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景顺景瑞A(001750)

景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告










景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金 2021年中期报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 23日 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 2页 共 44页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董 事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 08月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。


景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 3页 共 44页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. 2 1.1 重要提示 ................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................... 3 §2 基金简介 .................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 6 2.4 信息披露方式 ............................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................... 7 3.3 其他指标 ................................................................... 9 §4 管理人报告 .................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 14 §5 托管人报告 ................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................. 15 6.1 资产负债表 ................................................................ 15 6.2 利润表 .................................................................... 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................. 17 6.4 报表附注 .................................................................. 19 §7 投资组合报告 ............................................................... 35 7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 36 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 4页 共 44页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 37 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 37 7.11 投资组合报告附注 ......................................................... 37 §8 基金份额持有人信息 ......................................................... 38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 38 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 38 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 38 §9 开放式基金份额变动 ......................................................... 39 §10 重大事件揭示 .............................................................. 39 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 39 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 40 10.8 其他重大事件 ............................................................. 41 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 43 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 43 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 43 §12 备查文件目录 .............................................................. 44 12.1 备查文件目录 ............................................................. 44 12.2 存放地点 ................................................................. 44 12.3 查阅方式 ................................................................. 44


景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 5页 共 44页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金


基金简称


景顺长城景瑞收益债券


基金主代码


001750 基金运作方式


契约型开放式 转型后基金合同生效日


2020年 4月 23日 基金管理人


景顺长城基金管理有限公司 基金托管人


兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


118,848,220.65份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基金简称


景顺长城景瑞收益债券 A类


景顺长城景瑞收益债券 C类


下属分级基金的交易代码


001750


009871


报告期末下属分级基金的 份额总额


75,619,423.54份


43,228,797.11份


2.2 基金产品说明 投资目标


本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险和追求基金 资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益, 为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略


本基金的主要投资策略包括:资产配置策略、期限配置策略、类属 配置策略、期限结构策略及证券选择策略,在严格控制风险的前提 下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合资产的增值。


1、资产配置策略


本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方 法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机 会,根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债券类、货币类等 大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性 状况分析,进行大类资产配置。


2、期限结构策略


收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政 策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状 有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。 3、债券类属资产配置


基金管理人根据国债、金融债、企业(公司)债、分离交易转债纯 债部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的 分析,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降 低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,以获取不同债券类 属之间利差变化所带来的投资收益。 4、债券投资策略


债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策 略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基 础上获取稳定的收益。 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 6页 共 44页


业绩比较基准


中证综合债券指数收益率。 风险收益特征


本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、 混合型基金,高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


景顺长城基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


杨皞阳 林兴盛 联系电话


0755-82370388 021-52629999-213707 电子邮箱


investor@igwfmc.com linxingsheng@cib.com.cn 客户服务电话


4008888606 95561 传真


0755-22381339 021-62159217 注册地址


深圳市福田区中心四路 1号嘉里 建设广场第一座 21层 福州市湖东路 154号 办公地址


深圳市福田区中心四路 1号嘉里 建设广场第一座 21层 上海市银城路 167号兴业大厦 4 楼 邮政编码


518048 200120 法定代表人


李进 吕家进 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点


基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1号嘉 里建设广场第一座 21层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)





景顺长城景瑞收益债券 A类


景顺长城景瑞收益债券 C类


本期已实现收益


1,007,649.86 672,300.97 本期利润


1,159,566.98


670,652.50


加权平均基金份额本期利润


0.0163


0.0158


本期加权平均净值利润率


1.51%


1.47%


本期基金份额净值增长率


1.52%


1.47%


景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 7页 共 44页


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2021年 6月 30日)


期末可供分配利润


1,704,019.20


909,491.04


期末可供分配基金份额利润


0.0225


0.0210


期末基金资产净值


82,367,570.48


46,981,693.96


期末基金份额净值


1.0892


1.0868


3.1.3 累计期末指标


报告期末(2021年 6月 30日)


基金份额累计净值增长率


2.33%


2.63%


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。


3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计 入基金资产。


4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


5、本基金于 2020年 7月 13日增设 C类基金份额,并于 2020年 7月 14日开始对 C类份额进 行估值。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城景瑞收益债券 A类 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 0.19%


0.01%


0.18%


0.03%


0.01%


-0.02%


过去三个月 0.83%


0.02%


1.23%


0.03%


-0.40%


-0.01%


过去六个月 1.52%


0.02%


2.19%


0.04%


-0.67%


-0.02%


过去一年 3.04%


0.02%


2.84%


0.05%


0.20%


-0.03%


自基金合同生效起 至今 2.33%


0.03%


1.43%


0.06%


0.90%


-0.03%


景顺长城景瑞收益债券 C类 阶段


份额净 值增长 份额净值 增长率标 业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ①-③


②-④


景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 8页 共 44页


率①


准差②





过去一个月 0.18%


0.01%


0.18%


0.03%


0.00%


-0.02%


过去三个月 0.81%


0.02%


1.23%


0.03%


-0.42%


-0.01%


过去六个月 1.47%


0.02%


2.19%


0.04%


-0.72%


-0.02%


自基金合同生效起 至今 2.63%


0.02%


3.64%


0.04%


-1.01%


-0.02%


注:本基金于 2020年 7月 13日增设 C类基金份额,并于 2020年 7月 14日开始对 C类份额进行 估值。


3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 9页 共 44页


注:景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金因触发了基金合同约定的转型条款,于 2020 年 4月 23日由定期开放基金正式转型为普通开放式基金,基金名称相应变更为“景顺长城景瑞收 益债券型证券投资基金”(以下简称“本基金”)。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产 的比例不低于基金资产的 80%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的建仓期为自 2020 年 4月 23日转型后基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合 比例的要求。报告期末距离建仓结束期未满一年。本基金于 2020年 7月 13日增设 C类基金份额, 并于 2020年 7月 14日开始对 C类份额进行估值。


3.3 其他指标 无。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会 证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺 资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于 2003 年 6月 9日获得开业批文,注册资本 1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、49%、1%、 1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。


截至 2021年 6月 30日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 124只开放式基金,包括景 顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合 型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型 证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资 基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长 城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型 证券投资基金(QDII)、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券 投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景 顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长 城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金、景顺长城景 颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 10页 共 44页


金、景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、 景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长 城中小创精选股票型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放式指数证券投资 基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报 灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活 配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配 置混合型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益债券型 证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型 证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型 证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基 金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城 中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基 金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证 券投资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长 城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智 能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两 年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利 纯债债券型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金、景顺长城中短债债券型证券 投资基金、景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长城稳健养老目标三 年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城景 泰纯利债券型证券投资基金、景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)、景顺长城弘利 39个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城品质成长混合型证券投资 基金、景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、景顺长城泰 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 11页 共 44页


申回报混合型证券投资基金、景顺长城科技创新混合型证券投资基金、景顺长城价值领航两年持 有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、景顺长城核心优选一年 持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金、景 顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城成长领航混合型证券投资基金、景顺长城景颐 嘉利 6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、景 顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城安鑫回报一年持有期混合 型证券投资基金、景顺长城弘远 66个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城价值稳进三年定 期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城竞争优势混合型证券投资基金、景顺长城景泰添 利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金、 景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、景顺长城消费精选混合型证券投资基金、景顺长城 景颐招利 6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金、景顺长城 景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城量化成长演化混合型证券投资 基金、景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金、景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基 金、景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、景顺长城核心招景混合型证券投 资基金、景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城产业趋势混 合型证券投资基金、景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金、景顺长城成长龙头一年持有期 混合型证券投资基金、景顺长城品质长青混合型证券投资基金、景顺长城新能源产业股票型证券 投资基金、景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城泰源回报混合型证券投 资基金、景顺长城景骊成长混合型证券投资基金、景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资 基金、景顺长城景气成长混合型证券投资基金、景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基 金、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城颐心养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺 长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基 金。


本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


何江波 本基金的 基金经理 2019 年 2 月 14日 - 11年 经济学硕士。曾任中国农业银行股份有限 公司总行信用管理部行业政策一处专员。 2016年 4月加入本公司,担任专户投资部 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 12页 共 44页


投资经理,自 2019年 2月起担任固定收益 部基金经理。具有 11年证券、基金行业从 业经验。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);





2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景瑞收益债券型证券投资基 金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内,本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 7次,为投资组合的投资策略需要而发生的 同日反向交易,按规定履行了审批程序。


本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


上半年来看,海外经济处于复苏过程中,全球制造业 PMI在 5月份报 56创新高,但 6月边际 有所下滑,借鉴中国疫情后经济复苏的经验,大致判断全球经济修复可能已经处于顶部区间,后 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 13页 共 44页


续扩张动能可能逐步减缓。整体通胀数据继续超预期抬升,后续可能会对美联储货币政策形成一 定压制。


国内方面,上半年在较为强劲的出口以及平稳的房地产投资支撑下,经济增速平缓下行,经 济数据整体上低于市场预期。另一方面,受局部疫情反复以及收入恢复不均影响,整体上半年国 内消费恢复节奏偏弱,导致在工业品价格大幅上行的背景下,价格传导不畅,CPI尤其是核心 CPI 保持低位,国内通胀压力不大。与此同时,央行也在 7 月份全面下调存款准备金率,为金融系统 进一步释放流动性。


上半年以来,利率债收益率整体震荡下行。受益于二月后相对宽松的资金面以及环比走弱的 经济基本面推动,相较于 20年末,中债 10年期国债估值下行 7BP至 3.08%,10年期国开下行 4BP 至 3.49%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


2021年上半年,景顺长城景瑞收益 A类基金份额净值增长率为 1.52%,业绩比较基准收益率 为 2.19%;


2021年上半年,景顺长城景瑞收益 C类基金份额净值增长率为 1.47%,业绩比较基准收益率 为 2.19%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望下半年,从经济基本面看,上半年韧性较高的地产投资和景气程度较强的出口在下半年 均有回落风险,短期内经济回落的趋势仍在延续,暂时看不到企稳的迹象。而进入 3 季度,美联 储货币政策也进入一个敏感时点,未来美联储或将释放关于减少债券资产购买的政策指引,海外 市场流动性也将面临一定的边际收紧。但国内货币政策主要立足国内,降准代表货币政策已经在 向松的方向转化。总体上债券市场处于较有利的环境中。组合操作上,以短久期信用债套息为主。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策,基金估值委员会在 遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等 方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,及时准确地进行份额净值的计量,保护基金份额持 有人的合法权益。


基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后, 将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、 程序进行复核,无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核 与基金会计账目的核对同时进行。 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 14页 共 44页





当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值委员会的 运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行 业发展及个券状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估 值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估 值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员 会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通,必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值 得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及 程序的合规性,控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后,基金事务部基金会计 根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对,法律、监察稽核部 负责对外进行信息披露。


截止本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作, 由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期内实施了一次利润分配。截至 2020年 12月 31日,本基金 A类份额可供分配 利润为 1,659,618.61元,本基金 C类份额可供分配利润为 638,455.16元。本基金的基金管理人 已于 2021年 1月 12日完成权益登记,本基金 A类份额每 10份基金份额派发红利 0.1元,本基金 C类份额每 10份基金份额派发红利 0.1元,详细信息请查阅相关分红公告。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期 内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 15页 共 44页


规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人认真复核了中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


735,111.38 271,381.76 结算备付金





- - 存出保证金





46.10 720.13 交易性金融资产


6.4.7.2


141,846,602.00 205,350,143.00 其中:股票投资





- - 基金投资





- - 债券投资





141,846,602.00 205,350,143.00 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





- - 应收利息


6.4.7.5


2,468,905.64 3,099,290.31 应收股利





- - 应收申购款





157,495.70 - 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





145,208,160.82 208,721,535.20 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





15,515,776.73 51,564,722.65 应付证券清算款





- - 应付赎回款





178,665.82 - 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 16页 共 44页


应付管理人报酬





31,787.91 40,055.54 应付托管费





10,595.96 13,351.84 应付销售服务费





3,829.93 5,552.96 应付交易费用


6.4.7.7


16,646.63 17,371.43 应交税费





9,923.77 19,421.17 应付利息





3,326.47 8,022.28 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


88,343.16 149,000.00 负债合计





15,858,896.38 51,817,497.87 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


118,848,220.65 144,969,576.43 未分配利润


6.4.7.10


10,501,043.79 11,934,460.90 所有者权益合计





129,349,264.44 156,904,037.33 负债和所有者权益总计





145,208,160.82 208,721,535.20 注: 报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额总额 118,848,220.65份,其中 A类基金份额净值 1.0892 元,基金份额总额 75,619,423.54 份;C 类基金份额净值 1.0868 元,基金份额总额 43,228,797.11份。 6.2 利润表 会计主体:景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 4月 23日(基金合 同生效日)至 2020年 6月 30日


一、收入





2,430,370.47 -104,599.05 1.利息收入





2,069,557.24 183,823.71 其中:存款利息收入


6.4.7.11


2,602.54 515.16 债券利息收入





2,060,014.13 183,308.55 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





6,940.57 - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





208,532.53 16,427.19 其中:股票投资收益


6.4.7.12


- - 基金投资收益


- - 债券投资收益


6.4.7.13


208,532.53 16,427.19 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 17页 共 44页


资产支持证券投资收 益





- - 贵金属投资收益





- - 衍生工具收益


6.4.7.14 - - 股利收益


6.4.7.15


- - 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.16


150,268.65 -305,118.58 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.17


2,012.05 268.63 减:二、费用





600,150.99 65,550.72 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


180,140.93 14,088.26 2.托管费


6.4.10.2.2


60,046.96 4,696.08 3.销售服务费


6.4.10.2.3


22,670.06 - 4.交易费用


6.4.7.18


10,900.61 26.14 5.利息支出





212,735.69 8,596.39 其中:卖出回购金融资产支 出





212,735.69 8,596.39 6.税金及附加


6,316.22 608.49 7.其他费用


6.4.7.19


107,340.52 37,535.36 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





1,830,219.48 -170,149.77 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





1,830,219.48 -170,149.77 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 144,969,576.43 11,934,460.90 156,904,037.33 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 1,830,219.48


1,830,219.48 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


-26,121,355.78 -1,816,819.30 -27,938,175.08 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 18页 共 44页


(净值减少以 “-”号填列)


其中:1.基金申 购款


69,888,514.41 5,425,428.18 75,313,942.59 2.基金赎 回款


-96,009,870.19 -7,242,247.48 -103,252,117.67 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -1,446,817.29 -1,446,817.29 五、期末所有者 权益(基金净值)


118,848,220.65 10,501,043.79 129,349,264.44 项目


上年度可比期间


2020年 4月 23日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 25,917,414.15 1,925,278.30 27,842,692.45 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- -170,149.77


-170,149.77 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-5,114,546.91 -364,301.46 -5,478,848.37 其中:1.基金申 购款


308,162.76 23,007.46 331,170.22 2.基金赎 回款


-5,422,709.67 -387,308.92 -5,810,018.59 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


20,802,867.24 1,390,827.07 22,193,694.31 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 19页 共 44页


康乐


吴建军


邵媛媛


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金(原景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金, 以下简称“本基金”)是根据《景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定, 由景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。根据本基金 的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2020年 3月 25日发布的《景顺长城景瑞收益定期开 放债券型证券投资基金转型的提示性公告》,原基金已触发了《景顺长城景瑞收益定期开放债券型 证券投资基金基金合同》约定的转型条款。经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,并 获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)审核批复,原基金于 2020年 4月 23日 由定期开放基金转型为普通开放式基金,基金名称相应变更为“景顺长城景瑞收益债券型证券投 资基金”。修改后的《景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金基金合同》于该日生效,原《景顺长 城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于同日失效。本基金的基金管理人为景顺长 城基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转换债 券)、可交换债等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种,但 需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产。本基金的投资组合比 例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和收申购款等。本基 金的业绩比较基准为:中证综合债券指数收益率。


根据本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2020年 7月 11日发布的《景顺长城 基金管理有限公司关于景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金增设 C 类基金份额并相应修改基金 合同部分条款的公告》,自 2020年 7月 13日起,本基金在现有基金份额的基础上增设 C类基金份 额,原基金份额转为 A 类基金份额。根据更新后的《景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金基金 合同》,本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者 申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A类基金份额;在投资 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 20页 共 44页


者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。本 基金 A类、C类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金 A类基金份额和 C类基金份额 分别计算基金份额净值。本基金的 A类和 C类基金份额间开放相互转换业务。


本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2021年 8月 19日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城景瑞收益债券型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日的经营成果和基金净值变动情 况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与会计估计和最近一期年度报告一致。


6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有 关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其 他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 21页 共 44页


产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的 利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。


(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


735,111.38 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月至 1年


-


存款期限 1年以上


- 其他存款


- 合计


735,111.38 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


- - - 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


7,237,316.53 7,177,602.00 -59,714.53 银行间市场


134,475,044.61 134,669,000.00 193,955.39 合计


141,712,361.14 141,846,602.00 134,240.86 资产支持证券


- - - 基金


- - - 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 22页 共 44页


其他


- - - 合计


141,712,361.14 141,846,602.00 134,240.86 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


49.63 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


- 应收债券利息


2,468,856.01 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


- 合计


2,468,905.64 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


- 银行间市场应付交易费用


16,646.63 合计


16,646.63 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 23页 共 44页


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


- 应付证券出借违约金


- 预提费用 88,343.16 合计


88,343.16 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


景顺长城景瑞收益债券 A类 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 102,890,609.62


102,890,609.62 本期申购


67,704,860.42


67,704,860.42


本期赎回(以“-”号填列)


-94,976,046.50


-94,976,046.50


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


75,619,423.54


75,619,423.54


景顺长城景瑞收益债券 C类 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 42,078,966.81


42,078,966.81 本期申购


2,183,653.99


2,183,653.99


本期赎回(以“-”号填列)


-1,033,823.69


-1,033,823.69


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


43,228,797.11


43,228,797.11


注:总申购份额含红利再投资、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


景顺长城景瑞收益债券 A类 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 1,659,618.61 6,867,153.67 8,526,772.28 本期利润


1,007,649.86 151,917.12 1,159,566.98


本期基金份额交易 产生的变动数


62,623.30 -1,974,943.05 -1,912,319.75 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 24页 共 44页


其中:基金申购款


865,822.45 4,378,899.25 5,244,721.70 基金赎回款


-803,199.15 -6,353,842.30 -7,157,041.45 本期已分配利润


-1,025,872.57 - -1,025,872.57 本期末


1,704,019.20 5,044,127.74 6,748,146.94 景顺长城景瑞收益债券 C类 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 638,455.16 2,769,233.46 3,407,688.62 本期利润


672,300.97 -1,648.47 670,652.50


本期基金份额交易 产生的变动数


19,679.63 75,820.82 95,500.45 其中:基金申购款


37,045.06 143,661.42 180,706.48 基金赎回款


-17,365.43 -67,840.60 -85,206.03 本期已分配利润


-420,944.72 - -420,944.72 本期末


909,491.04 2,843,405.81 3,752,896.85 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


2,504.46 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


95.85 其他


2.23 合计


2,602.54 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期内无股票投资收益。


6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期 兑付)成交总额


424,351,090.81 减:卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成本总额


418,142,150.02 减:应收利息总额


6,000,408.26 买卖债券差价收入


208,532.53 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。


6.4.7.15 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。


景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 25页 共 44页


6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


150,268.65 股票投资


- 债券投资


150,268.65 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


150,268.65 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


1,562.62 基金转换费收入


449.43 合计


2,012.05 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费全额归入基金资产。





2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成,赎回费全额归入转出基金的 基金资产。





6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


0.61 银行间市场交易费用


10,900.00 合计


10,900.61 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


19,835.79 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 26页 共 44页


债券托管账户维护费 18,600.00 银行划款手续费 9,397.36 合计


107,340.52 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应付关联方佣金。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 上年度可比期间


2020年 4月 23日(基金合 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 27页 共 44页


月 30日


同生效日)至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


180,140.93 14,088.26 其中:支付销售机构的客户维护费


7,993.35


6,863.06


注:支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 4月 23日(基金合 同生效日)至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


60,046.96 4,696.08 注::支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


景顺长城景瑞收益债券 A类


景顺长城景瑞收益债券 C类


合计


景顺长城基金管理有限公 司 -


22,438.88


22,438.88 兴业银行 -


-


- 合计


- 22,438.88 22,438.88 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2020年 4月 23日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


景顺长城景瑞收益债券 A类 景顺长城景瑞收益债券 C类 合计


景顺长城基金管理有限公 - - - 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 28页 共 44页


司 兴业银行 - - - 合计


- - - 注:支付基金销售机构的 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.10%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付给景顺长城基金管理有限公司,再由景顺长城基金管理有限 公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为:


日销售服务费=前一日 C类基金资产净值 X0.10%/当年天数。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证 券出借业务。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的 证券出借业务。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份


景顺长城景瑞收益债券 C类 关联方名称


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)





景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 29页 共 44页


景顺长城资产管理(深 圳)有限公司


41,926,767.91


96.99


41,926,767.91


99.64


注:景顺长城资产管理(深圳)有限公司本报告期末持有的本基金份额为 C类基金份额,持有的基 金份额占比为占 C类基金总份额的比例。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年4月23日(基金合同生效日)至2020 年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


兴业银行-活期


735,111.38


2,504.46


42,126.24


101.41


注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元


景顺长城景瑞收益债券 A类


序号


权益


登记日


除息日


每 10份基金 份额分红数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润分配 合计


备注


1 2021年 1月 12日 2021年 1月 12日 0.1000 1,019,094.96 6,777.61 1,025,872.57 - 合计


-


-


0.1000 1,019,094.96 6,777.61 1,025,872.57 - 景顺长城景瑞收益债券 C类


序号


权益 登记日 除息日 每 10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注


1 2021年 1月 12日 2021年 1月 12日 0.1000 420,573.61 371.11 420,944.72 - 合计


- - 0.1000 420,573.61 371.11 420,944.72 - 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 30页 共 44页


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 15,515,776.73元,是以如下债券作为抵押:


金额单位:人民币元


债券代码


债券名称


回购到期日


期末估值单价


数量(张)


期末估值总额


101651036 16长江电力 MTN002 2021年 7月 1日 100.61 100,000 10,061,000.00 132000038 20南昌轨交 GN001 2021年 7月 1日 100.18 64,000 6,411,520.00 合计














164,000 16,472,520.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了以风险管理委员会 为核心,由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控和 及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管 理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金 的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投 资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 31页 共 44页


手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生 的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进 行交易,以控制相应的信用风险。


本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券余额的 10%。


于本期末,本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产 支持证券资产的账面价值占基金净资产的比例为 101.91%(上年末:0.0%)。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险,是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一 方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。


本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险,全覆盖、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎 回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基 金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该 上市公司可流通股票的 15%,由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 32页 共 44页


通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内,对基金组合资产中 7个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日 可变现资产的可变现价值。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制, 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。


本基金管理人通过定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投资组合久期等方法 管理利率风险。


下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30日


1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产
































银行存款 735,111.38 - - - - - 735,111.38 存出保证金 46.10 - - - - - 46.10 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 33页 共 44页


交易性金融资产 20,137,000.00 82,204,800.00 33,888,902.00 5,615,900.00 - - 141,846,602.00 应收利息 - - - - - 2,468,905.64 2,468,905.64 应收申购款 - - - - - 157,495.70 157,495.70 资产总计


20,872,157.48 82,204,800.00 33,888,902.00 5,615,900.00 - 2,626,401.34 145,208,160.82 负债
































应付赎回款 - - - - - 178,665.82 178,665.82 应付管理人报酬 - - - - - 31,787.91 31,787.91 应付托管费 - - - - - 10,595.96 10,595.96 卖出回购金融资产 款 15,515,776.73 - - - - - 15,515,776.73 应付销售服务费 - - - - - 3,829.93 3,829.93 应付交易费用 - - - - - 16,646.63 16,646.63 应付利息 - - - - - 3,326.47 3,326.47 应交税费 - - - - - 9,923.77 9,923.77 其他负债 - - - - - 88,343.16 88,343.16 负债总计


15,515,776.73 - - - - 343,119.65 15,858,896.38 利率敏感度缺口


5,356,380.75 82,204,800.00 33,888,902.00 5,615,900.00 - - - 上年度末


2020年 12月 31日


1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产





























银行存款 271,381.76 - - - - - 271,381.76 存出保证金 720.13 - - - - - 720.13 交易性金融资产 30,100,000.00 31,791,200.00 114,269,180.00 29,189,763.00 - - 205,350,143.00 应收利息 - - - - - 3,099,290.31 3,099,290.31 资产总计


30,372,101.89


31,791,200.00


114,269,180.00


29,189,763.00


-


3,099,290.31


208,721,535.20


负债
































应付管理人报酬 - - - - - 40,055.54 40,055.54 应付托管费 - - - - - 13,351.84 13,351.84 卖出回购金融资产 款 51,564,722.65 - - - - - 51,564,722.65 应付销售服务费 - - - - - 5,552.96 5,552.96 应付交易费用 - - - - - 17,371.43 17,371.43 应付利息 - - - - - 8,022.28 8,022.28 应交税费 - - - - - 19,421.17 19,421.17 其他负债 - - - - - 149,000.00 149,000.00 负债总计


51,564,722.65 - - -


-


252,775.22


51,817,497.87


利率敏感度缺口


-21,192,620.76


31,791,200.00


114,269,180.00


29,189,763.00


-


-


-





6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 34页 共 44页


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 市场利率上升 25个基点 -74,937.72 -256,866.21


市场利率下降 25个基点 75,052.53 257,850.39


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券, 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。


经测算本基金面临的其他价格风险列示如下: 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本期末本基金未持有权益类资产(上年度末:同)。


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


本期末本基金未持有权益类资产(上年度末:同),因此当市场价格发生合理、可能的变动时, 对于本基金资产净值无重大影响(上年度末:同)。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值


(a)金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 35页 共 44页





于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 141,846,602.00元,无属于第二层次和第三层次的余额。(2020年 12月 31 日:第一层次 604,920.00元,第二层次 204,745,223.00元,无第三层次)。


(ii)公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2021年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(2020年 12月 31 日:同)。


(d)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。








§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- -


其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


141,846,602.00 97.69


其中:债券


141,846,602.00 97.69








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


735,111.38 0.51 8 其他各项资产


2,626,447.44 1.81 9 合计


145,208,160.82 100.00 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 36页 共 44页


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票投资。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末未持有股票投资。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


10,021,000.00 7.75


其中:政策性金融债


10,021,000.00 7.75 4


企业债券


11,262,602.00 8.71 5


企业短期融资券


90,274,000.00 69.79 6


中期票据


30,289,000.00 23.42 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


141,846,602.00 109.66 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 101800721 18盐城资产 MTN002 100,000 10,119,000.00 7.82 2 101800896 18相城城建 MTN002 100,000 10,109,000.00 7.82 3 042000407 20南京浦口 CP001 100,000 10,063,000.00 7.78 4 042000358 20赣州城投 CP002 100,000 10,061,000.00 7.78 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 37页 共 44页


5 101651036 16长江电力 MTN002 100,000 10,061,000.00 7.78 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。


7.11 投资组合报告附注 7.11.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。


7.11.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


46.10 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


2,468,905.64 5


应收申购款


157,495.70 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


2,626,447.44 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 38页 共 44页


7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。


7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份额级别


持有人户 数(户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比 例(%)


景顺长城景瑞 收益债券 A类 393 192,415.84 66,826,419.77 88.37 8,793,003.77 11.63 景顺长城景瑞 收益债券 C类 862 50,149.42 41,953,949.38 97.05 1,274,847.73 2.95 合计


1,255 94,699.78 108,780,369.15 91.53 10,067,851.50 8.47 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采 用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所 有从业人员持 有本基金


景顺长城景瑞收益债券A类 20.43 0.000027


景顺长城景瑞收益债券C类 - -


合计


20.43 0.000017 注:分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额 总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。


2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。


景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 39页 共 44页


§9 开放式基金份额变动 单位:份


项目


景顺长城景瑞收益债券 A类


景顺长城景瑞收益债券 C类


基金合同生效日(2020年 4月 23日)基金份额总额


25,917,414.15 - 本报告期期初基金份额总额


102,890,609.62 42,078,966.81 本报告期基金总申购份额


67,704,860.42 2,183,653.99 减:本报告期基金总赎回份额


94,976,046.50 1,033,823.69 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列)


- - 本报告期期末基金份额总额


75,619,423.54


43,228,797.11


注:总申购份额含红利再投资、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


基金管理人重大人事变动:


本基金管理人于 2021年 3月 30日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过,聘任刘彦春先生担任本公司副总经理。


上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案,同时抄送中国证券监督管理委员会深 圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。





基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:





报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼,报告期内基金管理人无涉及基金财产 的诉讼。


10.4 基金投资策略的改变


在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金本报告期未更换会计师事务所。


景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 40页 共 44页


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未 受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


兴业证券股 份有限公司


2


-


-


-


-


未变 更


注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下:


1)选择标准


a、资金实力雄厚,信誉良好;


b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;


c、经营行为规范,最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;


d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;


e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全 面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报 告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供 专门研究报告。


2)选择程序





基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证 券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 41页 共 44页


兴业证券股 份有限公司 610,656.98 100.00%


14,000,000.00 100.00%


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 关于景顺长城景瑞收益债券型证券投 资基金暂停接受伍佰万元以上申购 (含日常申购和定期定额投资)及转 换转入业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-08 2 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-08 3 景顺长城景瑞收益债券型证券投资基 金分红公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-11 4 关于景顺长城景瑞收益债券型证券投 资基金恢复接受伍佰万元以上申购 (含日常申购和定期定额投资)及转 换转入业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-13 5 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-15 6 景顺长城基金管理有限公司关于调整 直销网上交易系统招行直联渠道基金 交易费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-20 7 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金 2020年第 4季度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-21 8 景顺长城景瑞收益债券型证券投资基 金 2020年第 4季度报告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-21 9 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-05 10 景顺长城基金管理有限公司关于终止 包商银行股份有限公司办理本公司旗 下基金销售业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-09 11 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-25 12 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-12 13 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加安信证券股份有限公司 基金申购及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-15 14 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-20 15 关于旗下部分基金新增阳光人寿保险 股份有限公司为销售机构并开通基金 “定期定额投资业务”、基金转换业务 及参加申购、定期定额投资申购费率 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-25 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 42页 共 44页


优惠的公告 16 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-26 17 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金 2020年年度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-29 18 景顺长城景瑞收益债券型证券投资基 金 2020年年度报告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-29 19 景顺长城基金管理有限公司关于基金 行业高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-30 20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-02 21 景顺长城基金管理有限公司关于持续 完善客户身份信息的提示 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-12 22 关于景顺长城景瑞收益债券型证券投 资基金新增新浪仓石为销售机构并开 通基金定期定额投资业务、基金转换 业务及参加申购、定期定额投资申购 费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-15 23 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-15 24 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-19 25 关于网络平台冒用“景顺长城基金” 名义进行不法活动的澄清公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-20 26 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金 2021年第 1季度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-22 27 景顺长城景瑞收益债券型证券投资基 金 2021年第 1季度报告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-22 28 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-23 29 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-12 30 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-20 31 关于网络平台冒用“景顺长城基金” 名义进行不法活动的澄清公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-04 32 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-15 33 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-18 34 景顺长城景瑞收益债券型证券投资基 金 2021年第 1号更新招募说明书 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-18 35 景顺长城景瑞收益债券型证券投资基 金基金合同更新 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-18 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 43页 共 44页


36 景顺长城景瑞收益债券型证券投资基 金托管协议更新 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-18 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序号


持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


20210304-20210630


-


27,846,468.02


-


27,846,468.02


23.43


2


20210101-20210630


41,926,767.91


-


-


41,926,767.91


35.28


产品特有风险


本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况,可能会出现如下风 险: 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时,如本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况,可能导致以下风险: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险; (2)如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管 理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回, 基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (3)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基 金的投资运作和收益水平; (4)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (5)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (6)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清 算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止和化解上述风险,最大限度地保护基金份额持有人的 合法权益。投资者在投资本基金前,请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产 品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意 愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法 律法规及本基金基金合同等规定,经与各基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,景顺长 城基金管理有限公司决定对本基金的基金合同等法律文件进行修订,新增侧袋机制相关内容。 景顺长城景瑞收益债券 2021年中期报告 第 44页 共 44页


本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的事项,修订自 2021年 6月 18日起 正式生效。有关详细信息参见本公司于 2021年 6月 18日发布的相关公告。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件;





2、《景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金基金合同》;





3、《景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金招募说明书》;





4、《景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金托管协议》;





5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;





6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。


12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。








景顺长城基金管理有限公司 2021年 8月 23日