中创 400交易型开放式指数证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 27日
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 08月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 8
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................. 15
6.2 利润表 ..................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 17
6.4 报表附注 ................................................................... 18
§7 投资组合报告 ................................................................ 39
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 51
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 52
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 53
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 53
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 53
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 53
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 53
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 54
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 55
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 55
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 55
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 55
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 55
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 55
§10 重大事件揭示 ............................................................... 56
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 56
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 56
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 57
10.8 其他重大事件 .............................................................. 62
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 62
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 62
§12 备查文件目录 ............................................................... 63
12.1 备查文件目录 .............................................................. 63
12.2 存放地点 .................................................................. 63
12.3 查阅方式 .................................................................. 63
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
中创 400交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
嘉实中创 400ETF
场内简称
中创 400ETF
基金主代码
159918
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2012年 3月 22日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
36,561,264.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2012年 5月 11日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，在正常
市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟
踪误差不超过 2%。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足
够数量的股票时, 或者因为法律法规的限制无法投资某只股票
时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,
以达到跟踪标的指数的目的。
在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采
取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
中创 400指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 郭明
联系电话
(010)65215588 (010)66105799
电子邮箱
service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
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客户服务电话
400-600-8800 95588
传真
(010)65215588 (010)66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心二期 27
楼 09-14单元
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
北京市朝阳区建国门外大街 21号
北京国际俱乐部 C座写字楼 12A
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
100005 100140
法定代表人
经雷 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金中期报告备置地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C
座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
9,231,297.98
本期利润
6,059,109.60
加权平均基金份额本期利润
0.1461
本期加权平均净值利润率
7.44%
本期基金份额净值增长率
7.89%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
27,293,522.34
期末可供分配基金份额利润
0.7465
期末基金资产净值
77,800,729.63
期末基金份额净值
2.1280
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
112.80%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
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于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 3.83% 1.11% 3.73% 1.12% 0.10% -0.01%
过去三个月 13.60% 0.96% 13.14% 0.96% 0.46% 0.00%
过去六个月 7.89% 1.17% 6.52% 1.18% 1.37% -0.01%
过去一年 16.90% 1.44% 12.73% 1.45% 4.17% -0.01%
过去三年 44.04% 1.64% 37.52% 1.65% 6.52% -0.01%
自基金合同生效起
至今
112.80% 1.73% 118.95% 1.76% -6.15% -0.03%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999年 3月 25日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得
首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2021年 6月 30日，基金管理人共管理 223只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长收益
混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、
嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实
海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报
混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数
（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基
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本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货
币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球
房地产（QDII）、嘉实纯债债券、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF联
接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研
究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实
新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、
嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实
中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益
混合、嘉实沪深 300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、
嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股
票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保
低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳
祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪
港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳
泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、
嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉
实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实
稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深
回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股
ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF联接、嘉
实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混
合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选
股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、
嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞
享定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）、嘉实中短
债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040混合（FOF）、
嘉实消费精选股票、嘉实中债 1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股
票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养
老 2030混合（FOF）、嘉实致元 42个月定期债券、嘉实沪深 300红利低波动 ETF、嘉实新添益定
期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、
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嘉实新兴科技 100ETF、嘉实致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF
联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF联接、嘉实致禄 3个
月定期纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100ETF、嘉实沪深 300红利低波动
ETF联接、嘉实安元 39个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混
合、嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精
选股票、嘉实致宁 3个月定开纯债债券、嘉实中证 500成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、
嘉实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF联接、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、嘉
实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券、
嘉实致嘉纯债债券、嘉实产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致业一年定期纯债
债券、嘉实安泽一年定期纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉
实价值发现三个月定期混合、嘉实 H股 50ETF（QDII）、嘉实浦惠 6个月持有期混合、嘉实创新先
锋混合、嘉实核心成长混合、嘉实彭博国开债 1-5年指数、嘉实动力先锋混合、嘉实多利收益债
券、嘉实稳惠 6个月持有期混合、嘉实优质精选混合、嘉实稳骏纯债基金、嘉实价值长青混合、
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）、嘉实港股优势混合、嘉实睿享安久双利 18个月持
有期债券、嘉实中证沪港深互联网 ETF、嘉实中证软件服务 ETF、嘉实品质回报混合、嘉实创业板
两年定期混合、嘉实竞争力优选混合、嘉实浦盈一年持有期混合、嘉实中证稀土产业 ETF、嘉实
阿尔法优选混合、嘉实中证大农业 ETF、嘉实匠心回报混合、嘉实医药健康 100ETF联接、嘉实价
值臻选混合、嘉实品质优选股票、嘉实恒生科技 ETF（QDII）、嘉实丰年一年定期纯债债券、嘉实
领先优势混合、嘉实中证科创创业 50ETF、嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）、嘉实
优势精选混合。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，
基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
刘 珈
吟
本基金、
嘉实深证
基 本 面
120ETF 联
接、嘉实
深证基本
面
120ETF 、
嘉实中创
2016 年 3
月 24日
- 12年
2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾任
指数投资部指数研究员。现任指数投资部
基金经理。硕士研究生，具有基金从业资
格，中国国籍。
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400ETF 联
接、嘉实
中证主要
消 费
ETF、嘉实
中证医药
卫 生
ETF、嘉实
中证金融
地 产
ETF、嘉实
中证金融
地产 ETF
联接、嘉
实中关村
A股 ETF、
嘉实富时
中 国
A50ETF 联
接、嘉实
富时中国
A50ETF 、
嘉实恒生
港股通新
经济指数
（LOF）、
嘉实央企
创新驱动
ETF、嘉实
央企创新
驱动 ETF
联接、嘉
实中证主
要 消 费
ETF 联接
基金经理
李直
本基金、
嘉实深证
基 本 面
120ETF 联
接、嘉实
深证基本
面
120ETF 、
嘉实中创
2019 年 3
月 30日
- 6年
2014年 7月加入嘉实基金管理有限公司，
从事指数基金投资研究工作，现任基金经
理。硕士研究生，具有基金从业资格，中
国国籍。
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
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400ETF 联
接、嘉实
中证主要
消 费
ETF、嘉实
中证医药
卫 生
ETF、嘉实
中证金融
地 产
ETF、嘉实
中证金融
地产 ETF
联接、嘉
实创业板
ETF、嘉实
新兴科技
100ETF 、
嘉实新兴
科 技
100ETF 联
接、嘉实
先进制造
100ETF 、
嘉实医药
健 康
100ETF 、
嘉实中证
沪港深互
联 网
ETF、嘉实
中证大农
业 ETF、嘉
实医药健
康 100ETF
联接、嘉
实恒生科
技 ETF
（ QDII）
基金经理
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《中
创 400交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.04%，年化跟踪误差为 0.56%。符合基金合同约定的日
均跟踪误差不超过 0.2%的限制。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.1280元；本报告期基金份额净值增长率为 7.89%，业绩
比较基准收益率为 6.52%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金作为一只投资于中创 400指数的被动投资管理产品，我们继续秉承指数化被动投资策
略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，给投资
者提供一个标准化的中创 400指数的投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
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及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责
人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和
相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估
值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲
突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告
“6.4.11 利润分配情况”。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中创 400交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中创 400 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司
在中创 400交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面
的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的中创 400交易型开放式指数证券投资基
金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中创 400交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
1,012,423.00 1,186,943.99
结算备付金
5,267.24 1,211.24
存出保证金
837.51 1,620.88
交易性金融资产
6.4.7.2
76,958,013.40 98,919,126.22
其中：股票投资
76,918,699.88 98,902,426.22
基金投资
- -
债券投资
39,313.52 16,700.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 12,804.48
应收利息
6.4.7.5
98.05 114.57
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
77,976,639.20 100,121,821.38
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
31,852.36 42,344.40
应付托管费
6,370.48 8,468.88
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
13,426.58 16,987.03
应交税费
- 0.16
应付利息
- -
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
124,260.15 330,000.00
负债合计
175,909.57 397,800.47
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
36,561,264.00 50,561,264.00
未分配利润
6.4.7.10
41,239,465.63 49,162,756.91
所有者权益合计
77,800,729.63 99,724,020.91
负债和所有者权益总计
77,976,639.20 100,121,821.38
注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 2.1280 元，基金份额总额 36,561,264.00
份。
6.2 利润表
会计主体：中创 400交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
6,491,510.71 24,319,289.11
1.利息收入
1,934.14 3,445.60
其中：存款利息收入
6.4.7.11
1,896.03 2,840.54
债券利息收入
38.11 70.60
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- 534.46
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
9,657,449.95 9,855,656.77
其中：股票投资收益
6.4.7.12
9,173,807.37 9,091,938.85
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
12,270.48 83,955.89
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
471,372.10 679,762.03
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-3,172,188.38 14,456,552.74
4.汇兑收益（损失以“-”号
-
-
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填列）
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
4,315.00 3,634.00
减：二、费用
432,401.11 647,721.50
1．管理人报酬
-
202,387.06 301,437.12
2．托管费
-
40,477.45 60,287.44
3．销售服务费
-
- -
4．交易费用
6.4.7.19
30,104.36 46,313.08
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
0.09 0.26
7．其他费用
6.4.7.20
159,432.15 239,683.60
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
6,059,109.60 23,671,567.61
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
6,059,109.60 23,671,567.61
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中创 400交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
50,561,264.00 49,162,756.91 99,724,020.91
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 6,059,109.60
6,059,109.60
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-14,000,000.00 -13,982,400.88 -27,982,400.88
其中：1.基金申
购款
2,000,000.00 1,975,764.11 3,975,764.11
2.基金赎
回款
-16,000,000.00 -15,958,164.99 -31,958,164.99
四、本期向基金
份额持有人分配
- - -
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利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
36,561,264.00 41,239,465.63 77,800,729.63
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
80,561,264.00 41,022,549.50 121,583,813.50
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 23,671,567.61
23,671,567.61
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-18,000,000.00 -13,368,424.15 -31,368,424.15
其中：1.基金申
购款
19,000,000.00 11,827,802.59 30,827,802.59
2.基金赎
回款
-37,000,000.00 -25,196,226.74 -62,196,226.74
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
62,561,264.00 51,325,692.96 113,886,956.96
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷
黄志泉
李袁
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中创 400 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]13号《关于核准中创 400交易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约
型交易型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《中创 400交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》于 2012年 3月 22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 286,561,264.00
份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有
限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中创 400交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
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利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
1,012,423.00
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
1,012,423.00
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
62,458,736.22 76,918,699.88 14,459,963.66
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
31,400.00 39,313.52 7,913.52
银行间市场
- - -
合计
31,400.00 39,313.52 7,913.52
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
62,490,136.22 76,958,013.40 14,467,877.18
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
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2021年 6月 30日
应收活期存款利息
88.46
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
2.16
应收债券利息
7.07
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
0.36
合计
98.05
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
13,426.58
银行间市场应付交易费用
-
合计
13,426.58
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 89,260.15
应付指数使用费 35,000.00
合计
124,260.15
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 50,561,264.00
50,561,264.00
本期申购
2,000,000.00
2,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列）
-16,000,000.00
-16,000,000.00
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
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本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
36,561,264.00
36,561,264.00
注：
申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 26,501,490.88 22,661,266.03 49,162,756.91
本期利润
9,231,297.98 -3,172,188.38 6,059,109.60
本期基金份额交易
产生的变动数
-8,439,266.52 -5,543,134.36 -13,982,400.88
其中：基金申购款
1,177,307.25 798,456.86 1,975,764.11
基金赎回款
-9,616,573.77 -6,341,591.22 -15,958,164.99
本期已分配利润
- - -
本期末
27,293,522.34 13,945,943.29 41,239,465.63
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
1,724.52
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
161.55
其他
9.96
合计
1,896.03
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
3,488,972.91
股票投资收益——赎回差价收入
5,684,834.46
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
9,173,807.37
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6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
11,717,930.00
减：卖出股票成本总额
8,228,957.09
买卖股票差价收入
3,488,972.91
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
赎回基金份额对价总额
31,958,164.99
减：现金支付赎回款总额
-81,108.01
减：赎回股票成本总额
26,354,438.54
赎回差价收入
5,684,834.46
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
12,270.48
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
12,270.48
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 25页 共 63页
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
148,703.92
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
136,400.00
减：应收利息总额
33.44
买卖债券差价收入
12,270.48
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 26页 共 63页
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
471,372.10
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
471,372.10
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-3,172,188.38
股票投资
-3,180,101.90
债券投资
7,913.52
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-3,172,188.38
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
-
替代损益
4,315.00
合计
4,315.00
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
30,104.36
银行间市场交易费用
-
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 27页 共 63页
合计
30,104.36
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
29,752.78
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行划款手续费 172.00
指数使用费 70,000.00
合计
159,432.15
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人
嘉实中创 400交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(“嘉实中创 400ETF 联
接”)
本基金的联接基金
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 28页 共 63页
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
202,387.06 301,437.12
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。2.根据
本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的
份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
40,477.45 60,287.44
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 29页 共 63页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
嘉 实 中 创
400ETF联接
34,072,008.00
93.19
47,139,108.00
93.23
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股份有限
公司_活期
1,012,423.00
1,724.52
1,098,439.22
2,388.73
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 30页 共 63页
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日),本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300919
中伟股
份
2020年
12月 15
日
2021年
7月 2
日
新股锁
定
24.60 163.00 119 2,927.40 19,397.00 -
300926
博俊科
技
2020年
12月 29
日
2021年
7月 12
日
新股锁
定
10.76 22.20 212 2,281.12 4,706.40 -
300927
江天化
学
2020年
12月 29
日
2021年
7月 7
日
新股锁
定
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐环
保
2021年
1月 12
日
2021年
7月 21
日
新股锁
定
13.87 29.55 134 1,858.58 3,959.70 -
300930
屹通新
材
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
新股锁
定
13.11 24.48 218 2,857.98 5,336.64 -
300931
通用电
梯
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
新股锁
定
4.31 13.11 668 2,879.08 8,757.48 -
300932
三友联
众
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股锁
定
24.69 31.71 173 4,271.37 5,485.83 -
300933
中辰股
份
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股锁
定
3.37 10.44 693 2,335.41 7,234.92 -
300937 药易购
2021年
1月 20
日
2021年
7月 27
日
新股锁
定
12.25 53.71 177 2,168.25 9,506.67 -
300940 南极光
2021年
1月 27
日
2021年
8月 3
日
新股锁
定
12.76 43.38 206 2,628.56 8,936.28 -
300943 春晖智 2021年 2021年 新股锁 9.79 23.01 173 1,693.67 3,980.73 -
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 31页 共 63页
控 2月3日 8月 10
日
定
300945 曼卡龙
2021年
2月3日
2021年
8月 10
日
新股锁
定
4.56 18.88 397 1,810.32 7,495.36 -
300950 德固特
2021年
2月 24
日
2021年
9月 3
日
新股锁
定
8.41 39.13 173 1,454.93 6,769.49 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
127037
银轮转
债
2021年
6月7日
2021年
7月 9
日
新债未
上市
100.00 100.00 122 12,200.00 12,200.00 -
注：1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则该股票的数量
和期末成本总额相应调整，新增股票的可流通日、流通受限类型和期末估值单价与原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
-
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币
市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 32页 共 63页
表的股票市场相似的风险收益特征。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投
资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风
险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年
化跟踪误差不超过 2%。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健
全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管
理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。
公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控
制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风
险并提出防控措施并有效执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法
去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类
风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融
工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不
重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格
的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 33页 共 63页
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
- -
AAA以下
39,313.52 16,700.00
未评级
- -
合计
39,313.52 16,700.00
注：评级取自第三方评级机构。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的
其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 34页 共 63页
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理
的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完
全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述
比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,012,423.00 - - - 1,012,423.00
结算备付金 5,267.24 - - - 5,267.24
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 35页 共 63页
存出保证金 837.51 - - - 837.51
交易性金融资产 - - 39,313.52 76,918,699.88 76,958,013.40
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 98.05 98.05
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
1,018,527.75 - 39,313.52 76,918,797.93 77,976,639.20
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 31,852.36 31,852.36
应付托管费 - - - 6,370.48 6,370.48
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 13,426.58 13,426.58
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 124,260.15 124,260.15
负债总计
- - - 175,909.57 175,909.57
利率敏感度缺口
1,018,527.75 - 39,313.52 76,742,888.36 77,800,729.63
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,186,943.99 - - - 1,186,943.99
结算备付金 1,211.24 - - - 1,211.24
存出保证金 1,620.88 - - - 1,620.88
交易性金融资产 - - 16,700.00 98,902,426.22 98,919,126.22
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 12,804.48 12,804.48
应收利息 - - - 114.57 114.57
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 36页 共 63页
资产总计
1,189,776.11
-
16,700.00
98,915,345.27
100,121,821.38
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 42,344.40 42,344.40
应付托管费 - - - 8,468.88 8,468.88
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 16,987.03 16,987.03
应付税费 - - - 0.16 0.16
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 330,000.00 330,000.00
负债总计
- -
-
397,800.47
397,800.47
利率敏感度缺口
1,189,776.11
-
16,700.00
98,517,544.80
99,724,020.91
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率上升 25个
基点
-574.82 -236.48
市场利率下降 25个
基点
584.91 240.50
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 37页 共 63页
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
无。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
所有外币相对人民
币升值 5%
- -
所有外币相对人民
币贬值 5%
- -
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
76,918,699.88
98.87
98,902,426.22
99.18
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 38页 共 63页
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
76,918,699.88 98.87
98,902,426.22 99.18
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
3,860,200.24 4,945,027.11
业绩比较基准下降
5%
-3,860,200.24 -4,945,027.11
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 76,847,715.20元，属于第二层次的余额为 110,298.20元，无属于第三层次的余额
（上年度末：第一层次 98,501,398.31元，第二层次 417,727.91元，无属于第三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 39页 共 63页
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
76,918,699.88 98.64
其中：股票
76,918,699.88 98.64
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
39,313.52 0.05
其中：债券
39,313.52 0.05
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
1,017,690.24 1.31
8 其他各项资产
935.56 0.00
9 合计
77,976,639.20 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
444,653.54 0.57
B
采矿业
864,881.00 1.11
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 40页 共 63页
C
制造业
55,629,748.33 71.50
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
98,380.80 0.13
E
建筑业
689,474.80 0.89
F
批发和零售业
1,366,637.54 1.76
G
交通运输、仓储和
邮政业
619,552.24 0.80
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
10,993,497.92 14.13
J
金融业
2,041,417.53 2.62
K
房地产业
468,658.71 0.60
L
租赁和商务服务
业
957,159.60 1.23
M
科学研究和技术
服务业
1,140,126.00 1.47
N
水利、环境和公共
设施管理业
628,543.00 0.81
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
511,090.00 0.66
R
文化、体育和娱乐
业
323,989.86 0.42
S
综合
- -
合计
76,777,810.87 98.69
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
113,275.91 0.15
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
17,002.03 0.02
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
6,651.37 0.01
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 41页 共 63页
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
3,959.70 0.01
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
140,889.01 0.18
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 11,398 1,214,798.84 1.56
2 300496 中科创达 5,800 910,948.00 1.17
3 300012 华测检测 27,000 860,760.00 1.11
4 002074 国轩高科 19,000 827,640.00 1.06
5 002340 格林美 87,600 819,060.00 1.05
6 300285 国瓷材料 15,100 736,125.00 0.95
7 300207 欣旺达 19,876 647,162.56 0.83
8 002648 卫星石化 15,546 609,247.74 0.78
9 300316 晶盛机电 11,764 594,082.00 0.76
10 300339 润和软件 13,500 585,360.00 0.75
11 300037 新宙邦 5,300 530,530.00 0.68
12 002625 光启技术 25,210 524,620.10 0.67
13 002405 四维图新 33,400 490,980.00 0.63
14 002138 顺络电子 12,594 488,269.38 0.63
15 300568 星源材质 11,704 484,194.48 0.62
16 002353 杰瑞股份 10,200 455,940.00 0.59
17 002920 德赛西威 4,100 451,328.00 0.58
18 002223 鱼跃医疗 11,800 449,934.00 0.58
19 002444 巨星科技 12,400 422,592.00 0.54
20 300725 药石科技 2,630 417,933.30 0.54
21 300699 光威复材 5,400 410,130.00 0.53
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 42页 共 63页
22 002407 多氟多 11,500 408,710.00 0.53
23 002791 坚朗五金 2,100 407,505.00 0.52
24 002497 雅化集团 17,878 407,260.84 0.52
25 002030 达安基因 19,120 406,108.80 0.52
26 300751 迈为股份 880 400,136.00 0.51
27 002156 通富微电 16,444 395,313.76 0.51
28 300724 捷佳伟创 3,400 394,434.00 0.51
29 300073 当升科技 7,000 393,330.00 0.51
30 300458 全志科技 4,416 387,106.56 0.50
31 002439 启明星辰 13,300 385,833.00 0.50
32 002212 天融信 19,500 385,515.00 0.50
33 002180 纳思达 11,966 385,305.20 0.50
34 002250 联化科技 13,700 382,230.00 0.49
35 002078 太阳纸业 28,404 379,193.40 0.49
36 002402 和而泰 15,800 378,726.00 0.49
37 300327 中颖电子 4,337 369,642.51 0.48
38 002422 科伦药业 18,300 365,085.00 0.47
39 002507 涪陵榨菜 9,600 361,536.00 0.46
40 002080 中材科技 13,770 360,360.90 0.46
41 002747 埃斯顿 9,200 359,260.00 0.46
42 002511 中顺洁柔 13,040 359,252.00 0.46
43 002463 沪电股份 23,200 358,904.00 0.46
44 002456 欧菲光 38,600 342,768.00 0.44
45 300357 我武生物 5,300 339,836.00 0.44
46 002127 南极电商 34,700 339,019.00 0.44
47 002075 沙钢股份 31,000 338,210.00 0.43
48 002409 雅克科技 4,100 332,100.00 0.43
49 300088 长信科技 40,200 332,052.00 0.43
50 300390 天华超净 6,900 331,407.00 0.43
51 002139 拓邦股份 18,400 331,016.00 0.43
52 300001 特锐德 10,974 330,427.14 0.42
53 002245 蔚蓝锂芯 16,700 328,990.00 0.42
54 300618 寒锐钴业 4,140 326,397.60 0.42
55 002373 千方科技 19,300 322,310.00 0.41
56 002603 以岭药业 11,000 320,760.00 0.41
57 002465 海格通信 33,900 320,694.00 0.41
58 300115 长盈精密 15,466 318,599.60 0.41
59 300244 迪安诊断 8,300 317,890.00 0.41
60 300009 安科生物 21,088 314,211.20 0.40
61 002028 思源电气 10,160 312,826.40 0.40
62 300383 光环新网 21,600 310,824.00 0.40
63 002145 中核钛白 23,900 309,505.00 0.40
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 43页 共 63页
64 002541 鸿路钢构 5,300 309,255.00 0.40
65 002706 良信股份 13,680 308,347.20 0.40
66 300463 迈克生物 7,300 307,257.00 0.39
67 300763 锦浪科技 1,700 307,020.00 0.39
68 002152 广电运通 23,100 300,993.00 0.39
69 002092 中泰化学 29,100 298,857.00 0.38
70 002273 水晶光电 19,980 293,506.20 0.38
71 300482 万孚生物 4,536 293,433.84 0.38
72 300296 利亚德 37,400 292,468.00 0.38
73 300747 锐科激光 2,550 290,853.00 0.37
74 002065 东华软件 36,600 290,238.00 0.37
75 300685 艾德生物 2,750 286,220.00 0.37
76 300070 碧水源 38,800 283,628.00 0.36
77 300630 普利制药 5,331 279,344.40 0.36
78 002436 兴森科技 25,228 277,508.00 0.36
79 002926 华西证券 28,700 276,381.00 0.36
80 002151 北斗星通 6,377 274,657.39 0.35
81 002192 融捷股份 4,000 274,640.00 0.35
82 300623 捷捷微电 7,250 274,267.50 0.35
83 002585 双星新材 13,600 273,768.00 0.35
84 002572 索菲亚 11,300 273,460.00 0.35
85 300271 华宇软件 14,167 272,714.75 0.35
86 002690 美亚光电 4,800 267,648.00 0.34
87 300373 扬杰科技 4,400 266,376.00 0.34
88 002430 杭氧股份 7,700 266,343.00 0.34
89 002131 利欧股份 113,254 265,014.36 0.34
90 002557 洽洽食品 6,100 262,910.00 0.34
91 002382 蓝帆医疗 12,600 262,710.00 0.34
92 002500 山西证券 38,980 261,555.80 0.34
93 002617 露笑科技 19,300 260,164.00 0.33
94 002985 北摩高科 2,630 256,425.00 0.33
95 300395 菲利华 5,300 255,566.00 0.33
96 300118 东方日升 13,148 255,071.20 0.33
97 002626 金达威 5,600 250,320.00 0.32
98 002019 亿帆医药 14,400 248,400.00 0.32
99 300024 机器人 23,200 247,544.00 0.32
100 002683 宏大爆破 8,900 247,153.00 0.32
101 002966 苏州银行 33,500 246,225.00 0.32
102 002025 航天电器 4,904 246,033.68 0.32
103 002326 永太科技 12,264 245,157.36 0.32
104 300379 东方通 8,540 243,304.60 0.31
105 300058 蓝色光标 39,700 240,185.00 0.31
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 44页 共 63页
106 002958 青农商行 55,500 237,540.00 0.31
107 300017 网宿科技 40,300 235,755.00 0.30
108 002390 信邦制药 22,200 232,656.00 0.30
109 300054 鼎龙股份 12,729 232,304.25 0.30
110 002756 永兴材料 3,900 231,621.00 0.30
111 002123 梦网科技 12,773 230,680.38 0.30
112 300346 南大光电 5,900 228,212.00 0.29
113 002294 信立泰 6,900 227,010.00 0.29
114 002408 齐翔腾达 18,271 226,925.82 0.29
115 002036 联创电子 17,176 225,864.40 0.29
116 002506 协鑫集成 64,900 225,852.00 0.29
117 300474 景嘉微 2,300 225,216.00 0.29
118 300773 拉卡拉 7,900 223,017.00 0.29
119 002372 伟星新材 10,648 220,094.16 0.28
120 002597 金禾实业 6,300 218,610.00 0.28
121 002429 兆驰股份 35,900 217,913.00 0.28
122 002389 航天彩虹 9,982 217,907.06 0.28
123 300418 昆仑万维 13,300 217,854.00 0.28
124 002174 游族网络 12,688 217,852.96 0.28
125 002081 金 螳 螂 27,500 217,800.00 0.28
126 002675 东诚药业 10,300 217,021.00 0.28
127 300777 中简科技 4,800 216,864.00 0.28
128 002831 裕同科技 7,240 214,955.60 0.28
129 300315 掌趣科技 50,500 214,625.00 0.28
130 002056 横店东磁 16,400 213,200.00 0.27
131 300212 易华录 7,917 213,046.47 0.27
132 002195 二三四五 104,600 212,338.00 0.27
133 002595 豪迈科技 7,940 211,998.00 0.27
134 002268 卫 士 通 10,791 210,208.68 0.27
135 002850 科达利 2,400 209,760.00 0.27
136 300476 胜宏科技 9,580 209,323.00 0.27
137 002163 海南发展 12,100 209,088.00 0.27
138 300775 三角防务 5,400 206,280.00 0.27
139 002221 东华能源 18,600 203,670.00 0.26
140 002851 麦格米特 6,500 202,995.00 0.26
141 300294 博雅生物 5,550 200,632.50 0.26
142 002612 朗姿股份 3,700 199,874.00 0.26
143 300182 捷成股份 40,014 199,669.86 0.26
144 300171 东富龙 4,900 199,185.00 0.26
145 002727 一心堂 6,000 198,660.00 0.26
146 300737 科顺股份 6,300 198,072.00 0.25
147 300767 震安科技 2,380 197,659.00 0.25
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 45页 共 63页
148 002643 万润股份 10,950 194,691.00 0.25
149 300143 盈康生命 7,500 193,200.00 0.25
150 300348 长亮科技 10,525 192,607.50 0.25
151 002281 光迅科技 7,812 192,175.20 0.25
152 002124 天邦股份 27,340 191,653.40 0.25
153 300298 三诺生物 6,100 191,052.00 0.25
154 002396 星网锐捷 8,893 189,865.55 0.24
155 300451 创业慧康 21,435 189,485.40 0.24
156 002191 劲嘉股份 17,800 189,392.00 0.24
157 002610 爱康科技 79,300 188,734.00 0.24
158 002925 盈趣科技 4,830 187,935.30 0.24
159 300166 东方国信 15,156 187,328.16 0.24
160 002002 鸿达兴业 47,415 186,340.95 0.24
161 300502 新易盛 5,941 185,656.25 0.24
162 300567 精测电子 3,000 184,200.00 0.24
163 002146 荣盛发展 32,200 181,608.00 0.23
164 002010 传化智联 23,500 181,185.00 0.23
165 002745 木林森 13,500 180,900.00 0.23
166 002023 海特高新 12,080 180,233.60 0.23
167 002048 宁波华翔 9,200 179,400.00 0.23
168 002614 奥佳华 7,900 178,777.00 0.23
169 300185 通裕重工 58,400 178,704.00 0.23
170 300369 绿盟科技 11,199 178,624.05 0.23
171 300803 指南针 4,600 177,560.00 0.23
172 002387 维信诺 17,000 177,310.00 0.23
173 300236 上海新阳 3,650 177,171.00 0.23
174 002807 江阴银行 44,682 176,047.08 0.23
175 002332 仙琚制药 14,000 175,560.00 0.23
176 300326 凯利泰 12,900 175,311.00 0.23
177 002967 广电计量 4,000 175,200.00 0.23
178 002254 泰和新材 8,640 175,132.80 0.23
179 300132 青松股份 8,300 175,130.00 0.23
180 300748 金力永磁 5,500 173,965.00 0.22
181 300456 赛微电子 5,750 173,362.50 0.22
182 002004 华邦健康 27,700 172,017.00 0.22
183 300638 广和通 3,670 171,389.00 0.22
184 002242 九阳股份 5,200 168,948.00 0.22
185 002563 森马服饰 14,100 168,495.00 0.22
186 300036 超图软件 7,600 166,136.00 0.21
187 002203 海亮股份 15,600 165,984.00 0.21
188 002261 拓维信息 16,300 165,771.00 0.21
189 002936 郑州银行 45,120 165,590.40 0.21
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 46页 共 63页
190 300613 富瀚微 1,050 163,674.00 0.21
191 300487 蓝晓科技 1,900 160,740.00 0.21
192 002183 怡 亚 通 27,900 159,867.00 0.21
193 002249 大洋电机 30,388 159,537.00 0.21
194 002701 奥瑞金 30,900 158,826.00 0.20
195 002091 江苏国泰 17,445 158,749.50 0.20
196 300352 北信源 22,800 158,688.00 0.20
197 300226 上海钢联 2,655 158,105.25 0.20
198 002867 周大生 7,975 157,665.75 0.20
199 002266 浙富控股 31,500 157,185.00 0.20
200 002022 科华生物 8,700 155,817.00 0.20
201 300002 神州泰岳 32,100 155,685.00 0.20
202 002099 海翔药业 19,272 155,525.04 0.20
203 300573 兴齐眼药 1,100 155,133.00 0.20
204 002128 露天煤业 14,900 155,109.00 0.20
205 300726 宏达电子 2,200 155,078.00 0.20
206 002214 大立科技 8,100 155,034.00 0.20
207 300034 钢研高纳 4,800 154,608.00 0.20
208 002239 奥特佳 41,700 154,290.00 0.20
209 300123 亚光科技 13,700 152,892.00 0.20
210 002262 恩华药业 9,953 152,778.55 0.20
211 002670 国盛金控 13,375 152,341.25 0.20
212 002063 远光软件 19,202 151,887.82 0.20
213 300376 易事特 18,800 151,152.00 0.19
214 002233 塔牌集团 14,700 151,116.00 0.19
215 300188 美亚柏科 8,620 149,988.00 0.19
216 002531 天顺风能 17,300 149,645.00 0.19
217 300068 南都电源 14,075 149,195.00 0.19
218 002318 久立特材 12,400 149,048.00 0.19
219 300026 红日药业 34,900 148,325.00 0.19
220 002481 双塔食品 12,800 147,968.00 0.19
221 002368 太极股份 7,251 145,455.06 0.19
222 002258 利尔化学 5,600 144,480.00 0.19
223 002705 新宝股份 5,500 144,375.00 0.19
224 002110 三钢闽光 21,400 144,236.00 0.19
225 002413 雷科防务 21,400 143,380.00 0.18
226 300233 金城医药 5,000 142,500.00 0.18
227 300674 宇信科技 7,620 142,417.80 0.18
228 300616 尚品宅配 1,600 141,616.00 0.18
229 002839 张家港行 25,900 140,896.00 0.18
230 300151 昌红科技 5,200 140,088.00 0.18
231 300072 三聚环保 24,400 140,056.00 0.18
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 47页 共 63页
232 300457 赢合科技 7,050 140,013.00 0.18
233 002832 比音勒芬 5,462 139,772.58 0.18
234 002285 世联行 22,367 137,109.71 0.18
235 002217 合力泰 38,000 135,660.00 0.17
236 002126 银轮股份 13,034 135,553.60 0.17
237 300776 帝尔激光 900 134,424.00 0.17
238 002038 双鹭药业 12,600 132,678.00 0.17
239 002928 华夏航空 8,750 132,125.00 0.17
240 002171 楚江新材 14,900 130,077.00 0.17
241 002237 恒邦股份 11,000 126,390.00 0.16
242 300131 英唐智控 16,500 126,060.00 0.16
243 300459 金科文化 38,823 125,398.29 0.16
244 300133 华策影视 21,000 124,320.00 0.16
245 002698 博实股份 9,700 123,481.00 0.16
246 002859 洁美科技 3,880 121,327.60 0.16
247 002100 天康生物 13,600 121,176.00 0.16
248 300085 银之杰 6,800 120,020.00 0.15
249 300633 开立医疗 3,800 120,004.00 0.15
250 300679 电连技术 4,100 118,162.00 0.15
251 002458 益生股份 11,782 117,466.54 0.15
252 300639 凯普生物 3,554 117,317.54 0.15
253 300741 华宝股份 2,298 116,554.56 0.15
254 300222 科大智能 9,500 116,470.00 0.15
255 002416 爱施德 11,600 116,348.00 0.15
256 002440 闰土股份 13,138 116,271.30 0.15
257 002155 湖南黄金 14,900 115,475.00 0.15
258 300377 赢时胜 10,350 115,299.00 0.15
259 300232 洲明科技 12,634 112,821.62 0.15
260 300397 天和防务 5,800 112,810.00 0.14
261 300113 顺网科技 8,700 112,578.00 0.14
262 300087 荃银高科 5,000 112,050.00 0.14
263 002424 贵州百灵 15,100 111,136.00 0.14
264 002085 万丰奥威 19,800 110,880.00 0.14
265 002891 中宠股份 2,700 110,700.00 0.14
266 002421 达实智能 28,680 110,131.20 0.14
267 300180 华峰超纤 22,172 109,751.40 0.14
268 002505 鹏都农牧 48,750 109,200.00 0.14
269 002324 普利特 9,300 108,810.00 0.14
270 300398 飞凯材料 5,960 108,054.80 0.14
271 002097 山河智能 12,591 108,030.78 0.14
272 300841 康华生物 400 107,520.00 0.14
273 300770 新媒股份 2,200 107,140.00 0.14
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 48页 共 63页
274 002317 众生药业 12,400 106,764.00 0.14
275 002041 登海种业 7,000 105,770.00 0.14
276 002216 三全食品 6,360 104,749.20 0.13
277 300666 江丰电子 2,100 104,727.00 0.13
278 300607 拓斯达 3,000 104,400.00 0.13
279 300149 睿智医药 5,400 104,166.00 0.13
280 002020 京新药业 12,220 103,870.00 0.13
281 300170 汉得信息 13,800 103,086.00 0.13
282 002351 漫步者 7,600 102,904.00 0.13
283 002244 滨江集团 24,500 102,655.00 0.13
284 300406 九强生物 5,200 102,596.00 0.13
285 300078 思创医惠 13,860 102,564.00 0.13
286 002803 吉宏股份 3,600 102,168.00 0.13
287 002467 二六三 23,100 101,178.00 0.13
288 002375 亚厦股份 12,700 100,584.00 0.13
289 300682 朗新科技 5,950 100,079.00 0.13
290 002847 盐津铺子 1,000 99,720.00 0.13
291 002611 东方精工 21,500 99,545.00 0.13
292 002310 东方园林 28,900 98,549.00 0.13
293 300053 欧比特 10,428 96,876.12 0.12
294 300177 中海达 9,800 96,628.00 0.12
295 002035 华帝股份 12,900 93,138.00 0.12
296 300257 开山股份 6,400 91,968.00 0.12
297 002726 龙大肉食 9,060 91,687.20 0.12
298 300324 旋极信息 21,407 91,193.82 0.12
299 002293 罗莱生活 6,800 91,052.00 0.12
300 002434 万里扬 11,200 90,832.00 0.12
301 300224 正海磁材 8,353 90,797.11 0.12
302 002276 万马股份 13,500 90,045.00 0.12
303 300735 光弘科技 7,400 89,984.00 0.12
304 300755 华致酒行 2,200 89,782.00 0.12
305 002544 杰赛科技 6,684 89,164.56 0.11
306 002567 唐人神 13,400 88,574.00 0.11
307 002589 瑞康医药 19,660 87,093.80 0.11
308 300792 壹网壹创 1,700 86,751.00 0.11
309 002583 海能达 17,090 86,133.60 0.11
310 002399 海普瑞 5,400 86,022.00 0.11
311 002677 浙江美大 4,700 85,916.00 0.11
312 300206 理邦仪器 5,400 85,860.00 0.11
313 002468 申通快递 11,200 85,344.00 0.11
314 300783 三只松鼠 1,800 85,248.00 0.11
315 300525 博思软件 4,800 85,200.00 0.11
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 49页 共 63页
316 002918 蒙娜丽莎 2,700 84,753.00 0.11
317 300659 中孚信息 2,500 83,925.00 0.11
318 002292 奥飞娱乐 12,900 83,592.00 0.11
319 002605 姚记科技 3,800 83,106.00 0.11
320 300702 天宇股份 2,340 82,882.80 0.11
321 002488 金固股份 13,550 82,790.50 0.11
322 002635 安洁科技 5,650 82,659.50 0.11
323 300572 安车检测 2,540 82,397.60 0.11
324 002498 汉缆股份 23,000 82,340.00 0.11
325 300821 东岳硅材 6,200 80,600.00 0.10
326 002737 葵花药业 4,900 79,968.00 0.10
327 002302 西部建设 10,100 79,790.00 0.10
328 300762 上海瀚讯 2,820 79,665.00 0.10
329 300134 大富科技 7,100 79,591.00 0.10
330 300761 立华股份 2,400 79,512.00 0.10
331 002975 博杰股份 900 79,200.00 0.10
332 300850 新强联 900 78,921.00 0.10
333 002226 江南化工 15,400 78,848.00 0.10
334 002608 江苏国信 12,300 78,474.00 0.10
335 002461 珠江啤酒 7,100 77,674.00 0.10
336 002537 海联金汇 14,200 77,532.00 0.10
337 300429 强力新材 5,700 77,235.00 0.10
338 300010 豆神教育 13,579 76,992.93 0.10
339 002945 华林证券 5,500 76,010.00 0.10
340 300766 每日互动 5,000 74,950.00 0.10
341 300394 天孚通信 2,960 74,947.20 0.10
342 002532 天山铝业 8,900 74,671.00 0.10
343 002697 红旗连锁 14,400 74,016.00 0.10
344 002194 武汉凡谷 5,460 73,109.40 0.09
345 002320 海峡股份 12,452 73,093.24 0.09
346 002815 崇达技术 5,831 72,770.88 0.09
347 002978 安宁股份 1,200 72,504.00 0.09
348 300183 东软载波 4,414 72,477.88 0.09
349 002653 海思科 3,300 71,016.00 0.09
350 002042 华孚时尚 14,689 70,947.87 0.09
351 002913 奥士康 900 70,155.00 0.09
352 002912 中新赛克 1,700 69,649.00 0.09
353 002489 浙江永强 19,800 69,498.00 0.09
354 300602 飞荣达 3,861 68,725.80 0.09
355 300861 美畅股份 800 67,448.00 0.09
356 002959 小熊电器 1,000 66,440.00 0.09
357 300527 中船应急 7,179 65,975.01 0.08
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 50页 共 63页
358 300768 迪普科技 1,700 65,671.00 0.08
359 002901 大博医疗 900 65,601.00 0.08
360 002061 浙江交科 12,200 64,660.00 0.08
361 002251 步 步 高 8,609 63,362.24 0.08
362 002906 华阳集团 2,000 63,160.00 0.08
363 002948 青岛银行 12,500 62,125.00 0.08
364 002768 国恩股份 2,400 60,912.00 0.08
365 002798 帝欧家居 3,900 60,762.00 0.08
366 002651 利君股份 5,000 60,450.00 0.08
367 002950 奥美医疗 3,650 60,444.00 0.08
368 300455 康拓红外 6,000 60,420.00 0.08
369 002695 煌上煌 3,800 60,154.00 0.08
370 002051 中工国际 9,240 58,858.80 0.08
371 002755 奥赛康 4,300 58,437.00 0.08
372 002093 国脉科技 9,300 58,311.00 0.07
373 002530 金财互联 6,000 58,080.00 0.07
374 300080 易成新能 11,000 57,640.00 0.07
375 300869 康泰医学 800 56,656.00 0.07
376 300552 万集科技 1,700 56,576.00 0.07
377 300815 玉禾田 1,600 55,728.00 0.07
378 002204 大连重工 15,100 55,417.00 0.07
379 002419 天虹股份 8,300 54,448.00 0.07
380 002243 力合科创 5,700 54,207.00 0.07
381 300523 辰安科技 2,200 53,372.00 0.07
382 002993 奥海科技 1,200 52,260.00 0.07
383 002970 锐明技术 1,200 52,092.00 0.07
384 002984 森麒麟 1,400 51,030.00 0.07
385 300791 仙乐健康 900 49,860.00 0.06
386 002545 东方铁塔 6,500 48,880.00 0.06
387 003012 东鹏控股 2,900 48,256.00 0.06
388 002838 道恩股份 2,700 47,898.00 0.06
389 002314 南山控股 14,200 47,286.00 0.06
390 002946 新乳业 3,100 46,965.00 0.06
391 300634 彩讯股份 2,200 46,728.00 0.06
392 002793 罗欣药业 4,300 42,871.00 0.06
393 002941 新疆交建 3,600 38,484.00 0.05
394 002961 瑞达期货 1,800 38,376.00 0.05
395 002287 奇正藏药 1,400 37,758.00 0.05
396 002818 富森美 3,060 36,903.60 0.05
397 002973 侨银股份 2,100 33,453.00 0.04
398 002423 中粮资本 3,400 30,770.00 0.04
399 002982 湘佳股份 700 29,855.00 0.04
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 51页 共 63页
400 002911 佛燃能源 2,120 19,906.80 0.03
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 001207 联科科技 682 22,581.02 0.03
2 300919 中伟股份 119 19,397.00 0.02
3 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.02
4 300937 药易购 177 9,506.67 0.01
5 300940 南极光 206 8,936.28 0.01
6 300931 通用电梯 668 8,757.48 0.01
7 300945 曼卡龙 397 7,495.36 0.01
8 300933 中辰股份 693 7,234.92 0.01
9 300950 德固特 173 6,769.49 0.01
10 300925 法本信息 253 6,651.37 0.01
11 300927 江天化学 217 6,531.70 0.01
12 300932 三友联众 173 5,485.83 0.01
13 300930 屹通新材 218 5,336.64 0.01
14 300926 博俊科技 212 4,706.40 0.01
15 300943 春晖智控 173 3,980.73 0.01
16 300929 华骐环保 134 3,959.70 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002405 四维图新 483,303.00 0.48
2 002439 启明星辰 420,696.00 0.42
3 002223 鱼跃医疗 408,798.00 0.41
4 002422 科伦药业 380,396.00 0.38
5 002463 沪电股份 361,520.17 0.36
6 300383 光环新网 343,789.00 0.34
7 002456 欧菲光 341,622.00 0.34
8 002127 南极电商 334,491.00 0.34
9 300390 天华超净 330,390.00 0.33
10 002065 东华软件 313,323.00 0.31
11 002139 拓邦股份 304,763.00 0.31
12 002192 融捷股份 271,983.00 0.27
13 002245 蔚蓝锂芯 264,004.00 0.26
14 002756 永兴材料 248,427.00 0.25
15 002585 双星新材 245,203.00 0.25
16 002221 东华能源 230,344.00 0.23
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 52页 共 63页
17 002920 德赛西威 219,294.00 0.22
18 002146 荣盛发展 200,688.00 0.20
19 002612 朗姿股份 179,096.00 0.18
20 300123 亚光科技 159,239.00 0.16
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 1,931,760.00 1.94
2 300595 欧普康视 916,991.20 0.92
3 002568 百润股份 604,287.68 0.61
4 002709 天赐材料 582,859.00 0.58
5 300677 英科医疗 431,388.00 0.43
6 002064 华峰化学 273,702.00 0.27
7 300079 数码视讯 253,607.00 0.25
8 002459 晶澳科技 231,948.00 0.23
9 300940 南极光 169,568.00 0.17
10 300287 飞利信 121,868.00 0.12
11 300184 力源信息 107,408.00 0.11
12 001203 大中矿业 98,722.40 0.10
13 300931 通用电梯 97,359.40 0.10
14 002449 国星光电 94,508.90 0.09
15 300145 中金环境 90,147.24 0.09
16 300932 三友联众 89,706.60 0.09
17 300950 德固特 88,539.28 0.09
18 300020 银江股份 88,077.71 0.09
19 002446 盛路通信 87,704.70 0.09
20 002376 新北洋 85,693.19 0.09
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
12,009,978.19
卖出股票收入（成交）总额
11,717,930.00
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 53页 共 63页
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
39,313.52 0.05
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
39,313.52 0.05
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 123114 三角转债 104 14,390.48 0.02
2 123115 捷捷转债 88 12,723.04 0.02
3 127037 银轮转债 122 12,200.00 0.02
注：报告期末，本基金仅持有上述 3支债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 54页 共 63页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
837.51
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
98.05
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
935.56
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 300919 中伟股份 19,397.00 0.02 新股锁定
2 300937 药易购 9,506.67 0.01 新股锁定
3 300940 南极光 8,936.28 0.01 新股锁定
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 55页 共 63页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
291 125,640.08 34,072,008.00 93.19
2,489,256.00 6.81
8.1.2
目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目
持有份额（份）
占总份额比例（%）
嘉实中创 400ETF联接 34,072,008.00 93.19
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 王利民 327,100.00 0.89
2 钱中明 277,300.00 0.76
3 徐隽婵 103,270.00 0.28
4 谭惠玲 100,009.00 0.27
5 许爱贞 80,000.00 0.22
6 骆华星 65,655.00 0.18
7 刘亦男 63,600.00 0.17
8 刘子瑛 60,000.00 0.16
9 周曦 48,150.00 0.13
10 郑秀仙 44,300.00 0.12
11
嘉实中创 400交易型开
放式指数证券投资基
金联接基金
34,072,008.00 93.19
注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 56页 共 63页
基金合同生效日（2012年 3月 22日）
基金份额总额
286,561,264.00
本报告期期初基金份额总额
50,561,264.00
本报告期基金总申购份额
2,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
16,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
36,561,264.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2021年 5月 29日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，杨
竞霜先生任公司副总经理、首席信息官。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任
本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任
职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职
务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 57页 共 63页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
广发证券股
份有限公司
1
23,304,213.47
100.00%
16,313.07
100.00%
-
安信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
北京高华证
券有限责任
公司
2
-
-
-
-
-
长江证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
东方财富证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
东方证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
东吴证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
东兴证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
光大证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国都证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国金证券股 1
-
-
-
-
-
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 58页 共 63页
份有限公司
国盛证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
-
国泰君安证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
国信证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
海通证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
华福证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
华泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
开源证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
民生证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
1
-
-
-
-
-
天风证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
兴业证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
招商证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
浙商证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
中国国际金 2
-
-
-
-
-
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 59页 共 63页
融股份有限
公司
中国银河证
券股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
中国中金财
富证券有限
公司
2
-
-
-
-
-
中泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中信建投证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
中信证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
中银国际证
券股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范；
（2）财务状况良好；
（3）研究能力较强；
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
3.报告期内，本基金退租以下交易单元：长城证券股份有限公司退租交易单元 1个。
4.报告期内，本基金新增以下交易单元：开源证券股份有限公司新增交易单元 2个，浙商证
券股份有限公司新增交易单元 2个。
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 60页 共 63页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
广发证券
股份有限
公司
148,703.92 100.00%
- -
- -
安信证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
北京高华
证券有限
责任公司
- -
- -
- -
长江证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
东方财富
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
东方证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
东吴证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
东兴证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
光大证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国都证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国金证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国盛证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 61页 共 63页
证券股份
有限公司
国信证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
海通证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
华福证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
华泰证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
开源证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
民生证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
申万宏源
证券有限
公司
- -
- -
- -
天风证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
兴业证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
招商证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
浙商证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
中国国际
金融股份
有限公司
- -
- -
- -
中国银河
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
中国中金
财富证券
有限公司
- -
- -
- -
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 62页 共 63页
中泰证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
中信建投
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
中信证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
中银国际
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于修改中创 400交易型开放式指数
证券投资基金及嘉实中创 400交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基
金合同等法律文件的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 12日
2
嘉实基金管理有限公司关于修订旗下
部分指数基金基金合同等法律文件的
公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 31日
3
嘉实基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 05月 29日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
联接基
金
1
2021/01/01至
2021/06/30
47,139,108.0
0
1,000,000.00
14,067,100.0
0
34,072,008.00
93.19
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可
能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或
延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量
嘉实中创 400ETF2021年中期报告
第 63页 共 63页
不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或
者终止基金合同等情形。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准中创 400交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（2）《中创 400交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（3）《中创 400交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（4）《中创 400交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内中创 400交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2021年 8月 27日
