嘉实恒生中国企业指数证券投资基金
（QDII-LOF）
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 27日
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 08月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 境外资产托管人 .............................................................................................................................. 6
2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 .......................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ............................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 14
§5 托管人报告 ............................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......................................................................................... 14
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................... 40
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 40
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................ 41
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 41
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7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................... 41
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................ 51
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................ 53
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 53
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................... 53
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 53
7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 54
§8 基金份额持有人信息............................................................................................................... 56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 56
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 56
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 56
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 56
§9 开放式基金份额变动............................................................................................................... 56
§10 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 57
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 57
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 57
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 57
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 57
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 57
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 57
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 57
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 61
§11 备查文件目录 ........................................................................................................................ 61
11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 61
11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 61
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 62
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）
基金简称
嘉实 H股指数（QDII-LOF）
场内简称
H股 LOF
基金主代码
160717
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2010年 9月 30日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
288,300,137.16份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2010年 10月 28日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日平均跟踪误差小于 0.3%，年跟踪误差不超过 4%，以实现对恒
生中国企业指数的有效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国企业
指数的有效投资工具。
投资策略
本基金为被动式指数基金，按照成份股在恒生中国企业指数中的基
准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生
配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适
当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金可以投资于
同一标的指数的 ETF，基金管理人可在香港恒生国企指数成份股和
同一标的指数的 ETF之间选择较优的方式实施组合构建，以达到节
约成本和更好地跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准
人民币/港币汇率×恒生中国企业指数
风险收益特征
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收
益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中
的较高风险、较高收益品种。同时，本基金为海外证券投资基金，
除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基
金还面临汇率风险、香港市场风险等海外市场投资所面临的特别投
资风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
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信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 李申
联系电话
(010)65215588 021-60637102
电子邮箱
service@jsfund.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-600-8800 021-60637111
传真
(010)65215588 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心二期 27
楼 09-14单元
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
北京市朝阳区建国门外大街 21号
北京国际俱乐部 C座写字楼 12A
层
北京市西城区闹市口大街 1号院
1号楼
邮政编码
100005 100033
法定代表人
经雷 田国立
2.4 境外资产托管人
项目
境外资产托管人
名称
英文
State Street Bank and Trust Company
中文
美国道富银行
注册地址
美国马萨诸塞州波士顿林肯 1号街
办公地址
美国马萨诸塞州波士顿林肯 1号街
邮政编码
02111
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金中期报告备置地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C
座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
2.6 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
3,814,341.65
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本期利润
-10,460,204.56
加权平均基金份额本期利润
-0.0347
本期加权平均净值利润率
-4.24%
本期基金份额净值增长率
-2.39%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
-60,990,481.77
期末可供分配基金份额利润
-0.2116
期末基金资产净值
227,309,655.39
期末基金份额净值
0.7884
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
-21.16%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -0.08% 0.80% -0.68% 0.84% 0.60% -0.04%
过去三个月 -3.29% 0.90% -4.32% 0.95% 1.03% -0.05%
过去六个月 -2.39% 1.27% -1.83% 1.30% -0.56% -0.03%
过去一年 0.45% 1.22% -0.46% 1.25% 0.91% -0.03%
过去三年 -0.73% 1.25% -4.96% 1.31% 4.23% -0.06%
自基金合同生效起
至今
-21.16% 1.33% -17.27% 1.41% -3.89% -0.08%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999年 3月 25日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得
首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2021年 6月 30日，基金管理人共管理 223只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长收益
混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、
嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实
海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报
混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数
（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基
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本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货
币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球
房地产（QDII）、嘉实纯债债券、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF联
接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研
究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实
新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、
嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实
中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益
混合、嘉实沪深 300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、
嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股
票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保
低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳
祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪
港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳
泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、
嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉
实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实
稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深
回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股
ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF联接、嘉
实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混
合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选
股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、
嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞
享定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）、嘉实中短
债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040混合（FOF）、
嘉实消费精选股票、嘉实中债 1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股
票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养
老 2030混合（FOF）、嘉实致元 42个月定期债券、嘉实沪深 300红利低波动 ETF、嘉实新添益定
期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、
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嘉实新兴科技 100ETF、嘉实致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF
联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF联接、嘉实致禄 3个
月定期纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100ETF、嘉实沪深 300红利低波动
ETF联接、嘉实安元 39个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混
合、嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精
选股票、嘉实致宁 3个月定开纯债债券、嘉实中证 500成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、
嘉实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF联接、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、嘉
实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券、
嘉实致嘉纯债债券、嘉实产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致业一年定期纯债
债券、嘉实安泽一年定期纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉
实价值发现三个月定期混合、嘉实 H股 50ETF（QDII）、嘉实浦惠 6个月持有期混合、嘉实创新先
锋混合、嘉实核心成长混合、嘉实彭博国开债 1-5年指数、嘉实动力先锋混合、嘉实多利收益债
券、嘉实稳惠 6个月持有期混合、嘉实优质精选混合、嘉实稳骏纯债基金、嘉实价值长青混合、
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）、嘉实港股优势混合、嘉实睿享安久双利 18个月持
有期债券、嘉实中证沪港深互联网 ETF、嘉实中证软件服务 ETF、嘉实品质回报混合、嘉实创业板
两年定期混合、嘉实竞争力优选混合、嘉实浦盈一年持有期混合、嘉实中证稀土产业 ETF、嘉实
阿尔法优选混合、嘉实中证大农业 ETF、嘉实匠心回报混合、嘉实医药健康 100ETF联接、嘉实价
值臻选混合、嘉实品质优选股票、嘉实恒生科技 ETF（QDII）、嘉实丰年一年定期纯债债券、嘉实
领先优势混合、嘉实中证科创创业 50ETF、嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）、嘉实
优势精选混合。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，
基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
何如
本基金、
嘉实沪深
300ETF 联
接
（LOF）、
嘉实基本
面 50指数
（LOF）、
嘉实沪深
2016 年 1
月 5日
- 15年
曾任职于 IA 克莱灵顿投资管理公司
(IA-Clarington Investments Inc )、富
兰克林坦普顿投资管理公司 (Franklin
Templeton Investments Corp.)。2007年
6 月加入嘉实基金管理有限公司，先后任
职于产品管理部、指数投资部，现任指数
投资部执行总监、基金经理。硕士研究生，
具有基金从业资格，加拿大籍。
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300ETF 、
嘉实中证
500ETF 、
嘉实中证
500ETF 联
接、嘉实
基 本 面
50ETF、嘉
实 沪 深
300 红利
低 波 动
ETF、嘉实
沪深 300
红利低波
动 ETF 联
接、嘉实
中证 500
成长估值
ETF 基金
经理
高峰
本基金、
嘉实黄金
（ QDII-F
OF-LOF ）
、嘉实中
关村 A 股
ETF、嘉实
富时中国
A50ETF 联
接、嘉实
富时中国
A50ETF 、
嘉实创业
板 ETF、嘉
实新兴科
技
100ETF 、
嘉实新兴
科 技
100ETF 联
接、嘉实
先进制造
100ETF 、
嘉实医药
健 康
2019 年 4
月 2日
- 6年
曾任中国工商银行股份有限公司金融市场
部外汇及衍生品交易员。2015年加入嘉实
基金管理有限公司任指数投资部指数研究
员，现任指数投资部基金经理。北京大学
金融学硕士，特许金融分析师（CFA），具
有基金从业资格，中国国籍。
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100ETF 、
嘉实 H 股
50ETF
（ QDII ）
、嘉实中
证沪港深
互 联 网
ETF、嘉实
中证软件
服 务
ETF、嘉实
中证大农
业 ETF、嘉
实医药健
康 100ETF
联接、嘉
实恒生科
技 ETF
（ QDII）
基金经理
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
（3）2021年 7月 2日，本基金管理人发布《关于嘉实 H股指数（QDII-LOF）基金经理变更
的公告》，增聘刘珈吟女士担任本基金基金经理，高峰先生不再担任本基金基金经理，本基金由何
如女士、刘珈吟女士共同管理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋
求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
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建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.10%,年化跟踪误差为 1.60%，符合基金合同约定的日
均跟踪误差不超过 0.3%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括：基金申购赎回的影响、限制投资
股票的替代选择、单个股票最高仓位限制、人民币港币的汇率变化等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.7884元；本报告期基金份额净值增长率为-2.39%，业绩
比较基准收益率为-1.83%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金跟踪的恒生中国企业指数成份股均为在香港上市交易的内地公司，企业盈利增速的变
化跟随国内经济周期的趋势；但市场交易主体主要由欧美等海外资金构成，流动性受欧美等发达
经济体的直接影响较大。
本基金作为一只投资于恒生中国企业指数的被动投资管理产品，我们将继续秉承指数化被动
投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降低本基金的
跟踪误差，给投资者提供一个标准化的恒生中国企业指数的投资工具，为投资者分享中国经济的
未来成长提供良好的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 14页 共 62页
人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和
相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估
值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲
突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告
“6.4.11 利润分配情况”。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
上年度末
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 15页 共 62页
2021年 6月 30日 2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
13,148,536.42 10,806,490.61
结算备付金
607,796.33 -
存出保证金
7,465.12 37,370.95
交易性金融资产
6.4.7.2
215,667,909.01 187,401,642.53
其中：股票投资
215,667,909.01 187,092,045.53
基金投资
- -
债券投资
- 309,597.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 1,082,316.87
应收利息
6.4.7.5
703.32 4,328.69
应收股利
1,768,907.25 24,271.82
应收申购款
319,999.93 174,332.24
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
231,521,317.38 199,530,753.71
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
4.86 -
应付赎回款
3,851,472.14 1,642,333.98
应付管理人报酬
143,018.71 123,515.89
应付托管费
47,672.88 41,171.96
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
9,370.62 22,754.38
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
160,122.78 213,761.23
负债合计
4,211,661.99 2,043,537.44
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
288,300,137.16 244,494,669.00
未分配利润
6.4.7.10
-60,990,481.77 -47,007,452.73
所有者权益合计
227,309,655.39 197,487,216.27
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 16页 共 62页
负债和所有者权益总计
231,521,317.38 199,530,753.71
注： 报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额净值 0.7884元，基金份额总额 288,300,137.16
份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
-8,113,651.99 -9,459,544.04
1.利息收入
26,839.68 60,637.88
其中：存款利息收入
6.4.7.11
24,009.34 49,372.61
债券利息收入
2,830.34 1,682.87
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- 9,582.40
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
5,849,107.36 7,657,365.08
其中：股票投资收益
6.4.7.12
3,113,997.75 2,621,948.47
基金投资收益
6.4.7.13
- -
债券投资收益
6.4.7.14
1,271.00 -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.14.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.15
- -
衍生工具收益
6.4.7.16
- -
股利收益
6.4.7.17
2,733,838.61 5,035,416.61
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.18
-14,274,546.21 -16,866,772.33
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
92,001.13
-409,164.69
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.19
192,946.05 98,390.02
减：二、费用
2,346,552.57 1,901,571.37
1．管理人报酬
-
919,390.54 912,044.94
2．托管费
-
306,463.44 304,015.02
3．销售服务费
-
- -
4．交易费用
6.4.7.20
938,490.69 509,026.15
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 17页 共 62页
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.21
182,207.90 176,485.26
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-10,460,204.56 -11,361,115.41
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-10,460,204.56 -11,361,115.41
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
244,494,669.00 -47,007,452.73 197,487,216.27
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
- -10,460,204.56
-10,460,204.56
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
43,805,468.16 -3,522,824.48 40,282,643.68
其中：1.基金申
购款
213,101,771.54 -30,951,903.87 182,149,867.67
2.基金赎
回款
-169,296,303.38 27,429,079.39 -141,867,223.99
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
288,300,137.16 -60,990,481.77 227,309,655.39
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 18页 共 62页
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
269,889,733.44 -32,890,494.96 236,999,238.48
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
- -11,361,115.41
-11,361,115.41
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
68,896,550.79 -28,619,617.61 40,276,933.18
其中：1.基金申
购款
220,613,405.96 -57,088,122.70 163,525,283.26
2.基金赎
回款
-151,716,855.17 28,468,505.09 -123,248,350.08
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
338,786,284.23 -72,871,227.98 265,915,056.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷
黄志泉
李袁
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]479 号《关于核准嘉实恒生中国企业指数证券
投资基金(LOF)募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实恒生中国企业指数证券投资基
金(QDII-LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 19页 共 62页
会备案，《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》于 2010年 9月 30日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,016,850,356.49份基金份额。本基金的基金管理人为嘉
实基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为美国道富银
行。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实恒生中国企业指数证券投
资基金(QDII-LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票
市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的
通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 20页 共 62页
《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规
和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3) 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中
国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内
地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港
联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(5) 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行
税法规定缴纳印花税。
(6) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 21页 共 62页
2021年 6月 30日
活期存款
13,148,536.42
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
13,148,536.42
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
220,362,850.40 215,667,909.01 -4,694,941.39
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
220,362,850.40 215,667,909.01 -4,694,941.39
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 22页 共 62页
应收活期存款利息
512.21
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
187.62
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
3.39
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
0.10
合计
703.32
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
9,370.62
银行间市场应付交易费用
-
合计
9,370.62
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
12,563.22
应付证券出借违约金
-
预提费用 123,972.33
应付指数使用费 23,587.23
合计
160,122.78
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 244,494,669.00
244,494,669.00
本期申购
213,101,771.54
213,101,771.54
本期赎回（以“-”号填列）
-169,296,303.38
-169,296,303.38
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 23页 共 62页
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
288,300,137.16
288,300,137.16
注：
申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -43,642,420.70 -3,365,032.03 -47,007,452.73
本期利润
3,814,341.65 -14,274,546.21 -10,460,204.56
本期基金份额交易
产生的变动数
-8,980,519.76 5,457,695.28 -3,522,824.48
其中：基金申购款
-39,712,215.29 8,760,311.42 -30,951,903.87
基金赎回款
30,731,695.53 -3,302,616.14 27,429,079.39
本期已分配利润
- - -
本期末
-48,808,598.81 -12,181,882.96 -60,990,481.77
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
17,310.46
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
5,288.42
其他
1,410.46
合计
24,009.34
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
3,113,997.75
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 24页 共 62页
合计
3,113,997.75
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
150,773,221.34
减：卖出股票成本总额
147,659,223.59
买卖股票差价收入
3,113,997.75
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.13 基金投资收益
无。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
1,271.00
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
1,271.00
6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
315,978.33
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
308,791.00
减：应收利息总额
5,916.33
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 25页 共 62页
买卖债券差价收入
1,271.00
6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 26页 共 62页
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
2,733,838.61
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
2,733,838.61
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-14,274,546.21
股票投资
-14,273,740.21
债券投资
-806.00
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-14,274,546.21
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
192,946.05
合计
192,946.05
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 27页 共 62页
交易所市场交易费用
938,459.68
银行间市场交易费用
31.01
合计
938,490.69
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
34,712.18
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行划款手续费 3,695.85
上市年费 29,752.78
指数使用费 49,034.15
其他 5,505.57
合计
182,207.90
6.4.7.22 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人
美国道富银行 境外资产托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 28页 共 62页
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 基金交易
无。
6.4.10.1.5 权证交易
无。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
919,390.54 912,044.94
其中：支付销售机构的客户维护费
119,940.75
190,168.04
注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。2.
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 29页 共 62页
根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基
金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
306,463.44 304,015.02
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 30页 共 62页
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股份有限
公司_活期
5,746,478.91
17,310.46
6,952,221.66
39,086.60
美国道富银行_活期
7,402,057.51
-
5,540,645.34
-
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日),本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 31页 共 62页
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。同时，本基金为海外证券
投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、
香港市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。基金投资的金融工具主要包括股票投资、
债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信
用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是进行被动式指
数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与
业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%，年跟踪误差不超过 4%，以实现对恒生中国企业指
数的有效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。本基金的基金管理人
按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约
束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利
益和公司合法权益。
公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控
制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风
险并提出防控措施并有效执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法
去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类
风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融
工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 32页 共 62页
重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格
的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的
其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 33页 共 62页
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理
的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完
全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述
比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 34页 共 62页
2021年 6月 30日
资产
银行存款 13,148,536.42 - - - 13,148,536.42
结算备付金 607,796.33 - - - 607,796.33
存出保证金 7,465.12 - - - 7,465.12
交易性金融资产 - - - 215,667,909.01 215,667,909.01
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 703.32 703.32
应收股利 - - - 1,768,907.25 1,768,907.25
应收申购款 - - - 319,999.93 319,999.93
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
13,763,797.87 - - 217,757,519.51 231,521,317.38
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 4.86 4.86
应付赎回款 - - - 3,851,472.14 3,851,472.14
应付管理人报酬 - - - 143,018.71 143,018.71
应付托管费 - - - 47,672.88 47,672.88
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 9,370.62 9,370.62
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 160,122.78 160,122.78
负债总计
- - - 4,211,661.99 4,211,661.99
利率敏感度缺口
13,763,797.87 - - 213,545,857.52 227,309,655.39
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 10,806,490.61 - - - 10,806,490.61
结算备付金 - - - - -
存出保证金 37,370.95 - - - 37,370.95
交易性金融资产 309,597.00 - - 187,092,045.53 187,401,642.53
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 1,082,316.87 1,082,316.87
应收利息 - - - 4,328.69 4,328.69
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 35页 共 62页
应收股利 - - - 24,271.82 24,271.82
应收申购款 - - - 174,332.24 174,332.24
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
11,153,458.56
-
-
188,377,295.15
199,530,753.71
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 1,642,333.98 1,642,333.98
应付管理人报酬 - - - 123,515.89 123,515.89
应付托管费 - - - 41,171.96 41,171.96
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 22,754.38 22,754.38
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 213,761.23 213,761.23
负债总计
- -
-
2,043,537.44
2,043,537.44
利率敏感度缺口
11,153,458.56
-
-
186,333,757.71
197,487,216.27
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率上升 25个
基点
- -411.99
市场利率下降 25个
基点
- 413.09
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 36页 共 62页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理
人每日对本基金的外币计价的资产和负债进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
银行存款
3,953.58 7,402,533.52 - 7,406,487.10
结算备付金
- - - -
存出保证金
- - - -
交易性金融资
产
- 215,667,909.01 - 215,667,909.01
衍生金融资产
- - - -
应收股利
- 491,138.81 - 491,138.81
应收利息
- - - -
应收申购款
- - - -
应收证券清算
款
- - - -
其它资产
- - - -
资产合计
3,953.58 223,561,581.34 - 223,565,534.92
以外币计价的
负债
应付证券清算
款
- - - -
衍生金融负债
- - - -
应付赎回款
- - - -
应付管理人报
酬
- - - -
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 37页 共 62页
应付托管费
- - - -
应付销售服务
费
- - - -
应付交易费用
- - - -
其他负债
- - - -
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
3,953.58 223,561,581.34 - 223,565,534.92
项目
上年度末
2020年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
银行存款
- 1,150,151.95 - 1,150,151.95
结算备付金
- - - -
存出保证金
- - - -
交易性金融资
产
- 187,092,045.53 - 187,092,045.53
衍生金融资产
- - - -
应收股利
- - - -
应收利息
- - - -
应收申购款
- - - -
应收证券清算
款
- 310,526.69 - 310,526.69
其它资产
- - - -
资产合计
- 188,552,724.17 - 188,552,724.17
以外币计价的
负债
应付证券清算
款
- - - -
衍生金融负债
- - - -
应付赎回款
- - - -
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 38页 共 62页
应付管理人报
酬
- - - -
应付托管费
- - - -
应付销售服务
费
- - - -
应付交易费用
- - - -
其他负债
- - - -
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 188,552,724.17 - 188,552,724.17
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
所有外币相对人民
币升值 5%
11,178,276.75 9,427,636.21
所有外币相对人民
币贬值 5%
-11,178,276.75 -9,427,636.21
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 39页 共 62页
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
215,667,909.01
94.88
187,092,045.53
94.74
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
215,667,909.01 94.88
187,092,045.53 94.74
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
11,061,609.23 9,485,133.63
业绩比较基准下降
5%
-11,061,609.23 -9,485,133.63
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 40页 共 62页
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 215,667,909.01元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额（上年度末：
第一层次 187,092,045.53元，第二层次 309,597.00元，无属于第三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
215,667,909.01 93.15
其中：普通股
215,667,909.01 93.15
存托凭证
- -
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 41页 共 62页
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
13,756,332.75 5.94
8
其他各项资产
2,097,075.62 0.91
9
合计
231,521,317.38 100.00
注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 21,489,500.46元，占基金资产净值的比例为
9.45%。
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
中国香港 215,667,909.01 94.88
合计
215,667,909.01 94.88
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1
期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 61,095,041.32 26.88
必需消费品 9,864,774.36 4.34
能源 6,176,952.54 2.72
金融 56,908,564.37 25.04
医疗保健 7,605,839.92 3.35
工业 4,911,169.15 2.16
原材料 1,251,281.90 0.55
房地产 11,544,648.53 5.08
公用事业 4,513,617.97 1.99
信息技术 17,700,380.20 7.79
通信服务 34,095,638.75 15.00
合计
215,667,909.01 94.88
注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
7.3.2
期末积极投资按行业分类的权益投资组合
无。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
7.4.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 42页 共 62页
序
号
公司名称（英文）
公
司
名
称
（
中
文
）
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所
属
国
家
（
地
区
）
数量（股）
公允价值
占
基
金
资
产
净
值
比
例
（%
）
1
Meituan
美
团
－
Ｗ
3690
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
68,100.0
0
18,155,3
53.22
7.9
9
2
Alibaba Group Holding Ltd
阿
里
巴
巴
9988
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
99,100.0
0
18,141,0
08.16
7.9
8
3
Tencent Holdings Ltd
腾
讯
控
股
700
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
34,000.0
0
16,521,7
80.48
7.2
7
4
China Construction Bank Corp
建
设
银
行
939
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
3,174,00
0.00
16,136,6
43.93
7.1
0
5
Ping An Insurance Group Co o
f China Ltd
中
国
2318
HK
香
港
中
国
186,000.
00
11,770,0
21.22
5.1
8
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 43页 共 62页
平
安
证
券
交
易
所
香
港
6
Xiaomi Corp
小
米
集
团
1810
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
480,600.
00
10,797,2
36.50
4.7
5
7
Industrial
& Commercial Bank of China L
td
工
商
银
行
1398
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
2,164,00
0.00
8,210,83
2.31
3.6
1
8
Kuaishou Technology
快
手
1024
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
49,600.0
0
8,039,62
3.53
3.5
4
9
China Mobile Ltd
中
国
移
动
941
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
180,500.
00
7,291,74
5.86
3.2
1
1
0
China Merchants Bank Co Ltd
招
商
银
行
3968
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
114,850.
00
6,331,14
0.71
2.7
9
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 44页 共 62页
1
1
Bank of China Ltd
中
国
银
行
3988
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
2,331,00
0.00
5,411,42
3.96
2.3
8
1
2
ANTA Sports Products Ltd
安
踏
体
育
2020
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
32,000.0
0
4,867,33
5.17
2.1
4
1
3
BYD Co Ltd
比
亚
迪
1211
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
25,000.0
0
4,830,22
4.40
2.1
2
1
4
Sunny Optical Technology Group
Co Ltd
舜
宇
光
学
科
技
2382
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
21,000.0
0
4,288,04
1.07
1.8
9
1
5
Shenzhou International Group H
oldings Ltd
申
洲
国
际
2313
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
24,300.0
0
3,965,05
2.58
1.7
4
1
6
CNOOC Ltd
中
国
海
洋
883
HK
香
港
证
券
中
国
香
港
524,000.
00
3,849,96
7.60
1.6
9
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 45页 共 62页
石
油
交
易
所
1
7
Geely Automobile Holdings Ltd
吉
利
汽
车
175
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
173,000.
00
3,519,57
3.59
1.5
5
1
8
JD.com Inc
京
东
集
团
9618
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
13,850.0
0
3,519,52
3.66
1.5
5
1
9
Country Garden Services Holdin
gs Co Ltd
碧
桂
园
服
务
6098
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
49,000.0
0
3,420,76
4.09
1.5
0
2
0
China Mengniu Dairy Co Ltd
蒙
牛
乳
业
2319
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
82,000.0
0
3,203,42
4.79
1.4
1
2
1
JD Health International Inc
京
东
健
康
6618
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
32,700.0
0
3,028,36
3.48
1.3
3
2 China Resources Beer Holdings 华 291 香 中 50,000.0 2,901,87 1.2
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 46页 共 62页
2
Co Ltd
润
啤
酒
HK
港
证
券
交
易
所
国
香
港
0
9.00
8
2
3
ENN Energy Holdings Ltd
新
奥
能
源
2688
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
23,200.0
0
2,853,16
9.04
1.2
6
2
4
China Life Insurance Co Ltd
中
国
人
寿
2628
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
219,000.
00
2,806,27
3.01
1.2
3
2
5
Semiconductor Manufacturing Int
ernational Corp
中
芯
国
际
981
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
131,500.
00
2,615,10
2.63
1.1
5
2
6
China Resources Land Ltd
华
润
置
地
1109
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
96,000.0
0
2,512,21
5.93
1.1
1
2
7
CSPC Pharmaceutical Group Ltd
石
药
集
团
1093
HK
香
港
证
券
交
易
中
国
香
港
264,440.
00
2,473,19
6.04
1.0
9
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 47页 共 62页
所
2
8
China Petroleum
& Chemical Corp
中
国
石
化
386
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
711,600.
00
2,326,98
4.94
1.0
2
2
9
Sino Biopharmaceutical Ltd
中
国
生
物
制
药
1177
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
332,500.
00
2,108,19
9.49
0.9
3
3
0
Agricultural Bank of China Lt
d
农
业
银
行
1288
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
902,000.
00
2,026,44
7.64
0.8
9
3
1
Alibaba Health Information Tec
hnology Ltd
阿
里
健
康
241
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
140,000.
00
2,005,97
8.47
0.8
8
3
2
Longfor Group Holdings Ltd
龙
湖
集
团
960
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
53,500.0
0
1,936,45
8.18
0.8
5
3
3
Nongfu Spring Co Ltd
农
夫
山
9633
HK
香
港
证
中
国
香
59,200.0
0
1,918,64
3.35
0.8
4
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 48页 共 62页
泉
券
交
易
所
港
3
4
China Feihe Ltd
中
国
飞
鹤
6186
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
132,000.
00
1,840,82
7.22
0.8
1
3
5
Sunac China Holdings Ltd
融
创
中
国
1918
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
76,000.0
0
1,685,29
4.83
0.7
4
3
6
China Gas Holdings Ltd
中
国
燃
气
384
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
84,200.0
0
1,660,44
8.93
0.7
3
3
7
China Overseas Land
& Investment Ltd
中
国
海
外
发
展
688
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
112,900.
00
1,657,13
3.92
0.7
3
3
8
Country Garden Holdings Co Lt
d
碧
桂
园
2007
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
227,112.
00
1,644,08
5.57
0.7
2
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 49页 共 62页
3
9
China Pacific Insurance Group
Co Ltd
中
国
太
保
2601
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
77,400.0
0
1,574,65
3.16
0.6
9
4
0
Postal Savings Bank of China
Co Ltd
邮
储
银
行
1658
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
350,000.
00
1,523,12
2.44
0.6
7
4
1
CITIC Ltd
中
信
股
份
267
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
214,000.
00
1,490,40
5.06
0.6
6
4
2
NetEase Inc
网
易
9999
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
9,200.00
1,346,53
8.42
0.5
9
4
3
Anhui Conch Cement Co Ltd
海
螺
水
泥
914
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
36,500.0
0
1,251,28
1.90
0.5
5
4
4
Bank of Communications Co Ltd
交
通
银
行
3328
HK
香
港
证
券
交
中
国
香
港
257,400.
00
1,118,00
5.99
0.4
9
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 50页 共 62页
易
所
4
5
Haidilao International Holding
Ltd
海
底
捞
6862
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
31,400.0
0
1,068,60
7.06
0.4
7
4
6
Evergrande Property Services G
roup Ltd
恒
大
物
业
6666
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
127,500.
00
1,034,37
9.45
0.4
6
4
7
Hansoh Pharmaceutical Group Co
Ltd
翰
森
制
药
3692
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
36,000.0
0
1,018,46
5.92
0.4
5
4
8
Baidu Inc
百
度
9888
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
5,400.00
895,950.
46
0.3
9
4
9
Shimao Group Holdings Ltd
世
茂
集
团
813
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
36,500.0
0
578,262.
32
0.2
5
5
0
China Evergrande Group
中
国
3333
HK
香
港
中
国
59,000.0
0
496,818.
33
0.2
2
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 51页 共 62页
恒
大
证
券
交
易
所
香
港
注：（1）根据本基金基金合同的约定，本基金为被动式指数基金，投资组合中成份股及备选股投
资比例不低于基金资产的 90%。（2）本表所使用的证券代码为彭博代码。
7.4.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
无。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称（英文）
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1
China
Construct
ion Bank Corp
939 HK 20,525,628.31 10.39
2
Kuaishou
Techno
logy
1024 HK 16,897,837.83 8.56
3 Meituan 3690 HK 16,337,058.10 8.27
4
Alibaba Group
Holding Ltd
9988 HK 15,137,562.71 7.67
5
Tencent
Holding
s Ltd
700 HK 12,463,731.16 6.31
6
China Mobile
L
td
941 HK 10,318,125.89 5.22
7
Ping An
Insura
nce Group Co of
China Ltd
2318 HK 9,001,388.35 4.56
8 Xiaomi Corp 1810 HK 7,654,703.29 3.88
9
Industrial
& Commercial Ban
k of China Ltd
1398 HK 5,862,157.70 2.97
10
Semiconductor
M
anufacturing Inte
rnational Corp
981 HK 4,300,835.93 2.18
11 BYD Co Ltd 1211 HK 4,033,677.15 2.04
12
China
Merchants
Bank Co Ltd
3968 HK 3,667,322.93 1.86
13
Bank of China
Ltd
3988 HK 3,448,358.44 1.75
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 52页 共 62页
14
Country Garden
Services Holdin
gs Co Ltd
6098 HK 3,155,384.01 1.60
15
Geely
Automobil
e Holdings Ltd
175 HK 2,900,583.21 1.47
16
Nongfu Spring
Co Ltd
9633 HK 2,832,399.39 1.43
17 JD.com Inc 9618 HK 2,612,026.89 1.32
18
JD Health
Inte
rnational Inc
6618 HK 2,529,127.57 1.28
19
Sunny Optical
Technology Group
Co Ltd
2382 HK 2,328,057.70 1.18
20 CNOOC Ltd 883 HK 2,318,656.25 1.17
7.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称（英文）
证券代码
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1
Tencent
Holding
s Ltd
700 HK 15,128,333.16 7.66
2
China Mobile
L
td
941 HK 11,265,930.47 5.70
3 Meituan 3690 HK 9,986,321.14 5.06
4
Ping An
Insura
nce Group Co of
China Ltd
2318 HK 9,300,754.07 4.71
5
Industrial
& Commercial Ban
k of China Ltd
1398 HK 7,125,927.17 3.61
6 Xiaomi Corp 1810 HK 6,302,657.31 3.19
7
Alibaba Group
Holding Ltd
9988 HK 5,093,754.96 2.58
8
China
Merchants
Bank Co Ltd
3968 HK 4,553,072.20 2.31
9
Semiconductor
M
anufacturing Inte
rnational Corp
981 HK 4,350,312.93 2.20
10
Bank of China
Ltd
3988 HK 4,165,255.19 2.11
11
China
Construct
ion Bank Corp
939 HK 3,102,634.03 1.57
12 CNOOC Ltd 883 HK 2,882,404.19 1.46
13
Geely
Automobil
e Holdings Ltd
175 HK 2,794,551.12 1.42
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 53页 共 62页
14
ANTA Sports
Pr
oducts Ltd
2020 HK 2,697,173.38 1.37
15
Sunny Optical
Technology Group
Co Ltd
2382 HK 2,591,113.60 1.31
16
JD Health
Inte
rnational Inc
6618 HK 2,581,061.43 1.31
17
Shenzhou
Intern
ational Group Ho
ldings Ltd
2313 HK 2,576,308.22 1.30
18
PetroChina Co
Ltd
857 HK 2,570,534.36 1.30
19
China Conch
Ve
nture Holdings L
td
586 HK 2,560,491.61 1.30
20
Kuaishou
Techno
logy
1024 HK 2,326,977.54 1.18
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额
190,508,827.28
卖出收入（成交）总额
150,773,221.34
注：7.5.1项“买入金额”、7.5.2项“卖出金额”及 7.5.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
无。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
无。
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 54页 共 62页
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（1）2021 年 5 月 21 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监
罚决字〔2021〕16 号），对招商银行股份有限公司为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理
财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的银
行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位等违法违规事实，因违反《中华人民共和
国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2021年 5
月 17日作出行政处罚决定，罚款 7170万元。
2020 年 7 月 13 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字
〔2020〕32 号），对中国建设银行股份有限公司内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资
违规提供担保并发生案件；理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土地储
备融资；逆流程开展业务操作；本行理财产品之间风险隔离不到位；未做到理财业务与自营业务
风险隔离；个人理财资金违规投资；违规为理财产品提供隐性担保；同业投资违规接受担保等违
法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第（五）项
的规定和相关审慎经营规则，罚款合计 3920万元。
2021年 1月 8日，中国银行保险监督管理委员会发布中国银行保险监督管理委员会行政处罚
信息公开表（银保监罚决字〔2020〕71 号），对中国工商银行股份有限公司未按规定将案件风险
事件确认为案件并报送案件信息确认报告、关键岗位未进行实质性轮岗、法人账户日间透支业务
存在资金用途管理的风险漏洞、为同业投资业务提供隐性担保等违法违规事实，因违反《中华人
民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第三十三条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2020
年 12月 25日作出行政处罚决定，罚款 5470万元。
2020年 8月 12日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕
58 号），对平安财险总公司（一）未按车辆实际使用性质承保商业车险行为违反了《保险法》第
一百三十五条的规定，根据该法第一百七十条，于 2020年 8月 6日作出行政处罚决定，罚款 50
万元；（二）手续费支出未分摊至各分支机构行为违反了《保险法》第八十六条的规定，根据该法
第一百七十条，于 2020年 8月 6日作出行政处罚决定，罚款 25万元。
本 基 金 投 资 于 “ CHINA MERCHANTS BANK CO.,LTD （ 03968 ） ” 、
“ CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION （ 00939 ） ” 、
“INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD.（01398）”、“PING AN INSURANCE
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 55页 共 62页
(GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.（02318）”的决策程序说明：本基金投资目标为紧密跟踪
业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，CHINA MERCHANTS BANK CO.,LTD、
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 、
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. 、 PING AN INSURANCE
(GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. 为 标 的 指 数 成 份 股 ， 本 基 金 投 资 于
“ CHINA MERCHANTS BANK CO.,LTD ”、“ CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION ”、
“ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. ” 、 “ PING AN INSURANCE
(GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他六名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.11.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
7,465.12
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
1,768,907.25
4
应收利息
703.32
5
应收申购款
319,999.93
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
2,097,075.62
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.11.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 56页 共 62页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
18,708 15,410.53 5,943,266.00 2.06
282,356,871.16 97.94
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
国泰君安证券股份有
限公司
4,873,964.00 6.25
2 张巍 4,175,807.00 5.36
3 谢岩 2,512,659.00 3.22
4 高湘崧 2,138,143.00 2.74
5 张海强 1,244,654.00 1.60
6 林素貂 1,216,100.00 1.56
7 梁璋忠 1,200,803.00 1.54
8 张强 1,176,763.00 1.51
9 马国中 1,062,742.00 1.36
10 齐晓凯 1,030,210.00 1.32
注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
2,305,882.95 0.80
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年 9月 30日）
基金份额总额
1,016,850,356.49
本报告期期初基金份额总额
244,494,669.00
本报告期基金总申购份额
213,101,771.54
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 57页 共 62页
减：本报告期基金总赎回份额
169,296,303.38
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
288,300,137.16
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2021年 5月 29日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，杨竞
霜先生任公司副总经理、首席信息官。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交
易
股票交易
应支付该券
商的佣金
备
注
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 58页 共 62页
单
元
数
量
成交金额
占
当
期
股
票
成
交
总
额
的
比
例
佣金
占
当
期
佣
金
总
量
的
比
例
花旗环球金融亚洲有限公司
Citigroup
Global Markets Asia Limited
-
174,235,
080.15
51.
05%
348,47
0.18
62.
31%
-
兴业证券股份有限公司
Industrial
Securities Co.,Ltd.
-
94,875,5
21.66
27.
80%
66,412
.89
11.
88%
-
招商证券（香港）有限公司
China
Merchants Securities
(HK) Co., Ltd.
-
72,171,4
46.81
21.
15%
144,34
2.89
25.
81%
-
华泰证券股份有限公司
HUATAI
SECURITIES CO.,LTD.
-
-
-
30.69
0.0
1%
-
中国国际金融香港证券有限公司
China
International Capital Corporation H
ong Kong Securities Limited
-
-
-
-
-
-
瑞银集团 Union Bank
of Switzerland
-
-
-
-
-
-
高盛（亚洲）有限责任公司 Goldman
Sachs
(Asia) L.L.C
-
-
-
-
-
-
中信建投证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-
尚乘资产管理有限公司
AMTD
Asset Management Limited
-
-
-
-
-
-
摩根大通证券（亚太）有限公司
J.P.Morgan
Securities
(Asia Pacific) Limited
-
-
-
-
-
-
中银国际证券有限公司 BOCI
Securities Limited
-
-
-
-
-
-
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 59页 共 62页
瑞士信贷（香港）有限公司 Credit
Suisse
(Hong Kong) Limited
-
-
-
-
-
-
金贝塔证券有限公司
iGoldenbeta
Securities Company Limited
-
-
-
-
-
-
德意志银行股份有限公司 Deutsche
Bank
-
-
-
-
-
-
中信证券国际有限公司
CITIC
Securities International Company Li
mited
-
-
-
-
-
-
建银国际证券有限公司
CCB
International Securities Limited
-
-
-
-
-
-
农银证券有限公司
CAF
Securities Company Limited
-
-
-
-
-
-
野村证券 NOMURA
-
-
-
-
-
-
中国平安证券（香港）有限公司
Ping
An of China Securities
(Hong Kong) Co. Ltd.
-
-
-
-
-
-
注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范；
（2）财务状况良好；
（3）研究能力较强；
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债
券
回
购
交
易
权
证
交
易
基
金
交
易
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
第 60页 共 62页
成交金
额
占当
期债
券
成交
总额
的比
例
成
交
金
额
占
当
期
债
券
回
购
成
交
总
额
的
比
例
成
交
金
额
占
当
期
权
证
成
交
总
额
的
比
例
成
交
金
额
占
当
期
基
金
成
交
总
额
的
比
例
花旗环球金融亚洲有限公司
Citigroup
Global Markets Asia Limited
- -
- -
- -
- -
兴业证券股份有限公司 Industrial
Securities Co.,Ltd. - -
- -
- -
- -
招商证券（香港）有限公司 China Merchants
Securities
(HK) Co., Ltd.
- -
- -
- -
- -
华泰证券股份有限公司 HUATAI SECURITIES
CO.,LTD.
315,978
.33
100.0
0%
- -
- -
- -
中国国际金融香港证券有限公司
China
International Capital Corporation Hong Kong Se
curities Limited
- -
- -
- -
- -
瑞银集团 Union Bank of Switzerland - -
- -
- -
- -
高盛（亚洲）有限责任公司 Goldman Sachs
(Asia) L.L.C - -
- -
- -
- -
中信建投证券股份有限公司 - -
- -
- -
- -
尚乘资产管理有限公司 AMTD
Asset Management Limited - -
- -
- -
- -
摩根大通证券（亚太）有限公司 J.P.Morgan
Securities
(Asia Pacific) Limited
- -
- -
- -
- -
中银国际证券有限公司 BOCI Securities
Limited - -
- -
- -
- -
瑞士信贷（香港）有限公司 Credit
Suisse
(Hong Kong) Limited
- -
- -
- -
- -
金贝塔证券有限公司
iGoldenbeta
Securities Company Limited
- -
- -
- -
- -
德意志银行股份有限公司 Deutsche
Bank - -
- -
- -
- -
中信证券国际有限公司
CITIC
Securities International Company Limited
- -
- -
- -
- -
建银国际证券有限公司
CCB
International Securities Limited
- -
- -
- -
- -
农银证券有限公司 CAF
Securities Company Limited - -
- -
- -
- -
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
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野村证券 NOMURA - -
- -
- -
- -
中国平安证券（香港）有限公司 Ping
An of China Securities
(Hong Kong) Co. Ltd.
- -
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
嘉实基金管理有限公司关于修订旗下
部分指数基金基金合同等法律文件的
公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 31日
2
关于嘉实 H股指数(QDII-LOF)2021年
4月 2日至 4月 6日暂停申购、赎回
及定投业务的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 03月 31日
3
嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰
金信（银川）基金销售有限公司办理
旗下基金相关销售业务的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 05月 07日
4
关于嘉实 H股指数(QDII-LOF)2021年
5月 19日暂停申购、赎回及定投业务
的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 05月 17日
5
嘉实基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 05月 29日
6
关于嘉实 H股指数(QDII-LOF)2021年
7月 1日暂停申购、赎回及定投业务
的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 06月 29日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
(1)中国证监会批准嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)募集的文件；
(2)《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》；
(3)《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》；
(4)《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金托管协议》；
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；
(6)报告期内嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)公告的各项原稿。
11.2 存放地点
1）北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公
司
2）北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼中国建设银行投资托管业务部
嘉实 H股指数（QDII-LOF）2021年中期报告
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11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2021年 8月 27日
