华宝绿色主题混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 27 日
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 25 日 复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2021 年 01月 01日起至 06 月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 6
2.4 信息披露方式 ............................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................... 7
3.3 其他指标 ................................................................... 9
§4 管理人报告 ................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 14
§5 托管人报告 ................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................ 14
6.2 利润表 .................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 17
6.4 报表附注 .................................................................. 18
§7 投资组合报告 ............................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 45
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 45
7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................... 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................... 48
§10 重大事件揭示 .............................................................. 48
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 49
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 49
10.8 其他重大事件 ............................................................. 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 53
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 53
§12 备查文件目录 .............................................................. 53
12.1 备查文件目录 ............................................................. 53
12.2 存放地点 ................................................................. 53
12.3 查阅方式 ................................................................. 54
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华宝绿色主题混合型证券投资基金
基金简称
华宝绿色主题混合
基金主代码
005728
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年 9月 4日
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
24,555,388.96份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
华宝绿色主题 A
华宝绿色主题 C
下属分级基金的交
易代码
005728
012799
报告期末下属分级
基金的份额总额
24,438,790.59份
116,598.37份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金秉持绿色投资和责任投资理念，通过系统化评估方法精选出
在环境保护方面较为突出的上市公司，进而深入分析各上市公司基
本面及发展前景，精选优秀上市公司，在严格控制风险的前提下，
力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考
虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性
等方面的因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大
类资产配置比例。
2、股票投资策略
（1）绿色主题股票池的构建和维护
本基金将综合考虑各上市公司绿色收入、行业属性、污染和排放、
环境负面信息等因素对初选股票池进行综合评价，优选各个行业在
环境责任方面表现较为突出的公司形成绿色主题股票池。本基金对
于上市公司是否“绿色”的分类标准主要分为定性和定量两个部分。
（2）个股选择
本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的精选策略，深
入研究宏观经济以及所属行业的中观发展趋势，分析企业的基本面
和发展前景。结合定性分析和定量分析，综合判断符合上述主题界
定公司的投资价值，构建投资组合。
3、债券投资策略
本基金将投资于债券，以有效利用基金资产，提高基金资产的投资
收益。
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业绩比较基准
中证 800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期
收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
周雷 郭明
联系电话
021-38505888 010-66105799
电子邮箱
xxpl@fsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-700-5588、400-820-5050、
021-38924558
95588
传真
021-38505777 010-66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
200120 100140
法定代表人
XIAOYI HELEN HUANG 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.fsfund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
基金管理人
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中
心 58楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021 年 1月 1日-2021年 6月 30日)
华宝绿色主题 A
华宝绿色主题 C
本期已实现收益
8,773,604.91 -24.15
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本期利润
5,039,292.37
1,282.83
加权平均基金份
额本期利润
0.2593
2.4079
本期加权平均净
值利润率
14.84%
126.43%
本期基金份额净
值增长率
11.74%
2.40%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利
润
22,529,713.94
107,520.68
期末可供分配基
金份额利润
0.9219
0.9221
期末基金资产净
值
46,968,504.53
224,119.05
期末基金份额净
值
1.9219
1.9221
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
92.19%
2.40%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
5、自 2021 年 6 月 25 日起，增设绿色主题混合 C,C 类份额的实际起始日为 2021 年 6 月 28
日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝绿色主题 A
阶段
份额净
值增长
份额净值
增长率标
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
①－③
②－④
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率①
准差②
④
过去一个月 7.65%
1.32%
-1.01%
0.62%
8.66%
0.70%
过去三个月 13.86%
1.00%
3.94%
0.71%
9.92%
0.29%
过去六个月 11.74%
1.15%
1.85%
0.97%
9.89%
0.18%
过去一年 47.45%
1.16%
19.04%
1.03%
28.41%
0.13%
过去三年 -
-
-
-
-
-
自基金合同生效起
至今
92.19%
1.06%
45.41%
1.09%
46.78%
-0.03%
华宝绿色主题 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -
-
-
-
-
-
过去三个月 -
-
-
-
-
-
过去六个月 -
-
-
-
-
-
过去一年 -
-
-
-
-
-
过去三年 -
-
-
-
-
-
自基金合同生效起
至今
2.40%
0.43%
-0.21%
0.75%
2.61%
-0.32%
注：1、本基金业绩比较基准为：中证 800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非
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交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6个月内达到规定的资产组合，截至 2019年 3 月 4
日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.3 其他指标
无
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华宝基金管理有限公司（公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”）于 2003年 2月 12日经中
国证监会批准设立，2003年 3月 7 日在国家工商总局注册登记并正式开业，是国内首批中外合资
基金管理公司。成立之初，公司注册资本为人民币 1亿元人民币，2007年经中国证监会批准，公
司注册资本增加至 1.5 亿元人民币。2017 年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公
司 股 东 为 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 与 美 国 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
（Warburg Pincus Asset Management,L.P.），持有股权占比分别为 51%和 49%。公司在北京、
深圳等地设有分公司，在香港设有子公司——华宝资产管理(香港）有限公司。
截至本报告期末（2021年 6月 30日），本公司正在管理运作的证券投资基金包括：华宝宝康
债券投资基金、华宝宝康消费品证券投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝现金宝货
币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝先进成长混合型证券投资基金、华宝行业
精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝大盘精选混合型证券投
资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100 指数证券投资基金、华宝可转债债券
型证券投资基金、华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝资源优选混合型证
券投资基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝创新优选混合型证券投资基金、华宝量化
对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝
标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基
金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝标普中国 A 股红利机会指数证
券投资基金(LOF)、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资
基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华宝中证医疗交易型开放
式指数证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、华宝 MSCI中国 A 股国
际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金、华宝致远混合型证券投资基金（QDII）、华宝
中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）等共 108只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
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任职日期
离任日期
闫旭
本基金基
金经理、
均衡风格
投 资 总
监，董事
总经理
2021 年 4
月 10日
- 22年
硕士。曾在富国基金管理有限公司从事证
券研究、交易和投资工作，2004 年 10 月
至 2010年 7月任职于华宝基金管理有限公
司，先后任基金经理助理、基金经理等职
务。2010 年 7 月至 2014 年 2 月任纽银梅
隆西部基金管理有限公司投资副总监兼基
金经理。2014 年 3月加入华宝基金管理有
限公司任国内投资部总经理、投资副总监，
现任均衡风格投资总监，董事总经理。2006
年 6月至 2008年 9月任华宝行业精选混合
型证券投资基金基金经理。2008年 4月至
2010年 7月任华宝宝康消费品证券投资基
金基金经理。2014年 7月起任华宝行业精
选混合型证券投资基金基金经理。2015 年
2月至 2019年 7月任华宝收益增长混合型
证券投资基金基金经理。2015 年 3 月至
2021年 4月任华宝稳健回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。2017年 5月至
2018年 8月任华宝智慧产业灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。2021年 4月起
任华宝绿色主题混合型证券投资基金基
金、华宝绿色领先股票型证券投资基金基
金经理。
夏 林
锋
本基金基
金经理
2018 年 9
月 4 日
2021 年 4
月 10日
10年
硕士。曾在上海高压电器研究所从事研究
工作。2010年 7月加入华宝基金管理有限
公司，曾任分析师、基金经理助理等职务。
2014年 10月至 2018年 8月任华宝大盘精
选混合型证券投资基金基金经理。2015 年
2 月起任华宝生态中国混合型证券投资基
金基金经理。2015 年 6 月至 2017 年 3 月
任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。2016 年 11 月起任华宝未来
主导产业灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。2018 年 9 月至 2021 年 4 月任华
宝绿色主题混合型证券投资基金基金经
理。2019 年 9 月至 2021 年 4 月任华宝绿
色领先股票型证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝绿色主题混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规
定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风
险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年在经济复苏预期、通胀预期、流动性预期波动等因素的影响下，市场在年初冲
高回落后呈现震荡整理的格局，波动加大的同时结构分化也较为显著。整体钢铁、有色、化工、
电气设备、采掘等周期行业与新能源行业涨幅居前，而非银、家电、地产等行业跌幅居前。期间
本基金适度控制整体组合的波动性，持仓结构中保持了与新能源相关的电气设备、汽车行业以及
医药行业的配置比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额 A 净值增长率为 11.74%，同期业绩比较基准收益率为 1.85%。本报告期基
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金份额 C净值增长率为 2.40%；同期业绩比较基准收益率为-0.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为碳中和目标的提出，对于未来产业结构的变迁以及整体资产配置的方向将产生持久
而深远的影响。下半年我们仍然会沿着碳中和的方向寻找投资机会，其中解决方案类的资产有可
能因技术迭代而对某些环节产生冲击，而受限的行业可能因供给的收缩带来行业的整合。我们仍
然会持续关注环境，关注企业的社会责任，关注不同行业在这个过程中的变化，以及企业应对气
候变化所做的调整。同时，流动性的变化也是我们所关注的影响估值的因素。
未来我们将继续勤勉尽责，谨慎投资，争取为持有人获得良好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
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在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于
五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对华宝绿色主题混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华宝绿色主题混合型证券投资基金的管理人——华宝基金管理有限公司在华宝
绿色主题混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华宝基金管理有限公司编制和披露的华宝绿色主题混合型证券投资基金
2021年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝绿色主题混合型证券投资基金
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
第 15 页 共 54 页
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
8,260,412.75 7,511,481.78
结算备付金
107,251.14 15,835.85
存出保证金
16,552.63 3,168.30
交易性金融资产
6.4.7.2
39,690,181.26 52,102,652.63
其中：股票投资
39,690,181.26 52,102,652.63
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 281,664.76
应收利息
6.4.7.5
778.96 555.21
应收股利
- -
应收申购款
235,903.11 1,620.67
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
48,311,079.85 59,916,979.20
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
693,285.56 -
应付赎回款
104,039.36 37,598.33
应付管理人报酬
54,920.39 80,374.99
应付托管费
9,153.41 13,395.83
应付销售服务费
0.02 -
应付交易费用
6.4.7.7
147,339.28 188,752.33
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
109,718.25 190,051.05
负债合计
1,118,456.27 510,172.53
所有者权益：
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
第 16 页 共 54 页
实收基金
6.4.7.9
24,555,388.96 34,540,321.82
未分配利润
6.4.7.10
22,637,234.62 24,866,484.85
所有者权益合计
47,192,623.58 59,406,806.67
负债和所有者权益总计
48,311,079.85 59,916,979.20
注： 报告截止日 2021 年 06月 30日,基金份额总额 24,555,388.96份，其中华宝绿色主题 A 基金
份额总额 24,438,790.59份，基金份额净值 1.9219元。华宝绿色主题 C基金份额总额 116,598.37
份，基金份额净值 1.9221元;
6.2 利润表
会计主体：华宝绿色主题混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
5,552,679.79 4,073,455.75
1.利息收入
14,985.15 39,316.29
其中：存款利息收入
6.4.7.11
14,985.15 39,316.29
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
9,161,076.61 7,282,018.24
其中：股票投资收益
6.4.7.12
9,040,061.53 6,589,935.02
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
121,015.08 692,083.22
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-3,733,005.56 -3,435,599.75
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
109,623.59 187,720.97
减：二、费用
512,104.59 879,568.37
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
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1．管理人报酬
6.4.10.2.1
253,626.20 581,755.04
2．托管费
6.4.10.2.2
42,271.05 96,959.20
3．销售服务费
6.4.10.2.3
0.02 -
4．交易费用
6.4.7.19
155,329.63 129,523.01
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
60,877.69 71,331.12
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
5,040,575.20 3,193,887.38
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
5,040,575.20 3,193,887.38
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝绿色主题混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021年 6 月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
34,540,321.82 24,866,484.85 59,406,806.67
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 5,040,575.20
5,040,575.20
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-9,984,932.86 -7,269,825.43 -17,254,758.29
其中：1.基金申
购款
22,615,281.32 16,229,979.45 38,845,260.77
2.基金赎
回款
-32,600,214.18 -23,499,804.88 -56,100,019.06
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
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五、期末所有者
权益（基金净值）
24,555,388.96 22,637,234.62 47,192,623.58
项目
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020年 6 月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
96,020,470.25 23,739,553.47 119,760,023.72
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 3,193,887.38
3,193,887.38
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-39,200,464.95 -9,691,963.32 -48,892,428.27
其中：1.基金申
购款
26,044,997.50 6,165,732.61 32,210,730.11
2.基金赎
回款
-65,245,462.45 -15,857,695.93 -81,103,158.38
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
56,820,005.30 17,241,477.53 74,061,482.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1
至 6.4
财务报表由下列负责人签署：
黄小薏
向辉
张幸骏
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝绿色主题混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人华宝基金管理有限
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《华宝绿色主题混合型证券投资基金基金合同》(以
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
第 19 页 共 54 页
下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)以证监许可[2018]273号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不
定期，首次设立募集基金份额为 310,527,790.46 份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
验证，并出具了编号为德师报(验)字(18)第 00008号的验资报告。基金合同于 2018年 9月 4 日正
式生效。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公
司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《华宝绿色主
题混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交
易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许
投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国
证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金的股票投资比例为基金资产的
60%-95%；其中，投资于绿色主题股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准
为：中证 800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2021年 8月 27日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）和在财务报表附注所列
示依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策
和会计估计编制。同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息
披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第
3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期
报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
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本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
（1）印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
（2）增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
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取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其
他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。
（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
（4）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（5）个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
8,260,412.75
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
8,260,412.75
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
32,800,843.74 39,690,181.26 6,889,337.52
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
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合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
32,800,843.74 39,690,181.26 6,889,337.52
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
723.36
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
48.20
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
7.40
合计
778.96
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
147,339.28
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
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银行间市场应付交易费用
-
合计
147,339.28
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
210.88
应付证券出借违约金
-
预提费用 109,507.37
合计
109,718.25
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
华宝绿色主题 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 34,540,321.82
34,540,321.82
本期申购
22,498,682.95
22,498,682.95
本期赎回（以“-”号填列）
-32,600,214.18
-32,600,214.18
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
24,438,790.59
24,438,790.59
华宝绿色主题 C
项目
本期
2021年 6月 25日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 -
-
本期申购
116,598.37
116,598.37
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
116,598.37
116,598.37
注：申购含红利再投以及转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
华宝绿色主题 A
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
第 25 页 共 54 页
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 20,450,287.01 4,416,197.84 24,866,484.85
本期利润
8,773,604.91 -3,734,312.54 5,039,292.37
本期基金份
额交易产生
的变动数
-366,086.47 -7,009,976.81 -7,376,063.28
其中：基金申
购款
25,363,252.07 -9,239,510.47 16,123,741.60
基金赎
回款
-25,729,338.54 2,229,533.66 -23,499,804.88
本期已分配
利润
- - -
本期末
28,857,805.45 -6,328,091.51 22,529,713.94
华宝绿色主题 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
-24.15 1,306.98 1,282.83
本期基金份额
交易产生的变
动数
137,736.28 -31,498.43 106,237.85
其中：基金申
购款
137,736.28 -31,498.43 106,237.85
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
- - -
本期末
137,712.13 -30,191.45 107,520.68
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
14,532.64
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
350.96
其他
101.55
合计
14,985.15
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
第 26 页 共 54 页
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
9,040,061.53
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
9,040,061.53
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
57,241,405.68
减：卖出股票成本总额
48,201,344.15
买卖股票差价收入
9,040,061.53
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
无
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
第 27 页 共 54 页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
121,015.08
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
121,015.08
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-3,733,005.56
股票投资
-3,733,005.56
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
第 28 页 共 54 页
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-3,733,005.56
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
106,448.25
基金转换费收入
3,175.34
合计
109,623.59
注：（1）本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
（2）本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的
赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
155,329.63
银行间市场交易费用
-
合计
155,329.63
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
19,835.79
信息披露费
39,671.58
证券出借违约金
-
银行费用 1,370.32
合计
60,877.69
6.4.7.21 分部报告
无
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
第 29 页 共 54 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
华宝基金管理有限公司（“华宝基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司（“华宝信托”） 基金管理人的股东
华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
（Warburg Pincus Asset Management, L.P.）
基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司（“宝武集团”） 华宝信托的最终控制人
华宝证券股份有限公司（“华宝证券”） 受宝武集团控制的公司、基金销售机构
华宝投资有限公司（“华宝投资”） 受宝武集团控制的公司
宝武集团财务有限责任公司（“宝武财务”） 受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1.2 债券交易
无
6.4.10.1.3 债券回购交易
无
6.4.10.1.4 权证交易
无
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
第 30 页 共 54 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
253,626.20 581,755.04
其中：支付销售机构的客户维护费
24,308.61
40,085.44
注：支付基金管理人华宝基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐
日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%
÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
42,271.05 96,959.20
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当
年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华宝绿色主题 A
华宝绿色主题 C
合计
华宝基金 -
0.02
0.02
合计
- 0.02 0.02
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
第 31 页 共 54 页
华宝绿色主题 A 华宝绿色主题 C 合计
- - - -
合计
- - -
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付给华宝基金，再由华宝基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额持
有人和 C类基金份额持有人约定的年基金销售服务费率分别为 0.00%和 0.20%。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
本期
2021年 6月 25日（基金合同
生效日）至 2021年 6月 30 日
华宝绿色主题 A 华宝绿色主题 C
基金合同生效日（ 2018 年 9
月 4 日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
- -
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额
- -
报告期末持有的基金份额
- -
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
第 32 页 共 54 页
占基金总份额比例
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
-
华宝绿色主题 A 华宝绿色主题 C
基金合同生效日（ 2018 年 9
月 4 日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
0.00 -
报告期间申购/买入总份额
4,176,622.94 -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额
4,176,622.94 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
7.35% -
注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
华宝绿色主题 A
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
华宝投资有限公司
10,221,378.5
0
41.82
-
-
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
8,260,412.75
14,532.64
6,940,567.19
37,736.55
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
第 33 页 共 54 页
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
605287
德才股
份
2021年
6月 28
日
2021年
7月6日
新股流通
受限
31.56 31.56 283 8,931.48 8,931.48 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只混合型的证券投资基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，
高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券等。本基金在日常
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
第 34 页 共 54 页
经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在
风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内
部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。
督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报
告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内
部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导
下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改
正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
第 35 页 共 54 页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券
占基金资产净值的比例较低，因此无重大信用风险。(上年度末：同)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额
约为未折现的合约到期现金流量。
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
第 36 页 共 54 页
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017年 10月 1日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%（完全按照有关指数构成比例进行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。
本基金所持证券均在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参
见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规
定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持证券均在证券交易所上市，
不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
第 37 页 共 54 页
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金、债券投资及应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 8,260,412.75 - - - 8,260,412.75
结算备付金 107,251.14 - - - 107,251.14
存出保证金 16,552.63 - - - 16,552.63
交易性金融资产 - - - 39,690,181.26 39,690,181.26
应收利息 - - - 778.96 778.96
应收申购款 - - - 235,903.11 235,903.11
资产总计
8,384,216.52 - - 39,926,863.33 48,311,079.85
负债
应付赎回款 - - - 104,039.36 104,039.36
应付管理人报酬 - - - 54,920.39 54,920.39
应付托管费 - - - 9,153.41 9,153.41
应付证券清算款 - - - 693,285.56 693,285.56
应付销售服务费 - - - 0.02 0.02
应付交易费用 - - - 147,339.28 147,339.28
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第 38 页 共 54 页
其他负债 - - - 109,718.25 109,718.25
负债总计
- - - 1,118,456.27 1,118,456.27
利率敏感度缺口
8,384,216.52 - - 38,808,407.06 47,192,623.58
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 7,511,481.78 - - - 7,511,481.78
结算备付金 15,835.85 - - - 15,835.85
存出保证金 3,168.30 - - - 3,168.30
交易性金融资产 - - - 52,102,652.63 52,102,652.63
应收利息 - - - 555.21 555.21
应收申购款 49.99 - - 1,570.68 1,620.67
应收证券清算款 - - - 281,664.76 281,664.76
资产总计
7,530,535.92
-
-
52,386,443.28
59,916,979.20
负债
应付赎回款 - - - 37,598.33 37,598.33
应付管理人报酬 - - - 80,374.99 80,374.99
应付托管费 - - - 13,395.83 13,395.83
应付交易费用 - - - 188,752.33 188,752.33
其他负债 - - - 190,051.05 190,051.05
负债总计
- -
-
510,172.53
510,172.53
利率敏感度缺口
7,530,535.92
-
-
51,876,270.75
59,406,806.67
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本
基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
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整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采取积极的大类资产配置策略，通过
宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方
面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例；本基金采用自上而
下和自下而上相结合的方法，通过对服务相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，
挖掘该类型企业的投资价值，分享服务业快速发展所带来的行业高回报。本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发
生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资
产的 60%-95%，其中投资于绿色主题股票的比例不低于非现金资产的 80%。本基金资产支持证券投
资市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金权证投资市值不得超过基金资产净值的 3%；其余资
产投资于现金、货币市场工具、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中，持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和
控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
39,690,181.26
84.10
52,102,652.63
87.70
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
39,690,181.26 84.10
52,102,652.63 87.70
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6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.业绩比较基准上
升 5%
2,337,858.21 2,919,993.06
2.业绩比较基准下
降 5%
-2,337,858.21 -2,919,993.06
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收证
券清算款、应收利息、应收申购款以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值
相若。
（b）以公允价值计量的金融工具
（i）各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为人民币 39,681,249.78元，第二层次的余额为人民币 8,931.48元，无划分为第三层
次的余额（于上年度末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为人民币 51,639,866.59元，第二层次的余额为人民币 462,786.04元，无划分为
第三层次的余额）。
（ii）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情
况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券等的
公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度
可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
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（2）承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
（3）其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
39,690,181.26 82.16
其中：股票
39,690,181.26 82.16
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
8,367,663.89 17.32
8 其他各项资产
253,234.70 0.52
9 合计
48,311,079.85 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
31,208,381.70 66.13
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
5,700,885.36 12.08
E
建筑业
8,931.48 0.02
F
批发和零售业
188,641.00 0.40
G
交通运输、仓储和邮政业
563,420.00 1.19
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服 7,334.40 0.02
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务业
J
金融业
180,829.62 0.38
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
671,323.70 1.42
M
科学研究和技术服务业
731,424.40 1.55
N
水利、环境和公共设施管理业
429,009.60 0.91
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
39,690,181.26 84.10
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 601012 隆基股份 49,700 4,415,348.00 9.36
2 600900 长江电力 177,200 3,657,408.00 7.75
3 300274 阳光电源 23,700 2,726,922.00 5.78
4 601633 长城汽车 53,800 2,345,142.00 4.97
5 600438 通威股份 48,900 2,115,903.00 4.48
6 600025 华能水电 352,400 2,040,396.00 4.32
7 002594 比亚迪 7,700 1,932,700.00 4.10
8 300750 宁德时代 3,500 1,871,800.00 3.97
9 300014 亿纬锂能 16,900 1,756,417.00 3.72
10 603806 福斯特 15,740 1,654,746.20 3.51
11 600111 北方稀土 73,500 1,521,450.00 3.22
12 600690 海尔智家 38,800 1,005,308.00 2.13
13 300763 锦浪科技 4,420 798,252.00 1.69
14 300568 星源材质 16,900 699,153.00 1.48
15 601888 中国中免 2,237 671,323.70 1.42
16 000725 京东方 A 105,400 657,696.00 1.39
17 002812 恩捷股份 2,800 655,480.00 1.39
18 603259 药明康德 3,960 620,096.40 1.31
19 002709 天赐材料 5,800 618,164.00 1.31
20 603659 璞泰来 4,200 573,720.00 1.22
21 002245 蔚蓝锂芯 28,600 563,420.00 1.19
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22 000932 华菱钢铁 80,800 533,280.00 1.13
23 002080 中材科技 18,400 481,528.00 1.02
24 000625 长安汽车 18,200 478,296.00 1.01
25 603501 韦尔股份 1,400 450,800.00 0.96
26 300630 普利制药 8,500 445,400.00 0.94
27 603359 东珠生态 25,720 429,009.60 0.91
28 600309 万华化学 3,800 413,516.00 0.88
29 300122 智飞生物 2,200 410,806.00 0.87
30 600660 福耀玻璃 6,400 357,440.00 0.76
31 000550 江铃汽车 15,000 351,450.00 0.74
32 688185 康希诺 367 285,441.59 0.60
33 300751 迈为股份 600 272,820.00 0.58
34 688063 派能科技 1,348 265,286.40 0.56
35 600110 诺德股份 19,800 241,164.00 0.51
36 600196 复星医药 3,200 230,816.00 0.49
37 002241 歌尔股份 5,200 222,248.00 0.47
38 603489 八方股份 900 212,742.00 0.45
39 000963 华东医药 4,100 188,641.00 0.40
40 601818 光大银行 41,800 158,004.00 0.33
41 688567 孚能科技 4,193 143,694.11 0.30
42 003035 南网能源 11,200 111,328.00 0.24
43 605499 东鹏饮料 253 63,452.40 0.13
44 601528 瑞丰银行 1,466 22,825.62 0.05
45 605287 德才股份 283 8,931.48 0.02
46 603171 税友股份 382 7,334.40 0.02
47 605011 杭州热电 347 3,081.36 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 3,767,578.00 6.34
2 601012 隆基股份 2,588,393.00 4.36
3 600111 北方稀土 2,541,872.00 4.28
4 601633 长城汽车 2,437,195.00 4.10
5 600025 华能水电 2,082,934.00 3.51
6 002594 比亚迪 1,807,333.60 3.04
7 300014 亿纬锂能 1,790,873.00 3.01
8 300274 阳光电源 1,651,362.00 2.78
9 600438 通威股份 1,638,445.00 2.76
10 300750 宁德时代 1,533,337.70 2.58
11 603806 福斯特 1,439,925.00 2.42
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
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12 600496 精工钢构 1,253,042.00 2.11
13 600690 海尔智家 966,906.00 1.63
14 601288 农业银行 841,092.00 1.42
15 002460 赣锋锂业 834,527.00 1.40
16 000725 京东方 A 713,279.00 1.20
17 300568 星源材质 692,900.00 1.17
18 000932 华菱钢铁 633,890.00 1.07
19 603288 海天味业 508,885.00 0.86
20 002080 中材科技 465,502.00 0.78
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,075,137.00 10.23
2 601318 中国平安 4,841,004.76 8.15
3 600036 招商银行 4,470,176.46 7.52
4 601166 兴业银行 3,317,638.00 5.58
5 600276 恒瑞医药 2,848,563.40 4.80
6 600887 伊利股份 1,803,431.00 3.04
7 600030 中信证券 1,771,190.00 2.98
8 601888 中国中免 1,564,222.00 2.63
9 601288 农业银行 1,471,668.00 2.48
10 600031 三一重工 1,414,511.00 2.38
11 601012 隆基股份 1,285,165.00 2.16
12 600104 上汽集团 1,043,773.00 1.76
13 600496 精工钢构 983,650.00 1.66
14 002460 赣锋锂业 975,429.00 1.64
15 600048 保利地产 942,098.00 1.59
16 600111 北方稀土 934,775.00 1.57
17 600585 海螺水泥 913,814.00 1.54
18 601328 交通银行 909,440.00 1.53
19 600837 海通证券 906,464.00 1.53
20 600309 万华化学 883,946.00 1.49
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
39,521,878.34
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卖出股票收入（成交）总额
57,241,405.68
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
第 46 页 共 54 页
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
16,552.63
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
778.96
5
应收申购款
235,903.11
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
253,234.70
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
第 47 页 共 54 页
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
华
宝
绿
色
主
题
A
3,877 6,303.53 20,452,746.36 83.69 3,986,044.23 16.31
华
宝
绿
色
主
题
C
4 29,149.59 0.00 0.00 116,598.37 100.00
合
计
3,881 6,327.08 20,452,746.36 83.29 4,102,642.60 16.71
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
华宝绿色主题 A 111,747.26 0.4573
华宝绿色主题 C 1,317.56 1.1300
合计
113,064.82 0.4604
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 华宝绿色主题 A 0~10
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
第 48 页 共 54 页
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
华宝绿色主题 C 0
合计
0~10
本基金基金经理持有
本开放式基金
华宝绿色主题 A -
华宝绿色主题 C -
合计
-
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华宝绿色主题 A
华宝绿色主题 C
基金合同生效日
（2018年 9月 4日）
基金份额总额
310,527,790.46 -
本报告期期初基金份
额总额
34,540,321.82 -
本报告期基金总申购
份额
22,498,682.95 116,598.37
减：本报告期基金总
赎回份额
32,600,214.18 -
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
24,438,790.59
116,598.37
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
中国工商银行股份有限公司根据工作需要，任命刘彤女士担任本公司资产托管部总经理，
全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
第 49 页 共 54 页
券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：2019 年
11月 20日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
华西证券
2
37,530,102.03
38.92%
34,867.34
38.94%
-
东吴证券
2
22,404,140.11
23.23%
20,861.45
23.30%
-
中泰证券
2
10,807,203.46
11.21%
10,064.70
11.24%
-
中信证券
2
5,888,432.80
6.11%
5,366.24
5.99%
-
东方财富
2
5,758,436.13
5.97%
5,362.48
5.99%
-
野村东方国 2
5,712,839.86
5.92%
5,320.45
5.94%
-
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
第 50 页 共 54 页
际证券
申万宏源
1
3,736,798.00
3.88%
3,479.88
3.89%
-
广发证券
2
2,665,585.80
2.76%
2,459.32
2.75%
-
华创证券
1
1,922,794.00
1.99%
1,752.26
1.96%
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
国盛证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
天风证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
2
-
-
-
-
-
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各项财
务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中
国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要
求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，
能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适
当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2、本报告期租用的证券公司交易单元无新增。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
华西证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
第 51 页 共 54 页
中信证券 - -
- -
- -
东方财富 - -
- -
- -
野村东方
国际证券
- -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国盛证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
注：本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其它证券投资。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华宝绿色主题混合型证券投资基金
2020年第 4季度报告
基金管理人网站 2021-1-22
2
关于警惕冒用华宝基金管理有限公司
名义进行诈骗活动的特别提示公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-2-19
3
华宝现金添益交易型货币市场基金 B
类基金份额开放转换业务的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-2-26
4
华宝基金管理有限公司关于提示投资
者完善身份信息的的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-3-9
5
华宝绿色主题混合型证券投资基金
2020年年度报告
基金管理人网站 2021-3-31
6
华宝基金管理有限公司华宝绿色主题
混合型证券投资基金基金经理变更公
告
基金管理人网站,上海
证券报
2021-4-10
7
华宝绿色主题混合型证券投资基金招
募说明书（更新）
基金管理人网站 2021-4-14
8
华宝绿色主题混合型证券投资基金基
金产品资料概要（更新）
基金管理人网站 2021-4-14
9
关于华宝现金宝货币基金 E类份额转
换、赎回转申购、定期转换、定期赎
回转申购业务费率优惠公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-4-15
10 华宝绿色主题混合型证券投资基金 基金管理人网站 2021-4-22
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
第 52 页 共 54 页
2021年第 1季度报告
11
华宝绿色主题混合型证券投资基金基
金产品资料概要（更新）
基金管理人网站 2021-5-13
12
华宝绿色主题混合型证券投资基金招
募说明书（更新）
基金管理人网站 2021-5-13
13
华宝新优选一年定期开放灵活配置混
合型证券投资基金开放日常申购、赎
回及转换业务的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-5-18
14
华宝资源优选混合型证券投资基金 C
类基金份额开放转换业务及开通定期
定额投资业务的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-5-18
15
华宝基金管理有限公司关于深圳分公
司负责人变更的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-6-22
16
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金增加鼎信汇金（北京）投
资管理有限公司为代销机构及费率优
惠的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-6-23
17
华宝基金管理有限公司关于华宝绿色
主题混合型证券投资基金增加 C类基
金份额并修改基金合同的公告
基金管理人网站,上海
证券报
2021-6-23
18
华宝绿色主题混合型证券投资基金（A
类份额）基金产品资料概要（更新）
基金管理人网站 2021-6-23
19
华宝绿色主题混合型证券投资基金（C
类份额）基金产品资料概要（更新）
基金管理人网站 2021-6-23
20
华宝绿色主题混合型证券投资基金基
金合同
基金管理人网站 2021-6-23
21
华宝绿色主题混合型证券投资基金托
管协议
基金管理人网站 2021-6-23
22
华宝绿色主题混合型证券投资基金招
募说明书（更新）
基金管理人网站 2021-6-23
23
华宝基金关于华宝绿色主题混合型证
券投资基金 C类新增国信证券为代销
机构的公告
基金管理人网站,上海
证券报
2021-6-25
24
华宝基金关于华宝绿色主题混合型证
券投资基金新增代销机构的公告
基金管理人网站,上海
证券报
2021-6-29
25
华宝基金关于华宝绿色主题混合型证
券投资基金 C类新增代销机构的公告
基金管理人网站,上海
证券报
2021-6-30
26
华宝基金关于旗下部分开放式基金参
加交通银行申购及定投手续费率优惠
活动的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-6-30
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
第 53 页 共 54 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20210407~202
10630
0.00
10,221,378.5
0
0.00
10,221,378.50
41.63
2
20210407~202
10630
0.00
10,221,378.5
0
0.00
10,221,378.50
41.63
3
20210101~202
10105
20,105,220.8
2
0.00
20,105,220.8
2
0.00
0.00
4
20210101~202
10406
9,000,000.00
0.00
9,000,000.00
0.00
0.00
产品特有风险
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2021年 6月 23日发布《华宝基金管理有限公司关于华宝绿色主题混合型证
券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》，具体内容详见公司公告，请投资者予
以关注。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝绿色主题混合型证券投资基金基金合同；
华宝绿色主题混合型证券投资基金招募说明书；
华宝绿色主题混合型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
华宝绿色主题混合 2021 年中期报告
第 54 页 共 54 页
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2021 年 8月 27 日
