信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）
2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 08月 27日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 08月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................ 2
1.2 目录 .................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................ 5
2.2 基金产品说明 ............................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................. 6
2.4 信息披露方式 ............................................................ 6
2.5 其他相关资料 ............................................................ 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................. 7
3.2 基金净值表现 ............................................................ 7
§4 管理人报告 .................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................ 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................. 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................. 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............. 13
§5 托管人报告 ................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.. 13
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 13
6.1 资产负债表 ............................................................. 13
6.2 利润表 ................................................................. 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................... 16
6.4 报表附注 ............................................................... 16
§7 投资组合报告 ............................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................... 36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................... 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............. 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................... 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................... 40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........... 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..... 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..... 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........... 41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................... 41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................... 41
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7.12 投资组合报告附注 ....................................................... 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................... 43
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................... 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................... 43
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ............... 44
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ......................................... 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................... 44
§10 重大事件揭示 ............................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................. 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................. 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................... 44
10.4 基金投资策略的改变 ..................................................... 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................... 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................... 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................... 45
10.8 其他重大事件 ........................................................... 49
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................. 50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................... 50
§12 备查文件目录 ............................................................... 50
12.1 备查文件目录 ........................................................... 50
12.2 存放地点 ............................................................... 50
12.3 查阅方式 ............................................................... 50
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
注：自 2021年 8月 23日起,本基金场内简称扩位为“信诚深度 LOF”。
2.2 基金产品说明
投资目标
通过对公司基本面的研究,深入剖析股票价值被
低估的原因,从而挖掘具有深度价值的股票,以力
争获取资本的长期增值。
投资策略
1、资产配置策略:本基金定位为混合型基金，其
战略性资产配置以股票为主，并不因市场的中短
期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金允
许在一定的范围内作战术性资产配置调整，以规
避市场风险。
2、股票投资策略:本基金的核心理念是价值投资，
即投资于市场价格低于其内在价值的股票。 公司
内在价值的评估和判断包括公司的历史纪录和未
来前景两方面。具体考量因素包括公司未来的预
期收益和股息以及未来预期收益和股息的乘数
（既包括历史可测的纪录影响，也要考虑一些重
要的其他因素，例如行业的性质、公司的竞争地
位、管理层的才能等等）是否在股价中被完全反
映；公司的分红情况即股息收益率是否稳定并在
将来可以持续；公司的资产本身是否会因重组、
并购等行为发生重大变化等等。
3、债券投资策略:本产品采用自上而下的投资方
法，通过整体债券配置、类属配置和个券选择三
个层次进行积极投资、控制风险、增加投资收益，
提高整体组合的收益率水平，追求债券资产的长
基金名称 信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 信诚深度价值混合（LOF）
场内简称 信诚深度
基金主代码 165508
基金运作方式 契约型、上市开放式
基金合同生效日 2010年 07月 30日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,504,975.45份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010年 09月 20日
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期稳定增值。
4、其他金融工具的投资策略:本基金对权证等衍
生金融工具的投资以对冲投资风险或无风险套利
为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提
下，通过对标的证券的基本面研究，结合衍生工
具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例，
谨慎投资或运用衍生工具。在符合法律、法规相
关限制的前提下，基金管理人按谨慎原则确定本
基金衍生工具的总风险暴露比例。
5、存托凭证投资策略:本基金将根据本基金的投
资目标和股票投资策略，深入研究基础证券投资
价值，选择投资价值较高的存托凭证进行投资。
业绩比较基准
上证 180指数收益率*80%+中证综合债指数收益
率*20%
风险收益特征
本基金为主动投资的混合型基金,预期风险与收
益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型
基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益
品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周浩 李申
联系电话 021-68649788 021-60637102
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 021-60637111
传真 021-50120888 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
北京市西城区闹市口大街 1
号院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 田国立
注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变
更的公告。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
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基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日）
本期已实现收益 6,672,088.41
本期利润 1,876,416.30
加权平均基金份额本期利润 0.1198
本期加权平均净值利润率 4.52%
本期基金份额净值增长率 4.01%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2021年 06月 30日）
期末可供分配利润 23,907,423.60
期末可供分配基金份额利润 1.6482
期末基金资产净值 38,412,399.05
期末基金份额净值 2.648
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2021年 06月 30日）
基金份额累计净值增长率 164.80%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.38% 0.71% -2.34% 0.60% 1.96% 0.11%
过去三个月 2.60% 0.81% 1.18% 0.73% 1.42% 0.08%
过去六个月 4.01% 1.22% -0.48% 0.96% 4.49% 0.26%
过去一年 39.37% 1.24% 18.32% 1.02% 21.05% 0.22%
过去三年 66.86% 1.25% 35.30% 1.04% 31.56% 0.21%
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自基金合同生
效起至今
164.80% 1.61% 74.15% 1.14% 90.65% 0.47%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于 2005年 9月 30日正式成立，
注册资本 2亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司
和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要，
经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起由“信诚基金管理有
限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监
会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
2021年 6月 30日，本基金管理人管理的运作中基金为 76只，分别为：信诚四季红混合型证券
投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚
三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、
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信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国
积极配置证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）、信诚货币市场证券
投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）、中信
保诚沪深 300指数型证券投资基金（LOF）、信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、信诚周期轮动混
合型证券投资基金（LOF）、中信保诚景华债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资
基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚中证 800
医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800有色指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中
证 800金融指数型证券投资基金（LOF）、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场
基金、中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、信诚新选回报灵活配置混合型证券
投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证券投
资基金（LOF）、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置
混合型证券投资基金、中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券
投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞
灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资
基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚稳悦
债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵
活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券
投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投
资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫 3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混
合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资
基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长
灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚红利精
选混合型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中债 1-3
年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、中信保诚景
裕中短债债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚成长动力混合型
证券投资基金、中信保诚嘉润 66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合
型证券投资基金、中信保诚养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中信保
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诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
夏明月 本基金基金经理
2019年 03月
18日
- 16
夏明月女士，经济学硕
士。曾任职于华富基金
管理有限公司，担任研
究员；于金元比联基金
管理有限公司，担任研
究员；2011年 9月加
入中信保诚基金管理
有限公司，担任高级研
究员。现任信诚四季红
混合型证券投资基金、
信诚深度价值混合型
证券投资基金(LOF)的
基金经理。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信
诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)招募说
明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法
人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发
生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信
诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在
公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公
平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系
统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;
公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信
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息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量
5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
国内经济由 1季度低基数下的高增长逐步回落，疫情修复最明显的阶段逐步过去，经济逐步回
复到潜在经济水平附近，从结构上看，消费仍有修复空间，出口仍维持了较高增长，制造业投资有
所恢复，地产投资仍保有一定韧性，基建投资偏弱；但是经济结构性亮点较多，高端制造业、机器
人、医疗服务等行业增速较快。
从整体宏观流动性看，国内流动性从年前偏紧的局面到春节后逐步平稳下行，海外美债收益率
上行明显，从年初的 0.93%上行到 1.74高点；但是进入 2季度，虽然通胀表现超预期，但是由于央
行表态较为鸽派，国内外整体流动性维持较为宽松的局面。
从市场流动性角度看，在房住不炒、打破刚兑等政策影响下居民配置股票的比例逐步提升。另
外，随着金融开放的不断推进，海外资金配置 A股的比例持续提升。
从市场表现看，5月中旬之前，以经济复苏和物价上行相关的顺周期行业如采掘、银行、化工、
有色等行业表现较好；5月中旬后以电气设备、新能源汽车、电子、军工、券商等涨幅明显，风险
偏好的变化主要是 5月国常会多次强调采取措施保供控价，抑制大宗商品价格持续上涨，随后大宗
商品价格有所回落；与此同时美联储认为通胀只是“暂时现象”，维持鸽派，市场风险偏好发生明显
改变。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率为 4.01%，同期业绩比较基准收益率为-0.48%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年国内经济逐步回落，海外经济仍有望延续复苏态势，美联储在 6月议息会议上虽然没有
收缩货币，但是提高了经济增速和通胀预期，本基金将持续关注美联储态度变化对市场影响。
上半年本基金组合整体风格和仓位基本稳定，1季度顺周期资产配置较多，表现较好；进入 2
季度本基金预判了通胀的可能超预期，但是对于国内外央行的鸽派态度预期不充分，因此对组合的
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估值要求比较严格，对处于较高估值分位数的高景气行业的仓位暴露较少，超配的家电、建材、食
品饮料、金融等表现一般。
下半年本基金将继续坚持自下而上精选个股，重点布局具备较好商业模式、成长空间、竞争格
局稳定且具备竞争优势护城河个股，力争为投资者获取长期稳定安全的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格
控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:
分管基金运营业务的领导（委员会主席）、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责
人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管（委员会秘书）。本基金管理人在
充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价
因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采
用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策
略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策
委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额
净值。
基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金
份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的
规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公
允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政
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策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金自 2019年 3月 7日起至 2021年 6月 30日止基金资产净值低于五千万元,已经连
续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金
合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基
金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产
净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基
金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
14
会计主体：信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年 06月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 7,615,236.06 5,266,078.76
结算备付金 - 73,700.01 18,979.21
存出保证金 - 10,049.15 8,029.94
交易性金融资产 6.4.7.2 31,230,071.46 39,488,322.05
其中：股票投资 - 30,964,247.21 39,488,322.05
基金投资 - - -
债券投资 - 265,824.25 -
资产支持证券投资 - - -
贵金属投资 - - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 13,442.43 9,992.27
应收利息 6.4.7.5 620.79 482.17
应收股利 - - -
应收申购款 - 1,375.76 1,107.25
递延所得税资产 - - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 - 38,944,495.66 44,792,991.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - - -
应付证券清算款 - 43,214.97 1,476.00
应付赎回款 - 199,405.66 254,328.32
应付管理人报酬 - 48,651.36 54,076.62
应付托管费 - 8,108.57 9,012.78
应付销售服务费 - - -
应付交易费用 6.4.7.7 48,203.74 21,083.32
应交税费 - - -
应付利息 - - -
应付利润 - - -
递延所得税负债 - - -
其他负债 6.4.7.8 184,512.31 204,533.63
负债合计 - 532,096.61 544,510.67
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
15
所有者权益： - - -
实收基金 6.4.7.9 14,504,975.45 17,376,889.76
未分配利润 6.4.7.10 23,907,423.60 26,871,591.22
所有者权益合计 - 38,412,399.05 44,248,480.98
负债和所有者权益总计 - 38,944,495.66 44,792,991.65
注：截止本报告期末，基金份额净值 2.648元，基金份额总额 14,504,975.45份。
6.2 利润表
会计主体：信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 01月 01
日至 2021年 06月
30日
上年度可比期间
2020年 01月 01日
至 2020年 06月 30
日
一、收入 - 2,488,823.93 1,799,077.09
1.利息收入 - 12,137.13 16,272.62
其中：存款利息收入 6.4.7.11 12,117.82 16,272.62
债券利息收入 - 19.31 -
资产支持证券利息收入 - - -
买入返售金融资产收入 - - -
证券出借利息收入 - - -
其他利息收入 - - -
2.投资收益（损失以“-”填列） - 7,262,013.31 3,605,921.44
其中：股票投资收益 6.4.7.12 7,005,415.87 3,209,799.00
基金投资收益 - - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 - - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 256,597.44 396,122.44
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -4,795,672.11 -1,824,879.79
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 10,345.60 1,762.82
减：二、费用 - 612,407.63 602,171.58
1．管理人报酬 - 310,125.63 318,635.46
2．托管费 - 51,687.57 53,105.91
3．销售服务费 - - -
4．交易费用 6.4.7.18 160,806.27 140,553.91
5．利息支出 - - -
其中：卖出回购金融资产支出 - - -
6.税金及附加 - - -
7．其他费用 6.4.7.19 89,788.16 89,876.30
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） - 1,876,416.30 1,196,905.51
减：所得税费用 - - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） - 1,876,416.30 1,196,905.51
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 17,376,889.76 26,871,591.22 44,248,480.98
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 1,876,416.30 1,876,416.30
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
-2,871,914.31 -4,840,583.92 -7,712,498.23
其中：1.基金申购款 2,770,677.58 4,616,060.94 7,386,738.52
2.基金赎回款 -5,642,591.89 -9,456,644.86 -15,099,236.75
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 14,504,975.45 23,907,423.60 38,412,399.05
项目
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 25,984,188.75 21,761,960.69 47,746,149.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 1,196,905.51 1,196,905.51
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
-3,840,018.29 -3,028,897.45 -6,868,915.74
其中：1.基金申购款 713,375.62 544,781.60 1,258,157.22
2.基金赎回款 -4,553,393.91 -3,573,679.05 -8,127,072.96
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 22,144,170.46 19,929,968.75 42,074,139.21
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
唐世春
陈逸辛
刘卓
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
17
信诚深度价值混合型证券投资基金 (LOF) (原“信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) ”) (以
下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚深度价
值股票型证券投资基金 (LOF) 募集的批复》(证监许可[2010] 679号文) 批准，由中信保诚基金管
理有限公司 (原“信诚基金管理有限公司”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规
则和《信诚深度价值股票型证券投资基金 (LOF) 基金合同》发售，基金合同于 2010年 7月 30日生
效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集资金总额人民币 524,136,365.45元。上
述募集资金已由会计师事务所验证，并出具了验资报告。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理
有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据中信保诚基金管理有限公司于 2017年 12月 20日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于
公司名称变更的函》，经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准，公司名称由“信诚基金管理有
限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”，并由上海市工商行政管理局于 2017年 12月 18日
核发新的营业执照。
经深圳证券交易所 (以下简称“深交所”) 深证上字[2010]第 299号文审核同意，本基金
31,723,252份基金份额于 2010年 9月 20日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，
基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<
公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》等相关法律法规及《信诚深度价值股票型证
券投资基金(LOF)基金合同》的约定，经与基金托管人协商一致，自 2015年 8月 3日起，本基金名
称变更为“信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)”，基金类别变更为“混合型”，同时相应修改基
金合同和托管协议相关表述。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚深度价值混合型证券投资基金
(LOF) 基金合同》和《信诚深度价值混合型证券投资基金 (LOF) 招募说明书》的有关规定，本基金
的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票）、存托
凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股指期货等），基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不
低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支
持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；现金或到期日在一年内的政府债券不
低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证不超过基
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
18
金资产净值的 3%。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置
比例进行适当调整。本基金的业绩比较基准为：80%×上证 180指数收益率＋20%×中证综合债指数
收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布
的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<
年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、
完整地反映了本基金 2021年 06月 30日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日止
期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年
度报告相一致的说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一
致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家
税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
19
101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》
（财政部、税务总局、证监会公告 2019年第 78号）、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改
革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工
作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花
税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试
点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确
金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他
相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为
缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增
值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国
债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增
值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人
所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超
过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
20
按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%
计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公
司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股
息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内（含 1个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，其
股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g) 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管
理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
活期存款 7,615,236.06
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 7,615,236.06
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 25,429,190.07 30,964,247.21 5,535,057.14
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 263,500.00 265,824.25 2,324.25
银行间市场 - - -
合计 263,500.00 265,824.25 2,324.25
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
21
合计 25,692,690.07 31,230,071.46 5,537,381.39
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应收活期存款利息 567.55
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 29.88
应收债券利息 19.31
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 4.05
合计 620.79
注：其他包括应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 48,203.74
银行间市场应付交易费用 -
合计 48,203.74
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
22
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 669.15
应付证券出借违约金 -
应付审计费 24,795.19
应付信息披露费 124,795.19
应付账户维护费 4,500.00
应付基金上市费 29,752.78
合计 184,512.31
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 17,376,889.76 17,376,889.76
本期申购 2,770,677.58 2,770,677.58
本期赎回（以“-”号填列） -5,642,591.89 -5,642,591.89
本期末 14,504,975.45 14,504,975.45
注：
1、申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。
2、本基金本报告期末及上年度末场内外基金份额如下：
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 25,698,992.67 1,172,598.55 26,871,591.22
本期利润 6,672,088.41 -4,795,672.11 1,876,416.30
本期基金份额交易产生的变动数 -4,793,076.54 -47,507.38 -4,840,583.92
其中：基金申购款 4,813,651.11 -197,590.17 4,616,060.94
基金赎回款 -9,606,727.65 150,082.79 -9,456,644.86
本期已分配利润 - - -
本期末 27,578,004.54 -3,670,580.94 23,907,423.60
6.4.7.11 存款利息收入
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
23
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
活期存款利息收入 11,520.59
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 524.39
其他 72.84
合计 12,117.82
注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
卖出股票成交总额 60,994,731.51
减：卖出股票成本总额 53,989,315.64
买卖股票差价收入 7,005,415.87
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益--买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益-买卖债券差价收入。
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益--其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.15 股利收益
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
24
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
股票投资产生的股利收益 256,597.44
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 256,597.44
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
1.交易性金融资产 -4,795,672.11
--股票投资 -4,797,996.36
--债券投资 2,324.25
--资产支持证券投资 -
--基金投资 -
--贵金属投资 -
--其他 -
2.衍生工具 -
--权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 -4,795,672.11
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金赎回费收入 10,327.51
转换费收入 18.09
合计 10,345.60
注：1、本基金的场内外赎回费率不高于 1.5%，随基金份额持有期限的增加而递减，赎回费不低于
其总额的 25%归入基金财产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于其
总额的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
25
交易所市场交易费用 160,806.27
银行间市场交易费用 -
合计 160,806.27
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 24,795.19
证券出借违约金 -
银行费用 1,445.00
账户维护费 9,000.00
基金上市费 29,752.78
合计 89,788.16
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司（“中信保诚基金”） 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
26
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.5 基金交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021
年 06月 30日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020
年 06月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 310,125.63 318,635.46
其中：支付销售机构的客户维护费 137,693.23 132,352.74
注：支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/
当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年
06月 30日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020
年 06月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 51,687.57 53,105.91
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
27
当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金在本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本
期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 7,615,236.06 11,520.59 4,301,557.79 15,658.82
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利
率计息。
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
28
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期末 2021年 06月 30日本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
60528
7
德才
股份
2021年
06月 28
日
2021
年 07
月 06
日
新发未
上市
31.56 31.56 240 7,574.40 7,574.40 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
11304
9
长汽
转债
2021年
06月 10
日
2021
年 07
月 08
日
新发未
上市
100.00 100.00 170 17,000.00 17,000.00 -
11305
0
南银
转债
2021年
06月 15
日
2021
年 07
月 01
日
新发未
上市
100.00 100.00 2,390
239,000.0
0
239,000.0
0
-
注：本基金参与网下申购获得的新股，在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让；
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
29
本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。此外，根据《上海证券交易所科创板
股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如
经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。根据《深圳证券交易所
创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比
例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6个月的限售期。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统进行持续监控。
公司风险管理组织体系包括董事会（及其下设的审计与风控委员会）、管理层（及其下设的
经营层面风险管理委员会）及公司各业务部门层面。董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责
确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略等等。董事会下设审计与风控
委员会,根据董事会的授权履行相应的风险管理和监督职责。公司管理层对有效的风险管理承担直接
责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制
度，确保风险管理制度全面、有效执行；批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解
决方案等等。管理层下设经营层面风险管理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元
开展风险管理工作；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大事件、重大决策和重要业务
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
30
流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案等等。各业务部门负责执行风险管理的基本制度流
程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理的有效性负责，并及时、准确、全面、客观地将
本部门的风险信息和监测情况向管理层报告。同时，公司设立独立于业务体系汇报路径的风险管理
部和监察稽核部，协调并与各业务部门共同配合完成公司整体风险管理工作。风险管理部和监察稽
核部日常向督察长汇报工作。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过
额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有
限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市
场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基
金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信
用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 256,000.00 -
AAA以下 9,824.25 -
未评级 - -
合计 265,824.25 -
注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
31
债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中
而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控
制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动
性风险进行管理。
本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不
计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本
基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、
流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测
和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
32
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。)
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，
本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
本报告期末，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
33
和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 06月 30
日
1个月内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,615,236.06 - - - - - 7,615,236.06
结算备付金 73,700.01 - - - - - 73,700.01
存出保证金 10,049.15 - - - - - 10,049.15
交易性金融资产 - - - - 265,824.25 30,964,247.21 31,230,071.46
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 13,442.43 13,442.43
应收利息 - - - - - 620.79 620.79
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 1,375.76 1,375.76
递延所得税资产 - - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计 7,698,985.22 - - - 265,824.25 30,979,686.19 38,944,495.66
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 43,214.97 43,214.97
应付赎回款 - - - - - 199,405.66 199,405.66
应付管理人报酬 - - - - - 48,651.36 48,651.36
应付托管费 - - - - - 8,108.57 8,108.57
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 48,203.74 48,203.74
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 184,512.31 184,512.31
负债总计 - - - - - 532,096.61 532,096.61
利率敏感度缺口 7,698,985.22 - - - 265,824.25 30,447,589.58 38,412,399.05
上年度末
2020年 12月 31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
34
银行存款 5,266,078.76 - - - - - 5,266,078.76
结算备付金 18,979.21 - - - - - 18,979.21
存出保证金 8,029.94 - - - - - 8,029.94
交易性金融资产 - - - - - 39,488,322.05 39,488,322.05
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 9,992.27 9,992.27
应收利息 - - - - - 482.17 482.17
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 1,107.25 1,107.25
递延所得税资产 - - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计 5,293,087.91 - - - - 39,499,903.74 44,792,991.65
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 1,476.00 1,476.00
应付赎回款 - - - - - 254,328.32 254,328.32
应付管理人报酬 - - - - - 54,076.62 54,076.62
应付托管费 - - - - - 9,012.78 9,012.78
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 21,083.32 21,083.32
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 204,533.63 204,533.63
负债总计 - - - - - 544,510.67 544,510.67
利率敏感度缺口 5,293,087.91 - - - - 38,955,393.07 44,248,480.98
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合
约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末及上年度末，本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利
率的变动对本基金资产的净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
35
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股
票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组
合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资
30,964,247.2
1
80.61
39,488,322.0
5
89.24
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - -
-
其他 - - - -
合计
30,964,247.2
1
80.61
39,488,322.0
5
89.24
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2021年 06月 30日）
上年度末（2020年 12月 31
日）
业绩比较基准中的股票指
数上升 5%
1,843,795.15 2,095,072.21
业绩比较基准中的股票指
数下降 5%
-1,843,795.15 -2,095,072.21
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
如下列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
36
末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整
体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层
次的余额为 30,966,497.06元，属于第二层次的余额为 263,574.40元，无属于第三层次的余额(上
年度末：第一层次 39,474,622.16元，第二层次 13,699.89元，无第三层次)
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时
的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间
将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(上年度末：无)。
(2)其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、卖出回购金融资产、应收款项和其他金融负债，其
账面价值与公允价值之间无重大差异。
(3)除以上事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 30,964,247.21 79.51
其中：股票 30,964,247.21 79.51
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 265,824.25 0.68
其中：债券 265,824.25 0.68
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
37
6 买入返售金融资产 -
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,688,936.07 19.74
8 其他各项资产 25,488.13 0.07
9 合计 38,944,495.66 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 845,937.00 2.20
C 制造业 21,422,738.73 55.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 403,213.20 1.05
E 建筑业 7,574.40 0.02
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,835.20 0.02
J 金融业 5,398,633.68 14.05
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,276,269.00 3.32
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,102,266.00 2.87
R 文化、体育和娱乐业 500,780.00 1.30
S 综合 - -
合计 30,964,247.21 80.61
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
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38
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,645,360.00 4.28
2 002142 宁波银行 39,500 1,539,315.00 4.01
3 600036 招商银行 27,600 1,495,644.00 3.89
4 002594 比亚迪 5,800 1,455,800.00 3.79
5 600690 海尔智家 53,000 1,373,230.00 3.57
6 600600 青岛啤酒 11,300 1,306,845.00 3.40
7 002271 东方雨虹 23,300 1,288,956.00 3.36
8 002129 中环股份 33,300 1,285,380.00 3.35
9 601633 长城汽车 29,400 1,281,546.00 3.34
10 601009 南京银行 119,400 1,256,088.00 3.27
11 300316 晶盛机电 24,300 1,227,150.00 3.19
12 600887 伊利股份 32,400 1,193,292.00 3.11
13 000516 国际医学 58,600 1,102,266.00 2.87
14 600309 万华化学 10,100 1,099,082.00 2.86
15 300059 东方财富 33,140 1,086,660.60 2.83
16 002311 海大集团 13,000 1,060,800.00 2.76
17 002508 老板电器 22,500 1,046,250.00 2.72
18 601012 隆基股份 11,340 1,007,445.60 2.62
19 600660 福耀玻璃 17,900 999,715.00 2.60
20 603517 绝味食品 10,800 910,332.00 2.37
21 002475 立讯精密 19,700 906,200.00 2.36
22 601899 紫金矿业 87,300 845,937.00 2.20
23 601888 中国中免 2,500 750,250.00 1.95
24 600176 中国巨石 44,400 688,644.00 1.79
25 603338 浙江鼎力 10,800 633,852.00 1.65
26 002304 洋河股份 2,700 559,440.00 1.46
27 002027 分众传媒 55,900 526,019.00 1.37
28 300413 芒果超媒 7,300 500,780.00 1.30
29 002008 大族激光 11,000 444,290.00 1.16
30 600900 长江电力 19,400 400,416.00 1.04
31 601528 瑞丰银行 1,344 20,926.08 0.05
32 001208 华菱线缆 1,181 9,129.13 0.02
33 605287 德才股份 240 7,574.40 0.02
34 603171 税友股份 356 6,835.20 0.02
35 605011 杭州热电 315 2,797.20 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
39
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000069 华侨城Ａ 2,414,920.00 5.46
2 600519 贵州茅台 1,643,397.91 3.71
3 300144 宋城演艺 1,221,146.00 2.76
4 002129 中环股份 1,207,041.00 2.73
5 300124 汇川技术 1,171,456.00 2.65
6 300316 晶盛机电 1,166,273.00 2.64
7 601009 南京银行 1,153,525.00 2.61
8 601633 长城汽车 1,152,087.00 2.60
9 600600 青岛啤酒 1,139,187.00 2.57
10 000516 国际医学 1,126,269.00 2.55
11 601398 工商银行 1,093,212.00 2.47
12 002422 科伦药业 1,057,136.00 2.39
13 600900 长江电力 1,012,890.00 2.29
14 300059 东方财富 965,184.00 2.18
15 603195 公牛集团 960,811.00 2.17
16 601012 隆基股份 941,544.00 2.13
17 002508 老板电器 938,913.00 2.12
18 601888 中国中免 933,707.00 2.11
19 601601 中国太保 917,128.00 2.07
20 601899 紫金矿业 910,531.00 2.06
21 600019 宝钢股份 904,625.00 2.04
22 002142 宁波银行 902,432.00 2.04
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,175,924.00 7.18
2 601166 兴业银行 2,866,314.00 6.48
3 601601 中国太保 2,706,203.00 6.12
4 000069 华侨城Ａ 2,382,367.00 5.38
5 600519 贵州茅台 2,291,043.80 5.18
6 601318 中国平安 2,160,095.00 4.88
7 000786 北新建材 2,130,423.00 4.81
8 002142 宁波银行 2,100,675.00 4.75
9 000002 万
科Ａ 1,504,950.53 3.40
10 600276 恒瑞医药 1,432,689.48 3.24
11 000333 美的集团 1,291,393.00 2.92
12 300144 宋城演艺 1,264,877.00 2.86
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
40
13 601633 长城汽车 1,239,925.00 2.80
14 002422 科伦药业 1,182,758.00 2.67
15 300124 汇川技术 1,174,982.00 2.66
16 002415 海康威视 1,167,513.00 2.64
17 601398 工商银行 1,063,599.00 2.40
18 600585 海螺水泥 1,036,010.00 2.34
19 600887 伊利股份 954,326.00 2.16
20 000651 格力电器 944,245.16 2.13
21 603195 公牛集团 923,818.00 2.09
22 600309 万华化学 917,154.00 2.07
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 50,263,237.16
卖出股票收入（成交）总额 60,994,731.51
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 265,824.25 0.69
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 265,824.25 0.69
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 113050 南银转债 2,390 239,000.00 0.62
2 113049 长汽转债 170 17,000.00 0.04
3 127036 三花转债 75 9,824.25 0.03
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚说明
宁波银行股份有限公司分别于 2020年 10月 16日、2021年 6月 10日收到宁波银保监局的处罚
（甬银保监罚决字〔2020〕48号、甬银保监罚决字〔2021〕36号），因授信业务未履行关系人回避
制度、贷后管理不到位、代理销售保险不规范，被处以罚款人民币共计 55万元。
招商银行股份有限公司于 2020年 9月 29日、2020年 11月 27日、2021年 5月 17日分别收到
国家外汇管理局深圳市分局和中国银行保险监督管理委员会的 3份处罚（深外管检[2020]76号、深
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
42
外管检（2020）92号、银保监罚决字〔2021〕16号），因违反外汇市场交易管理被责令改正、处以
罚款人民币 120万元，对直接负责主管和其他直接责任人员给予处分；因违反规定办理结汇、售汇
被责令改正、处以罚款人民币 55万元，没收违法所得 129万元人民币；因理财产品之间风险隔离不
到位、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品等违法违规事实被罚款 7170万
元。
南京银行股份有限公司于 2020年 12月 28日收到人民银行南京分行的处罚（(南银)罚字〔2020〕
第 30号），因未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录等违法违
规事项，被警告，并处罚款 736万元，没收违法所得人民币 208778.02元。
对“宁波银行”的投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的
经营情况，我们认为，该处罚事项未对宁波银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们
对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
对“招商银行”的投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的
经营情况，我们认为，该处罚事项未对招商银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们
对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
对“南京银行”的投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的
经营情况，我们认为，该处罚事项未对南京银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们
对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 10,049.15
2 应收证券清算款 13,442.43
3 应收股利 -
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
43
4 应收利息 620.79
5 应收申购款 1,375.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,488.13
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,684 8,613.41 500,000.00 3.45% 14,004,975.45 96.55%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 周曲 136,131.00 22.55%
2 顾忠兴 50,011.00 8.28%
3 祁小洁 30,103.00 4.99%
4 钱中明 29,900.00 4.95%
5 栾俭英 24,934.00 4.13%
6 成巧 20,001.00 3.31%
7 陈金锋 18,470.00 3.06%
8 钦峰 17,677.00 2.93%
9 马瑞 12,800.00 2.12%
10 李松汉 11,000.00 1.82%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
44
基金管理人所有从业人员持有本基
金
14,119.82 0.10%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
金
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
0
注：1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年 07月 30日）基金份额总
额
524,136,365.45
本报告期期初基金份额总额 17,376,889.76
本报告期基金总申购份额 2,770,677.58
减：本报告期基金总赎回份额 5,642,591.89
本报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 14,504,975.45
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，胡喆女士、韩海平先生于 2021年 5月 21日新任中信保诚基金管理有限公司副总经理
职务，上述事项已按监管要求备案并公告。
本报告期内基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
45
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内,本基金就参与存托凭证投资事宜修订基金合同等法律文件,增加存托凭证的投资策略。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。该会计师事务
所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 3 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东北证券 2 3,083,982.11 2.78% 2,193.87 2.44% -
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 2 11,512,738.30 10.39% 10,721.83 11.92% -
东兴证券 1 8,421,246.25 7.60% 7,674.35 8.53% -
方正证券 1 - - - - -
高盛高华 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
46
国泰君安 1 7,038,620.39 6.35% 6,555.14 7.28% -
国信证券 2 - - - - -
国元证券 1 41,189,691.12 37.19% 29,297.92 32.56% -
海通证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
华创证券 3 4,403,735.76 3.98% 4,013.17 4.46% -
华金证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
华西证券 2 - - - - -
金通证券 1 - - - - -
开源证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申港证券 1 - - - - -
申万宏源 4 17,424,601.40 15.73% 15,879.13 17.65% -
太平洋证
券
2 - - - - -
天风证券 3 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
西藏东财 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
野村东方
国际证券有
限公司
1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
47
中航证券 1 - - - - -
中金财富 3 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中泰证券 2 12,361,364.20 11.16% 8,792.70 9.77% -
中信建投 2 - - - - -
中信山东 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 5,330,310.92 4.81% 4,857.40 5.40% -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
安信证券 - - - - - - - -
渤海证券 - - - - - - - -
财通证券 - - - - - - - -
长城证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
川财证券 - - - - - - - -
大通证券 - - - - - - - -
东北证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
东吴证券 256,000.00 97.15% - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
高盛高华 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
国联证券 - - - - - - - -
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
48
国盛证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
国元证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
红塔证券 - - - - - - - -
华宝证券 - - - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
华金证券 - - - - - - - -
华融证券 - - - - - - - -
华泰证券 7,500.00 2.85% - - - - - -
华西证券 - - - - - - - -
金通证券 - - - - - - - -
开源证券 - - - - - - - -
民生证券 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
瑞银证券 - - - - - - - -
山西证券 - - - - - - - -
申港证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
太平洋证券 - - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
万联证券 - - - - - - - -
西部证券 - - - - - - - -
西藏东财 - - - - - - - -
西南证券 - - - - - - - -
信达证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
野村东方国
际证券有限
公司
- - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
英大证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
浙商证券 - - - - - - - -
中航证券 - - - - - - - -
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
49
中金财富 - - - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
中信山东 - - - - - - - -
中信浙江 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
中银国际 - - - - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）
2020年第四季度报告
《中国证券报》及/或基
金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站 2021年01月22日
2
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2020年第四季度报告提示性公告
同上
2021年01月22日
3
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）
基金产品资料概要更新
同上
2021年03月19日
4
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
更新招募说明书（2021年 3月）
同上
2021年03月19日
5
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）
2020年年度报告
同上
2021年03月26日
6
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2020年年度报告提示性公告
同上
2021年03月26日
7
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）
2021年第一季度报告
同上
2021年04月21日
8
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2021年第一季度报告提示性公告
同上
2021年04月21日
9
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）
基金合同修改前后文对照表
同上
2021年06月09日
10
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）
基金合同
同上
2021年06月09日
11
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）
托管协议
同上
2021年06月09日
12
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
更新招募说明书
同上
2021年06月09日
13
关于中信保诚基金旗下部分基金增加侧
袋机制并修改基金合同及托管协议的公
同上
2021年06月09日
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
50
告
14
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）
溢价风险提示公告
同上
2021年06月10日
15
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）
溢价风险提示公告
同上
2021年06月11日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2021年 6月 9日发布了《中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机
制并修改基金合同及托管协议的公告》，本基金就增加侧袋机制调整了基金合同、托管协议、招募说
明书（更新）等法律文件。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、（原）信诚深度价值股票型证券投资基金（LOF）相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）基金合同
4、信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2021年 08月 27日
