华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 27日
华宝新价值混合 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 6
2.4 信息披露方式 ............................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................... 7
3.3 其他指标 ................................................................... 8
§4 管理人报告 .................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 13
§5 托管人报告 ................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................ 14
6.2 利润表 .................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 17
6.4 报表附注 .................................................................. 18
§7 投资组合报告 ............................................................... 46
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 46
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 48
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 52
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 54
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 54
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 54
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 55
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 55
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 55
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 55
7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 56
§8 基金份额持有人信息 ......................................................... 58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 58
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 58
§9 开放式基金份额变动 ......................................................... 58
§10 重大事件揭示 .............................................................. 59
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 59
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 59
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 59
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 59
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 60
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 60
10.8 其他重大事件 ............................................................. 63
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 64
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 64
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 64
§12 备查文件目录 .............................................................. 65
12.1 备查文件目录 ............................................................. 65
12.2 存放地点 ................................................................. 65
12.3 查阅方式 ................................................................. 65
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
华宝新价值混合
基金主代码
001324
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年 6月 1日
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
290,898,667.15份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产间的灵活配置和多
样的投资策略，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金
资产的长期稳健增值。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考
虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动
性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大
类资产配置比例。
2、股票投资策略
本基金采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的行业配置策略
和“自下而上”的股票精选策略相结合，根据对宏观经济和市场风
险特征变化的判断，进行投资组合的动态优化，实现基金资产长期
稳定增值。
3、固定收益类投资工具投资策略
本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等固定收益类
投资工具，以有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
4、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证
投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基
础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，在风险可控的前提下
力争实现稳健的超额收益。
5、股指期货投资策略
本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。
本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性
及风险性特征。
6、资产支持证券投资策略
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，
以降低流动性风险。
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7、其他金融工具投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管
理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标，制定与本基金相
适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
业绩比较基准
1年期银行定期存款基准利率（税后）+3%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期
收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
周雷 许俊
联系电话
021-38505888 010-66594319
电子邮箱
xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-700-5588、400-820-5050、
021-38924558
95566
传真
021-38505777 010-66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区复兴门内大街 1号
邮政编码
200120 100818
法定代表人
XIAOYI HELEN HUANG 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.fsfund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
基金管理人
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中
心 58楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
40,340,750.37
本期利润
28,663,485.81
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加权平均基金份额本期利润
0.0590
本期加权平均净值利润率
3.82%
本期基金份额净值增长率
4.05%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
153,329,834.71
期末可供分配基金份额利润
0.5271
期末基金资产净值
460,245,601.44
期末基金份额净值
1.5822
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
58.22%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.64% 0.18% 0.37% 0.01% 0.27% 0.17%
过去三个月 3.07% 0.16% 1.12% 0.01% 1.95% 0.15%
过去六个月 4.05% 0.23% 2.23% 0.01% 1.82% 0.22%
过去一年 16.55% 0.25% 4.49% 0.01% 12.06% 0.24%
过去三年 41.86% 0.28% 13.50% 0.01% 28.36% 0.27%
自基金合同生效起
至今
58.22% 0.22% 27.56% 0.01% 30.66% 0.21%
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注：1、本基金业绩比较基准为：1年期银行定期存款基准利率（税后）+3%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非
交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6个月内达到规定的资产组合，截至 2015年 12月
1日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.3 其他指标
无
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华宝基金管理有限公司（公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”）于 2003年 2月 12日经中
国证监会批准设立，2003年 3月 7日在国家工商总局注册登记并正式开业，是国内首批中外合资
基金管理公司。成立之初，公司注册资本为人民币 1亿元人民币，2007年经中国证监会批准，公
司注册资本增加至 1.5 亿元人民币。2017 年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公
司 股 东 为 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 与 美 国 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
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（Warburg Pincus Asset Management,L.P.），持有股权占比分别为 51%和 49%。公司在北京、
深圳等地设有分公司，在香港设有子公司——华宝资产管理(香港）有限公司。
截至本报告期末（2021年 6月 30日），本公司正在管理运作的证券投资基金包括：华宝宝康
债券投资基金、华宝宝康消费品证券投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝现金宝货
币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝先进成长混合型证券投资基金、华宝行业
精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝大盘精选混合型证券投
资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100 指数证券投资基金、华宝可转债债券
型证券投资基金、华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝资源优选混合型证
券投资基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝创新优选混合型证券投资基金、华宝量化
对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝
标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基
金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝标普中国 A 股红利机会指数证
券投资基金(LOF)、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资
基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华宝中证医疗交易型开放
式指数证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、华宝 MSCI中国 A股国
际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金、华宝致远混合型证券投资基金（QDII）、华宝
中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）等共 108只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
林昊
本基金基
金经理
2017 年 3
月 17日
- 14年
学士。2006年 5月加入华宝基金管理有限
公司，先后担任渠道经理、交易员、高级
交易员、基金经理助理等职务。2017 年 3
月起任华宝新价值灵活配置混合型证券投
资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、华宝新活力灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。2017 年 12
月至 2018年 6月任华宝新动力一年定期开
放灵活配置混合型证券投资基金基金经
理。2017年 12月至 2018年 7月任华宝新
回报一年定期开放混合型证券投资基金基
金经理。2017年 12月至 2018年 12月任
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华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。2018 年 8 月至
2021年 3月任华宝宝丰高等级债券型发起
式证券投资基金基金经理。2019 年 11 月
起任华宝宝惠纯债 39 个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理。2020年 7月起
任华宝宝利纯债 86 个月定期开放债券型
证券投资基金基金经理。2020年 9月起任
华宝中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
基金基金经理。2021年 6月起任华宝安盈
混合型证券投资基金基金经理。
唐 雪
倩
本基金的
基金经理
助理
2018 年 1
月 23日
- 5年
硕士。2015年加入华宝基金管理有限公司，
先后担任助理量化分析师、分析师、基金
经理助理等。2018年 1 月至 2018 年 6 月
任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合
型证券投资基金基金经理助理。2018 年 1
月至 2018年 7月任华宝新回报一年定期开
放混合型证券投资基金基金经理助理。
2018年 1月至 2018年 8月任华宝新优选
一年定期开放灵活配置混合型证券投资基
金基金经理助理。2018年 1月起任华宝量
化对冲策略混合型发起式证券投资基金、
华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资
基金、华宝新价值灵活配置混合型证券投
资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、华宝新起点灵活配置混
合型证券投资基金、华宝新飞跃灵活配置
混合型证券投资基金。2019年 2月起任华
宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理
助理。2019年 7月起任华宝新活力灵活配
置混合型证券投资基金基金经理助理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法
规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制
投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年债券市场收益率总体呈现先上行后下行的震荡格局。一季度，国内宏观经济持
续修复、大宗商品价格维持在高位，以及海外通胀预期抬升等因素促使长端利率小幅上行，但二
季度起，随着经济复苏动能边际减弱，债券各期限收益率出现不同程度的下行。具体来看，二季
度制造业 PMI 小幅回落至 51.0%，较一季度下降 0.3 个百分点；受环保限产供给约束和外需走弱
影响，国内工业生产进一步放缓，6月工业增加值同比增长 8.3%，两年复合增长 6.5%；1-6月固
定资产投资累计同比 12.6%，两年复合增长上升 0.5个百分点至 4.4%，其中：地产投资同比 15.0%，
仍显现出较强的韧性，但在政策调控趋严、销售放缓的背景下，后续将难以维持高增速，基建投
资同比 7.8%，两年平均增长 2.4%，后续地方债发行提速有望给予基建一定支撑，制造业投资同比
19.2%，在上游成本抬升，下游需求不足的挤压下，制造业改善空间有限。消费端逐步改善，上半
年社会消费品零售总额 21.2万亿元，同比增长 23%，两年平均增长 4.4%，必选消费和地产后周期
消费增速上行，但汽车、通讯等消费降幅较大，后续随着疫苗接种率的提高，消费将逐步复苏。
外贸方面，受全球经济修复带来需求增长，以及境外疫情反复产生的订单转移效应影响，上半年
出口实现了 38.6%的较大增长，进口同比增长 36.0%，贸易顺差累计 2515.2亿美元。通胀数据方
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面，6月 CPI同比 1.1%，主要受食品分项猪价的负向拉动，食品价格由 5月上涨 0.3%转为下降 1.7%，
影响 CPI下降约 0.31个百分点；6月 PPI环比和同比涨幅均有回落，同比增速下降至 8.8%，主要
受原材料保供稳价政策影响，钢材、有色金属等行业价格过快上涨势头得到初步遏制，价格由涨
转降。金融数据方面，6月 M2同比 8.6%，社会融资规模存量同比持平于上月的 11.0%，已回到疫
情前 2019年的水平。债券收益率曲线先走平后走陡，但整体变动幅度不大，1年期国债和国开债
收益率分别下行 4.4BP和 4.3BP，10年期国债和国开债收益率分别下行 6.5BP和 4.6BP。
权益市场在上半年出现较大波动，春节期间受海外通胀和利率上行影响，指数节后出现大幅
度回调，但二季度随着通胀预期改善，指数再度小幅回升，上证综指上半年收涨 3.40%。风格上，
成长类个股与价值类总体呈现跷跷板效应，一季度成长股回调幅度较大，低估值板块表现更优，
进入二季度，随着经济增长边际放缓与通胀预期下降，成长类个股再度受到市场追捧。行业分类
上，新能源、半导体和汽车等板块表现不俗，而家用电器、农林牧渔和房地产等跌幅居前。在海
外流动性宽松延续，美债收益率下行的背景下，前期下跌幅度较深的核心资产普遍回升。
新价值混合型基金在上半年后期受赎回影响，债券占比和久期均出现了下降，但整体运作平
稳，实现了净值的增长。本基金将继续保持较高的债券投资比例，并且积极参与新股网下申购来
提高收益，本基金始终坚持绝对收益的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 4.05%，业绩比较基准收益率为 2.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，海外疫情的持续变化仍是压制全球总需求回升的主要掣肘，而美国宽松政策的
边际效用亦在衰退，因此外需对我国出口的拉动将持续减弱。内需恢复的力度存在较大不确定性：
消费的恢复进度仍然较慢，主要是居民可支配收入的增速放缓，消费意愿不强烈；投资端，地产
投资继续受严监管而边际回落，基建投资整体增速较慢、后续地方债发行加快对基建拉动有限，
制造业投资温和修复、但依然受到原材料价格偏高的成本端压力。通胀水平总体缓和，国内控价
与海外需求下降将进一步缓和大宗商品价格的涨价压力，从而引导国内 PPI下行，而 CPI在猪价
的负向拉动下亦相对温和。货币政策大概率继续维持稳健中性，但 MLF的大量到期可能对短期资
金面造成扰动，下半年资金利率中枢料将有所回升。债市在经济边际回落与通胀预期压力缓解的
背景下，收益率将进一步震荡下行，10年期国债收益率将围绕 3.0%小幅波动。信用紧缩背景下，
仍需关注信用债违约的尾部风险。权益市场亦将保持分化格局，同时需提防交易过度拥挤、估值
过高板块和个股的回调风险。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 14页 共 65页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华宝新价值灵活配置混合型证
券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投
资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
10,533,180.20 15,874,726.68
结算备付金
6,784,329.15 2,744,425.81
存出保证金
2,831,187.00 3,052,446.42
交易性金融资产
6.4.7.2
440,004,925.52 598,478,366.20
华宝新价值混合 2021年中期报告
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其中：股票投资
128,238,269.52 131,940,411.50
基金投资
- -
债券投资
311,766,656.00 466,537,954.70
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
7,000,000.00 59,200,000.00
应收证券清算款
- 249,276.40
应收利息
6.4.7.5
3,453,262.36 6,887,680.15
应收股利
- -
应收申购款
1,362,346.84 1,466,542.92
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
471,969,231.07 687,953,464.58
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
10,176,376.68 13,654,221.50
应付赎回款
330,414.59 571,987.15
应付管理人报酬
369,864.95 330,049.92
应付托管费
154,110.35 137,520.80
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
513,117.25 296,482.38
应交税费
4,661.44 5,681.27
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
175,084.37 260,748.68
负债合计
11,723,629.63 15,256,691.70
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
290,898,667.15 442,383,438.59
未分配利润
6.4.7.10
169,346,934.29 230,313,334.29
所有者权益合计
460,245,601.44 672,696,772.88
负债和所有者权益总计
471,969,231.07 687,953,464.58
注： 报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额净值 1.5822元，基金份额总额 290,898,667.15
份。
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 16页 共 65页
6.2 利润表
会计主体：华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
32,703,496.34 28,231,202.92
1.利息收入
8,424,621.23 5,044,545.64
其中：存款利息收入
6.4.7.11
79,563.62 63,155.50
债券利息收入
7,807,235.44 4,908,523.60
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
537,822.17 72,866.54
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
35,595,124.75 22,781,698.80
其中：股票投资收益
6.4.7.12
33,990,024.63 22,695,755.17
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
2,891,991.67 -330,699.74
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
-2,117,400.00 -378,499.40
股利收益
6.4.7.16
830,508.45 795,142.77
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-11,677,264.56 378,671.10
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
361,014.92 26,287.38
减：二、费用
4,040,010.53 2,390,643.57
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
2,236,448.46 1,272,141.56
2．托管费
6.4.10.2.2
931,853.43 530,058.99
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
749,008.43 430,612.49
5．利息支出
2,937.91 35,277.02
其中：卖出回购金融资产支
出
2,937.91 35,277.02
6．税金及附加
3,464.32 12,230.86
7．其他费用
6.4.7.20
116,297.98 110,322.65
华宝新价值混合 2021年中期报告
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三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
28,663,485.81 25,840,559.35
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
28,663,485.81 25,840,559.35
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
442,383,438.59 230,313,334.29 672,696,772.88
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 28,663,485.81
28,663,485.81
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-151,484,771.44 -89,629,885.81 -241,114,657.25
其中：1.基金申
购款
257,884,318.21 144,131,813.08 402,016,131.29
2.基金赎
回款
-409,369,089.65 -233,761,698.89 -643,130,788.54
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
290,898,667.15 169,346,934.29 460,245,601.44
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
327,034,695.42 90,850,154.25 417,884,849.67
二、本期经营活 - 25,840,559.35
25,840,559.35
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 18页 共 65页
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-1,718,570.74 -402,116.68 -2,120,687.42
其中：1.基金申
购款
8,565,153.36 2,810,450.28 11,375,603.64
2.基金赎
回款
-10,283,724.10 -3,212,566.96 -13,496,291.06
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
325,316,124.68 116,288,596.92 441,604,721.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1
至 6.4
财务报表由下列负责人签署：
黄小薏
向辉
张幸骏
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金(原名为华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资
基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]
第 799号《关于准予华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华宝基
金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司，已于 2017年 10月 17日办理完成工商变更登记)
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集 1,951,610,868.52 元，业经安永华明中天会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明
(2015)验字第 60737318_B22 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业新价值灵活
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 19页 共 65页
配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015年 6月 1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 1,951,656,311.50份基金份额，其中认购资金利息折合 45,442.98份基金份额。本基金的基
金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业新价值灵活配置混合
型证券投资基金于 2017年 12月 30日起更名为华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益品种和货币市场工具
(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央
行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存
款、大额存单等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。本基金的股票投资比例不低于基金资产的 0%-95%，每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：1年期银行定期存款基准利率(税后)+3%。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2021年 8月 27日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝动力组合混合型证券投资基金
基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 6月 30日的财
务状况以及 2021年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
华宝新价值混合 2021年中期报告
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 21页 共 65页
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
10,533,180.20
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
10,533,180.20
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
113,336,282.79 128,238,269.52 14,901,986.73
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
174,296.00 173,656.00 -640.00
银行间市场
310,251,093.78 311,593,000.00 1,341,906.22
合计
310,425,389.78 311,766,656.00 1,341,266.22
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
423,761,672.57 440,004,925.52 16,243,252.95
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
华宝新价值混合 2021年中期报告
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项目
本期末
2021年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生
工具
- - - -
货币衍生
工具
- - - -
权益衍生
工具
-23,014,860.00 - - -
其中：股指
期货投资
-23,014,860.00 - - -
其他衍生
工具
- - - -
合计
-23,014,860.00 - - -
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，
结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相
关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。于本报告期末，本基金持有 12
手 IF2107 空头持仓，合约市值为-18,688,320.00 元，公允价值变动-163,080.00 元；持有 1 手
IF2108空头持仓，合约市值为-1,553,100.00元，公允价值变动-780.00元；持有 2手 IF2109空
头持仓，合约市值为-3,099,840.00元，公允价值变动-162,540.00元。上述股指期货持仓抵销相
关期货暂收款 326,400.00元后的净额为 0。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
7,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
7,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 23页 共 65页
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
2,235.07
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
3,208.49
应收债券利息
3,447,805.20
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
13.60
合计
3,453,262.36
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
506,582.25
银行间市场应付交易费用
6,535.00
合计
513,117.25
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
781.81
应付证券出借违约金
-
预提费用 174,302.56
合计
175,084.37
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 442,383,438.59
442,383,438.59
本期申购
257,884,318.21
257,884,318.21
本期赎回（以“-”号填列）
-409,369,089.65
-409,369,089.65
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 24页 共 65页
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
290,898,667.15
290,898,667.15
注：申购含红利再投以及转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 196,495,320.19 33,818,014.10 230,313,334.29
本期利润
40,340,750.37 -11,677,264.56 28,663,485.81
本期基金份额交易
产生的变动数
-83,506,235.85 -6,123,649.96 -89,629,885.81
其中：基金申购款
127,584,644.09 16,547,168.99 144,131,813.08
基金赎回款
-211,090,879.94 -22,670,818.95 -233,761,698.89
本期已分配利润
- - -
本期末
153,329,834.71 16,017,099.58 169,346,934.29
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
22,224.72
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
56,654.70
其他
684.20
合计
79,563.62
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
33,990,024.63
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
33,990,024.63
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 25页 共 65页
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
247,354,676.37
减：卖出股票成本总额
213,364,651.74
买卖股票差价收入
33,990,024.63
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
2,891,991.67
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
2,891,991.67
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
645,989,895.57
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
634,644,209.45
减：应收利息总额
8,453,694.45
买卖债券差价收入
2,891,991.67
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 26页 共 65页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股指期货投资收益 -2,117,400.00
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
830,508.45
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
830,508.45
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-12,708,364.56
股票投资
-12,077,242.32
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 27页 共 65页
债券投资
-631,122.24
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
1,031,100.00
权证投资
-
期货投资 1,031,100.00
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-11,677,264.56
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
359,877.29
基金转换费收入
1,137.63
合计
361,014.92
注：（1）本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
（2）本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的
赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
738,274.36
银行间市场交易费用
7,500.00
期货交易费用 3,234.07
合计
749,008.43
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
24,795.19
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 13,395.42
账户维护费 18,000.00
上清所 CFCA证书服务费 600.00
合计
116,297.98
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 28页 共 65页
6.4.7.21 分部报告
无
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
(Warburg
Pincus Asset Management, L.P.)
基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券股份有限公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司、基金销售机构
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司
宝武集团财务有限责任公司(“宝武财务”) 受宝武集团控制的公司
华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 29页 共 65页
华宝证券 156,160.18 0.03
- -
6.4.10.1.2 债券交易
无
6.4.10.1.3 债券回购交易
无
6.4.10.1.4 权证交易
无
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华宝证券 142.32 0.03
142.32 0.03
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
- - -
- -
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
2,236,448.46 1,272,141.56
其中：支付销售机构的客户维护费
193,103.79
63,071.76
注：支付基金管理人华宝的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 30页 共 65页
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
931,853.43 530,058.99
注：支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息
支出
中国银行
30,002,61
3.70
- - - - -
中国银行
20,001,74
7.95
- - - - -
中国银行
20,003,59
4.52
- - - - -
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息
支出
- - - - - - -
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 31页 共 65页
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
基金合同生效日（2015年 6月
1日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
231,838.68 231,838.68
报告期间申购/买入总份额
6,498,765.11 -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额
6,730,603.79 231,838.68
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.31%
0.07%
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
交通银行股份
有限公司－华
宝稳健养老目
标一年持有期
混合型发起式
基 金 中 基 金
（FOF）
2,941,373.36
1.01
965,636.51
0.2200
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 32页 共 65页
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行股份有
限公司
10,533,180.20
22,224.72
2,626,262.36
19,641.57
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300614
百川
畅银
2021年
5月 18
日
2021年
11月
25日
新股锁
定
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300919
中伟
股份
2020年
12月15
日
2021年
7月 2
日
新股锁
定
24.6 163 610 15,006.00 99,430.00 -
300926
博俊
科技
2020年
12月29
日
2021年
7月 12
日
新股锁
定
10.76 22.2 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天
化学
2020年
12月29
日
2021年
7月 7
日
新股锁
定
13.39 30.1 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021年
1月 12
日
2021年
7月 21
日
新股锁
定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300930
屹通
新材
2021年
1月 13
2021年
7月 21
新股锁
定
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 33页 共 65页
日 日
300931
通用
电梯
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
新股锁
定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300933
中辰
股份
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股锁
定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021年
7月 27
日
新股锁
定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021年
1月 27
日
2021年
8月 3
日
新股锁
定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300942
易瑞
生物
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
新股锁
定
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖
智控
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
新股锁
定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
新股锁
定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021年
2月 18
日
2021年
8月 25
日
新股锁
定
13 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300950
德固
特
2021年
2月 24
日
2021年
9月 3
日
新股锁
定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月 3
日
2021年
9月 13
日
新股锁
定
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300953
震裕
科技
2021年
3月 11
日
2021年
9月 22
日
新股锁
定
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300955
嘉亨
家化
2021年
3月 16
日
2021年
9月 24
日
新股锁
定
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力
股份
2021年
3月 16
日
2021年
9月 27
日
新股锁
定
12.85 25.8 371 4,767.35 9,571.80 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021年
9月 27
日
新股锁
定
47.33 251.96 558 26,410.14 140,593.68 -
300958 建工 2021年 2021年 新股锁 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 34页 共 65页
修复 3月 18
日
9月 29
日
定
300960
通业
科技
2021年
3月 22
日
2021年
9月 29
日
新股锁
定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021年
3月 23
日
2021年
9月 30
日
新股锁
定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
日
2021年
10月
11日
新股锁
定
3.4 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021年
3月 30
日
2021年
10月
11日
新股锁
定
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021年
10月
11日
新股锁
定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021年
4月 2
日
2021年
10月
13日
新股锁
定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021年
4月 6
日
2021年
10月
15日
新股锁
定
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚
精工
2021年
4月 7
日
2021年
10月
15日
新股锁
定
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972
万辰
生物
2021年
4月 8
日
2021年
10月
19日
新股锁
定
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021年
4月 8
日
2021年
10月
15日
新股锁
定
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300975
商络
电子
2021年
4月 14
日
2021年
10月
21日
新股锁
定
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭
科技
2021年
4月 15
日
2021年
10月
26日
新股锁
定
8.42 13.6 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利
集团
2021年
4月 15
日
2021年
10月
26日
新股锁
定
33.22 87.5 925 30,728.50 80,937.50 -
300981
中红
医疗
2021年
4月 19
日
2021年
10月
27日
新股锁
定
48.59 90.39 596 28,959.64 53,872.44 -
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 35页 共 65页
300982
苏文
电能
2021年
4月 19
日
2021年
10月
27日
新股锁
定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985
致远
新能
2021年
4月 21
日
2021年
10月
29日
新股锁
定
24.9 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021年
11月 1
日
新股锁
定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021年
4月 28
日
2021年
11月
11日
新股锁
定
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300991
创益
通
2021年
5月 12
日
2021年
11月
22日
新股锁
定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021年
11月
25日
新股锁
定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021年
5月 17
日
2021年
11月
24日
新股锁
定
12.1 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021年
11月
26日
新股锁
定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联
软件
2021年
5月 26
日
2021年
12月 3
日
新股锁
定
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300997
欢乐
家
2021年
5月 26
日
2021年
12月 2
日
新股锁
定
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021年
12月 2
日
新股锁
定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021年
5月 27
日
2021年
12月 7
日
新股锁
定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301004
嘉益
股份
2021年
6月 18
日
2021年
12月
27日
新股锁
定
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301007
德迈
仕
2021年
6月 4
日
2021年
12月
16日
新股锁
定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月 9
2021年
12月
新股锁
定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 36页 共 65页
日 20日
301011
华立
科技
2021年
6月 9
日
2021年
12月
17日
新股锁
定
14.2 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
日
2021年
12月
22日
新股锁
定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021年
12月
30日
新股锁
定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021年
12月
30日
新股锁
定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2021年
7月 5
日
新股流
通受限
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2022年
1月 5
日
新股锁
定
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股流
通受限
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2022年
1月 7
日
新股锁
定
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股流
通受限
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新股锁
定
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
605162
新中
港
2021年
6月 29
日
2021年
7月 7
日
新股流
通受限
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股流
通受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688059
华锐
精密
2021年
2月 1
日
2021年
8月 9
日
新股锁
定
37.09 160.26 1,023 37,943.07 163,945.98 -
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021年
7月 9
日
新股流
通受限
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688113 联测 2021年 2021年 新股锁 19.14 49.29 1,415 27,083.10 69,745.35 -
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 37页 共 65页
科技 4月 26
日
11月 8
日
定
688161
威高
骨科
2021年
6月 23
日
2021年
12月
30日
新股锁
定
36.22 82.27 3,069 111,159.18 252,486.63 -
688217
睿昂
基因
2021年
5月 7
日
2021年
11月
17日
新股锁
定
18.42 58.4 1,040 19,156.80 60,736.00 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股流
通受限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688239
航宇
科技
2021年
6月 25
日
2021年
7月 5
日
新股流
通受限
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688269
凯立
新材
2021年
6月 1
日
2021年
12月 9
日
新股锁
定
18.94 100.92 1,941 36,762.54 195,885.72 -
688315
诺禾
致源
2021年
4月 2
日
2021年
10月
13日
新股锁
定
12.76 39.2 3,711 47,352.36 145,471.20 -
688317
之江
生物
2021年
1月 8
日
2021年
7月 19
日
新股锁
定
43.22 63.82 5,125 221,502.50 327,077.50 -
688345
博力
威
2021年
6月 3
日
2021年
12月
13日
新股锁
定
25.91 55.53 2,332 60,422.12 129,495.96 -
688468
科美
诊断
2021年
3月 31
日
2021年
10月
11日
新股锁
定
7.15 16.5 3,919 28,020.85 64,663.50 -
688538
和辉
光电
2021年
5月 20
日
2021年
11月
29日
新股锁
定
2.65 3.38 196,731 521,337.15 664,950.78 -
688616
西力
科技
2021年
3月 10
日
2021年
9月 22
日
新股锁
定
7.35 13.78 3,918 28,797.30 53,990.04 -
688659
元琛
科技
2021年
3月 24
日
2021年
10月 8
日
新股锁
定
6.5 10.46 3,671 23,861.50 38,398.66 -
688663
新风
光
2021年
4月 6
日
2021年
10月
13日
新股锁
定
14.48 19.21 3,279 47,479.92 62,989.59 -
688676
金盘
科技
2021年
3月 2
日
2021年
9月 9
日
新股锁
定
10.1 16.24 3,750 37,875.00 60,900.00 -
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 38页 共 65页
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
127038
国微
转债
2021年
6月 10
日
2021年
7月 14
日
新债未
上市
100.00 100.00 314 31,400.00 31,400.00 -
113049
长汽
转债
2021年
6月 10
日
2021年
7月 8
日
新债未
上市
100.00 100.00 140 14,000.00 14,000.00 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 7,000,000.00元，其中 7,000,000.00元于 2021年 7月 1日到期。该类交易要求本基
金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只混合型的证券投资基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，
高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及衍生工
具投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动
性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 39页 共 65页
的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风
险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内
部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。
督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报
告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内
部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导
下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改
正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
均存放于大型股份制商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 40页 共 65页
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
50,030,000.00 60,011,000.00
合计
50,030,000.00 60,011,000.00
注：未评级部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
- 97,324,000.00
合计
- 97,324,000.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
211,455,000.00 130,653,804.70
AAA以下
10,013,400.00 -
未评级
40,268,256.00 178,549,150.00
合计
261,736,656.00 309,202,954.70
注：未评级为国债与政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 41页 共 65页
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末，除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额
不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基
金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 42页 共 65页
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流
动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规
定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上
市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结
算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 43页 共 65页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 10,533,180.20 - - - 10,533,180.20
结算备付金 6,784,329.15 - - - 6,784,329.15
存出保证金 30,235.80 - - 2,800,951.20 2,831,187.00
交易性金融资产 50,203,656.00 241,581,000.00 19,982,000.00 128,238,269.52 440,004,925.52
买入返售金融资产 7,000,000.00 - - - 7,000,000.00
应收利息 - - - 3,453,262.36 3,453,262.36
应收申购款 - - - 1,362,346.84 1,362,346.84
资产总计
74,551,401.15 241,581,000.00 19,982,000.00 135,854,829.92 471,969,231.07
负债
应付赎回款 - - - 330,414.59 330,414.59
应付管理人报酬 - - - 369,864.95 369,864.95
应付托管费 - - - 154,110.35 154,110.35
应付证券清算款 - - - 10,176,376.68 10,176,376.68
应付交易费用 - - - 513,117.25 513,117.25
应交税费 - - - 4,661.44 4,661.44
其他负债 - - - 175,084.37 175,084.37
负债总计
- - - 11,723,629.63 11,723,629.63
利率敏感度缺口
74,551,401.15 241,581,000.00 19,982,000.00 124,131,200.29 460,245,601.44
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 15,874,726.68 - - - 15,874,726.68
结算备付金 2,744,425.81 - - - 2,744,425.81
存出保证金 49,902.42 - - 3,002,544.00 3,052,446.42
交易性金融资产 157,839,150.00 218,731,000.00 89,967,804.70 131,940,411.50 598,478,366.20
买入返售金融资产 59,200,000.00 - - - 59,200,000.00
应收利息 - - - 6,887,680.15 6,887,680.15
应收申购款 100,349.47 - - 1,366,193.45 1,466,542.92
应收证券清算款 - - - 249,276.40 249,276.40
资产总计
235,808,554.38
218,731,000.00
89,967,804.70
143,446,105.50
687,953,464.58
负债
应付赎回款 - - - 571,987.15 571,987.15
应付管理人报酬 - - - 330,049.92 330,049.92
应付托管费 - - - 137,520.80 137,520.80
应付证券清算款 - - - 13,654,221.50 13,654,221.50
应付交易费用 - - - 296,482.38 296,482.38
应交税费 - - - 5,681.27 5,681.27
其他负债 - - - 260,748.68 260,748.68
负债总计
- -
-
15,256,691.70
15,256,691.70
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利率敏感度缺口
235,808,554.38
218,731,000.00
89,967,804.70
128,189,413.80
672,696,772.88
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.市场利率上升 25
个基点
-1,812,782.67 -2,861,058.10
2.市场利率下降 25
个基点
1,827,698.37 2,906,017.82
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下和自下而上相结合”
的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及投资组合
构建的策略；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进
行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组
合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 45页 共 65页
资产的 0%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用
多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在
价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
128,238,269.52
27.86
131,940,411.50
19.61
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
128,238,269.52 27.86
131,940,411.50 19.61
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.业绩比较基准上
升 5%
35,829,394.12 5,182,048.46
2.业绩比较基准下
降 5%
-35,829,394.12 -5,182,048.46
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 46页 共 65页
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 124,810,966.08元，属于第二层次的余额为 315,193,959.44元，无属于第三层次
的余额(上年度末：第一层次 129,685,237.52元，第二层次 468,793,128.68元，无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
128,238,269.52 27.17
其中：股票
128,238,269.52 27.17
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
311,766,656.00 66.06
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 47页 共 65页
其中：债券
311,766,656.00 66.06
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
7,000,000.00 1.48
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
17,317,509.35 3.67
8 其他各项资产
7,646,796.20 1.62
9 合计
471,969,231.07 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
844,524.28 0.18
B
采矿业
2,338,435.00 0.51
C
制造业
76,334,129.19 16.59
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,410,348.39 0.31
E
建筑业
985,131.37 0.21
F
批发和零售业
311,870.58 0.07
G
交通运输、仓储和邮政业
3,330,408.00 0.72
H
住宿和餐饮业
358,785.00 0.08
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,650,245.64 0.58
J
金融业
28,558,610.60 6.21
K
房地产业
2,588,580.00 0.56
L
租赁和商务服务业
2,552,074.00 0.55
M
科学研究和技术服务业
2,873,269.00 0.62
N
水利、环境和公共设施管理业
272,523.33 0.06
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
2,404,015.14 0.52
R
文化、体育和娱乐业
425,320.00 0.09
S
综合
- -
合计
128,238,269.52 27.86
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600519 贵州茅台 3,101 6,377,826.70 1.39
2 600036 招商银行 94,690 5,131,251.10 1.11
3 000858 五粮液 15,900 4,736,451.00 1.03
4 300059 东方财富 122,920 4,030,546.80 0.88
5 601318 中国平安 52,300 3,361,844.00 0.73
6 601012 隆基股份 35,460 3,150,266.40 0.68
7 603259 药明康德 17,420 2,727,797.80 0.59
8 000001 平安银行 110,600 2,501,772.00 0.54
9 002142 宁波银行 63,900 2,490,183.00 0.54
10 000333 美的集团 33,400 2,383,758.00 0.52
11 601888 中国中免 7,300 2,190,730.00 0.48
12 002049 紫光国微 13,700 2,112,403.00 0.46
13 000568 泸州老窖 8,900 2,099,866.00 0.46
14 600030 中信证券 83,100 2,072,514.00 0.45
15 002415 海康威视 30,500 1,967,250.00 0.43
16 300750 宁德时代 3,500 1,871,800.00 0.41
17 603986 兆易创新 9,800 1,841,420.00 0.40
18 002594 比亚迪 6,800 1,706,800.00 0.37
19 600809 山西汾酒 3,700 1,657,600.00 0.36
20 002179 中航光电 19,800 1,564,596.00 0.34
21 603799 华友钴业 13,200 1,507,440.00 0.33
22 000725 京东方 A 238,000 1,485,120.00 0.32
23 002821 凯莱英 3,800 1,415,880.00 0.31
24 600900 长江电力 67,700 1,397,328.00 0.30
25 300015 爱尔眼科 19,393 1,376,515.14 0.30
26 600309 万华化学 12,500 1,360,250.00 0.30
27 603501 韦尔股份 4,200 1,352,400.00 0.29
28 300274 阳光电源 11,600 1,334,696.00 0.29
29 600031 三一重工 41,900 1,218,033.00 0.26
30 300014 亿纬锂能 11,700 1,215,981.00 0.26
31 002139 拓邦股份 67,300 1,210,727.00 0.26
32 601628 中国人寿 34,700 1,175,983.00 0.26
33 601211 国泰君安 68,500 1,174,090.00 0.26
34 300760 迈瑞医疗 2,400 1,152,120.00 0.25
35 300529 健帆生物 13,000 1,122,680.00 0.24
36 000063 中兴通讯 33,300 1,106,559.00 0.24
37 600690 海尔智家 42,600 1,103,766.00 0.24
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 49页 共 65页
38 601899 紫金矿业 110,400 1,069,776.00 0.23
39 601633 长城汽车 24,300 1,059,237.00 0.23
40 600660 福耀玻璃 18,900 1,055,565.00 0.23
41 600763 通策医疗 2,500 1,027,500.00 0.22
42 000661 长春高新 2,600 1,006,200.00 0.22
43 300782 卓胜微 1,860 999,750.00 0.22
44 000776 广发证券 64,600 978,044.00 0.21
45 601668 中国建筑 206,400 959,760.00 0.21
46 002241 歌尔股份 22,200 948,828.00 0.21
47 601166 兴业银行 44,300 910,365.00 0.20
48 688111 金山办公 2,300 908,040.00 0.20
49 601006 大秦铁路 137,400 904,092.00 0.20
50 600919 江苏银行 127,300 903,830.00 0.20
51 600436 片仔癀 2,000 896,600.00 0.19
52 300124 汇川技术 11,800 876,268.00 0.19
53 601919 中远海控 28,100 858,174.00 0.19
54 601838 成都银行 66,300 838,032.00 0.18
55 002714 牧原股份 13,700 833,234.00 0.18
56 002080 中材科技 31,800 832,206.00 0.18
57 600132 重庆啤酒 4,100 811,595.00 0.18
58 000932 华菱钢铁 116,700 770,220.00 0.17
59 300122 智飞生物 4,100 765,593.00 0.17
60 002475 立讯精密 16,229 746,534.00 0.16
61 002230 科大讯飞 10,900 736,622.00 0.16
62 600276 恒瑞医药 10,788 733,260.36 0.16
63 600048 保利地产 60,900 733,236.00 0.16
64 300033 同花顺 6,500 733,070.00 0.16
65 600887 伊利股份 19,800 729,234.00 0.16
66 000002 万 科 A 30,400 723,824.00 0.16
67 300595 欧普康视 6,840 708,282.00 0.15
68 002311 海大集团 8,400 685,440.00 0.15
69 688538 和辉光电 196,731 664,950.78 0.14
70 300724 捷佳伟创 5,700 661,257.00 0.14
71 601865 福莱特 16,300 644,339.00 0.14
72 600426 华鲁恒升 20,800 643,760.00 0.14
73 603288 海天味业 4,920 634,434.00 0.14
74 002563 森马服饰 52,600 628,570.00 0.14
75 002410 广联达 9,000 613,800.00 0.13
76 603195 公牛集团 3,000 606,000.00 0.13
77 002271 东方雨虹 10,850 600,222.00 0.13
78 600999 招商证券 31,480 598,749.60 0.13
79 000739 普洛药业 19,900 585,060.00 0.13
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 50页 共 65页
80 601155 新城控股 13,800 574,080.00 0.12
81 002677 浙江美大 31,100 568,508.00 0.12
82 002245 蔚蓝锂芯 28,800 567,360.00 0.12
83 601857 中国石油 106,200 561,798.00 0.12
84 002968 新大正 12,800 557,440.00 0.12
85 601636 旗滨集团 29,600 549,376.00 0.12
86 002460 赣锋锂业 4,500 544,905.00 0.12
87 001965 招商公路 71,100 513,342.00 0.11
88 601377 兴业证券 53,100 512,946.00 0.11
89 601225 陕西煤业 42,700 505,995.00 0.11
90 688169 石头科技 400 504,400.00 0.11
91 601009 南京银行 46,600 490,232.00 0.11
92 002352 顺丰控股 7,200 487,440.00 0.11
93 601658 邮储银行 92,500 464,350.00 0.10
94 002833 弘亚数控 11,680 452,600.00 0.10
95 000100 TCL科技 56,700 433,755.00 0.09
96 300413 芒果超媒 6,200 425,320.00 0.09
97 600111 北方稀土 20,500 424,350.00 0.09
98 300896 爱美客 500 394,440.00 0.09
99 002920 德赛西威 3,400 374,272.00 0.08
100 002027 分众传媒 38,400 361,344.00 0.08
101 600298 安琪酵母 6,600 358,908.00 0.08
102 600754 锦江酒店 6,300 358,785.00 0.08
103 000012 南 玻 A 34,800 356,352.00 0.08
104 000338 潍柴动力 19,400 346,678.00 0.08
105 300496 中科创达 2,200 345,532.00 0.08
106 688317 之江生物 5,125 327,077.50 0.07
107 600884 杉杉股份 13,500 314,820.00 0.07
108 000830 鲁西化工 15,100 282,823.00 0.06
109 688161 威高骨科 3,069 252,486.63 0.05
110 002034 旺能环境 14,300 228,085.00 0.05
111 002709 天赐材料 2,050 218,489.00 0.05
112 300755 华致酒行 5,300 216,293.00 0.05
113 600988 赤峰黄金 13,400 200,866.00 0.04
114 688269 凯立新材 1,941 195,885.72 0.04
115 002493 荣盛石化 10,600 183,062.00 0.04
116 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.04
117 600109 国金证券 12,300 156,087.00 0.03
118 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.03
119 300957 贝泰妮 558 140,593.68 0.03
120 600737 中粮糖业 13,700 137,137.00 0.03
121 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.03
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 51页 共 65页
122 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02
123 300979 华利集团 925 80,937.50 0.02
124 688113 联测科技 1,415 69,745.35 0.02
125 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
126 688468 科美诊断 3,919 64,663.50 0.01
127 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.01
128 688676 金盘科技 3,750 60,900.00 0.01
129 688217 睿昂基因 1,040 60,736.00 0.01
130 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
131 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
132 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.01
133 300981 中红医疗 596 53,872.44 0.01
134 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
135 688618 三旺通信 1,117 47,718.24 0.01
136 300894 火星人 628 42,704.00 0.01
137 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01
138 688659 元琛科技 3,671 38,398.66 0.01
139 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
140 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
141 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01
142 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
143 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
144 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
145 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
146 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
147 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
148 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
149 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
150 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
151 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
152 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
153 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
154 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
155 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
156 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
157 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
158 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
159 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
160 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
161 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
162 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
163 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 52页 共 65页
164 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
165 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
166 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
167 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
168 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
169 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
170 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
171 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
172 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
173 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
174 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
175 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
176 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
177 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
178 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
179 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
180 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
181 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
182 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
183 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
184 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
185 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
186 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
187 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
188 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
189 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
190 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
191 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
192 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
193 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
194 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
195 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
196 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
197 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科 A 6,485,260.00 0.96
2 002142 宁波银行 5,896,558.00 0.88
3 600036 招商银行 4,434,794.00 0.66
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 53页 共 65页
4 600519 贵州茅台 4,199,997.00 0.62
5 600048 保利地产 4,005,277.00 0.60
6 002714 牧原股份 3,725,998.95 0.55
7 000858 五粮液 3,632,786.00 0.54
8 000001 平安银行 3,440,401.00 0.51
9 601012 隆基股份 3,323,071.00 0.49
10 300059 东方财富 3,154,477.20 0.47
11 000157 中联重科 3,077,198.27 0.46
12 600030 中信证券 2,772,996.00 0.41
13 600690 海尔智家 2,606,693.00 0.39
14 603259 药明康德 2,551,872.00 0.38
15 600900 长江电力 2,547,749.00 0.38
16 000568 泸州老窖 2,414,197.00 0.36
17 601398 工商银行 2,384,555.00 0.35
18 601318 中国平安 2,114,872.00 0.31
19 601328 交通银行 2,107,031.00 0.31
20 000661 长春高新 2,069,503.00 0.31
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科 A 7,207,480.84 1.07
2 600519 贵州茅台 5,014,160.00 0.75
3 601398 工商银行 4,563,213.00 0.68
4 601012 隆基股份 4,241,863.10 0.63
5 601318 中国平安 4,237,183.00 0.63
6 600048 保利地产 4,119,526.00 0.61
7 300059 东方财富 4,006,113.00 0.60
8 601328 交通银行 3,970,551.00 0.59
9 600036 招商银行 3,938,312.00 0.59
10 600000 浦发银行 3,599,365.00 0.54
11 000001 平安银行 3,481,398.00 0.52
12 002142 宁波银行 3,328,385.33 0.49
13 601166 兴业银行 3,200,827.00 0.48
14 002594 比亚迪 3,014,507.91 0.45
15 000157 中联重科 2,775,911.00 0.41
16 000858 五粮液 2,722,240.88 0.40
17 600031 三一重工 2,710,130.07 0.40
18 000651 格力电器 2,627,395.03 0.39
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 54页 共 65页
19 000661 长春高新 2,558,710.00 0.38
20 002475 立讯精密 2,524,771.45 0.38
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
221,739,752.08
卖出股票收入（成交）总额
247,354,676.37
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
128,256.00 0.03
2
央行票据
- -
3
金融债券
281,208,000.00 61.10
其中：政策性金融债
90,170,000.00 19.59
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
30,385,000.00 6.60
7
可转债（可交换债）
45,400.00 0.01
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
311,766,656.00 67.74
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 210201 21国开 01 500,000 50,030,000.00 10.87
2 2121004
21东莞农商
小微债 01
300,000 30,282,000.00 6.58
3 2128020
21招商银行
小微债 02
300,000 29,970,000.00 6.51
4 2028030
20兴业银行
小微债 05
200,000 20,242,000.00 4.40
5 1928034
19交通银行
01
200,000 20,190,000.00 4.39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 55页 共 65页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代 码
名 称
持仓量（买/
卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IF2107 IF2107 -12 -18,688,320.
00
-163,080.00 -
IF2108 IF2108 -1 -1,553,100.0
0
-780.00 -
IF2109 IF2109 -2 -3,099,840.0
0
-162,540.00 -
公允价值变动总额合计（元）
-326,400.00
股指期货投资本期收益（元）
-2,117,400.00
股指期货投资本期公允价值变动（元）
1,031,100.00
注：持仓量和合约市值的负数代表产品投资的期货为空头。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金主要利用股指期货进行套期保值或仓位调节操作。当进行空头套期保值时，基金持有
的卖出股指期货合约价值，不超过基金持有的股票总市值的 20%，基金通过空头套期保值，一定
程度上可以规避市场的系统性风险。当进行多头仓位调节时，基金持有的买入股指期货合约价值，
不超过基金资产净值的 10%，基金通过持有股指期货多头合约对股票资产进行替代，可以提高投
资效率，赚取或有的基差收益和实现更好的头寸管理。截止报告期末，本基金对股指期货的投资
符合基金合同的约定，符合既定的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 56页 共 65页
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
新价值基金截至 2021年 6月 30日持仓前十名证券中的 21东莞农商三农债 01（2121004）的
发行人东莞农村商业银行股份有限公司于 2020年 11月 11日公告，因公司存在以下违规行为：未
按规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额
交易报告或者可疑交易报告；未按规定报送账户开户资料；未按规定开立账户使用；未按规定加
强特约商户与受理终端管理；违规占压财政资金；于 2020年 11月 09日收到中国银行保险监督管
理委员会东莞监管分局罚款 235万元的处罚。
新价值基金截至 2021年 6月 30日持仓前十名证券中的 21招商银行小微债 02（2128020）的
发行人招商银行股份有限公司于 2021年 5月 21日公告，因公司存在以下违规行为：一、为同业
投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；
二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；三、理财产品之间风险隔离
不到位；四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准；五、同业投资
接受第三方金融机构信用担保；六、理财资金池化运作；七、利用理财产品准备金调节收益；八、
高净值客户认定不审慎；九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理
财产品销售门槛；十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准；十一、投资集
合资金信托计划人数超限；十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理
财产品；十三、信贷资产非真实转让；十四、全权委托业务不规范；十五、未按要求向监管机构
报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；十六、通过关联机构引入非合格投资
者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权；十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方
式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失；十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯；十九、
贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目；二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融
资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保；二十一、同业投资、理财资金等违规投向地
价款或四证不全的房地产项目；二十二、理财资金认购商业银行增发的股票；二十三、违规为企
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 57页 共 65页
业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产；二十
四、为定制公募基金提供投资顾问；二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持；二十六、协助
发行人以非市场化的价格发行债券；二十七、瞒报案件信息；于 2021年 5月 17日收到中国银行
保险监督管理委员会罚款 7170万元的处罚。
新价值基金截至 2021年 6月 30日持仓前十名证券中的 20兴业银行小微债 05（2028030）的
发行人兴业银行股份有限公司于 2020年 09月 11日公告，因公司存在以下违规行为：1.为无证机
构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的
规定；2.为支付机构超范围(超业务、超地域)经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完
整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，
且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.违反银行卡收单外包
管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务；于 2020年 09月 04日收到中国人民银行福州中心
支行给予警告，没收违法所得 10,875,088.15元，并处 13,824,431.23元罚款的处罚。
新价值基金截至 2021年 6月 30日持仓前十名证券中的 21浦发银行 01（2128012）的发行人
上海浦东发展银行股份有限公司于 2020年 08月 11日公告，因公司存在 2013年至 2018年存在下
列违法违规事实：1.未按专营部门制规定开展同业业务；2.同业投资资金违规投向“四证”不全
的房地产项目；3.延迟支付同业投资资金吸收存款；4.为银行理财资金投向非标准化债权资产违
规提供担保；5.未按规定进行贷款资金支付管理与控制；6.个人消费贷款贷后管理未尽职；7.通
过票据转贴现业务调节信贷规模；8.银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职；9.办理无真实贸
易背景的贴现业务；10.委托贷款资金来源审查未尽职；11.未按权限和程序办理委托贷款业务；
12.未按权限和程序办理非融资性保函业务；于 2020年 08月 10日收到中国银行保险监督管理委
员会上海监管局责令改正，并处罚款共计 2100万元的处罚。
新价值基金截至 2021年 6月 30日持仓前十名证券中的 21南京银行绿色金融债 01（2120050）
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
2,831,187.00
2
应收证券清算款
-
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 58页 共 65页
3
应收股利
-
4
应收利息
3,453,262.36
5
应收申购款
1,362,346.84
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
7,646,796.20
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
23,069 12,609.94 162,851,411.98 55.98
128,047,255.17 44.02
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
367,038.99 0.1262
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 6月 1日）基 1,951,656,311.50
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 59页 共 65页
金份额总额
本报告期期初基金份额总额
442,383,438.59
本报告期基金总申购份额
257,884,318.21
减：本报告期基金总赎回份额
409,369,089.65
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
290,898,667.15
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：会计事务
所变更之日（2015年 12月 15日）起至本报告期末。
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 60页 共 65页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
东方财富
2
80,905,629.00
17.59%
75,295.30
17.78%
-
海通证券
2
61,422,819.10
13.35%
56,312.30
13.29%
-
中金公司
2
58,654,324.62
12.75%
53,451.48
12.62%
-
兴业证券
2
41,847,399.54
9.10%
38,972.22
9.20%
-
天风证券
3
38,500,660.87
8.37%
35,085.45
8.28%
-
国元证券
2
36,001,280.85
7.83%
32,807.89
7.75%
-
开源证券
2
34,780,301.31
7.56%
32,343.08
7.64%
-
长江证券
1
30,322,779.23
6.59%
28,239.72
6.67%
-
宏信证券
2
23,527,005.15
5.12%
21,455.17
5.07%
-
方正证券
1
9,850,361.63
2.14%
8,976.67
2.12%
-
浙商证券
2
7,358,640.54
1.60%
6,705.95
1.58%
-
国信证券
1
7,117,592.62
1.55%
6,628.58
1.56%
-
华创证券
2
7,095,904.66
1.54%
6,466.62
1.53%
-
光大证券
2
6,706,066.96
1.46%
6,111.17
1.44%
-
华金证券
1
6,229,578.00
1.35%
5,801.58
1.37%
-
财通证券
2
6,002,740.30
1.31%
5,590.28
1.32%
-
广发证券
2
2,259,515.36
0.49%
2,059.06
0.49%
-
中泰证券
1
425,113.37
0.09%
395.90
0.09%
-
中信建投
1
419,179.90
0.09%
390.37
0.09%
-
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 61页 共 65页
国海证券
2
188,190.70
0.04%
171.49
0.04%
-
国泰君安
1
180,651.87
0.04%
168.24
0.04%
-
华宝证券
1
156,160.18
0.03%
142.32
0.03%
-
申万宏源
3
8,907.50
0.00%
8.30
0.00%
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
国联证券
3
-
-
-
-
-
民生证券
2
-
-
-
-
-
太平洋证券
1
-
-
-
-
-
新时代证券
2
-
-
-
-
-
信达证券
2
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
中信金通
1
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
中银国际
2
-
-
-
-
-
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各
项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会
和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人
员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2、本基金本报告期新增券商交易单元信息如下：财通证券、开源证券、民生证券、信达证券、
天风证券。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 62页 共 65页
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东方财富 129,986.56 11.80%
341,000,000.00 11.94%
- -
海通证券 - -
412,700,000.00 14.45%
- -
中金公司 511,852.05 46.47%
- -
- -
兴业证券 - -
213,100,000.00 7.46%
- -
天风证券 - -
- -
- -
国元证券 - -
- -
- -
开源证券 63,416.40 5.76%
126,200,000.00 4.42%
- -
长江证券 - -
297,200,000.00 10.41%
- -
宏信证券 - -
70,900,000.00 2.48%
- -
方正证券 - -
568,200,000.00 19.90%
- -
浙商证券 14,000.00 1.27%
11,400,000.00 0.40%
- -
国信证券 - -
228,600,000.00 8.01%
- -
华创证券 - -
- -
- -
光大证券 382,193.98 34.70%
- -
- -
华金证券 - -
19,600,000.00 0.69%
- -
财通证券 - -
103,600,000.00 3.63%
- -
广发证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
111,200,000.00 3.89%
- -
中信建投 - -
185,500,000.00 6.50%
- -
国海证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
12,000,000.00 0.42%
- -
华宝证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
154,200,000.00 5.40%
- -
安信证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国联证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
新时代证
券
- -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 63页 共 65页
招商证券 - -
- -
- -
中信金通 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华宝新价值灵活配置混合型证券投资
基金调整大额申购（含定投及转换转
入）业务的公告
基金管理人网站,中国
证券报
2021-1-8
2
华宝基金关于旗下部分基金增加招商
银行招赢通为销售平台并参加招商银
行招赢通平台费率优惠活动的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-1-9
3
华宝新价值灵活配置混合型证券投资
基金调整大额申购（含定投及转换转
入）业务的公告
基金管理人网站,中国
证券报
2021-1-19
4
华宝新价值灵活配置混合型证券投资
基金 2020年第 4季度报告
基金管理人网站 2021-1-22
5
关于警惕冒用华宝基金管理有限公司
名义进行诈骗活动的特别提示公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-2-19
6
华宝现金添益交易型货币市场基金 B
类基金份额开放转换业务的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-2-26
7
华宝基金管理有限公司关于提示投资
者完善身份信息的的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-3-9
8
华宝新价值灵活配置混合型证券投资
基金 2020年年度报告
基金管理人网站 2021-3-31
9
华宝新价值灵活配置混合型证券投资
基金 2021年第 1季度报告
基金管理人网站 2021-4-22
10
华宝新优选一年定期开放灵活配置混
合型证券投资基金开放日常申购、赎
回及转换业务的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-5-18
11
华宝资源优选混合型证券投资基金 C
类基金份额开放转换业务及开通定期
定额投资业务的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-5-18
12
华宝新价值灵活配置混合型证券投资
基金在直销机构恢复大额申购（含定
投及转换转入）业务的公告
基金管理人网站,中国
证券报
2021-6-8
13
华宝新价值灵活配置混合型证券投资
基金在上海基煜基金销售有限公司恢
复大额申购（含定投及转换转入）业
务的公告
基金管理人网站,中国
证券报
2021-6-9
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 64页 共 65页
14
华宝基金管理有限公司关于深圳分公
司负责人变更的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-6-22
15
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金增加鼎信汇金（北京）投
资管理有限公司为代销机构及费率优
惠的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-6-23
16
华宝基金关于旗下部分开放式基金新
增招商银行为代销机构的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-6-25
17
华宝基金关于旗下部分开放式基金参
加交通银行申购及定投手续费率优惠
活动的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-6-30
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20210629~202
10630
0.00
63,750,478.1
3
0.00
63,750,478.13
21.92
2
20210629~202
10630
0.00
59,844,871.6
6
0.00
59,844,871.66
20.57
3
20210101~202
10628
299,999,000.
00
0.00
299,999,000.
00
0.00
0.00
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%，在单一投资者持有基金份额比例较
高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大
额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。
基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持
有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
华宝新价值混合 2021年中期报告
第 65页 共 65页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同；
华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；
华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2021年 8月 27日
