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国投新丝路LOF:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书查看PDF公告




国投瑞银新丝路灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)招募说明书 (2021年 8月第 1次更新) 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国银河证券股份有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 【重要提示】 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”) 经中国证监会 2015年 2 月 13日证监许可[2015]252号文注册募集。本基金基金合 同于 2015年 4月 10日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收 益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全 面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对 认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所 持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到 的风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险、基金管理风险、操作风险、股指 期货等金融衍生品投资风险、其他风险,等等。其中,本基金的投资范围包括中小 企业私募债券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险,可能增加本基金总体风 险水平。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投 资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负责。 本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%;投资于本 基金定义的一带一路主题相关的证券资产不低于基金非现金资产的 80%;投资于权 证的比例不超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货 合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不 低于基金资产净值的 5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高 于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。根据 2017年 7月 1日施行的《证 券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险 评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标 准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 理人和销售机构提供的评级结果为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为上市契约型开放式基金。 基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金 管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日期为 2021年 8月 23日,其中投资组合报告与基 金业绩截止日期为 2021年 6月 30日。有关财务数据未经审计。 本基金托管人中国银河证券股份有限公司已对本招募说明书(2021年 8月第 1 次更新)进行了复核。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 目


录 一、绪言 ................................................................................................................................................. 1 二、释义 ................................................................................................................................................. 2 三、基金管理人 ...................................................................................................................................... 7 四、基金托管人 .................................................................................................................................... 19 五、相关服务机构 ................................................................................................................................ 22 六、基金的募集与基金合同的生效...................................................................................................... 52 七、基金份额的上市交易 ..................................................................................................................... 53 八、基金份额的申购与赎回 ................................................................................................................. 55 九、基金的投资 .................................................................................................................................... 67 十、基金的业绩 .................................................................................................................................... 84 十一、基金的财产 ................................................................................................................................ 86 十二、基金资产估值 ............................................................................................................................ 87 十三、基金的收益与分配 ..................................................................................................................... 92 十四、基金费用与税收......................................................................................................................... 94 十五、基金的会计与审计 ..................................................................................................................... 96 十六、基金的信息披露......................................................................................................................... 97 十七、基金的风险揭示....................................................................................................................... 105 十八、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 109 十九、《基金合同》的内容摘要 ........................................................................................................ 111 二十、基金托管协议的内容摘要 ....................................................................................................... 127 二十一、对基金份额持有人的服务.................................................................................................... 149 二十二、其他应披露事项 ................................................................................................................... 150 二十三、招募说明书存放及查阅方式 ................................................................................................ 151 二十四、备查文件 .............................................................................................................................. 152 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 1 一、绪言 《国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下 简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他 有关法律法规及《国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 (以下简称“《基金合同》”)编写。 本招募说明书阐述了国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的 投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明资料申请募集。本招募说明书由国投瑞银基金 管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书依据《基金合同》编写,并经中国证监会注册。《基金合同》是 约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。投资者自依《基金合同》取 得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有基金份额的 行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《基金合同》 及其他有关规定享有权利、承担义务,投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅《基金合同》。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 2 二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2、基金管理人:指国投瑞银基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国银河证券股份有限公司 4、基金合同或基金合同:指《国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国投瑞银新丝路灵 活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和 补充 6、招募说明书:指《国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招 募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要:指《国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金产品资料概要》及其更新(本基金基金产品资料概要的编制、披露及更新等内 容,将不晚于 2020年 9月 1日起执行) 8、基金份额发售公告:指《国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金份额发售公告》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司 法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第 五次会议通过,2012年 12月 28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十 次会议修订,自 2013年 6月 1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁 布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的 《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实 施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》:指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 3 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不 时做出的修订 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体 或其他组织 20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依 法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构:指国投瑞银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议,代为办理基金销售业务的机构 25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投 资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为国投瑞银基金管理 有限公司或接受国投瑞银基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 4 理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账 户 29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日 期 30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产 清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不 得超过三个月 32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正 常交易日 34、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 35、T+n日:指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日),n为自然数 36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基 金交易和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,中国证券 登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基 金登记结算业务实施细则》及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则 39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 5 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、上市交易:指基金存续期内,投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式 买卖基金份额的行为 43、场外:通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎回 的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申 购、场外赎回 44、场内:通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所开 放式基金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场 所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 45、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规 定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理 人管理的其他基金基金份额的行为 46、转托管:指系统内转托管及跨系统转托管的总称 系统内转托管:基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销 售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转 托管的行为 跨系统转托管:基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登 记结算系统之间进行转托管的行为 注册登记系统:中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统 证券登记结算系统:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算 系统 场外份额:登记在注册登记系统下的基金份额 场内份额:登记在证券登记结算系统下的基金份额 47、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购 日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内 自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 48、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 6 总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 49、元:指人民币元 50、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款 项及其他资产的价值总和 52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 53、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行 定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊(简称“指 定报刊”)和/或指定互联网网站(简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托 管人网站、中国证监会基金电子披露网站) 57、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 7 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:国投瑞银基金管理有限公司 英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD 住所:上海市虹口区杨树浦路 168号 20层 办公地址:深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层 法定代表人:傅强 设立日期:2002年 6月 13日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币 存续期限:持续经营 联系人:杨蔓 客服电话:400-880-6868、0755-83160000 传





真:(0755)82904048 股权结构: 股东名称 持股比例 国投泰康信托有限公司 51% 瑞银集团 49% 合计 100% (二)主要人员情况 1、董事会成员 傅强先生,中国籍,工商管理硕士,现任国投泰康信托有限公司总经理,曾任 国投信托有限公司公司总经理助理、公司副总经理,国投弘泰信托投资有限公司总 经理助理、信托资产运营部经理,国家开发投资公司金融投资部责任项目经理,国 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 8 融资产管理有限公司高级项目经理、证券投资部副经理,中兴信托投资有限公司部 门经理,北京证券有限公司职员,中国人民银行北京分行行员。 李涛先生,董事,中国籍,管理学硕士。现任国投泰康信托有限公司财务总监。 曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经 理,国家开发投资公司金融投资部项目经理,国融资产管理有限公司证券投资部业 务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管,山东省茌平造纸厂设计部职员。 王惠玲女士,董事,中国籍,经济学博士。现任瑞银环球资产管理(中国)有限 公司总经理,董事总经理,曾任瑞银证券有限责任公司投资银行部私募融资部主管、 董事总经理,资产管理部负责人、董事总经理,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 股权销售部及研究部主管、董事总经理,工银瑞信基金管理有限公司副总经理级总 监,天治基金管理有限公司总经理助理,泰信基金管理有限公司总经理助理,大通 证券股份有限公司投资银行部副总经理,曾任职泰康人寿保险股份有限公司、劳动 部社保所。 韦杰夫(Jeffrey R Williams)先生,董事,美国籍,哈佛大学商学院工商管 理硕士。现任瑞银慈善基金会董事,曾任汇添富基金管理股份有限公司独立董事, 大瀚人力资源集团咨询董事会委员,哈佛中心(上海)有限公司董事总经理,深圳 发展银行行长,渣打银行台湾分行行长,台湾美国国际运通股份有限公司总经理, 美国运通银行台湾分行副总裁,花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长,花旗银 行台湾分行信贷管理负责人,北京大学外国专家。 王彦杰先生,总经理,董事,中国台湾籍,台湾淡江大学财务金融硕士,兼任 国投瑞银资本管理有限公司董事。曾任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资 总监,宏利投信台湾地区投资主管,复华投信香港资产管理有限公司执行长,保德 信投信投资部投资主管,元大投信研究部股票分析师,日商大和证券研究部股票分 析师,国际证券研究部股票分析师,国泰人寿理赔业务部理赔专员。 龙涛先生,独立董事,中国籍,经济学硕士。现任北京海问创业新技术投资管 理有限公司董事长。兼任庆铃汽车股份有限公司独立董事、中外名人文化传媒股份 有限公司独立董事、皇冠环球集团有限公司独立非执行董事(香港本地公司)、爱 慕股份有限公司独立董事。曾任华夏基金管理有限公司独立董事、中央财经大学会 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 9 计系副教授、北京海问咨询有限公司任董事长。曾在毕马威国际会计纽约分部担任 审计和财务分析工作。 邓传洲先生,独立董事,中国籍,经济学博士。现任致同会计师事务所合伙人, 兼任上海航天机电股份有限公司独立董事。曾任职于上海国家会计学院、北大未名 生物工程集团公司、厦门国贸集团股份有限公司。 董纯钢先生,独立董事,中国籍,法学硕士,拥有中国和美国纽约州律师资格。 现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人,兼任中国国际经贸贸易仲裁委员会、北京 仲裁委员会/北京国际仲裁中心、香港国际仲裁中心等仲裁机构仲裁员。曾任中国国 际经济贸易仲裁委员会案件经办人。 2、监事会成员 赖展怀先生,监事会主席,中国香港籍,经济学硕士,特许金融分析师, 特许 另类投资分析师。现任瑞银资产管理(香港)有限公司中国业务发展董事。曾任安 联投资公司亚太产品策略副总裁,瑞银资产管理公司中国产品经理、副董事,宏利 资产管理公司助理投资专家,中银国际英国保盛资产管理公司市场研究高级经理。 张宝成先生,监事,中国籍,资源产业经济学博士,经济师。现任国投泰康信 托有限公司股权管理部总经理。曾任国投创新投资管理有限公司投资经理,国家开 发投资公司办公厅公司领导秘书,国投信托有限公司行政助理,中国石油管道分公 司内部控制处科员,中国石油管道秦京输油气分公司计划科科员。 杨俊先生,监事,中国籍,经济学学士。现任国投瑞银基金管理有限公司交易 部部门总经理。曾任大成基金管理有限公司高级交易员,国信证券有限责任公司投 资部一级投资经理。 欧阳高文先生,监事,中国籍,经济学硕士。现任国投瑞银基金管理有限公司 产品及业务拓展部部门总经理。曾任国投瑞银基金管理有限公司产品及业务拓展部 产品经理、高级产品经理、部门总监助理、部门副总经理,民生加银基金管理有限 公司产品经理。 3、公司高级管理人员 王彦杰先生,总经理,董事,中国台湾籍,台湾淡江大学财务金融硕士。兼任 国投瑞银资本管理有限公司董事。曾任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 10 总监,宏利投信台湾地区投资主管,复华投信香港资产管理有限公司执行长,保德 信投信投资部投资主管,元大投信研究部股票分析师,日商大和证券研究部股票分 析师,国际证券研究部股票分析师,国泰人寿理赔业务部理赔专员。 靳赟女士,副总经理,中国籍,管理学学士。曾任国泰基金管理有限公司机构 部董事总经理,东莞信托有限公司信托经理,北京电力华商伟业资产管理有限公司 证券法律部部门经理,也曾任职于中国有色集团非洲矿业公司赞比亚谦比希公司。 王书鹏先生,副总经理,中国籍,北京航空航天大学工程硕士。兼任国投瑞银 资本管理有限公司董事长,曾任职国投瑞银资本管理有限公司总经理,国投泰康信 托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理,利安达信隆会计师事务所项目经理, 北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理,内蒙古自治区交通征费稽查局哲盟分局, 内蒙古哲盟交通规划设计院。 王明辉先生,督察长兼董秘,中国籍,南开大学经济学硕士。兼任国投瑞银资 本管理有限公司董事,曾任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部副总监、总监、 监察稽核部及风险管理部部门总经理、公司总经理助理、首席风险官,国泰君安证 券股份有限公司稽核审计总部审计总监。 刘艳梅女士,首席国际业务官,中国籍,复旦大学及香港大学工商管理(国际) 硕士。兼任国际业务部部门总经理、上海分公司负责人,曾任国投瑞银基金管理有 限公司国际业务部总监兼人力资源部总监、公司总经理助理兼国际业务部部门总经 理兼国投瑞银资产管理(香港)有限公司总经理,华安基金管理有限公司监察稽核 部副总监兼法务主管,天力投资顾问有限公司投资银行部项目经理,中国农业银行 天津市分行信贷管理部法律顾问。 冯伟女士,首席运营官,中国籍,湖南大学(原湖南财经学院)经济学硕士。 兼任运营部部门总经理、深圳分公司负责人,曾任国投瑞银基金管理有限公司运营 部副总监、总监、公司总经理助理兼运营部部门总经理,中融基金管理有限公司运 作保障部清算主管,深圳投资基金管理有限公司研究员,湖南省税务学校教师。 章国贤先生,首席信息官,中国籍,浙江工商大学经济信息管理专业本科学历。 兼任信息技术部部门总经理,曾任国投瑞银基金管理有限公司开发工程师、副总监, 深圳市脉山龙信息技术股份有限公司开发部经理,杭州恒生电子股份有限公司开发 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 11 工程师、项目经理。 4、本基金基金经理 王鹏先生,中国籍,复旦大学经济学博士。13年证券从业经历。2007年 7月至 2008年 3月任上海市发改委综合经济研究所助理研究员,2008年 3月至 2010年 11 月任万家基金管理有限公司研究员,2010年 12月至 2012年 4月任华泰柏瑞基金管 理有限公司研究员。2012 年 5 月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014 年 12月 3日至 2015年 3月 9日期间担任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基 金经理助理。2015年 4 月 13 日起担任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基 金(LOF)基金经理,曾于 2016年 1月 21日至 2018年 1月 15日期间担任国投瑞银瑞 兴灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金)基金 经理,于 2016年 3月 22日至 2018年 3月 16日期间担任国投瑞银瑞祥灵活配置混 合型证券投资基金(原国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金)基金经理。 本基金历任基金经理: 狄晓娇女士,2017年 5月 20日至 2019年 10月 14日; 綦缚鹏先生,2015年 4月 10日(本基金基金合同生效日)至 2017年 6月 9日。 5、投资决策委员会成员的姓名、职务 (1)投资决策委员会召集人:王彦杰先生,总经理 (2)投资决策委员会成员: 周奇贤先生:公司总经理助理,权益投资总监 王建钦先生:公司总经理助理,投资副总监、资产配置部部门总经理、专户投 资部部门总经理 李达夫先生:固定收益部部门总经理,基金经理 桑俊先生:研究部部门总经理,基金经理 殷瑞飞先生:量化投资部部门副总经理,基金经理 杨俊先生:交易部部门总经理 吴翰先生:资产配置部,基金经理 (3)总经理和督察长列席投资决策委员会会议。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 12 (三)基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同及有关法律法规的规定确定基金收益分配方案,及时向基金份 额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制基金定期报告; 7、按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、提议召开和召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为; 12、中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人承诺


1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和 中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有 效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待本基金管理人管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家 有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 13 (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规 定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱 市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 (五)基金经理承诺 1、维护基金份额持有人的利益。在基金份额持有人的利益与公司、股东及与股 东有关联关系的机构和个人等的利益发生冲突时,坚持基金份额持有人利益优先的 原则; 2、严格遵守法律、行政法规、中国证监会及基金合同的规定,执行行业自律规 范和公司各项规章制度,不为了基金业绩排名等实施拉抬尾市、打压股价等损害证 券市场秩序的行为,或者进行其他违反规定的操作; 3、独立、客观地履行职责,在作出投资建议或者进行投资活动时,不受他人干 预,在授权范围内就投资、研究等事项作出客观、公正的独立判断; 4、严格遵守公司信息管理的有关规定以及聘用合同中的保密条款,不得利用未 公开信息为自己或者他人谋取利益,不得违反有关规定向公司股东、与公司有业务 联系的机构、公司其他部门和员工传递与投资活动有关的未公开信息; 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 14 5、不利用基金财产或利用管理基金财产之便向任何机构和个人进行利益输送, 不从事或者配合他人从事损害基金份额持有人利益的活动。 (六)基金管理人的内部控制制度 1、风险控制目标 (1)在有效控制风险的前提下,实现基金份额持有人利益最大化; (2)确保国家有关法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行; (3)建立符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、 执行机制和监督机制; (4)将各种风险控制在合理的范围内,保障公司发展战略和经营目标的全面实 施,维护基金份额持有人、公司及公司股东的合法权益; (5)建立行之有效的风险控制系统,保障业务稳健运行,减轻或规避各种风险 对公司发展战略和经营目标的干扰。 2、建立风险控制制度应遵循的原则 (1)最高性原则:风险控制作为基金管理公司的核心工作,代表着公司经营管 理层对企业前途的承诺,公司经营管理层将始终把风险控制放在公司内部控制的首 要地位并对此作出郑重承诺。 (2)及时性原则:风险控制制度的制订应当具有前瞻性,公司开办新的业务品 种必须做到制度先行,在经营运作之前建章立制。 (3)定性与定量相结合的原则:形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系, 使风险控制工作更具科学性和可操作性。 3、风险控制体系 (1)风险控制制度体系 公司风险控制制度体系由五个不同层次的制度构成:第一个层次是公司章程; 第二个层次是内部控制大纲;第三个层次是基本管理制度;第四个层次是部门管理 制度;第五个层次是各项具体业务规则。 (2)风险控制组织体系 风险控制组织体系包括两个层次: 第一层次:公司董事会层面对公司经营管理过程中的各类风险进行预防和控制 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 15 的组织,主要是通过董事会下设的合规风险控制委员会和督察长来实现的。它们在 风险控制中的职责分别是: ①合规风险控制委员会的主要职责是:对公司经营管理和自有资产的运作的合 法性、合规性进行检查和评估;对基金资产经营的合法性、合规性进行检查和评估; 对公司内控机制、风险控制制度的有效性进行评价,提出建议方案提交董事会。 ②督察长履行的职责包括对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进 行内部监察、稽核;就以上监察、稽核中发现的问题向公司经营管理层通报并提出 整改和处理意见;定期向合规风险控制委员会提交工作报告;发现公司的违规行为, 应立即向董事长和中国证监会报告。 第二层次:公司经营管理层设合规与风险控制委员会、监察稽核部、风险管理 部及各职能部门对经营风险的预防和控制。 ①合规与风险控制委员会的主要职责是:评估公司内部控制制度的合法合规性、 全面性、审慎性和适时性;评估公司合规与风险控制的状况;审议基金投资的风险 评估与绩效分析报告;审议基金投资的重大关联方股票名单;评估公司业务授权方 案;审议业务合作伙伴(如席位券商、交易对手、代销机构等)的风险预测报告; 评估公司新产品、新业务、新市场营销渠道等的风险预测和合规评价报告;协调各 相关部门制定突发性重大风险事件和违规事件的解决方案;界定重大风险事件和违 规事件的责任;评估法规政策、市场环境等发生重大变化对公司产生的影响等。 合规与风险控制委员会下设业绩与风险评估小组,负责投资的业绩与风险分析 评价,并向合规与风险控制委员会提供相关报告。 ②监察稽核部的主要职责是组织和协调公司内部控制制度的编写、修订工作, 确保公司内部控制制度合规、完善;检查公司内部控制制度和业务流程的执行情况, 出具监察稽核报告;负责信息披露事务管理;调查基金及其他类型产品的异常投资 和交易以及对违规行为的调查;负责公司的法律事务、合规咨询、合规培训、离任 审查等工作。 ③风险管理部是履行风险管理职能的专门机构,在各业务部门合规与风险自我 管理的基础上,自上而下建立公司层面风险管理体系,全面、细致地开展风险管理 工作。风险管理部在风险控制中的职责包括对公司各类风险进行充分的揭示、对公 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 16 司日常运营进行风险管理等。 ④公司各职能部门的主要职责是对自身工作中潜在风险的自我检查和控制,各 业务部门作为公司风险控制的具体实施单位,应在公司各项基本管理制度的基础上, 根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定并严格执行。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 (1)授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司业务。股东会、董事会、监事会和经营管理层 必须充分履行各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻 执行;各项经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一 项工作必须是在业务授权范围内进行;公司重大业务的授权必须采取书面形式,授 权书应当明确授权内容和时效;公司授权要适当,对已获授权的部门和人员应建立 有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 (2)公司研究业务 研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的 研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,研究 部门根据投资产品的特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库;建立研究与投 资的业务交流制度,保持畅通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系,不断提高 研究水平。 (3)基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定 合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相 应的约束制度和考核制度;建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的 合法合规性;建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在一定的风险权限额 度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 (4)交易业务 建立集中交易室,实行集中交易制度,投资指令通过集中交易室完成;建立交易 监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施;集中交易室应对交易 指令进行审核,建立公平的交易分配制度,确保各基金利益的公平;交易记录应完 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 17 善,并及时进行反馈、核对和存档保管;建立科学的投资交易绩效评价体系。 (5)基金会计核算 根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的会计 系统,对于不同基金、不同客户独立建账,独立核算;通过复核制度、凭证制度、 合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确 进行会计核算和业务核算;建立了会计档案保管制度,确保档案真实完整。 (6)信息披露 建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整;设立了 信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布,加强 对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定;加强对信息披露的检查 和评价,对存在的问题及时提出改进方法。 (7)监察稽核 公司设立督察长。督察长由董事会聘任或解聘,报中国证监会核准,并向董事 会负责。督察长依据法律法规和公司章程的规定履行职责,可以列席公司任何相关 会议,调阅公司任何相关制度、文件;要求被督察部门对所提出的问题提供有关材 料和做出口头或书面说明;行使中国证监会赋予的其他报告权和监督权。 公司设立监察稽核部,开展监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威 性。公司明确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责,配备了充足的人员,严格制 订了监察稽核工作的专业任职条件、操作程序和组织纪律;监察稽核部强化内部检 查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,确保公司各项经营管理 活动的有效运行;公司董事会和经营管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反 法律、法规和公司内部控制制度的,追究相关部门和人员的责任。 5、风险管理和内部控制的措施 (1)建立内控结构,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员具 有明确的内控分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动的独立 进行,并得到高管人员的支持,同时,置备操作手册,并对其进行定期更新。 (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金 经理分开,研究、决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 18 机制,从制度上减少和防范风险。 (3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自 己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。 (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:建立了合规与风险控制委 员会及其业绩与风险评估小组,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风 险;建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人 员及时掌握风险状况,从而以最快速度做出决策。 (5)建立有效的内部监控系统:建立了足够、有效的内部监控系统,如计算机 预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。 (6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立 数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采 取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。 (7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的 培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 6、基金管理人承诺上述关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市场环 境的变化及公司的发展不断完善合规控制。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 19 四、基金托管人 (一)基金托管人情况 名称:中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”) 注册地址:中国北京西城区金融大街 35号 2-6层 法定代表人:陈共炎 成立日期:2007年 1月 26日


批准设立机关和批准设立文号:证监会、证监机构字【2006】322号 注册资本:101.37亿元人民币 存续期间:持续经营


基金托管资格批文及文号:证监许可【2014】629号 联系人:李蔚 联系电话:95551 中国银河证券股份有限公司是中国证券行业领先的综合性金融服务提供商,提 供经纪、销售和交易、投资银行等综合证券服务。2007年 1月 26日,公司经中国 证监会批准,由中国银河金融控股有限责任公司作为主发起人,联合 4家国内机构 投资者共同发起正式成立。中央汇金投资有限责任公司为公司实际控制人。公司本 部设在北京,注册资本为人民币 60亿元人民币。公司于 2013年 5月 22日在香港联 合交易所上市,2015年 5月完成 H股配售,公司注册资本增加至人民币 95.37亿元。 2017年 1月 23日在上海证券交易所上市,公司注册资本增加至人民币 101.37亿元。 (二)主要人员情况 银河证券托管总部管理团队具有十年以上银行、公募基金、证券清算等金融从 业经验,骨干员工具备多年托管运营经验,为客户提供更多安全高效的资金保管、 产品核算及产品估值等服务。 (三)基金托管业务经营情况 银河证券托管总部于 2014年 1月正式成立,在经证券监管部门批准获得托管资 格后为各类公开募集证券投资基金提供托管服务。托管总部拥有独立的安全监控设 施,稳定、高效的托管业务系统,完善的业务管理制度,同时秉承公司“创新、合 规、服务、协同”的企业价值观,为基金份额持有人利益履行基金托管职责。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 20 (四)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 银河证券作为基金托管人,托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和监管 制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。建立科学合理、控制 严密、运行高效的内部控制体系,保持托管业务内部控制制度健全、执行有效。防 范和化解经营风险,提高经营管理效益,使托管业务稳健运行和受托资产安全完整, 实现托管业务的持续、稳定、健康发展。不断改进和完善内控机制、体制和各项业 务制度、流程,提高业务运作效率和效果。 2、内部控制组织结构


公司针对资产托管业务建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系, 保持资产托管业务的内部控制制度健全、执行有效。 公司审计总部、风险管理总部、法律合规总部将根据法律法规、监管制度和公 司相关制度,定期或不定期对开展该业务的相关部门进行稽核检查,评估风险控制 措施的有效性,对发现的问题,要求相关部门及时整改,并对整改情况进行监督。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 银河证券作为托管人根据基金合同及托管协议约定,制定基金投资监督标准与 监督流程,依据法律法规的规定、基金合同和托管协议的约定,在授权范围内独立 履行对托管资产投资运作的监督职责。 投资监督可以为事中监督和事后监督,主要内容包括: (一)对托管资产的投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等投资行为 进行监督; (二)对托管资产的核算估值是否符合相关法律法规和监管制度以及基金合同 和托管协议的约定进行监督; (三)对托管资产的资金运用、计提和支付各类费用等情况进行监督; (四)对托管资产是否存在透支行为、应收款项是否及时足额到账进行监督; (五)对托管资产的收益分配是否符合法律法规和托管协议的约定进行监督; (六)法律法规和监管制度以及基金合同和托管协议约定的其他监督事项。 公司在对托管资产的投资运作监督过程中,当发现基金管理人发出但未执行的 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 21 投资指令或者已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者基金 合同约定,应当依法履行通知基金管理人等程序,并及时报告中国证监会,持续跟 进基金管理人的后续处理,督促基金管理人依法履行披露义务。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 22 五、相关服务机构 (一) 基金份额销售机构 1、场外销售机构 (1)直销机构:国投瑞银基金管理有限公司直销中心(含直销柜台与网上交易) 办公地址:深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层 法定代表人:傅强 电话:(0755)83575993


83575994 传真:(0755)82904048 联系人:贾亚莉、李沫 客服电话:400-880-6868、0755-83160000 网站:www.ubssdic.com (2)代销机构: 1)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188号 法定代表人:王常青 电话:010-65608107 传真:010-65186399 联系人:周李、权唐、许梦园、魏明 客服电话:4008888108 网站:www.csc108.com 2)海通证券股份有限公司 住所:上海市黄浦区广东路 689号海通证券大厦 办公地址:上海市黄浦区广东路 689号海通证券大厦 法定代表人:周杰 电话:021-23219000 传真:021-63410627 联系人:沈笑天、李笑鸣、李楠 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 23 客服电话:95553 网站:www.htsec.com 3)中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2号民生银行大厦 法定代表人:高迎欣 电话:010-58560975 传真:010-58560720 联系人:张磊、邱斌 客服电话:95568 网站:www.cmbc.com.cn


4)渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 办公地址:天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大厦 A座 法定代表人:安志勇 电话:022-28451991 传真:022-28451892 联系人:蔡霆、王星 客服电话:400-651-5988 网站:www.ewww.com.cn 5)上海证券有限责任公司 住所:上海市四川中路 213号久事商务大厦 7楼 办公地址:上海市四川中路 213号久事商务大厦 7楼 法定代表人:何伟 电话:021-53686888 传真:021-53686100-7008 联系人:王芬 客服电话:4008-918-918 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 24 网站:www.962518.com 6)国都证券股份有限公司 住所:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 法定代表人:翁振杰 电话:010-84183203 传真:010-84183129 联系人:戈文 客服电话:400-818-8118 网站:www.guodu.com 7)东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街 6666号 办公地址:长春市生态大街 6666号 法定代表人:李福春 电话:0431-85096806 传真:0431-85096816 联系人:安岩岩、付静雅 客服电话:95360 网站:www.nesc.cn 8)诺亚正行基金销售有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 办公地址:上海市杨浦区长阳路 1687号长阳谷 2号楼 法定代表人:汪静波 电话:021-80358523 传真:021-38509777 联系人:李娟 客服电话:400 821 5399 网站:www.noah fund.com 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 25 9)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 906 室 法定代表人:杨文斌 电话:021-36696820 传真:021 68596919 联系人:鲁育铮 客服电话:400 700 9665 网站:www.ehowbuy.com 10)上海联泰基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3层 法定代表人:尹彬彬 电话:021-52822063 传真:021-52975270 联系人:陈东 兰敏 客服电话:400-118-1188 网站:www.66liantai.com 11)平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第 22-25层 办公地址:深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层-64层 法定代表人:何之江 电话:021-38631117 传真:0755-82400862 联系人:周池 客服电话:95511-8 网站:stock.pingan.com 12)中泰证券股份有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 26 住所:山东省济南市经七路 86号 办公地址:山东省济南市经七路 86号 法定代表人:李峰 电话:0531-68889038 传真:0531-68889001 联系人:吴阳、许曼华、秦雨晴


客服电话:95538 网站:www.zts.com.cn 13)华福证券有限责任公司 住所:福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27号 1楼 3层、4层、5层 办公地址:上海市虹口区欧阳路 218弄 1号 4层 409室 法定代表人:黄金琳 电话:021-20655183 传真:021-20655196 联系人:王虹、高文静 客服电话:95547 网站:www.hfzq.com.cn


14)国联证券股份有限公司 住所:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8号国联金融大厦 7-9层 办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8号国联金融大厦 702 法定代表人:姚志勇 电话:0510-82833209 传真:0510-82833124 联系人:祁昊、吕胜强、张子豪 客服电话:95570 网站:www.glsc.com.cn 15)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区西大望路 1号 2号楼 9层 1008 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 27 办公地址:北京市朝阳区西大望路 1号 2号楼 9层 1008 法定代表人:才殿阳 电话:4006099200 传真:010-59644044 联系人:魏晨 客服电话:4006099200 网站:http://www.yixinfund.com/ 16)中信银行股份有限公司 住所:北京市朝阳区光华路 10号院 1号楼 6-30层,32-42层 办公地址:北京市朝阳区光华路 10号院 1号楼 6-30层,32-42层 法定代表人:朱鹤新 电话:010-66638188 传真:010-66638188 联系人:王晓琳 客服电话:95558 网站:www.citicbank.com 17)中国人寿保险股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 16号


办公地址:北京市西城区金融大街 16号 法定代表人:王滨


电话:010-63631752 传真:010-66222276 联系人:杨子彤 客服电话:95519 网站:www.e-chinalife.com 18)和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 28 法定代表人:王莉 电话:010-85657353 传真:010-65884788 联系人:陈慧慧 客服电话:400 920 0022 网站:http://licaike.hexun.com/ 19)中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 法定代表人:冯恩新 电话:0532-68722868 传真:0532-85022301 联系人:赵艳青 客服电话:95548 网站:www.sd.citics.com


20)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:刘秋明 电话:021-22169999 传真:021-62151789 联系人:姚巍、龚俊涛、何耀 客服电话:95525、4008888788 网站:www.ebscn.com 21)中信证券华南股份有限公司 住所:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 法定代表人:胡伏云 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 29 电话:020-88836999 传真:020-88836900 联系人:梁微、林洁茹 客服电话:95548 网站:www.gzs.com.cn 22)国海证券股份有限公司 住所:广西桂林市辅星路 13号 办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路 46号国海大厦 法定代表人:何春梅 电话:0771-5539038 传真:0771-5530903 联系人:王宁基、牛孟宇、李竞涵 客服电话:95563 网站:www.ghzq.com.cn 23)东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址:江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 法定代表人:钱俊文 电话:0519-81595100 传真:021-50498876 联系人:王一彦 客服电话:95531、400-888-8588 网站:www.longone.com.cn 24)申万宏源西部证券有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20 楼 2005室 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 30 法定代表人:王献军 电话:0991-2307105 传真:0991-5801466 联系人:胡馨文 客服电话:4008-000-562 网站:www.hysec.com


25)东方财富证券股份有限公司 住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88号金座东方财富大厦 法定代表人:郑立坤 电话:021-23586603 传真:021-23586860 联系人:付佳 客服电话:95357


网站:http://www.18.cn 26)中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人:陈四清 电话:66108608 传真:010-66107571 联系人:吴于思 客服电话:95588 网站:www.icbc.com.cn 27)国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市青羊区东城根上街 95号 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95号成证大厦 16楼 法定代表人:冉云 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 31 电话:028-86690021 传真:028-86695681 联系人:刘一宏、刘婧漪、贾鹏、陈伟男 客服电话:95310 网站:www.gjzq.com.cn 28)北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市西城区宣武门外大街甲 1号 4层 401-2 办公地址:北京市西城区西直门外大街甲一号环球财讯中心 D座 401 法定代表人:王伟刚 电话:010-62680527 传真:010-62680827 联系人:王骁骁 客服电话:400-619-9059 网站:www.hcfunds.com 29)粤开证券股份有限公司 住所:广东省广州市经济技术开发区科学大道 60 号开发区金控中心 21,22,23 层 办公地址:广东省广州市经济技术开发区科学大道 60 号开发区金控中心 21,22,23层 法定代表人:严亦斌 电话:0755-83331195 传真:0752-2119660 联系人:张悦、彭莲 客服电话:95564 网站:www.lxsec.com 30)京东肯特瑞基金销售有限公司 住所:北京市海淀区西三旗建材城中路 12号 17号平房 157 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18号院京东集团总部 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 32 A座 15层 法定代表人:王苏宁 电话:95118 传真:010-89189566


联系人:薛晓奥 客服电话: 95118 网站:kenterui.jd.com 31)中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 3号 办公地址:北京市西城区金融大街 3号 法定代表人:张金良 电话:010-68858158 传真:010-68858165 联系人:文彦娜、李雪萍 客服电话:95580 网站:www.psbc.com 32)上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市黄浦区中山东一路 12号 办公地址:上海市黄浦区中山东一路 12号 法定代表人:郑杨 电话:021-61618888 传真:021-63230807 联系人:谷云、高天、施晓俊、周毅 客服电话:95528 网站:www.spdb.com.cn 33)招商银行股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区深南大道 7088号 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088号 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 33 法定代表人:缪建民 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 网站:www.cmbchina.com 34)爱建证券有限责任公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600号 1幢 32楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600号 1幢 32楼 法定代表人:祝健 电话:021-32229888 传真:021-68728875 联系人:王冠昌、姚沈沈、姚盛盛 客服电话:4001-962-502 网站:www.ajzq.com 35)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 3幢 5层 599室


办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座


法定代表人:祖国明


电话:400-0766-123 传真:400-0766-123 联系人:韩爱彬 客服电话:400-0766-123 网站:www.fund123.cn 36)通华财富(上海)基金销售有限公司 住所:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址:上海市浦东新区金沪路 55号通华科技大厦 10楼 法定代表人:沈丹义 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 34 电话: 400-101-9301 传真:021-60810695 联系人:庄洁茹 客服电话:400-101-9301 网站:www.tonghuafund.com 37)长城国瑞证券有限公司 住所:厦门市莲前西路 2号莲富大厦十七楼 办公地址:厦门市莲前西路 2号莲富大厦十七楼 法定代表人:王勇 电话:0592-5161642 传真:0592-5161140 联系人:吴欣语 客服电话:0592-5163588 网站:www.xmzq.cn 38)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人:其实 电话:021-54509977 传真:021-64385308 联系人:王遂一 客服电话:95021 网站:www.1234567.com.cn 39)中国银行股份有限公司 住所:北京市复兴门内大街 1号 办公地址:北京市复兴门内大街 1号 法定代表人:刘连舸 电话:010-66596688 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 35 传真:010-66016871 联系人:王文婧、周逸品、张健伟 客服电话:95566 网站:www.boc.cn 40)宁波银行股份有限公司 住所:宁波市鄞州区宁东路 345号 办公地址:宁波市鄞州区宁东路 345号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-87050028 传真:0574-87050027 联系人:袁源 客服电话:95574 网站:www.nbcb.cn 41)招商证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111号 办公地址:广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111号 法定代表人:霍达 电话:0755-82943666 传真:0755-82944669 联系人:林生迎、邱晓星、黄蝉君 客服电话:95565 网站:www.cmschina.com 42)申万宏源证券有限公司 住所:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2001室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2001室, 北京市西城区太平桥大街 19号 法定代表人:黄昊 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 36 电话:0991-2301870 传真:0991-2301779 联系人:胡馨文 客服电话:95523 网站:www.swhygh.com 43)长城证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼 10-19层 办公地址:广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼 10-19 层 法定代表人:张巍


电话:0755-83516072 传真:0755-83516244 联系人:胡永君 客服电话:95514、400-6666-888 网站:www.cgws.com 44)天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28号 C座 5层 法定代表人:林义相 电话:010-66045678 传真:010-66045518 联系人:谭磊 客服电话:010-66045678 网站:http://jijin.txsec.com/ 45)上海大智慧基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表人:申健 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 37 电话:021-20292031 传真:021-20219923 联系人:张蜓 客服电话:021-20292031 网站:https://www.wg.com.cn/ 46)上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区广东路 500号 30层 3001单元 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488号 1503 法定代表人:王翔 电话:021-65370077 传真:021-58350979 联系人:张巍婧、骆晥 客服电话:400-820-5369 网站:https://www.jiyufund.com.cn/ 47)东亚银行(中国)有限公司 住所:上海市浦东新区花园石桥路 66号 25-2501室、26、27-2701、28、37、 38楼(名义楼层 28-2801、29、30-3001、31、41、42楼 办公地址:上海浦东新区花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 29楼 法定代表人:李国宝 电话:021-3866 3866 传真:021-3866 3966 联系人:李静涛、陈宜欣、林秋宏、王琳 客服电话:95382 网站:www.hkbea.com 48)上海汇付基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区黄河路 333号 201室 A区 056单元 办公地址:上海市徐汇区宜山路 700号 C5幢 法定代表人:金佶 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 38 电话:021-34013999 传真:021-34013999 联系人:甄宝林,吴卫卫 客服电话:021-34013999 网站:www.hotjijin.com 49)珠海盈米基金销售有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 1201-1203室 法定代表人:肖雯 电话:020-89629066 传真:020-89629011 联系人:邱湘湘 客服电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn 50)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2-6层 法定代表人:陈共炎 电话:010-86359022 传真:010-66568640 联系人:辛国政 客服电话:4008-888-888、95551 网站:www.chinastock.com.cn 51)东吴证券股份有限公司 住所:苏州工业园区星阳街 5号 办公地址:苏州工业园区星阳街 5号东吴证券大厦 法定代表人:范力 电话:0512-62601555 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 39 传真:0512-62938812 联系人:方晓丹、陆晓 客服电话:95330 网站:www.dwzq.com.cn 52)平安银行股份有限公司 住所:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号 法定代表人:谢永林 电话:0755-82080387 传真:021-82080386 联系人:赵杨、戴青 客服电话:95511-3 网站:www.bank.pingan.com 53)中信期货有限公司 住所:深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 13层 1301-1305 室、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 电话:010-60833754 传真:0755-83217421


联系人:刘宏莹 客服电话:400-990-8826 网站:www.citicsf.com 54)和耕传承基金销售有限公司 住所: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6号楼 5楼 503 办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路 6号院国际电子城 b座 法定代表人:温丽燕 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 40 电话:0371-85518396 传真:0371-85518397 联系人:董亚芳/高培/胡静华 客服电话:4000555671 网站:www.hgccpb.com 55)中信建投期货有限公司 住所:重庆市渝中区中山三路 131号希尔顿商务中心 27楼、30楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 490 号,世纪大道 1589 号 8 楼 10-11单元 法定代表人:王广学 电话:023-86769637 传真:023-86769629 联系人:王丹、李倩、刘芸、罗睿 客服电话:400-8877-780 网站:www.cfc108.com 56)国泰君安证券股份有限公司 住所:上海市浦东新区自由贸易试验区商城路 618号 办公地址:上海市静安区南京西路 768号 法定代表人:贺青 电话:021-38676798 传真:021-38670798 联系人:芮敏祺、钟伟镇 客服电话:95521、4008888666 网站:www.gtja.com 57)中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马 桥路 48号中信证券大厦 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 41 法定代表人:张佑君


电话:0755-23835383 传真:0755-23835861 联系人:顾凌 客服电话:95548 网站:www.citics.com 58)山西证券股份有限公司 住所:山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼 29层 办公地址:山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼 29层 法定代表人:王怡里 电话:0351-8686668 传真:0351-8686667 联系人:郭熠 客服电话:95573、400-666-1618 网站:www.sxzq.com 59)华安证券有限责任公司 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号财智中心 29楼 法定代表人:章宏韬 电话:0551-65161691 传真:0551-65161600 联系人:汪燕、范超、樊忠亚 客服电话:95318 网站:www.hazq.com 60)东莞证券股份有限公司 住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1号金源中心 30楼 法定代表人:陈照星 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 42 电话:0769-22119350 传真:0769-22116999 联系人:张巧玲、乔芳、汪建华、李荣 客服电话:95328 网站:www.dgzq.com.cn 61)中国中金财富证券有限公司 住所:深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18-21层及第 04 层 01-03、05、11-13、15、16、18-23单元 办公地址:深圳福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 04、18层至 21层 法定代表人:高涛 电话:0755-820236907 传真:0755-82026539 联系人:万玉琳


客服电话:400-600-8008、95532 网站:www.china-invs.cn 62)北京度小满基金销售有限公司 住所:北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 1层 103室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 法定代表人:葛新 电话:010-59403028 传真:010-59403027 联系人:王笑宇 客服电话:95055-4 网站:www.baiyingfund.com 63)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 办公地址:深圳市福田区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1号楼 9层 法定代表人:黄炎勋 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 43 电话:0755-82558305 传真:0755-82558355 联系人:刘志斌 客服电话:95517 网站:www.essence.com.cn 64)腾安基金销售(深圳)有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼 法定代表人:刘明军 电话:95017


传真:95017 联系人:谭广锋 客服电话:95017 网站:https://www.txfund.com/ 65)华鑫证券有限责任公司 住所:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1房 办公地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1房 法定代表人:俞洋 电话:021-64339000 传真:021-54967293 联系人:杨莉娟 客服电话:95323 网站:www.cfsc.com.cn 66)泛华普益基金销售有限公司 住所:成都市成华区建设路 9号高地中心 1101室


国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 44 办公地址:成都市金牛区花照壁西顺街 399号 1栋 1单元龙湖西宸天街 B座 1201 号 法定代表人:于海锋 电话:020-28381666 传真:028-84252474-8055


联系人:曾建灿 客服电话:400-080-3388 网站:https://www.puyifund.com/ 67)第一创业证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 16-20楼 法定代表人:刘学民 电话:0755-23838868 传真:0755-23838877 联系人:毛诗莉、吴军、李晓伟 客服电话:95358 网站:www.firstcapital.com.cn 68)中航证券有限公司 住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦 A栋 41 层 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41层 法定代表人:丛中 电话:010-59562468 传真:010-59562637 联系人:王紫雯、孙超 客服电话:95335 网站:www.avicsec.com


国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 45 69)华龙证券股份有限公司 住所:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心 21楼 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号 19楼 法定代表人:陈牧原 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 联系人:范坤、杨力 客服电话:95368 网站:www.hlzq.com 70)瑞银证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12、15层 办公地址:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12、15层 法定代表人:钱于军 电话:010-58328971 传真:010-58328748 联系人:李文豪、杨渝莉 客服电话:400-887-8827 网站:www.ubssecurities.com 71)江海证券有限公司 住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833号 法定代表人:赵洪波 电话:0451-87765732 传真:0451-82337279 联系人:姜志伟、刘彬、王诗强


客服电话:956007 网站:www.jhzq.com.cn 72)华宝证券有限责任公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 46 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100号 57层 办公地址:上海市浦东新区世博大道 1859号 1号楼中国宝武大厦 7楼 法定代表人:刘加海 电话:021-20657517 传真:021-68777992 联系人:胡星煜、刘闻川 客服电话:400-820-9898 网站:www.cnhbstock.com 73)深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8号 HALO广场一期四层 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13室 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 联系人:龚江江 客服电话:4006-788-887 网站:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com 74)万联证券股份有限公司 住所:广州市天河区珠江东路 11号 18、19楼全层 办公地址:广州市天河区珠江东路 13号高德置地广场 E栋 12层 法定代表人:袁笑一


电话:020-38286588 传真:020-38286588 联系人:甘蕾 客服电话:95322 网站:www.wlzq.cn 75)华泰证券股份有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 47 住所:南京市江东中路 228号


办公地址:南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场 法定代表人:张伟


电话:025-83387793 传真:025-83387784 联系人:庞晓芸、陈森 客服电话:95597 网站:www.htsc.com.cn 76) 信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人:祝瑞敏


电话:010-63080906 传真:010-63080953 联系人:唐静、付婷 客服电话:95321 网站:www.cindasc.com 77) 中国国际金融股份有限公司 住所:北京建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 办公地址:北京建国门外大街 1号国贸大厦 2座 28层 法定代表人:沈如军 电话:010-65051166 传真:010-65051156 联系人:杨涵宇、任敏 客服电话:4009101166 网站:www.cicc.com.cn 78) 浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 48 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层 法定代表人:吴强 电话:952555 传真:0571-86800423 联系人:李珍珍、董一峰 客服电话:952555 网站:www.5ifund.com 79) 上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址:上海市浦东新区源深路 1088号平安财富大厦 法定代表人:陈祎彬 电话:021-20665952 传真:021-22066653 联系人:宁博宇 客服电话:4008219031 网站:www.lufunds.com 80) 上海长量基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 法定代表人:张跃伟 电话:021-20691935 传真:021-20691861 联系人:刘畅 客服电话:400 820 2899 网站:www.erichfund.com 81) 北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604 、 607 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3205 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 49 法定代表人:闫振杰 电话:010-59601399 传真:0351-4110714 联系人:武文佳 客服电话:400 818 8000 网站:www.myfund.com 82) 上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 办公地址:上海市虹口区东大名路 1098号浦江国际金融广场 53层 法定代表人:李兴春 电话:400 032 5885 传真: 86-21-61101630 联系人:伍豪 客服电话:400 032 5885 网站:www.leadfund.com.cn (3)基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销 售本基金。 2、场内销售机构 本基金的场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位包括: 爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长 城证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一 创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证 券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、 国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒 泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏信证券、华安证券、华宝证 券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、 华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、联讯证券、民 生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国融证券、瑞银证券、山西 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 50 证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、 九州证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏东方财富证券、西南证券、长城 国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大 证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证 券、中信建投、中信山东、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分 先后)。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人:于文强 电话:010-50938782 传真:010-50938991 联系人:赵亦清 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 14楼 负责人:廖海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 经办律师:廖海、刘佳 联系人:刘佳 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单 元 01室 办公地址:中国(上海)黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座 11楼 首席合伙人:李丹 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 51 联系人:施翊洲 经办会计师:陈熹、施翊洲 电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 52 六、基金的募集与基金合同的生效 (一)基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定,经 2015年 2月 13日中国 证监会证监许可[2015]252号文注册募集。 自 2015年 3月 16日到 2015年 4月 3日,本基金面向个人投资者和机构投资者 同时发售,共募集 952,670,970.41份基金份额,有效认购户数为 30,989户。 (二)基金合同的生效 根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于 2015年 4月 10日 正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或 者基金资产净值低于 5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连 续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方 案;如转换运作方式(法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的 除外)、与其他基金合并或者终止基金合同等,应召开基金份额持有人大会进行表 决。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 53 七、基金份额的上市交易 基金合同生效后,基金管理人可以根据有关规定,申请本基金的基金份额上市 交易。 (一)基金上市 1、上市交易的地点 深圳证券交易所。 2、上市交易的时间 2015年 5月 6日 3、基金上市条件 基金合同生效后具备下列条件,基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资 基金上市规则》,向深圳证券交易所申请上市: (1)基金募集金额不低于 2亿元; (2)基金份额持有人不少于 1000 人; (3)《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 4、上市交易公告 基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深 圳证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金上市 交易公告书。 (二)基金份额的上市交易 本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规 则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。 (三)暂停上市交易 基金份额上市交易期间出现下列情形之一的,深圳证券交易所可暂停基金的上 市交易,并报中国证监会备案: 1、不再具备本章第(一)条规定的上市条件; 2、违反法律、行政法规,中国证监会决定暂停其上市; 3、严重违反深圳证券交易所有关规则的; 4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 54 发生上述暂停上市情形时,基金管理人应在收到深圳证券交易所暂停基金上市 的决定之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介发布基金暂停上市公告。 当暂停上市情形消除后,基金管理人应向深圳证券交易所提出恢复上市申请, 经深圳证券交易所核准后可恢复本基金上市,并依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介发布基金恢复上市公告。 (四)终止上市交易 基金份额上市交易后,有下列情形之一的,可终止上市交易: 1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的; 2、基金合同终止; 3、基金份额持有人大会决定终止上市; 4、基金管理人基于产品规模、成交量等因素,认为有必要终止上市的,在取得 基金托管人同意后,可终止上市,此情形下无须召开基金份额持有人大会; 5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介发布基金终止上市公告。 (五)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份 额持有人大会,并在本基金更新的招募说明书中列示。 若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易新功 能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 55 八、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场外申购和赎回场所为基金 管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点,场内申购和赎回场所为深圳证 券交易所内具有相应业务资格的会员单位,具体的销售机构将由基金管理人在招募 说明书中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销 售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的 申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根 据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他 特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自 2015年 5月 6日起开始办理日常申购、赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎 回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额 申购、赎回或转换的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为 基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、基金投资者通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回业务 时,需遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则,若 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 56 相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对 场内申购、赎回业务规则有新的规定,将按新规定执行; 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 5、场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回; 6、投资人通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的深 圳开放式基金账户,通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司开立的证券账户(人民币普通股票账户和证券投资基金账户)。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购 成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 投资人在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额。基金份额持有人递交 赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请生效后, 基金管理人将在 T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生 巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支 付办法参照基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或 其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延 至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 57 行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或 以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款 项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机 构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对 于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 (五)申购和赎回的数额限制 1、投资人场外申购在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币 1 元,追加申购单笔最低限额为人民币 1 元。在不低于上述规定的金额下限的前提 下,如基金销售机构有不同规定,投资者在销售机构办理涉及上述规则的业务时, 需同时遵循该销售机构的相关规定。 2、投资人场内申购的单笔申购最低金额为人民币 10元(含申购费)。 3、单笔最低赎回份额为 0.01 份,账户最低保留份额为 0 份。在不低于上述规 定的基金份额下限的前提下,如基金销售机构有不同规定,投资者在销售机构办理 涉及上述规则的业务时,需同时遵循该销售机构的相关规定。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金 管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规 定请参见招募说明书更新或相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额 的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3位,小数点后第 4位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。在开始办理基金份额申购或者赎回后,基 金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营 业网点披露前一日基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况,经中国证监会 同意,可以适当延迟计算或公告。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 58 2、申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份。 场内申购份额保留至整数位,不足 1份额对应的申购资金返还至投资人资金账户。 场外申购份额按四舍五入方法,保留到小数点后 2位,由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 3、赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的 费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (七)申购费用和赎回费用 1、申购费率 本基金申购费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过 1.5%。投资人 在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 本基金的场外申购费率如下: 申购金额(M) 申购费率 M<100万元 1.5% 100万元≤M<500万元 1.0% M≥500万元 每笔 1,000元 场内申购费率由基金场内代销机构参照场外申购费率执行。 申购费用由申购人承担,不列入基金资产,申购费用用于本基金的市场推广、 登记和销售。 2、赎回费率 本基金场内赎回费率如下: 持有期 赎回费率 持有期<7日 1.50% 持有期≥7日 0.5% 赎回费用由基金赎回人承担,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额 的 25%。其中,对持续持有期少于 7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。 本基金场外赎回费率按持有时间递减,具体如下: 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 59 持有期 赎回费率 持有期<7日 1.50% 7日≤持有期<30日 0.75% 30日≤持有期<365日 0.50% 365日≤持有期<730日 0.25% 持有期≥730日 0% 场外赎回费用由基金赎回人承担,在场外赎回的份额,对份额存续时间小于 30 个自然日的,赎回费用全部归基金财产,对份额存续时间小于 3个自然月的,赎回 费用的 75%归基金财产,对份额存续时间小于 6个自然月的,赎回费用的 50%归基 金财产,对份额存续时间大于等于 6个自然月的,赎回费用的 25%归基金财产,其 余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。 场内、场外投资人份额持有时间记录规则以登记结算机构最新业务规则为准, 具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、 基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的 优惠,并履行必要的报备和信息披露手续。 (八)申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。注册登记机构根据单次申购的 实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算,计算公式如下: ①申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 ②申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 申购费用=固定金额 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 60 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位。通过场外方式进行申购的,申购 份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基 金财产享有或承担;通过场内方式进行申购的,申购份额计算结果采用截尾法保留 至整数位,不足 1份部分对应的申购资金将返还给投资人。 例一:某投资人通过场外投资 10,000 元申购本基金,对应费率为 1.5%,假设 申购当日基金份额净值为 1.219元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22元 申购费用=10,000-9,852.22=147.78元 申购份额=9,852.22/1.219=8,082.21份 即:该投资人通过场外投资 10,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值 为 1.219 元,则可得到 8,082.21 份基金份额。 例二:某投资人通过场内投资 10,000元申购本基金,对应的申购费率为 1.5%, 假设申购当日基金份额净值为 1.025 元,则其申购费用、可得到的申购份额及返还 的资金余额为: 净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22 元 申购费用=10,000-9,852.22=147.78 元 申购份额=9,852.22/1.025=9,611.92份 因场内申购份额保留至整数份,故投资人申购所得份额为 9,611 份,整数位后 小数部分的申购份额对应的资金返还给投资人。具体计算公式为: 实际净申购金额=9,611×1.025=9,851.28 元 退款金额=9852.22-9851.28=0.94 元 即:该投资人投资 10,000元从场内申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.025元,则其可得到基金份额 9,611份,退款 0.94元。 2、赎回金额的计算方式 场内赎回和场外赎回计算方法相同。基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回 费,基金份额持有人的赎回净额为赎回金额扣减赎回费用。计算公式如下: 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 61 赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费 赎回金额单位为元,计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产 生的收益或损失由基金财产享有或承担。 例三:某基金份额持有人从场内赎回本基金 10,000份基金份额,持有时间为 10 天,赎回费率为 0.5%,假设赎回当日基金份额净值为 1.148元,则其可得净赎回金 额为: 赎回总金额=10,000×1.148=11,480元 赎回费用=11,480×0.5%=57.40元 净赎回金额=11,480-57.40=11,422.60元 即:该基金份额持有人从深圳证券交易所场内赎回本基金 10,000份基金份额, 持有时间为 10天,假设赎回当日基金份额净值为 1.148元,则可得到的净赎回金额 为 11,422.60元。 (九)申购和赎回的登记 正常情况下,投资人 T日申购基金成功后,登记机构在 T+1日为投资人增加权 益并办理登记手续,投资人自 T+2日起(含该日)有权赎回该部分基金份额。 基金份额持有人 T日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在 T+1日为其办 理扣除权益的登记手续。 在法律法规允许的范围内,登记机构可以对上述登记办理时间进行调整,基金 管理人最迟于开始实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (十)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 62 时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对 基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过基金总份额的 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、8项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款 项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业 务的办理。 (十一)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、连续 2个或 2个以上开放日巨额赎回。 5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、7项的情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 63 分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂 停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十二)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后 的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正 常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因 支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可 对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎 回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交 赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开 放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申 请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一 开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投 资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)当本基金出现巨额赎回时,在单个基金份额持有人赎回申请超过前一开放 日基金总份额 30%的情形下,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申 请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对 基金资产净值造成较大波动时,可对该基金份额持有人的赎回申请超过前一开放日 基金总份额 30%的部分进行延期办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 64 处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推, 直到全部赎回为止。而对该单个基金份额持有人赎回比例在前一开放日基金总份额 30%以内(含 30%)的赎回申请与其他投资者的赎回申请一并按上述(1)、(2)方 式处理。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上刊登公告,同时通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他 方式通知基金份额持有人,说明有关处理方法。。 4、场内巨额赎回的处理方式按照中国证券登记结算有限公司有关业务规则执 行。 (十三)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上 刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登 基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近一个开放日的基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过 1日但少于两周(含两周),暂停结束,基金重新 开放申购或赎回时,基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开 放日的基金份额净值。 4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊 登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进 行调整。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开 放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。 (十四)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金 管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规 则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 65 基金托管人与相关机构。 (十五)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而 产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者按照 相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或者按照相关法律 法规或国家有权机关要求的方式进行处理。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份 额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机 构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办 理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十六)基金的注册登记与转托管 1、基金份额的注册登记 本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统转托管从 场内转入的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下,场内 认购、申购、上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的基金份额登记在证券 登记结算系统基金份额持有人的深圳证券账户下。 2、系统内转托管 (1)系统内转托管是指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内 不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间 进行转托管的行为。 (2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务 的销售机构(网点)时,销售机构(网点)之间不能通存通兑的,可办理已持有基 金份额的系统内转托管。 (3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易 的会员单位(交易单元)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 66 3、跨系统转托管 (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和 证券登记结算系统之间进行转托管的行为。 (2)本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深 圳证券交易所的相关规定办理。 (十七)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行 规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额 必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计 划最低申购金额。 (十八)基金的冻结、解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登 记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻 结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是 否冻结。在国家有权机关作出决定之前,被冻结部分产生的权益先行一并冻结。被 冻结部分份额仍然参与收益分配。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基 金管理人将制定和实施相应的业务规则。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 67 九、基金的投资 (一)投资目标 在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并通过 精选一带一路主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。





(二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央 行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、 短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存 款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%;投资于 本基金定义的一带一路主题相关的证券资产不低于基金非现金资产的 80%;投资于 权证的比例不超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计 不低于基金资产净值的 5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 本基金管理人自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合上述 相关规定。 (三)投资策略 本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略、事件驱动 策略、债券投资管理策略。 (一)类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及 货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益 的优化平衡。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 68 本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市 场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等方面,采取定量与定性相结 合的分析方法,对证券市场投资机会与风险进行综合研判。 1、宏观经济环境。主要是对证券市场基本面产生普遍影响的宏观经济环境进行 分析,研判宏观经济运行趋势以及对证券市场的影响。分析的主要指标包括:GDP 增长率,进出口总额与汇率变动,固定资产投资增速,PPI 和 CPI 数据,社会商品 零售总额的增长速度,重点行业生产能力利用率等; 2、政策因素。进行政策的前瞻性分析,研究不同政策发布对不同类别资产的影 响。分析内容包括:规范与发展资本市场的政策与举措,财政政策与货币政策,产 业政策,地区经济发展政策,对外贸易政策等; 3、市场利率水平。分析市场利率水平的变化趋势及对固定收益证券的影响。分 析指标包括存贷款利率、短期金融工具利率和债券收益率曲线形态变化,等等; 4、资金供求因素。指证券市场供求的平衡关系,主要考量指标包括:货币供应 量及流向的变化,保证金数据,市场换手率水平;IPO 及再融资速度,限售股份释 放日期与数量,各类型开放式基金认购与赎回状况,融资融券政策的进展,等等; 5、投资价值。包括内在价值—市场整体或行业盈利状况(收入、利润、现金流 等)变化,市场价值—市场或行业 P/E、P/B与 P/CF等的估值水平的变化以及国际 比较; 6、市场运行内在动量。指证券市场自身的内在运行惯性与回归(规律)。参考 内容包括:对政策的市场反应特征,国际股市趋势性特征,投资者基于对上市公司 投资价值认可程度的市场信心,市场投资主题,等等;但是,分析核心着眼于发现 驱动证券市场向上或向下的基本因素。 本基金管理人综合以上因素的分析结果,给出股票、债券和货币市场工具等资 产投资机会的整体评估,作为资产配置的重要依据。基金管理人将根据股市、债市 等的相对风险收益预期,调整股票、债券和货币市场工具等资产的配置比例。 此外,本基金还将利用基金管理人在长期投资管理过程中所积累的经验,根据 市场突发事件、市场非有效例外效应等所形成的市场波动做战术性资产配置调整。 (二)股票投资管理 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 69 本基金通过对一带一路主题及相关行业进行深入细致的研究分析,秉承价值投 资的理念,深入挖掘一带一路主题及其相关行业股票的投资价值,分享一带一路主 题所带来的投资机会。 构建股票组合的步骤是:界定一带一路主题及其相关行业并确定股票初选库; 基于公司基本面全面考量、筛选优质企业,运用现金流贴现模型等估值方法,分析 股票内在价值;结合风险管理,构建股票组合并对其进行动态调整。 1、一带一路主题及其相关行业的界定 本基金对一带一路主题范畴的投资范围界定为:十八届三中全会通过的《中共 中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,提出“建立开发性金融机构,加快同 周边国家和区域基础设施互联互通建设,推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设, 形成全方位开放新格局。”一带一路主题指受益于推进丝绸之路经济带与海上丝绸之 路建设相关政策的相关行业,重点包括:1)交通运输:主要包括铁路、公路、港口、 航运、航空等行业;2)建筑与工程、基础设施建设:主要包括建筑、交通基础设施 建设、能源管网建设、电信基础设施建设等行业;3)设备制造:主要包括高铁、港 口、工程机械、电网、核电等领域的相关设备制造类企业;4)原材料等上游企业: 钢铁、建材、有色等受基础设施建设拉动的中上游行业。5)其他直接或间接受益的 行业,包括但不限于受益于相关产业合作与金融合作的行业。 未来随着经济增长方式转变和产业结构升级,本基金将视实际情况调整上述对 一带一路主题类股票的识别及认定。 2、行业配置策略 本基金管理人将精选与一带一路主题相关的行业进行投资。在进行行业配置时, 将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程中, 基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续 动态地调整。 (1)自上而下的行业配置 自上而下的行业配置策略是指通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身的周 期变化特征以及在国民经济中所处的位置,确定在当前宏观背景下适宜投资的重点 行业。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 70 (2)自下而上的行业配置 自下而上的行业配置策略是指从行业的成长能力、盈利趋势、价格动量、市场 估值等因素来确定基金重点投资的行业。对行业的具体分析主要包括以下方面: 1)景气分析 行业的景气程度可通过观测销量、价格、产能利用率、库存、毛利率等关键指 标进行跟踪。行业的景气程度与宏观经济、产业政策、竞争格局、科技发展与技术 进步等因素密切相关。 2)财务分析 行业财务分析的主要目的是评价行业的成长性、成长的可持续性以及盈利质量, 同时也是对行业景气分析结论的进一步确认。财务分析考量的关键指标主要包括净 资产收益率、主营业务收入增长率、毛利率、净利率、存货周转率、应收账款周转 率、经营性现金流状况、债务结构等等。 3)估值分析 结合上述分析,本基金管理人将根据各行业的不同特点确定适合该行业的估值 方法,同时参考可比国家类似行业的估值水平,来确定该行业的合理估值水平,并 将合理估值水平与市场估值水平相比较,从而得出该行业高估、低估或中性的判断。 估值分析中还将运用行业估值历史比较、行业间估值比较等相对估值方法进行辅助 判断。 此外,本基金还将运用数量化方法对上述行业配置策略进行辅助,并在适当情 形下对行业配置进行战术性调整,使用的方法包括行业动量与反转策略,行业间相 关性跟踪与分析等。 3、优选个股策略 (1)确定股票初选库 本基金将采用定量与定性分析相结合的方式确定股票初选库。定量分析方面, 基金管理人将综合考虑个股的价值程度、成长能力、盈利趋势、价格动量等量化指 标对个股进行初选。为克服纯量化策略的缺点,投研团队还将根据行业景气程度、 个股基本面预期等基本面分析指标,结合对相关上市公司实地调研结果,提供优质 个股组合并纳入股票初选库。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 71 (2)股票基本面分析 本基金严格遵循“价格/内在价值”的投资理念。虽然证券的市场价格波动不定, 但随着时间的推移,价格一定会反映其内在价值。 个股基本面分析的主要内容包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业环 境评估等。基本面分析的目的是从定性和定量两个方面考量行业竞争趋势、短期和 长期内公司现金流增长的主要驱动因素,业务发展的关键点等,从而明确财务预测 (包括现金流贴现模型输入变量)的重要假设条件,并对这些假设的可靠性加以评 估。 1)价值评估。分析师根据一系列历史和预期的财务指标,结合定性方法,分析 公司盈利稳固性,判断相对投资价值。主要指标包括:EV/EBITDA、EV/Sales、P/E、 P/B、P/RNAV、股息率、ROE、经营利润率和净利润率等。 2)成长性评估。主要基于收入、EBITDA、净利润等的预期增长率来评价公司 盈利的持续增长前景。 3)现金流预测。通过对影响公司现金流各因素的前瞻性地估计,得到公司未来 自由现金流量。 4)行业所处阶段及其发展前景的评估。沿着典型的技术生命周期,产业的发展 一般经历创新期、增长繁荣期 I、震荡期、增长繁荣期 II 和技术成熟期。其中增长 繁荣期 I和增长繁荣期 II是投资的黄金期。 (3)现金流贴现股票估值模型 用现金流贴现模型等方法对股票估值是基本面分析中的重要内容。本基金采用 的现金流贴现模型是一个多阶段自由现金流折现模型,其中,自由现金流的增长率 被分成四个阶段。 1)初始阶段:这个阶段现金流的增长率会受到内外部因素的影响。外部因素包 括总体经济状况和其他因素,比如货币政策、税收政策、产业政策对收入和成本的 影响等等。公司内部因素包括新产品的引入导致的市场份额变化、业务重整、以及 资金面变化,比如债务削减和资本回购。 2)正常阶段:在初始阶段结束时,我们假设公司处于一个正常的经济环境中, 既非繁荣也非衰退,公司达到了可持续的长期增长水平。现在,公司现金流的增长 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 72 速度和所在的行业增长速度基本一致。 3)变迁阶段:在这个阶段,公司资本支出比率、权益回报、盈利增长和 BETA 值都向市场平均水平靠拢。这是市场竞争的结果,因为高额的利润会吸引新的进入 者,竞争越来越激烈,新进入者不断挤压利润空间,直到整个行业利润水平跌落到 市场平均水平,在这个水平上,不会再有新的进入者。 4)终极阶段:在最后阶段,资本支出比率、BETA 和现金流增长率都等于市场 平均水平。 模型最后得到股票的内在价值,即四阶段现金流的现值总和。 市场价格与内在价值的差额是基金买入或卖出股票的依据。市场价格低于内在 价值的幅度,表明股票的吸引力大小。本基金在使用现金流贴现模型方法的同时, 还将考虑中国股票市场特点和某些行业或公司的具体情况。在实践中,现金流量贴 现模型可能有应用效果不理想的情形,为此,我们不排斥选用其它合适的估值方法, 如 P/E、P/B、EV/EBITDA、PE/G、P/RNAV等。 4、构建及调整投资组合 本基金结合多年的研究经验,在充分评估风险的基础上,将分析师最有价值的 研究成果引入,评估股票价格与内在价值偏离幅度的可靠性,买入估值更具吸引力 的股票,卖出估值吸引力下降的股票,构建股票投资组合,并对其进行调整。 5、权证投资管理 (1)考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、 股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。 (2)根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以 及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持 有或沽出权证。 (三)衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的, 适度运用股指期货、国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。 (四)事件驱动策略 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 73 事件驱动策略:本基金将持续关注一带一路主题公司的相关事件驱动投资机会, 基金管理人重点关注的事件包括资产重组、资产注入、公司兼并收购、公司股权变 动、公司再融资、上市公司管理层变动、公司股权激励计划、新产品研发与上市等 等。上述事件可能对公司的经营方向、行业地位、核心竞争力产生重要影响。管理 人将对相关事件进行合理细致的分析,选择基本面向好的企业进行投资。 (五)债券投资管理 本基金采取“自上而下”的债券分析方法,并结合对未来一带一路主题及相关 行业的基本面研判,确定债券投资组合,并管理组合风险。 1、基本价值评估 债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(Equilibrium Yield Curves)。 均衡收益率曲线是指,当所有相关的风险都得到补偿时,收益率曲线的合理位置。 风险补偿包括五个方面:资金的时间价值(补偿)、通货膨胀补偿、期限补偿、流动 性补偿及信用风险补偿。通过对这五个部分风险补偿的计量分析,得到均衡收益率 曲线及其预期变化。市场收益率曲线与均衡收益率曲线的差异是估算各种剩余期限 的个券及组合预期回报的基础。 基于均衡收益率曲线,计算不同资产类别、不同剩余期限配置的预期超额回报, 并对预期超额回报进行排序,得到投资评级。在此基础上,卖出内部收益率低于均 衡收益率的债券,买入内部收益率高于均衡收益率的债券。 2、债券投资策略 债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选 择策略。在不同的时期,采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具体采 用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 久期策略是指,根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估,以及基金债券 投资对风险收益的特定要求,确定债券组合的久期配置。 收益率曲线策略是指,首先评估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲线合理形 态。然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,评估不同剩余期限下的价 值偏离程度。在满足既定的组合久期要求下,根据风险调整后的预期收益率大小进 行配置。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 74 类别选择策略是指在国债、金融债、企业债和次级债等债券类别间的配置。债 券类别间估值比较基于类别债券市场基本因素的数量化分析(包括利差波动、信用 转变概率、流动性等数量分析),在遵循价格/内在价值原则下,根据类别资产间的 利差合理性进行债券类别选择。 个券选择策略是指,通过自下而上的债券分析流程,鉴别出价值被市场误估的 债券,择机投资低估债券,抛出高估债券。个券分析建立在价格/内在价值分析基础 上,并将考虑信用风险、流动性和个券的特有因素等。 对于中小企业私募债券,本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等 因素,以及对基金资产流动性的影响,在充分考虑信用风险、流动性风险的基础上, 进行投资决策。 对于资产支持证券,其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、 提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上, 以数量化模型确定其内在价值。 3、组合构建及调整 本公司债券策略组将结合各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值 偏离幅度是否可靠,据此构建债券投资组合。 债券策略组每两周开会讨论债券投资组合,买入低估债券,卖出高估债券。同 时从风险管理的角度,评估调整对组合久期、类别权重等的影响。 (六)投资管理程序 1、决策依据 (1)须符合有关法律、法规和《基金合同》的规定; (2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则; (3)国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、政策指向及全球经济因素分 析; 2、管理程序 投资决策委员会是公司投资方面最高层决策机构,定期就投资管理重大问题进 行讨论,确定基金投资策略。投资团队包括分析师、基金经理和交易员,他们独立 工作,责任明确,相互间密切合作。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 75 (1)投资决策委员会每月或不定期召开,决定基金投资管理战略、资产分配等 重大事项,确定对基金经理的授权,审批超过投资权限的投资计划。 (2)债券策略组和股票策略组投资决策会议定期分别或联合召开一次,确定下 周资产组合的配置安排,包括对基金大类资产配置方案做战术性调整、行业配置和 个券选择。同时,检讨近一周投资业绩,提出下周投资计划。 (3)基金经理在其授权范围内,根据例会确定的资产配置策略,充分参考分析 师组合,进行具体的个券配置。 (4)基金经理下达投资交易指令,由交易室完成交易。 (5)定量分析师负责完成基金内部业绩和风险评估,提交评价报告。 投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况,对上述管理程序作出调整。 (七)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率 ×40%。 沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场 第一个统一指数;该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,抗操纵性强,并且 有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编 制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同 发行主体和期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考 虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用沪深 300指数和中债综合指 数加权作为本基金的投资业绩评价基准。 在本基金的运作过程中,在不对份额持有人利益产生实质性不利影响的情况下, 如果法律法规变化或者出现更有代表性、更权威、更为市场普遍接受的业绩比较基 准,则基金管理人与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后公告,对业绩比 较基准进行变更,而无需召开基金份额持有人大会。 (八)风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预 期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。根据 2017年 7月 1日施 行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 76 行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级 分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以 基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 (九)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%; (2)本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金投资于本基金定义的一带一路主题相关的证券资产不低于基金非现 金资产的 80%; (4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定 期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股 票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净 值的 0.5%; (9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金 资产净值的 10%; (10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该 资产支持证券规模的 10%; (12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 77 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (13)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报 告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%,本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为 1年,债券回购 到期后不得展期; (16)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%; (17)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的 10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不 得超过基金资产净值的 15%; (18)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与 有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等; (19)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价 值不得超过基金持有的债券总市值的 30%; (20)本基金所持有的股票市值和买入、卖出国债期货和股指期货合约价值, 合计(轧差计算)占基金资产的 0%-95%; (21)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平 仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%; (22)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%; 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 78 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资; (23)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; (24)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (25)相关法律法规和本《基金合同》规定的其它投资比例限制。 除上述第(2)、(13)、(22)、(23)项以外,因证券、期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的,基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。法律、法规另有规定时, 从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定 为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受 相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 79 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从 事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优 先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价 格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大 关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基 金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相 关限制。 (十)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值; 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持 有人的利益; 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟 取任何不当利益。 (十一)基金的融资融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 (十二)投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至 2021年 6月 30日,本报告中所列财务数据未经 审计。 1、报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 107,468,767.30 93.97 其中:股票 107,468,767.30 93.97 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 80 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金 合计 6,774,751.74 5.92 7 其他各项资产 116,210.56 0.10 8 合计 114,359,729.60 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 2,302,120.00 2.02 B 采矿业 8,668,599.00 7.61 C 制造业 74,515,935.66 65.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662.00 0.00 E 建筑业 11,014.44 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 4,214,014.00 3.70 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,538,765.90 5.74 J 金融业 6,417,903.10 5.63 K 房地产业 - - 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 81 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,795,753.20 4.21 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 107,468,767.30 94.35 (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 688029 南微医学 22,861.00 7,125,545.09 6.26 2 000333 美的集团 89,100.00 6,359,067.00 5.58 3 603658 安图生物 73,339.00 5,556,896.03 4.88 4 600036 招商银行 98,800.00 5,353,972.00 4.70 5 000938 紫光股份 197,840.00 4,328,739.20 3.80 6 601816 京沪高铁 796,600.00 4,214,014.00 3.70 7 600570 恒生电子 44,010.00 4,103,932.50 3.60 8 600741 华域汽车 153,500.00 4,032,445.00 3.54 9 688008 澜起科技 64,393.00 4,016,835.34 3.53 10 300760 迈瑞医疗 8,300.00 3,984,415.00 3.50 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 82 小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未进行股指期货投资。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的, 适度运用股指期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本 低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的, 适度运用国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本 低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未进行国债期货投资。 11、投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券中,持有“招商银行”,根据中国银行保险监督 管理委员会(以下简称“中国银保监会”)银保监罚决字【2021】16 号,招商银行 股份有限公司因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺, 部分未按规定计提风险加权资产等违法违规行为,被中国银保监会罚款合计 7170 万元。基金管理人认为,上述公司被处罚事项有利于上述公司加强内部管理,上述 公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定,事件对上述公司经营活动未产生实质 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 83 性影响,不改变上述公司基本面。本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人 规定的投资决策程序。 除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案 调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 (2)本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 (3)其他资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 78,522.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 794.87 5 应收申购款 36,893.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 116,210.56 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票投资不存在流通受限情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 84 十、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金净值表现详见下表: 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)历史各时间段净值增长 率与同期业绩比较基准收益率比较表(截止 2021年 6月 30日) 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效日 (2015年 4月 10日) 至2015年12月31日 23.30% 2.90% -4.63% 1.61% 27.93% 1.29% 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31日 -0.77% 0.88% -7.00% 0.84% 6.23% 0.04% 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 -6.91% 0.66% 11.14% 0.39% -18.05% 0.27% 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 -19.80% 1.35% -14.01% 0.80% -5.79% 0.55% 2019年 1月 1日 至 2019年 12月 31日 37.34% 1.31% 21.49% 0.74% 15.85% 0.57% 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 68.32% 1.43% 16.24% 0.85% 52.08% 0.58% 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 6.67% 1.17% 0.65% 0.79% 6.02% 0.38% 自基金合同生效日 125.27 1.48% 20.50% 0.89% 104.77 0.59% 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 85 至今 % % 注:1、本基金业绩比较基准为:沪深300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。 沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指 数,该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,抗操纵性强,并且有较高的知名度和市 场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全 面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限,能够很好地反映 中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素, 本基金选用沪深300指数收益率和中债综合指数收益率加权作为本基金的投资业绩评价基 准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 86 十一、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以 及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金 托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其 他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因 进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的 债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 87 十二、基金资产估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法 规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、股指期货、国债期货、权证、债券和银行存款本息、应收 款项、其它投资等资产及负债。 (三)估值方法 1、交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂 牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大 变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收 盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证 券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近 交易市价,确定公允价格。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所 上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或 行业协会有关规定确定公允价值。 3、金融衍生品的估值 (1)评估金融衍生品价值时,应当采用市场公认或者合理的估值方法确定公允 价值; (2)股指期货合约、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日 无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价 估值。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 88 4、债券以及资产支持证券等固定收益品种的估值 (1)对在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的可转换债券采用交易所 收盘价估值。 (2)上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种、 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确 定公允价值。 (3)交易所的中小企业私募债、以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估 值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后 续计量。 (4)对只在上海证券交易所固定收益平台或只在深圳证券交易所综合协议平台 进行交易的债券,采用估值技术确定公允价值或按成本法进行估值。 (5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 (6)本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或 应付利息。 (7)本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利 息。 5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国 家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方, 共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问 题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管 理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 89 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的 余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从 其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告基 金份额净值及基金份额累计净值。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金 份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时, 视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售 机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责 任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误 处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据 计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协 调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于 估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误 责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义 务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错 误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 90 且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估 值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全 部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿 受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求 交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受 损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超 过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原 因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行 评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正 和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登 记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金 托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)估值错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当 通报基金托管人、报中国证监会备案并公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 91 时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金 份额持有人的利益,决定延迟估值时;出现紧急事故,导致基金管理人不能出售或 评估基金资产时; 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 应当暂停基金估值; 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进 行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管 理人,由基金管理人对基金份额净值和基金份额累计净值予以公布。 (八)特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5项进行估值时,所造成的误差不 作为基金资产估值错误处理。 2、由于证券、期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不 可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行 检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金 托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或 减轻由此造成的影响。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 92 十三、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已 实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为 1次, 最多为 6次,每次收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 50%, 若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红和红利再投资,投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分 配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不 得超过 15个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 93 人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机 构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依 照《业务规则》执行。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 94 十四、基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的信 息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费; 5、基金上市费及年费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的账户开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费 用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法 如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基 金托管人核对一致后,由基金托管人于次月第 2-5 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算 方法如下: 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 95 H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基 金托管人核对一致后,由基金托管人于次月第 2-5 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 上述“(一)基金费用的种类中第 3-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规 规定和基金合同约定调低基金管理费率或基金托管费率。 调低基金管理费率或基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介 上公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 96 十五、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日;基金首次募集的会计 年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计 核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以 书面方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货从业 资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会 计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定内在指定媒介公告。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 97 十六、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基 金合同》及其他有关规定。相关法律法规对信息披露的披露方式、登载媒介、报备 方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大 会的基金份额持有人及其日常机构(如有)等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法 律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息 通过中国证监会指定的全国性报刊(简称“指定报刊”)及指定互联网网站(简称“指 定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式 查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金 信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文 本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 98 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者 重大利益的事项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及 基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大 变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站 上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终 止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作 监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明 的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的, 基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基 金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人 至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金产品资料概要编制、披露与更新等内容,将不晚于 2020年 9月 1日起执行。 上述重大变更主要包括: 1)基金合同、基金托管协议相关内容发生变更; 2)变更基金简称(含场内简称)、基金代码(含场内代码); 3)变更基金管理人、基金托管人的法定名称; 4)变更基金经理; 5)变更认购费、申购费、赎回费等费率; 6)其他对投资者有重大影响的事项。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3日前,将 基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应 当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 99 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露 招募说明书的当日登载于指定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合 同》生效公告。 4、基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易 3个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 5、基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当 至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的 次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露前一开放日的基金份额净 值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年 度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 6、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申 购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度 报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中 期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15个工作日内,编制完成基金季度报告,将 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 100 季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足 2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期 报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形, 为保障其他投资者权益,基金管理人应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他 重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产 情况及其流动性风险分析等。 8、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关 规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)《基金合同》终止、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务 所; (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事 项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7)基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人; (8)基金募集期延长或提前结束募集; (9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责 人发生变动; (10)基金管理人的董事在最近 12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 101 十; (11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁; (12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业 务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; (14)基金收益分配事项; (15)基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式 和费率发生变更; (16)基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五; (17)本基金开始办理申购、赎回; (18)本基金发生巨额赎回并延期办理; (19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; (20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (21)基金份额暂停上市、恢复上市或终止上市; (22)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (23)本基金增加份额类别设置; (24)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 9、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持 有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有 关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 102 11、投资中小企业私募债信息披露 基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会指 定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新) 等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 12、投资股指期货信息披露 基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新) 等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标 等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策 和投资目标等。 13、投资国债期货信息披露 基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新) 等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标 等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策 和投资目标等。 14、投资资产支持证券信息披露 基金管理人在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人 在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资 产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明 细。 15、清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行 清算并作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事 务所审计,并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登 载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 16、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 103 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高 级管理人员负责管理信息披露事务。 基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控,并建立基金敏 感信息知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开 披露的基金信息。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披 露内容与格式准则等法规规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定, 对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金 定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、清算报告等公开披露的相关基 金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或者电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊,单只基金只 需选择一家报刊。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报 送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在 其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证 券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会规 定之日起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息, 基金销售机构应当按照中国证监会规定做好相关信息传递工作。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量,该费用不得从基金财产中列 支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业 机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 104 规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。 (八)当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相 关信息: 1、不可抗力; 2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; 3、出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的情况; 4、《基金合同》约定的暂停估值的情形; 5、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 105 十七、基金的风险揭示 基金业绩受证券市场价格波动的影响,投资者持有本基金可能盈利,也可能亏 损。 本基金主要投资于证券市场,影响证券价格波动的因素主要有:财政与货币政 策变化、宏观经济周期变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人 的信用风险、公司经营风险以及政治因素的变化等。 (一)投资组合的风险 基金的证券投资组合所面临的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。 1、市场风险


证券价格受各种因素的影响而波动,从而可能给基金资产带来潜在的损失风险。 影响证券价格波动的因素包括但不限于以下几种: (1)政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化可能导致证券市场 的价格波动,影响基金收益。 (2)经济周期风险 经济运行具有周期性的特点,受宏观经济运行的影响,证券市场也呈现周期性 变化特征。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基 金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。 (3)利率风险 金融市场的利率波动直接影响各类型证券市场价格的走势变化,从而影响基金 投资的收益水平。 (4)购买力风险 如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从 而影响基金资产的保值增值。 (5)上市公司经营风险 上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行 业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市 公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 106 收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。


(6)投资创业板上市证券的特定风险 创业板市场相对于主板市场而言,上市公司规模相对较小,且多处于创业及成 长期,发展相对不成熟,因此,投资创业板上市证券可能存在诸多特有的风险,包 括且不限于:存在较高的流动性风险、上市公司的经营风险、上市公司诚信风险、 股价大幅波动的风险、创业企业技术风险。 (7)再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与 利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。 2、信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信 用质量降低导致债券价格下降的风险,另外,信用风险也包括证券交易对手因违约 而产生的证券交割风险。 3、流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的 风险。流动性风险还包括由于本基金出现巨额赎回,致使本基金没有足够的现金应 付赎回支付所引致的风险。 (1)基金申购、赎回安排 在申购、赎回安排方面,本基金将加强对开放式基金申购环节的管理,合理控 制基金份额持有人集中度,审慎确认大额申购申请,在当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人将采取设定单一投资者申购 金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施对基金 规模予以控制,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。此外,当前一估值日基 金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基 金估值,并暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回款项。投资人应注意 本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险,合理安排投资计划。 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 107 节。 (2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规 范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行上 市的股票、债券和货币市场工具等),同时本基金基于分散投资的原则在行业和个 券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 (3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额 持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理 人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。 (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情 形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同 的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、 收取短期赎回费、暂停基金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流 动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有 效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。 在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能 受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面 保障投资者的合法权益。 (二)合规性风险 合规性风险是指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和《基金合同》 的要求而带来的风险。 (三)管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金 收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不完全、 投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 108 (四)操作风险 操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失 误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、 IT系统故障等风险。 (五)本基金的特定风险 本基金属于主题投资类混合型基金,存在主题轮动风险,即集中投资于目标主 题股票的业绩表现不一定领先于市场平均水平。 (六)金融衍生品投资风险 金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评 价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、 信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应, 价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由 于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 股指期货、国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出 现不利行情时,标的资产价格的微小变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股 指期货、国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金, 按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。 (七)其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能 导致基金资产受损。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基 金管理人自身直接控制能力之外因素的出现,可能导致基金或者基金份额持有人利 益受损。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 109 十八、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决 议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金 合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人 同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议应当报中国证监会备案, 且自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6个月内没有新基金管理人、新基金 托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内成 立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、 具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员 组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 110 (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告 出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能及时变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作 日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 111 十九、《基金合同》的内容摘要 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受, 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金 合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金 合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包 括但不限于: 1)分享基金财产收益; 2)参与分配清算后的剩余基金财产; 3)依法申请赎回其持有的基金份额; 4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; 5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事 项行使表决权; 6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7)监督基金管理人的投资运作; 8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起 诉讼或仲裁; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包 括但不限于: 1)认真阅读并遵守《基金合同》等信息披露文件; 2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策,自行承担投资风险; 3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 112 5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责 任; 6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金管理人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但 不限于: 1)依法募集基金; 2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理 基金财产; 3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其 他费用; 4)销售基金份额; 5)召集基金份额持有人大会; 6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反 了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取 必要措施保护基金投资者的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; 9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得 《基金合同》规定的费用; 10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; 12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行 使因基金财产投资于证券所产生的权利;


13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 113 14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为;


15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构;


16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、 转换和非交易过户的业务规则; 17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但 不限于: 1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2)办理基金备案手续; 3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产; 4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营 方式管理和运作基金财产; 5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所 管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分 别记账,进行证券投资; 6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督; 8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符 合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基 金份额申购、赎回的价格; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度、中期和年度基金报告; 11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告 义务; 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 114 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基 金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人 泄露; 13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配基金收益; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资 料 15年以上; 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证 投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资 料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配; 19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通 知基金托管人; 20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托 管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿; 22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事 务的行为承担责任; 23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法 律行为;


24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效, 基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 115 期结束后 30日内退还基金认购人; 25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26)建立并保存基金份额持有人名册; 27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但 不限于: 1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基 金财产; 2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 他费用; 3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》 及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈 报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户及投资所需其他账户、为基金办理 证券交易资金清算。 5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但 不限于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的 熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基 金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产 相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同 基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 116 4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需其他账户,按照《基 金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等外部专业顾问 要求必须提供的情况除外,但此种情形下应要求信息接收方严格履行保密义务; 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管 理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人 有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上; 12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会 或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银 行监管机构,并通知基金管理人; 19)因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔偿责 任,其赔偿责任不因其退任而免除; 20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 117 基金管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表 有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥 有平等的投票权。基金份额持有人大会不设立日常机构。 1、召开事由 (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律 法规、中国证监会或《基金合同》另有规定的除外: 1)终止《基金合同》; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式(法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约 定的除外); 5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8)变更基金投资目标、范围或策略,但法律法规、中国证监会另有规定的除外; 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持 有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召 开基金份额持有人大会; 12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人 大会的事项。 (2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 118 有人大会: 1)调低基金管理费、基金托管费或其他应由基金承担的费用; 2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,且在不对份额持有人权益产生实 质性不利影响的情况下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调整收费方式, 或者增加新的基金份额类别; 4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; 6)基金管理人、登记机构、基金销售机构,在法律法规规定或中国证监会许可 的范围内,在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下,调整有关认购、 申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则; 7)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内,在不对份额持有人权益产生实 质性不利影响的情况下,基金推出新业务或服务; 8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金 管理人召集; (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面 告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开; 基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行 召集,并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配 合。 (4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 119 代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召 开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人 仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书 面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和 基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开。 (5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表 基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管 理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益 登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30日,在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效 期限等)、送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中 说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方 式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决 意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 120 定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通 知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或 基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票 效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开及法律法规、中 国证监会允许的其他方式,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代 表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人 大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合 以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基 金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议 通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的 基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2(含 1/2)。 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会, 应当有代表 1/3以上(含 1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召 开。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形 式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日内连续公布 相关提示性公告; 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基 金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 121 (如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知 规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知 不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人 所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2(含 1/2); 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会, 应当有代表 1/3以上(含 1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召 开。 4)上述第 3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书 面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出 具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符; 5)会议通知公布前报中国证监会备案。 (3)在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或 其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决, 具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (4)基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、 网络、电话或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、 决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当 在基金份额持有人大会召开前及时公告。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 122 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第 7条规定程序确定和公布 监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会 主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的 情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基 金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持 表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有 人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会, 不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或 单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或 单位名称)和联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30日公布提案,在所通知的表决截止 日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监 督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决 权的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第(2)项所规定的须以特别决议 通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的 2/3以上(含 2/3)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者 基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并应当以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 123 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符 合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合 会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为 弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项表决。 7、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当 在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有 人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人 自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管 人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议 的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金 托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布 计票结果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可 以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点, 重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托 管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计 票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书 面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 124 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会备 案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大 会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有约束力。 9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件 等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消 或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容 进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 (三)基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1、《基金合同》的变更 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决 议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和本基 金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管 人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议应当报中国证监会备案, 且自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6个月内没有新基金管理人、新基 金托管人承接的; (3)《基金合同》约定的其他情形; 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 125 (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基 金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出 具法律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为 6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而 不能及时变现的,清算期限相应顺延。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 126 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作 日内由基金财产清算小组进行公告。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 (四)争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议, 如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会进行仲裁,仲裁地点为北京。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力, 仲裁费用和律师费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地 履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的 办公场所和营业场所查阅。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 127 二十、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 1、基金管理人 名称:国投瑞银基金管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 638号 7层 法定代表人:叶柏寿 成立日期:2002年 6月 13日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 2、基金托管人 名称:中国银河证券股份有限公司 注册地址:中国北京西城区金融大街 35号 2-6层 法定代表人:陈共炎


成立日期:2007年 1月 26日 批准设立机关和批准设立文号:证监会、证监机构字[2007]25号 注册资本:101.37亿元人民币


存续期间:持续经营


基金托管资格批文及文号:证监许可【2014】629号 组织形式:股份有限公司 经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务 顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提 供中间介绍业务;代销金融产品;证券投资基金托管业务;保险兼业代理业务;销 售贵金属制品。 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 128 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范 围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相 关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行 监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、 央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级 债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、 银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%;投资于本基金定义的一带一路主 题相关的证券资产不低于基金非现金资产的 80%;投资于权证的比例不超过基金资 产净值的 3%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适 当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资 工具。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%; (2)本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 129 5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金投资于本基金定义的一带一路主题相关的证券资产不低于基金非现 金资产的 80%; (4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定 期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股 票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净 值的 0.5%; (9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金 资产净值的 10%; (10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该 资产支持证券规模的 10%; (12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (13)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报 告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%,本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为 1年,债券回购 到期后不得展期; 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 130 (16)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%; (17)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的 10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不 得超过基金资产净值的 15%; (18)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与 有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产 (不含质押式回购)等; (19)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价 值不得超过基金持有的债券总市值的 30%; (20)本基金所持有的股票市值和买入、卖出国债期货和股指期货合约价值, 合计(轧差计算)占基金资产的 0%-95%; (21)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平 仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%; (22)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资; (23)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; (24)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (25)相关法律法规和《基金合同》规定的其它投资比例限制。 基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的,应当根据风险管理的原则,并 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 131 制定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生 品种的具体比例,应当符合中国证监会的有关规定。 除上述第(2)、(13)、(22)、(23)项以外,因证券、期货市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。法律、法规另有规 定时,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定 为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受 相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从 事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优 先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价 格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大 关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基 金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议 第 15条第(十二)款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对 基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督 。


4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人 参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提 供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易 对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易 对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否 按事前提供的银行间债券市场交易对手名单和交易结算方式进行交易。基金管理人 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 132 可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已 与本次剔除的交易对手进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管 理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向 基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3个工作日内与基金托管人协商 解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交 易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由 此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确 定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失 先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成 交单对合同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金 托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易结算方式进行交易 时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和 责任。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人 投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行 为的紧急通知》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有关法律法规规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流 程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管 人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例 等的情况进行监督。 (1)本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公 开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由 于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的 质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国 债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 133 场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相 关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的 流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损 失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 (2)基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比 例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的 处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开 发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采 取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨 额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证 提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证 券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基 金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由 此遭受的损失。 (3)本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基 金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完 整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括 但不限于: 1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结 算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 (4)基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 134 会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进 行及时调整,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书,予 以公告。 (5)基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: 1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建 立与完善情况。 3)有关比例限制的执行情况。 4)信息披露情况。 (6)如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送 了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依法承担相 应法律后果。除基金托管人未能依据法律法规、基金合同及本协议履行职责外,因 投资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述 损失。 (7)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资中期票 据进行监督。 (1)基金投资中期票据应遵守《关于证券投资基金投资中期票据有关问题的通 知》等有关法律法规的规定,并与基金托管人签订《基金投资中期票据风险控制补 充协议》。 (2)基金管理人应将经董事会批准的相关投资决策流程、风险控制制度以及基 金投资中期票据相关流动性风险处置预案提供给基金托管人,基金托管人对基金管 理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行 监督。 基金管理人确定基金投资中期票据的,应根据《托管协议》及相关补充协议的 约定向基金托管人提供其托管基金拟购买中期票据的数量和价格、应划付的金额等 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 135 执行指令所需相关信息,并保证上述信息的真实、准确、完整。 7、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净 值计算、基金份额净值、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律 法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通 知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人 发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保 证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进 行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限 期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 9、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本 托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规 定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照 法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的 事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 10、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行 政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人, 由此造成的损失由基金管理人承担。 11、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同 时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理 由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨 碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人 应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 136 管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管资金专门账户和证券账户、复核基金 管理人计算的基金资产净值、基金份额净值根据管理人指令办理清算交收、相关信 息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金 法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管 人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回 函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积 极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查 托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时 通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由, 拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进 行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中 国证监会。 (四)基金财产保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的托管资金专门账户和证券账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他 业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 (5)基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情 况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、 分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结 算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用)。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 137 (6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确 定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人 应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基 金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人应配合基金管理人 进行追偿,但对此不承担任何责任。 (7)除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托 管基金财产。 2、募集资金的验证 (1)基金募集期间募集的资金应划入本基金在中国证券登记结算有限公司开立 的备付金账户。该账户由基金管理人或由接受基金管理人委托代为办理登记业务的 机构开立并管理。 (2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开 立的基金托管资金账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会 计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2名或 2名以 上中国注册会计师签字方为有效。 (3)若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人 按规定办理退款等事宜。 3、基金的托管资金专门账户的开立和管理 (1)基金托管人以基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开设托管资金专 门账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴 由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付 赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进行。 (2)托管资金专门账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基 金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 (3)托管资金专门账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 138 4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为 基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的 管理和运用由基金管理人负责。 (4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结 算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级 法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价 差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管 人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 5、债券托管账户的开立和管理 《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行 间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以本基金的名 义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基 金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银 行间债券市场债券回购主协议,基金托管人保管协议正本,基金管理人保存协议副 本。 6、期货托管账户的开立和管理


基金管理人应为本基金在指定的期货公司开立期货资产账户,用于存放本基金 期货保证金,期货公司为本基金申请期货交易编码,基金托管人负责在中国工商银 行进行期货保证金银行结算专户的开立。基金管理人在办理期货保证金账户开户、 申请交易编码,基金托管人银期转账开通手续时,应将在中国工商银行开立的期货 保证金银行结算专户指定为本基金期货资产账户对应的唯一银行结算账户,未经基 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 139 金托管人书面同意,基金管理人不得变更本基金期货保证金账户对应的银行结算账 户。 在基金托管人与该期货公司开展银期转账业务后,本基金应变更为通过托管专 户直接进行银期转账。 7、其他账户的开设和管理 (1)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金 合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基 金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有 关账户。该账户按有关规则使用并管理。 (2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 8、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人 存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或 票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让, 由基金管理人和基金托管人共同办理。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据 基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人 保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对由基 金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。 9、与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基 金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。 除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括 但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同, 基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理 人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个 工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基金合同》终止后 15 年。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 140 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的 合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。 (五)基金净值信息计算和会计核算 1、基金净值信息的计算、复核与完成的时间及程序 (1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照 每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。基金份额净 值精确到 0.001元,小数点后第四位四舍五入。法律法规另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告基金份额净值和 基金份额累计净值。 (2)基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或 《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公 布。 2、基金资产估值方法和特殊情形的处理 (1)估值对象 基金所拥有的股票、股指期货、国债期货、权证、债券和银行存款本息、应收 款项、其它投资等资产及负债。 (2)估值方法 1)证券交易所上市的有价证券的估值 a、交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂 牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大 变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收 盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证 券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近 交易市价,确定公允价格; b、交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 141 易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格; c、交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境 未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; d、交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易 所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公 允价值的情况下,按成本估值。 2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: a、送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一 股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; b、首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; c、首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上 市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行 业协会有关规定确定公允价值。 3)金融衍生品的估值 a、评估金融衍生品价值时,应当采用市场公认或者合理的估值方法确定公允价 值; b、股指期货合约、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无 结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估 值。 4)债券以及资产支持证券等固定收益品种的估值 a、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值 技术确定公允价值; b、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值, 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 142 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量; c、对只在上海证券交易所固定收益平台或只在深圳证券交易所综合协议平台进 行交易的债券,采用估值技术确定公允价值或按成本法进行估值; d、中小企业私募债采用估值技术确定公允价值或按成本法进行估值; e、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值; f、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应 付利息; g、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。 5)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 6)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国 家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问 题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,基金管理人 向基金托管人出具加盖公章的书面说明后,按照基金管理人对基金净值信息的计算 结果对外予以公布。 (3)特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按估值方法的第 5)项进行估值时,所造成的误差不 作为基金份额净值及各类份额参考净值错误处理。 3、基金份额净值错误的处理方式 (1)当基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生差错时,视为基金份额 净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托 管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 143 净值的 0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案;当发 生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损 失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿 时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以 下条款进行赔偿: 1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如 经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行, 由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基 金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且 造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金, 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托 管费的比例各自承担相应的责任。 3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值计算结果,虽然多次重新计算和 核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值情形,以基金管理人 的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负 责赔付,基金托管人不承担任何责任。 4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等), 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基 金管理人负责赔付,基金托管人不承担任何责任。 (3)由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不 可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行 检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托 管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻 由此造成的影响。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差, 以基金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 144 通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 4、暂停估值与公告基金份额净值的情形 (1)基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; (3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基 金份额持有人的利益,决定延迟估值时;出现紧急事故,导致基金管理人不能出售 或评估基金资产时; (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,应当暂停基金估值; (5)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 5、基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 6、基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托 管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人 对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的,以基金管理人的 账册为准。 7、基金财务报表与报告的编制和复核 (1)财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 (2)报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对 不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 (3)财务报表的编制与复核时间安排 1)报表的编制 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 145 基金管理人应当在季度结束之日起 15个工作日内完成基金季度报告的编制;在 上半年结束之日起 2个月内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起 3个月内 完成基金年度报告的编制。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计。《基金合同》生效不足两个月的,基金管理 人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 2)报表的复核 基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托 管人应在收到后 7个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金 管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在 收到后 20日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报 告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人 应在收到后 30日内完 成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述 文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托 管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准;若双方无法达成一致, 以基金管理人的账务处理为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告 之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告。 8、基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管 人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 (六)基金份额持有人名册的保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管基金份额持有人名册,包括 基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登 记日、每年 6月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册 至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金 注册登记机构编制和保管,保存期不少于 20年。基金管理人和基金托管人应分别保 管基金份额持有人名册,保存期不少于 15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担 责任。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 146 基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额 持有人名册,基金管理人应及时提供,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、 准确性和完整性。每年 6月 30日和 12月 31日的基金份额持有人名册应于下月前十 个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的 基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他 用途,并应遵守保密义务。 (七)争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、 调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁, 按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京。仲裁裁决是终局的,对当 事人均有约束力,仲裁费用和律师费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠 实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有 人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 (八)托管协议的变更、终止与基金财产的清算 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内 容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更须报中国证监会备 案。 2、基金托管协议终止出现的情形 (1)《基金合同》终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 147 3、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基 金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出 具法律意见书; 6)将清算结果报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为 6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而 不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (6)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用、 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (7)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 (8)基金财产清算的公告 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 148 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所审计、并由律师事务所出具法律意见书后,报中国证 监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个 工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (9)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 149 二十一、对基金份额持有人的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理 券商提供。 基金管理人提供的主要服务内容如下: (一)呼叫中心电话服务 呼叫中心自动语音系统提供7×24 小时的自动语音服务和查询服务,客户可通 过电话收听基金份额净值,自助查询基金账户余额和交易信息等。 客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周五9:00—18:00,周六9:00 —17:00(法定节假日及因此导致的证券交易所休市日除外)。 客服热线:4008806868、0755-83160000 (二)在线服务 基金管理人利用基金管理人的网站(www.ubssdic.com)为基金投资者提供网上 查询、网上资讯服务。 (三)投诉受理服务 投资者可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、呼叫中心自动语音留言、呼 叫中心人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的 服务进行投诉。 对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉, 基金管理人将在48 小时之内做出回复。对于非工作日提出的投诉,原则上顺延至下 一工作日当日或次日回复。 客服邮箱:service@ubssdic.com 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 150 二十二、其他应披露事项 1、本基金管理人和本基金托管人在本报告期内无重大诉讼事项。 2、最近 3年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有收到行政处罚。 3、2020 年 11 月 19 日,本基金管理人在规定媒介刊登国投瑞银新丝路灵活配 置混合型证券投资基金(LOF)暂停及恢复大额申购(定期定额投资)公告。 4、2020年11月21日,本基金管理人在规定媒介刊登国投瑞银基金管理有限公司 关于基金行业高级管理人员变更公告。 5、2020年12月11日,本基金管理人在规定媒介刊登国投瑞银新丝路灵活配置混 合型证券投资基金(LOF)分红公告。 6、2021年3月22日,本基金管理人在规定媒介刊登国投瑞银基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金单笔最低申购(含定期定额投资)金额、单笔最低赎回份额 及账户最低保留份额的公告。 7、2021年 6月 26日,本基金管理人在规定媒介刊登国投瑞银基金管理有限公 司关于基金行业高级管理人员变更公告。 8、2021年 7月 23日,本基金管理人在规定媒介刊登国投瑞银基金管理有限公 司关于基金行业高级管理人员变更的公告。 9、2021年 8月 21日,本基金管理人在规定媒介刊登国投瑞银基金管理有限公 司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 151 二十三、招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和代销机构的住所,投资者可免 费查阅。招募说明书条款及内容应以招募说明书正本为准。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2021年 8月第 1次更新) 152 二十四、备查文件 (一)中国证监会准予注册国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)募集的文件 (二)《国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 (三)《国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》 (四)关于国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)募集之法律 意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 存放地点:上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式:投资者可以在办公时间免费查询,但应以基金备查文件正本为准。 国投瑞银基金管理有限公司 二〇二一年八月二十三日