中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）
2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 08月 27日
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 08月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................ 2
1.2 目录 .................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................ 5
2.2 基金产品说明 ............................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................. 7
2.4 信息披露方式 ............................................................ 8
2.5 其他相关资料 ............................................................ 8
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................. 8
3.2 基金净值表现 ............................................................ 8
§4 管理人报告 .................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................ 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................. 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................. 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............. 14
§5 托管人报告 ................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.. 14
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 15
6.1 资产负债表 ............................................................. 15
6.2 利润表 ................................................................. 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................... 17
6.4 报表附注 ............................................................... 17
§7 投资组合报告 ............................................................... 47
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................... 47
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................... 47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............. 49
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................... 63
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................... 64
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........... 64
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..... 64
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..... 64
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........... 64
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................... 65
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................... 65
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7.12 投资组合报告附注 ....................................................... 65
§8 基金份额持有人信息 ......................................................... 67
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................... 67
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................... 67
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................... 67
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ............... 67
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ......................................... 68
§9 开放式基金份额变动 ......................................................... 68
§10 重大事件揭示 ............................................................... 68
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................. 68
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................. 68
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................... 68
10.4 基金投资策略的改变 ..................................................... 68
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................... 68
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................... 69
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................... 69
10.8 其他重大事件 ........................................................... 73
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 74
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................. 74
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................... 74
§12 备查文件目录 ............................................................... 74
12.1 备查文件目录 ........................................................... 74
12.2 存放地点 ............................................................... 74
12.3 查阅方式 ............................................................... 75
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
注：自 2021年 8月 23日起,本基金场内简称扩位为“信诚 500LOF”。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化
管理和投资纪律约束,实现对中证 500指数的有
效跟踪,为投资者提供一个投资中证 500指数的
有效工具。
投资策略
本基金采用数量化指数投资方法，按照成份股在
中证 500 指数中的基准权重为基础，以抽样复制
的策略构建指数化投资组合，并根据标的指数成
份股（含存托凭证）及其权重的变化进行相应调
整，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年
跟踪误差不超过 4%。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基
金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某
些特殊情况导致流动性不足时，或法律法规禁止
投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整，力求降低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发
现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替
代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合：
(1)基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基
基金名称
中信保诚中证 500指数型证券投资基金
（LOF）
基金简称 中信保诚中证 500
场内简称 信诚 500
基金主代码 165511
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 01月 01日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 137,216,540.68份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2021年 02月 03日
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本面及规模相似的原则，选取一揽子标的指数成
份股票作为替代股备选库；
(2)相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股
票日收益率的相关系数并 选取与被替代股票相
关性较高的股票组成模拟组合，以组合与被替代
股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目
标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股
组合。
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更
好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货
投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目
的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与
股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，
改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运
用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进
行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量
分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪
标的指数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小
组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审
批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流
程和风险控制等制度并报董事会批准。此外，基
金管理人还将做好培训和准备工作。
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础
上，通过定性分析、定量分析等方式，筛选相应
的存托凭证投资标的。本基金采用数量化指数投
资方法，按照成份股在中证 500 指数中的基准权
重为基础，以抽样复制的策略构建指数化投资组
合，并根据标的指数成份股（含存托凭证）及其
权重的变化进行相应调整，力争保持基金净值收
益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基
金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某
些特殊情况导致流动性不足时，或法律法规禁止
投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整，力求降低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发
现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替
代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合：
(1)基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基
本面及规模相似的原则，选取一揽子标的指数成
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份股票作为替代股备选库；
(2)相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股
票日收益率的相关系数并 选取与被替代股票相
关性较高的股票组成模拟组合，以组合与被替代
股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目
标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股
组合。
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更
好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货
投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目
的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与
股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，
改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运
用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进
行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量
分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪
标的指数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小
组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审
批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流
程和风险控制等制度并报董事会批准。此外，基
金管理人还将做好培训和准备工作。
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础
上，通过定性分析、定量分析等方式，筛选相应
的存托凭证投资标的。
业绩比较基准
95%×中证 500指数收益率+5%×金融同业存款利
率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和
预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合
型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周浩 李申
联系电话 021-68649788 021-60637102
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 021-60637111
传真 021-50120888 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8号上海国金中心汇丰银行
北京市西城区闹市口大街 1
号院 1号楼
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大楼 9层
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日）
本期已实现收益 26,306,566.86
本期利润 22,130,232.11
加权平均基金份额本期利润 0.1979
本期加权平均净值利润率 12.79%
本期基金份额净值增长率 12.35%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2021年 06月 30日）
期末可供分配利润 97,332,993.06
期末可供分配基金份额利润 0.7093
期末基金资产净值 229,721,017.05
期末基金份额净值 1.674
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2021年 06月 30日）
基金份额累计净值增长率 12.35%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④
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增长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
收益率标准差
④
过去一个月 3.08% 0.68% 1.12% 0.69% 1.96% -0.01%
过去三个月 12.27% 0.62% 8.41% 0.65% 3.86% -0.03%
自基金合同生
效起至今
12.35% 0.93% 6.61% 0.94% 5.74% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金转型日期为 2021年 01月 01日，截至本报告期末，本基金转型未满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于 2005年 9月 30日正式成立，
注册资本 2亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司
和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要，
经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起由“信诚基金管理有
限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
2021年 6月 30日，本基金管理人管理的运作中基金为 76只，分别为：信诚四季红混合型证券
投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚
三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国
积极配置证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）、信诚货币市场证券
投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）、中信
保诚沪深 300指数型证券投资基金（LOF）、信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、信诚周期轮动混
合型证券投资基金（LOF）、中信保诚景华债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资
基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚中证 800
医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800有色指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中
证 800金融指数型证券投资基金（LOF）、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场
基金、中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、信诚新选回报灵活配置混合型证券
投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证券投
资基金（LOF）、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置
混合型证券投资基金、中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券
投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞
灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资
基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚稳悦
债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵
活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券
投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投
资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫 3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混
合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资
基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长
灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚红利精
选混合型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中债 1-3
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年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、中信保诚景
裕中短债债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚成长动力混合型
证券投资基金、中信保诚嘉润 66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合
型证券投资基金、中信保诚养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中信保
诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄稚 本基金基金经理
2018年 07月
25日
- 9
黄稚女士，理学硕士。
曾任职于中国国际金
融有限公司，担任资产
管理部产品经理；于平
安证券有限责任公司，
担任产品经理。2015
年 6月加入中信保诚
基金管理有限公司，历
任金融工程师、基金经
理助理。现任中信保诚
中证 500指数型证券
投资基金（LOF）、信诚
中证基建工程指数型
证券投资基金（LOF）、
中信保诚中证 800医
药指数型证券投资基
金（LOF）、中信保诚中
证 800有色指数型证
券投资基金（LOF）、中
信保诚中证 TMT产业
主题指数型证券投资
基金（LOF）、中信保诚
中证信息安全指数型
证券投资基金（LOF）、
中信保诚中证智能家
居指数型证券投资基
金（LOF）的基金经理。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《中
信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）基金合同》、《中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）
招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断
完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信
诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在
公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公
平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系
统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;
公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信
息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量
5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾今年上半年，全球经济延续复苏趋势，大宗商品价格持续走高，主要经济体通胀数据攀升，
但中美两国货币政策均未释放明显的收紧信号。我国宏观经济稳定复苏，上半年 GDP同比增长 12.7%，
通胀水平明显回升。
报告期内，A股市场总体呈现区间震荡格局，小盘股表现优于大盘股，成长风格相对占优。上
证指数上涨 3.40%，沪深 300上涨 0.24%，中证 500上涨 6.93%，创业板指上涨 17.22%，其中电气设
备、钢铁、化工、采掘、有色金属等行业涨幅居前，而家用电器、非银金融、国防军工、房地产、
农林牧渔等行业表现较差。
本基金跟踪的标的指数为中证 500指数。报告期内，本基金在严格控制指数跟踪偏离的基础上，
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采用数量化方法构建指数化投资组合，实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申
购、赎回，根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸，有效管理跟踪误差。本基金
运用股指期货进行多头套保以提高投资效率，同时，积极参与网下新股申购，以提高基金收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率为 12.35%，同期业绩比较基准收益率为 6.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，全球经济复苏态势预计将延续，疫情防控形势将持续影响全球经济复苏情况。通
胀与货币政策取向仍然是影响下半年宏观流动性的最主要因素，美联储流动性的边际收紧渐行渐近，
各类资产价格的波动可能进一步加剧。国内经济有望率先重归疫情前的增长轨道，复苏温和放缓，
主要动能由外需逐步切换为内需，行业景气度走势的分化将会更加明显。
展望后市，权益市场短期波动可能加大，A股缺乏整体趋势性估值提升的推动力，震荡局面或
将持续，我们对于部分高估值权益资产走势相对比较谨慎，成长风格及高景气产业链仍存在结构性
机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格
控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:
分管基金运营业务的领导（委员会主席）、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责
人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管（委员会秘书）。本基金管理人在
充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价
因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采
用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策
略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策
委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额
净值。
基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金
份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
14
规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公
允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政
策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量
不满二百人)的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金
合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基
金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产
净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
15
金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年 06月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 06月 30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 15,771,286.82
结算备付金 - 1,525,143.31
存出保证金 - 437,959.07
交易性金融资产 6.4.7.2 213,468,781.11
其中：股票投资 - 213,468,781.11
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款 - 686,603.79
应收利息 6.4.7.5 1,941.99
应收股利 - -
应收申购款 - 479,306.33
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 27,483.71
资产总计 - 232,398,506.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 06月 30日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 -
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
16
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - 2,047,322.95
应付管理人报酬 - 170,014.22
应付托管费 - 37,403.12
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 154,656.61
应交税费 - 11,737.16
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 256,355.02
负债合计 - 2,677,489.08
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 106,579,449.46
未分配利润 6.4.7.10 123,141,567.59
所有者权益合计 - 229,721,017.05
负债和所有者权益总计 - 232,398,506.13
注：1、截止本报告期末，基金份额净值 1.674元，基金份额总额 137,216,540.68份。
2、本财务报表的实际编制期间为 2021年 01月 01日（基金合同生效日）至 2021年 06月 30日止期
间。
6.2 利润表
会计主体：中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30
日
一、收入 - 23,836,464.31
1.利息收入 - 27,664.92
其中：存款利息收入 6.4.7.11 27,638.58
债券利息收入 - 26.34
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） - 27,853,278.19
其中：股票投资收益 6.4.7.12 26,012,751.42
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 21,507.89
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
17
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 280,970.87
股利收益 6.4.7.15 1,538,048.01
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -4,176,334.75
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 131,855.95
减：二、费用 - 1,706,232.20
1．管理人报酬 - 857,689.58
2．托管费 - 188,691.60
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 429,570.68
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - 1,011.52
7．其他费用 6.4.7.19 229,268.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） - 22,130,232.11
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） - 22,130,232.11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 103,568,999.92 95,095,997.31 198,664,997.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 22,130,232.11 22,130,232.11
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
3,010,449.54 5,915,338.17 8,925,787.71
其中：1.基金申购款 52,402,389.45 54,479,434.72 106,881,824.17
2.基金赎回款 -49,391,939.91 -48,564,096.55 -97,956,036.46
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 106,579,449.46 123,141,567.59 229,721,017.05
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
唐世春
陈逸辛
刘卓
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
18
6.4.1 基金基本情况
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）（原“信诚中证 500指数分级证券投资基金”）（以
下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准信诚中证 500
指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可[2010]1877号文）批准，由中信保诚基金管理有限
公司（原“信诚基金管理有限公司”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信
诚中证 500指数分级证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2011年 2月 11日生效。本基金为
契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集资金总额人民币 374,254,300.10元。上述募集资金已
由会计师事务所验证，并出具了验资报告。根据《信诚中证 500指数分级证券投资基金之 A类份额
和 B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》和《关于信诚中证 500指数分级证券投资
基金名称变更的公告》，本基金于 2020年 12月 31日终止分级运作，《信诚中证 500指数分级证券投
资基金基金合同》失效。基金管理人以 2020年 12月 31日为基金份额折算基准日，对在该日登记在
册的信诚中证 500A份额和信诚中证 500B份额办理向场内信诚中证 500份额折算。于 2021年 1月 1
日，《中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，基金名称由“信诚中证 500
指数分级证券投资基金”变更为“中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）”，取消分级机制，
基金规模为 133,346,991.28份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司，基金
托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中信保诚中证 500指数型证券投资基
金（LOF）基金合同》和《中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》的有关规定，
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 500指数的成份股（含存托凭证）及其
备选成份股（含存托凭证）、新股（一级市场初次发行或增发）、存托凭证、债券、权证、股指期货
以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，中证 500指数的成份股及其备选成份股的投
资比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证投资占基金资产净值的比例为
0-3%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许
基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较
基准为：95％×中证 500指数收益率+5％×金融同业存款利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
19
的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<
年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年 01月 01日(基金合同生效日)至 2021年 06月 30日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 06月 30日的财务状况以及 2021年 01月 01日(基
金合同生效日)至 2021年 06月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31日止。本期财务报表的实际编制期间为自 2021年
1月 1日至 2021年 6月 30日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的
依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出
售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本
基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融
负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
20
动形成的利得或损失计入当期损益。
- 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
- 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余
成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
- 所转移金融资产的账面价值
- 因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负
债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当
前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规
定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易
日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表
明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述
金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不
同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么
在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产
生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
21
得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现
行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金
份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计
算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含
的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准
金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基
金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会
计期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差
额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴
的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还
本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
22
收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用
期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损
益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形
成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和指数使用费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际
占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用预
提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低
数。在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可进行收益分配。本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资。登记在证券登记结算系统的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资。若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记
在注册登记系统的基金份额收益分配方式为现金分红。每一基金份额享有同等分配权。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供
的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票
时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、
回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通
受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股
票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理
标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交
易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数
据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家
税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]
101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》
（财政部、税务总局、证监会公告 2019年第 78号）、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改
革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工
作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
24
税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试
点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确
金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他
相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为
缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增
值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国
债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增
值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人
所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超
过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，
按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%
计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公
司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股
息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内（含 1个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，其
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
25
股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g) 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管
理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
活期存款 15,771,286.82
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 15,771,286.82
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 197,981,378.05 213,468,781.11 15,487,403.06
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 197,981,378.05 213,468,781.11 15,487,403.06
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
合同/名义 公允价值 备注
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
26
金额 资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 2,538,080.00 - - -
IC2112 2,538,080.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 2,538,080.00 - - -
注：1、按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计业务核算细则(试
行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清
算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他
衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。
2、于本报告期末，本基金持有 2手中证 500股指期货 IC2112，合约市值为 2,608,480.00元，公允
价值变动为 70,400.00元。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应收活期存款利息 1,288.99
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 344.67
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 299.96
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 8.37
合计 1,941.99
注：其他包括应收结算保证金利息。
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
27
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
其他应收款 -
待摊费用 27,483.71
合计 27,483.71
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 154,656.61
银行间市场应付交易费用 -
合计 154,656.61
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 7,126.07
应付证券出借违约金 -
应付审计费 39,671.58
应付信息披露费 159,507.37
应付指数使用费 50,050.00
合计 256,355.02
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 133,346,991.28 103,568,999.92
本期申购 67,462,860.73 52,402,389.45
本期赎回（以“-”号填列） -63,593,311.33 -49,391,939.91
本期末 137,216,540.68 106,579,449.46
注：
1、申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。
2、本基金本报告期末场内外基金份额如下：
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
28
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 65,050,934.10 30,045,063.21 95,095,997.31
本期利润 26,306,566.86 -4,176,334.75 22,130,232.11
本期基金份额交易产生的变动数 5,975,492.10 -60,153.93 5,915,338.17
其中：基金申购款 40,809,697.30 13,669,737.42 54,479,434.72
基金赎回款 -34,834,205.20 -13,729,891.35 -48,564,096.55
本期已分配利润 - - -
本期末 97,332,993.06 25,808,574.53 123,141,567.59
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
活期存款利息收入 21,376.73
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,782.47
其他 479.38
合计 27,638.58
注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
卖出股票成交总额 150,037,163.90
减：卖出股票成本总额 124,024,412.48
买卖股票差价收入 26,012,751.42
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
29
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
债券投资收益--买卖债券（、债转股及债券到期兑付）
差价收入 21,507.89
债券投资收益--赎回差价收入 -
债券投资收益--申购差价收入 -
合计 21,507.89
6.4.7.13.2 债券投资收益--买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 187,834.95
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 166,300.00
减：应收利息总额 27.06
买卖债券差价收入 21,507.89
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益--其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
股指期货投资收益 280,970.87
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
股票投资产生的股利收益 1,538,048.01
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,538,048.01
6.4.7.16 公允价值变动收益
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
30
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
1.交易性金融资产 -4,174,632.17
--股票投资 -4,174,632.17
--债券投资 -
--资产支持证券投资 -
--基金投资 -
--贵金属投资 -
--其他 -
2.衍生工具 -1,760.00
--权证投资 -
--期货投资 -1,760.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -57.42
合计 -4,176,334.75
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金赎回费收入 131,459.85
转换费收入 396.10
合计 131,855.95
注：1、本基金的场内外赎回费率不高于 1.5%，随基金份额持有期限的增加而递减，赎回费不低于
其总额的 25%归入基金财产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于其
总额的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
交易所市场交易费用 429,423.19
银行间市场交易费用 -
期货交易费用 147.49
合计 429,570.68
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
31
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
指数使用费 100,050.00
银行费用 2,473.58
基金上市费 27,516.29
其他 50.00
合计 229,268.82
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司（“中信保诚基金”） 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
32
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.5 基金交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 857,689.58
其中：支付销售机构的客户维护费 305,009.62
注：支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/
当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 188,691.60
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/
当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金在本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
33
情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本
期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
期末余额 当期利息收入
建设银行 15,771,286.82 21,376.73
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利
率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
34
6.4.11.1 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期末 2021年 06月 30日本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
30061
4
百川
畅银
2021年
05月 18
日
2021
年 11
月 25
日
锁定期
股票
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
30091
9
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021
年 07
月 02
日
锁定期
股票
24.60 163.00 217 5,338.20 35,371.00 -
30092
6
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021
年 07
月 12
日
锁定期
股票
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
30092
7
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021
年 07
月 07
日
锁定期
股票
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
30092
9
华骐
环保
2021年
01月 12
日
2021
年 07
月 21
日
锁定期
股票
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
30093
0
屹通
新材
2021年
01月 13
日
2021
年 07
月 21
日
锁定期
股票
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
30093
2
三友
联众
2021年
01月 15
日
2021
年 07
月 22
日
锁定期
股票
24.69 31.71 359 8,863.71 11,383.89 -
30093
3
中辰
股份
2021年
01月 15
2021
年 07
锁定期
股票
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
35
日 月 22
日
30093
7
药易
购
2021年
01月 20
日
2021
年 07
月 27
日
锁定期
股票
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
30095
0
德固
特
2021年
02月 24
日
2021
年 09
月 03
日
锁定期
股票
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
30095
2
恒辉
安防
2021年
03月 03
日
2021
年 09
月 13
日
锁定期
股票
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
30095
3
震裕
科技
2021年
03月 11
日
2021
年 09
月 22
日
锁定期
股票
28.77 99.85 182 5,236.14 18,172.70 -
30095
5
嘉亨
家化
2021年
03月 16
日
2021
年 09
月 24
日
锁定期
股票
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
30095
6
英力
股份
2021年
03月 16
日
2021
年 09
月 27
日
锁定期
股票
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
30095
7
贝泰
妮
2021年
03月 18
日
2021
年 09
月 27
日
锁定期
股票
47.33 251.96 113 5,348.29 28,471.48 -
30095
8
建工
修复
2021年
03月 18
日
2021
年 09
月 29
日
锁定期
股票
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
30096
1
深水
海纳
2021年
03月 23
日
2021
年 09
月 30
日
锁定期
股票
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
30096
2
中金
辐照
2021年
03月 29
日
2021
年 10
月 11
日
锁定期
股票
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
30096 中洲 2021年 2021 锁定期 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
36
3 特材 03月 30
日
年 10
月 11
日
股票
30096
6
共同
药业
2021年
03月 31
日
2021
年 10
月 11
日
锁定期
股票
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
30096
7
晓鸣
股份
2021年
04月 02
日
2021
年 10
月 13
日
锁定期
股票
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
30096
8
格林
精密
2021年
04月 06
日
2021
年 10
月 15
日
锁定期
股票
6.87 12.07 691 4,747.17 8,340.37 -
30097
1
博亚
精工
2021年
04月 07
日
2021
年 10
月 15
日
锁定期
股票
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
30097
2
万辰
生物
2021年
04月 08
日
2021
年 10
月 19
日
锁定期
股票
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
30097
3
立高
食品
2021年
04月 08
日
2021
年 10
月 15
日
锁定期
股票
28.28 115.71 144 4,072.32 16,662.24 -
30097
5
商络
电子
2021年
04月 14
日
2021
年 10
月 21
日
锁定期
股票
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
30097
8
东箭
科技
2021年
04月 15
日
2021
年 10
月 26
日
锁定期
股票
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
30097
9
华利
集团
2021年
04月 15
日
2021
年 10
月 26
日
锁定期
股票
33.22 87.50 208 6,909.76 18,200.00 -
30098
2
苏文
电能
2021年
04月 19
日
2021
年 10
月 27
日
锁定期
股票
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
37
30098
6
志特
新材
2021年
04月 21
日
2021
年 11
月 01
日
锁定期
股票
14.79 30.57 200 2,958.00 6,114.00 -
30098
7
川网
传媒
2021年
04月 28
日
2021
年 11
月 11
日
锁定期
股票
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
30099
1
创益
通
2021年
05月 12
日
2021
年 11
月 22
日
锁定期
股票
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
30099
2
泰福
泵业
2021年
05月 17
日
2021
年 11
月 25
日
锁定期
股票
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
30099
5
奇德
新材
2021年
05月 17
日
2021
年 11
月 26
日
锁定期
股票
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
30099
6
普联
软件
2021年
05月 26
日
2021
年 12
月 03
日
锁定期
股票
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
30099
7
欢乐
家
2021年
05月 26
日
2021
年 12
月 02
日
锁定期
股票
4.94 13.05 851 4,203.94 11,105.55 -
30099
8
宁波
方正
2021年
05月 25
日
2021
年 12
月 02
日
锁定期
股票
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
30100
2
崧盛
股份
2021年
05月 27
日
2021
年 12
月 07
日
锁定期
股票
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
30100
4
嘉益
股份
2021年
06月 18
日
2021
年 12
月 27
日
锁定期
股票
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
30100
6
迈拓
股份
2021年
05月 31
日
2021
年 12
月 07
锁定期
股票
14.42 24.89 4,524 65,236.08
112,602.3
6
-
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
38
日
30100
7
德迈
仕
2021年
06月 04
日
2021
年 12
月 16
日
锁定期
股票
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
30101
0
晶雪
节能
2021年
06月 09
日
2021
年 12
月 20
日
锁定期
股票
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
30101
1
华立
科技
2021年
06月 09
日
2021
年 12
月 17
日
锁定期
股票
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
30101
2
扬电
科技
2021年
06月 15
日
2021
年 12
月 22
日
锁定期
股票
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
30101
3
利和
兴
2021年
06月 21
日
2021
年 12
月 29
日
锁定期
股票
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
30101
5
百洋
医药
2021年
06月 22
日
2021
年 12
月 30
日
锁定期
股票
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
30101
6
雷尔
伟
2021年
06月 23
日
2021
年 12
月 30
日
锁定期
股票
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
30101
7
漱玉
平民
2021年
06月 23
日
2021
年 07
月 05
日
新发未
上市
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
30101
7
漱玉
平民
2021年
06月 23
日
2022
年 01
月 05
日
锁定期
股票
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
30102
0
密封
科技
2021年
06月 28
日
2021
年 07
月 06
日
新发未
上市
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
30102
0
密封
科技
2021年
06月 28
2022
年 01
锁定期
股票
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
39
日 月 06
日
30102
1
英诺
激光
2021年
06月 28
日
2021
年 07
月 06
日
新发未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
30102
1
英诺
激光
2021年
06月 28
日
2022
年 01
月 06
日
锁定期
股票
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
60516
2
新中
港
2021年
06月 29
日
2021
年 07
月 07
日
新发未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
60528
7
德才
股份
2021年
06月 28
日
2021
年 07
月 06
日
新发未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
68808
7
英科
再生
2021年
06月 30
日
2021
年 07
月 09
日
新发未
上市
21.96 21.96 2,370 52,045.20 52,045.20 -
68819
1
智洋
创新
2021年
03月 30
日
2021
年 10
月 08
日
锁定期
股票
11.38 17.74 3,203 36,450.14 56,821.22 -
68822
6
威腾
电气
2021年
06月 28
日
2021
年 07
月 07
日
新发未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
68823
9
航宇
科技
2021年
06月 25
日
2021
年 07
月 05
日
新发未
上市
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
68831
6
青云
科技
2021年
03月 05
日
2021
年 09
月 16
日
锁定期
股票
63.70 65.00 761 48,475.70 49,465.00 -
68849
9
利元
亨
2021年
06月 23
日
2021
年 07
月 01
日
新发未
上市
38.85 38.85 1,488 57,808.80 57,808.80 -
68851 金冠 2021年 2021 锁定期 7.71 11.88 2,892 22,297.32 34,356.96 -
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
40
7 电气 06月 10
日
年 12
月 20
日
股票
68857
5
亚辉
龙
2021年
05月 10
日
2021
年 11
月 17
日
锁定期
股票
14.80 32.09 2,382 35,253.60 76,438.38 -
68861
6
西力
科技
2021年
03月 10
日
2021
年 09
月 22
日
锁定期
股票
7.35 13.78 3,918 28,797.30 53,990.04 -
68865
5
迅捷
兴
2021年
04月 28
日
2021
年 11
月 11
日
锁定期
股票
7.59 15.77 3,083 23,399.97 48,618.91 -
68866
2
富信
科技
2021年
03月 25
日
2021
年 10
月 08
日
锁定期
股票
15.61 29.51 2,556 39,899.16 75,427.56 -
68868
6
奥普
特
2020年
12月 24
日
2021
年 07
月 01
日
锁定期
股票
78.49 451.00 854 67,030.46
385,154.0
0
-
注：本基金参与网下申购获得的新股，在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让；
本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。此外，根据《上海证券交易所科创板
股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如
经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。根据《深圳证券交易所
创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比
例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6个月的限售期。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600460 士兰微
2021年
06月
30日
拟筹划
重大事
项
56.35
2021
年 07
月 01
日
59.49 27,400 813,059.15
1,543,990.0
0
-
600811 东方集 2021年拟筹划 3.05 2021 3.36 103,460 356,770.65 315,553.00 -
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
41
团 06月
30日
重大事
项
年 07
月 14
日
注：本基金本报告期末持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股
票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统进行持续监控。
公司风险管理组织体系包括董事会（及其下设的审计与风控委员会）、管理层（及其下设的
经营层面风险管理委员会）及公司各业务部门层面。董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责
确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略等等。董事会下设审计与风控
委员会,根据董事会的授权履行相应的风险管理和监督职责。公司管理层对有效的风险管理承担直接
责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制
度，确保风险管理制度全面、有效执行；批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解
决方案等等。管理层下设经营层面风险管理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元
开展风险管理工作；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大事件、重大决策和重要业务
流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案等等。各业务部门负责执行风险管理的基本制度流
程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理的有效性负责，并及时、准确、全面、客观地将
本部门的风险信息和监测情况向管理层报告。同时，公司设立独立于业务体系汇报路径的风险管理
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
42
部和监察稽核部，协调并与各业务部门共同配合完成公司整体风险管理工作。风险管理部和监察稽
核部日常向督察长汇报工作。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过
额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有
限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市
场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基
金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信
用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末未持有短期债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末未持有短期资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末未持有长期债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
43
而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控
制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动
性风险进行管理。
本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不
计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本
基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、
流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测
和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。)
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
44
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，
本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
本报告期末，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产
和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 06月 30
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 15,771,286.82 - - - - - 15,771,286.82
结算备付金 1,525,143.31 - - - - - 1,525,143.31
存出保证金 20,602.27 - - - - 417,356.80 437,959.07
交易性金融资产 - - - - - 213,468,781.11 213,468,781.11
衍生金融资产 - - - - - - -
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
45
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 686,603.79 686,603.79
应收利息 - - - - - 1,941.99 1,941.99
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 479,306.33 479,306.33
递延所得税资产 - - - - - - -
其他资产 - - - - - 27,483.71 27,483.71
资产总计 17,317,032.40 - - - - 215,081,473.73 232,398,506.13
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 2,047,322.95 2,047,322.95
应付管理人报酬 - - - - - 170,014.22 170,014.22
应付托管费 - - - - - 37,403.12 37,403.12
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 154,656.61 154,656.61
应交税费 - - - - - 11,737.16 11,737.16
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 256,355.02 256,355.02
负债总计 - - - - - 2,677,489.08 2,677,489.08
利率敏感度缺口 17,317,032.40 - - - - 212,403,984.65 229,721,017.05
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合
约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利率的变动对
本基金资产的净值无重大影响。本基金合同自 2021年 01月 01日起生效，无上年度末数据。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股
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46
票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组
合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 213,468,781.11 92.93
交易性金融资产—基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 213,468,781.11 92.93
注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下，期货投资
与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2021年 06月 30日）
业绩比较基准中的股票指数上升 5% 10,796,887.80
业绩比较基准中的股票指数下降 5% -10,796,887.80
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
如下列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期
末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整
体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
47
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层
次的余额为 209,966,648.16元，属于第二层次的余额为 3,502,132.95元，无属于第三层次的余额
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时
的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间
将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(上年度末：无)。
(2)其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、卖出回购金融资产、应收款项和其他金融负债，其
账面价值与公允价值之间无重大差异。
(3)除以上事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 213,468,781.11 91.85
其中：股票 213,468,781.11 91.85
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 -
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 17,296,430.13 7.44
8 其他各项资产 1,633,294.89 0.70
9 合计 232,398,506.13 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
48
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 1,496,326.52 0.65
B 采矿业 7,398,236.26 3.22
C 制造业 134,448,886.23 58.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,121,642.50 2.23
E 建筑业 3,928,630.40 1.71
F 批发和零售业 7,236,055.20 3.15
G 交通运输、仓储和邮政业 4,089,210.88 1.78
H 住宿和餐饮业 1,133,657.00 0.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,625,809.74 7.67
J 金融业 12,423,496.28 5.41
K 房地产业 6,904,523.36 3.01
L 租赁和商务服务业 2,803,151.60 1.22
M 科学研究和技术服务业 560,766.00 0.24
N 水利、环境和公共设施管理业 1,809,231.89 0.79
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 131,700.80 0.06
Q 卫生和社会工作 578,330.00 0.25
R 文化、体育和娱乐业 2,137,041.56 0.93
S 综合 1,876,371.00 0.82
合计 211,703,067.22 92.16
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 1,422,364.18 0.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01
E 建筑业 25,371.37 0.01
F 批发和零售业 86,628.46 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 136,763.86 0.06
J 金融业 34,721.10 0.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 35,554.25 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
49
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,765,713.89 0.77
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 19,938 2,124,992.04 0.93
2 000799 酒鬼酒 7,900 2,019,240.00 0.88
3 603486 科沃斯 7,980 1,820,078.40 0.79
4 600089 特变电工 129,300 1,661,505.00 0.72
5 000009 中国宝安 89,800 1,640,646.00 0.71
6 002340 格林美 166,600 1,557,710.00 0.68
7 002074 国轩高科 35,700 1,555,092.00 0.68
8 600460 士兰微 27,400 1,543,990.00 0.67
9 300285 国瓷材料 27,900 1,360,125.00 0.59
10 601233 桐昆股份 55,600 1,339,404.00 0.58
11 300207 欣旺达 38,400 1,250,304.00 0.54
12 002185 华天科技 76,000 1,169,640.00 0.51
13 600885 宏发股份 18,200 1,141,140.00 0.50
14 300316 晶盛机电 22,300 1,126,150.00 0.49
15 601636 旗滨集团 56,200 1,043,072.00 0.45
16 600733 北汽蓝谷 74,800 1,008,304.00 0.44
17 300037 新宙邦 10,000 1,001,000.00 0.44
18 300146 汤臣倍健 29,500 970,550.00 0.42
19 300253 卫宁健康 59,200 963,184.00 0.42
20 002648 卫星石化 23,840 934,289.60 0.41
21 002625 光启技术 44,800 932,288.00 0.41
22 603737 三棵树 5,280 929,280.00 0.40
23 002223 鱼跃医疗 24,350 928,465.50 0.40
24 600884 杉杉股份 39,535 921,956.20 0.40
25 601127 小康股份 13,500 900,045.00 0.39
26 600219 南山铝业 248,700 895,320.00 0.39
27 002353 杰瑞股份 19,900 889,530.00 0.39
28 002138 顺络电子 22,400 868,448.00 0.38
29 600779 水井坊 6,800 859,180.00 0.37
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
50
30 603589 口子窖 12,500 846,125.00 0.37
31 000547 航天发展 44,500 839,715.00 0.37
32 002797 第一创业 116,600 832,524.00 0.36
33 600704 物产中大 105,300 828,711.00 0.36
34 000988 华工科技 34,900 820,848.00 0.36
35 300699 光威复材 10,800 820,260.00 0.36
36 002212 天融信 41,100 812,547.00 0.35
37 002444 巨星科技 23,800 811,104.00 0.35
38 603893 瑞芯微 5,800 808,868.00 0.35
39 601099 太平洋 236,400 801,396.00 0.35
40 603444 吉比特 1,500 795,000.00 0.35
41 601168 西部矿业 66,100 788,573.00 0.34
42 002422 科伦药业 39,500 788,025.00 0.34
43 688099 晶晨股份 6,999 785,287.80 0.34
44 002385 大北农 114,900 781,320.00 0.34
45 688002 睿创微纳 7,794 778,075.02 0.34
46 000807 云铝股份 65,100 774,690.00 0.34
47 600739 辽宁成大 37,100 772,051.00 0.34
48 300308 中际旭创 19,800 762,696.00 0.33
49 601117 中国化学 85,900 752,484.00 0.33
50 002439 启明星辰 25,900 751,359.00 0.33
51 000636 风华高科 24,800 749,456.00 0.33
52 600862 中航高科 24,200 744,876.00 0.32
53 600563 法拉电子 4,700 744,292.00 0.32
54 000830 鲁西化工 39,600 741,708.00 0.32
55 600392 盛和资源 42,600 739,536.00 0.32
56 002078 太阳纸业 54,600 728,910.00 0.32
57 600486 扬农化工 6,500 726,505.00 0.32
58 600699 均胜电子 28,460 726,299.20 0.32
59 002030 达安基因 34,060 723,434.40 0.31
60 600754 锦江酒店 12,700 723,265.00 0.31
61 002180 纳思达 22,400 721,280.00 0.31
62 600068 葛洲坝 95,800 717,542.00 0.31
63 002250 联化科技 25,600 714,240.00 0.31
64 600315 上海家化 11,800 709,652.00 0.31
65 300088 长信科技 85,100 702,926.00 0.31
66 002507 涪陵榨菜 18,500 696,710.00 0.30
67 000630 铜陵有色 255,500 694,960.00 0.30
68 603605 珀莱雅 3,500 688,485.00 0.30
69 600201 生物股份 39,100 682,295.00 0.30
70 002013 中航机电 67,600 680,732.00 0.30
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
51
71 000039 中集集团 37,080 674,114.40 0.29
72 002075 沙钢股份 61,200 667,692.00 0.29
73 002127 南极电商 68,100 665,337.00 0.29
74 300223 北京君正 6,500 655,980.00 0.29
75 300001 特锐德 21,700 653,387.00 0.28
76 002028 思源电气 21,100 649,669.00 0.28
77 000513 丽珠集团 12,950 647,759.00 0.28
78 601997 贵阳银行 88,800 635,808.00 0.28
79 600177 雅戈尔 96,300 634,617.00 0.28
80 002511 中顺洁柔 22,758 626,982.90 0.27
81 000021 深科技 32,600 623,964.00 0.27
82 002299 圣农发展 26,000 620,880.00 0.27
83 601005 重庆钢铁 232,500 620,775.00 0.27
84 002273 水晶光电 42,240 620,505.60 0.27
85 600549 厦门钨业 29,500 614,485.00 0.27
86 002092 中泰化学 59,600 612,092.00 0.27
87 002080 中材科技 23,300 609,761.00 0.27
88 002465 海格通信 64,200 607,332.00 0.26
89 002603 以岭药业 20,800 606,528.00 0.26
90 600988 赤峰黄金 40,400 605,596.00 0.26
91 000050 深天马Ａ 42,600 604,068.00 0.26
92 600171 上海贝岭 19,800 602,514.00 0.26
93 000739 普洛药业 20,482 602,170.80 0.26
94 300168 万达信息 41,200 601,520.00 0.26
95 300482 万孚生物 9,260 599,029.40 0.26
96 300009 安科生物 39,776 592,662.40 0.26
97 000825 太钢不锈 79,000 591,710.00 0.26
98 600516 方大炭素 79,500 591,480.00 0.26
98 601128 常熟银行 95,400 591,480.00 0.26
100 300618 寒锐钴业 7,500 591,300.00 0.26
101 000983 山西焦煤 71,050 590,425.50 0.26
102 600867 通化东宝 49,400 589,836.00 0.26
103 600066 宇通客车 47,100 588,279.00 0.26
104 600536 中国软件 10,300 586,379.00 0.26
105 300357 我武生物 9,100 583,492.00 0.25
106 600637 东方明珠 71,200 583,128.00 0.25
107 300244 迪安诊断 15,100 578,330.00 0.25
108 600316 洪都航空 14,900 573,352.00 0.25
109 600418 江淮汽车 46,000 571,780.00 0.25
110 601689 拓普集团 15,260 571,181.80 0.25
111 600879 航天电子 75,700 569,264.00 0.25
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
52
112 300463 迈克生物 13,500 568,215.00 0.25
113 600369 西南证券 115,700 563,459.00 0.25
114 002152 广电运通 43,100 561,593.00 0.24
115 300070 碧水源 76,800 561,408.00 0.24
116 000932 华菱钢铁 85,000 561,000.00 0.24
117 600487 亨通光电 49,200 560,880.00 0.24
118 000750 国海证券 132,150 560,316.00 0.24
119 000723 美锦能源 74,100 560,196.00 0.24
120 600529 山东药玻 16,500 560,175.00 0.24
121 600827 百联股份 27,800 560,170.00 0.24
122 600380 健康元 40,700 558,811.00 0.24
123 000960 锡业股份 34,756 557,138.68 0.24
124 002156 通富微电 23,000 552,920.00 0.24
125 300271 华宇软件 28,700 552,475.00 0.24
126 000975 银泰黄金 57,976 551,351.76 0.24
127 300296 利亚德 70,500 551,310.00 0.24
128 002373 千方科技 33,000 551,100.00 0.24
129 600166 福田汽车 159,600 550,620.00 0.24
130 002131 利欧股份 235,200 550,368.00 0.24
131 600909 华安证券 98,380 547,976.60 0.24
132 688208 道通科技 6,293 547,428.07 0.24
133 601615 明阳智能 33,800 547,222.00 0.24
134 603290 斯达半导 1,700 544,000.00 0.24
135 600038 中直股份 10,300 543,222.00 0.24
136 300383 光环新网 37,500 539,625.00 0.23
137 002572 索菲亚 22,100 534,820.00 0.23
138 002926 华西证券 54,600 525,798.00 0.23
139 002690 美亚光电 9,400 524,144.00 0.23
140 600642 申能股份 85,200 523,128.00 0.23
141 601198 东兴证券 47,800 522,454.00 0.23
142 601866 中远海发 137,500 515,625.00 0.22
143 300115 长盈精密 24,960 514,176.00 0.22
144 002065 东华软件 64,800 513,864.00 0.22
145 002294 信立泰 15,500 509,950.00 0.22
146 300474 景嘉微 5,200 509,184.00 0.22
147 600271 航天信息 38,700 504,261.00 0.22
148 603156 养元饮品 17,600 503,008.00 0.22
149 002500 山西证券 74,710 501,304.10 0.22
150 603638 艾迪精密 11,680 500,721.60 0.22
151 000623 吉林敖东 32,300 500,327.00 0.22
152 600998 九州通 32,500 499,525.00 0.22
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
53
153 600415 小商品城 95,600 492,340.00 0.21
154 603260 合盛硅业 6,400 492,224.00 0.21
155 600895 张江高科 26,900 491,463.00 0.21
156 601699 潞安环能 41,500 490,115.00 0.21
157 000012 南
玻Ａ 47,590 487,321.60 0.21
158 600153 建发股份 59,600 482,760.00 0.21
159 300630 普利制药 9,105 477,102.00 0.21
160 600188 兖州煤业 30,900 474,624.00 0.21
161 600707 彩虹股份 49,800 468,618.00 0.20
162 600256 广汇能源 140,500 467,865.00 0.20
163 300418 昆仑万维 28,500 466,830.00 0.20
164 600535 天士力 31,500 466,515.00 0.20
165 600390 五矿资本 78,000 466,440.00 0.20
166 600667 太极实业 51,100 465,010.00 0.20
167 300024 机器人 43,300 462,011.00 0.20
168 600008 首创环保 153,350 461,583.50 0.20
169 600060 海信视像 27,300 461,370.00 0.20
170 002670 国盛金控 40,300 459,017.00 0.20
171 002372 伟星新材 22,120 457,220.40 0.20
172 002557 洽洽食品 10,600 456,860.00 0.20
173 600497 驰宏锌锗 105,900 456,429.00 0.20
174 600208 新湖中宝 149,700 455,088.00 0.20
175 002382 蓝帆医疗 21,800 454,530.00 0.20
176 000878 云南铜业 35,400 454,182.00 0.20
177 000027 深圳能源 49,480 453,731.60 0.20
178 600155 华创阳安 42,200 451,540.00 0.20
179 603858 步长制药 19,800 445,302.00 0.19
180 600372 中航电子 26,900 445,195.00 0.19
181 600765 中航重机 19,600 443,940.00 0.19
182 002019 亿帆医药 25,700 443,325.00 0.19
183 300251 光线传媒 40,900 442,129.00 0.19
184 002221 东华能源 40,200 440,190.00 0.19
185 600498 烽火通信 23,600 439,668.00 0.19
186 600141 兴发集团 23,300 438,739.00 0.19
187 002174 游族网络 25,400 436,118.00 0.19
188 002683 宏大爆破 15,700 435,989.00 0.19
189 600409 三友化工 43,000 434,730.00 0.19
190 600511 国药股份 13,100 433,086.00 0.19
191 002146 荣盛发展 75,700 426,948.00 0.19
192 600170 上海建工 154,400 426,144.00 0.19
193 000401 冀东水泥 34,500 426,075.00 0.19
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
54
194 002506 协鑫集成 122,300 425,604.00 0.19
195 000718 苏宁环球 51,300 425,277.00 0.19
196 002966 苏州银行 57,800 424,830.00 0.18
197 002390 信邦制药 40,500 424,440.00 0.18
198 600875 东方电气 38,600 423,442.00 0.18
199 000997 新 大 陆 25,500 423,045.00 0.18
200 601717 郑煤机 36,259 421,692.17 0.18
201 300058 蓝色光标 69,100 418,055.00 0.18
202 002408 齐翔腾达 33,500 416,070.00 0.18
203 600801 华新水泥 23,660 415,706.20 0.18
204 600160 巨化股份 46,970 415,214.80 0.18
205 000738 航发控制 19,900 414,517.00 0.18
206 002958 青农商行 96,700 413,876.00 0.18
207 603866 桃李面包 13,220 412,464.00 0.18
208 000686 东北证券 48,700 411,515.00 0.18
209 600258 首旅酒店 17,200 410,392.00 0.18
210 603707 健友股份 9,800 409,150.00 0.18
211 600663 陆家嘴 30,600 407,592.00 0.18
212 300315 掌趣科技 95,805 407,171.25 0.18
213 688029 南微医学 1,299 404,885.31 0.18
214 002195 二三四五 199,360 404,700.80 0.18
215 002268 卫 士 通 20,600 401,288.00 0.17
216 000540 中天金融 146,400 399,672.00 0.17
217 300017 网宿科技 68,300 399,555.00 0.17
218 600325 华发股份 58,930 397,188.20 0.17
219 688321 微芯生物 8,599 397,187.81 0.17
220 603225 新凤鸣 19,500 395,850.00 0.17
221 688088 虹软科技 7,099 395,769.25 0.17
222 600732 爱旭股份 28,400 395,328.00 0.17
223 000060 中金岭南 87,000 393,240.00 0.17
224 601016 节能风电 104,700 391,578.00 0.17
225 601992 金隅集团 145,200 390,588.00 0.17
226 600027 华电国际 113,500 390,440.00 0.17
227 600859 王府井 13,500 389,880.00 0.17
227 603712 七一二 10,800 389,880.00 0.17
229 000961 中南建设 65,800 389,536.00 0.17
230 600567 山鹰国际 112,100 386,745.00 0.17
231 002831 裕同科技 13,020 386,563.80 0.17
232 000158 常山北明 33,400 383,766.00 0.17
233 603077 和邦生物 184,500 383,760.00 0.17
234 002429 兆驰股份 63,100 383,017.00 0.17
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
55
235 603927 中科软 8,900 382,255.00 0.17
236 600282 南钢股份 106,900 380,564.00 0.17
237 002191 劲嘉股份 35,700 379,848.00 0.17
238 600500 中化国际 48,130 378,301.80 0.16
239 600216 浙江医药 23,500 376,235.00 0.16
240 600528 中铁工业 46,400 375,840.00 0.16
241 601577 长沙银行 42,000 375,480.00 0.16
242 300212 易华录 13,880 373,510.80 0.16
243 000671 阳 光 城 71,700 372,840.00 0.16
244 600839 四川长虹 128,100 372,771.00 0.16
245 603883 老百姓 7,075 372,711.00 0.16
246 600737 中粮糖业 37,200 372,372.00 0.16
247 603198 迎驾贡酒 8,400 372,120.00 0.16
248 002056 横店东磁 28,600 371,800.00 0.16
249 000898 鞍钢股份 83,500 371,575.00 0.16
250 002595 豪迈科技 13,900 371,130.00 0.16
251 002081 金 螳 螂 46,700 369,864.00 0.16
252 600598 北大荒 24,712 369,691.52 0.16
253 000581 威孚高科 17,500 364,525.00 0.16
254 000709 河钢股份 147,900 363,834.00 0.16
255 000999 华润三九 13,600 363,800.00 0.16
256 600580 卧龙电驱 27,300 363,090.00 0.16
257 002203 海亮股份 34,100 362,824.00 0.16
258 600728 佳都科技 48,900 362,349.00 0.16
259 002124 天邦股份 51,240 359,192.40 0.16
260 002281 光迅科技 14,600 359,160.00 0.16
261 300182 捷成股份 71,700 357,783.00 0.16
262 600808 马钢股份 82,900 355,641.00 0.15
263 002010 传化智联 46,100 355,431.00 0.15
264 000729 燕京啤酒 49,000 354,760.00 0.15
265 000930 中粮科技 39,000 351,390.00 0.15
266 300166 东方国信 28,200 348,552.00 0.15
267 002387 维信诺 33,400 348,362.00 0.15
268 002242 九阳股份 10,700 347,643.00 0.15
269 600820 隧道股份 65,700 347,553.00 0.15
270 000488 晨鸣纸业 42,600 346,764.00 0.15
271 002396 星网锐捷 16,200 345,870.00 0.15
272 002745 木林森 25,800 345,720.00 0.15
273 002004 华邦健康 55,200 342,792.00 0.15
274 000629 攀钢钒钛 149,600 342,584.00 0.15
275 002048 宁波华翔 17,400 339,300.00 0.15
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
56
276 002563 森马服饰 28,200 336,990.00 0.15
277 600755 厦门国贸 40,700 334,147.00 0.15
278 600970 中材国际 36,300 332,871.00 0.14
279 603000 人民网 19,300 331,767.00 0.14
280 300002 神州泰岳 68,300 331,255.00 0.14
281 600803 新奥股份 19,800 326,898.00 0.14
282 600398 海澜之家 45,100 326,524.00 0.14
283 600022 山东钢铁 189,500 325,940.00 0.14
284 600037 歌华有线 33,900 325,779.00 0.14
285 000598 兴蓉环境 62,300 324,583.00 0.14
286 600881 亚泰集团 113,100 322,335.00 0.14
287 002925 盈趣科技 8,190 318,672.90 0.14
288 600811 东方集团 103,460 315,553.00 0.14
289 601106 中国一重 92,800 314,592.00 0.14
290 002002 鸿达兴业 79,900 314,007.00 0.14
291 600039 四川路桥 49,900 312,873.00 0.14
292 603885 吉祥航空 20,500 312,830.00 0.14
293 601880 辽港股份 182,400 311,904.00 0.14
294 000883 湖北能源 67,800 311,202.00 0.14
295 601456 国联证券 20,200 311,080.00 0.14
296 600348 XD华阳股 41,900 310,898.00 0.14
297 000778 新兴铸管 83,400 310,248.00 0.14
298 600782 新钢股份 55,500 309,690.00 0.13
299 000690 宝新能源 60,600 309,666.00 0.13
300 600260 凯乐科技 34,700 308,136.00 0.13
301 000887 中鼎股份 25,500 308,040.00 0.13
302 600597 光明乳业 21,300 306,933.00 0.13
303 601118 海南橡胶 59,600 303,364.00 0.13
304 002249 大洋电机 57,700 302,925.00 0.13
305 002701 奥瑞金 58,900 302,746.00 0.13
306 002705 新宝股份 11,500 301,875.00 0.13
307 600126 杭钢股份 58,800 301,644.00 0.13
308 002867 周大生 15,250 301,492.50 0.13
309 600908 无锡银行 51,900 301,020.00 0.13
310 600967 内蒙一机 29,700 300,564.00 0.13
311 603568 伟明环保 13,133 299,826.39 0.13
312 002085 万丰奥威 53,300 298,480.00 0.13
313 600645 中源协和 13,000 298,350.00 0.13
314 600026 中远海能 48,300 297,528.00 0.13
315 600410 XD华胜天 38,300 297,208.00 0.13
316 600718 东软集团 30,300 296,334.00 0.13
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
57
317 002183 怡 亚 通 51,700 296,241.00 0.13
318 000528 柳
工 35,940 294,708.00 0.13
319 601179 中国西电 71,400 294,168.00 0.13
320 600985 淮北矿业 23,900 291,819.00 0.13
321 600572 康恩贝 65,000 288,600.00 0.13
321 603650 彤程新材 6,000 288,600.00 0.13
323 002110 三钢闽光 42,650 287,461.00 0.13
324 000877 天山股份 21,900 285,357.00 0.12
325 600167 联美控股 31,880 284,688.40 0.12
326 600446 金证股份 19,700 284,468.00 0.12
327 002368 太极股份 14,139 283,628.34 0.12
328 000970 中科三环 29,628 282,947.40 0.12
329 300072 三聚环保 49,100 281,834.00 0.12
330 600329 中新药业 10,000 280,900.00 0.12
331 000402 金 融 街 41,600 280,800.00 0.12
332 601200 上海环境 23,450 280,696.50 0.12
333 002266 浙富控股 56,100 279,939.00 0.12
334 600064 南京高科 30,100 279,629.00 0.12
335 002128 露天煤业 26,800 278,988.00 0.12
336 000990 诚志股份 21,800 277,514.00 0.12
337 000089 深圳机场 35,700 277,389.00 0.12
338 601598 中国外运 54,900 277,245.00 0.12
339 600517 国网英大 39,800 271,038.00 0.12
340 000400 许继电气 21,100 267,126.00 0.12
341 600158 中体产业 23,400 266,994.00 0.12
342 300026 红日药业 62,800 266,900.00 0.12
343 003035 南网能源 26,400 262,416.00 0.11
344 000519 中兵红箭 24,200 259,424.00 0.11
345 601975 招商南油 121,000 258,940.00 0.11
346 300376 易事特 32,200 258,888.00 0.11
347 601718 际华集团 91,800 258,876.00 0.11
348 600120 浙江东方 60,479 258,850.12 0.11
349 002985 北摩高科 2,630 256,425.00 0.11
350 002233 塔牌集团 24,900 255,972.00 0.11
351 000959 首钢股份 45,500 255,710.00 0.11
352 600507 方大特钢 37,574 254,751.72 0.11
353 001914 招商积余 14,800 254,264.00 0.11
354 600195 中牧股份 21,207 253,635.72 0.11
355 600307 酒钢宏兴 109,000 252,880.00 0.11
356 000090 天健集团 45,580 252,057.40 0.11
357 600376 首开股份 44,900 251,440.00 0.11
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
58
358 000685 中山公用 30,800 251,328.00 0.11
359 601333 广深铁路 118,100 250,372.00 0.11
360 601000 唐山港 103,200 248,712.00 0.11
361 002505 鹏都农牧 111,000 248,640.00 0.11
362 002440 闰土股份 28,000 247,800.00 0.11
363 600435 北方导航 31,100 246,934.00 0.11
364 000559 万向钱潮 45,900 243,729.00 0.11
365 600804 鹏博士 50,000 242,000.00 0.11
366 600673 东阳光 52,500 235,725.00 0.10
367 002839 张家港行 43,200 235,008.00 0.10
368 603228 景旺电子 8,912 233,494.40 0.10
369 600373 中文传媒 23,600 232,696.00 0.10
370 600643 爱建集团 33,162 231,470.76 0.10
371 601860 紫金银行 63,700 231,231.00 0.10
372 300133 华策影视 38,900 230,288.00 0.10
373 000758 中色股份 48,000 228,000.00 0.10
374 000967 盈峰环境 33,100 227,397.00 0.10
375 002155 湖南黄金 29,300 227,075.00 0.10
376 002038 双鹭药业 21,500 226,395.00 0.10
377 600056 中国医药 18,553 225,418.95 0.10
378 600266 城建发展 47,184 223,652.16 0.10
379 601991 大唐发电 84,600 223,344.00 0.10
380 600388 龙净环保 26,100 222,372.00 0.10
381 000563 陕国投Ａ 69,000 222,180.00 0.10
382 600131 国网信通 16,700 221,108.00 0.10
383 000681 视觉中国 17,100 221,103.00 0.10
384 601098 中南传媒 25,008 220,570.56 0.10
385 600582 天地科技 56,500 220,350.00 0.10
386 002936 郑州银行 59,810 219,502.70 0.10
387 300113 顺网科技 16,900 218,686.00 0.10
388 601958 金钼股份 33,700 218,376.00 0.10
389 300741 华宝股份 4,300 218,096.00 0.09
390 002416 爱施德 21,600 216,648.00 0.09
391 600901 江苏租赁 41,600 216,320.00 0.09
392 600928 西安银行 46,400 216,224.00 0.09
393 003022 联泓新科 7,000 214,900.00 0.09
394 600095 湘财股份 18,300 214,293.00 0.09
395 600959 江苏有线 69,700 212,585.00 0.09
396 600062 华润双鹤 17,800 211,998.00 0.09
397 600259 广晟有色 6,200 209,622.00 0.09
398 600764 中国海防 7,400 209,420.00 0.09
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
59
399 300180 华峰超纤 42,100 208,395.00 0.09
400 600094 大名城 54,400 205,088.00 0.09
401 600649 城投控股 43,000 204,680.00 0.09
402 000415 渤海租赁 84,400 204,248.00 0.09
403 600006 东风汽车 27,900 203,670.00 0.09
404 002458 益生股份 20,300 202,391.00 0.09
405 002399 海普瑞 12,700 202,311.00 0.09
406 600776 东方通信 16,300 202,120.00 0.09
407 601611 中国核建 27,700 199,994.00 0.09
408 600556 天下秀 18,900 199,584.00 0.09
409 300257 开山股份 13,800 198,306.00 0.09
410 600717 天津港 50,389 197,524.88 0.09
411 002317 众生药业 22,700 195,447.00 0.09
412 600633 浙数文化 27,200 195,296.00 0.09
413 600729 重庆百货 7,100 194,895.00 0.08
414 600546 山煤国际 27,000 193,860.00 0.08
415 000028 国药一致 5,100 192,984.00 0.08
416 601928 凤凰传媒 26,700 190,638.00 0.08
417 000717 韶钢松山 41,400 190,026.00 0.08
418 600863 内蒙华电 80,900 188,497.00 0.08
419 000501 鄂武商Ａ 16,100 188,370.00 0.08
420 600648 XD外高桥 12,700 187,706.00 0.08
421 002434 万里扬 22,900 185,719.00 0.08
422 600021 上海电力 26,600 183,806.00 0.08
423 000078 海王生物 56,300 183,538.00 0.08
424 600968 XD海油发 70,800 183,372.00 0.08
425 002375 亚厦股份 22,900 181,368.00 0.08
426 603355 莱克电气 2,900 180,467.00 0.08
427 601828 美凯龙 15,000 180,000.00 0.08
428 000062 深圳华强 10,620 179,584.20 0.08
429 600835 上海机电 11,000 178,750.00 0.08
430 002244 滨江集团 42,400 177,656.00 0.08
431 002424 贵州百灵 24,100 177,376.00 0.08
432 605358 立昂微 1,500 173,370.00 0.08
433 000869 张
裕Ａ 4,600 170,844.00 0.07
434 600623 华谊集团 19,200 169,152.00 0.07
435 600312 平高电气 28,316 165,365.44 0.07
436 600377 宁沪高速 16,900 164,944.00 0.07
437 600566 济川药业 9,100 162,890.00 0.07
438 600339 中油工程 56,700 161,028.00 0.07
439 000826 启迪环境 29,900 159,965.00 0.07
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
60
440 600787 中储股份 30,000 159,900.00 0.07
441 002468 申通快递 20,900 159,258.00 0.07
442 600639 浦东金桥 11,600 158,340.00 0.07
443 002583 海能达 31,400 158,256.00 0.07
444 601969 海南矿业 13,600 158,168.00 0.07
445 000031 大悦城 43,500 156,600.00 0.07
446 601778 晶科科技 28,300 154,518.00 0.07
447 600823 世茂股份 38,100 153,924.00 0.07
448 603317 天味食品 5,200 153,036.00 0.07
449 600466 蓝光发展 51,320 151,394.00 0.07
450 603888 新华网 7,050 149,248.50 0.06
451 002815 崇达技术 11,900 148,512.00 0.06
452 000156 华数传媒 19,000 146,490.00 0.06
453 601298 青岛港 23,700 146,466.00 0.06
454 002532 天山铝业 17,400 145,986.00 0.06
455 603708 家家悦 8,300 144,171.00 0.06
456 000937 冀中能源 36,200 142,266.00 0.06
457 002635 安洁科技 9,600 140,448.00 0.06
458 000813 德展健康 30,600 138,924.00 0.06
459 002948 青岛银行 27,900 138,663.00 0.06
460 000553 安道麦 A 14,700 136,269.00 0.06
461 002302 西部建设 17,200 135,880.00 0.06
462 601228 广州港 42,300 134,514.00 0.06
463 300010 豆神教育 23,500 133,245.00 0.06
464 600640 号百控股 10,900 132,871.00 0.06
465 603515 欧普照明 5,150 132,200.50 0.06
466 603377 东方时尚 12,320 131,700.80 0.06
467 600350 山东高速 21,200 130,380.00 0.06
468 001872 招商港口 7,700 130,284.00 0.06
469 000061 农 产 品 23,200 128,064.00 0.06
470 600871 石化油服 64,800 127,656.00 0.06
471 601139 深圳燃气 19,400 127,264.00 0.06
472 000046 泛海控股 52,800 121,440.00 0.05
473 002653 海思科 5,500 118,360.00 0.05
474 603379 三美股份 6,240 116,750.40 0.05
475 002901 大博医疗 1,600 116,624.00 0.05
476 601568 北元集团 13,500 115,560.00 0.05
477 603056 德邦股份 10,500 115,395.00 0.05
478 603786 科博达 1,500 113,250.00 0.05
479 002419 天虹股份 16,300 106,928.00 0.05
480 601003 柳钢股份 17,300 102,070.00 0.04
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
61
481 600657 信达地产 29,100 101,268.00 0.04
482 601512 中新集团 10,100 100,596.00 0.04
483 601869 长飞光纤 4,100 99,876.00 0.04
484 000537 广宇发展 19,000 99,370.00 0.04
485 601801 皖新传媒 20,200 95,344.00 0.04
486 601187 厦门银行 9,900 93,852.00 0.04
487 603983 丸美股份 1,800 93,798.00 0.04
488 002946 新乳业 5,900 89,385.00 0.04
489 600917 重庆燃气 10,700 87,419.00 0.04
490 603719 良品铺子 1,900 85,500.00 0.04
491 000732 泰禾集团 33,900 73,224.00 0.03
492 600903 贵州燃气 7,800 71,760.00 0.03
493 603868 飞科电器 1,600 67,296.00 0.03
494 002818 富森美 5,260 63,435.60 0.03
495 600956 新天绿能 4,800 56,208.00 0.02
496 002423 中粮资本 6,200 56,110.00 0.02
497 603256 宏和科技 5,900 53,926.00 0.02
498 601068 中铝国际 10,400 35,880.00 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688686 奥普特 854 385,154.00 0.17
2 301006 迈拓股份 4,524 112,602.36 0.05
3 688575 亚辉龙 2,382 76,438.38 0.03
4 688662 富信科技 2,556 75,427.56 0.03
5 688499 利元亨 1,488 57,808.80 0.03
6 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.02
7 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02
8 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.02
9 688087 英科再生 2,370 52,045.20 0.02
10 688316 青云科技 761 49,465.00 0.02
11 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.02
12 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.02
13 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02
14 300919 中伟股份 217 35,371.00 0.02
15 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
16 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.01
17 300957 贝泰妮 113 28,471.48 0.01
18 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
19 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
62
20 300979 华利集团 208 18,200.00 0.01
21 300953 震裕科技 182 18,172.70 0.01
22 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01
23 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
24 300973 立高食品 144 16,662.24 0.01
25 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01
26 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
27 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.01
28 300937 药易购 244 13,105.24 0.01
29 301013 利和兴 471 12,768.81 0.01
30 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
31 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.01
32 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.01
33 300932 三友联众 359 11,383.89 0.00
34 300997 欢乐家 851 11,105.55 0.00
35 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
36 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
37 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
38 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
39 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
40 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
41 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
42 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
43 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
44 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
45 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
46 300968 格林精密 691 8,340.37 0.00
47 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
48 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
49 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
50 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
51 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
52 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
53 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
54 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
55 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
56 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
57 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
58 300986 志特新材 200 6,114.00 0.00
59 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
60 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
63
61 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
62 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
63 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
64 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
65 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
66 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
67 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
68 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
69 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（%）
1 000799 酒鬼酒 1,936,526.00 0.84
2 002340 格林美 1,080,101.41 0.47
3 601636 旗滨集团 1,002,638.00 0.44
4 300253 卫宁健康 947,201.00 0.41
5 300037 新宙邦 925,065.00 0.40
6 688002 睿创微纳 920,526.44 0.40
7 002709 天赐材料 902,276.00 0.39
8 000009 中国宝安 818,453.00 0.36
9 002422 科伦药业 783,612.00 0.34
10 300308 中际旭创 777,067.00 0.34
11 002439 启明星辰 776,260.00 0.34
12 603486 科沃斯 766,490.00 0.33
13 600811 东方集团 736,947.00 0.32
14 600177 雅戈尔 703,773.58 0.31
15 002074 国轩高科 698,335.00 0.30
16 000630 铜陵有色 694,276.00 0.30
17 002797 第一创业 669,476.00 0.29
18 600068 葛洲坝 662,371.00 0.29
19 600089 特变电工 657,254.00 0.29
20 600988 赤峰黄金 651,352.79 0.28
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 3,543,539.82 1.54
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
64
2 300012 华测检测 1,833,983.12 0.80
3 600426 华鲁恒升 1,746,637.70 0.76
4 600132 重庆啤酒 1,594,672.82 0.69
5 300595 欧普康视 1,521,043.64 0.66
6 600143 金发科技 1,511,142.00 0.66
7 300496 中科创达 1,495,505.00 0.65
8 603882 金域医学 1,416,196.00 0.62
9 002791 坚朗五金 1,234,422.00 0.54
10 603806 福斯特 1,226,081.48 0.53
11 600079 人福医药 1,217,341.00 0.53
12 601799 星宇股份 1,164,271.00 0.51
13 601966 玲珑轮胎 1,125,241.09 0.49
14 002568 百润股份 1,117,796.00 0.49
15 603345 安井食品 939,736.00 0.41
16 688002 睿创微纳 921,432.34 0.40
17 603816 顾家家居 920,974.80 0.40
18 600811 东方集团 712,877.50 0.31
19 000630 铜陵有色 677,189.00 0.29
20 002080 中材科技 670,443.00 0.29
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 157,224,450.96
卖出股票收入（成交）总额 150,037,163.90
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
65
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值 公允价值变动 风险说明
IC2112 IC2112 2 2,608,480.00 70,400.00 -
公允价值变动总额合计 70,400.00
股指期货投资本期收益 280,970.87
股指期货投资本期公允价值变动 -1,708.74
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企
业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期
货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-股
指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期
货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与
股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运
用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分
红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
66
一年内受到公开谴责、处罚说明
国轩高科股份有限公司于 2020年 7月 14日收到中国证监会江苏监管局《关于对国轩高科股份
有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]60号），因违规使用募集资金等问题被采取责令改正的
监管措施。
对“国轩高科”的投资决策程序的说明：本基金跟踪的标的指数为中证 500指数，国轩高科属
于该指数成分股，本基金对于该证券是按照标的指数成分股进行相应投资的，符合法律法规和公司
制度的规定。
除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 437,959.07
2 应收证券清算款 686,603.79
3 应收股利 -
4 应收利息 1,941.99
5 应收申购款 479,306.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 27,483.71
8 其他 -
9 合计 1,633,294.89
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 600460 士兰微 1,543,990.00 0.67 停牌
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
67
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 688686 奥普特 385,154.00 0.17 锁定期股票
2 301006 迈拓股份 112,602.36 0.05 锁定期股票
3 688575 亚辉龙 76,438.38 0.03 锁定期股票
4 688662 富信科技 75,427.56 0.03 锁定期股票
5 688499 利元亨 57,808.80 0.03 新发未上市
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
42,569 3,223.39 33,194,063.33 24.19% 104,022,477.35 75.81%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 广州市广百股份有限公司 460,843.00 2.47%
2 杨胜华 414,335.00 2.22%
3 杨晓梅 364,750.00 1.95%
4 段肖力 304,000.00 1.63%
5 柯峰 282,267.00 1.51%
6 冯建强 231,239.00 1.24%
7 孔一诺 202,381.00 1.08%
8 加建民 200,000.00 1.07%
9 邱玲利 196,951.00 1.05%
10 陈远明 190,917.00 1.02%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
82,405.85 0.06%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
68
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
0
注：期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2021年 01月 01日）基金份额总额 133,346,991.28
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 67,462,860.73
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 63,593,311.33
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 137,216,540.68
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，胡喆女士、韩海平先生于 2021年 5月 21日新任中信保诚基金管理有限公司副总经理
职务，上述事项已按监管要求备案并公告。
本报告期内基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。该会计师事务
所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
69
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 3 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东北证券 2 58,001,544.12 19.23% 41,220.41 17.36% -
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 2 11,131,631.01 3.69% 10,144.18 4.27% -
东兴证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
高盛高华 1 - - - - -
光大证券 1 4,526,581.48 1.50% 3,310.28 1.39% -
广发证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
70
华创证券 3 42,593,805.29 14.12% 39,668.02 16.71% -
华金证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
华西证券 2 130,683,293.06 43.32% 92,954.73 39.15% -
金通证券 1 - - - - -
开源证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申港证券 1 - - - - -
申万宏源 4 - - - - -
太平洋证
券
2 - - - - -
天风证券 3 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
西藏东财 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
兴业证券 2 6,240,234.94 2.07% 5,686.61 2.40% -
野村东方
国际证券有
限公司
1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中金财富 3 - - - - -
中金公司 1 45,106,868.50 14.95% 42,008.17 17.69% -
中泰证券 2 3,407,410.52 1.13% 2,423.68 1.02% -
中信建投 2 - - - - -
中信山东 1 - - - - -
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
71
中信浙江 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
安信证券 - - - - - - - -
渤海证券 - - - - - - - -
财通证券 - - - - - - - -
长城证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
川财证券 - - - - - - - -
大通证券 - - - - - - - -
东北证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
东吴证券 5,960.68 1.71% - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
高盛高华 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
国联证券 - - - - - - - -
国盛证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
国元证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
红塔证券 - - - - - - - -
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
72
华宝证券 - - - - - - - -
华创证券 17,912.00 5.12% - - - - - -
华金证券 - - - - - - - -
华融证券 - - - - - - - -
华泰证券 125,700.00 35.96% - - - - - -
华西证券 138,390.27 39.59% - - - - - -
金通证券 - - - - - - - -
开源证券 - - - - - - - -
民生证券 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
瑞银证券 - - - - - - - -
山西证券 - - - - - - - -
申港证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
太平洋证券 - - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
万联证券 - - - - - - - -
西部证券 - - - - - - - -
西藏东财 - - - - - - - -
西南证券 - - - - - - - -
信达证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
野村东方国
际证券有限
公司
- - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
英大证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
浙商证券 - - - - - - - -
中航证券 - - - - - - - -
中金财富 - - - - - - - -
中金公司 61,572.00 17.62% - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
中信山东 - - - - - - - -
中信浙江 - - - - - - - -
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
73
中信证券 - - - - - - - -
中银国际 - - - - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中信保诚中证 500指数型证券投资基金
（LOF）招募说明书
《中国证券报》及/或基
金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站 2021年01月01日
2
中信保诚中证 500指数型证券投资基金
（LOF）基金产品资料概要
同上
2021年01月01日
3
关于信诚中证 500指数分级证券投资基
金之信诚中证 500 A份额和信诚中证 500
B份额基金份额折算结果的公告
同上
2021年01月05日
4
信诚中证 500指数分级证券投资基金 202
0年第四季度报告
同上
2021年01月22日
5
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2020年第四季度报告提示性公告
同上
2021年01月22日
6
中信保诚中证 500指数型证券投资基金
（LOF）上市交易公告书
同上
2021年01月29日
7
中信保诚中证 500指数型证券投资基金
（LOF）基金产品资料概要更新
同上
2021年02月03日
8
中信保诚中证 500指数型证券投资基金
（LOF）上市交易提示性公告
同上
2021年02月03日
9
信诚中证 500指数分级证券投资基金 202
0年年度报告
同上
2021年03月26日
10
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2020年年度报告提示性公告
同上
2021年03月26日
11
中信保诚中证 500指数型证券投资基金
(LOF)托管协议
同上
2021年03月31日
12
中信保诚中证 500指数型证券投资基金
(LOF)基金合同
同上
2021年03月31日
13
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金投资范围新增存托凭证、增加侧袋
机制、根据《公开募集证券投资基金运作
指引第 3号--指数基金指引》修改法律文
件的公告
同上
2021年03月31日
14
中信保诚中证 500指数型证券投资基金
（LOF）基金产品资料概要更新
同上
2021年04月02日
15 中信保诚中证 500指数型证券投资基金 同上 2021年04月02日
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
74
（LOF）更新招募说明书
16
中信保诚中证 500指数型证券投资基金
（LOF）2021年第一季度报告
同上
2021年04月21日
17
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2021年第一季度报告提示性公告
同上
2021年04月21日
18
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金开展直销柜台基金申购费率优惠
活动的公告
同上
2021年05月14日
19
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金开展直销柜台基金赎回费率优惠
活动的公告
同上
2021年05月14日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2021年 3月 31日发布了《中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范
围新增存托凭证、增加侧袋机制、根据<公开募集证券投资基金运作指引第 3号--指数基金指引>修
改法律文件的公告》,本基金就投资范围增加存托凭证、增加侧袋机制、标的指数事项修订事项调整
了基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及基金产品资料概要。
本基金管理人于 2021年 8月 25日发布了《中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 C
类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告》，本基金自 2021年 8
月 26日起增加 C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并对基金合同和托管协议的相关条款进行
修订。招募说明书及基金产品资料概要相应更新。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、(原)信诚中证 500指数分级证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）基金合同
4、中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2 存放地点
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
75
基金管理人和/或基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2021年 08月 27日
