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景顺量化先锋混合(006201)

景顺长城量化先锋混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告










景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 2021 年中期报告


2021 年 6 月 30 日
































基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 23 日 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 2 页 共 52 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董 事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 08月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。


景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 3 页 共 52 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. 2 1.1 重要提示 ................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................... 3 §2 基金简介 .................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 6 2.4 信息披露方式 ............................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................... 7 3.3 其他指标 ................................................................... 8 §4 管理人报告 .................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 13 §5 托管人报告 ................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................. 14 6.1 资产负债表 ................................................................ 14 6.2 利润表 .................................................................... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................. 16 6.4 报表附注 .................................................................. 18 §7 投资组合报告 ............................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 41 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 4 页 共 52 页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 42 7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 42 §8 基金份额持有人信息 ......................................................... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 44 §9 开放式基金份额变动 ......................................................... 44 §10 重大事件揭示 .............................................................. 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 45 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 45 10.8 其他重大事件 ............................................................. 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 51 §12 备查文件目录 .............................................................. 52 12.1 备查文件目录 ............................................................. 52 12.2 存放地点 ................................................................. 52 12.3 查阅方式 ................................................................. 52


景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 5 页 共 52 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 基金简称


景顺长城量化先锋混合 基金主代码


006201 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018年 9月 12日 基金管理人


景顺长城基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


5,701,843.55份


基金合同存续期


不定期 2.2 基金产品说明 投资目标


本基金主要通过量化模型精选股票,在严格控制风险的前提下,力 争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 投资策略


1、资产配置策略 本基金依据宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、 市场趋势的综合分析,重点关注包括 GDP增速、固定资产投资增速、 净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同 时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化 等因素,在深入分析基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的 影响方向和力度,形成资产配置方案。 2、股票投资策略 本基金名称中的“量化先锋”主要指本基金采用的公司自建的量化 模型,该量化模型主要采用超额收益模型、风险模型及交易成本模 型三大类量化模型,并分别用以评估资产定价、控制风险和优化交 易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,精选优 质上市公司产出股票投资组合,以追求超越业绩比较基准表现的业 绩水平。本基金的量化投资主要依据基本面投资原则构建投资组合, 控制对市场的冲击,而非单一趋势性交易或程序化交易。 3、债券投资策略 通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金 流动情况的研究,结合宏观经济模型(MEM),采取自上而下的策略 判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。 进而根据各类资产的预期收益率,确定债券类的资产配置。通过预 测收益率曲线变动的幅度和形状,对比不同信用等级、在不同市场 交易债券的到期收益率,结合考虑流动性、票息、税收、可否回购 等其他决定债券价值的因素,发行市场中个券相对失衡的状况。在 债券构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、 利率预测、信用利差和时机策略等管理手段进行个券选择。 业绩比较基准


中证 800指数收益率×85%+一年期人民币定期存款利率(税后)× 15% 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 6 页 共 52 页


风险收益特征


本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


杨皞阳 许俊 联系电话


0755-82370388 010-66594319 电子邮箱


investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


4008888606 95566 传真


0755-22381339 010-66594942 注册地址


深圳市福田区中心四路 1号嘉里 建设广场第一座 21层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址


深圳市福田区中心四路 1号嘉里 建设广场第一座 21层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码


518048 100818 法定代表人


李进 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点


基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1号嘉 里建设广场第一座 21层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2021 年 1月 1日-2021年 6月 30日) 本期已实现收益


8,894,025.61 本期利润


4,929,459.77 加权平均基金份额本期利润


0.1263 本期加权平均净值利润率


7.24%


本期基金份额净值增长率


8.19%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润


4,626,905.55 期末可供分配基金份额利润


0.8115 期末基金资产净值


10,328,749.10 期末基金份额净值


1.8114 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 7 页 共 52 页


3.1.3 累计期末指标


报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


81.14%


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。


3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位,小数点后第五位舍去,由此产生的误差计入基 金资产。


4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。





3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 1.04% 0.76% -1.08% 0.65% 2.12% 0.11% 过去三个月 6.77% 0.75% 4.05% 0.75% 2.72% 0.00% 过去六个月 8.19% 1.10% 1.69% 1.03% 6.50% 0.07% 过去一年 32.08% 1.21% 19.90% 1.09% 12.18% 0.12% 自基金合同生效起 至今 81.14% 1.27% 49.47% 1.16% 31.67% 0.11%


景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 8 页 共 52 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 50%-95%;每个交易日日终在扣 除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证、股指 期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的建仓 期为自 2018年 9 月 12日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投 资组合比例的要求。


3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会 证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺 资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于 2003 年 6月 9日获得开业批文,注册资本 1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、49%、1%、 1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 9 页 共 52 页





截至 2021 年 6 月 30 日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 124只开放式基金,包括景 顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合 型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型 证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资 基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长 城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型 证券投资基金(QDII)、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券 投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景 顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长 城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景 颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基 金、景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、 景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长 城中小创精选股票型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放式指数证券投资 基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报 灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活 配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配 置混合型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益债券型 证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型 证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型 证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基 金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城 中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基 金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 10 页 共 52 页


券投资基金、景顺长城 MSCI 中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长 城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智 能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两 年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利 纯债债券型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金、景顺长城中短债债券型证券 投资基金、景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长城稳健养老目标三 年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城景 泰纯利债券型证券投资基金、景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)、景顺长城弘利 39个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城品质成长混合型证券投资 基金、景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、景顺长城泰 申回报混合型证券投资基金、景顺长城科技创新混合型证券投资基金、景顺长城价值领航两年持 有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、景顺长城核心优选一年 持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金、景 顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城成长领航混合型证券投资基金、景顺长城景颐 嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、景 顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城安鑫回报一年持有期混合 型证券投资基金、景顺长城弘远 66个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城价值稳进三年定 期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城竞争优势混合型证券投资基金、景顺长城景泰添 利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金、 景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、景顺长城消费精选混合型证券投资基金、景顺长城 景颐招利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金、景顺长城 景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城量化成长演化混合型证券投资 基金、景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金、景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基 金、景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、景顺长城核心招景混合型证券投 资基金、景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城产业趋势混 合型证券投资基金、景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金、景顺长城成长龙头一年持有期 混合型证券投资基金、景顺长城品质长青混合型证券投资基金、景顺长城新能源产业股票型证券 投资基金、景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城泰源回报混合型证券投 资基金、景顺长城景骊成长混合型证券投资基金、景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 11 页 共 52 页


基金、景顺长城景气成长混合型证券投资基金、景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基 金、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城颐心养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺 长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基 金。


本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


徐 喻 军 本基金的 基金经理 2019 年 7 月 16日 - 11年 理学硕士,CFA。曾任安信证券风险管理部 风险管理专员。2012年 3月加入本公司, 担任量化及 ETF投资部 ETF 专员,自 2014 年 4 月起担任量化及指数投资部基金经 理。具有 11年证券、基金行业从业经验。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);





2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城量化先锋混合型证券投资基 金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 12 页 共 52 页


行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内,本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 7次,为投资组合的投资策略需要而发生的 同日反向交易,按规定履行了审批程序。


本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2021年上半年,随着发达国家疫苗接种的持续推进,全球疫情逐步得到有效控制,在美国政 府新一轮刺激计划的带动下,海外需求继续快速修复,大宗商品价格出现大幅上涨。6 月国内工 业增加值累计同比上涨 15.9%,4-6 月国内制造业 PMI 依次为 51.1、51.0、50.9,经济扩张动能 边际减弱。6月 PPI同比上涨 8.8%,环比上涨 0.3%;CPI同比上涨 1.1%,环比下跌 0.4%,PPI同 比高点已现,通胀预期有所缓和。6 月 M2 同比增速 8.6%,M1 同比增速 5.5%,国内货币政策总 体保持稳健,流动性合理适度,宏观环境总体温和。6月社融增速 11%,信贷社融数据保持稳定。 6 月末外汇储备 3.2 万亿美元,汇率维持平稳。上半年 A 股权益市场出现大幅波动,一季度美债 收益率的快速抬升使得核心资产出现连续下跌,二季度市场风险偏好有所提升,景气度较高的成 长板块表现突出,综合来看,上半年上证指数上涨 3.4%,沪深 300 上涨 0.24%,而以医药和科技 为代表的创业板指表现强势,上涨 17.22%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


2021年上半年,基金份额净值增长率为 8.19%,业绩比较基准收益率为 1.69%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2021年下半年,上半年韧性较高的地产投资和景气程度较强的出口在下半年均有回落风 险,经济扩张动能减弱的趋势或维持,我们对宏观场景的判断仍然是“稳货币、紧信用”。长期来 看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在科学技术带动产业升级的大背景下,我们对经济的 长期健康发展持较为乐观的态度。权益市场仍具备结构性配置机会,具有较高成长性的行业和较 强竞争力的公司,将具备较高的投资价值。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡, 同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司,在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投 资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策,基金估值委员会在 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 13 页 共 52 页


遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等 方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,及时准确地进行份额净值的计量,保护基金份额持 有人的合法权益。


基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后, 将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、 程序进行复核,无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核 与基金会计账目的核对同时进行。


当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值委员会的 运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行 业发展及个券状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估 值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估 值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员 会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通,必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值 得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及 程序的合规性,控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后,基金事务部基金会计 根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对,法律、监察稽核部 负责对外进行信息披露。


截止本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作, 由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在景顺长城量化先锋混合型证券 投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 14 页 共 52 页


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投资 组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021 年 6月 30日 上年度末


2020 年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


59,348,051.37 6,236,076.91 结算备付金





143,134.06 351,385.86 存出保证金





5,378.11 6,665.16 交易性金融资产


6.4.7.2


9,349,790.17 60,058,515.43 其中:股票投资





9,346,290.17 60,058,515.43 基金投资





- - 债券投资





3,500.00 - 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





1,160,202.67 10,443.12 应收利息


6.4.7.5


629.80 755.42 应收股利





- - 应收申购款





5,829.64 3,704.15 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





70,013,015.82 66,667,546.05 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 15 页 共 52 页


负债和所有者权益


附注号


本期末


2021 年 6月 30日 上年度末


2020 年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





- - 应付赎回款





59,227,646.32 32,241.95 应付管理人报酬





85,054.48 81,184.16 应付托管费





14,175.74 13,530.69 应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.7.7


166,704.79 123,935.31 应交税费





- - 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


190,685.39 240,054.45 负债合计





59,684,266.72 490,946.56 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


5,701,843.55 39,526,083.10 未分配利润


6.4.7.10


4,626,905.55 26,650,516.39 所有者权益合计





10,328,749.10 66,176,599.49 负债和所有者权益总计





70,013,015.82 66,667,546.05 注: 报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值人民币 1.8114元,基金份额总额 5,701,843.55 份。 6.2 利润表 会计主体:景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


一、收入





6,069,093.32 7,566,880.40 1.利息收入





12,819.49 28,046.26 其中:存款利息收入


6.4.7.11


12,451.44 28,043.95 债券利息收入





368.05 2.31 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





- - 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 16 页 共 52 页


证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





9,978,245.90 8,015,596.48 其中:股票投资收益


6.4.7.12


9,355,611.25 7,156,716.74 基金投资收益


- - 债券投资收益


6.4.7.13


30,077.62 6,169.73 资产支持证券投资收 益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


6.4.7.14


- - 股利收益


6.4.7.15


592,557.03 852,710.01 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.16


-3,964,565.84 -561,206.28 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.17


42,593.77 84,443.94 减:二、费用





1,139,633.55 1,363,229.12 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


507,302.90 670,265.05 2.托管费


6.4.10.2.2


84,550.50 111,710.90 3.销售服务费


- - 4.交易费用


6.4.7.18


467,063.30 494,806.16 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


0.03 - 7.其他费用


6.4.7.19


80,716.82 86,447.01 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





4,929,459.77 6,203,651.28 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





4,929,459.77 6,203,651.28 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1 日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 39,526,083.10 26,650,516.39 66,176,599.49 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 17 页 共 52 页


二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 4,929,459.77


4,929,459.77 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-33,824,239.55 -26,953,070.61 -60,777,310.16 其中:1.基金申 购款


1,735,884.85 1,326,338.74 3,062,223.59 2.基金赎 回款


-35,560,124.40 -28,279,409.35 -63,839,533.75 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


5,701,843.55 4,626,905.55 10,328,749.10 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1 日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 83,500,377.31 19,804,003.79 103,304,381.10 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 6,203,651.28


6,203,651.28 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-40,483,109.69 -10,027,720.51 -50,510,830.20 其中:1.基金申 购款


11,765,140.89 3,000,851.21 14,765,992.10 2.基金赎 回款


-52,248,250.58 -13,028,571.72 -65,276,822.30 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 - - - 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 18 页 共 52 页


列)


五、期末所有者 权益(基金净值)


43,017,267.62 15,979,934.56 58,997,202.18 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


康乐


吴建军


邵媛媛


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城量化先锋混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1072 号文《关于准予景顺长城量化先锋混合型证 券投资基金注册的批复》的核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》和《景顺长城量化先锋混合型证券投资基金基金合同》作为发起人于 2018 年 8 月 13 日 至 2018年 9月 7日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证 并出具安永华明(2018)验字第 60467014_H03号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基 金合同于 2018 年 9 月 12 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认 购费后的实收基金(本金)为人民币 373,355,141.27 元,在募集期间产生的活期存款利息为人民 币 103,710.58元,以上实收基金合计为人民币 373,458,851.85 元,折合 373,458,851.85 份基金 份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,注册登记机构为本基金管理人,基金 托管人为中国银行股份有限公司。


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票 据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券、中小企业私募债券、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、债券回购、银行存款、同业存单、 货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规允许基金投资的其他金 融工具,但须符合中国证监会的相关规定。


本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 50%-95%;每个交易日日终在 扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证、股 指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。


本基金的业绩比较基准为:中证 800 指数收益率×85%+一年期人民币定期存款利率(税后)× 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 19 页 共 52 页


15%。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时,在具 体会计估值核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式 准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表 附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中 国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告一致。


6.4.5 差错更正的说明 无。


6.4.6 税项 (1)印花税


证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。


(2)增值税及附加、企业所得税


自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同 业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金 融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。


根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 20 页 共 52 页


题的通知》的规定,自 2018 年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为(以下称资管产品运营业务),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。管理 人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的,资管产 品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税 应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份 的增值税应纳税额中抵减。


根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定,自 2018 年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债 券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的 股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、 债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税 额为计税依据,分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。


证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)个人所得税


个人所得税税率为 20%。


基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。


基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。


暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 21 页 共 52 页


活期存款


59,348,051.37 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月至 1年


-


存款期限 1年以上


- 其他存款


- 合计


59,348,051.37 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


8,557,883.87 9,346,290.17 788,406.30 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


3,500.00 3,500.00 - 银行间市场


- - - 合计


3,500.00 3,500.00 - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


8,561,383.87 9,349,790.17 788,406.30 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末的衍生金融资产/负债余额为零。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末的买入返售金融资产余额为零。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


569.45 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 22 页 共 52 页


应收结算备付金利息


57.87 应收债券利息


0.32 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


2.16 合计


629.80 6.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末的其他资产余额为零。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


166,704.79 银行间市场应付交易费用


- 合计


166,704.79 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


111,342.23 应付证券出借违约金


- 预提费用 79,343.16 合计


190,685.39 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 39,526,083.10


39,526,083.10 本期申购


1,735,884.85


1,735,884.85


本期赎回(以“-”号填列)


-35,560,124.40


-35,560,124.40


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


5,701,843.55


5,701,843.55


注:本报告期申购份额包含基金转入份额;本报告期赎回份额包含基金转出份额。


景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 23 页 共 52 页


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 28,198,259.35 -1,547,742.96 26,650,516.39 本期利润


8,894,025.61 -3,964,565.84 4,929,459.77


本期基金份额交易 产生的变动数


-31,685,436.78 4,732,366.17 -26,953,070.61 其中:基金申购款


1,354,152.15 -27,813.41 1,326,338.74 基金赎回款


-33,039,588.93 4,760,179.58 -28,279,409.35 本期已分配利润


- - - 本期末


5,406,848.18 -779,942.63 4,626,905.55 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


10,824.75 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


1,586.01 其他


40.68 合计


12,451.44 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


卖出股票成交总额


172,725,883.61


减:卖出股票成本总额


163,370,272.36


买卖股票差价收入


9,355,611.25


6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


473,645.60 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


443,200.00 减:应收利息总额


367.98 买卖债券差价收入


30,077.62 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金于本报告期无衍生工具收益。


6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元


景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 24 页 共 52 页


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


592,557.03 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


592,557.03 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


-3,964,565.84 股票投资


-3,964,565.84 债券投资


- 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-3,964,565.84 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


42,531.86 基金转换费收入


61.91 合计


42,593.77 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


467,063.30 银行间市场交易费用


- 合计


467,063.30 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 25 页 共 52 页


审计费用


19,835.79 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 银行划款手续费 1,373.66 合计


80,716.82 6.4.7.20 分部报告 截至本报告期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分 部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需作披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例(%)


长城证券 43,293,559.65 15.00


12,436,827.32 4.10


6.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 26 页 共 52 页


6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


长城证券 40,318.96 15.00


8,706.41 5.22


关联方名称


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


长城证券 11,582.82 4.10


- -


注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


507,302.90 670,265.05 其中:支付销售机构的客户维护费


32,684.38


48,971.59


注:基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值 的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:


H=E×1.50%/当年天数


H为每日应计提的基金管理费


E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


84,550.50 111,710.90 注:基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 27 页 共 52 页


的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:


H=E×0.25%/当年天数


H为每日应计提的基金托管费


E为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国银行-活期


59,348,051.37


10,824.75


5,541,347.18


26,328.12


注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管,并按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内均未参与关联方承销的证券投资。 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 28 页 共 52 页


6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金于本报告期未进行利润分配。


6.4.12 期末(2021 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


605287 德才股 份 2021年 6月 28 日 2021年 7月 6 日 新股流 通受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:张)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


113049 长汽转 债 2021年 6月 11 日 2021年 7月 8 日 新债未 上市 100.00 100.00 20 2,000.00 2,000.00 - 127038 国微转 债 2021年 6月 10 日 2021年 7月 14 日 新债未 上市 100.00 100.00 15 1,500.00 1,500.00 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元


股票代 码


股票 名称


停牌日 期


停牌原 因


期末


估值单 价


复牌日 期


复牌


开盘单价


数量 (股)


期末


成本总额


期末


估值总额


备注


600460 士兰 微 2021年 6 月 30 日 重大事 项停牌 56.35 2021 年 7月 1日 59.49 600 33,508.97 33,810.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 29 页 共 52 页


6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金于本报告期末持有的证券未参与转融通证券出借业务。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了以风险管理委员会 为核心,由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控和 及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管 理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金 的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投 资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生 的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进 行交易,以控制相应的信用风险。


本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券余额的 10%。


于本期末,本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产 支持证券资产的账面价值占基金净资产的比例为 0.03%(上年末:0.0%)。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险,是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 30 页 共 52 页


方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。


本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险,全覆盖、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎 回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基 金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该 上市公司可流通股票的 15%,由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内,对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日 可变现资产的可变现价值。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 31 页 共 52 页


交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制, 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。


本基金管理人通过定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投资组合久期等方法 管理利率风险。


下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021 年 6 月 30 日


1个月以内


1-3个月


3个月-1 年


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产
































银行存款 59,348,051.37 - - - - - 59,348,051.37 结算备付金 143,134.06 - - - - - 143,134.06 存出保证金 5,378.11 - - - - - 5,378.11 交易性金融资产 - - - - 3,500.00 9,346,290.17 9,349,790.17 应收利息 - - - - - 629.80 629.80 应收申购款 - - - - - 5,829.64 5,829.64 应收证券清算款 - - - - - 1,160,202.67 1,160,202.67 资产总计


59,496,563.54 - - - 3,500.00 10,512,952.28 70,013,015.82 负债
































应付赎回款 - - - - - 59,227,646.32 59,227,646.32 应付管理人报酬 - - - - - 85,054.48 85,054.48 应付托管费 - - - - - 14,175.74 14,175.74 应付交易费用 - - - - - 166,704.79 166,704.79 其他负债 - - - - - 190,685.39 190,685.39 负债总计


- - - - - 59,684,266.72 59,684,266.72 利率敏感度缺口


59,496,563.54 - - - 3,500.00 - - 上年度末


2020年 12月 31日


1个月以内


1-3个月


3个月-1 年


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产





























银行存款 6,236,076.91 - - - - - 6,236,076.91 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 32 页 共 52 页


结算备付金 351,385.86 - - - - - 351,385.86 存出保证金 6,665.16 - - - - - 6,665.16 交易性金融资产 - - - - - 60,058,515.43 60,058,515.43 应收利息 - - - - - 755.42 755.42 应收申购款 - - - - - 3,704.15 3,704.15 应收证券清算款 - - - - - 10,443.12 10,443.12 资产总计


6,594,127.93


-


-


-


-


60,073,418.12


66,667,546.05


负债
































应付赎回款 - - - - - 32,241.95 32,241.95 应付管理人报酬 - - - - - 81,184.16 81,184.16 应付托管费 - - - - - 13,530.69 13,530.69 应付交易费用 - - - - - 123,935.31 123,935.31 其他负债 - - - - - 240,054.45 240,054.45 负债总计


- - - -


-


490,946.56


490,946.56


利率敏感度缺口


6,594,127.93


-


-


-


-


-


-





6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末,本基金持有的债券资产的账面价值占资产净值比例为 0.03%(上年末:0.0%),因 此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年末:同)。


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券, 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。


经测算本基金面临的其他价格风险列示如下: 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 33 页 共 52 页


交易性金融资产 -股票投资


9,346,290.17


90.49


60,058,515.43


90.75


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


9,346,290.17 90.49


60,058,515.43 90.75


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021 年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 沪深 300 指数上升 5% 414,548.01 3,289,701.12


沪深 300 指数下降 5% -414,548.01 -3,289,701.12


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。


2.其他事项


(1)公允价值


本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资 以及其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。


各层次金融工具公允价值


于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第一层次的余额为人民币 9,301,465.73元,划分为第二层次的余额为人民币 48,324.44元, 无划分为第三层次的余额(于 2020年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 59,573,815.99 元,划分为第二层次的余额 为人民币 484,699.44元,无划分为第三层次的余额)。 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 34 页 共 52 页





公允价值所属层次间重大变动


本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。


对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并 根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,确定相关股票公允价值应属第二层次或第三 层次。


对于证券交易所上市的可转换、可交换债券,若出现交易不活跃的情况,本基金不会于交易 不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次;根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性, 确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。


第三层次公允价值期初金额和本期变动金额


本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具;本基金本报告期无净转入 (转出)第三层次。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


3.财务报表的批准


本财务报表已于 2021年 8月 19日经本基金的基金管理人批准。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


9,346,290.17 13.35


其中:股票


9,346,290.17 13.35 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


3,500.00 0.00


其中:债券


3,500.00 0.00








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


59,491,185.43 84.97 8 其他各项资产


1,172,040.22 1.67 9 合计


70,013,015.82 100.00 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 35 页 共 52 页


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


34,059.20 0.33 B


采矿业


167,599.00 1.62 C


制造业


5,638,693.41 54.59 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


83,651.00 0.81 E


建筑业


104,140.44 1.01 F


批发和零售业


176,925.00 1.71 G


交通运输、仓储和邮政业


222,619.00 2.16 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


406,771.40 3.94 J


金融业


1,697,056.10 16.43 K


房地产业


55,576.00 0.54 L


租赁和商务服务业


260,805.00 2.53 M


科学研究和技术服务业


91,159.40 0.88 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


290,853.22 2.82 R


文化、体育和娱乐业


116,382.00 1.13 S


综合


- -


合计


9,346,290.17 90.49 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 600519 贵州茅台 200 411,340.00 3.98 2 601211 国泰君安 15,300 262,242.00 2.54 3 600036 招商银行 4,300 233,017.00 2.26 4 600809 山西汾酒 500 224,000.00 2.17 5 000725 京东方A 35,500 221,520.00 2.14 6 688111 金山办公 500 197,400.00 1.91 7 600919 江苏银行 27,800 197,380.00 1.91 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 36 页 共 52 页


8 000858 五 粮 液 600 178,734.00 1.73 9 600132 重庆啤酒 800 158,360.00 1.53 10 600309 万华化学 1,400 152,348.00 1.47 11 600887 伊利股份 4,100 151,003.00 1.46 12 300059 东方财富 4,600 150,834.00 1.46 13 002142 宁波银行 3,300 128,601.00 1.25 14 688036 传音控股 612 128,214.00 1.24 15 601919 中远海控 4,100 125,214.00 1.21 16 601012 隆基股份 1,400 124,376.00 1.20 17 601336 新华保险 2,700 123,957.00 1.20 18 601888 中国中免 400 120,040.00 1.16 19 601928 凤凰传媒 16,300 116,382.00 1.13 20 300122 智飞生物 600 112,038.00 1.08 21 603882 金域医学 700 111,839.00 1.08 22 600426 华鲁恒升 3,570 110,491.50 1.07 23 601838 成都银行 8,400 106,176.00 1.03 24 600057 厦门象屿 16,500 103,125.00 1.00 25 000799 酒鬼酒 400 102,240.00 0.99 26 002594 比亚迪 400 100,400.00 0.97 27 601598 中国外运 18,200 91,910.00 0.89 28 603486 科沃斯 400 91,232.00 0.88 29 600742 一汽富维 8,800 89,672.00 0.87 30 002645 华宏科技 5,600 89,488.00 0.87 31 002410 广联达 1,300 88,660.00 0.86 32 300015 爱尔眼科 1,239 87,944.22 0.85 33 000001 平安银行 3,800 85,956.00 0.83 34 601636 旗滨集团 4,500 83,520.00 0.81 35 603678 火炬电子 1,200 81,000.00 0.78 36 300124 汇川技术 1,050 77,973.00 0.75 37 000661 长春高新 200 77,400.00 0.75 38 002049 紫光国微 500 77,095.00 0.75 39 600502 安徽建工 19,800 76,824.00 0.74 40 601607 上海医药 3,500 73,955.00 0.72 41 000100 TCL科技 9,500 72,675.00 0.70 42 603259 药明康德 460 72,031.40 0.70 43 600019 宝钢股份 9,100 69,524.00 0.67 44 603267 鸿远电子 500 63,960.00 0.62 45 601318 中国平安 975 62,673.00 0.61 46 601601 中国太保 2,100 60,837.00 0.59 47 601100 恒立液压 700 60,144.00 0.58 48 603986 兆易创新 320 60,128.00 0.58 49 300327 中颖电子 700 59,661.00 0.58 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 37 页 共 52 页


50 603606 东方电缆 2,900 58,406.00 0.57 51 603186 华正新材 1,600 58,336.00 0.56 52 002603 以岭药业 2,000 58,320.00 0.56 53 603456 九洲药业 1,200 58,296.00 0.56 54 601899 紫金矿业 6,000 58,140.00 0.56 55 600845 宝信软件 1,090 55,481.00 0.54 56 600298 安琪酵母 1,000 54,380.00 0.53 57 601377 兴业证券 5,600 54,096.00 0.52 58 601319 中国人保 9,100 53,963.00 0.52 59 300782 卓胜微 100 53,750.00 0.52 60 603444 吉比特 100 53,000.00 0.51 61 600901 江苏租赁 10,000 52,000.00 0.50 62 300014 亿纬锂能 500 51,965.00 0.50 63 600483 福能股份 4,900 51,401.00 0.50 64 002241 歌尔股份 1,200 51,288.00 0.50 65 600966 博汇纸业 3,800 49,590.00 0.48 66 002179 中航光电 600 47,412.00 0.46 67 002064 华峰化学 3,300 46,860.00 0.45 68 603599 广信股份 1,500 45,120.00 0.44 69 000825 太钢不锈 6,000 44,940.00 0.44 70 002185 华天科技 2,900 44,631.00 0.43 71 000528 柳 工 5,400 44,280.00 0.43 72 002332 仙琚制药 3,500 43,890.00 0.42 73 000656 金科股份 7,500 43,425.00 0.42 74 600438 通威股份 1,000 43,270.00 0.42 75 002097 山河智能 5,000 42,900.00 0.42 76 601678 滨化股份 5,400 42,714.00 0.41 77 300463 迈克生物 1,000 42,090.00 0.41 78 002966 苏州银行 5,600 41,160.00 0.40 79 600763 通策医疗 100 41,100.00 0.40 80 002030 达安基因 1,880 39,931.20 0.39 81 000012 南 玻A 3,800 38,912.00 0.38 82 002027 分众传媒 4,000 37,640.00 0.36 83 002382 蓝帆医疗 1,800 37,530.00 0.36 84 000425 徐工机械 5,800 36,946.00 0.36 85 300755 华致酒行 900 36,729.00 0.36 86 002460 赣锋锂业 300 36,327.00 0.35 87 000898 鞍钢股份 8,000 35,600.00 0.34 88 000830 鲁西化工 1,900 35,587.00 0.34 89 002048 宁波华翔 1,800 35,100.00 0.34 90 002408 齐翔腾达 2,800 34,776.00 0.34 91 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.34 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 38 页 共 52 页


92 603799 华友钴业 300 34,260.00 0.33 93 002714 牧原股份 560 34,059.20 0.33 94 600460 士兰微 600 33,810.00 0.33 95 603501 韦尔股份 100 32,200.00 0.31 96 000921 海信家电 2,200 31,614.00 0.31 97 002839 张家港行 5,700 31,008.00 0.30 98 300244 迪安诊断 800 30,640.00 0.30 99 603337 杰克股份 1,100 29,403.00 0.28 100 300395 菲利华 600 28,932.00 0.28 101 600741 华域汽车 1,100 28,897.00 0.28 102 002568 百润股份 300 28,437.00 0.28 103 600409 三友化工 2,800 28,308.00 0.27 104 600176 中国巨石 1,805 27,995.55 0.27 105 600461 洪城环境 3,800 27,588.00 0.27 106 603566 普莱柯 1,200 27,360.00 0.26 107 000906 浙商中拓 2,100 27,174.00 0.26 108 600104 上汽集团 1,200 26,364.00 0.26 109 002056 横店东磁 2,000 26,000.00 0.25 110 601699 潞安环能 2,200 25,982.00 0.25 111 002709 天赐材料 230 24,513.40 0.24 112 601666 平煤股份 3,400 24,174.00 0.23 113 000739 普洛药业 800 23,520.00 0.23 114 002129 中环股份 600 23,160.00 0.22 115 300747 锐科激光 200 22,812.00 0.22 116 001207 联科科技 682 22,581.02 0.22 117 600282 南钢股份 6,300 22,428.00 0.22 118 601633 长城汽车 500 21,795.00 0.21 119 600295 鄂尔多斯 1,200 21,468.00 0.21 120 600782 新钢股份 3,800 21,204.00 0.21 121 000625 长安汽车 800 21,024.00 0.20 122 300223 北京君正 200 20,184.00 0.20 123 000063 中兴通讯 600 19,938.00 0.19 124 000026 飞亚达 1,400 19,488.00 0.19 125 300347 泰格医药 100 19,330.00 0.19 126 601898 中煤能源 2,700 19,305.00 0.19 127 300012 华测检测 600 19,128.00 0.19 128 300101 振芯科技 1,000 17,910.00 0.17 129 300639 凯普生物 532 17,561.32 0.17 130 300458 全志科技 200 17,532.00 0.17 131 000933 神火股份 1,800 17,010.00 0.16 132 300138 晨光生物 1,100 16,830.00 0.16 133 300363 博腾股份 200 16,824.00 0.16 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 39 页 共 52 页


134 300146 汤臣倍健 500 16,450.00 0.16 135 601166 兴业银行 800 16,440.00 0.16 136 600039 四川路桥 2,600 16,302.00 0.16 137 300207 欣旺达 500 16,280.00 0.16 138 603026 石大胜华 100 16,205.00 0.16 139 603639 海利尔 900 16,191.00 0.16 140 600563 法拉电子 100 15,836.00 0.15 141 603288 海天味业 120 15,474.00 0.15 142 603260 合盛硅业 200 15,382.00 0.15 143 000513 丽珠集团 300 15,006.00 0.15 144 601003 柳钢股份 2,500 14,750.00 0.14 145 600183 生益科技 600 14,046.00 0.14 146 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.13 147 601339 百隆东方 2,500 13,475.00 0.13 148 002043 兔 宝 宝 1,300 12,818.00 0.12 149 600779 水井坊 100 12,635.00 0.12 150 600885 宏发股份 200 12,540.00 0.12 151 603520 司太立 200 12,330.00 0.12 152 603171 税友股份 637 12,230.40 0.12 153 002244 滨江集团 2,900 12,151.00 0.12 154 600256 广汇能源 3,600 11,988.00 0.12 155 600884 杉杉股份 500 11,660.00 0.11 156 605287 德才股份 349 11,014.44 0.11 157 002262 恩华药业 700 10,745.00 0.10 158 600699 均胜电子 400 10,208.00 0.10 159 002254 泰和新材 500 10,135.00 0.10 160 603108 润达医疗 900 10,107.00 0.10 161 300783 三只松鼠 200 9,472.00 0.09 162 600711 盛屯矿业 1,300 9,269.00 0.09 163 300452 山河药辅 600 8,952.00 0.09 164 601168 西部矿业 700 8,351.00 0.08 165 002138 顺络电子 200 7,754.00 0.08 166 600196 复星医药 100 7,213.00 0.07 167 000550 江铃汽车 300 7,029.00 0.07 168 600549 厦门钨业 300 6,249.00 0.06 169 600418 江淮汽车 500 6,215.00 0.06 170 600489 中金黄金 700 6,034.00 0.06 171 600079 人福医药 200 5,654.00 0.05 172 002271 东方雨虹 100 5,532.00 0.05 173 600166 福田汽车 1,600 5,520.00 0.05 174 603056 德邦股份 500 5,495.00 0.05 175 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.05 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 40 页 共 52 页


176 601001 晋控煤业 600 4,356.00 0.04 177 002726 龙大肉食 400 4,048.00 0.04 178 600111 北方稀土 100 2,070.00 0.02 179 601077 渝农商行 500 1,995.00 0.02 180 000932 华菱钢铁 300 1,980.00 0.02 181 600867 通化东宝 100 1,194.00 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601229 上海银行 2,545,639.00 3.85 2 600919 江苏银行 2,384,690.00 3.60 3 601211 国泰君安 2,252,335.00 3.40 4 601328 交通银行 1,896,841.00 2.87 5 601377 兴业证券 1,605,055.00 2.43 6 601939 建设银行 1,531,830.00 2.31 7 000001 平安银行 1,507,120.00 2.28 8 002142 宁波银行 1,378,583.00 2.08 9 000725 京东方A 1,331,708.00 2.01 10 601928 凤凰传媒 1,304,427.00 1.97 11 000858 五 粮 液 1,239,411.00 1.87 12 002736 国信证券 1,227,900.00 1.86 13 601618 中国中冶 1,161,609.00 1.76 14 000656 金科股份 1,119,338.00 1.69 15 603259 药明康德 1,099,184.00 1.66 16 002271 东方雨虹 1,095,877.00 1.66 17 600000 浦发银行 1,074,484.00 1.62 18 601336 新华保险 1,028,186.00 1.55 19 600036 招商银行 981,818.00 1.48 20 600132 重庆啤酒 923,114.00 1.39 注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600036 招商银行 3,515,334.00 5.31 2 000001 平安银行 3,470,319.00 5.24 3 601211 国泰君安 3,181,880.00 4.81 4 600519 贵州茅台 2,870,537.00 4.34 5 600919 江苏银行 2,775,260.00 4.19 6 601229 上海银行 2,620,175.00 3.96 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 41 页 共 52 页


7 601166 兴业银行 2,498,254.00 3.78 8 601318 中国平安 2,458,304.00 3.71 9 000858 五 粮 液 2,417,915.00 3.65 10 601377 兴业证券 2,231,023.00 3.37 11 000725 京东方A 1,909,288.00 2.89 12 601328 交通银行 1,900,323.00 2.87 13 002736 国信证券 1,668,832.00 2.52 14 601225 陕西煤业 1,634,839.00 2.47 15 600809 山西汾酒 1,576,635.00 2.38 16 600887 伊利股份 1,552,683.00 2.35 17 601939 建设银行 1,472,065.00 2.22 18 603259 药明康德 1,470,927.40 2.22 19 601117 中国化学 1,392,720.00 2.10 20 600132 重庆啤酒 1,326,033.00 2.00 注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


116,622,612.94 卖出股票收入(成交)总额


172,725,883.61 注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额(成交单价乘以成交数量), 未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- -


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


3,500.00 0.03 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


3,500.00 0.03 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 113049 长汽转债 20 2,000.00 0.02 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 42 页 共 52 页


2 127038 国微转债 15 1,500.00 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权以及其 他相关的衍生工具。本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的, 主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用,降低基金资 产调整的频率和交易成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权以及其 他相关的衍生工具。本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的, 主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用,降低基金资 产调整的频率和交易成本。


7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。


7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”,股票代码:600036)于 2021 年 5 月 17 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕16号)。其因 为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 43 页 共 52 页


资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离不 到位等二十七项违法违规事实,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四 十五条、第四十六条和相关审慎经营规则,被处以罚款 7170万元。


招商银行于 2020 年 7 月 28 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚 决定书(沪银保监银罚决字(2020)7 号)。其信用卡中心因某客户个人信息未尽安全保护义务、对 部分信用卡催收外包管理严重不审慎,被处以 100万元罚款。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对招商银行进行了投资。


2、江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”,股票代码:600919)于 2020年 12月 30 日收到中国银行保险监督管理委员会江苏监管局出具的行政处罚决定书(苏银保监罚决字〔2020〕 88 号)。其因个人贷款资金用途管控不严等多项问题,违反了《中华人民共和国银行业监督管理 法》第四十六条第(五)项等规定,被处以 240万元罚款。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对江苏银行进行了投资。


3、其余八名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情况。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


5,378.11 2


应收证券清算款


1,160,202.67 3


应收股利


- 4


应收利息


629.80 5


应收申购款


5,829.64 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


1,172,040.22 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 44 页 共 52 页


7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例 (%)


持有份额


占总份额比例 (%)


774 7,366.72 0.00 0.00


5,701,843.55 100.00


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


2,997.64 0.052573


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。


2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2018年 9月 12日) 基金份额总额


373,458,851.85 本报告期期初基金份额总额


39,526,083.10 本报告期基金总申购份额


1,735,884.85 减:本报告期基金总赎回份额


35,560,124.40 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


5,701,843.55


注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 45 页 共 52 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


基金管理人重大人事变动:


本基金管理人于 2021年 3月 30日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过,聘任刘彦春先生担任本公司副总经理。


上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案,同时抄送中国证券监督管理委员会深 圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。





基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:





报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼,报告期内基金管理人无涉及基金财产 的诉讼。


10.4 基金投资策略的改变


在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内本基金未更换会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未 受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


东方证券股 2


82,796,555.59


28.69%


77,110.01


28.69%


-


景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 46 页 共 52 页


份有限公司


广发证券股 份有限公司


2


57,534,454.09


19.94%


53,582.66


19.94%


-


长城证券股 份有限公司


2


43,293,559.65


15.00%


40,318.96


15.00%


-


东吴证券股 份有限公司


1


34,592,461.36


11.99%


32,215.78


11.99%


-


华泰证券股 份有限公司


1


29,894,515.26


10.36%


27,840.54


10.36%


-


中信建投证 券股份有限 公司


2


14,577,437.80


5.05%


13,575.83


5.05%


-


中泰证券股 份有限公司


1


13,178,000.57


4.57%


12,272.98


4.57%


-


浙商证券股 份有限公司


1


12,676,257.58


4.39%


11,805.53


4.39%


-


华西证券股 份有限公司


1


10,853.12


0.00%


10.10


0.00%


-


东兴证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


国盛证券有 限责任公司


1


-


-


-


-


-


海通证券股 份有限公司


3


-


-


-


-


-


平安证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


信达证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


招商证券股 2


-


-


-


-


-


景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 47 页 共 52 页


份有限公司


中国国际金 融股份有限 公司


1


-


-


-


-


-


中国银河证 券股份有限 公司


1


-


-


-


-


-


中信证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


注:1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下:


1)选择标准


a、资金实力雄厚,信誉良好;


b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;


c、经营行为规范,最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;


d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;


e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全 面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报 告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供 专门研究报告。


2)选择程序





基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证 券经营机构签订协议。


2、本基金本期交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


东方证券 股份有限 358,148.00 75.62%


- -


- -


景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 48 页 共 52 页


公司 广发证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


长城证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


东吴证券 股份有限 公司 55,348.80 11.69%


- -


- -


华泰证券 股份有限 公司 59,469.00 12.56%


- -


- -


中信建投 证券股份 有限公司 - -


- -


- -


中泰证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


浙商证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


华西证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


东兴证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


国盛证券 有限责任 公司 - -


- -


- -


海通证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


平安证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


信达证券 股份有限 公司 679.80 0.14%


- -


- -


招商证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


中国国际 - -


- -


- -


景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 49 页 共 52 页


金融股份 有限公司 中国银河 证券股份 有限公司 - -


- -


- -


中信证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-08 2 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加财通证券股份有限公司 申购及定期定额投资申购费率优惠活 动的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-15 3 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-15 4 景顺长城基金管理有限公司关于调整 直销网上交易系统招行直联渠道基金 交易费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-20 5 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金 2020年第 4季度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-21 6 景顺长城量化先锋混合型证券投资基 金 2020年第 4季度报告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-21 7 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-05 8 景顺长城基金管理有限公司关于终止 包商银行股份有限公司办理本公司旗 下基金销售业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-09 9 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-25 10 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-12 11 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加安信证券股份有限公司 基金申购及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-15 12 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-20 13 关于旗下部分基金新增阳光人寿保险 股份有限公司为销售机构并开通基金 “定期定额投资业务”、基金转换业务 及参加申购、定期定额投资申购费率 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-25 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 50 页 共 52 页


优惠的公告 14 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-26 15 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金 2020年年度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-29 16 景顺长城量化先锋混合型证券投资基 金 2020年年度报告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-29 17 景顺长城基金管理有限公司关于基金 行业高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-30 18 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-02 19 景顺长城基金管理有限公司关于持续 完善客户身份信息的提示 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-12 20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-15 21 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-19 22 关于网络平台冒用“景顺长城基金” 名义进行不法活动的澄清公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-20 23 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金 2021年第 1季度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-22 24 景顺长城量化先锋混合型证券投资基 金 2021年第 1季度报告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-22 25 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-23 26 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-12 27 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-20 28 关于网络平台冒用“景顺长城基金” 名义进行不法活动的澄清公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-04 29 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-15 30 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-18 31 景顺长城量化先锋混合型证券投资基 金 2021年第 1号更新招募说明书 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-18 32 景顺长城量化先锋混合型证券投资基 金基金合同更新 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-18 33 景顺长城量化先锋混合型证券投资基 金托管协议更新 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-18 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 51 页 共 52 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基 金情况


序 号


持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份 额


份额 占比 (%)


机构


1


20210101-20210629


32,994,389.84


-


32,994,389.84


-


-


产品特有风险


本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况,可能会 出现如下风险: 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时,如本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况,可能导致以下风险: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动 性风险; (2)如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含 本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对 剩余投资者的赎回办理造成影响; (3)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影 响,影响基金的投资运作和收益水平; (4)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (5)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略; (6)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临 合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止和化解上述风险,最大限度地保护基金 份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前,请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披 露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理 性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金 投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法 律法规及本基金基金合同等规定,经与各基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,景顺长 城基金管理有限公司决定对本基金的基金合同等法律文件进行修订,新增侧袋机制相关内容。 景顺长城量化先锋混合 2021年中期报告 第 52 页 共 52 页


本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的事项,修订自 2021 年 6月 18日起 正式生效。有关详细信息参见本公司于 2021年 6月 18日发布的相关公告。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城量化先锋混合型证券投资基金募集注册的文件;





2、《景顺长城量化先锋混合型证券投资基金基金合同》;





3、《景顺长城量化先锋混合型证券投资基金招募说明书》;





4、《景顺长城量化先锋混合型证券投资基金托管协议》;





5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;





6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。


12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。








景顺长城基金管理有限公司 2021 年 8月 23日