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景顺睿成混合A(004707)

景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告










景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基 金 2021 年中期报告


2021 年 6 月 30 日
































基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 23 日 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 2 页 共 58 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董 事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 08 月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。


景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 3 页 共 58 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. 2 1.1 重要提示 ................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................... 3 §2 基金简介 .................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 6 2.4 信息披露方式 ............................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................... 7 3.3 其他指标 ................................................................... 9 §4 管理人报告 .................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 15 §5 托管人报告 ................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................. 16 6.1 资产负债表 ................................................................ 16 6.2 利润表 .................................................................... 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................. 18 6.4 报表附注 .................................................................. 19 §7 投资组合报告 ............................................................... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 46 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 4 页 共 58 页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 47 7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 47 §8 基金份额持有人信息 ......................................................... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 49 §9 开放式基金份额变动 ......................................................... 50 §10 重大事件揭示 .............................................................. 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 50 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 51 10.8 其他重大事件 ............................................................. 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 56 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 57 §12 备查文件目录 .............................................................. 58 12.1 备查文件目录 ............................................................. 58 12.2 存放地点 ................................................................. 58 12.3 查阅方式 ................................................................. 58


景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 5 页 共 58 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金


基金简称


景顺长城睿成混合


基金主代码


004707 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2017年 11月 10日 基金管理人


景顺长城基金管理有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


506,033,522.56份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基金简称


景顺长城睿成混合 A类


景顺长城睿成混合 C类


下属分级基金的交易代码


004707


004719


报告期末下属分级基金的份 额总额


382,385,654.39份


123,647,868.17 份


2.2 基金产品说明 投资目标


本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过积极主动 的资产配置,力争获得超额收益与长期资本增值。 投资策略


1、资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经 济、股市政策、市场趋势的综合分析,关注资本市场资金供求关系 变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及 政策对资本市场的影响方向和力度,运用宏观经济模型(MEM)做出 对于宏观经济的评价,结合投资制度的要求提出资产配置建议,经 投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 2、股票投资策略 本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略,结合公司 股票研究数据库(SRD)对企业进行价值分析,深入挖掘相关股票的 投资价值。 3、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策 略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基 础上获取稳定的收益。 4、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策 略。 5、权证投资策略 本基金根据权证估值量化模型评估权证的内在合理价值,利用权证 与标的股票之间可能存在的投资机会,谨慎运用杠杆策略、价值挖 掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的 认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等策略获取权证投资收 益。 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 6 页 共 58 页


业绩比较基准


50%×沪深 300指数收益率+50%×中证全债指数收益率。 风险收益特征


本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征, 其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


景顺长城基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


杨皞阳 郭明 联系电话


0755-82370388 (010)66105799 电子邮箱


investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


4008888606 95588 传真


0755-22381339 (010)66105798 注册地址


深圳市福田区中心四路 1号嘉里 建设广场第一座 21层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址


深圳市福田区中心四路 1号嘉里 建设广场第一座 21层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码


518048 100140 法定代表人


李进 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点


基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1号嘉 里建设广场第一座 21层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1月 1日-2021年 6月 30日)


景顺长城睿成混合 A类


景顺长城睿成混合 C类


本期已实现收益


40,461,707.83 6,057,383.61 本期利润


36,142,865.84


6,627,275.32


加权平均基金份额本期利润


0.0917


0.0760


景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 7 页 共 58 页


本期加权平均净值利润率


6.62%


5.56%


本期基金份额净值增长率


6.13%


5.97%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2021年 6月 30日)


期末可供分配利润


138,437,774.85


42,908,928.43


期末可供分配基金份额利润


0.3620


0.3470


期末基金资产净值


547,932,635.19


175,189,498.50


期末基金份额净值


1.4329


1.4168


3.1.3 累计期末指标


报告期末(2021年 6月 30日)


基金份额累计净值增长率


43.29%


41.68%


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。


3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位,小数点后第五位舍去,由此产生的误差计入基 金资产。


4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城睿成混合 A类 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 1.46%


0.30%


-0.91%


0.41%


2.37%


-0.11%


过去三个月 5.41%


0.33%


2.46%


0.49%


2.95%


-0.16%


过去六个月 6.13%


0.44%


1.53%


0.66%


4.60%


-0.22%


过去一年 22.26%


0.43%


14.21%


0.66%


8.05%


-0.23%


过去三年 64.72%


0.97%


33.38%


0.68%


31.34%


0.29%


自基金合同生效起 至今 43.29%


0.97%


26.60%


0.66%


16.69%


0.31%


景顺长城睿成混合 C类 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 8 页 共 58 页


阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 1.43%


0.30%


-0.91%


0.41%


2.34%


-0.11%


过去三个月 5.32%


0.33%


2.46%


0.49%


2.86%


-0.16%


过去六个月 5.97%


0.44%


1.53%


0.66%


4.44%


-0.22%


过去一年 21.89%


0.43%


14.21%


0.66%


7.68%


-0.23%


过去三年 63.15%


0.97%


33.38%


0.68%


29.77%


0.29%


自基金合同生效起 至今 41.68%


0.97%


26.60%


0.66%


15.08%


0.31%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 9 页 共 58 页


注:本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本 基金的建仓期为自 2017年 11月 10日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时,本基金投资组合 达到上述投资组合比例的要求。


3.3 其他指标 无。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会 证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺 资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于 2003 年 6月 9日获得开业批文,注册资本 1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、49%、1%、 1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。


截至 2021 年 6 月 30日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 124只开放式基金,包括景 顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合 型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型 证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 10 页 共 58 页


基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长 城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型 证券投资基金(QDII)、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券 投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景 顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长 城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景 颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基 金、景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、 景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长 城中小创精选股票型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放式指数证券投资 基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报 灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活 配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配 置混合型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益债券型 证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型 证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型 证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基 金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城 中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基 金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证 券投资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长 城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智 能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 11 页 共 58 页


年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利 纯债债券型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金、景顺长城中短债债券型证券 投资基金、景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长城稳健养老目标三 年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城景 泰纯利债券型证券投资基金、景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)、景顺长城弘利 39个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城品质成长混合型证券投资 基金、景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、景顺长城泰 申回报混合型证券投资基金、景顺长城科技创新混合型证券投资基金、景顺长城价值领航两年持 有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、景顺长城核心优选一年 持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金、景 顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城成长领航混合型证券投资基金、景顺长城景颐 嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、景 顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城安鑫回报一年持有期混合 型证券投资基金、景顺长城弘远 66个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城价值稳进三年定 期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城竞争优势混合型证券投资基金、景顺长城景泰添 利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金、 景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、景顺长城消费精选混合型证券投资基金、景顺长城 景颐招利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金、景顺长城 景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城量化成长演化混合型证券投资 基金、景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金、景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基 金、景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、景顺长城核心招景混合型证券投 资基金、景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城产业趋势混 合型证券投资基金、景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金、景顺长城成长龙头一年持有期 混合型证券投资基金、景顺长城品质长青混合型证券投资基金、景顺长城新能源产业股票型证券 投资基金、景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城泰源回报混合型证券投 资基金、景顺长城景骊成长混合型证券投资基金、景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资 基金、景顺长城景气成长混合型证券投资基金、景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基 金、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城颐心养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺 长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 12 页 共 58 页


金。


本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


陈健宾 本基金的 基金经理 2021 年 2 月 27日 - 5年 金融硕士。曾任泰康资产管理有限责任公 司信用研究部信用评估研究高级经理。 2019年 4月加入本公司,历任固定收益部 信用研究员、基金经理助理,自 2021年 2 月起担任固定收益部基金经理。具有 5 年 证券、基金行业从业经验。 曾理 本基金的 基金经理 2020 年 4 月 18日 2021 年 6 月 28日 7年 工学硕士。曾任腾讯计算机系统有限公司 信息安全部产品策略岗。2014年 8月加入 本公司,历任量化及指数投资部量化程序 员、基金经理助理,自 2018 年 10 月起担 任量化及指数投资部基金经理。具有 7 年 证券、基金行业从业经验。 崔俊杰 本基金的 基金经理 2020 年 7 月 7 日 - 13年 管理学硕士。曾任鹏华基金管理有限公司 产品规划部产品设计师、量化投资部量化 研究员、量化及衍生品投资部总经理助理 兼基金经理、副总经理兼基金经理。2019 年 12 月加入本公司,自 2020 年 7 月起担 任 ETF 投资部基金经理,现任 ETF 投资部 总经理、基金经理。具有 13年证券、基金 行业从业经验。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);





2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;


3、陈健宾先生于 2020年 11月 3日至 2021年 2月 26日担任景顺长城睿成灵活配置混合型证 券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。





4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 13 页 共 58 页


基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城睿成灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法 合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内,本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 7次,为投资组合的投资策略需要而发生的 同日反向交易,按规定履行了审批程序。


本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2021 年 6 月工业增加值当月同比 8.30%,前值 8.80%,受去年 1 季度疫情影响低基数所致, 且去年低基数影响逐渐减弱,预期将很快回到长期均值;当月环比 0.56%,与之前基本持平,后 疫情时代复苏趋势延续。6月 PMI指数为 50.90,维持在 50以上,略有回调。6月 PPI同比 8.80%, 前值 9.00%,环比 0.30%,通胀预期有所回落;CPI 同比 1.10%,前值 1.30%,环比-0.40%,基本 保持稳定。6月 M2同比增速 8.60%,M1同比增速 5.50%,社会融资规模存量同比增长 11.00%,增 速逐渐降低至均衡水平。6月末外汇储备 3.21万亿美元。受到变异病毒影响,部分国家疫情出现 反复,生产活动无法完全恢复,从而令国内二季度延续去年三季度开始的高复苏态势,当前工业 生产基本恢复至疫情前水平。2021 年上半年市场各板块走势分化较大,创业板指和科创 50 表现 出明显的成长性,代表传统经济的上证 50表现较差;上证综指、深证成指、沪深 300、中证 500、 创业板指和科创 50 的收益率分别为 3.40%、4.78%、0.24%、6.93%、17.22%和 14.01%,在去年四 季度市场回暖后,一季度多数板块有所回调,二季度以芯片及新能源车为代表的科技板块显示出 明显的盈利驱动复苏态势。


当前新冠疫情在国内已经得到控制,但全球抗疫形势仍不容乐观。随着病毒变种的逐渐出现, 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 14 页 共 58 页


部分前期控制较好的国家疫情又出现了反复。当前英国已经处在第三波疫情爆发期;美国再次出 现反弹;印度确诊病例虽较最高点回落,但仍居高不下;印尼成为亚洲除印度之外的又一病毒“培 养皿”;日本急于举办奥运会,其国内管制放松令确诊数再次升高,奥运运动员的聚集可能导致新 一轮世界疫情传播。


国内经济目前仍然能够享受到疫情红利,在全球主要经济体经济增长停滞甚至衰退的形势下, 国内生产厂商在国内疫情结束较早、生产恢复较快的情形下,相当大一部分的填补了国内外需求 缺口,且在国外尚未完全走出疫情影响前,这一趋势并不会发生转变。而在全球经济摆脱疫情影 响后,国内生产厂商在全球供应链中的地位也会有所提高。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


2021年上半年,景顺长城睿成混合 A份额净值增长率为 6.13%,业绩比较基准收益率为 1.53%。





2021年上半年,景顺长城睿成混合 C份额净值增长率为 5.97%,业绩比较基准收益率为 1.53%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望下半年,疫情仍然在全球蔓延,且由于大部分国家疫苗接种率无法快速提升,疫情拐点 仍未可见。全球产能恢复的速度在当前时点无法明确预见,而“中国制造”为全球工业品和消费 品的生产做出了卓越的贡献,也为国内经济增长提供了坚实的基础。同时,近期发布的《中共中 央、国务院关于支持浦东新区高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区的意见》提出在 全证券市场稳步实施以信息披露为核心的注册制、在科创板引入做市商制度,逐步完善金融基础 设置和制度。在整体经济复苏加快的基础上,资本市场仍有强大的吸引力,我们对市场保持乐观。 当前继续看好成长板块在全球经济复苏阶段的表现,后续成长性高、现金流好、行业竞争格局稳 定且公司地位明确的股票更有优势。


长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在科学技术带动产业升级的大背景下,我 们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。本基金在债券配置方面以短久期票息策略为主,杠 杆水平维持在较低水平;在权益配置方面以基本面选股为主,坚持自下而上与自上而下相结合的 选股思路,重点把握细分行业和个股的投资策略,重点关注估值合理、盈利能力强、成长潜力高 的公司,如光伏、新能源汽车等。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策,基金估值委员会在 遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等 方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,及时准确地进行份额净值的计量,保护基金份额持 有人的合法权益。 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 15 页 共 58 页





基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后, 将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、 程序进行复核,无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核 与基金会计账目的核对同时进行。


当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值委员会的 运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行 业发展及个券状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估 值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估 值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员 会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通,必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值 得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及 程序的合规性,控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后,基金事务部基金会计 根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对,法律、监察稽核部 负责对外进行信息披露。


截止本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作, 由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,本基金托管人在对景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有 限公司在景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额 申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 16 页 共 58 页


重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城睿成灵活配置混合型证券 投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021 年 6月 30日 上年度末


2020 年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


6,631,702.27 6,869,864.16 结算备付金





168,577.49 74,647.61 存出保证金





30,055.99 20,768.60 交易性金融资产


6.4.7.2


709,212,966.63 765,280,440.89 其中:股票投资





146,225,280.08 180,888,540.89 基金投资





- - 债券投资





562,987,686.55 584,391,900.00 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


14,996,142.49 35,000,172.50 应收证券清算款





662,501.25 226,511.48 应收利息


6.4.7.5


7,307,890.11 9,736,779.81 应收股利





- - 应收申购款





499.95 999.90 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





739,010,336.18 817,210,184.95 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021 年 6月 30日 上年度末


2020 年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 17 页 共 58 页


应付证券清算款





- - 应付赎回款





15,311,939.31 - 应付管理人报酬





330,743.57 373,172.00 应付托管费





55,123.91 62,195.30 应付销售服务费





40,268.86 3,304.93 应付交易费用


6.4.7.7


25,796.65 94,157.17 应交税费





26,070.04 44,851.33 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


98,260.15 189,000.00 负债合计





15,888,202.49 766,680.73 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


506,033,522.56 605,008,131.39 未分配利润


6.4.7.10


217,088,611.13 211,435,372.83 所有者权益合计





723,122,133.69 816,443,504.22 负债和所有者权益总计





739,010,336.18 817,210,184.95 注: 报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额总额 506,033,522.56份,景顺长城睿成灵活配置 混合型证券投资基金 A 类基金份额净值人民币 1.4329 元,份额总额 382,385,654.39 份;景顺长 城睿成灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额净值人民币 1.4168 元,份额总额 123,647,868.17份。 6.2 利润表 会计主体:景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


一、收入





45,640,267.68 11,131,240.69 1.利息收入





8,442,445.94 355,570.63 其中:存款利息收入


6.4.7.11


19,672.07 239,562.08 债券利息收入





8,014,483.82 16,028.65 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





408,290.05 99,979.90 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





40,851,815.98 6,504,959.22 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 18 页 共 58 页


其中:股票投资收益


6.4.7.12


40,277,589.34 5,770,893.13 基金投资收益


- - 债券投资收益


6.4.7.13


-227,672.52 3,598.11 资产支持证券投资收 益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


6.4.7.14


- - 股利收益


6.4.7.15


801,899.16 730,467.98 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.16


-3,748,950.28 4,270,404.47 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.17


94,956.04 306.37 减:二、费用





2,870,126.52 930,016.71 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


1,986,804.53 490,245.54 2.托管费


6.4.10.2.2


331,134.11 81,707.58 3.销售服务费


6.4.10.2.3


172,763.06 32.18 4.交易费用


6.4.7.18


231,413.60 278,023.29 5.利息支出





432.60 - 其中:卖出回购金融资产支 出





432.60 - 6.税金及附加


24,928.67 - 7.其他费用


6.4.7.19


122,649.95 80,008.12 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





42,770,141.16 10,201,223.98 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





42,770,141.16 10,201,223.98 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1 月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基 金净值) 605,008,131.39 211,435,372.83 816,443,504.22 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润)


- 42,770,141.16


42,770,141.16 三、本期基金份额交易产 -98,974,608.83 -37,116,902.86 -136,091,511.69 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 19 页 共 58 页


生的基金净值变动数


(净值减少以“-”号填 列)


其中:1.基金申购款


302,428,981.88 116,249,387.42 418,678,369.30 2.基金赎回款


-401,403,590.71 -153,366,290.28 -554,769,880.99 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列)


- - - 五、期末所有者权益(基 金净值)


506,033,522.56 217,088,611.13 723,122,133.69 项目


上年度可比期间


2020年 1 月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基 金净值) 60,049,907.43 4,496,616.03 64,546,523.46 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润)


- 10,201,223.98


10,201,223.98 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数


(净值减少以“-”号填 列)


246,406,152.38 38,023,863.32 284,430,015.70 其中:1.基金申购款


306,567,211.51 43,556,182.61 350,123,394.12 2.基金赎回款


-60,161,059.13 -5,532,319.29 -65,693,378.42 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列)


- - - 五、期末所有者权益(基 金净值)


306,456,059.81 52,721,703.33 359,177,763.14 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


康乐


吴建军


邵媛媛


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2259 号文《关于准予景顺长城睿成灵活配置 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 20 页 共 58 页


混合型证券投资基金注册的批复》以及证监许可[2017]674 号文《关于准予景顺长城睿成灵活配 置混合型证券投资基金变更注册的批复》的核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》和《景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金合同》作为发起人 于 2017年 10月 30日至 2017年 11月 6日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2017)验字第 60467014_H08号验资报告后,向中国证监 会报送基金备案材料。基金合同于 2017年 11月 10日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不 定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 251,680,732.00元,在募集期间产 生的活期存款利息为人民币 26,529.02元,以上实收基金(本息)合计为人民币 251,707,261.02 元,折合 251,707,261.02份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,注册 登记机构为本基金管理人,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。


根据《景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《景顺长城睿成灵活配置混 合型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的 不同,将基金分为不同的类别。A 类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费 用、赎回时收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额;C 类基金份额 为在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计 提销售服务费的基金份额。本基金 A类、C类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值。


本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会 核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政 府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会 允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场 工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的 相关规定。


本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。


本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 21 页 共 58 页


体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时,在具 体会计估值核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式 准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表 附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中 国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告一致。


6.4.5 差错更正的说明 无。


6.4.6 税项 (1)印花税


证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。


(2)增值税及附加、企业所得税


自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同 业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金 融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。


根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问 题的通知》的规定,自 2018 年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为(以下称资管产品运营业务),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。管理 人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的,资管产 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 22 页 共 58 页


品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税 应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份 的增值税应纳税额中抵减。


根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定,自 2018 年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债 券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的 股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、 债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税 额为计税依据,分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。


证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)个人所得税


个人所得税税率为 20%。


基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。


基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。


暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


6,631,702.27 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


- 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 23 页 共 58 页





存款期限 3个月至 1年


-


存款期限 1年以上


- 其他存款


- 合计


6,631,702.27 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


100,361,527.72 146,225,280.08 45,863,752.36 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


50,053,771.24 49,906,686.55 -147,084.69 银行间市场


510,599,325.99 513,081,000.00 2,481,674.01 合计


560,653,097.23 562,987,686.55 2,334,589.32 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


661,014,624.95 709,212,966.63 48,198,341.68 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末的衍生金融资产/负债余额为零。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


- - 银行间市场


14,996,142.49 - 合计


14,996,142.49 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


1,239.69 应收定期存款利息


- 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 24 页 共 58 页


应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


68.31 应收债券利息


7,298,187.54 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


8,382.42 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


12.15 合计


7,307,890.11 6.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末的其他资产余额为零。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


11,937.93 银行间市场应付交易费用


13,858.72 合计


25,796.65 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


- 应付证券出借违约金


- 预提费用 98,260.15 合计


98,260.15 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


景顺长城睿成混合 A类 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 574,567,231.43


574,567,231.43 本期申购


148,541,900.56


148,541,900.56


本期赎回(以“-”号填列)


-340,723,477.60


-340,723,477.60


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 25 页 共 58 页


本期末


382,385,654.39


382,385,654.39


景顺长城睿成混合 C类 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 30,440,899.96


30,440,899.96 本期申购


153,887,081.32


153,887,081.32


本期赎回(以“-”号填列)


-60,680,113.11


-60,680,113.11


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


123,647,868.17


123,647,868.17


注:本报告期申购份额包含基金转入份额;本报告期赎回份额包含基金转出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


景顺长城睿成混合 A类 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 156,763,930.31 44,410,742.44 201,174,672.75 本期利润


40,461,707.83 -4,318,841.99 36,142,865.84


本期基金份额交易 产生的变动数


-58,787,863.29 -12,982,694.50 -71,770,557.79 其中:基金申购款


50,575,074.40 7,949,199.80 58,524,274.20 基金赎回款


-109,362,937.69 -20,931,894.30 -130,294,831.99 本期已分配利润


- - - 本期末


138,437,774.85 27,109,205.95 165,546,980.80 景顺长城睿成混合 C类 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 7,941,687.41 2,319,012.67 10,260,700.08 本期利润


6,057,383.61 569,891.71 6,627,275.32


本期基金份额交易 产生的变动数


28,909,857.41 5,743,797.52 34,653,654.93 其中:基金申购款


49,372,593.57 8,352,519.65 57,725,113.22 基金赎回款


-20,462,736.16 -2,608,722.13 -23,071,458.29 本期已分配利润


- - - 本期末


42,908,928.43 8,632,701.90 51,541,630.33 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 26 页 共 58 页


活期存款利息收入


18,603.26 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


862.69 其他


206.12 合计


19,672.07 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


卖出股票成交总额


88,957,668.83


减:卖出股票成本总额


48,680,079.49


买卖股票差价收入


40,277,589.34


6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成交总额


738,178,763.50 减:卖出债券(、债转股及债 券到期兑付)成本总额


726,721,670.60 减:应收利息总额


11,684,765.42 买卖债券差价收入


-227,672.52 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金于本报告期无衍生工具收益。


6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


801,899.16 其中:证券出借权益补偿收入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


801,899.16 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


-3,748,950.28 股票投资


-5,624,659.41 债券投资


1,875,709.13 资产支持证券投资


- 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 27 页 共 58 页


基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税


- 合计


-3,748,950.28 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


94,821.73 基金转换费收入


134.31 合计


94,956.04 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


218,238.60 银行间市场交易费用


13,175.00 合计


231,413.60 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


29,752.78 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 债券托管账户维护费 18,480.00 银行划款手续费 14,909.80 合计


122,649.95 6.4.7.20 分部报告 截至本报告期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分 部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需作披露的重大或有事项。 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 28 页 共 58 页


6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人股东 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例(%)


长城证券 130,749.82 0.13


- -


6.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


长城证券 121.77 0.13


- -


关联方名称


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 29 页 共 58 页


当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


长城证券 - -


- -


注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


1,986,804.53 490,245.54 其中:支付销售机构的客户维护费


-


-


注:基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净 值的 0.60%的年费率计提。计算方法如下:


H=E×0.60%/当年天数


H为每日应计提的基金管理费


E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


331,134.11 81,707.58 注:基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净 值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下:


H=E×0.10%/当年天数


H为每日应计提的基金托管费


E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 30 页 共 58 页


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


景顺长城睿成混合 A类


景顺长城睿成混合 C类


合计


景顺长城基金管理有限公 司 -


38,903.73


38,903.73 合计


- 38,903.73 38,903.73 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


景顺长城睿成混合 A类 景顺长城睿成混合 C类 合计


景顺长城基金管理有限公 司 - 24.83 24.83 合计


- 24.83 24.83 注:基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销 售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法 如下:


H=E×0.30%/当年天数


H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费


E为 C类基金份额前一日的基金资产净值


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。


景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 31 页 共 58 页


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国工商银行-活期


6,631,702.27


18,603.26


71,884,091.72


234,263.60


注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管,并按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内均未参与关联方承销的证券投资。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金于本报告期未进行利润分配。


6.4.12 期末(2021 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通日


流通受限 类型


认购


价格


期末估值 单价


数量


(单位: 股)


期末


成本总额


期末估值总额


备 注


300614 百川 畅银 2021年 5月 18日 2021年 11月 25 日 新股流通 受限 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300927 江天 化学 2020年 12月 29日 2021年 7月 7 日 新股流通 受限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 300929 华骐 环保 2021年 1月 12日 2021年 7月 21 日 新股流通 受限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 300932 三友 联众 2021年 1月 15日 2021年 7月 22 日 新股流通 受限 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 300933 中辰 2021年 1月 2021年 7月 新股流通 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 32 页 共 58 页


股份 15日 22 日 受限 300937 药易 购 2021年 1月 20日 2021年 7月 27 日 新股流通 受限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 300941 创识 科技 2021年 2月 2 日 2021年 8月 9 日 新股流通 受限 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 300942 易瑞 生物 2021年 2月 2 日 2021年 8月 9 日 新股流通 受限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300943 春晖 智控 2021年 2月 3 日 2021年 8月 10 日 新股流通 受限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300948 冠中 生态 2021年 2月 18日 2021年 8月 25 日 新股流通 受限 13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72 - 300948 冠中 生态 2021年 6月 4 日 2021年 8月 25 日 新股流通 受限 - 27.42 108 - 2,961.36 - 300953 震裕 科技 2021年 3月 11日 2021年 9月 22 日 新股流通 受限 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 300955 嘉亨 家化 2021年 3月 16日 2021年 9月 24 日 新股流通 受限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 300956 英力 股份 2021年 3月 16日 2021年 9月 27 日 新股流通 受限 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 300957 贝泰 妮 2021年 3月 18日 2021年 9月 27 日 新股流通 受限 47.33 251.96 430 20,351.90 108,342.80 - 300958 建工 修复 2021年 3月 18日 2021年 9月 29 日 新股流通 受限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300960 通业 科技 2021年 3月 22日 2021年 9月 29 日 新股流通 受限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 300961 深水 海纳 2021年 3月 23日 2021年 9月 30 日 新股流通 受限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300962 中金 辐照 2021年 3月 29日 2021年 10月 11 日 新股流通 受限 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300966 共同 药业 2021年 3月 31日 2021年 10月 11 日 新股流通 受限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300967 晓鸣 股份 2021年 4月 2 日 2021年 10月 13 日 新股流通 受限 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300968 格林 精密 2021年 4月 6 日 2021年 10月 15 日 新股流通 受限 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300971 博亚 精工 2021年 4月 7 日 2021年 10月 15 日 新股流通 受限 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 300973 立高 食品 2021年 4月 8 日 2021年 10月 15 日 新股流通 受限 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 300975 商络 电子 2021年 4月 14日 2021年 10月 21 日 新股流通 受限 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300978 东箭 科技 2021年 4月 15日 2021年 10月 26 日 新股流通 受限 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 33 页 共 58 页


300979 华利 集团 2021年 4月 15日 2021年 10月 26 日 新股流通 受限 33.22 87.50 735 24,416.70 64,312.50 - 300981 中红 医疗 2021年 4月 19日 2021年 10月 27 日 新股流通 受限 48.59 90.39 468 22,740.12 42,302.52 - 300982 苏文 电能 2021年 4月 19日 2021年 10月 27 日 新股流通 受限 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300985 致远 新能 2021年 4月 21日 2021年 10月 29 日 新股流通 受限 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 300986 志特 新材 2021年 4月 21日 2021年 11月 1 日 新股流通 受限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300991 创益 通 2021年 5月 12日 2021年 11月 22 日 新股流通 受限 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 300992 泰福 泵业 2021年 5月 17日 2021年 11月 25 日 新股流通 受限 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 300993 玉马 遮阳 2021年 5月 17日 2021年 11月 24 日 新股流通 受限 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 300995 奇德 新材 2021年 5月 17日 2021年 11月 26 日 新股流通 受限 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 300996 普联 软件 2021年 5月 26日 2021年 12月 3 日 新股流通 受限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 300997 欢乐 家 2021年 5月 26日 2021年 12月 2 日 新股流通 受限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 300998 宁波 方正 2021年 5月 25日 2021年 12月 2 日 新股流通 受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301002 崧盛 股份 2021年 5月 27日 2021年 12月 7 日 新股流通 受限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 301004 嘉益 股份 2021年 6月 18日 2021年 12月 27 日 新股流通 受限 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 301009 可靠 股份 2021年 6月 8 日 2021年 12月 17 日 新股流通 受限 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 301010 晶雪 节能 2021年 6月 9 日 2021年 12月 20 日 新股流通 受限 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301011 华立 科技 2021年 6月 9 日 2021年 12月 17 日 新股流通 受限 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 301012 扬电 科技 2021年 6月 15日 2021年 12月 22 日 新股流通 受限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 301015 百洋 医药 2021年 6月 22日 2021年 12月 30 日 新股流通 受限 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 301016 雷尔 伟 2021年 6月 23日 2021年 12月 30 日 新股流通 受限 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 301018 申菱 环境 2021年 6月 28日 2021年 7月 7 日 新股流通 受限 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 301018 申菱 2021年 6月 2022年 1月 7新股流通 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 34 页 共 58 页


环境 28日 日 受限 605162 新中 港 2021年 6月 29日 2021年 7月 7 日 新股流通 受限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 605287 德才 股份 2021年 6月 28日 2021年 7月 6 日 新股流通 受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 688070 纵横 股份 2021年 2月 2 日 2021年 8月 10 日 新股流通 受限 23.16 34.47 2,407 55,746.12 82,969.29 - 688087 英科 再生 2021年 6月 30日 2021年 7月 9 日 新股流通 受限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 688183 生益 电子 2021年 2月 10日 2021年 8月 25 日 新股流通 受限 12.42 14.19 18,394 228,453.48 261,010.86 - 688226 威腾 电气 2021年 6月 28日 2022年 1月 7 日 新股流通 受限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 688499 利元 亨 2021年 6月 23日 2021年 7月 1 日 新股流通 受限 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 688633 星球 石墨 2021年 3月 17日 2021年 9月 24 日 新股流通 受限 33.62 53.14 1,558 52,379.96 82,792.12 - 688686 奥普 特 2020年 12月 24日 2021年 7月 1 日 新股流通 受限 78.49 451.00 2,330 182,881.70 1,050,830.00 - 688687 凯因 科技 2021年 1月 29日 2021年 8月 9 日 新股流通 受限 18.98 27.98 5,354 101,618.92 149,804.92 - 300919 中伟 股份 2020年 12月 15日 2021年 7月 2 日 新股流通 受限 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 注:上述流通受限证券的“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终可流通日期以 上市公司公告为准。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金于本报告期末持有的证券未参与转融通证券出借业务。


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6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了以风险管理委员会 为核心,由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控和 及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管 理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金 的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投 资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生 的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进 行交易,以控制相应的信用风险。


本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券余额的 10%。


于本期末,本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产 支持证券资产的账面价值占基金净资产的比例为 62.58%(上年末:65.32%)。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险,是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一 方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。


本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险,全覆盖、多维度的建 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 36 页 共 58 页


立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎 回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基 金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该 上市公司可流通股票的 15%,由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内,对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日 可变现资产的可变现价值。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 37 页 共 58 页


6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制, 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。


本基金管理人通过定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投资组合久期等方法 管理利率风险。


下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021 年 6 月 30 日


1 个月以内


1-3 个月


3 个月-1 年


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产
































银行存款 6,631,702.27 - - - - - 6,631,702.27 结算备付金 168,577.49 - - - - - 168,577.49 存出保证金 30,055.99 - - - - - 30,055.99 交易性金融 资产 - - 50,060,000.00 401,370,000.00 111,557,686.55 146,225,280.08 709,212,966.63 买入返售金 融资产 14,996,142.49 - - - - - 14,996,142.49 应收利息 - - - - - 7,307,890.11 7,307,890.11 应收申购款 - - - - - 499.95 499.95 应收证券清 算款 - - - - - 662,501.25 662,501.25 资产总计


21,826,478.24 - 50,060,000.00 401,370,000.00 111,557,686.55 154,196,171.39 739,010,336.18 负债
































应付赎回款 - - - - - 15,311,939.31 15,311,939.31 应付管理人 报酬 - - - - - 330,743.57 330,743.57 应付托管费 - - - - - 55,123.91 55,123.91 应付销售服 务费 - - - - - 40,268.86 40,268.86 应付交易费 用 - - - - - 25,796.65 25,796.65 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 38 页 共 58 页


应交税费 - - - - - 26,070.04 26,070.04 其他负债 - - - - - 98,260.15 98,260.15 负债总计


- - - - - 15,888,202.49 15,888,202.49 利率敏感度 缺口


21,826,478.24 - 50,060,000.00 401,370,000.00 111,557,686.55 - - 上年度末


2020年12月 31 日


1 个月以内


1-3 个月


3 个月-1 年


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产





























银行存款 6,869,864.16 - - - - - 6,869,864.16 结算备付金 74,647.61 - - - - - 74,647.61 存出保证金 20,768.60 - - - - - 20,768.60 交易性金融 资产 41,065,900.00 60,453,000.00 170,379,000.00 312,494,000.00 - 180,888,540.89 765,280,440.89 买入返售金 融资产 35,000,172.50 - - - - - 35,000,172.50 应收利息 - - - - - 9,736,779.81 9,736,779.81 应收申购款 - - - - - 999.90 999.90 应收证券清 算款 - - - - - 226,511.48 226,511.48 资产总计


83,031,352.87


60,453,000.00


170,379,000.00


312,494,000.00


-


190,852,832.08


817,210,184.95


负债
































应付管理人 报酬 - - - - - 373,172.00 373,172.00 应付托管费 - - - - - 62,195.30 62,195.30 应付销售服 务费 - - - - - 3,304.93 3,304.93 应付交易费 用 - - - - - 94,157.17 94,157.17 应交税费 - - - - - 44,851.33 44,851.33 其他负债 - - - - - 189,000.00 189,000.00 负债总计


- - - -


-


766,680.73


766,680.73


利率敏感度 缺口


83,031,352.87


60,453,000.00


170,379,000.00


312,494,000.00


-


-


-





6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日) 上年度末 (2020年 12月 31日 ) 分析 市场利率上升 25 个基点 -3,168,630.54 -1,995,042.62


景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 39 页 共 58 页


市场利率下降 25 个基点 3,200,570.04 2,011,396.88


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券, 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。


经测算本基金面临的其他价格风险列示如下: 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


146,225,280.08


20.22


180,888,540.89


22.16


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


146,225,280.08 20.22


180,888,540.89 22.16


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日) 上年度末 (2020年 12月 31日 ) 分析 沪深 300指数上升 5% 9,736,888.21 12,229,190.01


沪深 300指数下降 5% -9,736,888.21 -12,229,190.01


景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 40 页 共 58 页


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。


2.其他事项


(1)公允价值


本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资 以及其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。


各层次金融工具公允价值


于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第一层次的余额为人民币


143,713,185.84 元,划分为第二层次的余额为人民币 565,499,780.79 元,无划分为第三层次的余额(于 2020 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 177,656,991.92 元, 划分为第二层次的余额为人民币 587,623,448.97元,无划分为第三层次的余额)。


公允价值所属层次间重大变动


本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。


对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并 根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,确定相关股票公允价值应属第二层次或第三 层次。


对于证券交易所上市的可转换、可交换债券,若出现交易不活跃的情况,本基金不会于交易 不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次;根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性, 确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。


第三层次公允价值期初金额和本期变动金额


本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具;本基金本报告期无净转入 (转出)第三层次。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


3.财务报表的批准


本财务报表已于 2021年 8月 19日经本基金的基金管理人批准。


景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 41 页 共 58 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


146,225,280.08 19.79


其中:股票


146,225,280.08 19.79 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


562,987,686.55 76.18


其中:债券


562,987,686.55 76.18








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


14,996,142.49 2.03


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


6,800,279.76 0.92 8 其他各项资产


8,000,947.30 1.08 9 合计


739,010,336.18 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


5,850.78 0.00 B


采矿业


2,072,565.00 0.29 C


制造业


104,513,852.42 14.45 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


13,020.39 0.00 E


建筑业


25,371.37 0.00 F


批发和零售业


37,455.46 0.01 G


交通运输、仓储和邮政业


1,983,610.00 0.27 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


15,142,683.33 2.09 J


金融业


17,591,535.00 2.43 K


房地产业


1,614,318.00 0.22 L


租赁和商务服务业


3,180,580.00 0.44 M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


44,438.33 0.01 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 42 页 共 58 页


Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


146,225,280.08 20.22 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 601012 隆基股份 141,680 12,586,851.20 1.74 2 300014 亿纬锂能 100,130 10,406,510.90 1.44 3 002594 比亚迪 40,000 10,040,000.00 1.39 4 300124 汇川技术 113,250 8,409,945.00 1.16 5 300059 东方财富 170,810 5,600,859.90 0.77 6 002415 海康威视 80,200 5,172,900.00 0.72 7 002475 立讯精密 112,357 5,168,422.00 0.71 8 600036 招商银行 85,700 4,644,083.00 0.64 9 300207 欣旺达 120,100 3,910,456.00 0.54 10 600570 恒生电子 40,490 3,775,692.50 0.52 11 002230 科大讯飞 55,049 3,720,211.42 0.51 12 600031 三一重工 123,700 3,595,959.00 0.50 13 600309 万华化学 32,700 3,558,414.00 0.49 14 603833 欧派家居 24,400 3,463,824.00 0.48 15 600588 用友网络 103,417 3,439,649.42 0.48 16 002129 中环股份 88,600 3,419,960.00 0.47 17 000333 美的集团 46,220 3,298,721.40 0.46 18 002027 分众传媒 338,000 3,180,580.00 0.44 19 600690 海尔智家 120,900 3,132,519.00 0.43 20 600438 通威股份 72,100 3,119,767.00 0.43 21 600406 国电南瑞 133,920 3,112,300.80 0.43 22 601166 兴业银行 138,000 2,835,900.00 0.39 23 002050 三花智控 100,900 2,419,582.00 0.33 24 601318 中国平安 35,400 2,275,512.00 0.31 25 000625 长安汽车 83,000 2,181,240.00 0.30 26 601225 陕西煤业 174,900 2,072,565.00 0.29 27 600885 宏发股份 32,000 2,006,400.00 0.28 28 002352 顺丰控股 29,300 1,983,610.00 0.27 29 300285 国瓷材料 37,715 1,838,606.25 0.25 30 603806 福斯特 17,472 1,836,831.36 0.25 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 43 页 共 58 页


31 600104 上汽集团 77,500 1,702,675.00 0.24 32 000002 万 科A 67,800 1,614,318.00 0.22 33 603986 兆易创新 7,000 1,315,300.00 0.18 34 601877 正泰电器 39,084 1,304,623.92 0.18 35 002271 东方雨虹 22,200 1,228,104.00 0.17 36 600926 杭州银行 79,100 1,166,725.00 0.16 37 603899 晨光文具 12,800 1,082,368.00 0.15 38 600183 生益科技 45,600 1,067,496.00 0.15 39 688686 奥普特 2,330 1,050,830.00 0.15 40 000001 平安银行 45,700 1,033,734.00 0.14 41 603338 浙江鼎力 17,000 997,730.00 0.14 42 000338 潍柴动力 54,700 977,489.00 0.14 43 600585 海螺水泥 20,400 837,420.00 0.12 44 002236 大华股份 36,500 770,150.00 0.11 45 600845 宝信软件 13,702 697,431.80 0.10 46 000425 徐工机械 97,800 622,986.00 0.09 47 300136 信维通信 18,000 555,840.00 0.08 48 002624 完美世界 14,850 355,063.50 0.05 49 688183 生益电子 18,394 261,010.86 0.04 50 688687 凯因科技 5,354 149,804.92 0.02 51 300957 贝泰妮 430 108,342.80 0.01 52 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 53 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 54 688070 纵横股份 2,407 82,969.29 0.01 55 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.01 56 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 57 300979 华利集团 735 64,312.50 0.01 58 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 59 300981 中红医疗 468 42,302.52 0.01 60 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01 61 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 62 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 63 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 64 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 65 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 66 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 67 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 68 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 69 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 70 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 71 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 72 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 44 页 共 58 页


73 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 74 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 75 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 76 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 77 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 78 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 79 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 80 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 81 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 82 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 83 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 84 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 85 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 86 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 87 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 88 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 89 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 90 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 91 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 92 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 93 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 94 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 95 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 96 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 97 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 98 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 99 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 100 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 101 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 102 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 103 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 104 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 105 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 106 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 107 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 108 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值 比例(%)


景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 45 页 共 58 页


1 601166 兴业银行 3,172,379.00 0.39 2 600036 招商银行 2,023,151.00 0.25 3 600588 用友网络 2,016,149.98 0.25 4 603833 欧派家居 1,532,213.00 0.19 5 002415 海康威视 1,033,422.00 0.13 6 002475 立讯精密 1,018,659.00 0.12 7 688819 天能股份 566,338.08 0.07 8 688538 和辉光电 400,049.30 0.05 9 688606 奥泰生物 343,264.56 0.04 10 688083 中望软件 276,468.50 0.03 11 688317 之江生物 248,082.80 0.03 12 300979 华利集团 244,167.00 0.03 13 688425 铁建重工 241,163.23 0.03 14 688183 生益电子 228,453.48 0.03 15 300981 中红医疗 227,109.66 0.03 16 300957 贝泰妮 203,519.00 0.02 17 688680 海优新材 195,482.30 0.02 18 688696 极米科技 167,429.96 0.02 19 688131 皓元医药 127,055.45 0.02 20 688276 百克生物 126,716.10 0.02 注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值 比例(%)


1 002594 比亚迪 11,612,061.84 1.42 2 601012 隆基股份 5,753,723.00 0.70 3 601166 兴业银行 4,163,421.00 0.51 4 600031 三一重工 2,707,834.00 0.33 5 300059 东方财富 2,629,973.00 0.32 6 002142 宁波银行 2,265,874.00 0.28 7 002027 分众传媒 2,113,022.00 0.26 8 600690 海尔智家 1,912,047.00 0.23 9 002415 海康威视 1,891,840.00 0.23 10 600438 通威股份 1,792,185.60 0.22 11 600406 国电南瑞 1,755,818.00 0.22 12 601318 中国平安 1,439,048.00 0.18 13 002230 科大讯飞 1,430,843.00 0.18 14 300124 汇川技术 1,286,731.00 0.16 15 600036 招商银行 1,237,332.00 0.15 16 002129 中环股份 1,202,089.00 0.15 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 46 页 共 58 页


17 603833 欧派家居 1,145,737.00 0.14 18 600048 保利地产 1,072,404.00 0.13 19 000066 中国长城 1,055,924.00 0.13 20 601601 中国太保 1,048,942.00 0.13 注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


19,641,478.09 卖出股票收入(成交)总额


88,957,668.83 注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额(成交单价乘以成交数量), 未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


140,564,000.00 19.44


其中:政策性金融债


110,444,000.00 15.27 4


企业债券


49,796,000.00 6.89 5


企业短期融资券


10,041,000.00 1.39 6


中期票据


290,980,000.00 40.24 7


可转债(可交换债)


110,686.55 0.02 8


同业存单


- - 9 其他


71,496,000.00 9.89 10 合计


562,987,686.55 77.86 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 2028033 20 建设银行二级 300,000 30,654,000.00 4.24 2 092018003 20农发清发 03 300,000 30,201,000.00 4.18 3 102100647 21大悦城 MTN001 300,000 30,147,000.00 4.17 4 210201 21国开 01 300,000 30,018,000.00 4.15 5 102000512 20佛公用 MTN001 300,000 29,949,000.00 4.14 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 47 页 共 58 页


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略:


时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和 技术指标等因素。


套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。 再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。


合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组 合相关性高的股指期货合约为交易标的。


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。


7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。


7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”,股票代码:600036)于 2021 年 5 月 17 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕16号)。其因 为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权 资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离不 到位等二十七项违法违规事实,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四 十五条、第四十六条和相关审慎经营规则,被处以罚款 7170万元。


招商银行于 2020 年 7 月 28 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚 决定书(沪银保监银罚决字(2020)7 号)。其信用卡中心因某客户个人信息未尽安全保护义务、对 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 48 页 共 58 页


部分信用卡催收外包管理严重不审慎,被处以 100万元罚款。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对招商银行进行了投资。


2、2020年 7月 13日,中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”,股票代码:601939、 0939.HK)因内控管理不到位、支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件等多项问题, 违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》的相关规定,收到中国银行保险监督管理委员会出 具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2020〕32号),被处以罚款人民币 3920万元。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对建设银行进行了投资。


3、国家开发银行于 2020 年 12 月 25 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决 定书(银保监罚决字〔2020〕67号)。其因为违规的政府购买服务项目提供融资等多项违法违规行 为,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则 规定,被处以罚款 4880万元罚款。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对国家开发银行债券进行了投资。


4、其余七名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情况。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


30,055.99 2


应收证券清算款


662,501.25 3


应收股利


- 4


应收利息


7,307,890.11 5


应收申购款


499.95 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


8,000,947.30 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 49 页 共 58 页


7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份额级别


持有人户 数(户)


户均持有的基 金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例 (%)


持有份额


占总份额比例 (%)


景顺长城睿 成混合 A类 195 1,960,952.07 382,060,336.83 99.91 325,317.56 0.09 景顺长城睿 成混合 C类 31 3,988,640.91 123,487,673.19 99.87 160,194.98 0.13 合计


226 2,239,086.38 505,548,010.02 99.90 485,512.54 0.10 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采 用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人 所有从业人 员持有本基 金


景顺长城睿成混合 A类 1,925.19 0.000503


景顺长城睿成混合 C类 148,076.54 0.119757


合计


150,001.73 0.029643 注:分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额 总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间 (万份)


本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金


景顺长城睿成混合 A类 0~10 景顺长城睿成混合 C类 - 合计


0~10 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 50 页 共 58 页


本基金基金经理持有本 开放式基金


景顺长城睿成混合 A类 -


景顺长城睿成混合 C类 -


合计


- §9 开放式基金份额变动 单位:份


项目


景顺长城睿成混合 A类


景顺长城睿成混合 C类


基金合同生效日(2017年 11 月 10日)基金份额总额


120,010,000.00 131,697,261.02 本报告期期初基金份额总额


574,567,231.43 30,440,899.96 本报告期基金总申购份额


148,541,900.56 153,887,081.32 减:本报告期基金总赎回份额


340,723,477.60 60,680,113.11 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列)


- - 本报告期期末基金份额总额


382,385,654.39


123,647,868.17


注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


基金管理人重大人事变动:


本基金管理人于 2021年 3月 30日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过,聘任刘彦春先生担任本公司副总经理。


上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案,同时抄送中国证券监督管理委员会深 圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。





基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:





中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命刘彤女士担任 本公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任 职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职 务。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼,报告期内基金管理人无涉及基金财产 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 51 页 共 58 页


的诉讼。


10.4 基金投资策略的改变


在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金本报告期未更换会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未 受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


国金证券股份有 限公司


1


33,468,072.54


33.55%


31,168.21


33.55%


-


兴业证券股份有 限公司


1


26,667,930.93


26.73%


24,835.91


26.73%


-


东方证券股份有 限公司


3


11,720,642.97


11.75%


10,915.28


11.75%


-


中国国际金融股 份有限公司


2


4,588,575.79


4.60%


4,273.38


4.60%


-


瑞银证券有限责 任公司


1


4,533,144.58


4.54%


4,221.69


4.54%


-


海通证券股份有 限公司


1


4,403,853.87


4.41%


4,101.34


4.41%


-


天风证券股份有 限公司


1


2,420,557.89


2.43%


2,254.21


2.43%


-


申万宏源证券有 限公司


1


2,033,777.91


2.04%


1,894.05


2.04%


-


国盛证券有限责 任公司


1


1,844,231.50


1.85%


1,717.54


1.85%


-


中国银河证券股 份有限公司


1


1,683,541.11


1.69%


1,567.88


1.69%


-


中信证券股份有 限公司


2


1,681,500.47


1.69%


1,565.93


1.69%


-


景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 52 页 共 58 页


国泰君安证券股 份有限公司


1


1,242,912.87


1.25%


1,157.57


1.25%


-


中信建投证券股 份有限公司


1


1,199,786.83


1.20%


1,117.36


1.20%


-


华西证券股份有 限公司


1


935,179.48


0.94%


870.97


0.94%


-


方正证券股份有 限公司


2


416,980.83


0.42%


388.33


0.42%


-


安信证券股份有 限公司


1


290,410.80


0.29%


270.47


0.29%


-


国海证券股份有 限公司


1


182,944.20


0.18%


170.38


0.18%


-


长城证券股份有 限公司


1


130,749.82


0.13%


121.77


0.13%


-


民生证券股份有 限公司


1


116,574.86


0.12%


108.56


0.12%


-


太平洋证券股份 有限公司


1


113,655.16


0.11%


105.84


0.11%


-


华创证券有限责 任公司


1


78,618.40


0.08%


73.22


0.08%


-


北京高华证券有 限责任公司


1


-


-


-


-


-


第一创业证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


东亚前海证券有 限责任公司


1


-


-


-


-


本期 新增


国都证券股份有 限公司


1


-


-


-


-


-


恒泰证券股份有 限公司


1


-


-


-


-


-


平安证券股份有 限公司


1


-


-


-


-


-


瑞信证券(中国) 有限公司


2


-


-


-


-


-


申港证券股份有 限公司


1


-


-


-


-


-


东方财富证券股 份有限公司


2


-


-


-


-


-


招商证券股份有 限公司


1


-


-


-


-


-


注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下:


1)选择标准


a、资金实力雄厚,信誉良好; 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 53 页 共 58 页





b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;


c、经营行为规范,最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;


d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;


e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全 面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报 告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供 专门研究报告。


2)选择程序





基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证 券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


国金证券股份 有限公司 - -


- -


- -


兴业证券股份 有限公司 - -


- -


- -


东方证券股份 有限公司 - -


1,000,000.00 16.67%


- -


中国国际金融 股份有限公司 - -


5,000,000.00 83.33%


- -


瑞银证券有限 责任公司 - -


- -


- -


海通证券股份 有限公司 339,299.50 0.21%


- -


- -


天风证券股份 有限公司 - -


- -


- -


申万宏源证券 有限公司 - -


- -


- -


国盛证券有限 责任公司 - -


- -


- -


中国银河证券 股份有限公司 - -


- -


- -


中信证券股份 - -


- -


- -


景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 54 页 共 58 页


有限公司 国泰君安证券 股份有限公司 - -


- -


- -


中信建投证券 股份有限公司 100,463,105.21 62.33%


- -


- -


华西证券股份 有限公司 - -


- -


- -


方正证券股份 有限公司 224,120.00 0.14%


- -


- -


安信证券股份 有限公司 - -


- -


- -


国海证券股份 有限公司 - -


- -


- -


长城证券股份 有限公司 60,165,681.64 37.33%


- -


- -


民生证券股份 有限公司 - -


- -


- -


太平洋证券股 份有限公司 - -


- -


- -


华创证券有限 责任公司 - -


- -


- -


北京高华证券 有限责任公司 - -


- -


- -


第一创业证券 股份有限公司 - -


- -


- -


东亚前海证券 有限责任公司 - -


- -


- -


国都证券股份 有限公司 - -


- -


- -


恒泰证券股份 有限公司 - -


- -


- -


平安证券股份 有限公司 - -


- -


- -


瑞信证券(中 国)有限公司 - -


- -


- -


申港证券股份 有限公司 - -


- -


- -


东方财富证券 股份有限公司 - -


- -


- -


招商证券股份 有限公司 - -


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 55 页 共 58 页


1 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-08 2 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-15 3 景顺长城基金管理有限公司关于调整 直销网上交易系统招行直联渠道基金 交易费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-20 4 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金 2020年第 4季度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-21 5 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投 资基金 2020年第 4季度报告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-21 6 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-05 7 景顺长城基金管理有限公司关于终止 包商银行股份有限公司办理本公司旗 下基金销售业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-09 8 关于景顺长城睿成灵活配置混合型证 券投资基金恢复接受伍拾万元以上申 购及转换转入业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-22 9 关于景顺长城旗下部分基金新增好买 基金为销售机构并开通基金转换业务 及参加申购费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-24 10 关于景顺长城睿成灵活配置混合型证 券投资基金新增盈米基金为销售机构 并开通基金转换业务及参加申购费率 优惠的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-24 11 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-25 12 景顺长城基金管理有限公司关于景顺 长城睿成灵活配置混合型证券投资基 金基金经理变更公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-27 13 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投 资基金 2021年第 1号更新招募说明书 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-03 14 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投 资基金基金产品资料概要更新 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-03 15 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-12 16 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-20 17 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-26 18 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金 2020年年度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-29 19 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投 中国证监会指定报刊及 2021-03-29 景顺长城睿成混合 2021年中期报告 第 56 页 共 58 页


资基金 2020年年度报告 网站 20 景顺长城基金管理有限公司关于基金 行业高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-30 21 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-02 22 景顺长城基金管理有限公司关于持续 完善客户身份信息的提示 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-12 23 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-15 24 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-19 25 关于网络平台冒用“景顺长城基金” 名义进行不法活动的澄清公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-20 26 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金 2021年第 1季度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-22 27 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投 资基金 2021年第 1季度报告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-22 28 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-23 29 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-12 30 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-20 31 关于网络平台冒用“景顺长城基金” 名义进行不法活动的澄清公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-04 32 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-15 33 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-18 34 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投 资基金 2021年第 2号更新招募说明书 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-18 35 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投 资基金基金合同(基金合同更新) 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-18 36 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投 资基金托管协议(托管协议更新) 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-18 37 景顺长城基金管理有限公司关于景顺 长城睿成灵活配置混合型证券投资基 金基金经理变更公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-29 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


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者 类 别


序 号


持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机 构


1


20210101-20210225


184,306,699.11


85,814,478.86


184,306,699.11


85,814,478.86


16.96


2


20210305-20210630


88,872,200.49


42,485,631.35


-


131,357,831.84


25.96


3


20210531-20210617


75,644,645.73


58,413,661.85


58,488,943.22


75,569,364.36


14.93


产品特有风险


本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况,可能会 出现如下风险: 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时,如本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况,可能导致以下风险: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动 性风险; (2)如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含 本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩 余投资者的赎回办理造成影响; (3)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影 响,影响基金的投资运作和收益水平; (4)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (5)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略; (6)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临 合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止和化解上述风险,最大限度地保护基金份 额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前,请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文 件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断 市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益, 亦自行承担基金投资中出现的各类风险。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法 律法规及本基金基金合同等规定,经与各基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,景顺长 城基金管理有限公司决定对本基金的基金合同等法律文件进行修订,新增侧袋机制相关内容。 本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的事项,修订自 2021 年 6月 18日起 正式生效。有关详细信息参见本公司于 2021年 6月 18日发布的相关公告。


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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件;





2、《景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;





3、《景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;





4、《景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;





5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;





6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。


12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。








景顺长城基金管理有限公司 2021 年 8月 23日