嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资
基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 27日
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 08月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................ 2
1.1 重要提示 ...................................................................2
1.2 目录.......................................................................3
§2 基金简介 ............................................................. 5
2.1 基金基本情况 ...............................................................5
2.2 基金产品说明 ...............................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .....................................................5
2.4 信息披露方式 ...............................................................6
2.5 其他相关资料 ...............................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .....................................................6
3.2 基金净值表现 ...............................................................7
3.3 其他指标 ...................................................................8
§4 管理人报告 ........................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人报告 .......................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......................................... 14
6.1 资产负债表 ................................................................ 14
6.2 利润表 .................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 16
6.4 报表附注 .................................................................. 18
§7 投资组合报告 ......................................................... 55
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 55
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 55
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 57
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 66
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 67
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 67
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 68
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 68
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 68
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................. 68
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................. 68
7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 68
§8 基金份额持有人信息 ................................................... 70
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 70
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 71
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................... 71
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 71
§9 开放式基金份额变动 ................................................... 72
§10 重大事件揭示 ........................................................ 72
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 72
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 72
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 72
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 72
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 72
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 72
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 73
10.8 其他重大事件 ............................................................. 81
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................... 82
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 82
§12 备查文件目录 ........................................................ 82
12.1 备查文件目录 ............................................................. 82
12.2 存放地点 ................................................................. 82
12.3 查阅方式 ................................................................. 82
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
嘉实沪深 300ETF
场内简称
沪深 300ETF
基金主代码
159919
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2012年 5月 7日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
4,340,016,676.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2012年 5月 28日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足
够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，
基金管理人将采用采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，
以达到跟踪标的指数的目的。在正常市场情况下，本基金日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指
数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范
围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基
金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期
权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关
的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期
保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基
金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成
本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准
沪深 300指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
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名称
嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 许俊
联系电话
(010)65215588 010-66594319
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心二期 27
楼 09-14单元
北京西城区复兴门内大街 1号
办公地址
北京市朝阳区建国门外大街 21号
北京国际俱乐部 C座写字楼 12A
层
北京西城区复兴门内大街 1号
邮政编码
100005 100818
法定代表人
经雷 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金中期报告备置地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C
座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
2,893,447,848.99
本期利润
565,736,739.34
加权平均基金份额本期利润
0.1310
本期加权平均净值利润率
2.50%
本期基金份额净值增长率
0.97%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
12,571,389,646.54
期末可供分配基金份额利润
2.8966
期末基金资产净值
22,794,665,460.78
期末基金份额净值
5.2522
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
130.30%
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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -1.37% 0.81% -2.02% 0.80% 0.65% 0.01%
过去三个月 4.37% 0.98% 3.48% 0.98% 0.89% 0.00%
过去六个月 0.97% 1.31% 0.24% 1.31% 0.73% 0.00%
过去一年 27.43% 1.33% 25.46% 1.33% 1.97% 0.00%
过去三年 56.10% 1.37% 48.79% 1.37% 7.31% 0.00%
自基金合同生效起
至今
130.30% 1.44% 92.35% 1.45% 37.95% -0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999年 3月 25日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得
首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2021年 6月 30日，基金管理人共管理 223只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长收益
混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、
嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实
海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报
混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数
（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
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本面 120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货
币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球
房地产（QDII）、嘉实纯债债券、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF联
接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研
究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实
新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、
嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实
中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益
混合、嘉实沪深 300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、
嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股
票、嘉实中证金融地产 ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保
低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳
祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪
港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳
泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、
嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉
实物流产业股票、嘉实丰安 6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实
稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深
回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股
ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF联接、嘉
实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混
合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选
股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、
嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞
享定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）、嘉实中短
债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040混合（FOF）、
嘉实消费精选股票、嘉实中债 1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股
票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养
老 2030混合（FOF）、嘉实致元 42个月定期债券、嘉实沪深 300红利低波动 ETF、嘉实新添益定
期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、
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嘉实新兴科技 100ETF、嘉实致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF
联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF联接、嘉实致禄 3个
月定期纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100ETF、嘉实沪深 300红利低波动
ETF联接、嘉实安元 39个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混
合、嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500指数增强、嘉实回报精
选股票、嘉实致宁 3个月定开纯债债券、嘉实中证 500成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、
嘉实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF联接、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、嘉
实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券、
嘉实致嘉纯债债券、嘉实产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致业一年定期纯债
债券、嘉实安泽一年定期纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉
实价值发现三个月定期混合、嘉实 H股 50ETF（QDII）、嘉实浦惠 6个月持有期混合、嘉实创新先
锋混合、嘉实核心成长混合、嘉实彭博国开债 1-5年指数、嘉实动力先锋混合、嘉实多利收益债
券、嘉实稳惠 6个月持有期混合、嘉实优质精选混合、嘉实稳骏纯债基金、嘉实价值长青混合、
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）、嘉实港股优势混合、嘉实睿享安久双利 18个月持
有期债券、嘉实中证沪港深互联网 ETF、嘉实中证软件服务 ETF、嘉实品质回报混合、嘉实创业板
两年定期混合、嘉实竞争力优选混合、嘉实浦盈一年持有期混合、嘉实中证稀土产业 ETF、嘉实
阿尔法优选混合、嘉实中证大农业 ETF、嘉实匠心回报混合、嘉实医药健康 100ETF联接、嘉实价
值臻选混合、嘉实品质优选股票、嘉实恒生科技 ETF（QDII）、嘉实丰年一年定期纯债债券、嘉实
领先优势混合、嘉实中证科创创业 50ETF、嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）、嘉实
优势精选混合。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，
基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
何如
本基金、
嘉实沪深
300ETF 联
接
（LOF）、
嘉实基本
面 50指数
（LOF）、
嘉实 H 股
2016 年 1
月 5日
- 15年
曾任职于 IA 克莱灵顿投资管理公司
(IA-Clarington Investments Inc )、富
兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin
Templeton Investments Corp.)。2007年
6 月加入嘉实基金管理有限公司，先后任
职于产品管理部、指数投资部，现任指数
投资部执行总监、基金经理。硕士研究生，
具有基金从业资格，加拿大籍。
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
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指 数
（ QDII-L
OF）、嘉实
中 证
500ETF 、
嘉实中证
500ETF 联
接、嘉实
基 本 面
50ETF、嘉
实 沪 深
300 红利
低 波 动
ETF、嘉实
沪深 300
红利低波
动 ETF 联
接、嘉实
中证 500
成长估值
ETF 基金
经理
陈 正
宪
本基金、
嘉实沪深
300ETF 联
接
（LOF）、
嘉实基本
面 50指数
（LOF）、
嘉实黄金
（ QDII-F
OF-LOF ）
、嘉实中
证
500ETF 、
嘉实中证
500ETF 联
接、嘉实
恒生港股
通新经济
指 数
（LOF）、
嘉实基本
面
2016 年 1
月 5日
- 16年
曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保
诚投信。2008年 6月加入嘉实基金管理有
限公司，先后任职于产品管理部、指数投
资部，现任指数投资部总监及基金经理。
硕士研究生，具有基金从业资格，中国台
湾籍。
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50ETF、嘉
实 沪 深
300 红利
低 波 动
ETF、嘉实
沪深 300
红利低波
动 ETF 联
接、嘉实
中证 500
成长估值
ETF 基金
经理
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最
大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.02%，年化跟踪误差为 0.32%，符合基金合同约定的日
均跟踪误差不超过 0.2%的限制。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 5.2522元；本报告期基金份额净值增长率为 0.97%，业绩
比较基准收益率为 0.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金作为一只投资于沪深 300指数的被动投资管理产品，我们继续秉承指数化被动投资策
略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，给投资
者提供一个标准化的沪深 300指数的投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责
人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和
相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估
值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲
突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告
“6.4.11 利润分配情况”。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实沪深 300交易型开放式
指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
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关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
66,788,075.98 53,594,418.71
结算备付金
48,382,643.81 49,976,072.26
存出保证金
27,111,436.27 30,630,057.21
交易性金融资产
6.4.7.2
22,591,802,313.87 24,878,960,265.54
其中：股票投资
22,576,162,622.15 24,860,452,265.54
基金投资
- -
债券投资
15,639,691.72 18,508,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
130,000,000.00 187,000,000.00
应收证券清算款
26,619,385.97 170,114,251.96
应收利息
6.4.7.5
539,700.28 1,868,475.92
应收股利
652,756.95 18,900.20
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
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资产总计
22,891,896,313.13 25,372,162,441.80
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
79,881,663.55 261,571,750.61
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
9,463,275.11 10,318,956.53
应付托管费
1,892,655.04 2,063,791.28
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
3,703,975.22 2,274,698.55
应交税费
494,063.34 776,074.68
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
1,795,220.09 2,116,747.89
负债合计
97,230,852.35 279,122,019.54
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
10,223,275,814.24 11,363,849,807.11
未分配利润
6.4.7.10
12,571,389,646.54 13,729,190,615.15
所有者权益合计
22,794,665,460.78 25,093,040,422.26
负债和所有者权益总计
22,891,896,313.13 25,372,162,441.80
注： 报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额净值 5.2522元，基金份额总额 4,340,016,676.00
份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
660,290,490.12 996,379,047.97
1.利息收入
24,621,187.82 4,397,145.93
其中：存款利息收入
6.4.7.11
701,132.65 539,033.62
债券利息收入
7,512.32 3,603.86
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
1,551,556.33 1,196,310.52
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
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收入
证券出借利息收入
22,360,986.52 2,658,197.93
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
2,917,234,451.73 1,921,583,129.23
其中：股票投资收益
6.4.7.12
2,735,041,388.61 1,641,935,733.26
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
7,631,986.96 5,469,862.33
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
18,343,165.05 5,250,291.26
股利收益
6.4.7.16
156,217,911.11 268,927,242.38
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-2,327,711,109.65 -941,408,905.95
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18
46,145,960.22 11,807,678.76
减：二、费用
94,553,750.78 104,130,760.45
1．管理人报酬
-
56,150,400.55 67,088,293.71
2．托管费
-
11,230,080.12 13,417,658.71
3．销售服务费
-
- -
4．交易费用
6.4.7.19
23,481,922.47 19,408,135.71
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
146,552.09 18,914.05
7．其他费用
6.4.7.20
3,544,795.55 4,197,758.27
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
565,736,739.34 892,248,287.52
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
565,736,739.34 892,248,287.52
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
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一、期初所有者
权益（基金净值）
11,363,849,807.11 13,729,190,615.15 25,093,040,422.26
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 565,736,739.34
565,736,739.34
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-1,140,573,992.87 -1,723,537,707.95 -2,864,111,700.82
其中：1.基金申
购款
7,861,056,441.13 9,792,286,151.49 17,653,342,592.62
2.基金赎
回款
-9,001,630,434.00 -11,515,823,859.44 -20,517,454,293.44
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
10,223,275,814.24 12,571,389,646.54 22,794,665,460.78
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
15,396,139,278.53 11,787,249,921.12 27,183,389,199.65
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 892,248,287.52
892,248,287.52
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-2,821,754,619.07 -2,528,562,085.79 -5,350,316,704.86
其中：1.基金申
购款
7,555,772,696.89 4,901,391,393.80 12,457,164,090.69
2.基金赎
回款
-10,377,527,315.96 -7,429,953,479.59 -17,807,480,795.55
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
- - -
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
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净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
12,574,384,659.46 10,150,936,122.85 22,725,320,782.31
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷
黄志泉
李袁
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]393 号《关于核准嘉实沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型的交易型开放式基金，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实沪深 300交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》于 2012 年 5 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
19,333,307,392.00 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为
中国银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实沪深 300交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
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的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
66,788,075.98
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
66,788,075.98
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
21,029,768,896.22 22,576,162,622.15 1,546,393,725.93
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
15,093,400.00 15,639,691.72 546,291.72
银行间市场
- - -
合计
15,093,400.00 15,639,691.72 546,291.72
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
21,044,862,296.22 22,591,802,313.87 1,546,940,017.65
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
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2021年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生
工具
- - - -
货币衍生
工具
- - - -
权益衍生
工具
192,218,400.00 - - -
其中：股指
期货投资
192,218,400.00 - - -
其他衍生
工具
- - - -
合计
192,218,400.00 - - -
注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。
于 2021年 6月 30日，本基金买入 IF2107持仓量为 64手，对应合约市值 99,671,040.00元，
公允价值变动 1,057,500.00元；买入 IF2109持仓量为 60手，对应合约市值 92,995,200.00元，
公允价值变动-609,660.00 元。公允价值变动总额合计 447,840.00 元，可抵消期货暂收款
447,840.00元，股指期货投资净额为零。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
130,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
130,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
6,998.10
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
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应收结算备付金利息
20,430.13
应收债券利息
1,201.56
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
509,454.00
其他
1,616.49
合计
539,700.28
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
3,703,975.22
银行间市场应付交易费用
-
合计
3,703,975.22
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 143,808.12
应付指数使用费 1,651,411.97
合计
1,795,220.09
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 4,824,216,676.00
11,363,849,807.11
本期申购
3,337,200,000.00
7,861,056,441.13
本期赎回（以“-”号填列）
-3,821,400,000.00
-9,001,630,434.00
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
4,340,016,676.00
10,223,275,814.24
注：
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 23 页 共 83页
申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 17,312,511,232.92 -3,583,320,617.77 13,729,190,615.15
本期利润
2,893,447,848.99 -2,327,711,109.65 565,736,739.34
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,780,716,028.32 57,178,320.37 -1,723,537,707.95
其中：基金申购款
13,350,443,053.40 -3,558,156,901.91 9,792,286,151.49
基金赎回款
-15,131,159,081.72 3,615,335,222.28 -11,515,823,859.44
本期已分配利润
- - -
本期末
18,425,243,053.59 -5,853,853,407.05 12,571,389,646.54
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
187,703.04
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
460,250.21
其他
53,179.40
合计
701,132.65
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
1,529,860,101.38
股票投资收益——赎回差价收入
1,205,181,287.23
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
2,735,041,388.61
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
14,931,760,478.16
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 24 页 共 83页
减：卖出股票成本总额
13,401,900,376.78
买卖股票差价收入
1,529,860,101.38
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
赎回基金份额对价总额
20,517,454,293.44
减：现金支付赎回款总额
11,971,872,200.44
减：赎回股票成本总额
7,340,400,805.77
赎回差价收入
1,205,181,287.23
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
7,631,986.96
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
7,631,986.96
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
73,693,812.39
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
66,054,000.00
减：应收利息总额
7,825.43
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 25 页 共 83页
买卖债券差价收入
7,631,986.96
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股指期货投资收益 18,343,165.05
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 26 页 共 83页
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
156,217,911.11
其中：证券出借权益补偿收
入
10,995,906.40
基金投资产生的股利收益
-
合计
156,217,911.11
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-2,311,605,789.65
股票投资
-2,312,152,081.37
债券投资
546,291.72
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-16,105,320.00
权证投资
-
期货投资 -16,105,320.00
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-2,327,711,109.65
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
-
替代损益
46,145,960.22
合计
46,145,960.22
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
23,481,922.47
银行间市场交易费用
-
合计
23,481,922.47
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 27 页 共 83页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
84,300.75
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行划款手续费 31,963.37
指数使用费 3,369,024.06
合计
3,544,795.55
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人
嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(LOF)(“嘉实沪深 300ETF
联接(LOF)”)
本基金的联接基金
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 28 页 共 83页
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
56,150,400.55 67,088,293.71
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。2.根据
本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的
份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
11,230,080.12 13,417,658.71
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 29 页 共 83页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
嘉 实 沪 深
300ETF 联 接
(LOF)
2,488,709,018.00
57.34
2,810,066,905.00
58.25
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行股份有限公司
_活期
66,788,075.98
187,703.04
110,010,228.35
237,203.84
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 30 页 共 83页
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日),本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300919
中伟
股份
2020
年 12
月 15
日
2021
年 7月
2日
新股
锁定
24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
300926
博俊
科技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7月
12日
新股
锁定
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天
化学
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7月
7日
新股
锁定
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021
年 1月
12日
2021
年 7月
21日
新股
锁定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300930
屹通
新材
2021
年 1月
13日
2021
年 7月
21日
新股
锁定
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用
电梯
2021
年 1月
13日
2021
年 7月
21日
新股
锁定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300932
三友
联众
2021
年 1月
15日
2021
年 7月
22日
新股
锁定
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300933
中辰
股份
2021
年 1月
15日
2021
年 7月
22日
新股
锁定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021
年 1月
20日
2021
年 7月
27日
新股
锁定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940 南极 2021 2021 新股 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 31 页 共 83页
光 年 1月
27日
年 8月
3日
锁定
300943
春晖
智控
2021
年 2月
3日
2021
年 8月
10日
新股
锁定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021
年 2月
3日
2021
年 8月
10日
新股
锁定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021
年 2月
18日
2021
年 8月
25日
新股
锁定
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300950
德固
特
2021
年 2月
24日
2021
年 9月
3日
新股
锁定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300955
嘉亨
家化
2021
年 3月
16日
2021
年 9月
24日
新股
锁定
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300957
贝泰
妮
2021
年 3月
18日
2021
年 9月
27日
新股
锁定
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
300958
建工
修复
2021
年 3月
18日
2021
年 9月
29日
新股
锁定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021
年 3月
22日
2021
年 9月
29日
新股
锁定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021
年 3月
23日
2021
年 9月
30日
新股
锁定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021
年 3月
29日
2021
年 10
月 11
日
新股
锁定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021
年 3月
30日
2021
年 10
月 11
日
新股
锁定
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021
年 3月
31日
2021
年 10
月 11
日
新股
锁定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021
年 4月
2日
2021
年 10
月 13
新股
锁定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 32 页 共 83页
日
300971
博亚
精工
2021
年 4月
7日
2021
年 10
月 15
日
新股
锁定
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972
万辰
生物
2021
年 4月
8日
2021
年 10
月 19
日
新股
锁定
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021
年 4月
8日
2021
年 10
月 15
日
新股
锁定
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300978
东箭
科技
2021
年 4月
15日
2021
年 10
月 26
日
新股
锁定
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利
集团
2021
年 4月
15日
2021
年 10
月 26
日
新股
锁定
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
300981
中红
医疗
2021
年 4月
19日
2021
年 10
月 27
日
新股
锁定
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
300982
苏文
电能
2021
年 4月
19日
2021
年 10
月 27
日
新股
锁定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985
致远
新能
2021
年 4月
21日
2021
年 10
月 29
日
新股
锁定
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特
新材
2021
年 4月
21日
2021
年 11
月 1日
新股
锁定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300991
创益
通
2021
年 5月
12日
2021
年 11
月 22
日
新股
锁定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福
泵业
2021
年 5月
17日
2021
年 11
月 25
日
新股
锁定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 33 页 共 83页
300993
玉马
遮阳
2021
年 5月
17日
2021
年 11
月 24
日
新股
锁定
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021
年 5月
17日
2021
年 11
月 26
日
新股
锁定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300997
欢乐
家
2021
年 5月
26日
2021
年 12
月 2日
新股
锁定
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021
年 5月
25日
2021
年 12
月 2日
新股
锁定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021
年 5月
27日
2021
年 12
月 7日
新股
锁定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301007
德迈
仕
2021
年 6月
4日
2021
年 12
月 16
日
新股
锁定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009
可靠
股份
2021
年 6月
8日
2021
年 12
月 17
日
新股
锁定
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301010
晶雪
节能
2021
年 6月
9日
2021
年 12
月 20
日
新股
锁定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021
年 6月
9日
2021
年 12
月 17
日
新股
锁定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021
年 6月
15日
2021
年 12
月 22
日
新股
锁定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301013
利和
兴
2021
年 6月
21日
2021
年 12
月 29
日
新股
锁定
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
301015
百洋
医药
2021
年 6月
22日
2021
年 12
月 30
新股
锁定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 34 页 共 83页
日
301016
雷尔
伟
2021
年 6月
23日
2021
年 12
月 30
日
新股
锁定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301018
申菱
环境
2021
年 6月
28日
2021
年 7月
7日
新发
未上
市
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
301018
申菱
环境
2021
年 6月
28日
2022
年 1月
7日
新股
锁定
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
301021
英诺
激光
2021
年 6月
28日
2021
年 7月
6日
新发
未上
市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英诺
激光
2021
年 6月
28日
2022
年 1月
6日
新股
锁定
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
688087
英科
再生
2021
年 6月
30日
2021
年 7月
9日
新发
未上
市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688131
皓元
医药
2021
年 6月
1日
2021
年 12
月 8日
新股
锁定
64.99 247.10 1,955 127,055.45 483,080.50 -
688226
威腾
电气
2021
年 6月
28日
2021
年 7月
7日
新发
未上
市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688350
富淼
科技
2021
年 1月
21日
2021
年 7月
28日
新股
锁定
13.58 22.44 2,552 34,656.16 57,266.88 -
688499
利元
亨
2021
年 6月
23日
2021
年 7月
1日
新发
未上
市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688611
杭州
柯林
2021
年 4月
1日
2021
年 10
月 12
日
新股
锁定
33.44 42.34 1,400 46,816.00 59,276.00 -
688621
阳光
诺和
2021
年 6月
11日
2021
年 12
月 21
日
新股
锁定
26.89 63.99 1,485 39,931.65 95,025.15 -
688636
智明
达
2021
年 3月
30日
2021
年 10
月 8日
新股
锁定
34.50 80.72 918 31,671.00 74,100.96 -
688686 奥普 2020 2021 新股 78.49 451.00 2,330 182,881.70 1,050,830.00 -
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 35 页 共 83页
特 年 12
月 24
日
年 7月
1日
锁定
688696
极米
科技
2021
年 2月
23日
2021
年 9月
3日
新股
锁定
133.73 780.24 1,252 167,429.96 976,860.48 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
113049
长汽
转债
2021
年 6月
11日
2021
年 7月
8日
新债
未上
市
100.00 100.00 8,010 801,000.00 801,000.00 -
113050
南银
转债
2021
年 6月
16日
2021
年 7月
1日
新债
未上
市
100.00 100.00 107,900 10,790,000.00 10,790,000.00 -
123117
健帆
转债
2021
年 6月
23日
2021
年 7月
12日
新债
未上
市
100.00 100.00 5,301 530,100.00 530,100.00 -
127038
国微
转债
2021
年 6月
10日
2021
年 7月
14日
新债
未上
市
100.00 100.00 12,095 1,209,500.00 1,209,500.00 -
注：1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则该股票的数量
和期末成本总额相应调整，新增股票的可流通日、流通受限类型和期末估值单价与原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002024
苏宁
易购
2021
年 6月
16日
重大
事项
停牌
5.59
2021
年 7
月 6
日
6.15 3,906,879 32,333,957.46 21,839,453.61 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 36 页 共 83页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
序号
证券
代码
证券名
称
出借到期日
期末估
值
单价
数量（单位：
股）
期末估值
总额
1 000333
美的集
团
2021年 7月 13日-2021
年 7月 14日
71.37 1,309,500
93,459,01
5.00
2 002415
海康威
视
2021年 7月 1日-2021年
7月 14日
64.5 1,236,600
79,760,70
0.00
3 000651
格力电
器
2021年 7月 13日-2021
年 7月 14日
52.1 1,278,000
66,583,80
0.00
4 002475
立讯精
密
2021年 7月 13日-2021
年 7月 14日
46 1,298,200
59,717,20
0.00
5 600887
伊利股
份
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
36.83 1,611,800
59,362,59
4.00
6 000001
平安银
行
2021年 7月 2日-2021年
7月 14日
22.62 2,568,500
58,099,47
0.00
7 000725
京东方
A
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
6.24 8,992,000
56,110,08
0.00
8 000568
泸州老
窖
2021年 7月 5日-2021年
7月 14日
235.94 194,500
45,890,33
0.00
9 603501
韦尔股
份
2021年 7月 13日
322 138,000
44,436,00
0.00
10 000002 万科 A
2021年 7月 1日-2021年
7月 14日
23.81 1,844,900
43,927,06
9.00
11 600809
山西汾
酒
2021年 7月 1日
448 94,300
42,246,40
0.00
12 002594
比 亚
迪
2021年 7月 1日-2021年
7月 13日
251 149,400
37,499,40
0.00
13 601012
隆基股
份
2021年 7月 1日-2021年
7月 13日
88.84 406,340
36,099,24
5.60
14 600900
长江电
力
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
20.64 1,725,900
35,622,57
6.00
15 000858
五
粮 液
2021年 7月 5日-2021年
7月 13日
297.89 111,300
33,155,15
7.00
16 002304
洋河股
份
2021年 7月 1日-2021年
7月 14日
207.2 160,000
33,152,00
0.00
17 601919
中远海
控
2021年 7月 13日-2021
年 7月 14日
30.54 1,082,400
33,056,49
6.00
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 37 页 共 83页
18 002142
宁波银
行
2021年 7月 14日
38.97 846,500
32,988,10
5.00
19 601166
兴业银
行
2021年 7月 14日
20.55 1,515,500
31,143,52
5.00
20 600438
通威股
份
2021年 7月 1日-2021年
7月 13日
43.27 717,200
31,033,24
4.00
21 000063
中兴通
讯
2021年 7月 13日-2021
年 7月 14日
33.23 819,500
27,231,98
5.00
22 000661
长春高
新
2021年 7月 14日
387 69,800
27,012,60
0.00
23 002352
顺丰控
股
2021年 7月 1日-2021年
7月 14日
67.7 388,200
26,281,14
0.00
24 002241
歌尔股
份
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
42.74 558,300
23,861,74
2.00
25 603799
华友钴
业
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
114.2 208,800
23,844,96
0.00
26 000338
潍柴动
力
2021年 7月 7日-2021年
7月 14日
17.87 1,260,800
22,530,49
6.00
27 600196
复星医
药
2021年 7月 13日
72.13 308,400
22,244,89
2.00
28 600570
恒生电
子
2021年 7月 13日
93.25 226,000
21,074,50
0.00
29 002311
海大集
团
2021年 7月 13日
81.6 224,800
18,343,68
0.00
30 600585
海螺水
泥
2021年 7月 9日-2021年
7月 13日
41.05 438,700
18,008,63
5.00
31 601328
交通银
行
2021年 7月 13日-2021
年 7月 14日
4.9 3,638,100
17,826,69
0.00
32 603986
兆易创
新
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
187.9 90,900
17,080,11
0.00
33 000625
长安汽
车
2021年 7月 13日
26.28 613,900
16,133,29
2.00
34 002812
恩捷股
份
2021年 7月 9日-2021年
7月 13日
234.1 68,800
16,106,08
0.00
35 002371
北方华
创
2021年 7月 2日-2021年
7月 14日
277.38 57,900
16,060,30
2.00
36 600745
闻泰科
技
2021年 7月 12日-2021
年 7月 13日
96.9 165,700
16,056,33
0.00
37 002049
紫光国
微
2021年 7月 1日-2021年
7月 13日
154.19 103,200
15,912,40
8.00
38 000538
云南白
药
2021年 7月 13日-2021
年 7月 14日
115.72 135,600
15,691,63
2.00
39 600309
万华化
学
2021年 7月 13日
108.82 139,900
15,223,91
8.00
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 38 页 共 83页
40 002230
科大讯
飞
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
67.58 221,100
14,941,93
8.00
41 600346
恒力石
化
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
26.24 560,800
14,715,39
2.00
42 002821 凯莱英
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
372.6 38,700
14,419,62
0.00
43 600276
恒瑞医
药
2021年 7月 1日-2021年
7月 7日
67.97 205,800
13,988,22
6.00
44 002129
中环股
份
2021年 7月 13日
38.6 360,100
13,899,86
0.00
45 600436 片仔癀
2021年 7月 5日-2021年
7月 14日
448.3 30,000
13,449,00
0.00
46 600584
长电科
技
2021年 7月 13日
37.68 330,800
12,464,54
4.00
47 600009
上海机
场
2021年 7月 12日
48.13 253,200
12,186,51
6.00
48 600104
上汽集
团
2021年 7月 13日
21.97 547,700
12,032,96
9.00
49 600111
北方稀
土
2021年 7月 13日
20.7 578,800
11,981,16
0.00
50 000895
双汇发
展
2021年 7月 13日
31.8 374,500
11,909,10
0.00
51 000776
广发证
券
2021年 7月 13日-2021
年 7月 14日
15.14 786,000
11,900,04
0.00
52 600050
中国联
通
2021年 7月 5日-2021年
7月 13日
4.32 2,723,100
11,763,79
2.00
53 603288
海天味
业
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
128.95 90,800
11,708,66
0.00
54 000166
申万宏
源
2021年 7月 1日-2021年
7月 5日
4.68 2,438,900
11,414,05
2.00
55 002179
中航光
电
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
79.02 143,200
11,315,66
4.00
56 600958
东方证
券
2021年 7月 2日
9.99 1,131,900
11,307,68
1.00
57 601377
兴业证
券
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
9.66 1,159,300
11,198,83
8.00
58 002493
荣盛石
化
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
17.27 648,300
11,196,14
1.00
59 002841
视源股
份
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
124.29 88,700
11,024,52
3.00
60 002410 广联达
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
68.2 161,400
11,007,48
0.00
61 600600
青岛啤
酒
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
115.65 94,200
10,894,23
0.00
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 39 页 共 83页
62 002271
东方雨
虹
2021年 7月 13日
55.32 194,700
10,770,80
4.00
63 601088
中国神
华
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
19.52 526,700
10,281,18
4.00
64 000157
中联重
科
2021年 7月 1日-2021年
7月 13日
9.24 1,108,200
10,239,76
8.00
65 601901
方正证
券
2021年 7月 7日
9.36 1,093,000
10,230,48
0.00
66 600588
用友网
络
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
33.26 301,200
10,017,91
2.00
67 600010
包钢股
份
2021年 7月 13日
1.55 6,169,300
9,562,415
.00
68 600352
浙江龙
盛
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
13.74 691,100
9,495,714
.00
69 601788
光大证
券
2021年 7月 13日
17.89 528,800
9,460,232
.00
70 601600
中国铝
业
2021年 7月 13日
5.3 1,770,100
9,381,530
.00
71 002008
大族激
光
2021年 7月 13日
40.39 231,000
9,330,090
.00
72 600893
航发动
力
2021年 7月 6日-2021年
7月 14日
53.19 173,500
9,228,465
.00
73 601006
大秦铁
路
2021年 7月 5日-2021年
7月 13日
6.58 1,401,900
9,224,502
.00
74 002202
金风科
技
2021年 7月 13日
12.16 747,500
9,089,600
.00
75 603369 今世缘
2021年 7月 13日-2021
年 7月 14日
54.16 166,500
9,017,640
.00
76 000876
新 希
望
2021年 7月 13日
14.67 609,500
8,941,365
.00
77 002714
牧原股
份
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
60.82 143,800
8,745,916
.00
78 002555
三七互
娱
2021年 7月 13日
24.02 360,100
8,649,602
.00
79 600143
金发科
技
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
20.86 404,600
8,439,956
.00
80 601799
星宇股
份
2021年 7月 13日
225.72 37,200
8,396,784
.00
81 600703
三安光
电
2021年 7月 1日-2021年
7月 13日
32.05 259,500
8,316,975
.00
82 600109
国金证
券
2021年 7月 13日
12.69 654,900
8,310,681
.00
83 000938
紫光股
份
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
21.88 379,700
8,307,836
.00
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 40 页 共 83页
84 601066
中信建
投
2021年 7月 13日
31.43 263,600
8,284,948
.00
85 603160
汇顶科
技
2021年 7月 8日
129.63 60,600
7,855,578
.00
86 000977
浪潮信
息
2021年 7月 13日
28.13 275,100
7,738,563
.00
87 601888
中国中
免
2021年 7月 13日-2021
年 7月 14日
300.1 25,300
7,592,530
.00
88 603019
中科曙
光
2021年 7月 13日
27.61 274,700
7,584,467
.00
89 002001 新和成
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
28.68 263,900
7,568,652
.00
90 603659 璞泰来
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
136.6 55,400
7,567,640
.00
91 002624
完美世
界
2021年 7月 13日
23.91 315,100
7,534,041
.00
92 000768
中航西
飞
2021年 7月 2日-2021年
7月 14日
26.28 286,000
7,516,080
.00
93 601633
长城汽
车
2021年 7月 14日
43.59 172,300
7,510,557
.00
94 000596
古井贡
酒
2021年 7月 13日
239.5 31,000
7,424,500
.00
95 601985
中国核
电
2021年 7月 13日
5.06 1,417,600
7,173,056
.00
96 000703
恒逸石
化
2021年 7月 13日
11.95 597,300
7,137,735
.00
97 601360 三六零
2021年 7月 13日
12.21 580,100
7,083,021
.00
98 600079
人福医
药
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
28.27 250,100
7,070,327
.00
99 002600
领益智
造
2021年 7月 13日
9.19 764,000
7,021,160
.00
100 002414
高德红
外
2021年 7月 13日
27.58 253,900
7,002,562
.00
101 603833
欧派家
居
2021年 7月 13日
141.96 49,200
6,984,432
.00
102 002044
美年健
康
2021年 7月 13日
9.11 741,800
6,757,798
.00
103 601607
上海医
药
2021年 7月 13日
21.13 312,400
6,601,012
.00
104 601238
广汽集
团
2021年 7月 2日-2021年
7月 14日
12.95 507,500
6,572,125
.00
105 600332 白云山
2021年 7月 13日
33.85 189,900
6,428,115
.00
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 41 页 共 83页
106 002602
世纪华
通
2021年 7月 13日
6.42 1,000,000
6,420,000
.00
107 000069
华侨城
A
2021年 7月 1日-2021年
7月 13日
7.44 853,900
6,353,016
.00
108 600362
江西铜
业
2021年 7月 13日
22.38 280,700
6,282,066
.00
109 601899
紫金矿
业
2021年 7月 13日
9.69 635,800
6,160,902
.00
110 603806 福斯特
2021年 7月 13日
105.13 58,400
6,139,592
.00
111 600383
金地集
团
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
10.24 599,400
6,137,856
.00
112 002607
中公教
育
2021年 7月 13日
20.89 289,400
6,045,566
.00
113 002007
华兰生
物
2021年 7月 7日-2021年
7月 13日
36.68 162,000
5,942,160
.00
114 600115
中国东
航
2021年 7月 7日-2021年
7月 13日
5.08 1,150,200
5,843,016
.00
115 601162
天风证
券
2021年 7月 13日
4.86 1,171,500
5,693,490
.00
116 000708
中信特
钢
2021年 7月 13日
20.84 273,000
5,689,320
.00
117 601021
春秋航
空
2021年 7月 13日
56.9 99,200
5,644,480
.00
118 601878
浙商证
券
2021年 7月 13日
13.08 420,000
5,493,600
.00
119 600031
三一重
工
2021年 7月 5日-2021年
7月 13日
29.07 188,100
5,468,067
.00
120 002456 欧菲光
2021年 7月 13日
8.88 583,400
5,180,592
.00
121 000963
华东医
药
2021年 7月 1日-2021年
7月 13日
46.01 111,300
5,120,913
.00
122 002157
正邦科
技
2021年 7月 13日
11.95 426,100
5,091,895
.00
123 600011
华能国
际
2021年 7月 13日
4.22 1,190,500
5,023,910
.00
124 000656
金科股
份
2021年 7月 13日
5.79 867,300
5,021,667
.00
125 601877
正泰电
器
2021年 7月 9日-2021年
7月 14日
33.38 150,000
5,007,000
.00
126 600655
豫园股
份
2021年 7月 13日
11.59 420,500
4,873,595
.00
127 601933
永辉超
市
2021年 7月 13日
4.73 1,030,200
4,872,846
.00
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 42 页 共 83页
128 600521
华海药
业
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
20.88 231,700
4,837,896
.00
129 603259
药明康
德
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
156.59 30,500
4,775,995
.00
130 002460
赣锋锂
业
2021年 7月 1日-2021年
7月 13日
121.09 38,700
4,686,183
.00
131 601216
君正集
团
2021年 7月 13日
5.09 913,500
4,649,715
.00
132 601696
中银证
券
2021年 7月 13日
20.59 225,000
4,632,750
.00
133 600018
上港集
团
2021年 7月 13日
4.77 940,700
4,487,139
.00
134 600848
上海临
港
2021年 7月 2日-2021年
7月 14日
17.9 247,500
4,430,250
.00
135 601995
中金公
司
2021年 7月 13日
61.5 70,900
4,360,350
.00
136 600150
中国船
舶
2021年 7月 13日
16.51 262,900
4,340,479
.00
137 000860
顺鑫农
业
2021年 7月 1日-2021年
7月 14日
42.18 102,500
4,323,450
.00
138 600660
福耀玻
璃
2021年 7月 6日-2021年
7月 13日
55.85 77,300
4,317,205
.00
139 002558
巨人网
络
2021年 7月 2日-2021年
7月 14日
13.3 322,500
4,289,250
.00
140 002120
韵达股
份
2021年 7月 13日
13.53 313,900
4,247,067
.00
141 603195
公牛集
团
2021年 7月 13日
202 21,000
4,242,000
.00
142 002050
三花智
控
2021年 7月 9日-2021年
7月 14日
23.98 173,500
4,160,530
.00
143 002601
龙蟒佰
利
2021年 7月 1日-2021年
7月 14日
34.58 119,800
4,142,684
.00
144 600118
中国卫
星
2021年 7月 13日-2021
年 7月 14日
29.26 141,300
4,134,438
.00
145 600763
通策医
疗
2021年 7月 13日
411 10,000
4,110,000
.00
146 002673
西部证
券
2021年 7月 13日
8.25 483,800
3,991,350
.00
147 600132
重庆啤
酒
2021年 7月 13日-2021
年 7月 14日
197.95 20,000
3,959,000
.00
148 601872
招商轮
船
2021年 7月 2日-2021年
7月 8日
4.62 852,060
3,936,517
.20
149 002916
深南电
路
2021年 7月 5日
111.13 31,700
3,522,821
.00
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 43 页 共 83页
150 600233
圆通速
递
2021年 7月 13日
10.01 342,100
3,424,421
.00
151 601186
中国铁
建
2021年 7月 6日-2021年
7月 13日
7.43 459,000
3,410,370
.00
152 000066
中国长
城
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
14.6 226,600
3,308,360
.00
153 601857
中国石
油
2021年 7月 8日-2021年
7月 13日
5.29 597,800
3,162,362
.00
154 600482
中国动
力
2021年 7月 13日
17.42 175,600
3,058,952
.00
155 002508
老板电
器
2021年 7月 2日-2021年
7月 14日
46.5 65,500
3,045,750
.00
156 601231
环旭电
子
2021年 7月 13日
16.81 179,500
3,017,395
.00
157 002739
万达电
影
2021年 7月 14日
15.79 190,000
3,000,100
.00
158 601881
中国银
河
2021年 7月 1日-2021年
7月 14日
10.78 270,600
2,917,068
.00
159 600760
中航沈
飞
2021年 7月 6日-2021年
7月 12日
60.3 48,200
2,906,460
.00
160 603658
安图生
物
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
75.77 37,600
2,848,952
.00
161 002384
东山精
密
2021年 7月 6日-2021年
7月 13日
20.84 136,600
2,846,744
.00
162 601555
东吴证
券
2021年 7月 13日-2021
年 7月 14日
8.34 341,100
2,844,774
.00
163 600025
华能水
电
2021年 7月 13日
5.79 487,100
2,820,309
.00
164 002939
长城证
券
2021年 7月 13日
11.13 251,900
2,803,647
.00
165 600999
招商证
券
2021年 7月 6日-2021年
7月 13日
19.02 147,300
2,801,646
.00
166 600690
海尔智
家
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
25.91 107,600
2,787,916
.00
167 600030
中信证
券
2021年 7月 13日
24.94 111,600
2,783,304
.00
168 600340
华夏幸
福
2021年 7月 13日
5.24 529,200
2,773,008
.00
169 002032 苏泊尔
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
63.79 43,300
2,762,107
.00
170 601236
红塔证
券
2021年 7月 2日-2021年
7月 14日
13.56 192,200
2,606,232
.00
171 603899
晨光文
具
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
84.56 29,000
2,452,240
.00
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 44 页 共 83页
172 601808
中海油
服
2021年 7月 13日
14.36 160,100
2,299,036
.00
173 601398
工商银
行
2021年 7月 13日
5.17 443,700
2,293,929
.00
174 600872
中炬高
新
2021年 7月 2日-2021年
7月 14日
42.02 54,000
2,269,080
.00
175 002773
康弘药
业
2021年 7月 14日
23.13 97,300
2,250,549
.00
176 600918
中泰证
券
2021年 7月 13日
10.82 207,500
2,245,150
.00
177 000100
TCL科
技
2021年 7月 13日-2021
年 7月 14日
7.65 289,800
2,216,970
.00
178 600406
国电南
瑞
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
23.24 95,100
2,210,124
.00
179 600028
中国石
化
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
4.36 496,800
2,166,048
.00
180 600926
杭州银
行
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
14.75 141,800
2,091,550
.00
181 600176
中国巨
石
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
15.51 134,400
2,084,544
.00
182 002153
石基信
息
2021年 7月 13日
23.51 87,000
2,045,370
.00
183 600845
宝信软
件
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
50.9 40,000
2,036,000
.00
184 601698
中国卫
通
2021年 7月 13日
16.19 118,700
1,921,753
.00
185 600606
绿地控
股
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
5.45 343,600
1,872,620
.00
186 601990
南京证
券
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
10.52 173,600
1,826,272
.00
187 600029
南方航
空
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
6.02 302,000
1,818,040
.00
188 002252
上海莱
士
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
7.49 240,300
1,799,847
.00
189 600705
中航资
本
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
3.87 453,800
1,756,206
.00
190 603882
金域医
学
2021年 7月 13日
159.77 10,000
1,597,700
.00
191 600000
浦发银
行
2021年 7月 13日
10 149,200
1,492,000
.00
192 600085 同仁堂
2021年 7月 7日-2021年
7月 13日
40.85 34,700
1,417,495
.00
193 000783
长江证
券
2021年 7月 13日-2021
年 7月 14日
7.32 191,000
1,398,120
.00
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 45 页 共 83页
194 000800
一汽解
放
2021年 7月 13日
10.82 124,000
1,341,680
.00
195 600299 安迪苏
2021年 7月 13日
11.96 108,800
1,301,248
.00
196 601601
中国太
保
2021年 7月 13日
28.97 44,400
1,286,268
.00
197 601688
华泰证
券
2021年 7月 13日
15.8 78,500
1,240,300
.00
198 601668
中国建
筑
2021年 7月 13日
4.65 265,600
1,235,040
.00
199 600016
民生银
行
2021年 7月 13日
4.41 271,000
1,195,110
.00
200 603939
益丰药
房
2021年 7月 6日-2021年
7月 13日
56.09 20,000
1,121,800
.00
201 600048
保利地
产
2021年 7月 13日
12.04 93,100
1,120,924
.00
202 600919
江苏银
行
2021年 7月 13日
7.1 154,100
1,094,110
.00
203 601288
农业银
行
2021年 7月 13日
3.03 356,700
1,080,801
.00
204 601766
中国中
车
2021年 7月 5日-2021年
7月 13日
6.08 162,000
984,960.0
0
205 601800
中国交
建
2021年 7月 2日-2021年
7月 14日
6.48 145,300
941,544.0
0
206 601169
北京银
行
2021年 7月 13日
4.87 185,400
902,898.0
0
207 601988
中国银
行
2021年 7月 13日
3.08 289,900
892,892.0
0
208 601100
恒立液
压
2021年 7月 13日
85.92 10,000
859,200.0
0
209 600019
宝钢股
份
2021年 7月 13日
7.64 112,000
855,680.0
0
210 601009
南京银
行
2021年 7月 13日
10.52 78,100
821,612.0
0
211 002027
分众传
媒
2021年 7月 13日
9.41 85,300
802,673.0
0
212 601229
上海银
行
2021年 7月 14日
8.2 93,200
764,240.0
0
213 601818
光大银
行
2021年 7月 13日
3.78 200,900
759,402.0
0
214 601628
中国人
寿
2021年 7月 13日
33.89 22,300
755,747.0
0
215 002736
国信证
券
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
10.75 66,300
712,725.0
0
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 46 页 共 83页
216 601111
中国国
航
2021年 7月 2日-2021年
7月 13日
7.78 88,600
689,308.0
0
217 601390
中国中
铁
2021年 7月 13日
5.24 131,000
686,440.0
0
218 600547
山东黄
金
2021年 7月 12日-2021
年 7月 13日
19.22 34,400
661,168.0
0
219 601618
中国中
冶
2021年 7月 13日
2.98 216,700
645,766.0
0
220 603338
浙江鼎
力
2021年 7月 13日
58.69 10,000
586,900.0
0
221 601225
陕西煤
业
2021年 7月 13日
11.85 49,500
586,575.0
0
222 601939
建设银
行
2021年 7月 13日
6.65 86,400
574,560.0
0
223 601155
新城控
股
2021年 7月 13日
41.6 12,400
515,840.0
0
224 002236
大华股
份
2021年 7月 13日
21.1 24,200
510,620.0
0
225 000786
北新建
材
2021年 7月 13日
39.25 13,000
510,250.0
0
226 601336
新华保
险
2021年 7月 13日
45.91 11,100
509,601.0
0
227 600741
华域汽
车
2021年 7月 13日
26.27 19,000
499,130.0
0
228 600489
中金黄
金
2021年 7月 6日-2021年
7月 13日
8.62 56,900
490,478.0
0
229 600015
华夏银
行
2021年 7月 13日
6.19 78,900
488,391.0
0
230 603993
洛阳钼
业
2021年 7月 13日
5.16 94,500
487,620.0
0
231 601989
中国重
工
2021年 7月 13日
4.12 117,600
484,512.0
0
232 001979
招商蛇
口
2021年 7月 13日
10.95 41,500
454,425.0
0
233 000425
徐工机
械
2021年 7月 13日
6.37 64,100
408,317.0
0
234 601669
中国电
建
2021年 7月 13日
3.87 97,800
378,486.0
0
235 600795
国电电
力
2021年 7月 13日
2.43 146,500
355,995.0
0
236 600183
生益科
技
2021年 7月 13日
23.41 15,000
351,150.0
0
237 601108
财通证
券
2021年 7月 13日
10.49 33,200
348,268.0
0
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 47 页 共 83页
238 600161
天坛生
物
2021年 7月 13日
34.25 10,000
342,500.0
0
239 600886
国投电
力
2021年 7月 13日
9.61 35,200
338,272.0
0
240 601138
工业富
联
2021年 7月 13日
12.41 25,000
310,250.0
0
241 600426
华鲁恒
升
2021年 7月 13日
30.95 10,000
309,500.0
0
242 002024
苏宁易
购
2021年 7月 6日
5.59 51,700
289,003.0
0
243 601658
邮储银
行
2021年 7月 13日
5.02 48,300
242,466.0
0
244 002463
沪电股
份
2021年 7月 13日
15.47 15,500
239,785.0
0
245 601816
京沪高
铁
2021年 7月 13日
5.29 43,300
229,057.0
0
246 601838
成都银
行
2021年 7月 13日
12.64 18,100
228,784.0
0
247 601998
中信银
行
2021年 7月 13日
5.1 38,900
198,390.0
0
248 600061
国投资
本
2021年 7月 13日
8.49 21,600
183,384.0
0
249 601319
中国人
保
2021年 7月 13日
5.93 27,600
163,668.0
0
250 601727
上海电
气
2021年 7月 14日
4.24 30,000
127,200.0
0
251 000728
国元证
券
2021年 7月 14日
7.97 10,000 79,700.00
合计
-
-
-
-
107,024,90
0
2,326,185
,325.80
注：出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告‘本基金持有的流通受限证券’部分内容。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币
市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投
资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风
险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是进行被动式指数化投资，紧密跟
踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证
监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 48 页 共 83页
立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。
公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控
制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风
险并提出防控措施并有效执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法
去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类
风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融
工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不
重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格
的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
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长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
11,591,000.00 17,408,000.00
AAA以下
4,048,691.72 1,100,000.00
未评级
- -
合计
15,639,691.72 18,508,000.00
注：评级取自第三方评级机构。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的
其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理
的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完
全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述
比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
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变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 66,788,075.98 - - - 66,788,075.98
结算备付金 48,382,643.81 - - - 48,382,643.81
存出保证金 3,991,487.47 - - 23,119,948.80 27,111,436.27
交易性金融资产 - - 15,639,691.72 22,576,162,622.15 22,591,802,313.87
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 130,000,000.00 - - - 130,000,000.00
应收证券清算款 - - - 26,619,385.97 26,619,385.97
应收利息 - - - 539,700.28 539,700.28
应收股利 - - - 652,756.95 652,756.95
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
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资产总计
249,162,207.26 - 15,639,691.72 22,627,094,414.15 22,891,896,313.13
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 79,881,663.55 79,881,663.55
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 9,463,275.11 9,463,275.11
应付托管费 - - - 1,892,655.04 1,892,655.04
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 3,703,975.22 3,703,975.22
应付税费 - - - 494,063.34 494,063.34
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 1,795,220.09 1,795,220.09
负债总计
- - - 97,230,852.35 97,230,852.35
利率敏感度缺口
249,162,207.26 - 15,639,691.72 22,529,863,561.80 22,794,665,460.78
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 53,594,418.71 - - - 53,594,418.71
结算备付金 49,976,072.26 - - - 49,976,072.26
存出保证金 7,513,017.21 - - 23,117,040.00 30,630,057.21
交易性金融资产 - - 18,508,000.00 24,860,452,265.54 24,878,960,265.54
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 187,000,000.00 - - - 187,000,000.00
应收证券清算款 - - - 170,114,251.96 170,114,251.96
应收利息 - - - 1,868,475.92 1,868,475.92
应收股利 - - - 18,900.20 18,900.20
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
298,083,508.18
-
18,508,000.00
25,055,570,933.62
25,372,162,441.80
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 261,571,750.61 261,571,750.61
应付赎回款 - - - - -
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应付管理人报酬 - - - 10,318,956.53 10,318,956.53
应付托管费 - - - 2,063,791.28 2,063,791.28
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 2,274,698.55 2,274,698.55
应付税费 - - - 776,074.68 776,074.68
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 2,116,747.89 2,116,747.89
负债总计
- -
-
279,122,019.54
279,122,019.54
利率敏感度缺口
298,083,508.18
-
18,508,000.00
24,776,448,914.08
25,093,040,422.26
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率上升 25个
基点
-224,842.67 -262,262.87
市场利率下降 25个
基点
228,712.66 266,720.36
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
无。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
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31日 ）
分析
所有外币相对人民
币升值 5%
- -
所有外币相对人民
币贬值 5%
- -
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
22,576,162,622.15
99.04
24,860,452,265.54
99.07
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
22,576,162,622.15 99.04
24,860,452,265.54 99.07
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
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动
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
1,138,424,904.92 1,253,281,656.88
业绩比较基准下降
5%
-1,138,424,904.92 -1,253,281,656.88
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 22,552,729,562.25元，属于第二层次的余额为 39,072,751.62元，无属于第三层
次的余额（上年度末：第一层次 24,837,313,021.69元，第二层次 41,647,243.85元，无属于第
三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
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无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
22,576,162,622.15 98.62
其中：股票
22,576,162,622.15 98.62
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
15,639,691.72 0.07
其中：债券
15,639,691.72 0.07
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
130,000,000.00 0.57
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
115,170,719.79 0.50
8 其他各项资产
54,923,279.47 0.24
9 合计
22,891,896,313.13 100.00
注：1.股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值；2.通过转融通证券出借业务出借的证券
公允价值为 2,326,185,325.80元，占基金资产净值的比例为 10.20%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
236,619,375.09 1.04
B
采矿业
476,907,255.10 2.09
C
制造业
12,485,061,256.98 54.77
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
398,080,885.32 1.75
E
建筑业
273,178,385.43 1.20
F
批发和零售业
162,134,394.16 0.71
G
交通运输、仓储和
邮政业
660,245,039.44 2.90
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
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H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
740,624,414.77 3.25
J
金融业
5,325,484,622.27 23.36
K
房地产业
464,799,159.93 2.04
L
租赁和商务服务
业
411,325,275.37 1.80
M
科学研究和技术
服务业
322,296,772.38 1.41
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
40,799,277.17 0.18
Q
卫生和社会工作
480,020,068.10 2.11
R
文化、体育和娱乐
业
94,254,748.24 0.41
S
综合
- -
合计
22,571,830,929.75 99.02
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
11,290.28 0.00
B
采矿业
- -
C
制造业
3,589,404.91 0.02
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
4,662.00 0.00
E
建筑业
14,356.93 0.00
F
批发和零售业
39,993.82 0.00
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
28,004.40 0.00
J
金融业
34,721.10 0.00
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
578,105.65 0.00
N
水利、环境和公共
设施管理业
31,153.31 0.00
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
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Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
4,331,692.40 0.02
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 663,518 1,364,657,470.60 5.99
2 601318 中国平安 11,434,915 735,036,336.20 3.22
3 600036 招商银行 13,065,561 708,022,750.59 3.11
4 000858 五 粮 液 2,048,700 610,287,243.00 2.68
5 601012 隆基股份 4,570,952 406,083,375.68 1.78
6 000333 美的集团 5,205,777 371,536,304.49 1.63
7 600276 恒瑞医药 4,727,108 321,301,530.76 1.41
8 002415 海康威视 4,931,435 318,077,557.50 1.40
9 601166 兴业银行 15,350,432 315,451,377.60 1.38
10 601888 中国中免 1,030,548 309,267,454.80 1.36
11 603259 药明康德 1,892,882 296,406,392.38 1.30
12 300059 东方财富 8,728,387 286,203,809.73 1.26
13 000651 格力电器 5,080,067 264,671,490.70 1.16
14 600900 长江电力 12,003,146 247,744,933.44 1.09
15 002594 比亚迪 956,961 240,197,211.00 1.05
16 002475 立讯精密 5,160,449 237,380,654.00 1.04
17 600887 伊利股份 6,420,846 236,479,758.18 1.04
18 000001 平安银行 10,242,515 231,685,689.30 1.02
19 600030 中信证券 8,992,291 224,267,737.54 0.98
20 000725 京东方Ａ 35,744,925 223,048,332.00 0.98
21 300015 爱尔眼科 2,852,993 202,505,443.14 0.89
22 601398 工商银行 36,998,357 191,281,505.69 0.84
23 000568 泸州老窖 772,924 182,363,688.56 0.80
24 600031 三一重工 6,269,924 182,266,690.68 0.80
25 600309 万华化学 1,657,294 180,346,733.08 0.79
26 603501 韦尔股份 550,125 177,140,250.00 0.78
27 603288 海天味业 1,333,946 172,012,336.70 0.75
28 000002 万 科Ａ 7,185,372 171,083,707.32 0.75
29 002714 牧原股份 2,777,784 168,944,822.88 0.74
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 58 页 共 83页
30 600809 山西汾酒 367,889 164,814,272.00 0.72
31 300122 智飞生物 844,358 157,666,969.34 0.69
32 601919 中远海控 5,108,437 156,011,665.98 0.68
33 002142 宁波银行 3,805,206 148,288,877.82 0.65
34 600436 片仔癀 318,345 142,714,063.50 0.63
35 601328 交通银行 29,003,126 142,115,317.40 0.62
36 601899 紫金矿业 14,583,428 141,313,417.32 0.62
37 002304 洋河股份 636,668 131,917,609.60 0.58
38 002812 恩捷股份 562,629 131,711,448.90 0.58
39 002352 顺丰控股 1,923,844 130,244,238.80 0.57
40 002230 科大讯飞 1,878,199 126,928,688.42 0.56
41 300014 亿纬锂能 1,195,961 124,296,226.73 0.55
42 600000 浦发银行 12,393,613 123,936,130.00 0.54
43 300274 阳光电源 1,076,600 123,873,596.00 0.54
44 600438 通威股份 2,851,026 123,363,895.02 0.54
45 300124 汇川技术 1,633,882 121,332,077.32 0.53
46 600837 海通证券 10,191,466 117,201,859.00 0.51
47 000661 长春高新 298,882 115,667,334.00 0.51
48 000100 TCL科技 14,810,864 113,303,109.60 0.50
49 601816 京沪高铁 20,734,800 109,687,092.00 0.48
50 000063 中兴通讯 3,257,881 108,259,385.63 0.47
51 002241 歌尔股份 2,524,436 107,894,394.64 0.47
52 300347 泰格医药 553,834 107,056,112.20 0.47
53 603986 兆易创新 560,959 105,404,196.10 0.46
54 601601 中国太保 3,612,634 104,658,006.98 0.46
55 600585 海螺水泥 2,533,240 103,989,502.00 0.46
56 600690 海尔智家 3,995,559 103,524,933.69 0.45
57 002271 东方雨虹 1,864,674 103,153,765.68 0.45
58 601668 中国建筑 22,140,232 102,952,078.80 0.45
59 002460 赣锋锂业 849,052 102,811,706.68 0.45
60 603799 华友钴业 896,182 102,343,984.40 0.45
61 002027 分众传媒 10,845,677 102,057,820.57 0.45
62 300142 沃森生物 1,653,419 102,015,952.30 0.45
63 600016 民生银行 22,460,234 99,049,631.94 0.43
64 600763 通策医疗 236,771 97,312,881.00 0.43
65 601288 农业银行 30,329,297 91,897,769.91 0.40
66 600196 复星医药 1,273,573 91,862,820.49 0.40
67 600048 保利地产 7,580,894 91,273,963.76 0.40
68 600703 三安光电 2,837,011 90,926,202.55 0.40
69 000338 潍柴动力 5,012,284 89,569,515.08 0.39
70 600919 江苏银行 12,472,620 88,555,602.00 0.39
71 002129 中环股份 2,240,965 86,501,249.00 0.38
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 59 页 共 83页
72 601229 上海银行 10,497,441 86,079,016.20 0.38
73 601688 华泰证券 5,436,711 85,900,033.80 0.38
74 600050 中国联通 19,641,622 84,851,807.04 0.37
75 600660 福耀玻璃 1,484,600 82,914,910.00 0.36
76 600570 恒生电子 881,683 82,216,939.75 0.36
77 601211 国泰君安 4,760,696 81,598,329.44 0.36
78 600104 上汽集团 3,699,805 81,284,715.85 0.36
79 601766 中国中车 12,840,190 78,068,355.20 0.34
80 688111 金山办公 195,337 77,119,047.60 0.34
81 601169 北京银行 15,622,849 76,083,274.63 0.33
82 600999 招商证券 3,917,290 74,506,855.80 0.33
83 002371 北方华创 261,914 72,649,705.32 0.32
84 600019 宝钢股份 9,402,531 71,835,336.84 0.32
85 002311 海大集团 876,671 71,536,353.60 0.31
86 002049 紫光国微 448,297 69,122,914.43 0.30
87 601988 中国银行 22,248,229 68,524,545.32 0.30
88 002410 广联达 1,002,405 68,364,021.00 0.30
89 600406 国电南瑞 2,927,044 68,024,502.56 0.30
90 601088 中国神华 3,481,627 67,961,359.04 0.30
91 300498 温氏股份 4,709,433 67,674,552.21 0.30
92 601818 光大银行 17,460,809 66,001,858.02 0.29
93 300601 康泰生物 434,686 64,768,214.00 0.28
94 600745 闻泰科技 657,600 63,721,440.00 0.28
95 000625 长安汽车 2,402,275 63,131,787.00 0.28
96 000538 云南白药 539,444 62,424,459.68 0.27
97 600028 中国石化 14,121,770 61,570,917.20 0.27
98 600893 航发动力 1,125,738 59,878,004.22 0.26
99 601628 中国人寿 1,758,386 59,591,701.54 0.26
100 300450 先导智能 990,260 59,554,236.40 0.26
101 600346 恒力石化 2,229,040 58,490,009.60 0.26
102 601658 邮储银行 11,484,000 57,649,680.00 0.25
103 600588 用友网络 1,726,105 57,410,252.30 0.25
104 002821 凯莱英 153,495 57,192,237.00 0.25
105 601390 中国中铁 10,747,962 56,319,320.88 0.25
106 601633 长城汽车 1,287,631 56,127,835.29 0.25
107 300595 欧普康视 538,854 55,798,331.70 0.24
108 601009 南京银行 5,281,691 55,563,389.32 0.24
109 002493 荣盛石化 3,206,476 55,375,840.52 0.24
110 601377 兴业证券 5,655,083 54,628,101.78 0.24
111 601857 中国石油 10,255,306 54,250,568.74 0.24
112 688036 传音控股 254,235 53,262,232.50 0.23
113 300413 芒果超媒 751,574 51,557,976.40 0.23
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 60 页 共 83页
114 600132 重庆啤酒 255,300 50,536,635.00 0.22
115 601225 陕西煤业 4,222,296 50,034,207.60 0.22
116 600584 长电科技 1,314,879 49,544,640.72 0.22
117 002601 龙蟒佰利 1,418,429 49,049,274.82 0.22
118 600009 上海机场 1,017,012 48,948,787.56 0.21
119 300408 三环集团 1,151,059 48,827,922.78 0.21
120 600426 华鲁恒升 1,562,530 48,360,303.50 0.21
121 600111 北方稀土 2,300,948 47,629,623.60 0.21
122 601100 恒立液压 551,259 47,364,173.28 0.21
123 000776 广发证券 3,124,078 47,298,540.92 0.21
124 601939 建设银行 7,088,879 47,141,045.35 0.21
125 688012 中微公司 283,293 47,003,974.56 0.21
126 002001 新 和 成 1,633,140 46,838,455.20 0.21
127 603882 金域医学 292,900 46,796,633.00 0.21
128 000895 双汇发展 1,462,919 46,520,824.20 0.20
129 300433 蓝思科技 1,575,038 46,321,867.58 0.20
130 600926 杭州银行 3,129,850 46,165,287.50 0.20
131 002179 中航光电 580,738 45,889,916.76 0.20
132 002050 三花智控 1,895,582 45,456,056.36 0.20
133 000166 申万宏源 9,515,508 44,532,577.44 0.20
134 600958 东方证券 4,408,787 44,043,782.13 0.19
135 002841 视源股份 352,489 43,810,857.81 0.19
136 600741 华域汽车 1,664,234 43,719,427.18 0.19
137 600600 青岛啤酒 374,350 43,293,577.50 0.19
138 300003 乐普医疗 1,333,400 42,828,808.00 0.19
139 000963 华东医药 923,533 42,491,753.33 0.19
140 002007 华兰生物 1,155,759 42,393,240.12 0.19
141 000786 北新建材 1,070,100 42,001,425.00 0.18
142 000157 中联重科 4,479,823 41,393,564.52 0.18
143 601006 大秦铁路 6,277,325 41,304,798.50 0.18
144 603806 福斯特 389,820 40,981,776.60 0.18
145 002607 中公教育 1,953,053 40,799,277.17 0.18
146 601901 方正证券 4,344,918 40,668,432.48 0.18
147 601336 新华保险 880,473 40,422,515.43 0.18
148 600029 南方航空 6,688,913 40,267,256.26 0.18
149 600015 华夏银行 6,496,994 40,216,392.86 0.18
150 002236 大华股份 1,897,235 40,031,658.50 0.18
151 601155 新城控股 954,500 39,707,200.00 0.17
152 600143 金发科技 1,901,600 39,667,376.00 0.17
153 601989 中国重工 9,627,935 39,667,092.20 0.17
154 600176 中国巨石 2,535,414 39,324,271.14 0.17
155 601138 工业富联 3,146,100 39,043,101.00 0.17
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 61 页 共 83页
156 603993 洛阳钼业 7,459,087 38,488,888.92 0.17
157 000768 中航西飞 1,461,293 38,402,780.04 0.17
158 601877 正泰电器 1,135,018 37,886,900.84 0.17
159 600352 浙江龙盛 2,747,248 37,747,187.52 0.17
160 600760 中航沈飞 621,220 37,459,566.00 0.16
161 600010 包钢股份 24,059,775 37,292,651.25 0.16
162 601788 光大证券 2,061,962 36,888,500.18 0.16
163 300529 健帆生物 424,815 36,687,023.40 0.16
164 600547 山东黄金 1,907,622 36,664,494.84 0.16
165 001979 招商蛇口 3,345,102 36,628,866.90 0.16
166 601600 中国铝业 6,902,965 36,585,714.50 0.16
167 002008 大族激光 901,071 36,394,257.69 0.16
168 601186 中国铁建 4,857,144 36,088,579.92 0.16
169 603369 今世缘 662,608 35,886,849.28 0.16
170 688169 石头科技 28,248 35,620,728.00 0.16
171 002202 金风科技 2,914,672 35,442,411.52 0.16
172 601916 浙商银行 8,821,900 35,022,943.00 0.15
173 000876 新 希 望 2,377,772 34,881,915.24 0.15
174 002555 三七互娱 1,404,630 33,739,212.60 0.15
175 003816 中国广核 12,456,600 33,259,122.00 0.15
176 603899 晨光文具 391,639 33,116,993.84 0.15
177 000938 紫光股份 1,509,562 33,029,216.56 0.14
178 601799 星宇股份 146,300 33,022,836.00 0.14
179 002736 国信证券 3,044,118 32,724,268.50 0.14
180 600109 国金证券 2,554,053 32,410,932.57 0.14
181 601066 中信建投 1,028,473 32,324,906.39 0.14
182 000069 华侨城Ａ 4,328,894 32,206,971.36 0.14
183 600989 宝丰能源 2,322,300 31,769,064.00 0.14
184 000425 徐工机械 4,961,569 31,605,194.53 0.14
185 300136 信维通信 1,021,332 31,538,732.16 0.14
186 603160 汇顶科技 241,500 31,305,645.00 0.14
187 601669 中国电建 8,074,777 31,249,386.99 0.14
188 600150 中国船舶 1,888,400 31,177,484.00 0.14
189 600795 国电电力 12,445,789 30,243,267.27 0.13
190 000977 浪潮信息 1,074,200 30,217,246.00 0.13
191 002384 东山精密 1,443,858 30,090,000.72 0.13
192 603659 璞泰来 219,800 30,024,680.00 0.13
193 000783 长江证券 4,086,081 29,910,112.92 0.13
194 688008 澜起科技 477,366 29,778,091.08 0.13
195 601238 广汽集团 2,296,874 29,744,518.30 0.13
196 603019 中科曙光 1,071,956 29,596,705.16 0.13
197 600085 同仁堂 723,703 29,563,267.55 0.13
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 62 页 共 83页
198 002624 完美世界 1,228,574 29,375,204.34 0.13
199 600079 人福医药 1,034,300 29,239,661.00 0.13
200 000596 古井贡酒 121,976 29,213,252.00 0.13
201 601838 成都银行 2,287,800 28,917,792.00 0.13
202 300677 英科医疗 229,450 28,635,360.00 0.13
203 600183 生益科技 1,209,300 28,309,713.00 0.12
204 300558 贝达药业 261,497 28,304,435.28 0.12
205 600886 国投电力 2,941,301 28,265,902.61 0.12
206 601985 中国核电 5,527,800 27,970,668.00 0.12
207 000703 恒逸石化 2,331,779 27,864,759.05 0.12
208 300144 宋城演艺 1,656,242 27,824,865.60 0.12
209 601108 财通证券 2,651,800 27,817,382.00 0.12
210 601360 三六零 2,262,690 27,627,444.90 0.12
211 002600 领益智造 2,979,500 27,381,605.00 0.12
212 601555 东吴证券 3,276,937 27,329,654.58 0.12
213 002414 高德红外 990,821 27,326,843.18 0.12
214 603517 绝味食品 324,100 27,318,389.00 0.12
215 603833 欧派家居 191,230 27,147,010.80 0.12
216 000066 中国长城 1,854,519 27,075,977.40 0.12
217 002252 上海莱士 3,557,842 26,648,236.58 0.12
218 002044 美年健康 2,892,316 26,348,998.76 0.12
219 002938 鹏鼎控股 731,865 26,259,316.20 0.12
220 601077 渝农商行 6,534,600 26,073,054.00 0.11
221 600522 中天科技 2,589,300 25,893,000.00 0.11
222 300676 华大基因 218,300 25,890,380.00 0.11
223 601607 上海医药 1,217,831 25,732,769.03 0.11
224 000728 国元证券 3,224,424 25,698,659.28 0.11
225 300033 同花顺 226,818 25,580,534.04 0.11
226 688396 华润微 279,678 25,456,291.56 0.11
227 002602 世纪华通 3,933,460 25,252,813.20 0.11
228 600332 白云山 741,877 25,112,536.45 0.11
229 600161 天坛生物 724,600 24,817,550.00 0.11
230 600872 中炬高新 588,846 24,743,308.92 0.11
231 601111 中国国航 3,154,647 24,543,153.66 0.11
232 600362 江西铜业 1,095,415 24,515,387.70 0.11
233 600383 金地集团 2,382,771 24,399,575.04 0.11
234 601800 中国交建 3,720,023 24,105,749.04 0.11
235 600115 中国东航 4,730,200 24,029,416.00 0.11
236 600845 宝信软件 471,159 23,981,993.10 0.11
237 300628 亿联网络 285,818 23,951,548.40 0.11
238 002508 老板电器 500,824 23,288,316.00 0.10
239 000860 顺鑫农业 548,213 23,123,624.34 0.10
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 63 页 共 83页
240 002916 深南电路 207,367 23,044,694.71 0.10
241 600061 国投资本 2,712,894 23,032,470.06 0.10
242 601727 上海电气 5,396,843 22,882,614.32 0.10
243 601618 中国中冶 7,538,010 22,463,269.80 0.10
244 601162 天风证券 4,573,650 22,227,939.00 0.10
245 000708 中信特钢 1,065,548 22,206,020.32 0.10
246 601021 春秋航空 386,872 22,013,016.80 0.10
247 600705 中航资本 5,649,498 21,863,557.26 0.10
248 002024 苏宁易购 3,906,879 21,839,453.61 0.10
249 601878 浙商证券 1,637,610 21,419,938.80 0.09
250 603939 益丰药房 379,300 21,274,937.00 0.09
251 688363 华熙生物 76,271 21,192,660.06 0.09
252 600606 绿地控股 3,853,400 21,001,030.00 0.09
253 601990 南京证券 1,945,600 20,467,712.00 0.09
254 002456 欧菲光 2,275,530 20,206,706.40 0.09
255 002157 正邦科技 1,661,618 19,856,335.10 0.09
256 002463 沪电股份 1,274,101 19,710,342.47 0.09
257 600011 华能国际 4,643,600 19,595,992.00 0.09
258 000656 金科股份 3,381,935 19,581,403.65 0.09
259 600521 华海药业 921,200 19,234,656.00 0.08
260 600655 豫园股份 1,639,919 19,006,661.21 0.08
261 601933 永辉超市 4,018,226 19,006,208.98 0.08
262 603392 万泰生物 70,740 18,334,393.20 0.08
263 600118 中国卫星 624,429 18,270,792.54 0.08
264 601216 君正集团 3,562,914 18,135,232.26 0.08
265 601696 中银证券 879,700 18,113,023.00 0.08
266 600848 上海临港 1,010,755 18,092,514.50 0.08
267 600489 中金黄金 2,046,712 17,642,657.44 0.08
268 600018 上港集团 3,669,250 17,502,322.50 0.08
269 601995 中金公司 277,584 17,071,416.00 0.07
270 002558 巨人网络 1,282,060 17,051,398.00 0.07
271 603195 公牛集团 82,800 16,725,600.00 0.07
272 002120 韵达股份 1,224,018 16,560,963.54 0.07
273 601998 中信银行 3,235,011 16,498,556.10 0.07
274 601872 招商轮船 3,415,140 15,777,946.80 0.07
275 002673 西部证券 1,887,173 15,569,177.25 0.07
276 601319 中国人保 2,623,000 15,554,390.00 0.07
277 688009 中国通号 2,730,047 15,533,967.43 0.07
278 688126 沪硅产业 523,452 15,274,329.36 0.07
279 603338 浙江鼎力 256,100 15,030,509.00 0.07
280 002739 万达电影 941,856 14,871,906.24 0.07
281 601881 中国银河 1,360,900 14,670,502.00 0.06
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 64 页 共 83页
282 603658 安图生物 186,330 14,118,224.10 0.06
283 600233 圆通速递 1,334,104 13,354,381.04 0.06
284 603233 大参林 250,100 12,782,611.00 0.06
285 600482 中国动力 684,756 11,928,449.52 0.05
286 601231 环旭电子 700,300 11,772,043.00 0.05
287 002153 石基信息 474,796 11,162,453.96 0.05
288 002032 苏 泊 尔 173,154 11,045,493.66 0.05
289 600025 华能水电 1,900,000 11,001,000.00 0.05
290 002939 长城证券 982,700 10,937,451.00 0.05
291 600340 华夏幸福 2,065,635 10,823,927.40 0.05
292 000800 一汽解放 981,800 10,623,076.00 0.05
293 601236 红塔证券 766,993 10,400,425.08 0.05
294 601808 中海油服 625,400 8,980,744.00 0.04
295 002773 康弘药业 388,183 8,978,672.79 0.04
296 600918 中泰证券 809,080 8,754,245.60 0.04
297 601698 中国卫通 464,400 7,518,636.00 0.03
298 603087 甘李药业 65,480 6,978,858.40 0.03
299 600299 安迪苏 424,599 5,078,204.04 0.02
300 002945 华林证券 284,900 3,937,318.00 0.02
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688686 奥普特 2,330 1,050,830.00 0.00
2 688696 极米科技 1,252 976,860.48 0.00
3 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.00
4 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.00
5 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
6 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
7 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.00
8 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
9 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
10 688636 智明达 918 74,100.96 0.00
11 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00
12 688611 杭州柯林 1,400 59,276.00 0.00
13 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.00
14 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
15 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
16 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
17 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
18 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
19 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 65 页 共 83页
20 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
21 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
22 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
23 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
24 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
25 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
26 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
27 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
28 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
29 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
30 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
31 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
32 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
33 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
34 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
35 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
36 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
37 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
38 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
39 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
40 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
41 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
42 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
43 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
44 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
45 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
46 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
47 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
48 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
49 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
50 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
51 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
52 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
53 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
54 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
55 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
56 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
57 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
58 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
59 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
60 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
61 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
62 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 66 页 共 83页
63 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
64 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
65 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
66 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 840,732,371.00 3.35
2 601318 中国平安 520,759,385.80 2.08
3 600036 招商银行 407,101,426.05 1.62
4 601166 兴业银行 214,843,607.07 0.86
5 600276 恒瑞医药 211,231,444.34 0.84
6 601012 隆基股份 184,335,477.97 0.73
7 601888 中国中免 181,527,191.31 0.72
8 600887 伊利股份 157,822,727.75 0.63
9 600900 长江电力 147,156,724.44 0.59
10 603259 药明康德 138,152,623.41 0.55
11 600030 中信证券 132,165,419.02 0.53
12 600031 三一重工 130,963,388.57 0.52
13 600309 万华化学 124,240,591.94 0.50
14 600763 通策医疗 119,863,890.19 0.48
15 600809 山西汾酒 115,313,122.81 0.46
16 601398 工商银行 113,065,958.41 0.45
17 601816 京沪高铁 112,158,969.27 0.45
18 600436 片仔癀 109,950,097.82 0.44
19 603288 海天味业 103,284,889.46 0.41
20 300274 阳光电源 99,158,481.21 0.40
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,006,220,770.87 4.01
2 601318 中国平安 929,863,669.32 3.71
3 600036 招商银行 699,999,585.19 2.79
4 600276 恒瑞医药 397,702,757.65 1.58
5 601166 兴业银行 364,416,437.26 1.45
6 601888 中国中免 309,349,197.20 1.23
7 600887 伊利股份 290,030,237.99 1.16
8 601012 隆基股份 271,351,376.72 1.08
9 600030 中信证券 245,632,571.98 0.98
10 600031 三一重工 242,049,792.00 0.96
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 67 页 共 83页
11 600309 万华化学 212,687,912.62 0.85
12 603259 药明康德 198,203,833.86 0.79
13 601398 工商银行 195,454,398.99 0.78
14 600809 山西汾酒 186,842,243.76 0.74
15 603288 海天味业 186,561,826.99 0.74
16 600900 长江电力 180,334,793.61 0.72
17 600763 通策医疗 169,052,833.47 0.67
18 600436 片仔癀 165,163,255.90 0.66
19 601899 紫金矿业 162,725,093.62 0.65
20 600585 海螺水泥 140,741,423.57 0.56
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
10,443,124,220.40
卖出股票收入（成交）总额
14,931,760,478.16
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
15,639,691.72 0.07
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
15,639,691.72 0.07
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 113050 南银转债 107,900 10,790,000.00 0.05
2 127036 三花转债 17,628 2,309,091.72 0.01
3 127038 国微转债 12,095 1,209,500.00 0.01
4 113049 长汽转债 8,010 801,000.00 0.00
5 123117 健帆转债 5,301 530,100.00 0.00
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 68 页 共 83页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代 码
名 称
持仓量（买/
卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IF2107 IF2107 64 99,671,040.0
0
1,057,500.00 -
IF2109 IF2109 60 92,995,200.0
0
-609,660.00 -
公允价值变动总额合计（元）
447,840.00
股指期货投资本期收益（元）
18,343,165.05
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-16,105,320.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金投资股指期货将根
据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资
于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性
管理，实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（1）2021 年 5月 21 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 69 页 共 83页
罚决字〔2021〕16 号），对招商银行股份有限公司为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理
财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的银
行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位等违法违规事实，因违反《中华人民共和
国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2021年 5
月 17日作出行政处罚决定，罚款 7170万元。
2020年 8月 12日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕
58 号），对平安财险总公司（一）未按车辆实际使用性质承保商业车险行为违反了《保险法》第
一百三十五条的规定，根据该法第一百七十条，于 2020年 8月 6日作出行政处罚决定，罚款 50
万元；（二）手续费支出未分摊至各分支机构行为违反了《保险法》第八十六条的规定，根据该法
第一百七十条，于 2020年 8月 6日作出行政处罚决定，罚款 25万元。
本基金投资于“招商银行（600036）”、“中国平安（601318）”的决策程序说明：本基金投资
目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，招商银行、中国平安为标
的指数成份股，本基金投资于“招商银行”、“中国平安”股票的决策流程，符合公司投资管理制
度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
27,111,436.27
2
应收证券清算款
26,619,385.97
3
应收股利
652,756.95
4
应收利息
539,700.28
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
54,923,279.47
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 70 页 共 83页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 000333 美的集团 93,459,015.00 0.41
转融通出借证
券
2 002415 海康威视 79,760,700.00 0.35
转融通出借证
券
3 601012 隆基股份 36,099,245.60 0.16
转融通出借证
券
4 000858 五 粮 液 33,155,157.00 0.15
转融通出借证
券
5 601166 兴业银行 31,143,525.00 0.14
转融通出借证
券
6 600276 恒瑞医药 13,988,226.00 0.06
转融通出借证
券
7 601888 中国中免 7,592,530.00 0.03
转融通出借证
券
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 688686 奥普特 1,050,830.00 0.00 新股锁定
2 688696 极米科技 976,860.48 0.00 新股锁定
3 688131 皓元医药 483,080.50 0.00 新股锁定
4 300957 贝泰妮 214,921.88 0.00 新股锁定
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 71 页 共 83页
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
32,749 132,523.64 3,910,938,075.00 90.11
429,078,601.00 9.89
8.1.2
目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目
持有份额（份）
占总份额比例（%）
嘉实沪深 300ETF联接(LOF) 2,488,709,018.00 57.34
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
中央汇金资产管理有
限责任公司
375,648,807.00 8.66
2
广发证券股份有限公
司
178,158,568.00 4.11
3
国泰君安证券股份有
限公司
98,593,719.00 2.27
4
海通证券股份有限公
司
97,234,398.00 2.24
5
中国平安财产保险股
份有限公司－传统－
普通保险产品
96,002,271.00 2.21
6
友邦人寿保险有限公
司－分红
87,902,172.00 2.03
7
中央汇金投资有限责
任公司
83,301,065.00 1.92
8
友邦人寿保险有限公
司－传统
39,663,900.00 0.91
9
长江养老保险股份有
限公司－中国太平洋
人寿权益基金型投资
产品（财富管家）委托
专户
39,200,072.00 0.90
10
国开金融有限责任公
司
30,098,322.00 0.69
11
嘉实沪深 300交易型开
放式指数证券投资基
金联接基金(LOF)
2,488,709,018.00 57.34
注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 72 页 共 83页
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年 5月 7日）基
金份额总额
19,333,307,392.00
本报告期期初基金份额总额
4,824,216,676.00
本报告期基金总申购份额
3,337,200,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
3,821,400,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
4,340,016,676.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2021年 5月 29日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，杨
竞霜先生任公司副总经理、首席信息官。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 73 页 共 83页
等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中信证券
股份有限
公司
7
19,458,577,178.15
76.72%
2,180,441.63
34.87%
-
光大证券
股份有限
公司
2
1,249,093,800.29
4.92%
874,377.54
13.98%
-
广发证券
股份有限
公司
4
1,095,082,797.87
4.32%
766,565.17
12.26%
-
中信建投
证券股份
有限公司
4
1,024,734,848.89
4.04%
695,520.03
11.12%
-
长江证券
股份有限
公司
2
581,459,576.64
2.29%
367,596.67
5.88%
-
浙商证券
股份有限
公司
1
548,331,137.77
2.16%
383,833.57
6.14%
-
中泰证券
股份有限
公司
5
454,824,371.13
1.79%
318,380.77
5.09%
-
中国银河 2
404,256,426.31
1.59%
282,982.47
4.53%
-
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 74 页 共 83页
证券股份
有限公司
安信证券
股份有限
公司
3
236,777,821.89
0.93%
165,745.80
2.65%
-
东方证券
股份有限
公司
4
209,384,325.35
0.83%
146,570.18
2.34%
-
方正证券
股份有限
公司
5
102,098,183.38
0.40%
71,469.25
1.14%
-
北京高华
证券有限
责任公司
1
-
-
-
-
-
渤海证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
长城证券
股份有限
公司
3
-
-
-
-
-
东北证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
东吴证券
股份有限
公司
3
-
-
-
-
-
东兴证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
国海证券 2
-
-
-
-
-
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 75 页 共 83页
股份有限
公司
国金证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
国泰君安
证券股份
有限公司
3
-
-
-
-
-
国信证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
海通证券
股份有限
公司
3
-
-
-
-
-
宏信证券
有限责任
公司
2
-
-
-
-
-
华宝证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
华创证券
有限责任
公司
2
-
-
-
-
-
华福证券
有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
华泰证券
股份有限
公司
5
-
-
-
-
-
华西证券 3
-
-
-
-
-
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 76 页 共 83页
股份有限
公司
民生证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
平安证券
股份有限
公司
4
-
-
-
-
-
瑞银证券
有限责任
公司
2
-
-
-
-
-
申万宏源
证券有限
公司
3
-
-
-
-
-
天风证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
西部证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
西南证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
湘财证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
新时代证
券股份有
限公司
2
-
-
-
-
-
信达证券 3
-
-
-
-
-
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 77 页 共 83页
股份有限
公司
兴业证券
股份有限
公司
3
-
-
-
-
-
英大证券
有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
招商证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
中国国际
金融股份
有限公司
5
-
-
-
-
-
中国中金
财富证券
有限公司
1
-
-
-
-
-
中航证券
有限公司
1
-
-
-
-
-
中信证券
华南股份
有限公司
2
-
-
-
-
-
中银国际
证券股份
有限公司
2
-
-
-
-
-
注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范；
（2）财务状况良好；
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 78 页 共 83页
（3）研究能力较强；
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
3.华宝证券有限责任公司更名为华宝证券股份有限公司。
4.报告期内，本基金退租以下交易单元：国元证券股份有限公司退租交易单元 1个。
5.报告期内，本基金新增以下交易单元：信达证券股份有限公司新增交易单元 2个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中信证券
股份有限
公司
2,016,747.00 2.74%
2,171,000,000.00 13.24%
- -
光大证券
股份有限
公司
- -
607,000,000.00 3.70%
- -
广发证券
股份有限
公司
- -
1,552,000,000.00 9.46%
- -
中信建投
证券股份
有限公司
27,546,462.79 37.38%
142,000,000.00 0.87%
- -
长江证券
股份有限
公司
- -
128,000,000.00 0.78%
- -
浙商证券
股份有限
公司
34,417,220.20 46.70%
7,244,000,000.00 44.17%
- -
中泰证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
中国银河
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
安信证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 79 页 共 83页
东方证券
股份有限
公司
9,713,382.40 13.18%
3,334,000,000.00 20.33%
- -
方正证券
股份有限
公司
- -
1,221,000,000.00 7.45%
- -
北京高华
证券有限
责任公司
- -
- -
- -
渤海证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
长城证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
东北证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
东吴证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
东兴证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国海证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国金证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国泰君安
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
国信证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
海通证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
宏信证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
华宝证券
股份有限
- -
- -
- -
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 80 页 共 83页
公司
华创证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
华福证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
华泰证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
华西证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
民生证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
平安证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
瑞银证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
申万宏源
证券有限
公司
- -
- -
- -
天风证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
西部证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
西南证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
湘财证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
新时代证
券股份有
限公司
- -
- -
- -
信达证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 81 页 共 83页
股份有限
公司
英大证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
招商证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
中国国际
金融股份
有限公司
- -
- -
- -
中国中金
财富证券
有限公司
- -
- -
- -
中航证券
有限公司
- -
- -
- -
中信证券
华南股份
有限公司
- -
- -
- -
中银国际
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于嘉实沪深 300交易型开放式指数
证券投资基金开通集合申购业务并修
改基金合同的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 01月 23日
2
关于嘉实沪深 300交易型开放式指数
证券投资基金流动性服务商的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 03月 18日
3
嘉实基金管理有限公司关于修订旗下
部分指数基金基金合同等法律文件的
公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 03月 31日
4
关于嘉实沪深 300交易型开放式指数
证券投资基金流动性服务商的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 04月 21日
5
嘉实基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021年 05月 29日
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
联接基
金
1
2021/01/01至
2021/06/30
2,810,066,90
5.00
1,828,622,05
6.00
2,149,979,94
3.00
2,488,709,018.
00
57.34
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可
能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或
延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或
者终止基金合同等情形。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（2）《嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实沪深 300交易型开放式指数投资基金招募说明书》；
（4）《嘉实沪深 300交易型开放式指数投资基金基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
嘉实沪深 300ETF2021 年中期报告
第 83 页 共 83页
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2021年 8月 27日
