朱雀产业臻选混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:朱雀基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2021 年 08 月 26 日
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 2页，共 63页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月13日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本中期报告摘要摘自中期报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读中期报告正
文。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录
..........................................................................................................................................
2
1.1重要提示
..............................................................................................................................................
2
1.2
目录
......................................................................................................................................................
3
§2 基金简介
......................................................................................................................................................
5
2.1基金基本情况
......................................................................................................................................
5
2.2基金产品说明
......................................................................................................................................
5
2.3基金管理人和基金托管人
.................................................................................................................
8
2.4
信息披露方式
......................................................................................................................................
8
2.5
其他相关资料
......................................................................................................................................
9
§3
主要财务指标和基金净值表现
..................................................................................................................
9
3.1主要会计数据和财务指标
.................................................................................................................
9
3.2基金净值表现
....................................................................................................................................
10
§4 管理人报告
................................................................................................................................................
12
4.1
基金管理人及基金经理情况
...........................................................................................................
12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
...................................................................
13
4.3
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
...............................................................................
13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
...............................................................
14
4.5
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
...............................................................
15
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
...........................................................................
15
4.7
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
...............................................................................
16
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
......................................
16
§5
托管人报告
................................................................................................................................................
16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
...................................................................................
16
5.2
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
..............
16
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
..................................
16
§6
中期财务会计报告
(
未经审计
)
..................................................................................................................
16
6.1资产负债表
........................................................................................................................................
16
6.2利润表
................................................................................................................................................
18
6.3所有者权益（基金净值）变动表
...................................................................................................
20
6.4报表附注
............................................................................................................................................
21
§7
投资组合报告
............................................................................................................................................
49
7.1
期末基金资产组合情况
...................................................................................................................
49
7.2
报告期末按行业分类的股票投资组合
...........................................................................................
50
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
......................................
51
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
...............................................................................................
52
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
...........................................................................................
54
7.6
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
..................................
55
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
......................
55
7.8
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
......................
55
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
..................................
55
7.10
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
.........................................................................
56
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
.........................................................................
56
7.12投资组合报告附注
.........................................................................................................................
56
§8 基金份额持有人信息
................................................................................................................................
58
8.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
.......................................................................................
58
8.2
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
...........................................................................
58
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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8.3
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
..........................................
59
§9 开放式基金份额变动
................................................................................................................................
59
§10 重大事件揭示
..........................................................................................................................................
59
10.1基金份额持有人大会决议
.............................................................................................................
59
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
............................................
59
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
.................................................................
60
10.4
基金投资策略的改变
.....................................................................................................................
60
10.5
为基金进行审计的会计师事务所情况
.........................................................................................
60
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
.........................................................
60
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
.....................................................................................
60
10.8其他重大事件
..................................................................................................................................
61
§11
影响投资者决策的其他重要信息
.........................................................................................................
62
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
............................................
62
11.2
影响投资者决策的其他重要信息
.................................................................................................
62
§12 备查文件目录
..........................................................................................................................................
62
12.1
备查文件目录
..................................................................................................................................
62
12.2存放地点
..........................................................................................................................................
62
12.3查阅方式
..........................................................................................................................................
62
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 朱雀产业臻选混合型证券投资基金
基金简称 朱雀产业臻选
基金主代码 007493
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年06月27日
基金管理人 朱雀基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,802,595,059.00份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 朱雀产业臻选A 朱雀产业臻选C
下属分级基金的交易代码 007493 007494
报告期末下属分级基金的份额总额 2,665,327,204.13份 1,137,267,854.87份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基
准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行
前瞻性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、
交易特征和投资者情绪等因素，兼顾宏观经济增长的
长期趋势和短期经济周期的波动，在对证券市场当期
的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分
析的基础上，合理调整股票资产、债券资产和其他金
融工具的投资权重，在保持总体风险水平相对稳定的
基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。此外，
本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险控
制，适时地做出相应调整。
2、股票投资策略
本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理
念，在宏观策略研究基础上，把握结构性调整机会，
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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将行业分析与个股精选相结合，寻找具有投资潜力的
细分行业和个股。
（1）自上而下的行业遴选
本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行
业增长前景、行业盈利前景和产业政策要素。对行业
增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生
命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业盈
利前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、
业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等；
对于产业政策要素，主要分析国家产业发展方向、政
策扶持力度等因素，选择符合高标准市场经济要求的
行业。
（2）自下而上的个股选择
本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择：
一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞
争力的分析，选择具有可持续竞争优势的上市公司或
未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基
于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支
持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现
有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能
力和定位取得国际竞争力或者在国内市场具备难以复
制的优势。另一方面是管理层分析，通过对公司管理
层及公司治理结构的分析选择治理结构完善、管理层
勤勉尽职的上市公司。
（3）综合研判
本基金在自上而下和自下而上的基础上，结合估
值分析，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的
保值增值。通过对绝对估值、相对估值方法的选择和
综合研判，选择股价相对低估的股票。就相对估值方
法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关
键估值方法（包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等）；
就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性
分析，确定具有上升基础的股价水平。就绝对估值方
法而言，基于行业和公司商业模式的特点，确定关键
估值方法，包括股息贴现模型（DDM）、现金流贴现模
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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型（DCF模型）、股权自由现金流贴现模型（FCFE模型）、
公司自由现金流贴现模型（FCFF模型）等。
（4）港股通标的股票投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通
机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述股票投
资策略，优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具
有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。
3、债券投资策略
本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资
产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资
产的投资收益。基金管理人将基于对国内外宏观经济
形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因
素对固定收益资产的影响，进行合理的利率预期，判
断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置
策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中，
本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、
信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理
等管理手段进行个券选择。
4、可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类
证券的双重特性。本基金利用宏观经济变化和上市公
司的盈利变化，判断市场的变化趋势，选择不同的行
业，再根据可转换债券和可交换债券的特性选择各行
业不同的券种。本基金利用可转换债券及可交换债券
的债券底价和到期收益率来判断其债性，增强本金投
资的相对安全性；利用可转换债券及可交换债券的溢
价率来判断其股性，在市场出现投资机会时，优先选
择股性强的品种，获取超额收益。
5、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目
的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指
期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组
合的风险收益特性。
6、存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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易的股票投资策略执行。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收
益率*10%+中债综合指数收益率*40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平高
于债券型基金及货币市场基金，而低于股票型基金。
本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 朱雀基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 谢琮 张燕
联系电话 021-20305803 0755-83199084
电子邮箱 xiecong@rosefinch.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-921-7211 95555
传真 021-20305999 0755-83195201
注册地址
西安经济技术开发区草滩生
态产业园尚稷路8号一栋二楼
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址
上海市浦东新区海阳西路555
号/东育路588号前滩中心（前
滩荟）第58层
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码 201204 518040
法定代表人 梁跃军 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.rosefinchfund.com
基金中期报告备置地
点
基金管理人和基金托管人的住所
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机
构
朱雀基金管理有限公司
上海市浦东新区海阳西路555号/
东育路588号前滩中心（前滩荟）
第58层
会计师事务
所
德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国上海市延安东路222号外滩
中心30楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期
(2021年01月01日-2021年06月30日)
朱雀产业臻选A 朱雀产业臻选C
本期已实现收益 180,689,311.28 70,388,418.19
本期利润 94,676,506.63 6,917,282.28
加权平均基金份额本期
利润
0.0356 0.0058
本期加权平均净值利润
率
1.78% 0.30%
本期基金份额净值增长
率
4.65% 4.34%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
(2021年06月30日)
期末可供分配利润 1,024,440,130.49 414,222,412.86
期末可供分配基金份额
利润
0.3844 0.3642
期末基金资产净值 5,561,901,941.53 2,344,887,805.90
期末基金份额净值 2.0868 2.0619
3.1.3 累计期末指标
报告期末
(2021年06月30日)
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基金份额累计净值增长
率
108.68% 106.19%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数。
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申
购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
朱雀产业臻选A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 2.59% 0.82% -1.06% 0.46% 3.65% 0.36%
过去三个月 9.85% 1.03% 2.05% 0.55% 7.80% 0.48%
过去六个月 4.65% 1.45% 1.20% 0.75% 3.45% 0.70%
过去一年 55.23% 1.51% 14.42% 0.75% 40.81% 0.76%
自基金合同
生效起至今
108.68% 1.38% 21.22% 0.73% 87.46% 0.65%
朱雀产业臻选C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 2.54% 0.82% -1.06% 0.46% 3.60% 0.36%
过去三个月 9.68% 1.03% 2.05% 0.55% 7.63% 0.48%
过去六个月 4.34% 1.45% 1.20% 0.75% 3.14% 0.70%
过去一年 54.31% 1.51% 14.42% 0.75% 39.89% 0.76%
自基金合同
生效起至今
106.19% 1.38% 21.22% 0.73% 84.97% 0.65%
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注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+
中债综合指数收益率*40%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本基金合同生效之日起 6个月。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
朱雀基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2018】1496号文批准，并于2018年
10月25日成立，其中朱雀股权投资管理有限公司出资占注册资本的65%，上海朱雀辛酉
投资中心（有限合伙）出资占注册资本的35%。2019年3月28日，朱雀基金股东同比例增
加出资额，注册资本变更为壹亿伍仟万元人民币。
截至2021年6月30日，公司旗下共管理着7只基金，分别为朱雀产业臻选混合型证券
投资基金、朱雀产业智选混合型证券投资基金、朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基
金、朱雀企业优胜股票型证券投资基金、朱雀企业优选股票型证券投资基金、朱雀匠心
一年持有期混合型证券投资基金、朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
梁跃
军
公司总经理/基金经理
2020-
06-29
-
1
4.
5
梁跃军，经济学硕士。先
后任职于招商银行股份有
限公司北京分行、西南证
券股份有限公司、大通证
券股份有限公司、西部证
券股份有限公司、上海朱
雀投资发展中心（有限合
伙）、朱雀股权投资管理
有限公司。现任公司总经
理，担任朱雀企业优胜股
票型证券投资基金、朱雀
产业臻选混合型证券投资
基金、朱雀企业优选股票
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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型证券投资基金、朱雀匠
心一年持有期混合型证券
投资基金、朱雀恒心一年
持有期混合型证券投资基
金的基金经理。
何之
渊
公募投资部权益投资副总
监/基金经理
2019-
06-27
- 11
何之渊，数量经济学硕士。
先后任职于中银基金管理
有限公司，长江证券股份
有限公司，银华基金管理
股份有限公司，东方明珠
新媒体股份有限公司，上
海富善投资有限公司，上
海涌津投资管理有限公
司，西安朱雀丝路投资管
理有限公司。现任公司公
募投资部权益投资副总
监，担任朱雀产业臻选混
合型证券投资基金、朱雀
产业智选混合型证券投资
基金的基金经理。
注：
1、“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期，首任基金经理的“任职
日期”为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、基金合同和其他相关
法律法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在
防范投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，无损害基金持
有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗
下所有投资组合。
统计相同投资策略的组合过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存
在同向交易价差的样本，并对溢价率均值、溢价率标准差、交易占优比、t值等指标进
行分析，未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同
日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾年初至今市场的走势，沪深300指数在通胀预期、美债收益率上升的压力下，
年初短暂上涨后回落并震荡至年中，创业板指同步回调后，在春节后持续上涨，至6月
30日区间最大涨幅超过了30%。
一季度时我们认为通胀没有全局性、趋势性的压力，判断今年CPI 将在比较温和的
区间运行，货币政策对股市的压力不会太大。我们判断国内经济将向高质量增长的方向
发展，结构性机会更加突出。国际方面，我们看到阿拉斯加举行的中美高层战略对话上
虽然双方言辞激烈，但比较蓬佩奥时期，起码能坐下来把问题都摆在桌面上，袒露出中
美共通点与分歧点，让双方社会国民充分认知思考，或许也是化解矛盾的一种方法。年
初我们对疫情比较乐观，预计今年2-3季度美国疫苗接种的覆盖率就将使其应该能够达
到群体免疫。从估值分布看,市场头部公司的估值回到动态40倍左右；市值1000-3000亿
上市公司的动态PE已接近20倍,整体看都说不上很贵。朱雀核心库内公司整体上进入了
合理区域，多数预计从1-3年角度会有明确绝对收益。综合利率、国际关系、疫情、估
值等因素我们判断春节后的调整并不是系统性危机或一轮熊市的开始。相应的我们的股
票库进行了微调，继续集中在光伏、新能源车产业链、物流、农业、互联网、苹果产业
链、创新药等领域。我们增加了银行配置，减少了券商配置，增加了公用事业配置，增
加了苹果产业链配置，小幅度减少了传统车转型新能源车的股票。
现在回顾，我们一季度的判断有对有错，投资上对光伏、新能源车产业链的布局得
到了较好的回报，对互联网、物流的配置招致了损失。虽然我们从研究角度“合理推测”，
认为反垄断等系列监管政策不会影响核心互联网公司的长期竞争力，也不会影响平台经
济的合理增长，甚至中长期是有利于平台经济发展的。但从风险角度考量，当形成广泛
的预期，互联网平台公司增长率起码阶段性会明显受到影响时，估值的修正在所难免，
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 15页，共 63页
对教培行业的监管，更加加剧了海外投资人对监管力度的担心，从避免产品回撤的角度，
我们对相关公司进行了减持。
二季度我们观察到市场结合年、季报披露对基本面重新审视，部分弥合了行业之间
的估值分化，而偏成长的光伏、新能源车、半导体等产业链则加速上涨，在局部又加大
了估值分化。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末朱雀产业臻选A基金份额净值为2.0868元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为4.65%，同期业绩比较基准收益率为1.20%；截至报告期末朱雀产业臻选
C基金份额净值为2.0619元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.34%，同期业绩
比较基准收益率为1.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
结合腾景的预测，我们认同国民生产总值呈现前低后高态势的判断，进入6月后我
们看到，中国 PMI 的拐点已经确认，发达经济体只有美国 PMI 还在持续上行，全球经
济改善最快的阶段已经过去。国内货币政策稳健中性，“目前利率水平虽比主要发达经
济体高一些，但在发展中国家和新兴经济体中仍相对较低，总体保持在适宜的水平，有
利于各市场的稳定健康发展”，进一步宽松的空间也有限，我们更倾向于期待财政扩张
在协助私人部门去杠杆，处置金融风险，调节收入分配方面或发挥更大的作用。我们延
续了一季度并不认为美国、中国未来有持续显著的收益率上升压力的判断。
我们放宽了入库的市值门槛，增加了一档股票库的级别，在新增的库级中，买入了
医药生物、电气设备、旅游、汽车、电力设备等领域的个股。总体而言二季度我们仓位
维持在中高的水平，仅对结构进行了微调。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指
引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，
对基金所持有的投资品种进行估值。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，公司估值委员会成员包括公
司总经理、督察长、监察稽核部负责人、研究部负责人、固定收益负责人、基金运营部
负责人等相关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执
行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影
响。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资
策略和新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况
下，及时召开估值委员会修订相关估值方法，以确保其持续适用。涉及估值政策的变更
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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均须经估值委员会决议、经公司总经理办公会审议批准后执行。在每个估值日，本基金
管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资
品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估值后，将
估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行
复核，复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未发生利润分配情况，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履
行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并
安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进
行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和
保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：朱雀产业臻选混合型证券投资基金
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,179,506,991.00 798,494,940.43
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 6,728,613,438.86 4,145,097,336.55
其中：股票投资 6,342,946,438.86 3,964,329,374.45
基金投资 - -
债券投资 385,667,000.00 180,767,962.10
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 59,824,658.05 77,000,011.20
应收利息 6.4.7.5 9,065,076.52 2,294,170.49
应收股利 1,452,218.63 -
应收申购款 19,121,949.95 105,192,126.25
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 7,997,584,333.01 5,128,078,584.92
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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应付证券清算款 - 73,293,245.17
应付赎回款 78,040,693.68 62,990,405.51
应付管理人报酬 9,734,080.03 4,585,121.86
应付托管费 1,622,346.66 764,186.97
应付销售服务费 1,165,300.18 472,930.37
应付交易费用 6.4.7.7 - 1,025.00
应交税费 51.67 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 232,113.36 245,570.96
负债合计 90,794,585.58 142,352,485.84
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,802,595,059.00 2,506,666,851.80
未分配利润 6.4.7.10 4,104,194,688.43 2,479,059,247.28
所有者权益合计 7,906,789,747.43 4,985,726,099.08
负债和所有者权益总
计
7,997,584,333.01 5,128,078,584.92
注：报告截止日2021年6月30日，基金份额总额3,802,595,059.00份，其中A类基金份额
净值人民币2.0868元，份额总额2,665,327,204.13份；C类基金份额净值人民币2.0619
元，份额总额1,137,267,854.87份。
6.2 利润表
会计主体：朱雀产业臻选混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
一、收入 189,379,446.53 221,428,337.43
1.利息收入 7,620,942.11 944,163.36
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,797,554.91 513,710.66
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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债券利息收入 4,387,120.06 430,452.70
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
436,267.14 -
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
321,117,716.29 87,150,169.34
其中：股票投资收益 6.4.7.12 298,573,918.00 79,739,779.21
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 7,031,533.65 -171,187.59
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 15,512,264.64 7,581,577.72
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.17 -149,483,940.56 131,131,234.02
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 10,124,728.69 2,202,770.71
减：二、费用 87,785,657.62 13,883,944.79
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
57,182,193.11 8,234,330.75
2．托管费
6.4.10.2.
2
9,530,365.56 1,372,388.44
3．销售服务费
6.4.10.2.
3
7,001,207.53 796,970.89
4．交易费用 6.4.7.19 13,961,479.42 3,385,669.30
5．利息支出 - -
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加 23.49 -
7．其他费用
6.4.7.20
110,388.51 94,585.41
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
101,593,788.91 207,544,392.64
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
101,593,788.91 207,544,392.64
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：朱雀产业臻选混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
2,506,666,851.80
2,479,059,247.2
8
4,985,726,099.08
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 101,593,788.91 101,593,788.91
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
1,295,928,207.20
1,523,541,652.2
4
2,819,469,859.44
其中：1.基金申购款 3,196,578,209.35
3,488,097,342.8
6
6,684,675,552.21
2.基金赎回
款
-1,900,650,002.15
-1,964,555,690.
62
-3,865,205,692.77
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
- - -
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
3,802,595,059.00
4,104,194,688.4
3
7,906,789,747.43
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
788,051,789.43 76,534,250.68 864,586,040.11
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 207,544,392.64 207,544,392.64
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
47,376,594.98 1,942,470.61 49,319,065.59
其中：1.基金申购款 876,747,898.48 142,353,719.28 1,019,101,617.76
2.基金赎回
款
-829,371,303.50 -140,411,248.67 -969,782,552.17
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
835,428,384.41 286,021,113.93 1,121,449,498.34
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
梁跃军
—————————
基金管理人负责人
赵霞
—————————
主管会计工作负责人
樊安
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.1 基金基本情况
朱雀产业臻选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人朱雀基金
管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《朱雀产业臻选混合型证券投
资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督
管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2019]910号文批准公开募集。本基金
为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金首次设立募集基金份额为
850,317,633.82份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德
师报(验)字(19)第00283号的验资报告。基金合同于2019年6月27日生效。本基金的基金
管理人为朱雀基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额(以下简称"朱雀产业臻选A")
和C类基金份额(以下简称"朱雀产业臻选C")两类份额。其中，朱雀产业臻选A是指在投
资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费
的基金份额；朱雀产业臻选C是指在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而
是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《朱
雀产业臻选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良
好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企
业债券 、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、
政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部
分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议
存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的 比例为50%-95%，其中投
资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指
数收益率×50%+ 中证港股通综合指数收益率×10%+ 中债综合指数收益率×40%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会
计准则")以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操
作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2021年6月30日的财务状况以及自
2021年1月1日至2020年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1) 金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融
资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产
负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金
额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2) 金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划
分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在
资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起
息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金
融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行
后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权
平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金
融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支
付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负
债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次
输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次
输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输
入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
1) 对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定
收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估
值确定公允价值。
2) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；
估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售
期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、
通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允
价值。
3) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发
生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员
会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，
确定公允价值。
4) 当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场
参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种
的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用
的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关
的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定
权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资
产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负
债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及分红再投资等引
起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转
入、转出、类别调整等引起的基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，
相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现
部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未
分配利润)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的
利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利
息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限
推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。
资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算
的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于
证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法
逐日计提。
投资收益
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 26页，共 63页
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确
认。
债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利
息(若有)后的差额确认。
资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产
支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额
确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代
扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资
收益。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬、基金托管费和销售服务费按基金合同及相关公告约定的
费率和计算方法逐日计提。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的
金额计入交易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率
逐日计提。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1) 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可根据实际情况进行收益分配，
若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认
的收益分配方式是现金分红；A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；同
一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3) 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各
类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4) 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，
各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分
配权；
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 27页，共 63页
5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 外币交易
本基金本报告期内无外币交易。
6.4.4.13 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分
部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量
基础一致。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
1) 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首
次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不
包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证
券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值
日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。
2) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值
指数的通知》(中基协发[2013]13号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、
可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
3) 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度
固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号)，在上海证券交易所、
深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准
另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 28页，共 63页
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得
税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易
印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关
于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公
告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140
号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵
扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买
卖股票、债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，
以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
(2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法
定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持
股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在
1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息
红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对
受让方不再缴纳印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
活期存款 18,498.01
定期存款 -
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 29页，共 63页
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 1,179,488,492.99
合计 1,179,506,991.00
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,638,055,313.77 6,342,946,438.86 704,891,125.09
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
215,344,283.20 215,462,000.00 117,716.80
银行间市
场
170,056,160.00 170,205,000.00 148,840.00
合计 385,400,443.20 385,667,000.00 266,556.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,023,455,756.97 6,728,613,438.86 705,157,681.89
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 30页，共 63页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息 1.80
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 307,832.90
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 8,743,878.22
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 13,363.60
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 9,065,076.52
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 137,893.81
应付证券出借违约金 -
预提费用-审计费 34,712.18
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预提费用-信息披露费 59,507.37
合计 232,113.36
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 朱雀产业臻选A
金额单位：人民币元
项目
(朱雀产业臻选A)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,800,209,402.36 1,800,209,402.36
本期申购 1,984,280,029.53 1,984,280,029.53
本期赎回（以“-”号填列） -1,119,162,227.76 -1,119,162,227.76
本期末 2,665,327,204.13 2,665,327,204.13
6.4.7.9.2 朱雀产业臻选C
金额单位：人民币元
项目
(朱雀产业臻选C)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 706,457,449.44 706,457,449.44
本期申购 1,212,298,179.82 1,212,298,179.82
本期赎回（以“-”号填列） -781,487,774.39 -781,487,774.39
本期末 1,137,267,854.87 1,137,267,854.87
注：本期申购含红利再投、转换入份(金)额，本期赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 朱雀产业臻选A
单位：人民币元
项目
(朱雀产业臻选A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 560,275,164.55 1,229,220,895.68 1,789,496,060.23
本期利润 180,689,311.28 -86,012,804.65 94,676,506.63
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第 32页，共 63页
本期基金份额交易产
生的变动数
283,475,654.66 728,926,515.88 1,012,402,170.54
其中：基金申购款 673,297,555.92 1,499,967,189.51 2,173,264,745.43
基金赎回款 -389,821,901.26 -771,040,673.63
-1,160,862,574.8
9
本期已分配利润 - - -
本期末 1,024,440,130.49 1,872,134,606.91 2,896,574,737.40
6.4.7.10.2 朱雀产业臻选C
单位：人民币元
项目
(朱雀产业臻选C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 210,338,938.14 479,224,248.91 689,563,187.05
本期利润 70,388,418.19 -63,471,135.91 6,917,282.28
本期基金份额交易产
生的变动数
133,495,056.53 377,644,425.17 511,139,481.70
其中：基金申购款 393,432,695.81 921,399,901.62 1,314,832,597.43
基金赎回款 -259,937,639.28 -543,755,476.45 -803,693,115.73
本期已分配利润 - - -
本期末 414,222,412.86 793,397,538.17 1,207,619,951.03
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入 1,061.30
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 2,783,130.01
结算备付金利息收入 -
其他 13,363.60
合计 2,797,554.91
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第 33页，共 63页
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出股票成交总额 3,924,275,297.90
减：卖出股票成本总额 3,625,701,379.90
买卖股票差价收入 298,573,918.00
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
7,031,533.65
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 7,031,533.65
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
50,766,737.61
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
43,469,590.14
减：应收利息总额 265,613.82
买卖债券差价收入 7,031,533.65
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 34页，共 63页
本基金本报告期无债券投资收益赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券投资收益申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
股票投资产生的股利收益 15,512,264.64
其中：证券出借权益补偿收入 -
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第 35页，共 63页
基金投资产生的股利收益 -
合计 15,512,264.64
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
1.交易性金融资产 -149,483,940.56
——股票投资 -149,472,741.86
——债券投资 -11,198.70
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 -149,483,940.56
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金赎回费收入 10,104,743.21
转换费收入 19,985.48
合计 10,124,728.69
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
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2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用 13,961,479.42
银行间市场交易费用 -
合计 13,961,479.42
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用 34,712.18
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
汇划手续费 7,168.96
账户维护费-中债登 9,000.00
合计 110,388.51
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日
后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
朱雀基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
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6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.5 基金交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 57,182,193.11 8,234,330.75
其中：支付销售机构的客户维护费 26,151,683.48 4,779,564.24
注：支付基金管理人朱雀基金的基金管理费按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产
净值×1.50%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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项目
本期
2021年01月01日至2021
年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 9,530,365.56 1,372,388.44
注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产
×0.25%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
朱雀产业臻选A 朱雀产业臻选C 合计
招商银行
股份有限
公司
0.00 1,092,226.05 1,092,226.05
朱雀基金
管理有限
公司
0.00 457,319.58 457,319.58
合计 0.00 1,549,545.63 1,549,545.63
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
朱雀产业臻选A 朱雀产业臻选C 合计
招商银行
股份有限
公司
0.00 118,551.55 118,551.55
朱雀基金
管理有限
公司
0.00 54,027.76 54,027.76
合计 0.00 172,579.31 172,579.31
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 39页，共 63页
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按基金前一日基
金资产净值×0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
朱雀产业臻选C的日销售服务费=前一日朱雀产业臻选C基金资产净值×0.60%÷当年天
数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期内未发生与通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出
借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内未发生与通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券
出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
朱雀产业臻选A
关联方名
称
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
朱雀股权
投资管理
有限公司
16,753,541.24 0.63% 9,396,142.86 0.52%
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 40页，共 63页
朱雀产业臻选C
关联方名
称
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
朱雀股权
投资管理
有限公司
0.00 0.00% 9,240,763.32 0.74%
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
股份有限
公司
18,498.01 1,061.30 24,106.28 290.46
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
2021年2月26日，本基金购买了托管人招商银行股份有限公司在上海证券交易所发
行的股票招商银行（股票代码600036），买入数量7401900股，买入金额380290447.33
元。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 41页，共 63页
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
3004
33
蓝思
科技
2021
-01-
22
2021
-07-
27
非公
开发
行限
售
25.4
4
28.7
9
3,026,
730
77,0
00,0
11.2
0
87,1
39,5
56.7
0
-
6002
48
陕西
建工
2021
-04-
26
2021
-10-
22
非公
开发
行限
售
3.53 4.16
7,082,
153
25,0
00,0
00.0
9
29,4
61,7
56.4
8
-
6886
33
星球
石墨
2021
-03-
17
2021
-09-
24
科创
板打
新限
售
33.6
2
53.1
4
1,558
52,3
79.9
6
82,7
92.1
2
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人严格遵守国家有关法律、法规、中国证监会规定和公司各项规章制度，
自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；建立符合现代企业制度要求的法
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 42页，共 63页
人治理结构，形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，确保公司经营管理目标
和发展战略的实现；建立行之有效的风险控制机制。在有效控制风险的前提下，确保基
金持有人利益最大化，并保证基金持有人的合法权益不受侵犯。强化风险管理、防范各
类风险，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整，实现公司稳健、持
续发展，维护股东权益，维护公司信誉，树立良好的公司形象，及时高效地配合监管部
门工作。
在董事会领导下，本基金管理人建立了架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行
的风险控制体系。公司风险控制体系由公司董事会、合规风控委员会、督察长、管理层、
风险控制委员会、监察稽核部和各风险控制部门组成。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用资
质降低导致债券价格下降的风险，也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
本基金管理人计划投资于具有良好信用等级的证券，且通过控制不同等级债券的投
资比例以分散信用风险。公司建立了内部评级体系和交易对手库，对信用债券库内品种
进行动态跟踪和整体回顾，对交易对手库进行日常维护和监控，并根据实际情况及时做
出调整，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 315,502,000.00 110,357,962.10
合计 315,502,000.00 110,357,962.10
注：未评级债券为债券期限在1年以内的国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用
评级债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 43页，共 63页
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 70,165,000.00 70,410,000.00
合计 70,165,000.00 70,410,000.00
注：未评级债券为债券期限在1年以上的国债、政策性金融债等无信用评级债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管
理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日
与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的
可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况
进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能
力与投资者赎回需求的匹配与平衡。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申
请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 44页，共 63页
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此
除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均
能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金本报告期内无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响
基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年
06月30
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
1,179,506,991.
00
- - - - -
1,179,506,991.
00
交易性
金融资
产
315,502,000.00
70,165,000.
00
- - -
6,342,946,438.
86
6,728,613,438.
86
应收证
券清算
款
- - - - - 59,824,658.05 59,824,658.05
应收利
息
- - - - - 9,065,076.52 9,065,076.52
应收股
利
- - - - - 1,452,218.63 1,452,218.63
应收申
购款
4,311.22 - - - - 19,117,638.73 19,121,949.95
资产总
计
1,495,013,302.
22
70,165,000.
00
- - -
6,432,406,030.
79
7,997,584,333.
01
负债
应付赎
回款
- - - - - 78,040,693.68 78,040,693.68
应付管
理人报
酬
- - - - - 9,734,080.03 9,734,080.03
应付托
管费
- - - - - 1,622,346.66 1,622,346.66
应付销
售服务
- - - - - 1,165,300.18 1,165,300.18
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 45页，共 63页
费
应交税
费
- - - - - 51.67 51.67
其他负
债
- - - - - 232,113.36 232,113.36
负债总
计
- - - - - 90,794,585.58 90,794,585.58
利率敏
感度缺
口
1,495,013,302.
22
70,165,000.
00
- - -
6,341,611,445.
21
7,906,789,747.
43
上年度
末
2020年
12月31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
798,494,940.43 - - - - - 798,494,940.43
交易性
金融资
产
10,377,962.10 -
170,390,000.
00
- -
3,964,329,374.
45
4,145,097,336.
55
应收证
券清算
款
- - - - - 77,000,011.20 77,000,011.20
应收利
息
- - - - - 2,294,170.49 2,294,170.49
应收申
购款
1,356,513.93 - - - - 103,835,612.32 105,192,126.25
资产总
计
810,229,416.46 -
170,390,000.
00
- -
4,147,459,168.
46
5,128,078,584.
92
负债
应付证
券清算
款
- - - - - 73,293,245.17 73,293,245.17
应付赎
回款
- - - - - 62,990,405.51 62,990,405.51
应付管
理人报
酬
- - - - - 4,585,121.86 4,585,121.86
应付托
管费
- - - - - 764,186.97 764,186.97
应付销
售服务
费
- - - - - 472,930.37 472,930.37
应付交
易费用
- - - - - 1,025.00 1,025.00
其他负
债
- - - - - 245,570.96 245,570.96
负债总
计
- - - - - 142,352,485.84 142,352,485.84
利率敏
感度缺
810,229,416.46 - 170,390,000. - - 4,005,106,682. 4,985,726,099.
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 46页，共 63页
口 00 62 08
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
市场利率上升25个基点 -69,974.91 -254,260.61
市场利率下降25个基点 70,045.24 255,023.42
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
美元折
合人民
币
港币折合人民
币
其他币
种折合
人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 -
2,094,240,19
3.40
-
2,094,240,19
3.40
应收股利 - 1,452,218.63 - 1,452,218.63
应收证券清算款 - 39,824,657.59 - 39,824,657.59
资产合计 -
2,135,517,06
9.62
-
2,135,517,06
9.62
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口
净额
-
2,135,517,06
9.62
-
2,135,517,06
9.62
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 47页，共 63页
项目
上年度末
2020年12月31日
美元折
合人民
币
港币折合人民
币
其他币
种折合
人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 -
1,506,211,03
8.37
-
1,506,211,03
8.37
资产合计 -
1,506,211,03
8.37
-
1,506,211,03
8.37
以外币计价的负债
应付证券清算款 - 73,293,245.17 - 73,293,245.17
负债合计 - 73,293,245.17 - 73,293,245.17
资产负债表外汇风险敞口
净额
-
1,432,917,79
3.20
-
1,432,917,79
3.20
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
所有外币相对人民币升值5% 106,775,853.48 71,645,889.66
所有外币相对人民币贬值5% -106,775,853.48 -71,645,889.66
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工
具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 48页，共 63页
项目
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
6,342,946,438.86 80.22 3,964,329,374.45 79.51
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
385,667,000.00 4.88 180,767,962.10 3.63
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 6,728,613,438.86 85.10 4,145,097,336.55 83.14
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
业绩比较基准上升5% 326,999,649.20 239,979,687.46
业绩比较基准下降5% -326,999,649.20 -239,979,687.46
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余
额为人民币6,226,262,333.56元，属于第二层次的余额为人民币385,667,000.00元，属
于第三层次的余额为人民币116,684,105.30元。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交
易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响
程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 6,342,946,438.86 79.31
其中：股票 6,342,946,438.86 79.31
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 385,667,000.00 4.82
其中：债券 385,667,000.00 4.82
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,179,506,991.00 14.75
8 其他各项资产 89,463,903.15 1.12
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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9 合计 7,997,584,333.01 100.00
注：权益投资中港股通股票公允价值为2,094,240,193.40元，占基金总资产比例26.19%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,784,163,835.46 35.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 74,817,570.12 0.95
E 建筑业 274,456,873.98 3.47
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 403,759,639.32 5.11
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 182,170,769.50 2.30
J 金融业 401,108,961.00 5.07
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 113,455,415.88 1.43
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 14,773,180.20 0.19
S 综合 - -
合计 4,248,706,245.46 53.73
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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金资
产净
值比
例（%）
基础材料 183,718,604.35 2.32
非日常生活消费品 512,802,083.95 6.49
日常消费品 135,691,862.04 1.72
金融 165,557,925.82 2.09
医疗保健 179,396,073.56 2.27
信息技术 431,916,419.23 5.46
电信服务 485,157,224.45 6.14
合计 2,094,240,193.40 26.49
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 H03690 美团－Ｗ 1,923,500 512,802,083.95 6.49
2 H00700 腾讯控股 998,400 485,157,224.45 6.14
3 002311 海大集团 5,588,361 456,010,257.60 5.77
4 H01810 小米集团－Ｗ 19,225,200 431,916,419.23 5.46
5 600036 招商银行 7,401,900 401,108,961.00 5.07
6 600438 通威股份 8,995,462 389,233,640.74 4.92
7 300433 蓝思科技 12,552,875 367,303,481.15 4.65
8 600893 航发动力 6,298,512 335,017,853.28 4.24
9 002352 顺丰控股 4,155,954 281,358,085.80 3.56
10 H01772 赣锋锂业 1,903,400 183,718,604.35 2.32
10 002460 赣锋锂业 594,968 72,044,675.12 0.91
11 603098 森特股份 6,298,075 244,995,117.50 3.10
12 H01801 信达生物 2,381,000 179,396,073.56 2.27
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13 300207 欣旺达 5,417,701 176,400,344.56 2.23
14 002050 三花智控 6,984,534 167,489,125.32 2.12
15 H06886 HTSC 17,453,400 165,557,925.82 2.09
16 688289 圣湘生物 1,474,082 146,597,454.90 1.85
17 600741 华域汽车 5,548,879 145,769,051.33 1.84
18 002223 鱼跃医疗 3,575,283 136,325,540.79 1.72
19 H00291 华润啤酒 2,338,000 135,691,862.04 1.72
20 600115 中国东航 24,094,794 122,401,553.52 1.55
21 688057 金达莱 3,622,459 113,455,415.88 1.43
22 688333 铂力特 495,602 92,632,969.82 1.17
23 688568 中科星图 1,329,794 85,106,816.00 1.08
24 600570 恒生电子 871,886 81,303,369.50 1.03
25 603688 石英股份 3,423,991 80,463,788.50 1.02
26 002267 陕天然气 10,890,476 74,817,570.12 0.95
27 600276 恒瑞医药 974,993 66,270,274.21 0.84
28 300775 三角防务 1,649,017 62,992,449.40 0.80
29 603063 禾望电气 3,278,100 54,219,774.00 0.69
30 601012 隆基股份 358,555 31,854,026.20 0.40
31 600248 陕西建工 7,082,153 29,461,756.48 0.37
32 600406 国电南瑞 677,640 15,748,353.60 0.20
33 600576 祥源文化 2,896,702 14,773,180.20 0.19
34 002475 立讯精密 74,843 3,442,778.00 0.04
35 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.00
36 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
37 603171 N税友 637 12,230.40 0.00
注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别
披露。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 H01810
小米集团
－Ｗ
462,345,783.31 9.27
2 300433 蓝思科技 455,065,965.07 9.13
3 600036 招商银行 380,290,447.33 7.63
4 H03690 美团－Ｗ 341,376,087.30 6.85
5 600893 航发动力 285,407,394.87 5.72
6 002352 顺丰控股 273,524,178.24 5.49
7 601012 隆基股份 251,507,575.91 5.04
8 002311 海大集团 250,279,926.02 5.02
9 H00700 腾讯控股 216,634,571.40 4.35
10 000768 中航西飞 199,425,661.96 4.00
11 H01801 信达生物 185,105,939.23 3.71
12 H00291 华润啤酒 178,834,855.42 3.59
13 600438 通威股份 174,797,411.61 3.51
14 300207 欣旺达 166,414,392.14 3.34
15 002050 三花智控 160,738,552.96 3.22
16 H09922 九毛九 137,844,085.39 2.76
17 600115 中国东航 133,660,529.64 2.68
18 H00175 吉利汽车 133,201,603.45 2.67
19 688289 圣湘生物 126,572,962.57 2.54
20 002460 赣锋锂业 125,021,340.95 2.51
21 603098 森特股份 120,379,345.92 2.41
22 002223 鱼跃医疗 105,177,951.09 2.11
23 300775 三角防务 104,252,091.08 2.09
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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1 601012 隆基股份 604,438,420.51 12.12
2 000768 中航西飞 279,598,533.99 5.61
3 H00175 吉利汽车 245,197,724.26 4.92
4 603650 彤程新材 209,641,936.76 4.20
5 H01801 信达生物 187,931,102.10 3.77
6 002352 顺丰控股 167,452,713.95 3.36
7 002460 赣锋锂业 166,518,656.15 3.34
8 H06886 HTSC 158,807,854.41 3.19
9 002311 海大集团 153,689,207.74 3.08
10 H01810
小米集团
－Ｗ
146,842,016.69 2.95
11 000998 隆平高科 143,186,046.40 2.87
12 H09922 九毛九 140,715,711.16 2.82
13 300775 三角防务 130,053,712.33 2.61
14 600115 中国东航 121,816,847.40 2.44
15 300498 温氏股份 116,063,934.34 2.33
16 H02400 心动公司 112,999,253.84 2.27
17 600893 航发动力 108,124,406.92 2.17
18 002396 星网锐捷 105,813,059.95 2.12
19 300433 蓝思科技 102,765,347.50 2.06
20 600570 恒生电子 88,544,464.99 1.78
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,153,791,186.17
卖出股票收入（成交）总额 3,924,275,297.90
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 215,462,000.00 2.73
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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2 央行票据 - -
3 金融债券 170,205,000.00 2.15
其中：政策性金融债 170,205,000.00 2.15
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 385,667,000.00 4.88
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 019640 20国债10 2,154,620
215,462,000.0
0
2.73
2 200309 20进出09 1,000,000
100,040,000.0
0
1.27
3 180212 18国开12 400,000 40,132,000.00 0.51
4 190212 19国开12 300,000 30,033,000.00 0.38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未进行国债期货投资，也无期间损益。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一天内受到公
开谴责、处罚的投资决策程序说明
美团-W：因违反《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》第八条第一款及《中华人
民共和国食品安全法》第一百三十一条第一款规定，北京市西城区市场监督管理局于
2021-4-9依据相关法规给予：罚款70000元，没收违法所得164.4元处分决定。 因构成
违法实施的经营者集中，国家市场监督管理总局于2021-7-6依据相关法规给予：罚款50
万元处分决定。 腾讯控股：因未及时披露公司重大事项价格垄断，国家市场监督管理
总局于2021-3-12依据相关法规给予：罚款50万公开处罚处分决定。因未依法履行职责，
国家互联网信息办公室于2021-3-12依据相关法规给予：诫勉谈话，下达整改通知处分
决定。 因涉嫌违反法律法规，国家市场监管总局于2021-4-30依据相关法规给予：罚款
50万处分决定。 因涉嫌违反法律法规，国家市场监管总局于2021-4-30依据相关法规给
予：罚款50万处分决定。 因涉嫌违反法律法规，国家市场监管总局于2021-7-7依据相
关法规给予：罚款50万处分决定。 因涉嫌价格垄断，国家市场监管总局于2021-7-7依
据相关法规给予：罚款50万处分决定。 因涉嫌违反法律法规，国家市场监管总局于
2021-7-7依据相关法规给予：罚款50万处分决定。 因涉嫌违反法律法规，国家市场监
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 57页，共 63页
管总局于2021-7-7依据相关法规给予：罚款50万处分决定。 因违规经营，工业和信息
化部于2021-7-8依据相关法规给予：责令改正处分决定。
招商银行：因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会青岛监管局于
2021-6-8依据相关法规给予：公开处罚处分决定。 因其他违法，中国银行保险监督管
理委员会于2021-5-17依据相关法规给予：罚款7170万元处分决定。 因违反规定办理结
汇、售汇行为，国家外汇管理局深圳市分局于2020-11-27依据相关法规给予：责令改正、
罚款人民币55万元、没收违法所得128.82万元处分决定。 因违反外汇市场交易管理行
为，国家外汇管理局深圳市分局于2020-9-29依据相关法规给予：责令改正、罚款人民
币120万元、对直接负责主管和其他直接责任人员给予处分决定。
7.12.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程
序说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 59,824,658.05
3 应收股利 1,452,218.63
4 应收利息 9,065,076.52
5 应收申购款 19,121,949.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 89,463,903.15
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基 流通受限情况说明
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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允价值 金资
产净
值比
例(%)
1 300433 蓝思科技 87,139,556.70 1.10 非公开发行限售
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
朱雀
产业
臻选A
80,0
01
33,316.17 217,326,278.31 8.15%
2,448,000,925.
82
91.85%
朱雀
产业
臻选C
45,3
58
25,073.15 73,267,417.46 6.44%
1,064,000,437.
41
93.56%
合计
125,
359
30,333.64 290,593,695.77 8.00%
3,512,001,363.
23
92.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
朱雀产业臻
选A
5,393,120.99 0.20%
朱雀产业臻 3,860,282.38 0.34%
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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选C
合计 9,253,403.37 0.24%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
朱雀产业臻选A >100
朱雀产业臻选C >100
合计 >100
本基金基金经理持有本开放式基
金
朱雀产业臻选A >100
朱雀产业臻选C >100
合计 >100
§9 开放式基金份额变动
单位：份
朱雀产业臻选A 朱雀产业臻选C
基金合同生效日(2019年06月27
日)基金份额总额
508,103,621.76 342,214,012.06
本报告期期初基金份额总额 1,800,209,402.36 706,457,449.44
本报告期基金总申购份额 1,984,280,029.53 1,212,298,179.82
减：本报告期基金总赎回份额 1,119,162,227.76 781,487,774.39
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,665,327,204.13 1,137,267,854.87
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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本报告期基金管理人无重大人事变动。
（2）基金托管人
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计
服务，报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有
受到监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
广发
证券
2 9,975,429,498.30
100.0
0%
7,263,940.95
100.0
0%
-
基金管理人负责选择证券经纪机构，使用其专用的交易单元作为本基金的交易单元。基
金管理人根据内部控制、合规状况、诚信状况、人员储备、业务隔离措施、软硬件设施、
专业能力、程序状况等综合评定选择证券经纪机构。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
广发证
券
267,215,80
4.96
100.0
0%
827,200,00
0.00
100.0
0%
- - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
朱雀产业臻选混合型证券投
资基金2020年第四季度报告
中国证监会指定报刊及网站 2021-01-21
2
朱雀基金管理有限公司关于
旗下部分基金获配非公开发
行股票的公告
中国证监会指定报刊及网站 2021-01-23
3
朱雀基金管理有限公司关于
旗下部分基金2021年非港股
通交易日暂停申购、赎回及
转换业务安排的公告
中国证监会指定报刊及网站 2021-01-26
4
朱雀产业臻选混合型证券投
资基金2020年年度报告
中国证监会指定报刊及网站 2021-03-29
5
朱雀产业臻选混合型证券投
资基金2021年第一季度报告
中国证监会指定报刊及网站 2021-04-21
6
朱雀基金管理有限公司关于
旗下部分基金获配非公开发
行股票的公告
中国证监会指定报刊及网站 2021-04-28
7
朱雀基金管理有限公司关于
修改旗下证券投资基金基金
合同及托管协议的公告
中国证监会指定报刊及网站 2021-06-23
8
朱雀产业臻选混合型证券投
资基金基金合同更新
中国证监会指定报刊及网站 2021-06-23
9
朱雀产业臻选混合型证券投
资基金托管协议更新
中国证监会指定报刊及网站 2021-06-23
10 朱雀产业臻选混合型证券投 中国证监会指定报刊及网站 2021-06-25
朱雀产业臻选混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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资基金基金产品资料概要更
新
11
朱雀产业臻选混合型证券投
资基金招募说明书更新
中国证监会指定报刊及网站 2021-06-25
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有本基金份额达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予朱雀产业臻选混合型证券投资基金募集注册的文件
2、《朱雀产业臻选混合型证券投资基金基金合同》
3、《朱雀产业臻选混合型证券投资基金托管协议》
4、《朱雀产业臻选混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务获批、营业执照
6、基金托管人业务获批、营业执照
7、关于申请募集注册朱雀产业臻选混合型证券投资基金的法律意见书
8、报告期内获批的各项公告
12.2 存放地点
备查文件存放在基金管理人的办公场所
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站（www.rosefinchfund.com)查阅。支付工本费后，投资者可在合理时间内
取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人朱雀基金管理有限公司。本公司客
户服务电话：400-921-7211（全国免长途费）。
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朱雀基金管理有限公司
二〇二一年八月二十六日
