安信中证一带一路主题指数型证券投资基
金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 27 日
安信一带一路指数 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................1
1.1 重要提示 .................................................................... 1
1.2 目录 ........................................................................ 2
§2 基金简介 .....................................................................4
2.1 基金基本情况 ................................................................ 4
2.2 基金产品说明 ................................................................ 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 4
2.4 信息披露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相关资料 ................................................................ 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 5
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
§4 管理人报告 ...................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11
§5 托管人报告 .................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 14
6.4 报表附注 ................................................................... 15
§7 投资组合报告 ................................................................ 35
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 35
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 41
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 42
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 42
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 44
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 44
§10 重大事件揭示 ............................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 45
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 45
10.8 其他重大事件 .............................................................. 46
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 47
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 47
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 47
§12 备查文件目录 ............................................................... 47
12.1 备查文件目录 .............................................................. 47
12.2 存放地点 .................................................................. 47
12.3 查阅方式 .................................................................. 47
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
安信中证一带一路主题指数型证券投资基金
基金简称
安信一带一路指数
场内简称
安信一带
基金主代码
167503
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2021年 1月 1日
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额
54,611,447.03份
基金合同存续期
不定期
注：安信中证一带一路主题指数型证券投资基金由安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
终止分级运作并变更而来。《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》于 2021 年 1
月 1日正式生效，《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》自同一日失效。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证一带一路主题指数。在
正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以
内。
投资策略
股票投资上，本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标
的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整，在风险可
控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资；债券投资上，
本基金将以宏观形势及利率分析为基础，预测未来基准利率水平变
化趋势与幅度，进行定量评价；权证投资上，综合考虑权证标的证
券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因
素，对权证进行合理定价，谨慎进行权证投资；资产支持证券投资
方面，综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择
和利差定价管理等策略。
业绩比较基准
中证一带一路主题指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税
后）×5％
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的
指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险
收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
安信基金管理有限责任公司 招商证券股份有限公司
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信息披露
负责人
姓名
孙晓奇 韩鑫普
联系电话
0755-82509999 0755-82943666
电子邮箱
service@essencefund.com tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话
4008-088-088 95565
传真
0755-82799292 0755-82960794
注册地址
广东省深圳市福田区莲花街道益
田路 6009号新世界商务中心 36
层
深圳市福田区福田街道福华一
路 111号
办公地址
广东省深圳市福田区莲花街道益
田路 6009号新世界商务中心 36
层
深圳市福田区福田街道福华一
路 111号
邮政编码
518026 518000
法定代表人
刘入领 霍达
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.essencefund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日(基金合同生效日) - 2021年 6月 30日)
本期已实现收益
13,083,627.60
本期利润
12,718,639.32
加权平均基金份额本期利润
0.2031
本期加权平均净值利润率
14.77%
本期基金份额净值增长率
14.25%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
-59,656,638.21
期末可供分配基金份额利润
-1.0924
期末基金资产净值
78,798,710.21
期末基金份额净值
1.443
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
14.25%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金 2021 年 1 月 1 日由安信一带一路指数分级证券投资基金转型而成，本基金基金合同生
效日为 2021年 1月 1日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 2.92% 0.70% 0.76% 0.70% 2.16% 0.00%
过去三个月 5.41% 0.82% 1.05% 0.82% 4.36% 0.00%
过去六个月 14.25% 1.26% 8.94% 1.27% 5.31% -0.01%
自基金转型起至今 14.25% 1.26% 8.94% 1.27% 5.31% -0.01%
注：根据《安信一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：
中证一带一路主题指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％。由于本基金投资标
的指数为中证一带一路主题指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，因此，本基金将业绩比较
基准定为中证一带一路主题指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％。由于基金
资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准
指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金 2021 年 1 月 1 日由安信一带一路指数分级证券投资基金转型而成，本基金基金合
同生效日为 2021年 1月 1日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信
证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广
核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。
截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 72 只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活
配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券
投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级
债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合
型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医
药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主
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题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置
混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票
型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投
资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、
安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享
纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025沪港深灵活配置混合型证券投资基
金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活
配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期
开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混
合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发
起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基
金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证
500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投
资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金（原
安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞
争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳
科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三
年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽
39个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型
证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标
一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享
添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳
双利 3 个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年
持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债 1-3 年政策性
金融债指数证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈 6 个月持
有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持
有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长 18
个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费升级一年
持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
施 荣
盛
本基金的
基金经理
2020 年 1
月 13日
- 8.0年
施荣盛先生，经济学博士。历任东方证券
资产管理有限公司量化投资部研究员，安
信基金管理有限责任公司量化投资部研究
助理、基金经理助理、投资经理，现任安
信基金管理有限责任公司量化投资部基金
经理。曾任安信中证一带一路主题指数分
级证券投资基金、安信沪深 300 指数增强
型发起式证券投资基金的基金经理助理，
安信中证复兴发展 100 主题指数型证券投
资基金的基金经理；现任安信中证一带一
路主题指数分级证券投资基金、安信量化
优选股票型发起式证券投资基金、安信中
证深圳科技创新主题指数型证券投资基金
（LOF）的基金经理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写，基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定的聘任日期填写、“离职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、
勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数是中证一带一路主题指数，中证一带一路主题指数综合考虑过去一年
日均总市值、现有海外业务占比、新签一带一路地区订单、主营业务所在地域等四个维度的基础
上，从基础建设、交通运输、高端装备、电力通信、资源开发等五大产业中选取最具主题代表性
的沪深 A股作为样本股，反映一带一路主题公司的整体表现。
本基金秉承指数基金的投资策略，严格遵守风险和合规等管理流程，确保本基金的安全运作。
在应对申购、赎回和成分股调整的基础上，跟踪指数的收益，力争将基金跟踪误差控制在合理范
围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.443元；本报告期基金份额净值增长率为 14.25%，业绩
比较基准收益率为 8.94%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，随着国际疫情的逐步受控，出口对经济的拉动力将趋弱，同时国内需求预计保
持较弱的恢复态势。预期下半年货币政策将维持紧平衡，或许财政支出会有一些回升，预期市场
会是震荡偏弱。
本基金跟踪的标的指数是中证一带一路主题指数，该指数主要是在基础建设、交通运输、高
端装备、电力通信、资源开发等五大产业内选股，这五大产业绝大多数具有周期行业的属性，随
着国际国内疫情的逐步受控，各行业开始陆续复工复产，国际国内相关政策的刺激和支持下，将
会出现一定的投资价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的
投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基
金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证
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基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公
司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管
理部、研究部、固定收益研究部、风险管理部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上
人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益
投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及固定收益研究部负责关注市场变化、证券发行
机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值
的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通
协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责
定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。
当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值
调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数
有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
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组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：安信中证一带一路主题指数型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021 年 6月 30日
资 产：
银行存款
6.4.7.1 3,499,535.92
结算备付金
28,278.27
存出保证金
28,253.46
交易性金融资产
6.4.7.2 75,510,142.82
其中：股票投资
74,016,543.05
基金投资
-
债券投资
1,493,599.77
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
6.4.7.3 -
买入返售金融资产
6.4.7.4 -
应收证券清算款
57,581.86
应收利息
6.4.7.5 31,113.81
应收股利
-
应收申购款
32,657.89
递延所得税资产
-
其他资产
6.4.7.6 -
资产总计
79,187,564.03
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021 年 6月 30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
158,181.83
应付管理人报酬
64,395.66
应付托管费
12,879.12
应付销售服务费
-
应付交易费用
6.4.7.7 28,474.38
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 13页
应交税费
0.01
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
6.4.7.8 124,922.82
负债合计
388,853.82
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9 120,927,852.01
未分配利润
6.4.7.10 -42,129,141.80
所有者权益合计
78,798,710.21
负债和所有者权益总计
79,187,564.03
注：1.报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.443 元，基金份额总额 54,611,447.03
份。
2. 本基金 2021年 1月 1日由安信一带一路指数分级证券投资基金转型而成,本基金基金合同生效
日为 2021年 1月 1日。
6.2 利润表
会计主体：安信中证一带一路主题指数型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日（基金合同生
效日）至 2021年 6月 30日
一、收入
13,540,664.54
1.利息收入
47,175.86
其中：存款利息收入
6.4.7.11
31,290.26
债券利息收入
15,885.60
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
13,766,564.35
其中：股票投资收益
6.4.7.12
12,985,091.42
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6.4.7.13
648.00
资产支持证券投资收益
6.4.7.14 -
贵金属投资收益
6.4.7.15 -
衍生工具收益
6.4.7.16 -
股利收益
6.4.7.17
780,824.93
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
-364,988.28
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 14页
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.19
91,912.61
减：二、费用
822,025.22
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
427,511.49
2．托管费
6.4.10.2.2
85,502.22
3．销售服务费
6.4.10.2.3
-
4．交易费用
6.4.7.20
134,627.75
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用
6.4.7.21
174,383.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
12,718,639.32
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
12,718,639.32
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信中证一带一路主题指数型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日（基金合同生效日）至 2021 年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
189,820,848.13 -81,573,106.23 108,247,741.90
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 12,718,639.32
12,718,639.32
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-68,892,996.12 26,725,325.11 -42,167,671.01
其中：1.基金申购款
26,528,976.71 -10,113,210.42 16,415,766.29
2.基金赎回款
-95,421,972.83 36,838,535.53 -58,583,437.30
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
120,927,852.01 -42,129,141.80 78,798,710.21
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
刘入领
范瑛
苗杨
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 15页
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）2015 年 4 月 29 日下发的证监许可[2015]770 号文“关于准予安
信中证一带一路主题指数分级证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间为 2015 年 5 月
11 日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015）验字
60962175_H41 号验资报告。经向中国证监会备案，《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基
金基金合同》于 2015年 5月 14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 400,837,760.45
份，其中认购资金利息折合 7,525.59份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任
公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。
根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》和《安信中证一带一路主题
指数分级证券投资基金招募说明书》，本基金份额包括安信中证一带一路主题指数分级证券投资基
金之基础份额（以下简称“安信一带一路份额”）、安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
之稳健收益类份额（以下简称“安信一带一路 A份额”）和安信中证一带一路主题指数分级证券投
资基金之积极收益类份额（以下简称“安信一带一路 B份额”）。
根据《安信中证一带一路主题分级证券投资基金之一带一 A 与一带一 B 基金份额上市交易公
告书》，安信一带一路 A份额和安信一带一路 B份额于 2015年 5月 22日经深圳证券交易所深证上
[2015]211 号文核准上市交易。于 2015 年 5 月 22 日，安信一带一路 A 份额上市交易份额为
174,086,578份，安信一带一路 B份额上市交易份额为 174,086,578份。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规
范金融机构资产管理业务的指导意见》和《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合
同》等的有关规定，本基金的基金管理人向深圳证券交易所申请安信一带一路 A 份额和安信一带
一路 B份额终止上市，获得深圳证券交易所同意（《终止上市通知书》深证上[2020]1140号），安
信一带一路 A份额和安信一带一路 B份额的终止上市日为 2021年 1月 4日。本基金管理人制定了
本基金的分级份额终止运作的实施方案，于 2020 年 12 月 2 日发布《关于安信中证一带一路主题
指数分级证券投资基金之安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额终止运作、终止上市并修改
基金合同的公告》、2020 年 12 月 29 日发布《关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 16页
之安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B份额基金份额折算的公告》，以 2020 年 12 月 31 日为基
金折算基准日对安信一带一路 A 份额、安信一带一路 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成
场内安信一带一路份额。《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月
1 日正式生效，《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》同时失效，“安信中证
一带一路主题指数分级证券投资基金”的基金名称相应变更为“安信中证一带一路主题指数型证
券投资基金”。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融资产，包括标的指数成份股及
其备选成份股、其他股票（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、资
产支持证券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产（但须符
合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资比例为：本基金的股票资产投资比例不低
于基金资产的 90%，其中投资于中证一带一路指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金
资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应
调整。
本基金的业绩比较基准为：中证一带一路指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）
×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投
资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与
格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计
报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其
他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 17页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021年 1月 1日至 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产及贷款和应收款项；
本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资
产和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。
本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款
项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 18页
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类
金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融
负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当
期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 19页
本基金持有的股票、债券、资产支持证券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行
估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应
以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资
产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为
特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于
基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算
比例计算确认。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认
日确认。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 20页
“未分配利润/（累计亏损）”。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为股利收益。债券投资在持有期间应取得的按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金
额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净
额确认为利息收入。资产支持证券投资在持有期间应取得的按证券票面价值与票面利率计算的金
额扣除在适用情况下由证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净
额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时
候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法
逐日确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交
易费用。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资
者可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若
投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若期末未分配利润中的未实现部分为正
数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供
分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则
期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 21页
拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要的会计政策和会计估计事项。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
6.4.6.2企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，证券投
资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债
券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3增值税及附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、
财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70
号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、
房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有
关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规：
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018
年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 22页
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.6.4个人所得税
个人所得税税率为 20%。基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时
代扣代缴个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
3,499,535.92
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
3,499,535.92
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
69,181,495.98 74,016,543.05 4,835,047.07
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
1,489,547.20 1,493,599.77 4,052.57
银行间市场
- - -
合计
1,489,547.20 1,493,599.77 4,052.57
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
70,671,043.18 75,510,142.82 4,839,099.64
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 23页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
1,400.27
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
12.70
应收债券利息
29,688.14
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
12.70
合计
31,113.81
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
28,474.38
银行间市场应付交易费用
-
合计
28,474.38
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 24页
应付赎回费
539.06
应付证券出借违约金
-
应付信息披露费 59,507.37
应付指数使用费 50,000.00
应付审计费 14,876.39
合计
124,922.82
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
基金合同生效日 85,720,084.28
189,820,848.13
本期申购
11,980,076.16
26,528,976.71
本期赎回（以“-”号填列）
-43,088,713.41
-95,421,972.83
本期末
54,611,447.03
120,927,852.01
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
基金合同生效日 -112,077,596.65 30,504,490.42 -81,573,106.23
本期利润
13,083,627.60 -364,988.28 12,718,639.32
本期基金份额交易
产生的变动数
39,337,330.84 -12,612,005.73 26,725,325.11
其中：基金申购款
-15,082,193.85 4,968,983.43 -10,113,210.42
基金赎回款
54,419,524.69 -17,580,989.16 36,838,535.53
本期已分配利润
- - -
本期末
-59,656,638.21 17,527,496.41 -42,129,141.80
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
30,903.44
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
131.98
其他
254.84
合计
31,290.26
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日（基金合同生效日）至 2021年 6月
30日
卖出股票成交总额
61,945,684.24
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 25页
减：卖出股票成本总额
48,960,592.82
买卖股票差价收入
12,985,091.42
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日（基金合同生效日）
至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
1,104,300.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额
1,079,352.00
减：应收利息总额
24,300.00
买卖债券差价收入
648.00
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
780,824.93
其中：证券出借权益补偿收入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
780,824.93
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日（基金合同
生效日）至 2021 年 6月 30日
1.交易性金融资产
-364,988.28
股票投资
-366,320.28
债券投资
1,332.00
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 26页
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
-
合计
-364,988.28
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日（基金合同生效日）至 2021年
6月 30日
基金赎回费收入
91,912.61
合计
91,912.61
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
134,627.75
银行间市场交易费用
-
合计
134,627.75
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日（基金合同生效日）至 2021年 6
月 30日
审计费用
14,876.39
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
指数使用费 100,000.00
合计
174,383.76
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司(“安信基
金”)
基金管理人、基金销售机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金托管人、基金销售机构
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 27页
安信证券股份有限公司(“安信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日（基金合同生效日）至 2021年 6月
30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
安信证券 42,916,651.48 53.25
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日（基金合同生效日）至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
安信证券 31,212.27 53.80
1,675.56 5.88
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 28页
当期发生的基金应支付的管理费
427,511.49
其中：支付销售机构的客户维护费
68,011.60
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
85,502.22
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费均按前一日基金资产净值的 0.20%的年费
率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金财产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金于本期无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金于本期无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况。
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 29页
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例（%）
招商证券
1.00
0.00
注：本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件规定的一致。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30
日
期末余额
当期利息收入
招商证券
3,499,535.92
30,903.44
注：本基金的银行存款由基金托管人招商证券保管，按约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无需说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
605287
德才
股份
2021年
6 月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 30页
688226
威腾
电气
2021年
6 月 28
日
2021年
7月 7
日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688456
有研
粉材
2021年
3 月 10
日
2021年
9 月 17
日
新股锁
定
10.62 26.50 2,943 31,254.66 77,989.50 -
688499
利元
亨
2021年
6 月 23
日
2021年
7月 1
日
新股未
上市
38.85 38.85 596 23,154.60 23,154.60 -
688616
西力
科技
2021年
3 月 10
日
2021年
9 月 22
日
新股锁
定
7.35 13.78 3,722 27,356.70 51,289.16 -
688630
芯碁
微装
2021年
3 月 25
日
2021年
10 月 8
日
新股锁
定
15.23 58.42 2,001 30,475.23 116,898.42 -
688656
浩欧
博
2021年
1月6日
2021年
7 月 13
日
新股锁
定
35.26 72.60 795 28,031.70 57,717.00 -
688662
富信
科技
2021年
3 月 25
日
2021年
10 月 8
日
新股锁
定
15.61 29.51 1,899 29,643.39 56,039.49 -
688681
科汇
股份
2021年
6月4日
2021年
12月
16日
新股锁
定
9.56 14.54 1,851 17,695.56 26,913.54 -
688686
奥普
特
2020年
12月 24
日
2021年
7月 1
日
新股锁
定
78.49 451.00 505 39,637.45 227,755.00 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
127039
北港
转债
2021年
6 月 29
日
2021年
7 月 23
日
配债未
上市
100.00 100.00 536 53,599.77 53,599.77 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无
抵押债券。
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 31页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，
无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，
将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理
人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门
和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员
会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公
司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理
人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负
责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风
险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将
相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定
性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏
观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作
中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在
银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制
以控制交易对手的违约风险。
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 32页
截至 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 0.07%（2020年 12月 31日：无）。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
A-1
-
A-1 以下
-
未评级
1,440,000.00
合计
1,440,000.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债
券。
3. 债券投资以净价列示。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
AAA
53,599.77
AAA 以下
-
未评级
-
合计
53,599.77
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债
券。
3. 债券投资以净价列示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 33页
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回
购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负
债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计
息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性
风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银
行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价
值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进
行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 3,499,535.92 - - - 3,499,535.92
结算备付金 28,278.27 - - - 28,278.27
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 34页
存出保证金 28,253.46 - - - 28,253.46
交易性金融资产 1,440,000.00 - 53,599.77 74,016,543.05 75,510,142.82
应收利息 - - - 31,113.81 31,113.81
应收申购款 - - - 32,657.89 32,657.89
应收证券清算款 - - - 57,581.86 57,581.86
资产总计
4,996,067.65 - 53,599.77 74,137,896.61 79,187,564.03
负债
应付赎回款 - - - 158,181.83 158,181.83
应付管理人报酬 - - - 64,395.66 64,395.66
应付托管费 - - - 12,879.12 12,879.12
应付交易费用 - - - 28,474.38 28,474.38
应交税费 - - - 0.01 0.01
其他负债 - - - 124,922.82 124,922.82
负债总计
- - - 388,853.82 388,853.82
利率敏感度缺口
4,996,067.65 - 53,599.77 73,749,042.79 78,798,710.21
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
1.市场利率下降 25个基点 958.00
2.市场利率上升 25个基点 -944.79
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票资产投资比例不低于基金资
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 35页
产的 90%，其中投资于中证一带一路指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此
外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基
金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对
风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
公允价值
占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资
74,016,543.05
93.93
交易性金融资产－基金投资
- -
交易性金融资产－贵金属投资
- -
衍生金融资产－权证投资
- -
其他
- -
合计
74,016,543.05 93.93
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
1.沪深 300指数上升 5% 3,338,756.02
2.沪深 300指数下降 5% -3,338,756.02
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
74,016,543.05 93.47
其中：股票
74,016,543.05 93.47
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
1,493,599.77 1.89
其中：债券
1,493,599.77 1.89
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 36页
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
3,527,814.19 4.46
8 其他各项资产
149,607.02 0.19
9 合计
79,187,564.03 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
7,791,616.88 9.89
C
制造业
39,214,947.85 49.77
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
1,489,926.04 1.89
E
建筑业
11,138,617.99 14.14
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
8,909,697.93 11.31
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
2,331,041.72 2.96
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
2,100,700.00 2.67
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
286,181.49 0.36
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
73,262,729.90 92.97
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
691,185.21 0.88
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
4,662.00 0.01
E
建筑业
11,014.44 0.01
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
12,230.40 0.02
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 37页
J
金融业
34,721.10 0.04
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
753,813.15 0.96
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 601919 中远海控 103,769 3,169,105.26 4.02
2 601766 中国中车 436,009 2,650,934.72 3.36
3 600031 三一重工 87,856 2,553,973.92 3.24
4 600406 国电南瑞 100,303 2,331,041.72 2.96
5 600019 宝钢股份 301,200 2,301,168.00 2.92
6 600309 万华化学 21,100 2,296,102.00 2.91
7 000338 潍柴动力 123,294 2,203,263.78 2.80
8 600028 中国石化 489,539 2,134,390.04 2.71
9 601390 中国中铁 407,231 2,133,890.44 2.71
10 600089 特变电工 165,916 2,132,020.60 2.71
11 601668 中国建筑 453,559 2,109,049.35 2.68
12 601888 中国中免 7,000 2,100,700.00 2.67
13 601857 中国石油 388,570 2,055,535.30 2.61
14 601899 紫金矿业 204,100 1,977,729.00 2.51
15 600585 海螺水泥 46,400 1,904,720.00 2.42
16 000063 中兴通讯 52,603 1,747,997.69 2.22
17 601877 正泰电器 47,200 1,575,536.00 2.00
18 600176 中国巨石 97,227 1,507,990.77 1.91
19 601989 中国重工 364,851 1,503,186.12 1.91
20 600010 包钢股份 943,700 1,462,735.00 1.86
21 601186 中国铁建 184,007 1,367,172.01 1.74
22 600150 中国船舶 80,700 1,332,357.00 1.69
23 601669 中国电建 306,062 1,184,459.94 1.50
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 38页
24 600522 中天科技 117,646 1,176,460.00 1.49
25 600029 南方航空 177,578 1,069,019.56 1.36
26 601727 上海电气 217,849 923,679.76 1.17
27 601800 中国交建 140,954 913,381.92 1.16
28 000157 中联重科 93,855 867,220.20 1.10
29 601117 中国化学 98,672 864,366.72 1.10
30 601618 中国中冶 285,667 851,287.66 1.08
31 600068 葛洲坝 110,055 824,311.95 1.05
32 000425 徐工机械 125,347 798,460.39 1.01
33 600011 华能国际 176,012 742,770.64 0.94
34 600487 亨通光电 65,067 741,763.80 0.94
35 002353 杰瑞股份 16,387 732,498.90 0.93
36 002202 金风科技 60,106 730,888.96 0.93
37 600118 中国卫星 23,611 690,857.86 0.88
38 600018 上港集团 139,346 664,680.42 0.84
39 000039 中集集团 33,765 613,847.70 0.78
40 601872 招商轮船 129,720 599,306.40 0.76
41 601866 中远海发 159,020 596,325.00 0.76
42 300001 特锐德 18,311 551,344.21 0.70
43 600256 广汇能源 162,038 539,586.54 0.68
44 600667 太极实业 59,000 536,900.00 0.68
45 600008 首创环保 176,140 530,181.40 0.67
46 002092 中泰化学 50,802 521,736.54 0.66
47 600875 东方电气 46,098 505,695.06 0.64
48 000825 太钢不锈 67,500 505,575.00 0.64
49 600170 上海建工 178,200 491,832.00 0.62
50 600528 中铁工业 53,301 431,738.10 0.55
51 600580 卧龙电驱 32,339 430,108.70 0.55
52 600820 隧道股份 75,400 398,866.00 0.51
53 600583 海油工程 88,400 397,800.00 0.50
54 002281 光迅科技 16,100 396,060.00 0.50
55 601018 宁波港 94,949 375,048.55 0.48
56 601880 辽港股份 209,900 358,929.00 0.46
57 601179 中国西电 84,047 346,273.64 0.44
58 600026 中远海能 55,537 342,107.92 0.43
59 601808 中海油服 23,700 340,332.00 0.43
60 002738 中矿资源 7,500 333,000.00 0.42
61 000528 柳 工 37,495 307,459.00 0.39
62 601975 招商南油 138,500 296,390.00 0.38
63 002266 浙富控股 57,351 286,181.49 0.36
64 000877 天山股份 21,600 281,448.00 0.36
65 600320 振华重工 82,400 279,336.00 0.35
安信一带一路指数 2021年中期报告
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66 000400 许继电气 21,704 274,772.64 0.35
67 600428 中远海特 43,000 246,820.00 0.31
68 000582 北部湾港 29,000 240,700.00 0.31
69 600761 安徽合力 21,400 236,684.00 0.30
70 600717 天津港 57,964 227,218.88 0.29
71 600021 上海电力 31,400 216,974.00 0.28
72 600017 日照港 73,882 197,264.94 0.25
73 600312 平高电气 32,958 192,474.72 0.24
74 600339 中油工程 67,000 190,280.00 0.24
75 300208 青岛中程 16,900 171,704.00 0.22
76 600798 宁波海运 29,000 160,950.00 0.20
77 601228 广州港 49,500 157,410.00 0.20
78 600759 洲际油气 63,400 155,964.00 0.20
79 001872 招商港口 8,500 143,820.00 0.18
80 603111 康尼机电 28,300 140,085.00 0.18
81 600495 晋西车轴 34,357 124,028.77 0.16
82 601002 晋亿实业 23,300 114,170.00 0.14
83 300011 鼎汉技术 15,209 86,691.30 0.11
84 000905 厦门港务 9,700 64,602.00 0.08
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688686 奥普特 505 227,755.00 0.29
2 688630 芯碁微装 2,001 116,898.42 0.15
3 688456 有研粉材 2,943 77,989.50 0.10
4 688656 浩欧博 795 57,717.00 0.07
5 688662 富信科技 1,899 56,039.49 0.07
6 688616 西力科技 3,722 51,289.16 0.07
7 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.04
8 688681 科汇股份 1,851 26,913.54 0.03
9 688499 利元亨 596 23,154.60 0.03
10 001207 联科科技 682 22,581.02 0.03
11 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.02
12 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.02
13 603171 税友股份 637 12,230.40 0.02
14 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
15 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
安信一带一路指数 2021年中期报告
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序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)
1 601766 中国中车 1,671,805.00 2.12
2 600031 三一重工 1,449,451.00 1.84
3 601877 正泰电器 1,431,172.00 1.82
4 600150 中国船舶 971,274.00 1.23
5 600406 国电南瑞 858,538.00 1.09
6 600522 中天科技 717,659.00 0.91
7 600585 海螺水泥 594,645.00 0.75
8 000063 中兴通讯 591,735.00 0.75
9 600089 特变电工 557,150.95 0.71
10 000157 中联重科 477,779.14 0.61
11 600667 太极实业 463,428.00 0.59
12 601668 中国建筑 454,313.00 0.58
13 002202 金风科技 445,186.00 0.56
14 002281 光迅科技 396,836.00 0.50
15 600309 万华化学 394,196.00 0.50
16 000338 潍柴动力 362,563.00 0.46
17 601390 中国中铁 350,466.00 0.44
18 601727 上海电气 345,257.00 0.44
19 600487 亨通光电 335,148.00 0.43
20 600320 振华重工 333,434.00 0.42
注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例(%)
1 601919 中远海控 4,170,673.00 5.29
2 000157 中联重科 2,479,510.00 3.15
3 601766 中国中车 2,350,030.00 2.98
4 600406 国电南瑞 2,310,927.00 2.93
5 601888 中国中免 2,270,747.00 2.88
6 600309 万华化学 2,100,043.00 2.67
7 600031 三一重工 2,077,648.00 2.64
8 600019 宝钢股份 1,865,337.00 2.37
9 002202 金风科技 1,856,418.72 2.36
10 000063 中兴通讯 1,831,885.00 2.32
11 601899 紫金矿业 1,645,475.00 2.09
12 000338 潍柴动力 1,438,915.00 1.83
13 000425 徐工机械 1,241,858.00 1.58
14 600089 特变电工 1,218,664.00 1.55
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 41页
15 600028 中国石化 1,126,377.00 1.43
16 600585 海螺水泥 1,089,369.00 1.38
17 601390 中国中铁 1,080,816.00 1.37
18 600522 中天科技 1,061,180.73 1.35
19 600176 中国巨石 1,057,153.00 1.34
20 601668 中国建筑 1,050,896.00 1.33
注：本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
20,863,482.42
卖出股票收入（成交）总额
61,945,684.24
注：“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
1,440,000.00 1.83
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
53,599.77 0.07
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
1,493,599.77 1.90
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 019640 20 国债 10 14,400 1,440,000.00 1.83
2 127039 北港转债 536 53,599.77 0.07
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 42页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参
与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争
利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指
数的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除中国中铁（股票代码：601390 SH）、三一重工（股票代
码：600031 SH）、宝钢股份（股票代码：600019 SH）外其他证券的发行主体未有被监管部门立
案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2021 年 2 月 11 日，中国中铁股份有限公司因未依法履行职责被白云区住房建设和交通局通
报批评。
2021年，三一重工股份有限公司因未依法履行职责、欠税被国家税务总局海口市龙华区税务
局金贸税务分局责令改正【海口龙华税一局限改〔2021〕44023号、海口龙华税一局限改〔2021〕
38895号、海口龙华税一局限改〔2021〕27854号】。
2021 年 5 月 14 日，宝山钢铁股份有限公司因环境污染被上海市生态环境局罚款、责令改正
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 43页
【沪 0100环罚〔2021〕15号】。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
28,253.46
2
应收证券清算款
57,581.86
3
应收股利
-
4
应收利息
31,113.81
5
应收申购款
32,657.89
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
149,607.02
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名中不存在流通受限情况。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 688686 奥普特 227,755.00 0.29 新股锁定
2 688630 芯碁微装 116,898.42 0.15 新股锁定
3 688456 有研粉材 77,989.50 0.10 新股锁定
4 688656 浩欧博 57,717.00 0.07 新股锁定
5 688662 富信科技 56,039.49 0.07 新股锁定
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 44页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
19,023 2,870.81 345,704.29 0.63
54,265,742.74 99.37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
9,035.98 0.02
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2021年 1月 1日）基金份额总额
85,720,084.28
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
11,980,076.16
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
43,088,713.41
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填
列）
-
本报告期期末基金份额总额
54,611,447.03
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
本基金管理人于 2021年 3月 19日发布了《2021年度安信基金管理有限责任公司高级管理
人员变更公告》，经安信基金管理有限责任公司第四届董事会第五次会议审议通过：自 2021年
3月 18日起，孙晓奇先生担任公司督察长，卸任公司副总经理；乔江晖女士担任公司副总经理，
卸任公司督察长。
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 45页
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
2021年 5月 4日，本基金托管人招商证券股份有限公司聘牛中强、张志斌任托管部副总经
理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、公募基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
安信证券
2
42,916,651.48
53.25%
31,212.27
53.80%
-
宏信证券
2
37,616,964.25
46.68%
26,756.65
46.12%
-
国泰君安
2
57,644.60
0.07%
42.17
0.07%
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
国信证券
2
-
-
-
-
-
招商证券
2
-
-
-
-
-
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48
号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣
金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质
量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 46页
运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
安信证券 - -
- -
- -
宏信证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于安信中证一带一路主题指数分级
证券投资基金之安信一带一路 A份额
和安信一带一路 B份额基金份额折算
结果的公告
证券时报 2021-01-05
2
关于安信中证一带一路主题指数型证
券投资基金新增中国中金财富证券有
限公司为基金销售服务机构的公告
证券时报 2021-01-11
3
安信基金管理有限责任公司旗下全部
基金季度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-01-22
4
安信基金管理有限责任公司关于调整
适用“养老金客户费率优惠”的养老
金客户范围的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-01-27
5
关于安信策略精选灵活配置混合型证
券投资基金等 57只基金新增中邮证
券有限责任公司为基金销售服务机构
的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-02-04
6
2021年度 安信基金管理有限责任公
司高级管理人员变更公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-19
7
关于安信策略精选灵活配置混合型证
券投资基金等 52只基金新增泛华普
益基金销售有限公司为基金销售服务
机构的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-23
8
安信基金管理有限责任公司旗下全部
基金年度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-29
9 安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券时报、 2021-03-30
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 47页
部分基金根据《公开募集证券投资基
金运作指引第 3号——指数基金指
引》修改基金合同等法律文件的公告
上海证券报
10
安信基金管理有限责任公司旗下全部
基金季度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-04-21
11
安信基金管理有限责任公司关于信息
技术突发事件发生时投资者可替代交
易方式的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-05-20
12
安信基金管理有限责任公司关于提醒
投资者防范不法分子假冒本公司名义
从事诈骗活动的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-06-26
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金根据深圳证券交易所《关于深圳证券交易所基金增加扩位证券简称有关事项的通知
（深证上[2021]764号）》，经向深交所申请，自 2021 年 8月 23 日起，新增扩位简称“安信一
带一路”，扩位简称适用于交易、申购赎回及行情展示。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金募集的文件；
2、《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》；
3、《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金托管协议》；
4、《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
本基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
安信一带一路指数 2021年中期报告
第 48页
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2021 年 8月 27日
