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云计算LOF:融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第2号)查看PDF公告




融通中证云计算与大数据主题指数 证券投资基金(LOF) 更新招募说明书 (2021年第 2号) 基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 二○二一年八月





















































招募说明书(2021年第 2号) 1 重要提示 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基 金”)由融通中证军工指数分级证券投资基金转型而来。《关于融通中证军工指 数分级证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议案》经融通中证军工指数 分级证券投资基金基金份额持有人大会表决通过,主要内容包括变更基金的运作 方式,由指数分级基金变更为上市契约型开放式基金(LOF);将基金跟踪标的指 数由“中证军工指数”变更为“中证云计算与大数据主题指数”,基金名称相应 变更为“融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)”,融通中证军 工指数分级证券投资基金之场内融通军工份额、融通军工 A份额、融通军工 B份 额转换为融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)场内份额,融通 中证军工指数分级证券投资基金之场外融通军工份额转换为融通中证云计算与大 数据主题指数证券投资基金(LOF)场外份额,同时调整了投资目标、投资范围、 投资限制等。上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,并于 2020年 12月 1 日正式实施基金转型。自基金转型实施之日起,《融通中证云计算与大数 据主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《融通中证军工指数分级证券 投资基金基金合同》同日起失效,融通中证军工指数分级证券投资基金正式变更 为融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对本基金 的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实 质性判断或者保证。 本基金标的指数为中证云计算与大数据主题指数。有关标的指数的具体编制 方案详见本招募说明书“二十五、指数编制方案”,编制方案后续更新及成份股 信息详见中证指数有限公司网站,网址:www.csindex.com.cn。 本基金为跟踪指数的股票型基金,在基金的投资运作过程中可能面临指数基 金特有的风险,包括但不限于标的指数波动的风险、标的指数收益率与股票市场 平均收益率偏离的风险、基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险、跟 踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务 的风险、成份股停牌的风险等。具体详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。





















































招募说明书(2021年第 2号) 2 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,自主判断基金的投资价值, 充分考虑自身的风险承受能力,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各 类风险,包括但不限于市场风险、管理风险、交易风险、流动性风险、运营风险、 本基金特定风险及其他风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原 则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行负责。 本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现 较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。具体详见风险揭示部分。 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风 险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 投资有风险,投资人购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明 书、基金产品资料概要等信息披露文件。投资者购买本基金份额的行为视为同意 基金合同的约定。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应 的投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表 现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 本基金本次更新招募说明书主要根据《融通基金管理有限公司关于旗下深交 所基金新增扩位简称的公告》更新本基金场内扩位简称,为“云计算 LOF”。





















































招募说明书(2021年第 2号) 3 目录 一、 绪言 .................................................................................................................................. 4 二、 释义 .................................................................................................................................. 5 三、 基金管理人 .................................................................................................................... 11 四、 基金托管人 .................................................................................................................... 20 五、 相关服务机构................................................................................................................. 23 六、 基金的历史沿革............................................................................................................. 25 七、 基金的存续 .................................................................................................................... 26 八、 基金份额的上市交易 ..................................................................................................... 27 九、 基金份额的申购与赎回 ................................................................................................. 29 十、 基金的投资 .................................................................................................................... 43 十一、 基金的财产 ................................................................................................................ 50 十二、 基金资产估值............................................................................................................. 51 十三、 基金的收益与分配 ..................................................................................................... 57 十四、 基金的费用与税收 ..................................................................................................... 59 十五、 基金的会计与审计 ..................................................................................................... 62 十六、 基金的信息披露......................................................................................................... 63 十七、 风险揭示 .................................................................................................................... 70 十八、 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ............................................................. 77 十九、 基金合同的内容摘要 ................................................................................................. 79 二十、 基金托管协议的内容摘要 ......................................................................................... 95 二十一、 对基金份额持有人服务 .......................................................................................... 109 二十二、 其他应披露事项 ...................................................................................................... 111 二十三、 招募说明书存放及其查阅方式 .............................................................................. 112 二十四、 备查文件 .................................................................................................................. 113 二十五、 指数编制方案 .......................................................................................................... 114





















































招募说明书(2021年第 2号) 4 一、 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投 资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开 募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金 指引》”)以及《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金合 同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金由融通中证军工指数 分级证券投资基金转型而来,本招募说明书由融通基金管理有限公司解释。本基 金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对 本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务 的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和 基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。





















































招募说明书(2021年第 2号) 5 二、 释义 《招募说明书》中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 1、基金或本基金:指融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF), 本基金由融通中证军工指数分级证券投资基金转型而来 2、基金管理人:指融通基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4、《基金合同》或基金合同:指《融通中证云计算与大数据主题指数证券投 资基金(LOF)基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《融通中证云计算 与大数据主题指数证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修 订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《融通中证云计算与大数据主题指数证券 投资基金(LOF)招募说明书》及其更新 7、上市交易公告书:指《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金 (LOF)上市交易公告书》 8、基金转型:指对包括融通中证军工指数分级证券投资基金变更运作方式、 调整投资目标、投资范围、投资策略、修订基金合同并更名为“融通中证云计算 与大数据主题指数证券投资基金(LOF)”等一系列事项的统称 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过,经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订,自 2013年 6月 1日起实施,并经 2015年 4月 24日第十二届 全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于 修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券 投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3月 15日颁布、同年 6月 1日起 实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1





















































招募说明书(2021年第 2号) 6 日实施的,并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 13、《运作办法》:指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日起实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机 关对其不时做出的修订 15、《指数基金指引》:指中国证监会 2021 年 1月 22日颁布、同年 2月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其不时做出的修订 16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员 会 18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额 的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构:指直销机构和代销机构





















































招募说明书(2021年第 2号) 7 26、直销机构:指融通基金管理有限公司 27、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基 金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销 售业务的机构,以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单 位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有 基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可 的深圳证券交易所会员单位 28、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 29、销售场所:指场外销售场所和场内交易场所,分别简称场外和场内 30、场外:指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构进行基金份额申购 和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、 场外赎回 31、场内:指通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位利用 深圳证券交易所交易系统办理本基金相关基金份额的申购、赎回和上市交易的场 所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回 32、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括 投资人开放式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销 售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和 办理非交易过户等 33、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司 34、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算 系统,通过场外销售机构申购的基金份额登记在登记结算系统 35、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记 系统,通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在证券登记系统 36、上市交易:指基金存续期间投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式 买卖本基金相关份额的行为 37、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限 责任公司注册的、用于记录其持有的基金管理人所管理的基金份额余额及其变动 情况的账户





















































招募说明书(2021年第 2号) 8 38、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理基金交易业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 39、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的 深圳证券交易所人民币普通股票账户(即 A股账户)或证券投资基金账户 40、基金合同生效日:指《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金 (LOF)基金合同》生效日,原《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》 自同一日失效 41、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 42、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 43、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常 交易日 44、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 45、T+n日:指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 46、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 47、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 48、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投 资基金交易和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 及对其不时做出的修订,中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券 登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则(修订版)》及对 其不时做出的修订,以及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则 49、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 50、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 51、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 52、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所





















































招募说明书(2021年第 2号) 9 持基金份额销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管 53、系统内转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不 同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行 转登记的行为 54、跨系统转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证 券登记系统间进行转登记的行为 55、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣 款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 56、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请 份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 57、元:指人民币元 58、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 59、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、基金合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回 购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券,因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 60、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份 额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待 61、基金资产总值:指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基 金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 62、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 63、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 64、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程





















































招募说明书(2021年第 2号) 10 65、标的指数:指中证云计算与大数据主题指数 66、日/天:指公历日 67、月:指公历月 68、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报 刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 69、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 70、基金产品资料概要:指《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基 金(LOF)基金产品资料概要》及其更新





















































招募说明书(2021年第 2号) 11 三、 基金管理人 一、基金管理人概况 1、名称:融通基金管理有限公司 2、住所:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14层 3、办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15层 4、法定代表人:高峰 5、组织形式:有限责任公司 6、设立日期:2001年 5月 22日 7、批准设立机关:中国证监会 8、批准设立文号:证监基字[2001]8号 9、存续期间:持续经营 10、电话:0755-26947517 11、联系人:赖亮亮 12、注册资本:12500万元人民币 13、股权结构:新时代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)40% 二、主要人员情况 1、现任董事情况 董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大 鹏证券投行部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨 询有限公司总经理,深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年 7月起至今, 任公司董事长。 独立董事杜婕女士,经济学博士,民进会员,注册会计师,现任吉林大学经 济学院教授。历任电力部第一工程局一处主管会计,吉林大学教师、讲师、教授。 2011年 1月至今,任公司独立董事。 独立董事田利辉先生,金融学博士后、执业律师,现任南开大学金融发展研 究院教授。历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员、北京大学光华管理学 院副教授、南开大学金融发展研究院教授。2011年 1月至今,任公司独立董事。 独立董事施天涛先生,法学博士,现任清华大学法学院教授、法学院副院长、





















































招募说明书(2021年第 2号) 12 博士研究生导师、中国证券法学研究会副会长。2012 年 1 月至今,任公司独立董 事。 董事 Yuji Ooyagi(大柳雄二)先生,本科学历,现任日兴资产管理有限公司 执行副总裁。历任日兴证券投资组合经理,日兴资产管理有限公司商务拓展部负 责人、投资信托销售本部负责人、资深常务总监、日本零售事业本部负责人等职 务。2020年 2月至今,任公司董事。 董事 Allen Yan(颜锡廉)先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司 常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司(美国波 士顿)分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015 年 6月至今,任公司董事。 董事张帆先生,工商管理硕士,清华大学 EMBA。历任新时代证券经纪业务 管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017 年 6 月至今,任公司董 事。 2、现任监事情况 监事刘宇先生,金融学硕士、计算机科学硕士,现任公司监察稽核部总经理。 历任国信证券股份有限公司投资银行部项目助理、安永会计师事务所高级审计员、 景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监。2015 年 8 月至今,任公司监 事。 3、现任高级管理人员情况 董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大 鹏证券投行部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨 询有限公司总经理,深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015 年 7 月至今, 任公司董事长。 总经理张帆先生,工商管理硕士,清华大学 EMBA。历任新时代证券经纪业 务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017 年 6 月至今,任公司 总经理。 常务副总经理 Allen Yan(颜锡廉)先生,工商管理硕士。历任富达投资公司 (美国波士顿)分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公 司部长。2011年 3月至今,任公司常务副总经理。 副总经理邹曦先生,金融学硕士,现任公司副总经理兼权益投资总监、融通





















































招募说明书(2021年第 2号) 13 行业景气证券投资基金等基金的基金经理。2001 年 5 月加入融通基金管理有限公 司,曾任行业研究员、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、权益投资 总监。2020年 6月至今,任公司副总经理。 督察长涂卫东先生,法学硕士。曾在原国务院法制办公室财金司、中国证监 会法律部和基金监管部工作,曾是中国证监会公职律师。2011年3月至今,任公司 督察长。 4、本基金拟任基金经理 何天翔先生,厦门大学经济学硕士,12年证券、基金行业从业经历,具有基 金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工 程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投 资经理、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月29日至 2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理 (2016年9月23日至2018年8月4日),现任指数与量化投资部副总监、融通深证100 指数证券投资基金基金经理(2014年10月25日起至今)、融通中证军工指数分级 证券投资基金基金经理(2015年7月1日起至2020年11月30日)、融通中证全指证 券公司指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月17日起至2020年11月19日)、 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月17日起至今)、融 通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2017年1月24日起至今)、融通中证人工智 能主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2017年4月10日起至今)、融通创业板 交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年8月5日起至今)。 5、投资决策委员会成员 公司公募基金投资决策委员会成员:公司副总经理兼权益投资总监、基金经 理邹曦先生,权益投资部总经理、基金经理蒋秀蕾先生,研究部总经理、基金经 理彭炜先生,组合投资部总监、基金经理余志勇先生。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财





















































招募说明书(2021年第 2号) 14 产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经 营方式管理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理, 分别记账,进行证券投资; 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合基 金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额 申购、赎回的价格; 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10、编制季度报告、中期报告和年度报告; 11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告 义务; 12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他 人泄露,因审计、法律等外部专业顾问需要而提供的情况除外; 13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配 基金收益; 14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15年以上; 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保 证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资 料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变





















































招募说明书(2021年第 2号) 15 现和分配; 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管 人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基 金托管人追偿; 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任; 23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为; 24、执行生效的基金份额持有人大会的决议; 25、建立并保存基金份额持有人名册; 26、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建 立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生; 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内 部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。





















































招募说明书(2021年第 2号) 16 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家 有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动; (8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资; (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒和倒仓等手段操纵市场 价格,扰乱市场秩序; (11)贬损同行,以提高自己; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)以不正当手段谋求业务发展; (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (15)其他法律、行政法规及中国证监会禁止的行为。 五、基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1、承销证券; 2、违反规定向他人贷款或者提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 5、向基金管理人、基金托管人出资; 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际





















































招募说明书(2021年第 2号) 17 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管机构取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资 不再受相关限制。 六、基金经理承诺 1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益; 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益; 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动; 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 七、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风 险,确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地 保护基金份额持有人的利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高 效的内部控制制度。 内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理 方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制 度、部门业务规章等组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基 本管理制度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、 内控措施等内容。 基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察 稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制





















































招募说明书(2021年第 2号) 18 度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、 岗位责任、操作守则等的具体说明。 2、内部控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各 级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控 制度的有效执行。 独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立,公司基 金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通 过切实可行的措施来实行。 成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性, 运用科学化的方法尽量降低经营运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达 到最佳的内部控制效果。 3、主要内部控制制度 (1)内部会计控制制度 公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资 基金核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计 制度、公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险 控制点建立严密的会计系统控制。 内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度 和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报 销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度 等。 (2)风险管理控制制度 风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定,风险控制制度由风险控制 的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险 控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务





















































招募说明书(2021年第 2号) 19 风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、 员工行为准则等程序性风险管理制度。 (3)监察稽核制度 公司设立督察长,负责监察稽核工作,督察长由总经理提名,经董事会聘任, 报中国证监会核准。 除应当回避的情况外,督察长可以列席公司任何会议,调阅公司相关档案, 就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长应 当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会应当对督察长的报 告进行审议。 公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监 察稽核人员,明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 监察稽核制度包括内部监察稽核管理办法、内部监察稽核工作准则等。通过 这些制度的建立,检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的有关 情况;检查公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务 规章的情况。 4、基金管理人关于内部控制制度的声明 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。





















































招募说明书(2021年第 2号) 20 四、 基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004年 09月 17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:李莉 联系电话:(021)6063 7111 (二)主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、 运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合 规监督处等 12个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运 营中心上海分中心,共有员工 300余人。自 2007年起,托管部连续聘请外部会 计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管 人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品 种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目 前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2020年二季度末,中国建设





















































招募说明书(2021年第 2号) 21 银行已托管 1000只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业 务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9次获得《全球托管人》“中 国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续多年荣获 中央国债登记结算有限责任公司(中债)“优秀资产托管机构”、银行间市场清 算所股份有限公司(上清所)“优秀托管银行”奖项,并在 2016年被《环球金 融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017年及 2019年分别荣获《亚 洲银行家》“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格检查,确保业务 的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及 时,保护基金份额持有人的合法权益。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工 作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合 规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务 人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集 中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格 有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披 露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以 及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情





















































招募说明书(2021年第 2号) 22 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基 金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查 监督。 (二)监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控 制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金 管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理 人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。





















































招募说明书(2021年第 2号) 23 五、 相关服务机构 一、基金份额销售机构 (一)直销机构 (1)融通基金管理有限公司 办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15层 邮政编码:518053 联系人:陈思辰 电话:(0755)26948034 客户服务中心电话:400-883-8088(免长途通话费用)、(0755)26948088 (2)融通基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区太平桥大街 84 号丰汇时代大厦东翼 5 层 502-507 房间 邮政编码:100032 联系人:柴玏 联系电话:(010)66190982 (3)融通基金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦 34层 3405号 邮政编码:200120 联系人:刘佳佳 联系电话:(021)38424889 (4)融通基金管理有限公司网上直销 网址:www.rtfund.com 办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15层 邮政编码:518053 联系人:韦荣涛 联系电话:(0755)26947504 (二)其他销售机构 (1)其他基金销售机构详见相关公告。 (2)基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销





















































招募说明书(2021年第 2号) 24 售本基金,并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人:周明 电话:010-50938856 传真:010-50938907 联系人:崔巍 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:北京兰台律师事务所 住所:北京市朝阳区曙光西里甲 1号 B 2903 办公地址:北京市朝阳区曙光西里甲 1号第三置业 B座 29层 负责人:杨光 经办律师:王清、徐晓璇、王美琳、薛媛 电话:(010)52287610


传真:(010)58220039


联系人:徐晓璇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01室 办公地址:上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人: 陈逦迤 经办注册会计师:薛竞、陈逦迤





















































招募说明书(2021年第 2号) 25 六、 基金的历史沿革 本基金由融通中证军工指数分级证券投资基金转型而来。 融通中证军工指数分级证券投资基金经中国证监会 2015年 6月 5日证监许 可[2015]1151号文准予注册募集。基金管理人为融通基金管理有限公司,基金托 管人为中国建设银行股份有限公司。 融通中证军工指数分级证券投资基金自 2015年 6月 18日起至 2015年 6月 24 日进行公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中 国证监会书面确认,《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 7月 1日生效。 2018年 12月 6日经中国证监会《关于准予融通中证军工指数分级证券投资 基金变更注册的批复》(证监许可[2018]2037号)准予变更注册。 2020年 10月 23日至 2020年 10月 29日融通中证军工指数分级证券投资基 金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于融通中证军工指 数分级证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议案》,主要内容包括变更 基金的运作方式,由指数分级基金变更为上市契约型开放式基金(LOF);将基 金跟踪标的指数由“中证军工指数”变更为“中证云计算与大数据主题指数”, 基金名称相应变更为“融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)”, 融通中证军工指数分级证券投资基金之场内融通军工份额、融通军工 A 份额、 融通军工 B份额转换为融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF) 场内份额,融通中证军工指数分级证券投资基金之场外融通军工份额转换为融通 中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)场外份额,同时调整了投资 目标、投资范围、投资限制等。上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起 生效,并于 2020年 12月 1日正式实施基金转型。自基金转型实施之日起,《融 通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《融通 中证军工指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。





















































招募说明书(2021年第 2号) 26 七、 基金的存续 一、基金份额的变更登记 基金合同生效后,本基金登记机构将办理基金份额的变更登记,对基金份 额更名并进行必要的信息变更。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后,连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或 者基金资产净值低于 5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续 60个工作日出现前述情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产 清算并终止,且不需召开基金份额持有人大会。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。





















































招募说明书(2021年第 2号) 27 八、 基金份额的上市交易 一、上市交易的基金份额 基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件 的情况下,基金管理人将根据有关规定,申请基金份额上市交易。 二、上市交易的地点 本基金上市交易的地点为深圳证券交易所。 三、上市交易的时间 基金合同生效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况 下,本基金将申请在深圳证券交易所上市交易。 在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在规定媒介上刊 登基金份额上市交易公告书。 四、上市交易的规则 本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金 上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定。 五、上市交易的费用 基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。 六、上市交易的行情揭示 基金份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行 情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 七、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规 定和深圳证券交易所的相关规定执行。 当基金发生深圳证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应 当终止上市的情形时,本基金将转型为非上市基金,并相应修改基金名称。除此 之外,本基金的基金费率,基金的投资范围和投资策略等均不变,无需召开基金 份额持有人大会。本基金终止上市并变更为非上市基金时,对于本基金场内份额 的处理规则由基金管理人提前制定并公告。 八、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份





















































招募说明书(2021年第 2号) 28 额持有人大会。 九、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。





















































招募说明书(2021年第 2号) 29 九、 基金份额的申购与赎回 本基金基金合同生效后,投资者可通过场内或场外两种方式对基金份额进行 申购与赎回。 一、申购和赎回场所 投资者办理基金份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格 且经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所 会员单位。投资者需使用深圳证券账户,通过深圳证券交易所交易系统办理基金 份额场内申购、赎回业务。 投资者办理基金份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和 基金管理人委托的其它销售机构的销售网点。投资者需使用中国证券登记结算有 限责任公司开放式基金账户办理基金份额场外申购、赎回业务。


投资者应当在基金管理人和场内、场外销售机构办理基金份额申购、赎回业 务的营业场所或按基金管理人和场内、场外销售机构提供的其他方式办理基金份 额的申购和赎回。本基金场内、场外销售机构名单将由基金管理人在相关公告中 列明。


基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。 若基金管理人或其委托的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资 者可以通过上述方式进行申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。





















































招募说明书(2021年第 2号) 30 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;


3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;


4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即基金份额持有人在场外销售机构赎 回基金份额时按照投资者申购的先后次序进行顺序赎回; 5、投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额的场内申购、赎回业 务时,需遵守深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规 则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责 任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理 规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为 准。 2、申购和赎回的款项支付





















































招募说明书(2021年第 2号) 31 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申 购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时, 赎回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7日(包括该日)内支 付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款 项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交 换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流 程,则赎回款项划付时间相应顺延。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1日(包括该日) 内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包 括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若 申购不成立或无效,则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机 构确实接收到该申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果 为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述申购和赎回申请的确认时 间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒 介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资者通过场外代销机构和直销机构网上直销申购基金份额,单笔最低 申购金额(含申购费)为1元,各代销机构对申购限额及交易级差有规定的,以 各代销机构的业务规则为准。通过直销机构直销网点申购基金份额,首次单笔最 低申购金额(含申购费)为10万元,追加申购单笔最低金额(含申购费)为10 万元。代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限 制。 投资者通过场内办理基金份额的申购时,单笔最低申购金额(含申购费)为





















































招募说明书(2021年第 2号) 32 1元,追加申购单笔最低金额(含申购费)为1元。同时,申购金额必须为整数金 额。各代销机构对申购限额及交易级差有规定的,以各代销机构的业务规则为准。 2、投资者可将其账户中持有的全部或部分场外基金份额赎回或转换转出。 本基金场外单笔最低赎回、单笔最低转换转出及最低账户持有份额的限额均为1 份,如投资者在销售机构托管的本基金份额余额不足1份,则必须一次性赎回或 转出该基金全部份额。若某笔赎回、转换转出将导致投资者在销售机构托管的本 基金余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的本基金剩余 份额一次性全部赎回。各销售机构对场外赎回份额限制有其他规定的,需同时遵 守销售机构的相关规定。 投资者可将其账户中持有的全部或部分场内份额赎回。本基金的场内单笔最 低赎回份额为1份。各销售机构对场内赎回份额限制有其他规定的,需同时遵守 该销售机构的相关规定。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,但单一投资 者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因 基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。具体规定请参见更新的招 募说明书或相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体规定参见更新的招募说明书或相关公告。 5、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定 申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露 办法》的有关规定在规定媒介上公告。 6、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制,深圳证券交易所和中 国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。 六、基金的申购费和赎回费 1、申购费率 本基金的申购费率由基金管理人决定,基金份额申购费用由投资人承担,不 列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。





















































招募说明书(2021年第 2号) 33 投资人申购本基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人 在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 (1)场外申购费率 本基金对申购设置级差费率,客户场外申购基金份额的具体费率如下表: 申购金额(M) 申购费率 M<100万元 1.20% 100万元≤M<200万元 0.60% 200万元≤M<500万元 0.40% M≥500万元 单笔 1000元 基金管理人可以对养老金客户开展申购费率优惠活动,届时将提前公告。 (2)场内申购费率 场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行。 2、赎回费率 投资者在场内或场外赎回本基金份额时需交纳赎回费。 本基金的场内赎回费率如下: 持有期限(T) 赎回费率 T<7日 1.50% T≥7日 0.50% 本基金的场外赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,客户赎回的 具体费率如下: 持有期限(T) 赎回费率 T<7日 1.5% 7日≤T<1年 0.50% 1年≤T<2年 0.25% T≥2 年 0











注:1年指 365天 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。 对持续持有期限少于 7日的基金份额持有人,收取的赎回费全额计入基金财





















































招募说明书(2021年第 2号) 34 产;对持续持有期限不少于 7日基金份额持有人,不低于赎回费总额的 25%应归 基金财产,未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。 基金管理人可以对养老金客户开展赎回费率优惠活动,届时将提前公告。 3、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,履行适当程序后, 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的 费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动 期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低本基金的 申购费率和赎回费率。 5、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券 登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证 券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规 定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额 持有人大会。 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以 确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 七、申购和赎回的数额和价格 1、基金份额净值的计算,保留到小数点后 4位,小数点后第 5位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计 算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算 或公告。 基金份额净值计算公式如下: T日的基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日本基金的基金份额 总数 2、申购份额的计算 (1)场外申购和场内申购均采用金额申购的方式,申购金额包括申购费用





















































招募说明书(2021年第 2号) 35 和净申购金额。 当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值 当申购费用为固定金额时,申购份数的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值 场外申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 2位,由此产生的 收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果首先按四舍五入的原则保留 到小数点后两位,再采用截位法保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的 资金退还投资者。 例:某投资者投资 10 万元通过场外申购基金份额,假设申购当日基金份额 净值为 1.0500 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认,其对应申购费率为 1.20%,则可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000/(1+1.20%)=98,814.23元 申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元 申购份额=98,814.23/1.0500=94,108.79份 即:投资者投资 100,000元通过场外申购本基金,对应申购费率为 1.20%, 假设申购当日基金份额净值为 1.0500元,则可得到 94,108.79份基金份额。 例:某投资者投资 10万元通过场内申购基金份额,对应费率为 1.2%,假设 申购当日基金份额净值为 1.0500元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23元 申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元 申购份额=98,814.23/1.0500=94,108.79份(按四舍五入的原则保留到小数 点后两位)=94,108份(采用截位法保留到整数位) 退款金额=(94,108.79-94,108)*1.0500=0.83 元(整数位后小数部分的份 额对应的资金)





















































招募说明书(2021年第 2号) 36 即投资人投资 10万元通过场内申购基金份额,假设申购当日基金份额净值 为 1.0500元,则可得到 94,108份基金份额,申购费用为 1,185.77元,退款金额 0.83元。 3、赎回金额的计算 场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式,赎回的计算公式为: 赎回总金额=赎回份额×赎回当日的基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 赎回金额=赎回总金额-赎回费用 以上计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例:某投资者赎回 10 万份场外基金份额,持有期限为 1.5 年,对应的赎回 费率为 0.25%,假定赎回当日的基金份额净值为 1.2130元,则其可得到的赎回金 额为: 赎回总金额=100,000×1.2130=121,300.00元 赎回费用=121,300.00×0.25%=303.25元 赎回金额=121,300.00-303.25=120,996.75元 即:投资者赎回 10 万份场外基金份额,持有期限为 1.5 年,假设赎回当日 基金份额净值是 1.2130元,则其可得到的净赎回金额为 120,996.75元。 例:某投资者赎回 10 万份场内基金份额,持有期限为 30 天,赎回费率为 0.5%,假设赎回当日的基金份额净值为 1.2130元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=100,000×1.2130=121,300.00元 赎回费用=121,300.00×0.50%=606.50元 赎回金额=121,300.00-606.50=120,693.50元 即:投资人赎回 10万份场内基金份额,赎回费率为 0.5%,假设赎回当日的 基金份额净值是 1.2130元,则其可得到的赎回金额为 120,693.50元。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受





















































招募说明书(2021年第 2号) 37 投资者的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或 对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基 金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者变相规 避前述 50%比例要求的情形时。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者单日或单 笔申购超过基金管理人规定的申购金额上限,或导致单日净申购金额超过基金管 理人规定的基金当日净申购比例上限时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当采取暂停接受申购申请的措施。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定 暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资 者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购 的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。





















































招募说明书(2021年第 2号) 38 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受赎回申请的措施。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金 管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付,对于场外赎回申请,应将可支付部分按单个账户申请量占 申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请场外赎回时可 事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎回申请,按照深圳证券 交易所及中国证券登记结算有限责任公司有关规定办理。在暂停赎回的情况消除 时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,对于场外赎回,基金管理人可以根据基金当时的资 产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%





















































招募说明书(2021年第 2号) 39 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部 分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推, 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 本基金发生巨额赎回时,对于单个基金份额持有人当日超过上一开放日基金 总份额 30%以上的赎回申请,基金管理人可以延期办理。对于该基金份额持有人 未超过上述比例的部分,基金管理人有权根据上述“(1)全额赎回”或“(2) 部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是, 如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未受理的部分赎 回申请将被撤销。 当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记结算 有限责任公司相应规则进行处理;基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相 关的业务规则及届时开展转换业务的公告。 (3)暂停赎回 连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可 暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得 超过二十个工作日,并应当在规定媒介上予以公告。 3、巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并延期办理的,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说 明书规定的其他方式,在三个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法, 并在 2日内在规定媒介上予以公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒 介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日,基金管理人应于重新开放日,在规定媒介上





















































招募说明书(2021年第 2号) 40 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时 间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重 新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购 或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十二、基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并 提前告知基金托管人与相关机构。 十三、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的登记、系统内转托管和跨系统转托管 1、基金份额的登记 (1)本基金的份额采用分系统登记的原则。场外申购的基金份额登记在登





















































招募说明书(2021年第 2号) 41 记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内申购的基金份额或上市交易 买入的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下。 (2)登记在证券登记系统中的基金份额可以直接申请场内赎回或在深圳证 券交易所上市交易。 (3)登记在登记结算系统中的基金份额既可以直接申请场外赎回,也可以 在办理跨系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记系统,在深圳证券交易所 上市交易。 2、系统内转托管 (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统 内不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间 进行转登记的行为。 (2)基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额 赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。 (3)基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额 场内赎回或上市交易的会员单位(交易单元)时,须办理已持有基金份额的系统 内转托管。 3、跨系统转托管 (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统 和证券登记系统之间进行转托管的行为。 (2)基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公 司及深圳证券交易所的相关规定办理。 (3)处于质押、冻结状态及深圳交易所、登记机构规定的其他情形时,基 金份额不能办理跨系统转托管。


4、基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 5、基金管理人、登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整, 并在正式实施前 2 日内在规定媒介公告。 十六、基金份额的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额





















































招募说明书(2021年第 2号) 42 被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配 与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务, 基金管理人可制定和实施相应的业务规则,届时无需召开基金份额持有人大会审 议但须报中国证监会核准或备案并提前公告。 十七、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。





















































招募说明书(2021年第 2号) 43 十、 基金的投资 一、投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数。在正 常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、 债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期 融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府 债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证 券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存 单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股和备选成份股不低于基金资产净值的 90%,且 不低于非现金基金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、 权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适 当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建 指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调 整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为导致成份股的





















































招募说明书(2021年第 2号) 44 构成及权重发生变化时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果 可能带来影响时,或因交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等 原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方 法构建本基金的实际投资组合,力求降低跟踪误差。 本基金力争将基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 1、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在 力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇 到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预 期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市 场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度 之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进 行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等 变化,对其进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高 度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现 流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制, 基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟 踪调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成 份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标 的指数;





















































招募说明书(2021年第 2号) 45 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应 变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 3)指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出 调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的 退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略, 并对投资组合进行相应调整。 (3)本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审 慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟 踪误差的最小化。 2、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配 置。本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货 币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基 本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程 中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判 断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 3、资产支持证券投资策略 基金管理人本着风险可控和优化组合风险收益的原则,投资于资产支持证 券,以期获得稳定的收益。坚持价值投资理念,综合考虑信用等级、债券期限结 构、分散化投资、行业分布等因素,制定相应的资产支持证券投资计划。根据信 用风险、利率风险和流动性风险变化、把握市场交易机会,积极调整投资策略。 4、权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收 益特征。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本 面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定 价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。 5、金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融 衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些





















































招募说明书(2021年第 2号) 46 特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃 的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资标的指数成份股和备选成份股不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%; (2)本基金的非指数化投资部分资产持有一家公司发行的证券,其市值不 超过基金资产净值的 10%; (3)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不 低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等) 或者到期日在一年以内的政府债券; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的


10%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总





















































招募说明书(2021年第 2号) 47 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年,债券 回购到期后不得展期; (14)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (15)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规 定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据 比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流 动性风险、法律风险和操作风险等各种风险; (16)本基金参与股指期货交易,需依据下列标准建构组合: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的 10%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市 值之和,不得超过基金资产净值的 100%;其中,有价证券指股票、债券(不含 到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的 20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差 计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合前款所规定的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致;





















































招募说明书(2021年第 2号) 48 (19)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境 内上市交易的股票合并计算; (20)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(17)和(18)项外,因证券/期货市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监 会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在 履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。





















































招募说明书(2021年第 2号) 49 法律、行政法规或监管机构取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资 不再受相关限制。 五、标的指数与业绩比较基准 1、标的指数 本基金的标的指数是中证云计算与大数据主题指数。 2、业绩比较基准 95%×中证云计算与大数据主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利 率(税后)。 由于本基金投资标的指数为中证云计算与大数据主题指数,每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,投资于现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值 5%,因此,本基金将业绩比较基准定为 95%× 中证云计算与大数据主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。 3、未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变 动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形, 基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决 方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合 同等,并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作。 六、风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风 险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。





















































招募说明书(2021年第 2号) 50 十一、 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。





















































招募说明书(2021年第 2号) 51 十二、 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、权证、股指期货合约、应收款项、 其它投资等资产及负债。 三、估值原则 对于存在活跃市场的情况下,以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公 允价值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,对市场报价进行 调整以确定计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下, 则采用估值技术确定其公允价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交 易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未 发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日 的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机 构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外), 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 (3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全 价。 (4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,估值日不存在活跃市场时 采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值,应持续 评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:





















































招募说明书(2021年第 2号) 52 (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。 (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的 情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于 活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调 整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则 采用估值技术确定公允价值。 (4)流通受限的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票 时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、 新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会 有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含 投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按 照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未 提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间 市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 5、存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利 息收入。 6、同业存单的估值方法 同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值 机构未提供估值价格的,按成本估值。 7、投资证券衍生品的估值方法





















































招募说明书(2021年第 2号) 53 (1)从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证 券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济 环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发 生了重大变化的,将参考监管机构或行业协会有关规定,或者类似投资品种的现 行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 (2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估 值技术确定公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按 成本进行估值。 (4)股指期货合约,一般以估值当日结算价进行,估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 8、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 9、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值 价格数据。 10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 11、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性。 12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。





















































招募说明书(2021年第 2号) 54 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规 定的,从其规定。 基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人 按约定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误 时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得 到更正。





















































招募说明书(2021年第 2号) 55 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任 方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事 人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得 利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人 应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停





















































招募说明书(2021年第 2号) 56 营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托 管人协商确认的; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按约定予以公布。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 10项进行估值时,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力,或证券/期货交易所、登记结算公司发送的数据错误等原 因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查, 但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算错误,基金管理人、基金托管人 免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由 此造成的影响。





















































招募说明书(2021年第 2号) 57 十三、 基金的收益与分配 一、基金利润的构成


基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。


二、基金可供分配利润


基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则


1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算 系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或 将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益 分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基 金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券 交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增减基金 份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收 益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 四、收益分配方案


基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施


本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间





















































招募说明书(2021年第 2号) 58 不得超过 15 个工作日。


六、基金收益分配中发生的费用


基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方 法,依照《业务规则》执行。





















































招募说明书(2021年第 2号) 59 十四、 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、标的指数许可使用费; 4、基金上市费用及年费; 5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 6、基金合同生效后与基金相关的会计师审计费、律师费、仲裁费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、账户开户费用和账户维护费; 11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户 路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基 金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法 定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。托管费的计算 方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数





















































招募说明书(2021年第 2号) 60 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户 路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基 金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法 定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议 的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。指数许可使用费自基金合同生 效之日起从基金资产中计收,按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×年指数许可使用费率/当年天数 H为每日应付的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的指数许可使用费每日计算,逐日累计,按季支付。标的指 数许可使用费的收取下限为每季人民币 5万元(大写:伍万元整),计费区间不 足一季度的,根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送指数许 可使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1月、4月、7月、10月的前 十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指 数许可使用费。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式 等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理 人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的标的指数许可使用费 费率、具体计算方法及支付方法。 4、除管理费、托管费、标的指数许可使用费之外的前述第一款约定的其他 费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入基金费 用。 三、不列入基金费用的项目





















































招募说明书(2021年第 2号) 61 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。





















































招募说明书(2021年第 2号) 62 十五、 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日;基金转型后的首 个会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于 2个月,可以并入下一个会计年 度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进 行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。





















































招募说明书(2021年第 2号) 63 十六、 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基金合同及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人及其日常机构(如有)等法律、行政法规和中国证监会规 定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信 息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信 息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证 基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信 息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信 息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文 本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括:





















































招募说明书(2021年第 2号) 64 (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大 利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基 金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变 更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站 上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金 终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变 更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定 网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的, 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 (二)基金份额上市交易公告书 本基金相关基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在其上 市交易 3个工作日前,将上市交易公告书登载在规定媒介上。 (三)基金净值信息 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至 少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日,通过规定网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净 值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。





















































招募说明书(2021年第 2号) 65 (四)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申 购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年 度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师 事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将 中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15个工作日内,编制完成基金季度报告, 将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足 2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情 形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年 度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者 的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有 风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露 基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 (六)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书,并 登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、基金合同终止、基金清算;





















































招募说明书(2021年第 2号) 66 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事 务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制 人变更; 8、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在最近 12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12个月内变动超过百分之 三十; 10、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 11、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 12、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 13、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、指数许可使用费、申购费、赎回费等费用计提标准、 计提方式和费率发生变更; 16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 19、本基金发生巨额赎回并延期办理; 20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 21、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;





















































招募说明书(2021年第 2号) 67 22、本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市; 23、本基金发生涉及申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项; 24、基金管理人采用摆动定价机制进行基金估值时; 25、本基金发生连续 40个工作日、50个工作日、55个工作日基金份额持有 人数不满 200人或者基金份额资产净值低于 5000万的情形时,基金管理人应编 制临时报告,提示本基金可能因连续 60个工作日出现上述情形而导致的本基金 合同自动终止的风险; 26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (七)澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可 能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持 有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将 有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 (八)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (九)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上, 并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 (十)股指期货的投资情况 基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告 和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情 况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以 及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 (十一)资产支持证券的投资情况 本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露 其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内 所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支





















































招募说明书(2021年第 2号) 68 持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10名资产支持证券明细。 (十二)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法律法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定, 对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基 金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露 的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人应当在规定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易 的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不 得从基金财产中列支。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、





















































招募说明书(2021年第 2号) 69 复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信 息: 1、不可抗力; 2、发生暂停估值的情形; 3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。





















































招募说明书(2021年第 2号) 70 十七、 风险揭示 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风 险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、操作风险、流动性风险、信 用风险、本基金特有风险及其他风险等。 一、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的 影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括: 1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区 发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险; 2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周 期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产 生风险; 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资 于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响; 4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、 财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于 分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这 种非系统风险,但不能完全规避; 5、 购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为 通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 二、管理风险 在基金管理运作过程中,由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能 等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判 断,或者由于基金数量模型设计不当或实施差错导致基金收益水平偏离业绩基准 从而影响基金收益水平。对主要业务人员如基金经理的依赖也可能产生管理风 险。





















































招募说明书(2021年第 2号) 71 三、交易风险 由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通,交易指令的执 行产生偏差或错误,或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令,事后 也未能及时通知相关人员或部门,导致基金利益的直接损失。 四、流动性风险 本基金属开放式基金,在所有开放日基金管理人有义务接受投资人的赎回。 如果出现较大数额的赎回申请,则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。 1、本基金的申购、赎回安排





本基金采用开放方式运作,基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎 回。本基金的申购与赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交 易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外。 2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金为指数型基金,跟踪的标的指数为中证云计算与大数据主题指数,主 要投资 A 股市场,其中投资标的指数成份股和备选成份股不低于基金资产净值 的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。因此,本基金面临的流动性风险主 要来自跟踪指数的成份股和备选成份股因重大事项等原因引起的停牌。在某些市 场环境下,成份股中停牌股票的比例可能比较大。由于停牌股票在停牌期间的流 动性受限,无法立即变现,可能会导致本基金的流动性风险增加。 本基金采用指数化投资方法,按照跟踪指数的成份股及其权重来构建基金的 股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。标的指数 成份股均属于流动性较好,交易活跃的股票。当出现特殊原因导致市场整体流动 性不足,本基金管理人将对股票投资组合进行实时调整,以满足基金流动性需求。 此外,在基金投资运作中,基金管理人将严格按照法律法规的有关规定和基金合 同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,充分做好开放式基金流动性风险的 管理工作。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或





















































招募说明书(2021年第 2号) 72 巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,对于单个基金份额 持有人当日超过上一开放日基金总份额 30%以上的赎回申请,基金管理人可以延 期办理。具体内容详见本招募说明书第九章。





4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者潜在的影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的 情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金 合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎 回款项、收取短期赎回费等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性 风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效 地对风险进行监测和评估。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎 回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及 基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。 五、运营风险 由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情况 而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而产生的操作风 险,或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。 六、本基金特定风险


1、指数投资特有风险 本基金为跟踪指数的股票型基金,标的指数为中证云计算与大数据主题指 数,在基金的投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险: (1)标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、 投资者心理、市场情绪和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从 而使本基金收益水平发生变化。 (2)标的指数收益率与股票市场平均收益率偏离的风险 标的指数不能完全代表整个股票市场,其收益率与整个股票市场的平均收益 率可能存在偏离。 (3)基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险 可能导致基金投资组合收益率与标的指数收益率发生偏离的因素包括:





















































招募说明书(2021年第 2号) 73 1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法等原因使本基金在相应组合调 整过程中产生跟踪误差; 2)由于标的指数成份股发生配股、增发、分红等公司行为导致成份股在标 的指数中的权重发生变化,使本基金在相应组合调整过程中产生跟踪误差; 3)由于标的指数成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调 整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪误差; 4)由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本, 以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪误差; 5)其他因素产生的跟踪误差。如因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的 指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动; (4)跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝 对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,但因标的指数编制规则调 整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势 可能发生较大偏离。 (5)标的指数变更的风险 根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。 基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的风险收益特 征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 (6)指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可 能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指 数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在 6个月内召集 基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式, 与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金 管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持 有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能





















































招募说明书(2021年第 2号) 74 导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 (7)成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面 临如下风险: 1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大; 2)停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期等因素影响本基金二级市 场价格的折溢价水平。 2、基金上市交易的风险


本基金在符合相关法律法规要求的前提下将申请在深圳证券交易所挂牌上 市,由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖本 基金上市交易份额,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足而产生流动性 风险。 3、股指期货的投资风险 本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,主要存在以下风 险: (1)市场风险:定义为由于投资标的物价格变动而产生的衍生品的价格波 动;


(2)市场流动性风险:当基金交易量大于市场可报价的交易量产生的风险; (3)结算流动性风险:定义为当基金之保证金部位不足而无法交易衍生品, 或因指数波动导致保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险; (4)基差风险:定义为期货市场价格与连动之标的价格不一致所产生的风 险; (5)信用风险:定义为交易对手不愿或无法履行契约之风险; (6)作业风险:定义为因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预 期事件所导致的损失。 4、资产支持证券的投资风险 本基金投资资产支持证券,可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提 前偿付风险、操作风险和法律风险等。 (1)信用风险:因基础资产质量下降而导致的信用风险。





















































招募说明书(2021年第 2号) 75 (2)利率风险:市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动可能 会影响资产支持证券的收益。 (3)流动性风险:在交易对手有限的情况下,资产支持证券可能面临无法 在合理的时间内以公允价格出售而遭受损失的风险。 (4)提前偿付风险:由于基础资产对应的借款人存在提前还款的可能,而 使资产支持证券参与方遭遇损失的可能。 (5)操作风险:基金管理人、托管人等相关交易参与方在业务操作过程中, 因操作失误或违反操作规程而引起的风险。 (6)法律风险:国家宏观经济政策、行业政策、金融政策发生变化,可能 使得未来实际发生的现金流入不能达到预计目标,从而影响基金投资收益。 5、本基金投资存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现 较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与 境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风 险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险; 存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以 及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在 境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风 险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 6、本基金基金合同生效后,连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,本基金将根据基金合同的约定 进行基金财产清算并终止,且不需召开基金份额持有人大会。本基金存在资产净 值或持有人数过低面临清算的风险,敬请投资人留意。 七、其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; 2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产 生的风险; 3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 5、因业务竞争压力可能产生的风险;





















































招募说明书(2021年第 2号) 76 6、不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险; 7、其他意外导致的风险。





















































招募说明书(2021年第 2号) 77 十八、 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自 决议生效后两日内在规定媒介公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30个工作日内成立 清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告;





















































招募说明书(2021年第 2号) 78 (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算 报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。





















































招募说明书(2021年第 2号) 79 十九、 基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包 括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基 金财产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违 反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取 必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理;


(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得基金合同规定的费用; (10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构;





















































招募说明书(2021年第 2号) 80 (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、 转换和非交易过户等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包 括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符 合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金 份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报 告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他 人泄露,因审计、法律等外部专业顾问需要而提供的情况除外; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配基金收益;





















































招募说明书(2021年第 2号) 81 (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开 资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (25)建立并保存基金份额持有人名册; (26)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包 括但不限于: (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金 财产; (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的





















































招募说明书(2021年第 2号) 82 其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金 合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户, 为基金办理证券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包 括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照基 金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规 定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等外部 专业顾问需要而提供的情况除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说





















































招募说明书(2021年第 2号) 83 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金 管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的 措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以 上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大 会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任 不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务, 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应协助基金份额持有人向基金 管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (三)基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基 金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的 当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事 人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权





















































招募说明书(2021年第 2号) 84 利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义 务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限 责任; (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会暂未设日常机构,在符合相关法律法规规定及基金合





















































招募说明书(2021年第 2号) 85 同的约定的前提下,履行相应程序后可增设日常机构。 (一)召开事由 1、除法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定外,当出现或需 要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求调整该等 报酬标准的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份 额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会; (12)终止基金上市,但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终 止上市的除外; (13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额 持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和基金合同规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方 式、调整本基金的基金份额类别的设置; (3)因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生





















































招募说明书(2021年第 2号) 86 变动而应当对基金合同进行修改; (4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; (5)在法律法规的规定和基金合同的约定范围内以及对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构、基金销售机构可调整有 关申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则; (6)在法律法规的规定和基金合同的约定范围内以及对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前提下,基金可推出新业务或服务; (7)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管 理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金份额持有人大会未设立日常机构的,基金托管人认为有必要召开基 金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到 书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决 定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决 定之日起 60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4、基金份额持有人大会未设立日常机构的,代表基金份额 10%以上(含 10%) 的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管 理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召 集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定 召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,代 表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向 基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定 是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管 人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人,基 金管理人应当配合。





















































招募说明书(2021年第 2号) 87 5、基金份额持有人大会设立日常机构的,基金管理人、基金托管人或者代 表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向该日常机构提出书面提议。该日常机构应当自收到书面提议之日起 10日 内决定是否召集,并书面告知基金管理人、基金托管人和提出提议的基金份额持 有人代表。该日常机构决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 该日常机构决定不召集,基金管理人、基金托管人或者代表基金份额 10%以上的 基金份额持有人仍认为有必要召开的,按照未设立日常机构的相关规定执行。 6、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会,而基金份额持有人大会的日常机构(如设)、基金管理人、 基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份 额持有人有权自行召集,并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人 依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得 阻碍、干扰。 7、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30日,在规定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表





















































招募说明书(2021年第 2号) 88 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见 的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开,基金管理人、基金托管人须为基金份额持有人行使投 票权提供便利,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同 和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相 符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2个工作日内连续公 布相关提示性公告;





















































招募说明书(2021年第 2号) 89 (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一(含三分之一)以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具 书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采 用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式由会议召集 人确定并在会议通知中列明。 4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与 非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通 讯方式开会的程序进行。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、 决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应





















































招募说明书(2021年第 2号) 90 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证 机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议 通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。





















































招募说明书(2021年第 2号) 91 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的 相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为 有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决 意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额 持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告





















































招募说明书(2021年第 2号) 92 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2日内在规定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内 容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调 整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自 决议生效后两日内在规定媒介公告。 (二)基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30个工作日内成立





















































招募说明书(2021年第 2号) 93 清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算





















































招募说明书(2021年第 2号) 94 报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 四、争议解决方式 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经 友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效 的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人 具有约束力。仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办 公场所和营业场所查阅。





















































招募说明书(2021年第 2号) 95 二十、 基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:融通基金管理有限公司 注册地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14层 办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15层 邮政编码:518053 法定代表人:高峰 成立日期:2001年 5月 22日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2001]8号 组织形式:有限责任公司 注册资本:12500万元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:发起设立基金,基金管理 (二)基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 邮政编码:100033 法定代表人:田国立 成立日期:2004年 09月 17日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买 卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务; 提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中





















































招募说明书(2021年第 2号) 96 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金 投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择 标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托 管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标 准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、 债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期 融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府 债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证 券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存 单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股和备选成份股不低于基金资产净值的 90%,且 不低于非现金基金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、 权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适 当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金 投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金投资标的指数成份股和备选成份股不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%; (2)本基金的非指数化投资部分资产持有一家公司发行的证券,其市值不





















































招募说明书(2021年第 2号) 97 超过基金资产净值的 10%; (3)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不 低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等) 或者到期日在一年以内的政府债券; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权 证,不得超过该权证的 10%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (10)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原 始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年,债券 回购到期后不得展期; (14)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (15)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净 值的 15%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净 值的 10%; (16)本基金参与股指期货交易,需依据下列标准建构组合:





















































招募说明书(2021年第 2号) 98 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的 10%;


2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市 值之和,不得超过基金资产净值的 100%;其中,有价证券指股票、债券(不含 到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的 20%;


4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差 计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;


5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合前款所规定的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资; (18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境 内上市交易的股票合并计算; (19)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的,基金管理人应当在 10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在 履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同





















































招募说明书(2021年第 2号) 99 就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备 忘录》。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托 管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,相关交易必须事先得到基金托管人的 同意,并履行信息披露义务。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金 管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金 托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债 券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应 严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督 基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理 人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定 前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算 方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3个工作日内与 基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行 交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承 担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对 相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间 债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没 有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金 管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金 管理人投资流通受限证券进行监督。





















































招募说明书(2021年第 2号) 100 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金 投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动 性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相 关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公 开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括 由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易 中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中 央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间 债券市场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责 相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产 生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责 任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管 理人承担。 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资 比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情 况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资 非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险 采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基 金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人 应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原 因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿 基金托管人由此遭受的损失。 3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基





















































招募说明书(2021年第 2号) 101 金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、 完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料 包括但不限于: (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债 登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监 会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能 进行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: (1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 (2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预 案的建立与完善情况。 (3)有关比例限制的执行情况。 (4)信息披露情况。 6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金 资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进 行监督和核查。 (七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违 反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示 等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监 督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式 给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及 纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权





















































招募说明书(2021年第 2号) 102 随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知 的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》 和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人 应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托 管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金 监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法 律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基 金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。 (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正 当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等 手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基 金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括 基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指 令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、《基金合同》、托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形 式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给 基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人 改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关 资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管 理人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,





















































招募说明书(2021年第 2号) 103 同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正 当理由,拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手 段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金 管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账 户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整 与独立。 5.基金托管人按照《基金合同》和托管协议的约定保管基金财产,如有特殊 情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、 处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责 任公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、 结算费和账户维护费等费用)。 6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确 定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管 人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金 管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责 任。 7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托 管基金财产。 (二)基金银行账户的开立和管理 1.基金托管人以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金 管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管 和使用。 2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金





















































招募说明书(2021年第 2号) 104 的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户 办理基金资产的支付。 (三)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与 基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的 管理和运用由基金管理人负责。 证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金管理人先行垫付,待 托管产品启始运营后, 基金管理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费 从本产品托管资金账户中扣还基金管理人。账户开立后,基金托管人应及时将证 券账户开通信息通知基金管理人。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立 结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的 一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交 收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与 基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。 5.账户注销时,在遵守中国证券登记结算公司的相关规定下,由管理人和托 管人协商确认主要办理人。账户注销期间,主要办理人如需另一方提供配合的, 另一方应予以配合。 6.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金 托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (四)债券托管账户的开设和管理 《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银 行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民





















































招募说明书(2021年第 2号) 105 银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债 券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结 算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主 协议。 (五)其他账户的开立和管理 1. 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基 金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用, 由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立 有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办 理。 (六)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管 人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票据营业中心 的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有 价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对 由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担任何责任。 (七)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表 基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人 保管。除托管协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重 大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产 生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本 的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金 托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为 《基金合同》终止后 15年。 五、基金资产净值计算与复核





















































招募说明书(2021年第 2号) 106 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是按照 每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001元,小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2.基金管理人应每个交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或 《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人 对外公布。 六、基金份额持有人名册的登记与保管


基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管 理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15年。如不 能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料 送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他 用途,并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 因托管协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协 商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行 仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额 持有人的合法权益。 托管协议受中国法律管辖。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更程序 托管协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议, 其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监





















































招募说明书(2021年第 2号) 107 会备案。 (二)托管协议终止的情形 1.《基金合同》终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定 的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4.基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5.基金财产清算的期限为 6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而 不能及时变现的,清算期限相应顺延。 6.清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 7.基金财产清算剩余资产的分配





















































招募说明书(2021年第 2号) 108 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 8.基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算 报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 9.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。





















































招募说明书(2021年第 2号) 109 二十一、 对基金份额持有人服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容,基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项 目。主要服务内容如下: 一、客户服务中心电话服务


持有人拨打基金管理人客服热线 400-883-8088(国内免长途话费)、 0755-26948088可享有如下服务: A、自助语音服务:提供 7×24 小时电话自助语音服务,可进行账户查询、 基金净值、信息定制等自助服务。 B、人工坐席服务:提供工作日人工坐席服务(法定节假日除外)。持有人 可以通过该热线获得业务咨询、账户查询、服务投诉及建议、信息定制、资料修 改等专项服务。 二、综合对账单服务 基金管理人为基金份额持有人提供综合对账单服务,服务形式包括网站自助 查询、电子邮件账单、手机短信账单、客服热线查询、纸质对账单邮寄等。其中, 纸质对账单邮寄仅限给已定制纸质对账单的持有人邮寄。 三、网站自助服务 基金管理人网站(www.rtfund.com)为持有人提供基金账户及交易情况查询、 资料修改、手机短信和电子邮件信息定制等自助服务,提供公司公告、热点问答、 市场评述等资讯服务。同时,网站还设有电子邮箱服务(客户服务邮箱: service@mail.rtfund.com)。 四、网上交易服务 基金管理人提供开放式基金网上直销服务。投资者通过基金管理人网站 www.rtfund.com 可以办理基金认购、申购、赎回、转换、撤单、基金定投、分 红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易情况查询、积分查询和账户信 息查询等各类业务。 五、客户投诉建议受理服务 持有人可以通过基金管理人客服热线、网站、电子邮件及信函等渠道进行投





















































招募说明书(2021年第 2号) 110 诉或提出建议。对于工作日受理的投诉,原则上当日答复,当日未能答复的,我 们也会在当日将处理进展情况及时告知持有人。 六、联系方式 1、融通基金管理有限公司客户服务热线: 400-883-8088(国内免长途电话费)、0755-26948088 2、融通基金管理有限公司互联网站 公司网址:http://www.rtfund.com 电子信箱:service@mail.rtfund.com 3、客户服务传真:0755-26948079 4、邮寄地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13楼融通基金管理有限公司客 户服务中心(邮编:518053)。 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系 基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。





















































招募说明书(2021年第 2号) 111 二十二、 其他应披露事项 本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售 办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并在规 定媒介上公告。





















































招募说明书(2021年第 2号) 112 二十三、 招募说明书存放及其查阅方式 本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和代销机构的住所,投资 者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印 件。 基金管理人和基金托管人保证上述文本的内容与公告的内容完全一致。
























































招募说明书(2021年第 2号) 113 二十四、 备查文件 (一)中国证监会关于准予融通中证军工指数分级证券投资基金变更注册为 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)的文件; (二)《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》; (三)《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)托管协议》; (四)法律意见书;


(五)基金管理人业务资格批件、营业执照; (六)基金托管人业务资格批件和营业执照; (七)中国证监会要求的其它文件。





















































招募说明书(2021年第 2号) 114 二十五、 指数编制方案





















































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