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银行指数基金(160517)

银行指数基金:博时中证银行指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新查看PDF公告

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5 博时中证银行指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 编制日期:2021年8月24日 送出日期:2021年8月25日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 博时中证银行指数 基金代码 160517 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司


基金合同生效日 2020-08-06 上市交易所及上市日 期 深圳证券交易所 暂未上市 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放申购、赎回 基金经理 赵云阳 开始担任本基金基金 经理的日期 2020-08-06 证券从业日期 2010-08-31 其他概况说明 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续 60个工作日 出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的,本基金 基金合同将终止并进行基金财产清算,且无需召开持有人大会,同时基金管理人应履行 相关的监管报告和信息披露程序。 扩位简称 银行指数基金 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 敬请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 本基金为股票型指数基金,跟踪指数为本基金的目标,力求将基金净值增长率与业绩 比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含 标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、存托凭证)、债券(国债、金融债、 企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转债 和可交换债)债券回购、权证、股指期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:中证银行指数成分股和备选成分股(含存托凭证)占基金 资产净值的比例不低于90%,且占非现金基金资产的比例不低于80%;权证投资比例 为基金资产净值的0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现 2 /


5 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金为指数型基金,采用完全复制法,按照成份股在中证银行指数中的基准权重构 建指数化投资组合,同时为实现对标的指数更好的跟踪,本基金将辅以适当的替代性 策略调整组合。主要投资策略是资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指 期货投资策、权证投资策略。 业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金,属于证券投资基金当中中高预期 风险、中高预期收益的品种。一般情形下,其预期风险和预期收益高于混合型基金、 债券型基金、货币市场基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期:2021-06-30


1.56%





其他资产


6.71%





银行存款和结算 备付金合计


91.73%





权益投资 2020 净值增长率 10.82% 业绩基准收益率 7.91% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 数据截止日期:2020-12-31 3 /


5 注:本基金过往业绩不代表未来表现。 本基金的基金合同于2020年8月6日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率 备注 申购费(前收费)


M < 50万元 1.00%





50万元 ≤ M < 100万元 0.80%





100万元 ≤ M < 500万元 0.20%











M ≥ 500万元


1000元/笔


赎回费


N < 7天


1.50%


100%计 入资产 7天 ≤ N < 30天


0.10%


至少 25%计入 资产





N ≥ 30天


0.00%





注:场内交易费用以证券公司实际收费为准。对于通过基金管理人直销渠道申购的养老金客户,享受申购费率1折 优惠。对于通过基金管理人直销渠道赎回的养老金客户,将不计入基金资产部分的赎回费免除。 申购费: 场内申购费比照场外申购费率设定场内申购费率 赎回费: 持有期少于7日的场内投资者赎回费率为 1.50%并全额计入基金资产,持有期大于等于 7日的场内投资者赎回费率 为 0.10%,不低于赎回费总额 25%计入基金资产。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 固定比例 0.50% 托管费 固定比例 0.15% 其他费用 基金的指数许可使用费;基金的上市费用;《基金合同》生效后与基金相关的信 息披露费用,法律法规、中国证监会另有规定的除外;《基金合同》生效后与基 金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金 的证券、期货交易费用;基金的银行汇划费用;账户开户费和账户维护费等 注: 本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,及时关注本公司出具的适当性意见,各销售机构 4 /


5 关于适当性的意见不必然一致,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。 基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况, 结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销 售行为及违规宣传推介材料。 1、本基金特有的风险主要包括: (1)被动投资的风险 1)标的指数下跌的风险 本基金绝大部分基金资产将用于跟踪标的指数,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数 情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。 2)跟踪偏离的风险 本基金投资组合收益率可能由于标的指数调整成分股或变更编制方法、成分股派发现金红利、流动性风险(成 分股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担较大的冲击成本)、本基金的运营费用(证 券投资中的交易成本、基金管理费、托管费等)、债券投资等原因导致基金的收益率与业绩比较基准收益率发生较 大偏离。 3)标的指数变更的风险 根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标的指数 及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合将随之调整,基金的收益风险特征可能发生变化,投 资者还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。 4)指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理 和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换 基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在 6个月内召集基金份额持有人大会进 行表决。因此,投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 5)股指期货投资风险 本基金将股指期货纳入到投资范围中,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不 利行情时,微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时,股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有 在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给基金净值带来重大损失。 (2)自动触发清算风险 《博时中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不 满 200人或者基金资产净值低于 5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续 60个工作日出现基 金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的,本基金基金合同将进行基金财产清算并终 止,且无需召开持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。因此本基金有面临自动触发 清算的风险。 (3)不符合上市条件无法上市的风险 《博时中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,基金管理人可以根据有关规定,申请本基金的 上市交易。本基金上市交易需符合深圳证券交易所的条件,因此本基金有可能面临因不符合上市交易的条件而导致 无法上市的风险。 (4)投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面 临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证 持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分 红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造 成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的 基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致 的其他风险。 5 /


5 2、本基金普通风险:市场风险(政策风险、经济周期风险、收益波动风险、利率风险、通货膨胀风险、再投 资风险等)、管理风险(决策风险、操作风险、技术风险、估值风险等)、信用风险、流动性风险、合规风险和其他 风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于 本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保 证最低收益 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的,基金管理 人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信 息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址:www.bosera.com][客服电话:95105568] (1)基金合同、托管协议、招募说明书 (2)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 (3)基金份额净值 (4)基金销售机构及联系方式 (5)其他重要资料 六、其他情况说明 1、争议解决方式:各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好 协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁 决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 2、重大事项说明:博时中证银行指数证券投资基金(LOF)由博时中证银行指数分级证券投资基金转型而来。 基金转型经博时中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,持有人大会决议自表决通过之日起 生效。自 2020年 8月 6日起,《博时中证银行指数分级证券投资基金基金合同》失效且《博时中证银行指数证券 投资基金(LOF)基金合同》同时生效,博时中证银行指数分级证券投资基金正式变更为博时中证银行指数证券投 资基金(LOF)。