 53,454,887.05 0.58
6 002807 江阴银行 37,663,798.80 0.41
7 601009 南京银行 37,529,277.30 0.41
8 002839 张家港行 32,364,643.54 0.35
9 002936 郑州银行 30,984,896.39 0.34
10 601166 兴业银行 22,924,401.00 0.25
11 002948 青岛银行 15,857,285.00 0.17
12 601398 工商银行 15,025,942.00 0.16
13 600919 江苏银行 10,691,243.40 0.12
14 601328 交通银行 9,723,775.00 0.11
15 600926 杭州银行 7,959,062.54 0.09
16 600016 民生银行 7,442,062.00 0.08
17 601288 农业银行 6,904,209.00 0.07
18 600000 浦发银行 6,080,864.00 0.07
19 601229 上海银行 6,001,129.63 0.07
20 601169 北京银行 5,372,400.00 0.06
注：卖出金额不包括相关交易费用。
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 52 页 共 65 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,872,632,302.34
卖出股票收入（成交）总额
1,991,910,377.44
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 53 页 共 65 页
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
银行 ETF基金截至 2021 年 6 月 30日持仓前十名证券中的招商银行（600036）发行人招商银
行股份有限公司于 2021 年 5 月 21 日公告，因公司存在以下违规行为：一、为同业投资提供第三
方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；二、违规协助
无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；三、理财产品之间风险隔离不到位；四、
理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准；五、同业投资接受第三方金
融机构信用担保；六、理财资金池化运作；七、利用理财产品准备金调节收益；八、高净值客户
认定不审慎；九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售
门槛；十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准；十一、投资集合资金信托
计划人数超限；十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品；十
三、信贷资产非真实转让；十四、全权委托业务不规范；十五、未按要求向监管机构报告理财投
资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让以
本行信用卡债权设立的信托次级受益权；十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，
扩大业务规模，且业务数据和材料缺失；十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯；十九、贷款、理财
或同业投资资金违规投向土地储备项目；二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方
政府提供融资并要求地方政府提供担保；二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证
不全的房地产项目；二十二、理财资金认购商业银行增发的股票；二十三、违规为企业发行短期
融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产；二十四、为定制
公募基金提供投资顾问；二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持；二十六、协助发行人以非
市场化的价格发行债券；二十七、瞒报案件信息；于 2021 年 5 月 17 日收到中国银行保险监督管
理委员会罚款 7170万元的处罚。
银行 ETF基金截至 2021 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的兴业银行（601166）发行人兴业银
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 54 页 共 65 页
行股份有限公司于 2020年 09月 11日公告，因公司存在以下违规行为：1.为无证机构提供转接清
算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；2.为支
付机构超范围(超业务、超地域)经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯
性及支付全流程中的一致性；3.违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易
信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；5.
未按规定履行客户身份识别义务；于 2020年 09月 04日收到中国人民银行福州中心支行给予警告，
没收违法所得 10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23 元罚款的处罚。
银行 ETF基金截至 2021 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的工商银行（601398）的发行人中国
工商银行股份有限公司于 2021年 01月 08日公告，因公司存在以下违规行为：一、未按规定将案
件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告；二、关键岗位未进行实质性轮岗；三、法人账
户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞；四、为同业投资业务提供隐性担保；五、理财产
品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益；六、非标准化债权资产限额测算不准确；七、理财资
金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的杠杆比例；八、部分重点领
域业务未向监管部门真实反映；九、为违规的政府购买服务项目提供融资；十、理财资金违规用
于缴纳或置换土地款；十一、通过转让分级互投实现不良资产虚假出表；十二、理财资金投资本
行不良资产或不良资产收益权；十三、面向一般个人客户发行的理财产品投资权益性资产；十四、
理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权；十五、全权委托业务不规范；十六、用其
他资金支付结构性存款收益；十七、自营贷款承接本行理财融资、贷款用途管理不尽职；十八、
理财资金承接本行自营贷款；十九、封闭式理财产品相互交易调节收益；二十、滚动发行产品承
接风险资产，且按原价交易调节收益；二十一、高净值客户认定不审慎；二十二、理财产品信息
披露不到位；二十三、部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限登记；于
2020年 12月 25日收到中国银行保险监督管理委员会罚款 5470万元的处罚。
银行 ETF基金截至 2021 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的平安银行（000001）的发行人平安
银行股份有限公司于 2020年 10月 27日公告，因公司存在以下违规行为：贷款资金用途管控不到
位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等；于 2020年 10 月 16日收到中国银行保险
监督管理委员会宁波监管局合计罚款人民币 100万元的处罚。
银行 ETF基金截至 2021 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的宁波银行（002142）的发行人宁波
银行股份有限公司于 2020年 10月 27日公告，因公司存在以下违规行为：授信业务未履行关系人
回避制度、贷后管理不到位；于 2020年 10月 16日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局
罚款人民币 30万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分的处罚。
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 55 页 共 65 页
银行 ETF基金截至 2021 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的浦发银行（600000）的发行人上海
浦东发展银行股份有限公司于 2020年 08月 11日公告，因公司存在 2013年至 2018年存在下列违
法违规事实：1.未按专营部门制规定开展同业业务；2.同业投资资金违规投向“四证”不全的房
地产项目；3.延迟支付同业投资资金吸收存款；4.为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提
供担保；5.未按规定进行贷款资金支付管理与控制；6.个人消费贷款贷后管理未尽职；7.通过票
据转贴现业务调节信贷规模；8.银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职；9.办理无真实贸易背
景的贴现业务；10.委托贷款资金来源审查未尽职；11.未按权限和程序办理委托贷款业务；
12.未按权限和程序办理非融资性保函业务；于 2020 年 08 月 10 日收到中国银行保险监督管
理委员会上海监管局责令改正，并处罚款共计 2100万元的处罚。
银行 ETF基金截至 2021 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的民生银行（600016）的发行人中国
民生银行股份有限公司于 2020 年 09 月 04 日公告，因公司存在以下违规行为：（一）违反宏观调
控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资；（二）为“四证”不全的房地产项目提供融
资；（三）违规为土地储备中心提供融资；（四）违规为地方政府提供融资，接受地方政府担保或
承诺；（五）多名股东在已派出董事的情况下，以推荐代替提名方式推举独立董事及监事；（六）
多名股东在股权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权，派出董事在董事会上的表决
权也未受限；（七）股东持股份额发生重大变化未向监管部门报告；（八）多名拟任高管人员及董
事未经核准即履职；（九）关联交易不合规；（十）理财产品风险信息披露不合规；（十一）年报信
息披露不真实；（十二）贷款资金被挪用，虚增贷款；（十三）以贷转存，虚增存款；（十四）贸易
背景审查不尽职；（十五）向关系人发放信用贷款；（十六）违规转让正常类信贷资产；（十七）违
规转让不良资产；（十八）同业投资他行非保本理财产品审查不到位，接受对方机构违规担保，少
计风险加权资产；（十九）同业投资未穿透底层资产计提资本拨备，少计风险加权资产；（二十）
同业存放业务期限超过一年；（二十一）违规开展票据转贴现交易；（二十二）个别理财产品管理
费长期未入账；（二十三）理财业务风险隔离不充分；（二十四）违规向非高净值客户销售投向股
权类资产的理财产品；（二十五）非标准化资产纳入标准化资产统计，实际非标债权资产比例超监
管要求；（二十六）违规出具补充协议及与事实不符的投资说明；（二十七）以代销名义变相向本
行授信客户融资，并承担兜底风险；（二十八）向不符合条件的借款人办理收益权转让再融资业务；
（二十九）代理福费廷业务违规承担风险，会计处理不规范；（三十）迟报瞒报多起案件（风险）
信息；于 2020 年 07 月 14日收到中国银行保险监督管理委员会没收违法所得 296.47万元，罚款
10486.47万元，罚没合计 10782.94万元的处罚。
银行 ETF基金截至 2021 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的江苏银行（600919）的发行人江苏
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 56 页 共 65 页
银行股份有限公司于 2020年 12月 31日公告，因公司存在以下违规行为：1.个人贷款资金用途管
控不严；2.发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款；3.理财投资和同业投资非标准化债权资产
未严格比照自营贷款管理；4.个人理财资金对接项目资本金；5.理财业务未与自营业务相分离；
6.理财资金投资非标准化债权资产的余额超监管比例要求；于 2020年 12月 30日收到中国银行保
险监督管理委员会江苏监管局罚款 290万元的处罚。
银行 ETF基金截至 2021 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的农业银行（601288）的发行人中国
农业银行股份有限公司于 2020 年 08 月 28 日公告，因公司存在以下违规行为：（一）向关系人发
放信用贷款；（二）批量处置不良资产未公告；（三）批量处置不良资产未向监管部门报告；（四）
违规转让正常类贷款；（五）个人住房贷款首付比例违规；（六）流动资金贷款被用于固定资产投
资；（七）超过实际需求发放流动资金贷款；（八）贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用于
房地产开发；（九）贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；（十）承兑业务贸易背景审查不严；（十一）
保理业务授权管理不到位；（十二）贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人；（十三）贷款资金
直接转存银行承兑汇票保证金；（十四）信贷资金用于兑付到期理财资产；（十五）信贷资金用于
承接承销债券；（十六）销售非保本理财产品违规出具承诺函；（十七）提供与事实不符的报告；
（十八）理财产品相互交易、相互调节收益；（十九）面向一般个人投资者销售的理财产品投向股
权投资；（二十）将系统内资金纳入一般存款核算，虚增存款；（二十一）开立同业银行结算账户
不合规；（二十二）个别人员未经核准即履行高管人员职责；（二十三）对小微企业不当收费；（二
十四）未按规定报送案件；于 2020年 07月 13日收到中国银行保险监督管理委员会没收违法所得
55.3万元，罚款 5260.3万元，罚没合计 5315.6万元的处罚。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余一名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
712,671.31
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 57 页 共 65 页
2
应收证券清算款
3,382,514.05
3
应收股利
4,228,158.79
4
应收利息
426,766.94
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
8,750,111.09
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 600036 招商银行 91,310,150.00 1.10
转融通流通受
限
2 601166 兴业银行 71,150,265.00 0.86
转融通流通受
限
3 000001 平安银行 148,502,562.00 1.80
转融通流通受
限
4 601398 工商银行 5,138,980.00 0.06
转融通流通受
限
5 002142 宁波银行 52,862,805.00 0.64
转融通流通受
限
6 601288 农业银行 17,413,107.00 0.21
转融通流通受
限
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 688696 极米科技 976,860.48 0.01 新股锁定
2 688083 中望软件 962,734.96 0.01 新股锁定
3 688317 之江生物 366,326.80 0.00 新股锁定
4 300957 贝泰妮 214,921.88 0.00 新股锁定
5 688609 九联科技 158,587.88 0.00 新股锁定
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 58 页 共 65 页
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
98,376 68,359.56 3,931,647,505.00 58.46
2,793,292,448.00 41.54
8.1.2
目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
华夏基金－中央汇金
资产管理有限责任公
司－华夏基金－汇金
资管单一资产管理计
划
414,999,834.00 6.17
2
建信资本－邮储银行
－中国邮政储蓄银行
股份有限公司
302,038,896.00 4.49
3
华泰证券资管－工行
个人“鑫稳利”鑫智合
－全天候多资产 FOF固
收类开净型理财 1期
156,975,300.00 2.33
4
华泰证券股份有限公
司
122,863,100.00 1.83
5
中国平安财产保险股
份有限公司－传统－
普通保险产品
117,086,900.00 1.74
6
常州投资集团有限公
司
88,869,800.00 1.32
7
友邦人寿保险有限公
司－传统
78,748,204.00 1.17
8
华西证券股份有限公
司
77,430,635.00 1.15
9 上汽颀臻（上海）资产 76,686,300.00 1.14
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 59 页 共 65 页
管理有限公司－上汽
投资－颀瑞 1号
10
友邦人寿保险有限公
司－分红
62,478,400.00 0.93
11
中国银行股份有限公
司－华宝中证银行交
易型开放式指数证券
投资基金联接基金
363,590,934.00 5.41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
7,900.00 0.0001
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017 年 7月 18日）
基金份额总额
531,139,953.00
本报告期期初基金份额总额
8,082,139,953.00
本报告期基金总申购份额
6,931,800,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
8,289,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
6,724,939,953.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 60 页 共 65 页
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：2019 年
11月 20日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
浙商证券
2
1,071,511,901.80
27.80%
987,843.85
28.01%
-
广发证券
2
673,717,100.95
17.48%
613,960.61
17.41%
-
中银国际
2
535,359,913.73
13.89%
487,873.23
13.83%
-
兴业证券
2
384,383,195.25
9.97%
350,325.56
9.93%
-
东方财富
2
214,057,456.92
5.55%
195,401.94
5.54%
-
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 61 页 共 65 页
国海证券
2
206,768,143.20
5.36%
188,427.35
5.34%
-
海通证券
2
111,000,981.46
2.88%
101,999.62
2.89%
-
方正证券
1
105,901,172.24
2.75%
96,508.31
2.74%
-
招商证券
1
85,467,967.12
2.22%
77,887.46
2.21%
-
信达证券
2
83,350,134.28
2.16%
75,956.74
2.15%
-
宏信证券
2
79,943,882.22
2.07%
72,892.92
2.07%
-
开源证券
2
65,894,498.65
1.71%
60,785.06
1.72%
-
东方证券
1
51,257,245.45
1.33%
46,710.90
1.32%
-
申万宏源
3
45,848,562.38
1.19%
42,698.50
1.21%
-
光大证券
2
42,021,234.23
1.09%
38,293.44
1.09%
-
中金公司
2
41,161,276.63
1.07%
37,510.46
1.06%
-
国联证券
3
32,969,725.42
0.86%
30,045.10
0.85%
-
华创证券
2
9,844,765.27
0.26%
8,971.36
0.25%
-
长江证券
1
5,420,485.07
0.14%
5,048.06
0.14%
-
中泰证券
1
2,514,385.31
0.07%
2,341.70
0.07%
-
国信证券
1
2,024,494.02
0.05%
1,885.46
0.05%
-
中信建投
1
1,691,814.12
0.04%
1,575.59
0.04%
-
国元证券
2
905,121.28
0.02%
824.85
0.02%
-
财通证券
2
458,894.45
0.01%
427.40
0.01%
-
国泰君安
1
444,027.91
0.01%
413.51
0.01%
-
天风证券
3
424,061.99
0.01%
386.44
0.01%
-
华宝证券
1
269,652.51
0.01%
245.71
0.01%
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
华金证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
2
-
-
-
-
-
太平洋证
券
1
-
-
-
-
-
新时代证 2
-
-
-
-
-
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 62 页 共 65 页
券
中信金通
1
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各
项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会
和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人
员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2、本报告期租用的证券公司交易单元新增：国联证券、光大证券、财通证券、开源证券、信
达证券、中信证券、民生证券。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
浙商证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
东方财富 - -
- -
- -
国海证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
宏信证券 - -
- -
- -
开源证券 - -
- -
- -
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 63 页 共 65 页
东方证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
国联证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
国元证券 - -
- -
- -
财通证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
华宝证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
华金证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
新时代证
券
- -
- -
- -
中信金通 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
注：本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其它证券投资。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华宝中证银行交易型开放式指数证券
投资基金 2020年第 4季度报告
基金管理人网站 2021-1-22
2
关于警惕冒用华宝基金管理有限公司
名义进行诈骗活动的特别提示公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-2-19
3
华宝基金管理有限公司关于提示投资
者完善身份信息的的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-3-9
4
华宝基金关于华宝中证银行交易型开
放式指数证券投资基金新增天风证券
为一级交易商的公告
基金管理人网站,证券
日报
2021-3-16
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 64 页 共 65 页
5
华宝基金关于旗下部分交易型开放式
指数证券投资基金新增第一创业为一
级交易商的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-3-16
6
华宝中证银行交易型开放式指数证券
投资基金 2020年年度报告
基金管理人网站 2021-3-31
7
华宝中证银行交易型开放式指数证券
投资基金基金合同
基金管理人网站 2021-3-31
8
华宝中证银行交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书（更新）
基金管理人网站 2021-3-31
9
华宝中证银行交易型开放式指数证券
投资基金基金产品资料概要（更新）
基金管理人网站 2021-3-31
10
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
基金根据《公开募集证券投资基金运
作指引第 3号-指数基金指引》、《存托
凭证发行与交易管理办法（试行）》修
改基金合同部分条款的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-3-31
11
华宝中证银行交易型开放式指数证券
投资基金 2021年第 1季度报告
基金管理人网站 2021-4-22
12
华宝基金关于旗下部分交易型开放式
指数证券投资基金新增湘财证券为一
级交易商的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-4-28
13
华宝基金关于旗下部分交易型开放式
指数证券投资基金新增华鑫证券为一
级交易商的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-6-1
14
华宝基金管理有限公司关于深圳分公
司负责人变更的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-6-22
15
华宝基金关于旗下部分开放式基金参
加交通银行申购及定投手续费率优惠
活动的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-6-30
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号-指数基金指引》的要求，2021 年 3 月 31
日，基金管理人发布关于修订旗下部分基金基金合同的公告，对基金管理人旗下 34 只指数基
金基金合同部分条款进行相应更新，具体内容可详见相关公告，请投资者予以关注。
华宝中证银行 ETF2021 年中期报告
第 65 页 共 65 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同；
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2021 年 8月 27 日
