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景顺景颐丰利A(003504)

景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金2021年中期报告










景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金 2021年中期报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:北京银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 23日 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 2页 共 49页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董 事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 08月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。


景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 3页 共 49页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. 2 1.1 重要提示 ................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................... 3 §2 基金简介 .................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 6 2.4 信息披露方式 ............................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 7 3.2 基金净值表现 ............................................................... 7 3.3 其他指标 ................................................................... 9 §4 管理人报告 .................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 15 §5 托管人报告 ................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................. 15 6.1 资产负债表 ................................................................ 15 6.2 利润表 .................................................................... 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................. 18 6.4 报表附注 .................................................................. 19 §7 投资组合报告 ............................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 39 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 4页 共 49页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 39 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 40 7.11 投资组合报告附注 ......................................................... 40 §8 基金份额持有人信息 ......................................................... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 43 §9 开放式基金份额变动 ......................................................... 43 §10 重大事件揭示 .............................................................. 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 44 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 44 10.8 其他重大事件 ............................................................. 45 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 47 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 47 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 48 §12 备查文件目录 .............................................................. 48 12.1 备查文件目录 ............................................................. 48 12.2 存放地点 ................................................................. 48 12.3 查阅方式 ................................................................. 48


景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 5页 共 49页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金


基金简称


景顺长城景颐丰利债券


基金主代码


003504 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2017年 1月 18日 基金管理人


景顺长城基金管理有限公司 基金托管人


北京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


46,766,808.43份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基金简称


景顺长城景颐丰利债券 A类


景顺长城景颐丰利债券 C类


下属分级基金的交易代码


003504


003505


报告期末下属分级基金的份 额总额


46,684,125.15份


82,683.28份


2.2 基金产品说明 投资目标


本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险的前提下力 争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回 报。 投资策略


1、资产配置策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方 法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机 会,根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债券类、货币类等 大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性 状况分析,进行大类资产配置。 2、固定收益类资产投资策略 (1)债券类属资产配置 基金管理人根据国债、金融债、企业(公司)债、分离交易可转债 债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄 的分析,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例, 降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,以获取不同债券 类属之间利差变化所带来的投资收益。 (2)债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策 略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基 础上获取稳定的收益。 (3)资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资 产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化, 并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的 久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的 证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 6页 共 49页


及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合 信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资, 以期获得长期稳定收益。 3、权益资产投资策略 (1)股票投资策略 本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略,本基金将从定性 及定量两个方面加以考察分析投资标的。 (2)权证投资策略 本基金不直接购买权证等衍生品资产,但有可能持有所持股票所派 发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等。本基金管理人 将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础 上,结合权证的溢价率、隐含波动率等指标选择权证的卖出时机。 业绩比较基准


中证综合债指数×90% +沪深 300指数×10% 风险收益特征


本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基 金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股 票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


景顺长城基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


杨皞阳 琚泽钧 联系电话


0755-82370388 010-66225928 电子邮箱


investor@igwfmc.com ljuzejun@bankofbeijing.com.cn 客户服务电话


4008888606 95526 传真


0755-22381339 010-66225309 注册地址


深圳市福田区中心四路 1号嘉里 建设广场第一座 21层 北京市西城区金融大街甲 17号首 层 办公地址


深圳市福田区中心四路 1号嘉里 建设广场第一座 21层 北京市西城区金融大街丙 17号、 北京市朝阳区西坝河路甲 8号火 星园 1号楼 4层 邮政编码


518048 100033 法定代表人


李进 张东宁 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点


基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1号嘉 里建设广场第一座 21层


景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 7页 共 49页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)


景顺长城景颐丰利债券 A类


景顺长城景颐丰利债券 C类


本期已实现收益


431,194.99 236.25 本期利润


-449,539.86


-672.12


加权平均基金份额本期利润


-0.0088


-0.0078


本期加权平均净值利润率


-0.81%


-0.73%


本期基金份额净值增长率


-0.30%


-0.51%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2021年 6月 30日)


期末可供分配利润


4,660,725.03


7,286.69


期末可供分配基金份额利润


0.0998


0.0881


期末基金资产净值


51,344,850.18


89,969.97


期末基金份额净值


1.0998


1.0881


3.1.3 累计期末指标


报告期末(2021年 6月 30日)


基金份额累计净值增长率


15.62%


14.38%


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。


3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位,小数点后第五位舍去,由此产生的误差计入基 金资产。


4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城景颐丰利债券 A类 阶段


份额净 值增长 份额净值 增长率标 业绩比较基 准收益率③


业绩比较 基准收益 ①-③


②-④


景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 8页 共 49页


率①


准差②


率标准差 ④


过去一个月 -0.60%


0.36%


-0.04%


0.09%


-0.56%


0.27%


过去三个月 3.74%


0.45%


1.48%


0.10%


2.26%


0.35%


过去六个月 -0.30%


0.74%


2.09%


0.14%


-2.39%


0.60%


过去一年 1.48%


0.53%


5.11%


0.14%


-3.63%


0.39%


过去三年 8.75%


0.34%


18.25%


0.13%


-9.50%


0.21%


自基金合同生效起 至今 15.62%


0.29%


23.57%


0.12%


-7.95%


0.17%


景顺长城景颐丰利债券 C类 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较 基准收益 率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 -0.63%


0.37%


-0.04%


0.09%


-0.59%


0.28%


过去三个月 3.64%


0.45%


1.48%


0.10%


2.16%


0.35%


过去六个月 -0.51%


0.74%


2.09%


0.14%


-2.60%


0.60%


过去一年 1.06%


0.53%


5.11%


0.14%


-4.05%


0.39%


过去三年 7.43%


0.34%


18.25%


0.13%


-10.82%


0.21%


自基金合同生效起 至今 14.38%


0.29%


23.57%


0.12%


-9.19%


0.17%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 9页 共 49页


注:基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%;股票、权证 等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过 基金资产净值的 3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自 2017年 1月 18日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时,本基金投 资组合达到上述投资组合比例的要求。


3.3 其他指标 无。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会 证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺 资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于 2003 年 6月 9日获得开业批文,注册资本 1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、49%、1%、 1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。


截至 2021年 6月 30日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 124只开放式基金,包括景 顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合 型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型 证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 10页 共 49页


基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长 城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型 证券投资基金(QDII)、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券 投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景 顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长 城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金、景顺长城景 颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基 金、景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、 景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长 城中小创精选股票型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放式指数证券投资 基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报 灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活 配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配 置混合型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益债券型 证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型 证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型 证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基 金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城 中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基 金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证 券投资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长 城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智 能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 11页 共 49页


年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利 纯债债券型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金、景顺长城中短债债券型证券 投资基金、景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长城稳健养老目标三 年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城景 泰纯利债券型证券投资基金、景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)、景顺长城弘利 39个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城品质成长混合型证券投资 基金、景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、景顺长城泰 申回报混合型证券投资基金、景顺长城科技创新混合型证券投资基金、景顺长城价值领航两年持 有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、景顺长城核心优选一年 持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金、景 顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城成长领航混合型证券投资基金、景顺长城景颐 嘉利 6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、景 顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城安鑫回报一年持有期混合 型证券投资基金、景顺长城弘远 66个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城价值稳进三年定 期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城竞争优势混合型证券投资基金、景顺长城景泰添 利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金、 景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、景顺长城消费精选混合型证券投资基金、景顺长城 景颐招利 6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金、景顺长城 景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城量化成长演化混合型证券投资 基金、景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金、景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基 金、景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、景顺长城核心招景混合型证券投 资基金、景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城产业趋势混 合型证券投资基金、景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金、景顺长城成长龙头一年持有期 混合型证券投资基金、景顺长城品质长青混合型证券投资基金、景顺长城新能源产业股票型证券 投资基金、景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城泰源回报混合型证券投 资基金、景顺长城景骊成长混合型证券投资基金、景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资 基金、景顺长城景气成长混合型证券投资基金、景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基 金、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城颐心养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺 长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 12页 共 49页


金。


本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


陈健宾 本基金的 基金经理 2021 年 4 月 16日 - 5年 金融硕士。曾任泰康资产管理有限责任公 司信用研究部信用评估研究高级经理。 2019年 4月加入本公司,历任固定收益部 信用研究员、基金经理助理,自 2021年 2 月起担任固定收益部基金经理。具有 5 年 证券、基金行业从业经验。 袁媛 本基金的 基金经理 2017 年 3 月 30日 2021 年 4 月 15日 14年 经济学硕士。曾任职于齐鲁证券北四环营 业部,也曾担任中航证券证券投资部投资 经理、安信证券资产管理部投资主办等职 务。2013年 7月加入本公司,历任固定收 益部资深研究员、基金经理、投资副总监 兼基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);





2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景颐丰利债券型证券投资基 金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 13页 共 49页


年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内,本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 7次,为投资组合的投资策略需要而发生的 同日反向交易,按规定履行了审批程序。


本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


今年年初以来,在强劲出口和平稳的房地产投资支撑下,虽然我们看到疫情反复影响国内消 费好转、财政基建支出节奏偏慢的背景下,整体经济平缓下行。通胀方面,受大宗商品高涨推动, 工业品价格指数大幅上行,但疲软的消费需求使价格传导不畅,CPI 尤其是核心 CPI 保持低位, 央行也在权衡经济增长压力和通胀水平基础上,7 月份全面下调存款准备金率,宽松货币的方向 确立。受益宽松的流动性,股市整体热点层出不穷,以高景气的新能源行业表现最为突出,同时 受益涨价的周期行业也表现不俗,但去年估值较高的大消费以及受政策影响的地产表现较差。债 券方面,宽松的银行间流动性以及持续下行的社融增速两相影响下,旺盛的配置需求推动收益率 快速下行,10年期国债收益率向下突破 3%。可转债方面,跟随火热的股票市场,转债也是结构化 机会明显,表现较好的依旧是新能源以及强周期行业标的。景颐丰利基金保持权益和转债相对较 高仓位,配置方向主要在受经济周期波动影响较小的内需品牌消费龙头和行业景气度较高的顺周 期行业,错失新能源投资机会确实非常可惜。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


2021年上半年,景顺长城景颐丰利债券 A类份额净值增长率为-0.30%,业绩比较基准收益率 为 2.09%。


2021年上半年,景顺长城景颐丰利债券 C类份额净值增长率为-0.51%,业绩比较基准收益率 为 2.09%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


三季度,从经济基本面看,在当年处于高位的出口及地产向下带动下,经济回落的趋势依旧 延续,边际回落的速度取决于出口及基建,我们认为四季度经济同比增速的压力较大。对于货币 政策,7 月份降准已经确立货币政策宽松的方向,后期如果经济下行压力增大,不排除更多宽松 政策;海外美联储的政策对市场影响更大,我们预期三季度末会有 Taper 相关的政策指引。对于 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 14页 共 49页


股票或转债市场,我们保持中性,认为虽然经济下行对顺周期行业盈利形成挑战,且对于景气度 较高且目前估值处于高位的行业,收缩的海外货币政策可能会对估值水平带来冲击,但国内宽松 的货币政策对流动性提供一定的支撑,大幅调整的空间有限,指数下半年震荡向上。对于下半年 权益市场,我们会保持适当的仓位,更多选择行业景气度与估值相匹配的行业标的。债券方面, 由于 7月份降准影响,收益率已经大幅下行,虽然我们依旧方向上看好债市,但今年下行的空间 我们认为比较有限,后期以震荡行情为主,票息策略加利率交易为主。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策,基金估值委员会在 遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等 方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,及时准确地进行份额净值的计量,保护基金份额持 有人的合法权益。


基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后, 将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、 程序进行复核,无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核 与基金会计账目的核对同时进行。


当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值委员会的 运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行 业发展及个券状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估 值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估 值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员 会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通,必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值 得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及 程序的合规性,控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后,基金事务部基金会计 根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对,法律、监察稽核部 负责对外进行信息披露。


截止本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作, 由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期内未实施利润分配。 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 15页 共 49页


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


在本报告期内,本基金托管人在托管景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金过程中,严格遵 守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为,尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


在本报告期内,本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定,对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核,对本基金的 投资运作进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


在本报告期内,本托管人复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财 务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容,保 证复核内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


2,295,960.00 2,912,387.82 结算备付金





90,330.40 251,703.73 存出保证金





44,019.22 36,404.76 交易性金融资产


6.4.7.2


50,559,362.31 196,160,788.88 其中:股票投资





6,761,522.40 - 基金投资





- - 债券投资





43,797,839.91 196,160,788.88 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 16页 共 49页


买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





- 9,689,366.76 应收利息


6.4.7.5


602,501.17 2,104,464.80 应收股利





- - 应收申购款





- - 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





53,592,173.10 211,155,116.75 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





800,000.00 29,059,756.41 应付证券清算款





1,234,292.88 - 应付赎回款





- - 应付管理人报酬





16,879.65 61,186.38 应付托管费





6,329.85 22,944.89 应付销售服务费





29.53 61.35 应付交易费用


6.4.7.7


6,417.09 9,399.59 应交税费





101.39 15,789.80 应付利息





- 12,240.88 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


93,302.56 299,000.00 负债合计





2,157,352.95 29,480,379.30 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


46,766,808.43 164,688,358.42 未分配利润


6.4.7.10


4,668,011.72 16,986,379.03 所有者权益合计





51,434,820.15 181,674,737.45 负债和所有者权益总计





53,592,173.10 211,155,116.75 注: 报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额总额 46,766,808.43份,其中 A 类基金份额净值 1.0998元,基金份额总额46,684,125.15份;C类基金份额净值 1.0881元,基金份额总额 82,683.28 份。 6.2 利润表 会计主体:景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 17页 共 49页


6月 30日


6月 30日


一、收入





-103,227.28 3,006,352.62 1.利息收入





419,207.40 3,751,078.91 其中:存款利息收入


6.4.7.11


15,492.40 12,763.30 债券利息收入





394,009.25 3,736,085.19 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





9,705.75 2,230.42 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





359,128.02 1,223,890.02 其中:股票投资收益


6.4.7.12


296,491.92 - 基金投资收益


- - 债券投资收益


6.4.7.13


12,804.34 1,223,890.02 资产支持证券投资收 益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


6.4.7.14


- - 股利收益


6.4.7.15


49,831.76 - 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.16


-881,643.22 -1,968,616.31 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.17


80.52 - 减:二、费用





346,984.70 987,244.47 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


112,337.67 359,834.12 2.托管费


6.4.10.2.2


42,126.58 134,937.75 3.销售服务费


6.4.10.2.3


183.37 369.00 4.交易费用


6.4.7.18


26,288.80 2,991.13 5.利息支出





62,174.27 375,336.45 其中:卖出回购金融资产支 出





62,174.27 375,336.45 6.税金及附加


419.45 6,599.03 7.其他费用


6.4.7.19


103,454.56 107,176.99 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





-450,211.98 2,019,108.15 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





-450,211.98 2,019,108.15 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 18页 共 49页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基 金净值) 164,688,358.42 16,986,379.03 181,674,737.45 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润)


- -450,211.98


-450,211.98 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数


(净值减少以“-”号填 列)


-117,921,549.99 -11,868,155.33 -129,789,705.32 其中:1.基金申购款


381,027.35 17,710.63 398,737.98 2.基金赎回款


-118,302,577.34 -11,885,865.96 -130,188,443.30 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列)


- - - 五、期末所有者权益(基 金净值)


46,766,808.43 4,668,011.72 51,434,820.15 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基 金净值) 165,849,242.79 11,890,137.14 177,739,379.93 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润)


- 2,019,108.15


2,019,108.15 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数


(净值减少以“-”号填 列)


-228,354.04 -18,794.63 -247,148.67 其中:1.基金申购款


50,268.98 4,707.28 54,976.26 2.基金赎回款


-278,623.02 -23,501.91 -302,124.93 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列)


- - - 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 19页 共 49页


五、期末所有者权益(基 金净值)


165,620,888.75 13,890,450.66 179,511,339.41 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


康乐


吴建军


邵媛媛


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1216 号《关于准予景顺长城景颐丰利债券型证券投资基 金注册的批复》核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 《景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存 续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 274,587,431.41元,业经普华永道 中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 26号验资报告予以验证。经向中国 证监会备案,《景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金基金合同》于 2017年 1月 18日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 274,687,639.40 份基金份额,其中认购资金利息折合 100,207.99份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,基金托管人为北京 银行股份有限公司。


根据《景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购费、申购费和销 售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购费或申购 费的,称为 A 类基金份额;不收取认购费或申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的, 称为 C类基金份额。本基金 A类和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类和 C类基金份额将分别计算基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行上市 的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、 可转换债券(含分离型可转换债券)、银行存款等。本基金同时投资于 A股股票(包含中小板、创业 板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 20页 共 49页


后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对债 券资产的投资比例不低于基金资产的 80%;股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产 的 20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;现金或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金 和应收申购款。本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数×90%+沪深 300指数×10%。


本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2021年 8月 19日批准报出。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城景颐丰利债券型证券投资 基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值 变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。


6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 21页 共 49页


[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


2,295,960.00 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月至 1年


-


存款期限 1年以上


- 其他存款


- 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 22页 共 49页


合计


2,295,960.00 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


7,126,288.41 6,761,522.40 -364,766.01 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


43,385,988.21 43,797,839.91 411,851.70 银行间市场


- - - 合计


43,385,988.21 43,797,839.91 411,851.70 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


50,512,276.62 50,559,362.31 47,085.69 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


169.72 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


36.54 应收债券利息


602,277.09 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 23页 共 49页


其他


17.82 合计


602,501.17 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


6,417.09 银行间市场应付交易费用


- 合计


6,417.09 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


- 应付证券出借违约金


- 预提费用 93,302.56 合计


93,302.56 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


景顺长城景颐丰利债券 A类 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 164,521,821.40


164,521,821.40 本期申购


362,775.85


362,775.85


本期赎回(以“-”号填列)


-118,200,472.10


-118,200,472.10


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


46,684,125.15


46,684,125.15


景顺长城景颐丰利债券 C类 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 166,537.02


166,537.02 本期申购


18,251.50


18,251.50


本期赎回(以“-”号填列)


-102,105.24


-102,105.24


景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 24页 共 49页


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


82,683.28


82,683.28


注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


景顺长城景颐丰利债券 A类 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计 上年度末 16,110,486.18 860,283.16 16,970,769.34 本期利润


431,194.99 -880,734.85 -449,539.86


本期基金份额交易产生 的变动数


-11,807,599.57 -52,904.88 -11,860,504.45 其中:基金申购款


34,090.12 -18,127.99 15,962.13 基金赎回款


-11,841,689.69 -34,776.89 -11,876,466.58 本期已分配利润


- - - 本期末


4,734,081.60 -73,356.57 4,660,725.03 景顺长城景颐丰利债券 C类 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 14,759.47 850.22 15,609.69 本期利润


236.25 -908.37 -672.12


本期基金份额交易产生 的变动数


-7,567.97 -82.91 -7,650.88 其中:基金申购款


1,663.37 85.13 1,748.50 基金赎回款


-9,231.34 -168.04 -9,399.38 本期已分配利润


- - - 本期末


7,427.75 -141.06 7,286.69 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


12,568.65 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


2,550.77 其他


372.98 合计


15,492.40 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元


项目


本期


景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 25页 共 49页


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


卖出股票成交总额


4,823,802.27


减:卖出股票成本总额


4,527,310.35


买卖股票差价收入


296,491.92


6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期 兑付)成交总额


272,304,845.63 减:卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成本总额


269,771,332.28 减:应收利息总额


2,520,709.01 买卖债券差价收入


12,804.34 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。


6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


49,831.76 其中:证券出借权益补偿收入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


49,831.76 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


-881,643.22 股票投资


-364,766.01 债券投资


-516,877.21 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-881,643.22 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 26页 共 49页


6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


- 基金转换费收入


80.52 合计


80.52 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。


2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成,其中不低于赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。


6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


23,713.80 银行间市场交易费用


2,575.00 合计


26,288.80 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


24,795.19 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 债券托管账户维护费 18,600.00 银行划款手续费 552.00 合计


103,454.56 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 27页 共 49页


北京银行股份有限公司(“北京银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应付关联方佣金。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


112,337.67 359,834.12 其中:支付销售机构的客户维护费


833.13


2,160.69


注:支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.40%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.40%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


42,126.58 134,937.75 注:支付基金托管人北京银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年天数。 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 28页 共 49页


6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


景顺长城景颐丰利债券 A类


景顺长城景颐丰利债券 C类


合计


北京银行 -


143.42


143.42 景顺长城基金管理有限公 司 -


39.95


39.95 合计


- 183.37 183.37 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


景顺长城景颐丰利债券 A类 景顺长城景颐丰利债券 C类 合计


北京银行 - 353.98 353.98 景顺长城基金管理有限公 司 - 15.02 15.02 合计


- 369.00 369.00 注:支付基金销售机构的 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付给景顺长城基金管理有限公司,再由景顺长城基金管理有限 公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为:


日销售服务费=前一日 C类基金资产净值 X0.40%/当年天数。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证 券出借业务。


景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 29页 共 49页


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的 证券出借业务。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


北京银行-活期


2,295,960.00


12,568.65


3,466,152.14


7,711.96


注:本基金的银行存款由基金托管人北京银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。


6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:张)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


113050 南银转债 2021年 6月 16日 2021年 7月 1日 新债流 通受限 100.00 100.00 150 15,000.00 15,000.00 - 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 30页 共 49页


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 800,000.00元,截至 2021年 7月 1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债 券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了以风险管理委员会 为核心,由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控和 及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管 理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金 的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投 资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 31页 共 49页


所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生 的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进 行交易,以控制相应的信用风险。


本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券余额的 10%。


于本期末,本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产 支持证券资产的账面价值占基金净资产的比例为 23.52%(上年末:89.18%)。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险,是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一 方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。


本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险,全覆盖、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎 回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基 金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该 上市公司可流通股票的 15%,由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 32页 共 49页


借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内,对基金组合资产中 7个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日 可变现资产的可变现价值。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制, 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。


本基金管理人通过定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投资组合久期等方法 管理利率风险。


下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30 日


1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产
































银行存款 2,295,960.00 - - - - - 2,295,960.00 结算备付金 90,330.40 - - - - - 90,330.40 存出保证金 44,019.22 - - - - - 44,019.22 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 33页 共 49页


交易性金融资 产 - 9,849,522.10 21,849,858.00 5,047,724.60 7,050,735.21 6,761,522.40 50,559,362.31 应收利息 - - - - - 602,501.17 602,501.17 资产总计


2,430,309.62 9,849,522.10 21,849,858.00 5,047,724.60 7,050,735.21 7,364,023.57 53,592,173.10 负债
































应付管理人报 酬 - - - - - 16,879.65 16,879.65 应付托管费 - - - - - 6,329.85 6,329.85 应付证券清算 款 - - - - - 1,234,292.88 1,234,292.88 卖出回购金融 资产款 800,000.00 - - - - - 800,000.00 应付销售服务 费 - - - - - 29.53 29.53 应付交易费用 - - - - - 6,417.09 6,417.09 应交税费 - - - - - 101.39 101.39 其他负债 - - - - - 93,302.56 93,302.56 负债总计


800,000.00 - - - - 1,357,352.95 2,157,352.95 利率敏感度缺 口


1,630,309.62 9,849,522.10 21,849,858.00 5,047,724.60 7,050,735.21 - - 上年度末


2020年 12月 31 日


1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产





























银行存款 2,912,387.82 - - - - - 2,912,387.82 结算备付金 251,703.73 - - - - - 251,703.73 存出保证金 36,404.76 - - - - - 36,404.76 交易性金融资 产 5,899,410.00 8,490,100.00 20,158,000.00 140,097,956.20 21,515,322.68 - 196,160,788.88 应收利息 - - - - - 2,104,464.80 2,104,464.80 应收证券清算 款 - - - - - 9,689,366.76 9,689,366.76 资产总计


9,099,906.31


8,490,100.00


20,158,000.00


140,097,956.20


21,515,322.68


11,793,831.56


211,155,116.75


负债
































应付管理人报 酬 - - - - - 61,186.38 61,186.38 应付托管费 - - - - - 22,944.89 22,944.89 卖出回购金融 资产款 29,059,756.41 - - - - - 29,059,756.41 应付销售服务 费 - - - - - 61.35 61.35 应付交易费用 - - - - - 9,399.59 9,399.59 应付利息 - - - - - 12,240.88 12,240.88 应交税费 - - - - - 15,789.80 15,789.80 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 34页 共 49页


其他负债 - - - - - 299,000.00 299,000.00 负债总计


29,059,756.41 - - -


-


420,622.89


29,480,379.30


利率敏感度缺 口


-19,959,850.10


8,490,100.00


20,158,000.00


140,097,956.20


21,515,322.68


-


-





6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日) 上年度末 (2020年 12月 31日 ) 分析 市场利率上升 25个基点 -31,435.72 -955,825.33


市场利率下降 25个基点 31,493.54 974,333.61


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券, 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。


经测算本基金面临的其他价格风险列示如下: 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


6,761,522.40


13.15


-


-


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 35页 共 49页


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


6,761,522.40 13.15


- -


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日) 上年度末 (2020年 12月 31日 ) 分析 沪深 300指数上升 5% 946,299.03 -


沪深 300指数下降 5% -946,299.03 -


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值


(a)


金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)


持续的以公允价值计量的金融工具


(i)


各层次金融工具公允价值


于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 18,844,982.21元,属于第二层次的余额为 31,714,380.10元,无属于第三 层次的余额(2020年 12月 31日:第一层次 36,030,278.88元,第二层次 160,130,510.00元,无 第三层次)。


(ii)


公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 36页 共 49页





(iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c)


非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2021 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12 月 31 日:同)。


(d)


不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。


(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


6,761,522.40 12.62


其中:股票


6,761,522.40 12.62 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


43,797,839.91 81.72


其中:债券


43,797,839.91 81.72








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


2,386,290.40 4.45 8 其他各项资产


646,520.39 1.21 9 合计


53,592,173.10 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


4,424,875.40 8.60 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


- - 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 37页 共 49页


E


建筑业


- - F


批发和零售业


153,330.00 0.30 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


- - J


金融业


1,913,227.00 3.72 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


270,090.00 0.53 M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


6,761,522.40 13.15 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


1 000858 五 粮 液 4,100 1,221,349.00 2.37 2 600519 贵州茅台 500 1,028,350.00 2.00 3 600036 招商银行 14,800 802,012.00 1.56 4 600919 江苏银行 87,900 624,090.00 1.21 5 300630 普利制药 10,200 534,480.00 1.04 6 002142 宁波银行 12,500 487,125.00 0.95 7 600276 恒瑞医药 5,520 375,194.40 0.73 8 000333 美的集团 4,900 349,713.00 0.68 9 002415 海康威视 4,300 277,350.00 0.54 10 601888 中国中免 900 270,090.00 0.53 11 000568 泸州老窖 700 165,158.00 0.32 12 603233 大参林 3,000 153,330.00 0.30 13 000902 新洋丰 9,700 151,611.00 0.29 14 000786 北新建材 3,300 129,525.00 0.25 15 002918 蒙娜丽莎 3,500 109,865.00 0.21 16 002572 索菲亚 3,400 82,280.00 0.16 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 38页 共 49页


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值 比例(%)


1 600519 贵州茅台 1,906,674.00 1.05 2 000858 五 粮 液 1,193,995.00 0.66 3 600919 江苏银行 1,009,574.50 0.56 4 603939 益丰药房 779,215.64 0.43 5 600036 招商银行 754,824.00 0.42 6 300630 普利制药 753,247.92 0.41 7 002142 宁波银行 749,902.00 0.41 8 002415 海康威视 510,361.00 0.28 9 600276 恒瑞医药 508,648.00 0.28 10 000333 美的集团 503,368.00 0.28 11 002511 中顺洁柔 500,508.00 0.28 12 000568 泸州老窖 474,379.00 0.26 13 601012 隆基股份 441,395.70 0.24 14 002475 立讯精密 257,189.00 0.14 15 603233 大参林 255,880.00 0.14 16 600887 伊利股份 254,732.00 0.14 17 601888 中国中免 253,395.00 0.14 18 000902 新洋丰 152,653.00 0.08 19 000786 北新建材 149,933.00 0.08 20 002918 蒙娜丽莎 121,889.00 0.07 注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值 比例(%)


1 600519 贵州茅台 891,010.00 0.49 2 603939 益丰药房 787,565.77 0.43 3 002511 中顺洁柔 651,725.00 0.36 4 601012 隆基股份 492,890.50 0.27 5 600919 江苏银行 410,159.00 0.23 6 300630 普利制药 301,758.00 0.17 7 002475 立讯精密 301,723.00 0.17 8 000568 泸州老窖 289,183.00 0.16 9 002415 海康威视 251,499.00 0.14 10 002142 宁波银行 250,249.00 0.14 11 600887 伊利股份 196,040.00 0.11 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 39页 共 49页


注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


11,653,598.76 卖出股票收入(成交)总额


4,823,802.27 注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额(成交单价乘以成交数量), 未考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


21,849,858.00 42.48 2


央行票据


- - 3


金融债券


9,849,522.10 19.15


其中:政策性金融债


9,849,522.10 19.15 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


12,098,459.81 23.52 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


43,797,839.91 85.15 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 019645 20国债 15 98,620 9,892,572.20 19.23 2 108604 国开 1805 98,230 9,849,522.10 19.15 3 019649 21国债 01 92,520 9,258,476.40 18.00 4 123090 三诺转债 24,680 2,938,154.00 5.71 5 019654 21国债 06 26,980 2,698,809.40 5.25 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 40页 共 49页


7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。


7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。


7.11 投资组合报告附注 7.11.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”,股票代码:600036)于 2021 年 5 月 17 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕16号)。其因 为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权 资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离不 到位等二十七项违法违规事实,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四 十五条、第四十六条和相关审慎经营规则,被处以罚款 7170万元。


招商银行于 2020年 7月 28日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚 决定书(沪银保监银罚决字(2020)7 号)。其信用卡中心因某客户个人信息未尽安全保护义务、对 部分信用卡催收外包管理严重不审慎,被处以 100万元罚款。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对招商银行进行了投资。


2、宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”,股票代码:002142)于 2020年 10月 16 日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2020〕 48 号)。其因授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位等问题,违反了《中华人民共和 国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定,被处以罚款人民币 30万元。


2021 年 6 月 10 日,宁波银行因代理销售保险不规范,违反了《中华人民共和国银行业监督 管理法》第四十六条第(五)项、第四十八条第(一)项的相关规定,收到宁波银保监局出具的 行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2021〕36号),被处以罚款人民币 25万元,并责令该行对相 关直接责任人员给予纪律处分。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对宁波银行进行了投资。 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 41页 共 49页





3、江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”,股票代码:600919)于 2020年 12月 30 日收到中国银行保险监督管理委员会江苏监管局出具的行政处罚决定书(苏银保监罚决字〔2020〕 88 号)。其因个人贷款资金用途管控不严等多项问题,违反了《中华人民共和国银行业监督管理 法》第四十六条第(五)项等规定,被处以 240万元罚款。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对江苏银行进行了投资。


4、国家开发银行于 2020年 12月 25日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决 定书(银保监罚决字〔2020〕67号)。其因为违规的政府购买服务项目提供融资等多项违法违规行 为,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则 规定,被处以罚款 4880万元罚款。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对国家开发银行债券进行了投资。


5、江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“恒瑞医药”,股票代码:600276)因以非本公司 发生的机票等报销专家讲课费、点评费、主持费等违法违规行为,违反了《中华人民共和国会计 法》第四十二条规定。财政部于 2021年 4月 12日发布《中华人民共和国财政部会计信息质量检 查公告》(第四十号),对恒瑞医药处以 5万元的罚款。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对恒瑞医药进行了投资。


6、其余五名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情况。


7.11.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


44,019.22 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


602,501.17 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 42页 共 49页


9 合计


646,520.39 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


公允价值


占基金资产净值比例 (%)


1 123090 三诺转债 2,938,154.00 5.71 2 123075 贝斯转债 1,865,268.57 3.63 3 113025 明泰转债 1,246,409.50 2.42 4 128046 利尔转债 1,176,029.60 2.29 5 113582 火炬转债 1,063,370.00 2.07 6 123066 赛意转债 990,245.25 1.93 7 128029 太阳转债 794,184.90 1.54 8 113504 艾华转债 524,079.40 1.02 9 127005 长证转债 243,651.20 0.47 10 123064 万孚转债 195,187.20 0.38 11 128119 龙大转债 145,321.00 0.28 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。


7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份额级别


持有人 户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例 (%)


持有份额


占总份额比例 (%)


景顺长城景 颐丰利债券 A类 247 189,004.56 45,700,000 97.89 984,125.15 2.11 景顺长城景 颐丰利债券 C类 21 3,937.30 0 0.00 82,683.28 100.00 合计


268 174,503.02 45,700,000 97.72 1,066,808.43 2.28 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采 用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 43页 共 49页


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 景顺长城景颐丰利债券 A类 12,083.87 0.025884


景顺长城景颐丰利债券 C类 175.64 0.212425





合计


12,259.51 0.026214 注:分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额 总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 景顺长城景颐丰利债券 A类 0~10 景顺长城景颐丰利债券 C类 0~10


合计


0~10 本基金基金经理持有 本开放式基金 景顺长城景颐丰利债券 A类 0~10


景顺长城景颐丰利债券 C类 -





合计


0~10 §9 开放式基金份额变动 单位:份


项目


景顺长城景颐丰利债券 A类


景顺长城景颐丰利债券 C类


基金合同生效日(2017年 1 月 18日)基金份额总额


24,059,083.84 250,628,555.56 本报告期期初基金份额总额


164,521,821.40 166,537.02 本报告期基金总申购份额


362,775.85 18,251.50 减:本报告期基金总赎回份 额


118,200,472.10 102,105.24 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列)


- - 本报告期期末基金份额总额


46,684,125.15


82,683.28


注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 44页 共 49页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


基金管理人重大人事变动:


本基金管理人于 2021年 3月 30日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过,聘任刘彦春先生担任本公司副总经理。


上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案,同时抄送中国证券监督管理委员会深 圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。





基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:





报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼,报告期内基金管理人无涉及基金财产 的诉讼。


10.4 基金投资策略的改变


在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金本报告期未更换会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未 受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股 票成交总 额的比例


佣金


占当期佣 金总量的 比例


新时代证券股份有限公司


1


7,721,392.77


50.61%


7,190.31


50.61%


-


申万宏源证券有限公司


2


7,535,396.92


49.39%


7,017.73


49.39%


-


景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 45页 共 49页


注:1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下:


1)选择标准


a、资金实力雄厚,信誉良好;


b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;


c、经营行为规范,最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;


d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;


e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全 面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报 告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供 专门研究报告。


2)选择程序





基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证 券经营机构签订协议。


2、本基金本期交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


新时代证券股份有限 公司 148,387,376.70 58.78%


173,500,000.00 100.00%


- -


申万宏源证券有限公 司 104,072,488.98 41.22%


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-08 2 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-15 3 景顺长城基金管理有限公司关于调整 直销网上交易系统招行直联渠道基金 交易费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-20 4 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金 2020年第 4季度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-21 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 46页 共 49页


5 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基 金 2020年第 4季度报告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-21 6 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-05 7 景顺长城基金管理有限公司关于终止 包商银行股份有限公司办理本公司旗 下基金销售业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-09 8 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-25 9 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-12 10 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-20 11 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-26 12 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金 2020年年度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-29 13 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基 金 2020年年度报告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-29 14 景顺长城基金管理有限公司关于基金 行业高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-30 15 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-02 16 景顺长城基金管理有限公司关于持续 完善客户身份信息的提示 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-12 17 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-15 18 景顺长城基金管理有限公司关于景顺 长城景颐丰利债券型证券投资基金基 金经理变更公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-16 19 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基 金 2021年第 1号更新招募说明书 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-17 20 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基 金基金产品资料概要更新 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-17 21 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-19 22 关于网络平台冒用“景顺长城基金” 名义进行不法活动的澄清公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-20 23 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金 2021年第 1季度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-22 24 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基 金 2021年第 1季度报告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-22 25 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-23 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 47页 共 49页


26 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-12 27 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-20 28 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基 金 2021年第 2号更新招募说明书 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-28 29 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基 金基金产品资料概要更新 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-28 30 关于网络平台冒用“景顺长城基金” 名义进行不法活动的澄清公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-04 31 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-15 32 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-18 33 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基 金 2021年第 3号更新招募说明书 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-18 34 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基 金基金合同 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-18 35 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基 金托管协议 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-18 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间


期初


份额


申 购


份 额


赎回


份额


持有份额


份额占 比(%)


机 构


1


20210101-20210630


163,543,463.17


-


117,843,463.17


45,700,000.00


97.72


产品特有风险


本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况,可能会 出现如下风险: 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时,如本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况,可能导致以下风险: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动 性风险; (2)如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含 景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 48页 共 49页


本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩 余投资者的赎回办理造成影响; (3)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影 响,影响基金的投资运作和收益水平; (4)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (5)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略; (6)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临 合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止和化解上述风险,最大限度地保护基金份 额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前,请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文 件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断 市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益, 亦自行承担基金投资中出现的各类风险。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法 律法规及本基金基金合同等规定,经与各基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,景顺长 城基金管理有限公司决定对本基金的基金合同等法律文件进行修订,新增侧袋机制相关内容。 本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的事项,修订自 2021年 6月 18日起 正式生效。有关详细信息参见本公司于 2021年 6月 18日发布的相关公告。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金募集注册的文件;





2、《景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金基金合同》;





3、《景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金招募说明书》;





4、《景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金托管协议》;





5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;





6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。


12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。





景顺长城景颐丰利债券 2021年中期报告 第 49页 共 49页





景顺长城基金管理有限公司 2021年 8月 23日