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华宝科技先锋混合A(006227)

华宝科技先锋混合型证券投资基金2021年中期报告










华宝科技先锋混合型证券投资基金 2021 年中期报告


2021 年 6 月 30 日
































基金管理人:华宝基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 27 日 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 2 页 共 63 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计 。


本报告期自 2021 年 1月 1日起至 06月 30日止。


华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 3 页 共 63 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. 2 1.1 重要提示 ................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................... 3 §2 基金简介 .................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 6 2.4 信息披露方式 ............................................................... 7 2.5 其他相关资料 ............................................................... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 7 3.2 基金净值表现 ............................................................... 8 3.3 其他指标 .................................................................. 10 §4 管理人报告 ................................................................. 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 16 §5 托管人报告 ................................................................. 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................ 17 6.2 利润表 .................................................................... 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................. 19 6.4 报表附注 .................................................................. 21 §7 投资组合报告 ............................................................... 48 7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 48 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 48 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 52 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 53 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 4 页 共 63 页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 54 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 54 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 54 7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 54 §8 基金份额持有人信息 ......................................................... 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 56 §9 开放式基金份额变动 ......................................................... 56 §10 重大事件揭示 .............................................................. 57 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 57 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 58 10.8 其他重大事件 ............................................................. 61 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 62 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 62 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 62 §12 备查文件目录 .............................................................. 62 12.1 备查文件目录 ............................................................. 62 12.2 存放地点 ................................................................. 62 12.3 查阅方式 ................................................................. 62


华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 5 页 共 63 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


华宝科技先锋混合型证券投资基金


基金简称


华宝科技先锋混合


基金主代码


006227 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2019年 2月 13日 基金管理人


华宝基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


37,040,412.34份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


华宝科技先锋混合 A


华宝科技先锋混合 C


下属分级基金的交 易代码


006227


010842


报告期末下属分级 基金的份额总额


34,622,224.70份


2,418,187.64份


2.2 基金产品说明 投资目标


本基金重点投资于电子、计算机、通信、生物科技、金融科技等科 技相关领域股票,精选具备较高流动性和市值代表性、具有核心成 长能力的优质公司。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产 的长期稳健增值。 投资策略


1、资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考 虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性 等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大 类资产配置比例。 2、股票投资策略 随着新经济的不断强化、技术的升级改造和国产替代渗透率的提高, 科技板块中具备技术实力的优质公司符合国家产业发展的方向,具 备政策支持的基础且市场空间广阔,有望成长出一批具备核心技术 实力和长期投资价值的公司。 (1)科技先锋界定 本基金所指科技板块股票包括: 1)中信一级行业分类中通信行业、计算机行业、电子行业的上市公 司; 2)隶属于中证三级行业分类体系中的“生物科技”子行业;或在生 物科技相关业务(主要涉及基因诊断、遗传工程、生物制药、血液 制品及其它人体生物科技)方面的收入占比或利润占比超过 30%的 生物科技上市公司; 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 6 页 共 63 页


3)在金融科技相关业务(主要涉及支付清算、网络借贷融资、财富 管理及其他运用大数据、云计算、人工智能、区块链等信息化技术 参与金融产品与服务价值链的金融科技业务)方面的收入或利润占 比超过 30%的金融科技上市公司; 4)香港联合交易所上市的涉及上述相关科技主题的上市公司。 如果未来中信证券研究所对其行业分类标准进行调整,则本基金管 理人将进行相应的行业分类调整。如果未来中信证券研究所不再存 续或不再发布中信行业指数分类标准,或市场上出现了更加合理、 科学的行业分类标准且符合本基金投资目标和投资理念的,本基金 将视情况调整采用的行业分类标准并公告。 本基金所指的科技先锋主题股票主要为科技板块中具有良好市值代 表性且具备核心成长能力的优质公司。本基金主要从规模大、市场 占有率高的科技板块上市公司中,通过盈利成长性指标和估值指标 进行筛选,去除业绩成长能力较差、估值偏高的股票,并综合考虑 公司的研发投入和技术实力,形成股票池。其中筛选指标主要包括 日均总市值、日均成交金额等规模指标,净利润增长率等盈利成长 性指标,历史价格与每股收益比率(P/E(TTM))、预测价格与每股 收益比率(预测 P/E)等估值指标。 (2)个股选择 本基金将采取“自下而上”的投资策略,深入分析企业的基本面和 发展前景。结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题定义 公司的投资价值,构建投资组合。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金在港股通投资标的的筛选上,注重对基本面良好、相对 A股 市场估值合理的股票进行长期投资。股票筛选的方法上,结合公司 基本面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素, 精选符合本基金主题界定的香港上市公司股票。 业绩比较基准


中证 TMT产业主题指数收益率×70%+人民币银行活期存款利率(税 后)×30%。 风险收益特征


本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期 收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金 可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


华宝基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


周雷 许俊 联系电话


021-38505888 010-66594319 电子邮箱


xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-700-5588、400-820-5050、 95566 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 7 页 共 63 页


021-38924558 传真


021-38505777 010-66594942 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址


中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 北京市西城区复兴门内大街 1号 邮政编码


200120 100818 法定代表人


XIAOYI HELEN HUANG 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


www.fsfund.com 基金中期报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


基金管理人 中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道 100号上海环球金融中 心 58楼


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据 和指标


报告期(2021 年 1月 1日-2021年 6月 30日)





华宝科技先锋混合 A


华宝科技先锋混合 C


本期已实现收益


13,597,557.79 956,721.15 本期利润


7,619,319.57


648,847.18


加权平均基金份 额本期利润


0.1621


0.1800


本期加权平均净 值利润率


8.10%


9.04%


华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 8 页 共 63 页


本期基金份额净 值增长率


11.70%


11.48%


3.1.2 期末数据 和指标


报告期末(2021年 6月 30日)


期末可供分配利 润


33,092,742.40


2,300,988.99


期末可供分配基 金份额利润


0.9558


0.9515


期末基金资产净 值


76,576,799.72


5,338,369.30


期末基金份额净 值


2.2118


2.2076


3.1.3 累计期末 指标


报告期末(2021年 6月 30日)


基金份额累计净 值增长率


121.18%


25.23%


注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日) 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华宝科技先锋混合 A 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 8.30%


1.51%


4.07%


0.94%


4.23%


0.57%


过去三个月 20.30%


1.46%


8.15%


0.82%


12.15%


0.64%


华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 9 页 共 63 页


过去六个月 11.70%


1.83%


2.35%


0.93%


9.35%


0.90%


过去一年 34.83%


1.79%


0.49%


1.06%


34.34%


0.73%


过去三年 -


-


-


-


-


-


自基金合同生效起 至今 121.18%


1.75%


46.31%


1.31%


74.87%


0.44%


华宝科技先锋混合 C 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 8.26%


1.51%


4.07%


0.94%


4.19%


0.57%


过去三个月 20.18%


1.46%


8.15%


0.82%


12.03%


0.64%


过去六个月 11.48%


1.83%


2.35%


0.93%


9.13%


0.90%


过去一年 -


-


-


-


-


-


过去三年 -


-


-


-


-


-


自基金合同生效起 至今 25.23%


1.74%


1.27%


0.92%


23.96%


0.82%


注:1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如 非交易日)。


2、本基金业绩比较基准为:中证 TMT产业主题指数收益率*70%+人民币银行活期存款利率(税 后)*30%。





华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 10 页 共 63 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2019 年 8 月 13日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。





3.3 其他指标 无 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 11 页 共 63 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


华宝基金管理有限公司(公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”)于 2003年 2月 12日经中 国证监会批准设立,2003年 3月 7 日在国家工商总局注册登记并正式开业,是国内首批中外合资 基金管理公司。成立之初,公司注册资本为人民币 1亿元人民币,2007年经中国证监会批准,公 司注册资本增加至 1.5 亿元人民币。2017 年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公 司 股 东 为 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 与 美 国 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙 (Warburg Pincus Asset Management,L.P.),持有股权占比分别为 51%和 49%。公司在北京、 深圳等地设有分公司,在香港设有子公司——华宝资产管理(香港)有限公司。





截至本报告期末(2021年 6月 30日),本公司正在管理运作的证券投资基金包括:华宝宝康 债券投资基金、华宝宝康消费品证券投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝现金宝货 币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝先进成长混合型证券投资基金、华宝行业 精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝大盘精选混合型证券投 资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100 指数证券投资基金、华宝可转债债券 型证券投资基金、华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝资源优选混合型证 券投资基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝创新优选混合型证券投资基金、华宝量化 对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝 标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基 金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝标普中国 A 股红利机会指数证 券投资基金(LOF)、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资 基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华宝中证医疗交易型开放 式指数证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、华宝 MSCI中国 A 股国 际通 ESG 通用指数证券投资基金(LOF)、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金、华宝致远混合型证券投资基金(QDII)、华宝 中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)等共 108只基金。








4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 12 页 共 63 页


任职日期


离任日期


徐 林 明 本基金基 金经理、 量化投资 部 总 经 理、量化 投 资 总 监、董事 总经理 2019 年 2 月 13日 - 18年 硕士。曾在兴业证券、凯龙财经(上海) 有限公司、中原证券从事金融工程研究工 作。2005年 8 月加入华宝基金管理有限公 司,先后担任金融工程部数量分析师、金 融工程部副总经理、投资副总监、量化投 资部总经理等职务。现任量化投资部总经 理、量化投资总监、董事总经理。2009 年 9 月至 2015 年 11 月任华宝中证 100 指数 型证券投资基金基金经理。2010年 4月至 2015 年 11 月任上证 180 价值交易型开放 式指数证券投资基金、华宝上证 180 价值 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金经理。2014年 9月起任华宝量化对冲 策略混合型发起式证券投资基金基金经 理。2015 年 4 月至 2020 年 2 月任华宝事 件驱动混合型证券投资基金基金经理。 2016 年 12 月起任华宝沪深 300 指数增强 型发起式证券投资基金基金经理。2019 年 2 月起任华宝科技先锋混合型证券投资基 金基金经理。 唐 雪 倩 本基金的 基金经理 助理 2019 年 2 月 21日 - 5年 硕士。2015年加入华宝基金管理有限公司, 先后担任助理量化分析师、分析师、基金 经理助理等。2018 年 1 月至 2018 年 6 月 任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合 型证券投资基金基金经理助理。2018 年 1 月至 2018年 7月任华宝新回报一年定期开 放混合型证券投资基金基金经理助理。 2018 年 1 月至 2018 年 8 月任华宝新优选 一年定期开放灵活配置混合型证券投资基 金基金经理助理。2018年 1月起任华宝量 化对冲策略混合型发起式证券投资基金、 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资 基金、华宝新价值灵活配置混合型证券投 资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券 投资基金(LOF)、华宝新起点灵活配置混 合型证券投资基金、华宝新飞跃灵活配置 混合型证券投资基金。2019年 2月起任华 宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理 助理。2019年 7月起任华宝新活力灵活配 置混合型证券投资基金基金经理助理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。


2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 13 页 共 63 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝科技先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规 定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风 险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。


本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2021年上半年,海外疫情虽有反复,但全球经济复苏态势明确,外需数据持续向好。国内工 业生产保持高位,制造业投资及消费改善,经济基本面保持良好的景气度。与此同时,大宗商品 普涨,带动主要经济体通胀抬升,使得流动性收缩的预期阶段性地影响市场的风险偏好,但总体 而言,全球央行上半年均暂未释放明显的收紧信号。股票运作方面,权益资产在年初加速上涨, 但春节后经历了一轮剧烈的风格切换,强势板块大幅度回调,对基金净值造成一定的不利影响, 低估值顺周期行业快速上涨,成长与价值剧烈反转直至三月末才逐步得到收敛。进入二季度后, 市场从一季度的大幅回撤和剧烈风格切换中修复,景气度的持续和相对温和的货币政策促使风险 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 14 页 共 63 页


偏好恢复上行,长周期、高景气的行业依然是市场交易的主线。从中微观来看,成长股票中受益 于“碳中和”方向的新能源、新能源汽车以及景气度确定性高增的半导体、国产替代元件、物联 网等板块表现较强,而传媒、通信、计算机硬件等行业表现相对偏弱。随着科技核心赛道估值中 枢的抬升,二季度后半程市值风格的分化趋于均衡,部分细分板块向次一线龙头寻求性价比,而 长期来说龙头科技公司的稳定性和配置价值仍然值得关注。我们在上半年的投资中重视对科技细 分赛道景气度的把握,关注产业结构调整中孕育的长期机会,同时重视估值与成长的匹配性,业 绩的弹性和确定性是估值能否得到消化的关键。


华宝科技先锋基金专注投资于科技领域龙头公司,风格明确、策略清晰。基金在报告期内依 然恪守投资边际,在包括半导体、电子、信息技术、生物科技、新能源、新能源汽车等在内的科 技创新赛道中寻求高质量、高代表性的龙头公司。基金在投资中综合考虑上市公司的估值水平、 盈利质量、成长能力、研发投入和科技含量等,从中优选市占率和代表性强、短期和中长期成长 能力兼备、盈利能力稳定,同时估值相对合理的股票,以期具备对科技板块的良好代表性和表征 能力。报告期内,基金策略的稳定性保障了其取得相对业绩比较基准更优的收益表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本报告期基金份额 A净值收益率为 11.70%,本报告期基金份额 C 净值收益率为 11.48%,同期 业绩比较基准收益率为 2.35%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2021年下半年,预计国内经济增长仍将保持较强的韧性,外需有望延续景气,而国内投 资及消费将进一步得到修复,带动龙头公司业绩保持增长,盈利的支撑强度将是下半年影响市场 的关键要素之一。与此同时,货币政策大概率保持平稳,但通胀的压制依然存在,阶段性的降准 并不意味着宽松周期的开始,对货币政策过于悲观或过于乐观的预期都有可能得到修正。在流动 性平稳但未转向持续宽松的环境下,市场并不支持显著的估值扩张,权益资产可以结构性地容忍 高估值,但任何一个拥挤方向的极端演绎都有可能蕴含风险,我们将更加重视盈利的确定性、估 值的可消化性和成长的可持续性。


与此同时,中长期而言,随着中国进入长期去杠杆周期,弱总量而强结构的经济特征将有可 能持续存在,成长风格及高景气产业链的结构性机会将是未来一段时间重要的投资配置方向。核 心产业的转型升级仍是国内经济纠偏和转型的焦点,政府对于加强改革、强化创新、加快产业转 型升级、寻求新的经济增长引擎日益重视,符合经济转型方向的半导体、计算机、生物科技、能 源革新、高端制造等行业将继续催生长周期的、高速度的成长机会。与此同时,权益市场的微观 流动性改善,机构资金的持续入市和居民储蓄的再配置是权益资产的重要支撑,我们对市场的长 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 15 页 共 63 页


期前景保持乐观,也对短期通胀及利率环境扰动、估值与股票基本面的偏离幅度、疫情的不确定 性等制约风险偏好和市场表现的因素保持关注。基金将在后续持续观察和思考,力争在此基础上 做好投资组合管理。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合 同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。


本基金管理人设有估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程 序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时,由估值委员会评价现有 估值政策和程序的适用性。


(1)日常估值流程


本基金的估值由基金会计负责,基金会计以本基金为会计核算主体,基金会计核算独立于公 司会计核算,独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务 处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管 银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行;基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与 托管银行进行核对,每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。


(2)特殊业务估值流程


根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导 意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中 基协(AMAC)(AMAC)基金行业股基金行业股票估值指数的通知》、《中国证票估值指数的通知》、《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于券投资基金业协会估值核算工作小组关于 20152015 年年 11 季度固定收益品季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发种的估值处理标 准》、《关于发布布<<证券投资基金投资流通受限股票估值指引证券投资基金投资流通受限股票估 值指引((试行试行)>)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度,的通知》等有关规定及本公司 的估值制度,对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况,量化投资部根据 估值委员会确对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况,量化投资部根据 估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值, 并兼顾行业研定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值, 并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也 会就估值模型究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也 会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决及估值方法的确定提 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 16 页 共 63 页


出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。


上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存 在重大利益冲突。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华宝科技先锋混合型证券投资 基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了 应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投 资组合报告等数据真实、准确和完整。 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 17 页 共 63 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华宝科技先锋混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31 日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


5,622,443.41 6,574,634.07 结算备付金





193,313.76 586,300.10 存出保证金





23,919.93 20,512.19 交易性金融资产


6.4.7.2


77,606,853.11 115,045,736.42 其中:股票投资





77,519,553.11 115,010,581.62 基金投资





- - 债券投资





87,300.00 35,154.80 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





222,332.54 1,167,086.67 应收利息


6.4.7.5


683.60 1,238.76 应收股利





- - 应收申购款





422,979.59 122,924.08 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





84,092,525.94 123,518,432.29 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31 日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





- 5.08 应付赎回款





1,514,827.70 1,443,186.41 应付管理人报酬





99,303.76 143,660.54 应付托管费





16,550.63 23,943.44 应付销售服务费





1,972.89 665.32 应付交易费用


6.4.7.7


457,524.66 442,359.88 应交税费





0.26 0.14 应付利息





- - 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 18 页 共 63 页


应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


87,177.02 123,003.82 负债合计





2,177,356.92 2,176,824.63 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


37,040,412.34 61,275,956.04 未分配利润


6.4.7.10


44,874,756.68 60,065,651.62 所有者权益合计





81,915,169.02 121,341,607.66 负债和所有者权益总计





84,092,525.94 123,518,432.29 注: 报告截止日 2021 年 06月 30日,基金份额总额 37,040,412.34份,其中华宝科技先锋混合 A 基金份额总额 34,622,224.70 份,基金份额净值 2.2118 元。华宝科技先锋混合 C 基金份额总额 2,418,187.64份,基金份额净值 2.2076元; 6.2 利润表 会计主体:华宝科技先锋混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


一、收入





9,703,028.61 24,703,139.47 1.利息收入





17,497.32 35,242.01 其中:存款利息收入


6.4.7.11


17,475.79 35,236.41 债券利息收入





21.53 5.60 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





- - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





15,689,591.33 13,550,847.51 其中:股票投资收益


6.4.7.12


15,301,677.58 13,273,597.75 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


36,920.68 11,013.10 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


350,993.07 266,236.66 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


-6,286,112.19 10,562,346.99 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 19 页 共 63 页


4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


282,052.15 554,702.96 减:二、费用





1,434,861.86 1,792,710.04 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


761,410.71 791,241.40 2.托管费


6.4.10.2.2


126,901.82 131,873.56 3.销售服务费


6.4.10.2.3


14,241.45 - 4.交易费用


6.4.7.19


445,007.14 801,784.93 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


0.06 0.02 7.其他费用


6.4.7.20


87,300.68 67,810.13 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





8,268,166.75 22,910,429.43 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





8,268,166.75 22,910,429.43 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华宝科技先锋混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021 年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 61,275,956.04 60,065,651.62 121,341,607.66 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 8,268,166.75


8,268,166.75 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-24,235,543.70 -23,459,061.69 -47,694,605.39 其中:1.基金申 购款


30,789,767.16 31,843,877.89 62,633,645.05 2.基金赎 回款


-55,025,310.86 -55,302,939.58 -110,328,250.44 四、本期向基金 - - - 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 20 页 共 63 页


份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


五、期末所有者 权益(基金净值)


37,040,412.34 44,874,756.68 81,915,169.02 项目


上年度可比期间


2020 年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 62,175,033.02 15,530,423.41 77,705,456.43 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 22,910,429.43


22,910,429.43 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-8,616,589.15 -4,142,263.17 -12,758,852.32 其中:1.基金申 购款


100,429,544.23 39,118,535.94 139,548,080.17 2.基金赎 回款


-109,046,133.38 -43,260,799.11 -152,306,932.49 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


53,558,443.87 34,298,589.67 87,857,033.54 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:


黄小薏


向辉


张幸骏


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 21 页 共 63 页


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华宝科技先锋混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1090 号文《关于准予华宝科技先锋混合型证券投资基金 注册的批复》准予注册,由基金管理人华宝基金管理有限公司于 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 2 月 1 日止期间向社会公开募集,募集期结束经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出 具德师报(验)字(19)第 00022 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2019 年 2 月 13 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的 实收基金(本金)为人民币 252,171,455.10 元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币 147,983.53 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 252,319,438.63 元,折合 252,319,438.63 份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公 司。


本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中 国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行 票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政 府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允 许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工 具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。





根据《华宝基金管理有限公司关于华宝科技先锋混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基 金合同的公告》,自 2020年 12月 1日起,增设 C类基金份额。增加 C类基金份额后,本基金将设 A 类份额和 C 类份额两个基金份额类别,本基金原有基金份额为 A 类基金份额。本基金根据销售 服务费及申购费收取方式的不同,将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额两个类别。不从 本类别基金资产中计提销售服务费,且收取申购费的基金份额类别为 A 类基金份额;从本类别基 金资产中计提销售服务费,且不收取申购费的基金份额类别为 C 类基金份额。两类基金份额分设 不同的基金代码,并分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。


本基金的投资组合比例为:本基金的股票投资比例为基金资产的 60%-95%(其中投资于港股 通标的股票的比例不超过股票资产的 20%),投资于科技先锋主题股票的比例不低于非现金基金资 产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金(不包 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 22 页 共 63 页


括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于本基金资产 净值的 5%。


本基金的业绩比较基准为:中证 TMT 产业主题指数收益率×70%+人民币银行活期存款利率 (税后)×30%。


本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2021年 8月 27日批准报出。





6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)和在财务报表附注所列 示依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策 和会计估计编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协 会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投 资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息 披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期 报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。





6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2021年上半年度的经营成果和净值变动情况。





6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 23 页 共 63 页


6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。


6.4.6 税项 (1) 印花税


经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月 24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;


经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;


根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。


(2)增值税


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;


根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;


根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;


根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人;


根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用 简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 24 页 共 63 页





(3)城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加


根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行 规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位 和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外)及地方教育费附加。


(4)企业所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;


根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;


根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(5)个人所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;


根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税;


根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013年 1月 1日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税;


根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行和 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 25 页 共 63 页


转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。


(6)境外投资


本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题,根据财政部、国家税务总局、中国证监会财 税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外 相关税务法规的规定和实务操作执行。


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


5,622,443.41 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


5,622,443.41 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


60,411,916.55 77,519,553.11 17,107,636.56 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


87,300.00 87,300.00 - 银行间市场


- - - 合计


87,300.00 87,300.00 - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


60,499,216.55 77,606,853.11 17,107,636.56 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 26 页 共 63 页


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末未持买入返售金融资产。





6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


524.63 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


139.50 应收债券利息


8.04 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


11.43 合计


683.60 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


457,524.66 银行间市场应付交易费用


- 合计


457,524.66 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 27 页 共 63 页


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


2,874.46 应付证券出借违约金


- 预提费用 84,302.56 合计


87,177.02 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


华宝科技先锋混合 A 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 58,637,537.12


58,637,537.12 本期申购


21,472,072.24


21,472,072.24


本期赎回(以“-”号填列)


-45,487,384.66


-45,487,384.66


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


34,622,224.70


34,622,224.70


华宝科技先锋混合 C 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 2,638,418.92


2,638,418.92 本期申购


9,317,694.92


9,317,694.92


本期赎回(以“-”号填列)


-9,537,926.20


-9,537,926.20


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


2,418,187.64


2,418,187.64


注:申购含红利再投以及转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


华宝科技先锋混合 A 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 38,899,832.69 18,579,518.43 57,479,351.12 本期利润


13,597,557.79 -5,978,238.22 7,619,319.57


本期基金份 额交易产生 -19,404,648.08 -3,739,447.59 -23,144,095.67 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 28 页 共 63 页


的变动数


其中:基金申 购款


16,611,767.81 5,678,875.53 22,290,643.34 基金赎 回款


-36,016,415.89 -9,418,323.12 -45,434,739.01 本期已分配 利润


- - - 本期末


33,092,742.40 8,861,832.62 41,954,575.02 华宝科技先锋混合 C 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 1,750,160.13 836,140.37 2,586,300.50 本期利润


956,721.15 -307,873.97 648,847.18


本期基金份 额交易产生 的变动数


-405,892.29 90,926.27 -314,966.02 其中:基金申 购款


7,151,694.08 2,401,540.47 9,553,234.55 基金赎 回款


-7,557,586.37 -2,310,614.20 -9,868,200.57 本期已分配 利润


- - - 本期末


2,300,988.99 619,192.67 2,920,181.66 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


13,903.81 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


3,177.32 其他


394.66 合计


17,475.79 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


15,301,677.58 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 29 页 共 63 页


股票投资收益——证券出借差价收入


- 合计


15,301,677.58 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


卖出股票成交总额


157,838,700.63


减:卖出股票成本总额


142,537,023.05


买卖股票差价收入


15,301,677.58


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入


36,920.68 债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 合计


36,920.68 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


129,747.20 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


92,800.00 减:应收利息总额


26.52 买卖债券差价收入


36,920.68 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 30 页 共 63 页


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


350,993.07 其中:证券出借权益补偿收 - 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 31 页 共 63 页





基金投资产生的股利收益


- 合计


350,993.07 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


-6,286,112.19 股票投资


-6,276,957.39 债券投资


-9,154.80 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-6,286,112.19 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


248,576.17 基金转换费收入


33,475.98 合计


282,052.15 注:(1)本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产 。


(2)本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的 赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。





6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


445,007.14 银行间市场交易费用


- 合计


445,007.14 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 32 页 共 63 页


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


24,795.19 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 银行费用 2,998.12 合计


87,300.68 6.4.7.21 分部报告 无


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。


6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙 (Warburg Pincus Asset Management, L.P.) 基金管理人的股东 中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团”) 华宝信托的最终控制人 华宝证券股份有限公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司、基金销售机构 华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司 宝武集团财务有限责任公司(“宝武财务”) 受宝武集团控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 33 页 共 63 页





6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例(%)


华宝证券 127,707.01 0.05


- -


6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


华宝证券 116.38 0.05


116.38 0.03


关联方名称


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


- - -


- -


注:(1)上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。


(2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 34 页 共 63 页


息服务等。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


761,410.71 791,241.40 其中:支付销售机构的客户维护费


268,219.15


268,910.14


注:支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当 年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


126,901.82 131,873.56 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计 提。计算方法如下:


H=E×0.25%÷当年天数


H为每日应计提的基金托管费


E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


华宝科技先锋混合 A


华宝科技先锋混合 C


合计


华宝基金 -


546.04


546.04 合计


- 546.04 546.04 获得销售服务费的各关联 上年度可比期间


华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 35 页 共 63 页


方名称


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


华宝科技先锋混合 A 华宝科技先锋混合 C 合计


- - - - 合计


- - - 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国银行股份有 限公司


5,622,443.41


13,903.81


6,772,202.42


27,260.95


注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 36 页 共 63 页


6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2021 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


300614 百川畅 银 2021年 5月 18 日 2021年 11月25 日 新股锁 定 9.19 40.38 245 2,251.55 9,893.10 - 300926 博俊科 技 2020年 12月 29 日 2021年 07月12 日 新股锁 定 10.76 22.20 263 2,829.88 5,838.60 - 300927 江天化 学 2020年 12月 29 日 2021年 7月 7 日 新股锁 定 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 300929 华骐环 保 2021年 1月 12 日 2021年 07月21 日 新股锁 定 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 300930 屹通新 材 2021年 1月 13 日 2021年 7月 21 日 新股锁 定 13.11 24.48 278 3,644.58 6,805.44 - 300931 通用电 梯 2021年 1月 13 日 2021年 7月 21 日 新股锁 定 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300937 药易购 2021年 1月 20 日 2021年 7月 27 日 新股锁 定 12.25 53.71 238 2,915.50 12,782.98 - 300940 南极光 2021年 1月 27 2021年 8月 3 新股锁 定 12.76 43.38 289 3,687.64 12,536.82 - 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 37 页 共 63 页


日 日 300942 易瑞生 物 2021年 2月2日 2021年 8月 9 日 新股锁 定 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300943 春晖智 控 2021年 2月3日 2021年 8月 10 日 新股锁 定 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300945 曼卡龙 2021年 2月3日 2021年 8月 10 日 新股锁 定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 300948 冠中生 态 2021年 2月 18 日 2021年 8月 25 日 新股锁 定 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 300950 德固特 2021年 2月 24 日 2021年 9月 3 日 新股锁 定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 300952 恒辉安 防 2021年 3月3日 2021年 9月 13 日 新股锁 定 11.72 27.08 289 3,387.08 7,826.12 - 300953 震裕科 技 2021年 3月 11 日 2021年 9月 22 日 新股锁 定 28.77 99.85 124 3,567.48 12,381.40 - 300955 嘉亨家 化 2021年 3月 16 日 2021年 9月 24 日 新股锁 定 16.53 46.07 142 2,347.26 6,541.94 - 300956 英力股 份 2021年 3月 16 日 2021年 9月 27 日 新股锁 定 12.85 25.80 230 2,955.50 5,934.00 - 300957 贝泰妮 2021年 3月 18 日 2021年 9月 27 日 新股锁 定 47.33 251.96 74 3,502.42 18,645.04 - 300958 建工修 复 2021年 3月 18 日 2021年 9月 29 日 新股锁 定 8.53 27.22 288 2,456.64 7,839.36 - 300991 创益通 2021年 5月 12 日 2021年 11月22 日 新股锁 定 13.06 26.51 237 3,095.22 6,282.87 - 300992 泰福泵 业 2021年 5月 17 日 2021年 11月25 日 新股锁 定 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 300993 玉马遮 阳 2021年 5月 17 日 2021年 11月24 日 新股锁 定 12.10 19.29 239 2,891.90 4,610.31 - 300995 奇德新 2021年 2021年 新股锁 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 38 页 共 63 页


材 5月 17 日 11月26 日 定 300996 普联软 件 2021年 5月 26 日 2021年 12月 3 日 新股锁 定 20.81 42.23 131 2,726.11 5,532.13 - 300997 欢乐家 2021年 5月 26 日 2021年 12月 2 日 新股锁 定 4.94 13.05 411 2,030.34 5,363.55 - 300998 宁波方 正 2021年 5月 25 日 2021年 12月 2 日 新股锁 定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301004 嘉益股 份 2021年 6月 18 日 2021年 12月27 日 新股锁 定 7.81 21.94 292 2,280.52 6,406.48 - 301007 德迈仕 2021年 6月4日 2021年 12月16 日 新股锁 定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 301011 华立科 技 2021年 6月9日 2021年 12月17 日 新股锁 定 14.20 33.84 146 2,073.20 4,940.64 - 301012 扬电科 技 2021年 6月 15 日 2021年 12月22 日 新股锁 定 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 301015 百洋医 药 2021年 6月 22 日 2021年 12月30 日 新股锁 定 7.64 38.83 239 1,825.96 9,280.37 - 301016 雷尔伟 2021年 6月 23 日 2021年 12月30 日 新股锁 定 13.75 32.98 127 1,746.25 4,188.46 - 605287 德才股 份 2021年 6月 28 日 2021年 7月 6 日 新股流 通受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 301017 漱玉平 民 2021年 6月 23 日 2022年 1月 5 日 新股锁 定 8.86 8.86 294 2,604.84 2,604.84 - 301018 申菱环 境 2021年 6月 28 日 2022年 1月 7 日 新股锁 定 8.29 8.29 373 3,092.17 3,092.17 - 301021 英诺激 光 2021年 6月 28 日 2022年 1月 6 日 新股锁 定 9.46 9.46 188 1,778.48 1,778.48 - 301017 漱玉平 民 2021年 6月 23 日 2021年 7月 5 日 新股流 通受限 8.86 8.86 2,639 23,381.54 23,381.54 - 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 39 页 共 63 页


301018 申菱环 境 2021年 6月 28 日 2021年 7月 7 日 新股流 通受限 8.29 8.29 3,348 27,754.92 27,754.92 - 301021 英诺激 光 2021年 6月 28 日 2021年 7月 6 日 新股流 通受限 9.46 9.46 1,684 15,930.64 15,930.64 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:张)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


127038 国微转 债 2021年 6月 10 日 2021年 7月 14 日 新债未 上市 100.00 100.00 873 87,300.00 87,300.00 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股 上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配 日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市 公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不得 转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。


华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 40 页 共 63 页


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只主动投资的混合型证券投资基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票 型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券等。本基 金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使 本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。





本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统包括内部控制 委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内 部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。 督察长向董事会负责,总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报 告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控,主要针对公司内 部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见;合规审计部在督察长的领导 下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查,同时对内控的失控点进行查漏并责令改 正。





本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。 第一层监控防线为一线岗位自控与互控;第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控 和互控;第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监 督反馈;最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线,实施对公司各类业务和风险的总体监督、 控制,并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。





本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失 的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特 征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。


6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 41 页 共 63 页


均存放于信用良好的银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


于本报告期末,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券 占基金资产净值的比例较低,因此无重大信用风险。(于上年度末,本基金无债券投资)。





6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


无 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


无 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 42 页 共 63 页


密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于本报告期末,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到 期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对 本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指 标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续 的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行 证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。


本基金所持证券均在证券交易所上市,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参 见附注。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般 不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。


本报告期内,基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规的有关规 定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持证券均在证券交易所上市, 不存在具有重大流动性风险的投资品种。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 43 页 共 63 页


以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一 致。


综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。





本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。





本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金和交易性金融资产等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 5,622,443.41 - - - 5,622,443.41 结算备付金 193,313.76 - - - 193,313.76 存出保证金 23,919.93 - - - 23,919.93 交易性金融资产 87,300.00 - - 77,519,553.11 77,606,853.11 应收利息 - - - 683.60 683.60 应收申购款 - - - 422,979.59 422,979.59 应收证券清算款 - - - 222,332.54 222,332.54 资产总计


5,926,977.10 - - 78,165,548.84 84,092,525.94 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 44 页 共 63 页


负债























应付赎回款 - - - 1,514,827.70 1,514,827.70 应付管理人报酬 - - - 99,303.76 99,303.76 应付托管费 - - - 16,550.63 16,550.63 应付销售服务费 - - - 1,972.89 1,972.89 应付交易费用 - - - 457,524.66 457,524.66 应交税费 - - - 0.26 0.26 其他负债 - - - 87,177.02 87,177.02 负债总计


- - - 2,177,356.92 2,177,356.92 利率敏感度缺口


5,926,977.10 - - 75,988,191.92 81,915,169.02 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 6,574,634.07 - - - 6,574,634.07 结算备付金 586,300.10 - - - 586,300.10 存出保证金 20,512.19 - - - 20,512.19 交易性金融资产 - - 35,154.80 115,010,581.62 115,045,736.42 应收利息 - - - 1,238.76 1,238.76 应收申购款 718.92 - - 122,205.16 122,924.08 应收证券清算款 - - - 1,167,086.67 1,167,086.67 资产总计


7,182,165.28


-


35,154.80


116,301,112.21


123,518,432.29


负债























应付赎回款 - - - 1,443,186.41 1,443,186.41 应付管理人报酬 - - - 143,660.54 143,660.54 应付托管费 - - - 23,943.44 23,943.44 应付证券清算款 - - - 5.08 5.08 应付销售服务费 - - - 665.32 665.32 应付交易费用 - - - 442,359.88 442,359.88 应交税费 - - - 0.14 0.14 其他负债 - - - 123,003.82 123,003.82 负债总计


- -


-


2,176,824.63


2,176,824.63


利率敏感度缺口


7,182,165.28


-


35,154.80


114,124,287.58


121,341,607.66


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


于本报告期末,本基金持有交易性债券投资比例较低(上年度末:同),因此市场利率的变动 对于本基金资产净值无重大影响(上年度末:同)。





华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 45 页 共 63 页


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


美元


折合人民 币元


港币


折合人民币元


其他币种


折合人民币元


合计


以外币计价的 资产




















交易性金融资 产


- 4,333,888.68 - 4,333,888.68 资产合计


- 4,333,888.68 - 4,333,888.68 以外币计价的 负债




















负债合计


- - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 额


- 4,333,888.68 - 4,333,888.68 项目


上年度末


2020年 12月 31日


美元


折合人民 币元


港币


折合人民币元


其他币种


折合人民币元


合计


以外币计价的 资产




















交易性金融资 产


- 11,752,745.13 - 11,752,745.13 资产合计


- 11,752,745.13 - 11,752,745.13 以外币计价的 负债




















负债合计


- - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 额


- 11,752,745.13 - 11,752,745.13 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 46 页 共 63 页


6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析


假设


除汇率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 1.所有外币相对人 民币升值 5% 216,694.43 587,637.26


2.所有外币相对人 民币贬值 5% -216,694.43 -587,637.26


6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场 整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下和自下而上相结合” 的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及投资组合 构建的策略;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进 行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组 合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。





本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票投资比例为基金资产的 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 20%),投资于科技先锋主题股票 的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;股指期货的投 资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 47 页 共 63 页


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


77,519,553.11


94.63


115,010,581.62


94.78


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


77,519,553.11 94.63


115,010,581.62 94.78


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 1.业绩比较基准上 升 5% 5,485,387.55 7,570,955.31


2.业绩比较基准下 降 5% -5,485,387.55 -7,570,955.31


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值


(a)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。


(b)以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值


于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 77,193,409.66 元,属于第二层次的余额为人民币 413,443.45 元,无属于第三层次的余额。(于 上年度末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 48 页 共 63 页


额为人民币 114,446,288.07 元,第二层次的余额为人民币 599,448.35 元,无划分为第三层次的 余额)。


(ii)公允价值所属层次间的重大变动


对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售 期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值应 属第二层次或第三层次。


(iii) 第三层次公允价值计量的金融工具


无。


(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。





§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


77,519,553.11 92.18


其中:股票


77,519,553.11 92.18 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


87,300.00 0.10


其中:债券


87,300.00 0.10








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


5,815,757.17 6.92 8 其他各项资产


669,915.66 0.80 9 合计


84,092,525.94 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 49 页 共 63 页


C


制造业


61,477,135.06 75.05 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


4,662.00 0.01 E


建筑业


11,014.44 0.01 F


批发和零售业


56,998.85 0.07 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


4,750,444.83 5.80 J


金融业


1,034,291.46 1.26 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


4,176,043.60 5.10 N


水利、环境和公共设施管理业


32,024.19 0.04 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


1,643,050.00 2.01 R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


73,185,664.43 89.34 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别


公允价值(人民币)


占基金资产净值比例(%)


能源 - - 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 - - 日常消费品 - - 医疗保健 - - 金融 - - 信息技术 3,507,799.66 4.28 通信服务 826,089.02 1.01 公用事业 - - 房地产 - - 合计


4,333,888.68 5.29 注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准。


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 50 页 共 63 页


1 002415 海康威视 114,600 7,391,700.00 9.02 2 300782 卓胜微 8,460 4,547,250.00 5.55 3 002049 紫光国微 28,800 4,440,672.00 5.42 4 300750 宁德时代 6,600 3,529,680.00 4.31 5 002594 比亚迪 13,500 3,388,500.00 4.14 6 002475 立讯精密 58,417 2,687,182.00 3.28 7 002241 歌尔股份 62,700 2,679,798.00 3.27 8 002821 凯莱英 7,000 2,608,200.00 3.18 9 300759 康龙化成 12,000 2,603,880.00 3.18 10 002129 中环股份 66,000 2,547,600.00 3.11 11 000725 京东方 A 400,000 2,496,000.00 3.05 12 002230 科大讯飞 32,200 2,176,076.00 2.66 13 600276 恒瑞医药 30,073 2,044,061.81 2.50 14 300014 亿纬锂能 19,565 2,033,390.45 2.48 15 603501 韦尔股份 5,900 1,899,800.00 2.32 16 300725 药石科技 11,700 1,859,247.00 2.27 17 300760 迈瑞医疗 3,500 1,680,175.00 2.05 18 300347 泰格医药 8,500 1,643,050.00 2.01 19 000063 中兴通讯 47,900 1,591,717.00 1.94 20 603259 药明康德 10,040 1,572,163.60 1.92 21 601012 隆基股份 17,080 1,517,387.20 1.85 22 01810 小米集团-W 67,200 1,509,725.95 1.84 23 300454 深信服 5,500 1,427,140.00 1.74 24 300274 阳光电源 12,300 1,415,238.00 1.73 25 002185 华天科技 84,700 1,303,533.00 1.59 26 300408 三环集团 28,100 1,192,002.00 1.46 27 00981 中芯国际 59,000 1,173,316.01 1.43 28 688002 睿创微纳 11,584 1,156,430.72 1.41 29 603986 兆易创新 6,054 1,137,546.60 1.39 30 002139 拓邦股份 56,100 1,009,239.00 1.23 31 300059 东方财富 30,484 999,570.36 1.22 32 300496 中科创达 5,800 910,948.00 1.11 33 00700 腾讯控股 1,700 826,089.02 1.01 34 00354 中国软件国际 70,000 824,757.70 1.01 35 600196 复星医药 11,300 815,069.00 1.00 36 002236 大华股份 37,800 797,580.00 0.97 37 300124 汇川技术 10,150 753,739.00 0.92 38 688169 石头科技 540 680,940.00 0.83 39 002920 德赛西威 5,900 649,472.00 0.79 40 688396 华润微 6,200 564,324.00 0.69 41 300122 智飞生物 2,600 485,498.00 0.59 42 002008 大族激光 7,400 298,886.00 0.36 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 51 页 共 63 页


43 002410 广联达 3,100 211,420.00 0.26 44 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.04 45 301018 申菱环境 3,721 30,847.09 0.04 46 301017 漱玉平民 2,933 25,986.38 0.03 47 001207 联科科技 682 22,581.02 0.03 48 300957 贝泰妮 74 18,645.04 0.02 49 300894 火星人 273 18,564.00 0.02 50 301021 英诺激光 1,872 17,709.12 0.02 51 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.02 52 300937 药易购 238 12,782.98 0.02 53 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.02 54 300940 南极光 289 12,536.82 0.02 55 300953 震裕科技 124 12,381.40 0.02 56 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 57 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01 58 300614 百川畅银 245 9,893.10 0.01 59 301015 百洋医药 239 9,280.37 0.01 60 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.01 61 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.01 62 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.01 63 300950 德固特 219 8,569.47 0.01 64 300958 建工修复 288 7,839.36 0.01 65 300952 恒辉安防 289 7,826.12 0.01 66 300925 法本信息 270 7,098.30 0.01 67 300930 屹通新材 278 6,805.44 0.01 68 300955 嘉亨家化 142 6,541.94 0.01 69 300927 江天化学 217 6,531.70 0.01 70 301004 嘉益股份 292 6,406.48 0.01 71 300991 创益通 237 6,282.87 0.01 72 300956 英力股份 230 5,934.00 0.01 73 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.01 74 300926 博俊科技 263 5,838.60 0.01 75 300996 普联软件 131 5,532.13 0.01 76 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.01 77 300997 欢乐家 411 5,363.55 0.01 78 301011 华立科技 146 4,940.64 0.01 79 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.01 80 300993 玉马遮阳 239 4,610.31 0.01 81 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.01 82 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.01 83 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.01 84 301016 雷尔伟 127 4,188.46 0.01 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 52 页 共 63 页


85 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.01 86 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601012 隆基股份 5,197,386.00 4.28 2 00700 腾讯控股 4,550,144.49 3.75 3 01810 小米集团-W 4,157,466.47 3.43 4 600196 复星医药 3,321,219.00 2.74 4 02196 复星医药 473,928.53 0.39 5 300782 卓胜微 3,750,689.71 3.09 6 002594 比亚迪 3,636,534.00 3.00 7 603259 药明康德 3,419,764.00 2.82 8 002241 歌尔股份 3,140,378.00 2.59 9 00981 中芯国际 2,859,470.22 2.36 10 000725 京东方 A 2,848,504.00 2.35 11 600276 恒瑞医药 2,796,290.00 2.30 12 300725 药石科技 2,560,030.80 2.11 13 00354 中国软件国际 2,430,921.57 2.00 14 603501 韦尔股份 2,420,786.99 2.00 15 002129 中环股份 2,397,356.00 1.98 16 002049 紫光国微 2,315,183.00 1.91 17 300750 宁德时代 2,205,126.00 1.82 18 603986 兆易创新 2,164,315.00 1.78 19 000100 TCL科技 2,141,678.00 1.76 20 300760 迈瑞医疗 2,103,422.89 1.73 注:买入金额不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 603259 药明康德 8,396,604.94 6.92 2 600276 恒瑞医药 7,886,021.80 6.50 3 601012 隆基股份 7,503,052.20 6.18 4 002475 立讯精密 6,098,874.00 5.03 5 00700 腾讯控股 5,847,295.87 4.82 6 01810 小米集团-W 5,426,133.35 4.47 7 300760 迈瑞医疗 5,279,234.00 4.35 8 002241 歌尔股份 4,726,555.82 3.90 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 53 页 共 63 页


9 002594 比亚迪 4,341,007.00 3.58 10 600196 复星医药 3,734,964.00 3.08 10 02196 复星医药 423,744.27 0.35 11 300014 亿纬锂能 4,043,088.48 3.33 12 002415 海康威视 3,713,416.00 3.06 13 000725 京东方 A 3,445,082.00 2.84 14 03690 美团-W 2,985,572.30 2.46 15 000661 长春高新 2,849,610.10 2.35 16 300750 宁德时代 2,731,112.23 2.25 17 002236 大华股份 2,679,605.00 2.21 18 300122 智飞生物 2,409,048.00 1.99 19 300433 蓝思科技 2,213,062.72 1.82 20 603986 兆易创新 2,189,191.00 1.80 注:卖出金额不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


111,322,951.93 卖出股票收入(成交)总额


157,838,700.63 注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- -


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


87,300.00 0.11 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


87,300.00 0.11 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 127038 国微转债 873 87,300.00 0.11 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 54 页 共 63 页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1





报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 55 页 共 63 页


7.12.2





基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


23,919.93 2


应收证券清算款


222,332.54 3


应收股利


- 4


应收利息


683.60 5


应收申购款


422,979.59 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


669,915.66 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份 额 级 别


持有人户 数(户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例 (%)


持有份额


占总份额比例 (%)


华 宝 12,048 2,873.69 336.14 - 34,621,888.56 100.00 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 56 页 共 63 页


科 技 先 锋 混 合 A 华 宝 科 技 先 锋 混 合 C 1,751 1,381.03 - - 2,418,187.64 100.00 合 计


13,799 2,684.28 336.14 - 37,040,076.20 100.00 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 华宝科技先锋混合 A 1,166,583.41 3.3695


华宝科技先锋混合 C - -





合计


1,166,583.41 3.1495 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 华宝科技先锋混合 A 50~100 华宝科技先锋混合 C -


合计


50~100 本基金基金经理持有 本开放式基金 华宝科技先锋混合 A 50~100


华宝科技先锋混合 C -





合计


50~100 §9 开放式基金份额变动 单位:份


项目


华宝科技先锋混合 A


华宝科技先锋混合 C


基金合同生效日 (2019年 2月 13日) 252,319,438.63 - 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 57 页 共 63 页


基金份额总额


本报告期期初基金份 额总额


58,637,537.12 2,638,418.92 本报告期基金总申购 份额


21,472,072.24 9,317,694.92 减:本报告期基金总 赎回份额


45,487,384.66 9,537,926.20 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 额总额


34,622,224.70


2,418,187.64


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1、基金管理人的重大人事变动


本报告期内,基金管理人无重大人事变动。





2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内,无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金的投资策略未发生变更。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:2019 年 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 58 页 共 63 页


11月 20日起至本报告期末。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


中金公司


2


47,205,366.86


17.65%


39,230.83


16.38%


-


开源证券


2


35,989,378.36


13.46%


33,087.90


13.82%


-


宏信证券


2


28,834,646.14


10.78%


24,850.33


10.38%


-


广发证券


2


17,775,666.84


6.65%


16,199.01


6.77%


-


天风证券


3


17,710,432.00


6.62%


16,139.33


6.74%


-


财通证券


2


15,395,095.37


5.76%


14,337.57


5.99%


-


方正证券


1


14,496,858.40


5.42%


13,210.77


5.52%


-


浙商证券


2


12,333,613.03


4.61%


11,243.47


4.70%


-


长江证券


1


11,917,000.18


4.46%


11,098.43


4.63%


-


招商证券


1


10,920,049.00


4.08%


9,951.38


4.16%


-


海通证券


2


9,867,736.11


3.69%


9,038.57


3.77%


-


华创证券


2


9,651,992.64


3.61%


8,795.77


3.67%


-


东方财富


2


9,285,739.97


3.47%


8,620.45


3.60%


-


光大证券


2


7,272,912.94


2.72%


6,357.02


2.65%


-


国元证券


2


5,702,184.00


2.13%


5,196.30


2.17%


-


东方证券


1


3,736,379.10


1.40%


3,405.06


1.42%


-


华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 59 页 共 63 页


中泰证券


1


2,515,166.96


0.94%


2,342.35


0.98%


-


国信证券


1


1,765,128.20


0.66%


1,643.82


0.69%


-


兴业证券


2


1,510,902.05


0.56%


1,407.06


0.59%


-


国海证券


2


1,335,204.18


0.50%


1,216.75


0.51%


-


申万宏源


4


1,126,640.50


0.42%


1,049.31


0.44%


-


国泰君安


1


740,167.70


0.28%


689.25


0.29%


-


中信建投


1


241,292.46


0.09%


224.71


0.09%


-


华宝证券


1


127,707.01


0.05%


116.38


0.05%


-


安信证券


2


-


-


-


-


-


国金证券


2


-


-


-


-


-


国联证券


3


-


-


-


-


-


华金证券


1


-


-


-


-


-


民生证券


2


-


-


-


-


-


太平洋证券


1


-


-


-


-


-


新时代证券


2


-


-


-


-


-


信达证券


2


-


-


-


-


-


中信金通


1


-


-


-


-


-


中信证券


1


-


-


-


-


-


中银国际


2


-


-


-


-


-


注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:


(1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 5 亿元人民币;财务状况良好, 各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监 会和中国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保 密的要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交 易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究 人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报 告;适当的地域分散化。


(2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。


2、报告期内券商交易单元新增财通证券、开源证券、民生证券、信达证券。


华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 60 页 共 63 页


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


中金公司 - -


- -


- -


开源证券 17,697.60 6.23%


- -


- -


宏信证券 - -


- -


- -


广发证券 - -


- -


- -


天风证券 - -


- -


- -


财通证券 - -


- -


- -


方正证券 - -


- -


- -


浙商证券 - -


- -


- -


长江证券 - -


- -


- -


招商证券 - -


- -


- -


海通证券 - -


- -


- -


华创证券 - -


- -


- -


西藏东方 财富 - -


- -


- -


光大证券 242,698.20 85.50%


- -


- -


国元证券 - -


- -


- -


东方证券 - -


- -


- -


中泰证券 23,451.40 8.26%


- -


- -


国信证券 - -


- -


- -


兴业证券 - -


- -


- -


国海证券 - -


- -


- -


申万宏源 - -


- -


- -


国泰君安 - -


- -


- -


中信建投 - -


- -


- -


华宝证券 - -


- -


- -


安信证券 - -


- -


- -


国金证券 - -


- -


- -


国联证券 - -


- -


- -


华金证券 - -


- -


- -


民生证券 - -


- -


- -


太平洋证 - -


- -


- -


华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 61 页 共 63 页


券 新时代证 券 - -


- -


- -


信达证券 - -


- -


- -


中信金通 - -


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


中银国际 - -


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 华宝基金关于旗下部分基金增加招商 银行招赢通为销售平台并参加招商银 行招赢通平台费率优惠活动的公告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-1-9 2 华宝科技先锋混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 基金管理人网站 2021-1-22 3 关于警惕冒用华宝基金管理有限公司 名义进行诈骗活动的特别提示公告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-2-19 4 华宝现金添益交易型货币市场基金 B 类基金份额开放转换业务的公告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-2-26 5 华宝基金管理有限公司关于提示投资 者完善身份信息的的公告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-3-9 6 华宝科技先锋混合型证券投资基金 2020年年度报告 基金管理人网站 2021-3-31 7 华宝基金关于旗下部分开放式基金新 增银河证券为代销机构的公告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-3-31 8 华宝科技先锋混合型证券投资基金招 募说明书(更新) 基金管理人网站 2021-4-2 9 华宝科技先锋混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要(更新) 基金管理人网站 2021-4-2 10 华宝科技先锋混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要(更新) 基金管理人网站 2021-4-2 11 华宝科技先锋混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 基金管理人网站 2021-4-22 12 华宝基金关于旗下部分开放式基金新 增阳光人寿为代销机构的公告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-5-13 13 华宝新优选一年定期开放灵活配置混 合型证券投资基金开放日常申购、赎 回及转换业务的公告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-5-18 14 华宝资源优选混合型证券投资基金 C 基金管理人网站,上海 2021-5-18 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 62 页 共 63 页


类基金份额开放转换业务及开通定期 定额投资业务的公告 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 15 华宝基金关于旗下部分开放式基金新 增华鑫证券为代销机构的公告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-5-27 16 华宝基金管理有限公司关于深圳分公 司负责人变更的公告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-6-22 17 华宝基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金增加鼎信汇金(北京)投 资管理有限公司为代销机构及费率优 惠的公告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-6-23 18 华宝基金关于旗下部分开放式基金参 加交通银行申购及定投手续费率优惠 活动的公告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-6-30 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件;


华宝科技先锋混合型证券投资基金基金合同;


华宝科技先锋混合型证券投资基金招募说明书;


华宝科技先锋混合型证券投资基金托管协议;


基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;


基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;


基金托管人业务资格批件和营业执照。


12.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。 12.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 华宝科技先锋混合 2021 年中期报告 第 63 页 共 63 页


种定期和临时公告。





华宝基金管理有限公司 2021 年 8月 27 日