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融通四季添利LOF(161614)

融通四季添利LOF:融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告查看PDF公告










融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 2021年中期报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 27日 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 2页 共 44 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)(以下简 称“本基金”)基金合同规定,于 2021年 8月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利 润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。


融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 3页 共 44 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ 2 1.1 重要提示 ...................................................................2 1.2 目录.......................................................................3 §2 基金简介 ............................................................. 5 2.1 基金基本情况 ...............................................................5 2.2 基金产品说明 ...............................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 .....................................................5 2.4 信息披露方式 ...............................................................5 2.5 其他相关资料 ...............................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .....................................................6 3.2 基金净值表现 ...............................................................6 §4 管理人报告 ........................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13 §5 托管人报告 .......................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13 §6 中期财务会计报告(未经审计) ........................................... 13 6.1 资产负债表 ................................................................ 13 6.2 利润表 .................................................................... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................. 16 6.4 报表附注 .................................................................. 16 §7 投资组合报告 ......................................................... 35 7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 35 7.2 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 36 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 36 7.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 36 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 4页 共 44 页


7.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................... 36 7.8 投资组合报告附注 .......................................................... 37 §8 基金份额持有人信息 ................................................... 38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 38 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 38 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................... 39 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 39 §9 开放式基金份额变动 ................................................... 39 §10 重大事件揭示 ........................................................ 39 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 40 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 40 10.8 其他重大事件 ............................................................. 42 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................... 43 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 43 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 43 §12 备查文件目录 ........................................................ 44 12.1 备查文件目录 ............................................................. 44 12.2 存放地点 ................................................................. 44 12.3 查阅方式 ................................................................. 44


融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 5页 共 44 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)


基金简称


融通四季添利债券(LOF)


基金主代码


161614 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2012年 3月 1日 基金管理人


融通基金管理有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


266,196,379.15份 基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期


2012年 4月 6日 下属分级基金的基金简称


融通四季添利债券(LOF)A


融通四季添利债券(LOF)C


下属分级基金的场内简称


融通四季添利 LOF


-


下属分级基金的交易代码


161614


000673


报告期末下属分级基金的份额总额


265,735,192.74份


461,186.41份


2.2 基金产品说明 投资目标


在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略


本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况的研 究,积极的调整和优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控 制风险的基础上,获得基金资产的稳定增值。 业绩比较基准


中债综合指数 风险收益特征


本基金属于债券基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于 混合型基金、股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


涂卫东 郭明 联系电话


(0755)26948666 (010)66105799 电子邮箱


service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-883-8088、(0755)26948088 95588 传真


(0755)26935005 (010)66105798 注册地址


深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14层 北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址


深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15层 北京市西城区复兴门内大街 55号 邮政编码


518053 100140 法定代表人


高峰 陈四清 2.4 信息披露方式 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 6页 共 44 页


本基金选定的信息披露报纸名称


中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址


http://www.rtfund.com 基金中期报告备置地点


基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)





融通四季添利债券(LOF)A


融通四季添利债券(LOF)C


本期已实现收益


-1,123,015.62 -478.51 本期利润


-275,366.88


-113.32


加权平均基金份额本期利润


-0.0009


-0.0011


本期加权平均净值利润率


-0.08%


-0.11%


本期基金份额净值增长率


-0.29%


-0.39%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2021年 6月 30日)


期末可供分配利润


1,237,260.99


414.68


期末可供分配基金份额利润


0.0047


0.0009


期末基金资产净值


271,686,404.36


469,762.72


期末基金份额净值


1.022


1.019


3.1.3 累计期末指标


报告期末(2021年 6月 30日)


基金份额累计净值增长率


57.44%


-2.94%


注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字;


(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


(3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分 配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利 润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末 未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通四季添利债券(LOF)A 阶段


份额净 值增长 份额净值 增长率标 业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ①-③


②-④


融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 7页 共 44 页


率①


准差②





过去一个月 0.10%


0.04%


-0.04%


0.03%


0.14%


0.01%


过去三个月 0.59%


0.04%


0.45%


0.03%


0.14%


0.01%


过去六个月 -0.29%


0.07%


0.65%


0.04%


-0.94%


0.03%


过去一年 -1.73%


0.12%


-0.20%


0.06%


-1.53%


0.06%


过去三年 10.19%


0.10%


4.53%


0.07%


5.66%


0.03%


自基金合同生效起 至今 57.44%


0.11%


8.71%


0.08%


48.73%


0.03%


融通四季添利债券(LOF)C 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 0.10%


0.02%


-0.04%


0.03%


0.14%


-0.01%


过去三个月 0.59%


0.04%


0.45%


0.03%


0.14%


0.01%


过去六个月 -0.39%


0.07%


0.65%


0.04%


-1.04%


0.03%


过去一年 -2.02%


0.11%


-0.20%


0.06%


-1.82%


0.05%


自基金合同生效起 至今 -2.94%


0.11%


-1.64%


0.07%


-1.30%


0.04%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 8页 共 44 页


注:本基金于 2020年 5月 13日增加 C类份额,该类份额首次确认日为 2020年 5月 14日, 故本基金 C类份额的统计期间为 2020年 5月 14日至本报告期末。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准, 于 2001年 5月 22日成立,公司注册资本 12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新 时代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(NikkoAssetManagementCo.,Ltd.)40%。 截至 2021年 6月 30日,公司共管理七十六只开放式基金:即融通新蓝筹证券投资基金、融 通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100指数证券投资基金、融通行业景气 证券投资基金、融通巨潮 100指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通 动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证 券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创 业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放 债券型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通 健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互 联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通 通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通跨界成长灵 活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长 30灵活配置混 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 9页 共 44 页


合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通中国风 1号灵活配置混合型证券投资基金、 融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券 投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵 活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投 资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通 祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、 融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概 念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放 债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源 汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融 通增悦债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资 基金(QDII)、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金、融通通慧混合型证券投资基金、融通增祥 三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增强收益债券型证券投资基金、融通消费升级 混合型证券投资基金、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊三个月定期开放 债券型发起式证券投资基金、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增享纯 债债券型证券投资基金、融通产业趋势股票型证券投资基金、融通中债 1-3年国开行债券指数证 券投资基金、融通产业趋势先锋股票型证券投资基金、融通通益混合型证券投资基金、融通创业 板交易型开放式指数证券投资基金、融通通恒 63个月定期开放债券型证券投资基金、融通产业趋 势臻选股票型证券投资基金、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金、融通中证云计算与大 数据主题指数证券投资基金(LOF)、融通产业趋势精选 2年封闭运作混合型证券投资基金、融通 价值趋势混合型证券投资基金、融通核心趋势混合型证券投资基金。其中,融通债券投资基金、 融通深证 100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。 此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理(助理)期限


证券 从业 年限


说明


任职日期


离任 日期


余志 勇 本基金 的基金 经理、组 合投资 2016年 10 月 28日 - 21年 余志勇先生,武汉大学金融学硕士,21年证券、 基金行业从业经历,具有基金从业资格。1992年 7月至 1997年 9月就职于湖北省农业厅任研究 员,2000年 7月至 2004年 7月就职于闽发证券公 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 10 页 共 44页


部总监 司任研究员,2004年 7月至 2007年 4月就职于招 商证券股份有限公司任研究员。2007年 4月加入 融通基金管理有限公司,历任研究部行业研究 员、行业研究组组长、研究部总监、融通领先成 长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通泽 灵活配置混合基金基金经理、融通增裕债券型证 券投资基金基金经理、融通增丰债券型证券投资 基金基金经理、融通通景灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、融通通尚灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、融通新优选灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、融通通润债券型证券投 资基金基金经理、融通通颐定期开放债券型证券 投资基金基金经理、融通新动力灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、融通通泰保本混合型证 券投资基金基金经理,现任组合投资部总监、融 通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经 理、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金 经理、融通通慧混合型证券投资基金基金经理、 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、融通增强收益债券型证券投资基金 基金经理、融通蓝筹成长证券投资基金基金经 理、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理。 王超 本基金 的基金 经理、固 定收益 部总监 2015年 3 月 14日 - 13年 王超先生,厦门大学金融工程硕士,13年证券、 基金行业从业经历,具有基金从业资格。2007年 7月至 2012年 8月就职于平安银行金融市场产品 部从事债券投资研究工作。2012年 8月加入融通 基金管理有限公司,历任投资经理、融通汇财宝 货币市场基金基金经理、融通通源短融债券型证 券投资基金基金经理、融通通瑞债券型证券投资 基金基金经理、融通增裕债券型证券投资基金基 金经理、融通增丰债券型证券投资基金基金经 理、融通现金宝货币市场基金基金经理、融通稳 利债券型证券投资基金基金经理、融通可转债债 券型证券投资基金基金经理、融通通泰保本混合 型证券投资基金基金经理、融通通宸债券型证券 投资基金基金经理、融通增鑫债券型证券投资基 金基金经理、融通超短债债券型证券投资基金基 金经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理,现 任固定收益部总监、融通债券投资基金基金经 理、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金 经理、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基 金基金经理、融通增益债券型证券投资基金基金 经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金经 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 11 页 共 44页


理、融通通优债券型证券投资基金基金经理、融 通增强收益债券型证券投资基金基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业 务相关的工作时间为计算标准。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人 谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


上半年债券市场利率债整体呈现震荡走势,信用债收益率整体下行。3 年期国开债收益率较 去年末上行 2bp;10年政策性金融债收益率较去年末下行 4bp;3年期限中高等级信用债收益率下 行 40bp左右。市场主要受金融数据与资金面驱动。今年 1-2月社融数据较好,但 3月以后的社融 远不及去年同期,3-5 月社融合计下降超过了 4 万亿。与此同时,货币市场融资利率回购利率中 枢也随着社融的好转而抬升,随着社融下降而下降。债券市场收益率基本跟随资金面变化,收益 率在 2月中旬前上行,此后下行。 转债方面,年初受到 PPI快速上升及强劲基本面数据的影响,市场担忧货币收紧从而导致市 场大幅回调,随后随着资金面的稳定及财报出炉,股票转而上扬,转债指数在一季度宽幅震荡, 在二季度有所上涨。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 12 页 共 44页


本基金上半年整体上大幅降低了信用债投资仓位。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末融通四季添利债券(LOF)A基金份额净值为 1.022元,本报告期基金份额净 值增长率为-0.29%;截至本报告期末融通四季添利债券(LOF)C基金份额净值为 1.019元,本报 告期基金份额净值增长率为-0.39%;同期业绩比较基准收益率为 0.65%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


当下中国内部金融条件(货币+信用)未有显著回落,信用环境的边际收缩对于经济的负面影 响在三季度左右将成为验证和观察时点;外部金融条件和经济环境仍在向好过程中,目前对经济 的未来发展难以做出周期性走弱的悲观判断。在当下国内和海外利率环境如此低位宽松的环境 下,本轮经济的韧性或超预期。利率债大概率维持震荡走势,难以出现趋势性机会。 信用债投资方面,目前海内外的宏观经济环境仍处于后疫情的修复过程中,对应实体企业的 自身信用景气度有望继续改善。但从政策层面看,随着疫情的影响逐步褪去,未来政策取向或向 中性货币+紧信用转化,此过程中由于外部融资环境并不十分有利,偿债对企业自身经营的依赖性 将上升,信用风险的防范将更加重要。 目前股市整体估值处于历史偏高水平,但受益于利率低位徘徊及企业利润仍处于好转阶段, 股市大幅下跌风险或不大。大盘指数大概率维持震荡的格局,结构性投资机会依然存在,转债投 资需自下而上精选个券。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则 和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察 稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估 值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作经历。


估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及 时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研 究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以 及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 13 页 共 44页


部进行具体的估值核算并与基金托管人核对,同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金 估值业务的事前、事中及事后的审核工作。


截至本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服 务协议,由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期内未进行利润分配,符合法律法规和基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,本基金托管人在对融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)的管理人——融通基金管理有限公司在 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通四季添利债券型证券投资基金 (LOF)2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


上年度末


融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 14 页 共 44页


2021年 6月 30日 2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


591,439.83 5,575,509.82 结算备付金





3,117,344.50 605,683.74 存出保证金





10,411.65 16,455.33 交易性金融资产


6.4.7.2


224,936,921.36 400,611,992.00 其中:股票投资





- - 基金投资





- - 债券投资





224,936,921.36 360,542,992.00 资产支持证券投资





- 40,069,000.00 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


40,000,000.00 19,505,259.76 应收证券清算款





2,916.89 - 应收利息


6.4.7.5


3,965,082.79 6,096,925.13 应收股利





- - 应收申购款





855.90 18,179.94 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





272,624,972.92 432,430,005.72 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





- - 应付赎回款





170,376.55 64,065.06 应付管理人报酬





134,088.75 251,551.88 应付托管费





44,696.23 83,850.63 应付销售服务费





48.09 10.69 应付交易费用


6.4.7.7


200.00 16,712.12 应交税费





640.09 35,664.37 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


118,756.13 219,021.15 负债合计





468,805.84 670,875.90 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


266,196,379.15 421,202,970.67 未分配利润


6.4.7.10


5,959,787.93 10,556,159.15 所有者权益合计





272,156,167.08 431,759,129.82 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 15 页 共 44页


负债和所有者权益总计





272,624,972.92 432,430,005.72 注: 报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额总额 266,196,379.15份,其中融通四季添利债 券(LOF)A基金份额总额 265,735,192.74份,基金份额净值 1.022元。融通四季添利债券(LOF) C基金份额总额 461,186.41份,基金份额净值 1.019元。 6.2 利润表 会计主体:融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


一、收入





1,184,893.35 22,757,766.56 1.利息收入





4,580,858.93 25,579,962.76 其中:存款利息收入


6.4.7.11


19,849.37 97,870.48 债券利息收入





3,780,102.63 24,394,278.42 资产支持证券利息收入





496,000.89 1,074,334.36 买入返售金融资产收入





284,906.04 13,479.50 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益





-4,249,204.48 1,045,349.71 其中:股票投资收益


6.4.7.12


- 1,991,119.00 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


-3,758,909.97 -945,769.29 资产支持证券投资收益


6.4.7.13.3


-490,294.51 - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


- - 3.公允价值变动收益


6.4.7.17


848,013.93 -3,877,450.53 4.汇兑收益





-


-


5.其他收入


6.4.7.18


5,224.97 9,904.62 减:二、费用





1,460,373.55 6,636,926.99 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


984,382.96 2,737,939.43 2.托管费


6.4.10.2.2


328,127.63 912,646.50 3.销售服务费


6.4.10.2.3


155.04 1.23 4.交易费用


6.4.7.19


11,569.74 21,448.27 5.利息支出





1,147.85 2,722,835.52 其中:卖出回购金融资产支出





1,147.85 2,722,835.52 6.税金及附加


3,783.40 82,783.81 7.其他费用


6.4.7.20


131,206.93 159,272.23 三、利润总额





-275,480.20 16,120,839.57 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 16 页 共 44页


减:所得税费用





- - 四、净利润





-275,480.20 16,120,839.57 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金净值) 421,202,970.67 10,556,159.15 431,759,129.82 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润)


- -275,480.20


-275,480.20 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数


-155,006,591.52 -4,320,891.02 -159,327,482.54 其中:1.基金申购款


1,811,600.46 39,275.49 1,850,875.95 2.基金赎回款


-156,818,191.98 -4,360,166.51 -161,178,358.49 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动


- - - 五、期末所有者权益(基金净值)


266,196,379.15 5,959,787.93 272,156,167.08 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金净值) 867,547,076.52 53,446,137.48 920,993,214.00 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润)


- 16,120,839.57


16,120,839.57 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数


-6,037,087.23 -352,715.88 -6,389,803.11 其中:1.基金申购款


5,036,892.63 296,906.97 5,333,799.60 2.基金赎回款


-11,073,979.86 -649,622.85 -11,723,602.71 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动


- -24,246,961.19 -24,246,961.19 五、期末所有者权益(基金净值)


861,509,989.29 44,967,299.98 906,477,289.27 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


张帆


颜锡廉


刘美丽


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 17 页 共 44页


6.4.1 基金基本情况 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1683号《关于核准融通四季添利债券型证券投资基金 募集的批复》核准,由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通 四季添利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型,存续期限不定,基金 合同生效后两年内封闭运作,在深圳证券交易所上市交易,基金合同生效满两年后,转为上市开 放式基金(LOF)。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,280,720,220.79元,业经普 华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 016号验资报告予以验证。经向中 国证监会备案,《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》于 2012年 3月 1日正式生效,基 金合同生效日的基金份额总额为 1,281,761,462.73 份基金份额,其中认购资金利息折合 1,041,241.94份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司,基金托管人为中国工 商银行股份有限公司。


根据《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》规定,本基金的封闭期自 2012年 3月 1 日(基金合同生效日)起至 2014年 2月 28日止。封闭期结束后,2014年 3月 1日、3月 2日为非 工作日,自 2014年 3月 3日起,本基金的运作方式转为上市开放式(LOF),并开放申购、赎回及 定期定额投资业务。


经深圳证券交易所深证上[2012]73号文审核同意,本基金 16,332,512.00份基金份额于 2012 年 4月 6日在深交所挂牌交易。本基金转为上市开放式基金(LOF)后,登记在证券登记结算系统中 的基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易;基金在深圳证券交易所上市交易的相关事宜并不因 基金转换运作方式而发生调整。登记在注册登记系统中的基金份额可通过跨系统转托管转入场内 上市交易。


于 2018年 5月 3日前,根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通四季添利债券型证 券投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发 行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、 权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资 于固定收益类金融工具,其中投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于 80%, 投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于 80%;投资于权益类金融工具的 资产占基金资产的比例不超过 20%;本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券 的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:中债综合指数。


根据基金管理人于 2018年 5月 3日发布的《关于融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 18 页 共 44页


金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,2018年 3月 29日至 2018年 5月 1日基金管理 人以通讯方式组织召开本基金基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于修改<融通四季添利债 券型证券投资基金基金合同>的议案》。根据该议案,经与基金托管人协商一致,基金管理人已将 《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》、《融通四季添利债券型证券投资基金托管协议》 修订为《融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《融通四季添利债券型证券投资基金 (LOF)托管协议》,并据此修订了《融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》。上述修 订后的文件自 2018年 5月 3日起正式生效。


根据本基金的基金管理人于 2020 年 5 月 11日发布的《融通基金管理有限公司关于融通四 季添利债券型证券投资基金(LOF)增设 C 类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》及修改 后的《融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本基金自 2020 年 5 月 13 日起增设 C 类基金份额。本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同,将基金份额分为不同 的类别。其中,不从本类别基金资产中计提销售服务费且收取申购费的基金份额类别,称为 A 类 基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费且不收取申购费的基金份额类别,称为 C 类基金 份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类 基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。


自 2018年 5月 3日起,根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通四季添利债券型证 券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依 法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依 法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债 券(含分离型可转换债券)、可交换债券、地方政府债券、次级债券等)、债券回购、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债 期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于 80%;投资于权益类金融工具的资产占基金 资产的比例不超过 20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保 留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及投资于到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 19 页 共 44页


“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通四季添利债券型证券投资 基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日 的财务状况以及 2021年 1月 1日至 6月 30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。


6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政 策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主 要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 20 页 共 44页


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


591,439.83 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


591,439.83 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


- - - 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


52,054,167.92 51,985,921.36 -68,246.56 银行间市场


190,016,429.65 172,951,000.00 -17,065,429.65 合计


242,070,597.57 224,936,921.36 -17,133,676.21 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


242,070,597.57 224,936,921.36 -17,133,676.21 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 21 页 共 44页


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


40,000,000.00 - 银行间市场


- - 合计


40,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


63.39 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


1,261.35 应收债券利息


3,960,687.40 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


3,066.42 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


4.23 合计


3,965,082.79 6.4.7.6 其他资产 无。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


- 银行间市场应付交易费用


200.00 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 22 页 共 44页


合计


200.00 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


40.19 应付证券出借违约金


- 预提费用 118,715.94 合计


118,756.13 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


融通四季添利债券(LOF)A 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 421,141,899.85


421,141,899.85 本期申购


1,189,949.07


1,189,949.07


本期赎回 -156,596,656.18


-156,596,656.18


本期末


265,735,192.74


265,735,192.74


融通四季添利债券(LOF)C 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 61,070.82


61,070.82 本期申购


621,651.39


621,651.39


本期赎回 -221,535.80


-221,535.80


本期末


461,186.41


461,186.41


注:1.申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


2.截至 2021年 6月 30日止,本基金于深交所上市的基金份额为 738,945.00份(2020年 6月 30日:372,502.00份),托管在场外未上市交易的基金份额为 265,457,434.15份(2020年 6月 30 日:861,137,487.29 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或按基 金份额净值申购或赎回;未上市交易的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎 回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


融通四季添利债券(LOF)A 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 4,707,933.53 5,846,835.07 10,554,768.60 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 23 页 共 44页


本期利润


-1,123,015.62 847,648.74 -275,366.88


本期基金份额交易产生的变动数


-2,347,656.92 -1,980,533.18 -4,328,190.10 其中:基金申购款


9,346.32 18,328.65 27,674.97 基金赎回款


-2,357,003.24 -1,998,861.83 -4,355,865.07 本期已分配利润


- - - 本期末


1,237,260.99 4,713,950.63 5,951,211.62 融通四季添利债券(LOF)C 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 544.15 846.40 1,390.55 本期利润


-478.51 365.19 -113.32


本期基金份额交易产生的变动数


349.04 6,950.04 7,299.08 其中:基金申购款


923.84 10,676.68 11,600.52 基金赎回款


-574.80 -3,726.64 -4,301.44 本期已分配利润


- - - 本期末


414.68 8,161.63 8,576.31 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


9,295.58 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


10,421.21 其他


132.58 合计


19,849.37 6.4.7.12 股票投资收益


无。


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券 到期兑付)差价收入


-3,758,909.97 债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 合计


-3,758,909.97 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 24 页 共 44页


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额


545,940,100.39 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额


540,235,097.99 减:应收利息总额


9,463,912.37 买卖债券差价收入


-3,758,909.97 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 卖出资产支持证券成交总额


40,313,965.49 减:卖出资产支持证券成本总额


40,123,869.86 减:应收利息总额


680,390.14 资产支持证券投资收益


-490,294.51 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。


6.4.7.15 衍生工具收益 无。


6.4.7.16 股利收益 无。


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


848,013.93 股票投资


- 债券投资


793,144.07 资产支持证券投资


54,869.86 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税


- 合计


848,013.93 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 25 页 共 44页


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


2,993.72 基金转换费收入


2,231.25 合计


5,224.97 注:1.本基金的场内赎回费率为 0.50%,场外赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额 的 25%归入基金资产。


2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金赎回 费用的 25%归入转出基金的基金资产。


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


404.74 银行间市场交易费用


11,165.00 合计


11,569.74 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


19,835.79 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 银行费用 3,210.99 账户维护费 18,600.00 上市费 29,752.78 其他 300.00 合计


131,206.93 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 26 页 共 44页


6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


984,382.96 2,737,939.43 其中:支付销售机构的客户维护费


34,957.48


53,986.52


注:1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。


2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定 比例的费用,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管 理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


328,127.63 912,646.50 注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 27 页 共 44页


日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


融通四季添利债券 (LOF)A


融通四季添利债券 (LOF)C


合计


融通基金 -


4.49


4.49 合计


- 4.49 4.49 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


融通四季添利债券 (LOF)A 融通四季添利债券 (LOF)C 合计


融通基金 - 0.85 0.85 合计


- 0.85 0.85 注:支付基金销售机构的 C 类基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值 0.30% 的年费率计提。其计算公式为:


C类基金份额日销售服务费=前一日该类别基金资产净值×0.30%/当年天数。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。


6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国工商银行


591,439.83


9,295.58


4,900,431.06


14,139.12


融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 28 页 共 44页


注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。


6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:张)


期末成本总额


期末估值 总额


备注


113050 南银转 债 2021年 6月 17 日 2021年 7月 1 日 新债未 上市 100.00 100.00 790 78,998.96 78,998.96 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是债券基金,主要投资于固定收益类金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这 些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了 政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过管理及 信息 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 29 页 共 44页


系统持续监控上述各类风险。





本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念,高度重视风险管理的组织保障和制 度保障,建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程,力争在风险最小化的前提下,确保基 金份额持有人利益最大化。





董事会对有效的风险管理承担最终责任,负责确定公司风险管理总体目标,制定公司风险管 理战略和风险应对策略;审议重大事件、重大决策的风险评估意见,审批重大风险的解决方案, 批准公司基本风险管理制度;审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会, 履行相应风险管理和监督职责。





公司管理层对有效的风险管理承担直接责任,根据董事会的风险管理战略,制定与公司发展 战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度,并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在 公司管理层下设立风险管理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管 理工作;制定相关风险控制政策,审批风险管理重要流程和风险限额,并与公司整体业务发展战 略和风险承受能力相一致;识别公司各项业务所涉及的各类重大风险,对重大风险、重大决策和 重要业务流程的风险进行评估,制定重大风险的解决方案;识别和评估新产品、新业务的新增风 险,并制定控制措施;重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件,提出 控制措施和解决方案;协调突发性重大风险事件的处理;审定风险事件责任人的责任;根据公司 风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工,组织实施风险应对方案。





各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规,遵守公司业务管理制度,执行风险管理 的基本制度流程,定期对本部门的风险进行评估,对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司 所有员工是本岗位风险管理的直接责任人,各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人, 基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。





风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责,负责执行公司的风险管 理战略和决策,拟定公司风险管理制度,并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标;对风 险进行定性和定量评估,改进风险管理方法、技术和模型,组织推动建立、持续优化风险管理信 息系统;对新产品、新业务进行独立监测和评估,提出风险防范和控制建议;负责督促相关部门 落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度,并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进 行检查、评估和报告。





监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况, 确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行,发现内控缺失和管理漏洞,提出改进要求和建议, 并报告法规和制度的执行情况。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 30 页 共 44页


6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年 12月 31日


A-1


- - A-1以下


- - 未评级


140,336,000.00 136,911,900.00 合计


140,336,000.00 136,911,900.00 注:1、未评级部分为政策性金融债、超短期融资券。 2、债券信用评级取自第三方评级机构的评级。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年 12月 31日


A-1


- 10,099,000.00 A-1以下


- - 未评级


- - 合计


- 10,099,000.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。


融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 31 页 共 44页


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年 12月 31日


AAA


7,717,541.36 75,550,900.00 AAA以下


4,072,480.00 16,326,392.00 未评级


103,038,900.00 131,753,800.00 合计


114,828,921.36 223,631,092.00 注:1、未评级部分为国债、政策性金融债。 2、债券信用评级取自第三方评级机构的评级。


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年 12月 31日


AAA


- 19,959,000.00 AAA以下


- - 未评级


- 10,011,000.00 合计


- 29,970,000.00 注:债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于 2021年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 32 页 共 44页


约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日,本基金 持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 6月 30日,本基金最后交易日的组合资产中 7个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符合 上述法规要求。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 33 页 共 44页


6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 591,439.83 - - - 591,439.83 结算备付金 3,117,344.50 - - - 3,117,344.50 存出保证金 10,411.65 - - - 10,411.65 交易性金融资产 136,061,900.00 88,327,580.00 547,441.36 - 224,936,921.36 买入返售金融资 产 40,000,000.00 - - - 40,000,000.00 应收利息 - - - 3,965,082.79 3,965,082.79 应收申购款 - - - 855.90 855.90 应收证券清算款 - - - 2,916.89 2,916.89 资产总计


179,781,095.98 88,327,580.00 547,441.36 3,968,855.58 272,624,972.92 负债























应付赎回款 - - - 170,376.55 170,376.55 应付管理人报酬 - - - 134,088.75 134,088.75 应付托管费 - - - 44,696.23 44,696.23 应付销售服务费 - - - 48.09 48.09 应付交易费用 - - - 200.00 200.00 应交税费 - - - 640.09 640.09 其他负债 - - - 118,756.13 118,756.13 负债总计


- - - 468,805.84 468,805.84 利率敏感度缺口


179,781,095.98 88,327,580.00 547,441.36 3,500,049.74 272,156,167.08 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 34 页 共 44页


资产




















银行存款 5,575,509.82 - - - 5,575,509.82 结算备付金 605,683.74 - - - 605,683.74 存出保证金 16,455.33 - - - 16,455.33 交易性金融资产 207,203,892.00 193,408,100.00 - - 400,611,992.00 买入返售金融资 产 19,505,259.76 - - - 19,505,259.76 应收利息 - - - 6,096,925.13 6,096,925.13 应收申购款 - - - 18,179.94 18,179.94 资产总计


232,906,800.65


193,408,100.00


-


6,115,105.07


432,430,005.72


负债























应付赎回款 - - - 64,065.06 64,065.06 应付管理人报酬 - - - 251,551.88 251,551.88 应付托管费 - - - 83,850.63 83,850.63 应付销售服务费 - - - 10.69 10.69 应付交易费用 - - - 16,712.12 16,712.12 应交税费 - - - 35,664.37 35,664.37 其他负债 - - - 219,021.15 219,021.15 负债总计


- -


-


670,875.90


670,875.90


利率敏感度缺口


232,906,800.65


193,408,100.00


-


5,444,229.17


431,759,129.82


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 1.市场利率下降 25个基点 461,297.82 1,330,381.68


2.市场利率上升 25个基点 -458,473.82 -1,319,409.17


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 35 页 共 44页


影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于固定收益类金融工具, 其中投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于 80%,投资于信用债券的资产占 基金固定收益类资产的比例合计不低于 80%;投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不 超过 20%;在封闭期结束后,本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进 行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地 对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析


于 2021年 6月 30日,本基金未持有交易性权益类投资(2020年 12月 31日:同),因此除市 场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日:同)。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- -


其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


224,936,921.36 82.51


其中:债券


224,936,921.36 82.51








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


40,000,000.00 14.67


其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


3,708,784.33 1.36 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 36 页 共 44页


8 其他各项资产


3,979,267.23 1.46 9 合计


272,624,972.92 100.00 7.2 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


40,028,000.00 14.71 2


央行票据


- - 3


金融债券


173,118,900.00 63.61


其中:政策性金融债


173,118,900.00 63.61 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


2,833,000.00 1.04 7


可转债(可交换债)


8,957,021.36 3.29 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


224,936,921.36 82.65 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 200312 20进出 12 600,000 60,240,000.00 22.13 2 200216 20国开 16 400,000 40,068,000.00 14.72 3 019649 21国债 01 400,000 40,028,000.00 14.71 4 200309 20进出 09 300,000 30,012,000.00 11.03 5 190207 19国开 07 200,000 20,120,000.00 7.39 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.7.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、 交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻 求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 37 页 共 44页


基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、 对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投 资组合的整体风险的目的。


7.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


无。 7.7.3 本期国债期货投资评价 无。


7.8 投资组合报告附注 7.8.1


本基金投资的前十名证券的发行主体报告期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、本基金投资的前十名证券中的浦发转债,其发行主体为上海浦东发展银行股份有限公司。


2020年 8月 10 日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局向上海浦东发展银行股份有限 公司做出了行政处罚决定(沪银保监银罚决字〔2020〕12 号),依据《中华人民共和国银行业监 督管理法》第四十六条第(五)项等规定,就其未按专营部门制规定开展同业业务、同业投资资 金违规投向“四证”不全的房地产项目等违法违规行为,决定责令改正,并处罚款共计 2100万元。


投资决策说明:浦发银行股份有限公司(下称“公司”)的上述罚款合计金额在公司 2020年 全年净利润中占比小于 0.1%,对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响,对公司资金周 转和债务偿还影响小。


2、本基金投资的前十名证券中的 20国开 16、20国开 02、19国开 07,其发行主体为国家开 发银行。


2020年 12月 25日,中国银行保险监督管理委员会向国家开发银行做出了行政处罚决定(银 保监罚决字〔2020〕67 号),依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六 条和相关审慎经营规则,就其为违规的政府购买服务项目提供融资、违规变相发放土地储备贷款、 项目资本金管理不到位等二十四项违法违规行为,决定罚款 4880万元。


投资决策说明:国家开发银行(下称“公司”)的上述罚款合计金额在公司 2020年全年净利 润中占比小于 0.1%,对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响,对公司资金周转和债务 偿还影响小。


7.8.2 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


10,411.65 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 38 页 共 44页


2


应收证券清算款


2,916.89 3


应收股利


- 4


应收利息


3,965,082.79 5


应收申购款


855.90 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


3,979,267.23 7.8.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


公允价值


占基金资产净值比例 (%)


1 110059 浦发转债 7,170,100.00 2.63 2 110043 无锡转债 1,239,480.00 0.46 7.8.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份额级别 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例(%) 持有份额 占总份额 比例(%) 融通四季添利 债券(LOF)A 1,433 185,439.77 243,158,474.53 91.50 22,576,718.21 8.50 融通四季添利 债券(LOF)C 488 945.05 0.00 0.00 461,186.41 100.00 合计 1,921 138,571.77 243,158,474.53 91.35 23,037,904.62 8.65 8.2 期末上市基金前十名持有人 融通四季添利债券(LOF)A/B 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(%)


1 沈时杰 206,611.00 27.96 2 钱中明 184,600.00 24.98 3 王莉 78,000.00 10.56 4 葛晓明 30,000.00 4.06 5 闫灿明 21,600.00 2.92 6 严能 18,700.00 2.53 7 杨倩萍 17,393.00 2.35 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 39 页 共 44页


8 甄湘军 14,224.00 1.92 9 杨红国 14,001.00 1.89 10 王全荣 13,000.00 1.76 注:上表中的持有人仅指上市份额的前十大持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例(%) 基金管理人所有从业 人员持有本基金 融通四季添利债券(LOF)A/B


984.56


0.00037 融通四季添利债券(LOF)C 1,885.01


0.40873 合计 2,869.57 0.00108 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 融通四季添利债券(LOF)A/B 0 融通四季添利债券(LOF)C 0 合计 0 本基金基金经理持有本 开放式基金 融通四季添利债券(LOF)A/B 0 融通四季添利债券(LOF)C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份


项目


融通四季添利债券(LOF)A


融通四季添利债券(LOF)C


基金合同生效日(2012年 3月 1日) 基金份额总额


1,281,761,462.73 - 本报告期期初基金份额总额


421,141,899.85 61,070.82 本报告期基金总申购份额


1,189,949.07 621,651.39 减:本报告期基金总赎回份额


156,596,656.18 221,535.80 本报告期期末基金份额总额


265,735,192.74


461,186.41


注:本基金于 2020年 5月 13日增设了 C类份额。


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


10.2.1基金管理人的重大变动 本报告期内,本基金的基金管理人无重大人事变更。 10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 40 页 共 44页


中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命刘彤女士担任 本公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人 员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总 经理职务。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内,本基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自 本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单元 数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票 成交总额的 比例


佣金


占当期佣 金总量的 比例


安信证券


1


-


-


-


-


-


长江证券


1


-


-


-


-


-


东方财富


1


-


-


-


-


-


东兴证券


1


-


-


-


-


-


光大证券


1


-


-


-


-


-


海通证券


1


-


-


-


-


-


华安证券


1


-


-


-


-


-


华金证券


1


-


-


-


-


-


华泰证券


1


-


-


-


-


-


华西证券


1


-


-


-


-


-


开源证券


1


-


-


-


-


-


平安证券


1


-


-


-


-


-


申万宏源


1


-


-


-


-


-


天风证券


1


-


-


-


-


-


融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 41 页 共 44页


万联证券


1


-


-


-


-


-


西部证券


1


-


-


-


-


-


新时代证券


1


-


-


-


-


-


野村东方证券 1 - - - - - 浙商证券


1


-


-


-


-


-


中金公司


1


-


-


-


-


-


中泰证券


3


-


-


-


-


-


中信证券


1


-


-


-


-


-


中信证券(山东)


1


-


-


-


-


-


注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以 下六个方面: (1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投 资的特定要求,提供专门研究报告。





2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步 骤: (1)券商服务评价; (2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商; (3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准; (4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。





3、交易单元变更情况


本报告期内,本基金新增野村东方证券交易单元 1个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债 券成交总 额的比例


成交金额


占当期债券 回购成交总 额的比例


成交金额


占当期权 证成交总 额的比例


融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 42 页 共 44页


安信证券 10,177,023.38 4.20%


- -


- -


长江证券 - -


- -


- -


东方财富 - -


- -


- -


东兴证券 - -


- -


- -


光大证券 - -


- -


- -


海通证券 - -


- -


- -


华安证券 - -


- -


- -


华金证券 - -


- -


- -


华泰证券 - -


- -


- -


华西证券 - -


- -


- -


开源证券 - -


- -


- -


平安证券 - -


- -


- -


申万宏源 - -


- -


- -


天风证券 - -


- -


- -


万联证券 - -


- -


- -


西部证券 - -


- -


- -


新时代证券 - -


- -


- -


野村东方证券 - - - - - - 浙商证券 - -


- -


- -


中金公司 - -


- -


- -


中泰证券 - -


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


中信证券(山东) 232,345,194.93 95.80%


2,034,800,000.00 100.00%


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增 阳光人寿保险股份有限公司为销售机构的公告 中国证券报、 管理人网站 2021-01-25 2 融通关于旗下部分开放式基金新增深圳市前海排排网 基金销售有限责任公司为销售机构并开通转换业务及 参加其费率优惠的公告 中国证券报、 管理人网站 2021-03-10 3 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司费率优惠的公告 中国证券报、 管理人网站 2021-03-16 4 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国中 金财富证券有限公司为销售机构并开通定期定额投资 及转换业务的公告 中国证券报、 管理人网站 2021-03-29 5 融通关于旗下部分开放式基金新增上海联泰基金销售 有限公司为销售机构和新增开通基金定期定额投资业 务的公告 中国证券报、 管理人网站 2021-03-30 6 融通关于旗下部分开放式基金在上海华夏财富开通定 中国证券报、 2021-04-12 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 43 页 共 44页


投及参加其申购费率优惠活动的公告 管理人网站 7 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司费率优惠的公告 中国证券报、 管理人网站 2021-04-14 8 融通关于旗下部分开放式基金参加招商银行股份有限 公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 管理人网站 2021-04-16 9 关于旗下部分开放式基金参与中国国际金融股份有限 公司及中国中金财富证券有限公司费率优惠的公告 中国证券报、 管理人网站 2021-04-27 10 融通旗下部分开放式基金新增上海中正达广基金销售 有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务、转换业 务及参与其费率优惠的公告 中国证券报、 管理人网站 2021-05-18 11 融通关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁(杭州)基金销 售有限公司转换费率优惠活动的公告 中国证券报、 管理人网站 2021-05-31 12 关于东方财富证券销售的融通基金旗下部分开放式基 金开通定期定额投资业务及参加其费率优惠活动的公 告 中国证券报、 管理人网站 2021-06-08 13 关于融通基金管理有限公司旗下部分基金在中泰证券 股份有限公司开通转换业务的公告 中国证券报、 管理人网站 2021-06-23 14 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与 上海基煜基金销售有限公司费率优惠的公告 中国证券报、 管理人网站 2021-06-24 15 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加 交通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率 优惠活动的公告 中国证券报、 管理人网站 2021-06-30 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序 号


持有基金份额比例 达到或者超过20%的 时间区间


期初份额


申购 份额


赎回份额


持有份额


份额占 比(%)


机构


1


20210101-20210630 388,490,874.16 - 150,000,000.00 238,490,874.16 89.59 个人


-


-


-


-


-


-


-


产品特有风险


当基金份额持有人占比过于集中时,可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额净值剧烈波动的 风险及流动性风险。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息


1. 2021年 6月 11日,本基金管理人发布了《关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改基 金合同、托管协议的公告》,经与基金托管人协商一致,在对本基金的基金合同进行修订后,对本 基金的托管协议、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)中涉及的上述相关内容进行相 应修订,本基金修订后的基金合同、托管协议自 2021年 6月 11日起生效,基金管理人已履行了 规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 44 页 共 44页


2. 2021年 8月 21日,本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于旗下深交所基金新 增扩位简称的公告》,本基金场内扩位简称为“融通四季添利 LOF”,场内扩位简称适用于交易、 申购赎回及行情展示。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)设立的文件


(二)《融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》


(三)《融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)托管协议》


(四)《融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新


(五)《融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)上市交易公告书》


(六)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照


(七)报告期内在指定报刊上披露的各项公告


12.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 ,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查阅。








融通基金管理有限公司 2021年 8月 27日