信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 08月 27日
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 08月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 .............................................................2
1.1 重要提示 ...............................................................2
1.2 目录 ...................................................................3
§2 基金简介 ...................................................................5
2.1 基金基本情况 ...........................................................5
2.2 基金产品说明 ...........................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................8
2.4 信息披露方式 ...........................................................8
2.5 其他相关资料 ...........................................................8
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................9
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................9
3.2 基金净值表现 ...........................................................9
§4 管理人报告 ................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................. 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................. 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................. 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............. 15
§5 托管人报告 ................................................................ 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .. 15
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）............................................. 15
6.1 资产负债表 ............................................................ 16
6.2 利润表 ................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................... 18
6.4 报表附注 .............................................................. 18
§7 投资组合报告 .............................................................. 39
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................. 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................... 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............. 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................... 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................... 45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........... 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........... 45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................... 45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................... 46
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7.12 投资组合报告附注 ...................................................... 46
§8 基金份额持有人信息 ........................................................ 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................... 48
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................... 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ............... 48
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......................................... 48
§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 48
§10 重大事件揭示 .............................................................. 48
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................ 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................. 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................... 49
10.4 基金投资策略的改变 .................................................... 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................... 49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................... 49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................... 49
10.8 其他重大事件 .......................................................... 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................. 51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息........................................... 52
§12 备查文件目录 .............................................................. 52
12.1 备查文件目录 .......................................................... 52
12.2 存放地点 .............................................................. 52
12.3 查阅方式 .............................................................. 52
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将灵活运用多种投资策略,力争获得超越
业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期
稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政
和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环
境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间
股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化
调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在
严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较
基准的绝对回报。
2、股票投资策略
（1）二级市场定增策略
本基金将充分关注已完成定增但定增股份未解禁
的股票，当其市价低于定增价格时，本基金在择
时和优选个股的前提下，在二级市场买入个股；
在上市公司定增预案后，可筛选优质定增标的，
先在二级市场建仓，充分把握定增预案后上市公
司的涨幅。
（2）价值策略
本基金将主要从定性和定量两个角度对上市公司
的投资价值进行综合评价，精选具有较高投资价
值的上市公司：1）定性分析：根据对行业的发展
情况和盈利状况的判断，从公司的经济技术领先
程度、市场需求前景、公司的盈利模式、主营产
品或服务分析等多个方面对上市公司进行分析。
基金名称
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）
基金简称 信诚策略混合（LOF）
场内简称 信诚策略
基金主代码 165531
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 11月 08日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 80,080,198.56份
基金合同存续期 不定期
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2）定量分析：主要考察上市公司的成长性、盈利
能力及其估值指标，选取具备选成长性好，估值
合理的股票，主要采用的指标包括但不限于：公
司收入、未来公司利润增长率等； ROE、ROIC、
毛利率、净利率等； PE、PEG、PB、PS等。
（3）成长策略
本基金将挖掘内生增长型公司和外延增长型公
司。
内生增长型公司通常资产盈利能力较强，表现出
良好的成长性，具备内生增长特质。本基金将深
入研究符合内生增长量化指标评估的上市公司，
考察其所处行业的竞争格局、业务模式、盈利能
力、持续增长能力、经营管理效率、未来成长预
期及股票的估值水平，从而做出投资判断和决定。
外延增长型公司主要指通过并购重组等方式实现
经营规模扩张的公司。本基金将通过深入的研究，
综合评估并购重组企业的行业增长前景；以及并
购重组活动给上市公司带来的协同效应，包括通
过并购重组方式实现公司的经营规模扩张、经营
效率改善、利润水平大幅提高等，从而做出投资
判断和决定。
（4）主题投资策略
随着中国经济发展和经济结构的转型，在技术经
济效益、人口年龄结构变化以及国家政策导向等
因素的影响下，将不断涌现出的有影响力的投资
主题。本基金将通过系统、细致、前瞻性的宏观
经济和国家政策等因素研究，发掘具备成长性、
具有投资价值的主题行业。
3、债券投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，
运用基于债券研究的各种投资分析技术，进行个
券精选。对于普通债券，本基金将在严格控制目
标久期及保证基金资产流动性的前提下，采用目
标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相
对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。
4、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本
面的深入调研分析，结合发行人资产负债状况、
盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、
信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结
果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债
券进行投资。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标
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的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影
响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析
的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信
用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，
采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、
预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投
资于资产支持证券。
6、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更
好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货
投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目
的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与
股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，
改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运
用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量
分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现
金管理。
7、国债期货投资策略
本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管
理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前
提下，投资国债期货。本基金将充分考虑国债期
货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形
势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定
量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的
流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大
限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托
财产的长期稳定增值。
8、权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套
利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收
益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证
券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波
动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理
内在价值，构建交易组合。
9、股票期权投资策略
本基金按照风险管理的原则，在严格控制风险的
前提下，选择流动性好、交易活跃的股票期权合
约进行投资。本基金基于对证券市场的判断，结
合期权定价模型，选择估值合理的股票期权合约。
10、融资投资策略
本基金在参与融资业务中将根据风险管理的原
则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与
融资业务。本基金将基于对市场行情和组合风险
收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资
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比例。如法律法规或监管部门对融资业务做出调
整或另有规定的，本基金将从其最新规定。
11、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策
略，深入研究基础证券投资价值，选择投资价值
较高的存托凭证进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投
资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×50%+中证综合债指数收益
率×50%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于
货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周浩 郭明
联系电话 021-68649788 010-66105799
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-666-0066 95588
传真 021-50120888 010-66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 张翔燕 陈四清
注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变
更的公告。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
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注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日）
本期已实现收益 6,355,798.07
本期利润 6,486,685.29
加权平均基金份额本期利润 0.0796
本期加权平均净值利润率 6.96%
本期基金份额净值增长率 7.17%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2021年 06月 30日）
期末可供分配利润 12,178,952.39
期末可供分配基金份额利润 0.1521
期末基金资产净值 96,781,480.10
期末基金份额净值 1.2086
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2021年 06月 30日）
基金份额累计净值增长率 31.72%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 5.47% 0.65% -0.91% 0.41% 6.38% 0.24%
过去三个月 7.12% 0.45% 2.42% 0.49% 4.70% -0.04%
过去六个月 7.17% 0.67% 1.47% 0.66% 5.70% 0.01%
过去一年 24.25% 0.73% 14.21% 0.66% 10.04% 0.07%
过去三年 39.08% 0.55% 32.81% 0.68% 6.27% -0.13%
自基金合同生
效起至今
31.72% 0.57% 26.24% 0.66% 5.48% -0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
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益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于 2005年 9月 30日正式成立，
注册资本 2亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司
和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要，
经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起由“信诚基金管理有
限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监
会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
2021年 6月 30日，本基金管理人管理的运作中基金为 76只，分别为：信诚四季红混合型证券
投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚
三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、
信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国
积极配置证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）、信诚货币市场证券
投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）、中信
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保诚沪深 300指数型证券投资基金（LOF）、信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、信诚周期轮动混
合型证券投资基金（LOF）、中信保诚景华债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资
基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚中证 800
医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800有色指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中
证 800金融指数型证券投资基金（LOF）、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场
基金、中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、信诚新选回报灵活配置混合型证券
投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证券投
资基金（LOF）、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置
混合型证券投资基金、中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券
投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞
灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资
基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚稳悦
债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵
活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券
投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投
资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫 3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混
合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资
基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长
灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚红利精
选混合型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中债 1-3
年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、中信保诚景
裕中短债债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚成长动力混合型
证券投资基金、中信保诚嘉润 66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合
型证券投资基金、中信保诚养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中信保
诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
江峰
投行部副总监、本基
金的基金经理
2020年 04月
14日
- 13
江峰先生，管理学博
士，CFA。曾任职于中
信证券股份有限公司，
历任投资银行部高级
副总裁、股票资本市场
部总监。2017年 3年
加入中信保诚基金管
理有限公司，担任高级
投资经理。现任投行部
副总监、信诚多策略灵
活配置混合型证券投
资基金（LOF）基金经
理。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信
诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通
过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法
合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信
诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在
公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公
平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系
统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;
公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信
息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量
5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2021年上半年，春节前，市场演绎出以机构持仓的白马为主线的跨年行情。春节后，铜和
原油等核心大类资产期货价格暴涨催化了节后通胀交易的行为，机构调仓顺周期板块叠加美债收益
率上行，导致高估值白马股大幅下跌带动 A股市场调整。进入二季度市场逐步筑底回升，沪深三大
指数普涨，创业板指数领涨，但个股板块分化严重。截止 2021年 6月 30日，上证综指上涨 3.40%，
深证成指上涨 4.78%，沪深 300指数上涨 0.24%，创业板指数上涨 17.22%。分行业来看，申万一级
行业中，电气设备涨幅 23.83%居首，钢铁、化工表现也相当亮丽，分别上涨 23.62%、21.46%，采掘、
有色金属、电子等行业涨幅在 10%以上，非银金融、军工、房地产跌幅靠前，家用电器以-15.59% 跌
幅居首。
产品运作方面，2021年一季度市场波动较大，产品整体股票仓位较低，产品持仓也从先前高估
值板块向低估值的银行、保险等行业做了调整。进入二季度之后，A股市场热度逐渐回暖，市场在
顺周期、电子、食品饮料、医药生物等板块的轮动间呈现震荡走势，在此期间逐步提高了产品的股
票仓位，增加了相应板块的投资。因本产品主要以赚取绝对收益，有效控制产品回撤为主要策略，
可根据市场环境的变化对仓位进行灵活调整。配置上，我们会重点关注三个方向：一是低估值且受
益利率上行的顺周期金融行业（保险、银行）；二是基于国内人口结构变化，长期配置逻辑仍存的大
消费细分领域，涉及食品饮料、医药生物等行业；三是与碳减排、碳中和相关的具有长期确定性的
光伏，新能源汽车，储能等相关行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率为 7.17%，同期业绩比较基准收益率为 1.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾 2021上半年，A股先扬后抑，但总体走势仍在震荡中上行。进入到下半年，我们认为宏观
经济将延续复苏态势，但增速环比放缓，整体来看经济增速前高后低。未来随着美国疫苗接种的完
成，美联储退出宽松的预期持续增强，可能导致资本市场波动加大，我们会时刻关注此类风险并做
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
14
好应对方案。当前 A股整体估值在历史均值附近，高增长或将是下半年 A股的主旋律。从配置角度
来看，我们会自下而上和自上而下相结合，布局行业成长空间巨大、业绩增速确定性强以及受益“十
四五”红利支持的行业板块，继续优化组合，力求赢得长期稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格
控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:
分管基金运营业务的领导（委员会主席）、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责
人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管（委员会秘书）。本基金管理人在
充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价
因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采
用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策
略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策
委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额
净值。
基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金
份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的
规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公
允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政
策。
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
15
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量
不满二百人)的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的托管过程中,
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的管理人--中信保诚基金管理有限
公司在信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申
购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内,本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中信保诚基金管理有限公司编制和披露的信诚多策略灵活配置混合型证券投资
基金(LOF)2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
16
6.1 资产负债表
会计主体：信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年 06月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,139,142.08 20,610,524.13
结算备付金 - 2,138,467.38 1,986,559.58
存出保证金 - 34,822.63 286,553.21
交易性金融资产 6.4.7.2 82,951,207.97 67,325,292.18
其中：股票投资 - 56,939,507.97 62,279,792.18
基金投资 - - -
债券投资 - 26,011,700.00 5,045,500.00
资产支持证券投资 - - -
贵金属投资 - - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 1,575,728.60 1,051,043.07
应收利息 6.4.7.5 408,715.05 64,196.44
应收股利 - - -
应收申购款 - 399.40 99.85
递延所得税资产 - - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 - 97,248,483.11 91,324,268.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - - -
应付证券清算款 - - -
应付赎回款 - 93,122.88 137,986.53
应付管理人报酬 - 118,456.50 122,859.36
应付托管费 - 19,742.77 20,476.56
应付销售服务费 - - -
应付交易费用 6.4.7.7 105,996.24 94,239.52
应交税费 - - -
应付利息 - - -
应付利润 - - -
递延所得税负债 - - -
其他负债 6.4.7.8 129,684.62 140,519.98
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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负债合计 - 467,003.01 516,081.95
所有者权益： - - -
实收基金 6.4.7.9 79,398,721.85 79,836,915.19
未分配利润 6.4.7.10 17,382,758.25 10,971,271.32
所有者权益合计 - 96,781,480.10 90,808,186.51
负债和所有者权益总计 - 97,248,483.11 91,324,268.46
注：截止本报告期末，基金份额净值 1.2086元，基金份额总额 80,080,198.56份。
6.2 利润表
会计主体：信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 01月 01
日至 2021年 06月
30日
上年度可比期间
2020年 01月 01日
至 2020年 06月 30
日
一、收入 - 7,799,770.42 2,560,436.40
1.利息收入 - 442,082.22 319,064.51
其中：存款利息收入 6.4.7.11 47,532.07 69,042.06
债券利息收入 - 394,550.15 232,879.97
资产支持证券利息收入 - - -
买入返售金融资产收入 - - 17,142.48
证券出借利息收入 - - -
其他利息收入 - - -
2.投资收益（损失以“-”填列） - 7,201,980.20 3,260,476.58
其中：股票投资收益 6.4.7.12 7,145,251.26 3,189,989.46
基金投资收益 - - -
债券投资收益 6.4.7.13 -10,172.71 -72,777.87
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 - - -
衍生工具收益 6.4.7.14 -94,680.00 -18,295.34
股利收益 6.4.7.15 161,581.65 161,560.33
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 130,887.22 -1,036,365.95
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 24,820.78 17,261.26
减：二、费用 - 1,313,085.13 632,821.18
1．管理人报酬 - 694,978.29 374,946.62
2．托管费 - 115,829.77 62,491.16
3．销售服务费 - - -
4．交易费用 6.4.7.18 432,474.71 125,473.69
5．利息支出 - - -
其中：卖出回购金融资产支出 - - -
6.税金及附加 - - 13.89
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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7．其他费用 6.4.7.19 69,802.36 69,895.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） - 6,486,685.29 1,927,615.22
减：所得税费用 - - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） - 6,486,685.29 1,927,615.22
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 79,836,915.19 10,971,271.32 90,808,186.51
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 6,486,685.29 6,486,685.29
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
-438,193.34 -75,198.36 -513,391.70
其中：1.基金申购款 17,218,277.39 2,805,177.19 20,023,454.58
2.基金赎回款 -17,656,470.73 -2,880,375.55 -20,536,846.28
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 79,398,721.85 17,382,758.25 96,781,480.10
项目
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 56,168,366.60 1,837,278.58 58,005,645.18
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 1,927,615.22 1,927,615.22
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
-5,329,468.23 -198,850.93 -5,528,319.16
其中：1.基金申购款 14,915,964.62 697,673.81 15,613,638.43
2.基金赎回款 -20,245,432.85 -896,524.74 -21,141,957.59
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 50,838,898.37 3,566,042.87 54,404,941.24
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
唐世春
陈逸辛
刘卓
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
19
6.4.1 基金基本情况
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原名为“信诚多策略灵活配置混合型证券投资
基金”，以下简称“本基金”)是根据信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会
2017年 10月 9日决议通过的《关于信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，
并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016] 2636号《关于准予信诚
多策略灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》核准，由原信诚多策略灵活配置混合型证券
投资基金转型而来。原信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金为契约型封闭式基金，自 2017年
11月 8日起,原信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金更名为信诚多策略灵活配置混合型证券投
资基金(LOF)，原《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效，《信诚多策略灵活配
置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。原
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为
54,419,846.85元，已于本基金的转型后首日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管理
人为中信保诚基金管理有限公司(原名为“信诚基金管理有限公司”)，基金托管人为中国工商银行
股份有限公司。
根据中信保诚基金管理有限公司于 2017年 12月 20日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于
公司名称变更的函》，经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准，公司名称由“信诚基金管理有
限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”，并由上海市工商行政管理局于 2017年 12月 18日
核发新的营业执照。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、
地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转
换债券、可交换债券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金所持有的股票资
产占基金资产的比例范围为 0%-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交
易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资
产净值 5%的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金，存出保证金
及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×
50%。
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布
的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<
年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2021年01月 01日至 2021年06月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、
完整地反映了本基金 2021年 06月 30日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日止
期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年
度报告相一致的说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一
致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
21
发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固
定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年
12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交
易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
活期存款 10,139,142.08
定期存款 -
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 10,139,142.08
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 51,676,118.23 56,939,507.97 5,263,389.74
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 25,989,200.00 26,011,700.00 22,500.00
银行间市场 - - -
合计 25,989,200.00 26,011,700.00 22,500.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 77,665,318.23 82,951,207.97 5,285,889.74
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应收活期存款利息 917.85
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 427.18
应收债券利息 407,355.89
应收资产支持证券利息 -
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
23
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 14.13
合计 408,715.05
注：其他包括应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 105,996.24
银行间市场应付交易费用 -
合计 105,996.24
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 260.26
应付证券出借违约金 -
应付审计费 89,752.78
应付信息披露费 39,671.58
合计 129,684.62
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 80,522,002.36 79,836,915.19
本期申购 17,366,003.88 17,218,277.39
本期赎回（以“-”号填列） -17,807,807.68 -17,656,470.73
本期末 80,080,198.56 79,398,721.85
注：
1、申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
24
2、本基金本报告期末及上年度末场内外基金份额如下：
[IMG=0745_1]
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,880,579.50 5,090,691.82 10,971,271.32
本期利润 6,355,798.07 130,887.22 6,486,685.29
本期基金份额交易产生的变动数 -57,425.18 -17,773.18 -75,198.36
其中：基金申购款 2,177,951.59 627,225.60 2,805,177.19
基金赎回款 -2,235,376.77 -644,998.78 -2,880,375.55
本期已分配利润 - - -
本期末 12,178,952.39 5,203,805.86 17,382,758.25
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
活期存款利息收入 38,833.73
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 8,422.58
其他 275.76
合计 47,532.07
注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
卖出股票成交总额 168,254,847.13
减：卖出股票成本总额 161,109,595.87
买卖股票差价收入 7,145,251.26
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
25
债券投资收益--买卖债券（、债转股及债券到期兑付）
差价收入 -10,172.71
债券投资收益--赎回差价收入 -
债券投资收益--申购差价收入 -
合计 -10,172.71
6.4.7.13.2 债券投资收益--买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 20,817,182.17
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 20,362,000.00
减：应收利息总额 465,354.88
买卖债券差价收入 -10,172.71
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益--其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
股指期货投资收益 -94,680.00
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
股票投资产生的股利收益 161,581.65
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 161,581.65
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
26
1.交易性金融资产 61,227.22
--股票投资 23,727.22
--债券投资 37,500.00
--资产支持证券投资 -
--基金投资 -
--贵金属投资 -
--其他 -
2.衍生工具 69,660.00
--权证投资 -
--期货投资 69,660.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 130,887.22
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金赎回费收入 24,820.50
转换费收入 0.28
合计 24,820.78
注：1、本基金的场内外赎回费率不高于 1.5%，随基金份额持有期限的增加而递减，赎回费不低于
其总额的 25%归入基金财产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于其
总额的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
交易所市场交易费用 430,859.41
银行间市场交易费用 -
期货交易费用 1,615.30
合计 432,474.71
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 39,671.58
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证券出借违约金 -
银行费用 378.00
合计 69,802.36
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司（“中信保诚基金”） 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“工商银行”） 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
28
6.4.10.1.5 基金交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至2021
年 06月 30日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至2020
年 06月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 694,978.29 374,946.62
其中：支付销售机构的客户维护费 112,850.21 75,167.41
注：支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/
当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年
06月 30日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020
年 06月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 115,829.77 62,491.16
注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/
当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金在本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
29
的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本
期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 10,139,142.08 38,833.73 15,021,682.80 57,760.76
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利
率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
30
6.4.12 期末 2021 年 06月 30日本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
60090
5
三峡
能源
2021年
06月 02
日
2021
年 12
月 10
日
锁定期
股票
2.65 5.67 907,763
2,405,571.9
5
5,147,016.2
1
-
60528
7
德才
股份
2021年
06月 28
日
2021
年 07
月 06
日
新发未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
68835
0
富淼
科技
2021年
01月 21
日
2021
年 07
月 28
日
锁定期
股票
13.58 22.44 1,531 20,790.98 34,355.64 -
注：本基金参与网下申购获得的新股，在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让；
本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。此外，根据《上海证券交易所科创板
股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如
经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。根据《深圳证券交易所
创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比
例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6个月的限售期。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
688368
晶丰明
源
2021年
06月
21日
拟筹划
重大事
项
335.26
2021
年 07
月 05
日
402.31 500 162,534.00 167,630.00 -
注：本基金本报告期末持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股
票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
31
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统进行持续监控。
公司风险管理组织体系包括董事会（及其下设的审计与风控委员会）、管理层（及其下设的
经营层面风险管理委员会）及公司各业务部门层面。董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责
确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略等等。董事会下设审计与风控
委员会,根据董事会的授权履行相应的风险管理和监督职责。公司管理层对有效的风险管理承担直接
责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制
度，确保风险管理制度全面、有效执行；批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解
决方案等等。管理层下设经营层面风险管理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元
开展风险管理工作；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大事件、重大决策和重要业务
流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案等等。各业务部门负责执行风险管理的基本制度流
程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理的有效性负责，并及时、准确、全面、客观地将
本部门的风险信息和监测情况向管理层报告。同时，公司设立独立于业务体系汇报路径的风险管理
部和监察稽核部，协调并与各业务部门共同配合完成公司整体风险管理工作。风险管理部和监察稽
核部日常向督察长汇报工作。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
32
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过
额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有
限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市
场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基
金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信
用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 26,011,700.00 -
合计 26,011,700.00 -
注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的
债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA - -
AAA以下 - 3,000.00
未评级 - 5,042,500.00
合计 - 5,045,500.00
注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的
债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
33
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中
而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控
制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动
性风险进行管理。
本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不
计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本
基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、
流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测
和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。)
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
34
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，
本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
本报告期末，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有一定比例的交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 06月 30
1个月内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
35
日
资产
银行存款
10,139,142.0
8
- - - - -
10,139,142.0
8
结算备付金 2,138,467.38 - - - - - 2,138,467.38
存出保证金 34,822.63 - - - - - 34,822.63
交易性金融资
产
13,001,300.0
0
-
13,010,400.0
0
- -
56,939,507.9
7
82,951,207.9
7
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - 1,575,728.60 1,575,728.60
应收利息 - - - - - 408,715.05 408,715.05
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 399.40 399.40
递延所得税资
产
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
25,313,732.0
9
-
13,010,400.0
0
- -
58,924,351.0
2
97,248,483.1
1
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负
债
- - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 93,122.88 93,122.88
应付管理人报
酬
- - - - - 118,456.50 118,456.50
应付托管费 - - - - - 19,742.77 19,742.77
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 105,996.24 105,996.24
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 129,684.62 129,684.62
负债总计 - - - - - 467,003.01 467,003.01
利率敏感度缺 25,313,732.0 - 13,010,400.0 - - 58,457,348.0 96,781,480.1
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36
口 9 0 1 0
上年度末
2020年 12月 31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
20,610,524.1
3
- - - - -
20,610,524.1
3
结算备付金 1,986,559.58 - - - - - 1,986,559.58
存出保证金 51,824.21 - - - - 234,729.00 286,553.21
交易性金融资
产
- - 5,042,500.00 -
3,000.0
0
62,279,792.1
8
67,325,292.1
8
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - 1,051,043.07 1,051,043.07
应收利息 - - - - - 64,196.44 64,196.44
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 99.85 99.85
递延所得税资
产
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
22,648,907.9
2
- 5,042,500.00 -
3,000.0
0
63,629,860.5
4
91,324,268.4
6
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负
债
- - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 137,986.53 137,986.53
应付管理人报
酬
- - - - - 122,859.36 122,859.36
应付托管费 - - - - - 20,476.56 20,476.56
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 94,239.52 94,239.52
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
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37
其他负债 - - - - - 140,519.98 140,519.98
负债总计 - - - - - 516,081.95 516,081.95
利率敏感度缺
口
22,648,907.9
2
- 5,042,500.00 -
3,000.0
0
63,113,778.5
9
90,808,186.5
1
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合
约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元
）
本期末（2021年 06月 30日）
上年度末（2020年 12月 31
日）
市场利率下降 25个基点 19,487.72 -
市场利率上升 25个基点 -19,437.40 -
注：于上年度末，本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利率的变动对本
基金资产的净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股
票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组
合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
38
值比例（%） 值比例（%）
交易性金融资产－股票投资
56,939,507.9
7
58.83
62,279,792.1
8
68.58
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - -
-
其他 - - - -
合计
56,939,507.9
7
58.83
62,279,792.1
8
68.58
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2021年 06月 30日）
上年度末（2020年 12月 31
日）
业绩比较基准中的股票指
数上升 5%
1,887,238.86 1,673,680.18
业绩比较基准中的股票指
数下降 5%
-1,887,238.86 -1,673,680.18
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层
次的余额为 51,579,491.68元，属于第二层次的余额为 31,371,716.29元，无属于第三层次的余额(上
年度末：第一层次 60,482,473.74元，第二层次 6,842,818.44元，无第三层次)
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
39
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 56,939,507.97 58.55
其中：股票 56,939,507.97 58.55
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 26,011,700.00 26.75
其中：债券 26,011,700.00 26.75
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 -
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 12,277,609.46 12.62
8 其他各项资产 2,019,665.68 2.08
9 合计 97,248,483.11 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
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40
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 924,277.64 0.96
C 制造业 29,686,781.88 30.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,821,361.21 7.05
E 建筑业 1,374,925.44 1.42
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,189,094.00 2.26
H 住宿和餐饮业 182,240.00 0.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 797,603.80 0.82
J 金融业 10,131,756.30 10.47
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,622,399.00 1.68
M 科学研究和技术服务业 1,318,487.80 1.36
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,890,580.90 1.95
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 56,939,507.97 58.83
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600905 三峡能源 917,763 5,210,616.21 5.38
2 600519 贵州茅台 900 1,851,030.00 1.91
3 000858 五 粮 液 5,500 1,638,395.00 1.69
4 601888 中国中免 4,500 1,350,450.00 1.40
5 603259 药明康德 8,420 1,318,487.80 1.36
6 603517 绝味食品 15,400 1,298,066.00 1.34
7 002142 宁波银行 28,600 1,114,542.00 1.15
8 002415 海康威视 17,000 1,096,500.00 1.13
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
41
9 002460 赣锋锂业 9,000 1,089,810.00 1.13
10 000568 泸州老窖 4,500 1,061,730.00 1.10
11 000001 平安银行 45,500 1,029,210.00 1.06
12 601688 华泰证券 60,000 948,000.00 0.98
13 300015 爱尔眼科 13,355 947,937.90 0.98
14 603882 金域医学 5,900 942,643.00 0.97
15 600036 招商银行 16,700 904,973.00 0.94
16 000799 酒鬼酒 3,400 869,040.00 0.90
17 603486 科沃斯 3,800 866,704.00 0.90
18 300327 中颖电子 10,000 852,300.00 0.88
19 601919 中远海控 27,400 836,796.00 0.86
20 600809 山西汾酒 1,800 806,400.00 0.83
21 000830 鲁西化工 42,900 803,517.00 0.83
22 601818 光大银行 204,700 773,766.00 0.80
23 300059 东方财富 21,880 717,445.20 0.74
24 002511 中顺洁柔 26,000 716,300.00 0.74
25 300124 汇川技术 8,650 642,349.00 0.66
26 600195 中牧股份 50,000 598,000.00 0.62
27 002648 卫星石化 15,060 590,201.40 0.61
28 300146 汤臣倍健 17,800 585,620.00 0.61
29 600882 妙可蓝多 8,200 572,360.00 0.59
30 603267 鸿远电子 4,400 562,848.00 0.58
31 603659 璞泰来 4,000 546,400.00 0.56
32 603369 今世缘 10,000 541,600.00 0.56
33 300750 宁德时代 1,000 534,800.00 0.55
34 002304 洋河股份 2,500 518,000.00 0.54
35 601636 旗滨集团 27,800 515,968.00 0.53
36 603456 九洲药业 10,500 510,090.00 0.53
37 002139 拓邦股份 27,900 501,921.00 0.52
38 601939 建设银行 75,000 498,750.00 0.52
39 603583 捷昌驱动 9,800 496,076.00 0.51
40 601288 农业银行 159,600 483,588.00 0.50
41 601838 成都银行 37,900 479,056.00 0.49
42 601988 中国银行 154,200 474,936.00 0.49
43 002920 德赛西威 4,200 462,336.00 0.48
44 603345 安井食品 1,800 457,236.00 0.47
45 600132 重庆啤酒 2,300 455,285.00 0.47
46 600887 伊利股份 12,300 453,009.00 0.47
47 600900 长江电力 21,900 452,016.00 0.47
48 601328 交通银行 87,900 430,710.00 0.45
49 601088 中国神华 21,557 420,792.64 0.43
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
42
50 600000 浦发银行 42,000 420,000.00 0.43
51 000063 中兴通讯 11,800 392,114.00 0.41
52 601668 中国建筑 83,100 386,415.00 0.40
53 601211 国泰君安 22,500 385,650.00 0.40
54 600018 上港集团 78,600 374,922.00 0.39
55 002821 凯莱英 1,000 372,600.00 0.38
56 601229 上海银行 45,300 371,460.00 0.38
57 601225 陕西煤业 30,900 366,165.00 0.38
58 601006 大秦铁路 55,500 365,190.00 0.38
59 601788 光大证券 20,400 364,956.00 0.38
60 601169 北京银行 74,700 363,789.00 0.38
61 603392 万泰生物 1,400 362,852.00 0.37
62 600039 四川路桥 56,600 354,882.00 0.37
63 601186 中国铁建 47,700 354,411.00 0.37
64 300529 健帆生物 4,100 354,076.00 0.37
65 002677 浙江美大 19,100 349,148.00 0.36
66 688188 柏楚电子 800 348,800.00 0.36
67 600674 川投能源 28,200 347,706.00 0.36
68 603799 华友钴业 3,000 342,600.00 0.35
69 002001 新 和 成 11,740 336,703.20 0.35
70 600061 国投资本 39,600 336,204.00 0.35
71 002271 东方雨虹 6,000 331,920.00 0.34
72 002311 海大集团 4,000 326,400.00 0.34
73 600377 宁沪高速 32,100 313,296.00 0.32
74 300593 新雷能 7,200 312,840.00 0.32
75 603599 广信股份 10,400 312,832.00 0.32
76 600031 三一重工 10,300 299,421.00 0.31
77 600350 山东高速 48,600 298,890.00 0.31
78 601158 重庆水务 55,200 288,144.00 0.30
79 300760 迈瑞医疗 600 288,030.00 0.30
80 603899 晨光文具 3,400 287,504.00 0.30
81 300726 宏达电子 4,000 281,960.00 0.29
82 601139 深圳燃气 42,000 275,520.00 0.28
83 000100 TCL科技 36,000 275,400.00 0.28
84 600309 万华化学 2,500 272,050.00 0.28
85 002027 分众传媒 28,900 271,949.00 0.28
86 688099 晶晨股份 2,397 268,943.40 0.28
87 600820 隧道股份 50,700 268,203.00 0.28
88 601100 恒立液压 3,100 266,352.00 0.28
89 300595 欧普康视 2,500 258,875.00 0.27
90 601012 隆基股份 2,880 255,859.20 0.26
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
43
91 000807 云铝股份 20,800 247,520.00 0.26
92 600803 新奥股份 14,700 242,697.00 0.25
93 000933 神火股份 22,300 210,735.00 0.22
94 600754 锦江酒店 3,200 182,240.00 0.19
95 688368 晶丰明源 500 167,630.00 0.17
96 300769 德方纳米 800 165,352.00 0.17
97 000725 京东方Ａ 25,900 161,616.00 0.17
98 002192 融捷股份 2,000 137,320.00 0.14
99 300390 天华超净 1,200 57,636.00 0.06
100 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.04
101 688350 富淼科技 1,531 34,355.64 0.04
102 001207 联科科技 682 22,581.02 0.02
103 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
104 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
105 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
106 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601818 光大银行 4,079,714.00 4.49
2 600519 贵州茅台 3,912,245.00 4.31
3 600690 海尔智家 3,714,898.00 4.09
4 600809 山西汾酒 3,667,813.00 4.04
5 600905 三峡能源 3,436,527.95 3.78
6 603369 今世缘 3,347,851.50 3.69
7 600036 招商银行 3,064,288.00 3.37
8 600887 伊利股份 2,857,994.68 3.15
9 601211 国泰君安 2,819,393.00 3.10
10 603456 九洲药业 2,611,605.00 2.88
11 603259 药明康德 2,500,852.00 2.75
12 601288 农业银行 2,480,908.00 2.73
13 600031 三一重工 2,334,294.83 2.57
14 601601 中国太保 2,313,430.00 2.55
15 601688 华泰证券 2,260,900.00 2.49
16 603288 海天味业 2,250,292.00 2.48
17 601988 中国银行 2,115,450.00 2.33
18 002460 赣锋锂业 2,026,034.00 2.23
19 601888 中国中免 1,969,155.00 2.17
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
44
20 600900 长江电力 1,880,204.00 2.07
21 603939 益丰药房 1,878,609.00 2.07
22 601166 兴业银行 1,847,083.00 2.03
23 000333 美的集团 1,840,889.01 2.03
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,263,500.00 9.10
2 600690 海尔智家 5,740,338.12 6.32
3 600036 招商银行 5,072,679.93 5.59
4 601318 中国平安 4,540,711.00 5.00
5 601288 农业银行 4,512,049.00 4.97
6 600031 三一重工 4,083,999.00 4.50
7 601601 中国太保 4,022,151.48 4.43
8 601211 国泰君安 3,672,083.54 4.04
9 600900 长江电力 3,506,837.24 3.86
10 601988 中国银行 3,255,000.00 3.58
11 601818 光大银行 3,071,000.00 3.38
12 600887 伊利股份 3,020,752.00 3.33
13 603369 今世缘 2,906,601.70 3.20
14 601100 恒立液压 2,713,179.03 2.99
15 600926 杭州银行 2,707,066.00 2.98
16 603939 益丰药房 2,669,717.40 2.94
17 600809 山西汾酒 2,652,416.00 2.92
18 603456 九洲药业 2,618,333.00 2.88
19 601166 兴业银行 2,580,471.00 2.84
20 601688 华泰证券 2,457,039.00 2.71
21 603288 海天味业 2,456,086.00 2.70
22 603259 药明康德 2,331,474.00 2.57
23 600048 保利地产 2,272,613.00 2.50
24 600276 恒瑞医药 2,185,536.00 2.41
25 601668 中国建筑 2,044,500.00 2.25
26 601088 中国神华 1,932,485.00 2.13
27 600905 三峡能源 1,836,964.80 2.02
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 155,745,584.44
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
45
卖出股票收入（成交）总额 168,254,847.13
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 26,011,700.00 26.88
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 26,011,700.00 26.88
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 019649 21国债 01 130,000 13,010,400.00 13.44
2 019640 20国债 10 130,000 13,001,300.00 13.43
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值 公允价值变动 风险说明
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
46
公允价值变动总额合计 -
股指期货投资本期收益 -94,680.00
股指期货投资本期公允价值变动 69,660.00
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企
业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期
货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-股
指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，
本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风
险以进行有效的现金管理。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的
前提下，投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形
势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流
动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产
的长期稳定增值。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚说明
宁波银行股份有限公司于 2020年 10月 16日、2021年 6月 10日受到宁波银保监局的处罚（甬
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
47
银保监罚决字〔2020〕48号、甬银保监罚决字〔2021〕36号）,宁波银行因授信业务未履行关系人
回避制度、代理销售保险不规范等违法违规事实被罚款人民币共计 55万元，并被责令对相关直接责
任人员给予纪律处分。
对“宁波银行”投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的信
用资质，我们认为，该处罚事项未对宁波银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对
该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 34,822.63
2 应收证券清算款 1,575,728.60
3 应收股利 -
4 应收利息 408,715.05
5 应收申购款 399.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,019,665.68
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 600905 三峡能源 5,147,016.21 5.32 锁定期股票
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
48
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
6,718 11,920.24 51,585,222.81 64.42% 28,494,975.75 35.58%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
4,908,899.96 6.13%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
金
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
>100
注：期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017年 11月 08日）基金份额总
额
54,419,846.54
本报告期期初基金份额总额 80,522,002.36
本报告期基金总申购份额 17,366,003.88
减：本报告期基金总赎回份额 17,807,807.68
本报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 80,080,198.56
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内,无基金份额持有人大会决议。
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1.本报告期内，胡喆女士、韩海平先生于 2021年 5月 21日新任中信保诚基金管理有限公司副
总经理职务，上述事项已按监管要求备案并公告。
2.中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公
司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已
经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内,本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。该会计师事
务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券 1 - - - - -
国融证券 1 51,965,025.33 16.27% 36,962.60 15.98% -
华金证券 1 10,283,165.91 3.22% 7,314.48 3.16% -
太平洋证
券
2 210,781,569.22 66.01% 154,144.35 66.63% -
西南证券 1 46,284,850.92 14.50% 32,922.29 14.23% -
新时代证
券
1 - - - - -
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
50
中信建投 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
东北证券 - - - - - - - -
国融证券 - - - - - - - -
华金证券 - - - - - - - -
太平洋证券
56,438,098.
60
91.81% - - - - - -
西南证券
5,034,500.0
0
8.19% - - - - - -
新时代证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）2020年第四季度报告
《证券日报》及/或基金
管理人网站、中国证监会
基金电子披露网站 2021年01月22日
2
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2020年第四季度报告提示性公告
同上
2021年01月22日
3
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）2020年年度报告
同上
2021年03月26日
4
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2020年年度报告提示性公告
同上
2021年03月26日
5
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）2021年第一季度报告
同上
2021年04月21日
6 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 2021年04月21日
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
51
金 2021年第一季度报告提示性公告
7
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）更新招募说明书
同上
2021年05月25日
8
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）基金产品资料概要更新
同上
2021年05月25日
9
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）基金合同修改前后文对照表
同上
2021年06月09日
10
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）基金合同
同上
2021年06月09日
11
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）托管协议
同上
2021年06月09日
12
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）更新招募说明书
同上
2021年06月09日
13
关于中信保诚基金旗下部分基金增加侧
袋机制并修改基金合同及托管协议的公
告
同上
2021年06月09日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2021-01-01 至
2021-06-30
48,926,010.44 - - 48,926,010.44 61.10%
个人
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份
额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约
定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂
停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运
作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风
险。
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2021年 6月 9日发布了《中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧
袋机制并修改基金合同及托管协议的公告》,本基金就增加侧袋机制事项调整了基金合同、托管协议、
招募说明书（更新）。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、（原）信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、（原）信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同
4、（原）信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同
6、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书
7、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2021年 08月 27日
