对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
泓德泓华混合(002846)

泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

 
 
 
泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 
2021年中期报告 
2021年 06月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:泓德基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2021年 08月 25日
 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 
第 2页,共 61页 
 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月24日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至2021年6月30日止。 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 3页,共 61页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 13 §6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 17 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 18 §7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 44 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 51 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 51 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 52 §8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 53 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 4页,共 61页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 53 §9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 53 §10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 54 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 54 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 58 §11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 60 §12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 60 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 60 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 61 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 61 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 5页,共 61页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泓德泓华混合 基金主代码 002846 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月01日 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 355,316,390.66份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下,通过股票与债 券等资产的合理配置,力争为投资者带来稳健的投资 回报。 投资策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进 行大类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自 下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 本基金采取"自上而下"与"自下而上"相结合的分析方 法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上, 选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持 续增长前景或价值被低估的上市公司股票,以合理价 格买入并进行中长期投资。本基金将采取久期偏离、 期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策 略,构建债券投资组合。本基金在进行国债期货投资 时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的, 采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市 场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价 模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收 益率×50% 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 6页,共 61页 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于较高预期风险、较高 预期收益的品种,其长期风险与收益特征低于股票型 基金,高于债券型基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泓德基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 李晓春 郭明 联系电话 010-59850177 010-66105799 电子邮箱 lixiaochun@hongdefund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4009-100-888 95588 传真 010-59322130 010-66105798 注册地址 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大 厦1206室 北京市西城区复兴门内大街5 5号 办公地址 北京市西城区德胜门外大街1 25号 北京市西城区复兴门内大街5 5号 邮政编码 100088 100140 法定代表人 王德晓 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.hongdefund.com 基金中期报告备置地 点 北京市西城区德胜门外大街125号 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泓德基金管理有限公司 北京市西城区德胜门外大街125号 §3 主要财务指标和基金净值表现 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 7页,共 61页 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2021年01月01日- 2021年06月30日) 本期已实现收益 148,823,900.62 本期利润 109,802,052.24 加权平均基金份额本期利润 0.3232 本期加权平均净值利润率 13.41% 本期基金份额净值增长率 14.35% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 205,698,694.97 期末可供分配基金份额利润 0.5789 期末基金资产净值 901,532,849.23 期末基金份额净值 2.5373 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长率 227.13% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.79% 1.06% -0.91% 0.41% 6.70% 0.65% 过去三个月 20.43% 1.21% 2.42% 0.49% 18.01% 0.72% 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 8页,共 61页 过去六个月 14.35% 1.64% 1.47% 0.66% 12.88% 0.98% 过去一年 78.37% 1.55% 14.21% 0.66% 64.16% 0.89% 过去三年 222.62% 1.52% 32.81% 0.68% 189.8 1% 0.84% 自基金合同 生效起至今 227.13% 1.25% 34.78% 0.60% 192.3 5% 0.65% 注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程: 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50% 基准指数的构建原则如下: (1)沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A股市 场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国A股市场中代 表性强、流动性高的股票,能够反映A股市场总体发展趋势。 (2)中证综合债券指数是中国全市场债券指数,以2001年12月31日为基期,基点为100点,并于2002 年12月31日起发布。中证综合债券指数的样本具有广泛的市场代表性,其样本范围涵盖银行间市场 和交易所市场,成分债券包括国债、企业债券、央行票据等所有主要债券种类。 (3)由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合 同要求,基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的 时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 9页,共 61页 注:根据基金合同的约定,本基金建仓期为6个月,截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金 合同关于投资范围及投资限制规定。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金基金管理人为泓德基金管理有限公司(以下简称"公司"),成立于2015 年3 月3日,是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的我国第一家由专业人士发起 设立的公募基金管理公司。公司注册资本为人民币14300万元,公司注册地拉萨市。目 前,公司股东及其出资比例为:王德晓先生25.91%,阳光资产管理股份有限公司20.98%, 泓德基业控股股份有限公司20.00%,珠海市基业长青股权投资基金(有限合伙)11.26%, 南京民生租赁股份有限公司9.38%,江苏岛村实业发展有限公司9.38%,上海捷朔信息技 术有限公司3.10%。 截至2021年6月30日,公司总资产管理规模为1398.04亿元,其中公募基金管理规模 1153.88亿元,专户产品管理规模为244.16亿元。2021年上半年,公司新发行3只公募基 金产品,均为混合型基金产品。自成立起至2021年6月30日,公司累计发行34只公募基 金产品:其中混合型基金22只,具体包括泓德优选成长混合、泓德泓富混合、泓德远见 回报混合、泓德泓业混合、泓德泓益量化混合、泓德泓信混合、泓德泓汇混合、泓德泓 华混合、泓德优势领航混合、泓德致远混合、泓德臻远回报混合、泓德三年封闭丰泽混 合、泓德研究优选混合、泓德量化精选混合、泓德丰润三年持有期混合、泓德睿泽混合、 泓德睿享一年持有期混合、泓德瑞兴三年持有期混合、泓德卓远混合、泓德优质治理混 合、泓德睿源三年持有期混合、泓德瑞嘉三年持有期混合;股票型基金1只,具体为泓 德战略转型股票;债券型基金9只,具体包括泓德裕泰债券、泓德裕康债券、泓德裕荣 纯债、泓德裕和纯债、泓德裕祥债券、泓德裕泽一年定开债券、泓德裕鑫一年定开债券、 泓德裕丰中短债、泓德裕瑞三年定开债券;货币基金2只,具体为泓德泓利货币、泓德 添利货币。同时,公司管理多只特定客户资产管理计划。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 秦毅 研究部总监,泓德泓业混 合、泓德裕祥债券、泓德 2018- 12-27 - 6 年 博士研究生,具有基金从 业资格,资管行业从业经 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 10页,共 61页 泓华混合、泓德战略转型 股票、泓德睿泽混合、泓 德睿源三年持有期混合基 金经理 验9年,曾任本公司特定客 户资产投资部投资经理, 阳光资产管理股份有限公 司研究部研究员。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定 确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制 度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金 管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理 有限公司公平交易制度》的规定。 本报告期内,本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时 间窗下(1日内、3日内、5日内)的同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交 易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交 易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年一季度市场经历了较大的波动和起伏。开年伊始,市场延续了20年12月份的 上涨行情,以一大批优秀公司为代表的抱团股持续创出新高,市场在上涨过程中不断积 累风险,并于春节前达到峰值。春节后,随着抱团股的瓦解,市场开始了一轮快速的调 整,其中前期涨幅较大的“抱团股”回调显著,并持续至一季度末。回顾本轮调整的原 因,内部原因在于这批公司前期积累了较大的涨幅,有内在的调整需求;外部触发因素 在于美债收益率的快速走高、流动性的边际收紧、低估值顺周期板块基本面持续向上等, 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 11页,共 61页 其中内部原因是本轮调整的本质。二季度,市场进入了稳固休整期,被错杀的部分优质 企业逐渐得到修复,股价在震荡中上行,并逐步创出新高,其中以创业板为代表的成长 股表现突出。以新能源车、光伏、CXO、白酒等为代表的行业表现强势,带动了市场情 绪的修复,甚至到了季度末,这一短期交易情绪逐步向极端演变。与此同时,市场还表 现出了另一种极端,以金融、地产、机械、家电等为代表的传统产业股价在调整之后依 然不断下探,甚至创出了近年来新低。交易情绪最终演变为股价上的冰火两重天,在催 生了部分板块短期泡沫的同时,也给我们创造出了另一部分板块的投资机会。 在组合管理层面,2020年下半年,本组合加大了低估值顺周期板块的配置,今年一 月份继续把上涨幅度较大的板块调整了一些在低估值顺周期上。然而,经历了一轮无差 别的下跌,虽然低估值顺周期板块占比提升,但是并不能够抵消其他板块的下跌。我们 看好的优秀公司在前期市场过热时积累了一定的风险,存在内在调整需求,组合也出现 了一定的回撤。在一季度末二季度初市场底部区域时,我们对组合进行了小幅调整,加 大了对长期看好的投资标的配置的比例,并适当提升了成长型板块的持仓。但随着新能 源车和光伏等行业的过快上涨,在二季度末对以新能源为代表的短期涨幅过大的行业进 行了适度减仓,并增加了股价不断下探的传统行业中优秀的企业的配置。 今年以来组合的最大回撤20%左右,但立足于对市场的长期判断,我们依然保持了 高仓位运作。回顾A股历史,会对投资的长期收益造成较大影响的回撤只有少数几次, 且往往发生在大的牛熊转换之时,比如2008年和2015年。因此,只有当市场出现明显泡 沫、处于顶部区域时,我们才会大幅降低仓位,以回避有可能出现的巨大回撤;但当市 场运行在正常的状态时,即便出现回撤,大多幅度不会太大,且持续时间不会太长,因 此回避的性价比并不高。这是我们的仓位管理思路,也是我们组合在这一次回撤过程中 没有做仓位调整的原因。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末泓德泓华混合基金份额净值为2.5373元,本报告期内,基金份额净值 增长率为14.35%,同期业绩比较基准收益率为1.47%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.5.1 宏观经济和行业展望 2021年疫情的演绎和疫苗的接种进程是影响全球经济复苏的主线,中国的疫情防控 取得重大战略成果,领先于全球率先步入疫后常态化进程,超常规政策逐渐退坡、房地 产监管也日益趋严。虽然政策性支持力度较去年显著减弱,但国内经济稳健复苏的态势 依旧延续。回顾上半年,经济仍处在疫后恢复期,两年经济复合增速5.3%,分季度来看, 一季度增速5.0%、二季度增速5.5%。从三大产业来看,受益于海外经济复苏与产能限制、 外贸延续强劲增长的态势,在出口带动下二产延续了去年四季度的高增长态势;但国内 疫情点状爆发对服务业拖累仍比较明显。从需求端来看,经济增长主要由出口、地产带 动,消费、制造业投资虽然延续恢复性增长的特点,但整体仍偏弱,同时政策支持的减 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 12页,共 61页 弱也使得今年基建增速偏低。从经济结构来看,当前经济恢复不均衡的特点突出、恢复 基础也略不稳固。 下半年中国仍处于疫后经济回归常态化的轨道,考虑到当前经济恢复不平衡的特 点,政策将有保有压,总量上会较二季度平稳回落,结构上后续会更加的均衡。上半年 对经济起较大支撑作用的出口和地产均会略有回落,出口端主要是海外生产逐渐恢复以 及需求端从商品消费逐渐向服务消费偏移、外需对经济的正向拉动力量减弱;地产端主 要考虑地产严监管政策多管齐下、房企融资环境难有改善。而其他恢复较慢的领域,政 策端目前逐渐变得更加积极起来,发改委近期表示着力扩大国内有效需求,大力支持实 体经济发展,商务部也表示将储备一批扩内需、促消费的新政策,做好全链条促进汽车 消费。所以综合来看,下半年经济会较上半年略有回落,但在政策更加积极下不存在失 速下滑的风险,且结构上会更加均衡。 4.5.2 证券市场展望 从长期维度来看,驱动市场行情的因素主要有三点:基本面、估值和流动性。基本 面是决定市场走势最重要的一点。近十年来中国经济结构转型成效显著,在很多领域都 诞生了一大批在国内乃至全球都具有竞争力的优秀公司。预计在强有力的基本面支持 下,中长期结构型牛市行情可以得以持续。从估值角度而言,市场估值整体合理偏低, 但其中存在明显的结构性分化。经历近期的调整之后,高估值板块风险也已有了一定的 释放。流动性方面,2020年在疫情的冲击下,我国流动性的释放整体保持了克制,并在 四季度之后随着经济状况逐渐恢复,流动性进行了边际收紧。我们预计未来长期整体流 动性大体保持较为宽松的状态,会有阶段性的收紧和放松。综上,在基本面强劲、估值 整体合理和流动性不会长期收缩的背景下,我们预计市场还是处于2019年1月开启的这 轮行情的中部位置。虽然近期经历了较为急促的调整,但未来2-3年行情大概率还会延 续下去。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准 则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。 本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业 协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、 估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。 本基金管理人设立了由公司总经理、督察长、投研总监、固定收益部、监察稽核部、运 营支持部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小 组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法 律合规等领域的专业胜任能力。 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 13页,共 61页 基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常 估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要 求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公 司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关 估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间 不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务 协议,由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂 牌的部分债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部 分中对基金利润分配原则的约定,本基金的管理人于2021年2月3日发布《泓德泓华灵活 配置混合型证券投资基金分红公告》,收益分配基准日为2021年1月26日,每10份基金 份额发放红利7.000元,分配的总金额为214,981,754.10元。 本基金截至2021年6月30日,期末可供分配利润为205,698,694.97元,其中:未分 配利润已实现部分为205,698,694.97元,未分配利润未实现部分为340,517,763.60元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何 损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的管理人--泓德基金管理有限 公司在泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份 额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的 行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 14页,共 61页 本托管人依法对泓德基金管理有限公司编制和披露的泓德泓华灵活配置混合型证 券投资基金2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2021年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2021年06月30日


上年度末


2020年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 31,168,943.82 36,440,697.97 结算备付金


172,336.98 324,875.17 存出保证金


117,295.44 74,951.22 交易性金融资产 6.4.7.2 876,098,499.86 784,372,647.08 其中:股票投资


840,027,499.86 751,920,447.08 基金投资


- - 债券投资


36,071,000.00 32,452,200.00 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


334,811.80 530,792.52 应收利息 6.4.7.5 791,667.82 591,170.79 应收股利


- -


应收申购款


2,752,196.67 3,590,443.12 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


911,435,752.39 825,925,577.87 负债和所有者权益 附注号


本期末


上年度末


泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 15页,共 61页 2021年06月30日 2020年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


1,486,420.43 2,928,600.98 应付赎回款


7,484,009.63 3,866,991.54 应付管理人报酬


545,283.76 485,989.08 应付托管费 102,240.72 91,122.94 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 166,931.21 188,732.78 应交税费


- 1.33 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 118,017.41 207,881.72 负债合计


9,902,903.16 7,769,320.37 所有者权益:








实收基金 6.4.7.9 355,316,390.66 285,994,433.78 未分配利润 6.4.7.10 546,216,458.57 532,161,823.72 所有者权益合计


901,532,849.23 818,156,257.50 负债和所有者权益总 计 911,435,752.39 825,925,577.87 注:报告截止日2021年6月30日,基金份额净值2.5373元,基金份额总额355,316,390.66份。 6.2 利润表 会计主体:泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期


2021年01月01日至 上年度可比期间


2020年01月01日至202 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 16页,共 61页 2021年06月30日


0年06月30日


一、收入


114,896,406.61 169,329,760.97 1.利息收入


623,827.92 552,364.71 其中:存款利息收入 6.4.7.11 47,297.20 103,137.78 债券利息收入


576,530.72 446,268.70 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - 2,958.23 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 152,319,442.56 111,247,200.69 其中:股票投资收益 6.4.7.12 149,208,682.74 105,647,794.34 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -58,738.97 2,299,941.36 资产支持证券投资 收益


- - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 3,169,498.79 3,299,464.99 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.16 -39,021,848.38 55,082,042.18 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 974,984.51 2,448,153.39 减:二、费用


5,094,354.37 5,305,625.64 1.管理人报酬 3,251,788.03 2,949,153.25 2.托管费 609,710.29 552,966.23 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.18 1,111,390.62 1,674,477.73 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 17页,共 61页 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加


0.43 11.70 7.其他费用 6.4.7.19 121,465.00 129,016.73 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 109,802,052.24 164,024,135.33 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 109,802,052.24 164,024,135.33 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 285,994,433.78 532,161,823.72 818,156,257.50 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 109,802,052.24 109,802,052.24 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) 69,321,956.88 119,234,336.71 188,556,293.59 其中:1.基金申购款 248,987,070.11 386,596,700.37 635,583,770.48 2.基金赎回 款 -179,665,113.23 -267,362,363.66 -447,027,476.89 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - -214,981,754.10 -214,981,754.10 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 18页,共 61页 (净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 355,316,390.66 546,216,458.57 901,532,849.23 项 目 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 571,227,177.57 233,965,645.94 805,192,823.51 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 164,024,135.33 164,024,135.33 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) -275,789,337.72 -151,699,071.55 -427,488,409.27 其中:1.基金申购款 237,298,988.13 107,935,179.54 345,234,167.67 2.基金赎回 款 -513,088,325.85 -259,634,251.09 -772,722,576.94 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 295,437,839.85 246,290,709.72 541,728,549.57 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王德晓 ————————— 基金管理人负责人 王德晓 ————————— 主管会计工作负责人 李娇 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 19页,共 61页 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]1068号《关于准予泓德泓华灵活配置混 合型证券投资基金注册的批复》核准,由泓德基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型,自基金合同生效之日起至18个月后对应日的前一个工作日(含该日) 止的期间内采用封闭式运作方式,如不存在该对应日的,顺延至下一工作日,封闭期结 束后转为开放式运作,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 517,875,880.63 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验 字(2016)第1425号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泓德泓华灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》于2016年12月1日正式生效,基金合同生效日的基金份额总 额为518,008,490.62 份,其中认购资金利息折合132,609.99 份基金份额。本基金的基 金管理人为泓德基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德泓华灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括股票(包含中小板、创业板及其他经 中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、地方政府债、金 融债、企业债、短期融资券、超短期融资券、公司债、次级债、可转换债券(含分离交 易可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、中期票据、债券回购 和银行存款、同业存单等固定收益类投资工具,股指期货、国债期货以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或 监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投 资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的投资组合比 例为:封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%;转为开放式运作后股票资 产占基金资产的比例范围为0%-95%。本基金在封闭期内,每个交易日日终扣除国债期货 和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于交易保证金一倍的现金;转为开 放式运作后,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应保持现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投 资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 20页,共 61页 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2021年1月1日至2021年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要 求,真实、完整地反映了本基金2021年6月30日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6 月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管 理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价 计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售 额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 21页,共 61页 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 31,168,943.82 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 31,168,943.82 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 598,820,876.41 840,027,499.86 241,206,623.45 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 债 交易所市 - - - 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 22页,共 61页 券 场 银行间市 场 36,081,826.00 36,071,000.00 -10,826.00 合计 36,081,826.00 36,071,000.00 -10,826.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 634,902,702.41 876,098,499.86 241,195,797.45 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 3,061.36 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 65.79 应收债券利息 788,493.15 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 47.52 合计 791,667.82 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 23页,共 61页 6.4.7.6 其他资产


本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 166,931.21 银行间市场应付交易费用 - 合计 166,931.21 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 18,838.46 应付证券出借违约金 - 预提费用 99,178.95 合计 118,017.41 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 285,994,433.78 285,994,433.78 本期申购 248,987,070.11 248,987,070.11 本期赎回(以“-”号填列) -179,665,113.23 -179,665,113.23 本期末 355,316,390.66 355,316,390.66 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 24页,共 61页 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 233,116,205.98 299,045,617.74 532,161,823.72 本期利润 148,823,900.62 -39,021,848.38 109,802,052.24 本期基金份额交易产 生的变动数 38,740,342.47 80,493,994.24 119,234,336.71 其中:基金申购款 144,278,514.70 242,318,185.67 386,596,700.37 基金赎回款 -105,538,172.23 -161,824,191.43 -267,362,363.66 本期已分配利润 -214,981,754.10 - -214,981,754.10 本期末 205,698,694.97 340,517,763.60 546,216,458.57 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 41,615.61 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,812.55 其他 869.04 合计 47,297.20 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 427,168,966.90 减:卖出股票成本总额 277,960,284.16 买卖股票差价收入 149,208,682.74 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 25页,共 61页 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 16,866,850.60 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 16,434,848.00 减:应收利息总额 490,741.57 买卖债券差价收入 -58,738.97 6.4.7.14 衍生工具收益


本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 3,169,498.79 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,169,498.79 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 -39,021,848.38 ——股票投资 -39,035,396.38 ——债券投资 13,548.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 26页,共 61页 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 合计 -39,021,848.38 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 903,821.17 基金转换费收入 71,163.34 合计 974,984.51 注:1、本基金的赎回费率随着持有期限的增加而递减,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。 2、本基金的转换费由申购补差费和赎回费两部分构成,其中不低于赎回费25%的部分归入转出基金 的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 1,111,190.62 银行间市场交易费用 200.00 合计 1,111,390.62 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 27页,共 61页 证券出借违约金 - 汇划手续费 3,686.05 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 121,465.00 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泓德基金管理有限公司(以下简称“泓德基 金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基 金销售机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国 工商银行”) 基金托管人 泓德基业控股股份有限公司 基金管理人股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至202 1年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,251,788.03 2,949,153.25 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 28页,共 61页 其中:支付销售机构的客户维护费 1,149,611.29 1,406,693.36 注:支付基金管理人泓德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率每日计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 609,710.29 552,966.23 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率每日计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2021年01月01日至 2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至 2020年06月30日 报告期初持有的基金份额 24,800,162.83 42,900,162.83 报告期间申购/买入总份额 7,124,143.95 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 31,924,306.78 42,900,162.83 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 8.98% 14.52% 注:1.期间申购/买入总份额为红利再投份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名 称 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份 持有的基金份额 持有的基金份 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 29页,共 61页 额占基金总份 额的比例 额占基金总份 额的比例 泓德基业 控股股份 有限公司 12,473,344.09 3.51% 9,689,825.58 3.39% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行 31,168,943.82 41,615.61 17,630,295.58 93,731.25 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10份基 金 份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 本期利润 分配合计 备 注 1 2021-02 -05 2021-02 -05 7.000 119,172,12 5.08 95,809,62 9.02 214,981,75 4.10 - 合 计





7.000 119,172,12 5.08 95,809,62 9.02 214,981,75 4.10 - 6.4.12 期末(2021年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 30页,共 61页 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6009 05 三峡 能源 2021 -06- 02 2021 -12- 10 限售 股 2.65 5.67 907,76 3 2,40 5,57 1.95 5,14 7,01 6.21 - 6881 31 皓元 医药 2021 -06- 01 2021 -12- 08 限售 股 64.9 9 247. 10 1,955 127, 055. 45 483, 080. 50 - 6886 87 凯因 科技 2021 -01- 29 2021 -08- 09 限售 股 18.9 8 27.9 8 5,354 101, 618. 92 149, 804. 92 - 3009 19 中伟 股份 2020 -12- 15 2021 -07- 02 限售 股 24.6 0 163. 00 610 15,0 06.0 0 99,4 30.0 0 - 6886 28 优利 德 2021 -01- 22 2021 -08- 02 限售 股 19.1 1 32.6 2 2,789 53,2 97.7 9 90,9 77.1 8 - 6886 07 康众 医疗 2021 -01- 25 2021 -08- 02 限售 股 23.2 1 44.5 0 1,890 43,8 66.9 0 84,1 05.0 0 - 6884 99 利元 亨 2021 -06- 23 2021 -07- 01 新股 未上 市 38.8 5 38.8 5 2,149 83,4 88.6 5 83,4 88.6 5 - 3009 79 华利 集团 2021 -04- 15 2021 -10- 26 限售 股 33.2 2 87.5 0 925 30,7 28.5 0 80,9 37.5 0 - 6883 28 深科 达 2021 -03- 01 2021 -09- 09 限售 股 16.4 9 37.7 9 1,499 24,7 18.5 1 56,6 47.2 1 - 6880 87 英科 再生 2021 -06- 2021 -07- 新股 未上 21.9 6 21.9 6 2,469 54,2 19.2 54,2 19.2 - 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 31页,共 61页 30 09 市 4 4 6881 95 腾景 科技 2021 -03- 18 2021 -09- 27 限售 股 13.6 0 19.8 7 2,693 36,6 24.8 0 53,5 09.9 1 - 6886 55 迅捷 兴 2021 -04- 28 2021 -11- 11 限售 股 7.59 15.7 7 3,083 23,3 99.9 7 48,6 18.9 1 - 3010 17 漱玉 平民 2021 -06- 23 2021 -07- 05 新股 未上 市 8.86 8.86 4,995 44,2 55.7 0 44,2 55.7 0 - 3009 73 立高 食品 2021 -04- 08 2021 -10- 15 限售 股 28.2 8 115. 71 360 10,1 80.8 0 41,6 55.6 0 - 3010 21 英诺 激光 2021 -06- 28 2021 -07- 06 新股 未上 市 9.46 9.46 2,609 24,6 81.1 4 24,6 81.1 4 - 3009 53 震裕 科技 2021 -03- 11 2021 -09- 22 限售 股 28.7 7 99.8 5 240 6,90 4.80 23,9 64.0 0 - 3010 09 可靠 股份 2021 -06- 08 2021 -12- 17 限售 股 12.5 4 27.8 9 801 10,0 44.5 4 22,3 39.8 9 - 3009 41 创识 科技 2021 -02- 02 2021 -08- 09 限售 股 21.3 1 49.9 4 399 8,50 2.69 19,9 26.0 6 - 3010 15 百洋 医药 2021 -06- 22 2021 -12- 30 限售 股 7.64 38.8 3 462 3,52 9.68 17,9 39.4 6 - 6882 26 威腾 电气 2021 -06- 28 2021 -07- 07 新股 未上 市 6.42 6.42 2,693 17,2 89.0 6 17,2 89.0 6 - 3009 82 苏文 电能 2021 -04- 2021 -10- 限售 股 15.8 3 45.2 9 317 5,01 8.11 14,3 56.9 - 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 32页,共 61页 19 27 3 3009 40 南极 光 2021 -01- 27 2021 -08- 03 限售 股 12.7 6 43.3 8 307 3,91 7.32 13,3 17.6 6 - 3006 14 百川 畅银 2021 -05- 18 2021 -11- 25 限售 股 9.19 40.3 8 329 3,02 3.51 13,2 85.0 2 - 3009 37 药易 购 2021 -01- 20 2021 -07- 27 限售 股 12.2 5 53.7 1 244 2,98 9.00 13,1 05.2 4 - 3010 13 利和 兴 2021 -06- 21 2021 -12- 29 限售 股 8.72 27.1 1 471 4,10 7.12 12,7 68.8 1 - 3009 42 易瑞 生物 2021 -02- 02 2021 -08- 09 限售 股 5.31 28.5 2 443 2,35 2.33 12,6 34.3 6 - 3009 33 中辰 股份 2021 -01- 15 2021 -07- 22 限售 股 3.37 10.4 4 1,112 3,74 7.44 11,6 09.2 8 - 3010 02 崧盛 股份 2021 -05- 27 2021 -12- 07 限售 股 18.7 1 57.6 2 201 3,76 0.71 11,5 81.6 2 - 6052 87 德才 股份 2021 -06- 28 2021 -07- 06 新股 未上 市 31.5 6 31.5 6 349 11,0 14.4 4 11,0 14.4 4 - 3009 55 嘉亨 家化 2021 -03- 16 2021 -09- 24 限售 股 16.5 3 46.0 7 232 3,83 4.96 10,6 88.2 4 - 3009 96 普联 软件 2021 -05- 26 2021 -12- 03 限售 股 20.8 1 42.2 3 241 5,01 5.21 10,1 77.4 3 - 3009 56 英力 股份 2021 -03- 2021 -09- 限售 股 12.8 5 25.8 0 371 4,76 7.35 9,57 1.80 - 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 33页,共 61页 16 27 3009 62 中金 辐照 2021 -03- 29 2021 -10- 11 限售 股 3.40 16.3 7 576 1,95 8.40 9,42 9.12 - 3009 52 恒辉 安防 2021 -03- 03 2021 -09- 13 限售 股 11.7 2 27.0 8 340 3,98 4.80 9,20 7.20 - 3010 16 雷尔 伟 2021 -06- 23 2021 -12- 30 限售 股 13.7 5 32.9 8 275 3,78 1.25 9,06 9.50 - 3009 66 共同 药业 2021 -03- 31 2021 -10- 11 限售 股 8.24 31.5 4 286 2,35 6.64 9,02 0.44 - 3009 45 曼卡 龙 2021 -02- 03 2021 -08- 10 限售 股 4.56 18.8 8 474 2,16 1.44 8,94 9.12 - 3009 48 冠中 生态 2021 -02- 18 2021 -08- 25 限售 股 13.0 0 27.4 2 324 2,80 8.00 8,88 4.08 备注 4 3009 31 通用 电梯 2021 -01- 13 2021 -07- 21 限售 股 4.31 13.1 1 672 2,89 6.32 8,80 9.92 - 3009 61 深水 海纳 2021 -03- 23 2021 -09- 30 限售 股 8.48 22.0 7 394 3,34 1.12 8,69 5.58 - 3009 50 德固 特 2021 -02- 24 2021 -09- 03 限售 股 8.41 39.1 3 219 1,84 1.79 8,56 9.47 - 6051 62 新中 港 2021 -06- 29 2021 -07- 07 新股 未上 市 6.07 6.07 1,377 8,35 8.39 8,35 8.39 - 3009 58 建工 修复 2021 -03- 2021 -09- 限售 股 8.53 27.2 2 300 2,55 9.00 8,16 6.00 - 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 34页,共 61页 18 29 3009 86 志特 新材 2021 -04- 21 2021 -11- 01 限售 股 14.7 9 30.5 7 264 3,90 4.56 8,07 0.48 - 3009 87 川网 传媒 2021 -04- 28 2021 -11- 11 限售 股 6.79 26.8 1 301 2,04 3.79 8,06 9.81 - 3009 78 东箭 科技 2021 -04- 15 2021 -10- 26 限售 股 8.42 13.6 0 593 4,99 3.06 8,06 4.80 - 3009 26 博俊 科技 2020 -12- 29 2021 -07- 12 限售 股 10.7 6 22.2 0 359 3,86 2.84 7,96 9.80 - 3009 93 玉马 遮阳 2021 -05- 17 2021 -11- 24 限售 股 12.1 0 19.2 9 410 4,96 1.00 7,90 8.90 - 3009 30 屹通 新材 2021 -01- 13 2021 -07- 21 限售 股 13.1 1 24.4 8 322 4,22 1.42 7,88 2.56 - 3009 85 致远 新能 2021 -04- 21 2021 -10- 29 限售 股 24.9 0 24.8 1 295 7,34 5.50 7,31 8.95 - 3009 71 博亚 精工 2021 -04- 07 2021 -10- 15 限售 股 18.2 4 28.2 9 245 4,46 8.80 6,93 1.05 - 3010 04 嘉益 股份 2021 -06- 18 2021 -12- 27 限售 股 7.81 21.9 4 312 2,43 6.72 6,84 5.28 - 3009 91 创益 通 2021 -05- 12 2021 -11- 22 限售 股 13.0 6 26.5 1 254 3,31 7.24 6,73 3.54 - 3009 27 江天 化学 2020 -12- 2021 -07- 限售 股 13.3 9 30.1 0 217 2,90 5.63 6,53 1.70 - 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 35页,共 61页 29 07 3009 75 商络 电子 2021 -04- 14 2021 -10- 21 限售 股 5.48 13.0 3 492 2,69 6.16 6,41 0.76 - 3009 63 中洲 特材 2021 -03- 30 2021 -10- 11 限售 股 12.1 3 22.4 9 283 3,43 2.79 6,36 4.67 - 3010 11 华立 科技 2021 -06- 09 2021 -12- 17 限售 股 14.2 0 33.8 4 175 2,48 5.00 5,92 2.00 - 3009 43 春晖 智控 2021 -02- 03 2021 -08- 10 限售 股 9.79 23.0 1 255 2,49 6.45 5,86 7.55 - 3009 67 晓鸣 股份 2021 -04- 02 2021 -10- 13 限售 股 4.54 11.5 4 507 2,30 1.78 5,85 0.78 - 3009 72 万辰 生物 2021 -04- 08 2021 -10- 19 限售 股 7.19 12.6 5 430 3,09 1.70 5,43 9.50 - 3009 29 华骐 环保 2021 -01- 12 2021 -07- 21 限售 股 13.8 7 29.5 5 183 2,53 8.21 5,40 7.65 - 3009 60 通业 科技 2021 -03- 22 2021 -09- 29 限售 股 12.0 8 23.0 6 234 2,82 6.72 5,39 6.04 - 3010 17 漱玉 平民 2021 -06- 23 2022 -01- 05 新股 未上 市且 限售 8.86 8.86 555 4,91 7.30 4,91 7.30 - 3009 95 奇德 新材 2021 -05- 17 2021 -11- 26 限售 股 14.7 2 23.3 2 191 2,81 1.52 4,45 4.12 - 3010 德迈 2021 2021 限售 5.29 14.4 303 1,60 4,37 - 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 36页,共 61页 07 仕 -06- 04 -12- 16 股 4 2.87 5.32 3009 98 宁波 方正 2021 -05- 25 2021 -12- 02 限售 股 6.02 21.3 2 201 1,21 0.02 4,28 5.32 - 3010 12 扬电 科技 2021 -06- 15 2021 -12- 22 限售 股 8.05 24.2 6 170 1,36 8.50 4,12 4.20 - 3009 92 泰福 泵业 2021 -05- 17 2021 -11- 25 限售 股 9.36 20.3 2 200 1,87 2.00 4,06 4.00 - 3010 10 晶雪 节能 2021 -06- 09 2021 -12- 20 限售 股 7.83 17.6 1 218 1,70 6.94 3,83 8.98 - 3010 21 英诺 激光 2021 -06- 28 2022 -01- 06 新股 未上 市且 限售 9.46 9.46 290 2,74 3.40 2,74 3.40 - 注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡 导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市 之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式 减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承销商 可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6 个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参 与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不能自 由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 4、上述流通受限股票持有期间分红情况如下:该股票于2021年6月4日实施权益分派方案:每10股派 0.80元人民币现金(含税);同时,以资本公积向全体股东每10股转增5股。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 37页,共 61页 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险 限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基 金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金 在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设,建立了从董事会层面到各业 务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制委员会,主要 负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策等事项;督察长负责对基金管理人各业务 环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董 事会和中国证监会直接报告;在公司内部设立独立的监察稽核部,专职负责对基金管理 人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交 易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估 并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期期末,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基 金资产净值的比例为0%(上年度末:0.04%)。 6.4.13.3 流动性风险 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 38页,共 61页 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于本报告期期末,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内 且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即 为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金 组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度 指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指 标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受该比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本报告期期末,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产 净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于本报告期期末,本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可 变现价值。 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 39页,共 61页 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下 表所示: 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 06月30 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存 款 31,168,943.82 - - - 31,168,943.82 结算备 付金 162,336.98 - - 10,000.00 172,336.98 存出保 证金 117,295.44 - - - 117,295.44 交易性 金融资 产 36,071,000.00 - - 840,027,499.86 876,098,499.86 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 40页,共 61页 应收证 券清算 款 - - - 334,811.80 334,811.80 应收利 息 - - - 791,667.82 791,667.82 应收申 购款 - - - 2,752,196.67 2,752,196.67 资产总 计 67,519,576.24 - - 843,916,176.15 911,435,752.39 负债





应付证 券清算 款 - - - 1,486,420.43 1,486,420.43 应付赎 回款 - - - 7,484,009.63 7,484,009.63 应付管 理人报 酬 - - - 545,283.76 545,283.76 应付托 管费 - - - 102,240.72 102,240.72 应付交 易费用 - - - 166,931.21 166,931.21 其他负 债 - - - 118,017.41 118,017.41 负债总 计 - - - 9,902,903.16 9,902,903.16 利率敏 感度缺 口 67,519,576.24 - - 834,013,272.99 901,532,849.23 上年度 末 2020年 12月31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 36,440,697.97 - - - 36,440,697.97 结算备 付金 314,875.17 - - 10,000.00 324,875.17 存出保 证金 74,951.22 - - - 74,951.22 交易性 金融资 产 32,085,200.00 - 367,000.00 751,920,447.08 784,372,647.08 应收证 - - - 530,792.52 530,792.52 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 41页,共 61页 券清算 款 应收利 息 - - - 591,170.79 591,170.79 应收申 购款 - - - 3,590,443.12 3,590,443.12 资产总 计 68,915,724.36 - 367,000.00 756,642,853.51 825,925,577.87 负债














应付证 券清算 款 - - - 2,928,600.98 2,928,600.98 应付赎 回款 - - - 3,866,991.54 3,866,991.54 应付管 理人报 酬 - - - 485,989.08 485,989.08 应付托 管费 - - - 91,122.94 91,122.94 应付交 易费用 - - - 188,732.78 188,732.78 应交税 费 - - - 1.33 1.33 其他负 债 - - - 207,881.72 207,881.72 负债总 计 - - - 7,769,320.37 7,769,320.37 利率敏 感度缺 口 68,915,724.36 - 367,000.00 748,873,533.14 818,156,257.50 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期期末,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 4%(上年度末:3.97%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末: 同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 42页,共 61页 市或银行间同业市场交易的股票或债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策 的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的 定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正, 来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资组合的 分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格 实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和 控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产-股票投资 840,027,499.86 93.18 751,920,447.08 91.90 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 840,027,499.86 93.18 751,920,447.08 91.90 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 假定本基金的业绩比较基准变化5%,其他变量不变 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 43页,共 61页 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 业绩比较基准上升5% 100,475,032.78 78,911,954.80 业绩比较基准下降5% -100,475,032.78 -78,911,954.80 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2021年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为832,980,555.61元,属于第二层次的余额为43,117,944.25 元,无属于第三层次的余额(2020年12月31日:第一层次700,311,080.24元,第二层次 84,061,566.84元,无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2021年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12月 31日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 44页,共 61页 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 840,027,499.86 92.17 其中:股票 840,027,499.86 92.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 36,071,000.00 3.96 其中:债券 36,071,000.00 3.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 31,341,280.80 3.44 8 其他各项资产 3,995,971.73 0.44 9 合计 911,435,752.39 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 659,213,363.02 73.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.60 0.57 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 45页,共 61页 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 95,577.58 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 26,139,860.00 2.90 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,403.70 0.01 J 金融业 82,576,211.62 9.16 K 房地产业 34,431,641.00 3.82 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 32,279,306.36 3.58 N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 840,027,499.86 93.18 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 601012 隆基股份 890,000 79,067,600.00 8.77 2 300750 宁德时代 117,261 62,711,182.80 6.96 3 601100 恒立液压 581,324 49,947,358.08 5.54 4 002475 立讯精密 1,078,263 49,600,098.00 5.50 5 002142 宁波银行 1,159,100 45,170,127.00 5.01 6 300124 汇川技术 542,772 40,306,248.72 4.47 7 601318 中国平安 581,384 37,371,363.52 4.15 8 600309 万华化学 323,900 35,246,798.00 3.91 9 000333 美的集团 484,593 34,585,402.41 3.84 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 46页,共 61页 10 000002 万 科A 1,446,100 34,431,641.00 3.82 11 300760 迈瑞医疗 70,900 34,035,545.00 3.78 12 603517 绝味食品 379,747 32,008,874.63 3.55 13 002812 恩捷股份 136,367 31,923,514.70 3.54 14 603259 药明康德 203,054 31,796,225.86 3.53 15 601233 桐昆股份 1,271,386 30,627,688.74 3.40 16 600779 水井坊 238,081 30,081,534.35 3.34 17 603345 安井食品 107,500 27,307,150.00 3.03 18 600276 恒瑞医药 390,982 26,575,046.54 2.95 19 600132 重庆啤酒 134,129 26,550,835.55 2.95 20 300628 亿联网络 313,785 26,295,183.00 2.92 21 601021 春秋航空 459,400 26,139,860.00 2.90 22 603338 浙江鼎力 404,646 23,748,673.74 2.63 23 300558 贝达药业 159,397 17,253,131.28 1.91 24 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.57 25 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.05 26 688687 凯因科技 5,354 149,804.92 0.02 27 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 28 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.01 29 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.01 30 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 31 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01 32 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.01 33 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.01 34 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.01 35 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 36 688195 腾景科技 2,693 53,509.91 0.01 37 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01 38 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.01 39 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 40 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 47页,共 61页 41 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 42 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 43 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 44 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 45 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 46 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 47 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 48 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 49 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 50 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 51 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 52 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 53 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 54 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 55 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 56 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 57 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 58 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 59 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 60 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 61 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 62 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 63 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 64 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 65 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 66 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 67 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 68 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 69 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 70 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 71 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 48页,共 61页 72 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 73 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 74 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 75 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 76 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 77 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 78 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 79 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 80 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 81 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 82 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 83 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 84 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 85 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 86 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 87 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 88 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 89 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 90 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 91 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 92 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 93 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 94 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 95 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 96 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 49页,共 61页 1 002475 立讯精密 32,531,899.17 3.98 2 601100 恒立液压 29,122,714.96 3.56 3 000002 万 科A 28,671,606.62 3.50 4 002142 宁波银行 24,572,564.63 3.00 5 300628 亿联网络 23,780,826.48 2.91 6 601021 春秋航空 19,610,507.68 2.40 7 601012 隆基股份 19,243,017.36 2.35 8 601318 中国平安 19,178,024.16 2.34 9 000333 美的集团 19,026,977.99 2.33 10 600779 水井坊 17,366,467.00 2.12 11 300124 汇川技术 15,791,431.97 1.93 12 603160 汇顶科技 15,183,750.74 1.86 13 601233 桐昆股份 14,328,117.12 1.75 14 603338 浙江鼎力 11,034,628.42 1.35 15 603517 绝味食品 10,398,072.00 1.27 16 600276 恒瑞医药 10,263,138.30 1.25 17 300750 宁德时代 9,766,369.00 1.19 18 600438 通威股份 9,503,199.00 1.16 19 002812 恩捷股份 9,492,207.00 1.16 20 603345 安井食品 8,825,703.62 1.08 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600779 水井坊 42,189,601.01 5.16 2 603659 璞泰来 37,248,564.05 4.55 3 600438 通威股份 32,982,353.00 4.03 4 601318 中国平安 22,359,020.99 2.73 5 300750 宁德时代 17,802,491.55 2.18 6 300124 汇川技术 17,299,929.00 2.11 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 50页,共 61页 7 000002 万 科A 17,031,303.82 2.08 8 300188 美亚柏科 16,854,969.00 2.06 9 002142 宁波银行 16,754,774.00 2.05 10 002812 恩捷股份 16,355,288.36 2.00 11 601012 隆基股份 16,065,933.37 1.96 12 603345 安井食品 15,862,936.00 1.94 13 603290 斯达半导 14,410,216.00 1.76 14 603160 汇顶科技 13,213,373.19 1.62 15 603259 药明康德 11,588,656.74 1.42 16 600309 万华化学 9,925,266.00 1.21 17 300760 迈瑞医疗 9,809,546.00 1.20 18 603338 浙江鼎力 9,529,870.86 1.16 19 600009 上海机场 8,406,170.00 1.03 20 002475 立讯精密 7,780,551.00 0.95 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 405,102,733.32 卖出股票收入(成交)总额 427,168,966.90 注:本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的"买入金额"(或"买入股票成本")、"卖出金额"(或"卖出 股票收入")均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 36,071,000.00 4.00 其中:政策性金融债 36,071,000.00 4.00 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 51页,共 61页 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 36,071,000.00 4.00 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 200409 20农发09 200,000 20,038,000.00 2.22 2 180212 18国开12 100,000 10,033,000.00 1.11 3 200406 20农发06 60,000 6,000,000.00 0.67 注:本基金本报告期末仅持有三只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 52页,共 61页 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券除宁波银行(证券代码:002142.SZ)外,其 他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 2021年6月10日,宁波银行发行人宁波银行股份有限公司因代理销售 保险不规范被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局罚款人民币25万元,并责令该行 对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。 2020年10月16日,宁波银行发行人宁 波银行股份有限公司因授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位被中国银行保 险监督管理委员会宁波监管局罚款人民币30万元,并责令该行对贷后管理不到位直接责 任人员给予纪律处分。 在上述公告公布后,本基金管理人对上述公司进行了进一步了 解和分析,认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对上 述公司的投资判断未发生改变。


7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 117,295.44 2 应收证券清算款 334,811.80 3 应收股利 - 4 应收利息 791,667.82 5 应收申购款 2,752,196.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,995,971.73 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能存在尾差。 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 53页,共 61页 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有 人户 数 (户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 45,02 9 7,890.83 66,587,307.20 18.74% 288,729,083.4 6 81.26% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,448,450.01 0.6891% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016年12月01日)基金份额总额 518,008,490.62 本报告期期初基金份额总额 285,994,433.78 本报告期基金总申购份额 248,987,070.11 减:本报告期基金总赎回份额 179,665,113.23 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 355,316,390.66 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10


重大事件揭示 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 54页,共 61页 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动 本报告期基金管理人无重大人事变动。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 中国工商银行股份有限公司根据工作需要,任命刘彤女士担任本公司资产托管部总 经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在 中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼 事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金 提供审计服务至今,本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证 券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和 处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 中国 中金 财富 2 25,162,346.46 3.07% 17,898.64 3.07% - 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 55页,共 61页 证券 中泰 证券 2 26,376,997.54 3.22% 18,763.33 3.22% - 首创 证券 1 30,872,667.13 3.77% 21,959.83 3.77% - 长城 证券 2 31,712,008.19 3.87% 22,556.81 3.87% - 中信 建投 证券 4 96,858,546.47 11.81% 68,896.23 11.81% - 光大 证券 2 5,506,854.60 0.67% 3,917.08 0.67% - 华西 证券 2 350,777,356.51 42.78% 249,502.32 42.78% - 国盛 证券 2 252,719,774.79 30.82% 179,759.79 30.82% - 国信 证券 2 - - - - - 华安 证券 2 - - - - - 华泰 证券 2 - - - - - 民生 证券 2 - - - - - 平安 证券 2 - - - - - 申万 宏源 证券 2 - - - - - 太平 洋证 券 2 - - - - - 西藏 2 - - - - - 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 56页,共 61页 东方 财富 证券 信达 证券 2 - - - - - 招商 证券 2 - - - - - 安信 证券 4 - - - - - 长江 证券 1 - - - - - 海通 证券 1 - - - - - 西部 证券 1 - - - - - 东北 证券 2 - - - - - 国金 证券 2 - - - - - 注:1、本公司选择证券经营机构的标准 (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2)资力雄厚,信誉良好。 (3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需 要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 (1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告。 (2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定。 (3)研究部、投资部等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行 综合评价。 (4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究 机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 57页,共 61页 价结果如不符合条件则终止试用。 (5)本公司每季度对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务 不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租 用的交易单元。 (6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元 4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 (1)本基金报告期内新增租用交易单元:安信证券、华安证券、招商证券 (2)本基金报告期内停止租用交易单元:无 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 中国中金财富 证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 首创证券 - - - - - - - - 长城证券 - - - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 华西证券 376,25 0.60 100.0 0% - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 华安证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 民生证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - - - 西藏东方财富 证券 - - - - - - - - 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 58页,共 61页 信达证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 安信证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 泓德基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加国金证券 股份有限公司为销售机构及 参与其费率优惠的公告 公司官网、证券日报、中国 证监会基金电子披露网站 2021-01-16 2 泓德基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加华林证券 股份有限公司为销售机构及 开通定投和转换业务并参与 其费率优惠的公告 公司官网、证券日报、中国 证监会基金电子披露网站 2021-01-29 3 泓德泓华灵活配置混合型证 券投资基金分红公告 公司官网、证券日报、中国 证监会基金电子披露网站 2021-02-03 4 泓德基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加中国人寿 保险股份有限公司为销售机 构及开通定投和转换业务并 参与其费率优惠的公告 公司官网、证券日报、中国 证监会基金电子披露网站 2021-02-06 5 泓德基金管理有限公司关于 泓德泓华灵活配置混合型证 券投资基金暂停大额申购、 转换转入、定期定额投资业 务的公告 公司官网、证券日报、中国 证监会基金电子披露网站 2021-02-08 6 泓德基金管理有限公司关于 公司官网、证券日报、中国 2021-02-20 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 59页,共 61页 旗下部分基金增加长城证券 股份有限公司为销售机构及 开通定投和转换业务并参与 其费率优惠的公告 证监会基金电子披露网站 7 泓德基金管理有限公司关于 泓德泓华灵活配置混合型证 券投资基金增加华泰证券股 份有限公司为销售机构及开 通定投和转换业务的公告 公司官网、证券日报、中国 证监会基金电子披露网站 2021-03-03 8 泓德基金管理有限公司关于 北京植信基金销售有限公司 开通定投及转换业务并调整 申认购金额起点的公告 公司官网、证券日报、中国 证监会基金电子披露网站 2021-03-11 9 泓德基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加腾安基金 销售(深圳)有限公司为销 售机构及开通定投业务并参 与其费率优惠的公告 公司官网、证券日报、中国 证监会基金电子披露网站 2021-03-24 10 泓德基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加北京汇成 基金销售有限公司为销售机 构及开通定投和转换业务并 参与其费率优惠的公告 公司官网、证券日报、中国 证监会基金电子披露网站 2021-03-31 11 泓德基金管理有限公司关于 旗下基金参与北京汇成基金 销售有限公司基金转换费率 优惠的公告 公司官网、证券日报、中国 证监会基金电子披露网站 2021-04-01 12 泓德基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加民生证券 股份有限公司为销售机构的 公告 公司官网、证券日报、中国 证监会基金电子披露网站 2021-04-20 13 泓德基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加侧袋机制 并相应修改法律文件的公告 公司官网、证券日报、中国 证监会基金电子披露网站 2021-04-30 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 60页,共 61页 14 泓德基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加宁波银行 股份有限公司为销售机构的 公告 公司官网、证券日报、中国 证监会基金电子披露网站 2021-05-21 15 泓德基金管理有限公司关于 泓德泓华灵活配置混合型证 券投资基金增加首创证券股 份有限公司为销售机构的公 告 公司官网、证券日报、中国 证监会基金电子披露网站 2021-05-28 16 泓德基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加平安银行 股份有限公司为销售机构的 公告 公司官网、证券日报、中国 证监会基金电子披露网站 2021-06-08 17 泓德基金管理有限公司关于 泓德泓华灵活配置混合型证 券投资基金暂停大额申购、 转换转入、定期定额投资业 务的公告 公司官网、证券日报、中国 证监会基金电子披露网站 2021-06-19 18 泓德基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加江海证券 有限公司为销售机构的公告 公司官网、证券日报、中国 证监会基金电子披露网站 2021-06-23 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金设立的文件; 2、《泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 61页,共 61页 3、《泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 地点为管理人地址:北京市西城区德胜门外大街125号 12.3 查阅方式 1、投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 2、投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司,客 户服务电话:4009-100-888 3、投资者可访问本基金管理人公司网站,网址:www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 二〇二一年八月二十五日