景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放
式指数证券投资基金
2021年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 23日
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 2页 共 69页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 08月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 3页 共 69页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................
2
1.1 重要提示 ...................................................................
2
1.2 目录 .......................................................................
3
§2 基金简介 ............................................................
5
2.1 基金基本情况 ...............................................................
5
2.2 基金产品说明 ...............................................................
5
2.3 基金管理人和基金托管人 .....................................................
5
2.4 信息披露方式 ...............................................................
6
2.5 其他相关资料 ...............................................................
6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................
6
3.1 主要会计数据和财务指标 .....................................................
6
3.2 基金净值表现 ...............................................................
7
3.3 其他指标 ...................................................................
8
§4 管理人报告...........................................................
8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................
8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..............................
11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................
11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................
12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................
13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................
13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................
14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................
14
§5 托管人报告..........................................................
14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................
14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....
14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............
14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................
14
6.1 资产负债表 ................................................................
14
6.2 利润表 ....................................................................
16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..............................................
17
6.4 报表附注 ..................................................................
18
§7 投资组合报告 ........................................................
39
7.1 期末基金资产组合情况 ......................................................
39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..........................................
39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................
41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................
53
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................
55
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 4页 共 69页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..............
55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........
55
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........
55
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..............
55
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................
56
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................
56
7.12 投资组合报告附注 .........................................................
56
§8 基金份额持有人信息 ..................................................
58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................
58
8.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................................
58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................
59
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..................
59
§9 开放式基金份额变动 ..................................................
59
§10 重大事件揭示 .......................................................
59
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................
59
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................
59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................
60
10.4 基金投资策略的改变 .......................................................
60
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .........................................
60
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .........................
60
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................
60
10.8 其他重大事件 .............................................................
66
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .........................................
68
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................
68
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................
68
§12 备查文件目录 .......................................................
69
12.1 备查文件目录 .............................................................
69
12.2 存放地点 .................................................................
69
12.3 查阅方式 .................................................................
69
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 5页 共 69页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF
场内简称
景顺 MSCI（扩位证券简称：景顺 MSCIA股 ETF）
基金主代码
512280
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2018年 4月 27日
基金管理人
景顺长城基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
94,005,740.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期
2018年 5月 25日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得
与标的指数收益相似的回报。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
投资策略
本基金以 MSCI中国 A股国际通指数为标的指数，采用完全复制法，
即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合
为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上
根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情
况（包括但不限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它
合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等）导
致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经
验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其
他成份股或备选成份股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调
整基金投资组合，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪
误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟
踪误差不超过 2%。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许
的衍生金融产品。
业绩比较基准
MSCI中国A股国际通指数（MSCIChina A Inclusion RMB Index
(CNY)）。
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中预期风险较
高、预期收益较高的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 6页 共 69页
信息披露
负责人
姓名
杨皞阳 秦一楠
联系电话
0755-82370388 010-66060069
电子邮箱
investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008888606 95599
传真
0755-22381339 010-68121816
注册地址
深圳市福田区中心四路 1号嘉里
建设广场第一座 21层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
深圳市福田区中心四路 1号嘉里
建设广场第一座 21层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
518048 100031
法定代表人
李进 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.igwfmc.com
基金中期报告备置地点
基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
27,022,683.09
本期利润
16,210,030.46
加权平均基金份额本期利润
0.1697
本期加权平均净值利润率
10.34%
本期基金份额净值增长率
9.80%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
69,237,665.03
期末可供分配基金份额利润
0.7365
期末基金资产净值
163,243,405.03
期末基金份额净值
1.7365
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
73.65%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 7页 共 69页
数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 1.35% 0.84% -0.55% 0.84% 1.90% 0.00%
过去三个月 10.89% 0.96% 6.84% 0.98% 4.05% -0.02%
过去六个月 9.80% 1.30% 3.38% 1.32% 6.42% -0.02%
过去一年 45.12% 1.30% 28.40% 1.33% 16.72% -0.03%
过去三年 88.52% 1.32% 59.85% 1.36% 28.67% -0.04%
自基金合同生效起
至今
73.65% 1.31% 48.30% 1.34% 25.35% -0.03%
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 8页 共 69页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净
值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80％。本基金的建仓期为自 2018年 4月 27日基金合同生
效日起 6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监
会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景
顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于
2003年 6月 9日获得开业批文，注册资本 1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、
1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。
截至 2021年 6月 30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 124只开放式基金，包括景
顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合
型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型
证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 9页 共 69页
基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长
城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型
证券投资基金(QDII)、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券
投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景
顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长
城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金、景顺长城景
颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基
金、景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、
景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长
城中小创精选股票型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150交易型开放式指数证券投资
基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报
灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活
配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配
置混合型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益债券型
证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型
证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型
证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基
金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、
景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、
景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城
中证 500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、
景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、
景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基
金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证
券投资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城
MSCI中国 A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长
城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智
能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证 500指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 10页 共 69页
年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利
纯债债券型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金、景顺长城中短债债券型证券
投资基金、景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长城稳健养老目标三
年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城景
泰纯利债券型证券投资基金、景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）、景顺长城弘利 39个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城品质成长混合型证券投资
基金、景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、景顺长城泰
申回报混合型证券投资基金、景顺长城科技创新混合型证券投资基金、景顺长城价值领航两年持
有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、景顺长城核心优选一年
持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证红利低波动 100交易型开放式指数证券投资基金、景
顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城成长领航混合型证券投资基金、景顺长城景颐
嘉利 6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、景
顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城安鑫回报一年持有期混合
型证券投资基金、景顺长城弘远 66个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城价值稳进三年定
期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城竞争优势混合型证券投资基金、景顺长城景泰添
利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金、
景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、景顺长城消费精选混合型证券投资基金、景顺长城
景颐招利 6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金、景顺长城
景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城量化成长演化混合型证券投资
基金、景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金、景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基
金、景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、景顺长城核心招景混合型证券投
资基金、景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城产业趋势混
合型证券投资基金、景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金、景顺长城成长龙头一年持有期
混合型证券投资基金、景顺长城品质长青混合型证券投资基金、景顺长城新能源产业股票型证券
投资基金、景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城泰源回报混合型证券投
资基金、景顺长城景骊成长混合型证券投资基金、景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资
基金、景顺长城景气成长混合型证券投资基金、景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基
金、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城颐心养老目标日期 2040
三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺
长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 11页 共 69页
金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
张 晓
南
本基金的
基金经理
2020 年 7
月 3日
- 11年
经济学硕士，CFA，FRM。曾任鹏华基金管
理有限公司产品规划部高级产品设计师，
兴银基金管理有限公司研究发展部研究
员、权益投资部基金经理。2020年 2月加
入本公司，自 2020年 4月起担任 ETF投资
部基金经理。具有 11年证券、基金行业从
业经验。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公
司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任
后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011
年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 12页 共 69页
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 7次，为投资组合的投资策略需要而发生的
同日反向交易，按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年 6月工业增加值当月同比 8.30%，前值 8.80%，受去年 1季度疫情影响低基数所致，
且去年低基数影响逐渐减弱，预期将很快回到长期均值；当月环比 0.56%，与之前基本持平，后
疫情时代复苏趋势延续。6月 PMI指数为 50.90，维持在 50以上，略有回调。6月 PPI同比 8.80%，
前值 9.00%，环比 0.30%，通胀预期有所回落；CPI 同比 1.10%，前值 1.30%，环比-0.40%，基本
保持稳定。6月 M2同比增速 8.60%，M1同比增速 5.50%，社会融资规模存量同比增长 11.00%，增
速逐渐降低至均衡水平。6月末外汇储备 3.21万亿美元。受到变异病毒影响，部分国家疫情出现
反复，生产活动无法完全恢复，从而令国内二季度延续去年三季度开始的高复苏态势，当前工业
生产基本恢复至疫情前水平。2021 年上半年市场各板块走势分化较大，创业板指和科创 50 表现
出明显的成长性，代表传统经济的上证 50表现较差；上证综指、深证成指、沪深 300、中证 500、
创业板指和科创 50的收益率分别为 3.40%、4.78%、0.24%、6.93%、17.22%和 14.01%，在去年四
季度市场回暖后，一季度多数板块有所回调，二季度以芯片及新能源车为代表的科技板块显示出
明显的盈利驱动复苏态势。
当前新冠疫情在国内已经得到控制，但全球抗疫形势仍不容乐观。随着病毒变种的逐渐出现，
部分前期控制较好的国家疫情又出现了反复。当前英国已经处在第三波疫情爆发期；美国再次出
现反弹；印度确诊病例虽较最高点回落，但仍居高不下；印尼成为亚洲除印度之外的又一病毒“培
养皿”；日本急于举办奥运会，其国内管制放松令确诊数再次升高，奥运运动员的聚集可能导致
新一轮世界疫情传播。
国内经济目前仍然能够享受到疫情红利，在全球主要经济体经济增长停滞甚至衰退的形势
下，国内生产厂商在国内疫情结束较早、生产恢复较快的情形下，相当大一部分的填补了国内外
需求缺口，且在国外尚未完全走出疫情影响前，这一趋势并不会发生转变。而在全球经济摆脱疫
情影响后，国内生产厂商在全球供应链中的地位也会有所提高。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2021年上半年，本基金份额净值增长率为 9.80%，业绩比较基准收益率为 3.38%。报告期内，
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 13页 共 69页
本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，跟踪误差（年化）控制
在 2%以内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，疫情仍然在全球蔓延，且由于大部分国家疫苗接种率无法快速提升，疫情拐点
仍未可见。全球产能恢复的速度在当前时点无法明确预见，而“中国制造”为全球工业品和消费
品的生产做出了卓越的贡献，也为国内经济增长提供了坚实的基础。同时，近期发布的《中共中
央、国务院关于支持浦东新区高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区的意见》提出在
全证券市场稳步实施以信息披露为核心的注册制、在科创板引入做市商制度，逐步完善金融基础
设置和制度。在整体经济复苏加快的基础上，资本市场仍有强大的吸引力，我们对市场保持乐观。
当前继续看好成长板块在全球经济复苏阶段的表现，后续成长性高、现金流好、行业竞争格局稳
定且公司地位明确的股票更有优势。
本基金采用完全复制 MSCI中国 A股国际通指数的方法进行组合管理，通过控制跟踪误差和跟
踪偏离度，力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内，本基金结合申购赎回情况，根据指
数成份股及其权重变化定期或不定期调整投资组合，保持对标的指数的紧密跟踪。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在
遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等
方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持
有人的合法权益。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值
后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、
时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估
值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的
运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行
业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估
值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估
值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员
会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值
得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 14页 共 69页
程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计
根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部
负责对外进行信息披露。
截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，
由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—
景顺长城基金管理有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有
人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 15页 共 69页
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
3,628,658.52 3,919,553.36
结算备付金
192,566.04 200,323.57
存出保证金
31,849.88 89,999.34
交易性金融资产
6.4.7.2
159,202,885.23 189,005,490.65
其中：股票投资
159,110,748.21 188,974,425.55
基金投资
- -
债券投资
92,137.02 31,065.10
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
435,671.50 375,641.14
应收利息
6.4.7.5
829.49 1,127.75
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- 1.80
资产总计
163,492,460.66 193,592,137.61
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
63,428.26 76,553.89
应付托管费
12,685.64 15,310.77
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
52,556.41 104,486.80
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
120,385.32 442,617.46
负债合计
249,055.63 638,968.92
所有者权益：
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 16页 共 69页
实收基金
6.4.7.9
94,005,740.00 122,005,740.00
未分配利润
6.4.7.10
69,237,665.03 70,947,428.69
所有者权益合计
163,243,405.03 192,953,168.69
负债和所有者权益总计
163,492,460.66 193,592,137.61
注： 报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.7365元，基金份额总额 94,005,740.00份。
6.2 利润表
会计主体：景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
17,102,772.78 12,885,841.46
1.利息收入
14,191.83 27,379.66
其中：存款利息收入
6.4.7.11
14,158.69 27,362.98
债券利息收入
33.14 16.68
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
27,688,752.05 19,568,418.32
其中：股票投资收益
6.4.7.12
26,615,442.51 18,048,819.51
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
38,604.96 37,459.04
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14
- -
股利收益
6.4.7.15
1,034,704.58 1,482,139.77
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.16
-10,812,652.63 -6,861,484.23
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17
212,481.53 151,527.71
减：二、费用
892,742.32 1,144,327.46
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
390,421.98 535,452.66
2．托管费
6.4.10.2.2
78,084.34 107,090.46
3．销售服务费
- -
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 17页 共 69页
4．交易费用
6.4.7.18
267,554.68 331,175.52
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
0.02 0.06
7．其他费用
6.4.7.19
156,681.30 170,608.76
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
16,210,030.46 11,741,514.00
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
16,210,030.46 11,741,514.00
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
122,005,740.00 70,947,428.69 192,953,168.69
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 16,210,030.46
16,210,030.46
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-28,000,000.00 -17,919,794.12 -45,919,794.12
其中：1.基金申
购款
38,000,000.00 24,573,524.87 62,573,524.87
2.基金赎
回款
-66,000,000.00 -42,493,318.99 -108,493,318.99
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
94,005,740.00 69,237,665.03 163,243,405.03
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 18页 共 69页
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
326,005,740.00 37,702,172.31 363,707,912.31
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 11,741,514.00
11,741,514.00
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-188,000,000.00 -22,315,601.63 -210,315,601.63
其中：1.基金申
购款
60,000,000.00 5,305,841.25 65,305,841.25
2.基金赎
回款
-248,000,000.00 -27,621,442.88 -275,621,442.88
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
138,005,740.00 27,128,084.68 165,133,824.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
康乐
吴建军
邵媛媛
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]548号《关于准予景顺长城 MSCI
中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式指数基金，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,533,998,240.00元(含募集股票市值)，业
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 19页 共 69页
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0283 号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案，《景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》于 2018 年 4 月 27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,534,005,740.00
份基金份额，其中认购资金利息折合 7,500.00份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金
管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证函[2018]67 号文审核同意，本基金
1,534,005,740.00份基金份额于 2018年 5月 25日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数 MSCI中国 A股国
际通指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，
投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资
产的 80%。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业
板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、股指期货、债券资产(国债、金融债、企业
债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资
产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，
年化跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为 MSCI 中国 A 股国际通指数
(MSCI China A Inclusion RMB Index (CNY))。
本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了景顺长城
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“景顺长城 MSCI中国 A
股国际通 ETF联接基金”)。景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF联接基金为契约型开放式基金，
投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2021年 8月 19日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城 MSCI中国 A股国际
通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 20页 共 69页
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 21页 共 69页
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
3,628,658.52
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月至 1年
-
存款期限 1年以上
-
其他存款
-
合计
3,628,658.52
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
141,979,284.18 159,110,748.21 17,131,464.03
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
89,100.00 92,137.02 3,037.02
银行间市场
- - -
合计
89,100.00 92,137.02 3,037.02
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
142,068,384.18 159,202,885.23 17,134,501.05
注：于 2021年 6月 30日，股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值 0.00元。
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 22页 共 69页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
731.51
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
78.03
应收债券利息
6.99
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
12.96
合计
829.49
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
52,556.41
银行间市场应付交易费用
-
合计
52,556.41
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 23页 共 69页
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 86,780.45
应付指数使用费 32,866.29
可退替代款 738.58
合计
120,385.32
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 122,005,740.00
122,005,740.00
本期申购
38,000,000.00
38,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列）
-66,000,000.00
-66,000,000.00
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
94,005,740.00
94,005,740.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 65,861,396.99 5,086,031.70 70,947,428.69
本期利润
27,022,683.09 -10,812,652.63 16,210,030.46
本期基金份额交易
产生的变动数
-16,801,849.26 -1,117,944.86 -17,919,794.12
其中：基金申购款
26,482,143.73 -1,908,618.86 24,573,524.87
基金赎回款
-43,283,992.99 790,674.00 -42,493,318.99
本期已分配利润
- - -
本期末
76,082,230.82 -6,844,565.79 69,237,665.03
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
12,379.60
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
1,343.20
其他
435.89
合计
14,158.69
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 24页 共 69页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
18,488,756.00
股票投资收益——赎回差价收入
8,126,686.51
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
26,615,442.51
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
89,909,375.13
减：卖出股票成本总额
71,420,619.13
买卖股票差价收入
18,488,756.00
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
赎回基金份额对价总额
108,493,318.99
减：现金支付赎回款总额
43,688,571.99
减：赎回股票成本总额
56,678,060.49
赎回差价收入
8,126,686.51
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
301,333.14
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
262,700.00
减：应收利息总额
28.18
买卖债券差价收入
38,604.96
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 25页 共 69页
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
1,034,704.58
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,034,704.58
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-10,812,652.63
股票投资
-10,812,624.55
债券投资
-28.08
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-10,812,652.63
注：本基金本会计期间公允价值变动损益—股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益
-564.00元。
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
-
替代损益
212,481.53
合计
212,481.53
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入
成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的
差额。
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 26页 共 69页
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
267,554.68
银行间市场交易费用
-
合计
267,554.68
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
27,273.08
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行划款手续费 4,018.77
指数使用费 65,522.08
其他费用 360.00
合计
156,681.30
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.0125%
的季费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)美元
5,000元。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人
长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开
放式指数证券投资基金联接基金(“景顺
长城 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接基
本基金的基金管理人管理的其他基金
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 27页 共 69页
金”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金于本报告期及上年度可比区间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金于本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
390,421.98 535,452.66
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
78,084.34 107,090.46
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 28页 共 69页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证
券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的
证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
景顺长城MSCI
中国A股国际通
交易型开放式
指数证券投资
基金联接基金
24,603,800.00
26.17
27,922,500.00
22.89
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
农业银行-活期
3,628,658.52
12,379.60
5,388,010.18
24,871.60
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 29页 共 69页
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有 9,100 股长城证券的 A 股普通股，成本总额为人民币
106,346.82元，估值总额为人民币 101,283.00元，占基金资产净值的比例为 0.06%；本基金持有
264,900 股中国农业银行的 A 股普通股，成本总额为人民币 870,997.53 元，估值总额为人民币
802,647.00元，占基金资产净值的比例为 0.49%(2020年 12月 31日，本基金持有 9,500股长城
证券的 A股普通股，成本总额为人民币 124,449.06元，估值总额为人民币 122,265.00元，占基
金资产净值的比例为 0.06%；本基金持有 338,900 股中国农业银行的 A 股普通股，成本总额为人
民币 1,121,929.02元，估值总额为人民币 1,064,146.00元，占基金资产净值的比例为 0.55%)。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021年
7月 2
日
新股流
通受限
24.60 163.00 220 5,412.00 35,860.00 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021年
7月 7
日
新股流
通受限
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021年
1月 12
日
2021年
7月 21
日
新股流
通受限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300932
三友
联众
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股流
通受限
24.69 31.71 379 9,357.51 12,018.09 -
300933
中辰
股份
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股流
通受限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
2021年
7月 27
新股流
通受限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 30页 共 69页
日 日
300941
创识
科技
2021年
2月2日
2021年
8月 9
日
新股流
通受限
21.31 49.94 294 6,265.14 14,682.36 -
300942
易瑞
生物
2021年
2月2日
2021年
8月 9
日
新股流
通受限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖
智控
2021年
2月3日
2021年
8月 10
日
新股流
通受限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300948
冠中
生态
2021年
2月 18
日
2021年
8月 25
日
新股流
通受限
13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72 -
300948
冠中
生态
2021年
6月4日
2021年
8月 25
日
新股流
通受限
- 27.42 108 - 2,961.36 -
300953
震裕
科技
2021年
3月 11
日
2021年
9月 22
日
新股流
通受限
28.77 99.85 195 5,610.15 19,470.75 -
300955
嘉亨
家化
2021年
3月 16
日
2021年
9月 24
日
新股流
通受限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力
股份
2021年
3月 16
日
2021年
9月 27
日
新股流
通受限
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021年
9月 27
日
新股流
通受限
47.33 251.96 117 5,537.61 29,479.32 -
300958
建工
修复
2021年
3月 18
日
2021年
9月 29
日
新股流
通受限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021年
3月 22
日
2021年
9月 29
日
新股流
通受限
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021年
3月 23
日
2021年
9月 30
日
新股流
通受限
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
日
2021年
10月
11日
新股流
通受限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021年
10月
11日
新股流
通受限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967 晓鸣 2021年 2021年 新股流 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 31页 共 69页
股份 4月2日 10月
13日
通受限
301004
嘉益
股份
2021年
6月 18
日
2021年
12月
27日
新股流
通受限
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021年
12月
30日
新股流
通受限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021年
12月
30日
新股流
通受限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2022年
1月 7
日
新股流
通受限
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股流
通受限
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
605162
新中
港
2021年
6月 29
日
2021年
7月 7
日
新股流
通受限
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股流
通受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688076
诺泰
生物
2021年
5月 12
日
2021年
11月
22日
新股流
通受限
15.57 48.55 2,741 42,677.37 133,075.55 -
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021年
7月 9
日
新股流
通受限
21.96 21.96 1,678 36,848.88 36,848.88 -
688109
品茗
股份
2021年
3月 22
日
2021年
9月 30
日
新股流
通受限
50.05 72.10 838 41,941.90 60,419.80 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股流
通受限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688355
明志
科技
2021年
4月 30
日
2021年
11月
12日
新股流
通受限
17.65 23.80 2,318 40,912.70 55,168.40 -
688383
新益
昌
2021年
4月 21
日
2021年
10月
28日
新股流
通受限
19.58 106.24 2,296 44,955.68 243,927.04 -
688499
利元
亨
2021年
6月 23
日
2021年
7月 1
日
新股流
通受限
38.85 38.85 1,257 48,834.45 48,834.45 -
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 32页 共 69页
688565
力源
科技
2021年
5月6日
2021年
11月
15日
新股流
通受限
9.39 14.00 2,464 23,136.96 34,496.00 -
688677
海泰
新光
2021年
2月 18
日
2021年
8月 26
日
新股流
通受限
35.76 103.23 1,326 47,417.76 136,882.98 -
688685
迈信
林
2021年
4月 30
日
2021年
11月
15日
新股流
通受限
9.02 19.50 2,612 23,560.24 50,934.00 -
688696
极米
科技
2021年
2月 23
日
2021年
9月 3
日
新股流
通受限
133.73 780.24 465 62,184.45 362,811.60 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113049
长汽
转债
2021年
6月 11
日
2021年
7月 8
日
新债流
通受限
100.00 100.00 40 4,000.00 4,000.00 -
113050
南银
转债
2021年
6月 16
日
2021年
7月 1
日
新债流
通受限
100.00 100.00 670 67,000.00 67,000.00 -
123117
健帆
转债
2021年
6月 23
日
2021年
7月 12
日
新债流
通受限
100.00 100.00 34 3,400.00 3,400.00 -
127038
国微
转债
2021年
6月 10
日
2021年
7月 14
日
新债流
通受限
100.00 100.00 49 4,900.00 4,900.00 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 33页 共 69页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600460
士兰
微
2021年
6月 30
日
重大事
项停牌
56.35
2021
年 7月
1日
59.49 4,600 107,376.60 259,210.00 -
002024
苏宁
易购
2021年
6月 16
日
重大事
项停牌
5.59
2021
年 7月
6日
6.15 32,100 282,536.85 179,439.00 -
注：本基金截至 2021年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会
为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和
及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管
理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 34页 共 69页
出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金
的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投
资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用
风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对
手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生
的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进
行交易，以控制相应的信用风险。
本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券余额的 10%。
于本期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产
支持证券资产的账面价值占基金净资产的比例为 0.06%（上年末：0.02%）。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一
方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。
本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建
立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎
回需求匹配与平衡。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 35页 共 69页
金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日
可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括
利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，
并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风
险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法
管理利率风险。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日进行了分类。
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 36页 共 69页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 3,628,658.52 - - - - - 3,628,658.52
结算备付金 192,566.04 - - - - - 192,566.04
存出保证金 31,849.88 - - - - - 31,849.88
交易性金融资产 - - - - 92,137.02 159,110,748.21 159,202,885.23
应收利息 - - - - - 829.49 829.49
应收证券清算款 - - - - - 435,671.50 435,671.50
资产总计
3,853,074.44 - - - 92,137.02 159,547,249.20 163,492,460.66
负债
应付管理人报酬 - - - - - 63,428.26 63,428.26
应付托管费 - - - - - 12,685.64 12,685.64
应付交易费用 - - - - - 52,556.41 52,556.41
其他负债 - - - - - 120,385.32 120,385.32
负债总计
- - - - - 249,055.63 249,055.63
利率敏感度缺口
3,853,074.44 - - - 92,137.02 - -
上年度末
2020年 12月 31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 3,919,553.36 - - - - - 3,919,553.36
结算备付金 200,323.57 - - - - - 200,323.57
存出保证金 89,999.34 - - - - - 89,999.34
交易性金融资产 - - - - 31,065.10 188,974,425.55 189,005,490.65
应收利息 - - - - - 1,127.75 1,127.75
应收证券清算款 - - - - - 375,641.14 375,641.14
其他资产 - - - - - 1.80 1.80
资产总计
4,209,876.27
-
-
-
31,065.10
189,351,196.24
193,592,137.61
负债
应付管理人报酬 - - - - - 76,553.89 76,553.89
应付托管费 - - - - - 15,310.77 15,310.77
应付交易费用 - - - - - 104,486.80 104,486.80
其他负债 - - - - - 442,617.46 442,617.46
负债总计
- - - -
-
638,968.92
638,968.92
利率敏感度缺口
4,209,876.27
-
-
-
31,065.10
-
-
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金持有的债券资产的账面价值占资产净值比例为 0.06%（上年末：0.02%），
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 37页 共 69页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场
价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，
所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低
其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
159,110,748.21
97.47
188,974,425.55
97.94
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
159,110,748.21 97.47
188,974,425.55 97.94
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020年 12月 31日 ）
分析 沪深 300指数上升 5% 8,041,930.69 9,756,420.70
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 38页 共 69页
沪深 300指数下降 5% -8,041,930.69 -9,756,420.70
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 157,143,899.83元，属于第二层次的余额为 2,058,985.40元，无属于第三
层次的余额(2020年 12月 31日：第一层次 186,970,719.50元，第二层次 2,034,771.15元，无
第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 6 月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 基金申购款
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 39页 共 69页
于 2021 年上半年度，本基金申购基金份额的对价总额为 62,573,524.87 元(2020 年上半年
度：65,305,841.25元)，其中包括以股票支付的申购款 35,887,421.66元和以现金支付的申购款
26,686,103.21元(2020年上半年度：其中包括以股票支付的申购款 33,652,125.17元和以现金支
付的申购款 31,653,716.08元)。
(3) 除公允价值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
159,110,748.21 97.32
其中：股票
159,110,748.21 97.32
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
92,137.02 0.06
其中：债券
92,137.02 0.06
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
3,821,224.56 2.34
8 其他各项资产
468,350.87 0.29
9 合计
163,492,460.66 100.00
注：本表权益投资股票项中，含可退替代款估值增值 0.00元，而 7.2中不含可退替代款估值增值，
因此二者存在差异。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,737,112.84 1.06
B
采矿业
3,961,133.49 2.43
C
制造业
93,305,108.95 57.16
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
2,867,868.22 1.76
E
建筑业
1,892,886.00 1.16
F
批发和零售业
2,033,661.50 1.25
G
交通运输、仓储和
邮政业
4,564,135.58 2.80
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 40页 共 69页
H
住宿和餐饮业
182,240.00 0.11
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
4,650,479.19 2.85
J
金融业
30,259,980.17 18.54
K
房地产业
3,340,348.53 2.05
L
租赁和商务服务
业
2,867,156.60 1.76
M
科学研究和技术
服务业
2,265,048.60 1.39
N
水利、环境和公共
设施管理业
176,682.00 0.11
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
167,120.00 0.10
Q
卫生和社会工作
2,479,198.22 1.52
R
文化、体育和娱乐
业
754,380.00 0.46
S
综合
- -
合计
157,504,539.89 96.48
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
5,850.78 0.00
B
采矿业
- -
C
制造业
1,357,575.04 0.83
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
13,020.39 0.01
E
建筑业
11,014.44 0.01
F
批发和零售业
31,044.70 0.02
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
87,332.56 0.05
J
金融业
34,721.10 0.02
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
65,649.31 0.04
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 41页 共 69页
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
1,606,208.32 0.98
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,487 9,228,412.90 5.65
2 300750 宁德时代 8,315 4,446,862.00 2.72
3 000858 五 粮 液 13,872 4,132,330.08 2.53
4 600036 招商银行 73,378 3,976,353.82 2.44
5 601318 中国平安 38,537 2,477,158.36 1.52
6 300760 迈瑞医疗 4,400 2,112,220.00 1.29
7 601888 中国中免 7,000 2,100,700.00 1.29
8 601012 隆基股份 18,828 1,672,679.52 1.02
9 600900 长江电力 80,912 1,670,023.68 1.02
10 002594 比亚迪 6,520 1,636,520.00 1.00
11 603288 海天味业 12,485 1,609,940.75 0.99
12 000001 平安银行 69,000 1,560,780.00 0.96
13 600276 恒瑞医药 22,734 1,545,229.98 0.95
14 601166 兴业银行 73,900 1,518,645.00 0.93
15 603259 药明康德 9,140 1,431,232.60 0.88
16 600809 山西汾酒 3,101 1,389,248.00 0.85
17 300015 爱尔眼科 19,057 1,352,665.86 0.83
18 000568 泸州老窖 5,235 1,235,145.90 0.76
19 600309 万华化学 11,165 1,214,975.30 0.74
20 300059 东方财富 36,784 1,206,147.36 0.74
21 601398 工商银行 223,600 1,156,012.00 0.71
22 002475 立讯精密 24,880 1,144,480.00 0.70
23 002714 牧原股份 18,722 1,138,672.04 0.70
24 002304 洋河股份 5,413 1,121,573.60 0.69
25 002352 顺丰控股 16,250 1,100,125.00 0.67
26 300122 智飞生物 5,700 1,064,361.00 0.65
27 601919 中远海控 34,402 1,050,637.08 0.64
28 600000 浦发银行 104,400 1,044,000.00 0.64
29 603501 韦尔股份 3,100 998,200.00 0.61
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 42页 共 69页
30 600436 片仔癀 2,204 988,053.20 0.61
31 600030 中信证券 37,800 942,732.00 0.58
32 000333 美的集团 12,500 892,125.00 0.55
33 600031 三一重工 30,100 875,007.00 0.54
34 002142 宁波银行 21,406 834,191.82 0.51
35 000002 万 科Ａ 34,585 823,468.85 0.50
36 601288 农业银行 264,900 802,647.00 0.49
37 600887 伊利股份 21,600 795,528.00 0.49
38 601816 京沪高铁 145,500 769,695.00 0.47
39 000725 京东方Ａ 120,400 751,296.00 0.46
40 002812 恩捷股份 3,200 749,120.00 0.46
41 300014 亿纬锂能 6,785 705,165.05 0.43
42 601601 中国太保 24,300 703,971.00 0.43
43 601668 中国建筑 149,160 693,594.00 0.42
44 600438 通威股份 15,968 690,935.36 0.42
45 601328 交通银行 139,500 683,550.00 0.42
46 601899 紫金矿业 70,100 679,269.00 0.42
47 300124 汇川技术 9,137 678,513.62 0.42
48 300782 卓胜微 1,200 645,000.00 0.40
49 002493 荣盛石化 35,950 620,856.50 0.38
50 600104 上汽集团 27,695 608,459.15 0.37
51 600019 宝钢股份 79,156 604,751.84 0.37
52 300274 阳光电源 5,200 598,312.00 0.37
53 600585 海螺水泥 14,249 584,921.45 0.36
54 000661 长春高新 1,500 580,500.00 0.36
55 600690 海尔智家 22,334 578,673.94 0.35
56 600016 民生银行 126,060 555,924.60 0.34
57 601818 光大银行 147,000 555,660.00 0.34
58 600346 恒力石化 20,840 546,841.60 0.33
59 002230 科大讯飞 7,900 533,882.00 0.33
60 000538 云南白药 4,600 532,312.00 0.33
61 300759 康龙化成 2,400 520,776.00 0.32
62 300433 蓝思科技 17,600 517,616.00 0.32
63 002241 歌尔股份 12,100 517,154.00 0.32
64 600196 复星医药 7,108 512,700.04 0.31
65 600048 保利地产 42,500 511,700.00 0.31
66 600703 三安光电 15,900 509,595.00 0.31
67 600893 航发动力 9,482 504,347.58 0.31
68 600999 招商证券 26,320 500,606.40 0.31
69 002371 北方华创 1,800 499,284.00 0.31
70 600028 中国石化 113,200 493,552.00 0.30
71 600763 通策医疗 1,200 493,200.00 0.30
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 43页 共 69页
72 603799 华友钴业 4,310 492,202.00 0.30
73 002027 分众传媒 52,160 490,825.60 0.30
74 002311 海大集团 5,900 481,440.00 0.29
75 601066 中信建投 15,300 480,879.00 0.29
76 002460 赣锋锂业 3,950 478,305.50 0.29
77 601658 邮储银行 94,500 474,390.00 0.29
78 601088 中国神华 23,430 457,353.60 0.28
79 600406 国电南瑞 19,653 456,735.72 0.28
80 601211 国泰君安 26,628 456,403.92 0.28
81 000063 中兴通讯 13,700 455,251.00 0.28
82 603986 兆易创新 2,380 447,202.00 0.27
83 300413 芒果超媒 6,290 431,494.00 0.26
84 000338 潍柴动力 24,100 430,667.00 0.26
85 600745 闻泰科技 4,400 426,360.00 0.26
86 601225 陕西煤业 35,500 420,675.00 0.26
87 000625 长安汽车 15,811 415,513.08 0.25
88 601229 上海银行 50,504 414,132.80 0.25
89 002129 中环股份 10,700 413,020.00 0.25
90 601688 华泰证券 26,109 412,522.20 0.25
91 601857 中国石油 76,749 406,002.21 0.25
92 601100 恒立液压 4,664 400,730.88 0.25
93 600660 福耀玻璃 7,100 396,535.00 0.24
94 600837 海通证券 34,324 394,726.00 0.24
95 300454 深信服 1,500 389,220.00 0.24
96 603486 科沃斯 1,700 387,736.00 0.24
97 600588 用友网络 11,622 386,547.72 0.24
98 601988 中国银行 124,900 384,692.00 0.24
99 300999 金龙鱼 4,500 382,320.00 0.23
100 000100 TCL科技 49,800 380,970.00 0.23
101 601390 中国中铁 72,400 379,376.00 0.23
102 000166 申万宏源 80,100 374,868.00 0.23
103 601009 南京银行 35,566 374,154.32 0.23
104 600919 江苏银行 52,480 372,608.00 0.23
105 300601 康泰生物 2,500 372,500.00 0.23
106 601169 北京银行 75,100 365,737.00 0.22
107 600760 中航沈飞 5,794 349,378.20 0.21
108 603806 福斯特 3,320 349,031.60 0.21
109 600570 恒生电子 3,729 347,729.25 0.21
110 002709 天赐材料 3,260 347,450.80 0.21
111 601633 长城汽车 7,900 344,361.00 0.21
112 300142 沃森生物 5,503 339,535.10 0.21
113 002049 紫光国微 2,200 339,218.00 0.21
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 44页 共 69页
114 600132 重庆啤酒 1,700 336,515.00 0.21
115 601336 新华保险 7,319 336,015.29 0.21
116 002821 凯莱英 900 335,340.00 0.21
117 000596 古井贡酒 1,400 335,300.00 0.21
118 601989 中国重工 81,053 333,938.36 0.20
119 601628 中国人寿 9,850 333,816.50 0.20
120 603659 璞泰来 2,440 333,304.00 0.20
121 601155 新城控股 8,000 332,800.00 0.20
122 300498 温氏股份 22,640 325,336.80 0.20
123 000895 双汇发展 10,200 324,360.00 0.20
124 603993 洛阳钼业 62,800 324,048.00 0.20
125 601138 工业富联 25,857 320,885.37 0.20
126 000776 广发证券 21,000 317,940.00 0.19
127 688185 康希诺 400 311,108.00 0.19
128 600926 杭州银行 21,000 309,750.00 0.19
129 300595 欧普康视 2,980 308,579.00 0.19
130 002179 中航光电 3,900 308,178.00 0.19
131 001979 招商蛇口 28,100 307,695.00 0.19
132 000799 酒鬼酒 1,200 306,720.00 0.19
133 002050 三花智控 12,770 306,224.60 0.19
134 600989 宝丰能源 21,700 296,856.00 0.18
135 600741 华域汽车 11,200 294,224.00 0.18
136 002841 视源股份 2,334 290,092.86 0.18
137 600600 青岛啤酒 2,482 287,043.30 0.18
138 000963 华东医药 6,217 286,044.17 0.18
139 600015 华夏银行 45,518 281,756.42 0.17
140 603899 晨光文具 3,300 279,048.00 0.17
141 601901 方正证券 29,228 273,574.08 0.17
142 002601 龙蟒佰利 7,900 273,182.00 0.17
143 300408 三环集团 6,400 271,488.00 0.17
144 300628 亿联网络 3,203 268,411.40 0.16
145 600111 北方稀土 12,903 267,092.10 0.16
146 600150 中国船舶 15,900 262,509.00 0.16
147 002001 新 和 成 9,140 262,135.20 0.16
148 601985 中国核电 51,700 261,602.00 0.16
149 600460 士兰微 4,600 259,210.00 0.16
150 000768 中航西飞 9,800 257,544.00 0.16
151 603882 金域医学 1,600 255,632.00 0.16
152 002568 百润股份 2,680 254,037.20 0.16
153 601877 正泰电器 7,600 253,688.00 0.16
154 603833 欧派家居 1,787 253,682.52 0.16
155 300347 泰格医药 1,300 251,290.00 0.15
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 45页 共 69页
156 600010 包钢股份 162,000 251,100.00 0.15
157 601788 光大证券 13,827 247,365.03 0.15
158 601600 中国铝业 46,500 246,450.00 0.15
159 600547 山东黄金 12,804 246,092.88 0.15
160 300529 健帆生物 2,830 244,398.80 0.15
161 002736 国信证券 22,700 244,025.00 0.15
162 603737 三棵树 1,360 239,360.00 0.15
163 603369 今世缘 4,400 238,304.00 0.15
164 000301 东方盛虹 11,400 238,260.00 0.15
165 002648 卫星石化 6,060 237,491.40 0.15
166 600584 长电科技 6,300 237,384.00 0.15
167 600886 国投电力 24,700 237,367.00 0.15
168 601916 浙商银行 59,400 235,818.00 0.14
169 300496 中科创达 1,500 235,590.00 0.14
170 000786 北新建材 6,000 235,500.00 0.14
171 000876 新 希 望 16,001 234,734.67 0.14
172 002007 华兰生物 6,390 234,385.20 0.14
173 002064 华峰化学 16,400 232,880.00 0.14
174 000157 中联重科 25,100 231,924.00 0.14
175 600426 华鲁恒升 7,440 230,268.00 0.14
176 601377 兴业证券 23,800 229,908.00 0.14
177 002600 领益智造 25,000 229,750.00 0.14
178 603345 安井食品 900 228,618.00 0.14
179 002414 高德红外 8,260 227,810.80 0.14
180 300316 晶盛机电 4,500 227,250.00 0.14
181 601939 建设银行 34,100 226,765.00 0.14
182 601799 星宇股份 1,000 225,720.00 0.14
183 002236 大华股份 10,600 223,660.00 0.14
184 000938 紫光股份 10,079 220,528.52 0.14
185 600176 中国巨石 14,173 219,823.23 0.13
186 600029 南方航空 36,300 218,526.00 0.13
187 000069 华侨城Ａ 29,100 216,504.00 0.13
188 600779 水井坊 1,700 214,795.00 0.13
189 300033 同花顺 1,900 214,282.00 0.13
190 002791 坚朗五金 1,100 213,455.00 0.13
191 601966 玲珑轮胎 4,860 212,576.40 0.13
192 600958 东方证券 21,200 211,788.00 0.13
193 601669 中国电建 54,300 210,141.00 0.13
194 603160 汇顶科技 1,600 207,408.00 0.13
195 601360 三六零 16,911 206,483.31 0.13
196 300003 乐普医疗 6,300 202,356.00 0.12
197 300661 圣邦股份 800 202,184.00 0.12
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 46页 共 69页
197 600115 中国东航 39,800 202,184.00 0.12
198 600845 宝信软件 3,940 200,546.00 0.12
199 300146 汤臣倍健 6,000 197,400.00 0.12
200 002074 国轩高科 4,500 196,020.00 0.12
201 601233 桐昆股份 8,100 195,129.00 0.12
202 600061 国投资本 22,831 193,835.19 0.12
203 002938 鹏鼎控股 5,400 193,752.00 0.12
204 601995 中金公司 3,100 190,650.00 0.12
205 600143 金发科技 9,100 189,826.00 0.12
206 600183 生益科技 8,100 189,621.00 0.12
207 601618 中国中冶 63,400 188,932.00 0.12
208 002916 深南电路 1,680 186,698.40 0.11
209 601111 中国国航 23,600 183,608.00 0.11
210 300207 欣旺达 5,600 182,336.00 0.11
211 600754 锦江酒店 3,200 182,240.00 0.11
212 601021 春秋航空 3,200 182,080.00 0.11
213 300751 迈为股份 400 181,880.00 0.11
214 002459 晶澳科技 3,700 181,300.00 0.11
215 002555 三七互娱 7,500 180,150.00 0.11
216 002024 苏宁易购 32,100 179,439.00 0.11
217 601878 浙商证券 13,700 179,196.00 0.11
218 002252 上海莱士 23,900 179,011.00 0.11
219 603185 上机数控 1,000 178,950.00 0.11
220 000425 徐工机械 27,800 177,086.00 0.11
221 603517 绝味食品 2,100 177,009.00 0.11
222 601636 旗滨集团 9,500 176,320.00 0.11
223 002920 德赛西威 1,600 176,128.00 0.11
224 300285 国瓷材料 3,500 170,625.00 0.10
225 603816 顾家家居 2,200 170,016.00 0.10
226 002602 世纪华通 26,420 169,616.40 0.10
227 600089 特变电工 13,144 168,900.40 0.10
228 688008 澜起科技 2,682 167,303.16 0.10
229 002607 中公教育 8,000 167,120.00 0.10
230 600332 白云山 4,926 166,745.10 0.10
231 300676 华大基因 1,400 166,040.00 0.10
232 600161 天坛生物 4,820 165,085.00 0.10
233 600079 人福医药 5,800 163,966.00 0.10
234 688002 睿创微纳 1,642 163,920.86 0.10
235 601881 中国银河 15,200 163,856.00 0.10
236 002624 完美世界 6,851 163,807.41 0.10
237 600009 上海机场 3,400 163,642.00 0.10
238 600383 金地集团 15,962 163,450.88 0.10
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 47页 共 69页
239 600362 江西铜业 7,300 163,374.00 0.10
240 600885 宏发股份 2,600 163,020.00 0.10
241 601838 成都银行 12,800 161,792.00 0.10
242 300223 北京君正 1,600 161,472.00 0.10
243 600674 川投能源 13,000 160,290.00 0.10
244 601727 上海电气 37,800 160,272.00 0.10
245 601933 永辉超市 33,808 159,911.84 0.10
246 603444 吉比特 300 159,000.00 0.10
247 002340 格林美 17,000 158,950.00 0.10
248 002625 光启技术 7,600 158,156.00 0.10
249 601865 福莱特 4,000 158,120.00 0.10
250 600352 浙江龙盛 11,500 158,010.00 0.10
251 600298 安琪酵母 2,900 157,702.00 0.10
252 600606 绿地控股 28,800 156,960.00 0.10
253 600018 上港集团 32,900 156,933.00 0.10
254 000703 恒逸石化 13,010 155,469.50 0.10
255 300144 宋城演艺 9,220 154,896.00 0.09
256 002080 中材科技 5,900 154,403.00 0.09
257 002508 老板电器 3,300 153,450.00 0.09
258 300450 先导智能 2,540 152,755.60 0.09
259 601216 君正集团 30,000 152,700.00 0.09
260 600219 南山铝业 42,400 152,640.00 0.09
261 601117 中国化学 17,400 152,424.00 0.09
262 002353 杰瑞股份 3,400 151,980.00 0.09
263 000066 中国长城 10,400 151,840.00 0.09
264 603658 安图生物 2,000 151,540.00 0.09
265 300558 贝达药业 1,400 151,536.00 0.09
266 000825 太钢不锈 20,200 151,298.00 0.09
267 600862 中航高科 4,900 150,822.00 0.09
268 300677 英科医疗 1,200 149,760.00 0.09
269 601162 天风证券 30,800 149,688.00 0.09
270 002185 华天科技 9,700 149,283.00 0.09
271 600489 中金黄金 17,215 148,393.30 0.09
272 002202 金风科技 12,184 148,157.44 0.09
273 603127 昭衍新药 800 147,000.00 0.09
274 601689 拓普集团 3,900 145,977.00 0.09
275 000977 浪潮信息 5,156 145,038.28 0.09
276 688009 中国通号 25,449 144,804.81 0.09
277 600315 上海家化 2,400 144,336.00 0.09
278 601607 上海医药 6,800 143,684.00 0.09
279 000783 长江证券 19,600 143,472.00 0.09
280 000932 华菱钢铁 21,700 143,220.00 0.09
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 48页 共 69页
281 603589 口子窖 2,100 142,149.00 0.09
282 603456 九洲药业 2,900 140,882.00 0.09
283 600704 物产中大 17,900 140,873.00 0.09
284 300037 新宙邦 1,400 140,140.00 0.09
285 300724 捷佳伟创 1,200 139,212.00 0.09
286 603233 大参林 2,720 139,019.20 0.09
287 002013 中航机电 13,800 138,966.00 0.09
288 002120 韵达股份 10,210 138,141.30 0.08
289 601990 南京证券 13,100 137,812.00 0.08
290 603605 珀莱雅 700 137,697.00 0.08
291 300699 光威复材 1,800 136,710.00 0.08
292 002444 巨星科技 4,000 136,320.00 0.08
293 600109 国金证券 10,700 135,783.00 0.08
294 600188 兖州煤业 8,800 135,168.00 0.08
295 601696 中银证券 6,500 133,835.00 0.08
296 002690 美亚光电 2,400 133,824.00 0.08
297 002223 鱼跃医疗 3,500 133,455.00 0.08
298 600655 豫园股份 11,500 133,285.00 0.08
299 601108 财通证券 12,700 133,223.00 0.08
300 601872 招商轮船 28,660 132,409.20 0.08
301 603939 益丰药房 2,358 132,260.22 0.08
302 000807 云铝股份 11,100 132,090.00 0.08
303 002157 正邦科技 11,000 131,450.00 0.08
304 002673 西部证券 15,842 130,696.50 0.08
305 002409 雅克科技 1,600 129,600.00 0.08
306 000027 深圳能源 14,020 128,563.40 0.08
307 002294 信立泰 3,880 127,652.00 0.08
308 603638 艾迪精密 2,960 126,895.20 0.08
309 002511 中顺洁柔 4,600 126,730.00 0.08
310 002044 美年健康 13,876 126,410.36 0.08
311 000830 鲁西化工 6,700 125,491.00 0.08
312 601077 渝农商行 31,400 125,286.00 0.08
313 601699 潞安环能 10,600 125,186.00 0.08
314 002384 东山精密 6,000 125,040.00 0.08
315 601319 中国人保 21,000 124,530.00 0.08
316 002078 太阳纸业 9,300 124,155.00 0.08
317 000050 深天马Ａ 8,700 123,366.00 0.08
318 000728 国元证券 15,460 123,216.20 0.08
319 600486 扬农化工 1,100 122,947.00 0.08
320 600705 中航资本 31,700 122,679.00 0.08
321 600699 均胜电子 4,800 122,496.00 0.08
322 002603 以岭药业 4,200 122,472.00 0.08
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 49页 共 69页
323 002180 纳思达 3,800 122,360.00 0.07
324 300253 卫宁健康 7,520 122,350.40 0.07
325 002032 苏 泊 尔 1,900 121,201.00 0.07
326 000739 普洛药业 4,100 120,540.00 0.07
327 000983 山西焦煤 14,490 120,411.90 0.07
328 603613 国联股份 1,200 119,964.00 0.07
329 000800 一汽解放 11,000 119,020.00 0.07
330 002430 杭氧股份 3,400 117,606.00 0.07
331 002405 四维图新 8,000 117,600.00 0.07
332 002507 涪陵榨菜 3,100 116,746.00 0.07
333 000723 美锦能源 15,400 116,424.00 0.07
334 002372 伟星新材 5,600 115,752.00 0.07
335 600872 中炬高新 2,749 115,512.98 0.07
336 300357 我武生物 1,800 115,416.00 0.07
337 600369 西南证券 23,600 114,932.00 0.07
338 600827 百联股份 5,700 114,855.00 0.07
339 601555 东吴证券 13,699 114,249.66 0.07
340 002156 通富微电 4,700 112,988.00 0.07
341 600372 中航电子 6,800 112,540.00 0.07
342 300251 光线传媒 10,400 112,424.00 0.07
343 600739 辽宁成大 5,400 112,374.00 0.07
344 600233 圆通速递 11,200 112,112.00 0.07
345 603707 健友股份 2,680 111,890.00 0.07
346 601615 明阳智能 6,900 111,711.00 0.07
347 002152 广电运通 8,500 110,755.00 0.07
348 600803 新奥股份 6,700 110,617.00 0.07
349 688006 杭可科技 1,299 110,415.00 0.07
350 000513 丽珠集团 2,200 110,044.00 0.07
351 000860 顺鑫农业 2,600 109,668.00 0.07
352 600011 华能国际 25,987 109,665.14 0.07
353 000656 金科股份 18,900 109,431.00 0.07
354 600522 中天科技 10,900 109,000.00 0.07
355 002138 顺络电子 2,800 108,556.00 0.07
356 600177 雅戈尔 16,400 108,076.00 0.07
357 601058 赛轮轮胎 10,800 107,892.00 0.07
358 600392 盛和资源 6,200 107,632.00 0.07
359 000547 航天发展 5,700 107,559.00 0.07
360 600875 东方电气 9,800 107,506.00 0.07
361 601198 东兴证券 9,800 107,114.00 0.07
362 600642 申能股份 17,400 106,836.00 0.07
363 600521 华海药业 5,110 106,696.80 0.07
364 002797 第一创业 14,900 106,386.00 0.07
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 50页 共 69页
365 600039 四川路桥 16,900 105,963.00 0.06
366 002030 达安基因 4,976 105,690.24 0.06
367 600038 中直股份 2,000 105,480.00 0.06
368 000021 深科技 5,500 105,270.00 0.06
369 002299 圣农发展 4,400 105,072.00 0.06
370 002541 鸿路钢构 1,800 105,030.00 0.06
371 300136 信维通信 3,400 104,992.00 0.06
372 603866 桃李面包 3,360 104,832.00 0.06
373 600549 厦门钨业 5,000 104,150.00 0.06
374 603267 鸿远电子 800 102,336.00 0.06
375 600998 九州通 6,631 101,918.47 0.06
376 002422 科伦药业 5,100 101,745.00 0.06
377 000630 铜陵有色 37,400 101,728.00 0.06
378 002385 大北农 14,900 101,320.00 0.06
379 002939 长城证券 9,100 101,283.00 0.06
380 300482 万孚生物 1,560 100,916.40 0.06
381 600516 方大炭素 13,514 100,544.16 0.06
382 600895 张江高科 5,500 100,485.00 0.06
383 600415 小商品城 19,500 100,425.00 0.06
384 600848 上海临港 5,600 100,240.00 0.06
385 603712 七一二 2,700 97,470.00 0.06
386 603338 浙江鼎力 1,660 97,425.40 0.06
387 600066 宇通客车 7,800 97,422.00 0.06
388 002429 兆驰股份 16,000 97,120.00 0.06
389 600536 中国软件 1,700 96,781.00 0.06
390 300308 中际旭创 2,500 96,300.00 0.06
391 002266 浙富控股 19,000 94,810.00 0.06
392 600380 健康元 6,900 94,737.00 0.06
393 002563 森马服饰 7,900 94,405.00 0.06
394 002463 沪电股份 6,100 94,367.00 0.06
395 600598 北大荒 6,300 94,248.00 0.06
396 000975 银泰黄金 9,860 93,768.60 0.06
397 002373 千方科技 5,600 93,520.00 0.06
398 600909 华安证券 16,710 93,074.70 0.06
399 000709 河钢股份 37,700 92,742.00 0.06
400 603218 日月股份 3,400 92,072.00 0.06
401 000999 华润三九 3,400 90,950.00 0.06
402 603858 步长制药 4,031 90,657.19 0.06
403 002010 传化智联 11,700 90,207.00 0.06
404 002925 盈趣科技 2,310 89,882.10 0.06
405 002926 华西证券 9,300 89,559.00 0.05
406 600988 赤峰黄金 5,900 88,441.00 0.05
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 51页 共 69页
407 601456 国联证券 5,700 87,780.00 0.05
408 601231 环旭电子 5,219 87,731.39 0.05
409 002242 九阳股份 2,700 87,723.00 0.05
410 002065 东华软件 11,000 87,230.00 0.05
411 600170 上海建工 31,600 87,216.00 0.05
412 002146 荣盛发展 15,400 86,856.00 0.05
413 600867 通化东宝 7,205 86,027.70 0.05
414 600511 国药股份 2,600 85,956.00 0.05
415 002500 山西证券 12,740 85,485.40 0.05
416 002075 沙钢股份 7,800 85,098.00 0.05
417 002127 南极电商 8,700 84,999.00 0.05
418 002456 欧菲光 9,500 84,360.00 0.05
419 600801 华新水泥 4,800 84,336.00 0.05
420 002958 青农商行 19,700 84,316.00 0.05
421 600160 巨化股份 9,500 83,980.00 0.05
422 000738 航发控制 4,000 83,320.00 0.05
423 600027 华电国际 24,100 82,904.00 0.05
424 000423 东阿阿胶 2,300 82,593.00 0.05
425 000988 华工科技 3,500 82,320.00 0.05
426 000987 越秀金控 6,500 82,290.00 0.05
427 002153 石基信息 3,498 82,237.98 0.05
428 601099 太平洋 24,200 82,038.00 0.05
429 000750 国海证券 19,340 82,001.60 0.05
430 300070 碧水源 11,200 81,872.00 0.05
431 600153 建发股份 10,090 81,729.00 0.05
432 600688 上海石化 21,630 81,328.80 0.05
433 002212 天融信 4,100 81,057.00 0.05
434 300463 迈克生物 1,900 79,971.00 0.05
435 600256 广汇能源 24,000 79,920.00 0.05
436 601992 金隅集团 29,600 79,624.00 0.05
437 000961 中南建设 13,400 79,328.00 0.05
438 300773 拉卡拉 2,800 79,044.00 0.05
439 002558 巨人网络 5,900 78,470.00 0.05
440 601598 中国外运 15,500 78,275.00 0.05
441 600859 王府井 2,700 77,976.00 0.05
442 300383 光环新网 5,400 77,706.00 0.05
443 002557 洽洽食品 1,800 77,580.00 0.05
444 002151 北斗星通 1,800 77,526.00 0.05
445 002465 海格通信 8,100 76,626.00 0.05
446 002705 新宝股份 2,900 76,125.00 0.05
447 000671 阳 光 城 14,600 75,920.00 0.05
448 600026 中远海能 12,300 75,768.00 0.05
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 52页 共 69页
449 002081 金 螳 螂 9,500 75,240.00 0.05
450 603883 老百姓 1,420 74,805.60 0.05
451 603027 千禾味业 2,840 74,663.60 0.05
452 600498 烽火通信 4,000 74,520.00 0.05
453 002019 亿帆医药 4,300 74,175.00 0.05
454 000998 隆平高科 4,600 73,784.00 0.05
455 600340 华夏幸福 13,820 72,416.80 0.04
456 000729 燕京啤酒 10,000 72,400.00 0.04
457 002506 协鑫集成 20,800 72,384.00 0.04
458 002683 宏大爆破 2,600 72,202.00 0.04
459 600879 航天电子 9,600 72,192.00 0.04
460 300088 长信科技 8,700 71,862.00 0.04
461 000402 金 融 街 10,600 71,550.00 0.04
462 600529 山东药玻 2,100 71,295.00 0.04
463 600583 海油工程 15,700 70,650.00 0.04
464 300296 利亚德 9,000 70,380.00 0.04
465 000686 东北证券 8,300 70,135.00 0.04
466 000629 攀钢钒钛 30,500 69,845.00 0.04
467 002727 一心堂 2,100 69,531.00 0.04
468 000540 中天金融 24,900 67,977.00 0.04
469 300418 昆仑万维 4,100 67,158.00 0.04
470 001914 招商积余 3,700 63,566.00 0.04
471 000623 吉林敖东 4,100 63,509.00 0.04
472 000627 天茂集团 17,500 63,350.00 0.04
473 300212 易华录 2,300 61,893.00 0.04
474 000581 威孚高科 2,953 61,510.99 0.04
475 601128 常熟银行 9,700 60,140.00 0.04
476 000401 冀东水泥 4,700 58,045.00 0.04
477 002399 海普瑞 3,600 57,348.00 0.04
478 002131 利欧股份 24,000 56,160.00 0.03
479 601098 中南传媒 6,300 55,566.00 0.03
480 002572 索菲亚 1,600 38,720.00 0.02
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688696 极米科技 465 362,811.60 0.22
2 688383 新益昌 2,296 243,927.04 0.15
3 688677 海泰新光 1,326 136,882.98 0.08
4 688076 诺泰生物 2,741 133,075.55 0.08
5 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.04
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 53页 共 69页
6 688109 品茗股份 838 60,419.80 0.04
7 688355 明志科技 2,318 55,168.40 0.03
8 688685 迈信林 2,612 50,934.00 0.03
9 688499 利元亨 1,257 48,834.45 0.03
10 688087 英科再生 1,678 36,848.88 0.02
11 300919 中伟股份 220 35,860.00 0.02
12 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
13 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.02
14 300957 贝泰妮 117 29,479.32 0.02
15 300953 震裕科技 195 19,470.75 0.01
16 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01
17 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
18 300941 创识科技 294 14,682.36 0.01
19 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
20 300937 药易购 244 13,105.24 0.01
21 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01
22 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
23 300932 三友联众 379 12,018.09 0.01
24 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.01
25 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
26 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.01
27 300956 英力股份 371 9,571.80 0.01
28 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.01
29 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.01
30 300966 共同药业 286 9,020.44 0.01
31 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.01
32 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.01
33 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.01
34 300958 建工修复 300 8,166.00 0.01
35 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
36 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
37 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
38 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
39 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
40 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
41 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 2,289,738.00 1.19
2 300750 宁德时代 2,004,824.00 1.04
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 54页 共 69页
3 000333 美的集团 1,647,283.00 0.85
4 300760 迈瑞医疗 1,551,229.00 0.80
5 600519 贵州茅台 1,237,549.00 0.64
6 000001 平安银行 865,698.00 0.45
7 002714 牧原股份 776,900.00 0.40
8 002352 顺丰控股 770,207.00 0.40
9 000568 泸州老窖 658,542.00 0.34
10 002475 立讯精密 657,882.00 0.34
11 601318 中国平安 657,372.00 0.34
12 002594 比亚迪 654,564.00 0.34
13 300059 东方财富 612,089.30 0.32
14 000002 万 科 A 603,196.00 0.31
15 601816 京沪高铁 597,194.00 0.31
16 300015 爱尔眼科 580,907.00 0.30
17 600036 招商银行 561,849.00 0.29
18 002304 洋河股份 558,825.00 0.29
19 601888 中国中免 546,437.00 0.28
20 002142 宁波银行 531,220.00 0.28
注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 3,437,585.82 1.78
2 300750 宁德时代 2,842,362.00 1.47
3 002415 海康威视 2,410,016.76 1.25
4 300760 迈瑞医疗 1,591,592.00 0.82
5 000001 平安银行 1,270,227.15 0.66
6 002714 牧原股份 1,184,043.70 0.61
7 002475 立讯精密 1,023,033.05 0.53
8 002594 比亚迪 1,020,498.00 0.53
9 000568 泸州老窖 1,002,488.00 0.52
10 000002 万 科 A 915,815.00 0.47
11 300059 东方财富 882,889.00 0.46
12 002352 顺丰控股 873,531.72 0.45
13 600519 贵州茅台 865,233.44 0.45
14 002271 东方雨虹 860,671.00 0.45
15 300015 爱尔眼科 857,628.00 0.44
16 002304 洋河股份 842,828.00 0.44
17 300122 智飞生物 765,017.00 0.40
18 002142 宁波银行 763,160.00 0.40
19 300014 亿纬锂能 676,105.00 0.35
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 55页 共 69页
20 000725 京东方 A 654,612.00 0.34
注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
73,160,205.17
卖出股票收入（成交）总额
89,909,375.13
注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数
量），未考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
92,137.02 0.06
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
92,137.02 0.06
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 113050 南银转债 670 67,000.00 0.04
2 127036 三花转债 98 12,837.02 0.01
3 127038 国微转债 49 4,900.00 0.00
4 113049 长汽转债 40 4,000.00 0.00
5 123117 健帆转债 34 3,400.00 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 56页 共 69页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本
和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”，股票代码：600036）于 2021 年 5 月 17
日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕16号)。其因
为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权
资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离不
到位等二十七项违法违规事实，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四
十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以罚款 7170万元。
招商银行于 2020年 7月 28日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚
决定书(沪银保监银罚决字(2020)7 号)。其信用卡中心因某客户个人信息未尽安全保护义务、对
部分信用卡催收外包管理严重不审慎，被处以 100万元罚款。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程
序对招商银行进行了投资。
2、南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”，股票代码：601009）于 2020年 12月 28
日收到人民银行南京分行出具的行政处罚决定书((南银)罚字〔2020〕第 30号)。其因未按规定履
行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录等多项违法违规行为，被警告，
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 57页 共 69页
并处罚款 736万元，没收违法所得人民币 208778.02元。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程
序对南京银行进行了投资。
3、中国平安保险(集团)股份有限公司（以下简称“中国平安”，股票代码：601318）因其子
公司中国平安财产保险股份有限公司于 2020年 8月 6日收到中国银行保险监督管理委员会出具的
行政处罚决定书(银保监罚决字〔2020〕58号)。其因未按车辆实际使用性质承保商业车险行为违
反了《保险法》第一百三十五条的规定，被罚款 50万元。手续费支出未分摊至各分支机构行为违
反了《保险法》第八十六条的规定，被罚款 25万元。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程
序对中国平安进行了投资。
4、其余七名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
31,849.88
2
应收证券清算款
435,671.50
3
应收股利
-
4
应收利息
829.49
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
468,350.87
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 58页 共 69页
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 688696 极米科技 362,811.60 0.22 新股流通受限
2 688383 新益昌 243,927.04 0.15 新股流通受限
3 688677 海泰新光 136,882.98 0.08 新股流通受限
4 688076 诺泰生物 133,075.55 0.08 新股流通受限
5 301018 申菱环境 64,753.19 0.04 新股流通受限
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
1,532 61,361.45 13,396,721.00 14.25
56,005,219.00 59.58
8.1.2
目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目
持有份额（份）
占总份额比例（%）
中国农业银行股份有限公司
－景顺长城 MSCI中国 A股国
际通交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
24,603,800.00 26.17
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
中国农业银行股份有
限公司－景顺长城
MSCI中国A股国际通交
易型开放式指数证券
投资基金联接基金
24,603,800.00 26.17
2
广发证券股份有限公
司
7,151,574.00 7.61
3 唐崇霖 2,500,000.00 2.66
4
中信证券股份有限公
司
2,397,015.00 2.55
5 陈树明 2,291,600.00 2.44
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 59页 共 69页
6 张晓川 2,000,000.00 2.13
7
中信建投证券股份有
限公司
1,906,759.00 2.03
8
方正证券股份有限公
司
1,865,712.00 1.98
9 张红 1,790,400.00 1.90
10 郭莉芬 1,612,800.00 1.72
11 林李丽琴 1,600,000.00 1.70
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年 4月 27日）
基金份额总额
1,534,005,740.00
本报告期期初基金份额总额
122,005,740.00
本报告期基金总申购份额
38,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
66,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
94,005,740.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动：
本基金管理人于 2021年 3月 30日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，聘任刘彦春先生担任本公司副总经理。
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深
圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 60页 共 69页
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产
的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未
受到监管部门的任何稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中国国际金
融股份有限
公司
2
68,362,154.96
43.24%
63,666.33
43.24%
-
方正证券股
份有限公司
2
29,746,822.72
18.82%
27,704.82
18.82%
-
长江证券股
份有限公司
2
23,934,863.61
15.14%
22,290.99
15.14%
-
光大证券股
份有限公司
2
7,337,100.46
4.64%
6,832.99
4.64%
-
国泰君安证
券股份有限
1
7,045,071.35
4.46%
6,561.20
4.46%
-
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 61页 共 69页
公司
川财证券有
限责任公司
1
5,100,236.16
3.23%
4,750.24
3.23%
-
中泰证券股
份有限公司
2
4,210,504.74
2.66%
3,921.14
2.66%
-
申万宏源证
券有限公司
1
3,788,477.00
2.40%
3,528.35
2.40%
-
海通证券股
份有限公司
1
3,730,430.76
2.36%
3,474.42
2.36%
-
国盛证券有
限责任公司
1
3,033,748.89
1.92%
2,825.38
1.92%
-
安信证券股
份有限公司
1
719,505.00
0.46%
670.04
0.46%
-
东兴证券股
份有限公司
1
657,166.39
0.42%
612.03
0.42%
-
申港证券股
份有限公司
1
267,288.00
0.17%
248.94
0.17%
-
中国银河证
券股份有限
公司
2
85,040.20
0.05%
79.20
0.05%
-
新时代证券
股份有限公
司
1
45,802.86
0.03%
42.65
0.03%
-
东北证券股
份有限公司
1
17,174.70
0.01%
16.00
0.01%
-
长城证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
大同证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
-
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 62页 共 69页
东方证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
广发证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国金证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
恒泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
华创证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
华福证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
华泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
民生证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
平安证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
瑞银证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
天风证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
西南证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
兴业证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
招商证券股 2
-
-
-
-
-
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 63页 共 69页
份有限公司
中信建投证
券股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
中信证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
注：1.基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1）选择标准
a、资金实力雄厚，信誉良好；
b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；
e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全
面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报
告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供
专门研究报告。
2）选择程序
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证
券经营机构签订协议。
2.本基金本报告期交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中国国际
金融股份
有限公司
4,029.68 1.34%
- -
- -
方正证券
股份有限
公司
89,195.90 29.60%
- -
- -
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 64页 共 69页
长江证券
股份有限
公司
86,509.64 28.71%
- -
- -
光大证券
股份有限
公司
39,335.52 13.05%
- -
- -
国泰君安
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
川财证券
有限责任
公司
82,262.40 27.30%
- -
- -
中泰证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
申万宏源
证券有限
公司
- -
- -
- -
海通证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国盛证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
安信证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
东兴证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
申港证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
中国银河
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
新时代证
券股份有
限公司
- -
- -
- -
东北证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
长城证券
股份有限
- -
- -
- -
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 65页 共 69页
公司
大同证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
东方证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
广发证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国金证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国信证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
恒泰证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
华创证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
华福证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
华泰证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
民生证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
平安证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
瑞银证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
天风证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
西南证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 66页 共 69页
股份有限
公司
招商证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
中信建投
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
中信证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-08
2
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-15
3
景顺长城 MSCI中国A股国际通交易型
开放式指数证券投资基金 2020年第 4
季度报告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-21
4
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
基金 2020年第4季度报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-21
5
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-02-05
6
景顺长城基金管理有限公司关于终止
包商银行股份有限公司办理本公司旗
下基金销售业务的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-02-09
7
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-02-25
8
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-12
9
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-20
10
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-26
11
景顺长城 MSCI中国A股国际通交易型
开放式指数证券投资基金 2020年年
度报告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-29
12
景顺长城 MSCI中国A股国际通交易型
开放式指数证券投资基金 2021年第 1
号更新招募说明书
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-29
13
景顺长城 MSCI中国A股国际通交易型
开放式指数证券投资基金基金产品资
料概要更新
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-29
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 67页 共 69页
14
景顺长城 MSCI中国A股国际通交易型
开放式指数证券投资基金基金合同
（基金合同更新）
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-29
15
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分公募基金根据《公开募集证券投
资基金运作指引第 3号-指数基金指
引》修改基金合同等法律文件的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-29
16
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
基金 2020年年度报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-29
17
景顺长城基金管理有限公司关于基金
行业高级管理人员变更公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-30
18
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-02
19
景顺长城基金管理有限公司关于持续
完善客户身份信息的提示
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-12
20
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-15
21
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-19
22
关于网络平台冒用“景顺长城基金”
名义进行不法活动的澄清公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-20
23
景顺长城 MSCI中国A股国际通交易型
开放式指数证券投资基金 2021年第 1
季度报告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-22
24
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
基金 2021年第1季度报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-22
25
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-23
26
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-12
27
关于旗下部分基金新增中信证券（华
南）为一级交易商的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-14
28
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-20
29
关于网络平台冒用“景顺长城基金”
名义进行不法活动的澄清公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-06-04
30
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-06-15
31
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-06-18
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 68页 共 69页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份
额
占
比
（%
）
本基金的
联接基金
1
20210101-20210630
27,922,500.00
7,847,000.00
11,165,700.00
24,603,800.00
26.17
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险：
1、大额申购风险
在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。
2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可
能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人
可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的
投资运作和收益水平；
（4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、
转型等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法
权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险
收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号-指数基金指
引》等法律法规及各基金基金合同、招募说明书及其更新等规定，经与各基金托管人协商一致，
并向中国证监会备案，我司对旗下包括本基金在内的 15 只基金的基金合同等法律文件进行修
订。本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的事项，修订自 2021年 3月 29
日起正式生效。有关详细信息参见本基金管理人于 2021年 3月 29日发布的《景顺长城基金管
景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF2021年中期报告
第 69页 共 69页
理有限公司关于旗下部分公募基金根据<公开募集证券投资基金运作指引第 3 号-指数基金
指引>修改基金合同等法律文件的公告》。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金募集注册
的文件；
2、《景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
4、《景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
12.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2021年 8月 23日
