嘉实黄金证券投资基金（LOF）
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 27日
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 08月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 .........................................................................................................................2
1.2 目录 ................................................................................................................................3
§2 基金简介..............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................5
2.4 境外资产托管人 ...............................................................................................................6
2.5 信息披露方式 ..................................................................................................................6
2.6 其他相关资料 ..................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................7
3.3 其他指标 .........................................................................................................................8
§4 管理人报告 ..........................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................... 15
6.1 资产负债表 .................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................... 17
6.4 报表附注 ....................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告..................................................................................................................... 40
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 40
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ........................................................ 40
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 .................................................................................... 40
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7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................ 40
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ................................................................................. 40
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ...................................................................... 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 41
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................. 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................. 41
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 41
7.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................... 42
§8 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................... 43
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................... 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................... 44
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................... 44
§9 开放式基金份额变动 .......................................................................................................... 44
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................. 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................... 45
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................... 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................... 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................ 45
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................. 47
§11 备查文件目录 ................................................................................................................... 48
11.1 备查文件目录 .............................................................................................................. 48
11.2 存放地点 ..................................................................................................................... 48
11.3 查阅方式 ..................................................................................................................... 48
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实黄金证券投资基金（LOF）
基金简称
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）
场内简称
嘉实黄金 LOF
基金主代码
160719
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2011年 8月 4日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
159,978,598.66份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2012年 2月 10日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易所交易基金等
金融工具，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力
争实现对国际市场黄金价格走势的有效跟踪。
投资策略
本基金主要通过投资于海外市场跟踪黄金价格的交易所交易基金
（ETF）以实现对黄金价格的有效跟踪，所投资的海外市场黄金 ETF
将以有实物黄金支持的金融工具为主。本基金不直接买卖或持有实
物黄金。本基金的具体投资策略包括 ETF组合管理策略、现金管理
策略以及衍生品投资策略三部分组成。
业绩比较基准
（经汇率调整后的）伦敦金价格
风险收益特征
本基金属于基金中基金，主要投资于境外市场以实物黄金为支持的
交易所交易基金等金融工具。本基金的表现与黄金价格走势直接相
关，历史上黄金价格波幅较大，波动周期较长，预期收益可能长期
超过或低于股票、债券等传统金融资产。此外，本基金主要投资海
外，存在汇率风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 郭明
联系电话
(010)65215588 (010)66105799
电子邮箱
service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
传真
(010)65215588 (010)66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街 55
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纪大道 8号上海国金中心二期 27
楼 09-14单元
号
办公地址
北京市朝阳区建国门外大街 21号
北京国际俱乐部 C座写字楼 12A
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
100005 100140
法定代表人
经雷 陈四清
2.4 境外资产托管人
项目
境外资产托管人
名称
英文
The Bank of New York Mellon Corporation
中文
纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址
240 Greenwich Street,New York,NY 10286
办公地址
240 Greenwich Street,New York,NY 10286
邮政编码
-
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金中期报告备置地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C
座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
2.6 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
1,396,904.14
本期利润
-11,490,790.25
加权平均基金份额本期利润
-0.0751
本期加权平均净值利润率
-8.39%
本期基金份额净值增长率
-8.03%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
-23,848,841.64
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期末可供分配基金份额利润
-0.1491
期末基金资产净值
139,370,386.74
期末基金份额净值
0.871
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
-12.90%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -5.74% 0.99% -5.86% 1.14% 0.12% -0.15%
过去三个月 1.28% 0.84% 2.50% 0.97% -1.22% -0.13%
过去六个月 -8.03% 0.97% -7.52% 1.07% -0.51% -0.10%
过去一年 -11.21% 1.02% -9.00% 1.13% -2.21% -0.11%
过去三年 27.90% 0.88% 37.67% 0.99% -9.77% -0.11%
自基金合同生效起
至今
-12.90% 0.85% 5.89% 1.02%
-18.79
%
-0.17%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999年 3月 25日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得
首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2021年 6月 30日，基金管理人共管理 223只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长收益
混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、
嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实
海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报
混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数
（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2021 年中期报告
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本面 120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货
币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球
房地产（QDII）、嘉实纯债债券、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF联
接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研
究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实
新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、
嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实
中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益
混合、嘉实沪深 300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、
嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股
票、嘉实中证金融地产 ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保
低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳
祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪
港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳
泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、
嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉
实物流产业股票、嘉实丰安 6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实
稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深
回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股
ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF联接、嘉
实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混
合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选
股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、
嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞
享定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）、嘉实中短
债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040混合（FOF）、
嘉实消费精选股票、嘉实中债 1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股
票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养
老 2030混合（FOF）、嘉实致元 42个月定期债券、嘉实沪深 300红利低波动 ETF、嘉实新添益定
期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、
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嘉实新兴科技 100ETF、嘉实致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF
联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF联接、嘉实致禄 3个
月定期纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100ETF、嘉实沪深 300红利低波动
ETF联接、嘉实安元 39个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混
合、嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500指数增强、嘉实回报精
选股票、嘉实致宁 3个月定开纯债债券、嘉实中证 500成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、
嘉实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF联接、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、嘉
实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券、
嘉实致嘉纯债债券、嘉实产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致业一年定期纯债
债券、嘉实安泽一年定期纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉
实价值发现三个月定期混合、嘉实 H股 50ETF（QDII）、嘉实浦惠 6个月持有期混合、嘉实创新先
锋混合、嘉实核心成长混合、嘉实彭博国开债 1-5年指数、嘉实动力先锋混合、嘉实多利收益债
券、嘉实稳惠 6个月持有期混合、嘉实优质精选混合、嘉实稳骏纯债基金、嘉实价值长青混合、
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）、嘉实港股优势混合、嘉实睿享安久双利 18个月持
有期债券、嘉实中证沪港深互联网 ETF、嘉实中证软件服务 ETF、嘉实品质回报混合、嘉实创业板
两年定期混合、嘉实竞争力优选混合、嘉实浦盈一年持有期混合、嘉实中证稀土产业 ETF、嘉实
阿尔法优选混合、嘉实中证大农业 ETF、嘉实匠心回报混合、嘉实医药健康 100ETF联接、嘉实价
值臻选混合、嘉实品质优选股票、嘉实恒生科技 ETF（QDII）、嘉实丰年一年定期纯债债券、嘉实
领先优势混合、嘉实中证科创创业 50ETF、嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）、嘉实
优势精选混合。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，
基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
陈 正
宪
本基金、
嘉实沪深
300ETF 联
接
（LOF）、
嘉实基本
面 50指数
（LOF）、
嘉实沪深
2016 年 1
月 5日
- 16年
曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保
诚投信。2008年 6月加入嘉实基金管理有
限公司，先后任职于产品管理部、指数投
资部，现任指数投资部总监及基金经理。
硕士研究生，具有基金从业资格，中国台
湾籍。
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300ETF 、
嘉实中证
500ETF 、
嘉实中证
500ETF 联
接、嘉实
恒生港股
通新经济
指 数
（LOF）、
嘉实基本
面
50ETF、嘉
实 沪 深
300 红利
低 波 动
ETF、嘉实
沪深 300
红利低波
动 ETF 联
接、嘉实
中证 500
成长估值
ETF 基金
经理
高峰
本基金、
嘉实 H 股
指 数
（ QDII-L
OF）、嘉实
中关村 A
股 ETF、嘉
实富时中
国 A50ETF
联接、嘉
实富时中
国
A50ETF 、
嘉实创业
板 ETF、嘉
实新兴科
技
100ETF 、
嘉实新兴
科 技
2019 年 9
月 28日
- 6年
曾任中国工商银行股份有限公司金融市场
部外汇及衍生品交易员。2015年加入嘉实
基金管理有限公司任指数投资部指数研究
员，现任指数投资部基金经理。北京大学
金融学硕士，特许金融分析师（CFA），具
有基金从业资格，中国国籍。
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100ETF 联
接、嘉实
先进制造
100ETF 、
嘉实医药
健 康
100ETF 、
嘉实 H 股
50ETF
（ QDII ）
、嘉实中
证沪港深
互 联 网
ETF、嘉实
中证软件
服 务
ETF、嘉实
中证大农
业 ETF、嘉
实医药健
康 100ETF
联接、嘉
实恒生科
技 ETF
（ QDII）
基金经理
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
（3）2021年 7月 2 日，本基金管理人发布《关于嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）基金经理变更
的公告》，增聘李直先生担任本基金基金经理，高峰先生不再担任本基金基金经理，本基金由陈正
宪先生、李直先生共同管理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实黄金证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金
运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年，黄金价格呈现“V”字型反弹。一季度美联储 taper 预期快速上升，美
债收益率快速上行带动实际利率转正，伦敦金一度跌至 1680 关口。进入二季度，美联储仍旧维
持宽松货币政策，拜登推出的基建计划规模较大，而随着美国经济的快速反弹，市场通胀预期高
涨，实际利率再度回落至-0.9%左右，伦敦金上涨至 1900 美元/盎司。
本基金以跟踪国际市场金价走势为主要投资目标，秉承在基金的合同规定下维持较高仓位运
作以及谨慎调整的管理理念，基金收益力争反映国际市场金价的走势。本基金在兼顾流动性、跟
踪误差以及投资管理人管理水平的基础上，筛选出全球发达市场上市的有实物黄金支持的黄金
ETF，通过投资于有实物黄金支持的黄金 ETF的方式达成跟踪金价的投资目标。
黄金作为唯一同时具有贵金属和货币特征的投资品种，在资产配置上仍占有重要战略位置，
将继续发挥其对冲货币贬值的作用，投资黄金具有长期价值。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.871元；本报告期基金份额净值增长率为-8.03%，业绩
比较基准收益率为-7.52%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国际金价或将继续维持区间震荡。首先，美联储六月议息会议强调经济前景超
预期并且通胀可控，市场避险情绪下降，从而降低黄金的避险价值。其次，美联储何时开始削债
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2021 年中期报告
第 14 页 共 48页
计划是决定金价走势的重要因素。随着美国逐步达到全员免疫，经济快速修复，美国就业率在三
季度或将大幅上升，从而进一步提升美联储削债的预期，使得金价持续承压。长期看，世界范围
的宽松货币环境以及各政府推出的积极财政政策将长期支撑金价的基本面。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责
人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和
相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估
值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲
突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告
“6.4.11 利润分配情况”。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对嘉实黄金证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，嘉实黄金证券投资基金（LOF）的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实黄金
证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开
支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合
同的规定进行。
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2021 年中期报告
第 15 页 共 48页
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实黄金证券投资基金（LOF）2021 年
中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实黄金证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
8,554,867.61 8,561,186.79
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
6.4.7.2
131,663,948.90 137,689,978.51
其中：股票投资
- -
基金投资
131,663,948.90 137,689,978.51
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
624.27 375.99
应收股利
- -
应收申购款
468,543.79 1,126,713.07
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
140,687,984.57 147,378,254.36
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2021 年中期报告
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应付赎回款
1,034,865.66 1,678,909.32
应付管理人报酬
116,919.10 122,154.34
应付托管费
30,398.97 31,760.16
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
- -
应交税费
9,794.37 23,384.62
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
125,619.73 194,924.53
负债合计
1,317,597.83 2,051,132.97
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
159,978,598.66 153,423,039.54
未分配利润
6.4.7.10
-20,608,211.92 -8,095,918.15
所有者权益合计
139,370,386.74 145,327,121.39
负债和所有者权益总计
140,687,984.57 147,378,254.36
注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.871 元，基金份额总额 159,978,598.66
份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实黄金证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
-10,469,930.15 26,069,819.13
1.利息收入
7,806.07 21,717.79
其中：存款利息收入
6.4.7.11
7,806.07 21,717.79
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
2,384,649.39 6,766,862.93
其中：股票投资收益
6.4.7.12
- -
基金投资收益
6.4.7.13
2,384,538.30 6,766,862.93
债券投资收益
6.4.7.14
- -
资产支持证券投资收 6.4.7.14.5
- -
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2021 年中期报告
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益
贵金属投资收益
6.4.7.15
- -
衍生工具收益
6.4.7.16
- -
股利收益
6.4.7.17
111.09 -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.18
-12,887,694.39 19,073,777.72
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-14,858.28
80,191.48
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.19
40,167.06 127,269.21
减：二、费用
1,020,860.10 1,189,753.59
1．管理人报酬
-
678,450.20 786,376.48
2．托管费
-
176,397.10 204,457.87
3．销售服务费
-
- -
4．交易费用
6.4.7.20
32,131.10 48,615.95
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
8,584.35 24,360.71
7．其他费用
6.4.7.21
125,297.35 125,942.58
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-11,490,790.25 24,880,065.54
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-11,490,790.25 24,880,065.54
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实黄金证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
153,423,039.54 -8,095,918.15 145,327,121.39
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
- -11,490,790.25
-11,490,790.25
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
6,555,559.12 -1,021,503.52 5,534,055.60
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2021 年中期报告
第 18 页 共 48页
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
48,617,773.95 -5,133,699.32 43,484,074.63
2.基金赎
回款
-42,062,214.83 4,112,195.80 -37,950,019.03
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
159,978,598.66 -20,608,211.92 139,370,386.74
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
180,537,414.16 -29,386,666.42 151,150,747.74
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
- 24,880,065.54
24,880,065.54
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-9,127,008.89 1,177,401.03 -7,949,607.86
其中：1.基金申
购款
92,857,611.77 -8,568,376.99 84,289,234.78
2.基金赎
回款
-101,984,620.66 9,745,778.02 -92,238,842.64
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
171,410,405.27 -3,329,199.85 168,081,205.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2021 年中期报告
第 19 页 共 48页
经雷
黄志泉
李袁
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实黄金证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2011]839 号《关于核准嘉实黄金证券投资基金(LOF)募集的批复》核
准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境
外证券投资管理试行办法》和《嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为
契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金合同》
于 2011年 8月 4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 568,029,193.04份基金份额。
本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外
资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实黄金证券投资基金(LOF)
基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2021 年中期报告
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6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2021 年中期报告
第 21 页 共 48页
2021年 6月 30日
活期存款
8,554,867.61
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
8,554,867.61
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
107,658,007.13 131,663,948.90 24,005,941.77
其他
- - -
合计
107,658,007.13 131,663,948.90 24,005,941.77
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2021 年中期报告
第 22 页 共 48页
应收活期存款利息
624.27
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
-
合计
624.27
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
无。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
1,647.40
应付证券出借违约金
-
预提费用 123,972.33
合计
125,619.73
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 153,423,039.54
153,423,039.54
本期申购
48,617,773.95
48,617,773.95
本期赎回（以“-”号填列）
-42,062,214.83
-42,062,214.83
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
159,978,598.66
159,978,598.66
注：
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2021 年中期报告
第 23 页 共 48页
申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -24,248,843.28 16,152,925.13 -8,095,918.15
本期利润
1,396,904.14 -12,887,694.39 -11,490,790.25
本期基金份额交易
产生的变动数
-996,902.50 -24,601.02 -1,021,503.52
其中：基金申购款
-7,467,631.56 2,333,932.24 -5,133,699.32
基金赎回款
6,470,729.06 -2,358,533.26 4,112,195.80
本期已分配利润
- - -
本期末
-23,848,841.64 3,240,629.72 -20,608,211.92
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
7,697.88
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
-
其他
108.19
合计
7,806.07
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
无。
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
无。
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2021 年中期报告
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2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出/赎回基金成交总额
10,286,971.19
减：卖出/赎回基金成本总额
7,902,432.89
基金投资收益
2,384,538.30
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
无。
6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
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6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
-
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
111.09
合计
111.09
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-12,887,694.39
股票投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-12,887,694.39
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
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3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-12,887,694.39
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
40,167.06
合计
40,167.06
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
32,131.10
银行间市场交易费用
-
合计
32,131.10
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
34,712.18
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行划款手续费 1,325.02
上市年费 29,752.78
合计
125,297.35
6.4.7.22 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
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6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人
纽约梅隆银行股份有限公司 境外资产托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 基金交易
无。
6.4.10.1.5 权证交易
无。
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6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
678,450.20 786,376.48
其中：支付销售机构的客户维护费
155,931.61
193,110.39
注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。2.根据
本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的
份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
176,397.10 204,457.87
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.26%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.26%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
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6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股份有限
公司_活期
7,133,997.49
7,697.88
4,735,178.35
21,338.31
纽约梅隆银行股份有限
公司_活期
1,420,870.12
-
7,381,685.55
-
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日),本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
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6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于基金中基金，主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易所交易基金等金融工
具。本基金的表现与黄金价格走势直接相关，历史上黄金价格波幅较大，波动周期较长，预期收
益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产。此外，本基金主要投资海外，存在汇率风险。
基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临
的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标是主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易所交易基金等金融工
具，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争实现对国际市场黄金价格走势的有
效跟踪。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分
清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持
审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。
公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控
制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风
险并提出防控措施并有效执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法
去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类
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风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融
工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不
重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格
的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2021 年中期报告
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险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的
其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理
的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完
全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述
比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
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6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 8,554,867.61 - - - 8,554,867.61
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 131,663,948.90 131,663,948.90
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 624.27 624.27
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 468,543.79 468,543.79
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
8,554,867.61 - - 132,133,116.96 140,687,984.57
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 1,034,865.66 1,034,865.66
应付管理人报酬 - - - 116,919.10 116,919.10
应付托管费 - - - 30,398.97 30,398.97
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - - -
应付税费 - - - 9,794.37 9,794.37
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 125,619.73 125,619.73
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负债总计
- - - 1,317,597.83 1,317,597.83
利率敏感度缺口
8,554,867.61 - - 130,815,519.13 139,370,386.74
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 8,561,186.79 - - - 8,561,186.79
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 137,689,978.51 137,689,978.51
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 375.99 375.99
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 1,126,713.07 1,126,713.07
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
8,561,186.79
-
-
138,817,067.57
147,378,254.36
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 1,678,909.32 1,678,909.32
应付管理人报酬 - - - 122,154.34 122,154.34
应付托管费 - - - 31,760.16 31,760.16
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - - -
应付税费 - - - 23,384.62 23,384.62
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 194,924.53 194,924.53
负债总计
- -
-
2,051,132.97
2,051,132.97
利率敏感度缺口
8,561,186.79
-
-
136,765,934.60
145,327,121.39
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
对资产负债表日基金资产净值的
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动
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率上升 25个
基点
- -
市场利率下降 25个
基点
- -
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理
人每日对本基金的外币计价的资产和负债进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
银行存款
1,420,876
.13
- - 1,420,876.13
结算备付金
- - - -
存出保证金
- - - -
交易性金融资
产
131,663,9
48.90
- - 131,663,948.90
衍生金融资产
- - - -
应收股利
- - - -
应收利息
- - - -
应收申购款
- - - -
应收证券清算
款
- - - -
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2021 年中期报告
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其它资产
- - - -
资产合计
133,084,8
25.03
- - 133,084,825.03
以外币计价的
负债
应付证券清算
款
- - - -
衍生金融负债
- - - -
应付赎回款
- - - -
应付管理人报
酬
- - - -
应付托管费
- - - -
应付销售服务
费
- - - -
应付交易费用
- - - -
其他负债
- - - -
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
133,084,8
25.03
- - 133,084,825.03
项目
上年度末
2020年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
银行存款
6,238,033
.88
- - 6,238,033.88
结算备付金
- - - -
存出保证金
- - - -
交易性金融资
产
137,689,9
78.51
- - 137,689,978.51
衍生金融资产
- - - -
应收股利
- - - -
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应收利息
- - - -
应收申购款
- - - -
应收证券清算
款
- - - -
其它资产
- - - -
资产合计
143,928,0
12.39
- - 143,928,012.39
以外币计价的
负债
应付证券清算
款
- - - -
衍生金融负债
- - - -
应付赎回款
- - - -
应付管理人报
酬
- - - -
应付托管费
- - - -
应付销售服务
费
- - - -
应付交易费用
- - - -
其他负债
- - - -
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
143,928,0
12.39
- - 143,928,012.39
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
所有外币相对人民
币升值 5%
6,654,241.25 7,196,400.62
所有外币相对人民
币贬值 5%
-6,654,241.25 -7,196,400.62
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2021 年中期报告
第 38 页 共 48页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
-
-
-
-
交易性金融资产
－基金投资
131,663,948.90 94.47 137,689,978.51 94.74
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
131,663,948.90 94.47
137,689,978.51 94.74
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
5,828,260.34 5,458,087.88
业绩比较基准下降 -5,828,260.34 -5,458,087.88
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2021 年中期报告
第 39 页 共 48页
5%
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 131,663,948.90元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额（上年度末：
第一层次 137,689,978.51元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2021 年中期报告
第 40 页 共 48页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：普通股
- -
存托凭证
- -
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
131,663,948.90 93.59
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
8,554,867.61 6.08
8
其他各项资产
469,168.06 0.33
9
合计
140,687,984.57 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
无。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
无。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
无。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
无。
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2021 年中期报告
第 41 页 共 48页
7.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
无。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
无。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
无。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序
号
基金名称
基
金
类
型
运
作
方
式
管理人
公允价
值
占
基
金
资
产
净
值
比
例
（
%）
1 SPDR Gold
Shares
E
T
F
交
易
型
开
放
式
World Gold
Trust Services
LLC
23,610,
319.09
16
.9
4
2
Aberdeen Standard
Physi
cal Gold Shares ETF
E
T
F
交
易
型
开
放
ETF
Securities US LLC
21,633,
673.00
15
.5
2
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2021 年中期报告
第 42 页 共 48页
式
3 iShares Gold Trust
E
T
F
交
易
型
开
放
式
BlackRock
Fund Advisors
20,792,
676.83
14
.9
2
4 UBS ETF CH-Gold
E
T
F
交
易
型
开
放
式
UBS
Fund Management Switze
rland AG
20,232,
764.27
14
.5
2
5 ZKB Gold ETF
E
T
F
交
易
型
开
放
式
Swisscanto
Fund Management
Co Ltd
18,878,
003.97
13
.5
5
6
Swisscanto ETF
Precious
Metal Physical Gold
E
T
F
交
易
型
开
放
式
GAM
Investment Management
Switzerland AG/Switzerland
17,398,
173.36
12
.4
8
7 iShares Gold ETF CH
E
T
F
交
易
型
开
放
式
BlackRock
Asset Management
Schweiz AG
9,118,3
38.38
6.
54
注：报告期末，本基金仅持有上述 7支基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.11.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2021 年中期报告
第 43 页 共 48页
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
624.27
5
应收申购款
468,543.79
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
469,168.06
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
15,323 10,440.42 94,065.38 0.06
159,884,533.28 99.94
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 周敏 1,200,000.00 7.93
2 吴多明 979,400.00 6.47
3 杨志勇 854,237.00 5.64
4 成心怡 828,741.00 5.47
5 吴国强 652,000.00 4.31
6 陶昉敏 600,000.00 3.96
7 邵常红 358,659.00 2.37
8 张颢 226,000.00 1.49
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2021 年中期报告
第 44 页 共 48页
9 陈忠 219,800.00 1.45
10 何仁尧 216,751.00 1.43
注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
14,900.11 0.01
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年 8月 4日）基
金份额总额
568,029,193.04
本报告期期初基金份额总额
153,423,039.54
本报告期基金总申购份额
48,617,773.95
减：本报告期基金总赎回份额
42,062,214.83
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
159,978,598.66
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2021年 5月 29日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，杨竞
霜先生任公司副总经理、首席信息官。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本
公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信
息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2021 年中期报告
第 45 页 共 48页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交
易
单
元
数
量
股票交易
应支付该券商的佣金
备
注
成
交
金
额
占
当
期
股
票
成
交
总
额
的
比
例
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
瑞银集团 Union
Bank of Switzerland
-
-
-
32,100.86
100.00%
花旗环球金融亚洲有限公司
Citigroup
Global Markets Asia Limited
-
-
-
-
野村国际 NOMURA
-
-
-
-
-
瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse
(Hong Kong) Limited
-
-
-
-
-
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2021 年中期报告
第 46 页 共 48页
摩根大通证券（亚太）有限公司
J.P.Morgan Securities
(Asia Pacific) Limited
-
-
-
-
-
美林（亚太）有限公司 Merrill Lynch
(Asia Pacific) Limited
-
-
-
-
-
金贝塔证券有限公司
iGoldenbeta Securities Company Limited
-
-
-
-
-
极讯欧洲有限公司 Instinet Europe Limited
-
-
-
-
-
高盛（亚洲）有限责任公司 Goldman Sachs
(Asia) L.L.C
-
-
-
-
-
灃盈资本亚洲有限公司
Knight Capital Asia Limited
-
-
-
-
-
德意志银行股份有限公司 Deutsche Bank
-
-
-
-
-
注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范；
（2）财务状况良好；
（3）研究能力较强；
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交
易
债券回
购交易
权证交
易
基金交易
成
交
金
额
占
当
期
债
券
成
交
总
成
交
金
额
占
当
期
债
券
回
购
成
成
交
金
额
占
当
期
权
证
成
交
总
成交金额
占当期
基金
成交总
额的比
例
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2021 年中期报告
第 47 页 共 48页
额
的
比
例
交
总
额
的
比
例
额
的
比
例
瑞银集团 Union
Bank of Switzerland - -
- -
- -
25,122,605.01 100.00%
花旗环球金融亚洲有限公司
Citigroup
Global Markets Asia Limited
- -
- -
- -
-
野村证券 NOMURA - -
- -
- -
- -
瑞士信贷（香港）有限公司 Credit
Suisse
(Hong Kong) Limited
- -
- -
- -
- -
摩根大通证券（亚太）有限公司
J.P.Morgan
Securities
(Asia Pacific) Limited
- -
- -
- -
- -
美林（亚太）有限公司 Merrill
Lynch
(Asia Pacific) Limited
- -
- -
- -
- -
金贝塔证券有限公司
iGoldenbeta
Securities Company Limited
- -
- -
- -
- -
极讯欧洲有限公司
Instinet
Europe Limited
- -
- -
- -
- -
高盛（亚洲）有限责任公司 Goldman
Sachs
(Asia) L.L.C
- -
- -
- -
- -
灃盈资本亚洲有限公司
Knight
Capital Asia Limited
- -
- -
- -
- -
德意志银行股份有限公司 Deutsche
Bank - -
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2021年
1月 18日暂停申购、赎回及定投业务
的公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 01月 14日
2
关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2021年
4月 2日暂停申购、赎回及定投业务
的公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 03月 31日
3
嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰
金信（银川）基金销售有限公司办理
旗下基金相关销售业务的公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 05月 07日
4
关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2021年
5月 13日暂停申购、赎回及定投业务
的公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 05月 11日
5
关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2021年
5月 24日暂停申购、赎回及定投业务
的公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 05月 20日
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2021 年中期报告
第 48 页 共 48页
6
关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2021年
5月 31日暂停申购、赎回及定投业务
的公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 05月 27日
7
嘉实基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
证券日报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 05月 29日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
(1)中国证监会核准嘉实黄金证券投资基金(LOF)募集的文件；
(2)《嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金合同》；
(3)《嘉实黄金证券投资基金(LOF)托管协议》；
(4)《嘉实黄金证券投资基金(LOF)招募说明书》；
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；
(6)报告期内嘉实黄金证券投资基金(LOF)公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2021年 8月 27日
