景顺长城中证 500交易型开放式指数证券
投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 23日
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 08月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................... 7
3.3 其他指标 ................................................................... 7
§4 管理人报告 .................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 13
§5 托管人报告 ................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................ 14
6.2 利润表 .................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 16
6.4 报表附注 .................................................................. 17
§7 投资组合报告 ............................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 35
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 50
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 51
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 51
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 51
7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 51
§8 基金份额持有人信息 ......................................................... 52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 52
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 53
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 53
§9 开放式基金份额变动 ......................................................... 53
§10 重大事件揭示 .............................................................. 53
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 54
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 54
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 54
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 54
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 54
10.8 其他重大事件 ............................................................. 57
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 59
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 59
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 59
§12 备查文件目录 .............................................................. 60
12.1 备查文件目录 ............................................................. 60
12.2 存放地点 ................................................................. 60
12.3 查阅方式 ................................................................. 60
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
景顺长城中证 500ETF
场内简称
扩位简称为景顺中证 500ETF，原场内简称为景顺 500
基金主代码
159935
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013年 12月 26日
基金管理人
景顺长城基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
43,572,956.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2014年 1月 21日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金以中证 500指数为标的指数，采用完全复制法，即以完全按
照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进
行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指
数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（包括但
不限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合理原因导
致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等）导致无法获得
足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综
合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或
备选成份股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资
组合，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。本基
金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超
过 2%。
业绩比较基准
中证 500 指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
杨皞阳 许俊
联系电话
0755-82370388 010-66594319
电子邮箱
investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
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客户服务电话
4008888606 95566
传真
0755-22381339 010-66594942
注册地址
深圳市福田区中心四路 1号嘉里
建设广场第一座 21层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
深圳市福田区中心四路 1号嘉里
建设广场第一座 21层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码
518048 100818
法定代表人
李进 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.igwfmc.com
基金中期报告备置地点
基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
4,949,060.92
本期利润
6,586,023.31
加权平均基金份额本期利润
0.1589
本期加权平均净值利润率
8.25%
本期基金份额净值增长率
8.10%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
45,372,931.69
期末可供分配基金份额利润
1.0413
期末基金资产净值
88,945,887.69
期末基金份额净值
2.0413
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
104.13%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
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低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 1.73% 0.73% 1.18% 0.73% 0.55% 0.00%
过去三个月 10.06% 0.67% 8.86% 0.68% 1.20% -0.01%
过去六个月 8.10% 0.98% 6.93% 0.99% 1.17% -0.01%
过去一年 23.96% 1.22% 16.09% 1.25% 7.87% -0.03%
过去三年 43.98% 1.44% 30.48% 1.48% 13.50% -0.04%
自基金合同生效起
至今
104.13% 1.66% 78.77% 1.69% 25.36% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的投资组合比例为：本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标
的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80
％。本基金的建仓期为自 2013年 12月 26日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时，本基金投
资组合达到上述投资组合比例的要求。
3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监
会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景
顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于
2003年 6月 9日获得开业批文，注册资本 1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、
1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。
截至 2021年 6月 30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 124只开放式基金，包括景
顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合
型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型
证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资
基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长
城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型
证券投资基金(QDII)、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券
投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景
顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长
城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金、景顺长城景
颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基
金、景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、
景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长
城中小创精选股票型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放式指数证券投资
基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报
灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活
配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配
置混合型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益债券型
证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型
证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型
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证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基
金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、
景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、
景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城
中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、
景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、
景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基
金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证
券投资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城
MSCI中国 A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长
城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智
能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两
年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利
纯债债券型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金、景顺长城中短债债券型证券
投资基金、景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长城稳健养老目标三
年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城景
泰纯利债券型证券投资基金、景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）、景顺长城弘利 39个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城品质成长混合型证券投资
基金、景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、景顺长城泰
申回报混合型证券投资基金、景顺长城科技创新混合型证券投资基金、景顺长城价值领航两年持
有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、景顺长城核心优选一年
持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金、景
顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城成长领航混合型证券投资基金、景顺长城景颐
嘉利 6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、景
顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城安鑫回报一年持有期混合
型证券投资基金、景顺长城弘远 66个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城价值稳进三年定
期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城竞争优势混合型证券投资基金、景顺长城景泰添
利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金、
景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、景顺长城消费精选混合型证券投资基金、景顺长城
景颐招利 6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金、景顺长城
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景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城量化成长演化混合型证券投资
基金、景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金、景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基
金、景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、景顺长城核心招景混合型证券投
资基金、景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城产业趋势混
合型证券投资基金、景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金、景顺长城成长龙头一年持有期
混合型证券投资基金、景顺长城品质长青混合型证券投资基金、景顺长城新能源产业股票型证券
投资基金、景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城泰源回报混合型证券投
资基金、景顺长城景骊成长混合型证券投资基金、景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资
基金、景顺长城景气成长混合型证券投资基金、景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基
金、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城颐心养老目标日期 2040
三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺
长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基
金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
张晓南
本基金的
基金经理
2020 年 4
月 15日
- 11年
经济学硕士，CFA，FRM。曾任鹏华基金管
理有限公司产品规划部高级产品设计师，
兴银基金管理有限公司研究发展部研究
员、权益投资部基金经理。2020年 2月加
入本公司，自 2020年 4月起担任 ETF投资
部基金经理。具有 11年证券、基金行业从
业经验。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公
司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任
后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
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资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证 500交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整
体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011
年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 7次，为投资组合的投资策略需要而发生的
同日反向交易，按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年 6月工业增加值当月同比 8.30%，前值 8.80%，受去年 1季度疫情影响低基数所致，
且去年低基数影响逐渐减弱，预期将很快回到长期均值；当月环比 0.56%，与之前基本持平，后
疫情时代复苏趋势延续。6月 PMI指数为 50.90，维持在 50以上，略有回调。6月 PPI同比 8.80%，
前值 9.00%，环比 0.30%，通胀预期有所回落；CPI 同比 1.10%，前值 1.30%，环比-0.40%，基本
保持稳定。6月 M2同比增速 8.60%，M1同比增速 5.50%，社会融资规模存量同比增长 11.00%，增
速逐渐降低至均衡水平。6月末外汇储备 3.21万亿美元。受到变异病毒影响，部分国家疫情出现
反复，生产活动无法完全恢复，从而令国内二季度延续去年三季度开始的高复苏态势，当前工业
生产基本恢复至疫情前水平。2021 年上半年市场各板块走势分化较大，创业板指和科创 50 表现
出明显的成长性，代表传统经济的上证 50表现较差；上证综指、深证成指、沪深 300、中证 500、
创业板指和科创 50的收益率分别为 3.40%、4.78%、0.24%、6.93%、17.22%和 14.01%，在去年四
季度市场回暖后，一季度多数板块有所回调，二季度以芯片及新能源车为代表的科技板块显示出
明显的盈利驱动复苏态势。
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当前新冠疫情在国内已经得到控制，但全球抗疫形势仍不容乐观。随着病毒变种的逐渐出现，
部分前期控制较好的国家疫情又出现了反复。当前英国已经处在第三波疫情爆发期；美国再次出
现反弹；印度确诊病例虽较最高点回落，但仍居高不下；印尼成为亚洲除印度之外的又一病毒“培
养皿”；日本急于举办奥运会，其国内管制放松令确诊数再次升高，奥运运动员的聚集可能导致
新一轮世界疫情传播。
国内经济目前仍然能够享受到疫情红利，在全球主要经济体经济增长停滞甚至衰退的形势
下，国内生产厂商在国内疫情结束较早、生产恢复较快的情形下，相当大一部分的填补了国内外
需求缺口，且在国外尚未完全走出疫情影响前，这一趋势并不会发生转变。而在全球经济摆脱疫
情影响后，国内生产厂商在全球供应链中的地位也会有所提高。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2021年上半年，本基金份额净值增长率为 8.10%，业绩比较基准收益率为 6.93%。报告期内，
本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，跟踪误差（年化）控制
在 2%以内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，疫情仍然在全球蔓延，且由于大部分国家疫苗接种率无法快速提升，疫情拐点
仍未可见。全球产能恢复的速度在当前时点无法明确预见，而“中国制造”为全球工业品和消费
品的生产做出了卓越的贡献，也为国内经济增长提供了坚实的基础。同时，近期发布的《中共中
央、国务院关于支持浦东新区高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区的意见》提出在
全证券市场稳步实施以信息披露为核心的注册制、在科创板引入做市商制度，逐步完善金融基础
设置和制度。在整体经济复苏加快的基础上，资本市场仍有强大的吸引力，我们对市场保持乐观。
当前继续看好成长板块在全球经济复苏阶段的表现，后续成长性高、现金流好、行业竞争格局稳
定且公司地位明确的股票更有优势。
本基金采用完全复制中证 500 指数的方法进行组合管理，通过控制跟踪误差和跟踪偏离度，
力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内，本基金结合申购赎回情况，根据指数成份股及
其权重变化定期或不定期调整投资组合，保持对标的指数的紧密跟踪。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在
遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等
方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持
有人的合法权益。
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
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基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值
后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、
时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估
值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的
运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行
业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估
值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估
值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员
会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值
得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及
程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计
根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部
负责对外进行信息披露。
截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，
由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城中证 500交易型开
放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
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赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
1,688,076.30 1,687,420.12
结算备付金
22,145.20 5,102.17
存出保证金
1,896.83 8,377.00
交易性金融资产
6.4.7.2
87,401,950.46 75,185,652.85
其中：股票投资
87,375,950.46 75,183,752.85
基金投资
- -
债券投资
26,000.00 1,900.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
22,556.43 10,313.75
应收利息
6.4.7.5
153.01 164.29
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
89,136,778.23 76,897,030.18
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
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卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
35,973.19 32,176.94
应付托管费
7,194.64 6,435.38
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
30,899.84 39,468.13
应交税费
0.01 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
116,822.86 200,000.00
负债合计
190,890.54 278,080.45
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
43,572,956.00 40,572,956.00
未分配利润
6.4.7.10
45,372,931.69 36,045,993.73
所有者权益合计
88,945,887.69 76,618,949.73
负债和所有者权益总计
89,136,778.23 76,897,030.18
注： 报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 2.0413元，基金份额总额 43,572,956.00份。
6.2 利润表
会计主体：景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
7,032,371.86 28,100,422.58
1.利息收入
2,797.84 14,302.13
其中：存款利息收入
6.4.7.11
2,782.84 14,290.97
债券利息收入
15.00 11.16
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
5,391,546.32 680,343.60
其中：股票投资收益
6.4.7.12
4,660,223.11 -561,082.17
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
8,880.04 20,400.03
资产支持证券投资收
- -
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
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益
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14
- -
股利收益
6.4.7.15
722,443.17 1,221,025.74
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.16
1,636,962.39 27,405,536.85
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 1,065.31 240.00
减：二、费用
446,348.55 810,433.78
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
197,704.37 455,272.03
2．托管费
6.4.10.2.2
39,540.90 91,054.41
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.18
56,535.42 104,146.62
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- 0.03
7．其他费用
6.4.7.19
152,567.86 159,960.69
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
6,586,023.31 27,289,988.80
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
6,586,023.31 27,289,988.80
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
40,572,956.00 36,045,993.73 76,618,949.73
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 6,586,023.31
6,586,023.31
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
3,000,000.00 2,740,914.65 5,740,914.65
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
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其中：1.基金申购款
6,000,000.00 5,524,809.97 11,524,809.97
2.基金赎回款
-3,000,000.00 -2,783,895.32 -5,783,895.32
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
43,572,956.00 45,372,931.69 88,945,887.69
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
214,572,956.00 100,392,673.69 314,965,629.69
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 27,289,988.80
27,289,988.80
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-110,000,000.00 -60,046,054.43 -170,046,054.43
其中：1.基金申购款
10,000,000.00 4,595,358.75 14,595,358.75
2.基金赎回款
-120,000,000.00 -64,641,413.18 -184,641,413.18
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
104,572,956.00 67,636,608.06 172,209,564.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
康乐
吴建军
邵媛媛
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1501号《关于核准景顺长城中证 500交易型
开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
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国证券投资基金法》和《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型的交易型开放式指数基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 512,538,347.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 887号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长
城中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013年 12月 26日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 512,572,956.00份基金份额，其中认购资金利息折合 34,609.00份基金
份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2014]第 17 号文审核同意，本基金
512,572,956.00份基金份额于 2014年 1月 21日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数中证 500 指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股
及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。此外，为更好
地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核
准发行的股票及存托凭证)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(股指期货等)、债券资产(国
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、
短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金力争使日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为中证 500指数。
本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了景顺长城
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“景顺长城中证 500ETF 联接基
金”)。景顺长城中证 500ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多
数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2021年 8月 19日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城中证 500交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
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有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
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(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
1,688,076.30
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月至 1年
-
存款期限 1年以上
-
其他存款
-
合计
1,688,076.30
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
81,237,113.16 87,375,950.46 6,138,837.30
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
26,000.00 26,000.00 -
银行间市场
- - -
合计
26,000.00 26,000.00 -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
81,263,113.16 87,401,950.46 6,138,837.30
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
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注：于 2021年 6月 30日，股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值 0.00元。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
142.24
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
8.91
应收债券利息
1.14
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
0.72
合计
153.01
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
30,899.84
银行间市场应付交易费用
-
合计
30,899.84
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 22页 共 60页
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 81,822.86
应付指数使用费 35,000.00
合计
116,822.86
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 40,572,956.00
40,572,956.00
本期申购
6,000,000.00
6,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列）
-3,000,000.00
-3,000,000.00
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
43,572,956.00
43,572,956.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 57,017,150.04 -20,971,156.31 36,045,993.73
本期利润
4,949,060.92 1,636,962.39 6,586,023.31
本期基金份额交易
产生的变动数
4,300,860.27 -1,559,945.62 2,740,914.65
其中：基金申购款
8,524,608.42 -2,999,798.45 5,524,809.97
基金赎回款
-4,223,748.15 1,439,852.83 -2,783,895.32
本期已分配利润
- - -
本期末
66,267,071.23 -20,894,139.54 45,372,931.69
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
2,553.86
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
200.23
其他
28.75
合计
2,782.84
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 23页 共 60页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
4,220,912.30
股票投资收益——赎回差价收入
439,310.81
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
4,660,223.11
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
18,713,507.52
减：卖出股票成本总额
14,492,595.22
买卖股票差价收入
4,220,912.30
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
赎回基金份额对价总额
5,783,895.32
减：现金支付赎回款总额
68,955.32
减：赎回股票成本总额
5,275,629.19
赎回差价收入
439,310.81
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
86,194.09
减：卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成本总额
77,300.00
减：应收利息总额
14.05
买卖债券差价收入
8,880.04
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 24页 共 60页
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
722,443.17
其中：证券出借权益补偿收入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
722,443.17
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
1,636,962.39
股票投资
1,636,962.39
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生
的预估增值税
-
合计
1,636,962.39
注：本基金本报告期公允价值变动损益—股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益
0.00元。
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
-
替代损益
1,065.31
合计
1,065.31
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入
成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的
差额。
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 25页 共 60页
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
56,535.42
银行间市场交易费用
-
合计
56,535.42
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
22,315.49
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行划款手续费 745.00
指数使用费 70,000.00
合计
152,567.86
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03%
的年费率计提，逐日累计，按季支付；本基金当季日均基金资产净值大于人民币 5,000万元时，
标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 3.5 万元，当季日均基金资产净值小于或等于人
民币 5,000万元时，标的指数许可使用费无收取下限。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
于本报告期，并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人
长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
景顺长城中证 500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
(“景顺长城中证
500ETF联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 26页 共 60页
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
长城证券 19,177,587.11 51.73
23,106,902.60 33.51
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
长城证券 17,861.79 51.73
16,114.11 52.15
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
长城证券 21,520.00 33.51
15,380.05 29.31
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 27页 共 60页
月 30日
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
197,704.37 455,272.03
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
39,540.90 91,054.41
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证
券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的
证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 28页 共 60页
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
景 顺 长 城 中 证
500ETF联接基金
40,000,000.00
91.80
38,000,000.00
93.66
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行-活期
1,688,076.30
2,553.86
4,149,598.91
13,636.89
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
605287 德才股份
2021年 6月
28日
2021年 7
月 6日
新股流
通受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
113051 节能转债
2021年 6月
22日
2021年 7
月 22日
新债流
通受限
100.00 100.00 260 26,000.00 26,000.00 -
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 29页 共 60页
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内
不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600460
士兰
微
2021年 6月
30日
重大事
项停牌
56.35
2021年 7月
1日
59.49 11,242 178,437.50 633,486.70 -
600811
东方
集团
2021年 6月
30日
重大事
项停牌
3.05
2021年 7月
14日
3.36 42,350 188,800.54 129,167.50 -
注：本基金截至 2021年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会
为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和
及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管
理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。
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6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金
的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投
资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用
风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对
手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生
的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进
行交易，以控制相应的信用风险。
本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券余额的 10%。
于本期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产
支持证券资产的账面价值占基金净资产的比例为 0.03%（上年末：0.002%）。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一
方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。
本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建
立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎
回需求匹配与平衡。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 31页 共 60页
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基
金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日
可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括
利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，
并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风
险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法
管理利率风险。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 32页 共 60页
规定的重新定价日或到期日进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1个月以内
1-3个
月
3个月-1
年
1-5
年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,688,076.30 - - - - - 1,688,076.30
结算备付金 22,145.20 - - - - - 22,145.20
存出保证金 1,896.83 - - - - - 1,896.83
交易性金融资产 - - - - 26,000.00 87,375,950.46 87,401,950.46
应收利息 - - - - - 153.01 153.01
应收证券清算款 - - - - - 22,556.43 22,556.43
资产总计
1,712,118.33 - - - 26,000.00 87,398,659.90 89,136,778.23
负债
应付管理人报酬 - - - - - 35,973.19 35,973.19
应付托管费 - - - - - 7,194.64 7,194.64
应付交易费用 - - - - - 30,899.84 30,899.84
应交税费 - - - - - 0.01 0.01
其他负债 - - - - - 116,822.86 116,822.86
负债总计
- - - - - 190,890.54 190,890.54
利率敏感度缺口
1,712,118.33 - - - 26,000.00 - -
上年度末
2020年 12月 31日
1个月以内
1-3个
月
3个月-1
年
1-5
年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,687,420.12 - - - - - 1,687,420.12
结算备付金 5,102.17 - - - - - 5,102.17
存出保证金 8,377.00 - - - - - 8,377.00
交易性金融资产 - - - - 1,900.00 75,183,752.85 75,185,652.85
应收利息 - - - - - 164.29 164.29
应收证券清算款 - - - - - 10,313.75 10,313.75
资产总计
1,700,899.29
-
-
-
1,900.00
75,194,230.89
76,897,030.18
负债
应付管理人报酬 - - - - - 32,176.94 32,176.94
应付托管费 - - - - - 6,435.38 6,435.38
应付交易费用 - - - - - 39,468.13 39,468.13
其他负债 - - - - - 200,000.00 200,000.00
负债总计
- - - -
-
278,080.45
278,080.45
利率敏感度缺口
1,700,899.29
-
-
-
1,900.00
-
-
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金持有的债券资产的账面价值占资产净值比例为 0.03%（上年末：0.0%），因
此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 33页 共 60页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场
价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，
所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低
其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
87,375,950.46
98.24
75,183,752.85
98.13
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
87,375,950.46 98.24
75,183,752.85 98.13
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（2021年 6月 30日）
上年度末
（2020年 12月 31日 ）
分析
沪深 300指数上升 5% 2,821,545.41 3,812,371.55
沪深 300指数下降 5% -2,821,545.41 -3,812,371.55
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 34页 共 60页
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 86,602,281.82元，属于第二层次的余额为 799,668.64元，无属于第三层次
的余额(2020年 12月 31日：第一层次 74,468,972.39元，第二层次 716,680.46元，无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12 月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 基金申购款
于 2021 年上半年，本基金申购基金份额的对价总额为 11,524,809.97 元(2020 年上半年：
14,595,358.75 元)，其中包括以股票支付的申购款 11,197,318.00 元和以现金支付的申购款
327,491.97元(2020年上半年：其中包括以股票支付的申购款 14,482,320.00元和以现金支付的
申购款 113,038.75元)。
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 35页 共 60页
(3) 除公允价值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
87,375,950.46 98.02
其中：股票
87,375,950.46 98.02
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
26,000.00 0.03
其中：债券
26,000.00 0.03
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
1,710,221.50 1.92
8 其他各项资产
24,606.27 0.03
9 合计
89,136,778.23 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
853,765.00 0.96
B
采矿业
3,031,043.75 3.41
C
制造业
55,303,658.61 62.18
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
2,102,408.95 2.36
E
建筑业
1,609,507.13 1.81
F
批发和零售业
2,969,685.62 3.34
G
交通运输、仓储和邮政业
1,681,897.52 1.89
H
住宿和餐饮业
463,160.00 0.52
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
7,285,090.90 8.19
J
金融业
5,102,572.87 5.74
K
房地产业
2,841,621.07 3.19
L
租赁和商务服务业
1,151,214.80 1.29
M
科学研究和技术服务业
229,675.50 0.26
N
水利、环境和公共设施管理
业
738,308.70 0.83
O
居民服务、修理和其他服务 - -
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 36页 共 60页
业
P
教育
54,861.08 0.06
Q
卫生和社会工作
237,460.00 0.27
R
文化、体育和娱乐业
875,327.00 0.98
S
综合
768,505.60 0.86
合计
87,299,764.10 98.15
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
13,558.42 0.02
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
4,662.00 0.01
E
建筑业
11,014.44 0.01
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
12,230.40 0.01
J
金融业
34,721.10 0.04
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
76,186.36 0.09
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 002709 天赐材料 8,184 872,250.72 0.98
2 000799 酒鬼酒 3,300 843,480.00 0.95
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 37页 共 60页
3 603486 科沃斯 3,320 757,225.60 0.85
4 600089 特变电工 53,000 681,050.00 0.77
5 000009 中国宝安 36,780 671,970.60 0.76
6 002074 国轩高科 14,700 640,332.00 0.72
7 002340 格林美 68,142 637,127.70 0.72
8 600460 士兰微 11,242 633,486.70 0.71
9 300285 国瓷材料 11,500 560,625.00 0.63
10 601233 桐昆股份 22,900 551,661.00 0.62
11 300207 欣旺达 15,700 511,192.00 0.57
12 002185 华天科技 31,300 481,707.00 0.54
13 600885 宏发股份 7,420 465,234.00 0.52
14 300316 晶盛机电 9,200 464,600.00 0.52
15 601636 旗滨集团 23,000 426,880.00 0.48
16 600733 北汽蓝谷 30,600 412,488.00 0.46
17 300037 新宙邦 4,100 410,410.00 0.46
18 300146 汤臣倍健 12,100 398,090.00 0.45
19 300253 卫宁健康 24,300 395,361.00 0.44
20 603737 三棵树 2,240 394,240.00 0.44
21 002648 卫星石化 9,840 385,629.60 0.43
22 002625 光启技术 18,500 384,985.00 0.43
23 002223 鱼跃医疗 10,026 382,291.38 0.43
24 600884 杉杉股份 16,244 378,810.08 0.43
25 601127 小康股份 5,600 373,352.00 0.42
26 603444 吉比特 700 371,000.00 0.42
27 600219 南山铝业 102,200 367,920.00 0.41
28 002353 杰瑞股份 8,200 366,540.00 0.41
29 002138 顺络电子 9,200 356,684.00 0.40
30 600779 水井坊 2,800 353,780.00 0.40
31 603589 口子窖 5,200 351,988.00 0.40
32 000547 航天发展 18,300 345,321.00 0.39
33 300699 光威复材 4,500 341,775.00 0.38
34 002797 第一创业 47,800 341,292.00 0.38
35 600704 物产中大 43,300 340,771.00 0.38
36 000988 华工科技 14,359 337,723.68 0.38
37 688099 晶晨股份 3,000 336,600.00 0.38
38 603893 瑞芯微 2,400 334,704.00 0.38
39 002444 巨星科技 9,811 334,358.88 0.38
40 002212 天融信 16,900 334,113.00 0.38
41 601099 太平洋 97,300 329,847.00 0.37
42 002422 科伦药业 16,300 325,185.00 0.37
43 601168 西部矿业 27,200 324,496.00 0.36
44 002385 大北农 47,200 320,960.00 0.36
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 38页 共 60页
45 688002 睿创微纳 3,200 319,456.00 0.36
46 600739 辽宁成大 15,300 318,393.00 0.36
47 000807 云铝股份 26,700 317,730.00 0.36
48 300308 中际旭创 8,200 315,864.00 0.36
49 002439 启明星辰 10,700 310,407.00 0.35
50 000636 风华高科 10,243 309,543.46 0.35
51 600862 中航高科 10,000 307,800.00 0.35
52 601117 中国化学 35,100 307,476.00 0.35
53 000830 鲁西化工 16,307 305,430.11 0.34
54 600563 法拉电子 1,919 303,892.84 0.34
55 600392 盛和资源 17,495 303,713.20 0.34
56 600486 扬农化工 2,700 301,779.00 0.34
57 002078 太阳纸业 22,426 299,387.10 0.34
58 600699 均胜电子 11,680 298,073.60 0.34
59 002030 达安基因 13,974 296,807.76 0.33
60 002180 纳思达 9,200 296,240.00 0.33
61 600754 锦江酒店 5,200 296,140.00 0.33
62 603605 珀莱雅 1,500 295,065.00 0.33
63 002250 联化科技 10,574 295,014.60 0.33
64 600315 上海家化 4,900 294,686.00 0.33
65 600068 葛洲坝 39,300 294,357.00 0.33
66 300088 长信科技 34,952 288,703.52 0.32
67 002507 涪陵榨菜 7,600 286,216.00 0.32
68 000630 铜陵有色 104,900 285,328.00 0.32
69 600201 生物股份 16,087 280,718.15 0.32
70 002013 中航机电 27,600 277,932.00 0.31
71 000039 中集集团 15,260 277,426.80 0.31
72 002075 沙钢股份 25,100 273,841.00 0.31
73 002127 南极电商 28,000 273,560.00 0.31
74 300223 北京君正 2,700 272,484.00 0.31
75 002028 思源电气 8,720 268,488.80 0.30
76 300001 特锐德 8,900 267,979.00 0.30
77 000513 丽珠集团 5,303 265,256.06 0.30
78 600177 雅戈尔 39,600 260,964.00 0.29
79 601997 贵阳银行 36,400 260,624.00 0.29
80 002511 中顺洁柔 9,400 258,970.00 0.29
81 601005 重庆钢铁 95,600 255,252.00 0.29
82 000021 深科技 13,330 255,136.20 0.29
83 002273 水晶光电 17,324 254,489.56 0.29
84 002299 圣农发展 10,600 253,128.00 0.28
85 600549 厦门钨业 12,100 252,043.00 0.28
86 002080 中材科技 9,600 251,232.00 0.28
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 39页 共 60页
87 002092 中泰化学 24,400 250,588.00 0.28
88 600988 赤峰黄金 16,600 248,834.00 0.28
89 002465 海格通信 26,300 248,798.00 0.28
90 000050 深天马Ａ 17,500 248,150.00 0.28
91 002603 以岭药业 8,500 247,860.00 0.28
92 000739 普洛药业 8,400 246,960.00 0.28
93 300168 万达信息 16,900 246,740.00 0.28
94 600171 上海贝岭 8,102 246,543.86 0.28
95 300482 万孚生物 3,800 245,822.00 0.28
96 600536 中国软件 4,300 244,799.00 0.28
97 300618 寒锐钴业 3,100 244,404.00 0.27
98 300357 我武生物 3,800 243,656.00 0.27
99 000825 太钢不锈 32,500 243,425.00 0.27
100 300009 安科生物 16,332 243,346.80 0.27
101 601128 常熟银行 39,100 242,420.00 0.27
102 600867 通化东宝 20,300 242,382.00 0.27
103 000983 山西焦煤 29,150 242,236.50 0.27
104 600516 方大炭素 32,500 241,800.00 0.27
105 600066 宇通客车 19,300 241,057.00 0.27
106 000998 隆平高科 15,000 240,600.00 0.27
107 600637 东方明珠 29,200 239,148.00 0.27
108 300244 迪安诊断 6,200 237,460.00 0.27
109 601689 拓普集团 6,320 236,557.60 0.27
110 300463 迈克生物 5,600 235,704.00 0.26
111 600316 洪都航空 6,100 234,728.00 0.26
112 600418 江淮汽车 18,862 234,454.66 0.26
113 600879 航天电子 30,992 233,059.84 0.26
114 600529 山东药玻 6,800 230,860.00 0.26
115 600369 西南证券 47,400 230,838.00 0.26
116 002152 广电运通 17,700 230,631.00 0.26
117 000723 美锦能源 30,500 230,580.00 0.26
118 000932 华菱钢铁 34,900 230,340.00 0.26
119 300070 碧水源 31,500 230,265.00 0.26
120 000750 国海证券 54,290 230,189.60 0.26
121 600827 百联股份 11,400 229,710.00 0.26
122 600380 健康元 16,692 229,181.16 0.26
123 600487 亨通光电 20,100 229,140.00 0.26
124 002156 通富微电 9,500 228,380.00 0.26
125 000960 锡业股份 14,200 227,626.00 0.26
126 300271 华宇软件 11,800 227,150.00 0.26
127 600166 福田汽车 65,600 226,320.00 0.25
128 300296 利亚德 28,900 225,998.00 0.25
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 40页 共 60页
129 002373 千方科技 13,500 225,450.00 0.25
130 002131 利欧股份 96,173 225,044.82 0.25
131 601615 明阳智能 13,900 225,041.00 0.25
132 000975 银泰黄金 23,654 224,949.54 0.25
133 600909 华安证券 40,220 224,025.40 0.25
134 603290 斯达半导 700 224,000.00 0.25
135 688208 道通科技 2,566 223,216.34 0.25
136 300383 光环新网 15,400 221,606.00 0.25
137 600038 中直股份 4,200 221,508.00 0.25
138 002572 索菲亚 9,100 220,220.00 0.25
139 002690 美亚光电 3,900 217,464.00 0.24
140 002926 华西证券 22,400 215,712.00 0.24
141 300474 景嘉微 2,200 215,424.00 0.24
142 600642 申能股份 35,000 214,900.00 0.24
143 601198 东兴证券 19,600 214,228.00 0.24
144 601866 中远海发 56,600 212,250.00 0.24
145 002065 东华软件 26,700 211,731.00 0.24
146 002294 信立泰 6,400 210,560.00 0.24
147 300115 长盈精密 10,216 210,449.60 0.24
148 603638 艾迪精密 4,840 207,490.80 0.23
149 600271 航天信息 15,800 205,874.00 0.23
150 603156 养元饮品 7,200 205,776.00 0.23
151 002500 山西证券 30,660 205,728.60 0.23
152 000623 吉林敖东 13,200 204,468.00 0.23
153 600998 九州通 13,300 204,421.00 0.23
154 600415 小商品城 39,100 201,365.00 0.23
155 600895 张江高科 11,000 200,970.00 0.23
156 601699 潞安环能 17,000 200,770.00 0.23
157 000012 南 玻Ａ 19,504 199,720.96 0.22
158 600153 建发股份 24,400 197,640.00 0.22
159 300630 普利制药 3,755 196,762.00 0.22
160 600188 兖州煤业 12,700 195,072.00 0.22
161 600256 广汇能源 57,800 192,474.00 0.22
162 600707 彩虹股份 20,400 191,964.00 0.22
163 600390 五矿资本 32,000 191,360.00 0.22
164 600667 太极实业 21,000 191,100.00 0.21
165 600535 天士力 12,900 191,049.00 0.21
166 300418 昆仑万维 11,600 190,008.00 0.21
167 600060 海信视像 11,200 189,280.00 0.21
168 300024 机器人 17,700 188,859.00 0.21
169 600008 首创环保 62,670 188,636.70 0.21
170 002670 国盛金控 16,501 187,946.39 0.21
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 41页 共 60页
171 600497 驰宏锌锗 43,500 187,485.00 0.21
172 002372 伟星新材 9,060 187,270.20 0.21
173 688029 南微医学 598 186,390.62 0.21
174 000027 深圳能源 20,320 186,334.40 0.21
175 600155 华创阳安 17,400 186,180.00 0.21
176 600208 新湖中宝 61,200 186,048.00 0.21
177 000878 云南铜业 14,500 186,035.00 0.21
178 002382 蓝帆医疗 8,900 185,565.00 0.21
179 002557 洽洽食品 4,300 185,330.00 0.21
180 603858 步长制药 8,100 182,169.00 0.20
181 002019 亿帆医药 10,500 181,125.00 0.20
182 600765 中航重机 7,989 180,950.85 0.20
183 600372 中航电子 10,900 180,395.00 0.20
184 002221 东华能源 16,404 179,623.80 0.20
185 300251 光线传媒 16,600 179,446.00 0.20
186 600141 兴发集团 9,520 179,261.60 0.20
187 000718 苏宁环球 21,600 179,064.00 0.20
188 600498 烽火通信 9,600 178,848.00 0.20
189 002174 游族网络 10,400 178,568.00 0.20
190 600511 国药股份 5,386 178,061.16 0.20
191 600409 三友化工 17,594 177,875.34 0.20
192 002683 宏大爆破 6,400 177,728.00 0.20
193 600170 上海建工 63,500 175,260.00 0.20
194 002966 苏州银行 23,800 174,930.00 0.20
195 002146 荣盛发展 31,000 174,840.00 0.20
196 002506 协鑫集成 50,000 174,000.00 0.20
197 002390 信邦制药 16,600 173,968.00 0.20
198 000997 新 大 陆 10,452 173,398.68 0.19
199 600875 东方电气 15,800 173,326.00 0.19
200 000401 冀东水泥 14,017 173,109.95 0.19
201 601717 郑煤机 14,810 172,240.30 0.19
202 300058 蓝色光标 28,400 171,820.00 0.19
203 002408 齐翔腾达 13,763 170,936.46 0.19
204 600160 巨化股份 19,220 169,904.80 0.19
205 600801 华新水泥 9,651 169,568.07 0.19
206 002958 青农商行 39,600 169,488.00 0.19
207 603260 合盛硅业 2,200 169,202.00 0.19
208 000686 东北证券 20,000 169,000.00 0.19
209 000738 航发控制 8,100 168,723.00 0.19
210 603866 桃李面包 5,380 167,856.00 0.19
211 688088 虹软科技 3,000 167,250.00 0.19
212 600258 首旅酒店 7,000 167,020.00 0.19
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 42页 共 60页
213 603707 健友股份 4,000 167,000.00 0.19
214 300315 掌趣科技 39,200 166,600.00 0.19
215 600663 陆家嘴 12,500 166,500.00 0.19
216 002195 二三四五 81,822 166,098.66 0.19
217 002268 卫 士 通 8,420 164,021.60 0.18
218 000540 中天金融 59,800 163,254.00 0.18
219 300017 网宿科技 27,800 162,630.00 0.18
220 600325 华发股份 24,112 162,514.88 0.18
221 603225 新凤鸣 7,972 161,831.60 0.18
222 688321 微芯生物 3,499 161,618.81 0.18
223 600732 爱旭股份 11,600 161,472.00 0.18
224 000060 中金岭南 35,600 160,912.00 0.18
225 601016 节能风电 42,900 160,446.00 0.18
226 601992 金隅集团 59,600 160,324.00 0.18
227 600027 华电国际 46,400 159,616.00 0.18
228 000961 中南建设 26,900 159,248.00 0.18
229 600567 山鹰国际 46,100 159,045.00 0.18
230 603712 七一二 4,400 158,840.00 0.18
231 002831 裕同科技 5,320 157,950.80 0.18
232 600859 王府井 5,464 157,800.32 0.18
233 603077 和邦生物 75,743 157,545.44 0.18
234 000158 常山北明 13,610 156,378.90 0.18
235 600282 南钢股份 43,900 156,284.00 0.18
236 002429 兆驰股份 25,700 155,999.00 0.18
237 002191 劲嘉股份 14,574 155,067.36 0.17
238 603883 老百姓 2,940 154,879.20 0.17
239 600500 中化国际 19,690 154,763.40 0.17
240 603927 中科软 3,600 154,620.00 0.17
241 601577 长沙银行 17,200 153,768.00 0.17
242 600216 浙江医药 9,600 153,696.00 0.17
243 600528 中铁工业 18,900 153,090.00 0.17
244 000671 阳 光 城 29,400 152,880.00 0.17
245 600839 四川长虹 52,500 152,775.00 0.17
246 000898 鞍钢股份 34,200 152,190.00 0.17
246 002595 豪迈科技 5,700 152,190.00 0.17
247 600737 中粮糖业 15,200 152,152.00 0.17
248 300212 易华录 5,640 151,772.40 0.17
249 002056 横店东磁 11,664 151,632.00 0.17
250 002081 金 螳 螂 19,100 151,272.00 0.17
251 600598 北大荒 10,100 151,096.00 0.17
252 603198 迎驾贡酒 3,400 150,620.00 0.17
253 000709 河钢股份 60,600 149,076.00 0.17
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 43页 共 60页
254 600728 佳都科技 20,000 148,200.00 0.17
255 002203 海亮股份 13,900 147,896.00 0.17
256 000581 威孚高科 7,100 147,893.00 0.17
257 600580 卧龙电驱 11,077 147,324.10 0.17
258 000999 华润三九 5,500 147,125.00 0.17
259 002124 天邦股份 20,960 146,929.60 0.17
260 002281 光迅科技 5,969 146,837.40 0.17
261 300182 捷成股份 29,400 146,706.00 0.16
262 600808 马钢股份 33,900 145,431.00 0.16
263 002010 传化智联 18,800 144,948.00 0.16
264 000729 燕京啤酒 20,000 144,800.00 0.16
265 000930 中粮科技 15,888 143,150.88 0.16
266 000488 晨鸣纸业 17,495 142,409.30 0.16
267 300166 东方国信 11,518 142,362.48 0.16
268 002387 维信诺 13,600 141,848.00 0.16
269 600820 隧道股份 26,800 141,772.00 0.16
270 002242 九阳股份 4,349 141,299.01 0.16
271 002396 星网锐捷 6,600 140,910.00 0.16
272 002745 木林森 10,500 140,700.00 0.16
273 002004 华邦健康 22,610 140,408.10 0.16
274 000629 攀钢钒钛 61,300 140,377.00 0.16
275 002048 宁波华翔 7,111 138,664.50 0.16
276 002563 森马服饰 11,500 137,425.00 0.15
277 600755 厦门国贸 16,702 137,123.42 0.15
278 600970 中材国际 14,850 136,174.50 0.15
279 300002 神州泰岳 28,000 135,800.00 0.15
280 600022 山东钢铁 78,110 134,349.20 0.15
281 603000 人民网 7,800 134,082.00 0.15
282 600398 海澜之家 18,500 133,940.00 0.15
283 600803 新奥股份 8,100 133,731.00 0.15
284 000598 兴蓉环境 25,600 133,376.00 0.15
285 600037 歌华有线 13,800 132,618.00 0.15
286 601106 中国一重 39,100 132,549.00 0.15
287 600881 亚泰集团 46,210 131,698.50 0.15
288 002925 盈趣科技 3,330 129,570.30 0.15
289 600811 东方集团 42,350 129,167.50 0.15
290 603885 吉祥航空 8,400 128,184.00 0.14
291 600039 四川路桥 20,439 128,152.53 0.14
292 002002 鸿达兴业 32,577 128,027.61 0.14
293 601880 辽港股份 74,599 127,564.29 0.14
294 000883 湖北能源 27,700 127,143.00 0.14
295 600348 华阳股份 17,100 126,882.00 0.14
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 44页 共 60页
296 000778 新兴铸管 34,100 126,852.00 0.14
297 000690 宝新能源 24,751 126,477.61 0.14
298 600260 凯乐科技 14,231 126,371.28 0.14
299 601456 国联证券 8,200 126,280.00 0.14
300 600782 新钢股份 22,600 126,108.00 0.14
301 000887 中鼎股份 10,400 125,632.00 0.14
302 600597 光明乳业 8,700 125,367.00 0.14
303 601118 海南橡胶 24,400 124,196.00 0.14
304 002701 奥瑞金 24,120 123,976.80 0.14
305 002249 大洋电机 23,557 123,674.25 0.14
306 002867 周大生 6,250 123,562.50 0.14
307 002705 新宝股份 4,700 123,375.00 0.14
308 600126 杭钢股份 24,040 123,325.20 0.14
309 600908 无锡银行 21,200 122,960.00 0.14
310 600967 内蒙一机 12,101 122,462.12 0.14
311 600645 中源协和 5,330 122,323.50 0.14
312 002085 万丰奥威 21,800 122,080.00 0.14
313 603568 伟明环保 5,345 122,026.35 0.14
314 600718 东软集团 12,400 121,272.00 0.14
315 600410 华胜天成 15,623 121,234.48 0.14
316 600026 中远海能 19,670 121,167.20 0.14
317 002183 怡 亚 通 21,100 120,903.00 0.14
318 601179 中国西电 29,200 120,304.00 0.14
319 603650 彤程新材 2,500 120,250.00 0.14
320 000528 柳 工 14,600 119,720.00 0.13
321 600985 淮北矿业 9,700 118,437.00 0.13
322 600572 康恩贝 26,499 117,655.56 0.13
323 002110 三钢闽光 17,450 117,613.00 0.13
324 600167 联美控股 13,040 116,447.20 0.13
325 000877 天山股份 8,895 115,901.85 0.13
326 000970 中科三环 12,100 115,555.00 0.13
327 600446 金证股份 8,000 115,520.00 0.13
328 300072 三聚环保 20,100 115,374.00 0.13
329 002368 太极股份 5,751 115,365.06 0.13
330 000402 金 融 街 17,000 114,750.00 0.13
331 002266 浙富控股 22,945 114,495.55 0.13
332 601200 上海环境 9,540 114,193.80 0.13
333 600329 中新药业 4,055 113,904.95 0.13
334 600064 南京高科 12,258 113,876.82 0.13
335 002128 露天煤业 10,931 113,791.71 0.13
336 000089 深圳机场 14,600 113,442.00 0.13
337 000990 诚志股份 8,900 113,297.00 0.13
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 45页 共 60页
338 601598 中国外运 22,400 113,120.00 0.13
339 600517 国网英大 16,300 111,003.00 0.12
340 600158 中体产业 9,601 109,547.41 0.12
341 002985 北摩高科 1,120 109,200.00 0.12
342 300026 红日药业 25,602 108,808.50 0.12
343 000400 许继电气 8,594 108,800.04 0.12
344 003035 南网能源 10,800 107,352.00 0.12
345 000519 中兵红箭 9,927 106,417.44 0.12
346 300376 易事特 13,200 106,128.00 0.12
347 601718 际华集团 37,600 106,032.00 0.12
348 600120 浙江东方 24,713 105,771.64 0.12
349 601975 招商南油 49,100 105,074.00 0.12
350 000959 首钢股份 18,600 104,532.00 0.12
351 600195 中牧股份 8,708 104,147.68 0.12
352 600507 方大特钢 15,332 103,950.96 0.12
353 002233 塔牌集团 10,081 103,632.68 0.12
354 600307 酒钢宏兴 44,500 103,240.00 0.12
355 001914 招商积余 6,000 103,080.00 0.12
356 601333 广深铁路 48,500 102,820.00 0.12
357 000090 天健集团 18,570 102,692.10 0.12
358 600376 首开股份 18,300 102,480.00 0.12
359 000685 中山公用 12,544 102,359.04 0.12
360 002505 鹏都农牧 45,570 102,076.80 0.11
361 601000 唐山港 42,211 101,728.51 0.11
362 600435 北方导航 12,720 100,996.80 0.11
363 002440 闰土股份 11,400 100,890.00 0.11
364 000559 万向钱潮 18,700 99,297.00 0.11
365 600804 鹏博士 20,400 98,736.00 0.11
366 002839 张家港行 18,000 97,920.00 0.11
367 600643 爱建集团 13,878 96,868.44 0.11
368 600673 东阳光 21,500 96,535.00 0.11
369 300133 华策影视 16,200 95,904.00 0.11
370 603228 景旺电子 3,652 95,682.40 0.11
371 601860 紫金银行 26,100 94,743.00 0.11
372 600373 中文传媒 9,600 94,656.00 0.11
373 601991 大唐发电 35,400 93,456.00 0.11
374 000758 中色股份 19,600 93,100.00 0.10
375 601608 中信重工 24,800 92,752.00 0.10
376 600056 中国医药 7,598 92,315.70 0.10
377 002155 湖南黄金 11,900 92,225.00 0.10
378 002038 双鹭药业 8,750 92,137.50 0.10
379 000967 盈峰环境 13,400 92,058.00 0.10
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 46页 共 60页
380 600582 天地科技 23,500 91,650.00 0.10
381 002936 郑州银行 24,860 91,236.20 0.10
382 600266 城建发展 19,240 91,197.60 0.10
383 000563 陕国投Ａ 28,230 90,900.60 0.10
384 000681 视觉中国 7,000 90,510.00 0.10
385 600388 龙净环保 10,600 90,312.00 0.10
386 601098 中南传媒 10,200 89,964.00 0.10
387 300113 顺网科技 6,900 89,286.00 0.10
388 600095 湘财股份 7,600 88,996.00 0.10
389 601958 金钼股份 13,700 88,776.00 0.10
390 600131 国网信通 6,700 88,708.00 0.10
391 600928 西安银行 19,000 88,540.00 0.10
392 600901 江苏租赁 17,000 88,400.00 0.10
393 600062 华润双鹤 7,362 87,681.42 0.10
394 002416 爱施德 8,740 87,662.20 0.10
395 300180 华峰超纤 17,500 86,625.00 0.10
396 600959 江苏有线 28,400 86,620.00 0.10
397 300741 华宝股份 1,700 86,224.00 0.10
398 600649 城投控股 18,100 86,156.00 0.10
399 003022 联泓新科 2,800 85,960.00 0.10
400 600094 大名城 22,700 85,579.00 0.10
401 000415 渤海租赁 35,100 84,942.00 0.10
402 600764 中国海防 3,000 84,900.00 0.10
403 002458 益生股份 8,500 84,745.00 0.10
404 600259 广晟有色 2,500 84,525.00 0.10
405 002399 海普瑞 5,300 84,429.00 0.09
406 600776 东方通信 6,800 84,320.00 0.09
407 600006 东风汽车 11,400 83,220.00 0.09
408 601611 中国核建 11,300 81,586.00 0.09
409 600556 天下秀 7,700 81,312.00 0.09
410 600546 山煤国际 11,300 81,134.00 0.09
411 600717 天津港 20,530 80,477.60 0.09
412 300257 开山股份 5,573 80,084.01 0.09
413 002317 众生药业 9,273 79,840.53 0.09
414 600633 浙数文化 11,100 79,698.00 0.09
415 000717 韶钢松山 17,100 78,489.00 0.09
416 600648 外高桥 5,300 78,334.00 0.09
417 000028 国药一致 2,038 77,117.92 0.09
418 601928 凤凰传媒 10,800 77,112.00 0.09
419 002434 万里扬 9,500 77,045.00 0.09
420 600729 重庆百货 2,800 76,860.00 0.09
421 000078 海王生物 23,550 76,773.00 0.09
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 47页 共 60页
422 600021 上海电力 11,100 76,701.00 0.09
423 600863 内蒙华电 32,900 76,657.00 0.09
424 000501 鄂武商Ａ 6,529 76,389.30 0.09
425 601828 美凯龙 6,300 75,600.00 0.08
426 600968 海油发展 29,100 75,369.00 0.08
427 000062 深圳华强 4,450 75,249.50 0.08
428 002375 亚厦股份 9,500 75,240.00 0.08
429 002244 滨江集团 17,724 74,263.56 0.08
430 002424 贵州百灵 10,000 73,600.00 0.08
431 600835 上海机电 4,494 73,027.50 0.08
432 000869 张 裕Ａ 1,900 70,566.00 0.08
433 600623 华谊集团 8,000 70,480.00 0.08
434 605358 立昂微 600 69,348.00 0.08
435 603355 莱克电气 1,100 68,453.00 0.08
436 600377 宁沪高速 7,000 68,320.00 0.08
437 600312 平高电气 11,600 67,744.00 0.08
438 600339 中油工程 23,800 67,592.00 0.08
439 600787 中储股份 12,524 66,752.92 0.08
440 002468 申通快递 8,700 66,294.00 0.07
441 600566 济川药业 3,700 66,230.00 0.07
442 000031 大悦城 18,357 66,085.20 0.07
443 600639 浦东金桥 4,812 65,683.80 0.07
444 002583 海能达 13,000 65,520.00 0.07
445 000826 启迪环境 12,200 65,270.00 0.07
446 600823 世茂股份 16,000 64,640.00 0.07
447 601969 海南矿业 5,500 63,965.00 0.07
448 601778 晶科科技 11,700 63,882.00 0.07
449 600466 蓝光发展 21,620 63,779.00 0.07
450 603317 天味食品 2,164 63,686.52 0.07
451 603888 新华网 2,950 62,451.50 0.07
452 601298 青岛港 9,900 61,182.00 0.07
453 002815 崇达技术 4,900 61,152.00 0.07
454 000156 华数传媒 7,900 60,909.00 0.07
455 002532 天山铝业 7,200 60,408.00 0.07
456 000937 冀中能源 15,100 59,343.00 0.07
457 603708 家家悦 3,400 59,058.00 0.07
458 002948 青岛银行 11,700 58,149.00 0.07
459 002635 安洁科技 3,950 57,788.50 0.06
460 000813 德展健康 12,700 57,658.00 0.06
461 000553 安道麦 A 6,200 57,474.00 0.06
462 002302 西部建设 7,200 56,880.00 0.06
463 601228 广州港 17,700 56,286.00 0.06
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 48页 共 60页
464 300010 豆神教育 9,900 56,133.00 0.06
465 600640 号百控股 4,528 55,196.32 0.06
466 603515 欧普照明 2,140 54,933.80 0.06
467 603377 东方时尚 5,132 54,861.08 0.06
468 600350 山东高速 8,900 54,735.00 0.06
469 001872 招商港口 3,200 54,144.00 0.06
470 601139 深圳燃气 8,200 53,792.00 0.06
471 600871 石化油服 26,900 52,993.00 0.06
472 000061 农 产 品 9,600 52,992.00 0.06
473 000046 泛海控股 22,100 50,830.00 0.06
474 002653 海思科 2,300 49,496.00 0.06
475 603056 德邦股份 4,400 48,356.00 0.05
476 603379 三美股份 2,580 48,271.80 0.05
477 601568 北元集团 5,600 47,936.00 0.05
478 603786 科博达 600 45,300.00 0.05
479 002419 天虹股份 6,800 44,608.00 0.05
480 002901 大博医疗 600 43,734.00 0.05
481 601003 柳钢股份 7,300 43,070.00 0.05
482 601512 中新集团 4,200 41,832.00 0.05
483 600657 信达地产 12,010 41,794.80 0.05
484 601869 长飞光纤 1,700 41,412.00 0.05
485 000537 广宇发展 7,900 41,317.00 0.05
486 601801 皖新传媒 8,500 40,120.00 0.05
487 601187 厦门银行 4,100 38,868.00 0.04
488 600917 重庆燃气 4,500 36,765.00 0.04
489 603983 丸美股份 700 36,477.00 0.04
490 002946 新乳业 2,400 36,360.00 0.04
491 603719 良品铺子 800 36,000.00 0.04
492 000732 泰禾集团 14,000 30,240.00 0.03
493 600903 贵州燃气 3,200 29,440.00 0.03
494 603868 飞科电器 600 25,236.00 0.03
495 002818 富森美 2,080 25,084.80 0.03
496 002423 中粮资本 2,600 23,530.00 0.03
497 603256 宏和科技 2,500 22,850.00 0.03
498 600956 新天绿能 1,900 22,249.00 0.03
499 601068 中铝国际 4,500 15,525.00 0.02
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.04
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 49页 共 60页
2 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.02
3 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
4 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
5 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 000799 酒鬼酒 802,626.16 1.05
2 601636 旗滨集团 406,635.00 0.53
3 300253 卫宁健康 393,994.00 0.51
4 300037 新宙邦 387,067.00 0.51
5 002422 科伦药业 327,884.00 0.43
6 300308 中际旭创 327,294.00 0.43
7 002439 启明星辰 325,141.00 0.42
8 600177 雅戈尔 293,621.00 0.38
9 600988 赤峰黄金 275,076.00 0.36
10 600068 葛洲坝 273,098.00 0.36
11 600536 中国软件 272,916.00 0.36
12 002127 南极电商 261,493.00 0.34
13 600066 宇通客车 251,852.00 0.33
14 600637 东方明珠 251,358.00 0.33
15 600369 西南证券 242,708.00 0.32
16 601117 中国化学 241,307.00 0.31
17 002180 纳思达 238,752.00 0.31
18 300383 光环新网 238,704.00 0.31
19 600487 亨通光电 237,576.00 0.31
20 000723 美锦能源 224,315.00 0.29
注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 300274 阳光电源 1,479,557.00 1.93
2 300012 华测检测 796,895.00 1.04
3 600426 华鲁恒升 738,140.10 0.96
4 300595 欧普康视 687,500.60 0.90
5 300496 中科创达 657,506.00 0.86
6 600132 重庆啤酒 602,803.00 0.79
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 50页 共 60页
7 603882 金域医学 602,288.00 0.79
8 600143 金发科技 533,252.00 0.70
9 603806 福斯特 515,453.06 0.67
10 002568 百润股份 472,703.00 0.62
11 601966 玲珑轮胎 441,765.00 0.58
12 600079 人福医药 419,589.00 0.55
13 601799 星宇股份 418,956.00 0.55
14 603345 安井食品 416,556.00 0.54
15 002791 坚朗五金 365,526.00 0.48
16 603816 顾家家居 360,767.00 0.47
17 002920 德赛西威 280,596.00 0.37
18 002064 华峰化学 261,273.00 0.34
19 000301 东方盛虹 239,509.00 0.31
20 603338 浙江鼎力 179,788.00 0.23
注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
19,126,141.63
卖出股票收入（成交）总额
18,713,507.52
注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数
量），未考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
26,000.00 0.03
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
26,000.00 0.03
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 113051 节能转债 260 26,000.00 0.03
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 51页 共 60页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本
和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,896.83
2
应收证券清算款
22,556.43
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 52页 共 60页
3
应收股利
-
4
应收利息
153.01
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
24,606.27
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 600460 士兰微 633,486.70 0.71
重大事项停牌
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 605287 德才股份 11,014.44 0.01 新股流通受限
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
389 112,012.74 0.00 0.00
3,572,956.00 8.20
8.1.2
目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目
持有份额（份）
占总份额比例（%）
中国银行股份有限公司－景 40,000,000.00 91.80
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 53页 共 60页
顺长城中证 500交易型开放
式指数投资基金联接基金
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
（%）
1
中国银行股份有限公司－景顺长城中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金
40,000,000.00 91.80
2 陈建仁 1,751,050.00 4.02
3 钱中明 458,100.00 1.05
4 郝海燕 105,000.00 0.24
5 杜培新 102,700.00 0.24
6 沈健美 78,000.00 0.18
7 高伟煊 49,000.00 0.11
8 黄曼翔 44,300.00 0.10
9 孙飞 38,800.00 0.09
10 李杰 30,500.00 0.07
11 王仁 26,292.00 0.06
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013年 12月 26日）
基金份额总额
512,572,956.00
本报告期期初基金份额总额
40,572,956.00
本报告期基金总申购份额
6,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
3,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
43,572,956.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 54页 共 60页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动：
本基金管理人于 2021年 3月 30日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，聘任刘彦春先生担任本公司副总经理。
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深
圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产
的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未
受到监管部门的任何稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长城证券股份有
限公司
3
19,177,587.11
51.73%
17,861.79
51.73%
-
东方证券股份有
限公司
2
17,896,542.42
48.27%
16,667.24
48.27%
-
东吴证券股份有
限公司
1
-
-
-
-
-
东兴证券股份有
限公司
1
-
-
-
-
-
广发证券股份有 2
-
-
-
-
-
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 55页 共 60页
限公司
国盛证券有限责
任公司
1
-
-
-
-
-
海通证券股份有
限公司
3
-
-
-
-
-
华泰证券股份有
限公司
1
-
-
-
-
-
华西证券股份有
限公司
1
-
-
-
-
-
平安证券股份有
限公司
1
-
-
-
-
-
信达证券股份有
限公司
1
-
-
-
-
-
招商证券股份有
限公司
2
-
-
-
-
-
浙商证券股份有
限公司
1
-
-
-
-
-
中国国际金融股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国银河证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中泰证券股份有
限公司
1
-
-
-
-
-
中信建投证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
中信证券股份有
限公司
1
-
-
-
-
-
注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1）选择标准
a、资金实力雄厚，信誉良好；
b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；
e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全
面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报
告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供
专门研究报告。
2）选择程序
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 56页 共 60页
券经营机构签订协议。
2、本基金本期交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
长城证券股份
有限公司
24,641.00 28.59%
- -
- -
东方证券股份
有限公司
61,553.09 71.41%
- -
- -
东吴证券股份
有限公司
- -
- -
- -
东兴证券股份
有限公司
- -
- -
- -
广发证券股份
有限公司
- -
- -
- -
国盛证券有限
责任公司
- -
- -
- -
海通证券股份
有限公司
- -
- -
- -
华泰证券股份
有限公司
- -
- -
- -
华西证券股份
有限公司
- -
- -
- -
平安证券股份
有限公司
- -
- -
- -
信达证券股份
有限公司
- -
- -
- -
招商证券股份
有限公司
- -
- -
- -
浙商证券股份
有限公司
- -
- -
- -
中国国际金融
股份有限公司
- -
- -
- -
中国银河证券
股份有限公司
- -
- -
- -
中泰证券股份
有限公司
- -
- -
- -
中信建投证券
股份有限公司
- -
- -
- -
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 57页 共 60页
中信证券股份
有限公司
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-08
2
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-15
3
景顺长城基金管理有限公司关于调整
景顺长城中证 500交易型开放式指数
证券投资基金（ETF）最小申购、赎回
单位的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-20
4
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
基金 2020年第 4季度报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-21
5
景顺长城中证 500交易型开放式指数
证券投资基金 2020年第 4季度报告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-21
6
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-02-05
7
景顺长城基金管理有限公司关于终止
包商银行股份有限公司办理本公司旗
下基金销售业务的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-02-09
8
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-02-25
9
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-12
10
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-20
11
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-26
12
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分公募基金根据《公开募集证券投
资基金运作指引第 3号-指数基金指
引》修改基金合同等法律文件的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-29
13
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分公募基金根据《公开募集证券投
资基金运作指引第 3号-指数基金指
引》修改基金合同等法律文件的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-29
14
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
基金 2020年年度报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-29
15
景顺长城中证 500交易型开放式指数
证券投资基金 2020年年度报告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-29
16
景顺长城中证 500交易型开放式指数
证券投资基金 2021年第 1号更新招募
说明书(更新)
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-29
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 58页 共 60页
17
景顺长城中证 500交易型开放式指数
证券投资基金基金产品资料概要更新
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-29
18
景顺长城中证 500交易型开放式指数
证券投资基金基金合同（基金合同更
新）
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-29
19
景顺长城基金管理有限公司关于基金
行业高级管理人员变更公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-30
20
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-02
21
景顺长城基金管理有限公司关于持续
完善客户身份信息的提示
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-12
22
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-15
23
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-19
24
关于网络平台冒用“景顺长城基金”
名义进行不法活动的澄清公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-20
25
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
基金 2021年第 1季度报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-22
26
景顺长城中证 500交易型开放式指数
证券投资基金 2021年第 1季度报告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-22
27
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-23
28
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-12
29
关于旗下部分基金新增中信证券（华
南）为一级交易商的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-14
30
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-20
31
景顺长城中证 500交易型开放式指数
证券投资基金 2021年第 2号更新招募
说明书
中国证监会指定报刊及
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2021-05-28
32
景顺长城中证 500交易型开放式指数
证券投资基金基金产品资料概要更新
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-28
33
关于网络平台冒用“景顺长城基金”
名义进行不法活动的澄清公告
中国证监会指定报刊及
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2021-06-04
34
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
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2021-06-15
35
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
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2021-06-18
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 59页 共 60页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
本基
金的
联接
基金
1
20210101-20210630
38,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
40,000,000.00
91.80
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会
出现如下风险：
1、大额申购风险
在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。
2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动
性风险；
（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎
回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含
本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩
余投资者的赎回办理造成影响；
（3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影
响，影响基金的投资运作和收益水平；
（4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策
略；
（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临
合同终止清算、转型等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份
额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文
件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断
市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，
亦自行承担基金投资中出现的各类风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
景顺长城中证 500ETF2021年中期报告
第 60页 共 60页
募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号-指数基金指
引》等法律法规及各基金基金合同、招募说明书及其更新等规定，经与各基金托管人协商一致，
并向中国证监会备案，我司对旗下包括本基金在内的 15 只基金的基金合同等法律文件进行修
订。本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的事项，修订自 2021年 3月 29
日起正式生效。有关详细信息参见本基金管理人于 2021年 3月 29日发布的《景顺长城基金管
理有限公司关于旗下部分公募基金根据<公开募集证券投资基金运作指引第 3 号-指数基金
指引>修改基金合同等法律文件的公告》。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件；
2、《景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
4、《景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
12.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2021年 8月 23日
