安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 27 日
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................1
1.1 重要提示 .................................................................... 1
1.2 目录 ........................................................................ 2
§2 基金简介 .....................................................................4
2.1 基金基本情况 ................................................................ 4
2.2 基金产品说明 ................................................................ 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 4
2.4 信息披露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相关资料 ................................................................ 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 5
3.2 基金净值表现 ................................................................ 5
§4 管理人报告 ...................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11
§5 托管人报告 .................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 14
6.4 报表附注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................ 32
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 32
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 33
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 33
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 33
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 33
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 33
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 33
7.11 投资组合报告附注 .......................................................... 34
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 35
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 35
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 35
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 36
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 36
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 36
§10 重大事件揭示 ............................................................... 36
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 36
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 37
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 37
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 37
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 37
10.8 其他重大事件 .............................................................. 38
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 40
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 40
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 40
§12 备查文件目录 ............................................................... 40
12.1 备查文件目录 .............................................................. 40
12.2 存放地点 .................................................................. 41
12.3 查阅方式 .................................................................. 41
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
基金简称
安信宝利（LOF）
场内简称
安信宝利
基金主代码
167501
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2013年 7月 24日
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
718,150,839.32份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2015年 8月 7日
2.2 基金产品说明
投资目标
在适度承担信用风险的情况下，力争实现基金财产当期稳定的超越
基准的投资收益。
投资策略
本基金的债券投资主要将采用信用策略，同时辅以利率策略、收益
率策略、回购策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、
新股投资策略等积极投资策略，在适度控制风险的基础上，通过信
用分析和对信用利差趋势的判断，为投资者实现超越业绩比较基准
的投资收益。
业绩比较基准
中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于中低风险收益特征的基金品种,其长期平
均风险水平和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市
场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
安信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
孙晓奇 郭明
联系电话
0755-82509999 010-66105799
电子邮箱
service@essencefund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4008-088-088 95588
传真
0755-82799292 010-66105798
注册地址
广东省深圳市福田区莲花街道益
田路 6009号新世界商务中心 36
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
广东省深圳市福田区莲花街道益
田路 6009号新世界商务中心 36
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
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邮政编码
518026 100140
法定代表人
刘入领 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.essencefund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021 年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
16,842,242.14
本期利润
11,828,125.42
加权平均基金份额本期利润
0.0168
本期加权平均净值利润率
1.58%
本期基金份额净值增长率
1.60%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
120,186,917.36
期末可供分配基金份额利润
0.1674
期末基金资产净值
742,783,605.40
期末基金份额净值
1.034
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
61.60%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
份额净值
增长率标
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
①－③
②－④
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率①
准差②
④
过去一个月 0.09% 0.06% -0.04% 0.03% 0.13% 0.03%
过去三个月 0.75% 0.07% 0.45% 0.03% 0.30% 0.04%
过去六个月 1.60% 0.06% 0.65% 0.04% 0.95% 0.02%
过去一年 2.47% 0.07% -0.20% 0.06% 2.67% 0.01%
过去三年 14.36% 0.07% 4.53% 0.07% 9.83% 0.00%
自基金合同生效起
至今
61.60% 0.09% 8.22% 0.08% 53.38% 0.01%
注：1、本基金自 2015年 7月 24日转型以来，净值增长率为 32.66%。
2、根据《安信宝利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为
中债综合指数。中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为 2013年 7月 24日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
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符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3、本基金于 2015年 7月 24日转换成上市开放式基金(LOF)。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信
证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广
核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。
截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 72 只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活
配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券
投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级
债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合
型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医
药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主
题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置
混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票
型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投
资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、
安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享
纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025沪港深灵活配置混合型证券投资基
金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活
配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期
开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混
合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发
起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基
金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证
500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投
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资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金（原
安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞
争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳
科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三
年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽
39个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型
证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标
一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享
添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳
双利 3 个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年
持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债 1-3 年政策性
金融债指数证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈 6 个月持
有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持
有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长 18
个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费升级一年
持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
庄园
本基金的
基金经理
2013 年 7
月 24日
- 17.0年
庄园女士，经济学硕士。历任招商基金管
理有限公司投资部交易员，工银瑞信基金
管理有限公司投资部交易员、研究部研究
员，中国国际金融有限公司资产管理部高
级经理，安信证券股份有限公司证券投资
部投资经理、资产管理部高级投资经理，
安信基金管理有限责任公司固定收益部投
资经理。现任安信基金管理有限责任公司
固定收益部基金经理。曾任安信平稳增长
混合型发起式证券投资基金、安信策略精
选灵活配置混合型证券投资基金、安信消
费医药主题股票型证券投资基金的基金经
理助理，安信平稳增长混合型发起式证券
投资基金、安信安盈保本混合型证券投资
基金、安信新回报灵活配置混合型证券投
资基金、安信新价值灵活配置混合型证券
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投资基金的基金经理；现任安信价值精选
股票型证券投资基金的基金经理助理，安
信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安
信宝利分级债券型证券投资基金）、安信鑫
安得利灵活配置混合型证券投资基金、安
信新动力灵活配置混合型证券投资基金、
安信新优选灵活配置混合型证券投资基
金、安信新成长灵活配置混合型证券投资
基金、安信永盛定期开放债券型发起式证
券投资基金、安信平稳双利 3 个月持有期
混合型证券投资基金、安信平稳合盈一年
持有期混合型证券投资基金的基金经理。
李巍
本基金的
基金经理
助理
2016 年
10 月 25
日
- 8.0年
李巍先生，理学硕士。历任海富通基金管
理有限公司交易部债券交易员，富国基金
管理有限公司交易部高级债券交易员，安
信基金管理有限责任公司固定收益部投研
助理。现任安信基金管理有限责任公司固
定收益部基金经理。曾任安信新回报灵活
配置混合型证券投资基金、安信新价值灵
活配置混合型证券投资基金、安信新动力
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
助理；现任安信价值精选股票型证券投资
基金、安信消费医药主题股票型证券投资
基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券
投资基金、安信宝利债券型证券投资基金、
安信平稳增长混合型发起式证券投资基
金、安信新成长灵活配置混合型证券投资
基金、安信新优选灵活配置混合型证券投
资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配
置混合型证券投资基金、安信合作创新主
题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理助理，现任安信永盛定期开放债
券型发起式证券投资基金、安信新动力灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写，基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定的聘任日期填写、“离职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、
勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，利率债收益率先上后下，一季度上行主要受春节前资金紧张的影响 ，二季
度虽然宏观经济复苏延续、通胀上行，但利率然缓慢下行，主要受利率债供给偏慢、机构欠配等
因素的影响。信用利差分化，中短票据中高等级品种先下后上、低等级品种波动下行，企业债各
品种波动下行后上行，城投债各品种整体呈现波动下行的趋势。
本基金一季度减仓了长债并且缩短了组合久期，在三月份少量参与了波段操作。二季度在控
制仓位的前提下积极寻找转债的投资机会，并且调整了信用债的结构，改善了组合的流动性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.034 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.60%，同期
业绩比较基准收益率为 0.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前国内工业生产依然较强，消费偏弱，投资继续分化，经济数据面临继续下行的压力，且
下半年国债和地方债供给预计加速，将对债券收益率形成扰动。此外，海外货币政策收紧也会对
国内货币政策产生一定影响，但实际存款利率的压低叠加降准预期，有助于债券利率的下行空间
打开。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的
投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基
金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证
基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公
司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管
理部、研究部、固定收益研究部、风险管理部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上
人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益
投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及固定收益研究部负责关注市场变化、证券发行
机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值
的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通
协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责
定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。
当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值
调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数
有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照相关法律法规和本基金合同的规定及实际运作情况进行利润分配。本
报告期内，本基金实施利润分配的金额合计为 27,693,805.11 元，符合相关法律法规及基金合同
的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
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益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的管理人——安信基金管理有限责任公司在
安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，安信宝利分级债券型证券投资基金(LOF)对基金份额持有
人进行了 1次利润分配，分配金额为 27,693,805.11 元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的安信宝利债券型证券投资基金
(LOF)2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
26,598,901.88 5,853,425.47
结算备付金
1,538,113.52 4,670,906.92
存出保证金
9,678.61 18,256.23
交易性金融资产
6.4.7.2
709,240,082.39 1,101,335,673.60
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
709,240,082.39 1,101,335,673.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
30,000,215.00 -
应收证券清算款
703,961.87 1,995,832.60
应收利息
6.4.7.5
13,708,786.97 24,952,043.75
应收股利
- -
应收申购款
4,575.84 57,399.36
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 13页
资产总计
781,804,316.08 1,138,883,537.93
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
21,000,000.00 101,079,749.46
应付证券清算款
17,002,023.70 -
应付赎回款
334,017.37 1,040,642.67
应付管理人报酬
375,901.85 587,195.57
应付托管费
107,400.51 167,770.16
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
7,149.52 20,871.68
应交税费
51,421.06 115,192.50
应付利息
4,401.38 4,548.93
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
138,395.29 209,618.95
负债合计
39,020,710.68 103,225,589.92
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
612,775,564.55 831,897,520.67
未分配利润
6.4.7.10
130,008,040.85 203,760,427.34
所有者权益合计
742,783,605.40 1,035,657,948.01
负债和所有者权益总计
781,804,316.08 1,138,883,537.93
注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.034 元，基金份额总额 718,150,839.32
份。
6.2 利润表
会计主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6 月 30日
一、收入
16,465,330.43 29,007,681.46
1.利息收入
19,031,548.58 35,183,134.29
其中：存款利息收入
6.4.7.11
40,435.91 105,052.67
债券利息收入
18,937,087.46 34,236,784.82
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
54,025.21 841,296.80
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 14页
入
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
2,327,761.66 -1,136,491.36
其中：股票投资收益
6.4.7.12
- 49,145.69
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
2,327,761.66 -1,185,637.05
资产支持证券投资收
益
6.4.7.14
- -
贵金属投资收益
6.4.7.15
- -
衍生工具收益
6.4.7.16
- -
股利收益
6.4.7.17
- -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.18
-5,014,116.72 -5,283,555.24
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.19
120,136.91 244,593.77
减：二、费用
4,637,205.01 9,051,907.54
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
2,606,216.97 5,529,803.77
2．托管费
6.4.10.2.2
744,633.40 1,579,943.92
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.20
10,342.61 14,316.91
5．利息支出
1,063,618.57 1,682,459.84
其中：卖出回购金融资产支
出
1,063,618.57 1,682,459.84
6．税金及附加
54,637.81 83,733.43
7．其他费用
6.4.7.21
157,755.65 161,649.67
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
11,828,125.42 19,955,773.92
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
11,828,125.42 19,955,773.92
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1 月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 15页
一、期初所有者权益（基
金净值）
831,897,520.67 203,760,427.34 1,035,657,948.01
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 11,828,125.42
11,828,125.42
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-219,121,956.12 -57,886,706.80 -277,008,662.92
其中：1.基金申购款
215,151,619.40 50,911,495.23 266,063,114.63
2.基金赎回款
-434,273,575.52 -108,798,202.03 -543,071,777.55
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -27,693,805.11 -27,693,805.11
五、期末所有者权益（基
金净值）
612,775,564.55 130,008,040.85 742,783,605.40
项目
上年度可比期间
2020年 1 月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,166,154,660.03 313,540,761.67 1,479,695,421.70
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 19,955,773.92
19,955,773.92
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
189,725,180.06 56,017,445.21 245,742,625.27
其中：1.基金申购款
1,055,727,433.66 305,158,693.04 1,360,886,126.70
2.基金赎回款
-866,002,253.60 -249,141,247.83 -1,115,143,501.43
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -71,922,467.39 -71,922,467.39
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,355,879,840.09 317,591,513.41 1,673,471,353.50
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
刘入领
范瑛
苗杨
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 16页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
安信宝利债券型证券投资基金(LOF)（原“安信宝利分级债券型证券投资基金”，以下简称“本
基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2013年下发的证监许可[2013]673
号文“关于核准安信宝利分级债券型证券投资基金募集的批复”的核准，由安信基金管理有限责
任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金基金合同生效之日起 2 年内，基
金份额划分为宝利 A、宝利 B 两级份额，宝利 B 募集期间为 2013 年 6 月 24 日至 2013 年 7 月 12
日，宝利 A募集期间为 2013 年 7月 8日至 2013年 7月 19日，募集结束经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2013)验字 60962175_H02号验资报告。经向中国证监会备
案，《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》于 2013年 7月 24日正式生效，基金合同生效
日的基金份额总额为 2,923,915,682.14 份，其中认购资金利息折合 780,701.34 份基金份额。本
基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公
司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》和《安信宝利分级债券型证券投资基金
招募说明书》的规定，本基金自基金合同生效之日起 2 年内，每满 6 个月的最后一个工作日，基
金管理人将对宝利 A 进行基金份额折算，宝利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元。基金份额持有
人持有的宝利 A份额数量按折算比例相应增减。自基金合同生效之日起 2年内，宝利 B封闭运作，
封闭期不接受申购赎回。2014 年 1 月 23 日为宝利 A 的第 1 个基金份额折算基准日，宝利 A 折算
前的基金份额总额为 1,923,767,949.20 份，折算比例为 1.02268493，折算后的基金份额总额为
1,967,408,493.36份。2014 年 7月 23 日为宝利 A的第 2 个基金份额折算基准日，宝利 A折算前
的基金份额总额为 294,305,951.71 份，折算比例为 1.02578630，折算后的基金份额总额为
301,895,013.68 份。2015 年 1月 23 日为宝利 A 的第 3个基金份额折算基准日，宝利 A 折算前的
基金份额总额为 864,250,243.85 份，折算比例为 1.02621370，折算后的基金份额总额为
886,905,439.28 份。2015 年 7月 23 日为宝利 A 的第 4个基金份额折算基准日，宝利 A 折算前的
基金份额总额为 1,473,413,135.12 份，折算比例为 1.02578630，折算后的基金份额总额为
1,511,407,010.26份。宝利 B的份额未发生变化，仍为 1,000,147,732.94份。
根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》，本基金于生效后 2年分级运作期届满，
无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金(LOF)。基金名称在份额转换日变更为
“安信宝利债券型证券投资基金(LOF)”。宝利 A 和宝利 B 的基金份额以各自的基金份额净值为基
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 17页
准转换为上市开放式基金(LOF)份额，并办理基金的申购与赎回业务。根据《安信宝利分级债券型
证券投资基金分级运作期届满基金份额折算和转换结果的公告》，本基金的基金份额转换日为
2015年 7月 24日，本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为人民币 1.000元。
在基金份额转换日，宝利 A 折算前的基金份额总额为 651,050,253.71 份，折算比例为
1.000142466；宝利 B折算前的基金份额总额为 1,000,147,733.94份，折算比例为 1.264009622。
折算后，安信宝利(LOF)总份额为 1,915,339,364.17份。
安信宝利(LOF)于 2015 年 8 月 7 日经深圳证券交易所深证上[2015]379 号文核准同意在深圳
证券交易所上市交易，上市交易份额为 657,302,696.00份。未上市交易的份额托管在场外，基金
份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》
的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央
行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转
换债券（含可分离交易的可转换债券）、债券回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接从二级市场买
入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股的申购或增发，以及可持有因可转债转股所
形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，
其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金各类资产投资比例为：债券的投资比例不
低于基金资产的 80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：中债综合指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投
资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与
格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计
报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其
他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 18页
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
6.4.6.2企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，证券投
资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债
券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3增值税及附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、
财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70
号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、
房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有
关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规：
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018
年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 19页
用比例计算缴纳。
6.4.6.4个人所得税
个人所得税税率为 20%。基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时
代扣代缴个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
26,598,901.88
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
26,598,901.88
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
194,497,889.98 194,869,082.39 371,192.41
银行间市场
517,561,925.02 514,371,000.00 -3,190,925.02
合计
712,059,815.00 709,240,082.39 -2,819,732.61
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
712,059,815.00 709,240,082.39 -2,819,732.61
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 20页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
30,000,215.00 -
合计
30,000,215.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
852.73
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
692.20
应收债券利息
13,701,699.22
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
5,538.42
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
4.40
合计
13,708,786.97
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
7,149.52
合计
7,149.52
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 21页
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
163.56
应付证券出借违约金
-
应付银行间账户维护费 9,300.00
应付信息披露费 59,507.37
应付审计费 39,671.58
应付上市费 29,752.78
合计
138,395.29
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 974,943,620.48
831,897,520.67
本期申购
252,134,310.40
215,151,619.40
本期赎回（以“-”号填列）
-508,927,091.56
-434,273,575.52
本期末
718,150,839.32
612,775,564.55
注：申购份额含红利再投份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 182,787,639.55 20,972,787.79 203,760,427.34
本期利润
16,842,242.14 -5,014,116.72 11,828,125.42
本期基金份额交易
产生的变动数
-51,749,159.22 -6,137,547.58 -57,886,706.80
其中：基金申购款
46,739,681.65 4,171,813.58 50,911,495.23
基金赎回款
-98,488,840.87 -10,309,361.16 -108,798,202.03
本期已分配利润
-27,693,805.11 - -27,693,805.11
本期末
120,186,917.36 9,821,123.49 130,008,040.85
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
25,041.10
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
13,856.43
其他
1,538.38
合计
40,435.91
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 22页
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
968,295,975.32
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
940,469,198.48
减：应收利息总额
25,499,015.18
买卖债券差价收入
2,327,761.66
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-5,014,116.72
股票投资
-
债券投资
-5,014,116.72
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-5,014,116.72
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 23页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
120,136.91
合计
120,136.91
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
3,442.61
银行间市场交易费用
6,900.00
合计
10,342.61
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
39,671.58
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行汇划费用 10,373.92
银行间账户维护费 18,450.00
上市费 29,752.78
合计
157,755.65
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司(“安信基
金”)
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银
行”)
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(“安信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 24页
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
2,606,216.97 5,529,803.77
其中：支付销售机构的客户维护费
213,856.50
1,055,659.39
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.70%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
744,633.40 1,579,943.92
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 25页
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率
计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的
证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
工商银行
26,598,901.88
25,041.10
12,437,535.47
69,063.30
注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按约定利率计息。
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 26页
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记
日
除息日
每 10
份基
金份
额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内
场外
1
2021
年 6
月 11
日
2021
年 6
月 15
日
2021
年 6
月 11
日
0.450 21,276,210.44 6,417,594.67 27,693,805.11 -
合计
-
-
-
0.450 21,276,210.44 6,417,594.67 27,693,805.11 -
6.4.12 期末(2021 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113050
南银
转债
2021年
6月 17
日
2021年
7 月 1
日
新债未
上市
100.00 100.00 1,890 188,997.51 188,997.51 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无
抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民
币 21,000,000.00元，于 2021年 7月 5日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 27页
所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券
后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，
将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理
人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门
和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员
会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公
司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理
人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负
责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性
风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控
制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定
性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏
观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作
中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在
银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制
以控制交易对手的违约风险。
截至 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 28页
资产净值的比例为 79.26%（2020年 12月 31日：84.88%）。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
- 60,006,000.00
合计
- 60,006,000.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债
券。
3. 债券投资以净价列示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
97,170,000.00 -
A-1 以下
- -
未评级
- -
合计
97,170,000.00 -
注：1. 同业存单评级取自第三方评级机构的主体评级。
2. 短期信用评级 A-1所填列的同业存单均为 AAA 级的同业存单。
3. 短期信用评级 A-1以下所填列的同业存单均为 AAA级以下的同业存单。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
120,730,419.51 274,297,073.60
AAA 以下
370,796,662.88 604,808,600.00
未评级
120,543,000.00 162,224,000.00
合计
612,070,082.39 1,041,329,673.60
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 29页
券。
3. 债券投资以净价列示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性
风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措
施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产
持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资
产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资
产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎
回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，
有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回
购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负
债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计
息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性
风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 30页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银
行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价
值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进
行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 26,598,901.88 - - - 26,598,901.88
结算备付金 1,538,113.52 - - - 1,538,113.52
存出保证金 9,678.61 - - - 9,678.61
交易性金融资产 313,201,500.00 385,602,802.30 10,435,780.09 - 709,240,082.39
买入返售金融资产 30,000,215.00 - - - 30,000,215.00
应收利息 - - - 13,708,786.97 13,708,786.97
应收申购款 - - - 4,575.84 4,575.84
应收证券清算款 - - - 703,961.87 703,961.87
资产总计
371,348,409.01 385,602,802.30 10,435,780.09 14,417,324.68 781,804,316.08
负债
应付赎回款 - - - 334,017.37 334,017.37
应付管理人报酬 - - - 375,901.85 375,901.85
应付托管费 - - - 107,400.51 107,400.51
应付证券清算款 - - - 17,002,023.70 17,002,023.70
卖出回购金融资产款 21,000,000.00 - - - 21,000,000.00
应付交易费用 - - - 7,149.52 7,149.52
应付利息 - - - 4,401.38 4,401.38
应交税费 - - - 51,421.06 51,421.06
其他负债 - - - 138,395.29 138,395.29
负债总计
21,000,000.00 - - 18,020,710.68 39,020,710.68
利率敏感度缺口
350,348,409.01 385,602,802.30 10,435,780.09 -3,603,386.00 742,783,605.40
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 5,853,425.47 - - - 5,853,425.47
结算备付金 4,670,906.92 - - - 4,670,906.92
存出保证金 18,256.23 - - - 18,256.23
交易性金融资产 453,845,470.00 617,412,203.60 30,078,000.00 - 1,101,335,673.60
应收利息 - - - 24,952,043.75 24,952,043.75
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 31页
应收申购款 - - - 57,399.36 57,399.36
应收证券清算款 - - - 1,995,832.60 1,995,832.60
资产总计
464,388,058.62
617,412,203.60
30,078,000.00
27,005,275.71
1,138,883,537.93
负债
应付赎回款 - - - 1,040,642.67 1,040,642.67
应付管理人报酬 - - - 587,195.57 587,195.57
应付托管费 - - - 167,770.16 167,770.16
卖出回购金融资产款 101,079,749.46 - - - 101,079,749.46
应付交易费用 - - - 20,871.68 20,871.68
应付利息 - - - 4,548.93 4,548.93
应交税费 - - - 115,192.50 115,192.50
其他负债 - - - 209,618.95 209,618.95
负债总计
101,079,749.46 -
-
2,145,840.46
103,225,589.92
利率敏感度缺口
363,308,309.16
617,412,203.60
30,078,000.00
24,859,435.25
1,035,657,948.01
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
1.市场利率下降 25个基点 2,280,308.76 3,962,600.09
2.市场利率上升 25个基点 -2,262,987.43 -3,927,969.49
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易
的固定收益品种，因此无其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析
于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 32页
市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
709,240,082.39 90.72
其中：债券
709,240,082.39 90.72
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
30,000,215.00 3.84
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
28,137,015.40 3.60
8 其他各项资产
14,427,003.29 1.85
9 合计
781,804,316.08 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未买入或卖出股票。
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 33页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
159,129,900.00 21.42
其中：政策性金融债
120,543,000.00 16.23
4
企业债券
188,530,122.00 25.38
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
232,117,000.00 31.25
7
可转债（可交换债）
32,293,060.39 4.35
8
同业存单
97,170,000.00 13.08
9 其他
- -
10 合计
709,240,082.39 95.48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 101801126
18伊犁财通
MTN002
500,000 50,710,000.00 6.83
2 190207 19国开 07 500,000 50,300,000.00 6.77
3 190202 19国开 02 500,000 50,185,000.00 6.76
4 112109181 21 浦发银行 CD181 500,000 48,585,000.00 6.54
4 112118106 21 华夏银行 CD106 500,000 48,585,000.00 6.54
5 102001334 20 郫国投 MTN001 400,000 40,316,000.00 5.43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 34页
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除 21 浦发银行 CD181（证券代码：112109181 CY）、21
华夏银行 CD106（证券代码：112118106 CY）、19国开 07（证券代码：190207 CY）、19国开 02
（证券代码：190202 CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2021 年 4 月 30 日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被上海银保监局罚款、责令
改正【沪银保监罚决字〔2021〕29号】。
2020年 11月 26日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被国家外汇管理局上海市分
局罚款、责令改正【上海汇管罚字（2020）20200007 号】。
2020年 8月 11日，上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行职责,违规提供担保及财务
资助,违规经营被上海银保监局罚款、责令改正【沪银保监银罚决字〔2020〕12 号】。
2021年 5月 21日，华夏银行股份有限公司因违规经营被银保监会罚款 9830 万元【银保监罚
决字〔2021〕19号】。
2020年，华夏银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被国家外汇管理局北京外汇管理部罚款
100 万元、警告、没收违法所得；因违反了《合同违法行为监督处理办法》第十一条第一款第（四）
项的规定被北京市东城区市场监督管理局行政处罚。【京汇罚〔2020〕27 号、京汇罚〔2020〕28
号、京东市监工罚(2020)133 号】。
2020年 12月 25日，国家开发银行因未依法履行职责、信息披露虚假或严重误导性陈述被银
保监会罚款 4880万元【银保监罚决字〔2020〕67号】。
2020年，国家开发银行因涉嫌违反法律法规被国家外汇管理局北京外汇管理部罚款【京汇罚
〔2020〕33号、京汇罚〔2020〕32号】。
7.11.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 35页
序号
名称
金额
1
存出保证金
9,678.61
2
应收证券清算款
703,961.87
3
应收股利
-
4
应收利息
13,708,786.97
5
应收申购款
4,575.84
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
14,427,003.29
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 110045 海澜转债 5,877,319.50 0.79
2 113615 金诚转债 3,656,000.00 0.49
3 110053 苏银转债 3,640,800.00 0.49
4 113011 光大转债 3,467,400.00 0.47
5 110063 鹰 19转债 2,359,800.00 0.32
6 110047 山鹰转债 2,333,400.00 0.31
7 113565 宏辉转债 2,149,600.00 0.29
8 113013 国君转债 1,128,100.00 0.15
9 128113 比音转债 900,860.80 0.12
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
9,038 79,459.04 646,523,549.15 90.03
71,627,290.17 9.97
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 36页
1 全国社保基金二一四组合 9,959,497.00 30.93
2
招商财富－招商银行－招商财富同利专项
资产管理计划
5,224,229.00 16.22
3
申万宏源证券－兴业银行－申银万国灵通
快利 7天集合资产管理计划
5,168,115.00 16.05
4 全国社保基金二零九组合 4,919,391.00 15.28
5 冯子勇 675,991.00 2.10
6 孙桂荣 229,900.00 0.71
7 陈美仙 220,000.00 0.68
8 何华康 220,000.00 0.68
9 何岱贤 202,750.00 0.63
10 江智强 201,361.00 0.63
注：上述上市基金前十名持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
523,157.73 0.07
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013年 7月 24日）
基金份额总额
2,923,915,682.14
本报告期期初基金份额总额
974,943,620.48
本报告期基金总申购份额
252,134,310.40
减：本报告期基金总赎回份额
508,927,091.56
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
718,150,839.32
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 37页
本基金管理人于 2021年 3月 19日发布了《2021年度安信基金管理有限责任公司高级管理
人员变更公告》，经安信基金管理有限责任公司第四届董事会第五次会议审议通过：自 2021年
3月 18日起，孙晓奇先生担任公司督察长，卸任公司副总经理；乔江晖女士担任公司副总经理，
卸任公司督察长。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）根据工作需要，任命刘彤女士担任本
公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职
信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
华创证券
2
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
方正证券
2
-
-
-
-
-
开源证券
1
-
-
-
-
-
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 38页
国泰君安
1
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
东莞证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
2
-
-
-
-
-
信达证券
2
-
-
-
-
新租
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48
号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣
金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质
量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、
运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
华创证券 385,257,837.02 100.00%
2,126,316,000.00 100.00%
- -
广发证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
开源证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
东莞证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1 安信基金管理有限责任公司旗下全部基 中国证券报、证券日报、 2021-01-22
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 39页
金季度报告提示性公告 证券时报、上海证券报
2
安信基金管理有限责任公司关于调整适
用“养老金客户费率优惠”的养老金客
户范围的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-01-27
3
关于安信策略精选灵活配置混合型证券
投资基金等 57只基金新增中邮证券有限
责任公司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-02-04
4
关于安信策略精选灵活配置混合型证券
投资基金等 16只基金新增华金证券股份
有限公司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2021-03-15
5
2021年度 安信基金管理有限责任公司
高级管理人员变更公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-19
6
关于安信策略精选灵活配置混合型证券
投资基金等 52只基金新增泛华普益基金
销售有限公司为基金销售服务机构的公
告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-23
7
安信基金管理有限责任公司旗下全部基
金年度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-29
8
关于安信目标收益债券型证券投资基金
等 35只基金新增中国中金财富证券有限
公司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-04-06
9
安信基金管理有限责任公司旗下全部基
金季度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-04-21
10
关于暂停安信宝利债券型证券投资基金
（LOF）大额申购、大额转换转入及大额
定期定额投资业务的公告
证券时报 2021-05-12
11
安信基金管理有限责任公司关于信息技
术突发事件发生时投资者可替代交易方
式的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-05-20
12
安信基金管理有限责任公司关于旗下部
分基金根据《公开募集证券投资基金侧
袋机制指引（试行）》修改基金合同等法
律文件的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-05-28
13
关于安信宝利债券型证券投资基金
(LOF)2021年第一次基金分红公告
证券时报 2021-06-09
14
安信基金管理有限责任公司关于旗下部
分开放式基金新增交通银行股份有限公
司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2021-06-10
15
关于恢复安信宝利债券型证券投资基金
（LOF）大额申购、大额转换转入及大额
定期定额投资业务的公告
证券时报 2021-06-23
16
安信基金管理有限责任公司关于提醒投
资者防范不法分子假冒本公司名义从事
诈骗活动的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-06-26
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 40页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20210101-202
10114
225,834,688.35
-
112,676,056.34
113,158,632.01
15.76
2
20210101-202
10304
216,198,167.41
-
200,000,000.00
16,198,167.41
2.26
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎
回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动
性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额
赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上
（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，
对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影
响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策
略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临
合同终止清算、转型等风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金为深交所上市基金，根据深圳证券交易所《关于深圳证券交易所基金增加扩位证券简
称有关事项的通知（深证上[2021]764 号）》，经向深交所申请，自 2021 年 8 月 23 日起，新增扩
位简称“安信宝利债券 LOF”，扩位简称适用于交易、申购赎回及行情展示。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信宝利分级债券型证券投资基金募集的文件；
2、《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》；
安信宝利（LOF）2021 年中期报告
第 41页
3、《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
本基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2021年 8月 27日
