融通量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 27 日
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
（以下简称“本基金”）基金合同规定，于 2021 年 8月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表
现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1月 1 日起至 6月 30 日止。
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 .................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13
§6 中期财务会计报告（未经审计） ................................................ 13
6.1 资产负债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................ 35
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 35
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 39
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 40
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 40
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 41
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 41
§10 重大事件揭示 ............................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 42
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 42
10.8 其他重大事件 .............................................................. 43
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 44
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 44
§12 备查文件目录 ............................................................... 44
12.1 备查文件目录 .............................................................. 44
12.2 存放地点 .................................................................. 44
12.3 查阅方式 .................................................................. 45
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
融通量化多策略灵活配置混合
基金主代码
007527
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2019 年 8月 21 日
基金管理人
融通基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
23,580,769.75 份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
融通量化多策略灵活配置混合 A 融通量化多策略灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码
007527
007528
报告期末下属分级基金的份额
总额
21,135,898.80 份
2,444,870.95 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现超越业绩
比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金通过定性与定量研究相结合的方法，从宏观面、政策面、基本面、资金
面、情绪面等五个纬度进行综合分析，对股票、债券等大类资产风险与收益特
征进行预测，并运用资产配置优化模型，在严格控制投资组合风险的前提下，
确定或调整投资组合中权益类资产和固定收益类资产的配置比例，提高基金风
险调整后的收益。在宏观经济分析的基础上，本基金以股票量化投资模型为基
础，深入分析个股的基本面情况、技术面特征和市场情绪面指标等，并在控制
主要风险暴露的基础上自下而上精选个股，在合适时机对基本面优良且具备成
长潜力的股票进行适度的优化配置，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准
中证 800 指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场
基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本
基金如果投资港股通标的股票，可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
融通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
涂卫东 秦一楠
联系电话
（0755）26948666 010-66060069
电子邮箱
service@mail.rtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-883-8088、（0755）26948088 95599
传真
（0755）26935005 010-68121816
注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、14 层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 北京市西城区复兴门内大街 28
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13、14、15 层 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
518053 100031
法定代表人
高峰 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
http://www.rtfund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6月 30 日)
融通量化多策略灵活配置混合 A
融通量化多策略灵活配置混合 C
本期已实现收益
15,483,068.62 5,210,495.99
本期利润
4,017,511.64 -4,214,213.91
加权平均基金份额本期利润 0.0921 -0.3246
本期加权平均净值利润率
5.06% -17.17%
本期基金份额净值增长率
8.85% 8.57%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021 年 6月 30 日)
期末可供分配利润
22,050,406.33 2,500,993.15
期末可供分配基金份额利润
1.0433 1.0230
期末基金资产净值
43,422,196.55 4,975,868.21
期末基金份额净值
2.0544 2.0352
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021 年 6月 30 日)
基金份额累计净值增长率
105.44% 103.52%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
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利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通量化多策略灵活配置混合 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月 7.34% 1.63% -1.00% 0.62% 8.34%
1.01%
过去三个月 23.87% 1.60% 4.02% 0.71% 19.85%
0.89%
过去六个月 8.85% 2.04% 1.96% 0.97% 6.89%
1.07%
过去一年 35.53% 1.89% 19.14% 1.03% 16.39%
0.86%
自基金合同
生效起至今
105.44% 1.79% 32.15% 1.02% 73.29%
0.77%
融通量化多策略灵活配置混合 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月 7.30% 1.63% -1.00% 0.62% 8.30%
1.01%
过去三个月 23.72% 1.60% 4.02% 0.71% 19.70%
0.89%
过去六个月 8.57% 2.04% 1.96% 0.97% 6.61%
1.07%
过去一年 34.84% 1.89% 19.14% 1.03% 15.70%
0.86%
自基金合同
生效起至今
103.52% 1.79% 32.15% 1.02% 71.37%
0.77%
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司共管理七十六只开放式基金：即融通新蓝筹证券投资基金、融
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通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金、融通行业景气
证券投资基金、融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通
动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证
券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创
业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放
债券型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通
健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互
联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通
通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通跨界成长灵
活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长 30灵活配置混
合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金、
融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券
投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵
活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投
资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通
祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、
融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、
融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概
念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放
债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源
汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融
通增悦债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资
基金（QDII）、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金、融通通慧混合型证券投资基金、融通增祥
三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增强收益债券型证券投资基金、融通消费升级
混合型证券投资基金、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增享纯
债债券型证券投资基金、融通产业趋势股票型证券投资基金、融通中债 1-3 年国开行债券指数证
券投资基金、融通产业趋势先锋股票型证券投资基金、融通通益混合型证券投资基金、融通创业
板交易型开放式指数证券投资基金、融通通恒 63个月定期开放债券型证券投资基金、融通产业趋
势臻选股票型证券投资基金、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金、融通中证云计算与大
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数据主题指数证券投资基金（LOF）、融通产业趋势精选 2 年封闭运作混合型证券投资基金、融通
价值趋势混合型证券投资基金、融通核心趋势混合型证券投资基金。其中，融通债券投资基金、
融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。
此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任日期
彭炜
本基金
的基金
经理、
研究部
总经理
2019-8-22 - 9
彭炜先生，上海交通大学管理科学与工程
硕士，9 年证券、基金行业从业经历，具
有基金从业资格。2012 年 4 月加入融通基
金管理有限公司，历任建筑建材行业研究
员、房地产行业研究员、钢铁煤炭行业研
究员、周期行业研究组组长、融通国企改
革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基
金经理、融通新区域新经济灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、融通通慧混合
型证券投资基金基金经理，现任研究部总
经理、融通中国风 1 号灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、融通消费升级混合
型证券投资基金基金经理、融通量化多策
略灵活配置混合型证券投资基金基金经
理、融通新能源灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、融通产业趋势先锋股票型
证券投资基金基金经理、融通产业趋势臻
选股票型证券投资基金基金经理。
蔡志
伟
本基金
的基金
经理
2019-8-21 2021-2-18 10
蔡志伟先生，计算机应用技术硕士，金融
风险管理师（FRM），10 年证券、基金行业
从业经历，具有基金从业资格。2006 年 7
月至 2008 年 8 月就职于汇丰软件开发(广
东)有限公司任高级软件工程师。2011 年 6
月加入融通基金管理有限公司，历任风险
管理专员、金融工程研究员、融通量化多
策略灵活配置混合型证券投资基金基金经
理，现任融通巨潮 100 指数证券投资基金
(LOF)基金经理、融通深证成份指数证券投
资基金基金经理、融通创业板指数增强型
证券投资基金基金经理、融通创业板交易
型开放式指数证券投资基金基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务相关工作的时间为计算标准。
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4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年，海外发达国家在疫苗加快接种后经济开启修复进程，从而继续拉动国内的出
口项成为上半年国内宏观经济修复的核心动力，而国内消费与投资的修复力度则略显疲弱。尤其
期间在遭遇了海外部分国家疫情出现反复，以及个别事件与政策的触发下，全球商品格局出现了
阶段性的供需错配导致价格大幅推高，并引发了全球通胀的担忧，甚至加剧了市场对货币政策的
收紧预期——该因素则成为了影响上半年资产价格出现博弈的主要扰动因素之一。
虽然整体来看，国内 A 股市场呈现偏震荡的格局，但风格切换活跃，结构性机会不断涌现。
本基金在上半年整体继续维持较高的仓位，结构上坚持以中观视角配置具有中长期产业趋势或行
业景气改善的细分板块，包括新能源汽车产业链、光伏、创新药服务产业链等持续关注的资产；
在科技板块中转向关注半导体产业链和部分科技消费品种；而在顺周期资产中，重点关注与制造
业投资相关性更高的高端装备领域，尤其是经此一“疫”后中国高端装备制造业在全球产业链地
位和份额明显提升所受益的品种。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通量化多策略灵活配置混合 A基金份额净值为 2.0544 元，本报告期基金份
额净值增长率为 8.85%；截至本报告期末融通量化多策略灵活配置混合 C 基金份额净值为 2.0352
元，本报告期基金份额净值增长率为 8.57%；同期业绩比较基准收益率为 1.96%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021 年下半年，国内宏观经济或有放缓压力，流动性有望继续维持略偏宽松的环境而有
利于资本市场，但依然需要对海外经济体复苏的节奏和力度，尤其相应地美联储或开启缩减 QE
节奏甚至收紧货币政策信号保持重点跟踪关注。本基金会继续坚持偏均衡配置的投资策略，淡化
市场风格，坚持以中观产业的景气趋势为切入点，深度展开个股研究以挖掘投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金
估值业务的事前、事中及事后的审核工作。
截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—融通基金管理有限公司 2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独
立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 融通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，融通基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
§6 中期财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021 年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
3,621,394.97 10,868,987.08
结算备付金
117,413.89 71,186.08
存出保证金
66,112.83 132,142.65
交易性金融资产
6.4.7.2
45,244,693.01 171,986,255.67
其中：股票投资
45,244,693.01 171,986,255.67
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
488,654.63 1,828,025.62
应收利息
6.4.7.5
958.99 3,819.27
应收股利
- -
应收申购款
346,844.42 107,043.72
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
49,886,072.74 184,997,460.09
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
57,937.04 -
应付赎回款
1,153,902.52 1,157,814.27
应付管理人报酬
66,884.22 296,474.05
应付托管费
11,147.36 49,412.33
应付销售服务费
2,138.28 31,600.50
应付交易费用
6.4.7.7
113,635.03 217,644.32
应交税费
- 0.02
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
82,363.53 163,232.16
负债合计
1,488,007.98 1,916,177.65
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
23,580,769.75 97,258,313.47
未分配利润
6.4.7.10
24,817,295.01 85,822,968.97
所有者权益合计
48,398,064.76 183,081,282.44
负债和所有者权益总计
49,886,072.74 184,997,460.09
注： 报告截止日 2021 年 6 月 30 日，融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金份额总额
23,580,769.75 份，其中 A 类基金份额净值为 2.0544 元，基金份额为 21,135,898.80 份；C类基
金份额净值为 2.0352 元，基金份额为 2,444,870.95 份。
6.2 利润表
会计主体：融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 6月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
上年度可比期间
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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2021 年 1月 1日至
2021 年 6月 30 日
2020 年 1月 1日至
2020 年 6月 30 日
一、收入
1,410,967.25 36,097,814.80
1.利息收入
30,573.73 47,413.46
其中：存款利息收入
6.4.7.11
30,573.73 46,971.56
债券利息收入
- 53.30
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 388.60
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
22,136,053.82 22,554,255.04
其中：股票投资收益
6.4.7.12
21,931,605.01 21,837,428.69
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- 66,010.05
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
204,448.81 650,816.30
3.公允价值变动收益
6.4.7.17
-20,890,266.88 12,775,333.07
4.汇兑收益
- -
5.其他收入
6.4.7.18
134,606.58 720,813.23
减：二、费用
1,607,669.52 1,923,142.65
1．管理人报酬
6.4.10.2.1 784,528.84 1,009,529.89
2．托管费
6.4.10.2.2 130,754.77 168,254.92
3．销售服务费
6.4.10.2.3 62,702.63 18,384.18
4．交易费用
6.4.7.19
545,456.65 640,405.20
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- 0.17
7．其他费用
6.4.7.20
84,226.63 86,568.29
三、利润总额
-196,702.27 34,174,672.15
减：所得税费用
- -
四、净利润
-196,702.27 34,174,672.15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 6月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 97,258,313.47 85,822,968.97 183,081,282.44
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- -196,702.27 -196,702.27
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
-73,677,543.72 -60,808,971.69 -134,486,515.41
其中：1.基金申购款
12,977,086.75 11,773,558.74 24,750,645.49
2.基金赎回款
-86,654,630.47 -72,582,530.43 -159,237,160.90
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 23,580,769.75 24,817,295.01 48,398,064.76
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 113,883,357.97 10,655,699.09 124,539,057.06
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 34,174,672.15 34,174,672.15
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
-12,699,864.55 7,073,618.02 -5,626,246.53
其中：1.基金申购款
187,140,416.38 59,090,468.26 246,230,884.64
2.基金赎回款
-199,840,280.93 -52,016,850.24 -251,857,131.17
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 101,183,493.42 51,903,989.26 153,087,482.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
张帆
颜锡廉
刘美丽
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]366 号《关于准予融通量化多策略灵活配置混合
型证券投资基金注册的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 264,888,955.49
元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0500 号验资报告
予以验证。经向中国证监会备案，《融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于
2019 年 8月 21 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 264,992,231.71 份基金份额，其
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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中认购资金利息折合 103,276.22 份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基
金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《融通量化多策略灵活
配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费等收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用但不计提销售服务费
的基金份额类别，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费
用的基金份额类别，称为 C类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地
与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简
称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可
转换债券(含可分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股
指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。本基金投资组合中，股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为 0%-95%(其中投资于国
内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0%-95%，投资于港股通标的股票的比例占本基金股票
资产的 0%-50%)；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金业绩比较基准为：中证 800
指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通量化多策略灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30
日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局
证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营
业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]
127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通
知》、财税 140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结
算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者
名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H股取
得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6月 30 日
活期存款
3,621,394.97
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
3,621,394.97
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6月 30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
35,519,224.97 45,244,693.01 9,725,468.04
贵金属投资-金交所黄金合约
- - -
债券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
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资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
35,519,224.97 45,244,693.01 9,725,468.04
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6月 30 日
应收活期存款利息
876.49
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
52.80
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
29.70
合计
958.99
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6月 30 日
交易所市场应付交易费用
113,635.03
银行间市场应付交易费用
-
合计
113,635.03
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6月 30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
3,020.37
应付证券出借违约金
-
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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预提费用 79,343.16
合计
82,363.53
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
融通量化多策略灵活配置混合 A
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 59,523,228.76 59,523,228.76
本期申购
5,662,365.73 5,662,365.73
本期赎回 -44,049,695.69 -44,049,695.69
本期末
21,135,898.80 21,135,898.80
融通量化多策略灵活配置混合 C
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 37,735,084.71 37,735,084.71
本期申购
7,314,721.02 7,314,721.02
本期赎回 -42,604,934.78 -42,604,934.78
本期末
2,444,870.95 2,444,870.95
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
融通量化多策略灵活配置混合 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 34,915,772.98 17,905,201.08 52,820,974.06
本期利润
15,483,068.62 -11,465,556.98 4,017,511.64
本期基金份额交易产生的变动数
-28,348,435.27 -6,203,752.68 -34,552,187.95
其中：基金申购款
4,047,859.18 883,417.26 4,931,276.44
基金赎回款
-32,396,294.45 -7,087,169.94 -39,483,464.39
本期已分配利润
- - -
本期末
22,050,406.33 235,891.42 22,286,297.75
融通量化多策略灵活配置混合 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 21,689,102.88 11,312,892.03 33,001,994.91
本期利润
5,210,495.99 -9,424,709.90 -4,214,213.91
本期基金份额交易产生的变动数
-24,398,605.72 -1,858,178.02 -26,256,783.74
其中：基金申购款
4,898,316.32 1,943,965.98 6,842,282.30
基金赎回款
-29,296,922.04 -3,802,144.00 -33,099,066.04
本期已分配利润
- - -
本期末
2,500,993.15 30,004.11 2,530,997.26
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 22 页 共 45 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
活期存款利息收入
28,431.17
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
1,389.29
其他
753.27
合计
30,573.73
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
21,931,605.01
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
21,931,605.01
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
卖出股票成交总额
224,319,344.64
减：卖出股票成本总额
202,387,739.63
买卖股票差价收入
21,931,605.01
6.4.7.13 债券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 23 页 共 45 页
股票投资产生的股利收益
204,448.81
其中：证券出借权益补偿收入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
204,448.81
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
1.交易性金融资产
-20,890,266.88
股票投资
-20,890,266.88
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
-
合计
-20,890,266.88
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
基金赎回费收入
131,818.76
基金转换费收入
2,787.82
合计
134,606.58
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中不低于转出基金赎回
费用的 25%的部分归入转出基金的基金财产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
交易所市场交易费用
545,456.65
银行间市场交易费用
-
合计
545,456.65
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 24 页 共 45 页
审计费用
19,835.79
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 4,883.47
合计
84,226.63
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
新时代证券 - - 106,332,858.95 25.19
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
新时代证券 - - -
-
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
新时代证券 96,899.70 25.20 51,990.37
36.11
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登
记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至
2021 年 6月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至
2020 年 6月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费
784,528.84 1,009,529.89
其中：支付销售机构的客户维护费
268,144.28 560,150.39
注：1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至
2021 年 6月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至
2020 年 6月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费
130,754.77 168,254.92
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 26 页 共 45 页
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通量化多策略灵活配置混合 A 融通量化多策略灵活配置混合 C 合计
融通基金 44,946.69 44,946.69
中国农业银行 - 7,853.85 7,853.85
合计
- 52,800.54 52,800.54
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通量化多策略灵活配置混合 A 融通量化多策略灵活配置混合 C
合计
融通基金 - 3,187.11 3,187.11
中国农业银行 - 10,789.94 10,789.94
合计
- 13,977.05 13,977.05
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.50%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付给融通基金，再由融通基金计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类的基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 27 页 共 45 页
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
3,621,394.97 28,431.17 40,986,243.87 43,808.96
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300926
博俊
科技
2020-12-29 2021-7-7
首发流
通受限
10.76 22.2 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天
化学
2020-12-29 2021-7-7
首发流
通受限
13.39 30.1 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021-1-12 2021-7-20
首发流
通受限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300930
屹通
新材
2021-1-13 2021-7-21
首发流
通受限
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用
电梯
2021-1-13 2021-7-21
首发流
通受限
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300932
三友
联众
2021-1-15 2021-7-22
首发流
通受限
24.69 31.71 300 7,407.00 9,513.00 -
300933
中辰
股份
2021-1-15 2021-7-22
首发流
通受限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021-1-20 2021-7-27
首发流
通受限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300941
创识
科技
2021-2-2 2021-8-9
首发流
通受限
21.31 49.94 217 4,624.27 10,836.98 -
300942 易瑞 2021-2-2 2021-8-9 首发流 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 28 页 共 45 页
生物 通受限
300943
春晖
智控
2021-2-3 2021-8-10
首发流
通受限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021-2-3 2021-8-10
首发流
通受限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021-2-18 2021-8-25
首发流
通受限
13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72 -
300948
冠中
生态
2021-6-4 2021-8-25
流通受
限
0.00 27.42 108 0.00 2,961.36 -
300950
德固
特
2021-2-24 2021-9-3
首发流
通受限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021-3-3 2021-9-13
首发流
通受限
11.72 27.08 252 2,953.44 6,824.16 -
300953
震裕
科技
2021-3-11 2021-9-22
首发流
通受限
28.77 99.85 134 3,855.18 13,379.90 -
300955
嘉亨
家化
2021-3-16 2021-9-24
首发流
通受限
16.53 46.07 165 2,727.45 7,601.55 -
300956
英力
股份
2021-3-16 2021-9-27
首发流
通受限
12.85 25.8 252 3,238.20 6,501.60 -
300957
贝泰
妮
2021-3-18 2021-9-27
首发流
通受限
47.33 251.96 78 3,691.74 19,652.88 -
300958
建工
修复
2021-3-18 2021-9-29
首发流
通受限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021-3-22 2021-9-29
首发流
通受限
12.08 23.06 158 1,908.64 3,643.48 -
300961
深水
海纳
2021-3-23 2021-9-30
首发流
通受限
8.48 22.07 195 1,653.60 4,303.65 -
300962
中金
辐照
2021-3-29 2021-10-11
首发流
通受限
3.4 16.37 485 1,649.00 7,939.45 -
300966
共同
药业
2021-3-31 2021-10-11
首发流
通受限
8.24 31.54 203 1,672.72 6,402.62 -
300967
晓鸣
股份
2021-4-2 2021-10-13
首发流
通受限
4.54 11.54 380 1,725.20 4,385.20 -
300968
格林
精密
2021-4-6 2021-10-15
首发流
通受限
6.87 12.07 316 2,170.92 3,814.12 -
605287
德才
股份
2021-6-28 2021-7-6
首发流
通受限
31.56 31.56 327 10,320.12 10,320.12 -
688656
浩欧
博
2021-1-6 2021-7-13
首发流
通受限
35.26 72.6 987 34,801.62 71,656.20 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行
行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股
票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股
票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金如果投资港股通标的股票，可
能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来
识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过管理及信息系统持续监控上
述各类风险。本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，力争实现基金资产的长期
稳定增值。
本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制
度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基
金份额持有人利益最大化。
董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管
理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 30 页 共 45 页
批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，
履行相应风险管理和监督职责。
公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展
战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在
公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管
理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战
略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和
重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风
险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出
控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司
风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。
各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理
的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司
所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，
基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。
风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管
理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风
险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信
息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门
落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进
行检查、评估和报告。
监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，
确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，
并报告法规和制度的执行情况。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021 年 6 月 30 日，本基金无债券投资（2020 年 12 月 31 日：同）。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。截止 2021
年 6月 30 日，本基金最后交易日的组合资产中 7个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符合
上述法规要求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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2021 年 6月 30 日
资产
银行存款 3,621,394.97 - - - 3,621,394.97
结算备付金 117,413.89 - - - 117,413.89
存出保证金 66,112.83 - - - 66,112.83
交易性金融资产 - - - 45,244,693.01 45,244,693.01
应收利息 - - - 958.99 958.99
应收申购款 - - - 346,844.42 346,844.42
应收证券清算款 - - - 488,654.63 488,654.63
资产总计
3,804,921.69 - - 46,081,151.05 49,886,072.74
负债
应付赎回款 - - - 1,153,902.52 1,153,902.52
应付管理人报酬 - - - 66,884.22 66,884.22
应付托管费 - - - 11,147.36 11,147.36
应付证券清算款 - - - 57,937.04 57,937.04
应付销售服务费 - - - 2,138.28 2,138.28
应付交易费用 - - - 113,635.03 113,635.03
其他负债 - - - 82,363.53 82,363.53
负债总计
- - - 1,488,007.98 1,488,007.98
利率敏感度缺口
3,804,921.69 - - 44,593,143.07 48,398,064.76
上年度末
2020 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 10,868,987.08 - - - 10,868,987.08
结算备付金 71,186.08 - - - 71,186.08
存出保证金 132,142.65 - - - 132,142.65
交易性金融资产 - - -171,986,255.67 171,986,255.67
应收利息 - - - 3,819.27 3,819.27
应收申购款 - - - 107,043.72 107,043.72
应收证券清算款 - - - 1,828,025.62 1,828,025.62
资产总计
11,072,315.81 - -173,925,144.28 184,997,460.09
负债
应付赎回款 - - - 1,157,814.27 1,157,814.27
应付管理人报酬 - - - 296,474.05 296,474.05
应付托管费 - - - 49,412.33 49,412.33
应付销售服务费 - - - 31,600.50 31,600.50
应付交易费用 - - - 217,644.32 217,644.32
应交税费 - - - 0.02 0.02
其他负债 - - - 163,232.16 163,232.16
负债总计
- - - 1,916,177.65 1,916,177.65
利率敏感度缺口
11,072,315.81 - -172,008,966.63 183,081,282.44
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2020 年 12 月 31 日：同），因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2020 年 12 月 31 日：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资(含存托凭证)
占基金资产的比例为 0%–95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0%-95%，
投资于港股通标的股票的比例占本基金股票资产的 0%-50%)；基金持有全部权证的市值不得超过
基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6月 30 日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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交易性金融资产－股票投资
45,244,693.01 93.48 171,986,255.67
93.94
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
45,244,693.01 93.48 171,986,255.67 93.94
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假
设
除中证 800 指数收益率以外的其他市场变量保持不变
分
析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（2021年 6月 30日）
上年度末
（2020 年 12 月 31日 ）
1.中证 800 指数收益率上升 5% 3,439,385.64
10,261,394.87
2.中证 800 指数收益率下降 5% -3,439,385.64
-10,261,394.87
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
45,244,693.01 90.70
其中：股票
45,244,693.01 90.70
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7
银行存款和结算备付金合计
3,738,808.86 7.49
8 其他各项资产
902,570.87 1.81
9 合计
49,886,072.74 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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A
农、林、牧、渔业
4,385.20 0.01
B
采矿业
- -
C
制造业
40,741,110.51 84.18
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
3,782.88 0.01
E
建筑业
10,320.12 0.02
F
批发和零售业
22,054.36 0.05
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
2,351,030.46 4.86
J
金融业
34,721.10 0.07
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
2,050,527.00 4.24
N
水利、环境和公共设施管理业
26,761.38 0.06
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
45,244,693.01 93.48
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 42,401 3,148,698.26 6.51
2 300750 宁德时代 5,700 3,048,360.00 6.30
3 601012 隆基股份 32,560 2,892,630.40 5.98
4 300725 药石科技 15,455 2,455,954.05 5.07
5 601689 拓普集团 58,616 2,193,996.88 4.53
6 000661 长春高新 5,500 2,128,500.00 4.40
7 300149 睿智医药 106,300 2,050,527.00 4.24
8 300450 先导智能 32,360 1,946,130.40 4.02
9 300751 迈为股份 3,960 1,800,612.00 3.72
10 688696 极米科技 2,057 1,711,424.00 3.54
11 300274 阳光电源 14,700 1,691,382.00 3.49
12 002821 凯莱英 4,377 1,630,870.20 3.37
13 601100 恒立液压 16,921 1,453,852.32 3.00
14 002475 立讯精密 29,575 1,360,450.00 2.81
15 000338 潍柴动力 68,580 1,225,524.60 2.53
16 300724 捷佳伟创 10,496 1,217,640.96 2.52
17 603348 文灿股份 29,800 1,043,000.00 2.16
18 002415 海康威视 15,300 986,850.00 2.04
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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19 688111 金山办公 2,487 981,867.60 2.03
20 603290 斯达半导 3,000 960,000.00 1.98
21 002139 拓邦股份 41,500 746,585.00 1.54
22 002230 科大讯飞 11,046 746,488.68 1.54
23 600104 上汽集团 32,900 722,813.00 1.49
24 300258 精锻科技 50,600 676,522.00 1.40
25 600733 北汽蓝谷 47,400 638,952.00 1.32
26 688200 华峰测控 1,275 603,495.75 1.25
27 688536 思瑞浦 1,094 602,794.00 1.25
28 603369 今世缘 11,100 601,176.00 1.24
29 688599 天合光能 17,945 508,740.75 1.05
30 002026 山东威达 36,200 494,492.00 1.02
31 603517 绝味食品 5,800 488,882.00 1.01
32 600887 伊利股份 13,052 480,705.16 0.99
33 600176 中国巨石 30,727 476,575.77 0.98
34 300415 伊之密 22,000 473,000.00 0.98
35 300077 国民技术 22,800 364,344.00 0.75
36 603826 坤彩科技 6,800 257,924.00 0.53
37 688656 浩欧博 987 71,656.20 0.15
38 300919 中伟股份 305 49,715.00 0.10
39 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.07
40 001207 联科科技 682 22,581.02 0.05
41 300957 贝泰妮 78 19,652.88 0.04
42 300953 震裕科技 134 13,379.90 0.03
43 300937 药易购 244 13,105.24 0.03
44 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.03
45 001208 华菱线缆 1,543 11,927.39 0.02
46 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.02
47 300941 创识科技 217 10,836.98 0.02
48 605287 德才股份 327 10,320.12 0.02
49 300932 三友联众 300 9,513.00 0.02
50 603171 税友股份 471 9,043.20 0.02
51 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.02
52 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.02
53 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.02
54 300950 德固特 219 8,569.47 0.02
55 300958 建工修复 300 8,166.00 0.02
56 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.02
57 300962 中金辐照 485 7,939.45 0.02
58 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.02
59 300955 嘉亨家化 165 7,601.55 0.02
60 300952 恒辉安防 252 6,824.16 0.01
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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61 300927 江天化学 217 6,531.70 0.01
62 300956 英力股份 252 6,501.60 0.01
63 300966 共同药业 203 6,402.62 0.01
64 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.01
65 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.01
66 300967 晓鸣股份 380 4,385.20 0.01
67 300961 深水海纳 195 4,303.65 0.01
68 300968 格林精密 316 3,814.12 0.01
69 605011 杭州热电 426 3,782.88 0.01
70 300960 通业科技 158 3,643.48 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600176 中国巨石 5,743,519.16 3.14
2 002415 海康威视 4,878,563.06 2.66
3 600745 闻泰科技 4,404,988.36 2.41
4 300724 捷佳伟创 3,351,573.96 1.83
5 600438 通威股份 3,339,166.50 1.82
6 000100 TCL 科技 3,323,037.80 1.82
7 601689 拓普集团 3,088,211.00 1.69
8 688696 极米科技 3,064,996.56 1.67
9 603260 合盛硅业 3,015,243.00 1.65
10 002230 科大讯飞 2,986,804.00 1.63
11 300124 汇川技术 2,840,946.00 1.55
12 300751 迈为股份 2,790,089.00 1.52
13 000338 潍柴动力 2,786,613.00 1.52
14 300725 药石科技 2,242,816.00 1.23
15 300274 阳光电源 2,165,356.00 1.18
16 300450 先导智能 1,910,404.00 1.04
17 300750 宁德时代 1,827,850.00 1.00
18 600887 伊利股份 1,789,676.94 0.98
19 688111 金山办公 1,683,765.93 0.92
20 300149 睿智医药 1,622,982.00 0.89
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码 股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 12,677,745.20 6.92
2 300124 汇川技术 11,648,494.00 6.36
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 39 页 共 45 页
3 300750 宁德时代 9,720,218.00 5.31
4 002475 立讯精密 9,555,815.26 5.22
5 000661 长春高新 9,038,329.00 4.94
6 601100 恒立液压 8,794,538.00 4.80
7 601689 拓普集团 8,699,503.77 4.75
8 300724 捷佳伟创 8,470,592.43 4.63
9 300725 药石科技 8,278,955.00 4.52
10 002241 歌尔股份 7,280,109.14 3.98
11 000338 潍柴动力 6,984,021.00 3.81
12 600887 伊利股份 6,532,821.00 3.57
13 002821 凯莱英 6,365,051.00 3.48
14 601865 福莱特 6,201,093.55 3.39
15 300450 先导智能 5,762,945.31 3.15
16 600176 中国巨石 5,391,002.42 2.94
17 603416 信捷电气 5,294,853.00 2.89
18 300149 睿智医药 5,087,471.00 2.78
19 002624 完美世界 4,279,172.38 2.34
20 002798 帝欧家居 3,944,900.00 2.15
21 300168 万达信息 3,931,979.88 2.15
22 603290 斯达半导 3,919,051.00 2.14
23 300258 精锻科技 3,855,446.00 2.11
24 600801 华新水泥 3,735,545.50 2.04
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
96,536,443.85
卖出股票收入（成交）总额
224,319,344.64
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 40 页 共 45 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将
主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及
风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
66,112.83
2
应收证券清算款
488,654.63
3
应收股利
-
4
应收利息
958.99
5
应收申购款
346,844.42
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
902,570.87
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 41 页 共 45 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
融通量化多策略
灵活配置混合 A
1,995 10,594.44 - - 21,135,898.80 100.00
融通量化多策略
灵活配置混合 C
448 5,457.30 - - 2,444,870.95 100.00
合计
2,443 9,652.38 - - 23,580,769.75 100.00
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所
有从业人员持
有本基金
融通量化多策略灵活配置混合 A 19.92 0.0001
融通量化多策略灵活配置混合 C 45.00 0.0018
合计
64.92 0.0003
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
融通量化多策略灵活配置混合 A
融通量化多策略灵活配置混合 C
基金合同生效日（2019 年 8
月 21 日）基金份额总额
230,233,304.04 34,758,927.67
本报告期期初基金份额总额
59,523,228.76 37,735,084.71
本报告期基金总申购份额
5,662,365.73 7,314,721.02
减：本报告期基金总赎回份
额
44,049,695.69 42,604,934.78
本报告期期末基金份额总额
21,135,898.80 2,444,870.95
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 42 页 共 45 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大变动
本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
2021 年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自
基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券
2
170,453,659.94 53.46% 155,334.08 53.46% -
中信证券
1
81,735,976.38 25.63% 74,478.54 25.63% -
申万宏源
1
53,958,425.84 16.92% 49,172.52 16.92% -
广发证券
1
12,723,141.78 3.99% 11,594.31 3.99% -
东北证券
1
- - - - -
东兴证券
1
- - - - -
国盛证券
1
- - - - -
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 43 页 共 45 页
国泰君安
1
- - - - -
太平洋证券
1
- - - - -
新时代证券
3
- - - - -
招商证券
1
- - - - -
注：（1）本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括
以下六个方面：
1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基
金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
1）券商服务评价；
2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
（3）交易单元变更情况
本基金本报告期交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经
理变更公告
上海证券报、
管理人网站
2021-02-18
2
融通关于旗下部分开放式基金参加珠海盈米基金销售
有限公司转换费率优惠活动的公告
上海证券报、
管理人网站
2021-03-04
3 融通关于旗下部分开放式基金新增深圳市前海排排网
上海证券报、
2021-03-10
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 44 页 共 45 页
基金销售有限责任公司为销售机构并开通转换业务及
参加其费率优惠的公告
管理人网站
4
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司费率优惠的公告
上海证券报、
管理人网站
2021-03-16
5
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司费率优惠的公告
上海证券报、
管理人网站
2021-04-14
6
融通关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁（杭州）基金
销售有限公司转换费率优惠活动的公告
上海证券报、
管理人网站
2021-05-31
7
关于东方财富证券销售的融通基金旗下部分开放式基
金开通定期定额投资业务及参加其费率优惠活动的公
告
上海证券报、
管理人网站
2021-06-08
8
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与
上海基煜基金销售有限公司费率优惠的公告
上海证券报、
管理人网站
2021-06-24
9
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加
交通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率
优惠活动的公告
上海证券报、
管理人网站
2021-06-30
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额
占比
（%）
机构
1
20210114-20210309
17,222,573.05 - 17,222,573.05 - -
2
20210104-20210602
19,340,468.05 - 19,340,468.05 - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份
额净值剧烈波动的风险及流动性风险。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
（二）《融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三）《融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（四）《融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 45 页 共 45 页
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查阅。
融通基金管理有限公司
2021 年 8 月 27 日
