华宝大盘精选混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 27 日
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2021 年 01月 01日起至 06 月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 17
§7 投资组合报告 ................................................................ 40
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 45
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 45
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 46
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 47
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 47
§10 重大事件揭示 ............................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 48
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 48
10.8 其他重大事件 .............................................................. 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 52
§12 备查文件目录 ............................................................... 52
12.1 备查文件目录 .............................................................. 52
12.2 存放地点 .................................................................. 52
12.3 查阅方式 .................................................................. 53
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华宝大盘精选混合型证券投资基金
基金简称
华宝大盘精选混合
基金主代码
240011
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年 10月 7日
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
100,091,628.12份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制风险的前提下, 争取基金净值中长期增长超越业绩比较基
准。
投资策略
本基金将深入研究大盘股基本面和长期发展前景，注重价值挖掘，
通过定量与定性相结合的个股精选策略精选个股，通过对宏观经济、
行业经济的把握以及对行业运行周期的认识，调整股票资产在不同
行业的投资比例。本基金的大盘股指沪深 A股按照流通市值从大至
小排名在前 1/3的股票。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期
收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
周雷 许俊
联系电话
021-38505888 010-66594319
电子邮箱
xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-700-5588、400-820-5050、
021-38924558
95566
传真
021-38505777 010-66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区复兴门内大街 1号
邮政编码
200120 100818
法定代表人
XIAOYI HELEN HUANG 刘连舸
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.fsfund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
基金管理人
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中
心 58楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
68,548,176.74
本期利润
19,093,508.60
加权平均基金份额本期利润
0.1561
本期加权平均净值利润率
3.81%
本期基金份额净值增长率
8.69%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
186,446,825.67
期末可供分配基金份额利润
1.8628
期末基金资产净值
435,573,985.73
期末基金份额净值
4.3518
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
421.86%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）.
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③
②－④
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值增长
率①
增长率标
准差②
准收益率③
收益率标准差
④
过去一个月 0.58% 1.16% -1.58% 0.64% 2.16% 0.52%
过去三个月 16.47% 1.38% 3.00% 0.78% 13.47% 0.60%
过去六个月 8.69% 1.96% 0.69% 1.05% 8.00% 0.91%
过去一年 61.77% 1.80% 20.89% 1.07% 40.88% 0.73%
过去三年 195.74% 1.58% 42.38% 1.09%
153.36
%
0.49%
自基金合同生效起
至今
421.86% 1.57% 139.52% 1.24%
282.34
%
0.33%
注：1、本基金比较基准为：沪深 300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非
交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6个月内达到规定的资产组合，截至 2009年 4月 7
日，本基金已达到基金合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华宝基金管理有限公司（公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”）于 2003年 2月 12日经中
国证监会批准设立，2003年 3月 7 日在国家工商总局注册登记并正式开业，是国内首批中外合资
基金管理公司。成立之初，公司注册资本为人民币 1亿元人民币，2007年经中国证监会批准，公
司注册资本增加至 1.5 亿元人民币。2017 年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公
司 股 东 为 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 与 美 国 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
（Warburg Pincus Asset Management,L.P.），持有股权占比分别为 51%和 49%。公司在北京、
深圳等地设有分公司，在香港设有子公司——华宝资产管理(香港）有限公司。
截至本报告期末（2021年 6月 30日），本公司正在管理运作的证券投资基金包括：华宝宝康
债券投资基金、华宝宝康消费品证券投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝现金宝货
币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝先进成长混合型证券投资基金、华宝行业
精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝大盘精选混合型证券投
资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100 指数证券投资基金、华宝可转债债券
型证券投资基金、华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝资源优选混合型证
券投资基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝创新优选混合型证券投资基金、华宝量化
对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝
标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基
金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝标普中国 A 股红利机会指数证
券投资基金(LOF)、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资
基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华宝中证医疗交易型开放
式指数证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、华宝 MSCI中国 A 股国
际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金、华宝致远混合型证券投资基金（QDII）、华宝
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中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）等共 108只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
詹杰
本基金基
金经理
2018 年 8
月 29日
- 10年
硕士。曾在易方达基金、华创证券从事研
究工作。2015 年 9月加入华宝基金管理有
限公司，先后担任投资经理助理、投资经
理等职务。2018 年 8 月至 2020 年 6 月任
华宝增强收益债券型证券投资基金基金经
理。2018年 8月起任华宝大盘精选混合型
证券投资基金基金经理。2019年 7月起任
华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝大盘精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规
定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风
险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
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的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
经过这半年，我们不难发现，整个中国的经济的发展方式，已经发生了一些细微而又显著的
变化，在本轮的经济复苏中，地产和基建一直维持在一个托底的水平，体现了当前克制而又精准
的宏观调控原则。制造业复苏带有非常明显的科技创新特征，一批极其优秀的技术公司正登陆资
本市场，老的动能在经济中逐渐降低比重，产业升级在以肉眼可以观察到的速度迅速推进，唯一
略有不足的是居民的消费特别是中低端的大众消费并没有完全恢复到疫情前的水平。
这半年，我们的持仓有了一些结构上的变化，行业分散度在提高，个股集中度在降低。我们
降低了部分预计长期收益空间不是很大的公司的仓位，增加了少量的半导体、创新医疗、精细化
工行业优秀公司的仓位。
今年的市场对增长的渴求非常高，虽然有的时候确实透支了未来股价空间，但我们很难说这
个渴求是错误的。实际上，无论是成长股投资还是价值投资都是对立统一的，我觉得到最后都归
结为未来现金流的折现。回想起来，去年三季度开始，整个制造业对前景的预期就已经发生了转
折，一些需求好的行业中的优秀企业已经开始了再投资，这个再投资遇到了今年某些需求的井喷
（比如新能源，进口替代）而出现了量价齐升。如果仔细观察是不难发现的。我们的收益率不佳
是一个结果，当中出现的一些问题我们在反思之后，也订下以下修正的原则：
1）在收益空间不足时，坚决卖出：长期持有固然重要，但是也要客观评判公司长期的成长空
间。假设收益空间不足（通常低于某个阈值）坚决减仓。这一方面是为了下一次做好仓位上的准
备，另一方面也是为了不让研究精力耗散。
2）合理分配研究精力：上半年确实在一些以前曾经积累过的行业的重大的机会来临时没有把
握住。究其原因，主要是研究的精力分配问题。为了让我们的投资能力进化，我们还是需要适当
分散我们的研究精力，关心一些新方向，一些未受关注的行业趋势上。
3）以成长空间为第一要务：安全性固然重要，但是成长空间对企业的增长也非常关键，极端
情况下，对一些有重大颠覆性前景的行业，需要以另一种方式去研究和看待公司长期价值，当然
这个并不表示要去盲从一些过于乐观的预期，并且我们也会时刻注意到新事物发展中间的巨大不
确定性。
4）积极挖掘新的机会：在未来一个时期内，制造业的升级在持续进行，我们将围绕信息产业、
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半导体、军工、新能源、新材料方面进行前瞻性的研究和布局。
我们的三要素排序也再次明确了：第一位是成长空间，第二位是企业治理，第三位是竞争结
构和估值。估值低并不代表公司被低估，估值高也并不代表着有泡沫，股票看的是未来，将未来
看准才是最重要的基本功。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 8.69%，业绩比较基准收益率为 0.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，我们依然期望看到消费的复苏，虽然这一过程可能会较为缓慢。此外，我们仍
然看好新能源汽车行业、半导体、军工、专业软件和特种材料等创新领域的投资机会。当然我们
也时刻留意估值的合理性，以及行业和个股的分散度以对冲波动和风险，当然随着我们研究的深
入和持续，我们的个股预期会重新逐步走向集中。
我们的投资理念一直没有变化：寻找那些具有高于行业平均 ROE，较大发展空间，可通过再
投资获得复利成长，且积累了明确的竞争优势的，盈利模式良性的优秀企业。并且对这些企业长
期集中持有。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
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根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华宝大盘精选混合型证券投
资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
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赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝大盘精选混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
25,994,039.48 39,585,951.25
结算备付金
341,246.70 419,969.54
存出保证金
95,044.97 84,227.15
交易性金融资产
6.4.7.2
409,555,671.79 492,371,111.76
其中：股票投资
409,555,671.79 492,371,111.76
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
3,856,949.45 -
应收利息
6.4.7.5
2,870.46 4,093.05
应收股利
- -
应收申购款
470,264.94 1,719,293.87
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
440,316,087.79 534,184,646.62
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
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交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 1,261,575.96
应付赎回款
3,158,832.94 1,795,465.61
应付管理人报酬
534,452.13 578,017.36
应付托管费
89,075.39 96,336.20
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
858,792.34 467,880.44
应交税费
- 0.02
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
100,949.26 176,280.61
负债合计
4,742,102.06 4,375,556.20
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
100,091,628.12 132,323,567.75
未分配利润
6.4.7.10
335,482,357.61 397,485,522.67
所有者权益合计
435,573,985.73 529,809,090.42
负债和所有者权益总计
440,316,087.79 534,184,646.62
注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 4.3518 元，基金份额总额 100,091,628.12
份。
6.2 利润表
会计主体：华宝大盘精选混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
25,038,520.49 40,630,472.70
1.利息收入
75,906.82 37,110.60
其中：存款利息收入
6.4.7.11
75,658.72 36,323.93
债券利息收入
248.10 786.67
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
73,947,604.21 10,098,379.07
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
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列）
其中：股票投资收益
6.4.7.12
72,444,017.52 9,328,013.92
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- 60.00
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.3
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
1,503,586.69 770,305.15
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-49,454,668.14 30,461,925.27
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
469,677.60 33,057.76
减：二、费用
5,945,011.89 1,554,151.42
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
3,763,747.57 943,712.13
2．托管费
6.4.10.2.2
627,291.36 157,285.30
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
1,409,825.60 361,807.79
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
144,147.36 91,346.20
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
19,093,508.60 39,076,321.28
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
19,093,508.60 39,076,321.28
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝大盘精选混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021年 6 月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
132,323,567.75 397,485,522.67 529,809,090.42
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
- 19,093,508.60
19,093,508.60
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
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利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-32,231,939.63 -81,096,673.66 -113,328,613.29
其中：1.基金申
购款
59,022,615.70 191,917,711.44 250,940,327.14
2.基金赎
回款
-91,254,555.33 -273,014,385.10 -364,268,940.43
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
100,091,628.12 335,482,357.61 435,573,985.73
项目
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020年 6 月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
52,231,123.22 55,825,915.46 108,057,038.68
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 39,076,321.28
39,076,321.28
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
13,953,233.80 18,311,943.48 32,265,177.28
其中：1.基金申
购款
30,671,987.43 38,314,749.92 68,986,737.35
2.基金赎
回款
-16,718,753.63 -20,002,806.44 -36,721,560.07
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
66,184,357.02 113,214,180.22 179,398,537.24
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
黄小薏
向辉
张幸骏
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝大盘精选混合型证券投资基金(原名为华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金、华宝兴业
大盘精选混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监基金字[2008]第 956号《关于核准华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金募集的
批复》核准，由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司，已于 2017 年 10 月 17 日
办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业大盘精选股票型证
券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币 489,953,207.92元，业经安永华明会计师事务所有限公司安华永
明(2008)验字第 60469025_B01 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业大盘精选
股票型证券投资基金基金合同》于 2008 年 10 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 490,050,880.11份基金份额，其中认购资金利息折合 97,672.19份基金份额。本基金的基金管
理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，华宝兴业大盘
精选股票型证券投资基金于 2015 年 7 月 22 日公告后更名为华宝兴业大盘精选混合型证券投资基
金。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业大盘精选混合型证券
投资基金于 2017年 12月 30日起更名为华宝大盘精选混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝大盘精选混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的
股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资比例为基
金资产净值的 60%-95%，其中投资于大盘股市值占非现金资产的比例不低于 80%，权证投资比例为
基金资产净值的 0%-3%，资产支持证券比例为基金资产净值的 0%-20%，债券及现金投资比例为基
金资产净值的 5%-40%(其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%)。本基金的业绩比较
基准为：沪深 300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2021年 8月 27日批准报出。
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第 18 页 共 53 页
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝大盘精选混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
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试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
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项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
25,994,039.48
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
25,994,039.48
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
304,966,367.06 409,555,671.79 104,589,304.73
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
304,966,367.06 409,555,671.79 104,589,304.73
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
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项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
2,674.06
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
153.60
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
42.80
合计
2,870.46
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
858,792.34
银行间市场应付交易费用
-
合计
858,792.34
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
11,689.11
应付证券出借违约金
-
预提费用 89,260.15
合计
100,949.26
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 132,323,567.75
132,323,567.75
本期申购
59,022,615.70
59,022,615.70
本期赎回（以“-”号填列）
-91,254,555.33
-91,254,555.33
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- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
100,091,628.12
100,091,628.12
注：申购含红利再投以及转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 173,282,952.91 224,202,569.76 397,485,522.67
本期利润
68,548,176.74 -49,454,668.14 19,093,508.60
本期基金份额交易
产生的变动数
-55,384,303.98 -25,712,369.68 -81,096,673.66
其中：基金申购款
85,579,899.04 106,337,812.40 191,917,711.44
基金赎回款
-140,964,203.02 -132,050,182.08 -273,014,385.10
本期已分配利润
- - -
本期末
186,446,825.67 149,035,531.94 335,482,357.61
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
66,140.82
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
4,996.56
其他
4,521.34
合计
75,658.72
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
72,444,017.52
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
72,444,017.52
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6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
497,764,038.40
减：卖出股票成本总额
425,320,020.88
买卖股票差价收入
72,444,017.52
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
-
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
4,257,980.04
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
4,207,366.80
减：应收利息总额
50,613.24
买卖债券差价收入
-
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
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6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
1,503,586.69
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,503,586.69
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-49,454,668.14
股票投资
-49,454,668.14
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-49,454,668.14
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
395,251.78
基金转换费收入
74,425.82
合计
469,677.60
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的
赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
第 25 页 共 53 页
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
1,409,825.60
银行间市场交易费用
-
合计
1,409,825.60
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
29,752.78
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 5,887.21
账户维护费 9,000.00
律师费 40,000.00
合计
144,147.36
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
(Warburg Pincus Asset Management, L.P.)
基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团”) 华宝信托的最终控制人
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
第 26 页 共 53 页
华宝证券股份有限公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司、基金销售机构
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司
宝武集团财务有限责任公司(“宝武财务”) 受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
华宝证券 6,754,153.72 0.76
- -
6.4.10.1.2 债券交易
无
6.4.10.1.3 债券回购交易
无
6.4.10.1.4 权证交易
无
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华宝证券 6,154.92 0.76
6,154.92 0.72
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
第 27 页 共 53 页
- - -
- -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
3,763,747.57 943,712.13
其中：支付销售机构的客户维护费
815,073.39
148,129.64
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
627,291.36 157,285.30
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
第 28 页 共 53 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
基金合同生效日（2008 年 10
月 7 日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
134,626.57 134,626.57
报告期间申购/买入总份额
- 2,325,440.75
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额
134,626.57 2,460,067.32
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.13%
3.72%
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
第 29 页 共 53 页
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行股份有
限公司
25,994,039.48
66,140.82
17,164,930.09
32,601.25
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300930
屹通
新材
2021年
1月 13
日
2021年
7 月 21
日
新股锁
定
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用
电梯
2021年
1月 13
日
2021年
7 月 21
日
新股锁
定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300943
春晖
智控
2021年
2月3日
2021年
8 月 10
日
新股锁
定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月3日
2021年
9 月 13
日
新股锁
定
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300955
嘉亨
家化
2021年
3月 16
日
2021年
9 月 24
日
新股锁
定
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
第 30 页 共 53 页
300956
英力
股份
2021年
3月 16
日
2021年
9 月 27
日
新股锁
定
12.85 25.8 371 4,767.35 9,571.80 -
300963
中洲
特材
2021年
3月 30
日
2021年
10月11
日
新股锁
定
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300967
晓鸣
股份
2021年
4月2日
2021年
10月13
日
新股锁
定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300972
万辰
生物
2021年
4月8日
2021年
10月19
日
新股锁
定
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300981
中红
医疗
2021年
4月 19
日
2021年
10月27
日
新股锁
定
48.59 90.39 399 19,387.41 36,065.61 -
300982
苏文
电能
2021年
4月 19
日
2021年
10月27
日
新股锁
定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021年
11月25
日
新股锁
定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021年
11月26
日
新股锁
定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联
软件
2021年
5月 26
日
2021年
12 月 3
日
新股锁
定
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300997
欢乐
家
2021年
5月 26
日
2021年
12 月 2
日
新股锁
定
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021年
12 月 2
日
新股锁
定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021年
5月 27
日
2021年
12 月 7
日
新股锁
定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301004
嘉益
股份
2021年
6月 18
日
2021年
12月27
日
新股锁
定
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301007
德迈
仕
2021年
6月4日
2021年
12月16
日
新股锁
定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301011
华立
科技
2021年
6月9日
2021年
12月17
新股锁
定
14.2 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
第 31 页 共 53 页
日
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
日
2021年
12月22
日
新股锁
定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021年
12月30
日
新股锁
定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021年
12月30
日
新股锁
定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2021年
7 月 5
日
新股流
通受限
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2022年
1 月 5
日
新股锁
定
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2021年
7 月 7
日
新股流
通受限
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2022年
1 月 7
日
新股锁
定
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2021年
7 月 6
日
新股流
通受限
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022年
1 月 6
日
新股锁
定
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40
605162
新中
港
2021年
6月 29
日
2021年
7 月 7
日
新股流
通受限
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021年
7 月 6
日
新股流
通受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021年
7 月 9
日
新股流
通受限
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688097
博众
精工
2021年
4月 29
日
2021年
11月12
日
新股锁
定
11.27 28.01 3,983 44,888.41 111,563.83 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021年
7 月 7
日
新股流
通受限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688239 航宇 2021年 2021年 新股流 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
第 32 页 共 53 页
科技 6月 25
日
7 月 5
日
通受限
688517
金冠
电气
2021年
6月 10
日
2021年
12月20
日
新股锁
定
7.71 11.88 2,892 22,297.32 34,356.96 -
688597
煜邦
电力
2021年
6月9日
2021年
12月17
日
新股锁
定
5.88 10.16 3,907 22,973.16 39,695.12 -
688601
力芯
微
2021年
6月 18
日
2021年
12月28
日
新股锁
定
36.48 133.69 1,174 42,827.52 156,952.06 -
688639
华恒
生物
2021年
4月 14
日
2021年
10月22
日
新股锁
定
23.16 42.28 2,302 53,314.32 97,328.56 -
688689
银河
微电
2021年
1月 15
日
2021年
7 月 27
日
新股锁
定
14.01 35.62 3,258 45,644.58 116,049.96 -
688690
纳微
科技
2021年
6月 16
日
2021年
12月23
日
新股锁
定
8.07 79.89 3,477 28,059.39 277,777.53 -
注：1．根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2．根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
3．基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
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抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只混合型的证券投资基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，
高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券及权证等。本基金
在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基
金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。本基金
的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督
察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员
会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察长向董
事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职
能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度
的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导下对各部门
和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
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征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金无债券投资（于上年度末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性
金融债以外的债券和资产支持证券占基金资产净值的比例较低，因此无重大信用风险）。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
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《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017年 10月 1日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持证券均在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参
见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规
定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持证券均在证券交易所上市，
不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一
致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
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6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5 年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 25,994,039.48 - - - 25,994,039.48
结算备付金 341,246.70 - - - 341,246.70
存出保证金 95,044.97 - - - 95,044.97
交易性金融资产 - - - 409,555,671.79 409,555,671.79
应收利息 - - - 2,870.46 2,870.46
应收申购款 - - - 470,264.94 470,264.94
应收证券清算款 - - - 3,856,949.45 3,856,949.45
资产总计
26,430,331.15 - - 413,885,756.64 440,316,087.79
负债
应付赎回款 - - - 3,158,832.94 3,158,832.94
应付管理人报酬 - - - 534,452.13 534,452.13
应付托管费 - - - 89,075.39 89,075.39
应付交易费用 - - - 858,792.34 858,792.34
其他负债 - - - 100,949.26 100,949.26
负债总计
- - - 4,742,102.06 4,742,102.06
利率敏感度缺口
26,430,331.15 - - 409,143,654.58 435,573,985.73
上年度末
1年以内
1-5 年
5年以上
不计息
合计
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2020年 12月 31日
资产
银行存款 39,585,951.25 - - - 39,585,951.25
结算备付金 419,969.54 - - - 419,969.54
存出保证金 84,227.15 - - - 84,227.15
交易性金融资产 - - - 492,371,111.76 492,371,111.76
应收利息 - - - 4,093.05 4,093.05
应收申购款 4,138.80 - - 1,715,155.07 1,719,293.87
资产总计
40,094,286.74
-
-
494,090,359.88
534,184,646.62
负债
应付赎回款 - - - 1,795,465.61 1,795,465.61
应付管理人报酬 - - - 578,017.36 578,017.36
应付托管费 - - - 96,336.20 96,336.20
应付证券清算款 - - - 1,261,575.96 1,261,575.96
应付交易费用 - - - 467,880.44 467,880.44
应交税费 - - - 0.02 0.02
其他负债 - - - 176,280.61 176,280.61
负债总计
- -
-
4,375,556.20
4,375,556.20
利率敏感度缺口
40,094,286.74
-
-
489,714,803.68
529,809,090.42
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
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本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总
资产的 60%-95%，债券及现金投资比例为基金资产的 5%-40%，现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风
险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
409,555,671.79
94.03
492,371,111.76
92.93
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
409,555,671.79 94.03
492,371,111.76 92.93
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析 1.业绩比较基准上 32,141,458.86 33,745,761.28
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
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升 5%
2.业绩比较基准下
降 5%
-32,141,458.86 -33,745,761.28
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利
息、应收申购款以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
（b）以公允价值计量的金融工具
（i）各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为人民币 408,218,112.02 元，第二层次的余额为人民币 1,337,559.77 元，无划分第
三层次的余额（于上年度末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为人民币 490,958,357.84 元，第二层次的余额为人民币 1,412,753.92 元，
无划分第三层次的余额）。
（ii）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情
况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券等的
公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度
可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
（2）承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
（3）其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
409,555,671.79 93.01
其中：股票
409,555,671.79 93.01
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
26,335,286.18 5.98
8 其他各项资产
4,425,129.82 1.00
9 合计
440,316,087.79 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
11,290.28 0.00
B
采矿业
17,287,929.00 3.97
C
制造业
305,370,030.39 70.11
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
13,020.39 0.00
E
建筑业
25,371.37 0.01
F
批发和零售业
1,161,032.46 0.27
G
交通运输、仓储和邮政业
1,035,810.00 0.24
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
8,914,996.33 2.05
J
金融业
19,354,176.10 4.44
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
16,745,580.00 3.84
M
科学研究和技术服务业
10,968,659.73 2.52
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
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Q
卫生和社会工作
28,667,775.74 6.58
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
409,555,671.79 94.03
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 300750 宁德时代 65,400 34,975,920.00 8.03
2 000858 五粮液 111,139 33,107,196.71 7.60
3 600519 贵州茅台 14,803 30,445,330.10 6.99
4 601012 隆基股份 248,482 22,075,140.88 5.07
5 002475 立讯精密 454,225 20,894,350.00 4.80
6 000568 泸州老窖 82,011 19,349,675.34 4.44
7 601899 紫金矿业 1,784,100 17,287,929.00 3.97
8 601888 中国中免 55,800 16,745,580.00 3.84
9 000516 国际医学 860,200 16,180,362.00 3.71
10 601633 长城汽车 364,747 15,899,321.73 3.65
11 000333 美的集团 203,034 14,490,536.58 3.33
12 600809 山西汾酒 26,174 11,725,952.00 2.69
13 603259 药明康德 70,047 10,968,659.73 2.52
14 300760 迈瑞医疗 22,620 10,858,731.00 2.49
15 300015 爱尔眼科 147,913 10,498,864.74 2.41
16 000001 平安银行 460,000 10,405,200.00 2.39
17 300124 汇川技术 121,348 9,011,302.48 2.07
18 002415 海康威视 139,700 9,010,650.00 2.07
19 600036 招商银行 164,500 8,914,255.00 2.05
20 300910 瑞丰新材 71,800 7,506,690.00 1.72
21 002568 百润股份 76,300 7,232,477.00 1.66
22 601058 赛轮轮胎 701,400 7,006,986.00 1.61
23 300014 亿纬锂能 65,356 6,792,449.08 1.56
24 002179 中航光电 78,573 6,208,838.46 1.43
25 603678 火炬电子 81,100 5,474,250.00 1.26
26 688536 思瑞浦 8,224 4,531,424.00 1.04
27 600600 青岛啤酒 38,000 4,394,700.00 1.01
28 002371 北方华创 12,800 3,550,464.00 0.82
29 688677 海泰新光 31,443 3,443,008.50 0.79
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30 688083 中望软件 5,545 3,062,503.50 0.70
31 002049 紫光国微 14,400 2,220,336.00 0.51
32 300122 智飞生物 11,600 2,166,068.00 0.50
33 002414 高德红外 73,600 2,029,888.00 0.47
34 600989 宝丰能源 143,500 1,963,080.00 0.45
35 688059 华锐精密 11,229 1,885,349.10 0.43
36 300171 东富龙 40,800 1,658,520.00 0.38
37 600085 同仁堂 39,100 1,597,235.00 0.37
38 600763 通策医疗 3,400 1,397,400.00 0.32
39 600327 大东方 127,200 1,093,920.00 0.25
40 002352 顺丰控股 15,300 1,035,810.00 0.24
41 002304 洋河股份 4,700 973,840.00 0.22
42 688099 晶晨股份 7,760 870,672.00 0.20
43 002180 纳思达 26,600 856,520.00 0.20
44 000807 云铝股份 71,300 848,470.00 0.19
45 603290 斯达半导 2,500 800,000.00 0.18
46 600426 华鲁恒升 25,400 786,130.00 0.18
47 300973 立高食品 4,100 635,500.00 0.15
48 603882 金域医学 3,700 591,149.00 0.14
49 000739 普洛药业 16,300 479,220.00 0.11
50 002624 完美世界 17,900 427,989.00 0.10
51 688169 石头科技 332 418,652.00 0.10
52 688161 威高骨科 2,911 308,711.55 0.07
53 300661 圣邦股份 1,200 303,276.00 0.07
54 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.06
55 600438 通威股份 5,000 216,350.00 0.05
56 605300 佳禾食品 7,400 205,720.00 0.05
57 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.04
58 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.04
59 688311 盟升电子 2,100 153,300.00 0.04
60 688689 银河微电 3,258 116,049.96 0.03
61 688097 博众精工 3,983 111,563.83 0.03
62 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.02
63 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
64 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
65 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
66 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
67 688597 煜邦电力 3,907 39,695.12 0.01
68 300981 中红医疗 399 36,065.61 0.01
69 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
70 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.01
71 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
第 43 页 共 53 页
72 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
73 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
74 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
75 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
76 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
77 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
78 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
79 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
80 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
81 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
82 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
83 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
84 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
85 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
86 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
87 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
88 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
89 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
90 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
91 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
92 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
93 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
94 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
95 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
96 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
97 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
98 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
99 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
100 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601633 长城汽车 21,759,425.61 4.11
2 002304 洋河股份 15,621,079.25 2.95
3 000338 潍柴动力 14,917,604.26 2.82
4 600036 招商银行 14,624,051.47 2.76
5 000568 泸州老窖 14,426,015.36 2.72
6 600809 山西汾酒 14,348,090.00 2.71
7 000951 中国重汽 14,141,154.00 2.67
8 000516 国际医学 13,943,609.48 2.63
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
第 44 页 共 53 页
9 600989 宝丰能源 13,592,413.00 2.57
10 000858 五粮液 12,057,719.00 2.28
11 002475 立讯精密 11,685,572.50 2.21
12 601899 紫金矿业 11,153,287.82 2.11
13 000661 长春高新 10,530,631.00 1.99
14 300750 宁德时代 9,994,212.00 1.89
15 300124 汇川技术 9,590,940.00 1.81
16 601058 赛轮轮胎 9,325,821.33 1.76
17 300015 爱尔眼科 8,969,697.98 1.69
18 002568 百润股份 8,844,714.00 1.67
19 300910 瑞丰新材 7,191,000.00 1.36
20 600887 伊利股份 7,024,353.00 1.33
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 38,373,160.52 7.24
2 002304 洋河股份 34,269,995.91 6.47
3 601899 紫金矿业 32,068,852.29 6.05
4 000858 五粮液 23,147,896.89 4.37
5 002568 百润股份 22,435,504.86 4.23
6 601012 隆基股份 21,184,599.34 4.00
7 600519 贵州茅台 18,233,957.00 3.44
8 002475 立讯精密 15,224,237.73 2.87
9 000338 潍柴动力 14,746,852.00 2.78
10 600989 宝丰能源 13,961,560.30 2.64
11 600809 山西汾酒 13,571,953.17 2.56
12 300014 亿纬锂能 12,941,658.72 2.44
13 000951 中国重汽 12,471,081.00 2.35
14 300015 爱尔眼科 10,444,679.92 1.97
15 601633 长城汽车 10,224,914.58 1.93
16 000661 长春高新 9,885,883.40 1.87
17 600887 伊利股份 9,269,902.00 1.75
18 300750 宁德时代 8,925,477.64 1.68
19 000001 平安银行 8,013,671.00 1.51
20 000807 云铝股份 7,760,092.86 1.46
注：卖出金额不包括相关交易费用。
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
第 45 页 共 53 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
391,959,249.05
卖出股票收入（成交）总额
497,764,038.40
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
第 46 页 共 53 页
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
95,044.97
2
应收证券清算款
3,856,949.45
3
应收股利
-
4
应收利息
2,870.46
5
应收申购款
470,264.94
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
4,425,129.82
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
第 47 页 共 53 页
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
78,163 1,280.55 34,170,662.02 34.14
65,920,966.10 65.86
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
14,764.59 0.0148
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008 年 10月 7日）
基金份额总额
490,050,880.11
本报告期期初基金份额总额
132,323,567.75
本报告期基金总申购份额
59,022,615.70
减：本报告期基金总赎回份额
91,254,555.33
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
100,091,628.12
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
第 48 页 共 53 页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
报告期内本基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：2019 年
11月 20日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中金公司
2
166,465,342.09
18.85%
151,699.88
18.70%
-
东方财富
2
137,567,412.43
15.58%
128,071.37
15.79%
-
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
第 49 页 共 53 页
开源证券
2
99,751,472.56
11.30%
92,337.24
11.39%
-
海通证券
2
94,347,644.63
10.68%
86,384.14
10.65%
-
方正证券
1
58,817,187.65
6.66%
53,602.77
6.61%
-
宏信证券
2
47,554,855.47
5.38%
43,612.79
5.38%
-
华创证券
2
44,092,531.18
4.99%
40,181.73
4.95%
-
广发证券
2
37,834,534.95
4.28%
34,478.49
4.25%
-
光大证券
2
30,526,962.41
3.46%
27,819.02
3.43%
-
天风证券
3
30,449,764.75
3.45%
27,748.92
3.42%
-
浙商证券
2
28,943,137.26
3.28%
26,376.08
3.25%
-
长江证券
1
21,288,362.72
2.41%
19,826.10
2.44%
-
国元证券
2
18,665,236.24
2.11%
17,009.69
2.10%
-
中信建投
1
16,893,759.46
1.91%
15,733.09
1.94%
-
国信证券
1
13,890,489.86
1.57%
12,936.06
1.59%
-
东方证券
1
8,151,966.64
0.92%
7,428.92
0.92%
-
中泰证券
1
6,953,922.06
0.79%
6,476.20
0.80%
-
华宝证券
1
6,754,153.72
0.76%
6,154.92
0.76%
-
财通证券
2
4,149,630.03
0.47%
3,864.47
0.48%
-
申万宏源
3
3,710,610.75
0.42%
3,455.81
0.43%
-
兴业证券
2
2,654,498.74
0.30%
2,472.04
0.30%
-
华金证券
1
1,926,228.00
0.22%
1,793.83
0.22%
-
国海证券
2
1,729,467.60
0.20%
1,576.04
0.19%
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
国联证券
3
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
民生证券
2
-
-
-
-
-
太平洋证券
1
-
-
-
-
-
新时代证券
2
-
-
-
-
-
信达证券
2
-
-
-
-
-
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
第 50 页 共 53 页
招商证券
1
-
-
-
-
-
中信金通
1
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
中银国际
2
-
-
-
-
-
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各
项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会
和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人
员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2、本报告期租用的证券公司交易单元新增：国联证券、光大证券、财通证券、开源证券、信
达证券、中信证券、民生证券。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中金公司 - -
- -
- -
西藏东方
财富
- -
- -
- -
开源证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
宏信证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
浙商证券 - -
- -
- -
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
第 51 页 共 53 页
长江证券 - -
- -
- -
国元证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
国信证券 4,257,980.04 50.00%
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
中泰证券 4,257,731.94 50.00%
- -
- -
华宝证券 - -
- -
- -
财通证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
华金证券 - -
- -
- -
国海证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国联证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
新时代证
券
- -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
中信金通 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华宝基金关于旗下部分基金增加招商
银行招赢通为销售平台并参加招商银
行招赢通平台费率优惠活动的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-1-9
2
华宝大盘精选混合型证券投资基金
2020年第 4季度报告
基金管理人网站 2021-1-22
3
华宝现金添益交易型货币市场基金 B
类基金份额开放转换业务的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-2-26
4
华宝大盘精选混合型证券投资基金
2020年年度报告
基金管理人网站 2021-3-31
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
第 52 页 共 53 页
5
华宝大盘精选混合型证券投资基金
2021年第 1季度报告
基金管理人网站 2021-4-22
6
华宝新优选一年定期开放灵活配置混
合型证券投资基金开放日常申购、赎
回及转换业务的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-5-18
7
华宝资源优选混合型证券投资基金 C
类基金份额开放转换业务及开通定期
定额投资业务的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-5-18
8
华宝基金关于旗下部分开放式基金新
增华鑫证券为代销机构的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-5-27
9
华宝大盘精选混合型证券投资基金基
金产品资料概要
基金管理人网站 2021-6-5
10
华宝大盘精选混合型证券投资基金招
募说明书（更新）
基金管理人网站 2021-6-5
11
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金增加鼎信汇金（北京）投
资管理有限公司为代销机构及费率优
惠的公告
基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,证券
时报,中国证券报
2021-6-23
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝大盘精选混合型证券投资基金基金合同；
华宝大盘精选混合型证券投资基金招募说明书；
华宝大盘精选混合型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
华宝大盘精选混合 2021 年中期报告
第 53 页 共 53 页
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2021 年 8月 27 日
