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中证1000基金(162413)

中证1000基金:华宝中证1000指数证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告










华宝中证 1000 指数证券投资基金 2021 年中期报告


2021 年 6 月 30 日
































基金管理人:华宝基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 27 日 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 2 页 共 73 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计 。


本报告期自 2021 年 1月 1日起至 6月 30日止。





华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 3 页 共 73 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 .................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................. 13 6.2 利润表 ..................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 15 6.4 报表附注 ................................................................... 16 §7 投资组合报告 ................................................................ 37 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 63 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 64 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 64 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 64 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 64 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 4 页 共 73 页


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 64 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 65 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 65 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 65 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 66 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 66 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 66 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 66 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 67 §10 重大事件揭示 ............................................................... 67 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 67 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 67 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 67 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 67 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 67 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 67 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 68 10.8 其他重大事件 .............................................................. 72 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 73 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 73 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 73 §12 备查文件目录 ............................................................... 73 12.1 备查文件目录 .............................................................. 73 12.2 存放地点 .................................................................. 73 12.3 查阅方式 .................................................................. 73


华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 5 页 共 73 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


华宝中证 1000指数证券投资基金 基金简称


华宝中证 1000指数 场内简称


1000指数 基金主代码


162413 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2020年 11月 19日 基金管理人


华宝基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总 额


38,040,893.36份


基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券 交易所


深圳证券交易所 上市日期


2015年 6月 8日 2.2 基金产品说明 投资目标


紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常 情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4% 以内。 投资策略


本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成 及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权 重的变动进行相应地调整。在正常情况下,本基金力争将基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致 成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个 别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投 资组合同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方 法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表 现。 业绩比较基准


中证 1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)× 5%。 风险收益特征


本基金为股票型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的 特征,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金 和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名


周雷 李申 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 6 页 共 73 页


负责人


联系电话


021-38505888 021-60637102 电子邮箱


xxpl@fsfund.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话


400-700-5588、400-820-5050、 021-38924558 021-60637111 传真


021-38505777 021-60635778 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道 100号上海环球金融中心 58 楼 北京市西城区金融大街 25号 办公地址


中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道 100号上海环球金融中心 58 楼 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码


200120 100033 法定代表人


XIAOYI HELEN HUANG 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


www.fsfund.com 基金中期报告备置地点


基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日) 本期已实现收益


-290,842.93 本期利润


2,775,696.86 加权平均基金份额本期利润


0.0722 本期加权平均净值利润率


7.44%


本期基金份额净值增长率


7.17%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润


-64,636,637.81 期末可供分配基金份额利润


-1.6991 期末基金资产净值


40,355,866.63 期末基金份额净值


1.0609 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


6.54%


注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 7 页 共 73 页


低于所列数字。 2、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日) 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较 基准收益 率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 4.18% 0.96% 3.76% 0.97% 0.42% -0.01% 过去三个月 13.08% 0.83% 11.91% 0.84% 1.17% -0.01% 过去六个月 7.17% 1.08% 6.29% 1.10% 0.88% -0.02% 过去一年 -% -% -% -% -% -% 过去三年 -% -% -% -% -% -% 自基金合同生效 起至今 6.54% 1.06% 5.76% 1.07% 0.78% -0.01% 注:1、本基金业绩比较基准为:中证 1000 指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%。


2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日 (如非交易日)。


华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 8 页 共 73 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、按照基金合同的规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合 比例符合基金合同的有关约定。截至 2015年 12月 4日,本基金已达到合同规定的资产配置比例; 2、本基金是于 2020年 11月 19日由华宝中证 1000指数分级证券投资基金转型而来。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


华宝基金管理有限公司(公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”)于 2003年 2月 12日经中 国证监会批准设立,2003年 3月 7 日在国家工商总局注册登记并正式开业,是国内首批中外合资 基金管理公司。成立之初,公司注册资本为人民币 1亿元人民币,2007年经中国证监会批准,公 司注册资本增加至 1.5 亿元人民币。2017 年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公 司 股 东 为 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 与 美 国 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙 (Warburg Pincus Asset Management,L.P.),持有股权占比分别为 51%和 49%。公司在北京、 深圳等地设有分公司,在香港设有子公司——华宝资产管理(香港)有限公司。


截至本报告期末(2021年 6月 30日),本公司正在管理运作的证券投资基金包括:华宝宝康 债券投资基金、华宝宝康消费品证券投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝现金宝货 币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝先进成长混合型证券投资基金、华宝行业 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 9 页 共 73 页


精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝大盘精选混合型证券投 资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100 指数证券投资基金、华宝可转债债券 型证券投资基金、华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝资源优选混合型证 券投资基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝创新优选混合型证券投资基金、华宝量化 对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝 标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金、 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投 资基金(LOF)、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资基金、 华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华宝中证医疗交易型开放式指数 证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金(LOF)、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联 接基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金、华宝致远混合型证券投资基金(QDII)、华宝中证 消费龙头指数证券投资基金(LOF)等共 108只基金。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


丰 晨 成 本基金基 金经理 2020 年 11 月 19 日 - 11年 硕士。2009 年加入华宝基金管理有限公 司,先后担任助理产品经理、数量分析师、 投资经理助理、投资经理等职务。2015年 11 月起任上证 180 价值交易型开放式指 数证券投资基金、华宝上证 180价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金基 金经理。2016 年 8 月起任华宝中证全指 证券公司交易型开放式指数证券投资基 金基金经理。2018年 4月至 2021年 1 月 任华宝中证 500 指数增强型发起式证券 投资基金基金经理。2018 年 6 月起任华 宝中证全指证券公司交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金。2018年 8 月至 2020 年 11 月任华宝中证 1000 指数 分级证券投资基金基金经理。2020 年 11 月起任华宝中证 1000 指数证券投资基金 基金经理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。


2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 10 页 共 73 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝中证 1000 指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规 定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风 险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。





4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。


本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2021年上半年,疫情对国内的负面影响正逐渐远去,随着疫苗接种速度加快,疫情在国内仅 有零星的反复,企业生产和居民生活已基本恢复常态,经济恢复取得明显成效,经济运行开局良 好,房地产投资与进出口贸易端延续了 2020年的表现,对上半年的经济修复贡献力度较大。同时 PPI 上行压力亦比较大,但 CPI 弱势仍比较明显。海外以美国为代表的发达经济体仍在实施大规 模刺激政策,因经济重启的预期,全球风险资产表现火爆。作为 A 股市场小盘股的典型代表,中 证 1000指数年初延续了去年下半年以来的疲弱态势,因为市场风格偏向大盘白马股,使得小盘股 指数重心处于下移,一直到以创业板为代表的中小市值风格在春节后显著调整后的反弹开始,中 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 11 页 共 73 页


证 1000开始跟随着中小盘风格明显反弹。 本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵 守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和 数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本报告期基金份额净值增长率为 7.17%,业绩比较基准收益率为 6.29%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


目前疫情仍是外围环境最主要的扰动因素,但随着疫苗的普及,在全球经济修复方向比较明 确的情况下,2020 年因疫情所砸出的大坑已处于明显修复中,市场对经济前景的预期趋于乐观, 美联储货币政策回归正常化也只是时间早晚的问题。当前我国经济恢复不均衡,由于去年上半年 的低基数,因此市场比较一致地预期 2021年经济增速将呈现前高后低或者是 V字形的特征。下半 年货币政策仍将是“稳”字当头,以适度的货币增长支持经济高质量发展,保持流动性合理充裕, 同时还需采取措施保持人民币汇率基本稳定。下半年流动性环境将大概率弱于上半年,但当前市 场整体估值尚属合理,企业盈利仍处于增长期,加上居民资产配置权益市场的趋势较为明确,中 长期来看依旧对市场有较强支撑。A股市场或将面临经济增速逐季下降、PPI高企、外需拉动力度 下降、内需复苏情况尚待观察的环境,三季度市场还面临很多不确定风险,我们认为如果从抱团 的成长行业中出现撤离,去年全年平淡的小盘股指数可能会获得市场部分资金的青睐,中证 1000 指数表征的小盘股在在经历了 15 年以来小盘股的估值逐渐回归正常并向着大中市值估值水平逐 渐收敛,半年末中证 1000 指数的 PE(TTM)估值 36 倍左右,历史上看属于偏低水平。我们认为 2021年下半年小盘股可能存在阶段性机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合 同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。


本基金管理人设有估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程 序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时,由估值委员会评价现有 估值政策和程序的适用性。


(1)日常估值流程


本基金的估值由基金会计负责,基金会计以本基金为会计核算主体,基金会计核算独立于公 司会计核算,独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务 处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管 银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行;基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 12 页 共 73 页


托管银行进行核对,每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。


(2)特殊业务估值流程


根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导 意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国 证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于 发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度, 对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况,量化投资部根据估值委员会确 定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并兼顾行业研 究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型 及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。


上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存 在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


截至 2021年 6月 30日,本基金基金资产净值已连续超过六十个工作日低于 5000万元。根据 相关规定,基金管理人已拟定解决方案并报送证监会,基金管理人将尽快付诸实施,并及时履行 信息披露义务。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算以及基金费用开 支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 13 页 共 73 页





报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华宝中证 1000指数证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


2,787,182.82 2,464,173.25 结算备付金





2,297.52 - 存出保证金





1,978.93 3,665.20 交易性金融资产


6.4.7.2


38,054,194.87 36,383,719.57 其中:股票投资





38,054,194.87 36,383,719.57 基金投资





- - 债券投资





- - 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





- 197,770.00 应收利息


6.4.7.5


266.72 265.12 应收股利





- - 应收申购款





47,086.53 9,974.22 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





40,893,007.39 39,059,567.36 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 14 页 共 73 页


卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





217,710.33 - 应付赎回款





193,257.40 426,114.79 应付管理人报酬





16,161.21 10,000.89 应付托管费





3,232.23 1,726.71 应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.7.7


21,579.28 24,356.31 应交税费





- - 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


85,200.31 161,362.52 负债合计





537,140.76 623,561.22 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


90,912,570.19 92,794,990.81 未分配利润


6.4.7.10


-50,556,703.56 -54,358,984.67 所有者权益合计





40,355,866.63 38,436,006.14 负债和所有者权益总计





40,893,007.39 39,059,567.36 注: 报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.0609 元,基金份额总额 38,040,893.36 份。


6.2 利润表 会计主体:华宝中证 1000指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


一、收入





3,050,444.74 1.利息收入





4,506.35 其中:存款利息收入


6.4.7.11


4,506.35 债券利息收入





- 资产支持证券利息收入





- 买入返售金融资产收入





- 证券出借利息收入





- 其他利息收入





- 2.投资收益(损失以“-”填列)





-26,966.64 其中:股票投资收益


6.4.7.12


-270,899.67 基金投资收益


-


- 债券投资收益


6.4.7.13


- 资产支持证券投资收益


6.4.7.13.5


- 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 15 页 共 73 页


贵金属投资收益


6.4.7.14


- 衍生工具收益


6.4.7.15


- 股利收益


6.4.7.16


243,933.03 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)


6.4.7.17


3,066,539.79 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)





-


5.其他收入(损失以“-”号填列)


6.4.7.18


6,365.24 减:二、费用





274,747.88 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


92,309.99 2.托管费


6.4.10.2.2


18,462.03 3.销售服务费


6.4.10.2.3


- 4.交易费用


6.4.7.19


29,013.68 5.利息支出





- 其中:卖出回购金融资产支出





- 6.税金及附加


- 7.其他费用


6.4.7.20


134,962.18 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)





2,775,696.86 减:所得税费用





- 四、净利润(净亏损以“-”号填 列)





2,775,696.86 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华宝中证 1000指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净 值) 92,794,990.81 -54,358,984.67 38,436,006.14 二、本期经营活 动产生的基金 净值变动数(本 期利润)


- 2,775,696.86


2,775,696.86 三、本期基金份 额交易产生的 基金净值变动 数


(净值减少以 “-”号填列)


-1,882,420.62 1,026,584.25 -855,836.37 其中:1.基金申 19,621,509.34 -11,713,864.71 7,907,644.63 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 16 页 共 73 页


购款


2. 基 金 赎回款


-21,503,929.96 12,740,448.96 -8,763,481.00 四、本期向基金 份额持有人分 配利润产生的 基金净值变动 (净值减少以 “-”号填列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净 值)


90,912,570.19 -50,556,703.56 40,355,866.63 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


黄小薏


向辉


张幸骏


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华宝中证 1000指数分级证券投资基金(原名为华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金,以 下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 664 号《关于准予华宝兴业中证 1000指数分级证券投资基金注册的批复》核准,由华宝基金管理有限 公司(原华宝兴业基金管理有限公司,已于 2017 年 10月 17日办理完成工商变更登记)依照《中华 人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中证 1000指数分级证券投资基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人 民币 330,638,859.16 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2015)第 673 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华宝兴业中证 1000 指数分级证券投 资基金基金合同》于2015年 6月4日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 330,711,104.54 份基金份额,其中认购资金利息折合 72,245.38 份基金份额。本基金通过场内、场外两种方式公 开发售,按照每份基金份额 1.00 元计算,本基金募集期间含本息共募集 330,711,104.54 份基金 份额,其中场外认购的基金份额为271,827,940.54份、场内认购的基金份额为58,883,164.00份。 本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。


根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》,华宝兴业中证 1000 指数分级 证券投资基金于 2017 年 12月 30日起更名为华宝中证 1000指数分级证券投资基金。


根据《华宝中证 1000指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金的基金份额包括 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 17 页 共 73 页


华宝中证 1000 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“华宝中证 1000 基础份额”)、华宝 中证 1000指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“华宝中证 1000A份额”)和华宝中 证 1000指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“华宝中证 1000B份额”)。本基金通 过场外、场内两种方式公开发售华宝中证 1000 基础份额。投资人场外认购所得的华宝中证 1000 基础份额,不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的华宝中证 1000 基础份额,将按 1:1 的基金份额配比自动分离为华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额。华宝中证 1000A 份额和 华宝中证 1000B 份额的数量保持 1:1 的比例不变。基金合同生效后,华宝中证 1000 基础份额将 根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回,但是不进行上市交易。在满足上市条件的情 况下,华宝中证1000A份额和华宝中证1000B份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。 场内华宝中证 1000 基础份额与华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额之间可以按照规定约 定的规则进行场内份额的配对转换,包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份 场内华宝中证 1000 基础份额按照 1∶1 的份额配比转换成 1份华宝中证 1000A份额与 1 份华宝中 证 1000B份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份华宝中证 1000A 份额与 1份华宝 中证 1000B份额按照 1∶1的基金份额配比转换成 2份场内华宝中证 1000基础份额的行为。


基金份额的净值按如下原则计算:华宝中证 1000基础份额的基金份额净值为净值计算日的基 金资产净值除以基金份额总数,其中基金份额总数为华宝中证 1000基础份额、华宝中证 1000A 份 额和华宝中证 1000B 份额数量的总和。本基金每份华宝中证 1000A 份额与每份华宝中证 1000B 份 额构成一对份额组合,该份额组合的基金份额参考净值之和等于 2份华宝中证 1000基础份额的基 金份额净值之和。华宝中证 1000A份额的约定年收益率为同期银行人民币一年期定期存款利率(税 后)+4.0%,华宝中证 1000A 份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算,计算出华宝中证 1000A份额的基金份额参考净值后,根据华宝中证1000基础份额的基金份额净值与华宝中证1000A 份额、华宝中证 1000B 份额之间的基金份额参考净值关系,可以计算出华宝中证 1000B 份额的基 金份额参考净值。


本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内每年 12月 15日(若该日为非工作日,则提前至 该日之前的最后一个工作日),本基金将进行基金的定期份额折算:定期份额折算后华宝中证 1000A份额的基金份额参考净值调整为 1.0000 元,基金份额折算基准日折算前华宝中证 1000A 份 额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分将折算为场内华宝中证 1000 基础份额分配给华宝中 证 1000A份额持有人。华宝中证 1000 基础份额持有人持有的每 2份华宝中证 1000 基础份额将按 1 份华宝中证 1000A 份额获得新增华宝中证 1000 基础份额的分配。持有场外华宝中证 1000 基础 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外华宝中证 1000基础份额的分配;持有场内 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 18 页 共 73 页


华宝中证 1000 基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内华宝中证 1000 基础份 额的分配。经过上述份额折算后,华宝中证 1000基础份额的基金份额净值将相应调整。在基金份 额折算前与折算后,华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B份额的份额配比保持 1:1的比例。华 宝中证 1000B 份额不参与定期份额折算,每次定期份额折算不改变华宝中证 1000B 份额的基金份 额参考净值及其份额数。


除以上的定期份额折算外,当华宝中证 1000 基础份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元 时,或当华宝中证 1000B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500元时,本基金将进行不定期 份额折算(基金管理人可根据市场情况确定基金份额不定期折算基准日):份额折算后本基金将确 保华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B份额的比例为 1:1,份额折算后华宝中证 1000A份额的 基金份额参考净值、华宝中证 1000B份额的基金份额参考净值和华宝中证 1000基础份额的基金份 额净值均调整为 1.0000 元。当华宝中证 1000 基础份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时, 基金份额折算基准日折算前华宝中证 1000基础份额的基金份额净值及华宝中证 1000A份额、华宝 中证 1000B 份额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分均将折算为华宝中证 1000 基础份额分 别分配给华宝中证 1000基础份额、华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B份额的持有人。当华宝 中证 1000B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时,华宝中证 1000 基础份额、华宝中 证 1000A份额和华宝中证 1000B份额的份额数将相应缩减。


经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]第 272 号文审核同意,本基金华宝中 证 1000A 份额 29,441,582.00 份基金份额与华宝中证 1000B 份额 29,441,582.00 份基金份额于 2015年 6月 16日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的华宝中证 1000 基础份额,基金份额持有 人在符合相关办理条件的前提下,将其分拆为华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额即可上 市流通;对于托管在场外的华宝中证 1000基础份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提 下,将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额即可上 市流通。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝中证 1000指数分级证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、 权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 90%, 投资于中证 1000指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 19 页 共 73 页


终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准 为:中证 1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。


本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2021年 8月 27日批准报出。


6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)和在财务报表附注所列 示依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策 和会计估计编制。同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协 会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投 资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息 披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期 报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2021年上半年度的经营成果和净值变动情况。





6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 20 页 共 73 页


[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营 改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 21 页 共 73 页


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


2,787,182.82 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


2,787,182.82 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


35,910,108.19 38,054,194.87 2,144,086.68 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


35,910,108.19 38,054,194.87 2,144,086.68 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末未持买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 22 页 共 73 页


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


263.68 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


1.00 应收债券利息


- 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


1.14 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


0.90 合计


266.72 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


21,579.28 银行间市场应付交易费用


- 合计


21,579.28 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


488.13 应付证券出借违约金


- 预提费用 34,712.18 应付指数使用费 50,000.00 合计


85,200.31 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 38,828,508.58


92,794,990.81 本期申购


8,210,277.61


19,621,509.34


本期赎回(以“-”号填列)


-8,997,892.83


-21,503,929.96


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 23 页 共 73 页


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


38,040,893.36


90,912,570.19


注:申购含红利再投以及转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 -65,673,713.72 11,314,729.05 -54,358,984.67 本期利润


-290,842.93 3,066,539.79 2,775,696.86


本期基金份额交易 产生的变动数


1,327,918.84 -301,334.59 1,026,584.25 其中:基金申购款


-13,890,876.65 2,177,011.94 -11,713,864.71 基金赎回款


15,218,795.49 -2,478,346.53 12,740,448.96 本期已分配利润


- - - 本期末


-64,636,637.81 14,079,934.25 -50,556,703.56 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


4,379.03 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


94.88 其他


32.44 合计


4,506.35 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 入


-270,899.67 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收 入


- 合计


-270,899.67 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 24 页 共 73 页


6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


卖出股票成交总额


10,090,115.53


减:卖出股票成本总额


10,361,015.20


买卖股票差价收入


-270,899.67


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 25 页 共 73 页


6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


243,933.03 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


243,933.03 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


3,066,539.79 股票投资


3,066,539.79 债券投资


- 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


3,066,539.79 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


6,365.24 合计


6,365.24 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 26 页 共 73 页


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


29,013.68 银行间市场交易费用


- 合计


29,013.68 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


9,916.99 信息披露费


24,795.19 证券出借违约金


- 银行费用 250.00 指数使用费 100,000.00 合计


134,962.18 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙 (Warburg Pincus Asset Management, L.P.) 基金管理人的股东 中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团”) 华宝信托的最终控制人 华宝证券股份有限公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司、基金销售机 构 华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司 宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财务”) 受宝武集团控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 27 页 共 73 页


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


92,309.99 其中:支付销售机构的客户维护费


36,336.78


注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.50%的年费率计 提。计算方法如下:


H=E×0.50%÷当年天数


H为每日应计提的基金管理费


E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


18,462.03 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计 提。计算方法如下:


H=E×0.10%÷当年天数


H为每日应计提的基金托管费


E为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。





华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 28 页 共 73 页


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


期末余额


当期利息收入


中国建设银行股份有限公司


2,787,182.82


4,379.03


注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2021 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: 期末


成本总额


期末估值 总额


备注


华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 29 页 共 73 页


股)


605287 德才股 份 2021年 6月 28 日 2021年 7月 6 日 新股流通 受限 31.56 31.56 240 7,574.40 7,574.40 - 注:1. 根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办 法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》,本基金作为特定投资者所认购的 2020年 2月 14 日前发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,采取集中竞价交易方式的,在任 意连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%,且自股份解除限售之日起 12个月 内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%;采取大 宗交易方式的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过 大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6 个月内,不得 转让所受让的股份。


根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公 司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》, 本基金所认购的 2020 年 2月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6 个月 内不得转让。此外,本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》的有关规定。


2. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行 业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票 上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和 配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。


3. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主 承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设 置不低于 6个月的限售期。


4. 基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其 中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期 限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转 让。


华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 30 页 共 73 页


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元


股票代 码


股票名 称


停牌日 期


停牌原 因


期末


估值单 价


复牌日 期


复牌


开盘单价


数量 (股)


期末


成本总额


期末


估值总额


备注


600093 *ST易 见 2021年 5月 6 日 重大事 项停牌 5.93 2021 年 7 月 7 日 5.63 3,900 46,804.56 23,127.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪中证 1000指数。本基金投资的金融工具主要 包括股票、债券等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控 制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“以实现与跟踪指数相 同”的风险收益目标。


本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统包括内部控制 委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内 部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。 督察长向董事会负责,总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报 告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控,主要针对公司内 部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见;合规审计部在督察长的领导 下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查,同时对内控的失控点进行查漏并责令改 正。 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 31 页 共 73 页





本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。 第一层监控防线为一线岗位自控与互控;第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控 和互控;第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监 督反馈;最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线,实施对公司各类业务和风险的总体监督、 控制,并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失 的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特 征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。


6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 均存放于信用良好的银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


于本报告期末,本基金无债券投资。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于本报告期末,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 32 页 共 73 页


可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期 现金流量。


6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。


本报告期内,基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规的有关规 定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上 市或银行间同业市场交易,不存在具有重大流动性风险的投资品种。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 33 页 共 73 页


价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。


综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和存出 保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 2,787,182.82 - - - 2,787,182.82 结算备付金 2,297.52 - - - 2,297.52 存出保证金 1,978.93 - - - 1,978.93 交易性金融资产 - - - 38,054,194.87 38,054,194.87 应收利息 - - - 266.72 266.72 应收申购款 30,321.03 - - 16,765.50 47,086.53 资产总计


2,821,780.30 - - 38,071,227.09 40,893,007.39 负债























应付赎回款 - - - 193,257.40 193,257.40 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 34 页 共 73 页


应付管理人报酬 - - - 16,161.21 16,161.21 应付托管费 - - - 3,232.23 3,232.23 应付证券清算款 - - - 217,710.33 217,710.33 应付交易费用 - - - 21,579.28 21,579.28 其他负债 - - - 85,200.31 85,200.31 负债总计


- - - 537,140.76 537,140.76 利率敏感度缺口


2,821,780.30 - - 37,534,086.33 40,355,866.63 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 2,464,173.25 - - - 2,464,173.25 存出保证金 3,665.20 - - - 3,665.20 交易性金融资产 - - - 36,383,719.57 36,383,719.57 应收利息 - - - 265.12 265.12 应收申购款 1.00 - - 9,973.22 9,974.22 应收证券清算款 - - - 197,770.00 197,770.00 资产总计


2,467,839.45


-


-


36,591,727.91


39,059,567.36


负债























应付赎回款 - - - 426,114.79 426,114.79 应付管理人报酬 - - - 10,000.89 10,000.89 应付托管费 - - - 1,726.71 1,726.71 应付交易费用 - - - 24,356.31 24,356.31 其他负债 - - - 161,362.52 161,362.52 负债总计


- -


-


623,561.22


623,561.22


利率敏感度缺口


2,467,839.45


-


-


35,968,166.69


38,436,006.14


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末,本基金未持有交易性债券投资(上年度末:同),因此市场利率的变动对于本 基金资产净值无重大影响(上年度末:同)。


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 35 页 共 73 页


交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金采用完全复制法进行指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为中证 1000指数,通过指 数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 90%,投资于中证 1000 指数成份股和备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣 除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值 5%的现金 (不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。此外,本基金的基金管理 人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和 控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


38,054,194.87


94.30


36,383,719.57


94.66


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


38,054,194.87 94.30


36,383,719.57 94.66


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 1.业绩比较基准上 升 5% 1,966,213.88 -


华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 36 页 共 73 页


2.业绩比较基准下 降 5% -1,966,213.88 -


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值


(a)


金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)


持续的以公允价值计量的金融工具


(i)


各层次金融工具公允价值


于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一 层次的余额为 38,046,620.47 元,属于第二层次的余额为 7,574.40 元,无属于第三层次的余额 (2020年 12月 31日:第一层次 36,361,795.57 元,第二层次 21,924.00 元,无第三层次)。


(ii)


公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售 期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价 值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c)


非持续的以公允价值计量的金融工具


于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末:同)。


(d)


不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。


(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。





华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 37 页 共 73 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例 (%)


1


权益投资


38,054,194.87 93.06


其中:股票


38,054,194.87 93.06 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


2,789,480.34 6.82 8 其他各项资产


49,332.18 0.12 9 合计


40,893,007.39 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔 业


265,632.95 0.66 B


采矿业


735,011.00 1.82 C


制造业


26,290,829.27 65.15 D


电力、热力、燃 气及水生产和供 应业


713,847.02 1.77 E


建筑业


558,884.47 1.38 F


批发和零售业


1,051,796.40 2.61 G


交通运输、仓储 和邮政业


675,289.56 1.67 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件 和信息技术服务 业


4,068,196.62 10.08 J


金融业


590,241.80 1.46 K


房地产业


740,989.92 1.84 L


租赁和商务服务 业


250,561.50 0.62 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 38 页 共 73 页


M


科学研究和技术 服务业


886,105.92 2.20 N


水利、环境和公 共设施管理业


579,224.40 1.44 O


居民服务、修理 和其他服务业


- - P


教育


12,180.00 0.03 Q


卫生和社会工作


294,781.00 0.73 R


文化、体育和娱 乐业


189,998.20 0.47 S


综合


67,423.10 0.17 合计


37,970,993.13 94.09 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔 业


- - B


采矿业


- - C


制造业


23,141.23 0.06 D


电力、热力、燃 气及水生产和供 应业


2,797.20 0.01 E


建筑业


7,574.40 0.02 F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储 和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件 和信息技术服务 业


6,585.60 0.02 J


金融业


19,976.31 0.05 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务 业


23,127.00 0.06 M


科学研究和技术 服务业


- - N


水利、环境和公 共设施管理业


- - O


居民服务、修理 和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱 乐业


- - 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 39 页 共 73 页


S


综合


- - 合计


83,201.74 0.21 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1


期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 300012 华测检测 10,700 341,116.00 0.85 2 300496 中科创达 2,000 314,120.00 0.78 3 002568 百润股份 2,500 236,975.00 0.59 4 000516 国际医学 11,700 220,077.00 0.55 5 603345 安井食品 800 203,216.00 0.50 6 688005 容百科技 1,600 193,920.00 0.48 7 603026 石大胜华 1,100 178,255.00 0.44 8 300363 博腾股份 2,100 176,652.00 0.44 9 600882 妙可蓝多 2,500 174,500.00 0.43 10 002407 多氟多 4,700 167,038.00 0.41 11 300725 药石科技 976 155,096.16 0.38 12 002920 德赛西威 1,400 154,112.00 0.38 13 002409 雅克科技 1,900 153,900.00 0.38 14 300339 润和软件 3,500 151,760.00 0.38 15 300458 全志科技 1,606 140,781.96 0.35 16 300724 捷佳伟创 1,200 139,212.00 0.34 17 002497 雅化集团 6,100 138,958.00 0.34 18 601058 赛轮轮胎 13,740 137,262.60 0.34 19 300568 星源材质 3,266 135,114.42 0.33 20 000733 振华科技 2,200 134,354.00 0.33 21 002402 和而泰 5,550 133,033.50 0.33 22 603456 九洲药业 2,700 131,166.00 0.33 23 300073 当升科技 2,300 129,237.00 0.32 24 603236 移远通信 728 124,204.08 0.31 25 603613 国联股份 1,221 122,063.37 0.30 26 600499 科达制造 8,300 119,520.00 0.30 27 300751 迈为股份 260 118,222.00 0.29 28 688116 天奈科技 1,000 118,000.00 0.29 29 300327 中颖电子 1,380 117,617.40 0.29 30 603127 昭衍新药 640 117,600.00 0.29 31 603267 鸿远电子 900 115,128.00 0.29 32 300379 东方通 4,000 113,960.00 0.28 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 40 页 共 73 页


33 600559 老白干酒 4,305 113,221.50 0.28 34 603678 火炬电子 1,650 111,375.00 0.28 35 002240 盛新锂能 3,900 111,345.00 0.28 36 300390 天华超净 2,300 110,469.00 0.27 37 002139 拓邦股份 6,125 110,188.75 0.27 38 600771 广誉远 2,700 105,570.00 0.26 39 000423 东阿阿胶 2,900 104,139.00 0.26 40 688202 美迪西 200 103,980.00 0.26 41 002145 中核钛白 8,000 103,600.00 0.26 42 002436 兴森科技 9,400 103,400.00 0.26 43 002245 蔚蓝锂芯 5,200 102,440.00 0.25 44 002747 埃斯顿 2,600 101,530.00 0.25 45 002706 良信股份 4,450 100,303.00 0.25 46 300685 艾德生物 960 99,916.80 0.25 47 300747 锐科激光 875 99,802.50 0.25 48 000818 航锦科技 3,400 98,566.00 0.24 49 600711 盛屯矿业 13,800 98,394.00 0.24 50 300502 新易盛 3,125 97,656.25 0.24 51 300373 扬杰科技 1,600 96,864.00 0.24 52 601567 三星医疗 4,500 95,850.00 0.24 53 002151 北斗星通 2,200 94,754.00 0.23 54 688200 华峰测控 200 94,666.00 0.23 55 002541 鸿路钢构 1,600 93,360.00 0.23 56 300767 震安科技 1,120 93,016.00 0.23 57 603005 晶方科技 1,560 92,398.80 0.23 58 300763 锦浪科技 510 92,106.00 0.23 59 300623 捷捷微电 2,430 91,926.90 0.23 60 600100 同方股份 15,000 91,650.00 0.23 61 688388 嘉元科技 1,000 90,960.00 0.23 62 688016 心脉医疗 200 90,922.00 0.23 63 601678 滨化股份 11,300 89,383.00 0.22 64 688188 柏楚电子 200 87,200.00 0.22 65 002389 航天彩虹 3,900 85,137.00 0.21 66 002626 金达威 1,900 84,930.00 0.21 67 688122 西部超导 1,300 84,331.00 0.21 68 002617 露笑科技 6,199 83,562.52 0.21 69 300118 东方日升 4,300 83,420.00 0.21 70 002430 杭氧股份 2,400 83,016.00 0.21 71 601898 中煤能源 11,600 82,940.00 0.21 72 300604 长川科技 1,200 81,852.00 0.20 73 603185 上机数控 450 80,527.50 0.20 74 600110 诺德股份 6,600 80,388.00 0.20 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 41 页 共 73 页


75 002025 航天电器 1,600 80,272.00 0.20 76 000591 太阳能 12,860 80,117.80 0.20 77 300083 创世纪 7,300 79,935.00 0.20 78 603027 千禾味业 3,024 79,500.96 0.20 79 300672 国科微 700 79,471.00 0.20 80 603588 高能环境 5,410 78,336.80 0.19 81 300054 鼎龙股份 4,240 77,380.00 0.19 82 300346 南大光电 2,000 77,360.00 0.19 83 002756 永兴材料 1,300 77,207.00 0.19 84 300395 菲利华 1,600 77,152.00 0.19 85 600873 梅花生物 13,700 76,720.00 0.19 86 603128 华贸物流 5,440 76,649.60 0.19 87 688006 杭可科技 900 76,500.00 0.19 88 002597 金禾实业 2,200 76,340.00 0.19 89 002585 双星新材 3,790 76,292.70 0.19 90 002326 永太科技 3,796 75,882.04 0.19 91 002675 东诚药业 3,600 75,852.00 0.19 92 000683 远兴能源 16,240 75,840.80 0.19 93 688023 安恒信息 300 75,600.00 0.19 94 300143 盈康生命 2,900 74,704.00 0.19 95 300298 三诺生物 2,380 74,541.60 0.18 96 600297 广汇汽车 25,700 74,016.00 0.18 97 300567 精测电子 1,200 73,680.00 0.18 98 688139 海尔生物 700 73,570.00 0.18 99 002163 海南发展 4,200 72,576.00 0.18 100 000933 神火股份 7,600 71,820.00 0.18 101 300079 数码视讯 9,300 71,610.00 0.18 102 300679 电连技术 2,445 70,464.90 0.17 103 300476 胜宏科技 3,220 70,357.00 0.17 104 688018 乐鑫科技 300 70,026.00 0.17 105 000831 五矿稀土 3,600 69,480.00 0.17 106 000155 川能动力 5,000 69,050.00 0.17 107 300775 三角防务 1,800 68,760.00 0.17 108 002610 爱康科技 28,500 67,830.00 0.17 109 300777 中简科技 1,500 67,770.00 0.17 110 300773 拉卡拉 2,400 67,752.00 0.17 111 600323 瀚蓝环境 3,100 67,549.00 0.17 112 002312 川发龙蟒 7,900 67,466.00 0.17 113 300841 康华生物 250 67,200.00 0.17 114 002851 麦格米特 2,150 67,144.50 0.17 115 300674 宇信科技 3,580 66,910.20 0.17 116 300598 诚迈科技 800 66,856.00 0.17 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 42 页 共 73 页


117 600966 博汇纸业 5,100 66,555.00 0.16 118 601677 明泰铝业 3,400 66,470.00 0.16 119 600641 万业企业 3,640 66,393.60 0.16 120 300393 中来股份 5,327 65,841.72 0.16 121 002967 广电计量 1,500 65,700.00 0.16 122 600596 新安股份 3,700 65,564.00 0.16 123 300613 富瀚微 420 65,469.60 0.16 124 603583 捷昌驱动 1,292 65,401.04 0.16 125 600305 恒顺醋业 3,416 65,313.92 0.16 126 002123 梦网科技 3,600 65,016.00 0.16 127 300348 长亮科技 3,550 64,965.00 0.16 128 600363 联创光电 2,300 64,055.00 0.16 129 002291 星期六 3,400 63,852.00 0.16 130 688266 泽璟制药 900 63,639.00 0.16 131 000034 神州数码 2,900 63,365.00 0.16 132 002614 奥佳华 2,800 63,364.00 0.16 133 300294 博雅生物 1,750 63,262.50 0.16 134 600583 海油工程 14,000 63,000.00 0.16 135 002727 一心堂 1,900 62,909.00 0.16 136 300737 科顺股份 2,000 62,880.00 0.16 137 601375 中原证券 12,900 62,823.00 0.16 138 688366 昊海生科 300 62,790.00 0.16 139 000902 新洋丰 4,000 62,520.00 0.15 140 600459 贵研铂业 2,535 62,361.00 0.15 141 688019 安集科技 200 62,200.00 0.15 142 300226 上海钢联 1,043 62,110.65 0.15 143 002036 联创电子 4,723 62,107.45 0.15 144 600151 航天机电 6,300 61,740.00 0.15 145 603520 司太立 1,000 61,650.00 0.15 146 600197 伊力特 2,000 61,320.00 0.15 147 002810 山东赫达 1,300 61,308.00 0.15 148 002214 大立科技 3,200 61,248.00 0.15 149 002850 科达利 700 61,180.00 0.15 150 300171 东富龙 1,500 60,975.00 0.15 151 300748 金力永磁 1,920 60,729.60 0.15 152 300236 上海新阳 1,250 60,675.00 0.15 153 300451 创业慧康 6,857 60,615.88 0.15 154 600963 岳阳林纸 5,730 60,566.10 0.15 155 600185 格力地产 8,180 60,286.60 0.15 156 002332 仙琚制药 4,800 60,192.00 0.15 157 600456 宝钛股份 1,400 60,060.00 0.15 158 002022 科华生物 3,300 59,103.00 0.15 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 43 页 共 73 页


159 603039 泛微网络 887 59,029.85 0.15 160 300036 超图软件 2,700 59,022.00 0.15 161 600096 云天化 4,200 58,968.00 0.15 162 600812 华北制药 5,500 58,575.00 0.15 163 300638 广和通 1,254 58,561.80 0.15 164 000875 吉电股份 10,200 58,548.00 0.15 165 300326 凯利泰 4,300 58,437.00 0.14 166 002023 海特高新 3,900 58,188.00 0.14 167 300803 指南针 1,500 57,900.00 0.14 168 603308 应流股份 2,800 57,820.00 0.14 169 603068 博通集成 700 57,610.00 0.14 170 601908 京运通 6,000 57,600.00 0.14 171 000035 中国天楹 12,600 57,456.00 0.14 172 300369 绿盟科技 3,600 57,420.00 0.14 173 000403 派林生物 1,833 57,042.96 0.14 174 002833 弘亚数控 1,460 56,575.00 0.14 175 300573 兴齐眼药 400 56,412.00 0.14 176 300726 宏达电子 800 56,392.00 0.14 177 603008 喜临门 1,700 56,117.00 0.14 178 600129 太极集团 2,700 56,079.00 0.14 179 688333 铂力特 300 56,073.00 0.14 180 600252 中恒集团 17,000 55,930.00 0.14 181 600267 海正药业 3,700 55,685.00 0.14 182 601311 骆驼股份 4,800 55,536.00 0.14 183 300456 赛微电子 1,840 55,476.00 0.14 184 000923 河钢资源 2,900 55,303.00 0.14 185 002643 万润股份 3,100 55,118.00 0.14 186 600993 马应龙 1,900 54,872.00 0.14 187 300132 青松股份 2,600 54,860.00 0.14 188 601222 林洋能源 6,608 54,780.32 0.14 189 688007 光峰科技 1,300 54,444.00 0.13 190 600059 古越龙山 4,200 54,432.00 0.13 191 688166 博瑞医药 1,300 54,353.00 0.13 192 600206 有研新材 3,800 54,340.00 0.13 193 002481 双塔食品 4,700 54,332.00 0.13 194 002318 久立特材 4,500 54,090.00 0.13 195 605111 新洁能 300 54,081.00 0.13 196 300068 南都电源 5,100 54,060.00 0.13 197 002261 拓维信息 5,300 53,901.00 0.13 198 601519 大智慧 6,200 53,878.00 0.13 199 600850 电科数字 2,000 53,820.00 0.13 200 002807 江阴银行 13,600 53,584.00 0.13 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 44 页 共 73 页


201 000650 仁和药业 4,900 53,508.00 0.13 202 002091 江苏国泰 5,860 53,326.00 0.13 203 002239 奥特佳 14,400 53,280.00 0.13 204 600223 鲁商发展 3,300 53,262.00 0.13 205 603606 东方电缆 2,600 52,364.00 0.13 206 600577 精达股份 8,200 52,316.00 0.13 207 600688 上海石化 13,900 52,264.00 0.13 208 300188 美亚柏科 3,000 52,200.00 0.13 209 300323 华灿光电 4,700 51,700.00 0.13 210 300639 凯普生物 1,551 51,198.51 0.13 211 300151 昌红科技 1,900 51,186.00 0.13 212 688158 优刻得 1,300 51,025.00 0.13 213 600740 山西焦化 10,036 50,982.88 0.13 214 600621 华鑫股份 3,200 50,816.00 0.13 215 300487 蓝晓科技 600 50,760.00 0.13 216 300119 瑞普生物 1,500 50,730.00 0.13 217 603113 金能科技 2,800 50,568.00 0.13 218 002099 海翔药业 6,200 50,034.00 0.12 219 300663 科蓝软件 1,300 49,933.00 0.12 220 300666 江丰电子 1,000 49,870.00 0.12 221 601666 平煤股份 7,000 49,770.00 0.12 222 603129 春风动力 400 49,632.00 0.12 223 002413 雷科防务 7,400 49,580.00 0.12 224 603733 仙鹤股份 1,300 49,400.00 0.12 225 002531 天顺风能 5,680 49,132.00 0.12 226 300409 道氏技术 2,060 48,986.80 0.12 227 300131 英唐智控 6,400 48,896.00 0.12 228 002126 银轮股份 4,700 48,880.00 0.12 229 002254 泰和新材 2,400 48,648.00 0.12 230 300233 金城医药 1,700 48,450.00 0.12 231 002063 远光软件 6,108 48,314.28 0.12 232 600773 西藏城投 3,400 48,212.00 0.12 233 600338 西藏珠峰 3,400 48,178.00 0.12 234 300457 赢合科技 2,425 48,160.50 0.12 235 000712 锦龙股份 2,800 48,160.00 0.12 236 000059 华锦股份 5,900 48,144.00 0.12 237 002262 恩华药业 3,136 48,137.60 0.12 238 600211 西藏药业 760 47,940.80 0.12 239 300352 北信源 6,875 47,850.00 0.12 240 603919 金徽酒 1,160 47,699.20 0.12 241 300034 钢研高纳 1,479 47,638.59 0.12 242 600587 新华医疗 2,100 47,565.00 0.12 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 45 页 共 73 页


243 603043 广州酒家 1,840 47,324.80 0.12 244 000016 深康佳 A 7,100 47,286.00 0.12 245 603489 八方股份 200 47,276.00 0.12 246 002285 世联行 7,700 47,201.00 0.12 247 000672 上峰水泥 2,700 47,196.00 0.12 248 603187 海容冷链 1,100 47,168.00 0.12 249 300185 通裕重工 15,400 47,124.00 0.12 250 603218 日月股份 1,740 47,119.20 0.12 251 000976 华铁股份 8,000 46,960.00 0.12 252 600246 万通发展 5,200 46,904.00 0.12 253 600330 天通股份 4,780 46,891.80 0.12 254 002484 江海股份 3,016 46,687.68 0.12 255 601918 新集能源 9,500 46,455.00 0.12 256 300102 乾照光电 5,000 46,450.00 0.12 257 603025 大豪科技 1,200 46,104.00 0.11 258 300616 尚品宅配 520 46,025.20 0.11 259 300792 壹网壹创 900 45,927.00 0.11 260 600685 中船防务 2,200 45,760.00 0.11 261 002928 华夏航空 3,025 45,677.50 0.11 262 688198 佰仁医疗 200 45,600.00 0.11 263 000848 承德露露 3,800 45,372.00 0.11 264 000735 罗 牛 山 5,700 44,973.00 0.11 265 688037 芯源微 300 44,700.00 0.11 266 000627 天茂集团 12,300 44,526.00 0.11 267 002171 楚江新材 5,100 44,523.00 0.11 268 002324 普利特 3,800 44,460.00 0.11 269 600360 华微电子 4,900 44,394.00 0.11 270 002258 利尔化学 1,700 43,860.00 0.11 271 688298 东方生物 200 43,520.00 0.11 272 000555 神州信息 3,000 43,410.00 0.11 273 000917 电广传媒 8,800 43,208.00 0.11 274 603713 密尔克卫 400 43,192.00 0.11 275 002859 洁美科技 1,380 43,152.60 0.11 276 002400 省广集团 8,300 43,077.00 0.11 277 600063 皖维高新 8,400 43,008.00 0.11 278 300101 振芯科技 2,400 42,984.00 0.11 279 300762 上海瀚讯 1,520 42,940.00 0.11 280 603429 集友股份 1,320 42,900.00 0.11 281 300123 亚光科技 3,840 42,854.40 0.11 282 000560 我爱我家 9,580 42,822.60 0.11 283 002100 天康生物 4,800 42,768.00 0.11 284 600562 国睿科技 2,832 42,678.24 0.11 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 46 页 共 73 页


285 300087 荃银高科 1,900 42,579.00 0.11 286 601028 玉龙股份 2,400 42,480.00 0.11 287 300149 睿智医药 2,200 42,438.00 0.11 288 300662 科锐国际 700 42,434.00 0.11 289 600612 老凤祥 800 42,376.00 0.11 290 600320 振华重工 12,500 42,375.00 0.11 291 600682 南京新百 4,200 42,252.00 0.10 292 002428 云南锗业 3,400 42,126.00 0.10 293 603599 广信股份 1,400 42,112.00 0.10 294 000710 贝瑞基因 1,400 42,056.00 0.10 295 300525 博思软件 2,360 41,890.00 0.10 296 600378 昊华科技 1,900 41,857.00 0.10 297 601965 中国汽研 2,400 41,472.00 0.10 298 600635 大众公用 11,600 41,412.00 0.10 299 300377 赢时胜 3,700 41,218.00 0.10 300 600720 祁连山 3,900 41,106.00 0.10 301 600057 厦门象屿 6,526 40,787.50 0.10 302 600797 浙大网新 6,100 40,748.00 0.10 303 002698 博实股份 3,200 40,736.00 0.10 304 000582 北部湾港 4,900 40,670.00 0.10 305 000951 中国重汽 1,500 40,590.00 0.10 306 002106 莱宝高科 3,600 40,500.00 0.10 307 002158 汉钟精机 1,500 40,275.00 0.10 308 002130 沃尔核材 6,300 40,257.00 0.10 309 300438 鹏辉能源 1,750 40,075.00 0.10 310 002803 吉宏股份 1,400 39,732.00 0.10 311 300232 洲明科技 4,448 39,720.64 0.10 312 600984 建设机械 3,700 39,627.00 0.10 313 600496 精工钢构 9,700 39,576.00 0.10 314 000969 安泰科技 4,600 39,560.00 0.10 315 002310 东方园林 11,600 39,556.00 0.10 316 300055 万邦达 4,300 39,474.00 0.10 317 002097 山河智能 4,600 39,468.00 0.10 318 603596 伯特利 1,100 39,325.00 0.10 319 300287 飞利信 7,100 39,121.00 0.10 320 002237 恒邦股份 3,400 39,066.00 0.10 321 000921 海信家电 2,700 38,799.00 0.10 322 002020 京新药业 4,560 38,760.00 0.10 323 002335 科华数据 1,700 38,709.00 0.10 324 000767 晋控电力 11,700 38,610.00 0.10 325 600055 万东医疗 2,300 38,525.00 0.10 326 601001 晋控煤业 5,300 38,478.00 0.10 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 47 页 共 73 页


327 603298 杭叉集团 2,120 38,456.80 0.10 328 300222 科大智能 3,120 38,251.20 0.09 329 002556 辉隆股份 3,500 37,975.00 0.09 330 600864 哈投股份 6,300 37,926.00 0.09 331 000851 高鸿股份 5,700 37,905.00 0.09 332 300783 三只松鼠 800 37,888.00 0.09 333 002079 苏州固锝 3,000 37,800.00 0.09 334 002421 达实智能 9,800 37,632.00 0.09 335 300406 九强生物 1,900 37,487.00 0.09 336 300319 麦捷科技 3,100 37,355.00 0.09 337 603018 华设集团 4,688 37,269.60 0.09 338 600578 京能电力 12,500 37,250.00 0.09 339 002351 漫步者 2,750 37,235.00 0.09 340 300085 银之杰 2,100 37,065.00 0.09 341 603718 海利生物 2,485 37,026.50 0.09 342 000049 德赛电池 805 36,949.50 0.09 343 605376 博迁新材 500 36,940.00 0.09 344 600483 福能股份 3,500 36,715.00 0.09 345 603979 金诚信 2,034 36,612.00 0.09 346 600210 紫江企业 7,700 36,575.00 0.09 347 601212 白银有色 14,000 36,540.00 0.09 348 603690 至纯科技 900 36,369.00 0.09 349 000928 中钢国际 3,820 36,328.20 0.09 350 300158 振东制药 4,700 36,237.00 0.09 351 601952 苏垦农发 3,490 36,226.20 0.09 352 600490 鹏欣资源 9,400 36,190.00 0.09 353 002960 青鸟消防 1,379 36,074.64 0.09 354 600452 涪陵电力 2,500 35,925.00 0.09 355 603686 龙马环卫 2,360 35,895.60 0.09 356 002467 二六三 8,130 35,609.40 0.09 357 002108 沧州明珠 6,442 35,495.42 0.09 358 600761 安徽合力 3,200 35,392.00 0.09 359 603612 索通发展 1,960 35,221.20 0.09 360 600503 华丽家族 9,600 35,040.00 0.09 361 603368 柳药股份 1,770 34,939.80 0.09 362 600662 强生控股 4,000 34,920.00 0.09 363 002611 东方精工 7,540 34,910.20 0.09 364 002222 福晶科技 2,150 34,851.50 0.09 365 002293 罗莱生活 2,600 34,814.00 0.09 366 300470 中密控股 900 34,776.00 0.09 367 002182 云海金属 2,900 34,742.00 0.09 368 002649 博彦科技 3,300 34,650.00 0.09 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 48 页 共 73 页


369 600986 浙文互联 8,240 34,608.00 0.09 370 600742 一汽富维 3,396 34,605.24 0.09 371 600391 航发科技 1,600 34,576.00 0.09 372 002581 未名医药 1,900 34,542.00 0.09 373 600389 江山股份 1,000 34,390.00 0.09 374 001696 宗申动力 4,300 34,314.00 0.09 375 300755 华致酒行 840 34,280.40 0.08 376 601369 陕鼓动力 4,200 34,146.00 0.08 377 603826 坤彩科技 900 34,137.00 0.08 378 300829 金丹科技 520 34,060.00 0.08 379 600295 鄂尔多斯 1,900 33,991.00 0.08 380 300184 力源信息 5,340 33,962.40 0.08 381 000913 钱江摩托 1,900 33,953.00 0.08 382 002832 比音勒芬 1,320 33,778.80 0.08 383 000789 万年青 2,950 33,748.00 0.08 384 688389 普门科技 1,100 33,726.00 0.08 385 688399 硕世生物 200 33,720.00 0.08 386 300219 鸿利智汇 2,550 33,660.00 0.08 387 600751 海航科技 12,100 33,638.00 0.08 388 600073 上海梅林 4,100 33,579.00 0.08 389 002206 海 利 得 5,400 33,534.00 0.08 390 002043 兔 宝 宝 3,400 33,524.00 0.08 391 300607 拓斯达 960 33,408.00 0.08 392 002041 登海种业 2,200 33,242.00 0.08 393 002539 云图控股 3,800 33,174.00 0.08 394 603960 克来机电 1,000 33,100.00 0.08 395 300398 飞凯材料 1,820 32,996.60 0.08 396 603323 苏农银行 7,510 32,893.80 0.08 397 300776 帝尔激光 220 32,859.20 0.08 398 002891 中宠股份 800 32,800.00 0.08 399 000603 盛达资源 2,600 32,734.00 0.08 400 000612 焦作万方 4,600 32,614.00 0.08 401 002646 青青稞酒 1,500 32,610.00 0.08 402 300303 聚飞光电 6,340 32,270.60 0.08 403 000657 中钨高新 3,180 32,245.20 0.08 404 002274 华昌化工 3,200 32,224.00 0.08 405 300355 蒙草生态 7,800 32,214.00 0.08 406 600072 中船科技 2,800 32,200.00 0.08 407 000829 天音控股 3,900 32,136.00 0.08 408 300170 汉得信息 4,300 32,121.00 0.08 409 000793 华闻集团 12,100 32,065.00 0.08 410 300177 中海达 3,250 32,045.00 0.08 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 49 页 共 73 页


411 603877 太平鸟 600 32,028.00 0.08 412 300053 欧比特 3,445 32,004.05 0.08 413 300682 朗新科技 1,900 31,958.00 0.08 414 300394 天孚通信 1,260 31,903.20 0.08 415 300702 天宇股份 900 31,878.00 0.08 416 000503 国新健康 4,300 31,863.00 0.08 417 603881 数据港 880 31,856.00 0.08 418 000903 云内动力 8,100 31,752.00 0.08 419 603416 信捷电气 500 31,735.00 0.08 420 002461 珠江啤酒 2,900 31,726.00 0.08 421 603915 国茂股份 800 31,600.00 0.08 422 300633 开立医疗 1,000 31,580.00 0.08 423 000088 盐田港 5,700 31,578.00 0.08 424 300031 宝通科技 2,000 31,520.00 0.08 424 600420 国药现代 3,200 31,520.00 0.08 425 300910 瑞丰新材 300 31,365.00 0.08 426 300497 富祥药业 2,488 31,323.92 0.08 427 300653 正海生物 400 31,320.00 0.08 428 000915 华特达因 1,170 31,274.10 0.08 429 002035 华帝股份 4,330 31,262.60 0.08 430 300078 思创医惠 4,224 31,257.60 0.08 431 603601 再升科技 2,700 31,239.00 0.08 432 002913 奥士康 400 31,180.00 0.08 433 603279 景津环保 1,400 31,024.00 0.08 434 002737 葵花药业 1,900 31,008.00 0.08 435 600326 西藏天路 4,600 31,004.00 0.08 436 600017 日照港 11,600 30,972.00 0.08 437 000828 东莞控股 2,600 30,966.00 0.08 438 603301 振德医疗 700 30,744.00 0.08 439 300397 天和防务 1,580 30,731.00 0.08 440 002449 国星光电 3,030 30,603.00 0.08 441 300006 莱美药业 4,338 30,582.90 0.08 442 600395 盘江股份 4,300 30,530.00 0.08 443 600770 综艺股份 4,900 30,527.00 0.08 444 600789 鲁抗医药 4,140 30,470.40 0.08 445 002216 三全食品 1,850 30,469.50 0.08 446 000550 江铃汽车 1,300 30,459.00 0.08 447 300596 利安隆 700 30,331.00 0.08 448 603989 艾华集团 930 30,308.70 0.08 449 603387 基蛋生物 1,344 30,213.12 0.07 450 300770 新媒股份 620 30,194.00 0.07 451 600123 兰花科创 3,900 30,186.00 0.07 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 50 页 共 73 页


452 000901 航天科技 3,493 30,144.59 0.07 453 600116 三峡水利 3,600 30,096.00 0.07 453 600512 腾达建设 9,900 30,096.00 0.07 454 000592 平潭发展 9,800 30,086.00 0.07 455 600422 昆药集团 3,100 30,070.00 0.07 456 002276 万马股份 4,500 30,015.00 0.07 456 300401 花园生物 2,300 30,015.00 0.07 457 600997 开滦股份 4,000 30,000.00 0.07 458 002677 浙江美大 1,640 29,979.20 0.07 459 002425 凯撒文化 3,580 29,964.60 0.07 460 002847 盐津铺子 300 29,916.00 0.07 461 603801 志邦家居 936 29,914.56 0.07 462 000036 华联控股 6,410 29,870.60 0.07 463 300429 强力新材 2,203 29,850.65 0.07 464 002135 东南网架 3,900 29,835.00 0.07 465 002498 汉缆股份 8,300 29,714.00 0.07 466 002488 金固股份 4,850 29,633.50 0.07 467 603179 新泉股份 900 29,592.00 0.07 468 000006 深振业 A 5,900 29,559.00 0.07 469 600366 宁波韵升 4,400 29,480.00 0.07 470 600337 美克家居 7,000 29,470.00 0.07 471 600750 江中药业 2,220 29,415.00 0.07 472 000958 东方能源 6,700 29,413.00 0.07 473 600285 羚锐制药 2,800 29,400.00 0.07 474 300007 汉威科技 1,600 29,376.00 0.07 475 601827 三峰环境 3,100 29,357.00 0.07 476 300477 合纵科技 4,260 29,351.40 0.07 477 600502 安徽建工 7,556 29,317.28 0.07 478 300740 水羊股份 1,400 29,232.00 0.07 479 600557 康缘药业 2,600 29,224.00 0.07 480 002636 金安国纪 1,800 29,196.00 0.07 481 601011 宝泰隆 7,100 29,181.00 0.07 482 600477 杭萧钢构 8,170 29,166.90 0.07 483 603313 梦百合 970 29,148.50 0.07 484 000676 智度股份 4,800 29,136.00 0.07 485 300696 爱乐达 700 29,134.00 0.07 486 000070 特发信息 3,580 29,069.60 0.07 487 600491 龙元建设 5,400 29,052.00 0.07 488 600581 八一钢铁 4,700 29,046.00 0.07 489 601163 三角轮胎 2,000 29,040.00 0.07 490 000927 中国铁物 7,800 29,016.00 0.07 491 600277 亿利洁能 8,600 28,982.00 0.07 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 51 页 共 73 页


492 603393 新天然气 1,584 28,955.52 0.07 493 300735 光弘科技 2,366 28,770.56 0.07 494 300145 中金环境 9,440 28,697.60 0.07 495 002912 中新赛克 700 28,679.00 0.07 496 000566 海南海药 4,900 28,665.00 0.07 497 300307 慈星股份 3,500 28,630.00 0.07 498 300206 理邦仪器 1,800 28,620.00 0.07 499 688033 天宜上佳 1,800 28,602.00 0.07 500 002190 成飞集成 1,100 28,589.00 0.07 501 300579 数字认证 600 28,482.00 0.07 502 002906 华阳集团 900 28,422.00 0.07 503 002218 拓日新能 4,700 28,341.00 0.07 504 600810 神马股份 2,360 28,249.20 0.07 505 603208 江山欧派 300 28,197.00 0.07 506 603060 国检集团 1,652 28,183.12 0.07 507 600125 铁龙物流 5,700 28,101.00 0.07 508 002446 盛路通信 4,320 28,080.00 0.07 509 000030 富奥股份 4,400 28,028.00 0.07 510 002544 杰赛科技 2,100 28,014.00 0.07 511 603876 鼎胜新材 900 27,945.00 0.07 512 300602 飞荣达 1,569 27,928.20 0.07 513 300815 玉禾田 800 27,864.00 0.07 514 600604 市北高新 4,800 27,840.00 0.07 515 000811 冰轮环境 2,650 27,825.00 0.07 516 300224 正海磁材 2,550 27,718.50 0.07 517 002283 天润工业 5,000 27,700.00 0.07 517 300791 仙乐健康 500 27,700.00 0.07 518 002726 龙大肉食 2,724 27,566.88 0.07 519 002647 仁东控股 2,500 27,550.00 0.07 520 300194 福安药业 6,000 27,540.00 0.07 521 601137 博威合金 2,400 27,528.00 0.07 522 603378 DR亚士创 500 27,510.00 0.07 523 300263 隆华科技 4,000 27,480.00 0.07 524 600531 豫光金铅 5,200 27,456.00 0.07 525 600108 亚盛集团 9,700 27,451.00 0.07 526 002567 唐人神 4,150 27,431.50 0.07 527 603566 普莱柯 1,200 27,360.00 0.07 528 300020 银江股份 3,200 27,328.00 0.07 529 002918 蒙娜丽莎 870 27,309.30 0.07 530 600169 太原重工 11,100 27,306.00 0.07 531 300821 东岳硅材 2,100 27,300.00 0.07 532 300075 数字政通 2,300 27,071.00 0.07 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 52 页 共 73 页


533 600308 华泰股份 4,900 27,048.00 0.07 534 300768 迪普科技 700 27,041.00 0.07 535 600552 凯盛科技 3,900 26,988.00 0.07 536 603305 旭升股份 800 26,984.00 0.07 537 000543 皖能电力 7,100 26,909.00 0.07 538 300134 大富科技 2,400 26,904.00 0.07 539 300292 吴通控股 6,800 26,860.00 0.07 540 300659 中孚信息 800 26,856.00 0.07 541 002367 康力电梯 3,000 26,820.00 0.07 542 603118 共进股份 2,900 26,767.00 0.07 543 300114 中航电测 1,750 26,600.00 0.07 544 002376 新北洋 2,900 26,506.00 0.07 545 600284 浦东建设 4,000 26,440.00 0.07 546 600846 同济科技 3,100 26,412.00 0.07 547 000801 四川九洲 3,900 26,403.00 0.07 548 002975 博杰股份 300 26,400.00 0.07 549 300238 冠昊生物 1,300 26,377.00 0.07 550 002042 华孚时尚 5,450 26,323.50 0.07 551 300322 硕贝德 2,100 26,313.00 0.07 552 300850 新强联 300 26,307.00 0.07 553 601619 嘉泽新能 6,900 26,289.00 0.07 554 600668 尖峰集团 2,200 26,268.00 0.07 555 600748 上实发展 5,700 26,220.00 0.06 556 002201 九鼎新材 1,680 26,124.00 0.06 557 002301 齐心集团 2,600 26,104.00 0.06 558 000667 美好置业 15,400 26,026.00 0.06 559 002055 得润电子 2,000 25,960.00 0.06 560 601126 四方股份 2,900 25,955.00 0.06 561 300572 安车检测 800 25,952.00 0.06 562 002226 江南化工 5,060 25,907.20 0.06 563 002990 盛视科技 800 25,888.00 0.06 564 000652 泰达股份 6,000 25,860.00 0.06 565 002977 天箭科技 300 25,848.00 0.06 566 000823 超声电子 2,300 25,829.00 0.06 567 300624 万兴科技 440 25,775.20 0.06 568 300709 精研科技 600 25,602.00 0.06 569 600756 浪潮软件 1,900 25,574.00 0.06 570 300441 鲍斯股份 2,460 25,534.80 0.06 571 300045 华力创通 2,600 25,532.00 0.06 572 600103 青山纸业 10,270 25,469.60 0.06 573 002768 国恩股份 1,000 25,380.00 0.06 574 002695 煌上煌 1,600 25,328.00 0.06 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 53 页 共 73 页


575 300861 美畅股份 300 25,293.00 0.06 576 000697 炼石航空 3,000 25,290.00 0.06 577 002015 协鑫能科 2,800 25,284.00 0.06 578 300191 潜能恒信 1,100 25,278.00 0.06 579 600971 恒源煤电 3,800 25,270.00 0.06 580 601929 吉视传媒 13,600 25,160.00 0.06 581 300229 拓尔思 2,800 25,116.00 0.06 582 300256 星星科技 4,850 25,074.50 0.06 583 601890 亚星锚链 4,200 25,074.00 0.06 584 002537 海联金汇 4,580 25,006.80 0.06 585 000910 大亚圣象 2,100 24,948.00 0.06 586 600694 大商股份 1,200 24,912.00 0.06 587 300208 青岛中程 2,450 24,892.00 0.06 588 002697 红旗连锁 4,840 24,877.60 0.06 589 300267 尔康制药 6,500 24,830.00 0.06 590 000507 珠海港 4,100 24,805.00 0.06 591 000881 中广核技 2,400 24,768.00 0.06 591 002573 清新环境 4,800 24,768.00 0.06 592 000032 深桑达 A 1,300 24,739.00 0.06 593 688066 航天宏图 600 24,714.00 0.06 594 600565 迪马股份 9,700 24,638.00 0.06 595 000989 九 芝 堂 2,505 24,549.00 0.06 596 002639 雪人股份 3,500 24,500.00 0.06 597 603896 寿仙谷 600 24,444.00 0.06 598 300368 汇金股份 2,000 24,420.00 0.06 599 300353 东土科技 2,500 24,300.00 0.06 600 002435 长江健康 4,300 24,295.00 0.06 601 300284 苏交科 4,152 24,289.20 0.06 602 002298 中电兴发 3,400 24,276.00 0.06 603 300523 辰安科技 1,000 24,260.00 0.06 604 002489 浙江永强 6,900 24,219.00 0.06 605 002596 海南瑞泽 5,000 24,150.00 0.06 606 300203 聚光科技 2,000 24,080.00 0.06 607 002320 海峡股份 4,100 24,067.00 0.06 608 002605 姚记科技 1,100 24,057.00 0.06 609 000682 东方电子 5,000 24,050.00 0.06 610 603108 润达医疗 2,140 24,032.20 0.06 611 300766 每日互动 1,600 23,984.00 0.06 612 002292 奥飞娱乐 3,700 23,976.00 0.06 613 603609 禾丰股份 2,300 23,966.00 0.06 614 002479 富春环保 3,700 23,939.00 0.06 615 603587 地素时尚 960 23,913.60 0.06 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 54 页 共 73 页


616 600990 四创电子 600 23,862.00 0.06 617 300266 兴源环境 6,200 23,808.00 0.06 618 000936 华西股份 3,400 23,800.00 0.06 619 601606 长城军工 2,300 23,759.00 0.06 620 600343 航天动力 2,400 23,736.00 0.06 621 300657 弘信电子 1,400 23,730.00 0.06 622 600602 云赛智联 4,000 23,720.00 0.06 623 601588 北辰实业 10,100 23,634.00 0.06 624 002251 步 步 高 3,200 23,552.00 0.06 625 603688 石英股份 1,000 23,500.00 0.06 626 600710 苏美达 3,800 23,484.00 0.06 627 002378 章源钨业 2,500 23,450.00 0.06 628 002530 金财互联 2,420 23,425.60 0.06 629 000796 凯撒旅业 2,500 23,375.00 0.06 630 002777 久远银海 1,320 23,350.80 0.06 631 000900 现代投资 5,700 23,313.00 0.06 632 300738 奥飞数据 1,120 23,284.80 0.06 633 601886 江河集团 2,700 23,274.00 0.06 634 603766 隆鑫通用 6,400 23,232.00 0.06 635 600133 东湖高新 3,900 23,205.00 0.06 636 300366 创意信息 2,600 23,192.00 0.06 637 300761 立华股份 700 23,191.00 0.06 638 300439 美康生物 1,200 23,160.00 0.06 639 300109 新开源 1,374 23,110.68 0.06 640 300183 东软载波 1,400 22,988.00 0.06 641 002550 千红制药 5,600 22,960.00 0.06 642 300248 新开普 2,323 22,858.32 0.06 643 002061 浙江交科 4,300 22,790.00 0.06 644 002194 武汉凡谷 1,700 22,763.00 0.06 645 600105 永鼎股份 5,940 22,690.80 0.06 646 000931 中 关 村 3,300 22,671.00 0.06 647 600590 泰豪科技 3,160 22,594.00 0.06 648 002668 奥马电器 4,094 22,557.94 0.06 649 600114 东睦股份 2,680 22,485.20 0.06 650 002309 中利集团 3,600 22,464.00 0.06 651 300386 飞天诚信 1,300 22,399.00 0.06 652 002741 光华科技 1,400 22,358.00 0.06 653 002733 雄韬股份 1,350 22,356.00 0.06 654 600217 中再资环 4,400 22,352.00 0.06 655 600075 新疆天业 3,280 22,304.00 0.06 656 300349 金卡智能 1,900 22,287.00 0.06 657 002516 旷达科技 4,200 22,260.00 0.06 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 55 页 共 73 页


658 603466 风语筑 1,360 22,236.00 0.06 659 002930 宏川智慧 1,358 22,230.46 0.06 660 300047 天源迪科 3,045 22,228.50 0.06 661 300455 康拓红外 2,200 22,154.00 0.05 662 603363 傲农生物 2,150 22,145.00 0.05 663 000950 重药控股 4,400 22,132.00 0.05 664 000810 创维数字 2,600 22,126.00 0.05 665 000600 建投能源 4,500 22,095.00 0.05 666 002383 合众思壮 2,800 22,092.00 0.05 667 300510 金冠股份 3,679 22,074.00 0.05 668 600569 安阳钢铁 7,200 22,032.00 0.05 669 603916 苏博特 1,060 21,878.40 0.05 670 002798 帝欧家居 1,400 21,812.00 0.05 671 600480 凌云股份 2,380 21,800.80 0.05 672 300065 海兰信 1,950 21,781.50 0.05 673 002993 奥海科技 500 21,775.00 0.05 674 605009 豪悦护理 300 21,711.00 0.05 675 600458 时代新材 2,600 21,658.00 0.05 676 601949 中国出版 3,400 21,590.00 0.05 677 300527 中船应急 2,343 21,532.17 0.05 678 002582 好想你 2,300 21,505.00 0.05 678 600261 阳光照明 5,500 21,505.00 0.05 679 300091 金通灵 5,120 21,504.00 0.05 680 300190 维尔利 3,300 21,483.00 0.05 681 000795 英洛华 4,300 21,457.00 0.05 682 002277 友阿股份 6,200 21,452.00 0.05 683 600783 鲁信创投 1,800 21,366.00 0.05 684 300548 博创科技 600 21,354.00 0.05 685 300448 浩云科技 2,600 21,320.00 0.05 686 000601 韶能股份 3,900 21,294.00 0.05 687 002522 浙江众成 3,400 21,284.00 0.05 688 002518 科士达 1,475 21,195.75 0.05 689 002104 恒宝股份 3,576 21,169.92 0.05 690 000973 佛塑科技 4,900 21,168.00 0.05 691 600624 复旦复华 2,830 21,140.10 0.05 692 603728 鸣志电器 1,200 21,108.00 0.05 693 600575 淮河能源 9,700 21,049.00 0.05 694 000597 东北制药 4,200 21,042.00 0.05 695 603348 文灿股份 600 21,000.00 0.05 696 000926 福星股份 4,800 20,976.00 0.05 697 603997 继峰股份 2,550 20,961.00 0.05 698 300080 易成新能 4,000 20,960.00 0.05 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 56 页 共 73 页


699 002243 力合科创 2,200 20,922.00 0.05 700 000882 华联股份 12,000 20,880.00 0.05 701 600933 爱柯迪 1,600 20,864.00 0.05 702 603111 康尼机电 4,200 20,790.00 0.05 703 000546 金圆股份 3,200 20,768.00 0.05 704 300039 上海凯宝 4,000 20,760.00 0.05 705 002034 旺能环境 1,300 20,735.00 0.05 706 300310 宜通世纪 4,488 20,734.56 0.05 707 300664 鹏鹞环保 3,100 20,708.00 0.05 708 603337 杰克股份 772 20,635.56 0.05 709 600831 广电网络 3,500 20,615.00 0.05 710 002651 利君股份 1,700 20,553.00 0.05 711 600449 宁夏建材 1,800 20,448.00 0.05 712 300378 鼎捷软件 950 20,396.50 0.05 713 600715 文投控股 6,700 20,301.00 0.05 714 600736 苏州高新 4,300 20,210.00 0.05 715 002515 金字火腿 4,220 20,129.40 0.05 716 000639 西王食品 3,424 20,098.88 0.05 717 603920 世运电路 1,430 20,062.90 0.05 718 603666 DR亿嘉和 220 20,055.20 0.05 719 300673 佩蒂股份 900 20,034.00 0.05 719 603229 奥翔药业 600 20,034.00 0.05 720 601366 利群股份 3,200 20,032.00 0.05 721 002609 捷顺科技 2,000 20,020.00 0.05 722 601069 西部黄金 1,600 20,016.00 0.05 723 002641 永高股份 2,900 20,010.00 0.05 724 002115 三维通信 3,500 19,985.00 0.05 725 600855 航天长峰 1,500 19,980.00 0.05 726 300552 万集科技 600 19,968.00 0.05 727 603533 掌阅科技 700 19,950.00 0.05 728 300110 华仁药业 4,520 19,933.20 0.05 729 002959 小熊电器 300 19,932.00 0.05 730 300130 新国都 1,740 19,905.60 0.05 731 002837 英维克 1,100 19,899.00 0.05 732 000557 西部创业 5,600 19,824.00 0.05 733 300255 常山药业 3,000 19,800.00 0.05 734 300388 节能国祯 2,600 19,760.00 0.05 735 002161 远 望 谷 3,600 19,728.00 0.05 736 002117 东港股份 2,350 19,716.50 0.05 737 300205 天喻信息 1,600 19,696.00 0.05 738 300311 任子行 3,331 19,686.21 0.05 739 000918 嘉凯城 4,500 19,665.00 0.05 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 57 页 共 73 页


740 002746 仙坛股份 2,915 19,617.95 0.05 741 600331 宏达股份 9,600 19,584.00 0.05 742 603012 创力集团 3,200 19,552.00 0.05 743 002166 莱茵生物 2,500 19,500.00 0.05 744 300016 北陆药业 2,150 19,479.00 0.05 745 002672 东江环保 2,600 19,474.00 0.05 746 002017 东信和平 1,700 19,431.00 0.05 747 600975 新五丰 2,900 19,430.00 0.05 748 300520 科大国创 900 19,395.00 0.05 749 300526 中潜股份 580 19,372.00 0.05 750 300066 三川智慧 3,800 19,342.00 0.05 751 603610 麒盛科技 1,075 19,296.25 0.05 752 603636 南威软件 2,000 19,260.00 0.05 753 300198 纳川股份 5,080 19,253.20 0.05 754 002717 岭南股份 6,380 19,203.80 0.05 755 002512 达华智能 5,100 19,176.00 0.05 756 600550 保变电气 4,600 19,136.00 0.05 757 002322 理工环科 1,700 19,125.00 0.05 758 002215 诺 普 信 3,400 19,108.00 0.05 759 000935 四川双马 1,400 19,096.00 0.05 760 002197 证通电子 2,600 19,084.00 0.05 761 600495 晋西车轴 5,280 19,060.80 0.05 762 002950 奥美医疗 1,150 19,044.00 0.05 763 603936 博敏电子 1,600 18,960.00 0.05 764 002869 金溢科技 800 18,944.00 0.05 765 300785 值得买 199 18,905.00 0.05 766 002822 中装建设 3,100 18,848.00 0.05 767 002664 长鹰信质 1,200 18,732.00 0.05 768 300299 富春股份 3,240 18,694.80 0.05 769 603180 金牌厨柜 392 18,694.48 0.05 770 603328 依顿电子 2,500 18,625.00 0.05 771 688020 方邦股份 200 18,594.00 0.05 772 603730 岱美股份 1,019 18,566.18 0.05 773 002267 陕天然气 2,700 18,549.00 0.05 774 300081 恒信东方 2,400 18,504.00 0.05 775 002565 顺灏股份 4,700 18,471.00 0.05 776 000688 国城矿业 2,100 18,333.00 0.05 777 000040 东旭蓝天 6,500 18,265.00 0.05 778 002984 森麒麟 500 18,225.00 0.05 778 300723 一品红 540 18,225.00 0.05 779 600636 国新文化 1,800 18,216.00 0.05 780 002657 中科金财 1,600 18,176.00 0.05 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 58 页 共 73 页


781 600894 广日股份 2,700 18,144.00 0.04 782 002978 安宁股份 300 18,126.00 0.04 783 603959 百利科技 1,756 18,069.24 0.04 784 688278 特宝生物 500 18,050.00 0.04 785 002545 东方铁塔 2,400 18,048.00 0.04 786 600523 贵航股份 1,260 18,043.20 0.04 787 600318 新力金融 2,300 18,032.00 0.04 788 603258 电魂网络 700 17,913.00 0.04 789 002047 宝鹰股份 5,100 17,901.00 0.04 790 600775 南京熊猫 2,500 17,900.00 0.04 791 300276 三丰智能 4,480 17,785.60 0.04 792 002519 银河电子 4,210 17,724.10 0.04 793 300302 同有科技 1,640 17,695.60 0.04 794 688086 紫晶存储 700 17,682.00 0.04 795 002755 奥赛康 1,300 17,667.00 0.04 796 300571 平治信息 500 17,650.00 0.04 797 002228 合兴包装 4,700 17,625.00 0.04 798 002204 大连重工 4,800 17,616.00 0.04 799 300215 电科院 2,100 17,598.00 0.04 800 300684 中石科技 800 17,560.00 0.04 801 300860 锋尚文化 300 17,484.00 0.04 802 688085 三友医疗 400 17,452.00 0.04 803 003009 中天火箭 300 17,424.00 0.04 804 600184 光电股份 1,600 17,392.00 0.04 805 002970 锐明技术 400 17,364.00 0.04 806 600510 黑牡丹 2,600 17,342.00 0.04 807 002761 浙江建投 2,100 17,325.00 0.04 808 002547 春兴精工 3,900 17,316.00 0.04 809 600592 龙溪股份 1,800 17,172.00 0.04 810 300531 优博讯 1,100 17,160.00 0.04 811 002542 中化岩土 5,650 17,063.00 0.04 812 002961 瑞达期货 800 17,056.00 0.04 813 300634 彩讯股份 800 16,992.00 0.04 814 300318 博晖创新 2,100 16,947.00 0.04 815 002685 华东重机 3,500 16,940.00 0.04 816 002303 美盈森 4,800 16,848.00 0.04 817 300328 宜安科技 2,220 16,827.60 0.04 818 300204 舒泰神 1,300 16,822.00 0.04 819 600622 光大嘉宝 5,520 16,725.60 0.04 820 002662 京威股份 4,800 16,704.00 0.04 821 002314 南山控股 5,000 16,650.00 0.04 822 003012 东鹏控股 1,000 16,640.00 0.04 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 59 页 共 73 页


823 002979 雷赛智能 580 16,628.60 0.04 824 600335 国机汽车 2,800 16,604.00 0.04 825 300485 赛升药业 1,300 16,588.00 0.04 826 002308 威创股份 3,900 16,575.00 0.04 827 002232 启明信息 1,400 16,548.00 0.04 828 002234 民和股份 1,100 16,533.00 0.04 829 600874 创业环保 2,700 16,497.00 0.04 830 300799 左江科技 300 16,440.00 0.04 831 603579 荣泰健康 400 16,432.00 0.04 832 002313 日海智能 1,400 16,394.00 0.04 833 300252 金信诺 2,040 16,299.60 0.04 834 002344 海宁皮城 4,000 16,280.00 0.04 835 601515 东风股份 2,600 16,276.00 0.04 836 000498 山东路桥 2,900 16,240.00 0.04 837 603626 科森科技 1,780 16,198.00 0.04 838 605338 巴比食品 500 16,165.00 0.04 839 002880 卫光生物 420 16,111.20 0.04 840 300590 移为通信 840 16,077.60 0.04 841 688100 威胜信息 600 16,020.00 0.04 842 603359 东珠生态 960 16,012.80 0.04 843 601330 绿色动力 1,800 16,002.00 0.04 844 000011 深物业 A 1,300 15,808.00 0.04 845 600603 广汇物流 3,900 15,756.00 0.04 846 000065 北方国际 1,825 15,749.75 0.04 847 600054 黄山旅游 1,600 15,744.00 0.04 848 300428 立中集团 1,200 15,732.00 0.04 849 002364 中恒电气 1,900 15,694.00 0.04 850 601609 金田铜业 1,800 15,624.00 0.04 851 600676 交运股份 3,800 15,618.00 0.04 852 603887 城地香江 1,560 15,584.40 0.04 853 300365 恒华科技 1,900 15,580.00 0.04 854 002792 通宇通讯 950 15,513.50 0.04 855 300043 星辉娱乐 4,700 15,463.00 0.04 856 000968 蓝焰控股 2,400 15,408.00 0.04 857 002929 润建股份 600 15,372.00 0.04 858 300855 图南股份 400 15,352.00 0.04 859 600981 汇鸿集团 5,100 15,351.00 0.04 860 605168 三人行 100 15,336.00 0.04 861 603105 芯能科技 1,700 15,317.00 0.04 862 600825 新华传媒 3,400 15,300.00 0.04 863 000885 城发环境 1,600 15,296.00 0.04 864 600876 洛阳玻璃 800 15,272.00 0.04 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 60 页 共 73 页


865 603299 苏盐井神 2,000 15,200.00 0.04 866 300867 圣元环保 500 15,155.00 0.04 867 601700 风范股份 3,600 15,120.00 0.04 868 000797 中国武夷 4,841 15,103.92 0.04 869 688268 华特气体 200 15,036.00 0.04 870 300900 广联航空 400 14,952.00 0.04 871 600686 金龙汽车 2,200 14,938.00 0.04 872 603777 来伊份 900 14,931.00 0.04 873 300800 力合科技 750 14,910.00 0.04 874 603565 中谷物流 500 14,905.00 0.04 875 600929 雪天盐业 2,300 14,789.00 0.04 876 603590 康辰药业 400 14,756.00 0.04 877 300788 中信出版 400 14,708.00 0.04 878 603222 济民医疗 900 14,580.00 0.04 879 300872 天阳科技 400 14,520.00 0.04 880 300423 昇辉科技 1,300 14,365.00 0.04 881 000544 中原环保 2,350 14,311.50 0.04 882 300603 立昂技术 1,300 14,300.00 0.04 883 000791 甘肃电投 3,320 14,276.00 0.04 884 000038 深大通 1,280 14,272.00 0.04 885 603808 歌力思 900 14,220.00 0.04 886 603383 顶点软件 500 14,215.00 0.04 887 002838 道恩股份 800 14,192.00 0.04 888 603869 新智认知 1,600 14,176.00 0.04 889 300842 帝科股份 200 14,136.00 0.04 890 000889 中嘉博创 3,440 14,104.00 0.03 891 300771 智莱科技 580 14,082.40 0.03 892 002782 可立克 1,200 14,052.00 0.03 893 601116 三江购物 1,500 13,965.00 0.03 894 002793 罗欣药业 1,400 13,958.00 0.03 895 000567 海德股份 1,300 13,871.00 0.03 896 000019 深粮控股 1,900 13,832.00 0.03 897 600746 江苏索普 900 13,806.00 0.03 898 002562 兄弟科技 3,260 13,692.00 0.03 899 605388 均瑶健康 600 13,656.00 0.03 900 603367 辰欣药业 1,100 13,640.00 0.03 901 688098 申联生物 1,000 13,610.00 0.03 902 300894 火星人 200 13,600.00 0.03 903 002307 北新路桥 3,000 13,560.00 0.03 904 603220 中贝通信 1,100 13,508.00 0.03 905 688030 山石网科 500 13,500.00 0.03 906 002287 奇正藏药 500 13,485.00 0.03 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 61 页 共 73 页


907 600996 贵广网络 2,600 13,442.00 0.03 908 601858 中国科传 1,500 13,365.00 0.03 909 688177 百奥泰 500 13,120.00 0.03 910 600800 渤海化学 3,000 12,990.00 0.03 911 002955 鸿合科技 680 12,981.20 0.03 912 002941 新疆交建 1,200 12,828.00 0.03 913 600618 氯碱化工 1,400 12,810.00 0.03 914 002973 侨银股份 800 12,744.00 0.03 915 605099 共创草坪 300 12,714.00 0.03 916 000561 烽火电子 1,900 12,711.00 0.03 917 300765 新诺威 918 12,659.22 0.03 918 601595 上海电影 1,080 12,592.80 0.03 919 603360 百傲化学 900 12,546.00 0.03 920 002840 华统股份 1,380 12,433.80 0.03 921 002181 粤 传 媒 2,900 12,412.00 0.03 922 603169 兰石重装 2,800 12,376.00 0.03 923 002852 道道全 850 12,333.50 0.03 924 600738 丽尚国潮 2,000 12,220.00 0.03 925 002621 美吉姆 2,320 12,180.00 0.03 926 603803 瑞斯康达 1,400 12,166.00 0.03 927 002991 甘源食品 200 12,066.00 0.03 928 688108 赛诺医疗 1,100 12,034.00 0.03 929 300209 天泽信息 1,800 12,024.00 0.03 930 000025 特 力 A 800 11,904.00 0.03 931 603693 江苏新能 900 11,898.00 0.03 932 603551 奥普家居 1,000 11,880.00 0.03 933 000665 湖北广电 2,940 11,818.80 0.03 934 603283 赛腾股份 400 11,768.00 0.03 935 603093 南华期货 800 11,680.00 0.03 936 603976 正川股份 300 11,406.00 0.03 937 688001 华兴源创 300 11,388.00 0.03 938 603595 东尼电子 424 11,206.32 0.03 939 603053 成都燃气 1,100 11,176.00 0.03 940 300857 协创数据 400 11,168.00 0.03 941 601686 友发集团 1,000 11,160.00 0.03 942 300805 电声股份 800 11,016.00 0.03 943 002980 华盛昌 300 10,785.00 0.03 944 002962 五方光电 840 10,735.20 0.03 945 000058 深 赛 格 1,800 10,692.00 0.03 946 002631 德尔未来 1,700 10,642.00 0.03 947 000517 荣安地产 4,000 10,600.00 0.03 948 603508 思维列控 540 10,589.40 0.03 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 62 页 共 73 页


949 002895 川恒股份 700 10,549.00 0.03 950 300127 银河磁体 600 10,506.00 0.03 951 603815 交建股份 1,200 10,440.00 0.03 952 002987 京北方 320 10,224.00 0.03 953 300856 科思股份 200 10,062.00 0.02 954 300793 佳禾智能 600 9,780.00 0.02 955 002989 中天精装 300 9,696.00 0.02 956 603212 赛伍技术 300 9,687.00 0.02 957 603327 福蓉科技 600 9,054.00 0.02 958 000666 经纬纺机 1,100 8,767.00 0.02 959 002947 恒铭达 320 8,640.00 0.02 960 605199 葫芦娃 300 8,619.00 0.02 961 603103 横店影视 580 8,537.60 0.02 962 002982 湘佳股份 200 8,530.00 0.02 963 300559 佳发教育 950 8,331.50 0.02 964 605222 起帆电缆 400 8,152.00 0.02 965 605008 长鸿高科 400 7,656.00 0.02 966 603956 威派格 400 7,320.00 0.02 967 300846 首都在线 400 7,272.00 0.02 968 003006 百亚股份 300 7,110.00 0.02 969 603711 香飘飘 400 6,808.00 0.02 970 603839 安正时尚 680 6,500.80 0.02 971 002911 佛燃能源 680 6,385.20 0.02 972 002951 金时科技 600 6,288.00 0.02 973 605136 丽人丽妆 200 6,086.00 0.02 974 688222 成都先导 200 5,900.00 0.01 975 002969 嘉美包装 1,200 5,784.00 0.01 976 605007 五洲特纸 300 5,649.00 0.01 977 603992 松霖科技 300 5,508.00 0.01 978 603013 亚普股份 400 5,432.00 0.01 979 002907 华森制药 400 5,372.00 0.01 980 603530 神马电力 300 5,319.00 0.01 981 603687 大胜达 600 4,704.00 0.01 982 603439 贵州三力 300 4,494.00 0.01 983 300798 锦鸡股份 500 4,480.00 0.01 984 603408 建霖家居 300 4,446.00 0.01 985 605118 力鼎光电 300 4,296.00 0.01 986 688365 光云科技 200 3,806.00 0.01 7.3.2


期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值 占基金资产净值比 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 63 页 共 73 页


(元)


例(%)


1 600093 *ST易见 3,900 23,127.00 0.06 2 601528 瑞丰银行 1,283 19,976.31 0.05 3 001207 联科科技 426 14,104.86 0.03 4 001208 华菱线缆 1,169 9,036.37 0.02 5 605287 德才股份 240 7,574.40 0.02 6 603171 税友股份 343 6,585.60 0.02 7 605011 杭州热电 315 2,797.20 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 300012 华测检测 352,800.00 0.92 2 300496 中科创达 295,289.00 0.77 3 002568 百润股份 197,975.38 0.52 4 603345 安井食品 186,017.00 0.48 5 002920 德赛西威 153,502.00 0.40 6 300390 天华超净 108,600.00 0.28 7 000423 东阿阿胶 103,269.00 0.27 8 688202 美迪西 101,200.00 0.26 9 600100 同方股份 95,850.00 0.25 10 601898 中煤能源 87,812.00 0.23 11 688023 安恒信息 83,824.17 0.22 12 688200 华峰测控 78,586.00 0.20 13 600297 广汇汽车 72,474.00 0.19 14 688266 泽璟制药 67,500.00 0.18 15 600583 海油工程 64,820.00 0.17 16 002810 山东赫达 64,713.00 0.17 17 300725 药石科技 63,460.00 0.17 18 688166 博瑞医药 58,248.07 0.15 19 600151 航天机电 57,267.00 0.15 20 688158 优刻得 57,135.00 0.15 注:买入金额不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 000799 酒鬼酒 426,489.00 1.11 2 601636 旗滨集团 210,525.00 0.55 3 300677 英科医疗 192,686.00 0.50 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 64 页 共 73 页


4 300037 新宙邦 178,862.00 0.47 5 002180 纳思达 128,851.00 0.34 6 600988 赤峰黄金 123,440.00 0.32 7 300251 光线传媒 112,359.00 0.29 8 002459 晶澳科技 93,485.00 0.24 9 300751 迈为股份 74,792.00 0.19 10 600906 财达证券 71,443.86 0.19 11 600803 新奥股份 70,337.00 0.18 12 600732 爱旭股份 63,368.00 0.16 13 605499 东鹏饮料 58,344.00 0.15 14 002497 雅化集团 53,525.00 0.14 15 002706 良信股份 53,325.00 0.14 16 300741 华宝股份 52,788.00 0.14 17 600601 ST方科 46,821.00 0.12 18 000733 振华科技 46,584.00 0.12 19 002532 天山铝业 43,338.00 0.11 20 600868 梅雁吉祥 41,111.00 0.11 注:卖出金额不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


8,964,950.71 卖出股票收入(成交)总额


10,090,115.53 注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 65 页 共 73 页


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1





中证 1000基金截至 2021年 6月 30日持仓前十名证券中的妙可蓝多(600882)的发行人上海 妙可蓝多食品科技股份有限公司于 2020 年 12 月 09 日公告,因公司存在以下违规行为:(一)公 司控股股东的关联方违规占用上市公司资金;(二)违规资金占用导致公司会计处理存在差错;于 2020年 12月 09日收到上海证券交易所公开批评的处罚。


本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金 投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2





基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


1,978.93 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


266.72 5


应收申购款


47,086.53 6


其他应收款


- 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 66 页 共 73 页


7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


49,332.18 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1


期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2


期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公 允价值


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况说明


1 600093 *ST易见 23,127.00 0.06 重大事项停牌 2 605287 德才股份 7,574.40 0.02 新股流通受限 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


3,747 10,152.36 1,593,872.00 4.19


36,447,021.36 95.81


注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数, 为占期末基金份额总额的比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金


0 本基金基金经理持有本开放式基金


0 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 67 页 共 73 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2020年 11月 19日) 基金份额总额


41,884,507.09 本报告期期初基金份额总额


38,828,508.58 本报告期基金总申购份额


8,210,277.61 减:本报告期基金总赎回份额


8,997,892.83 本报告期基金拆分变动份额(份额 减少以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


38,040,893.36


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1、基金管理人的重大人事变动


本报告期内,基金管理人无重大人事变动。


2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


报告期内基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金的投资策略未发生变更。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金 合同生效之日起至本报告期末。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


1、本报告期内,本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 2、本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 68 页 共 73 页


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票 成交总额的 比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


招商证券


2


6,502,775.36


34.74%


5,925.99


34.33%


-


国金证券


1


4,525,029.04


24.17%


4,214.09


24.41%


-


东吴证券


1


2,277,652.33


12.17%


2,121.29


12.29%


-


国泰君安


2


1,405,497.42


7.51%


1,296.15


7.51%


-


信达证券


1


850,515.75


4.54%


792.41


4.59%


-


开源证券


1


793,753.00


4.24%


723.35


4.19%


-


安信证券


1


640,724.85


3.42%


596.80


3.46%


-


广发证券


2


453,878.74


2.42%


422.73


2.45%


-


中泰证券


2


389,139.00


2.08%


354.64


2.05%


-


太平洋证 券


2


300,260.72


1.60%


273.63


1.59%


-


中金国际


1


243,050.00


1.30%


226.41


1.31%


-


银河证券


1


186,068.00


0.99%


173.32


1.00%


-


天风证券


2


110,813.51


0.59%


103.23


0.60%


-


海通证券


1


40,764.25


0.22%


37.95


0.22%


-


长城证券


1


-


-


-


-


-


长江证券


1


-


-


-


-


-


川财证券


1


-


-


-


-


-


东北证券


1


-


-


-


-


-


东方证券


2


-


-


-


-


-


东莞证券


1


-


-


-


-


-


东海证券


1


-


-


-


-


-


东兴证券


1


-


-


-


-


-


华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 69 页 共 73 页


方正证券


2


-


-


-


-


-


高华证券


1


-


-


-


-


-


光大证券


1


-


-


-


-


-


广州证券


1


-


-


-


-


-


国信证券


1


-


-


-


-


-


宏信证券


2


-


-


-


-


-


红塔证券


1


-


-


-


-


-


华安证券


1


-


-


-


-


-


华宝证券


1


-


-


-


-


-


华创证券


1


-


-


-


-


-


华金证券


1


-


-


-


-


-


华泰证券


1


-


-


-


-


-


华西证券


1


-


-


-


-


-


华信证券


1


-


-


-


-


-


江海证券


1


-


-


-


-


-


金元证券


1


-


-


-


-


-


民生证券


1


-


-


-


-


-


平安证券


1


-


-


-


-


-


日信证券


1


-


-


-


-


-


瑞银证券


1


-


-


-


-


-


申港证券


1


-


-


-


-


-


申万宏源


3


-


-


-


-


-


申万宏源 西部


1


-


-


-


-


-


万联证券


1


-


-


-


-


-


西部证券


1


-


-


-


-


-


西南证券


1


-


-


-


-


-


湘财证券


2


-


-


-


-


-


兴业证券


2


-


-


-


-


-


华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 70 页 共 73 页


中航证券


1


-


-


-


-


-


中金财富


1


-


-


-


-


-


中信建投


1


-


-


-


-


-


中信证券


2


-


-


-


-


-


中银国际


1


-


-


-


-


-


注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:


(1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 5 亿元人民币;财务状况良好, 各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监 会和中国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保 密的要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交 易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究 人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报 告;适当的地域分散化。


(2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。


2、本基金本报告期券商交易单元新增:宏信证券、东莞证券、申港证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


招商证券 - -


- -


- -


国金证券 - -


- -


- -


东吴证券 - -


- -


- -


国泰君安 - -


- -


- -


信达证券 - -


- -


- -


开源证券 - -


- -


- -


安信证券 - -


- -


- -


广发证券 - -


- -


- -


中泰证券 - -


- -


- -


太平洋证 券 - -


- -


- -


中金国际 - -


- -


- -


华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 71 页 共 73 页


银河证券 - -


- -


- -


天风证券 - -


- -


- -


海通证券 - -


- -


- -


长城证券 - -


- -


- -


长江证券 - -


- -


- -


川财证券 - -


- -


- -


东北证券 - -


- -


- -


东方证券 - -


- -


- -


东莞证券 - -


- -


- -


东海证券 - -


- -


- -


东兴证券 - -


- -


- -


方正证券 - -


- -


- -


高华证券 - -


- -


- -


光大证券 - -


- -


- -


广州证券 - -


- -


- -


国信证券 - -


- -


- -


宏信证券 - -


- -


- -


红塔证券 - -


- -


- -


华安证券 - -


- -


- -


华宝证券 - -


- -


- -


华创证券 - -


- -


- -


华金证券 - -


- -


- -


华泰证券 - -


- -


- -


华西证券 - -


- -


- -


华信证券 - -


- -


- -


江海证券 - -


- -


- -


金元证券 - -


- -


- -


民生证券 - -


- -


- -


平安证券 - -


- -


- -


日信证券 - -


- -


- -


瑞银证券 - -


- -


- -


申港证券 - -


- -


- -


申万宏源 - -


- -


- -


申万宏源 西部 - -


- -


- -


万联证券 - -


- -


- -


西部证券 - -


- -


- -


华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 72 页 共 73 页


西南证券 - -


- -


- -


湘财证券 - -


- -


- -


兴业证券 - -


- -


- -


中航证券 - -


- -


- -


中金财富 - -


- -


- -


中信建投 - -


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


中银国际 - -


- -


- -


注:本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其它证券投资。


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 华宝中证 1000指数证券投资基金 2020年年度报告 基金管理人网站 2021-3-31 2 华宝中证 1000指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 基金管理人网站 2021-4-22 3 华宝中证 1000指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 基金管理人网站 2021-1-22 4 华宝中证 1000指数证券投资基金基 金产品资料概要(更新) 基金管理人网站 2021-3-31 5 华宝中证 1000指数证券投资基金基 金合同 基金管理人网站 2021-3-31 6 华宝中证 1000指数证券投资基金招 募说明书(更新) 基金管理人网站 2021-3-31 7 华宝基金关于旗下部分开放式基金 新增中信证券华南为代销机构的公 告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-4-9 8 华宝基金管理有限公司关于旗下部 分基金根据《公开募集证券投资基 金运作指引第 3号-指数基金指 引》、《存托凭证发行与交易管理办 法(试行)》修改基金合同部分条款 的公告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-3-31 9 华宝基金关于旗下部分开放式基金 新增华鑫证券为代销机构的公告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-5-28 10 华宝基金关于旗下部分开放式基金 新增阳光人寿为代销机构的公告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-5-14 11 华宝基金关于旗下部分基金增加招 商银行招赢通为销售平台并参加招 商银行招赢通平台费率优惠活动的 公告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-1-9 华宝中证 1000 指数 2021 年中期报告 第 73 页 共 73 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3号-指数基金指引》的要求,2021年 3月 31 日,基金管理人布关于修订旗下部分基金基金合同的公告,对基金管理人旗下 34 只指数基 金基金合同部分条款进行相应更新,具体内容可详见相关公告,请投资者予以关注。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件;


华宝中证 1000指数分级证券投资基金基金合同;


华宝中证 1000指数分级证券投资基金招募说明书;


华宝中证 1000指数分级证券投资基金托管协议;


基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;


基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;


基金托管人业务资格批件和营业执照。


12.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 12.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。





华宝基金管理有限公司 2021年 8月 27 日