融通中证人工智能主题指数证券投资基金
（LOF）
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 27日
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 2页 共 52页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）（以
下简称“本基金”）基金合同规定，于 2021年 8月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、
利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 3页 共 52页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12
§6 中期财务会计报告（未经审计） ................................................ 13
6.1 资产负债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................ 37
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 44
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 4页 共 52页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 44
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 44
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 44
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 45
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 45
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 46
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 46
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 46
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 47
§10 重大事件揭示 ............................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 47
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 48
10.8 其他重大事件 .............................................................. 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 52
§12 备查文件目录 ............................................................... 52
12.1 备查文件目录 .............................................................. 52
12.2 存放地点 .................................................................. 52
12.3 查阅方式 .................................................................. 52
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 5页 共 52页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）
基金简称
融通人工智能指数（LOF）
基金主代码
161631
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2017年 4月 10日
基金管理人
融通基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
529,035,405.78份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期
2017年 4月 19日
下属分级基金的基金简称
融通人工智能指数(LOF)A
融通人工智能指数(LOF)C
下属分级基金的场内简称 人工智能 LOF -
下属分级基金的交易代码
161631
009239
报告期末下属分级基金的份额总额
501,662,655.48份
27,372,750.30份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证人工智能主题指数。在正常市场情
况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值
控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略
本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指
数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调
整。
业绩比较基准
95%×中证人工智能主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险
和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
涂卫东 李申
联系电话
（0755）26948666 （021）60637102
电子邮箱
service@mail.rtfund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-883-8088、（0755）26948088 （021）60637111
传真
（0755）26935005 （021）60635778
注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14、15层
北京市西城区闹市口大街 1号院 1
号楼
邮政编码
518053 100033
法定代表人
高峰 田国立
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 6页 共 52页
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
http://www.rtfund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
融通人工智能指数(LOF)A
融通人工智能指数(LOF)C
本期已实现收益
67,307,896.43 3,869,687.37
本期利润
65,042,341.17
4,170,764.17
加权平均基金份额本期利润
0.1147
0.1160
本期加权平均净值利润率
7.91%
8.03%
本期基金份额净值增长率
7.75%
7.55%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
224,559,266.78
12,039,201.07
期末可供分配基金份额利润
0.4476
0.4398
期末基金资产净值
788,814,800.96
42,837,782.04
期末基金份额净值
1.5724
1.5650
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
57.24%
22.30%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分
配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末
未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通人工智能指数(LOF)A
阶段
份额净
值增长
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基
准收益率标
①－③
②－④
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 7页 共 52页
率①
准差②
率③
准差④
过去一个月 5.24%
1.39%
4.90%
1.39%
0.34%
0.00%
过去三个月 13.89%
1.26%
12.30%
1.26%
1.59%
0.00%
过去六个月 7.75%
1.41%
5.14%
1.40%
2.61%
0.01%
过去一年 8.17%
1.54%
0.49%
1.55%
7.68%
-0.01%
过去三年 69.44%
1.89%
44.59%
1.92%
24.85%
-0.03%
自基金合同生效起至今 57.24%
1.79%
29.94%
1.84%
27.30%
-0.05%
融通人工智能指数(LOF)C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 5.21%
1.39%
4.90%
1.39%
0.31%
0.00%
过去三个月 13.79%
1.26%
12.30%
1.26%
1.49%
0.00%
过去六个月 7.55%
1.41%
5.14%
1.40%
2.41%
0.01%
过去一年 7.75%
1.54%
0.49%
1.55%
7.26%
-0.01%
自基金合同生效起至今 22.30%
1.57%
13.12%
1.59%
9.18%
-0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 8页 共 52页
注：本基金于 2020年 4月 1日增设 C类份额，该类份额首次确认日为 2020年 4月 2日，故
本基金 C类份额的统计区间为 2020年 4月 2日至本报告期末。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，
于 2001年 5月 22日成立，公司注册资本 12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新
时代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。
截至 2021年 6月 30日，公司共管理七十六只开放式基金：即融通新蓝筹证券投资基金、融
通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100指数证券投资基金、融通行业景气
证券投资基金、融通巨潮 100指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通
动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证
券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创
业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放
债券型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通
健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互
联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通
通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通跨界成长灵
活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长 30灵活配置混
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 9页 共 52页
合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通中国风 1号灵活配置混合型证券投资基金、
融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券
投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵
活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投
资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通
祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、
融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、
融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概
念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放
债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源
汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融
通增悦债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资
基金（QDII）、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金、融通通慧混合型证券投资基金、融通增祥
三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增强收益债券型证券投资基金、融通消费升级
混合型证券投资基金、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增享纯
债债券型证券投资基金、融通产业趋势股票型证券投资基金、融通中债 1-3年国开行债券指数证
券投资基金、融通产业趋势先锋股票型证券投资基金、融通通益混合型证券投资基金、融通创业
板交易型开放式指数证券投资基金、融通通恒 63个月定期开放债券型证券投资基金、融通产业趋
势臻选股票型证券投资基金、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金、融通中证云计算与大
数据主题指数证券投资基金（LOF）、融通产业趋势精选 2年封闭运作混合型证券投资基金、融通
价值趋势混合型证券投资基金、融通核心趋势混合型证券投资基金。其中，融通债券投资基金、
融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。
此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
何天翔 本 基 金
的 基 金
经理、指
数 与 量
2017/4/1
0
- 13年 何天翔先生，厦门大学经济学硕士，13年
证券、基金行业从业经历，具有基金从业
资格。2008年 7月至 2010年 3月就职于
华泰联合证券有限责任公司任金融工程分
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 10页 共 52页
化 投 资
部总监
析师。2010年 3月加入融通基金管理有限
公司，历任金融工程研究员、专户投资经
理、指数与量化投资部副总监、融通中证
大农业指数证券投资基金（LOF）基金经理、
融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、融通中证军工指数分
级证券投资基金基金经理、融通中证全指
证券公司指数分级证券投资基金基金经
理、融通中证精准医疗主题指数证券投资
基金（LOF）基金经理，现任指数与量化投
资部总监、融通深证 100指数证券投资基
金基金经理、融通新趋势灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、融通通瑞债券型
证券投资基金基金经理、融通中证人工智
能主题指数证券投资基金(LOF)基金经理、
融通创业板交易型开放式指数证券投资基
金基金经理、融通中证云计算与大数据主
题指数证券投资基金（LOF）基金经理。
注：任免日期指根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金
业务相关的工作时间为计算标准。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 11页 共 52页
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与中证人工智能
指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证人工智能指数的一个有
效工具。
本报告期内，本基金日均跟踪偏离为 0.09%，年化跟踪误差为 1.07%，符合基金合同约定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通人工智能指数(LOF)A 基金份额净值为 1.5724 元，本报告期基金份额净
值增长率为 7.75%，同期业绩比较基准收益率为 5.14%；
截至本报告期末融通人工智能指数(LOF)C 基金份额净值为 1.5650 元，本报告期基金份额净
值增长率为 7.55%，同期业绩比较基准收益率为 5.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济方面，上半年我国经济持续稳步回升，财政政策和货币政策保持稳定，从未来看，
我国有 14亿人口，有 4亿多中等收入群体，产业基础比较好，产业体系完整，人口数量红利在向
人口质量红利转换，人力资源素质稳步提高，经济长期向好的基本面没有变。随着继续推进国内
国际双循环，积极构建新发展格局，我国经济将保持持续健康发展。另外，1-5 月份高技术产业
投资两年平均增长 13.2%，明显快于整体投资增长，科技领域发展值得期待。
今年上半年证券市场结构差异较大，其中有色、化工、钢铁、电新等行业领涨，而非银、家
电、农林牧渔等行业则领跌，个股的分化更大。从因子角度看，过去两年持续表现优秀的超预期
因子继续保持一定的超额收益，但抢跑痕迹增加，且波动也有所加大，而业绩拐点类因子的超额
收益显著拔升，这类从业绩拐点出发，自下而上寻找优质股票的思路仍将是未来一段时间的重要
投资方向。
中证人工智能主题指数上半年收益率 5.34%，作为科技类投资方向的中长期标的，人工智能
当前具备一定性价比，静待花开。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 12页 共 52页
备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金
估值业务的事前、事中及事后的审核工作。
截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 13页 共 52页
§6 中期财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
45,346,071.73 62,114,560.28
结算备付金
82,009.32 220,120.26
存出保证金
63,174.70 88,528.50
交易性金融资产
6.4.7.2
784,048,356.04 913,031,427.56
其中：股票投资
783,924,457.13 913,031,427.56
基金投资
- -
债券投资
123,898.91 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
18,342,529.35 -
应收利息
6.4.7.5
5,022.10 6,955.66
应收股利
- -
应收申购款
2,161,149.53 5,412,613.06
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
850,048,312.77 980,874,205.32
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 3,926,353.78
应付赎回款
17,151,502.25 10,970,007.65
应付管理人报酬
554,301.53 633,593.84
应付托管费
103,931.53 118,798.86
应付销售服务费
14,874.57 17,466.24
应付交易费用
6.4.7.7
349,094.44 679,802.39
应交税费
0.70 -
应付利息
- -
应付利润
- -
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 14页 共 52页
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
222,024.75 314,723.73
负债合计
18,395,729.77 16,660,746.49
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
529,035,405.78 660,856,151.08
未分配利润
6.4.7.10
302,617,177.22 303,357,307.75
所有者权益合计
831,652,583.00 964,213,458.83
负债和所有者权益总计
850,048,312.77 980,874,205.32
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额总额 529,035,405.78份，其中融通中证人工智
能主题指数证券投资基金(LOF)A 类基金份额净值 1.5724 元，融通中证人工智能主题指数证券投
资基金(LOF)A 类基金份额 501,662,655.48 份；融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)C
类基金份额净值 1.5650 元，融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)C 类基金份额
27,372,750.30份。
6.2 利润表
会计主体：融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
一、收入
74,541,162.93 127,335,443.57
1.利息收入
95,813.95 266,978.30
其中：存款利息收入
6.4.7.11
95,538.86 212,170.95
债券利息收入
275.09 54,807.35
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
75,610,172.02 48,477,410.40
其中：股票投资收益
6.4.7.12
71,752,970.72 45,555,794.39
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
6,861.88 -1,837.27
资产支持证券投资收益
6.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
3,850,339.42 2,923,453.28
3.公允价值变动收益
6.4.7.17
-1,964,478.46 76,981,119.89
4.汇兑收益
-
-
5.其他收入
6.4.7.18
799,655.42 1,609,934.98
减：二、费用
5,328,057.59 5,506,050.90
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 15页 共 52页
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
3,468,017.14 3,215,771.68
2．托管费
6.4.10.2.2
650,253.24 602,957.16
3．销售服务费
6.4.10.2.3
103,007.33 9,652.85
4．交易费用
6.4.7.19
879,809.65 1,455,246.23
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.98 0.88
7．其他费用
6.4.7.20
226,969.25 222,422.10
三、利润总额
69,213,105.34 121,829,392.67
减：所得税费用
- -
四、净利润
69,213,105.34 121,829,392.67
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 660,856,151.08 303,357,307.75 964,213,458.83
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 69,213,105.34
69,213,105.34
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
-131,820,745.30 -69,953,235.87 -201,773,981.17
其中：1.基金申购款
319,054,967.41 148,060,930.02 467,115,897.43
2.基金赎回款
-450,875,712.71 -218,014,165.89 -668,889,878.60
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
529,035,405.78 302,617,177.22 831,652,583.00
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 452,737,455.77 68,486,495.39 521,223,951.16
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 121,829,392.67
121,829,392.67
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
194,615,485.56 103,364,407.63 297,979,893.19
其中：1.基金申购款
913,380,274.98 353,278,021.05 1,266,658,296.03
2.基金赎回款
-718,764,789.42 -249,913,613.42 -968,678,402.84
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
647,352,941.33 293,680,295.69 941,033,237.02
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 16页 共 52页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张帆
颜锡廉
刘美丽
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1510号《关于准予融通中证人工智能主题指数
证券投资基金(LOF)注册的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为
上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
205,053,460.22元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第
405号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
基金合同》于 2017 年 4 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 205,113,720.26
份，其中认购资金利息折合 60,260.04 份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公
司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2017]第 232 号文审核同意，本基金
128,328,365.00份基金份额于 2017年 4月 19日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据本基金的基金管理人于 2020 年 3月 30日发布的《融通基金管理有限公司关于融通中证
人工智能主题指数证券投资基金(LOF)增设 C类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》，本基
金自 2020 年 4月 1日起增设 C 类基金份额。本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同，
将基金份额分为不同的类别。其中，不从本类别基金资产中计提销售服务费且收取申购费的基金
份额类别，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费且不收取申购费的基金份额
类别，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用
的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计
净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 17页 共 52页
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、
短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证、银行存款、同业存单、现金以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金采用
指数化投资策略，紧密跟踪中证人工智能主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
本基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资
于中证人工智能主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%，权证投资占
基金资产净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现
金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%。本基金业绩比较基准为：95%X 中证人工智能主题指数收益率+5%X 银行人民币活
期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通中证人工智能主题指数证
券投资基金（LOF）》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日
的财务状况以及 2021年 1月 1日至 6月 30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 18页 共 52页
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 19页 共 52页
活期存款
45,346,071.73
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
45,346,071.73
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
747,701,066.13 783,924,457.13 36,223,391.00
贵金属投资-金交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
123,898.91 123,898.91 -
银行间市场
- - -
合计
123,898.91 123,898.91 -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
747,824,965.04 784,048,356.04 36,223,391.00
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
4,932.80
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
36.90
应收债券利息
23.90
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 20页 共 52页
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
28.50
合计
5,022.10
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
349,094.44
银行间市场应付交易费用
-
合计
349,094.44
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
53,011.82
应付证券出借违约金
-
预提费用 119,012.93
应付指数使用费 50,000.00
合计
222,024.75
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
融通人工智能指数(LOF)A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 620,315,879.13
620,315,879.13
本期申购
266,060,039.71
266,060,039.71
本期赎回 -384,713,263.36
-384,713,263.36
本期末
501,662,655.48
501,662,655.48
融通人工智能指数(LOF)C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 40,540,271.95
40,540,271.95
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 21页 共 52页
本期申购
52,994,927.70
52,994,927.70
本期赎回 -66,162,449.35
-66,162,449.35
本期末
27,372,750.30
27,372,750.30
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
融通人工智能指数(LOF)A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 200,247,105.60 84,654,961.02 284,902,066.62
本期利润
67,307,896.43 -2,265,555.26 65,042,341.17
本期基金份额交易产生的变动数
-42,995,735.25 -19,796,527.06 -62,792,262.31
其中：基金申购款
91,257,823.51 31,758,652.39 123,016,475.90
基金赎回款
-134,253,558.76 -51,555,179.45 -185,808,738.21
本期已分配利润
- - -
本期末
224,559,266.78 62,592,878.70 287,152,145.48
融通人工智能指数(LOF)C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 12,906,483.17 5,548,757.96 18,455,241.13
本期利润
3,869,687.37 301,076.80 4,170,764.17
本期基金份额交易产生的变动数
-4,736,969.47 -2,424,004.09 -7,160,973.56
其中：基金申购款
17,715,897.01 7,328,557.11 25,044,454.12
基金赎回款
-22,452,866.48 -9,752,561.20 -32,205,427.68
本期已分配利润
- - -
本期末
12,039,201.07 3,425,830.67 15,465,031.74
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
90,869.64
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
4,065.18
其他
604.04
合计
95,538.86
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
71,752,970.72
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 22页 共 52页
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
71,752,970.72
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
352,100,673.16
减：卖出股票成本总额
280,347,702.44
买卖股票差价收入
71,752,970.72
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年
6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入
6,861.88
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
6,861.88
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
830,122.38
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额
822,992.79
减：应收利息总额
267.71
买卖债券差价收入
6,861.88
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 23页 共 52页
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
3,850,339.42
其中：证券出借权益补偿收入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
3,850,339.42
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-1,964,478.46
股票投资
-1,964,478.46
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
-
合计
-1,964,478.46
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
788,225.79
基金转换费收入
11,429.63
合计
799,655.42
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金赎回
费用的 25%的部分归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
879,809.65
银行间市场交易费用
-
合计
879,809.65
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 24页 共 52页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
29,752.78
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 7,956.32
指数使用费 100,000.00
上市费 29,752.78
合计
226,969.25
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表报出日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
3,468,017.14 3,215,771.68
其中：支付销售机构的客户维护费
1,337,035.37
1,196,103.19
注：1、支付基金管理人融通基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 25页 共 52页
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。
2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
650,253.24 602,957.16
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服
务费的各关
联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通人工智能指数(LOF)A
融通人工智能指数(LOF)C
合计
融通基金 -
2,275.36
2,275.36
合计
- 2,275.36 2,275.36
获得销售服
务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通人工智能指数(LOF)A 融通人工智能指数(LOF)C 合计
融通基金 - 36.85 36.85
合计
- 36.85 36.85
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付给融通基金，再由融通基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公
式为。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.40%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 26页 共 52页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
45,346,071.73
90,869.64
60,429,781.38
204,440.23
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300614
百川畅
银
2021年 5
月 18日
2021年
11月 25
日
首发流通
受限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300926
博俊科
技
2020年
12月 29
日
2021年 7
月 7日
首发流通
受限
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天化
学
2020年
12月 29
2021年 7
月 7日
首发流通
受限
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 27页 共 52页
日
300929
华骐环
保
2021年 1
月 12日
2021年 7
月 20日
首发流通
受限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300930
屹通新
材
2021年 1
月 13日
2021年 7
月 21日
首发流通
受限
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用电
梯
2021年 1
月 13日
2021年 7
月 21日
首发流通
受限
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300932
三友联
众
2021年 1
月 15日
2021年 7
月 22日
首发流通
受限
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300933
中辰股
份
2021年 1
月 15日
2021年 7
月 22日
首发流通
受限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937 药易购
2021年 1
月 20日
2021年 7
月 27日
首发流通
受限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300941
创识科
技
2021年 2
月 2日
2021年 8
月 9日
首发流通
受限
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
300942
易瑞生
物
2021年 2
月 2日
2021年 8
月 9日
首发流通
受限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖智
控
2021年 2
月 3日
2021年 8
月 10日
首发流通
受限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945 曼卡龙
2021年 2
月 3日
2021年 8
月 10日
首发流通
受限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中生
态
2021年 2
月 18日
2021年 8
月 25日
首发流通
受限
13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72 -
300948
冠中生
态
2021年 6
月 4日
2021年 8
月 25日
流通受限 0.00 27.42 108 0.00 2,961.36 -
300950 德固特
2021年 2
月 24日
2021年 9
月 3日
首发流通
受限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉安
防
2021年 3
月 3日
2021年 9
月 13日
首发流通
受限
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300953
震裕科
技
2021年 3
月 11日
2021年 9
月 22日
首发流通
受限
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300955
嘉亨家
化
2021年 3
月 16日
2021年 9
月 24日
首发流通
受限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力股
份
2021年 3
月 16日
2021年 9
月 27日
首发流通
受限
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300957 贝泰妮
2021年 3
月 18日
2021年 9
月 27日
首发流通
受限
47.33 251.96 601 28,445.33 151,427.96 -
300958
建工修
复
2021年 3
月 18日
2021年 9
月 29日
首发流通
受限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业科
技
2021年 3
月 22日
2021年 9
月 29日
首发流通
受限
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水海
纳
2021年 3
月 23日
2021年 9
月 30日
首发流通
受限
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 28页 共 52页
300962
中金辐
照
2021年 3
月 29日
2021年
10月 11
日
首发流通
受限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300966
共同药
业
2021年 3
月 31日
2021年
10月 11
日
首发流通
受限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣股
份
2021年 4
月 2日
2021年
10月 13
日
首发流通
受限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林精
密
2021年 4
月 6日
2021年
10月 15
日
首发流通
受限
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚精
工
2021年 4
月 7日
2021年
10月 15
日
首发流通
受限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300973
立高食
品
2021年 4
月 8日
2021年
10月 15
日
首发流通
受限
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300975
商络电
子
2021年 4
月 14日
2021年
10月 21
日
首发流通
受限
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭科
技
2021年 4
月 15日
2021年
10月 26
日
首发流通
受限
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利集
团
2021年 4
月 15日
2021年
10月 26
日
首发流通
受限
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
300981
中红医
疗
2021年 4
月 19日
2021年
10月 27
日
首发流通
受限
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
300982
苏文电
能
2021年 4
月 19日
2021年
10月 27
日
首发流通
受限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300986
志特新
材
2021年 4
月 21日
2021年
11月1日
首发流通
受限
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网传
媒
2021年 4
月 28日
2021年
11月 11
日
首发流通
受限
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300991 创益通
2021年 5
月 12日
2021年
11月 22
日
首发流通
受限
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福泵
业
2021年 5
月 17日
2021年
11月 25
日
首发流通
受限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 29页 共 52页
300993
玉马遮
阳
2021年 5
月 17日
2021年
11月 24
日
首发流通
受限
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德新
材
2021年 5
月 17日
2021年
11月 26
日
首发流通
受限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联软
件
2021年 5
月 26日
2021年
12月3日
首发流通
受限
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300997 欢乐家
2021年 5
月 26日
2021年
12月2日
首发流通
受限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波方
正
2021年 5
月 25日
2021年
12月2日
首发流通
受限
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛股
份
2021年 5
月 27日
2021年
12月7日
首发流通
受限
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301004
嘉益股
份
2021年 6
月 18日
2021年
12月 27
日
首发流通
受限
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301007 德迈仕
2021年 6
月 4日
2021年
12月 16
日
首发流通
受限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301010
晶雪节
能
2021年 6
月 9日
2021年
12月 20
日
首发流通
受限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立科
技
2021年 6
月 9日
2021年
12月 17
日
首发流通
受限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电科
技
2021年 6
月 15日
2021年
12月 22
日
首发流通
受限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301015
百洋医
药
2021年 6
月 22日
2021年
12月 30
日
首发流通
受限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016 雷尔伟
2021年 6
月 23日
2021年
12月 30
日
首发流通
受限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301020
密封科
技
2021年 6
月 28日
2022年 1
月 6日
首发流通
受限
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301020
密封科
技
2021年 6
月 28日
2021年 7
月 6日
首发流通
受限
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
301021
英诺激
光
2021年 6
月 28日
2022年 1
月 6日
首发流通
受限
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
301021
英诺激
光
2021年 6
月 28日
2021年 7
月 6日
首发流通
受限
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 30页 共 52页
605162 新中港
2021年 6
月 29日
2021年 7
月 7日
首发流通
受限
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才股
份
2021年 6
月 28日
2021年 7
月 6日
首发流通
受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688087
英科再
生
2021年 6
月 30日
2021年 7
月 9日
首发流通
受限
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688216
气派科
技
2021年 6
月 15日
2021年
12月 23
日
首发流通
受限
14.82 47.64 2,000 29,640.00 95,280.00 -
688226
威腾电
气
2021年 6
月 28日
2021年 7
月 7日
首发流通
受限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688359
三孚新
科
2021年 5
月 14日
2021年
11月 22
日
首发流通
受限
11.03 26.35 2,213 24,409.39 58,312.55 -
688468
科美诊
断
2021年 3
月 31日
2021年
10月 11
日
首发流通
受限
7.15 16.50 3,919 28,020.85 64,663.50 -
688499 利元亨
2021年 6
月 23日
2021年 7
月 1日
首发流通
受限
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688606
奥泰生
物
2021年 3
月 17日
2021年 9
月 27日
首发流通
受限
133.67 139.31 2,703 361,310.01 376,554.93 -
688617
惠泰医
疗
2020年
12月 30
日
2021年 7
月 7日
首发流通
受限
74.46 373.24 1,673 124,571.58 624,430.52 -
688633
星球石
墨
2021年 3
月 17日
2021年 9
月 24日
首发流通
受限
33.62 53.14 1,558 52,379.96 82,792.12 -
688636 智明达
2021年 3
月 30日
2021年
10月8日
首发流通
受限
34.50 80.72 918 31,671.00 74,100.96 -
688655 迅捷兴
2021年 4
月 28日
2021年
11月 11
日
首发流通
受限
7.59 15.77 3,083 23,399.97 48,618.91 -
688659
元琛科
技
2021年 3
月 24日
2021年
10月8日
首发流通
受限
6.50 10.46 3,671 23,861.50 38,398.66 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
123116
万兴转
债
2021年 6
月 9日
2021年 7
月 1日
新债未上
市
100.00 100.00 1,239 123,898.91 123,898.91 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行
行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股
票上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 31页 共 52页
和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。本基金采用完全复制法进
行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动对投资组合进行相应调整。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风
险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这
些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制
度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基
金份额持有人利益最大化。
董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管
理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，
批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，
履行相应风险管理和监督职责。
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 32页 共 52页
公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展
战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在
公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管
理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战
略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和
重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风
险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出
控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司
风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。
各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理
的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司
所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，
基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。
风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管
理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风
险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信
息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门
落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进
行检查、评估和报告。
监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情
况，确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和
建议，并报告法规和制度的执行情况。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 33页 共 52页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 34页 共 52页
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日，本基金
持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021
年 6月 30日，本基金最后交易日的组合资产中 7个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符合
上述法规要求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 35页 共 52页
资产
银行存款 45,346,071.73 - - - 45,346,071.73
结算备付金 82,009.32 - - - 82,009.32
存出保证金 63,174.70 - - - 63,174.70
交易性金融资产 - - 123,898.91
783,924,457.13
784,048,356.04
应收利息 - - - 5,022.10 5,022.10
应收申购款 - - - 2,161,149.53 2,161,149.53
应收证券清算款 - - - 18,342,529.35 18,342,529.35
资产总计
45,491,255.75
-
123,898.91
804,433,158.11
850,048,312.77
负债
应付赎回款 - - - 17,151,502.25 17,151,502.25
应付管理人报酬 - - - 554,301.53 554,301.53
应付托管费 - - - 103,931.53 103,931.53
应付销售服务费 - - - 14,874.57 14,874.57
应付交易费用 - - - 349,094.44 349,094.44
应交税费 - - - 0.70 0.70
其他负债 - - - 222,024.75 222,024.75
负债总计
- - - 18,395,729.77
18,395,729.77
利率敏感度缺口
45,491,255.75
-
123,898.91
786,037,428.34
831,652,583.00
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 62,114,560.28 - - - 62,114,560.28
结算备付金 220,120.26 - - - 220,120.26
存出保证金 88,528.50 - - - 88,528.50
交易性金融资产 - - - 913,031,427.56 913,031,427.56
应收利息 - - - 6,955.66 6,955.66
应收申购款 - - - 5,412,613.06 5,412,613.06
资产总计
62,423,209.04
-
-
918,450,996.28
980,874,205.32
负债
应付赎回款 - - - 10,970,007.65 10,970,007.65
应付管理人报酬 - - - 633,593.84 633,593.84
应付托管费 - - - 118,798.86 118,798.86
应付证券清算款 - - - 3,926,353.78 3,926,353.78
应付销售服务费 - - - 17,466.24 17,466.24
应付交易费用 - - - 679,802.39 679,802.39
其他负债 - - - 314,723.73 314,723.73
负债总计
- -
-
16,660,746.49
16,660,746.49
利率敏感度缺口
62,423,209.04
-
-
901,790,249.79
964,213,458.83
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 36页 共 52页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021年 6月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.01%
(2020年 12月 31日：本基金未持有交易性债券投资)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响(2020年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票资产(含存托凭证)投资比例
不低于基金资产的 90%，其中投资于中证人工智能主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非
现金基金资产的 80%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指
标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资
783,924,457.13
94.26
913,031,427.56
94.69
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 37页 共 52页
其他
- - - -
合计
783,924,457.13 94.26
913,031,427.56 94.69
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除中证人工智能主题指数收益率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021
年 6月 30日）
上年度末 （2020
年 12月 31日 ）
分析
1.中证人工智能主题指数收益率上升 5% 39,742,045.02 44,846,191.58
2.中证人工智能主题指数收益率下降 5% -39,742,045.02 -44,846,191.58
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
783,924,457.13 92.22
其中：股票
783,924,457.13 92.22
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
123,898.91 0.01
其中：债券
123,898.91 0.01
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
45,428,081.05 5.34
8 其他各项资产
20,571,875.68 2.42
9 合计
850,048,312.77 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
416,329,842.62 50.06
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 38页 共 52页
I
信息传输、软件和信息技术服务业
364,592,978.82 43.84
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
780,922,821.44 93.90
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
5,850.78 0.00
B
采矿业
- -
C
制造业
2,781,425.44 0.33
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
13,020.39 0.00
E
建筑业
25,371.37 0.00
F
批发和零售业
46,404.58 0.01
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
50,403.70 0.01
J
金融业
34,721.10 0.00
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
44,438.33 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
3,001,635.69 0.36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 643,438 43,483,540.04 5.23
2 603501 韦尔股份 133,700 43,051,400.00 5.18
3 002415 海康威视 644,733 41,585,278.50 5.00
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 39页 共 52页
4 600588 用友网络 1,052,738 35,014,065.88 4.21
5 300454 深信服 133,739 34,702,595.72 4.17
6 603486 科沃斯 147,625 33,670,310.00 4.05
7 002236 大华股份 1,162,035 24,518,938.50 2.95
8 688169 石头科技 17,300 21,815,300.00 2.62
9 000938 紫光股份 913,351 19,984,119.88 2.40
10 603160 汇顶科技 147,977 19,182,258.51 2.31
11 688008 澜起科技 300,206 18,726,850.28 2.25
12 000977 浪潮信息 657,909 18,506,980.17 2.23
13 603019 中科曙光 656,656 18,130,272.16 2.18
14 601360 三六零 1,389,300 16,963,353.00 2.04
15 300458 全志科技 189,900 16,646,634.00 2.00
16 002405 四维图新 1,112,905 16,359,703.50 1.97
17 002920 德赛西威 142,812 15,720,744.96 1.89
18 002402 和而泰 643,200 15,417,504.00 1.85
19 688099 晶晨股份 135,841 15,241,360.20 1.83
20 600845 宝信软件 294,641 14,997,226.90 1.80
21 600699 均胜电子 577,036 14,725,958.72 1.77
22 002439 启明星辰 493,739 14,323,368.39 1.72
23 300223 北京君正 125,856 12,701,387.52 1.53
24 002139 拓邦股份 639,900 11,511,801.00 1.38
25 600536 中国软件 198,064 11,275,783.52 1.36
26 002152 广电运通 815,600 10,627,268.00 1.28
27 300474 景嘉微 106,799 10,457,758.08 1.26
28 300383 光环新网 720,978 10,374,873.42 1.25
29 002065 东华软件 1,247,200 9,890,296.00 1.19
30 002373 千方科技 555,899 9,283,513.30 1.12
31 002151 北斗星通 214,501 9,238,558.07 1.11
32 300024 机器人 837,061 8,931,440.87 1.07
33 688088 虹软科技 136,998 7,637,638.50 0.92
34 688023 安恒信息 29,300 7,383,600.00 0.89
35 300036 超图软件 318,397 6,960,158.42 0.84
36 600728 佳都科技 938,186 6,951,958.26 0.84
37 300166 东方国信 553,438 6,840,493.68 0.82
38 688018 乐鑫科技 27,310 6,374,700.20 0.77
39 300369 绿盟科技 394,686 6,295,241.70 0.76
40 600410 华胜天成 772,856 5,997,362.56 0.72
41 600718 东软集团 611,907 5,984,450.46 0.72
42 300188 美亚柏科 339,812 5,912,728.80 0.71
43 002368 太极股份 286,335 5,743,880.10 0.69
44 600850 电科数字 210,900 5,675,319.00 0.68
45 000555 神州信息 341,600 4,942,952.00 0.59
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 40页 共 52页
46 600797 浙大网新 721,598 4,820,274.64 0.58
47 002335 科华数据 199,300 4,538,061.00 0.55
48 300222 科大智能 364,500 4,468,770.00 0.54
49 300287 飞利信 808,900 4,457,039.00 0.54
50 300078 思创医惠 488,809 3,617,186.60 0.43
51 300738 奥飞数据 165,460 3,439,913.40 0.41
52 603881 数据港 92,980 3,365,876.00 0.40
53 300114 中航电测 206,975 3,146,020.00 0.38
54 600756 浪潮软件 228,483 3,075,381.18 0.37
55 300045 华力创通 312,900 3,072,678.00 0.37
56 300075 数字政通 241,700 2,844,809.00 0.34
57 300541 先进数通 176,890 2,773,635.20 0.33
58 300229 拓尔思 304,147 2,728,198.59 0.33
59 300465 高伟达 224,400 2,724,216.00 0.33
60 300047 天源迪科 366,400 2,674,720.00 0.32
61 600990 四创电子 67,100 2,668,567.00 0.32
62 002912 中新赛克 61,840 2,533,584.80 0.30
63 300523 辰安科技 97,670 2,369,474.20 0.28
64 002362 汉王科技 109,200 2,249,520.00 0.27
65 600855 航天长峰 153,800 2,048,616.00 0.25
66 300231 银信科技 254,800 2,028,208.00 0.24
67 688003 天准科技 55,224 1,941,123.60 0.23
68 300520 科大国创 87,471 1,885,000.05 0.23
69 002432 九安医疗 249,100 1,863,268.00 0.22
70 300302 同有科技 162,699 1,755,522.21 0.21
71 002232 启明信息 147,400 1,742,268.00 0.21
72 300603 立昂技术 147,485 1,622,335.00 0.20
73 300590 移为通信 81,780 1,565,269.20 0.19
74 300542 新晨科技 86,700 1,199,061.00 0.14
75 300559 佳发教育 112,300 984,871.00 0.12
76 603138 海量数据 71,100 958,428.00 0.12
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688617 惠泰医疗 1,673 624,430.52 0.08
2 688606 奥泰生物 2,703 376,554.93 0.05
3 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.04
4 300957 贝泰妮 601 151,427.96 0.02
5 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 41页 共 52页
6 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.01
7 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
8 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.01
9 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
10 688636 智明达 918 74,100.96 0.01
11 688468 科美诊断 3,919 64,663.50 0.01
12 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.01
13 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.01
14 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
15 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.01
16 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
17 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01
18 688659 元琛科技 3,671 38,398.66 0.00
19 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
20 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
21 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
22 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
23 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
24 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
25 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
26 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
27 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
28 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
29 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
30 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
31 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
32 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
33 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
34 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
35 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
36 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
37 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
38 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
39 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
40 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
41 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
42 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
43 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
44 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
45 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
46 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
47 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
48 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 42页 共 52页
49 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
50 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
51 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
52 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
53 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
54 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
55 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
56 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
57 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
58 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
59 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
60 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
61 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
62 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
63 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
64 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
65 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
66 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
67 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
68 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
69 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
70 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
71 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
72 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
73 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 603501 韦尔股份 39,812,907.06 4.13
2 603486 科沃斯 28,382,111.75 2.94
3 688169 石头科技 24,897,108.30 2.58
4 688023 安恒信息 8,470,919.20 0.88
5 000938 紫光股份 7,883,621.41 0.82
6 600588 用友网络 5,377,291.14 0.56
7 600845 宝信软件 3,260,245.70 0.34
8 002920 德赛西威 3,009,142.00 0.31
9 002415 海康威视 2,312,982.00 0.24
10 002241 歌尔股份 2,152,330.00 0.22
11 002230 科大讯飞 1,612,389.00 0.17
12 300454 深信服 1,144,335.00 0.12
13 002236 大华股份 815,799.00 0.08
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 43页 共 52页
14 688008 澜起科技 724,959.90 0.08
15 603160 汇顶科技 680,178.00 0.07
16 000977 浪潮信息 584,856.00 0.06
17 601360 三六零 581,559.00 0.06
18 002405 四维图新 561,151.00 0.06
19 603019 中科曙光 555,246.00 0.06
20 688819 天能股份 521,873.52 0.05
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002241 歌尔股份 53,690,962.97 5.57
2 002415 海康威视 52,956,817.72 5.49
3 002230 科大讯飞 37,325,533.00 3.87
4 603236 移远通信 12,368,559.65 1.28
5 300017 网宿科技 9,454,240.36 0.98
6 300454 深信服 8,199,863.00 0.85
7 002405 四维图新 6,911,811.00 0.72
8 002063 远光软件 6,472,478.16 0.67
9 300456 赛微电子 6,426,369.55 0.67
10 002261 拓维信息 6,273,503.00 0.65
11 002236 大华股份 6,239,934.00 0.65
12 600588 用友网络 6,087,217.53 0.63
13 300101 振芯科技 5,794,506.88 0.60
14 688008 澜起科技 5,169,556.69 0.54
15 300131 英唐智控 4,827,335.00 0.50
16 300624 万兴科技 4,801,989.20 0.50
17 603019 中科曙光 4,630,813.89 0.48
18 603160 汇顶科技 4,423,843.00 0.46
19 000977 浪潮信息 4,391,420.00 0.46
20 600288 大恒科技 3,531,190.00 0.37
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
153,205,210.47
卖出股票收入（成交）总额
352,100,673.16
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 44页 共 52页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
123,898.91 0.01
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
123,898.91 0.01
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 123116 万兴转债 1,239 123,898.91 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金
投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高
投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 45页 共 52页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
63,174.70
2
应收证券清算款
18,342,529.35
3
应收股利
-
4
应收利息
5,022.10
5
应收申购款
2,161,149.53
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
20,571,875.68
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 688617 惠泰医疗 624,430.52 0.08 首发流通受限
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 46页 共 52页
2 688606 奥泰生物 376,554.93 0.05 首发流通受限
3 300957 贝泰妮 151,427.96 0.02 首发流通受限
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
(%)
持有份额
占总份
额比例
(%)
融通人工智能指
数(LOF)A
109,970
4,561.81
75,100.00
0.01 501,587,555.48
99.99
融通人工智能指
数(LOF)C
9,628
2,843.04
0.00
0.00 27,372,750.30
100.00
合计 119,598 4,423.45
75,100.00
0.01 528,960,305.78
99.99
8.2 期末上市基金前十名持有人
融通人工智能指数(LOF)A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 王福财 906,250.00 1.59%
2 林培鹏 851,500.00 1.49%
3 闫婧红 705,200.00 1.23%
4 陈平 660,000.00 1.16%
5 钱中明 627,500.00 1.10%
6 庄新荣 605,108.00 1.06%
7 曹晓东 487,000.00 0.85%
8 陈惠 472,700.00 0.83%
9 林振宗 361,616.00 0.63%
10 范访亚 350,000.00 0.61%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基金管理人所
有从业人员持
有本基金
融通人工智能指数(LOF)A 133,626.72
0.02664
融通人工智能指数(LOF)C 674.55
0.00246
合计 134,301.27 0.02539
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的
数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
融通人工智能指数(LOF)A 0~10
融通人工智能指数(LOF)C 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开 融通人工智能指数(LOF)A 0~10
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 47页 共 52页
放式基金 融通人工智能指数(LOF)C 0
合计 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
融通人工智能指数(LOF)A
融通人工智能指数(LOF)C
基金合同生效日（2017年 4月 10日）
基金份额总额
205,113,720.26 -
本报告期期初基金份额总额
620,315,879.13 40,540,271.95
本报告期基金总申购份额
266,060,039.71 52,994,927.70
减：本报告期基金总赎回份额
384,713,263.36 66,162,449.35
本报告期期末基金份额总额
501,662,655.48
27,372,750.30
注：本基金于 2020年 4月 1日增设了 C类份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变更。
10.2.2 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的基金托管部门无重大人事变更。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自
基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受任何稽查或处
罚等情况。
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 48页 共 52页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
恒泰证券
2
128,782,705.19
25.98%
117,359.19
25.82%
-
信达证券
2
97,254,014.65
19.62%
90,571.99
19.93%
-
东北证券
3
60,592,606.27
12.22%
55,217.32
12.15%
-
中信建投
1
56,416,994.83
11.38%
51,414.01
11.31%
-
中信证券
2
56,004,647.84
11.30%
51,038.15
11.23%
-
华创证券
2
55,997,257.20
11.30%
51,235.19
11.27%
-
中金公司
3
30,376,001.96
6.13%
28,289.28
6.22%
-
国海证券
2
10,314,602.37
2.08%
9,399.75
2.07%
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
财达证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
第一创业
1
-
-
-
-
-
东方财富
1
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
2
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
2
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
2
-
-
-
-
-
平安证券
2
-
-
-
-
-
瑞信方正
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
2
-
-
-
-
-
太平洋证券
1
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
-
西南证券
2
-
-
-
-
-
新时代证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 49页 共 52页
招商证券
1
-
-
-
-
-
注：（1）本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括
以下六个方面：
1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基
金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
1）券商服务评价；
2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
（3）交易单元变更情况
本基金本报告期新增一个东兴证券交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
恒泰证券 - -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
中信建投 830,122.38 46.71%
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 50页 共 52页
中金公司 946,900.00 53.29%
- -
- -
国海证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
财达证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
第一创业 - -
- -
- -
东方财富 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
高华证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
瑞信方正 - -
- -
- -
上海证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
太平洋证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
新时代证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于东方财富证券股份有限公司销售
的融通基金旗下部分开放式基金开通
定期定额投资业务并参加其费率优惠
活动的公告
证券时报、管理人网站 2021-01-15
2
融通基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金新增阳光人寿保险股份有
证券时报、管理人网站 2021-01-25
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 51页 共 52页
限公司为销售机构的公告
3
融通关于旗下部分开放式基金参加珠
海盈米基金销售有限公司转换费率优
惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2021-03-04
4
融通关于旗下部分开放式基金新增深
圳市前海排排网基金销售有限责任公
司为销售机构并开通转换业务及参加
其费率优惠的公告
证券时报、管理人网站 2021-03-10
5
融通基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与蚂蚁（杭州）基金销
售有限公司费率优惠的公告
证券时报、管理人网站 2021-03-16
6
融通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中国中金财富证券有限公司
为销售机构并开通定期定额投资及转
换业务的公告
证券时报、管理人网站 2021-03-29
7
融通关于旗下部分开放式基金新增上
海联泰基金销售有限公司为销售机构
和新增开通基金定期定额投资业务的
公告
证券时报、管理人网站 2021-03-30
8
融通关于旗下部分开放式基金在上海
华夏财富开通定投及参加其申购费率
优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2021-04-12
9
融通基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与蚂蚁（杭州）基金销
售有限公司费率优惠的公告
证券时报、管理人网站 2021-04-14
10
融通关于旗下部分开放式基金参与腾
安基金销售（深圳）有限公司费率优
惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2021-04-20
11
关于旗下部分开放式基金参与中国国
际金融股份有限公司及中国中金财富
证券有限公司费率优惠的公告
证券时报、管理人网站 2021-04-27
12
融通旗下部分开放式基金新增上海中
正达广基金销售有限公司为销售机构
并开通定期定额投资业务、转换业务
及参与其费率优惠的公告
证券时报、管理人网站 2021-05-18
13
融通关于旗下部分开放式基金参加蚂
蚁（杭州）基金销售有限公司转换费
率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2021-05-31
14
关于东方财富证券销售的融通基金旗
下部分开放式基金开通定期定额投资
业务及参加其费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2021-06-08
15
关于融通基金管理有限公司旗下部分
基金在中泰证券股份有限公司开通转
换业务的公告
证券时报、管理人网站 2021-06-23
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 52页 共 52页
16
融通基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与上海基煜基金销售有
限公司费率优惠的公告
证券时报、管理人网站 2021-06-24
17
关于融通基金管理有限公司旗下部分
开放式基金参加交通银行股份有限公
司申购及定期定额投资业务费率优惠
活动的公告
证券时报、管理人网站 2021-06-30
§11 影响投资者决策的其他重要信息
2021 年 8 月 21 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增
扩位简称的公告》，本基金场内扩位简称为“人工智能 LOF”，场内扩位简称适用于交易、申购赎
回及行情展示。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通中证人工智能主题指数证券投资基金设立的文件
（二）《融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》
（三）融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）托管协议》
（四）《融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
2021年 8月 27日
